Ecuaciones Diferenciales y Sus Aplicaciones - M.

ECUACIONES
DIFERENCIALES
Y Sus Aplicaciones
M. Braun
TRADUCTOR:
Dr. Ignacio Barradas Bribiesca
REVISORES EDITORIALES:
Ing. Francisco Paniagua Bocanegra
Dr. Miguel De Guzmán
Grupo E ditorial Iberoamérica

Versión en español de la obra Differential Equations and Their A pplications
por Martín Braun
Edición original en inglés publicada por Springer-Verlag N ew York, Inc.
C opyright © 1983, en Estados U nidos de Am érica.
ISBN 0-387-90806-4
D .R . © 1990 por Grupo Editorial Iberoamérica, S .A . de C .V . y / o

W adsworth Intem ational/Iberoam érica, Belmont, California 94002.
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, archivada o
transmitida en forma alguna o m ediante algún sistem a, ya sea electrónico,
mecánico, de fotorreproducción, de alm acenam iento en mem oria o cualquier otro,
sin el previo y expreso permiso por escrito de Grupo Editorial Iberoamérica y / o
W adsworth International/Iberoam érica, división de W adsw orth Inc.
ISBN 968-7270-58-6
Impreso en M éxico
Editor: N icolás Grepe P.

Productor: Enrique Fradera T.
Cubierta: Kooji N ishi, Ernesto N akam ura
Grupo Editorial Iberoamérica, S .A . de C .V .

Río Ganges N o . 64, C ol. C uauhtém oc, 06500 M éxico, D .F.
A pdo. 5-192, Tels. 511 25 17, 208 77 41, FAX 514 70 24
Reg. CNIEM 1382
Prólogo
A la Primera Edición
Este libro presenta una combinación de la teoría de las ecuaciones diferenciales y de

sus interesantes aplicaciones en los problemas del “ mundo real” . Primero, y sobre todo,
es un estudio riguroso de las ecuaciones diferenciales ordinarias y puede ser comprendi
do com pletam ente por quien haya llevado un curso completo de un año en Cálculo.
Además de las aplicaciones tradicionales, el texto incluye muchos problemas fascinan
tes de la “ vida real” . Estas aplicaciones son totalmente autosuficientes. Primero se plan
tea claramente el problema, y se formulan una o más ecuaciones difrenciales como mode
lo. Se encuentra la solución, y se com paran los resultados con los datos reales. En el
texto se abarcan las siguientes aplicaciones:
1. En la Sección 1.3 se prueba que el hermoso cuadro “ Los discípulos de Em aús” ,
com prado por la Sociedad Rem brandt de Bélgica en 170000 dólares es una m oder
na falsificación.
2. En la Sección 1.5 se deducen ecuaciones diferenciales que rigen el crecimiento pobla-
cional de varias especies, y se com paran los resultados provenientes de los mode
los, con los valores conocidos de las poblaciones.
3. En la Sección 1.6 se deducen ecuaciones diferenciales que gobiernan la tasa de varia
ción según la cual los agricultores adoptan innovaciones. Sorprendentem ente, las
mismas ecuaciones diferenciales rigen la tasa de cambio o rapidez con la cual se
adoptan innovaciones tecnológicas en industrias tan diversas como la del carbón,
la el hierro y del acero, la de la cerveza y la del transporte por ferrocarril.
4. En la Sección 1.7 se trata de determ inar si recipientes herméticamente sellados y
llenos con material concentrado de desecho radiactivo, se dañan al sufrir un cho
que con el fondo del m ar.E n esta sección sedescriben'tam bién algunas alternativas
v ii
viii PRÓLOGO
para obtener inform ación sobre las soluciones de una ecuación que no se puede
resolver explícitamente.
5. En la Sección 2.7 se deduce un modelo muy sencillo del sistema regulador de la
glucosa en la sangre, y se obtiene un criterio suficientemente confiable para el diag
nóstico de diabetes.
6. En la Sección 4.5 se describen dos aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a la
evolución de la carrera arm am entista y de la guerra. En la subsección 4.5.1 se dis
cute la teoría de L.F. Richardson y se ajusta su modelo a la carrera arm am entista
que precedió a la Prim era G uerra M undial. Esta parte transm ite tam bién al lector
una idea adecuada del concepto de estabilidad. En la Sección 4.5.2 se deducen dos
modelos lanchesterianos del com bate, y se ajusta uno de ellos con sorprendente
exactitud a la batalla de Iwo Jim a durante la Segunda G uerra M undial.
7. En la Sección 4.10 se m uestra por qué se increm entó notablem ente la proporción
de depredadores marinos (tiburones, m antarrayas, etc.) en las pesquerías en el puerto
de Fiume, Italia, durante los años correspondientes a la Prim era G uerra M undial.
La teoría que se desarrolla aquí tam bién tiene aplicación espectacular en la rocia-
. dura de insecticidas.
8. En la Sección 4.1 se deduce el “ principio de exclusión com petitiva” , el cual afirm a
esencialmente que dos espacios no pueden cubrir sus necesidades vitales de idénti
ca m anera.
9. En la Sección 4.12 se estudia el sistema de ecuaciones diferenciales que gobierna
la diseminación de una epidemia en una población. Este modelo permite probar
el famoso “ teorem a del um bral en epidem iología” , el cual asegura que una epide
mia ocurrirá solam ente si el núm ero de personas susceptibles a la enferm edad en
cuestión excede un cierto valor. Se com paran tam bién las predicciones del modelo
con valores reales de una epidem ia en Bombay.
10. En la Sección 4.13 se obtiene un modelo para la diseminación de la gonorrea y se
prueba que uno de dos casos es posible: la enferm edad desaparece o bien el núm e
ro de personas que padece el mal se aproxim a a un valor fijo.
Este texto se distingue tam bién por las siguientes características im portantes:
1. En la Sección 1.10 se da una dem ostración com pleta del teorem a de existencia y
unicidad para la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden, la dem os
tración está basada en el m étodo de iteración de Picard y puede ser com prendida
por quien haya llevado un curso com pleto de un año en Cálculo.
2. En la Sección 1.11 se m uestra cóm o resolver ecuaciones por iteración. Este m ate
rial tiene la ventaja adicional de reforzar la com prensión de la dem ostración del
teorem a de existencia y unicidad.
3. Se dan program as en F ortran y A PL para cada uno de los ejemplos numéricos del
texto. Los problem as numéricos se encuentran en las secciones 1.13 a 1.17, los cua
les tratan de la aproxim ación num érica para soluciones de ecuaciones diferencia
les: en la Sección 1.11 se trata la resolución de las ecuaciones x - f ( x ) y g(*) =
0, y en la Sección 2.8 se indica cóm o obtener una solución de una ecuación diferen
cial en series de potencias, aun cuando no es posible resolver explícitamente la for
m ula de recurrencia para determ inar los coeficientes.
4. En el Apéndice C, se presenta una introducción integral del lenguaje de program a
ción A PL . M ediante este apéndice se ha enseñado A PL a estudiantes en sólo dos
lecciones.
Prólogo ix
5. M odestia aparte, la Sección 2.12 contiene un tratam iento sobresaliente y único de

la función delta de Dirac. Estoy orgulloso de esta sección porque elimina todas las
ambigüedades inherentes a la exposición tradicional del tema.
6. Toda el álgebra lineal necesaria para el estudio de sistemas de ecuaciones se presen
ta en las Secciones 3.1 a 3.7. Una ventaja del enfoque em pleado aquí es que el lec
tor adquiere una idea clara de conceptos muy im portantes, pero extremadamente
abstractos, como son: independencia lineal, generadores y dimensión. De hecho,
muchos estudiantes de álgebra lineal se inscriben en nuestro curso de ecuaciones
diferenciales para entender m ejor lo que se expone en el suyo.
Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones puede utilizarse en un curso de ecua

ciones diferenciales ordinarias de uno o dos semestres. Está dirigido a estudiantes que
hayan cursado dos semestres de Cálculo. Tradicionalmente los autores de un texto señalan
una “ secuencia sugerida” para el uso de su material. En nuestro caso no se da ninguna
sugerencia, ya que hay una gran variedad de secuencias o planes. Únicamente baste men
cionar que este libro puede servir para una gran variedad de cursos de ecuaciones dife
renciales ordinarias.
Agradezco de manera especial la ayuda de las siguientes personas en la preparación
del manuscrito: Douglas Reber, quien escribió los program as en Fortran; Eleanor Addi-
son, quien dibujó las ilustraciones y Kate MacDougall, Sandra Spinacci y Miriam Green,
quienes m ecanografiaron partes del m anuscrito.
Estoy muy agradecido con W alter Kaufm ann-Bühler, el supervisor editorial gene
ral del departam ento de m atem áticas de Springer-Verlag, y con Elizabeth Kaplan, la
supervisora editorial de producción, por su amplia ayuda y am abilidad durante la ela
boración del original del libro. Es un placer trabajar con profesionales como ellos.
Por últim o, agradezco de m anera especial a Joseph P. LaSalle por el apoyo y la
ayuda que me brindó. Gracias nuevamente, Joe.
M A R T I N BRAUN
Nueva York
Julio de 1976
C ontenido
Prólogo ............................................................................................................... vii
1 E c u a c i o n e s d if e r e n c ia l e s d e p r im e r
ORDEN.............................................................. 1
1.1 Introducción ........................................................................................................ 1
1.2 Ecuaciones diferenciales de primer orden .................................................. 2
1.3 La falsificación de obras de arte por Van Meegeren ............................. 11
1.4 Ecuaciones separables ...................................................................................... 19
1.5 Modelos poblacionales .................................................................................... 26
1.6 Diseminación de innovaciones tecnológicas .............................................. 39
1.7 Un problem a de alm acenam iento de desperdicios atómicos ................ 45
1.8 Dinámica del desarrollo de tumores, problemas de mezclado
y trayectorias ortogonales ......................................................................... 51
1.9 Ecuaciones diferenciales exactas y ecuaciones diferenciales que no
es posible re s o lv e r........................................................................................ 57
1.10 Teorem a de existencia y unicidad; iteraciones de Picard ...................... 67
1.11 Cálculo de las raíces de las ecuaciones por iteraciones ......................... 80
1.12 Ecuaciones en diferencias y cálculo de los intereses en préstamos
para estudiantes .......................................................................................... 90
xi
XÜ CONTENIDO
1.13 Aproximaciones numéricas; método de Euler ........................................ 94
1.14 Método de los tres términos de la serie de Taylor ................................ 105
1.15 Método de Euler modificado ...................................................................... 107
1.16 Método de R u n g e -K u tta ................................................................................. 110
1.17 Qué hacer en la práctica ............................................................................... 113
2 E c u a c i o n e s d if e r e n c ia l e s l in e a l e s
DE SEGUNDO ORDEN ................................... 123
2.1 Propiedades algebraicas de las so lu c io n e s................................................. 123
2.2 Ecuaciones lineales con coeficientes constantes ...................................... 134
2.3 La ecuación no hom ogénea .......................................................................... 147
2.4 M étodo de variación de parám etros ......................................................... 149
2.5 El método de la conjetura sensata .............................................................. 153
2.6 Vibraciones mecánicas ................................................................................... 161
2.7 Un modelo para la detección de diabetes ................................................. 174
2.8 Soluciones en s e r ie s ......................... 181
2.9 Método de la transform ada de Laplace ................................................... 220
2.10 Algunas propiedades útiles de la transform ada de L a p la c e ................. 229
2.11 Ecuaciones diferenciales con térm ino no homogéneo discontinuo . . . 234
2.12 Función Delta de Dirac ................................................................................. 239
2.13 Integral de convolución ................................................................................. 247
2.14 M étodo de eliminación para sistemas ....................................................... 252
2.15 Ecuaciones de orden superior ...................................................................... 254
3 Sistem as de e c u a c io n e s d if e r e n c ia le s . . 201
3.1 Propiedades algebráicas de soluciones de sistemas lineales ................. 261
3.2 Espacios v e c to ria le s.......................................................................................... 270
3.3 Dimensión de un espacio vectorial .............................................................. 276
3.4 Aplicaciones del álgebra lineal a las ecuaciones diferenciales ............. 287
3.5 Teoría de los d e te rm in a n te s.......................................................................... 293
Contenido
3.6 Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales ....................................... 305

3.7 Transform aciones lineales ........................................................................... 316
3.8 M étodo de valores y vectores característicos para obtener
soluciones ....................................................................................................... 328
3.9 Raíces complejas ............................................................................................. 336
3.10 Raíces iguales ................................................................................................... 340
3.11 La m atriz fundam ental de soluciones; e Kt .............................................. 350
3.12 La ecuación no hom ogénea; variación de parám etros ........................ 355
3.13 Resolución de sistemas m ediante la transform ada de Laplace ......... 362
4 Te o r í a c u a l it a t iv a d e l a s e c u a c i o n e s
DIFERENCIALES ............................................... 367
4.1 Introducción ..................................................................................................... 367
4.2 Estabilidad de sistemas lin e a le s .................................................. 373
4.3 Estabilidad de las soluciones de equilibrio .............................................. 380
4.4 El plano fase ................................................................................................... 388
4.5 Teorías matem áticas de la g u e r r a ............................................................... 393
4.6 Propiedades cualitativas de las órbitas .................................................... 408
4.7 Retratos fase de sistemas lineales ......................................................... 412
4.8 C om portam iento de las soluciones para tiempos grandes; teorem a
de P oincaré-B endixson ............................................................................... 422
4.9 Introducción a la teoría de bifurcaciones ................................................ 431
4.10 Problem as presa-depredador, o porqué aum entó notablem ente
el número de tiburones capturados en el M editerráneo durante
la primera guerra m undial ....................................................................... 437
4.11 Principio de exclusión com petitiva en biología de poblaciones ... 444
4.12 Teorem a del um bral en epid em io lo g ía...................................................... 451
4.13 Modelo para la propagación de la gonorrea .......................................... 458
5 S e p a r a c i ó n d e v a r ia b l e s y s e r ie s d e
FOURIER .......................................................... 469
5.1 Problem as de valores a la frontera en dos puntos .............................. 469
5.2 Introducción a las ecuaciones diferenciales no ordinarias .................. 474
x iv CONTENIDO
5.3 La ecuación de calor; separación de variables ........................................ 476

5.4 Series de Fourier ............................................................................................. 480
5.5 Funciones pares e impares ............................................................................ 486
5.6 Regreso a la ecuación de calor .................................................................... 491
5.7 La ecuación de o n d a ....................................................................................... 496
5.8 La ecuacióin de L a p la c e ................................................................................. 501
A péndice a ...................................................... 507

Observaciones acerca de las funciones de varias variables ................. 507
A péndice b ........................................................ 509

Sucesiones y s e r ie s ............................................................................................ 509
Apéndice c ..................................................... 512

Introducción al lenguaje A P L ....................................................................... 512
Respuestas a los ejercicios de nümero

IMPAR .............................................................. 521
ÍNDICE .............................. 539
/I
Ecuaciones
diferenciales
de primer
orden
1 .1 In t r o d u c c i ó n
Este libro esun estudio de las ecuaciones diferenciales ysusaplicaciones. Una ecuación
diferencial es larelación que hay entre una función deltiempo y susderivadas. Las
siguientes ecuaciones son ejemplos de ecuaciones diferenciales
dy
— = 3y2sen (t+ y) (i)
y
d*y _ d 2y
_ = e y+t+ — (n)
dr dr
El orden de una ecuación diferencial es el mayor de los órdenes de las derivadas de la

función y que aparece en la ecuación. Así pues, (i) es una ecuación diferencial de pri
mer orden y (ii) es una ecuación diferencial de tercer orden. Por solución de una ecua
ción diferencial se entenderá una función y(i) que, junto con sus derivadas, satisface
la relación. Por ejemplo, la funcióm
>-(r) = 2 s e n r - ^ cos2r
es una solución de la ecuación diferencial de segundo orden
d 2y
— —+ y = cos2r
dt2
i
2 CAPÍTULO 1 • ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
ya que
d2
— ( 2 s e n /- |c o s 2 / ) + ( 2 s e n /- } c o s2 /)
= ( - 2sen/ + | eo s2 /) + 2sen/ - j eos2/ = eo s2/.
Las ecuaciones diferenciales aparecen de m anera natural en muchas áreas de las

ciencias y de las hum anidades. En este libro se presentan análisis serios sobre las aplica
ciones de las ecuaciones diferenciales a problemas tan diversos y fascinantes como la
detección de falsificaciones en artículos de arte, diagnóstico de diabetes, incremento
en el porcentaje de tiburones presentes en el Mar Mediterráneo durante la Primera Guerra
Mundial y diseminación de la gonorrea. El propósito es m ostrar cómo los investigado
res han resuelto o tratado de resolver problemas de la vida real usando ecuaciones dife
renciales. Al estudiar la utilidad de las ecuaciones diferenciales, se destacan también
sus limitaciones y docum entan algunos de sus fracasos.
1 .2 E c u a c i o n e s d if e r e n c ia l e s d e p r im e r o r d e n
Se iniciará estudiando ecuaciones diferenciales de primer orden suponiendo que la ecua
ción tiene la form a o puede ser llevada a
% -J M - O
El problem a es entonces el siguiente: dada f ( t , y) encontrar todas las funciones y(t) que
satisfacen la ecuación diferencial (1). Este problem a puede ser atacado de la siguiente
manera. Un principio fundam ental de las matem áticas es que la manera de resolver un
nuevo problem a es reducirlo, de alguna m anera, a un problem a que ya ha sido resuelto.
En la práctica se hace esto repetidas veces hasta llegar a un problem a que tiene las carac
terísticas de uno que ya se resolvió. D ado que por el m om ento el problem a es resolver
ecuaciones diferenciales, es recom endable hacer una lista de las ecuaciones diferencia
les que pueden resolverse. Si se parte de la suposición de que los antecedentes m atem á
ticos consisten solamente en Cálculo elemental se verá que la triste realidad es que la
única ecuación diferencial de prim er orden que es posible resolver es
f= S (0 «
donde g es una función integrable del tiem po. P ara resolver la ecuación (2), simplemen
te se integran am bos lados con respecto a t y se obtiene
y ( ‘) = f s i O d t + c.
Aquí c es una constante arbitraria de integración y por j g ( t ) d t se representa una antide

rivada de g\ en otras palabras, una función cuya derivada es g. Por esto,para resolver
cualquier otra ecuación diferencial hay que reducirla de alguna m anera a la form a (2).
1.2 • Ecuaciones diferenciales de primer orden 3
Como se verá en la Sección 1.9, esto es imposible de hacer en la m ayoría de los casos.
De aquí que no puedan resolverse la m ayoría de las ecuaciones diferenciales sin la ayu
da de una com putadora. T odo esto hace parecer razonable que para encontrar aquellas
ecuaciones diferenciales que es posible resolver, hay que empezar con ecuaciones sim
ples, y no con una de la form a
_ e s e n (í-3 7 V b l )
di
(la cual, incidentalmente, no tiene solución exacta. La experiencia ha m ostrado que las
ecuaciones más simples son lineales con respecto a la variable dependiente y.
D e f in ic ió n . La ecuación diferencial lineal general de primer orden es
•¿¡ + a ( t ) y = b(t). (3)
A menos que se indique lo contrario, se supone que las funciones a(t) y b(t) son
continuas en el tiempo. Esta ecuación se particulariza y se llama lineal porque la varia
ble dependiente y aparece sola; es decir, no aparecen en la ecuación términos de la for
ma e~y, y 3, sen.y, etc. Por ejemplo, d y /d t = y 1 + sen t y d y/d t = eos y + t son ecua
ciones no lineales debido a los términos .y2 y eos .y, respectivamente.
P or el m om ento no es claro cómo resolver la ecuación (3). Así pues, se simplifica

aún más al hacer b(t) = 0.
DEFINICIÓN. La ecuación
~ ^+ a (t)y = 0 (4)
se llama ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden, y la ecuación (3) se

denom ina ecuación diferencial lineal no homogénea de primer orden si b(t) no es idén
ticam ente igual a cero.
Por fortuna, la ecuación homogénea (4) puede resolverse fácilmente. Prim ero se
dividen am bos lados de la ecuación entre y, y se esribe en la form a
dy_
di
= -* (/).
y
Después se observa que
A 3 | , n b (()|
donde ln | v(0l significa el logaritm o natural de |.y (0 l- De aquí que la ecuación (4)
puede escribirse en la forma
J^ ln | y ( t ) \ = - a ( t ) . (5)
Pero ésta es esencialmente la ecuación (2), ya que se pueden integrar ambos lados de
la ecuación (5) para obtener
l n |/ ( / ) |= - J a ( t ) d t + c,
donde c, es una constante arbitraria de integración. Al aplicar exponenciales en ambos

miembros se obtiene
1/(01 = exp^ - J a ( t ) d t + = cexp^ - J a ( t ) d t ^

o bien
y ( í ) e x p ^ f a {t)dt^ = c. (6)
Ahora y(t) ex.p^J~a(t)dt>

J es una función continua en el tiem po, y la ecuación (6) asegura
que su valor absoluto es constante. Pero si el valor absoluto de una función y es cons
tante, entonces la misma función g debe ser constante. Para dem ostrarlo obsérvese que
si g no es constante, entonces existen dos tiempos diferentes í¡ y t2 para los cuales
g (/j) = c, g (t2) - - c . Por el teorem a del valoi^medio del Cálculo, g debe tom ar todos
los valores entre - c y c, lo cual es imposible si \g{t)\ = c. De aquí se sigue que
y ( t ) e x p ^ j a ( t ) d t j = c, o bien,
y ( t ) = cexp(^~ f a i t j d t ' j . (7)
La ecuación (7) se llama solución general de la ecuación homogénea, ya que toda

solución de (4) tiene esa form a. Obsérvese que en (7) aparece una constante arbitraria
c. Er,to no debe sorprender. En realidad, se espera que aparezca siempre una constante
en la solución general de cualquier ecuación de primer orden. De hecho, si se da d y /d t
y se desea recuperar y(t), entonces es necesario realizar una integración y esto necesa
riamente involucra una constante arbitraria. Obsérvese también que la ecuación (4) tie
ne un número infinito de soluciones; para cada valor de c se obtiene una solución y(t)
diferente.
Eje m p l o 1 Obtener la solución general de la ecuación {dy/dt) + 2ty = 0.
S o l u c i ó n . En este caso, a{t) = 2/, así que y(t) = c ex p í — f 2 t d t \ = ce ' •
Eje m p l o 2 Determ inar el com portam iento para t -* o° de todas las soluciones de
lq ecuación (dy/dt) + ay = 0, siendo a constante.
S o l u c i ó n . La solución general es y(t) - cexp - / • * = ce at. De aquí que, si
a < 0, todas las soluciones con excepción de .y = 0 tienden a infinito. Si a > 0, todas
las soluciones tienden a cero cuando t -* oo.
En las aplicaciones, usualmente no interesan todas las soluciones de (4). Más bien
se busca una solución específica y(t), que para un instante inicial t0 tom a el valor de
y 0. Así pues, se desea determ inar una función y(t) tal que
dy
f t +a{t)y = 0, y { to)=yo- (8 )
La ecuación (8) se conoce como un problema de valor inicial por la razón obvia de que
de la totalidad de las soluciones de la ecuación diferencial, se busca una que inicialmen
te (en el instante t0) tome el valor y 0. Para encontrar tal solución se integran ambos
miembros de (5) de t0 a t, obteniendo
l d_
ln|>,(j)|í/s = - f a(s)ds
f ds
y, por otro lado,

y{<)
— - J a(s)ds.
y(* o)
Al aplicar exponenciales en am bos lados de la ecuación se obtiene
y ( ‘)
—exp —j a(s)ds
^ ('o )
o bien
y (0 ( w
7ó¡¡) (v
La función dentro del signo de valor absoluto es una función continua en el tiempo.
Por eso, y por el argum ento antes mencionado, debe ser igual a + 1 o a - 1 . Para deter
m inar cuál de los dos valores es el correcto, se evalúa la expresión en el punto t0:
se observa que
y de aquí se sigue que

EJEMPLO 3 Obtener la solución del problem a de valor inicial
^ + (sent)y = 0, y(0) = f.
S o l u c i ó n . Aquí a(t) = sen t, así que
y { () ~ 1 exp | “ f sen5í¿sj —| e (cosí)_1.
EJEMPLO 4 H allar la solución del problem a de valor inicial
§ + e'!v = o , 7 ( i ) = 2-
SOLUCIÓN. Aquí a ( 0 = e e\ así que
,y(/) = 2 e x p | — e^ds
A hora bien, a prim era vista parecería que este problem a representa una dificultad
muy seria, ya que no es posible integrar directam ente e 5\ Sin em bargo, esta solución
es tan válida e igualmente útil que la solución del Ejem plo 3. Esto por dos razones:
primero, hay métodos numéricos muy simples para calcular el valor de la integral con
cualquier grado de precisión con ayuda de una com putadora. Segundo, a pesar de que
la solución del Ejem plo 3 está dada explícitamente, aún no es posible evaluarla para
un tiempo arbitrario t sin la ayuda de una tabla de funciones trigonom étricas o algún
otro tipo de apoyo para hacer cálculos, como son una calculadora electrónica o una
com putadora digital.
A hora es posible regresar a la ecuación no hom ogénea
^ + a ( t ) y = b(t).
A partir del análisis de la ecuación homogénea es claro que el camino que hay que seguir
para resolver la ecuación no hom ogénea es expresarla en la form a
^ ( “ aIgo” ) = M 0
y después integrar ambos lados para despejar ese “ algo” . Sin em bargo, la expresión
(dy/dO + a (0 y no parece ser la derivada de alguna expresión simple. Es por ello que
el siguiente paso lógico en el análisis debe ser preguntarse: ¿Es posible hacer que el lado
izquierdo de la ecuación sea la derivada, con respecto a /, de “ algo” ? Dicho con más
precisión, al multiplicar am bos lados de (3) por una función continua n (0 se obtiene
una ecuación equivalente.
(9)
(Por ecuaciones equivalentes se entiende que toda solución de (9) es una solución de
(3), y viceversa). Así pues, ¿es posible elegir de manera que p.(t){dy/dt) + a(t)n(t)y
sea la derivada de alguna expresión simple? La respuesta a esta pregunta es sí, y se obtiene
mediante la siguiente observación
d , x . dy dpi
De aquí que fi(t)(dy/dt) + a(t)p.(t)y será igual a la derivada de fi{t)y, si y sólo si

dpi(t)/dt — a(t)pi(t). Pero ésta es una ecuación lineal homogénea de primer orden con
respecto a es decir, (dp./dt) - a(t)pi = 0, la cual ya se sabe resolver. Además, dado
que se requiere solamente una función puede darse el valor de 1 a la constante
c en (7) y
P ara esta ¡í(t), la ecuación (9) puede escribirse como
^ /* (0 .V = /* (0 * (0 - (10)
Para obtener la solución general de la ecuación no homogénea (3), es decir, para encon
trar todas las soluciones de la ecuación no homogénea, se integran ambos miembros
de (10), o sea, se sacan antiderivadas, y se obtiene
H(t)b(t)dt + c
o bien
y = JÍ7){f (‘(')*(')‘* + c) =exp(-/a(0‘*)(/(.('W 0* + 4 O')

Por otro lado, si se quiere la solución específica de (3) que satisface lacondición
inicial y ( t 0) = y 0, es decir, si se desea resolver el problem a de valor inicial
dy
+ a ( * ) y - b(t), y ( t 0) = y 0
entonces se tom a la integral definida en am bos lados de (10) de t0 a t, para obtener
l i { t ) y - i i { t o ) y Q= f i i {s)b{s)ds
o bien
+ (12)
O b s e r v a c i ó n i . Nótese la utilidad de conocer la solución de la ecuación homogé

nea para encontrar la función ¡x(t) que permitió resolver la ecuación no homogénea.
Este es un magnífico ejemplo de cómo usar la solución conocida de un problem a senci
llo para resolver un problem a difícil.
O b s e rv a c ió n 2. La función n(t) = expí fa(t)d t\se conoce con el nom bre de f a c
tor integrante de la ecuación no hom ogénea, ya que después de multiplicar am bos lados
de la ecuación por n(t) puede integrarse inmediatamente para obtener todas las soluciones.
O b s e r v a c i ó n 3 . El lector no debe memorizar las fórmulas (11) y (12). Más bien

tratará de resolver la ecuación no homogénea m ultiplicando prim ero ambos lados por
n(t), escribiendo el lado izquierdo como la derivada de n(t)y(t), y finalm ente integran
do ambos miembros de la ecuación.
O b s e r v a c i ó n 4. O tra m anera de resolver el problem a de valor inicial (d y / d t ) +

a(t)y = b( t), 7 (^0) - yo es encontrar la solución general (11) de (3) y después usar la
condición inicial y ( t 0) = y 0 para calcular el valor constante c. Si la función n (t ) b ( t )
no puede integrarse directamente entonces hay que obtener la integral definida de (10)
para obtener (12) y aproxim ar numéricam ente esta ecuación.
Ej e m p l o 5 Obtener la solución general de la ecuación (dy/dt) - 2ty = t.

S o l u c i ó n . Aquí a(t) - - 2 t , así que
Al multiplicar ambos lados de la ecuación por ¡i(t) se obtiene la siguiente ecuación equi
valente
e ,J | ^ —2tyj * te , o bien, -ê =
De aquí se sigue que
y
> > ( , ) = - i + c e '\
Ej e m p l o ó Hallar la solución del problem a de valor inicial

dy
f t + 2 ty - u y( l) - 2 .
So l u c ió n . Aquí a(t) = 2t, así que
M ultiplicando ambos lados de la ecuación por n(t) se obtiene
+ 2 f y ) “ te ‘2 » ° bien, --Lê^y)* te*.

De modo que
* 2
' A ,essy2 ( s ) d s = Ir se5 ds
/ ds J\
asi pues
e “y ( s )
Como consecuencia
e_ £
e ' y —2e —
2 2
I , _,2 i,3 i _ ,j
-v== 2 T e 2 íe
Ej e m p l o 7 E ncontrar la solución del problem a de valor inicial.
dy i
_ + , = T_ _ . , (2 ), 3.
SOLUCIÓN. Aquí a(t) = 1, así que
/x(í) = e x p ^ J a ( í ) d / ^ j = e x p ^ J 1d t ^ = e'.
Multiplicando am bos lados de la ecuación por ¡i(t) se obtiene
e \ -r + y)=
dt ) i+
o~ bien, —
d e- 'lyy =
dt 7
-
i + ¡2 m
e‘
Por lo tanto,
asi que
e'y —3e2= f —-— ds

J 2 1 + •*
y =e '
f-
J j 1+.
ds
Ej e r c i c io s
En cada uno de los problem as 1 a 7 encuentre la solución general de la ecuación dife
rencial dada.
i
3. - r j.+ 2/
dy 1
r y = ------- ^ —d>' +. y = * t e 'i
4.
di \ + t2 \ + t2 dt *
dy dy , ,
5. ~t* "P í v = I 6. - y- + t 2y - t 2
dt dt
* d>' , t , f3
7. -j- + ---- - y = I ---------- t y
1+ í2 1+ /4
En cada uno de los problem as 8 a 14 halle la solución de valor inicial dado.
8. ^ + V i +”/ 2 y = 0, y ( 0 ) = V 5 9. ^ + V T + 7 2 e~'y = 0, y(0)=l
10. ~ + V T + -/ 2 e~'y = 0, y(0) = 0 11. ^ - 2 f y = f, y(0)=l
12. ^ + / y = l+ I. y (\)-0 , j . | i , ( 1, - 2
14. ^ - 2 ,y ~ \. y (0 t= 1
15. Obtenga la solución general de la ecuación
(1 + /J) ^ + ( v = (l + /!)s/!.
(Sugerencia: Divida ambos lados de la ecuación entre 1 + t 2).

16. Halle la solución del problem a de valor inicial
(1 + í 2) ^ + 4 r y = / . y ( l ) = í-
17. Encuentre una solución continua del problem a de valor inicial
y ’+y - g ( 0 - y (0) = 0
donde
18. Demuestre que toda solución de la ecuación (dy/dt) + ay = be~ct, donde a y c

son constantes positivas y b es cualquier número real, tiende a cero cuando t tiende
a infinito.
19. Dada la ecuación diferencial (dy/dt) + a(t)y = f ( t ) con a(t) y f ( t ) funciones con
tinuas en -oo < t < oo, a(t) > c > 0, y lím /(/) = 0, demuestre que toda solu-
í—
*00
ción tiende a cero cuando t tiende a infinito.
AI buscar la solución de la ecuación no hom ogénea se supuso tácitam ente que las fun
ciones a(t) y b(t) eran continuas, de tal form a que se pudieran llevar a cabo las integra
ciones necesarias. Si alguna de estas funciones fuera discontinua en el punto t \ , enton
ces se esperaría que las soluciones pudieran ser discontinuas para t — t\. Los problemas
del 20 al 23 ilustran la variedad de cosas que pueden ocurrir. En los problem as 20 a
22 determine el com portam iento de todas las soluciones de las ecuaciones diferenciales
1.3 • La falsificación de obras de arte por Van M eegeren 11
dadas cuando t -* 0, y en el problem a 23 determine el com portam iento de todas las

soluciones cuando t -* 7r/2:
™ — ^¡—I—1y — —1 21. -^r H—

. 1 = e Vt/i
20.
di t t dt v7
22. ^
dt
+ — >' =
t
cos/+ t
23. ^r- +>>tan/ = se n
dt
/eos/.
1 .3 La f a l s i f i c a c i ó n d e o b r a s de a r t e
p o r V a n M eeg eren
Después de la liberación de Bélgica durante la Segunda G uerra M undial, el departa

mento holandés de seguridad inició una cacería de colaboradores de los nazis. En los
archivos de una com pañía que había vendido numerosas obras de arte a los alemanes
descubrieron el nom bre de un banquero que había actuado como interm ediario en la
venta a Herm ann Goering del cuadro Mujer en Adulterio del famoso pintor holandés
de siglo xvii Jan Veermer. El banquero resultó ser representante de un pintor holan
dés de tercera, H .A . Van Meegeren. El 29 de mayo de 1945 este últim o fue arrestado
bajo el cargo de colaboración con el enemigo. El 12 de julio de 1945 Van Meegeren
sorprendió al mundo anunciando que él no había vendido Mujer en Adulterio a Goe
ring. Más aún, afirm ó que ese cuadro y el bello y famoso Los Discípulos en Emaús,
así como otros cuatro supuestos Vermeers y dos Hoogs (pintor holandés del siglo xvii)
eran obras suyas. Mucha gente creyó, sin em bargo, que Van Meegeren estaba mintien
do únicamente para librarse del cargo de traición. P ara dem ostrar su afirmación Van
Meegeren inició una falsificación del cuadro de Vermeer Jesús entre los Doctores, para
dem ostrar a los escépticos cuán buen falsificador de Vermeer era. El trabajo estaba casi
term inado cuando Van Meegeren recibió la noticia de que el cargo de falsificación había
sido sustituido por el de colaboración. Fue por eso que se rehusó a term inar y envejecer
su cuadro con la esperanza de que los investigadores no descubrieran su secreto para
envejecer las pinturas. P ara resolver la pregunta se llamó a un grupo internacional de
distinguidos químicos, físicos e historiadores de arte. El grupo tom ó placas de rayos
X del cuadro para determ inar si había otros cuadros debajo. Además, se analizaron
los pigmentos (materias colorantes) usados en la pintura y se exam inaron los cuadros
respecto a ciertos signos de envejecimiento.
Pero, Van Meegeren conocía bien esos métodos. Para evitar la detección había ras
pado la pintura de otros cuadros antiguos de m enor valor para obtener los lienzos y
había tratado de usar los pigm entos que emplearía Vermeer. Van Meegeren sabía tam
bién que la pintura vieja era extrem adam ente dura e imposible de disolver. Por eso,
inteligentemente mezcló fenoform aldehído con la pintura. Esta sustancia química se
endurecía como baquelita, al calentar en un horno el cuadro term inado.
Sin em bargo, Van Meegeren fue descuidado con algunas de sus falsificaciones y
el grupo de expertos encontró restos de un pigmento m oderno, cobalto azul. Además
detectaron en varios de sus cuadros el fenoform aldehído, el cual fue descubierto a prin
cipios del siglo x ix . Con base en la evidencia, Van Meegeren fue declarado culpable
de falsificación el 12 de octubre de 1947 y sentenciado a un año de prisión. Estando

en reclusión sufrió un ataque cardíaco y murió el 30 de diciembre de 1947.
A pesar de la evidencia reunida por el grupo de expertos, mucha gente se rehusaba
a creer que el famoso cuadro Los Discípulos de Emaús fuera una falsificación de Van
Meegeren. Su objeción se basaba en el hecho de que las otras falsificaciones y el cuadro
casi concluido Jesús entre los Doctores de Van Meegeren eran de una calidad muy infe
rior. A firm aban que el creador del hermoso cuadro L os Discípulos de Emaús no podría
producir obras de tan poca calidad. De hecho, este cuadro fue certificado como un Ver-
meer auténtico por el distinguido historiador del arte A. Bredius y com prado por la
Sociedad Rem brandt en 170 000 (dólares). La respuesta del grupo para los escépticos
fue que debido a que Van Meegeren estaba profundam ente disgustado por la falta de
reconocimiento en el m undo artístico, trabajó entonces en Los Discípulos de Emaús
con la firme determ inación de probar que era más que un pintor de tercera. Después
de producir esa obra maestra, su determinación desapareció. Más aún, después de advertir
cuán fácilmente logró el éxito con Los Discípulos de Em aús, dedicó menos esfuerzo
a sus posteriores falsificaciones. Esta explicación no dejó satisfechos a los escépticos,
quienes exigían una dem ostración científica y contundente de que la obra citada era
realmente una falsificación. Eso hicieron recientemente, en 1967, un grupo de científi
cos de la Carnegie University M ellon, su trabajo se describe a continuación.
El punto clave en la determ inación de la edad de una pintura u otros materiales
tales como rocas y fósiles es el fenómeno de la radiactividad, descubierto a principios
de siglo. El físico R utherford y sus colaboradores m ostraron que los átom os de ciertos
elementos “ radiactivos” son inestables y que, en un intervalo de tiempo dado, una frac
ción fija de los átom os se desintegra espontáneam ente para form ar un nuevo elemento.
Ya que la radiactividad es una propiedad del átom o, R utherford mostró que la radiac
tividad de una sustancia es directam ente proporcional al número de átom os presentes
en la misma. De modo que si N (t) denota el núm ero de átom os existentes en el tiempo
/, entonces d N /d t, el núm ero de átom os que se desintegra por unidad de tiempo es pro
porcional a N, es decir,
dt
——A¿V. (1)
La constante X, que es positiva, se conoce como constante de decaimiento o decreci

miento de la sustancia. Cuanto mayor sea X, obviamente la sustancia decrecerá más rápi
damente. Una m edida de la rapidez de desintegración de una sustancia es su semivida
(o vida media) * la cual se define com o el tiempo necesario para que se desintegre la
mitad de los átom os iniciales de una sustancia radiactiva. P ara calcular la semivida de
una sustancia en térm inos de X, supóngase que en un tiem po /0» N (/0) = ô- E nton
ces, la solución al problem a de valor inicial es
N ( t ) = iV0e x p | — ¿frj = iV0e - x ( ,- 'o)
o bien, N / N 0 = exp(-X (r - /0)). T om ando logaritm os en am bos lados se obtiene
= (2)
* (N. del R.) El término “ vida media” es una traducción incorrecta del inglés half-life. El nombre correcto ya acepta
do es semivida.
1.3 • La falsificación de obras de arte por Van M eegeren 13
De modo que, si N / N 0= \ /2 , entonces - \ ( t - t0) = ln¿ , así que
, , ln2 0.6931
= (3 )
En consecuencia, la semivida de una sustancia es ln 2 dividido entre la constante de decai
miento X. La dimensión de X, que se omitió para simplificar la notación, es el recíproco
del tiempo. Si t se mide en años, entonces X es el recíproco de años, y si ( se mide en
m inutos, entonces X es el recíproco de minutos. Se ha determ inado y registrado la semi
vida de muchas sustancias. Por ejemplo, la semivida del carbono 14 es de 5568 años,
y la del uranio 238, 4500 millones de años.
A hora bien, la base de la determ inación de edades por medio de material radiactivo
es la siguiente: de la ecuación (2) se puede despejar t - t0 = 1/X ln (N0/ N ) . Si t0 es el
tiempo en el que la sustancia se formó o elaboró, entonces la edad de la misma es
1/X ln (N q/ N ) . La constante de decaimiento se conoce o puede calcularse en la mayo
ría de los casos. Más aún, usualmente es posible calcular N con facilidad. Así pues,
si se conociera N 0 podría calcularse la edad de la sustancia. Esto claram ente represen
ta un problema, ya que por lo común no se conoce N 0. En algunos casos, sin embargo,
es factible calcular a N 0 indirectamente o al menos algún intervalo confiable en el que
se deba encontrar. Tal es el caso de las falsificaciones de Van Meegeren.
Los siguientes hechos de la química elemental son bien conocidos. Casi cualquier
roca de la corteza terrestre contiene una pequeña cantidad de uranio. El uranio en las
rocas decae en otro elemento radiactivo y éste en otro, y así sucesivamente (Fig. 1) has
ta llegar al plom o, el cual ya no es radiactivo. El uranio (cuya semivida es superior a
los cuatro mil millones de años) sum inistra los elementos que le siguen en la cadena,
de manera que tan pronto como decaen son reemplazados por los elementos precedentes.
A hora bien, todas las pinturas contienen pequeñas cantidades del elemento radiac
tivo plomo 210 (P b 210) y cantidades aún menores de radio 226 (R a 226), ya que estos
elementos están contenidos en el plomo blanco (óxido de plomo) que es un pigmento
que los artistas han usado por más de 2000 años. Para el análisis que se llevará a cabo
a continuación, es im portante notar que el plomo blanco se obtiene de plomo metálico,
el cual a su vez se extrae de una roca llam ada mineral o mena de plom o, mediante un
proceso conocido como fundición. En este proceso el plomo 210 en el mineral va junto
en el plomo metálico. Sin em bargo, entre 90% y 95% del radio y sus derivados se elimi
nan junto con otros productos secundarios en un material llamado escoria. Así pues,
la mayor parte de la fuente de plomo 210 queda eliminada y éste empieza a decaer
muy rápido, con una semivida de 22 años. Tal proceso continúa hasta que el plomo
210 en el plomo blanco se encuentra una vez más en equilibrio radiactivo con la peque
ña cantidad presente de radio; es decir, la desintegración del plom o 210 se equilibra
exactamente con la desintegración del radio.
A hora se usará esta inform ación para calcular la cantidad de plom o 210 presente
en una muestra, en términos de la cantidad original presente en el momento de la m anu
factura. Sea y(t) la cantidad de plomo 210 po¡ gram o de plomo blanco en el tiempo
t, y sea y 0 la cantidad de plom o 210 por gram o de plom o blanco en el tiempo de la
m anufactura /0; así mismo, sea r(t) el número de desintegraciones de radio 226 por
m inuto y por gramo de plomo blanco en el tiempo t. Si X es la constante de decaimiento
del plomo 210, entonces.
_ = _Xy + r ( 0 , y{h)= yo- (4)

CAPÍTULO
1 • ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
F ig u r a 1. La serie del uranio. (Los tiempos sobre las flechas corresponden a la semi-
vida de cada etapa.)
1.3 • La falsificación de obras de arte por Van Meegeren 15
D ado que sólo interesa un periodo de por lo menos 300 años, se supondrá que la
cantidad de radio 226, cuya semivida es de 1800 años, permanece constante, de modo
que r(t) es una constante r. M ultiplicando ambos lados de la ecuación diferencial por
el factor integrante /x(0 = e Xl se obtiene
De aquí se sigue
ex,y ( t) - ex‘°y0 = f ( eXl - eXt°)
o bien
y ( t ) ~ - r 0 — e~ X('t ~ to^)+ y0e ~ x(-l ~ l°\ (5)
Por lo tanto, y(t) y r pueden medirse fácilmente. De modo que si se conociera y 0

podría usarse la ecuación (5) para calcular (r —/0) y con ello determ inar la edad de la
pintura. Sin em bargo, com o ya se mencionó, no es posible medir y 0 directamente. Un
camino para salir de esta dificultad es el hecho de que la cantidad original de plomo
210 se encontraba en equilibrio radiactivo con la cantidad aún m ayor de radio 226 en
la mena de la cual se extrajo el metal. Una opción es tom ar muestras de diferentes mine
rales y contar el núm ero de desintegraciones de radio 226. Esto fue hecho en una varie
dad de menas y los resultados se describen en la Tabla 1. Tales cifras varían de 0.18
a 140. En consecuencia, el núm ero de desintegraciones de plomo 210 por m inuto y por
gram o de plom o blanco en el m om ento de la m anufactura variará de 0.18 a 140. Esto
implica que y 0 variará tam bién en un intervalo grande, ya que el núm ero de desinte
graciones de plomo 210 es proporcional a la cantidad presente. Así pues, no se puede
usar la ecuación (5) para obtener una aproxim ación exacta o siquiera una aproxim a
ción burda de la edad de la pintura.
T a b l a 1 . M uestras de m ineral y mineral concentrado. La desintegración está dada por

gramo de plom o blanco
D esintegraciones por
Descripción y Procedencia
m inuto de R a 226
Mineral concentrado (Oklahoma-Kansas) 4.5

Mineral en bruto triturado (S.E. Missouri) 2.4
Mineral concentrado (S.E. Missouri) 0.7
Mineral concentrado (Idaho) 2.2
Mineral concentrado (Idaho) 0.18
Mineral concentrado (W ashington) 140.0
Mineral concentrado (Colum bia Británica) 1.9
Mineral concentrado (Colum bia Británica) 0.4
Mineral concentrado (Bolivia) 1.6
Mineral concentrado (Australia) 1.1
Sin em bargo, es posible usar la ecuación (5) para distinguir entre una pintura del
Siglo xvii y una falsificación m oderna. La base para esta afirm ación es la sencilla ob
servación de que si la pintura es muy antigua com parada con la semivida de 22 años
del plom o, entonces la radiactividad del plomo 210 en la pintura será casi igual a
la del radio en la pintura. Por otra parte, si la pintura es m oderna (alrededor de 20 años
antigüedad) entonces la radiactividad del plomo 210 será mucho mayor que la del radio.
Este argum ento se precisa de la siguiente m anera: supóngase que la pintura en cues
tión es muy reciente o de hace aproxim adam ente 300 años. Hágase t - t0 = 300 en (5).
Entonces, después de un poco de álgebra se ve que
\y o = \ y ( t ) e 300X - r ( e 300K - (6)
Si la pintura realmente es una falsificación m oderna, entonces \.y0 será extrem a

dam ente grande. P ara determ inar cuán grande es una tasa de desintegración se observa
(Ejercicio 1) que si el plomo 210 decae originalm ente (en el momento de la m anufactu
ra) a una tasa o rapidez de 100 desintegraciones por m inuto por gramo de plomo blan
co, entonces el m ineral del que se extrajo tenía una concentración de uranio de aproxi
m adam ente 0.014% . Esta es una concentración muy alta de uranio, ya que la cantidad
promedio de uranio en las rocas de la corteza terrestre es aproxim adam ente de 2.7 p ar
les por millón. Por otro lado, existen muestras muy extrañas, encontradas en el hemis
ferio norte, cuyo contenido de uranio es de 2 a 3% . P ara tener seguridad se dirá que
la tasa de desintegración del plom o 210 es absurda si excede de 30 000 desintegraciones
por minuto por gram o de plom o blanco.
Para evaluar \ y 0 hay que calcular la tasa de desintegración actual, \y (t), del plo
mo 210, la tasa de desintegración del radio 226 y e 300X. Dado que la tasa del polonio
210 (P o 210) es igual a la del plom o 210 después de varios años y la tasa de desintegra
ción del polonio 210 es más fácil de medir, se sustituyen los valores del plomo 210 por
los del polonio. Para calcular e m x se observa de (3) que X = (ln 2/22). De aquí se sigue
que
^300* _ e (3 0 0 /2 2 )ln 2 _ 2(150/11)
Las tasas de desintegración del polonio 210 y del radio 226 se midieron en el casó de
Los Discípulos de Emaús y de varias otras supuestas falsificaciones; los valores apare
cen en la T abla 2.
T a b l a 2 . Pinturas de procedencia dudosa. La desintegración está dada en minutos, por

gramo de plomo blanco
ja
Descripción Desintegración del P o“ Desintegración de R a226
Los Discípulos de Emaús 8.5 0.8
El Lavado de Pies 12.6 0.26
Mujer Leyendo Música 10.3 0.3
Mujer Tocando Mandolina 8.2 0.17
Tejedora de Encaje 1.5 1.4
Mujer Sonriente 5.2 6.0
Si ahora se calcula \.y0 a partir de (6) para el plom o blanco en la pintura Los Discípu
los de Emaús se obtiene
V o = (8-5)2150/11 - 0.8(2 150/11 - 1)

= 98.050
1.3 • La falsificación de obras de arfe por Van Meegeren 17
lo cual no puede ser aceptado en absoluto. Así que dicha pintura debe ser una falsifica
ción m oderna. Por medio de un análisis similar (Ejercicios del 2 al 4) se demostró irre
futablemente que las pinturas El Lavado de Pies, Mujer Leyendo Música y Mujer Tocan
do Mandolina eran falsos Vermeers. P or otro lado, los cuadros Tejedora de Encaje y
Mujer sonriente no pueden ser falsificaciones recientes de Vermeer, como afirman algu
nos expertos, ya que para estas dos pinturas, el polonio 210 está casi en equilibrio ra
diactivo con el radio 226, cosa que no se ha observado en ninguna m uestra de cuadros
de los siglos XIX y XX.
Bib l io g r a f ía
Corem ans, P ., Van Meegerer’s Faked Vermeers and De Hoogs, M aulenhoff, Amster-
dam , 1949.
Keisch, B., Feller, R.L., Levine, A.S., Edwards, P .R ., Dating and Authenticating Works
o f A rt by M easurement o f N atural A lpha Em m iter, Science (155), pág. 1238-1241,
m arzo, 1967.
Keisch, B., Dating W orks o f A rt through their N atural Radioactivity: Improvements
and Applications, Science (160), pág. 413-415, abril, 1968.
EJERCICIOS
1. En este ejercicio se m uestra cómo calcular la concentración de uranio en un mine

ral a partir de las desintegraciones por m inuto y por gramo de plom o [dpm /(g Pb)]
del plom o 210 en el m ineral.
(a) La semivida del uranio 238 es de 4.51 x 109 años. Dado que esta semivida
es tan larga, puede suponerse que la cantidad de uranio en la mena es constan
te durante un periodo de doscientos o trescientos años. Denote por N(t) el
núm ero de átom os de U238 por gramo de plomo común en la mena en el tiem
po t. Como el plom o 210 está en equilibrio radiactivo con el uranio en el mine
ral, se sabe que d N / d t = —\ N = - lO O dpm /gPb en el tiem po t0• {Sugeren
cia: 1 año = 525 600 m inutos.)
(b) A partir del hecho de que un mol de uranio 238 pesa 238 gramos y que hay
6.02 x 1023 átom os en un mol, dem uestre que la concentración de uranio en
la mena es de aproxim adam ente 0.014% .
En cada una de las pinturas 2, 3 y 4 use los datos de la T abla 2, para calcular la activi
dad en desintegraciones por m inuto de la cantidad original de plom o 210 por gramo
de plom o blanco y concluya que todas estas pinturas son falsos Vermeers.
2. El Lavado de Pies.
3. M ujer Leyendo Música.
4. M ujer Tocando Mandolina.
5. El siguiente problem a describe una deducción muy precisa de la edad del uranio,
(a) Denote por N 238{0 y N 235(/) el núm ero de átom os de U238 y U 235 en el tiem
po t en una m uestra de uranio, y tome com o t = 0 el instante en el que esta

m uestra fue creada. P or la ley de decaim iento radiactivo
¿7^235 ( 0 ~ 9^235 ( 0 -
dt 0.707(10)
Resuelva estas ecuaciones para evaluar N 2js(í) y ^235 (0 en térm inos de los
núm eros iniciales N $ s y N $ 5 .
(b) En 1949 la relación de U 238 y U 235 en una m uestra era de 137 a 8. Suponien
do que, en el m om ento de la creación de una m uestra, aparecieron iguales can
tidades de U238 y U235, dem uestre que la edad del uranio es de 5.96 x 109
años. Este valor es universalm ente aceptado com o la edad de dicho elemento.
6. En una m uestra de sam arskita descubierta recientemente había 3 gramos de torio
(Th232). El torio decae a plomo 208 (P b 208) mediante la reacción T h 232 -»• P b 208 +
6(4He4). Se determinó que se producían 0.0376 gramos de plomo 208 por la desin
tegración del torio original en la m uestra. Sabiendo que la semivida del torio es
de 13 900 millones de años, calcule la edad de esta m uestra de sam arskita. (Suge
rencia: 0.0376 gramos de P b 208 son el producto del decaim iento de (232/208) x
0.0376 gram os de Torio.)
Uno de los m étodos más precisos para determ inar la edad de restos arqueológicos es
el método del carbono 14 (C 14) descubierto por W illard Libby alrededor de 1949. El
principio de este método es m aravillosamente simple: La atm ósfera de la Tierra es bom
bardeada constantemente por los rayos cósmicos. Éstos producen neutrones en la atm ós
fera, los cuales se com binan con nitrógeno para producir C 14, que se conoce como
radiocarbono, ya que declina radiactivamente. A hora bien, dicho radiocarbono se incor
pora al dióxido de carbono y se desplaza así en la atm ósfera para ser absorbido por
los vegetales. Los animales, a su vez, incorporan radiocarbono a sus tejidos al comer
las plantas. En los tejidos vivientes, la tasa de ingestión de C 14 está exactamente en
equilibrio con la tasa de desintegración de C 14. Sin em bargo, cuando un organism o
muere, deja de incorporar C 14 y, así la concentración de C 14 presente comienza a decre
cer. A hora bien, una suposición fundam ental de la física es que la tasa de bom bardeo
de la atm ósfera terrestre por los rayos cósmicos ha perm anecido constante. Esto impli
ca que la tasa original de desintegración del C 14 en una m uestra como el carbón vege
tal es igual a la tasa medida hoy en día.* Esta suposición permite determ inar la edad
de una muestra de carbón vegetal. Denótese por N ( t ) la cantidad de carbono 14 presente
en una m uestra en el tiem po t, y por N 0 la cantidad existente en tiem po / = 0, cuando
la m uestra se form ó. Si X denota la constante de desintegración del C 14 (la semivida
* Desde mediados de la década de 1950 los ensayos de armas nucleares han incrementado notablemente la cantidad
' de carbono radiactivo en la atmósfera. Irónicamente esta situación permite otro método muy eficiente de detección de falsi
ficaciones. De hecho, muchos materiales que usan los artistas, tales como el aceite de linaza y los lienzos, provienen de plan
tas y animales y, por lo tanto, contienen la misma concentración de carbono 14 que la atmósfera en el momento en que
muere la planta o el animal. Así pues, el aceite de linaza (que es un derivado del lino) producido en los últimos años contiene
concentraciones mucho más altas de carbono 14 que el producido antes de 1950.
1.4 • Ecuaciones separables 19
del carbono 14 es de 5 568 años) entonces d N (t)/d t = \ N ( t ) , N(0) = N 0. Como con
secuencia, N (t) = N 0e~Xt. A hora bien, R(t), la tasa actual de desintegración del C 14
en la m uestra, está dada por R (t) = \ N ( t ) = \ N 0e~Xt, y la tasa original de desinte
gración es i?(0) = \ N ( t ) = \ N 0. A sí pues, R ( t ) / R ( 0) = e~Xt, de modo que / =
(1/X)ln [/?(0)//?(/)]. Por esto, si se mide R(t), la tasa actual de desintegración del C 14
en el carbón vegetal, y se observa que i?(0) debe ser igual a la tasa de desintegración
de una cantidad igual de m adera viva, entonces puede calcularse la edad t del carbón
vegetal. Los siguientes dos problemas son ilustraciones reales de este método.
7. El nivel de carbón vegetal después que estuvieron habitadas las famosas grutas de
Lascaux en Francia dio una medida de 0.91 desintegraciones por minuto por gra
mo en 1950. La m adera viva da 6.68 desintegraciones. Calcule la época en que estu
vieron habitadas, y por tanto la edad probable de las sorprendentes pinturas que
se hallan en las grutas de Lascaux.
8. En la excavación de 1950 en Nippur, una ciudad de Babilonia, el carbón vegetal
de la viga de un techo dio una cuenta o m edida de 4.09 desintegraciones por minu
to y por gramo. La m adera viva da 6.68 desintegraciones. Suponiendo que este
carbón vegetal se form ó durante la época de H am urabi, realice una estimación de
la fecha probable de la sucesión de H am urabi.
1 .4 Ec u a c io n e s sepa r a b les
La ecuación diferencial lineal homogénea de prim er orden
^ + a(t)y = 0 (l)
se resolvió dividiendo am bos lados de la ecuación entre y(t) para obtener la ecuación
equivalente
1 <b{ 0
y ( t ) dt aW (2)
y observando que la ecuación (2) puede escribirse en la forma
j¡\n \y (l)\ - - a ( t ) . (3)
Al integrar ambos lados de (3) se encontró ln |>>(r) | y, por lo tanto, y(t). De manera
totalm ente análoga puede resolverse la ecuación diferencial más general
^ = (4 )
<* . f(y) ’
donde f y g son funciones continuas de .y y /. Esta ecuación, y cualquier otra que pueda
escribirse de tal form a, se llama ecuación separable. P ara resolver (4) semultiplican
prim ero am bos lados por f ( y ) para obtener la siguiente ecuación equivalente
f ( y ) - ¿ ¡ = g ( t )- (5)
Después, se observa que (5) puede escribirse en la form a
j¡F ( y { < ) )= g { ‘) (6)

donde F (y ) es una antiderivada de f ( y ) , es decir, F (y ) = J f ( y ) d y . P or lo tanto,
F ( y ( t ) ) = f g(t )d* + c (?)

donde c es una constante arbitraria de integración. P ara encontrar la solución general
de (4) se despeja y = y(t) de (7).
Eje m p l o i O btener la solución general de la ecuación d y / d t = t 2/ y 2.

