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Ingeniería Industrial

Pregrado

ESTUDIO
SESIÓN 01:
DEL
TRABAJO
La Teoría de Decisiones y las matrices de ganancias
INGENIERIA INDUSTRIAL

2021 - II 1
¿Quién es tu docente a cargo del curso?

+ Mgtr. Raul Ángel Calero Saldaña


+ Investigador de Operaciones – CMP 914

+ ORCID: 0000-0003-2881-3700

+ e-mail: rcalero@ucv.edu.pe
¿Qué expectativas tienes acerca del curso?

+ Participa en el chat del ZOOM

+ Participa levantando la mano del ZOOM


PAUTAS DE TRABAJO

+ Se deberán conectar a la clase a través del ZOOM en el horario asignado.


+ Durante la semana estará habilitado un foro de consultas a través de la
plataforma BLACKBOARD donde podrás registrar tus dudas.

+ Intente solucionar sus inquietudes estudiando con seriedad, consultando la


bibliografía pertinente e intercambiando opiniones con sus compañeros.

+ De persistir las dudas formule sus preguntas en forma concreta y


precisa que sean pertinentes al tema especifico.

+ Respete el horario establecido para las videoconferencias.


PRESENTACIÓN
DEL SÍLABO

HERRAMIENTAS PARA
LA TOMA DE
DECISIONES

5
TEMARIO Ingeniería Industrial
Pregrado

Tema 1: Concepto de decisiones

Tema 2: Tipos de decisiones

Tema 3: Ambientes de decisión

Tema 4: Definición de matriz de decisión

Tema 5: Criterios de decisión

6
Escuela Profesional de
Ingeniería Industrial

Logro de Aprendizaje

Logro:
Al finalizar la sesión, el estudiante aplica el modelo de teoría de
decisiones en ambientes de incertidumbre y riesgo.
VIDEO MOTIVACIONAL:

https://www.youtube.com/watch?v=tw-yKR0LqZc
PREGUNTAS:

• ¿Qué es la teoría de decisiones?


• ¿Qué implica tomar buenas decisiones?
• ¿Qué marca la diferencia entre las buenas y las
malas decisiones?

Participa en el chat o levantando la mano del ZOOM


Concepto de decisiones
La decisión empresarial
• En las empresas o negocios de cualquier tamaño una decisión mal
tomada puede llevarnos al fracaso, por tal razón las personas encargadas
de la toma de decisiones, deben estar capacitadas y saber ampliamente
todas las características y pasos de este proceso, sobre todo en
condiciones de certeza, riesgo e incertidumbre.
• En la organización nos referimos a aquellas decisiones que son relevantes
para el funcionamiento de la compañía.
• Centro de decisiones voluntarias tomadas en un entorno incierto.
• Actividad altamente compleja que depende de innumerables factores
internos y externos a la empresa, interrelacionados entre sí.
Pasos para tomar una buena decisión

1. Definir con claridad el problema que enfrenta.


2. Hacer una lista de las alternativas posibles.
3. Identificar los resultados posibles o los estados de naturaleza.
4. Numerar los pagos (típicamente las ganancias) de cada combinación
de alternativas y resultados.
5. Elegir uno de los modelos matemáticos de la teoría de las decisiones.
6. Aplicar el modelo y tomar la decisión
Tipos de decisiones

Creativas Innovadoras
Riesgo

Certidumbre Incertidumbre

No Programadas Estratégicas

Producción
Tácticas

Operativas
Programadas

Rutinarias Selectivas
LA TOMA DE DECISIONES: DEFINICIÓN

La Toma de Decisiones es el Proceso mediante el cual se


realiza una elección entre las alternativas o formas para
resolver diferentes situaciones que se presenten en la
empresa.
APLICACIONES DE LA TEORIA DE DECISIONES
Ambientes de decisión
• Tomar decisiones es más sencillo cuanto mayor es la información que se tiene.
• El nivel de información determina el tipo de ambiente de la decisión.
• Ambientes de decisión:
1. Certeza
2. Riesgo
3. Incertidumbre
Definición de matriz de decisión

• La solución optima es obtenida de una matriz de ganancias en términos de


criterios de decisión
• El análisis por matriz de ganancias puede ser aplicado cuando:
1. Hay un conjunto finito de alternativas de decisión.
2. El resultado de una decisión esta en función de un estado de la
naturaleza.
• En una matriz de ganancias:
a. Las filas corresponden a las posibles decisiones alternativas.
b. Las columnas corresponden a los posibles estados de la naturaleza.
c. El cuerpo de la tabla contiene las ganancias.
Definición de matriz de decisión

Matriz de decisiones
Estados de la Naturaleza
Alternativas
S1 S2 … Sn
A1 R11 R12 … R1n
A2 R21 R22 … R2n
. . . … .
Am Rm1 Rm2 Rmn
Donde:
• Ai (A1, A2, …, Am): son alternativas o cursos de acción, el decisor deberá seleccionar uno.
• Sj (S1, S2, …, Sn): son los estados de la naturaleza.
• Rij: son resultados que surgen de la elección de la alternativa Ai cuando se presenta el estado Sj
Criterios de decisión.

