Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables Semestre, 2021-II

Escuela Profesional de Economía Estadística para Economistas II (EC-346)

Primer examen
Tema: Autocorrelación en Stata
1. Con la siguiente base de datos realice un contraste de autocorrelación, archivo de data01.dta
a. Con el contrate de pruebas informales, interprete el resultado
b. A través de los correlogramas, interprete los resultados
c. A través de las pruebas formales de Durbin Watson y Breusch-Godfrey de forma
tradicional y a través de comandos, interprete los resultados
d. En caso de tener el problema de autocorrelación plantear las posibles soluciones
e. Presentar los modelos en una tabla, interprete los resultados
f. Evalué a través de test informales el problema de autocorrelación de los modelos con
soluciones planteadas, interprete.
g. Presente las pruebas formales de la sección a y b con f en un solo grafico

2. El archivo de data02.dta
a. Utilice mínimos cuadrados para estimar una ecuación lineal que relacione el
price con sqft y age. Comente las estimaciones.
b. Suponga que tiene dos casas. Uno tiene 1400 metros cuadrados; el otro tiene
1800 metros cuadrados. Ambos tienen 20 años. ¿Qué precio estima que obtendrá
por cada casa?
c. Use la prueba de White (con el término de productos cruzados incluido) para
probar la heteroscedasticidad.
d. Estime los parámetros 𝜎𝑖2 = exp⁡(𝛽1 + 𝛽2 ∗ 𝑠𝑞𝑓𝑡)
e. Usando el supuesto de varianza del inciso (d), encuentre mínimos cuadrados
generalizados estimaciones de los parámetros de la ecuación estimada por
mínimos cuadrados en la parte (a). Comente los resultados.
f. Use los resultados de la parte (e) para estimar los precios que obtendrá por sus
dos casas