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Las Matemáticas

y la Economía
Màxim Borrell Vidal
P06/71003/01263
© FUOC • P06/71003/01263 Las Matemáticas y la Economía

Índice

1. Introducción a las Matemáticas y a la Economía....................... 5

2. La cuantificación, la medida y el error en la economía ........... 7

3. Las Matemáticas en la carrera ......................................................... 9

4. La Economía y las Matemáticas. Teoría y práctica .................... 11


© FUOC • P06/71003/01263 5 Las Matemáticas y la Economía

1. Introducción a las Matemáticas y a la Economía

La ciencia económica comienza con la observación de la realidad: cómo busca


el hombre su subsistencia, cómo produce bienes y servicios necesarios, cómo
hace intercambios, cómo distribuye y cómo aparece el dinero; cómo ahorra o
invierte el dinero, cómo se reparte un presupuesto, cómo se crean empresas,
cómo crecen las empresas hasta llegar a ser multinacionales, cómo se finan-
cian los estados; etc.

La observación de esta realidad, que por un lado es repetitiva y por otro es


cambiante, pone en marcha un proceso intelectual largo y complejo:

– entender la realidad de una manera cada vez más esmerada;


La palabra hipótesis...

– crear el lenguaje y los instrumentos que ayuden a expresar las observacio- ... es de origen griego, quiere
decir literalmente ‘lo que hay
nes, a medirlas y a transmitirlas; debajo’, es decir, lo que, estan-
do escondido, se pone de
manifiesto mediante el enun-
– clasificar los fenómenos observados, es decir, agrupar de acuerdo con algún ciado verbal que constituye la
hipótesis.
criterio (más o menos acertado) las observaciones que, aunque diferentes
entre sí, tengan un vínculo basado en alguna cosa que creemos relevante;

– formar hipótesis, es decir, respuestas posibles a problemas que se han plan-


teado a lo largo del camino de investigación;
La construcción
de un modelo...
– elaborar explicaciones globalizadoras (o teorías), hasta formar una red de
... económico no siempre re-
teorías relacionadas íntimamente entre sí, que constituyan ramas científi- sulta del conocimiento preciso
y profundo de la realidad; mu-
cas de la Economía; pero la explicación y comprensión de la realidad eco- chas veces es un medio prácti-
nómica no es suficiente; es necesario prever lo que pueda pasar, anticiparse co para actuar sobre la realidad
no bien entendida y, otras es
a los cambios que se vayan a producir. En definitiva, se trata de construir un medio de experimentación
sobre la realidad.
modelos que, respecto a lo que consideramos esencial de un fenómeno eco-
nómico, permitan ver cómo funciona la parte de realidad que interesa po-
ner de relieve, a fin de poder actuar sobre la mencionada realidad;

– el proceso culmina cuando se puede matematizar, ya que esto permite pro-


fundizar en el conocimiento económico (si la matematización ha sido ver-
daderamente un final de proceso) e, incluso, mejorar notablemente la
previsión de lo que sucederá.

Es fácil comprender que, vista la gran diversidad de las actividades económi-


cas, existen muchas materias por estudiar, que se acostumbran a reunir bajo
un mismo nombre: Economía. Pero tenemos la teoría económica, que com-
prende la microeconomía y la macroeconomía, cada una con muchas subra-
mas; la historia del pensamiento económico; la conjuntura económica; la
estructura económica; la economía de la empresa (no considerada desde el
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punto de vista de la microeconomía); las finanzas; las matemáticas financie-


ras; los recursos humanos; la organización; el marketing; etc.

Asimismo, existe una discusión sobre las denominaciones de muchas de estas


materias y los cambios de concepción que obligan a estructurarlas nuevamen-
te, eliminando algún nombre de materia, creando otras, etc. No debemos ol-
vidar que algunas ramas son muy recientes y todavía están formando su
propio cuerpo científico.

Las consideraciones que acabamos de hacer nos sugieren, correctamente, que


unas ramas están más avanzadas que otras en el proceso de teorización, mo-
delización y matematización. Así, por ejemplo, la microeconomía, las finanzas
y la matemática financiera están hoy muy avanzadas y utilizan las matemáti-
cas en “cantidades industriales”.