SOLUCIÓN. M ultiplicando am bos lados de la ecuación por y 2 resulta
2dy 2 ,. d >,3( / ) 2
>» — = / , o bien, —--— = t .
J dt dt 3
P or lo tanto, y 3{t) = t 3 + c donde c esuna constante arbitraria. Así pues, ,y(0 =

Ct 3 + c)l/3.
Ejem plo 2 Encontrar la solución general de la ecuación
dt
S o l u c i ó n . Esta ecuación puede escribirse en la form a
£ eyM = t + ,i
dt
por lo tanto, ey{t) = t 2/ l + / 4/4 + c. Al sacar logaritm os en am bos lados de la ecua

ción se obtiene >^(0 = \ n ( t 2/ l + / 4/4 + c).
Además de la ecuación diferencial (4) se impone m uchas veces una condición ini
cial a y{t) de la form a y ( t 0) = y 0. La ecuación diferencial (4) junto con la condición
inicial .y(ío) = yo es un problem a de valor inicial. Un problem a de esta clase puede
resolverse de dos m aneras. U na form a es utilizar la condición inicial y(to) = yo para
encontrar el valor de la constante c en (7), y otra es integrando am bos lados de (6) de
tQ 2l t para obtener
F ( y ( t ) ) ~ F ( y 0)= f g(s)ds. (8 )
J ‘o
Observando que
F ( y ) - r ( y 0) = { * f i ñ d r , (9)
J yo
la ecuación se puede escribir en form a más sencilla
í yf { r ) d r = í g(s)ds.
* yo
V/n * r~
( 10)
So l u c ió n . M étodo (i). Del Ejemplo 2 se sabe que la solución general de esta ecua
ción es y = l n ( /2/2 + t 4/ 4 + c). Tom ando t = 1 y y = 1 se obtiene 1 = ln ( 3/¿ + c),
o bien c = e - Y*. De aquí se sigue que y(t) = ln(e - 3A + t 2/ l + t 4/ 4.
M étodo (ii). De (10) resulta
P or lo tanto,
j-j, y y(/) = ln (f-3 /4 + (V2 + /4/4).
Ej e m p l o 4 Resolver el problem a de valor inicial d y / d t = 1 + y 2, >>(0) = 0.

S o l u c i ó n . Al dividir am bos miembros de la ecuación entre 1 + y 2 se obtiene la
ecuación equivalente 1/(1 + y 2)d y /d t = 1. Entonces, de (10) se sigue
P or lo tanto, are tan y = /, e y = ta n /.

La solución y = tan t tiene la inconveniencia de que tiende a ±°° en / = ± r / 2 . Y
lo que es más problem ático es el hecho de que no hay nada en el problem a de valor
inicial que sugiera la posibilidad de dificultades en / = ± t / 2 . Pero la realidad es que
las soluciones de ecuaciones diferenciales perfectas pueden tender a infinito en un tiem
po finito. Así pues, las soluciones no pueden ser calculadas para todo valor de /, sino
sólo para un intervalo finito abierto a < t < b. Más aún, como el siguiente ejemplo
lo m uestra, diferentes soluciones de una misma ecuación diferencial tienden a infinito
p ara distintos valores de tiem po.
Ejem plo 5 Resolver el problem a de valor inicial d y / d t = 1 + y 2, _y(0) = 1.

S o l u c i ó n . De (10) se obtiene
Por lo tanto, are tany - are tan 1 = t, o bien y = tan (t + tt/4). Esta solución existe
en el intervalo abierto -3 ir /4 < t < -rr/4.
Eje m p l o ó E ncontrar la solución y(t) del problem a de valor inicial

dy
y — + (1 + y 2)sen/ = 0, >>(0)=1.
S o l u c i ó n . Al dividir am bos lados de la ecuación diferencial entre 1 + y 2 se tiene

que
y dy
= —sen t.
1 + y 2 dt
y, por lo tanto,
I í " rdr C ¿
— I - s e n sds,
J, 1+ r 2 Jo
asi que
}ln(l + y 2) - }ln2 = cos/ - 1.
Despejando y(t) en esta ecuación se obtiene
y ( t ) = ± ( 2 e ' 4seni,/2- 1)'/2.
Para determ inar si se tom a la raíz negativa o la positiva, se observa que.y(0) es positi
vo. Por lo tanto,
y ( í ) — (2 e ~ 4ienl‘/ 2 — 1)1/2
Esta solución está definida solam ente para
2 e _4senJ,/2> 1
o bien
e4senJr/2 < 2 . ( 11)
Dado que la función logaritm o es m onótona creciente, es posible tom ar el logaritmo
en ambos lados de (11) conservando la desigualdad. Así pues 4sen2//2 < ln 2 , lo cual
implica
V lñ2
< are sen-
2
Por lo tanto, y (t) existe sólo en el intervalo abierto ( - a , a), donde
a = 2arcsen [ V ln2 / 2 ] .
A hora bien, esto parece ser una nueva dificultad asociada a las ecuaciones no lineales,
ya q u e y ( 0 simplemente “ desaparece” para t = ±a sin tender a infinito. Sin embargo,
esta aparente dificultad puede explicarse con facilidad e incluso anticipar si se escribe
la ecuación diferencial en la form a estándar
dy _ (1 + y 2)sen/
dt y
Nótese que esta ecuación diferencial no está definida para y = 0. Por lo tanto, si una
solución y(t) tom a el valor de cero para algún valor t = t*, entonces no puede esperar
se que esté definida para t > t*. Esto es exactamente lo que ocurre aquí, ya que
y{±a) = 0.
Ej e m p l o 7 Resolver el problem a de valor inicial d y /d t = (1 + y)t, y(0) = -1 .

SOLUCIÓN. En este caso no es posible dividir ambos lados de la ecuación diferencial
entre 1 + y, ya que y (0) = - 1 . Sin em bargo, es fácil ver que y(t) = -1 es una solución
del problem a de valor inicial, y en la Sección 1.10 se m ostrará que es la única solución.
Más en general, considérese el problem a de valor inicial d y /d t = /(y )g (0 > y ( lo) - -Vo»
dond? /( y o ) = 0- Ciertam ente y(t) = y 0 es una solución del problem a de valor ini
cial, y en la Sección 1.10 se m ostrará que es la única solución si d f/dy existe y es continua.
Ejem plo s Resolver el problem a de valor inicial
(1 + ey ) d y /d t = eos t, y (7 t/2 ) = 3.
S o l u c i ó n . De (10) se obtiene
f y( I + e r) d r — f eossds
J3 Jtr/2
de modo que y + e y = 2 + e 2 + sen t. No es posible resolver esta ecuación explíci

tam ente para y como función de t. De hecho en la m ayoría de las ecuaciones separables
no puede resolverse para y como función de t. Así pues, la afirm ación de que
y + ey = 2+ c3 + sent
es la solución del problem a de valor inicial significa en realidad que es una solución
im plícita más que explícita. Esto no representa ninguna dificultad en las aplicaciones,
ya que siempre es posible encontrar y (t) numéricamente con la ayuda de una com puta
dora digital. (Sección 1.11.)
Ej e m p l o 9 E ncontrar todas las soluciones de la ecuación diferencial d y /d t = —t/y.

SOLUCIÓN.M ultiplicando am bos lados de la ecuación diferencial por y seobtiene
y d y / d t = —t. De lo anterior
y 2+ r2 = c 1. ( 12)
A hora bien, las curvas descritas por (12) son cerradas, y no se pueden resolver para
determ inar y com o una función de valor único de t. El origen de esta dificultad, por
supuesto, es-el hecho de que la ecuación diferencial no está definida para y - 0. Sin
em bargo, las circunferencias t 2 + y 2 = c 2 están perfectam ente definidas incluso par
y = 0. Las circunferencias t 2 + y 2 = c 2 se llam an curvas soluciones de la ecuación
diferencial
dy ¡ dt — — t / y .
Más en general, se dice que toda curva definida por (7) es una curva solución de (4).
Ej e r c i c io s
En cada uno de los problem as 1 a 5, obtenga la solución general de la ecuación diferen

cial dada
, dy , ta n x + tanv
1. (1 + 1 ) - r = 1 + y • Sugerencia: tan(x + y ) = -¡— :------- .
v ' dt 1 - tan x tan y
2. ^ - ( 1 + iXl+y) 3. ^ - 1 - l + y 2- l y 2
dy ,, dy
4. ~¿f = e 5. c o s y s e n t-j^ = s e n y c o s t
En cada uno de los problem as 6 a 12 resuelva el problem a de valor inicial dado y deter
mine el intervalo de existencia de cada solución.
6. /2( l + ^ 2) + 2 ^ ^ - 0 , 7(0)= 1
t
7.
&
~r —
21 ,,,
r , v(2) = 3
,
y +yt
8. (l + / 2) 1/ 2^ = /v 3(l + / 2) - ‘/ 2, 7 ( 0 ) = 1
3/2+ 4/ + 2
dt 2 (7 -1 ) ’ n )
dy — tseny
10. eosy - ^ - ym -"/2
dy
11. -jr = k ( a - y ) ( b - y ) , y(0) = 0 , a , b > 0
dy
12. 3/^-=7C O s /, 7(1) = 0
13. Toda ecuación de la form a d y / d t - f ( y ) es separable. Así pues, es posible resol

ver todas las ecuaciones diferenciales de prim er orden en las cuales no aparece el
tiempo en form a explícita. A hora suponga que se tiene una ecuación diferencial
de la form a d y / d t = f ( y / t ) . P or ejemplo, la ecuación d y / d t = sen ( y / t ). Las ecua
ciones diferenciales de esta form a se llam an ecuaciones homogéneas. Com o el lado
derecho de la ecuación depende solamente de y / t se sugiere hacer la sustitución
y / t = v, o bien y = tv.
(a) Demuestre que esta sustitución transform a la ecuación d y / d t = f ( y / t ) en la
ecuación equivalente t d v / d t + v = f ( v ) , la cual es separable.
(b) Encuentre la solución general de la ecuación d y /d t = 2( y / t ) + ( y / t )2.
14. Determine cuáles de las siguientes funciones de / y de y pueden expresarse como
funciones de la variable y / t .
y 2 + 2ty _y3+ / 3 y3+ / 3
(a) ------ ;— (b) ^ ----- - (c)
y t 2+ y 3 t2+ y 3
(d) l n ^ - l n / + -l ~ - (e) (f) \ n V " t + y - l n V t - y

iv e y
t+ y ( ' ¡ + 7ly + 9 y * ) wl
<*) «"737 (>» 3l + 5y
15. Resuelva el problem a de valor inicial t(dy/dí) — y + Vr 2 + y \ = 0.

Halle la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales.
16. 2 t v - j - = 3 v2- ( 2 17. ( / - \/~tv ) -y- —y

ai ' a i
is. ± =
dt t —y
19. e ' ^ ( y - t ) ^ +>-(1 + e ' / y) = 0
Sugerencia: f — dv =ln( 1+ v e l / l )
J ve /l + f 2
20. Considere la ecuación diferencial
dy t+ y + 1
dt t-y +3 n
Esta ecuación podría resolverse si no estuvieran presentes las constantes 1 y 3. Para

elim inar estas constantes haga la sustitución t = T + h, y = Y + k.
(a) Determine h y k de modo que la ecuación (*) se pueda escribir en la forma
d Y / d T = (T + Y ) / ( T - Y).
(b) Encuentre la solución general de (8). (Ejercicio 18.)
21. (a) Pruebe que la ecuación diferencial
dy ai + by + m
dt et + dy + n
donde ¿7, b, c, d, m y n son constantes. Siempre se puede reducir a la form a

d y / d t = (at + by)/{ct + dy) si ad - be í 0.
(b) Resuelva la ecuación anterior en el caso especial ad = be.
Encuentre la solución general de las siguientes ecuaciones.
22. {\ + t - 2 y ) + { 4 t - 3 y - ( > ) < f y / d t - Q 23. { t + 2 y + 3) + ( 2 t + 4y - \) dy / dt = 0

1 .5 M o d e l o s p o b l a c io n a l e s
En esta sección se estudiarán ecuaciones diferenciales de primer orden que rigen el cre
cimiento de varias especies. A prim era vista parece imposible describir el crecimiento
de una especie por medio de una ecuación diferencial, ya que el tam año de una pobla
ción se mide siempre en números enteros. Por ello, el tam año de una población no pue
de ser una función diferenciable con respecto al tiem po. Sin em bargo, si el tam año de
una población es grande y se increm enta en uno, entonces el cambio es muy pequeño
com parado con el tam año de la población. Así pues, se tom a la aproxim ación de que
poblaciones grandes cambian continuam ente, e incluso de manera diferenciable, con
respecto al tiempo.
Denótese por p(t) la población de una especie dada en el tiempo t y represéntese
por r(t, p) la diferencia entre sus tasas de natalidad y de m ortalidad. Si esta población
está aislada, es decir, si no existe emigración o inm igración, entonces d p / d t , la tasa de
variación o cambio de la población es igual a rp (t). En el modelo más simple se supone
r constante, es decir, que no depende ni del tiempo ni de la población. Entonces puede
escribirse la siguiente ecuación diferencial que gobierna el crecimiento de la población
dp(0 , .
— :— = ap(t), a = constante.
dt w
Esta es una ecuación lineal y se conoce como la ley de Malthus para el crecimiento de
una población. Si la población de una especie dada es po en el tiempo t0, entonces p(t)
satisface el problema de valor inicial d p { t)/d t = ap(t), p (t0) = Po - La solución de-este
problem a de valor inicial es p(t) = p 0e a{!~to). De aquí que toda especie que satisface
la ley de crecimiento de M althus crece exponencialmente con el tiempo.
A hora bien, sólo se propuso un modelo sencillo para el crecimiento de una pobla
ción, tan sencillo que fue posible resolverlo com pletam ente en pocas líneas. Por lo tan
to, es im portante ver si este m odelo, con su sencillez, tiene alguna relación con la reali
dad. Denótese por p(t) la población hum ana de la Tierra en el tiempo t. Se estim a que
la población hum ana del planeta aum entó con una tasa prom edio de 2°7o anual durante
el periodo 1960-1970. Al empezar la mitad de la década, el 1 de enero de 1965, cuando
el Departam ento de Comercio del gobierno de Estados Unidos estimaba la población
de la Tierra en 3 340 millones de personas, entonces t0 = 1965, P0 - 3.34 x 109 y
a = 0.02, de modo que
p ( t ) = (3.34)10V O2(' -,965).
Una m anera de com probar la precisión de esta fórm ula es calcular el tiempo requerido
para que se duplique la población del planeta y com pararlo con el valor observado de
35 años. La fórmula predice que la población de la Tierra se duplica cada T años, donde
e 02T= 2 .
Sacando logaritmos en ambos lados de la ecuación se obtiene 0.02 T = ln 2, de modo que
T = 501n2 - 34.6 años

1.5 • M odelos poblacionales 27
Esto constituye una excelente concordancia con el valor observado. P or otro lado, sin
em bargo, viendo hacia el futuro distante, la ecuación predice que la población de la
Tierra será de 200 billones en el año 2515, de 1 800 billones en 2625, y de 3 600 billones
en 2660. Estas son cifras astronómicas cuyo significado es difícil de imaginar. La super
ficie total del planeta es de aproxim adam ente 1 860 billones de pies cuadrados (1 pie
cuadrado es igual a 929 cm2). El 80% de la superficie está cubierta por agua. Supo
niendo que se está dispuesto a vivir en botes al igual que en tierra firme, puede verse
fácilmente que para el año 2515 habrá solamente 9.3 pies cuadrados por persona; en
el año 2625 cada persona dispondrá de solamente un pie cuadrado en el cual estar de
pie y para el año 2660 las personas estarán unas en los hom bros de otras.
Parecerá, por lo tanto, que el modelo no es razonable y debería ser descartado.
Sin em bargo, no puede ignorarse el hecho de que lo pasado ofreció concordancias exce
lentes. Más aún, existe evidencia adicional de que las poblaciones efectivamente crecen
exponencialm ente. Considérese el caso del Microtus Arvallis Pall, un pequeño roedor
que se reproduce rápidamente. Considérese como unidad de tiempo el mes y que la pobla
ción crece con una tasa de 40% mensual. Si hay dos roedores presentes en el momento
inicial / = 0, entoncesp (t), el número de roedores en el tiempo t, satisface el problema
de valor inicial
d p ( t ) / d t = 0Ap, p ( 0) = 2.
Por lo tanto,
p ( , ) = 2e°M. (1)
En la Tabla 1 se com paran las poblaciones observadas con las poblaciones calculadas
de la ecuación (1)
Ta b l a i . Crecimiento del Microtus Arvallis Pall

M eses 0 2 6 10
p observada 2 5 20 109
p calculada 2 4.5 22 109.1
Como puede verse, la concordancia es excelente.
O b s e r v a c i ó n i . En el caso del Microtus Arvallis Pall, la p observada es muy preci

sa, ya que el periodo de gestación es de tres semanas y el tiempo que se requiere para
medir la población es m ucho m enor. Si el periodo de gestación fuera muy corto enton
ces la p observada podría ser inexacta, ya que muchos de los roedores en preñez darían
a luz antes de que el censo se term inara.
La solución al dilema es observar que los modelos lineales para el crecimiento de

poblaciones son satisfactorios siempre que la población no sea demasiado grande. Cuan
do la población es dem asiado grande, estos modelos no pueden ser exactos ya que no
reflejan el hecho de que los individuos compiten entre sí por el limitado espacio vital,
por recursos naturales y por el alim ento disponible. Así pues, hay que agregar un térm i
no de com petición a la ecuación diferencial lineal. U na elección adecuada del término
competitivo es - b p 2, donde b es una constante, ya que el prom edio estadístico del

número de encuentros por unidad de tiempo es proporcional a p 1. Considérese enton
ces la ecuación m odificada
dp_
= ap — bp1.
dt
Esta ecuación se conoce como la ley logística del crecimiento de una población y los
números a y b se llaman coeficientes vitales de la población. La introdujo por prim era
vez el matemático y biólogo holandés Verhulst, en 1837. A hora bien, en general la cons
tante b es muy pequeña com parada con a, de tal m odo que si p no es dem asiado gran
de, entonces el térm ino - b p 1 es insignificante com parado con ap, por lo que la pobla
ción crece exponencialmente. Sin em bargo, si p es grande entonces el térm ino - b p 2
debe tom arse en cuenta ya que disminuye la tasa de crecimiento de la población. No
es necesario mencionar que cuanto más industrializado es un país, tanto más espacio
disponible tiene, y cuanto más alim ento posee, entonces es más pequeño el coeficiente b.
Considérese ahora la ecuación logística para predecir el crecimiento futuro de una
población aislada. Si p 0 es la población en el tiem po t0 , entonces p(t), la población en
el tiempo /, satisface el problem a de valor inicial
dP . 2
4 - w - b p . P ( (o)=Po-
Esta es una ecuación diferencial separable, y de la ecuación (10) en la Sección 1.4, se tiene
J p 0 a r ~ br¿ J ‘0
Para integrar la función \ / { a r - b r 2) se recurre a fracciones parciales. Se hace
1 _ 1 = A { B
a r-b r2 r(a — br) r a —b r '
Para encontrar A y B se observa que
A ( a —b r )+ B r Aa + (B — bA)r
r
*
a —br r ( a —br) r(a —br)
Por lo tanto, A a + (B - bA )r = 1. Ya que esta ecuación es cierta para todo valor de

r, se ve que A a = 1 y B - bA - 0. Por lo tanto, A = 1/a , B - b /a y
/ r(a-br) a /\ r a -b r)
J Po v ’ J Po
a — bp0 a -b p 0
= - ln — + ln = —ln —
* Po a —bp a Pq a - b p
Así pues,
a — bp0
a ( t - t 0) = \n — (2)
Po a —bp
1.5 • Modelos poblacionales 29
Ahora bien, es fácil dem ostrar (Ejercicio 1) que la siguiente expresión siempre es positiva
a-bPo
a-bp(t)
De aquí se sigue que
bPo
a(t - t0) = ln -j-
Po a - bp '
Al aplicar el exponencial en ambos lados de esta ecuación se obtiene
p a ~ bPí
Po o — bp '
o bien
p Q{ a - bp)ea(,~'o) = ( a - bpQ)p.
Al pasar al lado izquierdo todos los términos que tienen a p, se ve que
[ a - b p 0 + bp0e a{,~ ‘o) ]p (t) = ap0e a(,~ '0K

Por lo tanto,
ap0e a(!~'o) ap0
) a - b p 0 + bpQe a{‘~ ^ bp0 + (a - bp0) e ~ a{l~ ‘o) ^^
A hora se examinará la ecuación (3) para ver qué tipo de poblaciones predice. Obsér
vese que cuando t -* 00
,, aPo _ a
bp0 b '
Es decir, independientemente del valor inicial, la población siempre tiende al valor límite
a/b. Además, nótese que p{t) es una función m onótona creciente respecto del tiempo
si 0 a /2b . Por

ello la gráfica de p{t) debe tener la form a que aparece en la Figura 1 si p 0 < a/2b.
Una curva así se llama curva logística o en “ S” . A partir de su form a se concluye que
el tiem po antes de que la población alcance la m itad de su valor límite es un periodo
de crecimiento acelerado. Después de este punto, la tasa de crecimiento disminuye has
ta llegar a cero. Este es un periodo de crecimiento reducido.
Estas predicciones se confirm an en experimentos con el protozoario Paramecium
caudatum llevados a cabo por el biólogo y matem ático G .F. Gause. Se colocaron cinco
ejemplares de Paramecium en un tubo de ensaye con 0.5 cm3 de medio nutriente y se
contó el núm ero diario de individuos durante seis días. Se encontró que los Param e
cium se reproducían con una tasa de 230.9% diario cuando la población era pequeña.
El número de individuos aum entaba inicialmente con rapidez y posteriormente con más
O
b
a
2b
to
t
F ig u r a 1 . G ráfica de p(t).
lentitud hasta alcanzar un nivel máximo de 375 hacia el cuarto día, saturando el tubo
de ensayo. A partir de esta información se concluye que si el Paramecium crece de acuer
do con la ley logística d p /d t = ap - b p 2, entonces a = 2.309 y b = 2.309/375. Por
lo tanto, la ley logística predice que
(2.309)5
P ( í) =
375
(4)
1 + 1 4 e ~ 2 3091 '
(El tiempo inicial t0 se tomó igual a cero.) En la Figura 2 se com para la gráfica de p(t)
dada por la ecuación (4) contra los valores experimentales, los cuales se indican con
un pequeño círculo. Como puede verse, la concordancia es muy buena.
Para aplicar estos resultados y predecir en el futuro la población hum ana de la
Tierra es necesario calcular los coeficientes vitales a y b en la ecuación logística que
gobierna el crecimiento. Algunos ecólogos estiman que el valor natural de a es 0.029.
Se sabe tam bién que la población hum ana crecía con una tasa de 2°7o cuando su tam año
era de (3.34)109. Dado que ( l / p ) ( d p / d t ) = a — b p , se ve que
0.02 = a - b (3.34)109.
Por lo tanto, b = 2.695 x 10 12. Así pues, de acuerdo con la ley logística de creci
miento de poblaciones, la población hum ana tenderá al valor límite
a_ 0.029
= 10 760 millones de personas
2.695 X 10“ 12
Nótese que de acuerdo con esta predicción, la población hum ana se encontraba en 1956
aún en la fase de crecimiento acelerado de la curva logística, ya que aún no había alcan
zado la m itad de la población límite predicha.
O b s e r v a c i ó n . En una ocasión, un estudiante sugirió utilizar la ecuación (3) para

encontrar el instante en que p(t) = 2 y así deducir hace cuánto tiempo apareció el ser
hum ano en la Tierra. A prim era vista, esto parece una idea fabulosa. Sin embargo, no
es posible ir tan atrás en el pasado, ya que el modelo pierde su exactitud si la población
es pequeña.
Com o o tra verificación de la validez de la ley logística de crecimiento de poblacio

nes, considérese la siguiente ecuación
197 273 0 0 0 (5 .
J + e - 0 . 0 3 l 3 4 U - 1 9 1 3 .2 5 ) ' '
la cual fue introducida por Pearl y Reed como modelo para el crecimiento de la pobla
ción de Estados Unidos. Prim ero, utilizando los censos de los años 1790, 1850 y 1910,
Pearl y Reed encontraron con base en la ecuación (3) que a = 0.03134 y b =
(1.5887)10"“!0. Después (Ejercicio 2b), Pearl y Reed calcularon que la población de Esta
dos Unidos alcanzó la m itad de su población límite de a / b = 197 273 000 en abril de
1913. P or lo tanto, (Ejercicio 2c) la ecuación (3) puede escribirse en form a simplificada
como (5).
La Tabla 2 com para las predicciones de Pearl y Reed con los valores observados
de la población de Estados Unidos. Estos resultados son sorprendentes ya que no se
han considerado las grandes inmigraciones hacia Estados Unidos ni el hecho de que
el país participó en cinco guerras durante ese periodo.
T a b l a 2 . Población de los Estados Unidos de 1970 a 1950. (Las últimas cuatro cifras
fueron añadidas por el grupo “ D arthm outh College W riting G roup” .)
Real Predicha Error %

1790 3 929 000 3 929 000 0 0.0
1800 5 308 000 5 336 000 28,000 0.5
1810 7 240 000 7 228 000 - 12,000 -0 .2
1820 9 638 000 9 757 000 119,000 1.2
1830 12 866 000 13 109 000 243,000 1.9
1840 17 069 000 17 506 000 437,000 2.6
1850 23 192 000 23 192 000 0 0.0
1860 31 443 000 30 412 000 -1,031,000 -3 .3
1870 38 558 000 39 372 000 814,000 2.1
1880 50 156 000 50 177 000 21,000 0.0
1890 62 948 000 62 769 000 -179,000 -0 .3
1900 75 995 000 76 870 000 875,000 1.2
1910 91 972 000 91 972 000 0 0.0
1920 105 711 000 107 559 000 1,848,000 1.7
1930 122 775 000 123 124 000 349,000 0.3
1940 131 669 000 136 653 000 4,984,000 3.8
1950 150 697 000 149 053 000 -1,644,000 -1.1
En 1845, Verhulst pronosticó una población m áxim a para Bélgica de 6 600000 y

una población máxima para Francia de 40000000. A hora bien, en 1930 la población
de Bélgica había alcanzado 8 092 000. Esta discrepancia tan grande parecía indicar que
la ley logística de crecimiento de poblaciones es poco precisa, por lo menos en lo que
se refiere a la población este último país. Sin em bargo, la discrepancia puede explicarse
por el sorprendente crecimiento industrial en Bélgica y por la adquisición del territorio
del Congo, en África, lo cual aseguró suficientes recursos adicionales para el país como
para atender a la población adicional. Así pues, después del crecimiento industrial tan
sorprendente y la adquisición del Congo, Verhulst debió haber disminuido el coeficien
te vital b.
Por otro lado, la población de Francia en 1930 concordaba en forma sorprendente
con las predicciones de Verhulst. De hecho, parecía que había respuesta a la siguiente
paradoja: ¿Por qué aum entaba tan lentam ente la población de Francia en 1930, mien
tras que la población francesa de C anadá aum entaba con rapidez? Después de todo se
trata de la misma gente. La solución a la paradoja, claro está, es que la población de
Francia en 1930 se encontraba muy cerca de su valor límite y, por ello, en un periodo
de crecimiento reducido, m ientras que la población de Canadá en 1930 se encontraba
■aún en el periodo de crecimiento acelerado.
O b s e r v a c ió n 1 . Es claro que los desarrollos tecnológicos, la reflexión sobre la con
tam inación am biental y las tendencias sociológicas han tenido una influencia significa
tiva sobre los coeficientes vitales a y b. Por consiguiente, éstos deben ser reevaluados
cada cierto núm ero de años.
O b s e r v a c ió n 2 . Para lograr modelos más precisos de crecimiento poblacional, deben

considerarse las poblaciones como constituidas por grupos no homogéneos de indivi
duos. Más bien, hay que subdividir la población en diferentes grupos de edades. Tam
bién se debe subdividir la población en hombres y mujeres, ya que la tasa de reproduc
ción de ésta depende usualmente más del número de mujeres que del de hombres.
O b s e r v a c ió n 3 . Posiblemente la crítica más severa en contra de la ley logística de

crecimiento de poblaciones es la observación de que algunas poblaciones fluctúan perió
dicam ente entre dos valores, y una curva logística excluye cualquier fluctuación perió
dica. Sin em bargo, algunas de estas fluctuaciones pueden explicarse por el hecho de
que cuando ciertas poblaciones alcanzan una densidad suficientemente alta, se vuelven
susceptibles a epidemias. La epidemia reduce el nivel de la población a un valor, a par
tir del cual vuelve a crecer hasta que vuelve a ser afectada por una epidemia cuando
alcanza un nivel suficientemente alto. En el Ejercicio 10 se deduce un modelo para des
cribir este fenómeno. Este m odelo se aplica en el Ejercicio 11 para explicar la aparición
y desaparición repentina de grupos de roedores.
E p í l o g o . El siguiente artículo, escrito por Nick Eberstadt, apareció en el New York

Times el 26 de marzo de 1978.
El punto central del artículo es que resulta muy difícil efectuar, sólo con métodos
estadísticos, predicciones exactas de poblaciones, incluso para 30 años hacia el futuro.
En 1970, dem ógrafos de Estados Unidos proyectaron una población de 6 500 millones
de personas para el año 2000. Tan sólo seis años más tarde este pronóstico se corrigió
a 5 900 millones.
A hora, usando la ecuación (3) para predecir la población de la Tierra en el año
2000, tómese a = 0.029, b = 2.695 x 10~n , p Q = 3.34 x 109, t0 = 1965 y / = 2000.
Con esto se obtiene
p(200Qj ~ í-029^ - 34) 109

} .009 + (.0 2 )e ~ ( 029)35
= 29(3.34)
9 + 20e-1 015
= ¡5 960 millones de personas!
Esta es o tra aplicación espectacular de la ecuación logística.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Las im ágenes de la población mundial son engañosas
La tasa de crecim iento de la p o b lació n m u n d ial p o b lacio n al usualm ente han sido im p ro p io s e insen
se ha in crem entado c o n tin u am en te d u ra n te la m ay o r sibles (o p eo r aú n ), y que incluso en el caso de acep
parte de la historia de la h u m a n id a d , p ero en la ú lti tació n de la “ tecn o lo g ía” an tico n cep tiv a, no necesa
ma décad a alcanzó un m áxim o y a h o ra parece d ecre riam en te influye eso p ara que los p ad res deseen tener
cer. ¿C óm o o currió esto y p o r qué? m enos h ijo s.
El “ có m o ” es b astan te sencillo. N o se debe a que

Los efectos de la d istrib u ció n del ingreso no son
la falta de alim ento o las catá stro fes ecológicas hayan
o b je to de ta n to d eb ate, pero si al m enos son difíciles
elevado las tasas de m o rta lid a d . M ás bien, ha h ab id o
de ex plicar. Jam es K ocher y R o b ert R ep etto , am bos
u n a no tab le e inesperada d ism in u ció n de la fecu n d i
de la U n iversid ad de H arv ard , a firm a n que u n a dis
d ad en los países su b d esarro llad o s. E n tre 1970 y 1977
trib u ció n m ás ju s ta de los ingresos co n trib u y e al des
la tasa de n atalid ad en los países en vías de d esarro llo
censo de la fecu n d id ad poblacio n al en los países su b
(excluyendo C hina) b ajó a p ro x im ad am en te de 42, a
d esarro llad o s. Señalan que países com o C eilán (Sri
cerca de 36 por mil. Esto es to d av ía m ucho m ay o r que
L an k a), C o rea del S ur, C u b a y C h in a han ab atid o sus
el 17 p o r m il en los países d e sa rro llad o s, pero la d is
tasas de fertilid ad al lo g rar u n a d istrib u ció n eq u ita ti
m inución de la tasa de n a ta lid a d parece ser acelera
va del ingreso. Sin em b arg o , el m ejo ram ien to en la
da: la b a ja de seis p u n to s en los siete años an terio res
rep artició n del ingreso en un país no parece ser una
co ntrasta con una baja de dos puntos en los veinte años
co n d ició n necesaria ni tam p o co suficiente p a ra in d u
an terio res.
cir u n a b a ja en la fecu n d id ad . L a d istrib u ció n del
La dism inución de la fecu n d id ad ha sido un p ro ingreso en B irm ania, por ejem plo, se ha vuelto supues
ceso desigual. La dism inución p ro m ed io en la tasa de tam en te e q u ilib rad a en 30 añ o s de socialism o local,
n atalid ad de 13% desde 1970 refleja u n a reducción p ero las tasas de n atalid ad difícilm ente han b ajad o ,
rápida en ciertos países, m ientras que en m uchos otros m ientras q u e M éxico y C o lo m bia, con u n a d istrib u
la situación perm anece casi sin cam bios. ción m uy desigual del ingreso, h an reducido sensible
m ente las tasas de n atalid ad en los últim os años.
P o r qué ha dism inuido tan ráp id am en te la fecu n
didad en la últim a d écada y p o r qué ha d ism in u id o U n p u n to clave p ara cam b iar los núcleos de fer
con m ás n o to ried ad en alg u n o s lugares p ero n o en tilid ad p u ed e ser la relación costo-beneficio económ i
o tro s, es aún m ás difícil de explicar. D em ó g rafo s y co de los hijos. En sociedades agrícolas, d onde los des
sociólogos proponen explicaciones que tienen q u e ver cendientes no reciben m uchas com odidades y empiezan
con el cam bio social en el m u n d o p o b re. D e sa fo rtu a trab ajar desde jóvenes, éstos púeden convertirse muy
n ad am e n te, estas explicaciones parciales son m uch as p ro n to en un cap ital. U n estudio reciente p o r Mead
veces m ás teoría que hechos c o m p ro b ad o s y parece C ain , del C on sejo de P o b lació n , fijó la edad de los
h ab er siem pre una excepción p a ra cad a regla. hijos p a ra em pezar a tra b a ja r en B angladesh, en 12
años. M ás aú n , los hijos (o más precisam ente los hijos
El deb ate sobre la planeació n fam iliar es c a ra c varones) pueden servir tam bién com o seguridad social
terístico. A lgunas reseñas m u estran que en alg u n o s y seguro de desem pleo cu an d o los padres envejecen
países al m enos la m itad de los hijos “ no estab an p la y no p ueden la b o ra r o no hay tra b a jo disponible. Al
n ead o s” y p ro bablem ente no h a b rían n acid o si los d ism in uir las tasas de n atalid ad en los países pobres,
p adres h ubieran tenido m ejo res m éto d o s a n tico n cep puede ser que el d esarro llo económ ico y social haga
tivos. E xpertos en plan ificació n fam iliar, co m o P a r a los h ijo s m enos necesarios com o fuentes de ingre
ker M auldin del C onsejo de Población de E stados U ni sos y seg u rid ad , pero es tan poco el tra b a jo realizado
d o s, h an destacado que nin g ú n país p o b re sin un en estas áreas que esto sólo es u n a especulación razo
p ro g ram a activo de plan ificació n fam iliar ha ten id o n able.
d ism inuiciones significativas en la fecu n d id ad de su
p o b lació n . P o r o tro lad o , sociólogos co m o W illiam A lg u n o s de to d o s los facto res, cuyos efectos han
P etersen de O hio S tate U niversity atrib u y en esta d is sido estu d iad o s con respecto a la fecu n d id ad , son la
m inución en la población de d ichos países al d e sa rro u rbanización, la educación, la estructura ocupacional,
llo económ ico y social, m ás q u e al uso de a n tico n cep la salud p ú b lica y el estatu s de la m u jer. U n área que,
tivos, arg u m en tan d o que los p ro g ram as de co n tro l sin em b arg o , los expertos parecen h ab er pasado por
\ ________________________
1.5 • Modelos poblacionales 35
alto en población, es el terreno no cuantificable de las 50% en un periodo de 10 años. Pronósticos de la ONU
actividades, creencias y valores que pueden haber teni realizados 17 años antes de 1975, sobreestim aron la
do que ver con los recientes cam bios en las decisiones p oblación de la U RSS entre 10 y 20 m illones, y sub-
de cientos de m illones de parejas. Las diferencias cul valuaron la población de la India en 50 millones. Inclu
turales, los conflictos étnicos, los cam bios psicológi so pronósticos para los Estados Unidos hechos en 1966
cos, ideológicos, e incluso, políticos pueden claram ente sobreestim aron su población p ara nueve años más tar
haber tenido efectos en la fecu n d id ad . C om o expresó de, en m ás de 10 m illones. Este erro r puede parecer
Maris V onovskis de la C om isión P arlam en taria E spe enorm e; sin em bargo, resulta pequeño com parado con
cial p ara la P o b lació n , sim plem ente p orque algo no los errores en los cálculos realizados en la década de
se pueda m edir ello no significa que deje de ser im p o r 1930, en los cuales se ex trap o lab a las bajas tasas de
tante. n atalid ad de la época de la depresión para predecir
un m áxim o en la p oblación estadounidense de 170
¿Q ué significado tiene la dism inución de la fecun m illones p ara finales de los años 70 (la población
didad en los futuros niveles poblacionales? O b viam en actual es de 220 m illones), que descendería p o sterio r
te si la dism inución co n tin ú a, el crecim iento de la m ente.
población será m ás lento que lo previsto y la p o b la
ción m undial se estabilizará alred ed o r de un nivel m ás ¿Es posible que las tasas de n atalid ad en los países
bajo al previsto. H ace tan sólo cinco años el p ro n ó s subdesarrollados, que por el m om ento parecen dism i
tico de “ desviación m edia’’ fo rm u lad o por las N acio nuir aceleradam ente, se estabilicen de repente o incluso
nes U nidas p ara la población m undial en el añ o 2000 aum enten de nuevo? T eó ricam en te esto podría ocu
era de 6 500 m illones; el últim o añ o tal predicción d is rrir. A co n tin u ació n se m encionan cu atro de las razo
m inuyó en m ás de 200 m illones, y un tra b a jo reciente nes más im p o rtan tes: 1) M uchos países en los que la
de G ary L ittm aan y N ath an K eyfitz, del C en tro de fecundidad poblaciona! no se ha visto afectada por
E studios P oblacionales de H arv a rd , m uestra que en el descenso p o d rían sim plem ente co n tin u ar sin expe
base a los cam bios recientes se p odría am inorar el p ro rim en tar cam bios en el fu tu ro p róxim o. 2) Ya que es
nóstico fácilm ente en 400 m illones m ás. Los p ro n ó s terilidad e infertilidad están am pliam ente difundidas en
ticos de poblaciones son, sin em b arg o , un asu n to d eli m uchas de las regiones más pobres y afectadas por en
cado. P a ra em pezar, los cálculos de la po b lació n ferm edades, las tasas de n atalid ad en dichas regiones
actual, sobre los que se basan los pro n ó stico s del p o d rán elevarse m ejo ran d o los servicios de salud y la
m añana, tienen un am plio m argen de error. P o r ejem alim entación. 3) El sistem a G an d h i de esterilización
plo, las estim aciones de la po b lació n de C hina varían m asiva fría y a rb itra ria puede h ab er afectado a esa
de 750 a m ás de 950 m illones. Según cálculos de Jo h n región del m undo, de tal form a que se opongan a futu
D urand, de la U niversidad de P ennsylvania, los m á r ras m edidas de lim itación fam iliar. 4) Si Jo h n A ird,
genes de error para la población m undial ascienden del D epartam ento de Com ercio de Estados Unidos, y
a más de 200 m illones. El h isto riad o r F ern an d B rau- o tro s autores tienen razón en que las técnicas de m o
del calcula en 10% el m argen de e rro r, lo cual, d ad a vilización política y persuación social han llevado a
la población m undial presente, significa m ás de 400 m uchos padres a tener m enos hijos de los deseados,
m illones de personas. entonces una m odificació n de estas reglas por el m o
tivo que fuera p o d ría a u m en tar la tasa de n atalidad
Los pron ósticos de p oblaciones inspiran aú n de la enorm e po b lació n china. U na de las reglas a lar
menos confianza que los cálculos de poblaciones, p o r go plazo acerca de los p ro n ó stico s poblacionales que
que requieren predicciones de las tasas de n a ta lid a d , aú n se m antiene es que d en tro de los límites de preci
y m o rtalid ad en el fu tu ro . D ichas tasas pueden ca m sión (alrededor de cinco años hacia el futuro) no se
biar rápida e inesperadam ente; dos ejem plos extrem os puede afirm a r n ad a interesante, y cu an d o se em pieza
son C eilán (Sri L anka), con u n a dism inución de 34% a decir algo im p o rtan te los resu ltad o s ya no son
en la tasa de m o rtalid ad en un p erio d o de dos añ o s, precisos.
y Ja p ó n , con un descenso en la tasa de n a talid ad de
y
Gause, G.F. The Struggle f o r Existence, Dover Publications, New York, 1964.
PearI and Reed, Proceedings o f the National A cad e m y o f Sciences, 1920, p. 275.
Ej e r c i c io s
1. Demuestre que (a - bp0)/(a - bp(t)) es positivo para t0 < t < 00. Sugerencia: Use
la ecuación (2) para dem ostrar que p(t) no puede ser igual a a /b si p 0 ^ a/b.
2. (a) Considere 3 instantes t0 , t¡ y t2 con t¡ - t0 = t2 ~ t¡ . Demuestre que <3) deter
mina a a y b de m anera única en térm inos de t0, p ( t 0), , p { t x), t2 y p ( t 2).
(b) Demuestre que el periodo de crecimiento acelerado para los Estados Unidos
term inó en abril de 1913.
(c) Considere una población p{t) que aum enta de acuerdo con la ley logística (3)
y denote por t el tiempo para el cual se alcanza la m itad de la población límite.
Pruebe que
3. En 1879 y 1881 se pescó un cierto núm ero de percas de un año en Nueva Jersey,
y se llevaron al otro lado del continente en vagones tanque de ferrocarril, para ser
liberadas en la bahía de San Francisco. Solam ente un total de 435 percas sobrevi
vió a los rigores del viaje. Sin em bargo, en 1899, la sola pesca comercial capturó
1 234 000 libras de percas. Dado que el crecimiento de la población fue tan acelera
do, es razonable suponer que obedeció a la ley de M althus d p /d t = ap. Suponien
do que el peso prom edio de una perca es de tres libras, y que en 1899 se capturó
una de cada diez percas, determ ine un límite inferior para a.
4. Suponga que una población duplica su tam año original en 100 años y la triplica
en 200. Demuestre que para dicha población no es aplicable la ley m althusiana de
crecimiento poblacional.
5. Suponga que p ( t ) satisface la ley de Malthus de crecimiento de poblaciones. Demues
tre que los incrementos de p en intervalos sucesivos de tiempo de igual duración,
son los térm inos de una progresión geométrica. Esto dio origen a la famosa frase
de Thomas M althus: “ Una población no controlada se incrementa en proporción
geométrica. Los medios de subsistencia aum entan en proporción aritm ética. Una
habilidad mínima con los números hace ver la enorm idad de la prim era potencia
en com paración con la segunda’’.
6. Una población crece de acuerdo con la ley logística, y tiene un límite de 5 x 108
individuos. Cuando la población es baja se duplica cada 40 minutos. ¿Qué valor
tendrá la población después de 2 horas si inicialmente era de (a) 108, (b) 10 ?
7. Una familia de salmones que habita en las costas de Alaska se rige por la ley mult-
husiana de crecimiento de población dp(t)/dt = 0.003p(r), donde / se mide en minu
tos. En el tiem po t = 0 un grupo de tiburones se establece en esas aguas y empieza
a atacar a los peces. La tasa a la cual el tiburón m ata a los salmones es de
0.001 p 2(t), donde p(t) es la población de salmones en el tiempo t. Más aún, dado
que un elemento indeseable se incorporó a su hábitat 0.002 salmones por minuto
abandonan las aguas en Alaska.
(a) M odifique la ley de Malthus de crecimiento de población para tom ar en cuen
ta estos dos factores.
(b) Suponga que en el tiempo t = 0 hay un millón de salmones. Calcule la pobla
ción p(t). ¿Qué pasa cuando t -* °°?
(c) Demuestre que el modelo anterior es absurdo. Sugerencia: demuestre que, de
acuerdo con este modelo, la población de salmones decrece de un millón a cer
ca de mil en un m inuto.
8. Despreciando las altas tasas de emigración y de homicidios, la población de la
dad de Nueva York satisface la siguiente ley logística
^ = 1 2
dt 25 p (25)106
donde t se mide en años.
(a) M odifique la ecuación para tom ar en cuenta el hecho de que 9000 personas
se m udan anualm ente a las afueras de la ciudad, y de que 1000 personas s
asesinadas en el mismo periodo.
(b) Suponga que la población de Nueva York en 1970 era de 8 000 000. Calcu
la población para el futuro. ¿Qué sucede cuando t °°?
9. Una población inicial de 50 000 habitantes vive en un microcosmos con una capa
cidad de transporte para 100000. Después de cinco años la población se ha incre
m entado a 60 000. Demuestre que la tasa natural decrecimiento deesta población
es (l/5 )ln 3/2.
10. De la siguiente m anera, es posible representar una población que es susceptible a
una epidemia. Suponga que la población se controla originalmente por la ley logística
ap-bp2 (i)
y que se desata una epidemia tan pronto como Q alcanza un cierto valor, con Q
m enor que la población límite a/b. A ese nivel los coeficientes vitales se modifican
com o sigue A < a, B A / B . Entonces la población comienza a disminuir. En algún

m om ento se alcanza un punto inferior a un cierto valor q > A / B . En ese punto
la epidemia cesa y la población vuelve a crecer de acuerdo con la ecuación (i) hasta
la aparición de una nueva epidemia. De esta m anera hay fluctuaciones periódicas
de p entre q y Q. A continuación, se indica cómo calcular el periodo T de estas
fluctuaciones.
(a) Demuestre que el tiempo T { requerido para la prim era parte del ciclo, cuan
do p crece de q a Q, está dado por
(b) Pruebe que el tiempo T2 requerido para la segunda parte del ciclo, cuando p
decrece de Q a q, está dado por
. g(Q B-A)
2 A n Q (qB -A )
Así pues, el tiem po requerido para el ciclo com pleto está dado por T x + T2.
11. Se ha observado que aparecen plagas en las poblaciones de ratones tan pronto éstas
crecen dem asiado. Más aún, un incremento local de la densidad atrae a los depre
dadores en grandes cantidades. Estos dos factores aunados destruyen del 97% al
98% de la población de los pequeños roedores en un lapso de dos o tres semanas,
y la densidad baja a un nivel en el cual la enferm edad no se puede diseminar. La
población, reducida al 2% de su máximo, encuentra com ida abundante y refugio
suficiente contra los depredadores. Por ello, la población crece de nuevo hasta alcan
zar un nivel favorable para otro brote de enferm edad y depredación. A hora bien,
la velocidad de reproducción de los ratones es tan grande que es posible tom ar b -
0 en la ecuación (i) del Ejercicio 7. En la segunda parte delciclo, por lo contrario,
A es muy pequeña com parada con B y puede omitirse en la ecuación (ii).
(a) Demuestre que con estas consideraciones se tiene
tT \ — 1i Qy
ln „ Q ~r—
-r1 = —7
T q .
a q q QB
(b) Suponiendo que T x es aproximadamente cuatro años y Q /q es de casi cincuen

ta, dem uestre que a es casi igual a 1. Este valor de a corresponde por casuali
dad muy bien a las tasas de reproducción observadas en ratones en condicio
nes naturales.
12. Hay muchas clases im portantes de organismos cuya tasa de natalidad no es pro
porcional al tam año de la población. Suponga, por ejemplo, que cada miembro
de la población requiere una pareja para la reproducción y que cada miembro tie
ne una cierta probabilidad de encontrar pareja. Si el núm ero esperado de encuen
tros es proporcional al producto del número de hembras y machos, y si éstos están
igualmente distribuidos en la población, entonces el núm ero de encuentros, y por
tanto la tasa de natalidad tam bién, es proporcional a p. P or lo tanto, el tam año
de la población p(t) satisface la siguiente ecuación diferencial
dp ,
- j j = bp ‘- - a p , a , b > 0.
Demuestre que p(t) tiende a cero cuando t -► oo si p 0 < a/b. Así pues, una vez
que el tam año de la población se encuentra por debajo del tam año crítico a/b, la
población tiende a extinguirse. P or ello, se dice que una especie está en peligro de
extinción si su tam año se encuentra demasiado cercano al valor crítico.
1.ó • Diseminación de innovaciones tecnológicas 39
1 .6 D i s e m i n a c ió n d e i n n o v a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s
Econom istas y sociólogos se han ocupado desde hace tiempo de cómo un cambio
tecnológico o una innovación se disemina en una industria. Una vez que cierta innova
ción es introducida por una com pañía, interesa saber qué tan rápido lo hacen otras
compañías y qué factores determ inan la rapidez con la que lo hacen. En esta sección
se construye un modelo para la diseminación de una innovación entre granjeros, y des
pués se pone de manifiesto que el modelo también describe la diseminación de una inno
vación en industrias tan diversas como la del carbón mineral o hulla, la del fierro y
el acero, la de la cerveza y la de los ferrocarriles.
Supóngase que una innovación se introduce en el tiempo t = 0 en una comunidad
fija de N granjeros. Sea p (t) el número de granjas que la han adoptado en el tiempo
t. Como en la sección anterior se hace el cálculo de que p{t) es una función continua
del tiem po, aunque sus cambios ocurren obviam ente en cantidades enteras. La suposi
ción realista más simple que se puede hacer es que un agricultor adopta una innovación
sólo después de haber hablado con un granjero que la haya adoptado previamente. Enton
ces el núm ero de granjeros A p que adoptan la innovación en un intervalo de tiempo
pequeño A t , es directam ente proporcional al núm ero de ellos p que ya la adoptaron
y al núm ero de granjeros que aún no lo hacen N - p . Por lo tanto, A p = c p (N - p)At,
o bien A p / A t = cp {N - p) para alguna constante positiva c. Si A t -* 0 se obtiene la
ecuación diferencial
dp
— — c p ( N —p). (1)
Ésta es la ecuación logística de la sección anterior si se tom an a = c N y b = c. Supo

niendo que p ( 0) = 1, es decir, que un granjero ha adoptado la innovación en el tiempo
t - 0, se ve que p(t) satisface el siguiente problem a de valor inicial
= c p { N - p ), /?(0) = 1. (2)
La solución de (2) es
Nt>cNt
p ( t ) = — — -------- (3)
N — \ + e cNt
la cual es la función logística (Sección 1.5). Por lo tanto, el modelo predice que el pro
ceso de adopción se acelera hasta el punto en el cual la m itad de la com unidad está
inform ada de la innovación. Después de este punto, el proceso de adopción se desacele
ra hasta alcanzar el valor de cero.
Es posible com parar las predicciones del modelo con datos acerca de la disemina
ción de dos innovaciones en Estados Unidos, en comunidades de granjeros a mediados
de la década de 1950. La Figura 1 presenta el total acum ulado de granjeros en Iowa
durante el periodo de 1944 a 1955 que adoptaron el herbicida 2,4-D, y la Figura 2 seña
la el porcentaje acum ulado de superficie de cultivo de grano, específicamente de grano
híbrido, en tres de los estados de la Unión A m ericana durante los años 1934-1958. Los
círculos en las Figuras indican las mediciones realizadas y las gráficas se obtuvieron unien
do dichos puntos con segmentos. Com o puede verse, todas estas gráficas tienen las pro
piedades de las curvas logísticas y, en general, m uestran una concordancia muy buena
TIEMPO EN AÑOS
F ig u r a i . T otal acum ulado de granjeros que adquirieron el herbicida 2, 4D en Iowa
AÑOS
FIGURA 2. Porcentaje acumulado de superficie cultivada con grano híbrido en tres esta
dos de la Unión A m ericana
1.6 • Diseminación de innovaciones tecnológicas 41
con el modelo. Sin em bargo, hay dos discrepancias. Prim ero, el punto en el cual el pro
ceso de adopción deja de ser acelerado no siempre es cuando 50% de la población ya
adoptó la innovación. Com o puede verse en la Figura 2, el proceso de adopción de gra
no híbrido empezó a desacelerarse en Alabam a sólo después de que aproximadamente
60% de los granjeros habían adoptado la innovación. Segundo, la concordancia con
el modelo es mucho m ejor en las etapas avanzadas del proceso que en las iniciales.
La razón de la segunda discrepancia es el supuesto de que un granjero sólo se ente
ra de la existencia de la innovación por la comunicación con otros granjeros. Esto no
es com pletam ente cierto. Algunos estudios han m ostrado que los medios masivos de
com unicación, como por ejemplo: radio, televisión, periódicos y revistas para agricul
tores desempeñan un papel muy im portante en las primeras etapas del proceso de adop
ción. P or lo tanto, es necesario agregar un térm ino a la ecuación diferencial (1) para
tom ar esto en cuenta. P ara calcular este término supóngase que el número de granjeros
Ap que se enteran de la existencia de la innovación a través de los medios de comunica
ción masiva en un periodo corto A t es proporcional al número de granjeros que aún
no saben de la innovación, es decir
Ap = c'{N —p)A t
para alguna constante positiva c . Cuando A t -*■ 0 se ve que c'(N - p) granjeros se enteran
de la existencia de la innovación a través de los medios de comunicación masiva por
unidad de tiem po. Así pues, si p { 0) = 0, entonces p(t) satisface el siguiente problema
de valor inicial
^ = c p ( N - p ) + c ' ( N - p ), /K0) = 0. (4)
jVcT e{c’+cN)t- 11
p(t)= L----------------------i (5)
cN + c'e{e+eN)‘
y en los Ejercicios 2 y 3 se indica cómo determ inar la form a de la gráfica (5).
La curva corregida (5) tiene una concordancia sorprendente con las Figuras 1 y 2
para una elección adecuada de c y c'. Sin em bargo, (Ejercicio 3c) no explica por qué
la adopción del grano híbrido en A labam a empezó a desacelerarse solamente después
de que 60% de los granjeros habían adoptado la innovación. Esto indica por supuesto
que otros factores como el tiem po que transcurre entre el m om ento en que un agricul
tor se entera de la existencia de un producto y el m om ento en el que lo adquiere, pueden
desempeñar un papel im portante en el proceso de adopción y deben, por tanto, ser tom a
dos en cuenta en cualquier m odelo.
A continuación se m uestra que la ecuación diferencial
d p / d t = c p ( N —p )
tam bién gobierna las tasas con las cuales com pañías en industrias diversas como la del
carbón m ineral, la siderúrgica, la de la cerveza y la ferroviaria adoptaron varias inno
vaciones im portantes en la prim era parte de este siglo. Esto es muy sorprendente, ya
que se esperaría que el núm ero de com pañías que adoptan una innovación en una de
estas industrias, depende con seguridad de la rentabilidad de la innovación y de la inver
sión que se requiere para ponerla en práctica. Sin em bargo, estos factores no se men
cionaron al deducir la ecuación (1). A pesar de todo se verá que estos factores están
incorporados en la constante c.
Sea n el núm ero total de empresas en una industria particular que han adoptado
la innovación en el tiempo t. Es claro que el número de compañías Ap que adoptan la
innovación en un periodo corto de tiem po A t es proporcional al número de empresas
n - p que aún no lo han hecho; es decir, Ap = \(/z - p)A t. Si A t -* 0, se ve que
dp
El factor de proporcionalidad X depende de la rentabilidad ir relativa a inversiones, de

la inversión s requerida para utilizar la innovación como porcentaje del activo total de
la empresa y del porcentaje de com pañías que ya adquirieron la innovación. Así pues,
\= f(ir,s,p /n ).
Desarrollando / e n una serie de Taylor y sin tom ar en cuenta los términos de grado
superior a dos, se obtiene
A fines de la década de 1950 Edvvin Mansfield de la Universidad Carnegie Mellon inves

tigó la diseminación de doce innovaciones en cuatro industrias im portantes. De estu
dios completos, Mansfield concluyó que a XQ = 0 y que
a \ + a 2TT+ a ys + a bn l + a 6s2 + a i rrs = 0.

