Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
MANAGEMENTUL
LICHIDITATII BANCARE
PROFESOR INDRUMATOR
LECTOR UNIVERSITAR DR. BUMBAC GEORGIANA
STUDENT
CONSTANTA
2010
Cuprins
CUGETARI ---------------------------------------------------------------------------------------2
CUPRINS------------------------------------------------------------------------------------------3
INTRODUCERE---------------------------------------------------------------------------------4
CAP I.- MANAGEMENTUL LICHIDITATII BANCARE
1.1 Functiile si principiile lichiditatii---------------------------------------------------------5
1.2 Surse de lichiditate---------------------------------------------------------------------------7
1.3 Managementul lichiditatii bancare-------------------------------------------------------8
1.4 Obiective si tactici----------------------------------------------------------------------------8
1.5 Dezvoltarea strategiilor de lichiditate----------------------------------------------------9
1.6 Metode si indici de calcul al lichiditatii bancare--------------------------------------11
2
INTRODUCERE
3
CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL LICHIDITATII BANCARE
4
(2) credite şi plăţi cu avans acordate clienţilor cu termenul rămas până la rambursare 2 ani
şi mai mult;
(3) leasing financiar cu termenul rămas până la rambursare 2 ani şi mai mult;
(4) cote de participare în capitalul agenţilor economici (inclusiv a băncilor);
(5) hârtii de valoare investiţionale cu termenul rămas până la scadenţă 2 ani şi mai mult;
(6) mijloace fixe.
Resursele financiare luate în calcul sunt:
(1) capitalul normativ total, determinat în conformitate cu Regulamentul cu privire
la suficienţa capitalului ponderat la risc
(2) pasivele obţinute de la bănci şi pasivele obţinute de la clienţi (excluzând depozitele de
economii ale persoanelor fizice) cu termenul rămas până la rambursare 2 ani şi mai mult;
(3) 50% din pasivelor obţinute de la bănci şi ale pasivelor obţinute de la clienţi (excluzând
depozitele de economii ale persoanelor fizice) cu termenul rămas până la rambursare de la
1 până la 2 ani;
(4) 10% din pasivelor la vedere obţinute de la clienţi (excluzând depozitele de economii
ale persoanelor fizice);
(5) depozitele de economii ale persoanelor fizice cu termenul rămas până la rambursare 2
ani şi mai mult;
(6) 60% din depozitelor de economii ale persoanelor fizice cu termenul rămas până la
rambursare de la 1 până la 2 ani;
(7) 30% din depozitelor de economii ale persoanelor fizice la vedere şi cu termenul rămas
până la rambursare de până la 1 an;
(8) obligaţiuni în circulaţie şi alte hârtii de valoare emise de bancă cu termenul rămas
până la scadenţă 2 ani şi mai mult;
(9) 50% din obligaţiunilor în circulaţie şi altor hârtii de valoare emise de bancă cu
termenul rămas până la scadenţă de până la 2 ani;
(10) 60% din rezervelor pentru pensiile lucrătorilor băncii.
Principiul II al lichidităţii prevede, ca lichiditatea curenta a unei bănci, exprimata ca
coeficient al activelor lichide la activele totale, nu trebuie sa fie mai mica decât rata
procentuala stabilită.
Coeficientul se exprimă ca procentaj dintre suma activelor unei bănci şi suma activelor
totale ale bilanţului (excluzând rezervele în fondul de risc) nu trebuie să fie mai mic de
20%.
5
1.2. Surse de lichiditate
Pentru a-şi creşte nivelul lichidităţilor băncile pot apela la cumpărarea acestora prin: credite
de la Banca de Emisiune, credite de la alte bănci, emisiune de titluri negociabile şi
obţinerea de credite de pe pieţele străine.