Alguna rama, como por ejemplo los recursos humanos, es poco susceptible de
modelización matemática, pero esto no quiere decir que no se modelice tam-
bién algún día (aparte de que hay una formulación matemática muy compleja
en lo que se denomina planificación de recursos humanos).

Así, el título de este módulo debe entenderse para aquellas ramas de la ciencia
y de la práctica económicas que utilizan abundantemente (o bastante abun-
dantemente) las matemáticas.
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2. La cuantificación, la medida y el error


en la Economía

Si no fuese por los números y su naturaleza, nada de lo


que existe estaría claro para nadie, ni en sí mismo,
ni en su relación con las otras cosas.
Filolao (pitagórico del siglo V)

Durante mucho tiempo (y, anque ya esporádicamente, hasta hoy) los econo-
mistas estuvieron divididos: unos creían con fervor que la Economía era una
ciencia que rechazaba los números ya que, se decía, “era una ciencia histórica
y del espíritu”; otros replicaban que hablar de ciencia y realidad económicas
hacía necesario el uso de cantidades y, por lo tanto, de medidas y de concre-
ción de los errores que se puedan cometer.

En ocasiones, las discusiones entre los partidarios de cada postura dejaban de


lado el lubricante de las relaciones entre las personas, que es la educación. Por
ejemplo, uno de los grandes economistas ingleses contemporáneos, Lionel Ro-
bbins, publicó en el año 1932 una obra que influyó muchísimo en todos los
economistas (Essays on the nature and significance of economic science); en la pri-
mera edición catalogaba a los no-cuantificadores de charlatanes; no obstante,
en la segunda edición lo suavizaba diciendo que eran “inteligencias que se re-
sisten al esfuerzo del pensamiento exacto”.

La verdad es que existen muchísimas cosas en Economía que se pueden cuanti-


ficar magníficamente bien, como pasa por ejemplo con un gran número de ac-
tividades financieras. Unas lo hacen bastante bien, como pasa por ejemplo en Lionel Robbins

estudios de mercado; otras lo hacen más débilmente, como pasa por ejemplo
cuando se quieren cuantificar creencias con la información recogida, sacar con-
clusiones de carácter económico. Finalmente, existen otras que se resisten a la
cantidad; por lo tanto, forzar las cosas y asociar un número a cada una “es hacer
el primo”, como pasa por ejemplo en el campo de la investigación de motiva-
ciones para hacer que un equipo de personas trabaje con entusiasmo (no me re-
fiero ahora a la posibilidad de pagar bastante por comprar este entusiasmo).

Pero, cuando es posible hacer la cuantificación de un modo lo suficientemente


acertado, esto da una gran fuerza, profundidad y velocidad a los razonamien-
tos que se hagan utilizándola. Durante muchos siglos (desde Galileo y Descar-
tes) se creyó que la ciencia (y por ciencia se entendía la ciencia de lo que es
natural), para serlo propiamente, debía ser cuantitativa. Esta concepción fue
una reacción a los excesos, fruto de la lógica formal y de lo que era exclusiva-
mente cualitativo. Por eso, Ortega y Gasset decía que los intelectuales no están
aquí para hacer juegos malabares con las ideas y mostrar a la gente los bíceps Galileo
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del propio talento, sino para encontrar ideas con las que puedan vivir los otros
Una muestra de esto...
hombres.
... la leemos en una biografía
del gran valenciano Joan Lluís
Vives, que escribió J.R. Sarmien-
to (Barcelona: Juventud, 1940,
La realidad no separa lo que es cualitativo de lo que es cuantitativo; por
pág. 29): «la razón, aprisionada
lo que pensamos que la postura correcta consiste, primero, en ver (ob- en las categorías de un aristo-
telismo bastardo, se asfixiaba
servar, comprender, situar) lo que es cualitativo; segundo, en cuantific- entre fórmulas y casi siempre
vivía fuera de la realidad: las ab-
ar si conviene y, tercero, con la fuerza que da lo que es cuantitativo, en stracciones lo eran todo; los
remontarse nuevamente hacia lo que es cualitativo. hechos no eran nada.»

