DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

OFRECIMIENTOS DE CURSOS ELECTIVOS

2021-20

Nombre completo del curso en español:

Teoría de martingalas en tiempo discreto y contínuo con aplicaciones

Nivel del Curso*
4: posgrado
3: final de carrera __x_
2: mitad de carrera ___
1: inicio de carrera ___
en ecuaciones diferenciales estocásticas
Nombre completo del curso en inglés: Martingale theory in discrete
__x_ and continuous time with applications to stochastic integration and
stochastic differential equations
Nombre abreviado en español (Máx. 30 caracteres contando
espacios)
Martingalas y aplicaciones

Profesor:

Michael Anton Hoegele

Descripción del curso en español:

Martingalas son una clase de procesos estocásticos que resultan cruciales para dos
tipos de aplicaciones importantes. Primero, en el caso discreto, extienden el marco
clásico del teorema límite central a sumas de variables aleatórias no independientes y
permiten demostrar la existencia de muchos objetos límites como por ejemplo de series
aleatórias. Segundo, en el caso contínuo, con el ejemplo celebre del movimiento
browniano, son los objetos naturales que permiten la construcción una teoría de
integración estocástica con la cuál se pueden formular y resolver ecuaciones
diferenciales estocásticas que aparecen naturalmente en físcia y finanzas.

Este curso arranca con la construccion de esperanzas condicionadas generales. Con

esta teóría a la mano se definen y estudian en la primera parte del curso martingalas en
tiempo discreto. Después de mostrar propiedades y ejemplos elementales, se centra en
teoremas de convergencia para martingalas seguido por el teorema límite central para
diferencias de martingalas, el comportamiento asintótico de marchas aleatórias y
problemas de la parada opcional.

La segunda parte del curso trata la teoría de martingalas en tiempo contínuo y la

construcción de la integral estocástica con respecto a martingalas contínuas, con
enfoque al movimiento browniano. Finalmente se demuestra la solución de ecuaciones
diferenicales estocásticas de manera abstracta y numérica.

Descripción del curso en inglés:

Formato Ofrecimiento de Cursos

202110

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación | Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de
febrero de 1949 Minjusticia.
 Martingales turn out to be the crucial class of stochastic processes for two main
applications: In the first place discrete time martingales extend the central limit theorem
to the context of sums of not independent random variables and allow the existence of
several limit objects, such as the convergence of random series. Secondly, they are the
natural objects in continuous times which allow for the construction of a proper
stochastic integration theory, which allows to formulate and solve stochastic differential
equations which appear naturally in physicas and finance.

This course starts with the construction of general conditional expectations. With this
theory at hand we first define and study discrete time martingales. After showing
elementary results and examples, we show martingale convergence theorems, followed
by the central limit theorems for martingale differences, the asymptotic behavior of
random walks and optimal stopping problems.

The second part of the course is dedicated to the theory of continous-time martingales,
and the construction of stochastic integrals with respect to continous martingales, with
a special attention to the case of Brownian motion. Finally, we show how to formulate
and solve stochastic differential equations both abstract and numerically.

Prerrequisitos:

Analisis, Medida, Probabilidad (Honores)

Objetivos:

-Entender y saber aplicar a fondo el concepto de esperanzas condicionadas.

-Aplicar martingalas en tiempo discreto en contextos y ejemplos prácticos (TLC, parada

opcional) y teórico (convergencia de martinalas, la ley del logaritmo iterado para marchas
aleatórias).

-Estudiar martingalas contínuas y su representación como un movimiento browniano

reescalado (aleatóriamente).

-Construir la integral estocástica con respecto a martingalas contínuas.

-Modelar con ecuaciones diferenciales estocásticas, formular y resolver las de manera teórica
y numericamente.

Contenido:

-Esperanzas condicionadas.

Formato Ofrecimiento de Cursos

202110

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación | Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de
febrero de 1949 Minjusticia.
 -Martingalas en tiempo discreto y sus propiedades.

-Convergencia de Martingalas y el teorema límite central.

-Martingalas contínuas y el moviento browniano.

-Integración estocástica.

-Ecuaciones diferenciales estocásticas.

Forma de Evaluación:

Código 3: 3 paricales (20% cada uno) 8 ejercicios (5% cada uno)

Código 4: 3 paricales (15% cada uno) 8 ejercicios (5% cada uno) y elaboración
profundizada de 5 páginas de un capítulo asociado al curos en un libro de la bibliografía
(15%) durante el semestre con presentación en la última clase.

Bibliografía:

Klenke: Probability, Springer 2008

Williams: Probability with Martingales, Cambridge University Text, 1991

Schilling: Measures, Integrals and Martinales, Cambridge University Text, 2005

Karatzas, Shreves: Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer, 1998

Revuz, Yor: Continuous martingales and Brownian Motion, Springer, 1999

*Si el curso tiene código 3 y 4, por favor explique las diferencias en cuanto a contenido y formas de evaluación.

Formato Ofrecimiento de Cursos

202110

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación | Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de
febrero de 1949 Minjusticia.