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HETEROSCEDAST
ICIDAD
Heteroscedasticidad
Autocorrelación
Modelos con variables dicotómicas
Modelos con rezagos
Modelos Multiecuacionales
Modelos con Datos en Panel
Modelos con series temporales
Contenido
¿Qué es la heteroscedasticidad?
¿Qué consecuencias tiene el problema de
heteroscedasticidad?
¿Cómo se detecta la heteroscedasticidad?
¿Cómo se soluciona la heteroscedasticidad?
Aplicaciones
¿Qué es la heteroscedasticidad?
La v(u) grande
◦ v(ß) grande
ß ineficientes
Intervalos de confianza muy amplios
Pruebas t y F imprecisas
¿Qué método se utiliza para solucionar el problema de
heteroscedasticidad?
2. METODO GRAFICO:
¿Cómo se detecta el problema de heteroscedasticidad?
a) Métodos formales
1. Prueba de Park
2. Prueba de Glejser
3. Prueba de Correlación del rango de Spearman
4. Prueba de Goldfeld & Quandt
5. Prueba de Breusch-Pagan- Godfrey
6. Prueba de White
7. Prueba KB Koenker – Basset
8. Prueba de razón de Verosimilitud
9. Prueba de multiplicador de lagrange
10. Prueba de Wald …
Prueba de Park (1966)
Formaliza el método gráfico
Recomendable para análisis exploratorio
Supone:
Pero no es homoscedástica
Prueba de Glejser (1969) Para análisis exploratorio
Tampoco Vi es homoscedástica
Prueba de Correlación del rango de Spearman
Prueba de Goldfeld y Quand (1965)
Bajo el supuesto que la varianza heteroscedástica está correlacionada
positivamente con una de las variables predeterminadas.
Procedimiento:
1. Estimar el modelo
2. Obtener los residuos al cuadrado y las Y estimadas al cuadrado
3. Correr:
1) Si se conoce la varianza de
2) Si NO se conoce aplicar supuestos
1) Si se conoce la varianza del término estocástico
Dado el modelo:
El modelo es homoscedástico
2) Si NO se conoce la varianza del término estocástico
Suponer un patrón de heteroscedasticidad: (NO white)
Dado el modelo:
Vi es homoscedástico
Supuesto 2. Varianza de U proporcional a Xi
Dado el modelo:
Vi es homoscedástico
Supuesto 3. Varianza de U proporcional al cuadrado de Y
Dado el modelo:
Vi es homoscedástico
Supuesto 4. Transformación logarítmica
Dado el modelo:
Ui es homoscedástico
APLICACIONES
En excel
En e views
En stata
GRACIA
S