Así pues, si se tom a
k = a4 + a%ir + a^s, ( 6)
resulta que
(Ésta es la ecuación obtenida anteriorm ente para la diseminación de innovaciones entre

los granjeros, cuando k / n = c. Se considera que la innovación fue adquirida inicial
mente por una com pañía en el año /0- Entonces p(t) satisface el siguiente problem a de
valor inicial
(7)
lo cual implica
Mansfield estudió con qué rapidez se generalizó el uso de doce innovaciones de una
empresa a otra en cuatro industrias im portantes: carbonera, siderúrgica, cervecera y
ferroviaria. Las innovaciones son el vagón para viajes cortos, la cargadora locomóvil
sin vía, la m áquina excavadora minera de trabajo continuo (en la industria del carbón);
el horno de coque de subproductos, el molino lam inador continuo de tira ancha, línea
continua de recocido para hoja lata (en la industria del hierro y el acero), el carro mon
tacargas de horquilla, los recipientes de lata (o botes) y la llenadora de alta velocidad
(en la industria de la cerveza); la locom otora Diesel, el control centralizado de tránsito
y los retardadores de vagones o carros (en la industria de los ferrocarriles). Sus resulta
dos se describen gráficam ente en la Figura 3. Exceptuando el horno de coque secunda-
1.6 • Diseminación de innovaciones tecnológicas 43
5 1890 t900 '10 '20 '3 0 *4 0 *50

AÑOS
(a)
(b)
AÑOS
(c)
F i g u r a 3 . Aum ento en el porcentaje de empresas im portantes que introdujeron doce

innovaciones; empresas del carbón mineral bituminoso, fierro y acero, cervecera y ferro
carrilera, entre 1890 y 1958; (a) horno para subproductos del coque (OC), locomotora
diesel (LD), recipiente de lata (RL) y carro para viajes cortos (VC); (b) retardador de
carros (RC), cargadora sin vía (CV), excavadora de minado continuo (EC) y m ontacar
gas de horquilla (MU); (c) lam inador continuo de tira ancha (LA), control central de
tráfico (CCT), recocido continuo (RC) y llenadora de alta velocidad (RAV).
rio y los envases de lata, los porcentajes dados son para cada dos años a partir de la
introducción inicial. La m agnitud del intervalo para el horno de coque es, aproxim ada
mente, de seis años, y para los recipientes o botes de lám ina, de seis meses. Nótese que
todas estas gráficas tienen la form a de una curva logística.
T a b la 1.
Innovación n h ^4 *8 a9 ir s
L ocom oto ra Diesel 25 1925 —0.59 0.530 - 0 .0 2 7 1.59 0.015
C o n tro l central
de trán sito 24 1926 —0.59 0.530 - 0 .0 2 7 1.48 0.024
R etard a d o res de vagones 25 1924 - 0 .5 9 0.530 - 0 .0 2 7 1.25 0.785
L a m in ad o r co n tin u o de
tira an ch a 12 1924 - 0 .5 2 0.530 - 0 .0 2 7 1.87 4.908
H o rn o p ara su b p ro d u cto s
del coque 12 1894 - 0 .5 2 0.530 - 0 .0 2 7 1.47 2.083
R ecocido co n tin u o 9 1936 - 0 .5 2 0.530 - 0 .0 2 7 1.25 0.554
V agón p ara viajes cortos 15 1937 - 0 .5 7 0.530 - 0 .0 2 7 1.74 0.013
C a rg a d o ra sin vía 15 1934 - 0 .5 7 0.530 - 0 .0 2 7 1.65 0.019
E x cav ad o ra de m inado
c o n tin u o 17 1947 - 0 .5 7 0.530 - 0 .0 2 7 2.00 0.301
R ecipiente de lám ina 22 1935 - 0 .2 9 0.530 - 0 .0 2 7 5.07 0.267
L len ad o r de alta
velocidad 16 1951 - 0 .2 9 0.530 - 0 .0 2 7 1.20 0.575
M o n tacarg as de
h o rq u illa 19 1948 - 0 .2 9 0.530 - 0 .0 2 7 1.67 0.115
P ara una com paración más detallada de las predicciones del modelo con los resul
tados observados, es necesario calcular las constantes n, k y t0 para cada una de las
doce innovaciones. La Tabla 1 da los valores de n, t0, a4, a5, cr9, x y 5 para cada una
de las doce innovaciones. La constante k puede entonces calcularse a partir de la ecua
ción (6). Com o indican las respuestas a los Ejercicios 5 y 6, el modelo predice con exac
titud razonable las tasas de adopción de estas doce innovaciones.
Mansfield, E ., “ Technical change and the rate o f im itation” , Econometrica, Vol. 29,
No. 4, oct. 1961.
Ej e r c i c io s
1. Resuelva el problem a de valor inicial (2).

2. Tome c = 0 en (5). Demuestre que p(t) crece m onótonam ente de 0 a N , y que no
tiene puntos de inflexión.
1.7 • Un problem a de alm acenam iento de desperdicios atómicos 45
3. Este es un argum ento heurístico para determ inar el com portam iento de la curva
(5). Si c = 0, entonces se tiene una curva logística, y si c = 0, entonces se tiene
el com portam iento descrito en el Ejercicio 2. Así pues, si c es grande com parada
con c', entonces se tiene una curva logística, y si c es pequeña en comparación con
c entonces se tiene el com portam iento ilustrado en el Ejercicio 2.
(a) Suponga que p(t) satisface la ecuación (4). Demuestre que
d 2p
— - = ( N —p) ( cp + c ' ) ( c N —2cp — c').
dr
(b) Muestre que p(t) tiene un punto de inflexión en el cual d p / d t alcanza un máxi
mo, si y solam ente si c c < N.
(c) Suponga q u ep (/) tiene un punto de inflexión en t = /*.
Demuestre quep(t*) <
N /2 .
5. Parece razonable tom ar el intervalo de tiempo entre el m om ento en que 20% de
las empresas han introducido la innovación y el momento en que 80% de las empre
sas han introducido la innovación como la tasa de imitación.
(a) Demuestre a partir del modelo, que la magnitud del intervalo es de 4(ln 2)/k.
(b) A partir de los datos de la Tabla 1 calcule dicha duración para cada una de
las doce innovaciones, y compare la Figura 3 con los valores observados.
6. (a) Demuestre a partir del modelo, que transcurren (1 /Ar)ln {n — 1) años antes de
que el 50% de las compañías introduzcan una innovación.
(b) Calcule dicho periodo para cada una de las doce innovaciones y compare la
Figura 3 con los valores observados.
1 .7 U n p r o b l e m a de a l m a c e n a m ie n t o
DE DESPERDICIOS ATÓMICOS
Durante varios años, la Comisión de Energía Atóm ica (AEC) (conocida ahora como
la Comisión Reguladora de la Energía Nuclear de Estados Unidos ha asumido el con
trol del concentrado de m aterial radiactivo de desperdicio colocándolo en recipientes
herméticamente sellados, los cuales son depositados en el mar a cincuenta brazas (300
pies o 90 metros) de profundidad. Al ser cuestionado este procedim iento por un grupo
de ecologistas y científicos, la AEC aseguró que en estos recipientes nunca se presenta
rían fugas. Pruebas exhaustivas dem ostraron que la AEC tenía razón. Sin embargo,
algunos ingenieros se preguntaron entonces si los recipientes se rom perían al sufrir el
impacto contra el fondo m arino. La AEC respondió que no sucedería nunca tal cosa
y los ingenieros trataron de investigar más en detalle. Después de realizar numerosos
experimentos, encontraron que los recipientes se podrían rom per si su velocidad en el
momento del choque fuera 40 pie/s (o 12 m /s). El problem a consiste, por lo tanto, en
calcular la velocidad de los recipientes en el instante en que chocan contra el fondo del
mar. Con este propósito es necesario revisar brevemente algunos conceptos de mecáni
ca newtoniana.
La mecánica newtoniana es el estudio de las famosas leyes de movimiento de New-

ton y sus consecuencias. La prim era ley del movimiento establece que un cuerpo per
manecerá en reposo o en movimiento con velocidad constante si ninguna fuerza actúa
sobre él. Una fuerza puede considerarse como una atracción o una repulsión. La acción
puede ser ejercida directamente por algo que esté en contacto con el cuerpo, o indirec
tamente, como es el caso de la fuerza de gravedad de la Tierra.
La segunda ley de Newton describe el movimiento de un objeto sobre el que actúan
varias fuerzas. Denótese por ,y(0 la posición del centro de gravedad de un objeto. (Se
supone que el cuerpo se mueve solam ente en una dirección.) Las fuerzas que actúan
sobre el cuerpo y que tienden a increm entar y se consideran positivas, mientras que las
que tienden a dism inuir^ se consideran negativas. La fuerza resultante F q u e actúa sobre
un objeto se define como la suma de todas las fuerzas positivas menos la suma de todas
las fuerzas negativas. La segunda ley del m ovimiento establece que la aceleración
d 2y / c l t 2 de un objeto es proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre él, es decir,
d 2y i
— j = — F. (1 )
dt2 m
La constante m es la masa del objeto. Se relaciona con el peso del mismo por medio
de la expresión W = m g , donde g es la aceleración de la gravedad. A menos que se
indique lo contrario, se supone que el peso de un objeto y la aceleración de la gravedad
son constantes. También se utilizará aquí el sistema inglés de unidades, de modo que
t se mide en segundos (s), y en pies (pie), y F en libras (fuerza) (Ib). La unidad de m
es entonces el s l u g o geolibra y la aceleración gravitacional g es igual a 32.2 pie/s2.
O b s e r v a c i ó n 1 . Sería preferible utilizar el Sistema Internacional de Unidades (SI),

donde y se mide en metros (m) y F en newtons (N). La unidad de m es entonces el kilo
gramo (kg), y la aceleración gravitacional es igual a 9.8 m /s 2. En la Sección 2.6 de la
tercera edición de este libro se cambió del sistema inglés de unidades al sistema mks
(o ahora, SI). Sin embargo, cam biar el sistema métrico mks en esta sección causaría
una confusión innecesaria a los usuarios de la prim era y segunda ediciones. Esto se debe
a los errores de truncam iento numérico que conlleva convertir pies a metros y libras
a newtons.*
Ahora se vuelve al problem a de alm acenam iento de desechos atómicos. AI descen

der un recipiente o envase hermético en el agua son tres las fuerzas que actúan sobre
él: Wy B y D. La fuerza W es el peso del recipiente que lo hace caer o moverse hacia
abajo y su magnitud es 527.436 Ib. La fuerza B es la fuerza hidrostática de empuje del
agua que actúa sobre el recipiente. Esta acción, tiende a mover el recipiente hacia arri
ba y su m agnitud es el peso del agua desplazada por el volumen del contenedor. Ahora
bien, la Comisión de Energía Atóm ica usó recipientes de 55 galones cuyo volumen es
de 7.35 pie3. El peso de un pie cúbico de agua salada es de 63.99Ib. Así pues, B -
(63.99)(7.35) = 470.327 Ib.
La fuerza D es la fuerza de resistencia hidrodinám ica que actúa sobre el recipiente,
y se opone a su movimiento a través del agua. Los experimentos han indicado que todo
* (N. del R.) En esta versión se aplican las normas metrológicas modernas, en simbologia y definiciones, aunque se
■han conservado las unidades inglesas del original.
fluido, como por ejemplo: agua, aceite y aire, se opone al movimiento de un objeto
a través de él. Esta fuerza de resistencia actúa en dirección opuesta al movimiento y
por lo com ún es directam ente proporcional a la velocidad V del cuerpo. De modo que,
D = cV, para una constante positiva c. Nótese que la fuerza de resistencia del agua
aum enta si L io hace y disminuye si V se reduce. Para calcular D los ingenieros realiza
ron muchos experimentos de remolque. Concluyeron que la orientación del recipiente
tiene poco efecto sobre dicha fuerza de resistencia, y que
D - 0.081' <lbMS>
pie
A hora bien, al tom ar y - 0 al nivel del mar y consideran positiva la dirección hacia
abajo se tiene que W es una fuerza positiva, y que B y D son fuerzas negativas. Por
lo tanto, de (1) se obtiene
W -B -cV )-± (W -B -'V ).
Esta expresión puede escribirse como una ecuación diferencial lineal de primer orden
en V = d y /d t, es decir,
f + <2>
Al inicio, cuando se suelta el contenedor en la superficie del mar, su velocidad es cero.
Así pues, la velocidad del recipiente V{t) satisface el siguiente problem a de valor inicial
^ r + w y = w { w ~ B)- y(0> = 0- (3)
y de aquí se deduce que
V( t ) = (4)
La ecuación (4) expresa la velocidad del recipiente como una función del tiempo.
P ara calcular la velocidad de impacto del envase es necesario calcular el tiempo t en
el cual el recipiente toca el fondo del océano. D esafortunadam ente, sin embargo, es
imposible evaluar t explícitamente como una función de .y (Ejercicio 2). Por lo tanto,
no puede usarse la ecuación (4) para determinar la velocidad del recipiente en el momento
del im pacto. No obstante, la AEC usó esta ecuación para dem ostrar que los recipientes
no se destruyen con el golpe. De hecho, se observa de (4) que V(t) es una función m onó
tona creciente del tiem po, y que tiende al valor límite
cuando t tiende a infinito. La cantidad VT se conoce como velocidad terminal del reci
piente. Claram ente, V(t) < VT, de modo que la velocidad de im pacto del recipiente
con el fondo del m ar es con seguridad menor que ( W - B )/C . A hora bien, si esta velo
cidad term inal fuera menor que 40 pie/s, entonces los recipientes no se rom perían con
el golpe. Sin em bargo, se tiene que
W -B 527.436-470.327 or c. ,
c = M8 = 7 1 3 '86 ft/s>
y este valor es dem asiado grande.

En este m om ento debe ser claro que la única m anera de dirim ir las diferencias entre
la AEC y los ingenieros es calcular v ( y) , la velocidad del recipiente como función de
la posición. La función v( y) es muy diferente de la función V(t), la velocidad del conte
nedor como función del tiem po. Sin em bargo, si se expresa y como función de t, ambas
funciones están relacionadas por la siguiente ecuación
V( l ) = v ( y ( t ) )
y aplicando la regla de la cadena para la diferenciación, d V / d t = (d v /d y )(d y /d t), se

obtiene
“g 7T
dy 7T
dt = W - B - c V .
pero d y /d t = V(t) = v(y(t)). Así pues, elim inando la dependencia de y en / se ve que

v( y) satisface la siguiente ecuación diferencial de prim er orden
W . di■_ u/ 0 , v dv _ S
g V dy W - B - c v dy W'
Más aún
t(0 ) = f ( y ( 0 ) ) = K ( 0 ) = 0.
Por lo tanto,
f L rdr f yA d gy
J0 W - B - c r J0 W 5 w
Ahora bien,
f l rdr r vr - ( W - B ) / c w _ B p dr
Jn W - B - c r
*U
I
«/Q
W-B-cr r c ' Lû W - B - cr
- i r dr+ E ^ £ r dr
C Jo c J0 W - B - c r
v (W-B) \w-B-cv,
•ln
c c2 W-B '
Ya se tenía que v < ( W — B ) / c ; por lo tanto, W — B c v siempre es positivo y además
gy v (W-B) w-B-cc
l v = ~7 ^ <5)
En este punto parecería no haber solución al problem a, pues no es posible expresar

a v como una función explícita de y a partir de (5). Sin em bargo, esta dificultad aparen
temente insalvable tiene solución. Com o se m uestra en la Sección 1.11, es muy simple
evaluar t-(300) a partir de (5) con una com putadora digital. Solamente se requiere sumi-
nistrar a la m áquina una buena aproxim ación de v (300), lo cual se hace de la siguiente
m anera. La velocidad v ( y) del recipiente satisface el siguiente problem a de valor inicial
— v ^ = W-B-cc,
g dy
u(0) = 0. (6)
Considerando por un momento c = 0 en (6) se obtiene un nuevo problema de valor inicial
1/(0) = 0. (6 ')
g dy
(v se reemplazó por « para evitar confusiones). Es posible integrar (6') directamente
para obtener que
1/2
W_ i r 2g
— ( W — B )y, o u( y ) = (W-B)y
g 2 W
En particular,
-|1/2 2(32.2)(57.109)(300) ] 1/2
u(300) = [ ^ ( ^ - 5 ) 3 0 0
527.436
= V2Ó92 s 45.7 ft/s .
La afirm ación ahora es que «(300) es una buena aproxim ación de v(300). La dem ostra
ción es com o sigue: Prim ero obsérvese que la velocidad del recipiente siempre es mayor
si no existe la fuerza de resistencia que se opone al movimiento. P or lo tanto,
u(300) < «(300).
Segundo, la velocidad v aum enta si y lo hace, de modo que v(y) (300) paraje < 300.
Por lo tanto, la fuerza D de resistencia del agua que actúa sobre el recipiente es siempre
m enor que 0.08 x «(300) = 3.7 Ib. A hora bien, la fuerza resultante W - B que atrae
el recipiente hacia abajo es de aproxim adam ente 57.1 Ib, la cual es muy grande com pa
rada con D. P or lo tanto, es razonable que u( y) sea una buena aproxim ación de v(y).
Y de hecho así es, ya que num éricam ente se ve que (Sección 1.11) u(300) = 45.1 pie/s.
Así pues, los recipientes pueden dañarse con el impacto y los ingenieros tenían razón.
E p í l o g o . Las reglas de la Comisión de Energía Atómica (AEC) (la actual NRC, de

Nuclear Regulatory Comission) prohíben expresamente en la actualidad arrojar al mar
desperdicios atómicos de bajo nivel. El autor no está seguro de si los países de Europa
Occidental tam bién han prohibido esta práctica.
O b s e r v a c i ó n . El m étodo presentado en esta sección puede servir para calcular la

velocidad de cualquier objeto que se mueve a través de un medio fluido que se opone
a su m ovimiento. Simplemente se hace caso omiso de la fuerza de resistencia si el medio
no es agua. P o r ejemplo, denótese por V(t) la velocidad de un paracaidista que descien
de hacia tierra bajo la influencia de la gravedad. Entonces se tiene que
donde W es el peso de la persona y del paracaídas, y D es la fuerza de resistencia que

ejerce la atm ósfera sobre el paracaidista en descenso. La fuerza de resistencia de un
objeto en el aire o en cualquier fluido de viscosidad baja es usualmente casi proporcio
nal a V 2. La proporcionalidad estricta con V es más bien el caso excepcional y ocurre
sólo a velocidades muy bajas. El criterio para aplicar la ley cuadrática o la lineal es
el número de Reynolds:
R = pVL/¡±.
L es la dimensión de la longitud representativa del objeto; q y n son la densidad y la

viscosidad del líquido, respectivamente. Si R < 10 entonces D ~ V, y si R > 103
entonces D — V 2. P ara 10 < R < 103 ninguna de las leyes es exacta.
Ej e r c i c io s

2. Despeje y = y (t) de (4) y dem uestre que la ecuación y — y (t) no puede resolverse
explícitamente para t = t (y).
3. Demuestre que los recipientes con desperdicios atómicos no se destruyen con el
impacto si son arrojados L pies de profundidad de agua con
(2g ( W - B ) L / W ) V\ < 40.

4. Fat Richie, un m atón obeso del bajo m undo que pesaba 4001b, fue arrojado por
la ventana de un departam ento a 2 800 pies de altura sobre el suelo en la ciudad
de Nueva York. Sin tom ar en cuenta la resistencia del aire, halle (a) la velocidad
con la cual Fat Richie llegó al piso; (b) el tiem po transcurrido antes del choque
con el suelo.
5. Un objeto que pesa 300 Ib es arrojado a un río que tiene una profundidad de 150 pie.
El volumen, del objeto es de 2 pie3, y la fuerza de resistencia que el agua opone
a éste es de 0.05 veces su velocidad. La resistencia se considera despreciable si no
excede al 5% de la fuerza resultante que impulsa al recipiente hacia abajo. Pruebe
que la fuerza de resistencia es despreciable en este caso. (Aquí B = 2(62.4) = 124.8.)
6. A partir de la posición de reposo, se dejan caer al mismo tiempo dentro de un río
una esfera de 4001b y volumen igual a 4 t / 3 y un cilindro de 300 Ib y volumen t .
Las fuerzas de resistencia ejercidas por el agua sobre la esfera y el cilindro son X Vs
y X Vc, respectivamente, donde Vs, Vc son las velocidades respectivas de la esfera
y el cilindro, y X es una constante positiva. Determ ine cuál de los dos objetos llega
prim ero al fondo del río.
7. Un paracaidista desciende a partir del reposo en dirección a tierra. El peso total
del hom bre y el paracaídas es de 161 Ib. Antes de que se abra el paracaídas la resis
tencia del aire es igual a V/ 2. El artefacto se abre 5 s después de iniciado el descen
so y la resistencia del aire es entonces K2/2 . Determine la velocidad V(t) del para
caidista después que se abre el paracaídas.
I.8 • Dinámica del desarrollo de tumores 51
8. Un paracaidista salta desde gran altura. El peso total de la persona y el paracaídas

es de 161 Ib. Denótese por V(t) su velocidad t segundos después de haber iniciado
el descenso. Durante los primeros 10 s la resistencia del aire es V/2. Después, al
estar abierto el paracaídas la resistencia del aire es 10 V. Obtenga una fórmula explí
cita para V(t) si t es m ayor que o igual a 10 s.
9. Un objeto de masa m se deja caer verticalmente con una velocidad inicial V0 en
un medio que ofrece una resistencia proporcional a la raíz cuadrada de la magni
tud de la velocidad.
(a) Determine la relación que hay entre la velocidad V y el tiempo t si la resisten
cia es igual a cV'V.
(b) Encuentre la velocidad final del objeto. Sugerencia: Es posible evaluar la velo
cidad final aun cuando no se pueda despejar V(t).
10. Un cuerpo de masa m desciende a partir de una posición de reposo en un medio
que ofrece una resistencia proporcional al cuadrado de la velocidad, es decir D =
c V 2. Obtenga V(t) y calcule la velocidad final V(t).
I I . Un cuerpo de masa m es lanzado hacia arriba desde la superficie de la Tierra con
una velocidad inicial V0 . Tome como eje .y la dirección vertical siendo, y positiva
hacia arriba, y sitúese el origen en la citada superficie. Suponiendo que no hay resis
tencia del aire, pero tom ando en cuenta las variaciones en el campo gravitacional
debidas a las diferentes altitudes se obtiene
dV rngR1
m-T- = --------------- r
dt (y + R )
donde R es el radio de la Tierra.
(a) Considere V(t) = v(>’(/)). Encuentre una ecuación diferencial que se cumpla
para v(y).
(b) Determine la velocidad inicial mínima V0 para la cual el cuerpo no regresa a
la Tierra. Ésta es la llam ada velocidad de escape. Sugerencia: La evaluación
de la velocidad de escape requiere que v(.y) permanezca positiva.
12. En realidad no es necesario calcular v{y) explícitamente para probar que v(300)
es superior a 40 pie/s. Aquí se presenta una demostración alternativa. Primero nótese
que v(>9 crece si y aum enta. Esto implica que y es una función m onótona creciente
de v. P or lo tanto, si y es m enor que 300 pie cuando v es 40 pie/s, entonces v debe
ser m ayor que 40 pie/s cuando y vale 300 pie. Sustituya v = 40 pie/s en la ecua
ción (5) demuestre que y es m enor que 300 pie. Se concluye, por lo tanto, que los
recipientes pueden destruirse con el impacto.
1 .8 D in á m ic a d el d e s a r r o l l o de t u m o r e s ,
PROBLEMAS DE MEZCLADO Y
TRAYECTORIAS ORTOGONALES
En esta sección se presentan tres aplicaciones sencillas, pero extrem adam ente útiles, de
las ecuaciones de primer orden. La prim era aplicación trata del crecimiento de tumores
sólidos; la segunda trata del problem a de mezclado o análisis com partim ental, y la ter
cera aplicación indica cóm o encontrar una familia de curvas que es ortogonal a una
familia dada de curvas.
a) Dinámica del Desarrollo de Tumores

Se ha observado experim entalm ente que ciertas células “ libres” como las bacterias, se
desarrollan o crecen a una tasa proporcional al volumen de las células en proceso de
división en ese m om ento. Denótese por V(t) el volum en de las células en el tiem po t.
Entonces se tiene
o
para alguna constante positiva X. La solución de (1) es
K ( r ) = K 0ex(|- |o) (2)
donde V0 esel volumen de las células en división en el tiempo inicial /0- Así pues, las
células libres crecen exponencialmente en el tiem po. U na consecuencia im portante de
(2) es que el volumen celular se duplica continuam ente (Ejercicio 1) cada intervalo de
tiempo de m agnitud l n 2 / \ .
P or otro lado, los tum ores endurecidos no crecen exponencialmente en el tiempo.
Al crecer un tum or de este tipo, continuam ente se increm enta el tiem po de duplicación
del volumen total. Varios investigadores han señalado que los datos para muchos tumores
se ajustan bastante bien, durante un desarrollo a casi 1 000 veces el volumen inicial,
a la ecuación
K ( ,) = K 0e x p ( £ ( l —e x p ( - a , ) ) ) (3)
donde exp (x) = ex\ X y a son constantes positivas.

La ecuación (3) se designa usualm ente como una relación gom pertziana. Expresa
que el tum or crece cada vez más y más lento y que su volumen tiende al valor K0e x/“.
Durante m ucho tiem po, investigadores médicos han tratado de explicar esta desviación
del simple crecimiento exponencial. La m anera de obtener una m ejor perspectiva del
problem a es encontrar una ecuación diferencial que tenga a V(t) como solución. Deri
vando (3) se obtiene
dV_
- L0Aexp( — at) exp| 1- e x p ( - a ( r ) ) ) j
dt
= \ e ~ a,V. (4)
Dos teorías antagónicas han sido propuestas para explicar la dinámica del crecimiento
tumoral y corresponden a cada uno de los siguientes arreglos de la ecuación diferencial (4)
^ = ( X e - ') K (4a)
^ = A (e -"K ). (4b)
De acuerdo con la prim era teoría, el efecto de retardo en el crecimiento del tum or se
debe al aum ento del tiempo medio de generación de las células que se reproducen, sin
1.8 • Dinámica del desarrollo de tumores 53
un cam bio en la proporción de reproducción de las células. Con el correr dél tiempo
las células reproductivas m aduran o envejecen, por lo que se dividen más lentamente.
Esta teoría corresponde a la ecuación (4a).
La ecuación (4b) sugiere que el tiem po medio de generación de las células en proce
so de división es constante, y que el retraso en el crecimiento se debe a la pérdida de
células reproductoras en el tum or. Una posible explicación de esto es que se desarrolla
una región necrótica en el centro del tum or. Esta necrosis aparece para un tam año críti
co en un tipo particular de tum or, y después el núcleo necrótico aum enta rápidamente
a medida que crece la masa total del tum or. Según esta teoría, el núcleo necrótico se
desarrolla debido a_qu.e en m uchos tum ores el sum inistro de sangre, y por tanto de oxí
geno y nutrientes, se restringe casi por completo a la superficie tum oral y a regiones
cercanas a ella. Conforme el tum or aumenta, el suministro de oxígeno por difusión hacia
el núcleo se dificulta más, lo que trae consigo la form ación de un núcleo necrótico.
b) Problemas de Mezclado
Muchos problem as im portantes en biología e ingeniería química pueden enmarcarse en
el siguiente contexto. Una solución que contiene una concentración fija de una sustan
cia x fluye con un cierto gasto a un tanque o com partim iento, el cual contiene la sustan
cia x y posiblemente otras sustancias. La mezcla se homogeniza rápidam ente y después
sale del recipiente a un gasto determ inado.
Se desea hallar la concentración de la sustancia x en el tanque para todo tiempo t.
Problem as de este tipo se conocen por lo general com o “ problem as de mezclado”
o “ análisis compartimental” . TE1 siguiente ejemplo ilustra cómo resolver este tipo de casos.
Ej e m p l o 1 Un tanque contiene So Ib de sal disueltas en 200 galones de agua. En

el tiempo t = 0 entra agua que contiene Vi Ib de sal por galón, con un gasto de 4 gal/min,
y la solución hom ogenizada sale del depósito con la misma intensidad. Determinar la
concentración de sal en el tanque para todo tiem po t > 0.
S o l u c i ó n . Denótese por S (0 la cantiad de sal en el tanque en el tiem po t que debe

ser igual al gasto con el cual entra la sal en el tanque, menos el gasto con el cual sale
del tanque. Obviamente la rapidez con la cual entra la sal al tanque es
i Ib /g al veces 4 g al/m in —2 lb /m in .
Tras reflexionar un m om ento tam bién es obvio que el gasto con el cual efluye la sal
del tanque es
S { t)
4 g al/m in veces .
Así pues,
S ( /)
S '( / ) = 2 - - ^ . S (0 )-S o.
y esto implica que
S S 0e ~ osat + 100(1 — é ~ 002í). (5)

Por lo tanto, la concentración c(/) de sal en el tanque está dada por
^ ^—0.02/ i l / i —0.02/\ (f \
200 200 + 5 ( '- c >• W
O b s e r v a c i ó n . El primer térm ino que aparece en el lado derecho de (5) representa

la proporción de la cantidad original de sal que permanece en el tanque en el tiempo
/. Tal térm ino se vuelve cada vez más pequeño con el paso del tiem po, conform e la
solución original sale del depósito. El segundo término del segundo miembro de (5) repre
senta la cantidad de sal en el tanque en el tiempo /, debida a la acción del flujo. C lara
mente la cantidad de sal en el tanque debe tender al valor límite de 100 Ib, lo cual puede
verificarse haciendo que t teniendo a infinito en (5).
c) Trayectorias Ortogonales
En muchas aplicaciones físicas, con frecuencia, es necesario determinar trayectorias orto
gonales a una familia dada de curvas. (Una curva que interseca en ángulo recto a cada
uno de los miembros de una familia de curvas se llam a trayectoria ortogonal a la fam i
lia dada.) P or ejemplo, una partícula con carga eléctrica que se mueve bajo la influen
cia de un campo magnético describe siempre una curva que es perpendicular a cada una
de las líneas del campo m agnético. El problem a de encontrar trayectorias ortogonales
a una familia de curvas puede resolverse de la siguiente manera. Considérese que la fami
lia de curvas está descrita por la siguiente relación
F { x , y , c ) = Q. (7)
Derivando esta ecuación se tiene
Fx + Fyy ’ = 0, o bien y'= - — . (8)

y
Después se despeja c = c( x, y) en (7), y se sustituye c en (8) por tal valor c(x, y). Final
mente, y dado que las pendientes de las curvas que se intersecan ortogonalm ente son
recíprocas negativas, se ve que las trayectorias ortogonales a (7) son curvas solución
de la ecuación
Eje m p l o 2 Determ inar las trayectorias ortogonales a la familia de parábolas
x = cy2.
S o l u c i ó n . Derivando la ecuación x - c y 2 se obtiene 1 = 2c y y ' .

Dado que c = x / y 2t se ve que y = y / 2 x . Así pues, las trayectorias ortogonales
a la familia de parábolas x = cy 2 son las curvas solución de la ecuación
y'-- y - (10)
1.8 • D inám ica del desarrollo de tumores 55
F i g u r a i . Las parábolas jc = c y 2 y sus trayectorias ortogonales.
Esta ecuación es separable, y su solución es
y 2 + 2 x 2 = k 1. (11)
De m odo que la familia de elipses (11) (Figura 1) son las trayectorias ortogonales a la
familia de parábolas x = c y2.
Burton, Alan C ., “ Rate o f growth o f solid tum ors as a problem o f diffusion” . Growth,
1966, Vol. 30, pág. 157-176.
Ej e r c i c i o s
1. U na sustancia dada satisface la ley de crecimiento exponencial (1). Demuestre que

la gráfica de ln V en función de í es una recta..
2. U na sustancia x se multiplica exponencialmente, y una cantidad dada de la sustan
cia se duplica cada 20 años. Si se tienen ahora 3 Ib de dicha sustancia, ¿cuántas
Ib se tendrán en 7 años?
3. U na sustancia decae o decrece exponencialmente, y después de 2 años sólo queda
la m itad de la cantidad inicial. ¿Cuánto tiempo es necesario para que 5 Ib decaigan
a 1 Ib?
4. Se propone la ecuación p = apa, con a > 1, como modelo para el crecimiento
poblacional de una cierta especie. Demuestre que p(t) —■oo en tiempo finito. Con-
cluya que, por lo tanto, este modelo no es exacto para intervalos de tiem po de m ag
nitud razonable.
5. Un tum or canceroso satisface la relación gom pertziana (3). Inicialmente, cuando
contenía 104 células, el tum or crecía a una tasa de 20% por unidad de tiem po. El
valor num érico de la constante de retardo es 0.02. ¿Cuál es el valor límite de las
células en este tum or?
6. Se inyecta una dosis trazadora o señaladora de yodo radiactivo I 131 en el flujo o

torrente sanguíeno en el tiem po t = 0. Suponga que la cantidad inicial Q0 de yodo
se distribuye hom ogéneamente en el flujo antes de cualquier pérdida. Denótese por
Q(t) la cantidad de yodo en la sangre en el tiem po t > 0. Una parte del yodo es
eliminado de la sangre y pasa a la orina a una tasa k\ Q. O tra parte del I 131 es rete
nido en la glándula tiroides a una tasa k 2Q. Calcule Q(t).
7. En un tanque que tiene 1000 galones (gal) de agua se vierten por bom beo desperdi
cios industriales a un gasto de 1 gal/m in, y la solución bien mezclada sale del tan
que con la misma rapidez, (a) Halle la concentración del desperdicio en el tanque
en el tiem po t. (b) ¿C uánto tiem po es necesario para que la concentración alcance
el 20%?
8. Un depósito contiene 300 gal de agua y 100 gal de contam inantes. Se vierte agua
fresca en el tanque a un gasto de 2 gal/m in y la mezcla homogénea sale del reci
piente con la misma intensidad. ¿C uánto tiem po es necesario para que la concen
tración de contam inantes dism inuya a 1/10 de su valor original?
9. Considere un tanque que en el tiempo t = 0 contiene Qo^b de sal disueltas en
150 gal de agua. Supóngase que a un gasto de 3 gal/m in entra agua al tanque con
un contenido de 1/2 Ib de sal por galón y que, a la misma rapidez, sale el agua
bien mezclada del tanque. Halle una expresión para la concentración de sal en el
tanque en el tiem po t.
10. Una habitación que contiene 1000 pie3 de aire se encuentra inicialmente libre de
m onóxido de carbono (CO). En el tiem po / = 0 entra al cuarto hum o de cigarri
llos con un contenido de 4% de m onóxido de carbono y un gasto de 0.1 pie3/m in .
La mezcla hom ogenizada sale del local a la m isma tasa. Calcule el tiem po para
el cual la concentración de CO en el aire alcanza 0.012% . (Una exposición prolon
gada a esta concentración de m onóxido de carbono es peligrosa.)
11. Un tanque de 500 gal de capacidad contiene inicialmente 100 gal de agua pura.
En el tiem po / = 0 fluye en el tanque agua con un contenido de 50% de contam i
nantes a un gasto de 2 gal/m in. La mezcla hom ogénea sale del tanque a un gasto
de 1 gal/m in. Calcule la concentración de contaminantes en el tanque en el momento
en que éste se derram a.
En los Ejercicios 12 a 17 encuentre-las trayectorias ortogonales a la familia dada de curvas.
12. y — ex2 13. y 2- x 2= c

14. ^ - e s e n x 15. x2+ y 2 = cx (Véase el Ejercicio 13 de
la Sección 1.4.)
1.8 • D inám ica del desarrollo de tumores 57
16. y = c e x 17. y —e cx
18. La presencia de toxinas en un cierto medio destruye una capa de bacterias a una
tasa proporcional al núm ero de bacterias presentes y a la cantidad de toxina. Llá
mese a a la constante de proporcionalidad. Si no hubiera toxinas, las bacterias se
reproducirían con una tasa proporcional al número de las que están presentes. Desíg
nese por b a esta constante de proporcionalidad. Suponga que la cantidad de toxi
na T se increm enta a una tasa constante c; es decir, d T / d y = c, y que su produc
ción se inicia en el tiem po t - 0. Denótese por y(t) el número de bacterias vivas
que están presentes en el tiempo /.
(a) Obtenga una ecuación diferencial que sea válida para y(t).
(b) Resuelva dicha ecuación para evaluar y(t). ¿Qué ocurre con y(t) cuando t tiende
a °°?
19. M uchos bancos de ahorro ofrecen tasas de interés compuesto continuos. Esto sig
nifica que el m onto de dinero P(t) que se deposita en el tiempo t satisface la ecua
ción diferencial d P{ t) /dt = rP(t), donde r es el tipo de interés anual y t se mide
en años. Denótese por P Q el m onto inicial de la inversión.
(a) Demuestre que P ( 1) = P Qe r.
(b) Tómese r = 0.0575, 0.065, 0.0675 y 0.075. Pruebe que e r = 1.05919, 1.06716,
1.06983 y 1.07788, respectivamente. Así pues los tipos anuales de interés efec
tivos (en % ) de 5 V*, 6Vi, 6V* y IVz deben ser 5.919, 6.716, 6.983 y 7.788%,
respectivamente. Sin embargo, la m ayoría de los bancos anuncian rendimien
tos anuales efectivos de 6, 6.81, 7.08 y 7.9% , respectivamente. La razón de
esta diferencia es que los bancos calculan una tasa diaria de interés basada en
360 días y pagan réditos por cada día que el dinero está depositado. En un
año se tienen 3 días extra. Así pues, multiplicando los valores 5.919, 6.716,
6.6983 y 7.788% por 365/360 se obtienen los valores anunciados.
(c) Es interesante notar que un banco, el Oíd Colony Cooperative Bank, en Rho-
de Island, ofrece un rendim iento anual efectivo de 6.72% , con un tipo de inte
rés anual de 6*/2% (el valor inferior) y un rendim iento anual efectivo de 7.9%
con un tipo de interés anual de 7 '/2% . De modo que, dichos tipos de interés
no son congruentes.
1 .9 E c u a c i o n e s d if e r e n c ia l e s e x a c t a s y
ECUACIONES DIFERENCIALES QUE NO
ES POSIBLE RESOLVER
C uando iniciamos el estudio de las ecuaciones diferenciales, solam ente se podía resol
ver la ecuación d y / d t = g(t). Posteriorm ente se incluyeron las ecuaciones lineales y las
separables. Pero, en general, es posible resolver todas las ecuaciones diferenciales que
están, o puedan estar escritas, en la form a siguiente
j t <K‘,y)=o (i)
para una función </>(T, y). De hecho integrando en am bos miembros de (1) se obtiene
<Í>V, y) = constante (2)
y de aquí se despeja y como función de t.
Ejem p lo \ La ecuación 1 + eos (t + y) + eos (t + y)(dy/dt) = 0 puede expresarse

en la forma (d/dt)[t + sen(T + y)] = 0. P or lo tanto,
<p(/,y) = / + s e n ( t+ y ) = c, and y = —/ + arcsen(c —t).
Ejem plo 2 La ecuación eos (/ + y) + [1 + co s(/ + y)](dy/dt) = 0 puede escri

birse en la form a {d/dt)[t + sen (t + .y)] = 0. Por tanto,
<t>(t>y) - y + sen(í + y ) = c.
Es necesario dejar la solución en esta form a, ya que no es posible despejar y com o una
función explícita del tiempo.
Claram ente la ecuación (1) es la ecuación más general de primer orden que se puede
resolver. De m anera que, es im portante poder reconocer cuándo una ecuación diferen
cial puede expresarse en esta form a. Esto no es tan simple como podría esperarse. Por
ejemplo, no es nada evidente que la siguiente ecuación diferencial pueda escribirse en
la form a (d / d t ) ( y } + t 2 + ty + sen ^ + eos t) = 0:
dy
2 t + y —sen í + (3^ +cos.y + / ) — = 0
P ara encontrar todas las ecuaciones diferenciales que pueden ser expresadas en la fo r
ma (1), obsérvese que a partir de la regla de la cadena para derivación parcial se tiene
dt^ y ( 0 ) a, + dy dt •
Por lo tanto, la ecuación diferencial M( t , y) + N ( t, y)(dy/dt) = 0 puede escribirse en

la forma (d/dt)<f>(t, y) = 0, si y sólo si existe una función </>(/, y) tal que M ( t , y) =
d<t>/dt y N(t , y) = d(j>/dy. Esto lleva entonces a la siguiente pregunta. Dadas dos
funciones M { t , y) y N ( t , y), ¿existe una función y) tal que M (/, y) = d <j>/dt y
N (/, y) = d <j>/dyl D esafortunadam ente, y como se pone de manifiesto en el siguiente
teorem a, la respuesta casi siempre es que no.
T E O R E M A 1 . Sean M( t, y) y N (t , y) funciones continuas y con derivadas

parciales continuas con respecto a / y a y en el rectángulo R form ado por los
puntos (/, y), con a < t /dt y N ( t , y ) = d<f>/dy si y sólo si
d M / d y = dN / d t
en R.
1.9 • Ecuaciones diferenciales exactas 59
D e m o s t r a c ió n . Obsérvese que M(t, y) = d <j>/d t para una función 4>(t, y) si y sola
mente si
4>(t,y) = j M ( t , y ) d t + h ( y ) (3)
donde h ( y ) es una función arbitraria de.y. Derivando parcialmente ambos lados de (3)
con respecto a y se obtiene que
d<f> _ /• 3M (t,y)
dt + h'(y).
9y J 9y
Por lo tan to , d <j>/ d y es igual a N(t, y) si y sólo si

dM ( t ,y)
N(t,y ) = Jr ---^---
dy
dí + h '( y)
o bien
,9 M(t,y)
h '( y) = N ( t , y ) ~ J ---- ^ ---- dt. (4)
A hora bien, h \ y ) es una función sólo de y mientras que el lado derecho de (4) pareciera
ser una función tanto de t como de y. Pero una función de y solam ente no puede ser
igual a una función de / y de y. Así pues, la ecuación (4) tiene sentido únicamente si
su segundo miembro es función de y. Esto sucede si y sólo si
r dM(t,y) ] _ 3N dM _ fí
dt dy
dN
Por lo tanto, si — — ^ d M / d y , entonces no existe una función </>(í, y) tal que M =
dt
d<j>/dty N = d4>/dy. Por otro lado, si d N / d t = d M / d y , entonces es posible resol
ver para determ ina
»M(t,y) 1
h(y)~ f dt dy.
dy
Como consecuencia, M = d <f>/dt y N = d<f>/dy con
C r 0 í ,_y )
<t>(t,y) = J M ( t , y ) d t + J N (t,y) — j « dt dy. □ (5)
dy
DEFINICION. La ecuación diferencial

dy
M (t,y) + N ( t , y ) - ^ = 0 (6)
se dice que es exacta si d M / d y = d N / d t .
La razón de ser de esta definición es, por supuesto, que el lado izquierdo de (6)
es la derivada exacta de una función conocida de / y de y si d M / d y = d N / d t .
O b s e r v a c ió n i . No es esencial en el enunciado del Teorema 1 el hecho de que

d M / d y = d N / d t en un rectángulo. Es suficiente si d M / d y - d N / d t en una
región R que no contiene “ hoyos” . Es decir, si c es una curva cerrada que está conteni
da completamente en R, entonces su interior también está por completo contenido en R.
O b s e r v a c ió n 2 . La ecuación diferencial d y / d t = f ( t , y) puede escribirse siempre

en la form a M ( t, y) + N(t , y) { dy /d t) = 0, al hacer M( t, y) = - / ( / , y) y N ( t, y) = I.
O b s e r v a c ió n 3 . Es costumbre decir que la solución de una ecuación diferencial exacta

está dada por <j>(t, y) = constante. Lo que se quiere decir, en realidad, es que hay que
despejar y de la ecuación como una función de t y de c. Desafortunadam ente, la
mayoría de las ecuaciones diferenciales exactas no pueden resolverse explícitamente para
ev alu ar^ como función de t. A unque esto podría parecer molesto, es pertinente m en
cionar que con ayuda de una com putadora es muy sencillo calcular y(t) con cualquier
grado de precisión (Sección 1.11).
No se recom ienda en la práctica tratar de m em orizar la ecuación (5). Más bien se

sugiere seguir alguno de los tres m étodos siguientes para obtener 4>(t, y).
Primer Método: La ecuación M( t , y) = d <¡>/dt determ ina y) salvo por una fun
ción arbitraria de y únicam ente, es decir,
= f M ( {’y ) d t + h ( y ) .
La función h ( y ) se determ ina a partir de la ecuación

f dM(t,y)
h ' ( y ) = N ( t , y ) - j --- ^ dt.
Segundo Método: Si N(t , y) = d<j>/dy, entonces necesariamente se tiene
(t>y) r dN(t,y)
-gj- « / — gj— * + *'(<)
se ve que k ( t ) se determ ina a partir de la ecuación

r 3N ( t , y )
k' (t ) = M (t, y) — J — dy.
Nótese que el lado derecho de esta ecuación (Ejercicio 2) es una función solam ente de
t si d M / d y = d N / d t .
Tercer Método: Las ecuaciones V <£/ V t = M( t, y) y V <j>/ V y = N(t , y) implican que
<t>(t,y) = f M ( t, y )d t + h ( y ) y<$>(t,y) = j N (t, y)dy + k( t) .
P o r lo general, es posible determ inar h ( y ) y k(t) por simple inspección.

Ej e m p l o 3 Obtener la solución general de la siguiente ecuación diferencial
dy
3y + e { + (3t + c o s y ) ~ = 0 .
S o l u c i ó n . En este caso M( t , y) - 3y + e' y N(t, y) = 3t + eos .y. Esta ecuación

es exacta ya que d M / d y = 3 y d N / d t = 3. Por lo tanto, existe una función <t>{t, y)
tal que
d(t, y) con cada uno de los tres métodos descritos anterior
mente.
Primer Método: De (i) se sigue que <í>(t, y) - e' + 3ty + h( y) . Derivando esta ecua
ción con respecto a y, y usando (ii) se obtiene que
h' ( y) + 3/ = 3/ + cos>\
Así pues, h ( y ) - sen^ y tam bién 0(f, y) = e' + 3ty + sen y. (Estrictamente hablan
do, h ( y ) = sen y + constante. Sin em bargo, esta constante de integración se incorpo
ró ya a la solución al escribir 4>(t, y) = c.) Es necesario dejar la solución general de
la ecuación diferencial en la form a e' + 3 ty + sen .y = c, ya que en esta ecuación no
se puede despejar y explícitamente como una función de t.
Segundo Método: De (ii) se sigue que $(f, y) = 3ty + sen .y + k(t). Derivando esta
expresión con respecto a t y usando (i) se obtiene que
3y + k' (t) = 3y + e'.
Así pues, k(t) - e ’ y 4>{t, y) = 3ty + sen .y + e r.
Tercer Método: De (i) y (ii) se sigue que
4>(t,y) —e ‘ + 3ty + h ( y ) y ${t,y) = 3fy + sen .y + k(t).
C om parando estas dos expresiones para la misma función 4>{t, y) es obvio que
h ( y ) = sen.y y k{t) = e r. Por lo tanto,
<t>(t,y) = e ‘ + 3ty -l-seny.
Ej e m p l o 4 Obtener la solución del siguiente problem a de valor inicial

dv
3t 2y + Sty2 + ( t 3 + S t2y + I2y2) =0, y ( 2 )= l.
SOLUCIÓN. En este caso M (/, y) = 3r.y + 8t y 2 y N(t, y) = t 2+ 8t 2y + 12y 2. Esta

ecuación es exacta, ya que
3 A /_ ^ . 2 ^ .. 3^
Por lo que, existe una función 4>{t, y ), tal que
(i) 3 t 2y + 8/y2= .y (ii) / 3 + 8 /2>- + 12y2= ^ .
Una vez más, se encontrará <£(/, .y) con cada uno de los tres métodos siguientes:
Primer Método: De (i) se sigue que <}>(t, y) = t zy + 4t 2y 2 + h( y) . Derivando esta

ecuación con respecto a y, y usando (ii) resulta que
t 3 + 8 t 2y + h ' ( y ) = t 3 + 8 t zy + 12y 2.
Por lo tanto, h ( y ) = 4>>3, y la solución general de la ecuación diferencial es </>(r, y) =

t^y + At2y 2 + 4 y 3 = c. Tom ando t = 2 y y = 1 en esta ecuación se ve que c = 28.
Así pues, la solución del problem a de valores iniciales está definida im plícitamente por
la ecuación t 3y + 4t 2y 2 + 4>>3 = 28.
Segundo Método: De (ii) se sigue que <t>(t, y) - t 3y + 4 t 2y 2 + 4>’3 + k{t). Derivan

do esta expresión con respecto a t y usando (i) se obtiene que
3 t 2y + 8 ty2+ k'( t) = 3 t 2y + 8 ty2.
En consecuencia, k(t) = 0 y <¿>(/, y) = t }y + 4t 2y 2 + 4 y 3.
Tercer Método: De (i) e (ii) se obtiene que
$( t, y ) = v y + 4 t 2y 2+ h ( y ) y <t>(t,y) = t*y + 4 t 2y 2+ 4 y ’i + k( t) .
Al com parar estas dos expresiones con respecto a la misma función 4>(t, y) se ve que
h { y ) = 4>'3 y k(t) = 0. Por lo tanto, </>(/, y) = t*y + 4 /2>-2 + 4>'3.
Como se ve en los Ejemplos 3 y 4, en la m ayoría de los casos el m étodo de aplica
ción más sencillo es el tercero. Sin em bargo, si es más fácil integrar N con respecto a
y que integrar M con respecto a t se preferirá el segundo m étodo, y viceversa.
Eje m p l o 5 Encontrar la solución del siguiente problem a de valor inicial
4 r V +' + / V +' + 2r + ( / V +>' + 2 > ') ^ = 0 , >-(0)= 1.
S o l u c i ó n . Esta ecuación es exacta pues
( 4 / V + t*e‘+-v + 2 1) = ( t A+ 4 t 3) e ‘+>= ( t Ae r + 2y).
Por lo tanto, existe una función (t, y) tal que

Dado que es más sencillo integrar t 4e t+y + 2y con respecto a y que integrar 4 t2e ,+y +
t 4e l+y + 2t con respecto a /, se elige el segundo m étodo. De (ii) se obtiene y) =
t 4e t+y + y 2 + k(t). Derivando esta expresión con respecto a t, y usando (i) resulta
( t 4 + 4 t 3) e ' +y + k ’(t) = 4 t 3e ' +y + t4e ' +y + 2t.
Así pues, k(t) = t 2, y la solución general de la ecuación diferencial es y) =

t 4e ,+y + y 2 + t 2 = c. Tom ando t = 0 y y = 1, esta ecuación implica que c = 1. Así
pues, la solución del problem a de valores iniciales está definida implícitamente por la
ecuación t 4e t+y + t 2 + y 2 = 1.
Supóngase ahora que se tiene una ecuación diferencial que no es exacta
M(i,y) + N ( l , y ) ^ = 0 (7)
¿Se puede transform ar la ecuación en exacta? Dicho con más precisión: ¿Se puede encon
trar una función /x(í, y ), tal que la siguiente ecuación
¡i (t ,y)M (t,y) + ¡ x ( t , y ) N ( t , y ) ^ = 0 (8)
equivalente a (7) sea exacta?

Esta pregunta es, en principio, fácil de contestar. La condición para que (i) sea exacta
es que
o bien
(Para simplificar la notación se ha om itido aquí la dependencia de ¡i, M y N con respec

to a / y a y en (9). Así pues, la ecuación (8) es exacta si y sólo si y) satisface la
ecuación (9).
DEFINICION. La función n(t, y) que satiface la ecuación (9) se llama f a c

tor integrante de la ecuación diferencial (7).
La razón de ser de esta definición es, por supuesto, que si ¡i satisface (9), entonces
es posible escribir (8) en la form a (d/dt)4>(t, y) = 0 y tal ecuación puede integrarse direc
tam ente para obtener la solución <£(/, y) = c. P or desgracia hay sólo dos casos en los
que es posible encontrar una solución explícita de (9). Se trata de aquéllos en los que
la ecuación (7) tiene un factor integrante que es únicam ente función de /, o bien sólo
función de y. Obsérvese que si /z es función únicam ente de /, entonces la ecuación (9)
se reduce ar
Pero esta ecuación no tiene sentido a menos que la expresión
dM dN
dy dt
N
sea una función solamente de t, es decir si
dM dN
dy dt
N = R(t)
Si tal es el caso, entonces fi(t) = e x p íJ R (O ^ je s un factor integrante para la ecuación
diferencial (7).
O b s e r v a c ió n . Es importante notar que la expresión
dM dN
dy dt
N
es casi siempre una función tanto de t como de> \ Sólo para parejas muy especiales de
funciones M{t, y) y N(t, y) es dicha expresión una función únicamente de t. Un caso
análogo ocurre si ¡i es una función sólo de .y (Ejercicio 17). Ésta es la razón por la que
no es posible resolver muchas ecuaciones diferenciales.
EJEMPLO 6 H allar la solución general de la siguiente ecuación diferencial:
y2 dy
- Y + 2 y e ‘ + {y + e ‘) ~ = 0 .
S o l u c i ó n . En este caso M{t , y) = (y 2/ 2 ) + 2y e 1 y N(t , y) = y + e'. Esta ecua

ción no es exacta, ya que d M / d y = y + 2e’ y d N / d t - e ‘. Sin em bargo, se tiene
que
1 ¡dM dN\ y + e‘
N \d y d t) y-y + e‘ L
Por lo tanto, la ecuación tiene un factor integrante de la form a n(t) = exp I I \ d t y
e r. Esto significa, por supuesto, que la ecuación diferencial equivalente ' ‘
y2 dy
— e ‘ + 2ye2t + ( y e ‘ + e2t) — = 0
2 * dt
es exacta. Por lo tanto, existe una función <f>(t, y) tal que

y
, dó
(n) y e ' + e 2t= — .
De las ecuaciones (i) y (ii) se obtiene
^ ~ e ‘ + y e 2, + h ( y )
y
y2
^ - e ' + y e 2t + k{t).
De modo que, h ( y ) - 0 y k(t) = 0, y la solución general de la ecuación diferencial es

y 2
~2 ~e‘ + y e 2t = c.
Despejando y como función de t en esta ecuación resulta
y ( t ) = - e ' ± [ e 2t + 2c e ~l] 1/2.
EJEMPLO 7 Aplicar los métodos de esta sección para obtener la solución general de
la ecuación lineal (dy/dt) + a(t)y = b(t).
S o l u c i ó n . Primero se escribe la ecuación en la forma M(t, y) + N ( t , y)(dy/dt) = 0,
con M(t, y) = a(t)y - b(t) y N(t, y) = 1. Esta ecuación no es exacta, ya que d M / d y =
a(t) y d N / d t = 0. Sin em bargo, se tiene ( ( d M / d y ) - ( d N / d t ) ) / N = a(t). Por tanto
fi(t) = exp^ j a( t ) d t ^ es un factor integrante para la ecuación lineal de primer orden.
De modo que existe una función <t>(t, y) tal que
(i) n(t)[a(t)y-b(t)] = ^
y d<j>
oo m( 0 = 0jr-
A hora bien, obsérvese de (ii) que <j>(t, y) = n(t)y + k(t). Al derivar esta ecuación con
respecto a t, y usar (i) se ve que
H'(t)y + k'(t) = #i(0« ( 0 ^ “ /l ( 0 ¿ (0-

Pero /x'(/) = a(t)n(t). Por lo tanto, Ar'(r) = ~n(t)b(t) y
<
P(^y) = ^ ( 0 y ~ f n( t)b( t) dt.
De aquí se sigue que la solución general de la ecuación lineal de primer orden es
p ( t ) y - j Á t ) b ( t ) dt = c,
y éste es el resultado que se obtuvo en la Sección 1.2.

