Fluxo e detalhamento das mensagens para liquidao financeira das diversas modalidades 1.

Fluxo de Mensagens CETIP, BRUTA e BILATERAL

Segue abaixo detalhamento das mensagens a serem utilizadas nas liquidaes financeiras das Modalidades CETIP, BRUTA e BILATERAL. 1.1. Janela Multilateral CETIP

IF devedora envia IF com participantes devedores envia IF envia LDL0026 LDL0003 (confirmao de LDL0004 (depsito na Conta de 7 4 saldo financeiro) 2 (consultas de valores Liquidao da CETIP) prvios) 12:05 hs ou at confirmao 8:30 hs 11:25 hs 12:30 hs 12:45 hs ou at depsito total total CETIP envia LDL 0001 (saldo prvio) + LDL0002
1 6

CETIP envia LDL 0001 (saldo definitivo) + LDL0002

CETIP envia CTP3002 As 12h05

confirmao Ciclo = Confirmao; Indicador = (1, 2, 3, ...); Situao = Confirmado

CETIP envia CTP3002 em caso de inadimplncia

no confirmao Ciclo = Confirmao; CETIP efetua Indicador = (1, 2, 3, ... ); recalculo dos valores Situao = No Confirmado multilaterais
9

CETIP envia LDL0005 para IFs com participantes credores (transfer. via STR) + CTP3002 Ciclo = Liquidao; Indicador = (1, 2, 3, ... ); Situao = Encerrado

inadimplncia Ciclo = Liquidao; Indicador = (1, 2, 3, ... ); Situao = No Confirmado

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Processo 1 Na abertura dos sistemas (8h30), a CETIP enviar aos bancos liquidantes devedores as mensagens LDL0001 contendo a lista dos participantes no liquidantes devedores, seus respectivos valores individuais e o valor total a dbito. Estas mensagens contm as informaes Prvias de Liquidao para a Janela Multilateral CETIP. Ser tambm enviada ao Banco Central a mensagem LDL0002. No sero enviadas as mensagens LDL0001 aos bancos liquidantes credores. Apenas sero disponibilizados em tela no sistema da CETIP. importante esclarecer que os valores referentes s contas de cliente 1 ou 2 sero consolidados no CNPJ da instituio financeira detentora destas contas. partir deste horrio a CETIP estar aceitando depsitos, pelos bancos liquidantes atravs da LDL0004. Estas mensagens apenas sero tratadas no incio do ciclo de confirmao (11h25). Processo 2 At o horrio limite (11h20) para o registro de operaes para esta Janela Multilateral CETIP, as instituies financeiras podero consultar a evoluo de seus valores financeiros atravs da mensagem LDL0026. Processo 3 Ao iniciar a janela de liquidao (11h25), a CETIP enviar aos bancos liquidantes devedores a lista dos participantes no liquidantes devedores, seus respectivos valores individuais e o valor total a dbito. Esta mensagem contm as informaes Definitivas de Liquidao da Janela Multilateral CETIP. Alm destas, a CETIP enviar nova mensagem LDL0002 ao Banco Central. Neste momento sero tratados os depsitos efetuados antecipadamente pelos bancos liquidantes na conta de liquidao da CETIP: (i) se o valor depositado for menor que o devido, ser imediatamente devolvido atravs da LDL0006; (ii) se o valor depositado for maior que o devido, a diferena ser devolvida no incio do ciclo de pagamento (12h05). Processo 4 A partir do recebimento das mensagens LDL0001 definitivas e at as 12h05, os bancos liquidantes devero confirmar ou rejeitar os saldos financeiros dos seus no liquidantes devedores atravs da mensagem LDL0003. Esta funo tambm est disponvel em tela especfica no Sistema da NoMeCETIP. A CETIP devolver com erro mensagens de confirmao fora do perodo acima estipulado.

