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INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
DEFINICIÓN
COMPONENTES DE UNA
SERIE DE TIEMPO
ANÁLISIS DE TENDENCIA
ANÁLISIS DE VARIACIONES
CÍCLICAS
ANÁLISIS DE VARIACIONES
ESTACIONALES
INTRODUCCION
Se denomina serie de tiempo a un conjunto de
valores observados durante un sucesión de periodos
temporales secuencialmente ordenada.
Los períodos pueden ser semanales, mensuales,
trimestrales o anuales.
INTROCUCCIÓN
Se representan por medio de una gráfica de líneas.
En eje horizontal se representan lo períodos
En eje vertical se representan los valores de la serie
de tiempo.
OBJETIVOS
Los objetivos de analizar una serie de tiempo son:
Determinar si se presentan ciertos patrones o pautas
no aleatorias.
Aislar y estudiar sus componentes a fin de
proporcionar claves para acciones futuras
Pronosticar los movimientos futuros así como otros
aspectos que estén involucrados.
DEFINICIÓN
Una serie de tiempo son los datos estadísticos que se
recopilan, observan o registran en intervalos de tiempo
regulares (diario, semanal, semestral, anual, entre otros).
El término serie de tiempo se aplica a los datos que se
registran en forma periódica.
Ejemplo
Las ventas anuales totales de almacenes
El valor trimestral total de contratos de construcción
otorgados.
El valor trimestral del PIB
ANÁLISIS DE UNA
SERIE DE TIEMPO
Para llevar a cabo un
análisis de serie de
tiempo se necesita:
Identificar los
componentes de la serie
de tiempo.
Aplicar las técnicas
estadísticas para su
análisis.
Hacer las proyecciones o
pronósticos de eventos
futuros
ANÁLISIS DE UNA
SERE DE TIEMPO
El análisis de una serie de
tiempo es el
procedimiento por el cual
se identifican y aíslan los
factores relacionados con
el tiempo que influyen en
los valores observados
Una vez identificados,
estos factores
contribuirán a la
interpretación de valores
históricos y a pronosticar
valores futuros
COMPONENTES DE UNA
SERIE DE TIEMPO
El método clásico identifica cuatro componentes:
Tendencia (T)
Variaciones cíclicas (C)
Variaciones estacionales (E)
Variaciones irregulares (I)
COMPONENTES DE UNA
SERIE DE TIEMPO
Existe una relación multiplicativa que dan forma al
modelo clásico de series de tiempo.
Para cualquier período designado en la serie de
tiempo, el valor de la variable está determinado por
los cuatro componentes en la siguiente formula.
COMPONENETES DE UNA
SERIE DE TIEMPO
COMPONENETES DE UNA
SERIE DE TIEMPO
COMPONENETES DE UNA
SERIE DE TIEMPO
COMPONENTES DE UNA
SERIE DE TIEMPO
ANÁLISIS DE TENDENCIA
La tendencia secular o tendencia a largo
plazo de una serie es por lo común el
resultado de factores a largo plazo.
En términos intuitivos: la tendencia de una
serie de tiempo caracteriza el patrón gradual
y consiente de las variaciones de la propia
serie, que se consideran consecuencias de
fuerzas persistentes que afectan el
crecimiento o la reducción de la misma.
Tales como:
Cambios en la población, en las
características demográficas de la misma.
Cambios en los ingresos, en la salud, en el
nivel de educación y tecnología
ANÁLISIS DE TENDENCIA
Ejemplo de como se observan
las tendencias:
Observe el gráfico donde se
visualiza una tendencia en
cuanto al crecimiento de
usuarios de internet en
México que va del 1996 a 2018
Observe que existe un patrón
del comportamiento de esta
serie de tiempo
Ahora sólo falta analizar
detalladamente con el
método de mínimos
cuadrados
ANÁLISIS DE TENDENCIA
Para las tendencias a largo plazo, su comportamiento se ajusta a una
línea recta, llamada por esta razón línea de tendencia.
Se aproxima a una ecuación de recta, que recibe el nombre de
ecuación de tendencia.
La forma es:
y = a + bt
Donde:
y = valor proyectado, estimado o pronostico de la variable y.
a = punto donde la recta corta el eje y
b =la pendiente de la recta de tendencia
t =cualquier valor de tiempo seleccionado
ANÁLISIS DE TENDENCIA
MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS
Los coeficientes se calculan con ayuda del método de
mínimos cuadrados con las siguientes fórmulas
EJEMPLO: CÁLCULO DE LA TENDENCIA A
TRAVÉS DE MINIMOS CUADRADOS
Se requiere pronosticar las ventas de una empresa de
alimentos, para ello se recopilan datos de las ventas
de los últimos cinco años.
