10/5/22, 17:00 Evaluacion final - Escenario 8: PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO - VIRTUAL/ECONOMETRÍA-[GRUPO B01]

Evaluacion final - Escenario 8

Fecha de entrega
10 de mayo en 23:55
Puntos
100
Preguntas
10
Disponible
7 de mayo en 0:00 - 10 de mayo en 23:55
4 días
Límite de tiempo
90 minutos
Intentos permitidos
2

Instrucciones

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Historial de intentos

Intento Hora Puntaje

MÁS RECIENTE Intento 1
7 minutos 70 de 100

Puntaje para este intento:

70 de 100
Entregado el 10 de mayo en 17:00
Este intento tuvo una duración de 7 minutos.

Pregunta 1 10
/ 10 pts

En el modelo de ecuaciones simultáneas:

 
Existen varios parámetros en una sola ecuación

 
Existen sólo variables dicotómicas en múltiples ecuaciones

 
Existen varias variables independientes en una sola ecuación

¡Correcto!  
Existen varias ecuaciones

Pregunta 2 0
/ 10 pts

En el Modelo Clásico de Regresión Lineal Normal se asume:

 
  

espuesta correcta  
  

Respondido  
  

 
  

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Pregunta 3 10
/ 10 pts

Chow estudia:

 
La diferencia de medias

¡Correcto!  
Los cambios estructurales

 
Las relaciones de las variables con el tiempo

 
La relación entre las variables independientes

Pregunta 4 10
/ 10 pts

Un modelo econométrico analizado por el MCRL sigue la siguiente

forma funcional:

 
  

 
  

¡Correcto!  
  

 
  

Pregunta 5 10
/ 10 pts

Bajo el supuesto de normalidad    sigue una distribución t-

Student con n-k grados de libertad. Por lo tanto, con (1- )%  de
significancia:

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¡Correcto!  
  

 
  

Pregunta 6 10
/ 10 pts

Existencia de correlación lineal entre las variables independientes

incluidas en el modelo:

¡Correcto!  
Multicolinealidad

 
Autocorrelación

 
Sesgo de Especificación

 
Heterocedasticidad

Pregunta 7 0
/ 10 pts

Los intervalos de confianza permiten establecer los límites dentro

de los cuales deben estar los valores reales de los parámetros. Se
pueden determinar para cada al 100(1- ) % a través de:

 
  

Respondido  
  

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espuesta correcta  
  

Pregunta 8 10
/ 10 pts

El modelo de Cochrane-Orcutt permite:

¡Correcto!  
Corregir los problemas de autocorrelación

 
Corregir los problemas de multicolinealidad

 
Corregir los problemas de heterocedasticidad

 
Corregir los problemas de sesgo de especificación

Pregunta 9 10
/ 10 pts

Existencia de varianza constante dentro de las perturbaciones:

¡Correcto!  
Heterocedasticidad

 
Sesgo de Especificación

 
Multicolinealidad

 
Autocorrelación

Pregunta 10 0
/ 10 pts

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Modelos en los cuales la variable independiente es cualitativa:

 
Modelo Autoregresivo

 
Modelo VEC

Respondido  
Modelo Clásico de Regresión Lineal

espuesta correcta  
Modelo ANOVA

Puntaje del examen:

70 de 100

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