Leccion 03

SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES
MÉTODOS NUMÉRICOS - CIVIL - SISTEMA

DE ECUACIONES LINEALES Y NO
LINEALES 1/111
Ing/Dr. Asís López Maximiliano E
22 de mayo de 2017
Ing/Dr. Asís López Maximiliano E MÉTODOS NUMÉRICOS - CIVIL - SISTEMA DE ECUACION

ı́ndice
1 SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

CONTENIDO DEL CURSO

Métodos Directos e iterativos para la Solución de Sistemas de
Ecuaciones Lineales .
Métodos Iterativos para la solución de Sistemas de Ecuaciones
no lineales.

Introducción
Sistema lineal

Nociones Elementales de Matrices

Matriz

Definición (Matriz Triangular Superior)
Definición (Matriz Triangular Inferior)

Definición (Matriz Tridiagonal)

Polinomio característico:Espectro, radio espectral

Definimos el polinomio característico P (λ) = det(A − λI) de
grado m.
Se llama espectro de una matriz al conjunto de sus valores
propios, lo representamos por σ(A) = {λ/P (λ) = 0}
Radio espectral de la matriz A : ρ(A) = max{|λ| , λ ∈ σ(A)}

Definición
Una matriz A simétrica se llama definida positiva si : xT Ax > 0,
para cualquier vector columna x arbitrario no nulo.
Propiedades
1 Si los determinantes de los menos principales de una matriz
son positivas, entonces la matriz es definida positiva:

Definición
Dado A = (aij ) una matriz cuadrada:

Norma Vectorial

Ejemplos de Norma Vectorial

Normas Matriciales

¿Cuál es el problema ?

¿ Cuál es el problema ?

Solución Númerica de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Métodos directos: nos proporcionan una solución del sistema
en un número finito de pasos. Si usamos aritmética finita
para los cálculos, obtendremos por lo general una solución
aproximada, debido únicamente a los errores de redondeo,
puesto que no hay errores de truncamiento o de fórmula. Los
métodos directos más usados tienen como base la eliminación
de Gauss.
Métodos iterativos: se parte de una aproximación inicial a la
solución del sistema dado y se genera, a partir de dicha
aproximación, una sucesión de vectores que si converge lo
hace a la solución del sistema. Además de los errores de
redondeo si se usa aritmética finita, habrá errores de
truncamiento o de fórmula. Los métodos iterativos más
simples y conocidos están basados en iteraciones de Punto
Fijo.

Teorema (Teorema de Rouché-Frobenius)

Dado un sistema de m ecuaciones lineales y n incógnitas,
Ax = b
y Â = (A|b) ∈ Mmx(n+1) matriz ampliada, se verifica:

1 El sistema es incompatible si y sólo si rg(A) 6= rg(Â)
2 El sistema es compatible si y sólo si rg(A) = rg(Â)
a) Si rg(A) = rg(Â) = n, entonces el sistema es compatible
determinado
a) Si rg(A) = rg(Â) < n, entonces el sistema es compatible
indeterminado

Operaciones Elementales
Dado un sistema lineal Ax = b las siguientes operaciones
elementales transforman al sistema Ax = b en un sistema
equivalente Âx = b̂
1 Intercambiar la ecuación i-ésima por la ecuaición j-ésima
Ei ←→ Ej
2 Remplazar la ecuación i-ésima por un múltiplo no nulo de si

misma:
Ei ←− λEi , λ 6= 0
3 Remplazar la ecuación i-ésima por una combinación de si
misma y un múltiplo no nulo de la ecuación j-ésima:
Ei ←− Ei + λEj , λ 6= 0

Generalidades sobre métodos directos

Encuentra una solución en un número finito de operaciones(en
ausencia de errores de redondeo) transformando el sistema en
un sistema equivalente que sea más fácil de solucionar.
Triangulares (Superior o Inferior), Diagonales.

Eliminación Gaussiana
transformar mediante operaciones elementales por filas(reglón) a:
Ax = b en Lx = c o en U x = d

Sustitución hacia adelante o Sustitución hacia atrás






Estrategias de Pivoteo

Estrategias de Pivoteo

Pivoteo por Filas
Análisis de error y Condición del sistema

Al número
Cond(A) = kAk A−1

se llama número de condición de una matriz .

Si
Cond(A) < 1
se dice que la matriz está bien condicionado
Si
Cond(A) > 1
se dice que la matriz está mal condicionado.

Pivoteo Parcial ó pivoteo de columna máxima

Pivoteo Parcial
El método consiste en elegir en la iteración i-ésima, el elemento de
la columna que que sea el de mayor valor absoluto entre los que
están por debajo de la diagonal, el menor valor de p ≥ i tal que
|api | = máx |aki |

i≤k≤n
Para poder hacer el intercambio Fila i por Fila p





Pivoteo Parcial Escalado ó pivoteo de escalado de columna






Método de Factorización
Factorización LU
Observación
Ly = b Resolver y por sustitución hacia adelante
U x = y Resolver x por sustitución hacia atrás

Decomposición LU por Eliminación Gausiana
Existen infinitas formas diferentes para descomponer A. Una de las
más populares es:
U=Matriz de la Eliminación Gaussiana
L=Multiplicadores usados para la eliminación


Método de Factorización:por Eliminación Gausiana

Ejemplo (Modificando el vector b)

Ejemplo (Decomposición LU por Eliminación Gausiana)






Diferentes formas de factorización LU

Forma de Crout

Decomposición LU:Forma de Crout

Factorización de Cholesky
Las matrices simétricas definidas positivas admiten una
descomposición de la forma
A = LLT
Donde L es una matriz triangular inferior.



Encontrar la factorización de Choleski de la siguiente matriz
La
matriz es simétrica, y puede verificarse (calculando sus valores
propios) que es definida positiva.


