Nombre:

Teddy Peña

ID:

1093025

Materia:

DOE

Entrega:

Tarea #2

Fecha:

3 de Mayo del 2022

Tipos de pruebas de normalidad

Prueba de Anderson-Darling
Esta prueba compara la función de distribución acumulada empírica (ECDF)
de los datos de la muestra con la distribución esperada si los datos fueran
normales. Si la diferencia observada es adecuadamente grande, usted
rechazará la hipótesis nula de normalidad de la población.

Prueba de normalidad de Ryan-Joiner

Esta prueba evalúa la normalidad calculando la correlación entre los datos y
las puntuaciones normales de los datos. Si el coeficiente de correlación se
encuentra cerca de 1, es probable que la población sea normal. El estadístico
de Ryan-Joiner evalúa la fuerza de esta correlación; si se encuentra por
debajo del valor crítico apropiado, usted rechazará la hipótesis nula de
normalidad de la población. Esta prueba es similar a la prueba de
normalidad de Shapiro-Wilk.

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov

Esta prueba compara la función de distribución acumulada empírica (ECDF)
de los datos de la muestra con la distribución esperada si los datos fueran
normales. Si esta diferencia observada es adecuadamente grande, la prueba
rechazará la hipótesis nula de normalidad de la población.

Dublin Test

DW es una prueba estadística que contrasta la presencia de autocorrelación en los residuos de

una regresión. La principal característica de una serie de datos con los residuos
autocorrelacionados es la tendencia definida de los datos.

El valor de d siempre está entre 0 y 4. Si el estadístico de Durbin-Watson es sustancialmente

menor que 2, hay evidencia de correlación serial positiva. Como regla general, si el estadístico
de Durbin-Watson es inferior a 1, puede ser causa de alarma.

Metodos de varianzas iguales

Prueba de comparaciones múltiples

Estadístico de prueba de Levene

Estadístico de prueba de Bartlett

Estadístico de prueba F
Anova a mano 3^2