En el cuadro se muestran las ventas anuales en miles
de quetzales:
AÑO VENTAS
2010 8.75
2011 12.50
2012 11.25
2013 13.75
2014 16.25
EJEMPLO: CÁLCULO DE LA TENDENCIA A
TRAVÉS DE MINIMOS CUADRADOS
Graficar los datos
Determinar la ecuación de tendencia e interpretarla.
Trazar la recta de tendencia.
Pronosticar las ventas para los siguientes dos años e
interpretar el resultado
SOLUCIÓN
Con los datos que se tienen se construye la siguiente
gráfica:
SOLUCIÓN
Pará determinar los coeficientes de la ecuación, se
debe construir una tabla con los datos que son
necesarios para el cálculo:
SOLUCIÓN
Se reemplazan los valores en las fórmulas respectivas:
y=7.625 + 1.625t
SOLUCIÓN
Con los coeficientes se tiene la siguiente ecuación de
tendencia:
y= 7.625 + 1.625t
La interpretación es:
Las ventas se expresan en miles de quetzales, el origen o
año 0, es 2010 y t aumenta una unidad por año.
El valor 1.625 indica que las ventas aumentan a razón de
1.625 por año.
El valor 7.625 es el de las ventas estimadas cuando t=0
Es decir el monto de las ventas estimadas para el año 2010
es igual a 7.65 miles de quetzales.
SOLUCIÓN
Para trazar la recta, se debe tener dos puntos, para el
primero de ellos se puede utilizar el valor 7.65 de la
ecuación anterior y el segundo se puede obtener
asignando un valor cualquiera a x, dentro del rango
del intervalo del que se dispone, por ejemplo 4 (año
2013)
Para obtener el valor de y, se reemplaza t por el valor
de 4:
y= 7.625 + 1.625t = 7.625 + 1.625(4) = 14.125
SOLUCIÓN
Se traza la Recta de la Tendencia
SOLUCIÓN
Los datos siguientes son 2015 y 2016, que en
términos de los cálculos que de la variable t son 6 y
7, respectivamente.
Sustituyendo en la Ecuación de Tendencia, se obtiene
los pronósticos requeridos:
Con esta recta de tendencia se puede realizar pronósticos, los cuales son menos
exactos que los obtenidos con el método de los mínimos cuadrados, sin
embargo, su diferencia es mínima.
EJEMPLO 3
Una empresa exportadora
desea estimar sus próximas
ventas, se tiene como datos
las ventas en millones de
dólares de los últimos 11
años.
1. Hallar la ecuación de
tendencia por el método de
los mínimos cuadrados.
2. Pronosticar la tendencia de
exportación para el 2011
3. Elaborar la gráfica para los
datos y la recta de tendencia
EJEMPLO 3
MÉTODO DE SEMIPROMEDIOS
1.
Se codifica la numeración de los años 2000 como 1, 2001 como 2,
y así sucesivamente para facilitar los cálculos. Se agrupa en dos
grupos iguales.
El año 2005 se dejo fuera para tener
grupos con el mismo numero de años.
El valor central de 3 corresponde a la
mediana del primer grupo 1,2,3,4 y 5.
El valor central de 9 corresponde a la
media del segundo grupo 7,8,9,10 y 11
El semipromedio 1.8, corresponden a
la media aritmética del primer grupo.
El semipromedio 2.82 corresponde a
la media aritmética del segundo
grupo.
De esta manera se obtienen dos
puntos (3,1.8) y (9,2.82) de la recta de
tendencia
EJEMPLO 3
MÉTODO DE SEMIPROMEDIOS
Reemplazando los puntos en el siguiente sistema se
obtiene:
EJEMPLO 3
MÉTODO DE SEMIPROMEDIOS
2) Para pronosticar la tendencia de exportación para el 2011
se reemplaza X=12 en la recta de tendencia, obteniendo el
siguiente resultado:
Y=1.29 + 0.17X
Y=1.29 + 0.17(12) = 3.33
Interpretación:
Existe una tendencia ascendente a un cambio promedio de
0.17 millones de dólares por cada año, por lo que el Gerente
de ventas de la empresa debe seguir aplicando las políticas
necesarias para mantener la tendencia ascendente y mejorar
la tasa de crecimiento.