Ej e r c i c io s
1. Use el teorem a de igualdad de las derivadas parciales mixtas para dem ostrar que
d M / d y = d N / d t si la ecuación M( t, y) + N (t , y)(dy/dt) = 0 es exacta.
2. Demuestre que la expresión M ( t , y) - J ( d N ( t , y ) / d t ) d y es una función solam en
te de t si d M / d y = d N / d t .
En cada uno de los Problem as 3 a 6 encuentre la solución general de la ecuación dife
rencial dada.
dy
3. 2/seny + yV + (/2cosy + 3 y 1e t ) - ^ =0
i dy
4. l+Cl + ó O ^ + O + í e ° ' ) ^ = 0
-> dy
5. y sec t -I- sec t tan t -I- (2y -I- tan /) =0
y 2 dy
6. / L - - 2 y e ' + { y - e ' ) ^ = 0
En cada uno de los Problem as 7 a 11 resuelva el problem a de valor inicial dado.
7. 2ty3 + 3 t 2y 2^ = 0 , > (1 )- 1
dy
8. 2tcosy + 3 t 2y + (t* —t 2seny - y ) - ^ =0, y ( 0) = 2
9. 3/2+ 4ry+ (2.y + 2/2) ^ - =0, ^ (0)= !

dy
10. >'(cos2/)e°' —2(sen2/)e0' + 2/ + (/(cos20<?°' —3)-^-=0, >-(0)=3
11. 3 t y + y 2 + ( t 2 + t y ) ^ =0 , y ( 2)=1
En cada uno de los Problem as 12 a 14 determine el valor de la constante a para que

la ecuación sea exacta, y resuelva la ecuación resultante.
12. / + y e 2ly + ate2ty - ^- —0

dt
,3. I + -L +
/2 y2 yl dt
14. e a,+y + 3 t 2y 2 + (2yt3 + e al+y) ^ = 0
15. Demuestre que toda ecuación separable de la form a M(t) + N ( y ) d y / d t = 0 es

exacta.
16. Halle todas las funciones / ( / ) tales que la siguiente ecuación diferencial
>»2sen/ + y f ( t ) ( d y / d t ) = ^ 0
sea exacta. Resuelva la ecuación diferencial para determ inar dichas f ( t ) .

1.10 • Teorema de existencia y unicidad; interaciones de Picard 67
17. Demuestre que si ( ( d i y / d t ) - ( d M / d y j ) / M = Q(y ), entonces la ecuación
M ( t, y) + N(t , y ) d y / d t - 0 tiene un factor integrante n ( y ) = exp Q(y)dy')-
18. Suponga que la ecuación diferencial f(t)(dy/dt) + t 2 + y = 0 tiene un factor inte
grante fi(t) = t. Encuentre todas las posibles funciones /( /) .
19. Considere que la ecuación diferencial e 's e c y - tan.y + (dy/dt) = 0 tiene un fac
tor integrante de la form a e~al eos y para a constante. Determine a y resuelva la
ecuación diferencial.
20. La ecuación diferencial de Bernoulli es (dy/dt) + a(i)y = b ( t) yn. M ultiplicándo
la por n(t) = e \p^J a(t )dt j se puede escribir en la forma d/dt(n(t)y) = b(t)n(t)yn.
Obtenga la solución general de esta ecuación hallando un factor integrante apro
piado. Sugerencia: Divida ambos miembros de la ecuación entre una función apro
piada de y.
1 .1 0 Te o r e m a d e e x is t e n c ia y u n ic id a d ;
ITERACIONES DE PlCARD
Considérese el siguiente problem a de valor inicial
y ( ' 0) = yo (0
donde / e s una función dada de t y de y. Como se indicó en las observaciones de la

Sección 1.9, es posible que no pueda resolverse (1) explícitamente. Esto lleva a plan
tearse las siguientes preguntas:
1. ¿Cóm o es posible saber si el problem a de valores iniciales (1) tiene realmente
solución, si no se la puede exhibir?
2. ¿Cóm o puede saberse si (1) tiene una solución única.y(/‘)? Es posible que exis
tan una, dos, tres o incluso un número infinito de soluciones.
3. ¿P or qué molestarse en plantear las preguntas 1 y 2? Después de todo, ¿qué
sentido tiene determ inar si (1) tiene una solución única si no es posible exhi
birla explícitamente?
La respuesta a esta últim a pregunta consiste en la observación de que en las aplica

ciones no es necesario conocer la solución de (1) con más de un núm ero finito de cifras
decimales. En la mayoría de los casos es más que suficiente encontrar y ( t ) con una pre
cisión de cuatro cifras. Com o se verá en las Secciones 1.13 a 1.17, esto puede hacerse
fácilmente con la ayuda de una com putadora digital. De hecho, se calculará y(t) con
una precisión de ocho e incluso dieciséis cifras decimales. Así pues, el hecho de saber
que (1) posee una solución única es simultáneamente una “ autorización” para buscarla.
P ara resolver la prim era pregunta es necesario establecer la existencia de una fun
ción y(t) cuyo valor en í = r0 es Y cuya derivada en cualquier tiempo t es igual
a f(t> y(tj)- P ara lograr esto se necesita un teorem a que nos perm ita garantizar la exis
tencia de una función con ciertas propiedades sin necesidad de tener que expresarla explí
citamente. Buscando a través del Cálculo se ve que tal situación se presenta una vez,
a saber, en el contexto de la teoría de límites. Com o se m uestra en el Apéndice B, es
posible m ostrar que una sucesión de funciones y n(t) tiene un límite y(t), sin necesidad
de expresar .y(T). Por ejemplo, puede probarse que la sucesión de funciones
, N senu/ , sen2fl7 , . sennnt
tiene un límite y{t) aunque no se pueda expresar explícitam ente. Esto sugiere el siguien
te algoritm o para probar la existencia de una solución y(t) de (1).
(a) C onstruir una sucesión de funciones y n{!) que se hagan cada vez más peque
ñas para resolver el problem a 1.
(b) M ostrar que la sucesión de funciones y„(t) tiene un límite y(t) en un interva
lo adecuado t0 < t < t0 + a.
(c) P robar que y{t) es solución de (1) en dicho intervalo.
A continuación se indica cómo form ular este algoritm o
(a) Obtención de la sucesión aproximatoria y n(t)

El problema de encontrar una sucesión de funciones que se hace cada vez más peque
ña para resolver una cierta ecuación se presenta muy a menudo en matem áticas. La
experiencia ha dem ostrado que con frecuencia es m ucho más fácil resolver el problem a
si la ecuación puede escribirse en la form a especial
y ( t ) = L{t,y(t)), (2)
donde L puede depender explícitamente de y y de integrales de funciones de y. Por ejem

plo, puede desearse hallar una función y(t) que satisfaga
y ( t ) = \ + sen[t+y(t)],
o bien
y ( 0 = 1 + y 2( 0 + f y \ s ) d s .
Jo
En estos dos casos, L(t, y(t)) es una form a abreviada de
1 + sen[ t + y ( t ) ]
+ y 2( 0 + f y 3(s)<&>
Jo
respectivamente.
La clave para entender qué tiene de especial la ecuación (2) es ver L(t, y(t)) como
una “ m áquina” que recibe una función y devuelve otra. Por ejemplo, tómese
£ (* .> '(0 )a a l + >'2( 0 + •'o

f
Si la función y(t) = t entra a la m áquina, es decir, si se calcula 1 + t 2 + f ‘s 3ds,
Jo
entonces la m áquina devuelve la función 1 + t 2 + t 4/ 4. Si se introduce la función

y(t) = eos t en la m áquina, entonces devuelve la función
l + c o s 2/ + f eos25ds = 1 4- eos2t + senr — ■■■.

Jo 3
De acuerdo con este enfoque puede caracterizarse a todas las solucionesy(t) de (2) como
aquellas funciones que la m áquina L no cambia. En otras palabras, si introducimos
una función y( t) en la m áquina y ésta devuelve la misma función, entonces y(t) es una
solución de (2).
El problem a de valor inicial (1) puede escribirse en la form a especial (2), integran
do am bos lados de la ecuación diferencial y ' - f ( t , y) con respecto a t. Concretamente,
si y(t) satisface (1), entonces se tiene
de tal m odo que
3 '( 0 - J 'o + f f(s,y(s))ds. (3)
Recíprocam ente, si y(t) es continua y satisface (3), entonces d y / d t = f {t , .y(O)- Más

aún, y ( t 0) es obviam ente y 0. Por lo tanto, y(t) es una solución de (1) si y sólo si es una
solución continua de (3).
La ecuación (3) es una ecuación integral, y está en la forma especial (2) si se toma
L ( t , y ( t ) ) = y 0+ f f ( s , y ( s ) ) d s .
J ‘o
Esto sugiere el siguiente m étodo para obtener una sucesión de “ soluciones aproxim a
das” y n(t) de (3). Se inicia proponiendo una solución tentativa y 0(t) de (3). La elec
ción más sencilla es y 0(t) = y 0. Para com probar si ^ 0(0 es una solución de (3) se calcula
y \ 0 ) = yo+ f f ( s , y 0(s))ds,
J ‘o
Si ^ 1(0 = ^ 0» entonces .y (0 = y 0 es de hecho una solución de (3). Si no, se utiliza y ^ t )

como siguiente opción. P ara com probar si y\(t) es una solución de (3) se calcula
>'2 ( /)=>'o+ f / (s ,y l (s))ds,

y así sucesivamente. De esta m anera se define una sucesión de funciones y¡(t), yi(t)>
. . . , donde
J‘o
Las funciones y n{t) se llam an aproximaciones sucesivas o iteraciones de. Picard, en

honor al m atem ático francés que las descubrió. Sorprendentem ente, las iteraciones (o
iteradas) de Picard siempre convergen, en un intervalo adecuado, a una solución y(í)
de (3).
Ej e m p l o 1 Calcular las iteraciones de Picard para el siguiente problem a de valor

inicial y m ostrar que convergen a la solución y(t) = e ‘
y'=y> y ( 0 ) = i,
S o l u c i ó n . La ecuación integral correspondiente al problem a de valor inicial es
>>(0= 1+ f y ( s ) d s .
Jo
Por lo tanto, J qÍO = 1 y
r 'i * _ i + ,
Jo
f y \ ( s ) d s = \ + f ( \ + s ) d s = l + t +^rr
Jo jo
y en general
, n —1
^ ( 0 = 1+ ^ - i ( - s) ¿¿s=1 + J Í | ds
(n -1 )!
2! n\
Dado que e l = 1 + t + / 2/2! + • • •, se ve que las iteraciones de Picard y n(t) conver

gen a la solución y(í) del problem a de valor inicial.
Eje m p l o 2 Calcular las iteraciones de Picard y¡(t), y 2{t) para el problem a de valor
inicial y = 1 + y 2, >>(1) = 1.
Solución . La ecuación integral correspondiente a este problema de valores iniciales es
+ [ 1 + >'3(j ) ] £¿s-
Por lo tanto, y 0(t) = 1
+ f '( l + l ) ¿ s = l + 2 ( / - l )
J\
y
^ w = i+ ( ' { í + t i + ^ - i ) ] 3} ^
= 1 + 2(/ —l) + 3(/ —l ) 2 + 4 (/ — l) 3 + 2(/ —l)4.
Nótese que calcular y 3(t) resulta ya muy difícil.

(b) Convergencia de las iteraciones de Picard
Com o se mencionó en la Sección 1.4, las soluciones de ecuaciones diferenciales no
lineales pueden no existir para todo valor del tiempo t. Por lo tanto, no es posible espe
rar la convergencia de las iteraciones de Picard y n(t) de (3) para todo t. Para darse una
idea de dónde convergen las iteraciones de Picard, puede tratarse de encontrar un inter
valo en el cual las iteraciones y n(t) están uniformemente acotadas (es decir, \y„(t)\ < K
para alguna constante K ) . De manera equivalente puede buscarse un rectángulo R que
contenga las gráficas de todas las iteraciones de Picard y n(t). El Lema 1 muestra cómo
encontrar un rectángulo así.
Lema 1 . Elíjanse dos números positivos cualesquiera a y b y considérese el

rectángulo R : t0 < t < t0 + a , \y - y 0\ < b.
Calcúlese
M — máx |/(/,.y)l> y hágase a = m in ia,
( l , y ) en R \ M f
Entonces
\yn{ t ) - y 0\ < M ( t - t 0) (5)
para t0 < t < t0 + a.
El Lema l afirm a que lagráfica de y n(t)está contenida entre las rectas y = y 0 +

M ( t - t0) y y = ~ M ( t ~ t0) para /0 < t < t0 + a . Estas rectas salen del rectán
gulo R para / = t0 + a si a < b / M y para t = /0 + b / M si b / M < a (Eigs. la y
Ib). En estos casos, por lo tanto, la gráfica d e y n(t) está contenida en R para /0 < / <
t0 + o¿.
(a) (b)
FIGURA 1. (a )a = a; (b)a = b / M
D e m o s t r a c ió n d el Lema 1 . La dem ostración de la relación (5) se hará por induc

ción para n. Obsérvese prim ero qûe (5) obviam ente se cumple para n - 0, ya que
y 0(í) = yo- A hora es necesario que (5) se cum pla para n = j + 1 si se cumple para
n = j. Esto se deduce de inm ediato, ya que si |yj(t) - y 01 < M {t - t0) entonces
\yj+ 1 ( 0 -^ o l = II f'o f(s>yAs))*

<f lf(s,y/s))¡ds<
para t0 < t < t0 + a . Por lo tanto, por inducción, (5) se cumple para toda n. □
Ahora es posible dem ostrar que las iteraciones de Picard y„(t) de (3) convergen para
toda / en el intervalo tQ < t < t0 + a si d f / d y existe y es continua. El prim er paso
consiste en transform ar el problem a de indicar que la sucesión de funciones y„{t) con
verge a un problem a más sencillo que consiste en probar que converge una cierta serie
infinita. Esto se logra escribiendo y„(t) de la siguiente m anera
>’n ( 0 = > ,o ( 0 + [> ,i ( 0 - > ,o ( 0 ] + ••• + [ > ' n ( 0 - ^ - i ( 0 ] -
Claram ente la sucesión y n(t) converge si y sólo si la siguiente serie converge
[y\ ( 0 ~ ^ o ( 0 ] + [ ^ ( 0 - ^ i ( 0 ] + ■•• + [yM ~y*-\ ( ' ) ] + ••• (6)

Para probar que la serie infinita (6) converge basta con dem ostrar que
2 b „ ( 0 1 (01 < ° ° - (7)

/!= ]
Esto se logra de la siguiente m anera. Obsérvese que
f [f(s>yn-l(s))-f(s>yn-2(s))]¿s
Jto
/
< f \ f ( s , y „ - l ( s ) ) ~ / ( s , y n_ 2(s))\ds
J ‘o
dy
donde £(s) se encuentra entre y rt-i(5) y >V-2(5)- (Recuérdese que f { x x) - f ( x 2) =

/ ( £ ) ( * ] — x 2), donde £ es algún núm ero entre x x y x 2). Del Lema 1 se deduce inme
diatam ente que todos los puntos (5, £(s)) se encuentran en el rectángulo R para s <
t0 + a . Por lo tanto,
b „(0 yn—1 (01 < Lf \y*-1 ( 0 ~ ^ - 2( 0 l ^ 'o <1< '<>+ «> (8)
donde
V(t,y)
L — máx ( 9)
( t,y ) en R dy
La ecuación (9) define a la constante L. Tom ando n = 2 en (8) se obtiene
\y i(t)-y i(t)\ < ¿ f l f m (s —t0)ds

J‘o J‘6
L M (c — /0)2
Esto implica a su vez que
< Lfr
M L 2(t — /0)3
”
M L 2 J ¡q — 2 ^ ~ ds
3!
Procediendo de m anera inductiva se ve que
\ y . ( i ) - y . - i(')l ri:
para í0 < t < t0+ a. ( 10)
Por lo tan to , para /0 < / < t0 + o; se tiene
b i ( / ) - > ,o(OI + l> '2 (0 -> 'i(O I+ •••

M L ( t — iQ)2 M L 2( , - , 0f
M ( t - t0) + -------—--------+
2! 3!
W L a 2 A/L2a 3
< Ma + fr + +
2! 3!
( a L ) 2 (a L )3
a L + ——— + +
L 2! 3!
Esta cantidad es obviam ente m enor que infinito. Por lo tanto, las iteraciones de Picard
y n(t) convergen para / en el intervalo tQ < t < /0 + a . (Un argum ento similar mues
tra que y n(t) converge para toda t en el intervalo t0 - (3 < t < t0, donde B =
mín (a, b / N ) y N es el valor máximo de \ f(t , y)\ para (t , y) en el rectángulo t0 - a <
/ < /0, \y — y 0 < ¿>|). Se denotará con y(t) al límite de y n(t). □
(c) Demostración de que y (t) satisface el problema de valor inicial (1)

Se pondrá de relieve que y(t) satisface la ecuación integral
^ (0 = ^ 0 + / J{^y{s))ds (H)
y que y(t) es continua. P ara esto recuérdese que las iteraciones de Picard y n(t) se defi
nen en form a recurrente por medio de la ecuación
y n + i( 0 = > 'o + ( 12)

Tom ando límites en am bos lados de (12) se obtiene
T ( 0 = T o + línl f f ( s , y H(s))ds. (13)
Para m ostrar que el lado derecho de (13) es igual a
T o + / f(s>y(s))d?,
‘o
(esto es, para justificar el paso del límite a través del signo de integral) hay que dem os
trar que
f f ( s , y ( s ) ) d s - f f ( s , y n(s))ds
J ‘o J ‘o
tiende a cero cuando n tiende a infinito. Esto se logra de la siguiente m anera. Obsérvese
primero que la gráfica de y(t) se encuentra en el rectángulo R para t + « , ya que
es el límite de funciones y n(t) cuyas gráficas se encuentran en R. Por lo tanto,
/ f(s,y(s))ds- j f ( s , y n(s))ds
l0 l0
< f ¡ f ( s , y ( s ) ) - / ( s , y /t( s ) )¡ ds< L f \y(s)-y„(s) \ds

J ‘o J ‘o
donde L está definido en la ecuación (9). A hora obsérvese que
y (s)-y M ) = É [ y A s ) ~ y j - i(j )]
j —n + 1
pues
y { s ) = y 0+ 2 [T /O O -T z-iO r)]
1
T „(í)= > 'o + 2

j - 1
Por lo tanto, se tiene que (10)
j~ n +\
(aL)¡
m 2 2 (¡4)
/-n+l J j-n +1
r> ( a L >J C
f } { s , y ( s ) ) d s - í f(s,y„(s))ds < M — y ~ J ds
J ‘o J ‘o j =n+ , J ' J‘o
( ccL)j
<
j ^ n +\ r-
Esta sum atoria tiende a cero cuando n tiende a infinito, ya que es el residuo del desa
rrollo de la serie de Taylor convergente de e aL. Por lo tanto,
f f ( s ' - y M ) ds= f f ( s ^ ( s ) ) ds’

'o Jr0
e y(t) satisface (11).
P ara poner de manifiesto que.y(0 es continua hay que m ostrar que para toda ¿ > 0
puede encontrarse 5 > 0 tal que
\y(t + h ) - y ( t ) \ < e si |/z| < 5
A hora bien, no es posible com parar y ( t + h) con y{t) directamente, ya que no se co
noce >^(0 de modo explícito. Para salvar esta dificultad se elige un entero N \ o bastante
grande y se observa que
y ( t + h ) - y ( t ) = [ y { t + h ) - y s {t + h)]
+ [ y N( ' + h) - y j v ( 0 ]+ [y* ( 0 - y ( 0 ]•
Con más detalle se elige N suficientemente grande como para que
M_ V
^ ' ( a L Y'J < e
L j\ " 3
7 =/V+ 1 J
Entonces se sigue de (14) que
\ y ( t + h ) - y „ { t + h) | < { y \yN { t ) -.K O I < | ,
para / < t0 + a y h suficientemente pequeña (tal que t + h < t0 + a). Luego ob
sérvese que y¡si{t) es continua, pues se obtiene después de N integraciones sucesivas de
funciones continuas. Por lo tanto, puede elegirse 5 > 0 lo bastante pequeña de modo que
l> v ( ' + ^ ) - > v ( ') l < f para \h\ < 8.
Por consiguiente,
\y{t + h ) - y { t ) \ < \ y { t + h ) - y N(t + h)\ + \ y„(t + h ) - y N (t)\
+ l>V( 0 - > '( 0 l < ' | + ' | + ' | = e
para \h\ < 5 . Por lo tanto, y(t) es una solución continua de la ecuación integral (11)
y esto com pleta la dem ostración de que y(t) satisface (1). □
Resumiendo, lo que se ha probado es el siguiente teorema:
TEOREMA 2. Sean f y d f / d y continuas en el rectángulo R : t0 < t <

t0 + a , \y - y 0\ < b. Calcúlese
M - máx y hágase a = m ín ( a ,- M .
(f .X ) en R \ M }
Entonces, el problema de valores iniciales y ' = / ( / , y), y ( t 0) = y 0 tiene al

menos una solución y(t) en el intervalo t0 < t < t0 + a . Un resultado simi
lar se cumple para t < t0.
O b s e r v a c ió n . El núm ero a en el Teorem a 2 depende directam ente de la elección

de a y b . Una elección distinta de a y b lleva a un valor diferente de a . Más aún, a
no necesariamente crece si a y b lo hacen, ya que un increm ento en a o en b produce
tam bién un increm ento en M.
Por últim o, es posible avocarse al problem a de la unicidad de las soluciones de (1).

Considérese el siguiente problem a de valor inicial
— = (se n 2/) 7 1/3, 7 ( 0) = 0. (15)

Una solución de (15) es y (t) = 0. Pueden obtenerse soluciones adicionales si se hace
caso omiso del hecho de que .y(O) = 0, y se escribe la ecuación diferencial en la form a
siguiente
o bien
d 3
= sen2/.
d t 2
Entonces,
3^ 2/3 j _ CQS 2(
~ z — = ------ = sen2 1
y y- ±V 8/27 sen3 t son dos soluciones adicionales de (15).

A hora bien, los problem as de valor inicial que poseen más de una solución son cla
ramente indeseables en las aplicaciones. Por lo tanto, es im portante encontrar cuál es
exactamente la razón por la cual el problem a de valor inicial (15) tiene más de una solu
ción. Si se observa con cuidado el segundo m iem bro de la ecuación diferencial se ve
que no tiene derivada parcial con respecto a y e n y = 0. De hecho, este es precisamente
el problem a, como lo m uestra el siguiente teorem a.
TEO REM A 2 S ea n f y d f / d y c o n tin u a s e n e l r e c tá n g u lo R : t0 < t < to +
\y ~ yo \ ^ b . C a lc ú le s e
E n to n c e s , e l p r o b le m a d e v a lo r in ic ia l
y '= f( t,y ) , y ( t 0)= y o (16)
tie n e u n a ú n ic a s o lu c ió n en e l in te r v a lo t0 < t < t0 + a . E n o tr a s p a la b r a s ,
si y (t) y z t so n d o s s o lu c io n e s d e (1 6 ), e n to n c e s y (t) d e b e s e r ig u a l a z { t ) p a r a
tQ < t < tQ + a .
D e m o s t r a c ió n . El Teorem a 2 garantiza la existencia de al menos una solución y ( t )

de (16). Supóngase que z ( t ) es una segunda solución de (16). Entonces,
y
1.10 • Teorema de existencia y unicidad; ¡nteraciones de Picard 77
Restando estas dos ecuaciones se obtiene
f [/(*</(*))-/(*•*(*))]*
< / V C ^ C O W C ^ C 5) ) ! ^
*lo
< L Í |^ (j) - 2 ( j) |¿ ¿ S
donde L es el máximo de los valores de \ d f / d y \ para (/, y) en R. ElLema 2, que se

enuncia a continuación, indica que esta desigualdad implica que _y(/) = z(t). Por lo tanto,
el problem a de valor inicial (16) tiene una solución única y(t). □
Lema 2. Sea w(t) una función no negativa, con
w (r )< L Í " w(s)ds. (17)
Entonces, w(r) es idénticamente igual a cero.
D e m o s t r a c ió n erró n ea . Derivando ambos lados de (17) se obtiene
^ < Lw(t), o bien ^ - - L w ( / ) < 0.
Al multiplicar ambos miembros de esta desigualdad por el factor integrante e~L(,~h)) se

obtiene
A_e - L(t -t 0)w ( tj < o, de modo que e ~ L(l~ lo)w(t) < w (/0)
para ( > tQ. Pero w(/0) debe ser nula si w(t) es no negativa y satisface (17). Por lo tan
to, w(t) < 0 y esto implica que w(t) es idénticamente igual a cero.
El error en esta dem ostración consiste, por supuesto, en que al derivar ambos miem
bros de una desigualdad no es posible esperar que la desigualdad se conserve. Por ejem
plo la fu n ció n /¡(f) = 2t - 2 es menor q u e /2(/) = t en el intervalo [0, 1] y, sin em bar
go, f \ ( t ) es m ayor q u e / 2(0 en ese intervalo. Esta dem ostración puede corregirse con
ayuda del siguiente artificio. Tómese
£/(/)= f ‘w (s )ds.
J‘o
Entonces
^ —w(t)< l J' w (s ) d s = L V ( t ) .
Por lo tanto, e-¿('-,,,)£/(/) < U(t0) = 0 para t > /0, y por ello U(t) = 0. Esto a su
vez implica que w(/) = 0, pues
0 < w(r) < lJ w(s)ds = L U ( t ) = 0. □

Eje m p l o 3 D em ostrar que la solución y(t) del problem a de valor inicial
dy -> i
= + y ( 0) = 0
existe para 0 < í < Vi, y que en este intervalo se cumple |7 ( 0 l < 1.
SOLUCIÓN. Sea R el rectángulo 0 < t < Vi, \ y | < 1. Calculando
M= máx r2 + e~y l = 1 + ( l ) 2 = 4,
V,y)'*R 4
se ve que y(t) existe para
y que en este intervalo se cumple \y(t) | < 1.
Eje m p l o 4 D em ostrar que la solución y(t) del problem a de valor inicial
7 (0 )= 1
existe para 0 < t < y que en este intervalo se tiene 0 < y < 2.
SOLUCIÓN. Sea R el rectángulo 0 < / < | , 0 < 7 < 2 . Al calcular
M= máx e ~ ‘2+ y 3= 1 + 2 3= 9,
(/,_y) en R

0< t < m í n ( |,|)
y que en este intervalo se cumple 0 < y < 2.
Eje m p l o 5 ¿Cuál es el máximo intervalo para el que el Teorem a 2 garantiza la exis

tencia de la solución del problem a de valor inicial y ' = 1 + y 2, 7 (0) = 0?
So l u c ió n . Sea R elrectángulo 0 < / < a, \ y\ < b. Calculando
M= máx l+ 7 2= l + ¿>2,
( t , y ) en R
0 < t < a = m íní a , —

V 1+ b 2 )
Claram ente el máximo valor de a que puede encontrarse es el valor para el cual la fun
ción b/( 1 + b 2) alcanza su m áximo. Dicho valor máximo es Vi. Por lo tanto, el Teo
rema 2 asegura que 7 (0 existe para 0 < t < Vi. El hecho de que 7 (0 = tan t existe
para 0 < / < tv/ 2 destaca las limitaciones del Teorem a 2.
Eje m p l o 6 Hay que suponer que \f{t, y)\ ^ K en el semiplano t0 < t < <»,
-o o < 7 < oo. Demostrar que la solución 7 (0 del problema de valor inicial 7 ' = f ( t , 7),
7(ô) = Tu existe para toda / > /0.
S o l u c i ó n . Sea R el rectángulo t0 < t < t0 + a, \ y - _y0| ^ b. La cantidad
A/ = máx \ f( t, y) \
( t , y ) en R
es a lo más AT. Por lo tanto, y(t) existe para
t0 < / < t0 + m ín (a,b / K).

A hora bien, la cantidad mín (a, b/ K) puede tom arse tan grande com o se desee, eligien
do a y b suficientemente grandes. De modo que y(t) existe para t > t0.
Ej e r c i c i o s
1. Obtenga las iteraciones de Picard para el problem a de valor inicial^' = 2 t ( y + 1),
.y(O) = 0 y demuestre que convergen a la solución y(t) = e r' ~ l .
2. Calcule las primeras dos iteraciones de Picard para el problema de valor inicial y ' =
I2 + y 2, y ( 0) = 1.
3. Calcule las primeras tres iteraciones de Picard para el problem a de valor inicial
y ’ = e ‘ + y 2, y ( 0) = 0.
En cada uno de los Problem as 4 a 15 demuestre que la solución y(t) del problema de
valor inicial dado existe en el intervalo indicado.
4. y = y 2+ cos/2, y(0) = 0; 0</<^

5. y = 1 + y + y 2cost, y ( 0) = 0; 0</<j
6. y = / + y 2, y (0) = 0; 0 < t < ( |) 2/3
7. y = e ~ ‘1+ y 2, y ( 0) = 0; 0</<t
8. y = e _,í + y 2, y ( O = 0; i < / < 1+ V é /2

V2
9. y = e 1 + y , y (0 ) = l; 0</<
1+0 + V 2 )2
10. y = y + e ~ y + e ~ ‘, y( 0) = 0; 0</<l
11. y = y 2+ e ~ Sr, y( 0) = 0.4; 0</<^
12. y = e ^ - ^ , y(0) = 1; 0 < t < ^ L = I e -((i + vsyzP
w +. e- ~ ‘2)e2y, y ( 0) = 0;
13. y = (4y 0------
< / <o _^
8 Ve
14. y ' = e - , + ln(l + y 2), y (0 ) = 0; 0</<oo
15. y ' = i ( l + c o s 4 / ) > ' - g ¿ 5( l - c o s 4 / ) > ' 2, y ( 0 ) = 1 0 0 ; 0< /< 1
16. Considere el problema de valor inicial

y' = t2+ y 2, y ( 0) = 0, (*)
Sea R el rectángulo 0 < t < a, - b < y < b.
(a) Demuestre que la solución y(t) de (*) existe para
0 < / < mi nf a, —— —- V
V a +b )
(b) Demuestre que el valor máximo de b / ( a 2 + b 2), para a fija, es Via.

(c) Demuestre que a - m ín (a, Via) alcanza su máximo para a = 1/V2.
(d) Concluya que la solución y(t) de (*) existe para 0 < t < 1/V2.
17. Pruebe que y(t) = -1 es la solución única del problem a de valor inicial
/ = t ( l +y) , >'(0) = - 1.
18. Halle una solución no trivial del problem a de valor inicial y ' - t y u, j'(O) = 0,
a > 1. ¿Contradice dicha solución al Teorem a 2'? Explique.
19. Encuentre una solución al problem a de valor inicial = t\¡ 1 - y~, y ( 0) = 1, que
no sea y(t) = 1. ¿Contradice dicha solución al Teorem a 2'? Explique.
20. Aquí se presenta una dem ostración alternativa del Lema 2. Sea w(t) una función
nesativa con
w(t) < L f w(s)ds (*)
en el intervalo /0 < t < t0 + a . Dado que w(t) es continua, es posible encontrar

una constante A tal que 0 < w(t) < A , para tQ < / < /0 + a.
(a) Demuestre que w(/) < L A ( t - tQ).
(b) Use esta estimación de w(/) en (*) para obtener
A L 2(t - í0)2
w ( / ) < -------=-------- .
(c) Procediendo inductivam ente demuestre que para todo entero n, w(t) <
A L n(t - t0)n/ n \
(d) Concluya que w(r) = 0 para /0 < / < t0 + a .
1 .1 1 C á l c u l o de la s r a íc e s de l a s e c u a c io n e s
__________POR ITERACIONES______________________________________
Supóngase que se desea encontrar las raíces de una ecuación de la siguiente forma
* = /(* ). (I)
Por ejemplo, se podría desear encontrar las raíces de la ecuación
x = senx + \ .
1.11 • C álculo de las raíces de las ecuaciones por iteraciones 81
Los m étodos descritos en la sección anterior sugieren el siguiente algoritm o para resol
ver el problem a:
1. P robar con un prim er valor x 0 y usar este número para construir una suce
sión de valores x lf x 2, x 3, . . . , donde x¡ = f ( x 0), x 2 = f ( x¡ ) , x 3 = f ( x 2),
etcétera.
2. M ostrar que esta sucesión de iteraciones x n tiene un límite 77cuando n tiende
a infinito.
3. P ro b ar que 77 es una raíz de (1), es decir, que 77 = f(r]).
El siguiente teorem a responde a la pregunta de cuándo es aplicable el algoritmo.
Teorem a 3 . Sean f ( x ) y f \ x ) continuas en el intervalo a < x < b, con

\f'{x) | < X < 1 en ese intervalo. Más aún, supóngase que todas las iteracio
nes x n, definidas en f o r m a recurrente por la ecuación
x n+\ = /( * „ ) (2)
se encuentran en el intervalo [a, b]. Entonces, las iteraciones x n convergen a

un único valor tj que satisface (1).
D e m o s t r a c i ó n . Puede cambiarse el problema de probar que la sucesión x n con

verge, por el problem a más simple de probar que converge una serie infinita. Esto se
hace escribiendo x n en la form a
x „ ^ x 0 + ( x l - x Q) + ( x 2- x l) + . . . + ( x n - x n_ l).
Claram ente, la sucesión x n converge si y solamente si la serie infinita

00
n» 1
lo hace. Para dem ostrar que la serie infinita converge basta con dem ostrar que
00
|* l - * o l + l* 2- * l l + ••• = 2
n ■« 1
Esto se logra de la siguiente m anera. Por definición, x n = /(x „ - i) y x n-\ = f ( x n- 2).

Restando estas dos ecuaciones se obtiene
X n - X n - \ = f ( Xn - \ ) - f ( Xn - 2 ) = f ' ( £ ) ( Xn - \ - X n - 2) ’
donde £ es un núm ero entre x„-¡ y x n- 2. En particular, £ se encuentra en el intervalo

[a, b\. P o r lo tanto, | / ( £ ) | < X, y
IXn x n_ 11^ X| Xn _ 1 Xn _ 2I• (3)
Iterando esta desigualdad n — 1 veces resulta
< X2k - 2 - * „ - 3 l
< X n- l|*i —* 0|-

Por lo tanto,
n —1 n =* 1
= i * i _jicoi[i + ^ + ^ 2 + • • • ] " ' ; _ xo1 •

Esta cantidad es obviam ente m enor que infinito. P or lo tanto, la sucesión de iteracio
nes x n tiene un límite . cuando n tiende a infinito. Tom ando límites en am bos lados
de (2) se obtiene
71= n} —►oo *"+i = nJí™

inL —>oo / ( * " ) = / ( r?)-
Por lo tanto, 77 es una raíz de (1).

Finalmente, supóngase que 17 no es única, es decir, que existen dos soluciones 17L
y. 172 de (1) en el intervalo [a, b]. Entonces
Vi ~ Vi = / ( T?i) - / ( t ) 2) = / ' ( 0 ( t?i ~ Vi)>
donde £ es un núm ero entre rji y r)2 - Esto implica que 771 = rj2, o bien que / ' ( £ ) = 1.
Pero / ' ( £ ) no puede ser igual a la unidad, ya que £ se encuentra en el intervalo [a , b].
Por lo tanto, 77, = 172. □
E je m p lo 1 D em ostrar que para todo valor inicial x 0, la sucesión de iteraciones
x Q, x i = 1 + j a r e ta n x 0, x 2— 1 + ja r c i a n * ,,...
converge a un único núm ero 77 que satisface
7) = 1 + ârc tanrj
S o lu c ió n . S e a /fx ) = 1 + Vi are tan x. Al calcular f '(x) = Vi 1/(1 + .x2) se ve que

\ f \ x ) | siempre es m enor o igual que Vi. Por lo tanto, por el Teorema 3, la sucesión
de iteraciones x 0 , x x, x 2, . . . converge a la raíz única rj de la ecuación .x =
1 + Vi are tan x , para cualquier elección de x 0.
Hay muchas situaciones en las que a priori se sabe que la ecuación x = f ( x ) tiene
una solución única 77 en un intervalo dado [a, b ]. En esos casos es posible utilizar el
Teorem a 3 para obtener una muy buena aproxim ación de 7/. De hecho, el trabajo es
especialmente simple en estos casos, ya que no es necesario controlar que todas las ite
raciones x n se encuentren en el intervalo especificado. Si x Qestá suficientemente cerca
de 77, entonces las iteraciones x n siempre convergen a 77, como se verá a continuación.
T E O R E M A 4 . Supóngase que f ( y - 77, y que | / (.x)| < X < 1 en el inter

valo \x - 771 < a . Elíjase un número x Qen dicho intervalo. Entonces la suce
sión de iteraciones x n, definidas recurrentemente p or la ecuación x n+l = f ( x n)
convergen siempre a 77.
D e m o s tra c ió n . Denótese por / al intervalo |x - 171 < a. . Por el Teorema 3, es sufi
ciente m ostrar que todas las iteraciones x n se encuentran en /. P ara esto, obsérvese que
xj+ j - v = f ( x j ) —f(r¡) = /'(£ )(* , - 17)

donde £ es algún número entre Xj y 17. En particular, £ está en / si Xj está en I. Así pues,
| ^ + I -T)| <X|x/. - t í| < | ^ . - 17| (4)
si Xj está en /. Esto implica que xJ+ 1 está en / siempre que Xj esté en /. Por lo tanto,
por inducción, todas las iteraciones x n están en I. □
La ecuación (4) también señala que x n +l está más cerca de 17 que x n . Concretamen
te, el error que se comete al aproxim ar 77con x n decrece, al menos en un factor X, cada
vez que se incrementa n. Así pues, si X es muy pequeña, entonces la convergencia de
x„ a 77es muy rápida, mientras que si X es aproxim adam ente uno, entonces la conver
gencia es muy lenta.
Ejem plo 2 (a) Dem ostrar que la ecuación

x = sen x + j (5)
tiene una raíz única 77 en el intervalo [ x / 4 , x /2 ].

(b) Dem ostrar que la sucesión de números
Xq, x l =s enx0+ x 2= senjr 1 + J , . . .
converge a 77 si x 54 < „v0 < x /2 .

(c) Escribir un program a de com putadora para calcular las primeras N iteraciones x lf
x 2, . . . x N.
So l u c ió n .
(a) Tómese g(jc) = x - sen x - X A y obsérvese que g (x /4 ) es negativa, mientras que
g ( 7r / 2) es positiva. Más aún, g(x) es una función m onótona creciente en x para x /4 <
.v < x /2 , ya que su derivada es estrictamente positiva en dicho intervalo. Por lo tanto,
la ecuación (5) tiene una raíz única jc = 77 en el intervalo x /4 < x < x/2.
(b) Denótese por / el intervalo 77 - x /4 < jc < 77 + x /4 . El extremo izquierdo del inter
valo es mayor que cero, mientras que el extremo derecho es m enor que 3 x /4 . Por lo
tanto, existe un número X, con 0 < Xt< 1, âl que
d_
COS Jt = - ^ ( s e n x + 1) <\
dx
para x en /. El intervalo [x /4 , x /2 ] está claram ente contenido en I. P or lo tanto, por
el Teorem a 4, se tiene que la sucesión de números
Xq, x l =s en x0 + x 2=sen.x, + j , . . .
converge a 77 para toda x'o en el intervalo [x/4, x/2].

(C) Programa en APL
V IT E R A T E
[1] X^-NpO
[2] X[1 ]^ -0 .2 5 + 1 O X 0
[3] K<— 1
[4] X [K + 1 ]* -0 .2 5 + lO X [ K ]
[5] K ^ -K + 1
[6] —>4 X ¿K < N
[7] $ ( 2 ,pX )p(tp X ),X V
O b s e r v a c i ó n . Si x es un vector con N com ponentes, entonces ¿pX es el vector 1,

2, . . N. Así pues, la instrucción [7] indica a la com putadora que debe imprimir los
dos vectores 1, 2, . . . , N y X\ , x 2, . . . , x N en colum nas adyacentes.
Programa en Fortran
D I M E N S I O N X (2 0 0 )
R E A D (5 ,1 0 ) X 0 , N
10 F O R M A T ( F 1 5.8,15)
C O M P U T E X (1 ) F IR S T
X (1 ) = 0 .25 + S IN (X O )
KA = 0
KB = 1
W R I T E (6 ,2 0 ) K A , X0, K B , X (1 )
20 F O R M A T (1 H 1 , 4 X, ‘N ’, 10X , ‘X ’/ ( 1 H, 3 X , 13,4X, F 1 5.9))
C O M P U T E X (2 ) T H R U X ( N )
DO 40 K = 2 ,N
X (K ) = 0.25 + S IN ( X ( K — 1))
W R I T E (6 ,3 0 ) K , X ( K )
30 F O R M A T (1 H ,3 X , 13,4 X, F 1 5.9)
40 C O N T IN U E
C A L L E X IT
END
Los resultados de correr estos program as con .v0 = 1 y N = 15 se muestran en la Tabla

1. Esta inform ación implica que 77 = 1.17122965 hasta ocho cifras después del punto
Ta b l a i .
n n
0 1 8 1.17110411
1 1.09147099 9 1.17122962
2 1.13730626 10 1.17122964
3 1.15750531 11 1.17122965
4 1.16580403 12 1.17122965
5 1.16910543 13 1.17122965
6 1.17040121 14 1.17122965
7 1.17090706 15 1.17122965
decimal. Más aún, se necesitaron solamente once iteraciones para encontrar 17con una
precisión de ocho cifras decimales.
En muchos casos se desea calcular una raíz de la ecuación x = f ( x ) con una cierta
precisión. La manera más fácil y eficaz de hacerlo es dando a la com putadora la ins
trucción de term inar el program a para k = j si x) + ] coincide con Xj dentro de la preci
sión prescrita.
Ej e r c i c i o s
1. Sea 17 la raíz única de la ecuación (5).

(a) Sea x0 = ir/4. Demuestre que se requieren 20 iteraciones para encontrar 17con
8 cifras significativas.
(b) Sea x 0 = x /2 . Demuestre que se requieren 20 iteraciones para obtener 17 con
(c) Sea x 0 = 37r / 8. Pruebe que se requieren 16 iteraciones para encontrar 17 con
2. (a) Determine valores adecuados de Xq para que las iteraciones x n, definidas por
la ecuación
x n + i ~ x n - \ ( x n2 - 2 )
converjan a 4 l .
(b) Tómese xr0 = 1.4 y demuestre que se requiren 14 iteraciones para encontrar
V2 con 8 cifras decimales significativas. (V2 = 1.41421356 a 8 cifras significa
tivas.)
3. (a) Determine valores adecuados de Xq para que las iteraciones x n definidas por
la ecuación
Xn +\ - xn - T s( xn2- 2 )
converjan a V2.
(b) Tómese xr0 = 1.4 y demuestre que se requieren 30 iteraciones para evaluar y¡2
con 6 cifras significativas.
4. (a) Determine un valor adecuado de a para que las iteraciones x ny definidas por
la ecuación
x n + l m x n - < * ( x n2-3)>
converjan a V3.
(b) Encuentre V3 con 6 cifras significativas.
5. Sea 17 la raíz única de la ecuación x = 1 + 'A arctanx:. O btenga 17con 5 cifras sig
nificativas.
6. (a) Demuestre que la ecuación 2 - x = (lnx:)/4 tiene una raíz única x = 17 en el
intervalo 0 < x <
(b) Sea
x„ + 1= 2 -(ln x „ )/4 , n = 0 ,1,2,...
Pruebe que 1 < x„ < 2 si 1 < x 0 < 2.

(c) Demuestre que x„ — 77 com o n -*• si 1 < x 0 < 2.

(d) Calcule con 5 cifras significativas.
7. (a) Demuestre que la ecuación x = eos x tiene una raíz única x = 17en el intervalo
0 < x < 1.
(b) Sea x „ +) = cosx„, n - 0, 1, 2, . . . con 0 < x 0 < 1. Demuestre que 0 <
x n < 1. Concluya que, por lo tanto, x n -»■ 17 cuando /7 -* °°.
(c) O btenga 17 con 5 cifras significativas.
1.11.1 Método de Newton

El método de iteraciones que sirvió para resolver la ecuación x = /(x ) tam bién puede
usarse para resolver la ecuación g(x) = 0. De hecho, cualquier solución x = 77 de
g(x) = 0 es tam bién solución de la ecuación
x = /(x ) = x -g (x ), (1)
y viceversa. Más aún, cualquier solución x = 17 de g(x) = 0 es también solución de la
ecuación
x = / r,( x )x = x - — — (2)
h{ x)
para cualquier función h(x). Por supuesto que h{x) no debe ser cero para xcercanas a 77.
La ecuación 2 contiene una función arbitraria h{x). Así pues, es posible intentar
elegir h{x) de tal m anera que: (i) se cumplan las condiciones del Teorem a 4 de la Sec
ción 1.11 y (ii) que las iteraciones
g ( x 0) g ( x \)
x0, X, = x 0- — — x 2= x , -
h{x0) /z(x,)
converjan a la raíz deseada 17 tan rápido como sea posible. Para tal fin, es conveniente
calcular
g(x) g ' ( x)
+
h'(x)g(x)
h(x) h (x ) h 2(x)
y observar que
g' ( v)
h( v )
Esto sugiere tom ar h(x) = g'(x), ya que entonces f \ r /) = 0. Por lo tanto, las iteradas
x„, definidas en form a recurrente por medio de la ecuación
= - - 7/ - . . « = 0 ,1 ,2 ,... (3)
convergen a 17si el valor inicial x 0está suficientemente cerca de 77. (S í/'( t 7) = 0, enton
ces |/ '( x ) | < X < 1 para |x — 77¡ lo bastante pequeño.) De hecho, la elección de h(x) =
f \ x ) es ópt ima, ya que la convergencia de x„ a 77 es en extremo rápida. Esto se sabe
del hecho de que el núm ero X en la ecuación (4) de la Sección 1.11 puede tomarse arbi
trariam ente pequeño al aproxim arse x n a 77.
El método de iteración (3) se conoce como método de Newton para resolver la ecua
ción g(;t) = 0. Es posible m ostrár que si # ( 17) = 0, y x 0 está suficientemente cerca de
77, entonces
K +i - l \ < c \ x n - r ¡ \ \
para una constante positiva c. En otras palabras, el error cometido al aproximar 77con
x n +¡ es proporcional al cuadrado del error cometido al aproxim ar tj con x„. Este tipo
de convergencia se llama convergencia cuadrática e implica que las iteraciones x n con
vergen extrem adam ente rápido a 77. En muchos casos se requiere sólo de cinco a seis
iteraciones para encontrar 77 con ocho o más cifras decimales significativas.
Ej e m p l o i Usar el m étodo de Newton para calcular V2.

SOLUCIÓN. La raíz cuadrada de 2 es una raíz de la ecuación
g ( x ) = x 2- 2 = 0.
Por lo tanto, la fórm ula de Newton para este problem a es
g ( Xn) ( Xn2~ 2)
Xn + ' ~ Xn g ' M ' Xn 2*„
- T + ” ’ rt = 0 , 1,2,— (4)
¿ Xn
A continuación se presentan program as en A PL y F ortran para calcular las primeras
N iteraciones de un valor inicial x0.
Programa en APL
V NEW TON
[1] X *-N p 0
[2] X [ 1 ] * - ( X 0 h- 2 ) + -í-X O
[3] K ^ -1
[4] X [K + 1 ]« -(X [K ] + 2 ) + + X [ K ]
[5] K«— K + 1
[6] —>4 X iK < N
[7] <5(2 ,p X )p (tp X ) , X V
Tab la 1 .
n n
0 1.4 3 1.41421356
1 1.41428571 4 1.41421356
2 1.41421356 5 1.41421356
Programa en Fortran
Solamente se necesita cam biar las instrucciones en el program a en F ortran de la Sec
ción 1.11, para calcular X(1) y X(K), por
X (1 ) = ( X 0 / 2 ) + 1 / X 0
y
X (K ) = (X (K - 1 )/2 ) + 1 /X (K - 1 )
En la Tabla 1 se m uestran los resultados obtenidos en corridas de estos program as con

jc0 = 1.4 y N = 5. Nótese que el m étodo de Newton requiere solamente de dos itera
ciones para evaluar V2 con 8 cifras decimales significativas.
Ej e m p l o 2 Usar el método de Newton para encontrar la velocidad de im pacto de

los recipientes de la Sección 1.7.
S o l u c i ó n . La velocidad de choque o im pacto de los recipientes satisface la siguiente
ecuación:
, 300cg x W - B , W -B -cv
g ( v ) = v + — w ~ + — — In =0 (5)
W -B
donde
c= 0.08, g= 32.2, JK= 527.436, y 5 = 470.327.
Tom ando a - ( W - B ) / c y d = 300 c g / W , la ecuación (5) se simplifica y queda de

la siguiente m anera:
g ( v ) = v + d + al n( l —v / a ) —0. ( 6)
La fórm ula de Newton para este problem a es la siguiente:
g(On) { \ - V n / a ) [ v n+ d + a \ n ( \ - v J a ) ]
Vn +' ~ Vn S 'K ) ~ Vn+ vn / a
= u„+ —- ^ - [ v n + d + a\n(\ - v j á)}, n = 0 ,1 ,2 ,....
A continuación, se presentan program as en A PL y F ortran para calcular las primeras

N iteraciones de t>0.
Programó en APL
V NEW TON
{1] V<— NpO
[2] V 1 < -V 0 + D + A X ® 1 - V 0 + A
[3] V[1 ]« -V 0 + (A - V 0 ) X V 1 - V 0
[4] K « -1
[5] VK < — V [K ] + D + A X ® 1 - V [ K ] A
[6] V [ K + 1 ]<— V [K ] + (A — V [K ]) X V K V [K ]
[7] K<— K + 1
[8] —» 5 Xi K<N
[9] 0 ( 2 , p V ) p ( £p V )I V V
Programa en Fortran
Cámbiese X por V en el program a en Fortran de la Sección 1.11 y e n vez de las instruc
ciones para X(1) y X (K ), tómense
V(1) = V 0 + ((A — V 0 ) / V 0 ) * ( V 0 + D + A * A L O G (1 - ( V O / A ) ) )
y
V (K ) = V (K — 1) + ((A — V (K — 1))/ V ( K — 1 ))* ( V ( K - 1 ) + D
+ A * A L O G (1 — (V (K — 1) / A )))
(Por supuesto que antes de correr estos programas hay que dar instrucciones a la compu
tadora para evaluar a = ( W - B)/ c, y d = 300cg/fV.)
Com o se m ostró en la Sección 1.7, c 0 = 45.7 es una muy buena aproximación de
v. Haciendo t >0 = 45.7 en los program as anteriores se ve que las iteraciones v„ conver
gen muy rápidam ente a t ' = 44.51 pie/s. Así pues, los recipientes realmente pueden que
dar dañados con el im pacto.
En general no es posible determ inar a priori cuántas iteraciones se requieren para

lograr una cierta precisión. En la práctica N se tom a bastante grande, y se dan instruc
ciones a la com putadora para term inar el program a si alguna de las iteraciones coincide
con la anterior con la precisión deseada.
EJERCICIOS
1. Demuestre que las iteraciones x n definidas por (4) convergen a v^2 si
V 2 7 3 < x 0< V 2 + ( V 2 - V l / 3 ) .
2. Use el m étodo de Newton para encontrar los siguientes núm eros con 8 cifras deci
males significativas: (a) V3, (b) V5, (c) V7.
3. El núm ero x es una raíz de la ecuación
tan 44 - c o 4t í =0.
Aplique el método de Newton para encontrar x con 8 cifras decimales significativas.
Demuestre que cada una de las siguientes ecuaciones tiene una solución única en el in
tervalo dado, y use el m étodo de Newton para encontrarla con 5 cifras decimales signi
ficativas
4. 2x — ta n x * 0 ; v < x <3x/2 5. \ — x + ysenjr=0; ^ < x < l
6. ln x + (jc+ 1)3 = 0; 0 < jc < 1 7. 2Vx = cos^ p; 0 < x < l
8. (x-lf-le'Ô ; 0<x<l 9. x - e ~ x2= l ; 0<x<2.
1 .1 2 E c u a c i o n e s en d if e r e n c ia s y c á l c u l o d e
LOS INTERESES EN PRESTAMOS PARA ESTUDIANTES
En las Secciones 1.13 a 1.16 se desarrollarán varias aproximaciones de la solución del
problem a de valor inicial d y / d t = / ( / , y ), y{t0) = y 0. Al tratar de determ inar cuán
buenas son tales aproximaciones se presenta el siguiente problem a: ¿Qué tam año pue
den tener los números E x, . . . , £ jV si
E n+ l < A E n + B, n= 0 ,\,...,N - 1 (1)
para un par de constantes positivas A y B y £0= 0?. Este es un problem a muy difícil
ya que involucra desigualdades más que igualdades. Sin embargo, afortunadam ente puede
transform arse el problem a de resolver las desigualdades ( 1) en otro problem a más sen
cillo consistente en resolver un sistema de igualdades. Eso es el contenido del lema
siguiente.
LEM A 1 . Supóngase que E x, . . . , £ „ satisfacen las siguientes desigualdades
E „ + \< A E n + B, £ 0= 0
para un par de constantes positivas A y B. Entonces E n es menor que o igual

a y „ , donde
^ + 1= ^ +^ 7o = 0- (2)
D e m o s t r a c i ó n . La dem ostración del Lema 1 se hará por inducción para n. E nton

ces, obsérvese que dicho Lema 1 es obviamente válido para n = 0. A hora, supóngase
que el lema es válido para n = j . Entonces es necesario m ostrar que el Lema 1 es válido
para n = j + 1. Es decir, hay que probar que Ej < yj implica que E j T |< yJJr!. De
aquí se sigue inm ediatam ente, que si Ej < yj, entonces
ej + 1 < A Ej + B < ¿y j + B = yj + 1.
Por lo tanto, por inducción, se tiene E n < y n, n - 0, 1, . . . , N. □
El siguiente objetivo es resolver la ecuación (2), la cual se denom ina, frecuentemen

te, ecuación en diferencias. Esto se hará en dos partes. Prim ero se resolverá la sencilla
ecuación en diferencias
+ 7 o = 7 o- (3 )
Después se reducirá la ecuación en diferencias (2) a la ecuación en diferencias (3) por

medio de un hábil cambio de variables.
La ecuación (3) se resuelve fácilmente. Obsérvese que
7 i~ 7 o = Bo
7 2- 7 1 =5,
7/i—l 7/i-2= Bn - 2
7 „ - 7 „ - i = 5 „ -i-
1.12 • Ecuaciones en diferencias y cálculo de intereses 91
Sum ando estas ecuaciones se obtiene
i. y» y » —\ ) ( y » —\ y » —2)'^' ••• + { y \ ~ y o ) = Bo+ B \ + ••• + B„-i-

Por lo tanto,
n —1
y n - y Q + BQ+ ••• + Bn - \ = y o + 2 Br
y -0
A hora se reducirá la ecuación en diferencias (2) a la ecuación más sencilla (3), de la

siguiente m anera: Hágase
yn
« = 0, 1,. .. , N.
Zn A n’
Entonces z„ +\ = y n+\ / A n+K Pero y n+l = A y n + B. Por tanto,
y" + B B
Z„. i = -r-r - z m+ n+ l
y como consecuencia,
n —1
A, = ¿o +
y=o 1 -
B
:.Vo +
A - 1' - ( i )
y y„ = A \ = A y 0+ - ^ j { A ' - l ) . (4)
Finalmente, volviendo a las desigualdades (1) se ve que
E- < Á Z T Í-4 " - 1 )’ n = l 2 ......N ■ W

AI estar reuniendo m aterial para este libro, un amigo presentó al autor el siguiente
problem a. A cababa de recibir una nota del banco para el primer pago de un préstamo
de estudiante de su esposa. Dicho préstamo debía ser pagado en 10 años en 120 men
sualidades iguales. De acuerdo con sus estimaciones, el banco le estaba cargando al me
nos 20% más de lo correcto. Sin embargo, antes de acudir al personal bancario quería
calcular con precisión los pagos mensuales del préstamo.
Este problem a puede considerarse en el siguiente contexto general. Supóngase que
se obtiene un préstamo de valor P de un banco, con un tipo anual de interés de /?% .
Dicho préstamo debe ser pagado en n años en mensualidades iguales de valor x. Deter
m inar x.
El primer paso hacia la solución del problem a es encontrar el m onto de los intere
ses sobre el préstamo. Para esto, obsérvese que el interés que se debe en el momento
del primer pago es I { - (r / \ 2 ) P , donde r - R / 100. El saldo insoluto durante el segun
do mes del préstamo es (jr - I x) menos el saldo insoluto del primer mes. Por lo tanto
el interés f 2 que se debe en el segundo mes del préstamo es
De manera similar, el interés 7y+1 que se debe en el mes j + 1 es
(«)
donde /y es el interés que se debe en el mes j.

