MODELO DE ANALISIS ESTRATEGIA

Opciones
✘ Cpra Accion Subyacente
Compra Compra Venta Venta
Especie GGAL
Tipo put call call
Strike/Cotiz. 60.60 62.00 62.00 64.00
Primas 3.00 3.30 2.00
Lotes/Cant. 10 15 20

V.E. % 2.6% 5.4% 3.3%

Prima Teoric 2.24 2.88 1.99

Volatilidad 28.4%
Plazo 50 A 50 dias para Vto
Tasa L. Riesgo 24.00%

Compra put Compra call Venta call base Venta base

base 62 base 62 64
Prima Teoria 2.24 2.875 1.99 -
Delta -0.440 0.560 0.441 -
Gamma 0.061 0.061 0.061 -
Vega 8.906 8.906 8.912 -
Theta -2.183 -16.575 -15.062 -
Rho -4.011 4.317 3.438 -

cuadro para rendimientos a finish

Variacion % Accion Cpra Accion Compra Compra Venta Venta
-20% $ 48.5 $ - $ 10,520 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-19% $ 49.1 $ - $ 9,914 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-18% $ 49.7 $ - $ 9,308 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-17% $ 50.3 $ - $ 8,702 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-16% $ 50.9 $ - $ 8,096 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-15% $ 51.5 $ - $ 7,490 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-14% $ 52.1 $ - $ 6,884 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-13% $ 52.7 $ - $ 6,278 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-12% $ 53.3 $ - $ 5,672 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-11% $ 53.9 $ - $ 5,066 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-10% $ 54.5 $ - $ 4,460 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-9% $ 55.1 $ - $ 3,854 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-8% $ 55.8 $ - $ 3,248 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-7% $ 56.4 $ - $ 2,642 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-6% $ 57.0 $ - $ 2,036 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-5% $ 57.6 $ - $ 1,430 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-4% $ 58.2 $ - $ 824 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-3% $ 58.8 $ - $ 218 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-2% $ 59.4 $ - $ -388 $ -4,950 $ 4,000 $ -
-1% $ 60.0 $ - $ -994 $ -4,950 $ 4,000 $ -
0% $ 60.6 $ - $ -1,600 $ -4,950 $ 4,000 $ -
1% $ 61.2 $ - $ -2,206 $ -4,950 $ 4,000 $ -
2% $ 61.8 $ - $ -2,812 $ -4,950 $ 4,000 $ -
3% $ 62.4 $ - $ -3,000 $ -4,323 $ 4,000 $ -
4% $ 63.0 $ - $ -3,000 $ -3,414 $ 4,000 $ -
5% $ 63.6 $ - $ -3,000 $ -2,505 $ 4,000 $ -
6% $ 64.2 $ - $ -3,000 $ -1,596 $ 3,528 $ -
7% $ 64.8 $ - $ -3,000 $ -687 $ 2,316 $ -
8% $ 65.4 $ - $ -3,000 $ 222 $ 1,104 $ -
9% $ 66.1 $ - $ -3,000 $ 1,131 $ -108 $ -
10% $ 66.7 $ - $ -3,000 $ 2,040 $ -1,320 $ -
11% $ 67.3 $ - $ -3,000 $ 2,949 $ -2,532 $ -
12% $ 67.9 $ - $ -3,000 $ 3,858 $ -3,744 $ -
13% $ 68.5 $ - $ -3,000 $ 4,767 $ -4,956 $ -
14% $ 69.1 $ - $ -3,000 $ 5,676 $ -6,168 $ -
15% $ 69.7 $ - $ -3,000 $ 6,585 $ -7,380 $ -
16% $ 70.3 $ - $ -3,000 $ 7,494 $ -8,592 $ -
17% $ 70.9 $ - $ -3,000 $ 8,403 $ -9,804 $ -
18% $ 71.5 $ - $ -3,000 $ 9,312 $ -11,016 $ -
19% $ 72.1 $ - $ -3,000 $ 10,221 $ -12,228 $ -
20% $ 72.7 $ - $ -3,000 $ 11,130 $ -13,440 $ -
 257
IS ESTRATEGIAS CON OPCIONES - ECOF 2016