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Valem as seguintes regras para o processo de confirmao: a) Ser considerada vlida a mensagem LDL0003 quando as informaes enviadas pelo banco liquidante por no liquidante apresentarem: (i) na confirmao, valor igual ao enviado originalmente pela CETIP e TpConf_Divg = C; e (ii) na rejeio, valor igual a Zero e TpConf_Divg = D. b) Dentro do horrio estipulado para confirmao, o banco liquidante poder efetuar correes, reenviando a LDL0003, valendo para todos os efeitos a ltima mensagem vlida recebida pela CETIP. c) Durante o perodo de confirmao, a CETIP acatar depsitos na sua conta de liquidao: (i) se o valor depositado for menor que o devido, ser imediatamente devolvido atravs da LDL0006; (ii) se o valor depositado for maior que o devido, a diferena ser devolvida no incio do ciclo de pagamento (12h06). Processo 5 No caso da confirmao plena dos saldos financeiros dos no liquidantes devedores por parte de todos os bancos liquidantes, s 12h05, a CETIP enviar a mensagem CTP3002 avisando s instituies do trmino da confirmao. Esta mensagem conter as seguintes informaes: tipo de ciclo Confirmao, indicador de ciclo e Situao Confirmado. Processo 6 A rejeio de posio financeira devedora por parte de algum banco liquidante, caracteriza a inadimplncia regulamentar do no liquidante, sendo as suas operaes suspensas e redirecionadas para a modalidade LBTR. Aps o qual ser enviada a mensagem CTP3002 ao mercado alertando esta ocorrncia, contendo as seguintes informaes: tipo de ciclo Confirmao, indicador de ciclo e Situao No Confirmado. Na hiptese de omisso por parte do banco liquidante, da confirmao ou rejeio das posies financeiras devedoras, este ser considerado inadimplente regulamentar, bem como os participantes para os quais ele liquide. As operaes do prprio banco, bem como dos seus no liquidantes sero suspensas e redirecionadas para a modalidade LBTR. Aps o qual a CETIP enviar a mensagem CTP3002, contendo as seguintes informaes: tipo de ciclo Confirmao, indicador de ciclo e Situao No Confirmado

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A CETIP, aps a suspenso das operaes dos participantes inadimplentes regulamentares, comandar o reclculo dos valores da Janela Multilateral, aps o qual, os bancos liquidantes afetados recebero novas mensagens conforme descrito no Processo 3. A mensagem LDL0002 ser reenviada ao Banco Central com a nova posio financeira. Na seqncia, somente os bancos liquidantes devedores afetados devem proceder com as confirmaes definidas no Processo 4. At que a CETIP obtenha a confirmao por parte de todos os bancos liquidantes afetados, o Processo 6 se repetir tantas vezes quantas forem necessrias, sendo os novos horrios comunicados ao mercado atravs da mensagem LDL0024. Processo 7 Aps o envio pela CETIP da mensagem CTP3002 informando que o ciclo de confirmao est OK (aps a confirmao por parte de todos os bancos liquidantes devedores) e at 12h30, estes devero obrigatoriamente efetuar a transferncia, via STR, do montante devido para a conta de liquidao da CETIP, utilizando-se da mensagem LDL0004. Valem as seguintes regras para o processo de liquidao: a) A CETIP no aceitar valores inferiores ao montante devido, sendo este imediatamente devolvido instituio depositria atravs da mensagem LDL0006; b) Se o valor for enviado a maior do que o devido, a CETIP acatar a transferncia e devolver imediatamente a diferena atravs da mensagem LDL0006; c) Para os pagamentos acatados, a CETIP no leva em considerao as informaes analticas enviadas pelo banco liquidante nas tags contidas na repetio da mensagem LDL0004. Processo 8 s 12h45, a CETIP iniciar o processo de transferncia, via STR, dos valores financeiros devidos aos bancos liquidantes credores, atravs da mensagem LDL0005. No recebimento de todas as mensagens LDL0005R1 do STR, confirmando a efetivao da transferncia, a CETIP efetuar a transferncia dos ativos para os participantes compradores e enviar a mensagem CTP3002, avisando aos bancos do trmino da janela de liquidao da CETIP na data. Esta mensagem conter as seguintes informaes: tipo de ciclo Liquidao, indicador de ciclo e Situao Encerrado.
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Processo 9 Na hiptese de algum banco liquidante devedor no efetuar o depsito na conta de liquidao da CETIP at 12h30, este ser considerado inadimplente regulamentar, bem como os participantes para os quais ele liquide. As operaes do prprio banco, bem como dos seus no liquidantes sero suspensas devendo ser redirecionadas para a modalidade LBTR.. Aps o qual a CETIP enviar a mensagem CTP3002, contendo as seguintes informaes: tipo de ciclo Confirmao, indicador de ciclo e Situao No Confirmado A CETIP, aps a suspenso das operaes, , comandar o reclculo dos valores da Janela Multilateral, e enviar novas mensagens conforme descrito no Processo 3. A mensagem LDL0002 ser reenviada ao Banco Central com a nova posio financeira. Na seqncia, os bancos liquidantes devedores afetados devem proceder as confirmaes definidas no Processo 4, e os depsitos devidos descritos no Processo 7. Os bancos liquidantes devedores que sofrerem alteraes nos resultados financeiros de seus no liquidantes por conta deste reprocessamento, recebero, atravs da mensagem LDL0006, a devoluo do valor anteriormente depositado na CETIP, concomitantemente ao recebimento das novas mensagens LDL0001. At que a CETIP obtenha o depsito por parte de todos os bancos liquidantes devedores, o Processo 9 se repetir tantas vezes quantas forem necessrias, sendo os novos horrios comunicados ao mercado atravs de mensagem LDL0024.