6
1.3 Managementul lichidităţii bancare
Planificarea lichidităţii bancare se face pe două nivele. Primul nivel se referă la nevoia de
lichiditate pe termen scurt şi al rezervele necesare. Al doilea nivel de planificare al
lichidităţii presupune prognozarea nevoilor nete de fonduri derivate din obligaţii sezoniere
şi periodice
Comitetul de Supraveghere Bancară de la Basel impune realizarea unui plan propriu
explicit şi fundamentat de asigurare a lichidităţii. Planul prezintă indicatori de lichiditate
efectivă şi necesară, actualizaţi pe perioade specifice, pe ziua curentă, săptămânal, lunar şi
trimestrial.
Obiectivele se stabilesc în funcţie de perioada de aplicare diferenţiindu-se astfel obiective
pe termen scurt şi obiective pe termen mediu şi lung.
Obiectivele pe termen scurt fac referire la modificarea structurii plasamentelor băncii şi se
referă la:
⇒ modificarea în etape a structurii plasamentelor;
⇒ modificarea/menţinerea unui anumit nivel a poziţiei valutare;
⇒ volumul creditelor acordate în baza rambursărilor anticipate;
⇒ previziunea evoluţiei ratelor de dobândă şi alegerea instrumentelor de
plasament în funcţie de caracteristicile acestora.
Pe termen mediu şi lung obiectivele băncii urmăresc comportamentul clienţilor şi evoluţia
preferinţelor acestora. Depozitarea resurselor la diverse scadenţe şi reanalizarea strategiei
de plasament a activelor cu scadenţă reziduală de peste 1 an intră în aria de acoperire a
obiectivelor pe termen lung.
7
Aceste obiective se definesc prin:
⇒ modificarea ratelor de dobândă în funcţie de necesitatea de atragere
de noi resurse la anumite termene sau de “culisare” a unei părţi din
resursele existente către alte intervale de maturitate;
⇒ lansarea şi promovarea noilor produse;
⇒ aplicarea diferenţiată de comisioane;
⇒ evaluarea elementelor bilanţiere şi extrabilanţiere cu scadenţe de peste
1 an şi analizarea posibilităţii prelungirii acestora la scadenţă;
⇒ previziunea evoluţiei ratelor de dobândă şi alegerea instrumentelor
adecvate pentru efectuarea de plasamente la termen mai mare de 1 an;
⇒ structura elementelor de active şi pasiv, repartizată pe monede la care
se doreşte a se ajunge într-un anumit interval de timp.
8
unor plasamente în valută în instrumente cu un grad sporit de lichiditate şi
siguranţă financiară.
asigurarea posibilităţii utilizării facilităţilor de lombard, credit „overnight”
şi credit „intraday” şi atragerii rapide în caz de necesitate a unor
împrumuturi de pe piaţa interbancară în baza unor înţelegeri bilaterale cu
alte bănci .
menţinerea unei structuri diversificate a portofoliului de depozite după tip
de depozit, termen, valută, capabile să reducă riscul unui reflux
imprevizibil al depozitelor.
Sursele disponibile de lichiditate sunt identificate şi comparate cu nevoile băncii de
Comitetul pentru managementul activelor şi pasivelor (ALCO). Comitetul primeşte şi
dezbate rapoartele trezoreriei privind profilul lichidităţii, evoluţia ratelor dobânzii şi
cursurilor de schimb, structura bilanţieră. Analizând prognozele, rezultatele modelării
scenariilor şi recomandările avansate, comitetul decide asupra politicii de urmat, a
acţiunilor ce trebuie întreprinse şi a limitelor prudenţiale. ALCO are în vedere şi stabilirea
principalelor strategii. Dintre acestea de remarcat sunt:
1. restructurarea activului – presupune transformarea activelor cu scadenţă între
6-12 luni în active cu scadenţă între 1-3 luni.
“Transformările” se referă la vânzarea de active (scadenţă 6-12 luni – titluri de stat) pe o
piaţă secundară, iar contravaloarea rezultată fiind utilizată printr-un plasament pe termen
redus şi desfiinţarea înainte de termen a unui depozit interbancar.
2. restructurarea pasivului – presupune transformarea unor resurse cu scadenţă
sub o lună în resurse cu scadenţă între 3-6 luni.
