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Probabilidad y Estad´ıstica Elementales para Estudiantes de Ciencias

Ricardo A. Maronna Facultad de Ciencias Exactas Universidad Nacional de La Plata

Prefacio

“Es magn´ıfico aprender con quien no sabe.”

Mario Benedetti: “Gracias por el Fuego”

Este libro es una introducci´on a las ideas b´asicas de la Teor´ıa de Probabilidad y la Es-

tad´ıstica, destinado a estudiantes de Ciencias Exactas, Inform´atica e Ingenier´ıa, con un

´

buen conocimiento de An´alisis de una variable y de Algebra elemental, y algunas nociones de An´alisis de varias variables. He procurado enfatizar la forma correcta de encarar los problemas, ya que muchos a˜nos de ense˜nanza y de pr´actica me han convencido de la inu- tilidad de las recetas, y de que lo unico´ que realmente sirve es la correcta percepci´on de los problemas y de las posibles v´ıas de acci´on. La Teor´ıa de Probabilidad tiene la enga˜nosa caracter´ıstica de que resultados intuiti- vamente plausibles tienen demostraciones que requieren conocimientos avanzados de Matem´atica (la llamada “Teor´ıa de la Medida”). En este libro he procurado seguir un camino interme- dio, demostrando lo que se pueda probar a nivel elemental, e indicando los casos en que esto no es posible. Los ejercicios son una parte importante del curso: contienen ejemplos y material com- plementario, y, especialmente, sirven para que el lector compruebe su comprensi´on de la teor´ıa, y desarrolle su habilidad para pensar correctamente por su cuenta, lo que debiera ser el objeto ultimo´ de toda ense˜nanza. Este libro es el resultado de muchos a˜nos de ense˜nar Probabilidad y Estad´ıstica, en las Universidades Nacionales de Buenos Aires y de La Plata, y en la E.S.L.A.I. (Escuela Supe- rior Latinoamericana de Inform´atica), cuyos alumnos han contribuido con sus comentarios –no siempre elogiosos– al mejoramiento de mis cursos. Abreviaturas: El s´ımbolo “ ” se usar´a para indicar el fin de una demostraci´on. Los n´umeros entre corchetes (como “[8]”) indican las referencias bibliogr´aficas al final del libro. Un asterisco (*) indica las secciones que se pueden omitir sin afectar la continuidad de la lectura. Dedico este libro a Susana Estela, Liliana Litvin y Rosa Wachenchauzer, que siempre me han impulsado a dar un paso m´as adelante.

La Plata, Octubre de 1995.

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ii

Indice

I PROBABILIDAD

 

1

1 Espacios de Probabilidad

 

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1.1 Los axiomas

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3

1.2 Experimentos con resultados equiprobables

 

6

1.3 Ejercicios

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9

2 Probabilidad Condicional e Independencia

 

13

2.1 Relaciones entre dos eventos

 

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13

2.2 Modelos basados en probabilidades condicionales

 

15

2.2.1

Un modelo para tiempos de espera

 

16

2.3 Independencia de varios eventos

 

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18

2.4 El esquema de Bernouilli

 

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2.5 La aproximaci´on de Poisson y sus aplicaciones

 

21

2.5.1 El proceso de Poisson espacial

 

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21

2.5.2 El proceso de Poisson temporal

 

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22

Ejercicios

2.6 .

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3 Variables Aleatorias

 

27

3.1 Distribuciones

 

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27

3.1.1 Distribuciones discretas

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29

3.1.2 Distribuciones continuas

 

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31

3.1.3 Mezclas

 

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34

3.2 Transformaciones de variables aleatorias

 

34

3.2.1

Aplicaciones a simulaci´on

 

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3.3 Distribuci´on conjunta de varias variables

 

37

3.4 Independencia de variables aleatorias

 

40

Ejercicios

3.5 .