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1.2. Modalidade Bruta ou Bilateral 1.2.1. no STR (atravs da Conta de Liquidao da CETIP)
6

Banco Liquidante Devedor

2

Envia cancelamento de LTR0001 (LTR0012)

Solicita confirmao de Valor Financeiro (LTR0001)

Banco Liquidante Credor

5

Confirma ou no Valor Financeiro (LTR0002)

4 3

CETIP

Resposta Transferncia (LTR0005R1) Solicita Transferncia (LTR0005)

Solicita Transferncia (LTR0004)

Resposta Transferncia (LTR0004R2)

STR
5

Resposta Transferncia (LTR0005R2)

Processo 1 Para a modalidade BRUTA: A CETIP, imediatamente aps a aprovao dos lanamentos das partes e respectivo bloqueio do ativo, quando aplicvel, na posio do vendedor, enviar a mensagem LTR0001 ao banco liquidante do participante devedor. Para a modalidade Bilateral: s 11h05, aps o encerramento do horrio para as partes atualizarem os contratos pendentes de PU, a CETIP enviar aos bancos liquidantes dos participantes devedores as mensagens LTR0001 com os respectivos resultados bilaterais dos seus no liquidantes, provenientes dos resgates e rebates de Swap ou Termo de Moeda. Processo 2 O banco liquidante do participante devedor, caso no concorde em efetuar a transferncia, dever obrigatoriamente enviar a mensagem LTR0002 rejeitando o valor. O horrio limite para tal na modalidade Bruta 17h45, e na modalidade Bilateral 13h55.

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Processo 3 Na hiptese de concordncia do pagamento pelo banco liquidante devedor, este dever efetuar a transferncia financeira para a Conta de Liquidao da CETIP no STR atravs da mensagem LTR0004. Neste caso, no obrigatrio o envio da mensagem LTR0002 confirmando previamente o valor, pois quando da efetivao do depsito, est implcita a sua confirmao. O horrio limite para tal na modalidade Bruta 17h45 e na modalidade Bilateral 13h55. No permitido o depsito a menor do valor devido, sendo que a CETIP efetuar, imediatamente, ao seu recebimento, a devoluo atravs da mensagem LTR0006. Processo 4 Quando do recebimento da mensagem LTR0004R2, confirmando o depsito por parte do banco liquidante do participante devedor, a CETIP far a liberao da custodia, quando aplicvel, para o participante comprador. Processo 5 Imediatamente aps o recebimento da LTR0004R2, a CETIP enviar ao STR a mensagem LTR0005, creditando o valor devido ao banco liquidante do participante credor. Processo 6 Se por alguma razo, a operao que originou o envio da mensagem LTR0001 tenha sido cancelada antes do recebimento pela CETIP da efetivao transferncia de recurso no STR (LTR0004R2), esta cmara enviar ao banco liquidante devedor a mensagem LTR0012, cancelando esta ordem.