La cuantificación más afinada es la que surge al medir con unos buenos ins- La posibilidad...
trumentos (físicos o no), pero, incluso, los valores obtenidos en el proceso de
... a la que nos referimos de-
medición suelen diverger respecto a la realidad. Esto plantea el problema de la pende de lo que se debe
precisión que se necesita y que es posible; es decir, es necesario concretar el medir, del instrumento de
medición, y del precio (ya que
error. el aumento de precisión re-
quiere tiempo y tiene un pre-
cio económico). Ya Aristóteles
escribía que «es signo de una
Además, es necesario tener en cuenta que la ciencia económica intenta seguir la mentalidad educada esperar
actuación del hombre lo más aproximadamente que puede, y este hombre no de cada cosa toda la exactitud
que permita la naturaleza del
es una máquina exacta que siempre opera del mismo modo ni reacciona igual objeto en cuestión» (Ética a
Nicómaco).
ante situaciones iguales (si es que tiene algún sentido hablar de “situaciones
iguales”). No olvidemos, de acuerdo con lo que se ha dicho antes, que –sobre
todas las cosas– es necesario entender la relación causal (es decir, qué causas des-
encadenan los efectos que observamos); sólo después se podrá establecer una
formulación matemática cuantificable y a continuación hacer las medidas.

Como decía el economista, ingeniero, físico y filósofo francés J. Fourastié, en


una obra sobre la evolución de los precios a largo plazo:

“es tan indispensable la medida en el razonamiento científico como imposible y utópica es


la medida exacta; medir es determinar una cifra que tiene un n% de posibilidades de ser ve-
rificada en más o menos un k% respecto a alguna otra medida que se efectúe.”
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3. Las Matemáticas en la carrera

Entre los economistas, es muy corriente decir que todo fenómeno tiene
De hecho...
una gran cantidad de variables, que simultáneamente influyen de manera
significativa; es decir, coloquialmente, “todo está relacionado con todo”. ... no se trata de estudiar para
saber más matemáticas, sino
Esto es verdad, pero si nos quedamos sólo con esta verdad no avanzaremos; para saber lo que se puede
hacer con ellas.
la afirmación simplemente nos justificaría el hecho de no hacer.

Si, a pesar de todo, queremos actuar sobre la realidad económica y no refugiar-


nos en el fatalismo, deberemos preparar alguna herramienta, aunque sea im-
perfecta o limitada. La mejor herramienta de la que disponemos es el modelo
matemático de cariz económico, es decir, la representación matemática, tan rigu-
rosa como sea posible, de las relaciones existentes entre los elementos que
configuran un sistema de carácter económico, como puede ser una empresa,
una parte de una empresa, un país o un grupo de países.

Y esta representación matemática se hace utilizando unos instrumentos que


debemos aprender a manejar. Es evidente que existen instrumentos muy com-
plejos, pero no olvidemos que, en principio, la carrera que ahora comenzáis
no se propone formar investigadores de la economía ni de la empresa, sino for-
mar expertos que sean capaces de entender la realidad
empresarial y de actuar correctamente, sobre todo mi-
rando hacia un futuro próximo, cada vez más depen-
diente de la matematización. Esto hace que debamos
estudiar matemáticas, pero “sin pasarse”.

¿Qué necesitaremos para estudiar algunas de las asig-


naturas y qué necesitaríamos si en el futuro nuestra
actividad profesional fuese de las que exigen la cuan-
tificación? Necesitaríamos saber:

• Álgebra lineal (sistemas de ecuaciones lineales, matri-


ces, determinantes, etc.), porque se dan muchas situaciones que se pueden
solucionar utilizando los recursos que proporciona esta rama de la Mate-
mática, ya que hay condiciones de naturaleza económica que se pueden
expresar muy adecuadamente mediante ecuaciones lineales.

• Ecuaciones en diferencias para ser capaces de modelizar fenómenos de


crecimiento o decrecimiento a intervalos regulares de tiempo (¡hay tantos
en la empresa!).

• Cálculo con funciones y matemáticas para hacer optimizaciones (es de-


cir, para saber cómo se tienen que minimizar los costes, cómo tiene que mi-
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nimizar el tiempo de producción, cómo se maximiza la rentabilidad de una


operación económica, etc.).

