Estrategias Cuantitativas de Inversión y Trading Algorítmico

Descripción del curso:

El principal objetivo de este curso es analizar a profundidad el Libro de Ordenes (Limit Order Book)
de una plataforma de inversión, como lo es la plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia. El
Libro de Ordenes es donde se reflejan las ordenes de compra y venta de los activos financieros
(acciones, bonos, divisas, etc.). Existen diferentes tipos de orden, pero en el curso nos centraremos
en las dos principales: ordenes limite y ordenes de mercado. Una vez analizado de manera adecuada
el Libro de Ordenes, desarrollaremos la intuición y las matemáticas detrás del Trading Algorítmico,
tratando de entender las herramientas y los algoritmos utilizados en este tipo de inversiones.

Este curso requiere conocimientos de cálculo estocástico y de programación básica. El lenguaje de

programación que utilizaremos para implementar las estrategias de inversión será Python.

Contenido Básico
• Libro de ordenes
• Repaso de cálculo estocástico
• Programación dinámica y control estocástico
• Ejecución optima
• Market Making
• Arbitraje estadístico
• Clasificación
• Modelos Markovianos
• Análisis de componentes principales
• Aprendizaje reforzado (reinforcement learning)

Horario: lunes y miércoles de 5pm a 7pm

Profesor: Oscar Javier López Alfonso

Bibliografía principal:

CARTEA, Álvaro; JAIMUNGAL, Sebastian; PENALVA, José. Algorithmic and high-frequency trading.
Cambridge University Press, 2015.

HILPISCH, Yves. Python for finance: mastering data-driven finance 2nd edition. O'Reilly Media, 2019.

HILPISCH, Yves. Python for Algorithmic Trading: From Idea to Cloud Deployment. O'Reilly Media,
2020.