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42

4 Valor Medio y Otros Par´ametros

 

45

4.1

Valor medio

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4.1.1

Media de funciones de variables aleatorias

 

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iii

iv

INDICE

4.1.2 Media de una suma

 

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4.1.3 Media de un producto

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4.1.4 Algunas desigualdades

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4.2 Media de las distribuciones m´as usuales

 

49

4.3 Varianza y desviaci´on t´ıpica

 

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51

4.4 Varianzas de las distribuciones m´as usuales

 

54

4.5 Otros par´ametros

 

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4.5.1 Cuantiles

 

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56

4.5.2 Par´ametros de posici´on

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4.5.3 Par´ametros de dispersi´on

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4.5.4 Asimetr´ıa

 

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4.5.5 Momentos

 

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4.6 Ejercicios

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5 Transformaciones de Variables Aleatorias

 

63

5.1 Suma de variables

 

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5.1.1 Suma de variables Gama

 

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5.1.2 Suma de normales

 

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65

5.1.3 Combinaciones lineales de variables Cauchy

 

65

5.2 Otras funciones

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66

5.2.1 Distribuci´on del cociente

 

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66

5.2.2 Distribuciones del m´aximo y el m´ınimo

 

66

5.3 Distribuci´on de transformaciones de variables

 

67

5.3.1 Un m´etodo general

 

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67

5.3.2 Aplicaci´on: normales en coordenadas polares

 

68

5.4 La distribuci´on normal bivariada

 

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5.5 Ejercicios

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70

6 Distribuciones Condicionales y Predicci´on

 

73

6.1 Distribuciones condicionales

 

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73

6.2 Predicci´on

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78

6.2.1 Predicci´on lineal

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78

6.2.2 Predicci´on general

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6.3 Ejercicios

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81

7 Teoremas L´ımites

 

83

7.1 Ley de Grandes N´umeros

 

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83

7.2 Teorema Central del L´ımite

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85

7.3 Aplicaciones del Teorema Central del L´ımite

 

86

7.3.1 Aproximaci´on normal a la binomial

 

86

7.3.2 Aproximaci´on normal a la Poisson

 

87

7.3.3 Movimiento browniano

 

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87

7.3.4 Tama˜nos de piedras

 

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88

INDICE

v

7.4 Convergencia en distribuci´on y en probabilidad

 

88

7.4.1 Convergencia de funciones de variables aleatorias

 

89

7.4.2 Relaciones entre los dos tipos de convergencia

 

89

7.4.3 *Demostraci´on de la aproximaci´on normal a la Poisson

 

91

Ejercicios

7.5 .

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91

II ESTADISTICA

 

93

8 Descripci´on de una Muestra

 

95

8.1 Res´umenes

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95

8.1.1 Media y varianza muestrales

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95

8.1.2 Diagrama de tallo y hoja

 

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8.1.3 Cuantiles muestrales

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97

8.1.4 Diagrama de caja

 

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97

8.2 La forma de la distribuci´on

 

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8.2.1 Histograma

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99

8.2.2 Diagrama de cuantiles

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99

Ejercicios

8.3 .

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103

9 Estimaci´on Puntual

 

105

9.1 Introducci´on

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105

9.2 M´etodos de estimaci´on

 

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107

9.2.1 Estimaci´on de un par´ametro

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107

9.2.2 Transformaciones

 

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110

9.2.3 Evaluaci´on de estimadores

 

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110

9.2.4 Estimaci´on de varios par´ametros

 

111

9.3 El modelo de medici´on con error

 

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112

9.3.1 Varianzas distintas

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113

9.3.2 Estimaci´on robusta

 

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113

9.3.3 Sobre los motivos del uso de la distribuci´on normal

 

114

Ejercicios

9.4 .

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114

10 Intervalos de Confianza

 

117

10.1 Introducci´on

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117

10.2 El principio del pivote

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118

10.2.1 Media de la normal con varianza conocida

 

119

10.2.2 Varianza de la normal con media conocida

119

10.2.3 Intervalos para la exponencial

 

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120

10.3 Intervalos para la normal con µ y σ desconocidas

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120

10.4 Un m´etodo robusto

 

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123

10.5 Intervalos aproximados para la binomial

 

123

10.6 Intervalos aproximados para la Poisson

125

vi

INDICE

 

10.7 Comparaci´on de dos muestras

 

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126

10.7.1 Dos muestras independientes

 

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