• Series numéricas, porque, con carácter auxiliar, nos ayudan a encontrar


solución a determinados problemas económicos que hacen referencia al
largo plazo, o bien problemas que consideramos que durarán indefinida-
mente; por ejemplo, las acciones de una empresa que se venden en la bolsa:
se trabaja como si durasen hasta el infinito.

• Las ecuaciones diferenciales, porque sirven para modelizar una infinidad


de situaciones, cuya evolución económica puede representarse mediante Bolsa de Barcelona
(La Llotja)
una ecuación de este tipo. Las integrales, porque son necesarias para resol-
ver las ecuaciones diferenciales y para modelizar agregaciones económicas
representables mediante un área cuyo valor se puede expresar por una in-
tegral.

• La matemática financiera: su nombre ya lo dice todo.

• La estadística y la econometría, absolutamente indispensables, ya que la


naturaleza de la economía y de la empresa tiene una buena parte de alea-
toriedad.

Con lo que acabamos de explicar, hemos situado, a grandes rasgos, el progra-


ma de estudio matemático y estadístico que veréis a lo largo de la carrera, co-
menzando por el curso que ahora iniciáis. Como hay tantas cosas por hacer,
sabemos que estáis impacientes para poneros a trabajar rápidamente, pero an-
tes nos gustaría daros unas explicaciones adicionales sobre economía, instru-
mento teórico por excelencia, y unas consideraciones sobre la importancia
que tiene el hecho de mantener vivo y activo el vínculo entre teoría y práctica.
Después, la asignatura os espera...

Una página de la Summa de Arithmetica,


Geometria, Proportioni et Proportionalita,
compilación de los conocimientos
matemáticos y comerciales de la época,
hecho por Luca Pacioli en 1487.
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4. La Economía y las Matemáticas. Teoría y práctica

El gran economista francés contemporáneo, Barre, en un libro de texto que sir-


“La magia de las cifras...
vió para iniciar la formación seria en Economía a miles de estudiantes, decía
... no debe engañar. Restituye
que los desacuerdos entre los economistas proceden de tres fuentes: la calidad del modelo que los
expertos han introducido en la
entrada.”
a) Desacuerdos sobre los objetivos, lo que exige definirlos con mucho cuida- A. Minic (1990). La gran ilu-
do y, si es posible, de manera cuantificada. sión. La Europa comunitaria y la
Europa continental (pág. 134).
Barcelona: Planeta.
“En matemáticas somos más
b) Desacuerdos sobre la manera de entender los hechos, lo que obliga a profun-
servidores que señores.”
dizarlos teóricamente, y esto exige, entre otras cosas, utilizar las matemáticas. C. Hermite
“Dedicarse a las matemáticas y
al mismo tiempo ponerse de
c) Falta lógica de razonamiento, que se puede superar mediante una aplica- espaldas a sus aplicaciones y a
la intuición es condenarlas
ción consciente y rigurosa de la lógica y de las matemáticas. a una atrofia inevitable.”
R. Courant
“El matemático puro que olvide
Por lo tanto, necesitamos matemáticas, matemáticas y matemáticas... (aunque la existencia del mundo exte-
por ellas mismas no son suficientes), porque las matemáticas se han ido infil- rior será como el pintor que
sepa combinar armoniosamen-
trando en la ciencia económica abreviando, condensando y simplificando con- te los colores y las formas, pero
que no tenga modelos.”
ceptos que, de otro modo, habrían quedado dispersos, perdidos, en un océano
H. Poincare
de datos y fenómenos.

Una opinión también distinguida es la de otro economista (y también físico)


francés, Rueff, que murió hace pocos años, y que considera que las matemáticas:

“son una máquina de razonar especializada, una máquina que no puede engranarse más que
con una categoría especial de proposiciones, aquellas que representan magnitudes y que se
condensan bajo la forma de un símbolo mediante una definición. [...] La potencia deductiva
del hombre está mucho más limitada bajo la forma silogística que bajo la forma analítica. Los
razonamientos (verbales), aunque sean fácilmente accesibles, son largos y penosos, y la com-
plicación del procedimiento hace que el curso de las deducciones se pare antes de que se ha-
yan podido encontrar todas las apariencias de la vida económica.”