Strategia utilizează pârghii precum rata dobânzii, lansarea şi promovarea noilor produse
sau facilităţi la comisioane. Atragerea de resurse imediate implică un cost suplimentar care
poate fi amortizat doar de un management eficient creşterea activelor şi pasivelor –
presupune suplimentarea activelor cu scadenţă sub o lună şi atragerea de oi resurse cu
scadenţa între 3-6 luni.
Atragerea de resurse cu scadenţă mai mare în comparaţie cu plasamentele efectuate
determină o serie de costuri care au ca principal efect întârzierea apariţiei rezultatelor.
3. diminuarea activelor şi pasivelor – presupune reducerea activelor cu scadenţă între 3-6
luni şi cea a resurselor cu scadenţa sub o lună.
Diminuarea acestor elemente bilanţiere reduce randamentul plasamentelor şi are un impact
negativ asupra profitabilităţii băncii.
9
Atingerea optimului profit-lichiditate este greu de realizat pentru orice instituţie bancară
deoarece aceste mărimi variază invers proporţional. Creşterea lichidităţii presupune
asumarea unor costuri din ce în ce mai mari care conduc la diminuarea profitabilităţii.
Invers dacă ne dorim să creştem profiturile vom acţiona asupra costurilor în sensul scăderii
acestora ceea ce va determina o reducere a capacităţii de a procura lichidităţi.
ΣPpts
Limita minimă acceptată a acestui indicator este de 100%. O valoare mai mare semnifică o
lichiditate ridicată, iar o valoare sub nivelul de 100% pune probleme băncii în efectuarea de
plasamente (credite).
3. Lichiditatea la o anumită dată (Ld):
Ld = BD + I + C X 100
PE
DB- disponibilităţi băneşti proprii şi împrumutate:
I- încasări ce urmează a fi încasate; PE- plăţi exigibile în perioada analizată.
Acest indicator este considerat satisfăcător dacă valoarea obţinută este mai mare de 100 şi
reflectă capacitatea de plată a băncii. Sub această limită indicatorul este nesatisfăcător,
deoarece obligaţiile de plată sunt peste nivelul încasărilor. Cu cât lichiditatea este mai mare
cu atât gradul de acoperire a obligaţiilor de plată este mai mare.
10
Indicatorii mai sus menţionaţi se utilizează în analiza permanentă a oricărei firme indiferent
de domeniul în care activează. Pentru o analiză mai aprofundată a lichidităţilor bancare se
folosesc şi următorii indicatori.
4. Rata lichidităţii (Rl):
Active lichide
Rl =
Total depozite atrasa
O valoare peste 50% indică niveluri de lichiditate puternice şi practici de administrare a
fondurilor bine dezvoltate. Banca are acces sigur la suficiente surse pentru constituirea de
fonduri în termeni favorabili, pentru nevoile de lichidităţi prezente şi anticipate.
5. Poziţia lichidităţii este folosită ca indicator de fundamentare al lichidităţii şi al
acoperirii nevoilor de lichiditate pe termen scurt. Poziţia lichidităţii se calculează pe zile
(pentru săptămâna următoare), pe luni (pentru luna următoare) şi pe ani (pentru anul
curent).
Poziţia lichidităţii = Active lichide – Pasive imediate
Activele lichide sunt reprezentate de moneda băncii centrale şi de plasamentele scadente
de încasat, iar pasivele immediate se referă la depozitele volatile dar şi laîmprumuturile
scadente ce trebuiesc rambursate.
Valoarea acestui indicator poate fi:
negativă – atunci când activele lichide sunt insuficiente pentru onorarea
integrală a obligaţiilor imediate. În această situaţie trebuie să se recurgă la
surse de lichiditate pentru acoperirea acestui deficit. Deficitul poate fi
acoperit fie prin împrumuturi la banca centrală (pentru nevoi sezoniere),
pentru apelarea la împrumuturile interbancare (rezervele împrumutate),
prin lichidarea înainte de termen a unor active din portofoliu (eventual
cuplată cu o operaţie de restructurare a acesteia), fie prin titularizarea unor
credite.
pozitivă – atunci resursele lichide de care dispune banca depăşesc
necesarul său pentru perioada corespunzătoare. Situaţia este de apreciat,
dar nu trebuie neglijat aspectul mărimii acestui excedent de lichiditate.
