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Evaluación 01

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

¿Qué modelo predice los tipos de cambio comparando las ofertas monetarias
de las divisas y relacionando los conceptos demás monetaria e inflación?
Seleccione una:
a. Modelos econométricos.
Los modelos econométricos son aquellos que parten de la base de comparar las
ofertas monetarias de las divisas. Aquella que muestre exceso sufrirá depreciación.
Relaciona los conceptos de masa monetaria e inflación.

b. Análisis fundamental.

c. Sistemas técnicos.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Modelos econométricos.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Si sabemos qué el tipo de cambio €/$ = 1,12 y el tipo de cambio $/₤ = 0,84;
entonces:
Seleccione una:
a. El tipo de cambio €/₤= 0,94.
El tipo de cambio El tipo de cambio €/₤ = 1,12*0,84 = 0,94

b. El tipo de cambio €/₤= 0,75.

c. El tipo de cambio €/₤= 1,3.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El tipo de cambio €/₤= 0,94.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

El tipo de cambio que se obtiene ponderando los tipos bilaterales por la


importancia relativa de los distintos países en el comercio es el llamado:
Seleccione una:
a. Tipo de cambio efectivo.
b. Tipo de cambio efectivo real.
c. Tipo de cambio efectivo nominal.
El tipo de cambio efectivo nominal se define como “aquel que se obtiene ponderando
los tipos bilaterales por la importancia relativa de los distintos países en el comercio
con la nación de que se trate.”
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tipo de cambio efectivo nominal.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
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Enunciado de la pregunta

¿Qué teoría enuncia que la rentabilidad que obtenga un inversor


internacional en un país debe igualarse en el largo plazo a la que obtenga en
otros países?
Seleccione una:
a. La teoría de paridad de los tipos de interés
b. La teoría de Fisher abierta
La teoría de paridad de los tipos de interés, establece que estas son iguales. Sin
embargo la teoría de Fisher abierta dice que la rentabilidad que obtenga un inversor
internacional en un país debe igualarse en el largo plazo a la que obtenga en otros
países. A largo plazo, deberá ocurrir que el país que ofrezca un menor tipo de interés
nominal elevará el valor de su moneda para proporcionar al inversor un beneficio que
le compense de ese menor tipo de interés. Lo contrario sucederá en el país con mayor
tipo de interés nominal, que verá disminuir el valor de su moneda, con lo que se
igualará la rentabilidad total del inversor entre estos dos países.

c. La teoría de Fisher cerrada.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La teoría de Fisher abierta

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

El “Big Mac Index” es un ejemplo de la teoría de:


Seleccione una:
a. Teoría de las expectativas.
b. Paridad del poder adquisitivo.
Una simplificación de la teoría de la paridad del poder adquisitivo es la desarrollada
por la publicación británica The Economist, que desde 1986 viene calculando el “Big
Mac Index”. Consiste en comparar lo que cuesta una hamburguesa Big Mac en todos
los países donde se elabora para, poder comparar el coste de vida en cada país y
saber si sus monedas están sobrevaloradas o infravaloradas.

c. Paridad de los tipos de interés.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paridad del poder adquisitivo.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

A corto plazo, el factor que más influye en la evolución del tipo de cambio es:
Seleccione una:
a. Los desequilibrios económicos.
b. Decisiones de las autoridades monetarias.
c. La paridad de intereses.
En el corto plazo, el factor más determinante es la paridad de intereses. El tipo de
cambio suele compensar a muy corto plazo los diferenciales de tipos de interés de los
instrumentos financieros de-nominados en las distintas monedas, siempre que sean
homogéneos y perfectamente sustituibles.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: La paridad de intereses.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
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Enunciado de la pregunta

El tipo de cambio indirecto es también llamado:


Seleccione una:
a. Sistema Británico
El tipo de cambio indirecto llamado también sistema de cotización en volumen o
sistema británico. Consiste en establecer el valor de la moneda nacional en unidades
de moneda extranjera (cantidad de moneda extranjera necesaria para adquirir una
unidad de moneda local).

b. Forward.

c. Convención europea.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sistema Británico

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Para que se cumpla la teoría de paridad de los tipos de interés, debe haber
ausencia de riesgo.
Seleccione una:
a. Falso.
b. Verdadero.
La teoría de paridad de los tipos de interés compara rentabilidades de un mismo activo
financiero en distintos países y establece que deben ser iguales. Esta equivalencia se
cumplirá en ausencia de riesgo. Para eliminar el riesgo será necesario comprar o
vender la divisa a plazo para asegurar un determinado tipo de cambio a la hora de
recuperar el interés obtenido por la inversión.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero.

