« Con objeto de estudiar qué determina si una mujer casada decide incorporarse al mercado laboral, se define una dummy que toma el valor | si la mujer pertenece a la poblacién activa y 0 en otro caso, A continuacién se estiman los siguientes modelos a partir de una muestra de 753 mujeres casadas, MLP [Logit | Probit Constante 0.586 [0.425 | 0.270 (151) | (86) _| 509) Renta familiar -.0034 | -.021 | -0.012 (miles de €) (.0015)_| (.008)_| (.005) Educacion 038 0.221 [0.131 (Afios) (007) _| 4.043) _| .025) 039 [0.206 | 0.123 (Afios) (006) _| (.032)_| (.019) (Experienciay” =.0006 | -.0032 | -.0019 (00018) | (.001) _| (.0006) Edad -016 | -0.088 | -0.053 (Afios) (002) _| (0.015) | (.008) N° hijos menores 6 afios | -.262 | -1.443 | -0.868 (.032) (0.204) | (.119) WN hijos mayores 6atios |.013 [0.060 | 0.036 (013) (0.075) | (043) a) Justifique cudl serfa el signo esperado a priori de cada uno de los coeficientes y si esta expectativa coincide con los resultados obtenidos b) (Son comparables las magnitudes de los coeficientes de las tres estimaciones anteriores? ©) Calcule la probabilidad de que una mujer casada de 38 affos, con 12 afios de ‘educacién, 5 afios de experiencia y dos hijos de 5 y 8 afios, cuya renta familiar es de 20000 euros, se incorpore a la fuerza laboral 4) Para el supuesto del apartado anterior, calcule si es posible para cada uno de los tres modelos, el efecto marginal de tener un hijo ms menor de seis afios. . Considere un modelo de regresién ple ye = Bo + Bixt + ue donde la variable explicativa mide con error la variable teérica, es decir x = x7 + e Supongamos que e tiene media nula y esté incorrelado con x* y que x* tiene también media nula, a) Sustituir x por x-e en la primera ecuacién y probar que el término de error n est negativamente correlacionado con x si fy >0. {Qué consecuencias tiene este hecho para el estimador MCO de y sobre x? de esta ecuab) °) 4) e) Supongamos ademés que u y € estén incorrelados con todos los valores, pasados de x* y e, en particular con xj_, y &1. Probar que E(%¢1,U_) = siendo ¥; el término de error del apartado anteri Explicar por qué es probable que x; y x;_1 estén correlaciénadas. {Qué estrategia sugieren los resultados anteriores para estimar consistentemente Ay y £1? Suponga que se desea estimar una curva de Phillips aumentada con expectativas Ay; = By + Bixp + uy donde y es la inflacién y x la tasa de paro. Para una muestra de 48 observaciones se mue: ianzas y medias, ran las varianzas, cov: A X Xe n 6.451836 | -1.281784 | -0.247201 Xe =1.281784 | 2.362357 [_1.78694 Xe -0.247201 |_1.78694 [2.439996 Medias | -0.106250 | 5.781250 | 5.747917 obtener los estimadores MCO y VI del pardmetro fi, utilizando en este Ultimo caso, la variable x retardada como instrumento, Comente los resultados.