COMERCIO INTERNACIONAL

CAP64
CASO N°3

I. En la pantalla Reuter se observa las siguientes cotizaciones:

Nueva York 1 USD = 1.372 AUD
Camberra 1.50 AUD = 1SFR
Berna 1SFR = 1.10 USD

Calcule la ganancia de:

a) Si tiene 1000000 Francos Suizos (SFR)

b) Si tiene 1500000 dólar australiano, (AUD)

c) Si tiene 250000 dólar americano (USD)

II. En Lima 1PEN = 940.63 COP

Bogotá 1 COP = 0.025 ARP

Buenos Aires 1 PEN = 23.95 ARP

Hallar Las Ganancias

a) 120000 soles (PEN)

b) 1400000 Pesos colombianos (COP)
c) 2 000000 Pesos argentinos ( ARP)

II. A continuación se presenta las siguientes tasas de tesorería del

Banco Interamericano de Finanzas

Interés soles Interés dólares

Días activa pasiva activa pasiva
15 4.23 4.15 3.23 3. 19
30 4.89 4.44 3.89 3.70
60 5.71 5.01 3.60 3.43
90 5.34 5.22 4.11 3.99
180 5.78 5.60 4.16 4.02
270 6.00 5.70 4.29 4.09
360 6.15 5.89 4.65 4.13

Tc Compra: 3.8912 soles/ dólar Tc Venta: 4.1054 soles/dólar

 COMERCIO INTERNACIONAL
CAP64
Determine el forward compra para:

a) 15 días, b) 90 días c) 180dias d) 360 días

Determine el forward venta para:

a) 30 días b) 60 días c) 180 días d) 270 días

III.

Fecha Tasa spot forward Valor

razonable
forward
25/01/20 3.54 3.66
29/02/20 3.56 3.50
31/03/21 3.42 3.40

Determine su valor razonable y la eficiencia de la cobertura