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Según la noticia propuesta:

la paridad de la libra con el euro es un hecho imposible


Seleccione una:
a. Verdadero.
b. Falso.
El artículo enuncia “pero si se agudiza una contracción económica o asistimos a una
paralización política, la paridad con el dólar es más que posible".
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta
Según el vídeo propuesto:

el tipo de cambio de flotación controlada:


Seleccione una:
a. El banco central puede aumentar la oferta monetaria.
b. Todas son verdaderas.
El tipo de cambio de flotación controlada es un tipo de cambio mixto porque fluctúa
dentro de unos límites y el banco central puede intervenir.

c. Es un tipo de cambio mixto.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Evaluación 02

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Un especulador obtiene sus ganancias dependiendo de la variación del tipo


de cambio en el espacio, pero en el mismo momento del tiempo.
Seleccione una:
a. Falso.
Un especulador obtiene sus ganancias dependiendo de las variaciones del tipo de
cambio en el tiempo. Un arbitrajista obtiene sus ganancias dependiendo de la variación
del tipo de cambio en el espacio pero en el mismo momento del tiempo.

b. Verdadero.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de las siguientes son características propias del Mercado de


Divisas?
Seleccione una:
a. Mercado OTC, mercado interbancario y centralizado.
b. Mercado OTC, centralizado, volátil y con riesgo de contrapartida.
c. Mercado OTC, sin horario definido y con el tipo de cambio establecido
libremente por el cruce entre oferta y demanda.
El mercado de divisas es un mercado descentralizado (no existe un único lugar de
encuentro), OTC, volátil, con riesgo de contrapartida, sin horario definido, con el tipo
de cambio establecido libremente por el cruce entre oferta y demanda e interbancario.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mercado OTC, sin horario definido y con el tipo de
cambio establecido libremente por el cruce entre oferta y demanda.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
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Enunciado de la pregunta

Una posición corta significa:


Seleccione una:
a. Compras > Ventas.
b. Compras < Ventas.
En una posición corta las ventas siempre son mayores que las compras, por otro lado,
en una posición larga, las compras serán mayores que las ventas y la inversión será
mayor que la financiación.

c. Inversión > Financiación.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Compras < Ventas.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

El Mercado FOREX tiene su principal lugar de operaciones en Nueva york.


Seleccione una:
a. Falso.
El mercado FOREX no tiene un recinto de negociaciones, sus transacciones no se
realizan en una ubicación centralizada. Se opera directamente a través de bancos,
dealers, market makers, internet, plataformas de inversión, terminales informáticas y
televisión.

b. Verdadero.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Falso.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los mercados FOREX?


Seleccione una:
a. No tiene comisiones en concepto de servicios.
b. Es un mercado muy líquido.
c. Menos riesgo gracias a la cámara de compensación.
Los mercados FOREX no tienen cámaras de compensación.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Menos riesgo gracias a la cámara de compensación.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

La gran mayoría de operaciones realizadas en el Mercado FOREX se


realizan con fines especulativos.
Seleccione una:
a. Falso.
b. Verdadero.
Más del 80% de las operaciones se realizan con fines especulativos.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Una operación que comienza a los dos días hábiles siguientes a la


contratación se llama:
Seleccione una:
a. OVERNIGHT.
b. TOMORROW/NEXT.
c. SPOT/NEXT.
El SPOT/NEXT es una operación que comienza a los dos días hábiles siguientes a la
contratación y acaba al tercero.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: SPOT/NEXT.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Para invertir en el Mercado de Divisas es necesario hacerlo través de un


bróker o un banco comercial.
Seleccione una:
a. Falso.
Hoy gracias a los “dealers on line” un inversor puede invertir desde su pantalla en el
mercado de divisas en tiempo real.

b. Verdadero.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso.

