Y X1 X2 X3

tiempo inflación tasa desempleoDTF 90 días cre pib 0.031 formula aleatorio
1 0.054 0.138 0.057 0.029
2 0.064 0.134 0.056 0.037 Y= Bo+B1X1+ B2X2 + B3X3 + Ui
3 0.024 0.113 0.058 0.012
4 0.062 0.163 0.046 0.036 Inf= Bo - B1D - B2DTF + B3PIB + Ui
5 0.015 0.105 0.073 0.041
6 0.024 0.135 0.074 0.034 inf= 0,049 - 0,06D - 0,28 DTF + 0,41 PIB
7 0.016 0.120 0.057 0.032
8 0.028 0.099 0.058 0.005
9 0.045 0.130 0.064 0.038 Resumen
10 0.021 0.165 0.052 0.039
11 0.05 0.123 0.048 0.041 Estadísticas de la regresión
12 0.054 0.100 0.069 0.014 Coeficiente d 0.3010554452127
13 0.045 0.087 0.062 0.039 Coeficiente d 0.0906343810922
14 0.055 0.094 0.071 0.044 R^2 ajustado -0.079871672453
15 0.031 0.100 0.045 0.026 Error típico 0.0168258209698
16 0.041 0.093 0.055 0.028 Observacione 20
17 0.02 0.111 0.063 0.022
18 0.039 0.127 0.054 0.022 ANÁLISIS DE VARIANZA
19 0.029 0.119 0.047 0.037 Grados de libertad
20 0.059 0.091 0.061 0.043 Regresión 3
Residuos 16
Total 19

Coeficientes
Intercepción 0.049881357728
Variable X 1 -0.060719130485
Variable X 2 -0.287482754006
Variable X 3 0.4155661823493
ecuacion

Análisis de los residuales

Observación Pronóstico para Y

1 0.0371670200309
2 0.0410219087657
3 0.0313328904391
4 0.0417203153393
5 0.039557821461
6 0.034539801516
7 0.0395066629267
8 0.0292739949894
9 0.0393804894379
10 0.0411206791013
11 0.0456519459624
12 0.029791061206
13 0.0429819437391
14 0.0420473959514
15 0.0416774414904
16 0.0400587802284
17 0.0341725767535
18 0.0357884154518
19 0.044520040509
20 0.0446888147006
 se multiplica y divide por 1000 para indicar 3 decimales

modelo teórico o econométrico: existen 3 variables independientes

F + B3PIB + Ui especificación del modelo

0,28 DTF + 0,41 PIB

existe una relacion debil entre las variables independientes y la dependiente

las variables independientes solo explican el 9% del modelo

Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crítico de F
0.00045147 0.00015049 0.53156107 0.66711013 el modelo no es significativo
0.00452973 0.00028311
0.0049812

Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95,0%

Superior 95,0%
0.04043733 1.2335472 0.23518652 -0.03584196 0.13560467 -0.03584196 0.13560467
0.18696672 -0.32475902 0.74957097 -0.45707088 0.33563262 -0.45707088 0.33563262
0.47176025 -0.60938317 0.55082654 -1.2875698 0.71260429 -1.2875698 0.71260429
0.35745737 1.16256152 0.26205493 -0.34220959 1.17334195 -0.34220959 1.17334195

error = Y ori - Y estimado

Residuos
residuos
0.01683298
0.02297809 0.03

-0.00733289
0.02
0.02027968
-0.02455782
0.01
-0.0105398
-0.02350666 0
-0.00127399 0 5 10 15 20 25

0.00561951 -0.01

-0.02

-0.03
 0
0 5 10 15 20 25

-0.01
-0.02012068
0.00434805 -0.02
0.02420894
0.00201806 -0.03
0.0129526
-0.01067744
0.00094122
-0.01417258
0.00321158
-0.01552004
0.01431119
 el p value debe estar debajo de 0-05 para ser signifiactivo

20 25
20 25
 comandos en STATA

predict errores, resid

twoway (scatter errores l.errores) graficar errores rezagados 1 periodo
twoway (scatter errores l.errores) (lfit errores l.errores) para mirar la linea de tendencia
estat dwatson
estat bgodfrey
estat bgodfrey, lags(1)

videos
https://www.youtube.com/watch?v=SDxKQ_wzRNg

Y X1 X2 X3
inflación tasa desemplDTF 90 días cre pib
0.054 0.138 0.057 0.029
0.064 0.134 0.056 0.037
0.024 0.113 0.058 0.012
0.062 0.163 0.046 0.036
0.015 0.105 0.073 0.041
0.024 0.135 0.074 0.034
0.016 0.12 0.057 0.032
0.028 0.099 0.058 0.005
0.045 0.13 0.064 0.038
0.021 0.165 0.052 0.039
0.05 0.123 0.048 0.041
0.054 0.1 0.069 0.014
0.045 0.087 0.062 0.039
0.055 0.094 0.071 0.044
0.031 0.1 0.045 0.026
0.041 0.093 0.055 0.028
0.02 0.111 0.063 0.022
0.039 0.127 0.054 0.022
0.029 0.119 0.047 0.037
0.059 0.091 0.061 0.043
nea de tendencia

si P-value es <0,05, se rechaza Ho existe autocorrelación