• Son métodos que permiten elegir la mejor alternativa en un problema de


decisión.
• Los diferentes criterios de decisión serán revisados de acuerdo al tipo de
ambiente en el que se desarrolla.
 Criterios de decisión en ambiente de incertidumbre
 Criterios de decisión en ambiente de riesgo
Criterios de decisión en incertidumbre

En un entorno de tanta escasez de información como es el de incertidumbre, ha de intervenir en


gran medida la subjetividad:
a. Incertidumbre no estructurada: donde no se puede obtener mayor información y ha de
tomarse una decisión, esta habrá de basarse en la mera intuición.
b. Incertidumbre estructurada: la decisión continúa incorporando una carga de subjetividad
muy elevada, de modo que distintas personas tomarían diferentes decisiones, dependiendo
de su optimismo o pesimismo, de su aversión al riesgo o al fracaso, etc.
Criterios de decisión en incertidumbre

Los principales criterios de decisión en entornos de incertidumbre


estructurada son:

1. Maximin o de Wald (pesimista)


2. Minimax o de Savage (arrepentimiento)
3. Maximax (optimista)
4. Principio de razonamiento insuficiente o criterio de Laplace
(probablidades iguales)
5. Criterio de Hurwicz (criterio de realismo)
Ejemplo:
Juan Pérez ha ganado en un juego de lotería $1000. El ha decidido invertir su
dinero por un año. Un inversionista le ha sugerido cinco inversiones posibles:
oro, bonos, negocio en desarrollo, certificado de depósito y acciones. Juan debe
decidir cuanto invertir en cada opción. La siguiente tabla representa las
ganancias que obtendría para cada escenario posible de comportamiento del
mercado.
Estados de la Naturaleza
Alternativas
pequeña sin pequeña gran
gran alza
alza cambios baja baja
oro -100 100 200 300 0
bonos 250 200 150 -100 -150

negocio en desarrollo 500 250 100 -200 -600

certificado de deposito 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
1. Criterio maximin o de Wald:
Perfil pesimista (el decisor cree que el peor caso ocurrirá) o
conservador (el decisor quiere asegurar una ganancia mínima posible).
Se llama maximin porque elige el máximo resultado entre los mínimos
resultados. Se elige lo mejor dentro de lo peor.
Para encontrar una solución óptima: se marca la ganancia mínima de
todas las alternativas posibles y se identifica la decisión que tiene el
máximo de las ganancias mínimas.
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
Estados de la Naturaleza
mínimas
Alternativas ganancias
pequeña sin pequeña
gran alza gran baja
alza cambios baja
oro -100 100 200 300 0 -100
bonos 250 200 150 -100 -150 -150
negocio en desarrollo 500 250 100 -200 -600 -600
certificado de deposito 60 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150 -200 máximo
La decisión óptima con este criterio sería invertir en certificado de depósito
con una ganancia mínima de 60 dólares.
Elección del criterio de decisión en condiciones
de incertidumbre

2. Criterio minimax o de Savage:


Este criterio se ajusta también a criterio pesimista o conservador. La matriz de
ganancias es basada en el costo de oportunidad. El decisor incurre en una pérdida
por no escoger la mejor decisión.
Para encontrar la solución óptima se determina la mejor ganancia de todas las
alternativas en cada estado de la naturaleza (mejor ganancia por columna) y se
calcula el costo de oportunidad para cada alternativa de decisión (como la mejor
ganancia por columna menos la ganancia de cada una de las celdas de la
columna), posteriormente se encuentra el máximo costo de oportunidad para
todos los estados de la naturaleza y se selecciona la alternativa de decisión que
tiene el mínimo costo de oportunidad.
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
Estados de la Naturaleza
Alternativas
pequeña pequeña
gran alza sin cambios gran baja
alza baja
oro -100 100 200 300 0
bonos 250 200 150 -100 -150
negocio en desarrollo 500 250 100 -200 -600
certificado de deposito 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150

