Probabilidad y Estadistica 2 MACC 2022

Taller de practica 6

1. Suponga que Y1 , Y2 , . . . , Yn constituyen una muestra aleatoria de una distribución

de Poisson con media λ. Encuentre un estimador para λ a través del método de
momentos.

2. Si Y1 , Y2 , . . . , Yn denotan una muestra aleatoria de una distribución normal con

media µ y varianza σ 2 , encuentre los estimadores de µ y σ 2 por medio del método
de momentos.

3. Sean Y1 , Y2 , . . . , Yn variables aleatorias uniformes independientes y distribuidas idénti-

camente en el intervalo (0, 3θ). Deduzca un estimador para θ a través del método
de momentos.

4. Sea Y1 , Y2 , . . . , Yn una muestra aleatoria de la funcion de densidad de probabilidad

dada por

a) Encuentre un estimador para θ usando el metodo de momentos.

b) Este estimador es un estadistico suficiente para θ?

5. Suponga que Y1 , Y2 , ..., Yn denotan una muestra aleatoria de la distribucion de Pois-

son con media λ.
a Encuentre el EMV para λ.
b Encuentre el valor esperado y la varianza de λ̂.
c Demuestre que el estimador del inciso a es consistente para λ..

6. Suponga que Y1 , Y2 , ..., Yn denotan una muestra aleatoria de una poblacion distri-
buida exponencialmente con media µ. Encuentre el EMV de la varianza poblacional
θ2

7. El voltaje de salida para un circuito electrico es de 130. Una muestra de 40 lecturas

independientes del voltaje para este circuito dio una media muestral de 128.6 y
desviacion estandar de 2.1. Pruebe la hipotesis de que el promedio de voltaje de
salida es 130 contra la alternativa de que es menor a 130. Use una prueba con nivel
0.05.
Si el voltaje baja hasta 128 pueden aparecer consecuencias graves. Para probar
H0 : µ = 130 contra Ha : µ = 128, encuentre la probabilidad de un error tipo II, β,
para la region de rechazo empleada en el ejercicio

Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la ComputaciÃ3 n Universidad del Rosario