La ecuación (6) es una ecuación en diferencias para los números
Su solución (Ejercicio 4) es
y -i
Por lo tanto, el m onto total de los intereses pagados por el préstam o es

\ 2n
I = I { + I 2+ ... + / 12„ = 2 !j
j= i
= t 2 /,S ( i + i i ) 7 '
j -1 y -i
Ahora bien,
12 /»
Por lo tanto,
I=P
12/»
Pero I 2 nx - P debe ser igual a /, ya que 12«xes la cantidad de dinero pagada al banco,
y P era el m onto del préstam o. P or lo tanto,
12 /»
0
'('♦ n f - T H O + n r - 1
=
y esta ecuación implica que
x=
rA'+-k)a (7)
E p í l o g o . Usando la ecuación (7), el autor calculó x para el préstam o que adeudaban

su amigo y la esposa de su amigo. En ambos casos, el banco tenía razón hasta el último
centavo.
1.12 • Ecuaciones en diferencias y cálculo de intereses 93
Ej e r c i c io s
1. Resuelva la ecuación en diferencias y n +l - ~ l y n + 2, y 0 = 1.

2. Encuentre y }1 si y n +x = 3y„ + 1, y 0 = 0, n - 0, 1,. . . , 36.
3. Calcule los números E q , E \ , . . . , E s si E q = 0 y
(a) £„ + 1 < 3 £„ + 1, n —0 , \ , .. ., N —\ ;
(b) E„ +\ < 2£„ + 2, n = 0 , \ , . . . , N —\.
4. (a) Demuestre que la tra n sfo rm a c ió n ^ = íJ+l lleva la ecuación en diferencias
/; + 1= ( l + T 2 )/' - T2JC’ / i " 7 2 />

a la ecuación en diferencias
ñ ) yj~ ñ x ' yQ~ ñ P'

(b) Use la ecuación (4) para encontrar y j - x = /,.
5. Resuelva la ecuación en diferenciasy n +x = any n + bn, y x = a. Sugerencia: Haga
Z\ - y\ y z„ = y „ / a x, . . a„-x para n > 2. Observe que
.V/i+l ^/i
Zn+' ~ a x...a„ ~ a x. . . a n a x. . . a n
= 2 -+
| b- .
a ,...a ,,
Concluya que, por lo tanto, z„ = z x+' 2j Z\ bj / a x...aJ.
6. Resuelva la ecuación en diferencias y„ +x - nyn = 1- n, y x - 2.

7. Encuentre y 15 si y x — 1 y (n + l ^ + i — ny„ = 2", n = 1, . . . , 24.
8. Un estudiante obtiene un préstam o de m onto P con un tipo de interés anual de
RÎo. Dicho préstamo debe ser pagado en n años en mensualidades iguales de valor
x. Determine x si
(a) P = 4 250, R = 3 y n = 5.
(b) P = 5 000, R = 7 y n = 10.
9. El com prador de una casa obtiene un préstam o hipotecario de 30 000 (dólares) con
un tipo de interés anual de 9% . El préstamo tiene que ser pagado en 20 años en
240 m ensualidades iguales con valor x.
(a) Calcule x.
(b) Encuentre x si el tipo de interés anual es 10%.
10. La cantidad de un producto ofrecida en una sem ana dada es obviamente una-fun
ción creciente de su precio en la semana anterior, mientras que la cam idad solicita
da en una determ inada sem ana, es función de su precio actual. Denote por Sj y
Dj las cantidades ofrecida y solicitada en la semana j , respectivamente, y por Pj
el precio del articulo en la semana j . Suponga que existen constantes positivas a,
b y c, tales que
Sj = aPj - 1 Y Dj = b —cPj.
(a) Demuestre que P} = b / ( a + c) + { - a / c ) x ] ( P0 - b / { a + c)) si la oferta y la

dem anda son iguales.
(b) Demuestre que Pj tiende a b ( a + c ) cuando j tiende a infinito si a / c < 1.
(c) Pruebe que P = b / { a + c) representa una situación de equilibrio. Es decir,
si la oferta es igual a la demanda y si el precio alguna vez llega al nivel b / ( a + c ),
entonces se m antendrá dicho nivel.
1 .1 3 A p r o x i m a c i o n e s n u m é r i c a s ;
MÉTODO DE EULER
En la Sección 1.9 se m ostró que en general no es posible resolver el problem a de

valor inicial
> '(/o)=>'o- (0
Por lo tanto, para que las ecuaciones diferenciales puedan tener valor práctico, es nece
sario descubrir maneras de obtener buenas aproxim aciones de la solución y(t) de ( 1).
En las Secciones 1.13 a 1.16 se deducirán algoritmos que pueden ser aplicables en una
com putadora digital para obtener buenas aproximaciones de y(t).
Ahora bien, una com putadora obviamente no puede aproximar una función en todo
un intervalo i0 < / < /0 + a, ya que requeriría una cantidad infinita de inform ación.
A lo más puede calcular valores aproxim ados y \ , . . ., y s de y(t) en un número finito
de puntos t\, t2, ■- ., t.\. Sin embargo, esto es suficiente para efectos prácticos, ya que
usando los números y | , . . . , y \ puede obtenerse una buena aproximación y(t) en todo
el intervalo tQ < t < t0 + a. De hecho, tómese y(t) como la función cuya gráfica en
cada intervalo [ry, es una recta que une los puntos (ry, yj) y ,yy+i) (Fig. 1).
La función ^ ( 0 se puede expresar analíticam ente por medio de la ecuación
^ ( 10 = yj + } ( 1~ ['¡){yj + 1-yj)> ‘j < t < tj + 1-
FIGURA i . Com paración de y(t) y y(t)

1.13 • Aproxim aciones numéricas; m étodo de Euler 95
Si y{t) está cerca de y(t) en t = ty, es decir, si yj está cerca de y{tj), y si tJ +x está cer
ca de tj, entonces y(t) está cerca de y(t) en todo el intervalo fy- < f < tj+ x. Esto se sigue
inm ediatam ente de la continuidad de ambas funciones y(t) y y(t). Así pues, sólo se
requiere de un método para obtener buenas aproximaciones de.y(/) en un número dis
creto de puntos t ¡ , . . . , tN en el intervalo t0 < t < t0 + a. Para simplificar los cálcu
los se pide que los puntos / j , . . . , t y estén igualmente espaciados. Esto se logra tom an
do N suficientemente grande y haciendo t k = t 0 + k ( a / N ) , k ~ 1, . . . , N . O tra
m anera de hacerlo es escribir tk+l = tk + h, donde h = a/ N.
A hora bien, lo único que se sabe de y(t) es que satisface una ecuación diferencial
y que su valor en t - tQ es y 0. Esta inform ación se usará para obtener un valor apro
ximado y¡ de y en t - t¡ = t0 + h. Luego puede usarse este valor aproxim ado^) para
calcular un valor aproxim ado y 2 de y en t = t2 = t\ + h, y así sucesivamente. Para
lograr esto se necesita un teorem a que permita calcular el valor de y en / = tk + h a
partir de la inform ación de y en / = tk . Tal teorema es, por supuesto, el Teorema de
Taylor, el cual establece que
dy{t¿) h 2 d 2y{tk)
+ + + (2)
Así pues, si se conoce el valor de y y de sus derivadas en t - tk , entonces es posible
calcular el valor de y en t = tk + h. A hora bien, y(t) satisface el problema de valor
inicial (1). P or lo tanto, su derivada evaluada en t = tk debe ser igual a f ( t k , y{tk)).
Más aún, usando repetidas veces la regla de la cadena para derivación parcial (Apéndi
ce A) es posible calcular
d 2y ( t k)
dt2 di J dy
y todas las derivadas de orden superior de y(t) en t = tk . Por lo tanto, se puede escri
bir ( 2) en la siguiente form a
y ( tk + i ) ssy ( Q + h f i ^ y O k ) )
h2
+ '2! dt J dy
( ík>y(tk))+ ••• • (3)
La aproxim ación más sencilla de y ( t k+{) se obtiene truncando la serie de Taylor

(3) después del segundo térm ino. Esto lleva al siguiente método numérico
yi^yo+ hfi^yo), +
y en general
y k +i =y k + W(tk*yk)’ yo^yM - (4)
Nótese cóm o se usa el valor inicial y 0 y el hecho de que y(t) satisface la ecuación dif .-
rencial d y / d t = / ( / , y) para calcular un valor aproxim ado y x de ^ ( 0 en t - ty. Des
pués se emplea este valor aproxim ado de y¡ para calcular un valor aproxim ado y 2 de
y(t) en t = t2, y así sucesivamente.
La ecuación (4) se conoce com o el método de Euler. Es el procedimiento numérico
más sencillo para obtener valores aproxim ados y ¡ , . . . , y N de la solución y{t) en los
tiempos /¡, . . . , t y . Por supuesto que es también el método más inexacto, ya que se
conservarán solam ente dos térm inos del desarrollo de la serie de Taylor de j'(í). Como
se verá a continuación, el m étodo de Euler no es lo suficientemente preciso para ser
utilizado en muchos problem as. Sin em bargo, constituye una introducción excelente a
métodos más com plicados que se expondrán a continuación.
Ejem plo 1 Sea y(t) la solución al problem a de valor inicial
d y / d t = \ + ( y - t ) 2, 7 (0 ) = í-
Usar el m étodo de Euler para calcular valores aproxim ados y u . . . , y N de y(t) en los
puntos = \ / N , t2 = 2 / N , . . ., /íV = 1-
S o l u c i ó n . La fórm ula de Euler para este problem a es
y ^ ^ y k + h [ ^ + ( y k - t kf \ f t « o ,i n - i, h - i / N
con y Q = Vi. A continuación se dan ejemplos de program as en APL y F ortran para

calcular y¡, . . . , y N. Estos program as, al igual que los subsiguientes, tienen valores
variables para /0, y Q, a y N, de m odo que pueden usarse para resolver el problem a de
valor inicial d y / d t = 1 + ( y - t)2, y ( t 0) = y 0 en cualquier intervalo. Más aún, los mis
mos program as funcionan bien cam biando la ecuación diferencial; si se cam bia la fun
ción f ( t , y) entonces sólo es necesario m odificar las líneas 5 y 8 del program a en APL,
y las expresiones para T(l ) y Y(k) en la Sección B del program a en F ortran.
La Tabla 1 m uestra los resultados de estos cálculos con a = 1, N = 10, t0 = 0 y

70 = Vi. Todos ellos y los que les siguen se hicieron en una com putadora IBM 360
usando doble precisión (16 cifras). Los resultados se redondearon a 8 cifras decimales
significativas.
Ta b l a 1.
t 7 / 7
0 0.5 0.6 1.29810115
0.1 0.625 0.7 1.44683567
0.2 0.7525625 0.8 1.60261202
0.3 0.88309503 0.9 1.76703063
0.4 1.01709501 1 1.94220484
0.5 1.15517564
La solución exacta de este problem a de valor inicial (Ejercicio 7) es
7 ( 0 = ' + 1 / ( 2 —0-
Así pues, el error que se comete al aproxim ar el valor de la solución en t = 1 con ^
es aproxim adam ente de 0.06, ya que 7(1) = 2. Si se corre el program a con N = 20
y /v = 40 se obtiene que 720 = 1.96852339 y 7 40 = 1.9835109. Por lo tanto, el error
que se comete al aproxim ar ^(1) con y 4ü es ya m enor que 0.02.
Programa en APL
V EULER
[1] T<— NpO
[2] Y<— NpO
[3] H<— A + N
[4] T[1]<— T 0 + H
[5] Y[1 ]<— YO + H X1+ (Y O - T 0 ) * 2
[6] K — >1
[7] T [K + 1]<— T [K ] + H
[8] Y [K + 1 ]<— Y [K ] + H X1+ (Y [K ] - T[K ]) * 2
[9] K<— K + 1
[10] <— 7 X tK < N
[11] T<— T 0 ,T
[12] Y<— YO, Y
[13] S > (2 ,p Y )p T ,Y V
Programa en Fortran
■
Sección A D I M E N S I O N T (1 0 0 0 ), Y (1 0 0 0 )
Lectura d e datos R E A D (5 ,1 0 ) T0, YO, A , N
10 F O R M A T (3 F 2 0 .8 ,15)
H= A /N
Sección B r T (1 ) = T 0 +H
Cálculos Y (1 ) = Y 0 + H *(1 + (Y 0 — T 0 )* *2 )
DO 2 0 K = 2, N
T (K ) = T ( K - 1 ) +H
Y (K ) = Y (K - 1) + H * (1 + ( Y ( K — 1)
1 — T ( K — 1 ))* * 2 )
. 20 C O N T IN U E
Sección C W R IT E (6,3 0) T0, YO, (T(J), Y (J ), J = 1 , N)

Impresión d e los 30 F O R M A T (1 H 1 , 3X, 1 H T, 4X, 1 H Y , / ( 1 H , 1 X,
resultados 1 F 1 0 .7 .2 X .F 2 0 .9 / ))
CALL E X IT
END
Ej e r c i c i o s
Usando el m étodo de Euler con incrementos h = 0.1, determine un valor aproximado

de la solución en t - 1 para cada uno de los problem as de valor inicial 1 a 5. Repita
los cálculos con h = 0.025 y com pare los resultados con el valor dado de la solución.
3. ^ - 1 y(0)-0;(y(i)-0
4. % - * - ' + - ! — , ^ ( O Í - O ^ ^ M - ln d + í2))
dt 1 + 12
5. ” = —1 + 2 / + — —— A y-U CríO -l + ñ
d‘ 0 + ' 2)
6. Usando el método de Euler con h = 7r/40, determ ine un valor aproxim ado de la
solución del problem a de valor inicial
^ = 2sec2/ —(1 + y 2), y ( 0) = 0
en / = 7r / 4. Repita los cálculos con h = 7r/160 y compare los resultados con el

número 1, el cual es el valor de la solución y( t) = tan / en / = 7t / 4.
7. (a) Demuestre que la sustitución y = t + z reduce el problema de valor inicial
y ' = 1 + ( y - /)2, ^(0) = 0.5 al problem a de valor inicial más sencillo z =
z 1, ¿(0) = 0.5.
(b) Demuestre que z ( 0 = 1/(2 - /). Por lo tanto, y(t) = t + 1/(2 - /).
1.13.1 Análisis de error en el Método de Euler

Una de las características precisas del procedim iento de Euler es que es relativamente
fácil estimar el error cometido al a p ro x im a ra is ) con y k . Sin embargo, esto sucede sólo
bajo la rigurosa restricción de que S , . . ., ts no son mayores que t0 + a , donde a es
el número definido en el teorem a de existencia y unicidad de la Sección 1.10. Más preci
samente, sean a y b dos números positivos y supóngase que las funciones / , d f / d t y
d f / d y están definidas y son continuas en el rectángulo t0 < t < t0 + a, y 0 - b < y <
y 0 + b. Denótese este rectángulo con R. Sea M e 1 valor máximo de |f ( t , >’)| para (t, y)
en R y hágase a = mín (cr, b / M ) . A continuación se calcula el error com etido al apro
ximar y ( í k ) con y k para tk < t0 + a .
Para esto, obsérvese que los núm eros y Qi y {, . . . , y s satisfacen la siguiente ecua
ción en diferencias
yk +i =y k + hf ( tk'yk)' *=o,i n - i (i)
mientras que los números 7 (/0), y ( t i), . . ., 7 (/v) satisfacen la ecuación en diferencias
y { ‘k-n)=y('k) + hf { ‘k-y('k)) + v *±
dt
+ ? - L
dv
donde £* es un número entre tk y tk +\.

La ecuación (2) se deduce de la identidad
113 • Aproxim aciones numéricas; m étodo de Euler 99
y del hecho que
dv{t) fji d 2\ ( t)
y ( t + h) = y ( t ) + h — -— + —----------- —
di 2 dt2
para algún número r entre / y / -t- h. Restando la ecuación (1) de la ecuación (2) se obtiene
y(tk+\)-yk +\=y(tk)-yk +h[fitk'y{tk))-f(tk'yk)]

h2 d¿ .d¿
+
dt
A hora, obsérvese que
d í ( t k ’Vk) r -1
/ ( 'a A '( 'a ) ) -/('*■ >*) = — ^ — [ y ( i k) ~ y k ]
donde rjk es algún número entre y ( t k ) y y k . Por lo tanto,
d/(
\ y ( tk + \ ) - y k + i \ < \ y { lk ) - y k \ + h
dy y { t k ) - y k\
h2
+ (tkJitk))
dt J dv
Antes de continuar es necesario estimar las cantidades ( d f ( t k , y x ) ) / d y y

\ { d f / d t ) + f ( d f / d y ) ] ( $ i k , y ( £k )). Para ello, obsérvese que los puntos (&■> >'(&•)) y
(fk ^}'k) están en el rectángulo R. [En la Sección 1.10 se mostró que los puntos
(sa >> (£; )) se hallan en R. Además, un sencillo argum ento de inducción (Ejercicio 9)
muestra que todos los puntos (t k , y k ) están en /?.] Por lo tanto, los puntos (t k . rjk ) tam
bién están en R. Sean L y D dos números positivos tales que
max K < L
( t . y ) en R dy
d¿ d¿
max < D.
( t . y ) en R dt + dy
Dichos números siempre existen si / , d f / d t y d f / d y son continuas en R. Entonces

Dh2
\ y ( ‘k + i ) - y k + i \ < \ y ( tk ) - y k \ + h L \ y ( tk ) - y k \ + (3)
Ahora bien, tómese Ek = \ y ( t k) - y k \, k = 0, 1, . N. El número Ek es el error que
se comete en el paso k al aproxim ar y ( t k ) con y k . De (3) se sigue
Dh7
E k + 1 <( l + h L)Ek + k = 0, 1. (4)
Más aún, £ 0 = 0, ya que y ( t 0) = y Q. Así pues, los números E0, £ , , .. ., Es satisfa

cen el siguiente conjunto de desigualdades
Ek +{ < A E k + B, E0 = 0
con A = \ + h L y B = Dh / 2. Por lo tanto, (Sección 1.12)
£ *< j r y í - ' * * - •)= [(> + * * • ) * - >]• (5)

También es posible obtener una estimación para Ek que es independiente de k.
Obsérvese que 1 + hL < e hL. Esto proviene del hecho que
( hL ) 2 ( h L f
e hL= \ + h L + —^ H ---- 2!— + ■“
= (l + /zL) + “ algo positivo”
Por lo tanto, se tiene que
Dh r / hL^k .1 Dh
Finalmente, dado que kh < a , entonces
E^ T t { e' L - ^ * =1 N- (6)
La ecuación (6) dice que el error que se comete al aproxim ar la solución y ( t ) en

el tiempo t = tk es a lo más una constante fija m ultiplicada por h. Esto sugiere, como
regla práctica, que el error debería dism inuir aproxim adam ente en '/: si se reduce h en
Esto puede verificarse directam ente en el Ejem plo 1 de la sección anterior, donde
el error en / = 1 para h = 0.1, 0.05 y 0.025 es 0.058, 0.032 y 0.017, respectivamente.
Eje m p l o i Sea y(t) la solución del problem a de valor inicial
(a) Dem ostrar que.y(0 existe al menos para 0 < / < 1, y que en este intervalo
se cumple - 1 < y(t) < 1 .
(b) Sea N un entero positivo grande. Aplicar el método de Euler para encontrar
valores aproxim ados de y en los puntos tk = k / N , k = 0, 1 , . . . , N.
(c) Determ inar un incremento h = \ / N tal que el error que se comete al aproxi
mar y ( t k) con y k no sea mayor que 0. 0001.
So l u c ió n .
(a) Sea R el rectángulo 0 < í < 1 , - 1 < y < 1. El valor máximo de (t 2 + y 2) / l
con (/, y) en R es 1. Por lo tanto, por el teorem a de existencia y unicidad
de la Sección 1.10, y(t) existe al menos para
0< t < a = min ( 1, j ) = 1,

y en este intervalo se cumple, -1 < y < 1.
t 2+ y 2 \ 1
(b) y k +\=yk + h \ — j — ) = y ^ + 2 Ñ
con y'0 = 0. El entero k va de 0 a N - 1.

(c) Hágase f ( t , y) - (t 2 + y 2) / 2 y calcúlese
M.
ay at J dy
De (6) se sigue \y{tk) ~ yk\ ^ ( D h / 2 L )( eL - 1), donde L y D son dos números positi
vos, tales que
máx |_y| < L
( t , y ) en R
max < + j ( ' 2+ y 2) < D.

{ t , y ) en R
Ahora bien, los valores máximos de las funciones \y\ y \t + ( y / 2 ) ( t 2 + ,v: )¡ para
(t, y) en R son claramente 1 y 2, respectivamente. Por lo tanto,
Esto implica que el incremento h debe ser menor que 0.0001 /(e - 1). De manera equi
valente, A'debe ser mayor que (e - 1)I04 = 17 183. Así pues, se debe iterar la ecuación
1
y k + \ = y k + 2(17,183) 17,183
17 183 veces para estar seguro de que el valor de,v(l) es correcto con cuatro cifras deci
males.
Ej e m p l o 2 Sea y{t) la solución del problema de valor inicial
^ - l 2+ e - ' \ y(0)=¡.
(a) Demostrar que y(t) existe al menos para 0 < t < 1, y que en este intervalo
se cumple' -1 < y < 3.
(b) Sea A 'un entero positivo grande. Aplicar el método de Euler para encontrar
valores aproxim ados de y{t) en los puntos tk = k / N , k = 0, 1, . . . , N.
(c) Determinar un incremento h, tal que el error cometido al aproximar y{(k) con
y k no sea mayor que 0.0001.
So l u c ió n .
(a) Sea R el rectángulo 0 < f < 1, |.y - 11 < 2 . El valor máximo de t 2 + e~r
con (/, 7) en R es 2. Por lo tanto, y(t) existe al menos para 0 < t <
mí n ( l , 2/2) = 1 y en ese intervalo se cumple -1 < y < 3.
(b) y k ^ i = y k + h Uk2 + e ~ ykl) = y k + ( W ^ ) [ ( k / N ) 2- ¥ e - ^ 2] c o n . y o = l . EI eníero
k tom a valores de 0 a iV - 1 .
(c) Hágase / ( / , y) = t 2 + é~r y calcúlese
| = - 2 y | +/ | = 2 I- 2 ^ + e - V ' ’.
De (6) se sigue que | ( / a - ) ~ yk\ — (D h / 2 L ) { e L - 1), donde L y D son dos números

positivos tales que
máx \ - l y e ~ y2\< L
( t , y ) en R
y
máx \2t —2 y ( t 2 + e ~ y2)e~y2\ < D.
( t , y ) en R
Ahora bien, se ve fácilmente que el valor máximo de \2ye~-v'\ para -1 < y < 3 es
\^2/e. Así pues, se tom a L = \ f2/e. Desafortunadam ente, es muy difícil calcular el valor
máximo de la función
\2t — 2y ( t 2 + e~ y2)e~y2\
con (/, y) enR. A pesar de ello es posible encontrar un valor aceptable D observando
que para (/, y) en R
m áx|2/ —2 v ( / 2 + e ~ y2)e~y2¡ < m áx|2/| + máx¡2_y(/2+ e~y2)e~y2\

< m áx|2/| + mé.x\2ye~y2\ Xmá x( / 2+ e ~yl)
—2 + 2 \ ^ 2 / e = 2 ( l + V 2 / 7 ) .
Por lo tanto, se puede tom ar D = 2(1 + \ í2/e) y, como consecuencia, se tiene
2(1 + V 2 / e ) h \ e V ^ re - \
\ y ( tk ) - y k \ < ----------------------------- 7 = --
2V 2/e
Esto implica que el incremento h debe ser menor que
V 2A w 0.0001
X 1 .
1+ V y ~ e - 1
Los Ejemplos 1 y 2 m uestran que el método de Euler no es muy preciso, ya que

se requieren aproxim adam ente 20000 iteraciones para lograr una precisión de cuatro
cifras decimales. La desventaja obvia de un m étodo que requiere tantas iteraciones es
el costo. Los precios actuales del uso de la com putadora son de alrededor de 1200.00
dólares por hora. Una segunda desventaja aún más seria es q u e ^ puede estar muy lejos
d e s i N es dem asiado grande. De hecho, una com putadora digital no puede reali
zar los cálculos con precisión, ya que conserva solam ente un número finito de cifras
decimales. Por lo tanto, cada vez que se realiza una operación aritmética en la com pu
tadora hay que introducir un error de “ redondeo” . Por supuesto que tal error es pequeño.
Sin embargo, si se realizan muchas operaciones entonces el error de redondeo acum ula
do puede ser tan grande que los resultados obtenidos sean inservibles. El Ejercicio 8
muestra un ejemplo de esto para la aplicación del método de Euler.
Ej e r c i c io s
1. Determine una cota superior para el error que se comete al usar el método de Euler
con un incremento h, con objeto de encontrar un valor aproxim ado de la solución
del problem a de valor inicial
dy *2+ y 2 .
T t 2“ • ^(0)“ l
en cualquier punto del intervalo [0, 2/5]. Sugerencia: Tómese R como el rectángu
lo 0 < / < I, 0 < .y < 2.
2. Determine una cota superior para el error que se comete al usar el método de Euler
en un incremento h para encontrar un valor aproxim ado de la solución del valor
inicial
y ( o )-o
en cualquier punto / del intervalo [0, 1]. Sugerencia: Tómese R como el rectángulo
0 < t < 1, -1 < y < 1.
3. Halle una cota superior para el error que se comete al usar el m étodo de Euler con
ün increm ento h> a fin de encontrar un valor aproxim ado de la solución del proble
ma de valor inicial
+ 7(0) = 0
en cualquier punto / en el intervalo [0, l/(e + 1)]. Sugerencia: Tómese R como

el rectángulo 0 < / < 1 , - 1 < >' < 1.
4. Halle un valor adecuado de h, de modo que el error que se comete al usar el méto
do de Euler con incremento h para obtener un valor aproxim ado de la solución
del problem a de valor inicial
% = e ' ~ y 2' y ( 0) ^0
en cualquier punto / en el intervalo [0, l/e] sea, a lo más, 0.0001. Sugerencia: Tómese
R com o el rectángulo 0 < / < 1 , - 1 < >' < 1.
5. Determine un valor adecuado de h, de modo que el error que se comete alusar
el m étodo de Euler con un incremento h para encontrar un valor aproximado de
la solución del problem a de valor inicial
^ = / 2+ tan2.y, >,(0) = 0
en cualquier punto t en el intervalo [0, Vi] sea, a lo más, 0.00001. Sugerencia: Tóme
se R com o el rectángulo 0 < t < Vi, —r / A < y < ir/4.
6. Determine un valor adecuado de h, de modo que el error que se comete alusar
el m étodo de Euler con un incremento h para hallar un valor aproxim ado de la
l = ' <0)=0
CAPITULO 1 • ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
en cualquier punto t en el intervalo [0, 1] sea a lo sumo 0.0001. Sugerencia: Tóm e

se R como el rectángulo 0 < t < 1 , - 1 ^ y < 1.
7. Sea y(t) la solución del problem a de valor inicial
dy
-v(0) = 0.
dt = / 0 , v ) ,
Suponga que \ f(t, y)\ < 1, \ d f / d y \ < 1 y | d f / d t ) + f ( d f / d y )| < 2 en el rec
tángulo 0 < t < 1 , - 1 < >■ < 1.A1 usar la fórm ula de Euler
yk+x^yk + V i t k ’ykX
ii ' 5
con N = 10, el valor de y 5 es -0 .1 5 - 1 , y el valor de y 6 es
10
11 ' 6
0.12 . 1Q - 1 Demuestre que y( t) es cero, al menos una vez, en el intervalo
(Vi, 3'/5).
8 . Sea y(t) la solución del problem a de valor inicial
y ,s=J ( t , y ) , yOo)=yo-
La fórm ula de Euler para encontrar valores aproxim ados de y( t) es y k+i =

y k + h f ( t k , y k). Sin em bargo, la cantidad y k + h f ( t k , y k ) nunca se calcula exac
tamente; siempre se introduce un error ek con | e*. | < e. Es decir, la com putadora
calcula núm eros y x , y 2 , . . . , tales que
9k + 1 = /* + h f ( t k ^ k ) + ek
con y 0 = y 0. Suponga que \ d f / d y \ < L y | ( d f / d t ) + f ( d f / d y ) \ < D para
toda / e y.
(a) Demuestre que
Ek+i = \ y ( l k + i ) - y k+\ \ < ( \ + h L ) E k + ^ h 2 + e
(b) Concluya de (a) que

Dh_ , £ ,aL - i
Ek <
2 h
para kh < a .
(c) Elija h de m odo que se minimice el error E k . Nótese que el error E k puede
ser muy grande si h es muy pequeño.
9. Sea y x, y 2, . . . , tales que satisfacen la relación de recurrencia
yk+i=yk + hf ( tk’yk)-
Sea R el rectángulo /0 — í — (o + a> yo ~ b — y — yo + b y suponga que

| / ( / , >^)| < M para (t, y) en R. P or último haga a - mín (a, b/ m) .
(a) Demuestre que \yj ~ yo\ ^ j h M siempre que j h < a. Sugerencia: Aplique
inducción.
(b) Concluya de (a) que todos los puntos (/j, yj) están en R siempre que j < a/ h
1.14 • M étodo de los tres términos de la serie de Taylor 105
1 .1 4 M é t o d o d e l o s t r es t é r m in o s
DE LA SERIE DE TAYLOR
El m étodo de Euler se obtuvo truncando la serie de Taylor
r v y i
dt dy
+ ••• (l )
después del segundo término. La manera más obvia de obtener mejores métodos de apro
ximación numérica es conservar más términos de la ecuación (l). Si se trunca la serie
de Taylor después de tres términos se obtiene la siguiente fórmula
y k ^ \ = y k + hf {t k,yk) +
dt J dy
Ok^kl £ = 0,...,A-l ( 2)
con = y ( t 0).
La ecuación (2) se conoce como método de los tres términos de la serie de Taylor,
el cual es obviamente más preciso que el método de Euler. Por lo tanto, se esperaría
que, para h fija, los números y k generados por la ecuación (2) fueran mejores aproxi
maciones de y ( t k) que los números y k generados por el método de Euler. De hecho,
tal es el caso, pues se puede dem ostrar que \y{tk ) = y k \ es proporcional a h 1, mien
tras que el error que se cometió al usar el método de Euler es sólo proporcional a h.
La cantidad h 1 es mucho más pequeña que h si h es pequeña. Así pues, el método de
los tres términos de la serie de Taylor constituye una notoria m ejora sobre el método
de Euler.
EJEMPLO 1 Sea y(t) la solución del problem a de valor inicial

dy ■> 1
-£ = l + ( y ~ t) \ y{0 ) - I .
Emplear el m étodo de los tres términos de la serie de Taylor para calcular valores apro
ximados de y(t) en los plintos tk = k / N , k = 1, . . . , N.
SOLUCIÓN. Sea f ( t , y ) = 1 + ( y - o 2. Entonces
• f + / |£ = - 2 ( y - t ) + 2 ( y - t) [ \ + ( y - t f \ = 2 ( y - t f .
Así que la fórm ula de los tres términos de la serie de Taylor es
.3
-V*+ 1 = y k + h[ 1+ (yk - lk)2] + h2(yk - tkf
con h - \ / N y _y0 = Vi. El entero k tom a valores de 0 a N - 1. A continuación, se

dan ejemplos de programas en APL y Fortran para calcular y lt . . . , y N. Una vez más,
los program as tienen valores variables para t$, y<¿, a y N.
Programa en APL
V TAYLOR
[1] T<— NpO
[2J Y<— NpO
[3] H<—A -5- N
[4] T[1 ]<— T 0 +H
[5] D2Y<— H X (YO — T 0 ) * 3
[6] Y[1 ]<—Y O + H X D 2 Y + 1 + (Y O - T 0 ) *2
[7] K<— 1
[8] T [K + 1 ]<— T [K ] + H
[9] D2Y<— H X (Y [K ] — T [K ]) * 3
[10] Y [K + 1]<— Y [K ] + H X D 2 Y + 1 + (Y [K ] - T [K ]) * 2
[11] K<— K + 1
[12] —* 8 X tK < N
[13] T<— T 0 ,T
[14] Y<— YO, Y
[15] U2,pY)pT,Y V
Programa en Fortran
Sustituir la sección B del program a en Fortran en la Sección 1.13 por lo siguiente:
T(1) = T0 + H
D2Y = H * (YO —T0) * *3
Y(1) = Y0 + H*( D2Y+1 +(Y 0 —T0)* *2)
DO 20 K = 2, N
T(K) = T ( K - 1 ) + H
D2Y = H *(Y(K —1) —T(K —1))* *3
Y(K) = Y(K —1) + H * (D2Y + 1 + ( Y ( K - 1 ) - T ( K - 1))* *2)
20 CONTINUE
La Tabla 1 m uestra los resultados de estos cálculos para a = 1, N = 10, t0 = 0 e

y 0 = 0.05.
Ta b l a 1.
t y t y
0 0.5 0.6 1.31331931
0.1 0.62625 0.7 1.4678313
0.2 0.7554013 0.8 1.63131465
0.3 0.88796161 0.9 1.80616814
0.4 1.02456407 1 1.99572313
0.5 1.1660084
El método de Euler con N = 10 predecía un valor de l .9422 para.y(l). Nótese cuánto

rpás cercano está el núm ero 1.9957 al valor correcto 2. Si se corre este program a para
1.15 • M étodo de Euler m odificado 107
N = 20 y N = 40 se obtiene q u e y 20 = 1.99884247 y = 1.99969915. Estos núme
ros son también mucho más precisos que los valores 1.96852339 y 1.9835109 predichos
por el método de Euler.
EJERCICIOS
Aplique el método de los tres términos de la serie de Taylor con h - 0.1 para determi
nar un valor aproxim ado de la solución en t = 1 en cada uno de los problemas de valor
inicial 1 a 5. Repita los cálculos con h = 0.025 y com pare los resultados con los valores
dados de la solución.
1. d y / d t — \ + t —y , >'(0) = 0; ( y ( 0 —0
2. dy/dt^lty, >-(0) = 2; ( y ( t ) = 2 e ‘2)
3. d y / d t — \ + y 2 — t 2, (y(t)~ 0
4. d y / d t = t e - y + t / ( \ + t 2l y ( 0) = 0; (>'(r) = Ln(l + 12))
5. d y / d t — — 1 + 2 t + y 2/ ( l + / 2)2, > -( 0 )= l; ( y ( t ) = \ + t 2)
6. Use el método de los tres términos de la serie de Taylor con h = 7t/40 para deter
minar un valor aproxim ado de la solución del problem a de valor inicial
^ = 2 s e c 2/ - ( l + y 2), y (0) = 0
en f = 7t / 4 . Repita los cálculos con h - t/1 6 0 y com pare los resultados con el
núm ero 1, que es el valor de la solución y ( 0 = tan t en t = 7t / 4 .
1 .1 5 M é t o d o d e E u l er m o d i f i c a d o
El método de los tres términos de la serie de Taylor es una notoria mejora sobre el método
de Euler. Sin embargo, tiene la seria desventaja de requerir el cálculo de las derivadas
parciales de f ( t , y) y esto puede ser difícil si la función y( t, y) es muy complicada. Por
esta razón, es deseable obtener métodos numéricos que no requieran calcular las deri
vadas parciales de f ( t , y). Un m odo de abordar el problem a es integrando en ambos
lados de la ecuación diferencial y ' - f ( t , y) entre tk y tk + h, para obtener que
( ‘k+hf { ^ y U ) ) d t . (1)
Esto reduce el problema de encontrar un valor aproxim ado d e ^ ^ ^ . i) al problema más

sencillo de aproxim ar el área bajo la curva f ( t , y ( 0 ) entre tk y tk + h. Una aproxim a
ción burda de tal área es h f ( t k , y ( t k)), que es el área del rectángulo R en la Figura la.
Esto da origen a la fórm ula numérica
que es, por supuesto, el m étodo de Euler.

Una aproxim ación aún m ejor de esta área es
que es ladel trapecio T en la Figura Ib. Esto lleva a la siguiente fórmula numérica
y'k +1~ y ' k + t f ^ k ' y ' k ) f ( lk + + 1)]• (2)
Sin embargo, no es posible usar esta fórm ula para determ inar y k r \ a partir de y k , ya
que y k +\ también aparece en el lado derecho de (2). Una manera muy ingeniosa de sal
var esta dificultad es sustituir y k ± i en el segundo miembro de (2) por el valor y k +
hf((k , y k ) predicho por el m étodo de Euler. Esto lleva al siguiente procedimiento
numérico:
y'k+i=yk + y [f((k'yk)+f(lk+h,yk +hf(lk'yk))}'yo=y(ío)- P)

La ecuación (3) se conoce com o método de Eider modificado. Se puede mostrar
que | v(tk ) ~ y k \ es a lo más una constante fija por h 2. Por lo tanto, con el método
de Euler m odificado se obtiene la misma precisión que con el de los tres términos de
la serie de Taylor, y eso sin requerir del cálculo de las derivadas parciales.
Eje m p l o 1 Sea y(t) la solución del problem a de valor inicial
^ = 1+ ( y - i ) \ y(0 ) = j .
Usar el método de Euler m odificado para obtener valores aproxim ados de y(t) en los
puntos tk = k / N , k = 1, . . . , N.
S o l u c i ó n . La fórm ula para el m éiodo de Euler modificado de este problem a es
y k + i =y k + y { 1 + (.v*_ '*)2+ 1 + [>>* + + ( y k ~ {k)2) ~ r*+i] }
con h = \ / N y y 0 - 0.05. El entero k toma valores de 0 a N - l . A continuación se

1.15 • M étodo de Euler m odificado 109
dan ejemplos de program as en APL y en Fortran para calcular y {, . . y s . Una vez
más, los program as consideran valores variables para t0, y 0, a y N.
Programa en APL
V IM P R O V E D
[1 T<— NpO
[2 Y < -N p 0
[3 H < -A -N
[4 T[1 ]<— T 0 + H
[5 R<— 1 + (YO — T 0 ) * 2
[6 Y[1 ]< -Y 0 + (H + 2) X R + 1 + (YO + (H X R ) - T[1 ]) * 2
[7 K<— 1
[8 T [K + 1 ]«— T [K] + H
[9 R<— 1 + ( Y [ K ] - T [ K ] ) * 2
[10 Y [K + 1 ]«— Y [K ] + ( H - 2 ) X R + 1 + ( Y [ K ] + ( H X R ) - T [ K + 1 ])* 2
[11 K « -K + 1
[12 — >8 X iK < N
[13 T < -T 0 ,T
[14 Y<— YO, Y
[15 ^ (2 ,p Y )p T ,Y V
Programa en Fortran
Sustituir la sección B del program a en Fortran del Ejemplo 1 de la Sección 1.13 por
las siguientes instrucciones
T(1) = T0 + H
R = 1 + (Y0 —T0)* *2
Y(1) = YO + (H /2 ) * (R +1 + (YO + (H * R) —T(1)) * *2)
DO20 K = 2,N
T(K) = T(K —1) + H
R = 1 + (Y(K —1) —T(K —1))* *2
Y(K) = Y ( K - 1 ) + (H /2)*(R + 1 + (Y (K -1 ) + (H *R )-T (K ))* *2)
20 CONTINUE
La T abla 1 muestra los resultados de los cálculos con a - 1, N = 10, tQ = 0 y

y 0 = 0.5. Si se corre el program a con N = 20 y N = 40 se obtiene que y 2o =
1.99939944 y y w = 1.99984675. Por lo tanto, los valores ^ 10, yio y calculados con
el método de Euler m ejorado están aún más cerca del valor correcto 2 que los valores
T a b la 1.
t y * y
0 0.5 0.6 1.31377361
0.1 0.62628125 0.7 1.46848715
0.2 0.75547445 0.8 1.63225727
0.3 0.88809117 0.9 1.80752701
0.4 1.02477002 1 1.99770114
0.5 1.16631867
CAPÍTULO 1 • ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
c o r r e s p o n d i e n t e s 1 . 9 9 57 2 3 1 3 , 1 . 9 9 8 8 4 2 4 6 y 1 . 99 9 6 9 9 1 5 c a l c u l a d o s c o n el m é t o d o d e
los t res t é r m i n o s d e la s er i e d e T a y l o r .
Ej e r c i c io s
U s a n d o el m é t o d o d e E u l e r m o d i f i c a d o c o n h - 0.1, dete rm ine un valor a p r o x i m a d o

d e la s o l u c i ó n e n t - 1 p a r a c a d a u n o d e los p r o b l e m a s d e v a l o r ini cial 1 a 5. R e p i t a
los c á l c u l o s c o n h - 0 . 0 2 5 y c o m p a r e los r e s u l t a d o s c o n el v a l o r d a d o d e la s o l u c i ó n .
\ . d y / d t — \ + t —y , y ( 0) ==0; ( y ( 0 = í)
2. dy / dt = 2ty, _y(0) = 2; (y(t) = 2 e f2)

3. d y / d t = 1 + y 2— t 2, y( 0 ) = 0; ( y ( t ) — ¿)
4. d y / d t = t e ~ y + t / { \ + r2), y(0) = 0; ( y ( t ) = ln(l + t 2))
5. d y / d t = - \ + 2 t + y 2/ ( \ + 1 2)2, y ( 0 ) = l ; (y ( t ) = \ + t 2)
6. A p l i q u e el m é t o d o d e E u l e r m o d i f i c a d o c o n h = t t / 4 0 p a r a d e t e r m i n a r u n v a l o r
a p r o x i m a d o d e la s o l u c i ó n del p r o b l e m a d e v a l o r inicial
~ = 2 s e c 2/ - ( l + y 2). >-(0) = 0
e n / = 7 r / 4 . R e p i t a los c á l c u l o s c o n h = 7r/ 160 y c o m p a r e los r e s u l t a d o s c o n el

n ú m e r o 1, q u e es el v a l o r d e la s o l u c i ó n v(r) = t a n t e n t = x / 4 .
1 .1 6 M é t o d o d e R u n g e -K u tta
A continuación se presenta, sin dem ostraciones, un método numérico muy poderoso
que fue desarrollado alrededor de 1900 por los m atemáticos Runge y Kutta. Debido
a su sencillez y gran precisión, el método de Runge-Kutta es uno de los procedimientos
numéricos más ampliamente utilizados para resolver ecuaciones diferenciales. Está defi
nido por la siguiente ecuación
+ +\ [4.,+ 2 4 ,; + 2 £ „ + A - 0 , l , . . . , / V - l
donde = y ( t 0), y
^k, i = f 0 k ^ k l L k'2—f { t k "b \ h , y k + \ h L k ,)

^k .3 = f { lk "b \ h , y k + 2 ^ ^ , 2)’ Lk 4 —f ( t k + h, yk + hLk 3).
En la fórmula se usa un prom edio ponderado de los valores d e /(r , y) tom adas en dife
rentes puntos. Por lo tanto, la sum a 1/611*. 1 + 2 ¿* i2 + 2 L k¿ + L kA] puede inter
pretarse com o una pendiente prom edio. Es posible m ostrar que el error \ y{t k ) - y k \
es a lo más una constante fija multiplicada por h 4. Así pues, el método de Runge-Kutta
es mucho más preciso que el m étodo de Euler, que el de los tres térm inos de la serie
-de Taylor y que el de Euler m odificado.
1.16 • M étodo de Runge-Kutta 111
Ejem plo 1 S e a y ( t ) la s o l u c i ó n del p r o b l e m a d e v a l o r inicial
y( 0 ) = k.
A p l i c a r el m é t o d o d e R u n g e - K u t t a p a r a e n c o n t r a r v a l o r e s a p r o x i m a d o s y x, . . . , y, \ d e
y e n los p u n t o s (k = k / N , k = l, . . . . /V.
S o lu c ió n . A c o n t i n u a c i ó n se d a n e j e m p l o s d e p r o g r a m a s en A P L y en F o r t r a n p a r a
c a l c u l a r y x, . . . , y s c o n el m é t o d o d e R u n g e - K u t t a . L o s p r o g r a m a s di f i e r e n d e los a n t e
r i or e s e n el h e c h o d e q u e n o e v a l ú a n y¡ p o r s e p a r a d o , s i n o q u e la c a l c u l a n en el m i s m o
ci cl o en el q u e d e t e r m i n a n y 2 , . . . , v.v- E s t o se l o g r a d e n o m i n a n d o los n ú m e r o s /0 e
y 0 co m o / 1 e y ¡ , respectivamente.
Programa en APL
V RUNKUT
[1] T « -,T 0
[2] Y<— , YO
[3] H *-A -N
[4] K<— 1
[5] T *-T ,T [K ] + H
[6] LK1<— 1 + (Y [K ] — T [K ]) * 2
[7] LK2<—1 + (Y[K] + (H x LK1 + 2) - T[K] + H i- 2) * 2
[8] LK3<— 1 + (Y [K ] + (H X L K 2 2) — T[K] + H 2) * 2
[9] LK4<— 1 + (Y [K ] + (H X L K 3 ) - T[K] + H ) * 2
[1 o] Y<— Y, Y[KJ + (H - 6) X LK1 + L K 4 + 2 X L K 2 + L K 3
[11] K<— K + 1
[12] — >5 X íK < N
[13] ^ (2 ,p Y )p T ,Y V
Programa en Fortran
D I M E N S I O N T (1 000), Y ( 1 000)
R E A D (5 ,1 0 ) T (1 ).Y (1 ),A ,N
10 F O R M A T (3 F 2 0 .8 ,15)
H = A /N
DO 20 K = 1, N
T ( K - M ) = T (K ) + H
REAL LK1, LK2, LK3, LK4
LK1 = 1 + ( Y ( K ) — T ( K ) ) * * 2
L K 2 = 1 + ((Y (K ) + ( H / 2 ) * L K 1 ) - (T (K ) + H / 2 ) ) * * 2
L K 3 = 1 + ( (Y (K ) + ( H / 2 ) * L K 2 ) - (T (K ) + H / 2 ) ) * * 2
L K 4 = 1 4- (( Y ( K ) + H * L K 3 ) - (T (K ) + H )) * * 2
Y ( K + 1 ) = Y ( K ) + ( H / 6 ) * (LK 1 + L K 4 + 2 * (L K 2 + L K 3 ))
20 C O N T IN U E
NA = N + 1
W R IT E (6 ,3 0 ) (T(J), Y (J), J = 1, N A )
30 F O R M A T (1 H 1 , 3X, 1 H T, 4X, 1 H Y ,/ (1 H, 1X, F 1 0 .7 ,2X, F 2 0 .9 / ))
C A L L E X IT
END
112 CAPÍTULO 1 • tCUACkjNES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
La Tabla 1 m uestra los resultados de los cálculos con a = 1, N = 10, t0 = 0 y
yo = 0.5.
T a b la 1.
t y t y
0 0.5 0.6 1.31428555
0.1 0.62631578 0.7 1.4692305
0.2 0.75555536 0.8 1.6333329
0.3 0.88823526 0.9 1.8090902
0.4 1.02499993 1 1.9999988
0.5 1.16666656
Nótese cuánto más cerca del valor correcto 2 está el número y {0 = 1.999998$ calculado
por el método de Runge-Kutta, que los números v10 = 1.94220484, y l0 = 1.99572312
y y [0 = 1.997701 14 evaluados con el método de Euler, con el de los tres térm inos de
la serie de Taylor y con el de Euler m odificado, respectivamente. Si se corre este pro
gram a con N = 20 y N = 40 se obtiene que_y2o = 1.99999992 y y w - 2. Así pues,
la aproxim ación d e ^ ( l ) ya es correcta a ocho cifras decimales cuando h = 0.025. De
manera equivalente, sólo se necesita elegir N > 40 para obtener una precisión de ocho
decimales.
Para captar la precisión de los diversos métodos en la perspectiva correcta, se pue
de decir que se tienen tres procedim ientos numéricos para resolver el problem a de valor
inicial d y / d t = f ( t , y ) , y ( 0) = 0 en el intervalo 0 < t < 1, y que el error que se comete
al usar dichos m étodos es 3h, 11 h 1 y 42/t4, respectivamente. Si el problem a es tal que
se requieren ocho cifras decimales de precisión, entonces los incrementos h lt h2 y h}
para los distintos métodos deben satisfacer las desigualdades 3h { < 10~8, 1\ h \ ^ 10-8
y 42 hj < 1 0 '8. Por lo tanto, el núm ero de iteraciones , N 2 y /V3 para los diferentes
procedimientos debe satisfacer las desigualdades
N, > 3 X 108 = 300,000,000, N2> V u X 104% 34,000
y
A3 > (4 2 )1/4x l 0 2^ 2 6 0 .
Este es un ejemplo im presionante de la diferencia que hay entre el m étodo de Runge-

Kutta y el de Euler, el de Euler m odificado y el de los tres términos de la serie de Taylor.
O b s e r v a c ió n . Nótese que en cada paso del método de Runge-Kutta se realizan cuatro

evaluaciones funcionales, m ientras que en cada paso del método de Euler se realiza sola
mente una evaluación. Sin em bargo, el método de Runge-Kutta supera claramente al
de Euler, al de Euler m odificado y al de los tres térm inos de la serie de Taylor.
Ej e r c i c io s
Utilice el m étodo de Kimge-Kutta con h = 0.1 para determ inar un valor aproximado
de la solución en t = t para cada uno de los problem as de valor inicial 1 a 5. Repita
los cálculos cor n - 0.025 y com pare los resultados con el valor dado de la solución.
1.17 • Qué hacer en la p rá ctica 113
1. cf y/ dt = \ + t - y , >(0) = 0; (>'(/) = /)
2. d y / d t = 2ty, y{ 0 ) - 2 ; (y(t) = 2 e ')
3. d y / d t = \ + y 2- t 2, y(0)=*0; (y ( t ) = t )
4. d y / d t = t e ~ y + t / ( \ + t 2), >'(0) = 0; ( > ( / ) - l n ( l + 12))
5. d y / d t = - 1 + 2 / + > ' 2/ ( ( l + f2)2). ^ (0) = 1; ( y ( f ) = l + f2)
6. Use el método de Runge-Kutta con h = 7r/40 para determinar un valor aproxim a

do de la solución del problem a de valor inicial
^ = 2sec2r - ( l + y 2), y (0 ) = 0
en t - 7r / 4. Repita los cálculos con h - 7r/160 y compare los resultados con el

núm ero 1, que es el valor de la solución y(t) = tan í en / = x /4 .
1 .1 7 Q ué h a c e r en l a p r á c t i c a
En esta sección se analizan algunos problemas prácticos que surgen cuando se intenta
resolver ecuaciones diferenciales en com putadora. Prim ero y sobre todo está la estima
ción del error que se comete. No es muy difícil señalar que el error que se cometió al
usar el método de Euler, el de los tres términos de la serie de Taylor, el de Euler modifi
cado y el de Runge-Kutta con increm ento h es, a lo más, c,/i, c2h 2, c2h 2 y c4/i4, res
pectivamente. Sin em bargo, con una excepción, es prácticam ente imposible determinar
las constantes c¡, c2, c3 y c4. La excepción es el método de Euler donde puede calcu
larse de modo explícito el error com etido al a p r o x im a ra is ) c o n y k (Sección 1.13). Sin
embargo, la estimación no es muy útil ya que sólo es válida para tk suficientemente cer
cana a t0, y norm alm ente uno se interesa por valores de y en tiempos t bastante mayo
res que t0. Así pues, por lo general no se sabe de antem ano qué tan pequeño hay que
elegir el incremento h para lograr la precisión buscada. Lo único que se sabe es que
los valores aproxim ados y k que se calculan tienden a y ( t k) conform e h se hace más
pequeña.
Una m anera de resolver el problem a es la siguiente: Usando uno de los métodos
de la sección anterior se elige un incremento h y se calculan números y¡, . . . , y yv- Des
pués se repiten los cálculos con un incremento h/2, y se com paran los resultados. Si
los cambios son mayores que lo que se está dispuesto a aceptar, entonces se necesita
un increm ento menor. Este procedim iento continúa hasta alcanzar la precisión desea
da. Por ejem plo, supóngase que se busca la solución del problema de valor inicial y ' =
/ ( L 7 )> 7(0) = 7o en t - 1 con precisión de cuatro cifras decimales. Se elige un incre
mento h = 1/100 y se calcula y x, . . . , y XQ0. Después se repiten los cálculos con h =
1/200 y se obtienen nuevas aproximaciones z ¡, . . . , Z200• Si 7100 y ^200 coinciden en sus
prim eras cuatro cifras decimales, entonces se tom a z2oo como aproximación de 7 ( 1)*.
* Esto no garantiza que ; :oo coincida con y{ I) a cuatro cifras decimales. Como precaución adicional se podría dividir
este incremento nuevamente entre 2. Si las primeras cuatro cifras decimales permanecen igual, entonces es razonable suponer
que z;oo coincide con v(l) en cuatro cifras decimales.
Sí^kx) y £200 n0 coinciden en sus cuatro primeras cifras decimales, se repiten entonces
los cálculos con un incremento h = 1/400.
Ejemplo a Obtener la solución del problem a de valor inicial
\ + e - y ) + e', y(0) = 0
en t = 1 con una precisión de cuatro cifras decimales.