Mărimea excedentului admisibil se poate folosi ca o normă internă de
gestiune.
6. Credite acordate clientelei/Depozite atrase de la clienţi
7. Pasivele nete – această grupă de indicatori are trei componente distincte ce pot fi
calculate în baza aceloraşi date:
pasivele nete simple se calculează pentru fiecare perioadă ca diferenţă între
pasivele şi activele cu aceeaşi scadenţă. Acestea arată pentru fiecare
perioadă măsura în care activele scadente acoperă obligaţiile scadente.
Pentru pasivele nete pozitive, banca trebuie să găsească surse suplimentare
de acoperire a obligaţiilor scadente. O observaţie de reţinut este aceea că
suma absolută a pasivelor nete este egală cu zero.
Pasive nete simple = Pasive scadente – Active scadente
pasivele nete cumulate se calculează ca diferenţă între pasivele şi activele
cumulate corespunzătoare fiecărei perioade. Pasivele nete cumulate sunt
folosite pentru a semnala perioade de maximă lichiditate.
Pasive nete cumulate = Pasive cumulate – Active cumulate
indicele lichidităţii se calculează prin raportarea activelor şi pasivelor din
fiecare perioadă. Activele şi pasivele din fiecare perioadă sunt ponderate
fie cu numărul mediu de zile corespunzător fiecărei perioade, fie cu
numărul curent al grupei de scadenţe respective.
12
1. Metoda impasurilor succesive
Un impas poate fi definit pentru o clasă de scadenţe ca fiind diferenţa între pasive şi active.
Se calculează pentru fiecare clasa de scadenţă un impas şi oferă informaţii privind
transformările de scadenţă operate de bancă. Calculul pune în evidenţă nepotrivirile de
scadenţă, adică ieşirile de fonduri maxime la care banca va trebui să facă faţă, perioadă
după perioadă.
3. Metoda numerelor
Această metodă ponderează activele şi pasivele din fiecare clasă cu numărul mediu de zile
din fiecare clasă sau numărul grupei corespunzător clasei de scadenţă. În acest caz se
foloseşte formula indicelui de lichiditate.
13
Capitolul II.
Începând cu anul 1994 BCR acordă atenţie riscurilor care pot pune în pericol activitatea
băncii prin conceperea de strategii de urmărire şi combatere a acestora. Banca Comerciala
Româna, ca şi firmele de afaceri sau producătoare de bunuri şi serviciu, are ca scop major
responsabilitatea faţă de acţionari, maximizarea profitului atunci când este posibil şi
prudent, prin structurarea scadenţelor activelor şi pasivelor.
BCR urmăreşte crearea condiţiilor pentru maximizarea profitului pe o piaţă în care
concurenţa este deosebit de puternica, orientându-se spre diversificarea plasamentelor, prin
lărgirea câmpului operaţional spre activităţi de asigurare leasing, valori mobiliare, spre
lărgirea activităţii cu titluri sau spre zone chiar neîncercate în perioadele anterioare, cum ar
fi cele vizând operaţiuni de tip REPO şi inverse REPO, operaţiuni de pensiune ori
speculative pe termen scurt pe piaţa valutară.
Principalele riscuri de natură financiară şi operaţională asociate cu activităţile Grupului,
rezultă din operaţiunile în sectorul financiar-bancar local şi internaţional. Principalele
categorii de riscuri financiare la care este expusă banca se referă la riscul de credit, riscul
de lichiditate şi riscul de piaţă.
În vederea restrângerii riscului bancar, managementul BCR a urmărit permanent
diversificarea portofoliilor proprii, efectuând în mod proporţional plasamente în cele trei
mari categorii de active producătoare de venituri astfel:
- în domeniul creditelor s-a urmărit echilibrarea creditelor activităţii economice,
caracterizata printr-un grad mare de expunere faţă de clienţi şi prin costuri asociate reduse
faţă de volumul creditului, cu operaţiuni de creditare en-detail, la nivelul persoanelor fizice.
