19.

6 Del modelo

Y 1 t= B 10 +B 12 Y 2t +γ11 X1 t +u1 t
Y 2 t= B 20 +B 21Y 1t +γ 22 X 1t +u2t

Se obtienen las siguientes ecuaciones en forma reducida: Y 1 t= Π 10 +Π 11 X1 t + Π 12 X 2t +w t

Y 2 t= Π 20 +Π 21 X1 t + Π 22 X 2t +v t

a) ¿Están identificadas las ecuaciones estructurales?

Para evaluar necesitamos identificar:

M = número de variables endógenas en el modelo.

M = número de variables endógenas en una ecuación dada.
K = número de variables predeterminadas o endógenas en el modelo, incluyendo el intercepto.
k = número de variables predeterminadas o endógenas en una ecuación dada.

La condición de orden establece que K – k ≥ m – 1, para que la ecuación este identificada,

particularmente si:

- K – k = m – 1, la ecuación esta exactamente identificada.

- K – k > m – 1, la ecuación esta sobreidentificada.
- K – k < m – 1, la ecuación esta subidentificada.

Para identificar el modelo se debe de tener en cuenta que existen:

 Las variables endógenas que son Y1 ,Y2

 Las variables predeterminadas o exógenas que son X 1 y X 2

∴ M =2 , K =2

COEFICIENTES DE LA VARIABLE
Ecuación Termino VARIABLES V.PREDERTEMINADAS
 ENDÓGENAS
independiente Y1t Y2t X1t X2t
1 1 1 1 1 0
2 1 1 1 0 1

ECUACIÓN K-k m-1 ¿INDENTIFICADA?

1 1 1 1=1 exactamente identificada
2 1 1 1=1 exactamente identificada
Según el método de orden

- La ecuación 1 y 2 es exactamente identificada.

b) ¿Qué sucede con la identificación si se sabe a priori que γ 11 =0?

Para identificar el modelo se debe de tener en cuenta que existen:

 Las variables endógenas que son Y1 ,Y2

 Las variables predeterminadas o exógenas que es X 2

∴ M =2 , K =1
γ 11 =0

Y 1 t= B 10 +B 12 Y 2t +γ11 X1 t +u1 t ; Y 1 t= B 10 +B 12 Y 2t +u 1t

Y 2 t= B 20 +B 21Y 1t +γ 22 X 1t +u1t

COEFICIENTES DE LA VARIABLE

Termino VARIABLES ENDÓGENAS V.PREDERTEMINADA

Ecuación
independiente Y1t Y2t X2t
1 1 1 1 0
2 1 1 1 1

ECUACIÓN K-k m-1 ¿INDENTIFICADA?

1 1-0 2-1 1=1 exactamente identificada
2 1-1 2-1 0 < 1 ec. subidentificada.

La ecuación 1 esta identificada.

La ecuación 2 no esta identificada.