Luego la factorización de Choleski es:

Sistemas Tridiagonales

A = LU



Una vez encontradas L y U se resuelve el sistema
Ax = b,
resolviendo para c, Lc = b y
luego resolviendo para x, U x = c.
METODOS ITERATIVOS PARA SISTEMAS LINEALES

Los métodos iterativos se basan en reescribir el problema
Ax = b ⇐⇒ x = T x + c
donde T es una matriz nxn y c es un vector columna de
dimensión n.
Construyen la sucesión {xk } mediante siguiente esquema:
x0 arbitrario
xk+1 = T xk + c, k = 0, 1, 2, ...
La matriz T se llama matriz de iteración y el vector c se llama
vector de iteración.
Teorema (Son equivalentes)
1 EL método es convergente
2 ρ(T ) < 1
3 kT k < 1 para, al menos, alguna norma matricial subordinada.

Método de Jacobi
Sistema de ecuaciones lineales
Ax = b

Método de Jacobi
Ax = b
Se basa en la descomposición

Método de Jacobi
Ax = b

Método de Jacobi
A=L+D+U
x(k+1) = D−1 (b − (L + U )x(k) )
Su relación general de recurrencia para un sistema nxn es:

Esquema iterativo del método de Jacobi escrito en forma matricial
Si todos los coeficientes aii , i = 1, ..., n, son no nulos, la matriz D

es invertible.
TJ = I − D−1 A = −D−1 (L + U )
se la denomina matriz de Jacobi.

Método de Jacobi:Ecuación de punto fijo

Siempre que cada aii 6= 0, despejamos


Método de Jacobi:Iteración de Jacobi
Sustituyendo x(k) en la derecha obtenemos el valor de x(k+1) a la
izquierda,

Método de Jacobi
Si definimos la matriz T y el vector c de la siguiente manera

Algoritmo de Jacobi

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Teorema
Si la matriz A es de diagonal estrictamente dominante, entonces A
es regular y para todo b y toda estimación inicial x0 de la solución,
el método de Jacobi para resolver Ax = b converge a su solución
(única).
Observación
La dominancia diagonal estricta es sólo una condición suficiente. El
método puede converger aún en su ausencia.


Método de Gauss-Seidel
Ax = b

A=L+D+U
(L + D)x(k+1) = b − U x(k)
Lx(k+1) + Dx(k+1) = b − U x(k)
Dx(k+1) = b − Lx(k+1) − U x(k)
x(k+1) = D−1 (b − Lx(k+1) − U x(k) )

Esquema del método de Gauss-Seidel en forma matricial es:
x(k+1) = (L + D)−1 b + (I − (L + D)−1 A)x(k)
Matriz de Gauss-Seidel.
TGS = −(L + D)−1 U = I − (L + D)−1 A

Siempre que cada aii 6= 0, despejamos



Algoritmo de Gauss-Seidel

Ejemplo

Ejemplo

CONVERGENCIA DE LOS PROCESOS ITERATIVOS

Si kT k < 1 , para cualquier norma matricial natural, entonces la
sucesión definida en por el método de Jacobi y Gauss-Seidel
converge para cualquier punto inicial y se satisfacen las siguientes
cotas de error:

Teorema
Una condición suficiente de convergencia de los métodos de Jacobi
y Gauss-Seidel es que la matriz de coeficientes del sistema lineal
sea estrictamente diagonal dominante.
Teorema
El método iterativo de Gauss-Seidel es convergente para todo
sistema de ecuaciones cuya matriz de coeficientes es simétrica
definida positiva.

Métodos de relajación

Métodos de relajación

Paso de sobrerrelajación

Expresión matricial
A=L+D+U
(ωL + D)x(k+1) = (1 − ω)Dx(k) + ω(b − U x(k) )
(ωL + D)x(k+1) = ωb + ((1 − ω)D − ωU )x(k)




Algoritmo iterativo Successive Over-Relaxation (SOR).

Ejemplo

Juguemos con el parámetro ω:


Teorema
Si A es una matriz simétrica definida positiva y tridiagonal ,
entonces: Los métodos de Jacobi, Gauss-Seidel y SOR convergen y
el valor óptimo del parámetro ω es
2
ω= p
1+ 1 − (ρ(T ))2

Método de Descenso Máximo

Método de Descenso Máximo



Algoritmo general de dirección de descenso

El camino hacia el óptimo es el que indica la figura

Máxima pendiente

Máxima pendiente

Máxima pendiente


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Ing/Dr. Asís López Maximiliano E

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Nociones Elementales de Matrices

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Definición (Matriz Triangular Superior)

Definición (Matriz Triangular Inferior)

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Definición (Matriz Tridiagonal)

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Polinomio característico:Espectro, radio espectral

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Ejemplos de Norma Vectorial

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Solución Númerica de Sistemas de Ecuaciones Lineales

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Teorema (Teorema de Rouché-Frobenius)

y Â = (A|b) ∈ Mmx(n+1) matriz ampliada, se verifica:

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2 Remplazar la ecuación i-ésima por un múltiplo no nulo de si

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Generalidades sobre métodos directos

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Sustitución hacia adelante o Sustitución hacia atrás

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Pivoteo por Filas

Análisis de error y Condición del sistema

se llama número de condición de una matriz .

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Pivoteo Parcial ó pivoteo de columna máxima

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Pivoteo Parcial ó pivoteo de columna máxima

|api | = máx |aki |

Para poder hacer el intercambio Fila i por Fila p

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Pivoteo Parcial ó pivoteo de columna máxima

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Pivoteo Parcial ó pivoteo de columna máxima

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Pivoteo Parcial ó pivoteo de columna máxima

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Pivoteo Parcial ó pivoteo de columna máxima

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