UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ

DE CALDAS

Facultad de ingeniería

Proyecto curricular ingeniería de

sistemas Investigación de
operaciones III

Taller Ecuaciones de Chapman Kolmogorov

2 de agosto del 2020

Grupo 10

Juan Camilo Canizales Santana - 20151020039

Brenda Natalia Portilla Alonso - 2016202030
Daniel Alejandro Rodriguez Suarez - 20172020009
Julian David Rincon Castro - 20172020125

OBJETIVO

Conocer y entender la aplicación de las aplicaciones de Chapman Kolmogorov en los procesos

estocásticos y las cadenas de Markov.

CONCEPTOS CLAVES

● Procesos Estocásticos: ​Son aquellas situaciones que son aleatorias y dependen de una
probabilidad.
● Cadena de Markov: ​Es un proceso estocástico a tiempo discreto con espacio de estados
discretos
● Matriz de transición: ​Es una representación de una cadena de Markov, en la que sus
elementos corresponden a las probabilidades del paso de un estado a otro.
EJERCICIO I
Una página web que ofrece un servicio suele tener mucha afluencia de personas de forma aleatoria,
dado que el servidor tenía un tamaño fijo de personas que podía atender, normalmente la página estaba
saturada, pero al siguiente día era probable que no. Los desarrolladores determinaron que la
probabilidad de que la página estuviera saturada al día siguiente era de 0.8 si ese mismo día lo estaba,
pero que era de 0.6 si ese mismo día no lo estaba. ¿Si el día de hoy la página está repleta, cúal es la
probabilidad de que dos días después también lo esté?

EJERCICIO 2 
Considere la matriz de transiciones P, y el espacio de estados inicial S = {0.6, 0.3, 0.1} , ¿Cúal es la 
distribución de la cadena en el tiempo 1? 
 

 
 
EJERCICIO 3 
Considere la siguiente matriz de transición P 

 
¿Cúal es la probabilidad de pasar del estado 0 en el tiempo 0, al estado 1 en 3 pasos? 
 
EJERCICIO 4
¿Cuál de las siguientes no es una utilización de las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov?
A. Probabilidades de transición.
B. Probabilidad condicional.
C. Sucesión.
D. Matriz de probabilidades de transición de m pasos.

EJERCICIO 5
Suponga la siguiente matriz de cambio P
Utilice las ecuaciones de Chapman Kolmogorov para calcular la probabilidad de pasar el
estado 1 al 2 en 4 pasos.

REFERENCIAS
● Bejarano, L. (2020). Clase de investigación de operaciones 3, 9 de julio. Bogotá, Colombia.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
● Rincón, L. (2015). “​0630 ¿Que es una cadena de Markov?”​ . Disponible en:
https://youtu.be/Trf9P7DnOHQ
● Rincón, L. (2015). “​0630 Matrices estocásticas”​ . Disponible en:
https://youtu.be/gJ8368Udxzs
● Rincón, L. (2015). “​0630 Ecuación de Chapman-Kolmogorov​”. Disponible en:
https://youtu.be/tAn_cBzRfi4
● Tribello, G. (2015). “​chapman kolmogorov​”. Disponible en: ​https://youtu.be/W5P4kCpdhho
● Cao, S. (2020). “Chapman-Kolmogorov equation part 1”. Disponible en:
https://youtu.be/d-iKw2j1dXM
● Callizaya, A. (Sin fecha). “​Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov​”. Disponible en:
https://www.academia.edu/6742586/Ecuaciones_de_Chapman-Kolmogorov