A Finish
Resultados A 50 dias para Vto
$ 12,000
$ 10,000
$ 8,000
Resultados en $

$ 6,000
$ 4,000
$ 2,000
$-
- - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
$ -2,000 9 8 7 6 5 4 3 2 1 % % % % % % % % % %% % % % % % % % % % %
$ -4,000 % % % % % % % % %
$ -6,000
$ -8,000
Variación del Subyacente

Total

-0.320
0.061
8.900 www.inversordeopciones.com.ar
-3.697 bolsaargentinayestrategias.blogspot.com.ar
-3.132 mail: germanmarin.pro@gmail.com

cuadro para rendimientos a X plazo

Total Cpra Accion Compra Compra Venta Venta
$ 9,570 $ - 8,535 -4,879 3,958 -
$ 8,964 $ - 7,947 -4,852 3,941 -
$ 8,358 $ - 7,363 -4,818 3,918 -
$ 7,752 $ - 6,787 -4,774 3,888 -
$ 7,146 $ - 6,217 -4,719 3,849 -
$ 6,540 $ - 5,657 -4,651 3,799 -
$ 5,934 $ - 5,107 -4,567 3,736 -
$ 5,328 $ - 4,569 -4,465 3,658 -
$ 4,722 $ - 4,044 -4,343 3,561 -
$ 4,116 $ - 3,534 -4,199 3,444 -
$ 3,510 $ - 3,040 -4,030 3,303 -
$ 2,904 $ - 2,565 -3,835 3,136 -
$ 2,298 $ - 2,108 -3,611 2,939 -
$ 1,692 $ - 1,671 -3,357 2,711 -
$ 1,086 $ - 1,256 -3,071 2,447 -
$ 480 $ - 863 -2,751 2,147 -
$ -126 $ - 493 -2,398 1,807 -
$ -732 $ - 145 -2,010 1,427 -
$ -1,338 $ - -179 -1,587 1,003 -
$ -1,944 $ - -479 -1,129 535 -
$ -2,550 $ - -757 -637 23 -
$ -3,156 $ - -1,012 -111 -534 -
$ -3,762 $ - -1,246 448 -1,137 -
$ -3,323 $ - -1,458 1,039 -1,784 -
$ -2,414 $ - -1,650 1,660 -2,475 -
$ -1,505 $ - -1,823 2,310 -3,209 -
$ -1,068 $ - -1,978 2,987 -3,985 -
$ -1,371 $ - -2,116 3,689 -4,800 -
$ -1,674 $ - -2,238 4,414 -5,652 -
$ -1,977 $ - -2,346 5,161 -6,541 -
$ -2,280 $ - -2,441 5,927 -7,463 -
$ -2,583 $ - -2,524 6,712 -8,416 -
$ -2,886 $ - -2,596 7,513 -9,398 -
$ -3,189 $ - -2,659 8,328 -10,407 -
$ -3,492 $ - -2,713 9,156 -11,441 -
$ -3,795 $ - -2,759 9,995 -12,496 -
$ -4,098 $ - -2,799 10,845 -13,571 -
$ -4,401 $ - -2,832 11,703 -14,665 -
$ -4,704 $ - -2,861 12,570 -15,774 -
$ -5,007 $ - -2,885 13,443 -16,898 -
$ -5,310 $ - -2,905 14,321 -18,034 -
 0

A Finish
A 50 dias para Vto

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
% % % % % % % % % %

Total
$ 7,615
$ 7,036
$ 6,464
$ 5,901
$ 5,347
$ 4,806
$ 4,277
$ 3,762
$ 3,262
$ 2,779
$ 2,313
$ 1,865
$ 1,436
$ 1,025
$ 633
$ 259
$ -98
$ -438
$ -763
$ -1,073
$ -1,371
$ -1,657
$ -1,934
$ -2,203
$ -2,465
$ -2,722
$ -2,976
$ -3,227
$ -3,476
$ -3,726
$ -3,976
$ -4,228
$ -4,482
$ -4,738
$ -4,997
$ -5,260
$ -5,525
$ -5,793
$ -6,065
$ -6,340
$ -6,618