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Según la noticia propuesta,

en el mercado FOREX se pueden obtener beneficios cuando:


Seleccione una:
a. El precio sube.
b. El precio baja.
c. Ambas son correctas.
Se pueden obtener beneficios tanto si el precio sube (con una posición larga) como si
el precio baja (posición corta).
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ambas son correctas.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Según el vídeo propuesto,

los mercados OTC conllevan operaciones más arriesgadas que los mercados
tradicionales.
Seleccione una:
a. Verdadero.
Son operaciones más arriesgadas ya que se realizan sin cámara de compensación.
Son operaciones no regulados y por lo tanto, menos transparentes.

b. Falso.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero.

Evaluación 03

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta
Si un banco acuerda con una empresa comprarle una divisa dentro de un
plazo, a un tipo de cambio determinado. ¿A qué riesgos se enfrenta el
banco?
Seleccione una:
a. A ambos riesgos.
Se enfrentará, tanto a la fluctuación del tipo de cambio como a la fluctuación en los
puntos SWAP (riesgo de variación de los tipos de interés).

b. Riesgo de tipo de interés.

c. Riesgo de tipo de cambio.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: A ambos riesgos.

Pregunta 2
Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Si la tasa de interés interbancario a 6 meses de la libra y del dólar son 3% y


1% respectivamente, el tipo de cambio spot dólar/libra es de 1,62 dólares por
libra y el tipo de cambio a plazo a seis meses es 1,604, ¿cuál es el tipo de
interés implícito?
Seleccione una:
a. 1,60%
b. -1,60%
c. -1,975%
d. 1,975%
ri = [(1,604 – 1,62) / 1,62] x 360/180 = - 1,975%
Retroalimentación

La respuesta correcta es: -1,975%

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Si el tipo de cambio forward EUR/GBP (libras por euro) es superior al tipo


spot, podríamos afirmar que:
Seleccione una:
a. Los tipos de interés en EUR son superiores a los de GBP.
b. Los tipos de interés en EUR son inferiores a los de GBP.
Si el precio forward es superior, los tipos de interés de GBP serán superiores a los del
EUR.

c. No podemos afirmar nada en relación a los tipos de interés de ambas


divisas.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los tipos de interés en EUR son inferiores a los de
GBP.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

En el mismo caso de la pregunta anterior, podemos afirmar que:


Seleccione una:
a. No tengo suficiente información.
b. El euro cotiza con prima.
c. El euro cotiza con descuento.
El euro cotiza con descuento, pues necesito menos euros hoy para comprar una libra
que los que me harían falta para comprarla a futuro.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El euro cotiza con descuento.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Si los puntos swap son positivos:


Seleccione una:
a. El precio forward será superior al spot.
Forward = Spot +/- Puntos Swap

b. No tengo suficiente información para responder.


c. El precio forward será inferior al spot.

d. Los puntos swap siempre han de ser negativos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El precio forward será superior al spot.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Si el precio forward que cotiza en mercado es superior al precio forward


teórico:
Seleccione una:
a. Vendería el forward y compraría el spot.
Podría realizar esta operación de arbitraje hasta que el forward llegase al precio de
equilibrio dado por la paridad de los tipos de interés.

b. Esta circunstancia no puede darse.


c. Sólo operando en el precio spot se eliminaría la posibilidad de arbitraje.

d. Vendería el spot y compraría el forward.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vendería el forward y compraría el spot.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Un seguro de cambio
Seleccione una:
a. Reduce o elimina el riesgo de cambio.
El seguro de cambio es un contrato que reduce o elimina el riesgo de cambio, no exige
un desembolso en el momento inicial y es de fácil acceso.

b. Es una operación de difícil acceso.

c. Exige desembolso en el momento inicial.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reduce o elimina el riesgo de cambio.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
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Enunciado de la pregunta

El tipo de cambio forward es el tipo spot capitalizado por el cociente de los


tipos de interés de ambas divisas.
Seleccione una:
a. Verdadero.
El tipo de cambio forward se calcula según la siguiente fórmula:

b. Falso.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero.

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Según la noticia propuesta,

el banco central chino y La Reserva Federal se han enfrentado a críticas por


la preocupación de realizar contratos de swaps con algunos países.
Seleccione una:
a. Falso.
b. Verdadero.
Según la noticia, voces dentro de EE.UU. y China han expresado su preocupación por
el nivel de riesgo, que sus respectivos bancos centrales, están asumiendo con la
ampliación de líneas de Swaps a ciertas naciones. La Reserva se enfrentó a críticas
internas por “rescatar” los bancos europeos durante la crisis financiera. Y el banco
central chino fue objeto de reprimenda pública por la firma de un acuerdo de canje con
Rusia poco antes de la caída que el precio del rublo sufrió a finales de 2014.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Según el vídeo propuesto,

el único beneficio de un swap es que sirve como cobertura y reduce la


exposición al riesgo cambiario
Seleccione una:
a. Verdadero.
b. Falso.
también sirve para obtener una deuda más barata mediante un préstamo al interés más
bajo posible.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso.