S o l u c i ó n . Se ilustrará cómo plantear y resolver el problema con el método de Euler,
con el de los tres términos de la serie de Taylor, con el de Euler m odificado y con el
método de Runge-Kutta.
i. Método de Euler.
Program a en APL
V EULER
[1] T<— ,T 0
[2] Y<— , YO
[3] H<— A + N
[4] K<— 1
[5] T<— T ,T [K ] + H
[6] Y < - Y , Y [K ] + H X (Y [K ] X 1 + * - Y [K ]) + * T [K ]
[7] K<— K + 1
[8] - * 5 X iK < N
[9] N , H , Y [ N + 1] V
Program a en Fortran
DIMENSION T(1000), Y(1000)

Sección A READ (5,10) T(1), Y(1),A,N,
Lectura d e los Datos 10 FORMAT (3F20.8.I5)
H= A/N
• D020 K= 1,N
Sección B T(K + 1) = T(K) + H
Cálculos Y(K + 1) = Y(K) + H *(Y(K) *(1 + EXP( - Y(K)))
1 + EXP(T(K)))
.20 CONTINUE
r WRITE (6,30) N, H, Y(N +1)
Sección C 30 FORMAT (1H, 1X, 15,2X, F10.7,4X, F20.9)
Impresión d e CALL EXIT
los resultados END
Se tomó A = 1, T0 ~ 0, YO = 0 (en el program a en F ortran, 7X1) = T (l) = 0) y

se corrieron los program as para N = 10, 20, 40, 80, 160, 320 y 640. Los resultados
de los cálculos aparecen en la Tabla 1. Nótese que incluso con un incremento h tan peque-
1.17 • Qué hacer en la práctica 115
T a b la 1.
N h yn
10 0.1 2.76183168
20 0.05 2.93832741
40 0.025 3.03202759
80 0.0125 3.08034440
160 0.00625 3.10488352
320 0.003125 3.11725009
640 0.0015625 3.12345786
ño como 1/640, puede garantizarse precisión solamente en la prim era cifra decimal.
Esto subraya las limitaciones del método de Euler. Como /V es dem asiado grande, es
recom endable usar un m étodo más preciso en vez de continuar con el método de Euler
con incrementos cada vez menores.
ii) Método de los tres términos de la serie de Taylor.

Programa en APL
V TAYLOR
[1] T<—T0
[2] Y*-, YO
[3] H<-A-N
[4] K<—1
[5] T<—T,T[K] + H
[6] DY1 <—1 + (1 —Y[K]) X * - Y[K]
[7] DY2<—(Y[K] X 1 + * —Y[K]) + *T[K]
[8] Y<—Y, Y[K] + (H X DY2) + (H X H - 2) X (* T[K]) + DY1 X DY2
[9] K<— K + 1
[10] - ^ 5 X iK < N
[11] N, H, Y[N + 1 ] V
Programa en Fortran
Sustituir la Sección B del program a en Fortran anterior por las siguientes instrucciones
D020 K = 1, N
T(K + 1) = T(K) + H
DY1 = 1 + (1 —Y(K)) * E X P ( - Y(K))
D Y 2 = Y ( K ) * (1 + E X P ( - Y (K ))) + E X P ( T ( K ) )
Y ( K + 1) = Y ( K ) + H * D Y 2 + (H * H / 2 ) * (E X P ( T ( K ) ) + D Y 1 * D Y 2 )
20 C O N T IN U E
Se tom ó A = 1, 7*0 = 0 y YO = 0 (en el program a en F ortran, TO ) = 0, y F (l) =

0), y se corrieron los program as para N = 10, 20, 40, 60, 80, 160, 320. Los resultados
de los cálculos se muestran en la Tabla 2. Obsérvese que y l60 y y^ 2o coinciden en sus
primeras cuatro cifras decimales. Por lo tanto, la aproxim ación ^(1) = 3.12966689 es
correcta con cuatro cifras decimales.
T a b la 2.
N h ys
10 0.1 3.11727674
20 0.05 3.12645293
40 0.025 3.12885845
80 0.0125 3.12947408
160 0.00625 3.12962979
320 0.003125 3.12966689
iii) Método de Euler modificado.

Program a en APL
V IM P R O V E D
[1] T<—,T0
[2] Y«-,Y0
[3] H<—A + N
14] K<—1
[5] T<—T,T[K] + H
[6] R<— H X (Y[K] x 1 + * - Y[K]) + *T[K]
[7] Y«-Y, Y[K] + (+ 2) X R + H X ((Y[K] + R ) X 1 + * -Y[K] + R )+ ^T[K + 1
[8] K < -K + 1
[9] -+ 5 X iK < N
[10] N,H,Y[N + 1] V
Sustituir la Sección B del primer program a en F ortran de esta sección por las siguientes
instrucciones
D O 20 K = 1 ,N
T (K + 1) = T (K ) + H
R1 = Y ( K ) * (1 + E X P ( - Y (K ))) + E X P ( T ( K ) )
R 2 = (Y ( K ) + H * R 1 ) * (1 + E X P ( - ( Y ( K ) + H * R 1 ) ) ) + E X P ( T ( K + 1 ) )
Y ( K + 1) = Y ( K ) + ( H / 2 ) * (R 1 + R 2 )
20 C O N T IN U E
Ta b l a 3.
N h yn
10 0.1 3.11450908
20 0.05 3.12560685
40 0.025 3.1286243
80 0.0125 3.12941247
160 0.00625 3.12961399
320 0.003125 3.12964943
1.17 • Qué hacer en la p rá ctica 117
Se tomó A = 1,71) = Oy 7 0 = 0 (en el program a en Fortran, 7~(1) = Oy 7(1) = 0),
y se corrieron los program as para N = 10, 20, 40, 80, 160 y 320. Los resultados de
los cálculos aparecen en la T abla 3. Obsérvese que y m y >320 coinciden en las prim e
ras cuatro cifras decimales. P or lo tanto, la aproxim ación7(1) = 3.12964943 es correc
ta con cuatro cifras decimales.
iv) Método de Runge-Kutta.

Program a en APL
V RUNKUT
[1] T < -,T 0
[2] Y < -,Y 0
[3] H<— A + N
[4] K < -1
[5] T<— T ,T [K ] + H
[6] LK1 < -(Y [K ] X 1 + * —Y [K ]) + * T[K]
[7] LK2 <— ((Y [K ] + (H 2) X L K 1 ) X 1 -I- * — Y [K ] + (H + 2) X L K 1 ) + * T[K] +
H + 2
[8] L K 3 « -(( Y [ K ] + (H + 2) X L K 2 ) X 1 + * - Y [K ] + (H + 2 ) X L K 2 ) + * T [K ] +
H + 2
[9] L K 4 *-((Y [K ] + H X L K 3 ) X 1 + * - Y [K ] + H X L K 3 ) + * T (K ] + H
(10] Y * _ Y , Y [K ] + (H + 6 ) X LK 1 + L K 4 + 2 X L K 2 + L K 3
[11] K < -K + 1
[12] —>5 X tK < N
[13] N , H , Y [ N + 1] V
Sustituir la Sección B del prim er program a en F ortran de esta sección por las siguientes
instrucciones
D 0 2 0 K = 1 ,N
T (K + 1) = T (K ) + H
LK1 = Y ( K ) * (1 + E X P ( - Y (K )) + E X P ( T ( K ) )
L K 2 = (Y ( K ) + ( H / 2 ) * L K 1 ) * (1 -I- E X P ( - (Y ( K ) + ( H / 2 ) * L K 1 )))
1 + E X P ( T (K ) + (H / 2))
L K 3 = (Y (K ) + ( H / 2 ) * L K 2 ) * (1 + E X P ( - ( Y (K ) + ( H / 2 ) * L K 2 )))
1 + E X P (T (K ) + (H /2 ))
L K 4 = (Y ( K ) + H * L K 3 ) * (1 + E X P ( - (Y (K ) + H * L K 3 )))
1 + E X P (T (K + 1 ))
20 Y ( K + 1) = Y ( K ) + ( H / 6 ) * (L K 1 + 2 * L K 2 + 2 * L K 3 + L K 4 )
C O N T IN U E
Se tomó A = 1, 7~0 = O y 7 0 = 0 (en el program a en Fortran, 7(1) = 0 y 7(1) = 0),

y se corrieron los program as para N = 10, 20, 40, 80, 160 y 320. Los resultados de
los cálculos se m uestran en la Tabla 4. Nótese que la aproxim ación de 7 ( 1) ya es correc
ta con cuatro cifras decimales con h = 0.1, y que es correcta con ocho cifras decimales
con h = 0.00625 ( N = 160). Este ejemplo ilustra una vez más la fuerza del método
de Runge-Kutta.
Ta b l a 4.
N h ys
10 0.1 3.1296517
20 0.05 3.12967998
40 0.025 3.1296819
80 0.0125 3.12968203
160 0.00625 3.12968204
320 0.003125 3.12968204
La sección concluye con dos ejem plos que ilustran algunas dificultades adicionales
que surgen al resolver problem as de valor inicial en com putadoras digitales.
Ejemplo 2 Usar el método de Runge-Kutta para obtener valores aproxim ados de

la solución del problem a de valor inicial
^ =/ 2+ > '2, ^ (0 ) = 1
en los puntos tk = k / N , k = 1, . . . , N.
So l u c ió n .
Program a en APL
V RUNKUT
[1] T<— ,T 0
[2] Y<— , YO
[3] H<— A ■+■ N
[4] K<— 1
[5] T<— T ,T [K ] + H
[6] LK1 <— (T[K ] * 2) + Y [K ] * 2
[7] LK2<— ((T [K ] + H + 2 ) * 2 ) + (Y [K ] + H X LK1 -*-2 )*2
[8] LK 3< — ((T [K ] + H + 2 ) * 2) + (Y [K ] + H X L K 2 2) * 2
[9] LK 4< — ((T [K ] + H ) * 2) + (Y [K ] + H X L K 3 ) * 2
[10] Y « - Y , Y [K ] + (H -f- 6) X L K 1 + L K 4 + 2 X L K 2 + L K 3
[11] K<— K + 1
[12] — >5 X tK < N
[13] ^ (2 ,p Y )p T ,Y V
1.17 • Qué hacer en la prá ctica 119
Programa en Fortran
Sustituir la Secciones B y C del primer program a en Fortran de esta sección por las
siguientes instrucciones:
D O 20 K = 1 ,N
T ( K + 1) = T ( K ) + H
LK1 = T ( K ) * * 2 + Y ( K ) * * 2
Sección B LK2 = (T(K) + ( H / 2 ))* * 2 + (Y(K) + ( H / 2 ) * LK1)* * 2
Cálculos L K 3 = (T (K ) + ( H / 2 ) ) * * 2 + (Y (K ) + ( H / 2 ) * L K 2 ) * * 2
L K 4 = (T (K ) + H ) * * 2 + ( Y (K ) + H * L K 3 ) * * 2
Y ( K + 1 ) = Y ( K ) + ( H / 6 ) * (LK 1 + 2 * L K 2 + 2 * L K 3 + L K 4 )
.20 C O N T IN U E
NA = N + 1
W R I T E (6 ,3 0 ) (T(J), Y(J), J = 1, N A )
Sección C 30 F O R M A T (1 H 1 , 3X, 1HT, 4X, 1 H Y / ( 1 H, 1X, F9.7,
Impresión de 1 2X , F 2 0 .9 / ))
los resultados C A L L E X IT
- END
Se trató de correr los program as con A = I, 70 = 0, YO = 1 (en el program a en For

tran 7(1) = 0 y 7(1) = 1) y N = 10, pero se recibió un mensaje de error consistente
en que los números calculados excedían el dominio de la com putadora. Es decir, eran
mayores de 1038. Esto indica que la solución y(t) tiende a infinito para algún valor en
el intervalo [0, 1]. Esto puede dem ostrarse analíticam ente e incluso es posible obtener,
con un artificio ingenioso, una estimación de dónde y(t) tiende a infinito. Obsérvese
que para 0 < t < 1, y ( t ) nunca es menor que la solución = 1/(1 - 0 del pro
blema de valor inicial
Y t = >'2’ =
Además, y (t) nunca es m ayor que la solución 0 2(0 - ta n (í + tt/4) del problema de
valor inicial d y / d t = 1 + y 2, y(0) = 1. Por lo tanto, para 0 < / < 1 se tiene
j Z T j < y ( / ) < t a n ( / + 7r/4).
Esta situación se describe gráficam ente en la Figura 1. Como (/) y </>2(0 tienden a
infinito en t = 1 y t = tt/4 , respectivamente, se concluye q u e ^ ( 0 tiende a infinito en
algún punto entre tt/4 y 1.
Las soluciones de la m ayoría de los problemas de valor inicial que surgen en las
aplicaciones de la física y de la biología existen para todo tiempo futuro. Así pues, no
es necesario preocuparse dem asiado del problem a de las soluciones que tienden a infi
nito en tiem po finito o del problem a de soluciones que son excesivamente grandes. Sin
em bargo, hay algunos casos en economía en los que el problem a es de im portancia cru
cial. En esos casos, se desea con frecuencia determ inar si ciertas ecuaciones diferencia
les pueden m odelar con precisión un fenómeno económico dado. A m enudo, es posible
eliminar algunas de estas ecuaciones, dem ostrando que permiten soluciones que son
demasiado grandes para ser reales.
F ig u ra 1.
Eje m p l o 3 Utilizar el método de Euler para determ inar valores aproxim ados de la
= ^ |^ l -3 /4 + f s e n y , >-(0) = 0 (l)
en los puntos 1//V, 2 / N , . . 2 .

S o l u c i ó n . La program ación de este problem a se simplifica mucho si se observa que
I, >•>0
y \ y \ 3/4 = ( s g n d o n d e s gny = 0, y = 0
- 1, y < 0
Program a en APL
V EULER
[1] T<— NpO
[2] Y<— NpO
[3] H<— 2 ■+■ N
[4] T [1 ]« -H
[5] K < -1
[6] T [K + 1 ]<— T [K ] + H
[7] Y [ K + 1 ]<— Y [K ] + H X ( ( X Y [K ]) X ([Y [K]) * 0.25) + T [K ] X 1 0 O + T [K ]
[8] K<— K + 1
[9] —>6 X iK < N
[10] T<— 0 ,T
[11] Y<— 0, Y
[12] ^ (2 ,p Y )p T ,Y V
1.17 • Qué hacer en la práctica 121
D I M E N S I O N T (1 0 00), Y (1 0 0 0 )
R E A D (5 ,1 0 ) N
10 F O R M A T (15)
H = 2 /N
T (1 ) = H
Y (1 ) = 0
DO 20 K = 2, N
T (K ) = T (K — 1) + H
Y (K ) = Y ( K — 1) + H * ( S I G N ( Y ( K — 1 ) * * 0 . 2 5 , Y ( K - 1 ) ) + T ( K - 1 )*
S IN (3 .1 4 1 5 9 2 6 5 4 / T (K — 1))
20 C O N T IN U E
W R IT E ( 6 , 3 0 ) 0,0, (T(J), Y(J), J = 1, N )
30 F O R M A T (1 H 1 , 3X, 1 H T, 4X, 1 H Y / ( 1 H, 1X, F 1 0 .7 ,2X, F 2 0 .9 / ))
C A L L E X IT
END
Tom ando N = 25 se obtuvo el valor 2.4844172 para >>(2), pero al tom ar N = 27 se

obtuvo el valor -0.50244575 p ara^(2 ). Más aún, todos los valores fueron positivos para
N = 25 y negativos para N = 27. Se repitieron los cálculos con N = 89 y N = 91,
y se obtuvieron los valores 2.64286349 y -0.6318074, respectivamente. Además todas
las y k fueron de nuevo positivas para N = 89 y negativas para TV = 91. De hecho, es
posible, aunque más bien difícil, probar que todas las y k son positivas si N - 1 ,5 ,9 ,
13, 17, . . . , y negativas si N = 3 ,7 , 11,15, . . . . Esto sugiere que la solución del pro
blema de valor inicial (1) no es única. La afirm ación no puede probarse analíticamente,
ya que no es posible resolver la ecuación diferencial de modo explícito. Sin embargo,
hay que notar que el teorema de existencia y unicidad de la Sección 1.10 no se aplica
aquí ya que la derivada parcial de la función \ y \ ~ v*y + t sen ir/t con respecto a y no
existe en y = 0.
La m ayoría de los problem as de valor inicial que surgen de las aplicaciones tienen
solución única. Así pues, no es necesario preocuparse demasiado del problem a de falta
de unicidad de las soluciones. Sin em bargo, hay que tener siempre en mente que los
problemas de valor inicial que no cumplen las hipótesis del teorem a de existencia y uni
cidad de la Sección 1.10, pueden tener más de una solución, ya que elegir la solución
errónea en uno de estos casos raros puede ser desastroso.
Ej e r c i c io s
En cada uno de los Problem as 1 a 5, encuentre la solución del problem a de valor inicial
dado en t = 1 con una precisión de cuatro cifras decimales.
1. ^ = y + e ~ y + 2 t , y(0 ) = 0 2. ^ = 1 - t + y 2, y ( 0) = 0
3. ^ = 1 y(0) = 0 4. <
^ = e ty 2 - 2 y , 7 (0 )= 1
dt 1 + 1+y at
5. 7(0) =1
2diferenciales
Ecuaciones
lineales de
undo
2.1 P r o p ie d a d e s a l g e b r a i c a s de l a s s o l u c i o n e s
Una ecuación diferencial de segundo orden es una ecuación del tipo

d 2y
l i 2
Por ejem plo, la ecuación
dy , / dy V
dt2 =sen' +3'v + ( ^ )
es una ecuación diferencial de segundo orden. Una función y = y(t) es la solución de
(1) si y(t) satisface la ecuación diferencial, es decir,
d 2y ( t ) r¡ dy(t)\
Así pues, la función y(t) = eos t es la solución de la ecuación de segundo orden

d 2y / d t 2 = ~ y , ya que d 2 (eos t ) / d t 2 = -e o s t.
En las aplicaciones surgen con frecuencia ecuaciones diferenciales de segundo orden.
La ecuación diferencial de este tipo más famosa es la segunda ley de Newton del movi
miento (véase la Sección 1.7)
124 CAPÍTULO 2 • ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN
la cual rige el movimiento de una partícula de masa m que se mueve bajo la influencia
de una fuerza F. En esta ecuación, m es la masa de la partícula, y = >>(0 es su posición
en el tiempo t, d y / d t es su velocidad, y F e s la fuerza total que actúa sobre la partícula.
Como ya la notación lo indica, la fuerza F puede depender de la posición y de la veloci
dad de la partícula, así como tam bién del tiempo.
Además de la ecuación diferencial (1), con frecuencia se imponen tam bién condi
ciones iniciales sobre y(t) de tipo
y(to)=yo> 0 ')
La ecuación diferencial (1) junto con las condiciones iniciales (1') se conoce como un
problem a de valor inicial. Por ejem plo, si y{t)* indica la posición en el tiem po t de una
partícula que se mueve bajo la influencia de la gravedad, entonces y{t) satisface el pro
blema de valor inicial
d^y
2 = -g\ . v W - j 'o . yVo)=y'o>
dt
donde y 0 es la posición inicial de la partícula y y'0 es su velocidad inicial.
Las ecuaciones diferenciales de segundo orden son muy difíciles de resolver. Lo cual
no debiera sorprender a nadie después de la experiencia adquirida con las ecuaciones
de primer orden. Solamente se pueden resolver las ecuaciones diferenciales de la form a
especial
(2)
A fortunadam ente, muchas de las ecuaciones diferenciales que surgen en las aplicacio
nes son de este tipo.
La ecuación diferencial (2) se conoce como ecuación diferencial lineal de segundo
orden. Esta ecuación se distingue con la denom inación de lineal porque tanto y como
d y/ dt aparecen por separado. Por ejemplo, lasecuaciones diferenciales
d 2y dy
— r + 3 /-J - + (sen/).y = e
dt dt K
y
d2y , tdy -
— - + e l— +2y — 1
.
dt1 dt
son lineales, en tanto que las ecuaciones
dd 22yy -- d<y ,
—t + 33-J — +seny = r
dt2 dt
y
d 2y
dt2 +li t r -
son no lineales, debido a la presencia de los términos sen.y y {dy/dt)2, respectivamente.
* La dirección positiva de y se toma hacia arriba.

2.1 • Propiedades algebraicas de las soluciones 125
Prim ero se analizará la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden
d^ y dy
+ p ( ‘) j ¡ + 9 ( i ) y - o (3 )
la cual se obtiene de (2) haciendo g(t) = 0. En este m om ento, ciertamente, no es fácil

encontrar todas las soluciones de (3) o resolver el problem a de valor inicial
^ ¡ + p { t ) c^ + q{t)y=Q\ y{to)=yo> y'Oo)=yo- (4)
Por ello, antes de tratar de exponer cualquier procedimiento elaborado para resolver
la ecuación (4), se necesita determ inar primero si en efecto tiene solución. Lainform a
ción que se requiere está contenida en el siguiente teorema, cuya demostración se pre
sentará en el C apítulo 4.
TEOREMA 1. (Teorem a de Existencia y Unicidad). Sean p(t) y q(t) f unci o

nes continuas en el intervalo a < t < (3. Entonces existe una y solamente una
fun ci ón y(t) que satisface la ecuación diferencial (3) en todo el intervalo a <
t < (3 y las condiciones iniciales prescritas y (t0) = y 0, y ' ( t 0) = y'o- Concreta
mente, cualquier solución y = y(t) de (3) que satisfaga y ( t 0) = 0 y y' (t 0) = 0
en un t = t0 debe ser idéntica a cero.
El Teorem a 1 es muy im portante. Por una parte, constituye la “ autorización” para

ir en busca de la solución única y(t) de (4). Por otra, el Teorema 4 también ayudará
a encontrar todas las soluciones de (3).
El análisis de la ecuación (3) se inicia con la im portante observación de que el lado
izquierdo
y" + p (t) y ' + q{t)y =
de la ecuación diferencial puede considerarse como la definición de “ una función de

función” : a cada función y que tiene dos derivadas se le asocia otra función que se lla
ma L[y], por medio de la relación siguiente:
L [ y ] 0 ) = y " ( ‘) + p ( t ) y ' { t ) + q { t ) y (t).
En términos matem áticos, L es un operador que actúa sobre funciones, es decir, hay
una regla precisa que asocia a cada función y una nueva función L [ y ).
EJEMPLO 1 Sea p(t) = 0 y q(t) = t. Entonces

L [ y ] { t ) = y " { t ) + ty{t).
si y{t) = eos t, entonces
^ [ y ] ( 0 = (cos 1) ” + / cos t — { t - \ )cos t,
y si y(t) = / 3, entonces
¿ [ . y ] ( ') = ( '3r + ' ( ' 3) = ' 4+ 6 '-

Así pues, el operador L asigna la función (t - 1) eos / a la función eos / , y la función

6/ + l 4 a la función / 3.
El concepto de un operador que actúa sobre funciones o el de “ función de una fun
ción” es análogo al de una función de una sola variable /. Recuérdese la definición de
la fu n c ió n /e n un intervalo / : donde a cada núm ero / en / se le asocia un núm ero llam a
do /( /) . De m anera análoga, a cada función y que tenga dos derivadas se le asocia una
nueva función llam ada L[ y] . Este es un concepto m atem ático muy com plejo, ya que
—en cierto sentido— se trata a la función exactamente como si fuera un punto. Eviden
temente, ésto es difícil de entender. P or ello, no es extraño que el concepto de “ función
de función” haya sido form ulado sólo hasta principios de este siglo, y que muchos de
los “ grandes y poderosos teorem as” del análisis m atem ático se hayan dem ostrado úni
camente después de que surgió dicho concepto.
A continuación, se deducen varias propiedades importantes del operador L, las cuales
se aplicarán a continuación.
L[cy] = c L [ y ] , para toda constante c.
D e m o s t r a c ió n . ¿[cy](/)=(cy)"(/)+p(0(o’)'(0 + q o x c y x o
= cy " (t) + cp ( t)y'( t) + cq (/ )y ( l )

= c[ >•"(/) + p ( / ) / ( / ) + ?(/)> ’(/)]
= cL[y](t). Q
El significado de la Propiedad 1 consiste en que el operador L asigna a la función

(cy) la función que asigna a y m ultiplicada por c.
Por ejemplo, sea
L[y](t)= y"(t) + ()y\t)-2y{t).
Tal operador L asigna la función
( / 2)" + 6 (/2)' —2(r2) = 2 + 12 r —2 / 2
a la función t 1. Por lo tanto, L debe asignar la función 5(2 + 12/ - 212) a la función
512.
Pr o p ie d a d 2.
D e m o s t r a c ió n .
Z^[Tl+>'2](/) = (>'l+>,2)"(/)-*-/, (0 (T l+ > ’2)'(/) + 7(0(>; l+>;2)(0

sty ”( t ) + y ' ¡ ( t ) + p ( t ) y \ ( t ) + p(t)y' 2(t) + q ( t ) y l (t) + q ( t ) y 2(t)
= [ > 7 ( 0 + /»(')/! (/) + <7(/)¿-,(/)] + [y'í ( O + ^ Í O ^ i í O + ^ Í O ^ Í O ]

= T [ y , ] ( : i - f L [ y 2]{t). □
El significado de la Propiedad 2 consiste en que el operador L asigna a la función
y j + y 2 la suma de las funciones asignadas a y¡ y a y 2. Por ejemplo, sea
L [ y ] ( t ) = y " { t ) + 2 y ' { ( ) - y ( t ) .
El operador L asigna la función

(eos/)" + 2(cos/)' —cos/ = —2 eos/ —2sen/
a la función eo s/, y la función
(sen/)" + 2(sen/)' —sen/ = 2 co s/ —2sen/
a la función sen /. Por lo tanto, L asigna la función
( - 2 eos / - 2sen/) + 2 eos / —2sen/ = - 4sen/
a la función sen / + eos /.
D E F IN IC IO N . Un operador L que asigna funciones a otras funciones y que

satisface las Propiedades l y 2 se llama operador lineal. Todos los demás ope
radores son no lineales. Un ejemplo de un operador no lineal es
^ [ t ](0 = t " ( 0 - 2 / [ > ' ( 0 ] 4-
Este operador asigna la función
a la función 1//, y la función
2 c 2 c4 _ 2 c(l —c3)
\ i ) \ ti P P P
a la función c/t. Por lo tanto, como c ¿ 0, 1, y y (t) = l/í, puede verse que
L [ c y ) * c L [ y \ .
La utilidad de las Propiedades 1 y 2 se basa en la observación de que las soluciones

de la ecuación diferencial (3) son exactamente las funciones y para las cuales se
y (t)
cumple
L [ y ] { t ) = y " { t ) + p { t ) y ' { t ) + q { t ) y { t ) ^ Q .
En otras palabras, las soluciones y ( í ) de (3) son exactam ente las funciones >> a las que
el operador L asigna la función cero*. Por lo tanto, si y ( t ) es una solución de (3), entonces
cy(/) tam bién lo es, ya que
L [c y ](/) = c E [ > ] ( /) = 0.
Si T i(0 y ^2(0 son soluciones de (3), entonces jq (/) + y2Í0 tam bién es una solución
de (3), ya que
L [ y \ + T 2 ](0 = ^ [> ’i ] ( 0 + ¿ [ > ,2 ](') = 0 + 0 = 0.
* La función cero es la función cuyo valor en todo tiempo t es cero.

Al com binar las Propiedades 1 y 2, se ve que todas las combinaciones lineales

c i y i ( 0 + c2y 2(t)
de las soluciones de (3) son tam bién soluciones de (3).
El razonam iento anterior m uestra que pueden utilizarse las dos soluciones conoci
das y |(0 y y 2(t) de (3) para generar una infinidad de otras soluciones. Esta afirm a
ción tiene algunas implicaciones muy interesantes. Considérese por ejemplo la siguiente
v, (/) = eos /, y y 2(t) = sen (/) son dos soluciones de (5). Por lo tanto,
y { t ) — c, cos/ + c2sen/ ( 6)
es también una solución de (5) para dos constantes cualesquiera c, y c2. A hora bien,
la ecuación (6) contiene dos constantes arbitrarias, por lo que es fácil suponer que la
expresión (6) representa la solución general de (5), es decir, que toda solución y(t) de
(5) debe ser del tipo (6). De hecho, este es el caso, como se verá a continuación. Sea
y(t) cualquier solución de (5). Por el teorem a de existencia y unicidad, y(t) existe para
toda t. Sea y(0) = y Q, .y'(O) = y'0, y considérese la función
<p(t)=y0cost +y' 0sent.
Esta función es una solución de (5) ya que es una com binación lineal de las soluciones
de (5). Además, 0(0) = y 0 y 0'(O) = y'0. Así pues, y(t) y 0 (/) satisfacen la misma
ecuación lineal homogénea de segundo orden y las mismas condiciones iniciales. Por
lo tanto, por la parte que se refiere a la unicidad del Teorem a 1, y(t) debe ser idéntica
a 0 , de forma que
y ( t ) = y 0cost +y' 0sént.
Así pues, la ecuación (6) constituye, en realidad, la solución general de (5).
Ahora, volviendo a la ecuación lineal general (3), supóngase que de alguna manera
se lograron encontrar dos s o lu c io n e s ^ /) y y 2(t) de (3). Entonces cualquier función
del tipo
T (0 = ci >'i ( 0 + c2>'2(/) (7)
es también una solución de (3). La pregunta es si la expresión (7) representa la solución
general de (3). Es decir, si toda solución y(t) de (3) tiene la forma (7). El siguiente teore
ma da la respuesta.
diferente de cero en el mismo intervalo. Entonces,

T ( 0 = Cl T l ( 0 + C 2>'2(0
es la solución general de (3).
D e m o s t r a c ió n . Sea y ( t ) cualquier solución de (3). Se necesita encontrar las cons
tantes C] y c2 tales que >>(0 = c xy f t ) + c 2 y 2 ( t ) . P ara ello, elíjase un tiempo t 0 en el
intervalo (a , ( 3 ) y denótese por y y ' & a los valores de .y y y ' en t = t 0 . Las constantes
C[ y c2, si existen, deben satisfacer las dos ecuaciones siguientes:
c i y \ ( í o) + c 2y'2( t 0) = y ,Q.
Al m ultiplicar la prim era ecuación por y 2(í0), la segunda por y 2(t0) y restándolas lue
go se obtiene
c \ [ y y i M - y \ ( h ) y 2 ^ 0) ] = y Qy 2(tQ) - y Qy2{tQ).
De manera similar, si se multiplica la primera ecuación por.yí(/0), la segunda p o r 7 ,(/0)
y se restan resulta
c2[ y\ ( ‘o)yi (to)-yÁ ^y'i ( O ] By0y\ ( 'o) -yby i ( 'o)-

Por lo tanto,
_ y o y i { to)~ y o y i i h )
y i {h)yi{h) ~ y i (^0)^2 (*o)
y
yb y M -y o y 'A h )
y A h ) y i { h ) ~ y \ { tQ) y i { to)
S¡ y i W y f t o ) - y\ (í o)y 2 Íh) * 0. A hora bien, sea
para esta elección de las constantes c { y c2. Se sabe que 0(r) satisface a (3) ya que es
una com binación lineal de las soluciones de (3). Más aún, por construcción se tiene que
0(¿o) = yo Y - y'o- Así pues, y(t) y 0 (0 satisfacen la misma ecuación lineal
hom ogénea de segundo orden y las mismas condiciones iniciales. P or lo tanto, por el
enunciado de unicidad del Teorem a 1, >>(0 debe ser idéntica a 0 ( 0 , es decir,
y ( t ) sac i y \ ( t ) + c2y 2(t), ct<t<0. □

El Teorem a 2 es muy útil ya que reduce el problem a de encontrar todas las solucio
nes de (3), que son una infinidad, al problem a más sencillo de encontrar solamente dos
soluciones y f t ) , ^ (O - La única condición que se impone a las soluciones y f t ) y y 2(t)
es que la cantidad y x(t)y'2(t) - y \ ( t ) y 2(t) no sea igual a cero para a < t < /3. En este
caso, se dice que_yf (0 y y-ff ) constituyen un conjunto fun da ment al de soluciones de
(3), ya que todas las demás soluciones de (3) pueden obtenerse a partir de combinacio
nes lineales de y f t ) y y 2(t).
DEFINICION. La cantidad y¡ (t)y'2(t ) - y \(t)y2(l ) se denom ina wronskiano

de y { y y 2, y se denota por W(t) = W [ y x, y 2\(t).
El Teorem a 2 requiere que W[y¡, y 2](t) no sea igual a cero en todos los
puntos del intervalo ( a , ( 3 ) . De hecho, como se verá a continuación, el wrons
kiano de cualesquiera dos soluciones y x(t), y 2(t) de (3) es idéntico a cero o nun
ca igual a cero.
13ff CAPÍTULO 2 • ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN
Te o r e m a 3. Sean p(t ) y q{t) continuas en el intervalo a < t < ¡3, y sean
y i(0 Y 72(0 dos soluciones de (3). Entonces, W [ y {, y 2](t) es idéntico a cero,
o bien, nunca es igual a cero en el intervalo a < t < fi.
El Teorem a 3 se dem ostrará con la ayuda del lema siguiente.
Lema 1 . Sean y¡ (t) y y 2(t) dos soluciones de la ecuación diferencial lineal

y " + p( t) y' + q(t)y = 0. Entonces, el wronskiano
W ( t ) = W [ y x, y2] ( t ) = y x{t)y'2( t ) - y \ { t ) y 1{t)
satisface la siguiente ecuación diferencial de primer orden
W ' + p ( t ) t V = 0.
D e m o s t r a c i ó n . Obsérvese que
^ ( O - i i y ^ - y M
~ y 1y 2 + 7 Í 72 ~ y \ y'i ~ y ¡y 2
= 7 i 72 —7 í> 2-
Como y x y y 2 son soluciones de y " + p ( t ) y ’ + q(t)y = 0, se sabe que
72 = - P { t ) y ' 2- q { t ) y 2
y
7Í' = - p { t ) y \ - q { t ) y x.
Por lo tanto,
W ' { t ) = y x[ - p {t )y' 2- q { t ) y 2\ - y 2[ - p ( t ) y \ - q { t ) y x]
= - / > ( 0 [ 7 i 7 2 - 7 ' i 72]
= -p(t)W (t). □
A hora es posible presentar una dem ostración sencilla del Teorema 3.
DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 3. Elíjase algún t0 en el intervalo (a, j8 ). Del Lema

1 se deduce que
^ [ 7 i.7 2 ]( 0 “ 7i»72] ( ío)exp | —f '
A hora bien, exp | —£ p ( s ) d s ^ e s diferente de cero para a < t < (3. P or lo tanto,
W [ y x, y 2\(t) es idéntico a cero o nunca igual a cero.
La situación más simple en la que el wronskiano de dos funciones y¡ (t), y 2(t) es

idéntico a cero se presenta cuando una de las dos funciones es idéntico a cero. De manera
2.1 • Propiedades aígebraícas de tas soluciones
más géneral, el wronskiano de dos funciones y[{t), y 2(t) es idéntica a cero si una de
las funciones es un m últiplo de la otra. Por ejemplo, si y 2 = cy ( , entonces
Recíprocam ente, supóngase que el wronskiano de dos soluciones y ,(/), y 2(t) de (3) es
idéntico a cero. Entonces, una de las soluciones debe ser un múltiplo de la otra, como
se verá a continuación.
TEOREMA 4. Sean y¡ (t) y y 2(t) dos soluciones de (3) en el intervalo a <

t < ¡3 y supóngase que W \ y ¡ , _y2](/0) = 0 Para alguna tQ en el intervalo.
Entonces una de las soluciones es un múltiplo de la otra.
DEM OSTRACION 1. Supóngase que W [ y x, y 2](t0) = 0. Entonces, las ecuaciones
c i>,i(ô) + c2>'2(ío) = 0
c i y i ( lo) + c2y 2 ( *o)= o
tienen una solución no trivial c l5 c2; es decir, una solución q , c2 con |C]| + |c 2| +
0. Sea y(t) = c¡y¡ (t) + c2y 2{t) para esta elección de constantes c {, c2. Se sabe q u e>>(/)
es una solución de (3), ya que es una com binación lineal d e y ^ t ) y y 2(t). Más aún, por
construcción, y { t Q) = 0 y y ' { t 0) — 0. Por lo tanto, por el Teorem a 1, y(t) es idénti
co a cero, así que
+ a<t</3,
Si c¡ ? 0, entonces y t (t) = - ( c 2/ c })y2(t), y si c2 ^ 0, entonces y 2(t) = - ( c¡ /c2)y¡(t).
En cualquier caso, una de estas soluciones es un múltiplo constante de la otra.
DEM OSTRACIÓN 2. Supóngase que W [ y x, ,y2](/o) = 0. Entonces, por el Teorema 3

W [ y i, y 2] es idéntico a cero. Supóngase que y l (t)y2(t) ^ 0 para a < t < /3. Enton
ces dividiendo am bos lados de la ecuación
-Vi (0-V2 ( 0 —^ 1 ( O-V2 ( 0 = 0

entre y\ {t )y2{t) se obtiene
^ 2 (0 yAO
Esta ecuación implica que y^{t) = cy2(t) para una constante c.
A hora supóngase que y i ( t ) y 2(t) es igual a cero en algún punto t = t* en el inter
valo a < t < {3. Sin que haya problemas puede suponerse que.y ,^* ) = 0, ya q u e ^
y y 2 pueden expresarse de otra manera. En ese caso se puede dem ostrar fácilmente (véa
se el Ejercicio 19) q u e y x(t) = 0, o bien.y2(/) = [ yi (t *)/ y\ (t *) ]y{(t). Con esto finaliza
la dem ostración del Teorem a 4. □
DEFINICION. Se dice que las funciones _y¡(/) y y 2{t) son linealmente depen
dientes en el intervalo I si una de estas funciones es un múltiplo constante de
la o tra en I. Se dice que las funciones yi(t) y y 2(t) son linealmente indepen
dientes en el intervalo I si no son linealmente dependientes en I.
C o r o l a r io del t e o r e m a 4. Dos soluciones y x(t) y y 2{t) de (3) son

linealmente independientes en el intervalo a. < t < (i si y sólo si el wronskiano
no es igual a cero en el intervalo. A s í pues, dos soluciones y x{t) y v2(t) consti
tuyen un conjunto fun da men ta l de soluciones de (3) en el intervalo a < t <
fi si y solamente si son linealmente independientes en este intervalo.
EJERCICIOS
1. Sea L [>>](/) = y" (t ) - 3ty'(t) + 3y(t). Calcule
(a) L{et), (b) L[cosV I /], (c) L(2é>' + 4 c o s V3 /],
(d) L [ ( \ (e) L [ 5 t 2], (0 L[t), (g) L [ t 2 + 3t].
2. Sea = y" (t ) = 6y ’(t) + 5y(t). Calcule
(a) L [ e ‘i (b) L [ e 2‘\, (c) Z.[e3'), (d) L \ e " \ ,
(e) L\¡), (f) L [ t \ (g) L[rJ + 2/].
3. Demuestre que el operador L definido por
£ [.y ](0 = f ‘s2y(s)ds
es lineal; es decir, L[ cy] = cL[y] y L [ y x + y 2] = L [ y x\ + L [ y 2\.

4. Sea L[y](t) = y " ( t ) + p { t ) y \ t ) + q(t)y(t), y suponga que L [ t 2] = t + 1 y
L[t] = 2t + 2. Demuestre que y[t] = t - 2 t 2 es una solución de y " + p(t )y ' +
qU)y = 0.
5. (a) Demuestre que .>>](/) = 4t y v2(0 = son soluciones de la ecuación dife
rencial
2t2y" + 3ty' —y —0 (*)
en el intervalo 0 < / < °°.

(b) Evalúe W { y x, y 2]t. ¿Qué ocurre cuando t tiende a cero?
(c) Demuestre q u e ^ í O y y 2(t) constituyen un conjunto fundam ental de solucio
nes de (*) en el intervalo 0 < t <
(d) Resuelva el problema de valor inicial 2 t 2y " + 3ty - y = 0; j^(l) = 2 , / ( l ) =
1.
6. (a) Pruebe q u e jq íO = e- 'v2 y y 2{f) =>e~‘2/2j ^ ^ d s son soluciones de
>'" + ry'+>' = 0 (*)
en el intervalo < t < °°.

(b) Evalúe W [ y x, y 2](t).
(c) Pruebe que y¡ y y 2 constituyen un conjunto fundam ental de soluciones de (*)
en el intervalo < / < °o.
(d) Resuelva el problem a de valor inicial y " + ty' + y = 0; v(0) = 0, / ( 0 ) = 1.
7. Determine el wronskiano de los siguientes pares de funciones
(a) sen at, eos bt (b) sen2/, 1 - eos 2/

(c) e al, e bt (d) e at, tea‘ (e) t, t nt (0 e at sen bt, e al eos bt
8. Sean y x(t) y y 2(t) soluciones de (3) en el intervalo < t < 00 con ^(O ) = 3,
y \ ( 0 ) = 1, ^ 2(0) = 1, y ^ 2(0) = Vi. Demuestre q u e y¡(t) y y 2(t) son linealmente
dependientes en el intervalo </<<».
9. (a) Sean y x(t) y y 2(t) soluciones de (3) en el intervalo a < t < (3, con y x(t0) = 1,
y\Uo) = 0 , y 2(tQ) = 0 , y y ' 2(t0) = 1. Demuestre que y, (t) y y 2(t) constituyen
un conjunto fundam ental de soluciones de (3) en el intervalo a < ( < (3.
(b) Demuestre que y (t) = (0 + 0 es la solución de (3) que satisface
y ( ‘o) = yo, y y \ k ) = y'o-
10. Demuestre q u e ^ íO = t 2 no puede ser una solución de (3) si las funciones p(t) y
q(t) son continuas en / = 0.
11. Sean .^(O = t 1, y y 2(t) = / | / | .
(a) Pruebe q u e ^ ! y y 2 son linealmente dependientes en el intervalo 0 < i < 1.
(b) P ru eb e que y x y y 2 son linealm ente independientes en el intervalo
- 1 < / < 1.
(c) Demuestre que W [ y x, y 2]{t) es idéntico a cero.
(d) Demuestre que y¡ y y 2 nunca pueden ser dos soluciones de (3) en el intervalo
—1 < / < 1 si tanto p como q son continuas en dicho intervalo.
12. Supóngase q u e ^ j y y 2 son linealmente independientes en el intervalo I. Demues
tre que Z\ = y x + y 2 y z 2 = y x - y 2 son también linealmente independientes en I.
13. Sean y¡ y y 2 soluciones de la ecuación de Bessel
í2y " + ty' + (í2- n 2)y = 0
en el intervalo 0 < / < °°, con (1) = 1, .y j(l) = 0, j^ O ) = 0 y ^ ^ (l) = 1.

O btenga W [y ¡, y 2\(t)-
14. Suponga que el w ronskiano de cualesquiera dos soluciones de (3) es constante con
respecto al tiem po. Demuestre que p(t ) = 0.
En los Problem as 15-18 suponga que p y q son continuas y que las funciones y x y y 2
son soluciones de la ecuación diferencial
-V"+ / > ( ' ) / + <7(0>' = 0
en el intervalo a < t <

15. Demuestre que si y¡ y y 2 se anulan en un mismo punto del intervalo a < t < /3;
entonces no pueden form ar un conjunto fundam ental de soluciones en dicho
intervalo.
16. Demuestre que si y x y y 2 alcanzan un máximo o un mínimo en un mismo punto
del intervalo a < t < entonces no pueden constituir un conjunto fundamental
de soluciones en dicho intervalo.
17. Demuestre que si y x y y 2 form an un conjunto fundam ental de soluciones, enton
ces no pueden tener un punto de inflexión com ún en a < t < /3, a no ser que/?
y q se anulen sim ultáneam ente en dicho punto.
18. Suponga que y x y y 2 constituyen un conjunto ‘f undam ental de soluciones en el
intervalo —00 < / < °°. Pruebe que hay un cero d e ^ , y sólo uno, entre ceros con
secutivos de y 2. Sugerencia: Derive la expresión y 2/ y , y aplique el Teorem a de
Rolle.
19. Suponga que W [ y x , y 2 ] ( t * ) = 0, y además que y x ( t * ) = 0. Demuestre que,
y x ( t ) = 0, o bien y 2 ( t ) = [ y ' i ( t * ) / y \ ( / *)LVi(/“
)- Sugerencia: Si W { y x , y 2 ] ( t * ) = 0
y y\{t*) - 0» entonces y 2 ( t * ) y \ ( t * ) = 0.
2 .2 E c u a c i o n e s l in e a l e s c o n
COEFICIENTES CONSTANTES
En esta sección se estudiarán ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes cons
tantes
d 2y dy
L i >' ] = a - t f + b - ¿ ¡ +cy = 0 o
donde a, b y c son constantes y a ¿ 0. El Teorem a 2 de la Sección 2.1 afirm a que es

necesario encontrar sólo dos soluciones linealmente independientes.^ y y 2 de (1). Todas
las demás soluciones de (1) se obtienen haciendo combinaciones lineales de y x y y 2.
D esafortunadam ente el Teorem a 2 no dice cómo encontrar dos soluciones de (1). Por
lo tanto, se intentará proponer algo sensato. P ara ello, obsérvese que una función y(t)
es solución de (1) si una constante m ultiplicada por la segunda derivada más otra cons
tante m ultiplicada por la prim era derivada, más una tercera constante m ultiplicada por
la propia función es idéntico a cero. En otras palabras, los tres términos a y " , by' y
cy tienen que anularse entre sí. En general, esto sólo'ocurre si las tres funciones y(t),
y ( 0 y y " ( 0 son del “ mismo tip o ” . Por ejemplo, la función y(t) = / ' no puede ser
solución de (1) pues los tres térm inos 20a t 3, 5bt* y c /5 son polinomios en / de distinto
grado y por lo tanto no pueden cancelarse entre sí. Por otro lado, la función y(t) =
e rt, con r constante, tiene la propiedad de que tanto y'(t) como y" (t ) son múltiplos
de y(t). Esto sugiere tom ar y(t) = e rt com o solución de (1). Al calcular
L [ e r,} = a ( e r,y + b ( e r,y + c { e rt)

— (ar2+ br+ c) ert,
se ve que y(t) = e rt es una solución de (1) si y sólo si
ar2 + br + c = 0. (2)
La ecuación (2) se conoce como ecuación característica de (1) y tiene dos raíces r x y
r2 que están dadas por la fórm ula cuadrática
_ —b + V¿>2 —4ac _ —b — y / b 2- 4 a c
r'~ 2a ’ r>~ 2a
Si b - 4ac es positiva, entonces y r2 son reales y distintos. En ese caso _y; (/) = e r'!
y y i ( 0 = e r‘ son dos soluciones distintas de (1). Dichas soluciones son en verdad
2.2 • Ecuaciones lineales con coeficientes constantes 135
linealmente independientes (en cualquier intervalo I), puesto que e 1"2' obviamente no es
múltiplo de e r'1 si r x ^ r2. (Si el lector aún no se convence de ello: calcule
W [ e r'{, e r2' ] = ( r 2- r x)e ( r , + r7)[

y observe que W nunca es cero. Por lo tanto, e r'( y e r2‘ son linealmente independien
tes en cualquier intervalo I).
Ej e m p l o i O btener la solución general de la ecuación
§ +5| + 4 , = 0. (3 )
S o l u c i ó n . La ecuación característica r 2 + 5r + 4 = (r + 4)(r + 1) = 0 tiene dos

raíces diferentes o, = - 4 y r2 = - 1 . Así pues, y x(t) = e~At y y 2(t) = é~l forman un
conjunto fundam ental de soluciones de (3) y cualquier solución y(t) de (3) es del tipo
y ( t ) = c xe - 4l + c2e ~ l
para cualesquiera constantes c x, c2.
Ejem plo 2 E ncontrar la solución y(t) del problem a de valor inicial
d 2y dy
- l + 4 ? L - 2 y = 0- y ( 0 )= 1 , / ( 0) = 2.
SOLUCIÓN. La ecuación característica r 2 + 4r - 2 = 0 tiene dos raíces
r ,= ^ i ± ^ H ± l = _ 2 + V6
~ 4 - V . 16_+ 8_ = _ 2 _ v g
Por lo tanto, y x(t) = e r'r y y 2(0 = e ri‘ form an un conjunto fundam ental de solucio
nes de y " -1- 4y" - 2y = 0, de modo que
> .(0 = c,e< -:!* V‘ )' + c2e< -2- v 5 >'

para cualquier par de constantes Cj, c2. Tales constantes c¡ y c2 se determ inan a partir
de las condiciones iniciales
0 , 4- 0 2 = 1 y ( — 2+ V6 )c, + ( - 2 - V6 ) c 2 = 2.
De la prim era ecuación se obtiene que c2 = 1 - c ¡. Sustituyendo el valor de c2 en la

segunda ecuación se obtiene
( - 2 + V 6 je, —(2 + V ó )(1 —o ,) = 2, o bien 2 V ó c, = 4 + V ó .

Por lo tanto, c {= 2 / V ó + c2 = 1 - c, = ¿ - 2 / V ó , y
e j e r c ic io s
Encuentre la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones.
i1. d—-
*y —y = n0 ■
2.> ¿6 —- & + y = 0n
dly —n7 —
dt2 * dt2 dt 7
- d 2y ^dy d 2y dy
3. —7 - 3 -r- +y = 0 4 . 3 —- + 6 - ; - + 2 y = 0
dt2 dt 7 dt 2 dt 7
Resuelva cada uno de los siguientes problem as de valor inicial
5. ,(0 ) - l,/( 0 ) = 0
d 2y dy
6. 2 ^ + ^ - 1 0 y = 0; > ( l ) - 5 , / ( l ) - 2
d 2y dy
~d^ + 5 ^ ~ y ~ 0'’
d 2y dy
8* ' d ¿ ~ 6 7 ¡ + y ~ 0; ^ (2) - , « / ( 2) - 1
N ota. Al resolver los Problem as 6 y 8 observe que es tam bién una solución de
la ecuación diferencial a y " + b y' + cy - 0 si ar2 + br + c = 0. Así pues, para
encontrar la solución >>(0 del problem a de valor inicial a y " + by' + cy = 0; y ( t 0) =
yo y y ’Uo) = y ’ot se escribe y (t) = c xe rx(t~‘¿ + c2e ri(t~t¿ y se despejan Cj y c2 a partir
de las condiciones iniciales.
9. Sea y( t) una solución del problem a de valor inicial
Í Z + S ^ + ó y -O ; y (0 )-l, / ( 0 ) - K
¿P ara qué valores de V perm anece y{t) no negativa para toda t > 0?
10. La ecuación diferencial
L[y]** t2y ” + aty' + fty = 0 (•)

se conoce com o ecuación de Euler. Obsérvese que l 2y " , ty' y y son m últiplos de
t r si y = t r. Esto sugiere que y = t r es solución de (* ). Demuestre que y = í r es
una solución de (*) si r 1 + (a - l)r + /S = 0.
11. Encuentre la solución general de la ecuación
t2y* + 5ty' - 5 y —0, t> 0
12. Resuelva el problem a de valor inicial
/ y - 0 > '~ 2 y - O ; .K l) - 0 , / ( 1 ) - 1
en el intervalo 0 < t < °°.
2 .2 .1 Raíces complejas
Si b 2 - 4ac es negativo, entonces la ecuación característica ar2 + br + c = 0 tiene raí-
ces com plejas
b + i V 4 a c —b2 — —/V 4 a c —b2

‘ 2a ' 2 2a
Sería conveniente poder decir que y e r'J como soluciones de la ecuación diferencial
a ^ + b ^ - + c y = 0. (1)
dt1 <*
Sin em bargo, esto presenta dos dificultades serias. Por un lado, la función e rl no ha
sido definida hasta ahora para r com pleja y, por el otro, aun si se tuviera éxito defi
niendo e r,/ y e r2‘ como soluciones de valores complejos de (1), quedaría todavía el pro
blema de encontrar dos soluciones con valores reales de (1).
Prim ero se resolverá la segunda dificultad, ya que de otro modo no tendría sentido
tratar de resolver la prim era. Supóngase que.y(/) = u(t) + iv(t) es una solución con
valores com plejos de (1). Lo que significa, por supuesto, que
a [ u"(t) + /u " (í)] + ¿>[ u'(t) + ú / ( 0 ] + c [ u ( 0 + ,ü ( 0 ] = 0. (2)

Esta solución con valores com plejos de (1), da lugar a dos soluciones con valores rea
les, com o se verá a continuación.
Lema 1 . Sea y (í) = u{t) +

iv(t) una solución con valores complejos de (1)
con a, b y c reales. Entonces, y {(t) = u(t) y y 2(t) = v(t) son dos soluciones
con valores reales de ( 1). En otras palabras, tanto la parte real como la parte
imaginaria de la solución con valores complejos de ( 1) son soluciones reales
de ( 1). (La parte imaginaria del número complejo a + //3 es (3. De manera simi
lar, la parte imaginaria de la f unci ón u(t) + iv(t) es v(t).)
D e m o s t r a c i ó n . De la ecuación (2) se tiene que

[au"(t) + bu'(t) + c u ( t ) ] + i [av" (t ) + bv'(t) + c v ( t ) ] = 0 . (3)
A hora bien, si un núm ero com plejo es igual a cero, entonces tanto su parte real como
su parte im aginaria deben ser nulas. P or lo tanto,
a u ”{t) + b u f t ) * cu(t) = 0 y av"(t ) + bv'{t) + cv{t) —0,
y con esto concluye la dem ostración del Lema 1.
El problem a de definir e rt para r complejo tam bién puede resolverse fácilmente.
Sea r = a + i(3. Según la regla de los exponentes, se tiene
(4)
Así pues, se necesita definir solam ente la cantidad e 1®' para P real. Para ello, recuérde
se que
" X=1 + ;C + f í + f í + - - (5)

La ecuación (5) tiene sentido form alm ente incluso para .v complejo. Esto sugiere hacer
< m 2 ( //? /)3
e * = \ + ; / } ,+ ^ p + i 3 r + ....
Después, obsérvese que
(ifr)2 P 2t 2 i p 3t 3 P 4t4 i p st 5
1 + i/?r + — \-... = \ + ifit —--------_ + _ + _ +
p 2,2
2t 2 p« 4 ,4
t T r « 3 ,3 o 5,5
1 - —— + —— + ... +/
2! 4!
= cos pt + i sen P¡.
Por lo tanto,
e (a + ¡P)t _ g ate >Pt — e al ( q q S f$[ + / s e n / ? / ) . (6 )
Volviendo a la ecuación diferencial (1) se ve que
y ( t ) = e [ - b+i^ Aac~ bl ]‘/ 2a
= e bt/2a^cos \ / 4 a F - ^ t / 2 a ^ i s e n V 4 a c - b ^ t / 2 a j
es una solución con valores com plejos de (1) si b 2 - 4ac es negativo. Por lo tanto, por
el Lema 1 se tiene que
y x{t) — e b,/2aeos Pt y >,2 (0 = e 6,/2asén pt, P= ^ ac ^

2a
son dos soluciones con valores reales de 1. Las dos funciones son linealmente indepen
dientes en cualquier intervalo /, ya que su wronskiano (véase el Ejercicio 10) nunca es
igual a cero. Por lo tanto, la solución general de (1) para b 2 ~ 4ac < 0 es
y ( t ) — e ~ bt/2a[ c xco spt + c2sen/fr], P= — ^
O b s e rv a c ió n 1. En sentido riguroso, debe verificarse que la fórmula
4 - e rt = rert
dt
también es válida para r com plejo, antes de poder afirm ar que e r'‘ y e r- son solucio
nes con valores complejos de (1). P ara ello, calcúlese
j L e (a +ip)t= j L e al[ Co s p t + /sen/Sr]
= e a/[(acosy8r - PsenPt) + i(asenPt + yScosySr)]

y esto es igual a (a + i(3)e{'ct +‘íi)l, ya que
( a + //?)e(a + ,/3)' = (a + i/3 ) e a‘[eos¡3t + isen/3t]

= e a'[ ( a eos fit — fisenfit)+ /(asen/fr + /?cos/fr)].
Así pues, (d / d t ) e rí = rerl, incluso para r compleja.
O b s e r v a c i ó n 2 . A prim era vista podría pensarse que er- daría lugar a dos solu
ciones más de (1). Sin em bargo, tal no es el caso, ya que
er,t=e-(b/2a),e-ip,^ £= V 4ac-b2J2a
_ e - b,/ 2a[cos( - fit) + /s e n (- /?r)] = e ~ b,/2a[cos fit — /sen/3r].
Por lo tanto,
R e{e''JÍ} = e ~ bl/2a eos j3t = y {(t)
y
Im { e r2' } = —e ~ b,/2asen/3t = —y 2(t)-
Eje m p l o i Encontrar dos soluciones con valores reales y linealmente independien

tes de la ecuación diferencial
d 2y dy
4^ + 4f +s' - a (7)
SOLUCIÓN. La ecuación característica 4r 2 + Ar + 5 = 0 tiene raíces complejas r x =
- V i + / y r2 = —Vi - i. Por lo tanto,
e r,t = 1/ 2+ 0' —e ~ '/2cos t + i e~ l/'2sent
es una solución con valores complejos de (7). Por ello, con base en el Lema 1
R e{e'', í } = e ~ ,/2cost y Im { e/’1' } = e _,/2sent
son dos soluciones con valores reales, linealmente independientes de (7).
Ej e m p l o 2 Encontrar la solución y(t) del problem a de valor inicial
d 2y dy
— +2-r + 4y = 0; > '(0 )= 1, / ( 0 ) = 1 .
dt2 dt
SOLUCIÓN. La ecuación característica r 2 + 2r + 4 - 0 tiene raíces complejas r { =

-1 + y¡3i y r2 = -1 - V3/. P or lo tanto,
e r>'= e( ~ 1+ ^3 •)'= e - ' c o s V 3 t + i e~ 'sen V J t
es una solución con valores complejos de .y" + 2y ' + 4y = 0. Por lo tanto, con base
en el Lema 1, tanto
R e{e'',í } = e - 'cos V J t como Im {e'v } = e~ 'sén V3 /
son soluciones con valores reales y, como consecuencia,

y ( t ) = e '[ c , eos V 3 t + c2sin V 3 t ]
para cualquier par de constantes q , c2. Las constantes C] y c2 se determ inan a partir
l =_y(0) = c,
y
i = y ( 0 ) = —Cj + V3 c2.
Esto implica que
•y
c, = l,c 2 = y y(t) = * ' eos V3 t H senV3 t
V3 V3
EJERCICIOS
Obtenga la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones:
í ^ + £ +, - 0 2 .2 4 + 3 £ + 4 ,- 0
di1 dt ' di2 dt
3. + 3 ,-0 4. 4 ^ - % +y - 0
dt2 dt ' dt2 dt
Resuelva cada uno de los siguientes problem as de valor inicial
d 2y dy
5. ^ í + ^ + 2 > -0 ; J'(O)* 1, .y'(0)= —2
<• ^ + 2 ^ + 5 y - 0 ; y ( 0 ) = 0 ,/ ( 0 ) - 2
7. Suponga que ¿>2 - 4ac < 0. Demuestre que

y i (/) “ e( “ í,/ 2fl)ú ~ '<>)eos f$(t —t0)
y
.y2(/) = <?( /,/ 2a><'-'o>seny8(/-/0), =
son soluciones de (1) para todo núm ero t0.

