Tarea 5

Profesor: Felipe Vásquez L.

Ayudante: Luna Bratti L.

1.- Obtenga el estimador de máxima verosimilitud “𝜃” para la siguiente función de

densidad:

𝑓(𝑥) = 𝜃𝑥 𝜃−1
Con 0 < x < 1 y 𝜃 > 0

2.- El supuesto de normalidad en los errores es la clave para estimar el modelo lineal
general por MCO. Comente
3.- Muestre cómo se construye la distribución adecuada para la prueba de hipótesis de
parámetros estimados por MCO. Recuerde que:

̂ − 𝛽0
𝛽
𝑡𝑐 =
𝑆𝛽
̂

4.- Un curso de econometría de 1000 alumnos tuvo que realizar un certamen. De los
cuales 25 alumnos reprobaron dicho certamen. Con un α= 1%, realice las siguientes
pruebas de hipótesis:
a) Más del 3% de los alumnos reprobaron.
b) Menos del 2% de los alumnos reprobaron.

5.- Describa 3 ejemplos prácticos en los cuales puede ser adecuado usar la prueba T
generalizada. (sea creativo)

6.- Responda las siguientes preguntas lo más completo posible.

a) ¿Qué es la multicolinealidad?
b) ¿Cuándo genera problema la multicolinealidad?
c) ¿En el caso de la ecuación de Mincer, la edad y la experiencia presentan
multicolinealidad? (Comente).
d) Mencione un caso donde se presente multicolinealidad perfecta.

7.- El objetivo de la inferencia estadística es determinar los parámetros poblacionales a

través de la estimación.

−(𝑥−𝑎)𝑐
𝑐 𝑐−1
8.- Se tiene la distribución 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 𝑎) 𝑒 𝜃 .
𝜃

a) encuentre el estimador 𝜃 máximo verosímil.

0.5
b) si a = 0 y c = 0.5, y se observa que para n = 15: ∑15
1 𝑥𝑖 = 15.23, ¿Cuál sería la
estimación puntual de 𝜃?

9.- Si se rechaza la hipótesis nula de la prueba de significancia global, entonces es

conveniente estimar un modelo sin variables explicativas (sólo con constantes).