Esto implica que las matemáticas no sólo se tienen que ver, en las aplicaciones
económicas, como un simple medio de expresión cuantitativa, sino también
como otro camino para conocer y buscar nuevas leyes económicas y para ela-
borar nuevos resultados teóricos y prácticos. Las matemáticas no se deben
concebir como un simple recetario, como un simple conjunto de reglas miste-
riosas que sirven para resolver los problemas que se nos presenten.

¿Y qué problemas se nos pueden presentar, como personas involucradas en la


marcha económica y financiera de una empresa, en los que necesitemos las
matemáticas? Probablemente, los más significativos son:

• Los de la gestión a corto plazo, es decir, la determinación de las cantidades


que deben producirse y las técnicas adecuadas que es necesario utilizar en
función de los precios. Para empresas de cierta magnitud, se utilizan mode-
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los de programación lineal, dinámica, etc.; para otras empresas, se usa de for-
ma aproximada (aunque de manera intuitiva y, por lo tanto, mejorable casi
siempre) lo que denominamos coste marginal de producción (esto es una deri-
vada matemática).

• Los de marketing, que reagrupan el estudio de la demanda y de los medios


que permiten incrementarla. Se basan fundamentalmente en el análisis
econométrico de la demanda de los productos que hace la empresa y en el
análisis de la actuación de la competencia. Ambos estudios permiten defi-
nir lo que denominamos políticas de precios, de diversificación, publicitarias
y, en general, la política de desarrollo de la empresa.

• El de la selección de inversiones que, en el caso más


sencillo, trata de determinar si una inversión es ren-
table o no por medio de la comparación entre un
coste inmediato –el de compra, instalación y puesta
en marcha del equipo productivo– y los ingresos fu-
turos derivados de este coste. En realidad, los ingre-
sos no son seguros ni en las cuantías ni en los
plazos, sino que se encuentran sujetos a alteraciones
muchas veces difíciles de prever. Debido a que cada
vez hay más incertidumbre en los negocios, es nece-
sario utilizar procedimientos estadísticos cada vez
más sofisticados.

• Sin embargo, la selección de inversiones ya no es la Fotografía aérea de un nudo de autopistas

selección de una sola inversión, sino la elección entre un conjunto de al-


ternativas diferentes, cada una con sus peculiaridades e incertidumbres, y
esto exige la aplicación de técnicas matemáticas de dificultad creciente.

• Los problemas derivados de la investigación de la estrategia financiera de


la empresa, que trata cómo se debe determinar la financiación más adecua-
da de las inversiones. Actualmente, la gestión financiera y, en particular, la
gestión de tesorería deben utilizar instrumentos financieros bastante com-
plejos, que requieren (y en el futuro el proceso se irá ampliando) el cono-
cimiento de matemáticas y estadística a un nivel insospechado hace sólo
unos diez o quince años.

• Los problemas relacionados con la interacción empresa-medio ambiente.

• Los problemas que implica encontrar formas óptimas de distribución de


beneficios entre los participantes de la creación de riqueza en la empresa.

Después de lo que acabamos de exponer, esperamos que no dudaréis de la ne-


cesidad de las matemáticas para la actuación práctica y teórica en el campo de
la economía, la empresa y las finanzas. Pero también es necesario evitar los ex-
cesos; no es necesario caer en la borrachera matemática, que es muy dulce,
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pero de la que es difícil salir. Así, por ejemplo, uno de los mayores economistas
matemáticos que han existido, el premio Nobel M. Allais, nos recuerda que:

“Algunos trabajos, una vez analizados, muestran que no contienen más que matemáticas y
conceden más importancia a la expresión matemática que al contenido económico. En este
caso, las matemáticas dejan de ser un instrumento para resolver los problemas económicos
y se convierten en un fin en sí mismas.”