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1.2.2. no STR (atravs de pagamento direto pelo devedor ao Credor uso da LTR0003)
6

Envia cancelamento de LTR0001 (LTR0012)

Banco Liquidante Devedor

2

Solicita confirmao de Valor Financeiro (LTR0001)

Banco Liquidante Credor

Confirma ou no Valor Financeiro (LTR0002)

3 4

CETIP

Solicita Transferncia (LTR0003)

Resposta Transferncia (LTR0003R3)

Envia Dados Complementares (CTP3003)

STR
4

Resposta Transferncia (LTR0003R2)

Processo 1 Para a modalidade BRUTA: A CETIP, imediatamente aps a aprovao dos lanamentos das partes e respectivo bloqueio do ativo, quando aplicvel, na posio do vendedor, enviar a mensagem LTR0001 ao banco liquidante do participante devedor. Para a modalidade Bilateral: s 11h05, aps o encerramento do horrio para as partes atualizarem os contratos pendentes de PU, a CETIP enviar aos bancos liquidantes dos participantes devedores as mensagens LTR0001 com os respectivos resultados bilaterais dos seus no liquidantes, provenientes dos resgates e rebates de Swap ou Termo de Moeda. Processo 2 O banco liquidante do participante devedor, caso no concorde em efetuar a transferncia, dever obrigatoriamente enviar a mensagem LTR0002 rejeitando o valor. O horrio limite para tal na modalidade Bruta 17h45, e na modalidade Bilateral 13h55.

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Processo 3 Na hiptese de concordncia do pagamento pelo banco liquidante devedor, este dever efetuar a transferncia financeira para a Conta de Liquidao da CETIP no STR atravs da mensagem LTR0003. Neste caso, no obrigatrio o envio da mensagem LTR0002 confirmando previamente o valor, pois quando da efetivao do depsito, est implcita a sua confirmao. O horrio limite para tal na modalidade Bruta 17h45 e na modalidade Bilateral 13h55. Processo 4 Quando do recebimento da mensagem LTR0003R3, confirmando o depsito por parte do banco liquidante do participante devedor, a CETIP far a liberao da custodia, quando aplicvel, para o participante comprador. Este processo somente ser executado caso os seguintes campos da LTR0003R3 recebida pela CETIP estejam com o contedo rigorosamente idntico aos enviados na LTR0001: ISPBIFCredtd NumCtrlLTROr VlrLanc Processo 5 Imediatamente aps o recebimento da LTR0003R3 e nas condies descritas no processo 4, a CETIP enviar ao banco liquidante do participante credor a mensagem CTP3003, informando os dados complementares da operao que originou a transferncia. Processo 6 Se por alguma razo, a operao que originou o envio da mensagem LTR0001 tenha sido cancelada antes do recebimento pela CETIP da efetivao transferncia de recurso no STR (LTR0003R3), esta cmara enviar ao banco liquidante devedor a mensagem LTR0012, cancelando esta ordem.

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1.2.3.

Bruta no Banco Liquidante (Book-Transfer)

Solicita reconhecimento de Valor Financeiro (LTR0007)

CETIP
2

Banco Liquidante
Confirma ou no Valor Financeiro (LTR0008) Envia cancelamento de LTR0001 (LTR0012) (LTR0008)

Processo 1 Para a modalidade BRUTA: a CETIP, imediatamente aps a aprovao dos lanamentos das partes e respectivo bloqueio do ativo, quando aplicvel, na posio do vendedor, enviar a mensagem LTR0007 ao banco liquidante com informaes referentes ao montante a ser transferido do no liquidante devedor para o no liquidante credor no prprio ambiente do banco. Para a modalidade Bilateral: s 11h05, aps o encerramento do horrio para as partes atualizarem os contratos pendentes de PU, a CETIP enviar aos bancos liquidantes as mensagens LTR0007 com os respectivos resultados bilaterais dos seus no liquidantes provenientes dos resgates e rebates de Swap ou Termo de Moeda. Processo 2 Para os casos de Book-Transfer com confirmao automtica pelo sistema da CETIP, no se faz necessrio a confirmao ou recusa atravs da mensagem LTR0008 pelo banco liquidante. A mensagem LTR0007 ser apenas informativa e tal indicao encontra-se na tag IndrConfc (Indicador Confirmao) com valor = N. Quando do recebimento da LTR0007 e a tag IndrConfc for igual a S, o banco liquidante dever obrigatoriamente enviar a mensagem LTR0008 confirmando ou rejeitando o valor do participante devedor. Processo 3

