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Teoria de Desiciones
Teoria de Desiciones
Se resuelven según :
Observaciones :
Criterios :
c) Valor esperado
d) Valor esperado y Varianza combinados
e) Nivel de aceptación conocido
f) Ocurrencia mas probable de un estado futuro
Criterios :
a) Laplace
b) Wald
c) Savage
d) Hurwicz
• Solución :
Demanda \ Oferta 25 26 27 28
25 125 120 115 110
26 125 130 125 120
27 125 130 135 130
28 125 130 135 140
Cálculos :
(Dem, Oferta)
( 25 , 25 ) = 25(10) – 25(5) = 125
( 25 , 26 ) = [25(10) – 25(5) ] - 1(5) = 120, se descarta una
( 25 , 27 ) = [25(10) – 25(5) ] - 2(5) = 115, se descartan dos
( 25 , 28 ) = [25(10) – 25(5) ] - 3(5) = 110, se descartan tres
(Dem, Oferta)
( 26 , 25 ) = 25(10) – 25(5) = 125, Se vende lo que se oferta
( 26 , 26 ) = [26(10) – 26(5) ] = 130,
( 26 , 27 ) = [26(10) – 26(5) ] - 1(5) = 125, se descartan una
( 26 , 28 ) = [26(10) – 26(5) ] - 2(5) = 120, se descartan dos
.......................
( 28 , 27 ) = [27(10) – 27(5) ] = 135
( 28 , 28 ) = [28(10) – 28(5) ] = 140
b) Tabla de Ganancias Esperadas
25 26 27 28
Dem. Probb. G.C. G.E. G.C. G.E. G.C. G.E. G.C. G.E
25 0.15 125 18.75 120 78 115 17.25 110 16.5
26 0.30 125 37.50 130 39 125 37.25 120 36.0
27 0.40 125 50.0 130 52 135 54.0 130 52.0
28 0.15 125 18.75 130 19.5 135 20.25 140 21.0
125.0 128.5 129.0 125.5
MATRIZ DE PAGOS
θ1 θ2 ...... θn
Continúa.....
Criterio de Laplace.
CRITERIO DE LAPLACE
Criterios :
n
* Si V(ai, θj) es ganancia; elegir ai : Max 1/n Σ V(ai, θj)
ai j=1
n
* Si V(ai, θj) es pérdida ; elegir ai : Mín 1/n Σ V(ai, θj)
ai j=1
Criterios :
* Si V(ai, θj) es ganancia , la menor ganancia será el valor mín V(ai, θj)
θj
Luego “lo mejor de lo peor” será elegir : máx mín V(ai, θj)
ai θj
* Si V(ai, θj) es pérdida , la peor pérdida será el valor máx V(ai, θj)
θj
Luego “lo mejor de lo peor” será elegir : mín máx V(ai, θj)
ai θj
CRITERIO DE SAVAGE
θ1 θ2
a1 11,000 900
a2 10,000 10,000
θ1 θ2 Max Mín
a1 11,000 900 11000
a2 10,000 10,000 10000 10000 (elegir a2)b
Criterio :
θ1 θ2 θ1 θ2
a1 11,000 -10000 900 – 900 θj) : a1 1000
⇒ r(ai,θ 0
a2 10,000 -10000 10000 – 900 a2 0 9100
CRITERIO DE HURWICZ
2º. Los terminales de las ramas de decisión son usados como nodos de
comienzo de variables de estado
3º. De cada uno de los nodos redondos salen tantas ramas como
posibles valores pueda tomar la primera variable de estado.