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Introducción al

Análisis actuarial
FSA71

PARTE 2

Docente: Msc. Magen Infante


Escuela Profesional de Ingeniería Estadística
Universidad Nacional de Ingeniería
De todos los individuos que alcanzan una cierta edad x, algunos fallecerán en
el transcurso de ese mismo año.

Por ello, la Función censal de supervivencia se denota por:

1
Lx   l ( x  t ) dt
0
Número de individuos que viven en un momento dado con edad x,

Número de individuos que no han alcanzado la edad x+1,


Diferencia:

Función censal de supervivencia Lx :

N° individuos que habiendo cumplido la edad x no han alcanzado la edad x+1

Nº esperado de sobrevivientes a la edad x lx :

Personas que cumplen exactamente la edad x.

Lx  l x ¿Por qué?
En la práctica lx sólo se construye para enteros positivos x=0, 1, 2, …
Por lo que se necesitarían procedimientos aproximados para el cálculo de Lx
.

Supuesto: los fallecimientos dentro de cada año son uniformes en distrib.

lxt  lx  t (lx  lx1 )  lx  t d x 0  t 1

Sustituyendo: (e integrando)

Lx   l ( x  t ) dt   lx  t d x  dt  lx 
1 1 dx
0 0 2
Promedio de años vividos por los supervivientes a los x años y que mueren
en ese año. a (x)

a( x)  E (T( x ) / T( x )  1) 0  t 1
Pregunta:
¿ los años vividos entre x y x+1 es un tiempo vida residual?

SI,

Es un tiempo de vida residual, pero condicionada a que no puede ser mayor


que 1,
su probabilidad es,

0  t 1
Valor esperado :
1
a( x )  E (T( x ) / T( x )  1)   t fT( x ) / T( x ) 1 (t ) dt
0

  
 g (t ) 
1
  t  1 x 

  0 g x (t ) dt 
0  
0  t 1
1   
 p  ( x  t ) 
  t  1 x 

  0 t px  ( x  t ) dt 
0  
1

 t px  ( x  t )
 0
1
 0
t p x  ( x  t ) dt
Estadísticamente, es más fácil obtener Lx que lx
Por ello se ha definido la magnitud

TANTO CENTRAL DE MORTALIDAD


Consiste en relacionar el número de individuos fallecidos con una edad x,
con el de vivos a dicha edad sin haber cumplido aún la siguiente.

dx dx
mx   1
Lx
 l ( x  t ) dt
0
No olvidar que dado que en la práctica lx sólo se construye para enteros
positivos x=0, 1, 2, … se asume que los fallecimientos dentro de cada año
son uniformes en distribución

lxt  lx  t (lx  lx1 )  lx  t d x 0  t 1

dx
Lx  l x 
2
Bajo la misma suposición, se cumple:

1 Significado: Los que fallecen entre x


a( x)  y x+1 viven en media 0.5 años
2
dx
mx 
dx
lx 
2
Ejercicio: demostrar

2  mx
px 
2  mx
Tabla de Mortalidad
Tabla de Supervivencia,
Tabla de Vida

Contiene los elementos básicos como probabilidades de muerte y


supervivencia en una población homogénea

Población homogénea.- Población en la que la edad es el principal factor


determinante de la mortalidad de los individuos.

Una tabla de mortalidad típica puede tener la siguiente estructura:

l0

Una tabla de mortalidad típica puede tener la siguiente estructura:


Una tabla de mortalidad típica puede tener la siguiente estructura:


Esperanza de vida completa

Esperanza de vida abreviada


Para calcular el valor esperado de lo que le resta a una vida, se puede


asumir que existe una edad límite denominada w.

w  edad límite

Esperanza de la vida residual

o 
e x  E (T ( x))   t g x (t ) dt
0

PROPIEDADES:

o 
e x  E (T ( x ))   t px dt
0

 
E (T ( x))  
2
t g x (t ) dt  2 t t px dt
2
0 0

Var (T ( x))  E (T 2 ( x))  E (T ( x)) 2


2
 2 t t px dt    
 
t p x dt 
0  0 

Esperanza de los años completos de vida hasta la muerte


ex  E ( K ( x))   k . P( K ( x)  k )
k 0

PROPIEDADES:


ex  E ( K ( x))   k 1 p x
k 0

 
E ( K ( x))   k . P( K ( x)  k )   2k  1. k 1p x
2 2

k 0 k 0

2

  
Var K ( x)   E ( K 2 ( x))  E ( K ( x))   2k  1. k 1px    k 1 px 
2

k 0  k 0 

EJERCICIO EN CLASE:
De la tabla de mortalidad de las copias,
¿ cómo se calcularía la ESPERANZA DE VIDA ?

o
¿ Sería ESPERANZA DE VIDA COMPLETA ? e x  E (T ( x ))

¿ Sería ESPERANZA DE VIDA ABREVIADA ? ex  E ( K ( x))


EJERCICIO EN CLASE:
Y de la tabla de mortalidad del ejemplo del MAPFRE
¿ cómo se calcularía la ESPERANZA DE VIDA e2 por ejemplo?

