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El documento presenta 20 afirmaciones sobre conceptos relacionados con los mercados financieros derivados y su veracidad. La mayoría de las afirmaciones son verdaderas, como que los futuros permiten cubrirse de variaciones de precio, las opciones dan derecho pero no obligación a comprar o vender activos, y el precio de ejercicio equivale al precio strike. Algunas afirmaciones son falsas, como que los forwards pertenecen a mercados organizados o que solo se puede especular cuando el mercado está alcista.
El documento presenta 20 afirmaciones sobre conceptos relacionados con los mercados financieros derivados y su veracidad. La mayoría de las afirmaciones son verdaderas, como que los futuros permiten cubrirse de variaciones de precio, las opciones dan derecho pero no obligación a comprar o vender activos, y el precio de ejercicio equivale al precio strike. Algunas afirmaciones son falsas, como que los forwards pertenecen a mercados organizados o que solo se puede especular cuando el mercado está alcista.
El documento presenta 20 afirmaciones sobre conceptos relacionados con los mercados financieros derivados y su veracidad. La mayoría de las afirmaciones son verdaderas, como que los futuros permiten cubrirse de variaciones de precio, las opciones dan derecho pero no obligación a comprar o vender activos, y el precio de ejercicio equivale al precio strike. Algunas afirmaciones son falsas, como que los forwards pertenecen a mercados organizados o que solo se puede especular cuando el mercado está alcista.
1 EL forward es un contrato que pertenece a los mercados organizados. F
Quien vende futuros: No vende nada, se compromete ante la clearing house a 2 V vender «algo» a una fecha futura determinada. La especulación con futuros permite cubrirnos ante las variaciones del precio 3 V del activo subyacente. 4 La cámara de compensación forma parte del over the counter F Cía Minera Buena Ventura ingresa en una posición larga para protegerse de la 5 V caida del precio del oro.
Una opción es un instrumento financiero derivado que se establece en un
6 contrato que da a su comprador la obligación, pero no el derecho, a comprar o V vender bienes o valores a un precio predeterminado, hasta una fecha concreta.
7 La contrapartida de la compra de un call es la venta de una opción de compra. V
VF de 50 a una tasa de 3% anual con capitalización continua y un plazo de 90
8 F días = 50.376411 9 Valor intrinseco de una opción = Strike - spot V 10 Los contratos son a la medida en los mercados no organizados V 11 El vendedor de un Put tiene como pérdida máxima la prima F Es necesario entrar en una posición corta para protegerse de la subida del activo 12 F subyacente.
13 En los mercados organizados de futuros, el precio strike es pactado entre las V
partes. 14 El comprador de un Call tiene beneficio ilimitado V
15 La contrapartida de la venta de una opción de venta es la compra de una opción F
de compra 16 Solo se puede especular cuando el mercado está alcista F VP de 500 a una tasa de 5% anual con capitalización continua y un plazo de 180 17 V días = 487.654956 En el mercado de futuros el 2% de los contratos llegan al vencimiento dado que: 18 "Lo que se gana en el mercado futuro compensa las pérdidas en el mercado F spot."
En la liquidación de las opciones el margin de variación permite a la camara de
19 F compensación cubrir las pérdidas y ganancias de una posición abierta.