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Dado que la mayoria de tipo de cambios se expresan en relación al dólar. Calcular cuanto equivalen 1500 dolares en Euros.

Euros Dolares dolares


Euros 1275 1500 Dolares 1500
0.85 TENGO UN DÓLAR CAMBIALO A EURO
TENGO UN EURO CAMBIALO A DÓLAR
Calcular cuanto equivalen 1200 euros en dolares

Euros Dolares
Euros 1200 1411.764706

Suponga que tiene 1 000 dólares estadounidenses ($). Con base en los tipos de cambio, ¿cuántos yenes japoneses puede co
euros (recuerde que € es el símbolo del euro), ¿cuántos dólares necesita para

Dolares $ 1,000.00 Cuanto vale un dólar 110.33


Yenes $ 110,330.00 Cuanto vale un yen 0.00906372
TC $ 110.33

Euros $ 100,000.00
Dolares $ 117,000.00
TC $ 1.17

Arbitraje triangular

Suponga que los tipos de cambio de la libra inglesa y el franco suizo


Libras por $1 = .60
SF por $1 = 2.00
El tipo de cambio cruzado es de tres francos por libra. ¿Es esto congruente? Explique cómo act

Dólar Libras SF
Dólar 100 60 200

SF Libra
SF 200 66.67

Libra Dólar
Libra 66.67 $ 111.11
Suponga que espera recibir un millón de libras esterlinas dentro de seis meses y se compromete a realizar una tr
¿ Cuale es el tipo de cambio spot libras por dolar?. ¿cuántos dólares recibirá dentro de seis meses si el tipo de ca
vende con descuento o con prima en relación con el dólar?

Libras $ 1,000,000.00
Libras por dol $ 0.72 sp $ 0.74 fW Las libras se venden con prima
Dol por libr $ 1.39 sp $ 1.35 fw Los dolares se venden con des
Dolares $ 1,388,888.89 $ 1,351,351.35

La lógica en que se basa la PPA es semejante a aquella en que se fundamenta el arbitraje triangular. Si la PPA no se sostuvi
fueran trasladadas de un país a otro. Por ejemplo, suponga que las manzanas se venden en Nueva York a 4 dólares por bushel
PPA absoluta implica que:

Precio usa $ 4.00


Precio londres $ 2.40
Tipo cambio dolares por libras $ 1.67
Tipo cambio libras por dolares $ 0.60

PPA relativa. Suponga que el tipo de cambio de la moneda japonesa es en la actualidad de 105 yenes por dólar. La tasa de
ejemplo, 2% anual, mientras que la de Estados Unidos será de 6%. Con base en la PPA relativa, ¿cuál ser

yenes
Dólar $ 105.00
Dólar t1 $ 100.80
Dólar t2 $ 96.77
Dólar t3 $ 92.90
Inflacion jap 2%
inflacion eeu 6%
Diferencial -4%
Suponga que se observa la siguiente información referente a las monedas estadounidense y suiza
en el mercado:
S0 = SF 2.00
F1 = SF 1.90
RUS = 10%
RS = 5%
SF
Dólar spot 2 Dolares 100
Dólar FW 1.9 Francos suizos 200
Rs 5%
R usa 10% VF fs 210
Rs 5% TC fw 1.9
Dolares 110.526316

Paridad relativa del poder de compra Las proyecciones indican que la tasa de inflación en Estados Unid
lapso se proyecta que la tasa de inflación en Nueva Zelanda será de 5%. El tipo de cambio actual es de NZ$
esperado dentro de dos años?

Arbitraje cubierto de la tasa de interés Los tipos de cambio spot y forward a 360 días del franco suizo so
riesgo en Estados Unidos es de 6% y en Suiza es de 4%. ¿Hay algu
arbitraje en este caso? ¿Cómo la explotaría?

sf 2.1
sf 1.9 3000 4000
tasa usa 6% 6000 12000
tasa suiza 4%
en 1500 dolares en Euros.
Euros
1275
LAR CAMBIALO A EURO
RO CAMBIALO A DÓLAR 1.17647059

os yenes japoneses puede comprar con esa suma? Además, si un Porsche cuesta 100000
cuántos dólares necesita para comprarlo?

Yenes 1000 110330


Dolares 1000 9.06371794

ibra inglesa y el franco suizo son:


1 = .60
2.00
ngruente? Explique cómo actuar para ganar algo de dinero.
mpromete a realizar una transacción forward para cambiar las libras por dólares.
e seis meses si el tipo de cambio forward libras por dolar es de 0,74 ? ¿La libra se
ma en relación con el dólar?

as libras se venden con prima


os dolares se venden con descuento

ngular. Si la PPA no se sostuviera, el arbitraje sería posible (en principio) si las manzanas
a York a 4 dólares por bushel, mientras que en Londres el precio es de £2.40 por bushel. La
plica que:

05 yenes por dólar. La tasa de inflación en Japón en los próximos tres años será de, por
e en la PPA relativa, ¿cuál será el tipo de cambio dentro de tres años?
dounidense y suiza

110

e inflación en Estados Unidos será de 3% anual en los próximos años. En ese mismo
e cambio actual es de NZ$ 1.66. Con base en la PPA relativa, ¿cuál es el tipo de cambio
entro de dos años?

360 días del franco suizo son SF 2.1 y SF 1.9, en cada caso. La tasa de interés libre de
n Suiza es de 4%. ¿Hay alguna oportunidad de
aso? ¿Cómo la explotaría?

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