Mitsuo Méndez Reyna

A00571928
LAF

AUTOARIMA´s:
● DJ
● EURO
● INFLACIÓN
● IPC
● NOC
● USD

DJ
EUR
INFLACIÓN
IPC
NOC
USD
ANEXO:
---
title: "Box-Jenkins"
author: "RMH"
date: '2022-03-08'
output: word_document
---

```{r setup, include=FALSE}

knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```

# Directorio de trabajo
```{r}
getwd()
```

# Instalacion de libreria
```{r}
library(readxl) # lectura de datos archivos en formato excel
library(readr) # lectura de datos de archivos en formato cvs
library(ggplot2) # Elabora graficas cin mis atributos
library(tseries) # analisis series de tiempo
library(urca) # pruebas de estacionariedad (pruebas raiz unitario)
library(base)
library(tidyverse) # estimacion de diferencias
library(forecast) #metodos de pronostico
library(lubridate)
library(dyn)
```

# Importación archivo de datos

```{r}
library(readxl)
Datos_sesion_08_marzo_2021 <- read_excel("C:/Users/Sahai/Desktop/TEC 2022
Enero-Febrero/Econometria 2/p1/Clase 8 de marzo/Datos sesion 08 marzo 2021.xlsx")
View(Datos_sesion_08_marzo_2021)
```

# Creación de objetos t.s

```{r}
cierre_noc<-ts(Datos_sesion_08_marzo_2021$Cierre_NOC, start = 2010, frequency = 12) #Serie
emisora NOC
autoplot(cierre_noc)
```
```{r}
cierre_dj<-ts(Datos_sesion_08_marzo_2021$Cierre_DJ, start = 2010, frequency = 12) #Serie índice Dow
Jones
autoplot(cierre_dj)
```

```{r}
cierre_euro<-ts(Datos_sesion_08_marzo_2021$Cierre_EUR_MXN, start = 2010, frequency = 12) #Serie
tipo de cambio EURO/MXN
autoplot(cierre_euro)
```
```{r}
cierre_ipc<-ts(Datos_sesion_08_marzo_2021$Cierre_IPC, start = 2010, frequency = 12) #Serie tipo de
cambio EURO/MXN
autoplot(cierre_ipc)
```
```{r}
cierre_usd<-ts(Datos_sesion_08_marzo_2021$Cierre_USD_MXN, start = 2010, frequency = 12) #Serie
tipo de cambio USD/MXN
autoplot(cierre_usd)
```
```{r}
cierre_inflacion<-ts(Datos_sesion_08_marzo_2021$`Inflacion anual`, start = 2010, frequency = 12)
#Serie tipo de cambio EURO/MXN
autoplot(cierre_inflacion)
```
# Estimación modelos

```{r}
modelo_noc<-auto.arima(cierre_noc)
modelo_noc
```
# Pronósticos NOC
```{r}
pronosticosmodelo_noc<-forecast::forecast(modelo_noc, h=10)
pronosticosmodelo_noc
```

```{r}
autoplot(pronosticosmodelo_noc)
```
```{r}
InflacionA<-ts(Datos_sesion_08_marzo_2021$`Inflacion anual`, start = 2010, frequency = 12) #Serie
emisora NOC
autoplot(InflacionA)
```
```{r}
modelo_Inflacion<-auto.arima(InflacionA)
modelo_Inflacion
```
```{r}
pronosticosmodelo_Inflacion<-forecast::forecast(InflacionA, h=10)
pronosticosmodelo_Inflacion
```
```{r}
autoplot(pronosticosmodelo_Inflacion)
```

#MODELO DOW
```{r}
modelo_DJ<-auto.arima(cierre_dj)
modelo_DJ
```

```{r}
pronosticosmodelo_DJ<-forecast::forecast(modelo_DJ, h=10)
pronosticosmodelo_DJ
```

```{r}
autoplot(pronosticosmodelo_DJ)
```

#MODELO EUR
```{r}
modelo_EUR<-auto.arima(cierre_euro)
modelo_EUR
```

```{r}
pronosticosmodelo_EUR<-forecast::forecast(modelo_EUR, h=10)
pronosticosmodelo_EUR
```

```{r}
autoplot(pronosticosmodelo_EUR)
```
#MODELO ipc
```{r}
modelo_IPC<-auto.arima(cierre_ipc)
modelo_IPC
```

```{r}
pronosticosmodelo_IPC<-forecast::forecast(modelo_IPC, h=10)
pronosticosmodelo_IPC
```

```{r}
autoplot(pronosticosmodelo_IPC)
```
#MODELO USD
```{r}
modelo_USD<-auto.arima(cierre_usd)
modelo_USD
```

```{r}
pronosticosmodelo_USD<-forecast::forecast(modelo_USD, h=10)
pronosticosmodelo_USD
```

```{r}
autoplot(pronosticosmodelo_USD)
```