Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería

Facultad de Administración y Finanzas

Manejo de Portafolios

Materia:

Informe - Basilea II Y III aplicado al Banco de Inversión 2015 - 2016

Nombre del Profesor:

Silvino Aliaga Castro

Nombre del estudiante:

Miranda Cristóbal Jorge

Semestre: “Décimo”

Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería, 27 de Octubre, 2016

INTRODUCCIÓN
Durante el año 2015, el Banco fortaleció su presencia y oferta de valor en el segmento de
las personas, convirtiéndose en emisor de la tarjeta de crédito Diners Club Internacional e
incorporando a su balance S/ 180 millones de soles en activos de crédito y más de
150,000 nuevos clientes.
Comercialmente, el Banco continuó con su enfoque de crecimiento tanto en el Segmento
Mayorista como en el Segmento Minorista, especialmente en clientes de Banca Empresa,
logrando precisamente esta última registrar un crecimiento del 18%, superior al promedio
del sistema (10%). El Banco alcanzó un crecimiento de su portafolio crediticio del 21%
muy superior al del sistema bancario que registró un crecimiento de 9% durante el año.
Para el año 2016, el Banco estima un crecimiento de su portafolio del 13%, superior al
crecimiento proyectado del mercado, fortaleciendo su presencia a nivel nacional en sus
diferentes segmentos.
Al cierre del 2015, el Banco Financiero logró reafirmar su calificación de riesgo en la
evaluación realizada por parte de las calificadoras PCR Pacific Credit y de Class &
Asociados que actualmente los califican como A-.

BASILEA II – APLICACIÓN
Pilar I: Requerimiento mínimo de capital
Se obtiene el requerimiento de capital mediante el método estándar de Basilea, siendo el
objetivo próximo del Banco Financiero el migrar a un modelo de IRB interno. Contando
con modelos de portafolios óptimos, los cuales basados en indicadores de riesgo/
rentabilidad facilitan la asignación de capital a los diversos segmentos del negocio.
El Banco Financiero cumplió 29 años de presencia en el sistema financiero peruano como
institución bancaria, teniendo como principal accionista desde 1996 a Banco Pichincha C.
A., con una participación actual de 47.30% de las acciones comunes y preferentes. Para
el desarrollo de sus actividades cuenta con una sede en Lima y una red de 79 oficinas, de
las cuales 40 están ubicadas en Lima Metropolitana y 39 oficinas en las principales plazas
a nivel nacional.
Pilar II: Proceso de supervisión de Gestión de Fondos Propios
Registró provisiones por S/149 millones durante el año, un índice de morosidad del 3.86%
y un nivel de cobertura sobre la cartera morosa del 104.4%. para el 2015
Pilar III: Disciplina del mercado
Comercialmente, el Banco continuó con su enfoque de crecimiento tanto en el Segmento
Mayorista como en el Segmento Minorista, especialmente en clientes de Banca Empresa,
logrando precisamente esta última registrar un crecimiento del 18%, superior al promedio
del sistema (10%). El Banco alcanzó un crecimiento de su portafolio crediticio del 21%
muy superior al del sistema bancario que registró un crecimiento de 9% durante el año.
La desaceleración de la economía tuvo un impacto en los índices de morosidad de la
banca, registrándose un incremento promedio en el sistema del 3%.

BASILEA III – APLICACIÓN

El Banco Financiero se adjudicó a las disposiciones orientadas a aumentar el capital de
los bancos en volumen y calidad. Una de las principales medidas anunciadas fue el
aumento del capital mínimo común que los bancos tienen de 2% a 4.5% de sus activos.
Además de mantener un amortiguador para conservar el capital de 2.5%, con la finalidad
de afrontar futuros periodos de stress, lo que eleva los requerimientos de capital mínimo
común a 7% de sus activos.
También se tuvo en cuenta implementar un amortiguador contra cíclico dentro de un
rango de 0% a 2.5% del capital común -dependiendo de las circunstancias nacionales-
con el propósito de proteger al sector bancario de periodos de excesivo crecimiento del
crédito.
Para recaudar ese capital, el banco ya estuvo trabajando con un periodo de ajuste, ya que
se estuvo previsto que estas medidas entre en vigor progresivamente a partir del 1 de
enero de 2013, para establecerse la mayoría de normas en 2015 y ponerse en marcha
definitivamente en 2019.