Resuelva cada uno de los siguientes problem as de valor inicial.
d 2y dy
8. 2 ¿ - - Í :+ 3 >'“ 0; ^ ( 0 - L / ( ! ) - !
9. 3 ^ - 2 ^ + 4 , - 0 ; ^ ( 2 ) - l , / ( 2 ) ----- 1
10. Verifique que W[ea‘cosfit, e a,senfit]-/He2*1.

11. Demuestre que e ‘wt es una solución con valores complejos de la ecuación diferen
cial y " + w 2y = 0. Encuentre dos soluciones con valores reales.
12. Demuestre que (eos / + /s e n /)'- = cos/7 + / sen rt. Use este resultado para obte
ner las fórmulas para el doble de un ángulo sen 2/ = 2 s e n / e o s / y eos 2/ =
eos2 / - sen2 /.
13. Demuestre que
(e o s /, + i sen /,) ( c o s /2 + /sen /2) = c o s ( /( + /2) + / se n (/, + t2).
Use este resultado para obtener las siguientes igualdades trigonométricas.

c o s (/| + / 2) = c o s / ,c o s /2 —s e n /,s e n /2,
s e n ( /| + / 2) = s e n / ,c o s /2 + c o s / ,s e n / 2.
14. Demuestre que todo número complejo a + ib puede escribirse en la forma A e ' e,
donde A = y/a2 + b 2 y tan 6 - b/a.
15. Defina las dos posibles raíces cuadradas de un número complejo A e ,e como
± S Á e'e/2 y calcule las raíces cuadradas de /', 1 + /, - / , '/T.
16. Aplique el Ejercicio 14 para encontrar las tres raíces cúbicas de /.
17. (a) Sea r x = X + //x una raíz compleja de r 2 + (ct - l)r + /3 = 0. Demuestre que
( \ + <n _ ( \ ( ¡n _ t \ e (\nt)ip _ n jn i 4. ¡ s e n u In /]
es una solución con valores complejos de la ecuación de Euler
(b) Demuestre que / xc o s/¿ ln / y / xsen /¿ln / son soluciones con valores reales de
(*)•
, d 2y dy
18. /2— - + t ~ + y = 0, t >0
dt2 di
, d 2y dy
19. t 2~ + 2 / - f + 2 ^ = 0. /> 0
dt2 dt
2.2.2 Raíces iguales; reducción de orden

Si ¿r = 4ac, entonces la ecuación característica ar2 + br + c = 0 tiene raíces reales
iguales r { = r2 = - b / 2 a . En este caso se obtiene solamente una solución
y Á t ) = c - h' ^
de la ecuación diferencial
El problema es encontrar una segunda solución que sea independiente d e ^ j . Una mane
ra de abordar este problem a es proponer alguna otra solución. O tro m odo, quizá más
sensato, es utilizar la solución conocida y i(r) para tratar de hallar una segunda solu
ción independiente. De manera más general, supóngase que se tiene una solución y =
^[(r) de la ecuación lineal de segundo orden
d 2v dy
:2)
La pregunta es si es posible utilizar esta solución para encontrar una segunda solución
independiente. La respuesta es sí. Una vez que se conoce una solución y = y¡(t) de
(2), puede reducirse el problem a de encontrar todas las soluciones de (2) al de resolver
una ecuación lineal homogénea de primer orden. Esto se logra definiendo una nueva
variable dependiente v por medio de la sustitución
Entonces
dy dy{ dv
= L' +.V
d 2y x dü&± d 2v
= V :— h 2 —~ —j i — Py |
dt2 dr dt dt dt2
Por lo tanto,
d 2y i t ^ d v dy i d 2v , dy i dv
r- + 2 — + y ,— - +p(t) + q(t)vy]
dt2 dt dt ' ' d t2 v ~dF yxTt
d 2v dy i d 2y
= > 'lT T + +/>(')>' i dt +<!{>) y ,
dr
d 2v + dy i dv
~y\~7i +
d t2
2~¿¡- +p(<)yi dt ’
ya q u e >»,(/) es una solución de L[ y] = 0. Por ello, y{t) - y\(t)v{t) es solución de (2)

si v satisface la ecuación diferencial
dv, dv
d 2c _u = 0. (3)
> 'i 7 T + 2 - ¿ + p ( ‘) y dt
dt 2
Ahora obsérvese que la ecuación (3) es realmente una ecuación lineal de prim er orden
para d v/ dt . Su solución es
dv r ~ /i(0
— = cexp dt
dt - / yi( 0
= «xp(-/p(0<*)exp (4)
cexp( - f p ( O d ' )
yf(')
Ya que se necesita solamente una solución v(í) de (3), se tom a c = 1 en (4). Al integrar
la ecuación con respecto a í y hacer que la constante de integración sea igual a cero,
se obtiene que v(t) = j u { t ) d t , donde
exp
“ ( ') = TT\ • (5)

yw)
Por lo tanto,
> ' 2 ( 0 = ü ( 0 > ’ i ( 0 = > ' i ( 0 f “(0 dt (6)
es una segunda solución de (2). Esta solución es independiente de y¡, porque si y 2(t)
fuera un m últiplo de y\(t), entonces v(r) sería constante y, por lo tanto, su derivada
sería igual a cero. Sin em bargo, de (4) se tiene que
exp / P(Odt)
de
di y}(t)
y esta cantidad nunca se anula.
O b s e rv a c ió n 1. Al escribir v(t) = J u ( t ) d t se está tom ando la constante de inte

gración igual a cero. Si se elige una constante diferente de cero sólo se le suma a y 2(t)
un m últiplo de y\(t). De la misma m anera, elegir una constante diferente de uno en
la ecuación (4) tendría como efecto m ultiplicar y 2(t) por c.
O b s e r v a c i ó n 2 . El m étodo que acaba de presentarse para resolver la ecuación (2)

se conoce com o m étodo de reducción de orden, ya que la sustitución, y(t) = y\(t)v(t)
reduce el problem a de resolver la ecuación de segundo orden (2) al de resolver una ecua
ción de primer orden.
Aplicación al caso de raíces iguales: En el caso de raíces iguales se encontró que y¡ {t) =
e ~bt/2a es una soiución de la ecuación
d 2y dy ^
a — - + b — + cy —0. (7)
dt2 dt
Puede encontrarse una segunda solución a partir de lasecuaciones (5) y (6). Sin em bar
go, es im portante resaltar que las ecuaciones (5) y (6) se obtuvieron bajo la suposición
de que la ecuación diferencial estaba escrita en la form a
d^y dy
es decir, el coeficiente de y " es uno. En la ecuación (7) el coeficiente de y " es a. Por

ello, se necesita dividir la ecuación entre a para obtener la ecuación equivalente
d2y , b dy c
A hora, es posible sustituir p(t) = b / a en (5) para obtener
exp( - / ! A)
« ( ') = ---------------------- = —— 7*7“ = 1-
r e -t</2a i 2 e /a
Por lo tanto,
-V2( / ) = > 'i( 0 j dt = tyx{t)
es una segunda solución de (7). Las funciones y¡ (/) y y 2(,t) son en verdad linealmente
independientes en el intervalo < t < °°. Por lo tanto, la solución general de (7),
en el caso de raíces iguales, es
y { t ) = c xe ~ b,/2a + c1t e ~ b,/la = [c , + c2t ] e ~ bí/2a
Eje m p l o \ Encontrar la solución y(t) del problem a de valor inicial
¿ k + 4 ^ + 4 y = 0; >>(0)=1, / ( 0 ) = 3.
dt2 dt
S o lu c ió n . La ecuación característica r 2 + 4r -h 4 = (r + 2)2 = 0 tiene dos raíces
iguales r x - r2 = -2. Por lo tanto,
y ( t ) = c xe ~ 2t + c2t e ~ 2'
para cualquier par de constantes Cj, c2. Las constantes q y c2 se determ inan a partir
1=y (0) = c x y 3 = > ',(0 )= - 2 c , + c2.
Esto implica que Cj = 1 y c2 = 5, de modo que y(t) = (1 + 5t)e~2'.
Ejem plo 2 Obtener la solución y( t) delproblem a de valor inicial
(1 - ñ ^ j + 2 t ^ - - 2 y = 0; y ( 0) = 3, / ( 0 ) = - 4
di2 at
en el intervalo -1 < í < 1.
SOLUCIÓN. E s evidente que >^(0 = t es una solución de la ecuación diferencial
(8 )
Se aplicará el m étodo de reducción de orden para encontrar una segunda solución y 2{t)
de (8). Para ello se dividen am bos lados de (8) entre 1 - t 2 con objeto de obtener la
ecuación equivalente
d 2y , 2 t dy 2 n
1---------- y =0.
dt 2 \ - t 2 dt i_ /2
Entonces, de (5) se tiene que
exp( - / tV ' )
“(,)= — M ) —
es una segunda solución de (8). Por tanto,
y ( t ) = c lt - c 2(\ + t 2)
para cualquier par de constantes q , c2. (Nótese que todas las soluciones de (9) son con
tinuas en t = ±1 aun cuando la ecuación diferencial no está definida en esos puntos.
Así pues, no necesariamente resulta que las soluciones de una ecuación diferencial sean
discontinuas en un punto donde la ecuación diferencial no está definida aunque muchas
veces tal es el caso). Las constantes q y c2 se determ inan a partir de las condiciones
iniciales
3 = y (0 )= - c 2 y - 4 = / ( 0 ) = q.
Por lo tanto, y(t) = - 4 / + 3(1 + t 2).
Ej e r c i c io s
i . f y - 4 +9, _ 0 2. 4 ^ - 1 2 ^ + 9 , - 0
dt2 dt * dt2 dt
Resuelva cada uno de los siguientes problemas de valor inicial.
3. 9 ^ + 6 ^ + > ' ” 0; / < o ) - i . / ( 0) - o

d 2y dy
4- 4-j^f -4 ^-+ > > = 0; y(0) = 0 ,/( 0 ) = 3
5. Suponga que b 2 = 4ac. Demuestre que

y \(t ) = e - b«-'o)/i<’ y y 2(/) = ( /- r o ) * - 6(' _ 'o)/2a
son soluciones de (1) para cualquier t0.
d 2y dy
6* ~ ¿ + 2 í ¡ +y = 0' > '( 2 ) = L / ( 2 ) * - l
7. —\ 2 ~ +4y=0] y(ir)=0, / ( t t ) = 2
8. Sean a, b y c números positivos. Pruebe que cualquier solución de la ecuación difé-

rencial ay" + by' + cy = 0 tiende a cero cuando t tiende a infinito.
9. Aquí se presenta un método alterno y com pleto para encontrar una segunda solu
ción y 2{t) de (1).
(a) Suponga que b 2 = 4ac. Pruebe que
L[ert ] = a (e r')" + b (e rl)’+ cerl = a ( r - r ,) V '
para r x = ~b/2a.
(b) Demuestre que
( d / d r ) L [ e " ] = L [ ( d / d r ) e r,] = L [ i e rl ] = 2 a ( r - r i ) e rl + a t ( r - r r f e " .
(c) Concluya de (a) y (b) que L [ te ri‘) = 0. Por lo tanto y 2(0 = r e '1' es una
segunda solución de (1).
Use el método de reducción de orden para encontrar la solución general de las siguien
tes ecuaciones diferenciales.
d 2y 2 ( r + 1) dy 2
10. r— — + - r —^------->-=0 (>-,(/)=/+ 1)
dt 2 ( t 2+ 2 t - l ) ( t 2 + 2t - 1)
U. ^ - 4 ( ^ + ( 4 l J -2 )> .= 0 ( ,,( /) = e '!)
12. ( l - / ; ) ^ - 2 ( ^ + 2 / = 0 ( / , « ) = ')
13. (1 + ,!) ^ - 2 ( ^ + 2 / - 0 (>•,(')=')
14. ( l - / J) ^ - 2 / ^ + 6 / = 0 •(3>,(/)-3»j -1 )
15. (2/ + 1 ) ^ - 4 ( I + l ) ^ + 4 , = 0 O-,(<)=<+!)
*«■ 'jS +4 +('2-5 > -° ( * « - ^ )

17. Sabiendo que la ecuación
d 2y dy
, - 2 - < 1+3 , ) £ + 3, = 0
tiene una solución de la form a e a , para cualquier constante c, encuentre la solu

ción general.
18. (a) Demuestre que t r es una solución de la ecuación de Euler
t2y " + <xty'+ fiy = 0, f> 0
si r2+ ( a —l)r + /?“ 0.

(b) Suponga que (a - l) 2 = 4/3. Use el método de reducción de orden para m os
trar que (ln t)t(X~a)/2 es una segunda solución de la ecuación de Euler.
2.3 • La ecuación no hom ogénea 147
Halle la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones.
2 .3 La e c u a c i ó n n o h o m o g é n e a
Considérese ahora la ecuación no homogénea
donde las funciones p(t), q (t ) y g(t) son continuas en un intervalo abierto a < t <
¡3. La siguiente ecuación lineal de primer orden ofrece una noción conveniente de la
naturaleza de las soluciones de (l)
La solución general de esta ecuación es
y { t ) = ce,2+ \ .
A hora bien, obsérvese que la solución es la suma de dos términos: el primero, c e '\ es
la solución general de la ecuación homogénea
Í-2 0 --0 (3)

mientras que el segundo, Vi, es solución de la ecuación no hom ogénea (2). En otras
palabras, toda solución y{t) de (2) es la suma de una solución particular, \¡/(t) = Vi,
con una solución ce1' de la ecuación homogénea. En el caso de las ecuaciones de segun
do orden, com o se verá a continuación, ocurre algo similar.
Te o r e m a 5. Sean y {(t) y y 2(t) dos soluciones linealmente independientes

de la ecuación homogénea
L [ y ] = Í Z + p (t^ + q ( t) y = 0 (4)
y sea \p(t) cualquier solución particular de la ecuación no homogénea (1). Enton

ces, toda solución y(t) de (1) debe ser de la f o r m a
■y(0 = c i> 'i(0 + c2>,2 (0 + »K0

para cualquier par de constantes c it c2.
La dem ostración del Teorem a 5 se basa, sobre todo, en el lema siguiente.
LEMA La diferencia de cualesquiera dos soluciones de la ecuación no

homogénea (1) es una solución de la ecuación homogénea (4).
D e m o s t r a c i ó n . Sean i¿i (0 y 0 2(O dos soluciones de (1). Por la linealidad de L se

tiene que
£ [ V ',- 'f c ] ( ') = q > M ( 0 - q * 2 ] ( 0 - x ( 0 - y ( ' ) - o .

Por lo tanto, 0 |(O - 02(0 es una solución de la ecuación homogénea (4). C
A hora es posible presentar una dem ostración muy sencilla del Teorem a 5.
D e m o s t r a c ió n del Te o re m a 5 . Sea y(t) una solución cualquiera de (1). Por el

Lema 1 se tiene que la función 0 (/) = y ( t ) - 0(0 es una solución de la ecuación hom o
génea (4). Sin em bargo, toda solución 0 ( 0 de la ecuación homogénea (4) es de la forma
0 (/) = c , 7 ,(/) + c2yi(t) para dos constantes cualesquiera c j , c2. Por lo tanto,
> '(0 = <H0 + 'M 0 = c 1>'i ( 0 + c2> '2 (0 + '/'(')• □
O b s e r v a c i ó n . El Teorem a 5 es extrem adam ente útil, ya que reduce el problem a de

hallar todas las soluciones de ( 1) al problem a mucho más sencillo de encontrar sola
mente dos soluciones de la ecuación homogénea (4) y una solución de la ecuación no
homogénea ( 1).
E j e m p l o 1 E ncontrar la solución general de la ecuación

d 2y
(5)
S o l u c i ó n . Las funciones y {(t) = e o s/ y y 2(t) - sen / son dos soluciones linealmen

te independientes de la ecuación hom ogénea .y” + y - 0. Más aún, 0 (/) = / es obvia
mente una solución particular de (5). Por lo tanto, por el Teorem a 5 toda solución y{t)
de (5) debe ser del tipo
y ( t ) = c i cos/ + c 2sen/ + t.
Ej e m p l o 2 Tres soluciones de una cierta ecuación lineal no homogénea de segundo

orden son
= l ^ 2(t ) = í + e ‘ y 'M / ) = i + * + e ‘-
Obtener la solución general de la ecuación.
S o l u c i ó n . Por el Lema 1, las funciones
^ 2( 0 - ^ i ( 0 = e r y 0 3 (0 -^ 2 1 0 = 1
son soluciones de la correspondiente ecuación hom ogénea. Más aún, estas funciones
son en verdad linealmente independientes. Por lo tan to , por el Teorem a 5 se tiene que
toda solución y(t) de la ecuación debe ser del tipo
y { t ) = c le , + c2+t .
2.4 • M étodo de variación de parámetros 149
Ej e r c i c io s
1. Tres soluciones de una cierta ecuación lineal de segundo orden no homogénea son
0 i(O “ ' 2>0 :( 0 - f 2+ *2'
^ 0 j ( O “ 1 + t 2 + 2 e 2'.
Encuentre la solución general de la ecuación.

2. Tres soluciones de una ecuación lineal de segundo orden no homogénea son
0 i(O = 1 + e ‘\ 0 2( O = 1 + te>1
y 03(O=(r+l)e'J+l
Halle la solución general de la ecuación.
t x( t ) = 3e, + e ,\ $ l {t) = l e ‘ + e'1 y 03(/) = 5e' + e - '3+ e '\
3. Tres soluciones de una ecuación lineal de segundo orden L [y] = g(t) son
L[y] = g\ 7(0)= 1, / ( 0) = 2.
Encontrar la solución del problem a de valor inicial
4. Sean a, b y c constantes positivas. Demuestre que la diferencia de dos soluciones
cualesquiera de la ecuación
ay" + by' + cy = g ( t )
tiende a cero cuando t tiende a infinito.

5. Sea 0 (0 una solución de la ecuación no homogénea (1), y sea 0 ( 0 una solución
de la ecuación homogénea (4). Demuestre que 0 (0 + 0 (0 también es solución de (1).
2.4 M é t o d o de v a r i a c i ó n de p a r á m e t r o s
En esta sección se explica un m étodo muy general para encontrar una solución particu
lar 0 (0 de la ecuación no hom ogénea
una vez que se conocen las soluciones de la ecuación homogénea
= 0 0
+ ? ( >' = (2)
El principio básico de este m étodo es usar la inform ación que se tiene sobre las solucio
nes de la ecuación hom ogénea para tratar de encontrar una solución de la ecuación no
homogénea.
Sean >^(0 y 72(0 dos soluciones linealmente independientes de la ecuación hom o
génea (2). Se tratará de encontrar una solución particular 0 (0 de la ecuación no hom o
génea (1) del tipo
M O = u i ( 0 y t( 0 + u2( t ) y 2(t); (3)
es decir, se intentará encontrar funciones zqíO y u2(t) tales que la combinación lineal
Ui(t)y\(t) + u2(Oy2U) sea una solución de (1). A prim era vista esto podría parecer una
idea mala, ya que se está cam biando el problem a de encontrar una función desconocida
iJ/(t) por el problem a aparentem ente más difícil de encontrar dos funciones desconoci
das W](0 y u2(t). Sin em bargo, si se hace la elección adecuada, será posible encontrar
a u¡(t) y u2(/) com o las soluciones de dos ecuaciones muy sencillas de primer orden.
Esto se hará de la siguiente m anera. Obsérvese que la ecuación diferencial (1) impone
solamente una condición sobre las dos funciones desconocidas w,(r) y u2(t). Por lo tan
to, se tiene una cierta “ libertad” para seleccionar w,(r) y u2(t). El objetivo es imponer
una condición adicional sobre u x(t) y u2(t) que simplifique la expresión L [u\y{ + u2y 2]
lo más posible. Al calcular
j y ( ' ) = j t [ u\ y \ + u iy i]
= [ Ml>'i + “2>'2] + O i > 'l + “2^2]

se ve que d 2\p/dt2, y por lo tanto L [t/'j no contiene derivadas de segundo orden de u ,
y «2 si
y \ ( t )u\ ( t ) + y 2 ( t)u2(t ) = °- (4)

Esto sugiere im poner la condición (4) a las funciones « j(0 y u2(t). En tal caso se
obtiene
¿ M - [ Ml>'í + U2>'2]/ + /J( 0 ( > i > ' i + W2>'2] + <7(0Ol>'l + U2>'2]

= u \ y \ + u2y 2+ u x[ y r; + p { t ) y \ + q { t ) y x\ + u2[ y 2 + p ( t ) y 2’ + q ( t ) y 2]
= «'1/1 + u2y 2
ya que ta n to y x(t) como y 2(t) son soluciones de la ecuación homogénea L [ y ] = 0. Por

lo tanto, + u2y 2 es una solución de la ecuación no homogénea (1) si u {(t)
y u2(t) satisfacen a las dos ecuaciones
> 'l ( 0 Wí ( 0 + > '2 ( 0 M2 ( 0 = 0

> 'i ( 0 wi ( 0 + > '2 ( 0 u2 (0 = ^ (0 -
M ultiplicando la prim era ecuación por y'2(t), la segunda por y 2(t) y restándolas luego
se obtiene
[-^1 (O -viíO —-ví (0 -V 2 (0 ]“ í ( 0 =“ —^ (0 ^ 2 (0 *

en tanto que m ultiplicando la prim era ecuación p o r^ jíO , la segunda por y^(t) y res
tándolas luego se tiene,
\ y \ ( t ) y ,2 ( < ) - y ' \ { < ) y Á t ) } u i ( t ) = g ( t ) y x{ty

Por lo tanto,
¿(O M O ,,, g(')y,(0
2] ( 0 y “ » ' [ y l,y! ] ( o ' (5)
Finalmente, u¡{t) y u2{t) se obtienen al integrar los miembros derechos de (5).
2.4 • M étodo de variación de parámetros 151
O b s e r v a c ió n . La solución general de la ecuación homogénea (2) es
y ( 0 = c l y l { t ) + c 2y 2{t).
Al permitir que c { y c2 varíen en el tiempo se obtiene una solución de la ecuación no
homogénea. P or eso se conoce como m étodo de variación de parám etros.
Ejem plo 1
(a) E ncontrar una solución particular de la ecuación
d 2y
— +.y = ta n / (6)
dt1
en el intervalo - x / 2 < t < x /2 .
(b) Hallar la solucióny(t) de (6) que satisfaga la condición inicial.y(O) = l,.y'(0) =
1.
So l u c ió n .
(a) Las funciones y l (/) = eos t y y 2(t) = sen(/) son dos soluciones linealmente
independientes de la ecuación hom ogénea y " + y = 0, con
^ 1^2 ] ( 0 i /2 " / í ^2 = (cos Ocos / - ( -se n /)sen / = 1.
Así pues, de (5) se sigue que
u\ ( / ) = - tan/sen/ y « 2(0 = tan reos/. (7)
Integrando la prim era ecuación de (7) se obtiene
u ,(/) = — J tan/sen t d t = — J*sei? 1 dt

eos/
eos2/ — l
•dt =sen / —lnjsec / + tan /|.
- / cos /
7r
= sen / —ln(sec / + tan /), —— < / < y
m ientras que al integrar la segunda ecuación de (7) se obtiene
w2(/) = j ta n / co s/ dt — j s e n t d t = - eos/.
P or lo tanto,
\p(t) = cos /[sen / - ln(sec / + tan /) ] + sen / ( —cos /)
= —cos / ln(sec / + tan /)
es una solución particular de (6) en el intervalo -7 r/2 < t < x /2 .
(b) Del Teorem a 5 de la Sección 2.3, se deduce que
y (/) = q cos / + c2sen/ —cos / ln(sec / + tan /)
p ara constantes c lt c2. Las constantes c, y c2 se determ inan a partir de las
condiciones iniciales
1 = ^ (0 ) = c, y l = / ( 0 ) = c2- 1.
Por lo tanto, C| = 1, c2 = 2 y
y ( t) = eos / + 2sen/ - eos / ln(sec / + tan /).
O b s e r v a c i ó n . La ecuación (5) determ ina u x{t) y u2{t) salvo por dos constantes de
integración. Éstas se consideran usualm ente iguales a cero, ya que el efecto que supone
tomar constantes diferentes de cero equivale a sum ar una solución de la ecuación hom o
génea a
EJERCICIOS
Encuentre la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones:
.1. — +, y - S ' CI, 7T. 77
4. ^ - 3 ^ + 2 , - „ * + l
dt2 dt
Resuelva cada uno de los siguientes problem as de valor inicial.

5. 3>'" + 4 /+ > ' = (sen/)e~,; y(0)= 1, y'(0) = 0
6. y" + 4y’+ 4y = ts/2e~21; y(0)=>''(0) = 0
7* y " - 3 y ' + 2y —V /+ 1 ; y (0 )= y '(0 ) = 0
8. y " - y = f { t ) \ y(0)=>-'(0) = 0
Advertencia: Al resolver los Problem as 3 y 5 es necesario recordar que la ecuación (5)

se obtuvo con el supuesto de que el coeficiente de y " era igual a 1.
9. Halle dos soluciones linealm ente independientes de r y " - 2 y = 0 de la forma
y(t) = t r. Use las soluciones para encontrar la solución general de t 2y " —2y - t 2.
10. (1 + t)z es una solución de la ecuación
y" + p ( t ) y ' + < i ( t ) y =o (*)

y el wronskiano de cualesquiera dos soluciones de (*) es constante. Encuentre la
solución general de
y “ + p ( t ) y ’ + q( t )y = 1+ /.
11. Obtenga la solución general de y ” + ( V*t2)y = / e o s / , / > 0, sabiendo que

= vT es una solución de la ecuación hom ogénea.
2.5 • El m étodo de la conjetura sensata 153
12. Halle la solución general de la ecuación
di2 1+ l2 ¿I 1+ I2
13. Demuestre que sec t + tan / es positivo para -7r/2 < t < ir/2.
2.5 El m é to d o de l a c o n j e t u r a s e n s a t a
Una desventaja seria que tiene el método de variación de parám etros es que las integra
ciones que se requieren son, con frecuencia, muy difíciles. En ciertos casos es a veces
más sencillo conjeturar una solución particular. En esta sección se presentará un méto
do sistemático para conjeturar soluciones de la ecuación
d 2y dy
ü ~dt2 +t>~dt + c y z = g ( t)
donde a, b y c son constantes, y g(í) tiene una de varias formas especiales.

Prim ero se considerará la ecuación diferencial
L [ y ] =za~ ^ + b ~¡¡ + O ' = tfo + fli ' + ... +a„t n. (2)
Se busca una función \p(t) tal que sumadas las tres funciones a\p", b\j/' y c\p sean iguales
a un polinom io de grado n. La elección obvia para es un polinom io de grado n. Así
pues, se propone
'P(t ) = A o + A \ t + . . . + A nt n (3)
y se calcula
+ H '( 0 + r f i O
= a [ 2 A 2+ ... + n { n - \ ) A nt n- 2] + b [ A {+ ... + n A nt n~ l ]
+ c [ A 0 + A xt + ... + A nt n]
— cAnt n + (cAn_ \ + nbAn) t n~ l + ... + ( c A 0+ b A , + 2a A 2) .
Al igualar los coeficientes de las potencias de t iguales de la ecuación
L [ ^ ] { t ) = a0+ a xt + ... +a„ tn

se obtiene
cAn= a n>cAn_ x4-n6An= a n_ v ...,c A 04-6A x-t-2aA.1= a 0. (4j
La prim era ecuación determ ina A„ = an/ c , para c # 0, y luego las ecuaciones restan
tes determ inan sucesivamente A n- i , . . . , A 0. Así pues, la ecuación (1) tiene una solu
ción particular \¡/(t) de la form a (3), para c # 0.
P ara el caso c = 0 hay problem as, ya que la prim era ecuación de (4) no tiene solu
ción A„. Sin em bargo, esto es de esperar para c = 0, pues L[\p] = a\¡/" + b\j/' es un
polinomio de grado n - 1, mientras que el lado derecho de (2) es un polinomio de gra
do n. Para garantizar que a ^ " + b es un polinom io de grado n es necesario tom ar
a \p como un polinom io de grado n + 1. Así pues, se propone
^ { t ) = t [ A o + A \ t + . . . + A nt n}. (5)
En (5) se om iten los términos constantes, ya que y = constante es una solución de la
ecuación hom ogénea ay" + by' = 0, y por ello puede ser restada de \¡/(t). Los coefi
cientes A 0, A ¡ , . . . , A n están determ inados de m anera única (Ejercicio 19) a partir de
la ecuación
axp " + b\p'= aQ+ £7¡/+ ... + aní n
si b ¥=■0.
Por últim o, el caso b = c = 0 es fácil de resolver, ya que la ecuación diferencial
(2) puede integrarse directam ente para.obtener una solución particular ^(O.de la forma
n+ 2
1 ¿V a\t a j___________
* (/)-
1*2 2-3 (n + 1)(/? + 2)
Resumen: La ecuación diferencial (2) tiene una solución \p(t) del tipo:
A q+ A |/ + ... + A nt n, cÔ
\¡,(t) = l t { A 0+ A xt + . . . + A nt n), c = 0, b ^ O .
t 2( A 0 + A |/ + ... + A nt n), c= b=0
Eje m p l o 1 E ncontrar una solución particular \¡/(í) de la ecuación

d2y dy
L [ y } = -¿pr + ~di
- r + >’ = r ■ ( 6)
SOLUCIÓN. Hágase \p(t) = A 0 + A xí + A l t 2 y calcúlese
—2 A 2 + (A ¡ + 2 A 2t) + A 0A- A + A 2t 2
— ( A q+ A | + 2/4 2) {A | -\-2A2)í + A 2t 2.
Al igualar los coeficientes de potencias iguales de t en la ecuación L[\¡/](t) = t 2, se
obtiene
A . + 2A-, = 0
y A 0+ A , + 2 A 2 —0.
De la prim era ecuación se sabe que A 2 = 1, de la segunda se obtiene que A x = - 2 y
de la tercera ecuación se tiene que A 0 = 0. Por lo tanto,
ip(r) = - 2 í + t 2
es una solución particular de (6).

A hora se resolverá el mismo problem a usando el m étodo de variación de paráme
tros. Es fácil com probar que
y i ( t ) = e ~ ‘/ 2 c o s V 3 t / 2 y y 2(t) = e ~ t/2senV3 t / 2
2.5 • El m étodo de lo conjetura sensata 155
son dos soluciones de la ecuación homogénea L[y] - 0. Por lo tanto,
\p(t) = u {( t ) e ~ 1/2 eos V 5 t / 2 + u2( t ) e ~ ,/2sen\Í3 t / 2

es una solución particular de (6), donde
r - t 2e ~ ‘/ 2 senV3 t / 2 - 2 f -> ,/-> r~ ,

u, (t ) = f - dt = ------- [ t e 12senV y t 2dt
y
í t 2e ~ ‘/ 2 COS VT t / 2 2 C ■> , n r~ ,
u2( t ) = I ------- :-----------------dt = —— ( t e /2 cos V3> t 2dt.
J 0 V3 ■>
Estas integrales son muy difíciles de calcular. Así pues, el m étodo de la conjetura es
preferible sin duda, al menos en este problem a, al m étodo de variación de parámetros.
Considérese ahora la ecuación diferencial
= + 6 ^ + O ' = (a 0+ < V + ■■■+ant n) e at. (7)
Sería deseable poder eliminar el factor e ar del segundo miembro de (7) para reducir la
ecuación a la form a (2). Esto se logra definiendo y(t) = e°“v(t), pues entonces se tie
ne que
y ' = e°“ ( v r + av) y y " = e at ( u " + 2 a v ' + a 2v)
de modo que
L [ y ] = e°“\ a v" + (2 aa + b) o' + ( a a 2 + ba + c)v j.
Por lo tanto, y ( t ) = enl v(/) es una solución de (7) si y sólo si
a ^ ~ +{2aa + b ) ~ + ( a a 2 + ba -I- c)u = a0+ a xt -I-... + a nt n. (8)

dt
Al buscar una solución particular v(/) de (8) hay que distinguir entre los siguientes
casos: (i) a a 2 + ba + c ¿ 0; (ii) a a 2 + ba + c = 0, pero 2aa + b ^ 0; y (iii) tanto
a a 2 + ba + c = 0 como 2aa + b = 0. El primer caso significa que a no es raíz de
la ecuación característica
ar2 + br + c = Q. (9)
En otras palabras eat no es solución de la ecuación homogénea L\y] = 0.

La segunda condición significa que a es una raíz simple de la ecuación característi
ca (9). Eso implica que a al es solución de la ecuación homogénea, pero te**1 no lo es.
Por últim o, la tercera condición significa que a es una raíz doble de la ecuación carac
terística (9), de modo que, tanto e at como teat, son soluciones de la ecuación homogé
nea. Por lo tanto, la ecuación (7) tiene una solución particular ^(í) de la form a (i) \£(0 =
( A0 + • • • + A nt n)eat si e at no es solución de la ecuación homogénea; (ii) \¡/{t) =
t(A0 + • • • + A nt n)eat si e at es solución de la ecuación hom ogénea, pero teal no lo
es; y (iii) ^ (/) = t 2( A0 + • • • + A nt n)eat si tanto e at como te°“ son soluciones de la
ecuación homogénea.
O b s e r v a c i ó n . Hay dos maneras de calcular una solución particular \¡/(t) de (7). O

bien se hace la sustitución y = e n‘ v y se encuentra v(t) a partir de (8), o se conjetura
una solución \p{() del tipo e al por un polinomio adecuado en t. Si a es una raíz doble
de la ecuación característica (9), o si n > z, entonces es recomendable hacer y = e (*'v,
y luego encontrar v(/) a partir de (8). De otro m odo se conjetura \¡/(t) directam ente.
Eje m p l o 2 E ncontrar la solución general de la ecuación
—7 - 4 “T + 4y = (l + / + ... + t 21)e2‘ ( 10)

dt2 dt
S o l u c i ó n . La ecuación característica r 2 - 4r + 4 = 0 tiene raíces iguales r x = r2 =

2. Por lo tanto, y x{t) = e 2í y y 2(t) = t e 21 son soluciones de la ecuación homogénea
y " - 4y ' + 4y = 0. Para hallar una solución particular \¡/(t) de (10) se propone y =
e~l v. Entonces se cumple necesariamente que
^ £ = 1+ , + , ! + . . . + , ^
di2
Al integrar esta ecuación dos veces e igualar las constantes de integración a cero se
obtiene
,2
V t, 3J t, 2‘9
+ ... +
1-2 + 2-3 ' " 28-29 ‘
Por lo tanto, la solución general de (10) es
y ( t ) = c xe 2' + c2te2' + e 2‘ -£ L + ... + - £ Ü -

1-2 28-29
t2 #29
= e 2í C i + C->t +
1 - 2 .............28-29
Sería un absurdo (y un desperdicio terrible de papel) sustituir la expresión

\p(t) = t 2( A 0+ A xt + ... + A 21t 21)e2‘
en (10) y después despejar los coeficientes A 0t A ¡ , . . . , A 27.
Eje m p l o 3 E ncontrar una solución particular \¡/{t) de la ecuación:

d 2y dy
¿ [>’] = ^ ? _ 3 d r + 2 >, = ( 1 + ' > '•
S o l u c i ó n . En este caso e 3/ no es una solución de la ecuación hom ogénea y " -

3 y + 2y = 0. Así pues, se tom a ¿(t) = (A 0 + A xt)el1. Al calcular
L[\¡>](t) = + 2\\>
= e3í£(9/40 + 6 A j + 9 A xt) —3 { 3 A 0 + A x-\- 3A xt) -\-2( A q + A xt)^
^ e 2t[ ( 2 A 0 + 3 A l ) + 2 A lt ]
y cancelar el factor e 3/ de ambos lados de la ecuación
¿ | > ] ( 0 = (l + 0 * 3'<
se obtiene
2A ]t -f- (2/1o + 3A | ) = l + t.
Esto implica que 2 A X = 1 y 2 A Q + 3/1 1 = 1. Por lo tanto, A ¡ = V i , A 0 = - y

i¿ (0 = (-*/4 + r/2)<?3'.
Considérese por último la ecuación diferencial
L [ y ] m a t Z + b É¡. + t y . (a ° + f l | / + . . . + fl, , - ) x { ^ . ( ||)
El problem a de hallar una solución particular ^(r) de (11) puede reducirse al problema
más simple de encontrar una solución particular de (7). La ayuda necesaria la aporta
el siguiente lema que, aunque sencillo, es extremadamente útil.
L E M A 1 . Sea y{t) = u{() + iv{t) una solución con valores complejos de la

ecuación
L ^y } = a ~ ¿ + b ^ t + c y = 8 ( 0 = 8 i ( t) + ig2(t ) ( l2)
donde a, b y c son reales. Esto significa, por supuesto, que

a[ « " (') + it>"(0] + b[ u' (i ) + iV (í)] + c [ u{l) + iv(t) ] = g , ( l ) + ig2(t).
(13)
Entonces, L[u](t) = g x{t) y I[v ](/) = g2(t).
D e m o s t r a c i ó n . Al igualar las partes reales e imaginarias en (13) se obtiene

au"{t) + b u ( t ) + cu(t) = g, (/)
y
av"(t) + bv'(t) + cv{t) = g2(t). □
A hora bien, sea ó(t) = u(t) + iv(t) una solución particular de la ecuación
a í f + b ^ + cy = (a0+ . . . + a „ r ) e ‘“‘. (14)
La parte real del lado derecho de (14) es (a0 + . . . + ant n) cos ut, mientras que la ima
ginaria es (a0 + . . . + a„tn)sen ut. Por lo tanto, por el Lema 1,
u(r) = Re{<í>(r)}
es una solución de
ay" + by’ + cy = (a 0+ ... + ant n) cos ut

mientras que
u (r) = Im{<í>(í)}
es una solución de
ay " + by' + cy = (a0 + ... + a/I/ ', )seno?/.
Ejem plo a Encontrar una solución particular ip(t) de la ecuación
L \ y ] ~ —7 + 4 y = s e n 2 /. (15)
L J dt 2
S o l u c i ó n . Se hallará que \p(t) es la parte im aginaria de la solución con valores com

plejos <t>(t) de la ecuación
¿ [ .y ] = 3 7 + 4 y = <?2''. (16)
dr
Para ello obsérvese que la ecuación característica r 2 + 4 = 0 tiene raíces complejas
r = ±2/. Por lo tanto, la ecuación (16) tiene una solución particular <t>(t) del tipo 0 (/) =
A 0t e2l!. Al calcular
<p'(t) = A Q( \ + 2 i t ) e 2“ y <*>"(/) = A 0( 4 i - 4 t ) e 2“
se ve que
L [ <í>] ( 0 = <t>”( 0 + 4<í>( 0 = 4i/4 oe2u-
De aquí que A 0= 1/ 4i = - i / 4 y
ó (t) = — l- j e 2“ — — ^ ( e o s 2 1+ isen2t) = -jsen2t — i-j cos2r.

v 4 4 4 4
Por lotanto, y/(0 = Im{0(O} = -(T /4 )co s2 r esuna solución particular de (15).
Eje m p l o 5 Encontrar una solución particular ip(t) de la ecuación

d 2y
— - +4>> = cos2/. (17)
dt2
S o l u c i ó n . A partir del Ejem plo 4 se tiene que 4>{t) = (//4)sen2r - /(r/4)cos 2t es

una solución con valores com plejos de (16). Por lo tanto,
\p(/) = Re{<í>(/)} = ^-sen2/
es una solución particular de (17).
Eje m p l o 6 Encontrar una solución particular y'/(t) de la ecuación

d 2y dy
4y
-4 +
^ [ y ] - ~7T 2 4 + y ~ t e ' c os t' 08)
dt + ^~dt
dt
S o l u c i ó n . Obsérvese que t e 1 cos t es la parte real de te(X*1)1. Por lo tanto, es posi
ble hallar \p(t) como la parte real de una solución con valores com plejos de 0 (0 de la
ecuación
L [ y ] = Q - + 2 ^ - + y = te(' +‘)'. (19)

L 1 dt2 dt
Para ello, obsérvese que 1 + i no es raíz de la ecuación característica r 2 + 2r +
1 = 0. Por lo tanto, la ecuación (19) tiene una solución particular 0(/) de la forma ó (0 =
(Ao + A {t)e(]+i)l. Calculando L[<t>] = 0 " + 20' + 0 y usando la identidad
(1 + i)2 + 2(1 + /) + 1 = [(1 + / ) + 1] = ( 2 + /)2

se ve que
£(2 + i)2A j / + (2 + i)2A o + 2(2 + /) + j j = /.
Por igualación de los coeficientes de las potencias iguales en t de la ecuación se obtiene
(2 + i)1A , = 1
y
(2 + i)AQ+ 2A | = 0 .
Esto implica que A¡ = 1/(2 + i)1 y A 0 = - 2 /( 2 + O3, de modo que
0 (/) = -2
[ ( 2 + /)3 ( 2 + i)2
y después de un poco de operaciones algebraicas se encuentra que
0 (/)= { [ ( 1 5 /- 4 ) c o s / + (2 0 /-2 2 )se n /]
+ /[ (22 —20/)cos/ + (15/ —4)sent] j.
Por lo tanto,
0 (/) = Re {0( /)} = [ (151- 4)cos t + (20¿- 22)sen / ].
O b s e r v a c ió n . El m étodo de la conjetura sensata también se aplica a la ecuación
(20)
y- 1
donde j = 1, . . n son polinomios en t. Sea 07(O una solución particular de
la ecuación
n
Entonces, \p(t) - S i pÁt) es una solución de (20), ya que

j=i
n n n
Así pues, para encontrar una solución particular de la ecuación
y " + y ' + y = e' + ¿sen/
se buscan soluciones particulares ^ ( 0 y de las ecuaciones
y" +y' +y = e ‘ y y " + y ' + y = tsent
respectivamente, y después se sum an.
Ej e r c i c io s
Halle una solución particular de cada una de las siguientes ecuaciones.

1. y " + 3y = / 3 — 1 2. y " + 4y' + 4y = te°“
3. y " - y = t 2e' 4. y " + y' + y = 1+ / + / 2
5. y " + 2y' + y = e ~ ' 6. y " + 5y ' + 4y — t V
7. y " + 4y = /sen 2/ 8. y" — 6y' + 9y = ( 3t 1 — 5t*)e3'
9. _ y "-2 > '' + 5>' = 2 c o s 2/ 10. y " — 2y' + 5y = 2 (co s2/) e '
11. y " + y ' - 6y = sen/ + te1' 12. y " + y ' + 4y = t 2 + (2/ + 3)(1 + eo s/)
13. y " - 3 y ' + 2y = e , + e 2' 14. y " + 2 y ’ = 1 + t 2+ e ~ 2‘
15. y " + y = c o s /c o s 2 / 16. y " + y = c o s /c o s 2 /c o s 3 /.
17. (a) Demuestre que

co s 3cj/ = ^ R e { e 3'“ ' + 3 e ‘u l }.
Sugerencia: e o s u t = ( e' “‘ + e ~ iul) / 2 .

(b) Encuentre una solución particular de la ecuación
10y" + 0.2>,' + lOOOy = 5 + 2 0 c o s3 10/
18. (a) Sea L [ y \ = y ” - Ir^y' + r \ y . M uestre que
L [ e r',v { t ) ] = e r'‘v "{ t ) .
(a) O btenga la solución general de la ecuación

y " — 6y' + 9y = / 3/2e 3'.
19. Sea ip(t) = t (A0 + . .. + A nt n) y suponga que b 0. Pruebe que la eci

a\p" + b\p' = a0 + . . . + ant n determine A 0, . . A n de m anera única.
2.6 • V ibraciones m ecánicas 161
2.6 V ib r a c io n e s m e c á n ic a s
Considérese el caso de un objeto pequeño de masa m que está sujeto al extremo libre
de un resorte flexible de longitud /, el cual se halla suspendido de un soporte rígido hori
zontal (Fig. 1). (Un resorte elástico tiene la propiedad de que si es estirado o comprimi
do una distancia A/, la cual es pequeña com parada con su longitud natural, ejerce enton
ces una fuerza de restitución de magnitud k Al. La constante k se conoce como la
constante de f uerza del resorte y es una medida de la rigidez del mismo.) Además la
masa y el resorte pueden estar sumergidos en un medio, como por ejemplo aceite, el
cual se opone al movimiento del cuerpo a través de él. Con frecuencia, los ingenieros
se refieren a un conjunto de este tipo como sistema masa-resorte-am ortiguador, o como
sistema sismom étrico, ya que es similar en principio a un instrum ento sismográfico que
se usa para detectar un movimiento de la superficie terrestre.
F ig u r a 1.
Los sistemas m asa-resorte-amortiguador tienen aplicaciones muy diversas; por ejem

plo, los am ortiguadores de los automóviles son sistemas de esta clase. La mayoría de
los emplazamientos de cañones pesados contienen tales sistemas para minimizar el efecto
de retroceso del arm a. La utilidad de estos dispositivos se verá más claramente después
de plantear y resolver la ecuación diferencial que describe el movimiento de la masa m.
Al evaluar el movimiento de m es conveniente medir las distancias desde su posi
ción de equilibrio, y no desde el soporte horizontal. La posición de equilibrio de la masa
es el punto en el cual pende en reposo si no actúan fuerzas externas sobre ella. En la
citada posición, el peso mg es com pensado exactamente con la fuerza de restitución del
resorte. Así pues, en su posición de equilibrio, el resorte ha sido alargado una longitud
A/, donde k A/ = mg. Se denotará por .y = 0 a esta posición inicial y se tom ará como
positiva la dirección hacia abajo. Se denotará por>>(z) la posición de la masa en el tiem
po t. Para calcular y(t) se necesita la fuerza total que actúa sobre la masa m. Ésta es
la suma de las cuatro fuerzas independientes W, R, D y F.
(i) La fuerza W = mg es el peso de la masa y tira de ella hacia abajo. Esta fuerza
es positiva, ya que la dirección hacia abajo es la dirección positiva para y.
(ii) La fuerza R es la fuerza de restitución del resorte, que es proporcional al alar
gam iento o al acortam iento Al + y del resorte. Actúa siempre para restituir la longitud
natural del resorte. Si A/ + y > 0, entonces R es negativa, así que R = - k ( A l + y),
y si Al + y < 0 entonces R es positiva, de m odo que R = - k ( A l + y). De cualquier
modo
R = -k(M + y).
(iii) La fuerza D constituye el am ortiguam iento o efecto de fricción, y la ejerce el
medio sobre la masa m. (La m ayoría de los fluidos, tales como aceite, agua y aire, tien
den a oponerse al movimiento de un objeto a través de ellos.) Esta fuerza actúa siempre
en dirección opuesta a la de m ovimiento y es, con frecuencia, proporcional a la magni
tud de la velocidad d y /d t . Si la velocidad es positiva, es decir, si la m asa se mueve en
dirección hacia abajo, entonces D = —c d y/ dt , y si la velocidad es negativa, entonces
D - —c d y /d t . En cualquier caso,
D = —cdy / dt.
(iv) La fuerza F e s la externa que se aplica sobre la masa. Esta acción se dirige hacia
arriba o hacia abajo, dependiendo de si la fuerza es positiva o negativa. En general,
tal fuerza dependerá explícitam ente del tiempo.
De la segunda ley de Newton del movimiento se tiene que (Sección 1.7)
d 2y
m —^ = W + R + D + F
dt2
dy
= m g - k ( M + y ) - c — + F(t)
dy
= - k y - c - ^ + F(t),
ya que mg = k Al. P o r lo tanto, la posición >>(0 de la masa satisface la ecuación dife

rencial lineal de segundo orden
d 2y dy
m ~dP--+c j ¡ + ky = F ( 0 0)
donde m, c y k son constantes no negativas. En este caso se usará el Sistema Internacio

nal de Unidades SI, de m odo que F se medirá en new tons, y en m etros, y t en segundos.
En tal caso, la unidad de k es N /m ; la unidad de c es N • s/m y la unidad de m es
el kilogramo (N • s2/m ).
(a) Vibraciones libres.

Se considerará prim ero el caso más sencillo de m ovim iento libre, no am ortiguado. En
tal caso la ecuación (1) se reduce a
d 2y d 2y
m — - + ky = 0, o bien, — - + <¿ly = 0 (2)
dt2 dt2
donde uo = k / m . La solución general de (2) es
>>(/) = a eos co0/ + ¿>sen ío0/. (3)
Pf-ra analizar las soluciones de (3) es conveniente escribir la ecuación como una función
coseno. Esto se logra con ayuda del siguiente lema.
2.ó • Vibraciones m ecánicas 163
LEMA 1. Toda función y(t) de la f o r m a (3) puede expresarse en la f or ma
más sencilla
y { t ) = R cos(co0/ —5) (4)
donde R = Va 2+ b 2 y 5 = tan 1b / a .
D e m o s t r a c i ó n . Se com probará que las expresiones (3) y (4) son iguales. Para ello
se calcula
R cos(coQt — 8 ) = R eos cc0t eos 8 + R sen u 0t sen 8

y de la Figura 2 se tiene que R e o s 8 = a y /?sen5 = b. De m anera que
R cos(u0/ — 8) = a eo su 0/ + bsenw0t. □
a
F ig u ra 2.
En la Figura 3 se gráfico la función y = Rcos(\ptít - 8). Hay que notar que y{t)
siempre está entre —R y + /?, y que el movimiento de la masa es periódico (se repite
en cualquier intervalo de m agnitud I tt/ üjq). Este fenómeno es conocido como movi
miento armónico si mpl e; R se denom ina amplitud del movimiento; 8 es el ángulo de
f ase del movimiento, T0 = 2-k/ wq es el período natural del movimiento y u 0 = -4k/m
es la frecuencia natural del sistema.
(b) Vibraciones libres amortiguadas.

Si se incluye el efecto de am ortiguam iento, entonces la ecuación diferencial que descri
be el movimiento de la masa es
( 5)
Las raíces de la ecuación característica m r 2 + cr + k = 0 son
—c+ Vc 2—Akm y
—c — V c 2 —Akm
r2 = ---------- ^ ---------
y 2lj/ %
-R
F ig u r a 3 . Gráfica de y(t) = R cos(oo0/ - 5)
Así pues, hay tres casos que considerar, dependiendo de si c 2 - 4k m es positivo,

negativo o igual a cero.
(i) c 2 - 4km > 0. En este caso, tanto r { como r2 son negativos y toda solución y(t)
de (5) tiene la forma
y ( t ) = a er'‘ + be rC
(ii) o2 - 4km = 0. En este caso, toda solución y(() de (5) es del tipo
y ( t ) = (a + b t )e ~cl/2m.
(iii) c 2 - 4k m < 0. En este caso, toda solución y(t) de (5) es del tipo
Los primeros dos casos se conocen como sobreamortiguamiento y críticamente amor

tiguado, respectivamente, y representan movimientos en los cuales la masa, en una posi
ción diferente de la de equilibrio, regresa lentam ente a ella. Dependiendo de las condi
ciones iniciales, es posible pasar una vez por la posición de equilibrio, pero no en más
de una ocasión (Ejercicios 2 y 3). El tercer caso, que se conoce como movimiento suba-
mortiguaclo, ocurre con frecuencia en sistemas mecánicos y corresponde a una vibra
ción am ortiguada. Con objeto de considerar esto, se aplica el Lema 1 para escribir la
función
y(t)~ e c'//2m[acoSjiií + ¿>sen/ií]
en la forma
y { t ) = R e - ct/2mc o s ( ( x t - S ) .
El desplazamiento y oscila entre las curvas y = ±Re~a/lm, y representa una curva cose
no con am plitud decreciente, com o se ve en la Figura 4.
Ahora bien, obsérvese que el movimiento de la masa siempre tiende a decrecer si
existe am ortiguam iento en el sistema. En otras palabras, cualquier perturbación inicial
2.6 • Vibraciones m ecánicas 165
y
v
FIGURA 4. G ráfica de Re cl/2ml eos (^ r - 5)
del sistema se disipa debido al térm ino de am ortiguam iento en el sistema. Ésta es la
razón por la que los sistemas m asa-resorte-am ortiguador son tan útiles en los sistemas
mecánicos; pueden servir para am ortiguar cualquier perturbación indeseable. Por ejem
plo, el golpe que se transm ite a un automóvil debido a una irregularidad del camino
es am inorado por los am ortiguadores del vehículo, y el ímpetu del retroceso del cañón
de un arm a se disipa m ediante un sistema m asa-resorte-am ortiguador incorporado al
dispositivo.
(c) Vibraciones forzadas amortiguadas.