Evaluación Final 01
Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Calcule el precio forward del EUR/USD a 12 meses contando con los


siguientes datos de mercado:
Cruce Spot EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:
a. 1.4289
b. 1.4043
c. 1.3815
El resultado se calcula según la siguiente formula:

d. 1.3985
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1.3815

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Si la tasa de interés interbancario a 3 meses del euro y del dólar son 1,5% y
0,5% respectivamente y el tipo de cambio spot dólar/euro es de 1,385
dólares por euro. El tipo de cambio a plazo a seis meses será:
Seleccione una:
a. 1,2975
b. 1,3815
FWD = 1.385 x [ 1 + (0,5% - 1,5%) x 90 / 360 ] = 1,3815

c. 1,3765

d. La información de que dispongo es insuficiente para responder a la


pregunta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1,3815

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

El mercado de divisas
Seleccione una:
a. Son correctas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora riesgo de
contrapartida.
El mercado de divisas tiene riesgo de precio (libre fluctuación de los tipos de cambio) y
de contrapartida (no existe cámara de compensación como en el mercado de
derivados).

b. Incorpora riesgo de contrapartida.


c. Son falsas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora riesgo de contrapartida.

d. Incorpora riesgo de precio.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correctas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora


riesgo de contrapartida.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

El arbitraje en los mercados de divisas


Seleccione una:
a. Puede existir pero tenderá a reducirse por la labor de los arbitrajistas.
En la medida que los arbitrajistas actúen, las discrepancias tenderán a desaparecer.

b. Siempre existirá al ser un mercado OTC.

c. No es posible, al ser un mercado eficiente.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puede existir pero tenderá a reducirse por la labor de
los arbitrajistas.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

El tipo de cambio forward


Seleccione una:
a. Es el tipo spot capitalizado por el cociente de los tipos de interés de
ambas divisas.
b. Deriva de la Teoría de la Paridad de los tipos de interés.
c. Todas son correctas.

d. Es el que hace indiferente tomar la posición hoy con el cambio spot o en


futuro con el tipo de cambio forward.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Calcule el precio forward del EUR/USD a 3 meses contando con los


siguientes datos de mercado:
Cruce Spot EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:
a. 1.3815
b. 1.3654
c. 1.4231
d. 1.4003
El resultado se calcula según la siguiente formula:
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1.4003

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Como características del seguro de cambio podemos destacar:


Seleccione una:
a. Todas son correctas.
Sus condiciones básicas (precio, plazo, importe…) no están estandarizadas y liquida
por diferencias.

b. Flexibilidad en importes contratados.


c. Flexibilidad en plazos.

d. Liquidación por diferencias.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta


Seleccione una:
a. La cotización fijada para los billetes puede ser superior o inferior a la
expresada para los saldos de cuentas corrientes en divisas.
b. La cotización fijada para los billetes siempre es superior a la expresada
para los saldos de cuentas corrientes en divisas.
c. La cotización fijada para los billetes siempre es inferior a la expresada
para los saldos de cuentas corrientes en divisas.
La cotización fijada para los billetes será inferior, debido a los gastos de manipulación,
transporte, almacenaje y seguridad.

d. La cotización fijada para los billetes siempre es igual a la expresada para


los saldos de cuentas corrientes en divisas.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: La cotización fijada para los billetes siempre es inferior
a la expresada para los saldos de cuentas corrientes en divisas.
Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Calcule el tipo de interés implícito a 12 meses según las siguientes


condiciones en un mercado:
Cruce Sport EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:
a. -1,43%
b. -1.67%
El resultado se calcula según la siguiente formula:

c. 1.43%

d. 1.67%
Retroalimentación

La respuesta correcta es: -1.67%

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Si el tipo de cambio USD/CAD es 0.96 y el tipo de cambio USD/SEK es 6.35,