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Se por alguma razo, a operao que originou a mensagem LTR0007 tenha sido cancelada antes da confirmao pelo banco liquidante, a CETIP enviar a mensagem LTR0012 de cancelamento da ordem original. 1.2.4. Estruturao das Tags "Histrico" e "Nmero Operao LTR" para as mensagens LTR0001, LTR0005R2 e LTR0007 Nas mensagens LTR0001, LTR0005R2 e LTR0007 as tags "Histrico" e "Nmero Operao LTR" sero estruturadas da seguinte forma: Liquidao pelo BRUTO de operaes lanadas em todos os SISTEMAS exceto TERMO: a) LTR0001: - na tag "Histrico" = EM BRANCO - na tag "Nmero Operao LTR" = "IdentdSistCETIP"#"Num Comando do devedor na operao imputada no sistema"; b) LTR0005R2 ou CTP3003: - na tag "Histrico" = EM BRANCO; - na tag "Nmero Operao LTR" = "IdentdSistCETIP"#"Num Comando do credor na operao imputada no sistema"; c) LTR0007 - na tag "Histrico" = EM BRANCO; - na tag "Nmero Operao LTR Debitado" = EM BRANCO; - na tag "Nmero Operao LTR Creditado" = EM BRANCO; - na tag "Nmero Operao LTR " = "IdentdSistCETIP"#"Num Comando da operao imputada no sistema"; Liquidao pelo BRUTO de operaes lanadas no sistema TERMO: a) LTR0001: - na tag "Histrico" = "IdentdSistCETIP"#"Nmero do Contrato"; - na tag "Nmero Operao LTR" = "IdentdSistCETIP"#"Num Comando do devedor na operao imputada no sistema"; b) LTR0005R2 ou CTP3003: - na tag "Histrico" = "IdentdSistCETIP"#"Nmero do Contrato"; - na tag "Nmero Operao LTR" = "IdentdSistCETIP"#"Num Comando do credor na operao imputada no sistema"; c) LTR0007: - na tag "Histrico" = "IdentdSistCETIP"#"Nmero do Contrato"; - na tag "Nmero Operao LTR Debitado" = "IdentdSistCETIP"#"Num Comando do devedor na operao imputada no sistema";

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na tag "Nmero Operao LTR Creditado" = "IdentdSistCETIP"#"Num Comando do credor na operao imputada no sistema"; na tag "Nmero Operao LTR" = EM BRANCO;

Liquidao BILATERAL para SWAP OU TERMO DE MOEDA: Ser gerado um arquivo a ser disponibilizado a todos os bancos liquidantes s 11h00 (horrio de incio das mensagens Bilaterais) para auxiliar na reconciliao das mensagens de liquidao e as respctivas operaes que compes o saldo bilateral. Este conter as seguintes informaes: - Nmero Seqencial da mensagem de liquidao - Tipo da operao (resgate ou rebate de swap ou termo de moeda) - Nmero do contrato - resultado (a crdito ou a dbito) do contrato. Neste arquivo apenas sero disponibilizados os contratos cujo banco liquidante pode ter visibilidade, isto , para aqueles no liquidantes que ele preste tambm o servio de digitao. Estaro "netados" os valores de termo de moeda e swap. a) LTR0001: - na tag "Histrico" = "BILAT"#"Nmero Seqencial disponibilizado no arquivo"; - na tag "Nmero Operao LTR" = EM BRANCO. b) LTR0005R2 ou CTP3003: - na tag "Histrico" = "BILAT"#"Nmero Seqencial disponibilizado no arquivo"; - na tag "Nmero Operao LTR" = EM BRANCO. c) LTR0007 - na tag "Histrico" = "BILAT"#"Nmero Seqencial disponibilizado no arquivo"; - na tag "Nmero Operao LTR Debitado" = EM BRANCO; - na tag "Nmero Operao LTR Creditado" = EM BRANCO.

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