BCR a urmărit creşterea numărului de clienţi cu care intră în relaţii de credit, evitându-se
riscul general de expunere asociat cu un număr restrâns de clienţi.
- în domeniul titlurilor BCR s-a orientat în principal spre plasamente în titluri de stat, însă
de asemenea s-a implicat şi în achiziţia altor categorii de titluri precum cele emise de unele
entităţi administrative chiar şi din alte state - bonuri şi note de trezorerie - sau acţiuni de pe
piaţa bursieră şi extrabursieră.
- în domeniul plasamentelor interbancare, BCR s-a orientat, în general, spre plasamente
externe, şi pentru ca acestea servesc deschiderii sau menţinerii unor relaţii de corespondent,
în baza cărora efectuează servicii de transfer în favoarea clienţilor. Plasamentele
14
interbancare în lei au reprezentat de regula, o soluţie de asigurare a necesarului de
lichidităţi pe termen scurt.
Riscul de lichiditate este generat de politica de gestionare a resurselor atrase şi a poziţiilor
de active. Acesta include atât riscul ca Grupul sã întâlneascã dificultăţi în procurarea
fondurilor necesare pentru refinanţarea activelor la scadenţele aferente cât şi riscul
rezultând din incapacitatea de a colecta un activ la o valoare apropriată de valoarea sa justă
într-o perioadă de timp rezonabilă.
Grupul are acces la surse de finanţare diversificate. Fondurile sunt atrase printr-o gamă
vastă de instrumente incluzând depozite, împrumuturi şi capital social. Aceasta
îmbunătăţeşte flexibilitatea atragerii de fonduri, limitează dependenţa faţă de un singur tip
de finanţare şi conduce la o scădere generală a costurilor implicate de atragerea de fonduri.
BCR încearcă să menţină un echilibru între continuitatea şi flexibilitatea atragerii de
fonduri, prin contractarea de datorii cu scadenţe diferite. Banca controlează în permanenţă
riscul de lichiditate identificând şi monitorizând modificările de finanţări şi diversificând
baza de finanţare.
Pentru a observa evoluţia resurselor şi plasamentelor efectuate de BCR în perioada 2005-
2009 întocmim două tabele cu elementele definitorii care conţin datele pe cei doi ani.
Pentru 2008 situaţia se prezintă astfel:
15
Pentru anul 2009 situaţia este următoarea:
16
Sursa Raportul de activitate BCR pe anul 2009
17
În perioada 2005-2009 BCR a înregistrat următoarea evoluţie a indicatorilor de lichiditate.
Denumire indicatori 2005 2006 2007 2008 2009
Lichiditatea in functie de depozitele 153,98 61,74 58,45 159,63 190,28
la vedere
Lichiditatea / total depozite 51,77 52,22 56,6 47,32 48,01
Lichiditatea / total depozite - 46,93 51,49 56,05 44,26 42,03
imprumuturi
Lichiditate total active 36,42 41,19 45,42 35,55 34,20
18
Pentru a exemplifica fiecare strategie în parte vom pleca de la situaţia BCR înregistrată în
2009:
mil. RON
sub o peste 12
lună 1-3 luni 3-6 luni 6-12 luni luni Total
Active 10732.97 2863.07 3197.95 627.13 1981.23 19402.35
Pasive 16021.76 2350.80 781.27 226.43 22.09 19402.35
Gap -5288.79 512.27 2416.68 400.70 1959.14 -
Gap cumulat -5288.79 -4776.52 -2359.84 -1959.14 -
Indice gap -27.26 -24.62 -12.16 -10.10
Prin această transformare indicele gap pentru intervalul de scadenţă între 1-3 luni şi 3-6
luni a crescut cu circa 2,5 %.