500 250 200 300 60

Máximos de cada columna


Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
Restamos en
cada valor el
máximo de la Estados de la Naturaleza
columna y la máximo costo de
tabla queda así: Alternativas oportunidad
pequeña pequeña
gran alza sin cambios gran baja
alza baja

oro 600 150 0 0 60 600


bonos 250 50 50 400 210 400
negocio en desarrollo 0 0 100 500 660 660
certificado de deposito 440 190 140 240 0 440
acciones 300 100 50 500 210 500 mínimo

La decisión óptima con este criterio seria invertir en bonos por tener el menor costo
de oportunidad de 400 dolares
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre

3. Criterio maximax
Este criterio se basa en el mejor de los casos. Considera los puntos de vista
optimista y agresivo.
Un decisor optimista cree que siempre obtendrá el mejor resultado sin importar la
decisión tomada.
Un decisor agresivo escoge la decisión que le proporcionará una mayor ganancia.
Para encontrar la decisión óptima se marca la máxima ganancia para cada
alternativa de decisión y se selecciona la decisión que tiene la máxima de
las máximas ganancias.
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
Estados de la Naturaleza
maximas
Alternativas ganancias
pequeña sin pequeña
gran alza gran baja
alza cambios baja
oro -100 100 200 300 0 300
bonos 250 200 150 -100 -150 250
negocio en desarrollo 500 250 100 -200 -600 500
certificado de deposito 60 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150 200
máximo
La decisión óptima sería invertir en un negocio en desarrollo por presentar la
máxima ganancia posible de 500 dolares
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre

4. Criterio de razonamiento insuficiente o de Laplace:


Puede ser tomado por un tomador de decisiones que no sea optimista ni
pesimista. El decisor asume que todos los estados de la naturaleza son
equiprobables. Para encontrar la decisión óptima se selecciona la decisión con el
mayor valor esperado.
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
Estados de la Naturaleza
Alternativas
gran pequeñ sin pequeñ gran
alza a alza cambios a baja baja
oro -100 100 200 300 0
bonos 250 200 150 -100 -150
negocio en desarrollo 500 250 100 -200 -600
certificado de deposito 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150 máximo
probabilidad = 1/n=1/5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Valores esperados:

La decisión óptima sería invertir en Oro con una ganancia esperada de 100 dólares
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
5. Criterio de Hurwicz:
Es un criterio intermedio entre maximin y el maximax: Supone la combinación de ponderaciones de optimismo
y pesimismo. Sugiere la definición del llamado coeficiente de optimismo (α), y propone que se utilice como
criterio de decisión una media ponderada entre el máximo resultado asociado a cada alternativa, y el mínimo
resultado asociado a la misma.

Para hallar la solución óptima se marca el máximo y el mínimo de cada alternativa.


Según el coeficiente de optimismo del decidor (α), se multiplica el máximo por éste y el mínimo se multiplica
por (1-α). Luego se suman los dos.
Luego elegimos el máximo entre todas las alternativas. En nuestro ejemplo, si suponemos que el
empresario es neutral α=0,5
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
Estados de la Naturaleza máximas
Alternativas ganancias
pequeña sin pequeña gran con α=0.5
gran alza
alza cambios baja baja
oro -100 100 200 300 0 100
bonos 250 200 150 -100 -150 50
negocio en desarrollo 500 250 100 -200 -600 -50 máximo

certificado de deposito 60 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150 0
Por ejemplo la máxima
ganancia en oro será:

La decisión óptima sería invertir en Oro con una ganancia esperada de 100 dólares con un coeficiente de
optimismo del 50%
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
Aplicando los 5 criterios de decisión tenemos que:
• La decisión óptima con el criterio conservador maximin sería invertir en
certificados de depósito con una utilidad de 60 dólares.
• La decisión óptima con el criterio optimista maximax sería invertir en un
negocio en desarrollo por presentar la máxima ganancia posible siendo
esta de 500 dólares.
• La decisión óptima con el criterio de Hurwicz con coeficiente de
optimismo del 50% sería invertir en Oro con una utilidad de 100 dólares.
• La decisión óptima con el criterio conservador minimax seria invertir en
bonos por tener el menor costo de oportunidad siendo este de 400
dólares.
• La decisión óptima con el criterio de Laplace sería invertir en Oro con
una utilidad de 100 dólares.
Criterios de decisión en riesgo

• Se caracterizan por el comportamiento de los estados de la naturaleza del tipo


probabilístico.
• Probabilidades son conocidas o pueden ser estimadas por el decisor antes del
proceso de toma de decisiones.
• Los diferentes criterios de decisión en ambiente de riesgo se basan en el
comportamiento de los eventos a ocurrir asociados a la distribución de
probabilidad de los resultados.
Matriz de decisiones con criterios de decisión en riesgo

• Representaremos por pj la probabilidad de ocurrencia del estado ej.