¿cuál será el tipo de cambio CAD/SEK?
Seleccione una:
a. 5,390
b. 0,151
c. 6,615
1 USD = 0.96 CAD = 6.35 SEK ; 1 CAD = 6.35 / 0.96 = 6.615

d. Ninguna de las anteriores


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6,615

Evaluación Final 02

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Calcule el precio forward del EUR/USD a 12 meses contando con los


siguientes datos de mercado:
Cruce Spot EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:
a. 1.4289
b. 1.3985
c. 1.4043
d. 1.3815
El resultado se calcula según la siguiente formula:
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1.3815

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta


Seleccione una:
a. La cotización fijada para los billetes puede ser superior o inferior a la
expresada para los saldos de cuentas corrientes en divisas.
b. La cotización fijada para los billetes siempre es igual a la expresada para
los saldos de cuentas corrientes en divisas.
c. La cotización fijada para los billetes siempre es inferior a la expresada
para los saldos de cuentas corrientes en divisas.
La cotización fijada para los billetes será inferior, debido a los gastos de manipulación,
transporte, almacenaje y seguridad.

d. La cotización fijada para los billetes siempre es superior a la expresada


para los saldos de cuentas corrientes en divisas.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: La cotización fijada para los billetes siempre es inferior
a la expresada para los saldos de cuentas corrientes en divisas.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

El arbitraje en los mercados de divisas


Seleccione una:
a. No es posible, al ser un mercado eficiente.
b. Siempre existirá al ser un mercado OTC.
c. Puede existir pero tenderá a reducirse por la labor de los arbitrajistas.
En la medida que los arbitrajistas actúen, las discrepancias tenderán a desaparecer.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puede existir pero tenderá a reducirse por la labor de
los arbitrajistas.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Calcule el precio forward del EUR/USD a 3 meses contando con los


siguientes datos de mercado:
Cruce Spot EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:
a. 1.3654
b. 1.4003
El resultado se calcula según la siguiente formula:

c. 1.4231

d. 1.3815
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1.4003


Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

El mercado de divisas
Seleccione una:
a. Son correctas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora riesgo de
contrapartida.
El mercado de divisas tiene riesgo de precio (libre fluctuación de los tipos de cambio) y
de contrapartida (no existe cámara de compensación como en el mercado de
derivados).

b. Incorpora riesgo de precio.


c. Son falsas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora riesgo de contrapartida.

d. Incorpora riesgo de contrapartida.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correctas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora


riesgo de contrapartida.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Si el tipo de cambio USD/CAD es 0.96 y el tipo de cambio USD/SEK es 6.35,


¿cuál será el tipo de cambio CAD/SEK?
Seleccione una:
a. 5,390
b. 6,615
1 USD = 0.96 CAD = 6.35 SEK ; 1 CAD = 6.35 / 0.96 = 6.615

c. Ninguna de las anteriores

d. 0,151
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6,615

Pregunta 7
Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

El tipo de cambio forward


Seleccione una:
a. Es el tipo spot capitalizado por el cociente de los tipos de interés de
ambas divisas.
b. Deriva de la Teoría de la Paridad de los tipos de interés.
c. Es el que hace indiferente tomar la posición hoy con el cambio spot o en
futuro con el tipo de cambio forward.

d. Todas son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
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Enunciado de la pregunta

Como características del seguro de cambio podemos destacar:


Seleccione una:
a. Flexibilidad en plazos.
b. Liquidación por diferencias.
c. Todas son correctas.
Sus condiciones básicas (precio, plazo, importe…) no están estandarizadas y liquida
por diferencias.

d. Flexibilidad en importes contratados.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Si la tasa de interés interbancario a 3 meses del euro y del dólar son 1,5% y
0,5% respectivamente y el tipo de cambio spot dólar/euro es de 1,385
dólares por euro. El tipo de cambio a plazo a seis meses será:
Seleccione una:
a. 1,3765
b. 1,2975
c. 1,3815
FWD = 1.385 x [ 1 + (0,5% - 1,5%) x 90 / 360 ] = 1,3815
d. La información de que dispongo es insuficiente para responder a la
pregunta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1,3815

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Calcule el tipo de interés implícito a 12 meses según las siguientes


condiciones en un mercado:
Cruce Sport EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:
a. 1.67%
b. -1,43%
c. 1.43%
d. -1.67%
El resultado se calcula según la siguiente formula:
Retroalimentación

La respuesta correcta es: -1.67%

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