A doua strategie presupune restructurarea pasivului. Plecând de la situaţia iniţială, banca
oferă la depozitele cu scadenţă între 3-6 luni o dobândă promoţională ceea ce determină o
parte din clienţii care aveau depozite pe o lună să le prelungească scadenţa. Presupunem că
valoarea modificării este de 1000 mil. RON
mil. RON
sub o 1-3 luni 3-6 luni 6-12 luni peste 12 Total
19
lună luni
Active 10732.97 2863.07 3197.95 627.13 1981.23 19402.35
Pasive 15021.76 2350.80 1781.27 226.43 22.09 19402.35
Gap -4288.79 512.27 1416.68 400.70 1959.14 -
Gap
cumulat -4288.79 -3776.52 -2359.84 -1959.14 -
Indice gap -22.10 -19.46 -12.16 -10.10
S-a îmbunătăţit indicele Gap pentru scadenţele sub o lună şi între 1-3 luni de la -27.26% la
-22.10%, respectiv de la -24.66% la -19.46%. Această strategie mai foloseşte ca pârghii
lansarea de noi produse şi facilităţile de comisioane.
A treia strategie are în vedere creşterea atât a activelor cât şi a pasivelor băncii.
mil. RON
peste 12
sub o lună 1-3 luni 3-6 luni 6-12 luni luni Total
Active 12732.97 2863.07 3197.95 627.13 1981.23 21402.35
Pasive 16021.76 2350.80 2781.27 226.43 22.09 21402.35
Gap -3288.79 512.27 416.68 400.70 1959.14 -
Gap cumulat -3288.79 -2776.52 -2359.84 -1959.14 -
Indice gap -16.95 -14.31 -12.16 -10.10
Atragerea de resurse de 2000 mil. RON pe o perioade de 3-6 luni şi plasarea lor la termene
sub o lună are ca efect modificarea pozitivă a indicelui pe primele două intervale.
Ultima strategie se referă la diminuarea activelor şi pasivelor.
mil. RON
sub o peste 12
luni 1-3 luni 3-6 luni 6-12 luni luni Total
Active 10732.97 2863.07 2197.95 627.13 1981.23 18402.35
Pasive 15021.76 2350.80 781.27 226.43 22.09 18402.35
Gap -4288.79 512.27 1416.68 400.70 1959.14 -
Gap cumulat -4288.79 -3776.52 -2359.84 -1959.14 -
Indice gap -22.10 -19.46 -12.16 -10.10
Banca vinde active în valoare de 1000 mil. RON cu scadenţa între 3-6 luni pe piaţa
secundară, iar cu aceste fonduri se achită resurse sub o lună care din diverse motive nu pot
fi prelungite.
20
CAPITOLUL III. – Riscul de lichiditate
3.1. Generalităţi
Riscul de lichiditate este cel mai important risc şi constă în aceea că o bancă nu dispune de
lichidităţi corespunzătoare pentru a acoperi obligaţiile financiare la un moment dat. Riscul
lichidităţii este cel mai ridicat când o bancă nu poate să anticipeze cererea de noi
împrumuturi sau retragerile de depozite şi când nu are acces la noi surse de numerar.
El este definit adeseori în moduri diferite: lipsa completă de active lichide din portofoliul
băncii sau lipsa abilităţii de a asigura fonduri la un cost “normal”. Eşecul în controlarea
riscului de lichiditate poate transforma, neplăcut de rapid, o dificultate temporară într-una
permanentă, determinând transformarea riscului de lichiditate în risc de insolvabilitate.
Lipsa de lichiditate extremă conduce la faliment.
Plasamentele pe termen lung sunt în general mai mari decât resursele pe termen lung ale
băncii, din aceasta cauză băncile se confrunta cu doua situaţii delicate:
să nu-şi poată onora angajamentele pe termen scurt;
să aibă resurse cu scadenta mica, in timp ce plasamentele au scadenta
mare.
În prima situaţie, riscul de lichiditate imediata se manifestă prin retrageri masive şi
neaşteptate ale creditorilor ei. Banca se poate afla în postura de a achiziţiona fonduri de
urgenţă la costuri excesive pentru a–si acoperi nevoile imediate de numerar, fie în postura
de a atrage deponenţii, în schimbul unei dobânzi mai mari decât cele practicate pe piaţă.
