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Primer Ejercicio Aplicado de Econometría (primer parcial)
Utilizando los datos del archivo gujar211.wf1 se le pide:
1. Efectúe la regresión del PIB en función de utilidades y dividendos (sin término constante).
Verifique si las variable exógenas son significativas en forma individual y conjunta (emplee
un nivel de confianza del 95%).
2. Interprete el valor del R2.
3. Efectúe la regresión del PIB en función de utilidades y dividendos (con término constante).
Interprete nuevamente el R2. Concluya
4. Contraste la significación individual de las variables independientes.
5. Contraste la significación conjunta de las variables independientes.
6. Calcule e interprete los coeficientes de correlación simple ryx2 , ryx3 y rx2x3.
7. Calcule e interprete los coeficientes de correlación parcial ryx2.x3 y ryx3.x2.
8. Explique si se evidencian problemas de multicolinealidad.
9. Calcule las regresiones de PIB en función Utilidades y de PIB en función de dividendos y
explique si evidencia problemas de errores de especificación.
10. Evalúe la forma funcional del modelo dado en el pto. 3 (contraste Reset de Ramsey) y la
Normalidad de los residuos (Contraste de Jarque – Bera).
11. Contraste la presencia de autocorrelación residual de primer orden mediante el
estadístico de Durbin Watson.
12. Contraste la autocorrelación de primer y cuarto orden mediante el test de Breusch‐
Godfrey.
13. Contraste la presencia de heteroscedasticidad mediante la prueba Arch (p = 1 y 2 ).
14. Efectúe conclusiones.
JN/2015