EJERCICIO EN CLASE:
Calcule e0, e1, e2, e107 y e108,

Cuando sea necesario deje indicado el procedimiento a seguir


No existe una ley universal de mortalidad.

Se suele ajustar alguna ley teórica en algunas poblaciones cuya data está
disponible, y para ciertos tramos de edad.

De este modo, cada ajuste o aproximación es motivo de estudio.


Algunas leyes son:

Primera ley de Dormoy: Ley Exponencial


Segunda ley de Dormoy
Tercera ley de Dormoy
Ley de Sang
Ley de Moivre
Ley de Gompertz
Primera ley de Makeham
Segunda ley de Makeham
Ley de Lazarus
Ley de Laurent (menos frecuentes)
Ley de Risser (menos frecuentes)
Ley de Babbage (menos frecuentes)

PRIMERA DEL DE DORMOY: LEY EXPONENCIAL


Esta ley supone que el tanto instantáneo de mortalidad es constante,

x  u x0

 Aumenta cuando la edad aumenta,

 No se ajusta mucho a una población de personas para periodos largos,

 Se puede aplicar a periodos muy cortos


SEGUNDA DEL DE DORMOY


Corrige la primera ley, para que también influya la edad en la fuerza de
mortalidad.

x     x x  0,   0

TERCERA DEL DE DORMOY


Añade a la 2da Ley que la influencia de la edad muestra también en un
polinomio de 2do grado.

x     x   x 2
x  0,   0

LEY DE SANG
Esta ley necesita de una edad límite w , es creciente.

log( B) C
 x  w x  w x
B 1 B 1
0  B  1, log( B )  C ,

 La función de supervivencia debe recoger dependencia de un factor no


dependiente de la edad

 Deberá expresar la dependencia de esa variable en forma geométrica.


LEY DE MOIVRE
Esta ley necesita de una edad límite w , es creciente.

1
x  x0
w x

 Es más adecuada que la exponencial para representar la mortalidad real

 La vida residual derivada de Moivre es una v.a. uniforme, que es irreal.

 Son escasas las aplicaciones practicas de esta ley


LEY DE MOIVRE

Por ejemplo, para w=100 la representacion gráfica de la función es:

x

0.4

0.3

0.2

0.1

x
0 20 40 60 80 100

LEY DE GOMPERTZ
En esta ley, cada individuo presenta una resistencia a las enfermedades
que resulta decreciente con la edad, así, la fuerza de mortalidad crece con
la edad.

x  B . C x
x  0, B  0, c  1

 Tiene sentido si se aplica en el supuesto de edades altas

 Considera como única causa de muerte la edad

 Creciente para cualquier valor de x


LEY DE GOMPERTZ

B=1.5 y dos valores: c=1.01  línea azul; c=1.02  línea roja.


PRIMERA LEY DE MAKEHAM


En esta ley, añade una constante arbitraria al tanto instantáneo de
Gompertz, que representa la mortalidad accidental, independiente de la
edad

x  A  B . C x x  0, B  0, C  1, A  B

 Se obtienen buenos ajustes en ciertos tramos de edad.

 Resulta adecuada para edades adultas,

 En edades infantiles la mortalidad es decreciente.


PRIMERA LEY DE MAKEHAM

B=1.5, c=1.01, A=1.5  línea azul; A=1  línea roja.


SEGUNDA LEY DE MAKEHAM


Corrige la Primera Ley de Makeham, añadiendo un término más,
proporcional a la edad.

x  A  B . x  C . e k1 x

x  0, B  0, C  1, A   B

LEY DE LAZARUS
Trata de corregir la Primera Ley de Makeham, para que no solamente se
aplique a edades altas.

 x  A  C . ek x  C ' . ek ' x
1

ek ' x  1, x  0, c  1,

LEY DE LAURENT
Esta ley facilita una expresión para lx.

C k x
e
lx  A e k

LEY DE RISSER
Presenta un modelo algo más complejo

x  A  e kx
B  C x 

LEY DE BABBAGE
Asume que la función de supervivencia sigue un polinomio de 2do. grado

lx  A  B x  C x 2 para x  0, lx  l0 ,
para x  w, lw  0,

2 x l0  w  Bw 2
x  2
w l0  Bx   x 2 l0  B 

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