Es decir, es necesario razonar en un entorno de un mundo real porque, si no


es así, se corre el peligro de llegar a conclusiones inútiles para quien necesita
moverse en el mundo real. De este modo, cada ecuación y cada función que
utilizamos representará un fenómeno o un conjunto de encadenamientos o
conexiones causa-efecto; las variables deben ser todas aquellas que influyan
significativamente sobre el fenómeno, representado por la variable económica
principal o variable dependiente; los coeficientes de las ecuaciones deben me- M. Allais

dir la intensidad en la que operan las variables.

La tarea que tiene delante quien quiere matematizar un fenómeno económi-


co, empresarial o financiero, no es nada fácil y muchas veces fracasa, y el hom-
bre, que no sabe matemáticas pero sabe lo que quiere, se encuentra
decepcionado y, en lugar de rechazar el modelizador, menosprecia las mate-
máticas. Lo que suele pasar es lo que, en un delicioso pasaje, dijo un drama-
turgo alemán, que murió hace pocos años, Brecht:

“Se preocupan tanto por la forma que pierden de vista la materia. En cierta ocasión, trabajé B. Gracián (El Criticón)
con un jardinero que me dio unas tijeras de podar y me dijo que podase un laurel. El árbol
estaba en un tiesto y se alquilaba para ciertas festividades, por lo que debía tener forma de “Fáciles son de entender esos
bola. Enseguida, comencé a cortar los rebrotes salvajes, pero, por más que me esforzaba en brillantes caracteres, por más
que los llamen dificultosos
darle forma de bola, no lo conseguía. Unas veces me excedía podando por un lado; otras, por
enigmas. La dificultad la hallo
el lado contrario. Cuando por fin se convirtió en una bola, la bola resultó ser muy pequeña, yo en leer y entender lo que
y el jardinero dijo decepcionado: «Muy bien, ésta es la bola, pero ¿dónde está el laurel?»” está de las tejas abajo.”
Brecht (1993). Historias del señor Keuner (pág. 43). Valencia: Edicions 3 y 4.

Asimismo, permitidnos que recordemos aquí una broma del gran economista
norteamericano Galbraith referente al notable premio Nobel de Economía
Samuelson: “Éste es el mito. Pero el profesor Samuelson es un hombre tan sen-
sible como distinguido; por consiguiente, como otros economistas, vuelve a la
realidad al salir del aula”.

Por lo tanto, cuando las cosas no se saben hacer, hay claridad matemática,
pero ceguera económica, y es que resulta más fácil generalizar funciones ma-
temáticas, que ya resulta difícil, que generalizar correctamente ideas económi-
cas. Uno de los economistas que más éxito tuvo en este asunto fue el inglés
Marshall, profesor del gran Keynes, que dijo de él que quería entrar en el gran
taller del mundo y percibir todas sus voces, pero al mismo tiempo quería verlo
todo con los ojos de un angel muy inteligente, mirando desde mucha altura.

Marshall evitó así algo que pasa hoy en día entre ciertos colectivos de econo-
mistas: dejar de pensar económicamente utilizando terminología y conceptos
pobres en contenido económico y ricos en razonamientos matemáticos que
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conducen a modelos que califican de económicos, pero que –en realidad– no


son otra cosa que vacaciones del espíritu.

Lo peor de las cuantificaciones mal hechas es que pueden influir durante un


tiempo sobre la realidad (y digo un tiempo porque los científicos pueden ser
tozudos, pero las realidades lo son mucho más y durante más tiempo), y esto
lleva a pérdidas para la empresa y la sociedad, si los modelos equivocados ope-
ran a un nivel más amplio. Para terminar esta exposición, me gustaría recordar
un hecho que describe un periodista económico norteamericano, Scharff, en
Una gran potencia mundial: The Wall Street Journal:

Portada del Wall Street Journal.


“Feemster...

... creó un diagrama (estadístico) que medía el nivel de ocupación industrial en cada uno
de los cuarenta y ocho estados de Estados Unidos. Ponía un mapa de la distribución del
Journal al lado del diagrama y podía demostrar que el público que leía el periódico era
más o menos proporcional a la base industrial de cada estado. Este uso de la estadística
demostraba una gran inventiva, pero al final, tantos anunciantes llegaron a creerse sus
argumentos, que acabaron siendo ciertos.”

Scharff (1987). Una gran potencia mundial: The Wall Street Journal (pág. 110).
Barcelona: Planeta.