Apare aici şi fenomenul de „bank run” care se manifestă prin retrageri masive ale
deponenţilor în urma unor informaţii denigratoare despre banca în cauză vehiculate în
diverse mijloace mass-media.
Risc de transformare, prezent în cea de a doua situaţie, se referă la:
- resursele si plasamentele au termene diferite de scadenţă. Depozitele la vedere
sunt deseori mai stabile decât depozitele la termen, în ciuda aparenţelor, iar
depozitele interbancare sunt mai volatile decât depozitele clienţilor.
- inovaţiile financiare îşi pun şi ele amprenta asupra riscului de lichiditate.
Gestiunea riscului de lichiditate comportă trei aspecte: evaluarea şi administrarea cerinţelor
de finanţare netă, accesul la piaţă şi planificarea de contingenţă (de rezervă). Analiza
cerinţelor de finanţare netă este formată din construcţia scării scadenţei şi calcularea
deficitului/excedentului net de resurse la anumite intervale de timp. O bancă poate evita o
criză potenţială schimbând-şi comportamentul de gestiune al activelor sau datoriilor sale,
21
devenind mai agresivă pe piaţă. Agresivitatea pe piaţă se manifestă pe de o parte prin
renunţarea la profiturile anticipate şi reinvestirea lor în dezvoltarea relaţiilor bancă-client,
iar pe de altă parte prin îndepărtarea clienţilor rău platnici.
22
- reanalizarea planurilor de atragere de resurse şi de plasare a acestora pe termen
scurt, mediu şi lung;
- perfecţionarea aparatului de conducere, a sistemului informaţional şi a
tehnicilor de gestionare a crizelor;
- întocmirea unui plan de acţiune pentru revenirea la starea dinaintea
evenimentului de criză.
Situaţiile de criză, deşi nedorite, se manifestă cu o frecvenţă mai ridicată în sistemul
financiar. Fiecare bancă îşi întocmeşte preventiv planuri de gestiune a crizelor astfel încât
să depăşească cu uşurinţă situaţiile nefavorabile.
23
Concluzii
Băncile au ca principal obiect de activitate „lucrul cu bani”. Cea mai mare parte a
acestor bani sunt împrumutaţi de la investitori. Pentru a se bucura de încrederea unui număr
mare de clienţi băncile trebuie să beneficieze de o lichiditate adecvată.
Lipsa de lichidităţi este asimilată riscului de lichiditate. Apare aici şi aşa numitul
fenomen de „bank run” care se manifestă prin retrageri masive ale deponenţilor în urma
unor informaţii denigratoare despre banca în cauză vehiculate în diverse mijloace mass-
media.
Gestiunea crizei de lichiditate presupune parcurgerea unor etape:
- identificarea cauzelor generatoare;
- constituirea de comisii responsabile de gestiunea crizei;
- aplicarea de măsuri care să înlăture cauzele crizei şi care să asigure un nivel
acceptabil de lichiditate;
- reabilitarea imaginii băncii, în caz de nevoie;
- întocmirea şi aplicarea de planuri de acţiune post-criză.
BCR este lider pe piaţa bancară din România şi se bucură de o lichiditate bună.
Concurenţa la nivelul sistemului bancar românesc este ridicată. După părerea
noastră banca, pentru a-şi păstra poziţia de piaţă, ar trebui să adopte o abordare mai directă
a clienţilor, în sensul apropierii de aceştia.
În această direcţie banca poate întreprinde acţiuni ca:
- deschiderea de noi sedii – filiale, puncte de lucru;
- realizarea şi promovarea de produse noi;
- scutirea de comisioane la unele servicii;
- aplicarea de comisioane diferenţiate.
Aceste acţiuni au ca rezultat final creşterea activului şi pasivului, adică cea mai
bună strategie bancară în domeniul lichidităţii pentru bancă este cea de a treia strategie
prezentată (creşterea activului şi pasivului).
24
Bibliografie
25