UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

ECONOMETRIA

HETEROSCEDAST
ICIDAD

HERNAN DELGADILLO DORADO

Contenido de Econometría II

Heteroscedasticidad
Autocorrelación
Modelos con variables dicotómicas
Modelos con rezagos
Modelos Multiecuacionales
Modelos con Datos en Panel
Modelos con series temporales
Contenido
¿Qué es la heteroscedasticidad?
¿Qué consecuencias tiene el problema de
heteroscedasticidad?
¿Cómo se detecta la heteroscedasticidad?
¿Cómo se soluciona la heteroscedasticidad?
Aplicaciones
 ¿Qué es la heteroscedasticidad?

“Es un problema econométrico que aparece cuando no se cumple es supuesto de

homoscedasticidad en el modelo lineal”

Supuesto: LOS RESIDUOS SON HOMOSCEDASTICOS

V(Ui / Xi ) = E(Ui2) = σ2 ∀ i=1,2,…,n

La varianza de las perturbaciones Ui es una CONSTANTE.

Está condicionada a las variables explicativas incluidas en el modelo.

Es un número constante igual a σ2.

Homoscedasticidad: V(Ui / Xi) = E(Ui2) = σ2
La varianza del término de perturbación ES CONSTANTE.

A MEDIDA QUE EL NIVEL DE INGRESO AUMENTA, EL CONSUMO

PROMEDIO TAMBIEN CRECE PERO LA VARIANZA DEL CONSUMO
PERMANECE CONSTANTE A CUALQUIER NIVEL DE INGRESO.
Heteroscedasticidad: V(Ui / Xi) = E(Ui2) = σi2
La varianza del término de perturbación ES VARIABLE.

TANTO EL CONSUMO COMO SU VARIANZA

CRECEN CON EL INGRESO.
El problema de heteroscedasticidad
¿Por qué la varianza de U, es variable?

Por la naturaleza de los datos CT o ST

Por factores atípicos
Por omisión de variables importantes
Por asimetría de la información
Por incorrecta transformación de datos
EJEMPLOS:
Consumo como función del
ingreso para distintos países

Salarios (COM) como función del

tamaño de empresa (NE)
¿Qué consecuencias tiene estimar en condiciones de
heteroscedasticidad?

La v(u) grande
◦ v(ß) grande
ß ineficientes
Intervalos de confianza muy amplios
Pruebas t y F imprecisas
¿Qué método se utiliza para solucionar el problema de
heteroscedasticidad?

Mínimos Cuadrados ponderados equivalente a

Mínimos Cuadrados Generalizados
¿Cómo se detecta el problema de heteroscedasticidad?

a) Por métodos informales

b) Por métodos formales

No existen reglas precisas y rápidas, sino reglas prácticas

 1. Naturaleza del problema
a) Métodos informales 2. Método gráfico

1. NATURALEZA DEL PROBLEMA: DATOS CROSS-SECTION

Consumo =ƒ(Ingreso) Houthakker
Inversión = ƒ(Gastos en ventas)
Agrupación de empresas grandes y pequeñas
Salario = ƒ(Escolaridad)
Gasto en alimentos = f(Gasto total)
 1. Naturaleza del problema
a) Métodos informales 2. Método gráfico

2. METODO GRAFICO:
¿Cómo se detecta el problema de heteroscedasticidad?

a) Métodos formales
1. Prueba de Park
2. Prueba de Glejser
3. Prueba de Correlación del rango de Spearman
4. Prueba de Goldfeld & Quandt
5. Prueba de Breusch-Pagan- Godfrey
6. Prueba de White
7. Prueba KB Koenker – Basset
8. Prueba de razón de Verosimilitud
9. Prueba de multiplicador de lagrange
10. Prueba de Wald …
Prueba de Park (1966)
Formaliza el método gráfico
Recomendable para análisis exploratorio
Supone:

Pero no es homoscedástica
Prueba de Glejser (1969) Para análisis exploratorio

Tampoco Vi es homoscedástica
Prueba de Correlación del rango de Spearman
 Prueba de Goldfeld y Quand (1965)
Bajo el supuesto que la varianza heteroscedástica está correlacionada
positivamente con una de las variables predeterminadas.

Supone que σ2 es proporcional al cuadrado de X

Procedimiento: Ej: Presupuestos familiares, Prais Houtakker

1. Ordenar Xi de menor a mayor
2. Omitir las c observaciones centrales y dividir el resto (n-c)/2
3. Ajustar por MCO, por separado los grupos extremos y obtener
la suma de cuadrados no explicados SCNE1 y SCNE2
4. Calcular

5. Contrastar con F((n-c)/2-k)) grados de libertad en el num y den

Bajo la Ho: Las varianzas de ambos grupos son iguales
ó Ho: No existe heteroscedasticidad
6. Si λ>F => rechazar la Ho,; por tanto, existe heteroscedasticidad;
caso contrario, No existe el problema de heteroscedasticidad
Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey (Test)

DESVENTAJAS: EL TEST ES SENSIBLE AL SUPUESTO

DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS ui.
TEST GENERAL DE WHITE: Prueba general de
heteroscedasticidad-Prueba pura-o de error de expectativa.

K es el número de regresoras auxiliares

K=5 para este caso

DESVENTAJAS: HAY QUE SER CUIDADOSOS AL APLICAR EL TEST A

MODELOS CON MAS REGRESORES
 Prueba de Koenker-Basset KB

Aplicar cuando existe una o más regresoras.

Está basada en residuos al cuadrado

Procedimiento:
1. Estimar el modelo
2. Obtener los residuos al cuadrado y las Y estimadas al cuadrado
3. Correr:

4. Bajo la hipótesis nula

Ho: No existe heteroscedasticidad
5. Contrastar con t crítico

6. Si tα>t% Rechazar la Ho., por tanto, existe

Heteroscedasticidad

Se puede también utilizar doble log probar con:

¿Cómo se soluciona el problema de heteroscedasticidad?

Por Mínimos cuadrados ponderados

o Mínimos Cuadrados Generalizados

1) Si se conoce la varianza de
2) Si NO se conoce aplicar supuestos
1) Si se conoce la varianza del término estocástico

Dado el modelo:

Dividir (Ponderar) el modelo entre:

El modelo es homoscedástico
 2) Si NO se conoce la varianza del término estocástico
Suponer un patrón de heteroscedasticidad: (NO white)

Supuesto 1. La varianza del error estocástico es proporcional

al cuadrado de la variable predeterminada
Supuesto 2. La varianza del error estocástico es proporcional a Xi
Supuesto 3. La varianza del error estocástico es proporcional
al cuadrado de la variable endógena
Supuesto 4. Transformación logarítmica
Supuesto 1. Varianza de U proporcional al cuadrado de X

Dado el modelo:

Entonces pondera el modelo por:

Vi es homoscedástico
Supuesto 2. Varianza de U proporcional a Xi

Dado el modelo:

Entonces pondera el modelo por:

Vi es homoscedástico
Supuesto 3. Varianza de U proporcional al cuadrado de Y

Dado el modelo:

Entonces pondera el modelo por: Si n grande:

Vi es homoscedástico
Supuesto 4. Transformación logarítmica

Dado el modelo:

Entonces aplicar Ln Si los valores son positivos

Ui es homoscedástico
APLICACIONES
En excel
En e views
En stata
GRACIA
S