EJEMPLO 3
MÉTODO DE SEMIPROMEDIOS
3) La gráfica de los datos y la recta de tendencia
elaborada en Graph se muestra en la siguiente
figura:
ANÁLISIS DE
VARIACIONES CÍCLICAS
ANÁLISIS DE
VARIACIONES CICLICAS
Variación cíclica:
Con frecuencia las series de tiempo presentan
secuencias alternas de punto abajo y arriba de la línea
de tendencia que duran más de un año, esta variación
se mantiene después de que se han eliminado las
variaciones o tendencias estacional e irregular
ANÁLISIS DE
VARIACIONES CÍCLICAS
Ejemplo de este tipo de variación:
Los ciclos comerciales cuyos períodos recurrentes
dependen de la prosperidad, recesión, depresión y
recuperación
No dependen de factores como el clima o las
costumbres sociales
ANÁLISIS DE
VARIACIONES CÍCLICAS
Estos dos componentes, el de la tendencia y el
cíclico, solamente se aplican para datos anuales.
El componente cíclico puede identificarse como el,
que persistiría en los datos luego de eliminada la
influencia del componente de tendencia.
Esta eliminación se realiza dividiendo cada uno de
los valores observados entre su valor de tendencia
correspondiente, mediante la siguiente formula:
ANÁLISIS DE
VARIACIONES CÍCLICAS
El resultado de este cociente se multiplica por 100 a
fin de que el promedio de estas variaciones cíclicas
relativas sea de 100%.
De esta forma, un valor cíclico relativo de 100
indicaría la ausencia de toda influencia cíclica en el
valor de la serie de tiempo anual.
Se puede elaborar una gráfica de ciclos, en la que se
describen los ciclos relativos para cada año, esta
permite facilitar la interpretación de los relativos
ciclos ya que hacen más evidentes las cumbres y
vales que se presentan.
EJEMPLO
Se quiere pronosticar las ventas de una empresa de
alimentos, para ello recopila datos de las ventas de
los últimos cinco años.
En el cuadro se muestra las ventas anuales en miles
de quetzales
Año Ventas
2010 8.75
2011 12.5
2012 11.25
2013 13.75
2014 16.25
EJEMPLO CÁLCULO DE ANÁLISIS
DE VARIACIONES CÍCLICAS
a) Estime sus ciclos relativos
b) Construya su gráfica de ciclos
c) Interprete los resultados
EJEMPLO
Para estimar los ciclos relativos, construir una tabla
con los cálculos necesarios:
Ciclo Relativo= (YREAL / YESTIMADA)*100
Columna 4
Promedio móvil centrado
Se centraran los promedios
móviles, es decir, se suman los
dos promedios moviles y se
dividen entre 2, el resultado de
esto se centra entre los dos
valores sumandos quedando
centrado con el trimestre
correspondiente.
Ejemplo
(10.625+10.5625)/2=10.594 que
queda centrado con el trimestre 3
del año 2010, el segundo sería
(10.5625+10.5625/2=10.563 que
queda centrado con el trimestre
cuarto del año 2011
PROCEDIMIENTO
Columna 5
Valor estacional
especifico
Se calcula dividiendo las
ventas originales
(columna 1) entre el
promedio móvil centrado
(columna 4),.
Ejemplo:
12.50/10.594=1.180, el
segundo es
15.88/10.563=1.503, etc.
PROCEDIMIENTO
Se observa:
La diferencia entre las ventanas de un trimestre a otro en
realidad no son tan marcados como lo reflejan las ventas
originales, de un año a otro las ventas aumentan pero, sin
embargo entre un trimestre y otro, en el mismo año, no
tienen lugar grandes incrementos.
PROCEDIMIENTO
La tabla siguiente
muestra los cálculos
necesarios para obtener
la ecuación de
tendencia:
PROCEDIMIENTO
Al sustituir estos valores en la fórmula, se obtiene:
PROCEDIMIENTO
Esto quiere decir que la pendiente es 0.1133, es decir,
que los últimos 24 trimestres, las ventas
desetacionalizadas aumentaron a razón de 0.0880
(millones de quetzales) por trimestre.
El valor 10.1863 corresponde a la intercepción en el
eje y de la línea de tendencia.
PROCEDIMIENTO
Para calcular los pronósticos de los cuatro trimestres
de 2008, se estiman dicho valores aplicando la
ecuación de tendencia para finalmente ajustarlos
estacionalmente mediante la multiplicación por el
índice respectivo según el trimestre del que se trate,
de esta forma:
Pronostico para el primer trimestre de 2016
PROCEDIMIENTO
Pronostico para el segundo trimestre del 2016: