SUAVISAMIENTO EXPONENCIAL

Emplea un primerio ponderado de la serie de tiempo pasando como

pronóstico; es un caso especial de método de promedios móviles
ponderados en el cual solo se selecciona un peso o factor de
ponderación el de la observación más reciente. En la práctica
comenzando haciendo que F1, el primer valor uniformado sea igual a
y1 que el primer valor real de la serie. El método básico de
suavizamiento exponencial es el siguiente:

F t+1 =α y t + ( 1−α ) F t

Donde:

F t+1 =Pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t+ 1

y t = Valor real de la serie de tiempo en el periodo t

F t=Pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t

α =Constante de suavizamiento , 0 ≤ α ≤ 1

Para el periodo 4 se tiene:

F 4=a y3 + ( 1−a ) f 3 =a y 3 + ( 1−a ) ¿

F 4=a y3 + a (1−a ) y 2 +¿

Para mostrar el método de suavizamiento exponencial, retomamos el

ejemplo de la gasolina, utilizando como constante de suavizamiento
a=0.2
 Semana (t) Galones/semana Valor y i Pronóstico f t

1 17 F 1= y 1=17

2 21 F 2= y 1=17

3 19 F 3=a y 2 +(1−a)F 2=17.80

4 23 F 4=a y3 +(1−a) F3 =17

5 18 F 5=a y 4 +(1−a) F 4=19.03

6 16 F 6=a y 5 +( 1−a)F 5=18.83

7 20 F 7=a y 6 +(1−a) F 6 =18.26

8 18 F 8=a y 7 +(1−a)F 7=18.61

9 22 F 9=a y 8 +( 1−a)F 8=18.49

10 20 F 10=a y 9 +(1−a) F 9=19.19

11 15 F 11=a y 10 +( 1−a)F 10=19.35

12 22 F 12=a y 11 +(1−a) F 11=18.48