Estados de la naturaleza
Probabilidades p1 p2 . pj . pn
Alternativas e1 e2 . ej . en
A1 R11 R12 R1j R1n
A2 R21 R22 R2j R2n
Ai . . Rij .
Am Rm1 Rm2 Rmj Rmn
Criterios de decisión en riesgo

• Los principales criterios de decisión empleados sobre tablas de decisión en


ambiente de riesgo son:
1. Criterio del Valor Esperado
2. Criterio del Nivel de Aspiración
3. Criterio del Futuro más Probable
4. Criterio de la Pérdida de Oportunidad Esperada
5. Valor de la información perfecta
Para explicar estos criterios usaremos el siguiente ejemplo.
Ejemplo: Una persona tiene que decidir por una de las cuatro alternativas que tiene (A1, A2, A3 ó A4)
y los resultados son ganancias (en dólares) que dependen de cuatro estados de la naturaleza (e1, e2,
e3 y e4), como se muestra en la siguiente matriz de decisión.
Estados de la naturaleza
Probabilidades 0.2 0.25 0.32 0.23
Alternativas e1 e2 e3 e4
A1 500 490 480 470
A2 300 600 590 580
A3 100 400 700 690
A4 -100 200 500 800
Elección del Criterio de decisión en situación de riesgo

1. Criterio de valor esperado:


• Es la ocurrencia mas probable de um estado futuro, el resultado o valor esperado para la
alternativa Ai, que notaremos VE(Ai) viene dado por:
n
VE(Ai) = ∑ pj Rij
i=1
• Por lo que el criterio del valor esperado resulta ser:
• Elegir la alternativa Ai que tenga el mayor VE(Ai) en caso que los resultados sean
favorables.
• Elegir la alternativa Ai que tenga el menor VE(Ai) en caso que los resultados sean
desfavorables.
En el ejemplo, calculamos los valores esperados:
• VE(A1) = 0,2*500 + 0,25*490 + 0,32*480 + 0,23*470 = 484,20
• VE(A2) = 0,2*300 + 0,25*600 + 0,32*590 + 0,23*580 = 532,20 máximo
• VE(A3) = 0,2*100 + 0,25*400 + 0,32*700 + 0,23*690 = 502,70
• VE(A4) = 0,2*-100 + 0,25*200 + 0,32*500 + 0,23*800= 374,00

• Respuesta: elegir la alternativa A2, pues proporciona el máximo de los valores esperados de
532,20 dólares
• Un problema de este criterio es que no considera las situaciones ante posibles pérdidas
2. Criterio de nivel de aspiración:
• El decisor fija un valor al nivel de aspiración (NA) a obtener.
• Se suman para cada alternativa las probabilidades correspondientes a cada pago que sea mayor o
igual al nivel de aspiración fijado.
n
M(Ai) = ∑ pj , para Rij ≥ NA
j=1
• Se selecciona la alternativa cuya suma de probabilidad sea la mayor.
M(Ak) = max M(Ai)
1≤ i ≤ m
• En el ejemplo, supongamos que el decisor fija el nivel de aspiración NA = 550 dolares

Estados de la naturaleza

Probabilidades 0.2 0.25 0.32 0.23 Determinamos


probabilidades

Alternativas e1 e2 e3 e4 M(Ai)
A1 500 490 480 470 0
300 600 580 0.25+0.32+0.23= 0.8 máximo
A2 590
A3 100 400 700 690 0.32+0.23=0.55
A4 -100 200 500 800 0.23
• Respuesta: Elegir la alternativa A2, pues proporciona el máximo de la suma de las
probabilidades correspondientes a 0.8, que pasan el nivel de aspiración de 550 dólares.
3. Criterio de futuro mas probable:
• Resulta de elegir la alternativa Ai, a partir del estado mas
probable, cuyo resultado sea el mayor.
• En el ejemplo planteado.

Estados de la naturaleza

Probabilidades 0.2 0.25 0.32 0.23 Por lo tanto


seleccionamos
Alternativas e1 e2 e3 e4 e3
A1 500 490 480 470 480
A2 300 600 590 580 590
A3 100 400 700 690 700 máximo

A4 -100 200 500 800 500

• Respuesta: Elegir la alternativa A3. corresponde al mejor pago de


700 dólares
4. Criterio de la perdida de la oportunidad esperada:
• Formar la matriz con pérdida de oportunidad (también se llama matriz de arrepentimiento).
• Para formar esta matriz, se escoge la mejor alternativa por cada evento (columnas) y se forma
una nueva matriz restando el valor de esa mejor alternativa a las demás alternativas (elementos
de la columna).
• Luego se multiplica cada valor Rij por el valor de probabilidad asociado, de cada alternativa.
• La matriz de pérdidas de oportunidad quedaría:
Del ejemplo,
Estados de la naturaleza Perdidas de oportunidad
Prob. 0.2 0.25 0.32 0.23 Prob. 0.2 0.25 0.32 0.23
Alt. e1 e2 e3 e4 Alt. e1 e2 e3 e4 VEi
A1 500 490 480 470
A1 0 110 220 330 173,80
A2 300 600 590 580
A2 200 0 110 220 125,80
A3 100 400 700 690
A3 400 200 0 110 155,30
A4 -100 200 500 800
A4 600 400 200 0 284,00
Mayor de e1 = 500

Calculamos
Alt.
diferencias en e1 VE(A1) = 0,2*0 + 0,25*110 + 0,32*220 + 0,23*330 = 173,80
A1 500-500 = 0 VE(A2) = 0,2*200 + 0,25*0 + 0,32*110 + 0,23*220 = 125,80 minimo
A2 500-300 = 200 VE(A3) = 0,2*400 + 0,25*200 + 0,32*0 + 0,23*110 = 155,30
A3 500-100 = 400
VE(A4) = 0,2*600 + 0,25*400 + 0,32*200 + 0,23*0 = 284,00
A4 500-(-100) = 600 Respuesta: Elegir la alternativa A2, proporciona la menor pérdida esperada
de 125,80 dólares
5. Valor de la información perfecta:
Si usted supiera cual será el futuro, es decir si tuviera una información perfecta, fácilmente podría escoger la
mejor alternativa.
• Aunque no es posible conocer el futuro con toda precisión, puede ser posible utilizar la investigación de
mercado para obtener un conocimiento adicional sobre el futuro.
• Para determinar el valor esperado de la información perfecta, es necesario calcular la ganancia esperada
adicional que se obtendría al tener tal información perfecta.
VEIP = VEconIP – VEsinIP.
• El VEIP proporciona una estimación de que tan costoso puede ser llevar una investigación de mercado.

Pasos:
• Tome el beneficio máximo de cada estado de la naturaleza
• Multiplique cada uno por la probabilidad de que ocurra ese estado de la naturaleza y luego súmelos
obtendrá el VEconIP.
• Reste el beneficio esperado, VEsinIP.
• VEIP = VEconIP – VEsinIP.
• Del ejemplo, Estados de la naturaleza
Probabilidades 0.2 0.25 0.32 0.23
Alternativas e1 e2 e3 e4 VE(Ai)
A1 500 490 480 470 484,20
A2 300 600 590 580 532,20
A3 100 400 700 690 502,70
A4 -100 200 500 800 374,00

VEconIP = 0,20*500 + 0,25*600 + 0,32*700 + 0,23*800 = 658,00


VEsinIP = 532,20
VEIP = VEconIP – VEsinIP
VEIP = 658,00 – 532,20 = 125,80
No tendríamos que pagar mas de 125,80 dólares por hacer un estudio de
mercado.
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
DEL EJEMPLO EN SITUACION DE RIESGO
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
DEL EJEMPLO EN SITUACION DE RIESGO
• En situación de riesgo, aplicando el criterio de valor
esperado, se estima una ganancia esperada sin
información perfecta de 532.20 dólares siendo adecuado
por ello elegir la segunda alternativa,además un ganancia
esperada con información perfecta de 658 dólares.
• Si se puede obtener información que asegure la ocurrencia
de cierto estado de la naturaleza, se puede pagar por ella
un máximo de 125.80 dólares.
TRABAJO EN EQUIPO

Resolver los ejercicios propuestos de la


actividad semanal de la sesión 1

Participa en el chat o levantando la mano del ZOOM


Escuela Profesional de
Ingeniería Industrial

GRACIAS POR SUATENCION.


Ingeniería Industrial
Pregrado

¡Gracias!
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