Si ahora se introduce una fuerza externa F(t) = F0co sut , entonces la ecuación dife
rencial que regula el movimiento de la masa es
d 2y áy
m — - + c —Hky — Fncosu)t.
dt2 dt
( 6)
Con el m étodo de la conjetura sensata, es posible obtener una solución particular \J/(t)
de (6) de la forma
[ (k — m u 2) cos ío/ + cwsenw/j

( k — mu)2)2 + c2u)2
f'o
( k — m u 2)2 + c2u)2
F0cos(u)t —ó )
( 7)
donde tañ ó = coj(k — mor). Por lo tanto, toda solución y(t) de (6) debe ser del tipo
F0cos(u>¡ — 8)
>'(O = 0(O + 'K 0 - 0 ( 0 + ( 8)
donde 0 ( 0 es una solución de la ecuación hom ogénea
(9)
Sin embargo, se ha visto que la solución 0 (0 de (9) tiende a cero cuando / tiende a infi
nito. Así pues, para t grande, la ecuacióny(t) - \J/(t) describe con alta precisión la posi
ción de la masa m, independientemente de su velocidad y posición iniciales. Por tal razón
se denom ina a 0 (0 la parte estacionaria de la solución (8), mientras que 0 ( 0 es conoci
da como la parte transitoria de la solución.
(d) Vibraciones libres forzadas.

A hora se considerará el caso sin am ortiguam iento y con una fuerza externa que es perió
dica y tiene la form a F ( t ) = F 0 cos oj í (vibración libre forzada). En este caso, la ecua
ción diferencial que describe el movimiento de la masa m es
( 10)
El caso o) i* <
júq no tiene interés; toda solución de y ( t) de (10) tiene la form a
y es, por tanto, la suma de dos funciones periódicas con periodos distintos. Se expone
un caso interesante cuando o> = cj0; es decir, cuando la frecuencia u de la fuerza exter
na es igual a la frecuencia natural del sistema. Este caso se conoce como el de resonan
cia, y la ecuación diferencial del movimiento si la masa es m es:
d 2y 2 F0
+ COnV = ----- C O S lOnt. (11)
dt2 ™
Se encontrará una solución particular 0 (0 de (11) com o la parte real de una solución
con valores com plejos 0 ( 0 de la ecuación
( 12)
Dado que e lu°{ es una solución de la ecuación homogénea y " + coly = 0, se sabe que
(12) es una solución particular 0 (0 = A t e iU[yl, para cualquier constante A . Calculando
Por lo tanto,
- í F qí
<í>(0= (cosw0/ + zsenw0/)
= sen u nt — i cos u Qt
2mu0 u 2mu0
es una solución particular de (12), y

F0t
iP(/) = Re {<>(,)) = — — sen u 0t
ffl CÚq
es una solución particular de (11). Por lo tanto, toda solución y{t) de (11) es del tipo
F0t
y ( t ) = c, cosw0/ + c2sena30/ + — — senw0t (13)
para las constantes c it c2.

A hora bien, la suma de los prim eros dos términos en (13) es una función periódica
del tiem po. Sin em bargo, el tercer térm ino representa una oscilación con amplitud cre
ciente, como se ve en la Figura 5. Así pues, si la fuerza externa F0 cos ut está en reso
nancia con la frecuencia natural del sistema, entonces provocará siempre oscilaciones
no acotadas. Un fenómeno de esa naturaleza fue responsable del colapso del Puente
de Tacom a (Sección 2.6.1.) y de muchas otras catástrofes mecánicas.
y
F ig u r a 5. G ráfica de / ( / ) = >l/senoj0í-
Ej e r c i c io s
1. Se ha encontrado experim entalm ente que una masa igual a 1 kg estira un resorte
(49/320) m. Encuentre la am plitud, el periodo y la frecuencia del movimiento resul
tante si se desprecia la resistencia del aire y la masa es llevada a una posición (14) m
más abajo de su posición de equilibrio y luego se suelta (úsese g = 9.8 m /s2).
2. S eaj'ÍO = A e r'1 + B e ri‘, con \ A \ + |¿?| # 0.

(a) Demuestre que y(t) es igual a cero a lo más una vez.
(b) Com pruebe que y' (t) es igual a cero cuando m ucho una vez.
3. Sea ^ ( 0 = (A + Bt )erl, con |/1 | + |¿?| # 0.
(a) Pruebe que y{t) es igual a cero a lo más una vez.
(b) Demuestre que y \ t ) es igual a cero cuando mucho una vez.
4. Un pequeño objeto de masa igual a 1 kg se encuentra sujeto a un resorte con cons
tante de restitución igual a 2 N /m . El sistema masa-resorte está inmerso en un medio
viscoso con constante de am ortiguam iento igual a 3 N • s/m . En el tiem po t = 0,
la m asa se encuentra lA m por abajo de la posición de equilibrio, desde donde es
soltada. Demuestre que la masa regresará a la posición de equilibrio conform e t
tiende a infinito.
5. Un pequeño objeto de masa igual a 1 kg se encuentra sujeto a un resorte con cons
tante de restitución igual a 1 N /m y sum ergido en un medio viscoso con constante
de am ortiguam iento igual a 2 N * s/m . En el tiem po / = 0, la masa es lanzada
con una velocidad de 1 m /s en dirección hacia arriba desde una posición inicial
lA m por abajo de la posición de equilibrio. Demuestre que la m asa sobrepasará
una vez la posición de equilibrio para volver después lentam ente a dicha posición.
6. Un pequeño objeto de mas a iguala a 4 kg se encuentra sujeto a un resorte con
constante de restitución igual a 64 N /m , y es afectado por una fuerza externa F(t) =
A eos3 o)t. Calcule todos los valores de para los cuales hay resonancia.
7. El cañón de un tanque M60 (vehículo de com bate) se encuentra sujeto a un sistema
con una constante de restitución de 100a2, y una constante de am ortiguam iento
de 200a en las unidades apropiadas. La masa del cañón es igual a 100 kg. Suponga
que el desplazam iento y(t) de dicho cañón con respecto a su posición de equilibrio
satisface el siguiente problem a de valor inicial después de haber sido accionado en
el tiem po / = 0.
1 0 0 / ' + 20 0a y ’ + 100a 2y = 0 ; y ( 0 ) = 0 , y ' ( 0 ) = 100 m / s .
Se desea que un segundo más tarde, la cantidad y 2 + ( y ' ) 2 sea m enor que 0.01.
¿Qué tam año debe tener a para garantizar que pase tal cosa? (Los sistemas ma-
sa-resorte-am ortiguador en tales tanques M60 que Estados Unidos surtió a Israel
están críticam ente am ortiguados; por ello son los preferidos para combates en el
desierto, donde se desea repetir los disparos lo más pronto posible.
8. Un sistema m asa-resorte-am ortiguador tiene la propiedad de que su constante de
restitución k es nueve veces su m asa m , y su constante de am ortiguam iento c es
6 veces su masa. Al estar la m asa en la posición de equilibrio en el tiem po / = 0,
actúa sobre ella una fuerza externa descrita por F{t) = (3 sen 30- El resorte se rompe
si es estirado 5 m a partir de su posición de equilibrio. Demuestre que el resorte
no se rom pe si m > 1/5 kg.
9. Un sistema m asa-resorte-am ortiguador con m = 1, k = 2 y c = 2 (en sus unida
des respectivas) se halla en equilibrio. En el tiempo / = 0, una fuerza externa F(J) =
t - t N actúa sobre el sistema durante un intervalo de tiem po igual a ir. Halle la
posición de la masa para todo tiem po t > ir.
10. Una masa de 1 kg está sujeta al extremo de un resorte con constante de restitución
k - 64 N /m . Al hallarse la masa en la posición de equilibrio en el tiempo t - 0,
se le aplica una fuerza externa F(t) = ( Vit) N durante un intervalo de tiempo t x =
77r/16 segundos. Suponiendo que no hay am ortiguam iento, calcule la frecuencia
y la am plitud de las oscilaciones resultantes.
11. Una masa de 1 kg se halla sujeta a un resorte con constantes de restitución k =
4 N /m . Al estar la m asa en la posición de equilibrio en el tiempo / = 0, se le aplica
una fuerza externa F{t) = (1 + / + sen 2t) N. Si el muelle es estirado en una lon
gitud ('A + 7r/4) m o más, desde su posición de equilibrio, se rom perá. Suponien
do que no hay am ortiguam iento, halle el tiem po en el cual se rompe el resorte.
12. Un pequeño objeto de masa igual a 1 kg se encuentra sujeto a un resorte con una
constante de restitución k = 1 N /m . El sistema masa-resorte se halla en un medio
viscoso que tiene una constante de am ortiguam iento c. Además se aplica sobre el
sistema una fuerza externa F(t) = (3 - eos t) N. Determine el mínimo valor positi
vo de c, tal que la m agnitud de la solución de estado estacionario no exceda de 5 m.
13. Determine una solución particular \¡/(t) de m y " + cy' + ky = F0 eos w/ de la for
ma \¡/{t) = A eos (o;/ - (/>). Demuestre que la am plitud A es máxima cuando w2 =
u)q — Vz(c/m)2. Dicho valor se conoce como la frecuencia de resonancia del siste
ma. ¿Qué ocurre cuando coq < lA ( c / m ) 2l
2.6.1 El desastre del Puente de Tacoma

El prim ero de julio de 1940 se term inó y abrió al público el Puente del Estrecho de
Tacom a, en Puget Sound, W ashington, Estados Unidos. Desde el día de su inaugura
ción el puente empezó a presentar oscilaciones verticales, y muy pronto fue bautizado
como la “ yegua galopante” . Aunque parezca extraño, debido a su comportamiento tan
peculiar, el tránsito sobre el puente aum entó considerablemente. La gente viajaba cien
tos de millas en sus vehículos para disfrutar de la curiosa emoción de transitar sobre
un puente que se estremecía. El puente fue un gran negocio por un lapso de cuatro meses.
C onform e pasaban los días, las autoridades responsables iban adquiriendo más con
fianza acerca de la seguridad del puente, hasta llegar a pensar, incluso, en la cancela
ción de su póliza de seguro.
Aproximadamente a las 7 de la m añana del 7 de noviembre de 1940, el puente comen
zó a vibrar en form a persistente durante tres horas. Algunas partes de la construcción
presentaban m ovimientos verticales de hasta 1 m (o 3 pie). Alrededor de las 10 de la
m añana algo pareció dispararse y el puente comenzó a oscilar con furia. En un mismo
instante una parte de la superficie del puente se encontraba más de 8 m más alto que
otra; en el m om ento siguiente, la prim era se encontraba más de 8 m por abajo de la
segunda. A las 10:30 de la m añana el puente empezó a crujir, antes de derrumbarse
finalmente a las 11:10 de la m añana. Por fortuna, sólo se encontraba un automóvil sobre
el puente en el m om ento del siniestro. Era el del reportero de un periódico local que
tuvo que abandonar el vehículo con su único ocupante, un perro m ascota, al momento
en que el puente iniciara sus violentas sacudidas. Aunque con algunas lesiones, el repor
tero logró alcanzar un lugar seguro, arrastrándose de rodillas y asiéndose fuertemente
a la guarnición del puente. Su perro y el autom óvil cayeron al vacío junto con la estruc-
trua. Esa fue la única vida que cobró el desastre.
H ubieron m uchos incidentes irónicos y hum orísticos relacionados con el colapso
del puente de Tacom a. C uando empezó a vibrar violentam ente, las autoridades notifi
caron al profesor F.B. Farquharson, de la Universidad de W ashington. Dicho investi
gador había realizado muchas simulaciones con un modelo del puente y aseguraba a
todos que se trataba de un sistema estable. El profesor fue la última persona en aban
donar el puente. Incluso cuando la estructura oscilaba más de 8 m hacia arriba y hacia
abajo, él se hallaba realizando observaciones científicas, probablem ente sin percatarse
del colapso inm inente de la estructura. C uando los movimientos increm entaron su vio
lencia, el profesor se dirigió a un lugar seguro, siguiendo científicamente la línea am ari
lla que se encontraba en el centro del cam ino. El fue una de las personas que más se
sorprendieron cuando la estructura cayó al agua.
Una de las pólizas de seguro que am paraban al puente había sido suscrita por un
agente viajero local, quien se em bolsó el dinero de la prim a y no reportó la póliza por
800000 dólares a su com pañía. Al recibir, más adelante, su sentencia, señaló irónica
mente que su fraude no hubiera sido descubierto nunca de haber aguantado el puente
una semana más, ya que las autoridades que controlaban éste, tenían pensado cancelar
todas las pólizas de seguro.
Cerca del puente se encontraba un gran anuncio de un banco local, con la frase:
“ Tan seguro com o el puente de T ac o m a". Inm ediatam ente después del colpaso, varios
empleados del banco se apresuraron a quitar el rótulo.
Después del derrum be del puente de Tacom a, el gobernador del estado pronunció
un discurso muy emotivo en el cual declaró: “ Volveremos a construir exactam ente el
mismo puente, y de la misma m anera que an tes". Al escucharlo el famoso ingeniero
von Karman envió al citado gobernador un telegram a que decía: “ Si construyen exac
tam ente el mismo puente, y exactam ente de la m isma m anera que antes, entonces se
desplom ará exactam ente en el mismo río, y exactam ente del mismo modo que antes".
El colapso del puente de T acom a se debió a un fenóm eno aerodinám ico conocido
como golpeteo vibrante, el cual puede explicarse brevem ente de la siguiente manera.
Si se tiene un obstáculo frente a una corriente de aire o líquido, entonces se form a una
“ cauda de vórtices" después del obstáculo. Dichos remolinos fluyen con una periodici
dad determ inada que depende de la form a y el tam año de la estructura, así como de
la velocidad de la corriente (Fig. 1). Debido a que los vórtices se separan en form a alter
nada hacia cada uno de los lados del obstáculo, éste se ve afectado por una fuerza perió
dica perpendicular a la dirección de la corriente y de una m agnitud igual a F0 cosco/.
El coeficiente F0 depende de la form a de la estructura. C uanto menos “ aerodinám i
ca " sea ésta, tanto m ayor será el coeficiente F0 y, por lo tanto, la am plitud de la fuer
za. Por ejemplo, el flujo de aire alrededor de un ala de avión con ángulo de ataque
F ig u r a 1.
2.ó • Vibraciones m ecánicas 171
pequeño es muy regular, de modo que la cauda de vórtices no está bien definida y el
coeficiente F 0 es muy pequeño. La estructura nada aerodinám ica de la suspensión de
un puente es otra cosa, y es de esperar que actúe una fuerza de m ayor amplitud. Así
pues, una estructura suspendida en una corriente de aire sufré los efectos de dicha fuer
za y pasa, por lo tanto, a un estado de vibraciones forzadas. El grado de peligrosidad
del m ovimiento, dependerá de lo cerca que se encuentre la frecuencia natural del siste
ma de la frecuencia respecto de la fuerza externa (recuérdese que los puentes están hechos
de acero, un material altam ente elástico). Si las dos frecuencias coinciden, se presenta
el fenómeno de resonancia y las oscilaciones destruirán el sistema, si éste no está sufi
cientemente am ortiguado. Ya se ha visto el tipo de oscilaciones que fueron las respon
sables del colapso del puente de Tacoma. También se ha observado resonancia produ
cida por la separación de los vórtices en las chimeneas industriales de acero y en los
periscopios de subm arinos.
El fenómeno de resonancia fue también responsable del colapso del puente colgan
te de Broughton, cerca de M anchester, Inglaterra, en el año de 1831. El derrumbe ocu
rrió cuando una formación de soldados m archaba con ímpetu sobre el puente, aplican
do una fuerza periódica de am plitud bastante grande. La frecuencia de dicha fuerza
resultó ser igual a la frecuencia natural del puente, y se indujeron grandes oscilaciones
que llevaron al puente al colapso. Esa es la razón por la cual ahora todos los soldados
interrum pen la cadencia del paso al cruzar sobre un puente.
E p í l o g o . El padre de uno de mis alumnos es un ingeniero que trabajó en la construc

ción del puente Bronx W hitestone, en la ciudad de Nueva York. El me informó que
los planos de este puente eran muy similares a los del de Tacom a. Inm ediatamente des
pués del colapso del puente de Tacom a, los planos fueron modificados inmediatamente.
2 .6 .2 . Redes eléctricas
A hora se analizará brevemente un circuito eléctrico simple, en serie, com o el que apare
ce en la Figura 1. El símbolo E representa la tensión de una fuente de fuerza electromo-
AAAAA
R
F ig u r a 1 . Un circuito simple en serie

triz. Puede tratarse de una batería o de un generador que produce una diferencia de
potencial eléctrico (en volts), que hace fluir por el circuito una corriente / (en amperes)
cuando se cierra el interruptor 5. El símbolo R (un resistor) representa una resistencia
al flujo, como la que se produce en una lám para incandescente o en un tostador. Al
pasar la corriente a través de una bobina L se produce un campo magnético que se opo
ne a cualquier cambio en la corriente que circula a través de ella. El cambio en el voltaje
inducido en la bobina es proporcional a la rapidez de variación de la corriente, y la
constante de proporcionalidad se conoce como la inductancia L del citado elemento.
Un capacitor C consiste norm alm ente en dos placas metálicas separadas por un m ate
rial aislante que permite un flujo pequeño de corriente. Un capacitor tiene el efecto de
detener el flujo de corriente cuando alguna de las placas se carga.
Sea Q(í) la carga del capacitor en el tiempo t. P ara obtener una ecuación diferen
cial que se cum pla para Q(t) se usará la siguiente inform ación:
Segunda Ley de Kirchoff. En un circuito cerrado, la tensión aplicada es igual a la suma

de las caídas de potencial en cada uno de los com ponentes del circuito.
A hora bien:
(i) La caída de tensión (en volts) a través de una resistencia de R ohms es igual
a R I (ley de Ohm).
(ii) La caída a través de una inductancia de L henrys es igual a L{dl/ dt ).
(iii) La caída a través de una capacitancia de C farads es igual a Q / C .
Por lo tanto,
£ (0 = l f + « /+ § ,
y, dado que I{t) = dQ(t)/dt> se ve que

d 2Q dQ Q
L ^ - + R - £ +!é = E M - <■>
Nótese la semejanza de la ecuación (1) con la ecuación de una masa en vibración. Entre
las semejanzas de los circuitos eléctricos con las vibraciones mecánicas se tiene la pro
piedad de resonancia. Sin em bargo, contrariam ente a lo que pasa en los sistemas mecá
nicos, la resonancia tiene aplicaciones deseables en los sistemas eléctricos. Por ejemplo,
la perilla de sintonía de un radio se utiliza para variar la capacitancia en el circuito res
pectivo. De tal modo se cam bia la frecuencia de resonancia (Ejercicio 13 de la Sección
2.6) hasta que coincide con la frecuencia de alguna de las señales de radio que se están
recibiendo. La am plitud de la corriente producida por dicha señal será m ucho mayor
que la de otras señales. De esta m anera, el circuito de sintonía selecciona la estación
deseada.
Ej e r c i c io s
1. Suponga que en un circuito simple en serie no hay resistencia ni se ha aplicado ten

sión. Demuestre que la carga Q en el capacitor es periódica en el tiem po con fre
cuencia a>0 = VT/LC. La cantidad V i/ L C se conoce como frecuencia natural del
circuito.
2. Suponga que está abierto un circuito simple en serie que consta de un inductor,
un resistor y un capacitor, y que hay una carga inicial de Q0 = 1CT8 coulombs (C)
en el capacitor. Halle la carga en el capacitor y la corriente que fluye en el circuito,
después de que el interruptor se cierra en cada uno de los siguientes casos.
(a) L = 0.5 henrys, c = 1CT5 farads, R = 1000 ohms.
(b) L = 1 henrys, c = 10~4 farads, R = 200 ohms.
(c) L - 2 henrys, c = 1CT6 farads, R = 2000 ohms.
3. Un circuito simple en serie tiene un inductor de 1 henry (H), un capacitor de 10~6

farads (F) y un resistor de 1000 ohms (fi). La carga inicial del capacitor es cero,
si se conecta el circuito a una batería de 12 volts (V) y se cierra su interruptor en
el tiempo t - 0, halle la carga del capacitor un segundo más tarde, y también la
carga de estado estacionario.
4. Un capacitor de 10~3 F está en serie con una tensión aplicada de 12 V y con un
inductor de 1 H. En el tiempo t = 0, tanto Q como I son cero.
(a) Calcule la frecuencia natural y el período de las oscilaciones eléctricas.
(b) Halle la carga máxima del capacitor y la corriente máxima que fluye en el cir
cuito.
5. Demuestre que si no hay resistencia en un circuito y si la tensión que se aplica es
de la forma E0 sen cw, entonces la carga en el capacitor será no acotada para / -*
si cj = v l / ¿ C . Este es el fenómeno de resonancia.
L Q + R Q + Q ^ E o Co s u i . (i)
Es posible obtener una solución particular ip(t) de (i) como la parte real de una
solución particular <p{t) de
L Q + R Q + Q = E 0e iu‘. (ii)
(a) Demuestre que

iux*>(() = ------- -— -------7~Te,u‘-
R + - -j.)
(b) La cantidad Z = R + /(co¿ - 1/u C ) se conoce como im pedancia compleja

del circuito. El reciproco de Z es conocido como adm itancia, y a las partes
real e imaginaria de 1/Z se la llama conductancia y susceptancia. Determine
la adm itancia, la conductancia y la susceptancia de dicho circuito.
7. Considere un circuito simple en serie con valores dados de L, R y C, y una tensión
Z^sen cd/. ¿Para qué valores de será máxima la corriente de estado estacionario?
2 .7 U n m o d e lo p a r a l a d e t e c c ió n de l a d iab etes
La diabetes mellitus es un trastorno del m etabolism o que se caracteriza por el exceso
de azúcar tanto en la sangre como en la orina. Un cuerpo con diabetes es incapaz de
consumir los azúcares, almidones y carbohidratos debido a una insuficiencia en la can
tidad de insulina disponible. La diabetes se diagnostica usualmente por medio de una
prueba de tolerancia a la glucosa (PTG). P ara dicha prueba, el paciente se presenta des
pués de un ayuno de toda la noche y recibe una dosis grande de glucosa (azúcar en la
form a en que aparece norm alm ente en la corriente sanguínea). Se realizan mediciones
durante las siguientes tres a cinco horas para determ inar la concentración de glucosa
en la sangre de la persona. Dichas mediciones sirven para el diagnóstico de diabetes.
Una seria dificultad que tiene que ver con este m étodo de diagnosis es la falta de crite
rios universalmente aceptados para la interpretación de los resultados de la prueba de
tolerancia a la glucosa. Tres médicos que interpreten los resultados de una PTG pueden
dar tres diagnósticos diferentes. Recientemente un médico de la región de Rhode Island
diagnosticó un caso de diabetes tras haber revisado los resultados de una PTG. Un segun
do médico declaró que se trataba de una persona sana. P ara aclarar las dudas, se envia
ron los resultados de la PTG a un especialista de Boston. Después de examinar los resul
tados el especialista concluyó que el paciente tenía un tum or en la pituitaria.
A mediados de la década de 1960, los doctores Rosevear y M olnar de la Clínica
Mayo, y Ackerm an y Gatewood de la Universidad de M innesota, descubrieron un cri
terio bastante confiable para interpretar los resultados de una PTG. Su descubrimiento
surgió de un m odelo muy sencillo que desarrollaron para el sistema regulatorio de la
glucosa en la sangre. Dicho modelo se basa en los siguientes principios sencillos y bien
conocidos de biología elemental.
1. La glucosa desempeña un papel im portante en el metabolism o de todos los ver
tebrados, ya que es una fuente de energía para todos los órganos y tejidos. En cada
individuo hay una concentración glucósica óptim a en la sangre, y una desviación exce
siva de dicho valor óptim o lleva a condiciones patológicas severas y, potencialmente,
incluso a la muerte.
2. Los niveles de glucosa en la sangre tienden a constituir un proceso autorregula-
do, aunque tam bién influye en ellos una gran variedad de horm onas y otros metaboli-
tos. Entre ellos se encuentran los siguientes:
(i) Insulina. H orm ona secretada por las células (3 del páncreas. Después de haber
ingerido carbohidratos en alguna form a, el tracto gastrointestinal envía un mensaje al
páncreas para secretar más insulina. Además, la glucosa que está en nuestro cuerpo esti
mula directam ente las células ¡3 del páncreas para que secrete insulina. Se cree que la
insulina ayuda a que los tejidos reciban la glucosa fijándola en las m em branas celulares
impermeables y perm itiendo así que la glucosa pase a través de la m em brana hacia el
centro de la célula, lugar donde se llevan a cabo la m ayor parte de los procesos quími
cos y biológicos. Sin la insulina necesaria el cuerpo no puede proveerse de la energía
requerida.
(ii) Glucagón. H orm ona secretada por las células a del páncreas. Cualquier exceso
de glucosa se alm acena en el hígado en form a de glucógeno. C uando hace falta, esta
sustancia se transform a nuevamente en glucosa. La horm ona glucagón aum enta la tasa
de degradación de glucógeno en glucosa. La evidencia acum ulada hasta ahora indica
que, tanto la hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en la sangre) com o el ayuno, promue-
2.7 • Un m odelo para la detención de la diabetes 175
ven la secreción de glucagón, mientras que un alto nivel de glucosa en la sangre inte-
rrum ple su secreción.
(iii) Epinefrina (adrenalina). H orm ona secretada por la médula adrenal. La epine-
frina es parte de los mecanismos de emergencia para increm entar rápidam ente la con
centración de glucosa en la sangre en momentos de hipoglucemia extrema. Al igual
que el glucagón, la epinefrina acrecienta la tasa de degradación de glucagón en glucosa.
Además inhibe la asimilación de glucosa por parte de los tejidos musculares; actúa direc
tam ente sobre el páncreas para inhibir la secreción de insulina, y ayuda a la conversión
de lactasa a glucosa en el hígado.
(iv) Glucocorticoides. H orm onas como el cortisol que son secretadas por la corte
za adrenal. Los glucocorticoides desempeñan un papel muy im portante en el metabolis
mo de los carbohidratos.
(v) Tiroxina. H orm ona secretada por la glándula tiroides. Esta horm ona ayuda al
hígado a form ar glucosa a partir de fuentes distintas a los carbohidratos, tales como
glicerol, lactasa y am inoácidos.
(vi) Hormona del crecimiento (somatotropina). H orm ona secretada por la glándula
pituitaria en la región denom inada anterior. La horm ona de crecimiento no sólo afecta
directam ente a los niveles de glucosa, sino que también tiende a bloquear a la insulina.
Se cree que la horm ona de crecimiento disminuye la sensibilidad de los músculos y las
m em branas adiposas a la insulina, reduciendo así la efectividad de ésta para aum entar
la captación de glucosa.
El objetivo de Ackerm an y su equipo era construir un modelo que describiera con
precisión el sistema regulador de la glucosa en la sangre durante una prueba de toleran
cia a la glucosa, y en el cual uno o dos parám etros sum inistraron inform ación, para
distinguir entre individuos sanos, casos leves de diabetes y prediabetes. Su modelo es
muy simple y requiere solam ente un número limitado de m uestras de sangre durante
una PT G . La atención se centra en dos concentraciones, la de glucosa en la sangre,
denotada por G y la concentración horm onal de la red, denotada por H. Esta última
se entiende com o el efecto acum ulado de todas las horm onas pertinentes. Hormonas
como la insulina, que abaten las concentraciones de glucosa en la sangre, se consideran
horm onas que increm entan / / , mientras que las que intensifican la concentración de
glucosa, com o el cortisol, se consideran hormonas que hacen disminuir H. Hay dos razo
nes por las cuales un modelo simplificado puede todavía constituir una descripción pre
cisa del sistema regulador de glucosa en la sangre. Prim eram ente, algunos estudios han
dem ostrado que en condiciones normales, o cercanas a ellas, la interacción de una sola
horm ona, la insulina por ejem plo, con la glucosa de la sangre predom ina de tal manera
que el uso de un modelo simple con parám etro globalizado es muy adecuado. Además,
hay evidencia de que la normoglicemia no necesariamente depende de la normalidad
de cada uno de los mecanismos cinéticos del sistema regulador de la glucosa en la san
gre. Más bien, depende de cóm o responde el conjunto del sistema regulador de glucosa
en la sangre y de si dicho sistema está dom inado por las interacciones insulina-glucosa.
El m odelo básico se describe con las siguientes ecuaciones
4 £ - F , ( G . H ) + J(t) (1)
™ = F 2 (G,H). (2)
La dependencia de F { y F 2, con respecto a G y H significa que los cambios en G y

en H están determ inados por los valores tanto de G como de H. La función J(t) es la
176 CAPÍTULO 2 • ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SECUNDO ORDEN
rapidez externa a la cual aum enta la concentración de glucosa en la sangre. A hora bien,
supóngase que al llegar el paciente en ayunas al hospital, G y H han alcanzado valores
óptimos G0 y H q. E so implica que F\ (G0, H 0) = 0 y que F2(g0, 7/0) = 0. Dado que
interesan las desviaciones de los valores de G y H respecto de los valores óptim os, se
hace la siguiente sustitución
g = G - G 0, h = H — H 0.
Entonces ,
- £ = F ¡ (G0 + g , H 0+ h ) + J ( t ) ,
f = F , ( G 0 + g , H 0 + h).
Ahora obsérvese que

0 F ,(G o, H 0 ) dF¡(G0, H 0)
F , ( G 0 + g , H 0 + h) = F l ( G0, H 0 ) + ¿G g + ------- 3H ----- h + e '
3 F2 ( G q, H 0 ) 3 F2 (G0, H 0 )
F2 (G0 + g , H 0 + h) = F2( G0, H 0 ) + ----- ^ S+~ ^ H H + e2
donde e¡ y e2 son muy pequeñas com paradas con g y h. Por lo tanto, suponiendo que
G y H no difieren mucho de G0 y H 0 y, por consiguiente, om itiendo los térm inos e¡
y e2, se ve que
dg 3F ,( C 0.W0 ) 3 f , ( C 0. / / 0 )
dt 3G S+ 3H h + J (' ) (3)
dh 3 F2 (G0, H 0 ) SF2 ( G0, H 0 )
T , 3C g + ----- 3H ------- *' W
Ahora bien, a priori no es claro cóm o determ inar los números
3 F , ( G 0, H 0 ) 3 F .ÍG o ./ío ) 3/r2 (C „ ,//„ ) 3 F2 (G0, H 0 )
ac ’ dH ’ 0G y dH
Sin embargo, es posible determ inar sus signos. Al referirse a la Figura 1 se ve que dg/dt
es negativo para g > 0 y h = 0, ya que la concentración de glucosa en la sangre dismi
nuirá debido a la acumulación de tal sustancia en los tejidos, así como al alm acena
miento en el hígado de un exceso de glucosa en form a de glucógeno. Com o consecuen
cia 3 F j(G 0,H 0) / d G debe ser negativa. De m anera similar, 3 F j(G 0, H 0) / d H es
negativa, ya que un valor positivo de h tiende a dism inuir los niveles de glucosa en la
sangre, lo que facilita la asimilación de la misma por parte de los tejidos e incrementa
la tasa con la que la glucosa se convierte en glucógeno. El núm ero d F 2(G0, H 0) / d G
debe ser positivo, ya que un valor positivo de g lleva a las glándulas endocrinas a secre
tar aquellas horm onas que tienden a increm entar H. Por últim o, d F 2(G0, H 0) / d H
debe ser negativa, ya que la concentración de horm onas en la sangre decrece mediante
el metabolismo horm onal.
Así pues, las ecuaciones (3) y (4) pueden escribirse en la forma
-Jt = ~ m \ g ~ m 2h + J (t) (5)
= - m 3h + m4g (6)
Tracto gastro
intestinal
Acumulación de glucosa Absorción por

Hígado G los tejidos
y"
-7 ^
Fondo común
Órganos de hormonas Metabolismo
endocrinos H hormonal
t i
F ig u r a 1. M odelo simplificado del sistema regulador de la glucosa en la sangre
donde m 2t m 3 y m4 son constantes positivas. Las ecuaciones (5) y (6) son dos ecua
ciones de prim er orden para g y h. Sin embargo, dado que se mide únicamente la con
centración de glucosa en la sangre, sería deseable eliminar la variable h. Eso se puede
hacer de la siguiente m anera: derivando (5) con respecto a t se obtiene
d 2g dg dh ^ d J
— r = - m , — - w 2— + - r - .
d t2 dt 2 dt dt
Sustituyendo d h / d t a partir de (6) se tiene
d2% dg -L. i. ^dJ

~d¡i = ~ mi-di +m2myh-m2m4g+~¿¡- V)
Obsérvese ahora que a partir de (5) se obtiene que m 2h = ( - d g/ d t) - m xg + J{t). Por
lo tanto, g(t) satisface la siguiente ecuación diferencial lineal de segundo orden
d2g + K +, w 3)\ dg
— - + ( m ]mi + m 2m 4)\ g = m 3Jj +
^ d—J .
Esta ecuación puede reescribirse de la siguiente forma:
^ ? +2a -¡¡¡+ u o g s s S ( t ) W
donde ce = (m, + m3) / 2, uq = m ,m 3 + m 2m 4 y S{t) = m3y + dJ/ dt .
Nótese que el segundo miembro de (8) es idéntico a cero, excepto por un corto inter
valo de tiem po en el que se ingiere la dosis de glucosa. En la Sección 2.12 se verá cómo
se m aneja ese tipo de funciones. Para los propósitos del análisis, supóngase que / =
0 es el tiem po en el cual la dosis de glucosa se ingirió com pletam ente. Entonces, para
t > 0, g(t) satisface la siguiente ecuación lineal homogénea de segundo orden
Esta ecuación tiene coeficientes positivos. Por tanto, a partir del análisis de la Sección
2.6 (y el Ejercicio 8 de la Sección 2.2.2), g(t) tiende a cero cuando t tiende a infinito.
Así pues, el modelo ciertamente concuerda con la realidad al predecir que las concen
traciones de glucosa tienden a regresar en algún m om ento a sus niveles óptim os.
Las soluciones g(t) de (9) son de tres tipos, dependiendo de si a 2 - wq es positivo,
negativo o igual a cero. Por supuesto que estos tres tipos corresponden a los casos de
oscilaciones sobream ortiguadas, críticam ente am ortiguadas y subam ortiguadas que se
estudiaron en la Sección 2.6. Para el siguiente análisis se supondrá que a 2 - wq es nega
tivo; los otros dos casos pueden analizarse en form a sim ilar. Si a 2 - u i < 0, entonces
la ecuación característica de (9) tiene raíces com plejas. En este caso puede verificarse
fácilmente (Ejercicio 1) que cualquier solución g(t) de (9) es del tipo
g ( t ) ~ Ae~°“ cos(ut - 8), co2 = Wq —a 2. (10)

Por lo tanto,
G ( t ) = G0 + A e ~ atcos(ul — 8). ( 11)

En la ecuación (11) hay cinco incógnitas G0, / l , a , o j 0 y 5. Una m anera de determ inar
las es la siguiente: La concentración de glucosa en la sangre del paciente un momento
antes de recibir la dosis de glucosa es G0. Por ello, es posible determ inar G0 midiendo
la concentración de glucosa en la sangre del individuo inm ediatam ente después de su
llegada a la clínica. Además, si se tom an cuatro mediciones adicionales G i, G2, G3 y
G4 de la concentración de glucosa en la sangre del paciente en los tiempos /), /2, y
r4, es posible determ inar A , a, üj0 y 8, a partir de las cuatro ecuaciones siguientes:
Gj = G0 + A e ~ a‘j cos(<¡¿tj-8 ), j —1 , 2 , 3, 4 .
Un método mejor para determinar G0, A , a, u 0 y 8 es tom ar n mediciones G |, G2, . . . ,
Gn de la concentración de glucosa en la sangre del paciente en los tiempos t {, t2, . . . ,
tn. Un valor característico de n es de 6 ó 7. Después se encuentran valores óptimos para
G(), A , a, ü)0 y 8, de modo que se minimice el error de mínimos cuadrados
n
£ = 2 \Gj - G0- A e - a,' c o s ( u t j - 8 ) f
El problem a de minimizar E puede resolverse en una com putadora digital, y Ackerman

y su grupo (véase la referencia al final de la sección) ofrecen un program a en Fortran
para determ inar los valores óptim os para G0, -4, a , u 0 y 5. Este m étodo es preferible
al primero, ya que la ecuación (11) es solamente una fórm ula aproxim ada para G(t).
Consecuentemente, es posible encontrar valores G0, A , a, u 0 y 8, tales que satisfagan
exactamente la ecuación (11) en cuatro puntos t lt t2, (} y í4> Pefo son una mala apro
ximación de los datos para otros valores del tiempo. El segundo método ofrece, en gene
ral, una mejor aproxim ación de los datos en el intervalo com pleto, ya que implica más
mediciones.
Ackerman y su grupo observaron en un gran número de experimentos que un peque
ño error de medición en G podía producir un error muy grande en a. Por ello no es
confiable cualquier criterio de diagnosis de diabetes que involucre al parám etro a. Sin
embargo, el parám etro oj0» es decir, la frecuencia natural del sistema, fue relativam en
te insensible a errores experimentales en las mediciones de G. Así pues, puede conside
rarse a ojq como el descriptor básico de la respuesta a una prueba de tolerancia a la glu
cosa o PTG . P ara los fines del análisis, es más conveniente usar el periodo natural
correspondiente TQ = 27r/aj0. El hecho im portante es que los datos obtenidos de un
gran núm ero de fuentes indican que un valor de menos de cuatro horas para T0 indica
normalidad, mientras que un valor apreciablemente mayor de cuatro horas implica dia
betes leve.
O b s e r v a c i ó n 1 . En nuestra cultura, el periodo usual entre tom as de alimentos es

de aproxim adam ente de 4 horas. Esto hace interesante y posible que algunos factores
sociológicos puedan desempeñar tam bién un papel im portante en el sistema regulador
de la glucosa en la sangre.
O b s e r v a c i ó n 2 . Es im portante insistir en que el modelo descrito puede ser usado

sólo para diagnosticar casos leves de diabetes o casos de prediabetes, pues se supuso
en el análisis que era pequeña la desviación g que presentaba G con respecto a su valor
óptim o G0. Desviaciones grandes de G con respecto a G0 indican normalmente casos
severos de diabetes, o de diabetes insipidus, la cual es un trastorno del lóbulo posterior
de la glándula pituitaria.
Un grave inconveniente que tiene el modelo simplificado es que en ocasiones no
se ajusta bien a los valores obtenidos en el periodo de tres a cinco horas después de
la ingestión de la dosis de glucosa. Esto indica, por supuesto, que algunas variables como
la epinefrina y el glucagón desempeñan un papel im portante en ese tiempo, de modo
que dichas variables deberían ser incluidas por separado en el modelo, y no globaliza-
das ju n to con la insulina. De hecho, la evidencia indica que los niveles de epinefrina
pueden aum entar fuertem ente durante la fase de recuperación de la respuesta a la PTG,
una vez que los niveles de glucosa disminuyen más allá de los niveles en el periodo de
ayuno. Esto tam bién puede verse directamente de la ecuación (9). Si a 2 - uq > 0,
entonces g(t) puede tener la form a que se muestra en la Figura 2. Nótese que g(t) des
ciende muy rápidam ente desde un valor bastante grande hasta tom ar valores negativos.
Por ello, es posible que el cuerpo interprete la situación como emergencia y secrete enton
ces grandes cantidades de epinefrina.
F ig u ra 2. G ráfica de g(t) si a 2 - oj20 > 0.

Los investigadores médicos reconocieron desde hace mucho la necesidad de incluir
a la epinefrina com o una variable, por sí sola, en cualquier modelo del sistema regula
dor de glucosa en la sangre. Sin em bargo, se vieron frenados por el hecho de que no
había m étodos confiables para m edir la concentración de epinefrina en el fluido san
guíneo, así que, para fines prácticos, suponían que el nivel de dicha sustancia permane
cía constante durante una prueba de tolerancia a la glucosa. El autor fue inform ado
recientemente de que algunos investigadores del Rhode Island Hospital han estructura
do un método preciso para medir la concentración de epinefrina en la sangre. De modo
que será posible en un futuro inm ediato desarrollar y probar modelos más extensos del
sistema regulador de glucosa en la sangre. O jalá que esto lleve a criterios más confia
bles para el diagnóstico de la diabetes.
E. Ackerm an, L. Gatew ook, J. Rosevear y Gl. M olnar, Blood glucose regulation and
diabetes, Concepts an d Models o f Biomathematics, F. Heinmets (cap. 4), Marcel
Dekker (com p.), 1969, págs. 131-156.
Ej e r c i c io s
1. Deduzca la ecuación (10).

2. Un paciente que llegó al hospital después de una noche de ayuno presenta una con
centración de glucosa en la sangre de 70 m g/100 mi (miligramos de glucosa por 100
mililitros de sangre). Sus concentraciones glucósicas en la sangre 1, 2 y 3 horas des
pués de haber ingerido una cantidad grande de glucosa son 96, 65 y 75 m g/100 mi,
respectivamente. Demuestre que el paciente es una persona sana. Sugerencia: En
el caso subam ortiguado, el intervalo de tiem po entre dos ceros sucesivos de G -
G0 es m ayor que un medio del periodo natural.
Según un fam oso especialista en diabetes, las concentraciones de glucosa en la sangre
de un paciente no diabético que ingirió una gran cantidad de glucosa se encontraron
en los niveles de ayuno, o más bajos, en un m áximo de 2 horas. Los Ejercicios 3 y 4
com paran sus diagnósticos con los de Ackerm an y su grupo.
3. Inm ediatam ente después de haber absorbido por com pleto una gran cantidad de
glucosa, la desviación g(í) del nivel de glucosa en la sangre de un paciente con res
pecto a la concentración óptim a, satisface la ecuación diferencial (d 2g / d t 2) +
2a(dg/dt) + a 2g = 0. El tiem po se mide en m inutos, de modo que la unidad de
a es el inverso de m inuto. Demuestre que el paciente es normal de acuerdo con
Ackerm an y su grupo, si a > ir/120(m in), y que el paciente es norm al según el
famoso especialista si
j'(O) < - ( & + «)*(<>).

2.8 • Soluciones en series 181
4. La co n c en tració n de glucosa en la sangre de un paciente, después de haber absor
bido por completo una gran cantidad de glucosa, satisface el problem a de valor
inicial
d 2G , 1 dG { 1 c
dt2 20 (min) dt 2500 (min)2
= ------- r75 mg gluc./lOO mi sang.

2500 (min)
G(0) = 150 mg gluc./lOO mi sang.
i | 4 18/5
G'(0) - - a G (0 )/(min); a 2ÓÓ “JT ÎiT r
La concentración óptim a del paciente es de 75 mg gluc./lOO mi sangre. Muestre
que dicho paciente es diabético de acuerdo con Ackerm an y su grupo, pero normal
según el famoso especialista.
2 .8 S o l u c i o n e s en s e r ie s
Se retom a ahora la ecuación lineal homogénea general de segundo orden
L [ y ] - r ( 0 ^ + Q (t)% + R (t)y - o 0)
con P( t ) diferente de cero en el intervalo a < t < 0. En la Sección 2.1 se mostró que
toda solución y (í) de (1) puede escribirse en la form a y ( t ) = C | ^ , ( 0 + c2^ 2( 0 » donde
y i(0 y y 2(0 son d ° s soluciones linealmente independientes de (1). Así pues, el proble
m a de hallar todas las soluciones de (1) se reduce al problem a de encontrar solamente
dos soluciones. En la Sección 2.2 se trató el caso especial donde P, Q y R son constan
tes. El siguiente caso más simple es cuando P(t), Q( t ) y R{t) son polinomios en t. Por
lo tanto, la form a de la ecuación diferencial indica que se trata de una solución polino-
mial y ( t ) de (1). Si y( t ) es un polinomio en /, entonces las tres funciones P(t)y"(t),
Q(t)y'(t) y R(t )y( t ) son tam bién polinomios en t. Así pues, es posible determinar en
principio una solución p o lin o m ial^(0 de (1), igualando a cero la sum a de los coeficien
tes de las potencias iguales de t en la expresión L [y\ t . En el siguiente ejemplo se ilustra
el m étodo.
Ej e m p l o 1 Encontrar dos soluciones linealmente independientes de la ecuación
(2 )
S o l u c i ó n . Se tratará de hallar dos soluciones polinomiales de (2). A hora bien, no

es evidente de antem ano cuál deba ser el grado de las soluciones polinomiales de (2).
Ni siquiera es claro que pueda resolverse el problem a con un polinomio de grado finito.
Por ello se propone
y { t ) = a0+ a xt + a2t 2+ ... = ' Z ant n.

n » 0
Derivando
dy 00
- j - =a¡ + 2 a 2/ + 3 a 3t 2 + ... = Z "¿V" 1
dt n -0
= 2a2 + 6a3t + ... = Z n ( n - \ ) a„[n 2>

n—0
de donde y( t) es solución de (2) si
¿ |> ](')= 2 « ( « - 1 ) ^ t ' * ~ 2- 2 / Z nant n~ [ - 2 f v "

/t —0 /t «O /»—o
= I n(rt - \)al1rn~2 —2 f na„ / - - 2 f a,t*-0. (3)

n —0 n — 0 /«««O
El paso siguiente es escribir los térm inos de la prim era sum atoria en (3) de modo
que el exponente del térm ino general sea n y no n - 2. Esto se hace sum ando 2 a las
n en la sum atoria, y restando 2 al límite inferior, es decir,
Z n ( n - \ ) a nt n' 2 = Z ( n + 2 )(n
n—0 n■»- 2
+ \)a„ +2t ñ.
(Esto se puede com probar escribiendo los primeros térm inos de cada una de las dos
sum atorias. Una dem ostración más rigurosa es hacer m = n - 2. C uando n es cero,
m es - 2 , y cuando n es infinito, m es también infinito. Por lo tanto,
Z n ( n - \ ) a n‘ n 2= 2 (m + 2)(m + \)am+2t m,
n—0 m » — 2
y dado que m es una variable ficticia o m uda, se puede sustituir por n. Más aún, obsér
vese que la contribución de esta sum a desde n = - 2 y n - -1 es cero, ya que el factor
(n + )(n + 1) es igual a cero en am bos casos. Por lo tanto,
2 n { n - \ ) a nt H~ 2= Z {n + 2 ) ( n + \ ) a n+2t n
n —0 /T—0
y puede escribirse (3) en la form a
| (* + 2 ) ( * + l ) W - 2 f na./"-2 f (4 )
n «0 /» —0 /«“ 0
Igualando a cero la suma de los coeficientes de las potencias iguales de t en (4) se obtiene
(n + 2 ) ( n + \ ) a n +2- 2 n a H- 2 a „ = 0
de m odo que
= = (C,
a" +1 (n + 2)(n + 1) n + 2' U
La ecuación (5) es una fórm ula de recurrencia para los coeficientes a0, , a2, a3,
El coeficiente a„ determ ina al coeficiente a„ +2. Así pues, a0 determ ina a2 con la rela
ción a2 = 2a0/ 2 = a0\ a2, a su vez, determ ina cr4 mediante la relación 2a2(2 + 2) =
í7q/2; y así sucesivamente. De m anera similar, a { determ ina a3 por medio de la relación
a3 = 2ax/{2 + l) = 2ax/2>\ a 3, a su vez, determ ina a5 por la relación a5 =
2 aj /(3 + 2) = 4fl|/3 * 5; y así sucesivamente. Por lo tanto, todos los coeficientes que
dan determ inados de m anera única, una vez que se asignen valores para a0 y a¡. Los
valores de a0 y a, son com pletam ente arbitrarios. Sin em bargo, eso era de esperar, ya
que si
y ( t ) = a0 + a lt + a2t 2+ ...
entonces los valores de y y y ' en t = 0 son a0 y , respectivamente. Así pues, los coe
ficientes a0 y serán arbitrarios hasta el m om ento en que se especifiquen condiciones
iniciales para y.
P ara encontrar dos soluciones de (2), se eligen dos valores diferentes para a0 y a ¡ .
Las elecciones más sencillas son (i) a0 = 1, a¡ = 0, y (ii) a0 = 0 y a¡ = 1.
(i) a0= 1, a¡=0.

En este caso todos los coeficientes impares a¡, a3, a5, . . . son iguales a cero, ya que
a3 = 2a¡/3 = 0, a5 = 2a3/5 = 0, etcétera. Los coeficientes pares se determinan a par
tir de las relaciones
y así sucesivamente. Procediendo por inducción, se encuentra que

1 ^1
Ü2n 2*3' - - n ni'
Por lo tanto,
y l ( í ) - \ + t 2+ ^ -e 1
es una solución de (2).

(ii) tfo * 0»
En este caso, todos los coeficientes pares son iguales a cero, y los coeficientes impares
se determ inan a partir de las relaciones
_ 2a\ _ 2 _ 2a3 _ 2 2 2ai 2 2 2

ü3 3 3’ °s 5 5 3’ ° 7= 7 “ 7 5 3’
y así sucesivamente. Procediendo por inducción, se encuentra que
CAPÍTULO 2 • ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN
Asi pues, se tiene que
. , 2 /3 , 22/ 5 , V 2nt 2ñ +l
^ (0 = < + 1 - + 3 ^ + - = 2 1 3.5 . : . (2 n + I)
n —0
es una segunda solución de (2).

Obsérvese ahora q u e ^ íO y y 2(0 son polinomios de grado infinito, a pesar de que
los coeficientes P(t) = 1, Q(t) = - 2 t y R(t) = - 2 son polinomios de grado finito.
Este tipo de polinom ios se conoce com o series de potencias. Antes de continuar se repa
sarán, brevem ente, algunas de las propiedades de las series de potencias.
1. Una serie infinita de la form a
y { t ) = aQ+ a x{ t - t Q) + a2{ t - t Qf + . . . = ^ a n{ t - t Q)n (6)

/i —0
se conoce com o serie de potencias alrededor de t = t0.
2. Toda serie de potencias tiene un intervalo de convergencia. Es decir, existe
un número p no negativo tal que la serie infinita (6) converge para | / — /01 p . El núm ero p se denom ina radio de conver
gencia de la serie de potencias.
3. La serie de potencias (6) puede ser derivada o integrada térm ino por térm ino,
y la serie resultante tiene el mismo intervalo de convergencia.
4. El m étodo más sencillo (si es que es aplicable) para determ inar el intervalo
de convergencia de la serie de potencias (6) es el criterio de Cauchy de la razón.
Supóngase que el valor absoluto de an+\/an tiende a un límite X cuando n
tiende a infinito. Entonces, la serie de potencias (6) converge para \ t - /0| <
1/X y diverge para \t - t0 \ > 1/X.
oo oo
5. El producto de dos series de potencias ^L¿a„(t - t0)n y ]C bn(t - /0)" da
n =0 n =0
por resultado una serie de potencias de la form a - t0)n, con c„ =

n —0
atíbn + a xbn-\ + . . . + anb0. El cociente
a n + a ,t + a ,t2+ ...
¿>0 + b^t + b^t2 + . . .
de dos series de potencias es también una serie de potencias, para toda b0 ^ 0.
6. M uchas de las funciones f ( t ) que surgen en las aplicaciones pueden desarro

llarse en series de potencias, es decir, es posible encontrar coeficientes a0, a{,
a2, . . . tales que
00
f ( t ) = a0+ a \ ( t - t 0) + a2( t - t 0)2+ ... = 2 'o)”- (7)
n» 0
Se dice que estas funciones son analíticas en t = t0, y la serie (7) se denomi
na serie de Taylor de /a lre d e d o r de t - tQ. Es posible dem ostrar fácilmente
que si / a d m i te un desarrollo tal, entonces necesariamente an = f {n)(to)/nl,
donde f (n\ t ) = d nf ( t ) / d t n.
7. El intervalo de convergencia de la serie de Taylor de una función/( /) alrede
dor de t0, puede determinarse directamente por medio del criterio de la razón
de Cauchy y otros m étodos similares, o bien, indirectamente por el siguiente
teorem a de análisis complejo.
TEOREMA 6. Supóngase que la varióle t toma valores complejos, y sea Zq

el p u n to más cercano a t0 para el cual no existe f o alguna de sus derivadas.
Calcúlese en el plano complejo la distancia p entre t0 y Zq . Entonces la serie
de Taylor de f alrededor de t0 converge para | / - /01 P-
C om o ejemplo del Teorem a 6, considérese la función f ( t ) = 1/(1 + t 2). La serie

de Taylor de / alrededor de / = 0 es
—
i+ f2
= i - / 2+ í4 - í 6+ ...,
y dicha serie tiene un radio de convergencia igual a 1. Aunque la función (1 + t 2)~l
está definida para t real, tiende a infinito cuando t = ±/, y la distancia de cada uno
de estos puntos en relación con el origen es igual a 1.
Una segunda aplicación del Teorem a 6 consiste en que el radio de convergencia de
la serie de Taylor alrededor de t = 0, del cociente de dos polinomios a(t) y b(t), es
el valor del m enor de los ceros de b{t).
Cabe m encionar que no fue realmente necesario suponer que eran polinomios las
funciones P(t), Q(t) y R(t) en (1). El m étodo que se usa para resolver el Ejemplo 1
debe poderse aplicar tam bién a la ecuación diferencial más general
L i y ] “ p ( ' ) ^ í + <2 ( ') % + R 0 ) y = o

donde P(t), Q(t) y R(t) son series de potencias alrededor de t0. (Por supuesto que para
este caso, las operaciones algebraicas son más complicadas.) Si
P (t)= P o + P \(‘ - t o ) + •••> £?(') = <7o+ <7i('-'o)+ •••.

R ( t ) = r0+ r l ( t - t 0)+ ...
y y(t) - a0 + a x(t - t0) + ...,
entonces L [y](t) será la suma de tres series de poten
cias alrededor de t = t0. Por lo tanto, será posible encontrar una fórm ula de recurren
cia para los coeficientes an igualando a cero la sum a de los coeficientes de potencias
iguales en la expresión L[y\{t). Este es el contenido del siguiente teorem a, el cual se
enunciará sin dem ostración.
TEOREMA 7. Supóngase que las funciones Q(t)/P(t) y R (t )/P(t tienen series )

de Taylor convergentes alrededor de t = t0 para \t - /0| < P - Entonces toda
solución y(t) de la ecuación diferencial
d 2y dy
P O ) - ¿ + Q ( ‘) % + R ( ‘) y ~ o (8)
es analítica en t = t0, y el radio de convergencia de la serie de Taylor alrede
dor de t = t0 es como mí ni mo p . Los coeficientes a2, ait . . . en la serie de
Taylor
y { t ) = aQ+ a f t - t 0) + a2( t - t0)2 + ... (9)
se determinan sustituyendo las series (9) en la ecuación diferencial (8) e igua

lando a cero la suma de los coeficientes de potencias iguales de t en la expre
sión resultante.
O b s e r v a c i ó n . El intervalo de convergencia del desarrollo la serie de Taylor de cual

quier solución y (t) de (8) está determ inado, usualm ente, por el intervalo de convergen
cia de las series de potencias Q(t ) /P( t) y R(t )/ P( t) , más que por los intervalos de con
vergencia de las series de potencias P(t), Q(t) y R(t). Esto se debe a que, siempre que
se examina la cuestión de existencia y unicidad, la ecuación (8) debe estar expresada
en la form a estándar.
Ejemplo 2 E ncontrar dos soluciones linealmente independientes de
( 10)
(b) Hallar la solución y(t) de (10) que satisface las condiciones iniciales/(O) = 2,
/( O ) = 3.
So l u c ió n .
(a) La m anera equivocada de resolver este problem a es desarrollar la función
3 //(l + t 2) y 1/(1 + t 2) en series de potencias alrededor de t = 0. La mane
ra correcta es m ultiplicar por 1 + t 2 am bos lados de (10) para obtener la
ecuación equivalente
d 2y dy
L [ y ] = ( \ + t )— + 3 t— +y=0.
Esto se hace debido a que el álgebra resulta mucho más simple cuando son
polinomios los coeficientes de la ecuación diferencial (8), que cuando son se
ries de potencias. Al hacer y(t) = Y l a nt nt se calcula
00 OO 00
L [ r ] ( ( ) - ( I + ' 2) 2 « ( « - l K < " - 2 + 3< 2 n a . t ' - ' + 2 a,!'
00 00
00 00
* 2 (« + 2 ) ( f l + l K + I/" + 2 {n + l f antn-
Igualando a cero la suma de los coeficientes de potencias iguales de t se obtie
ne (n + 2)(n + l)an +2 + (n + 1)2an = 0. Por lo tanto,
( n + \ ) 2a„ (ai.+ 1K , i|X

0,1+ 2 (n + 2)(n + 1) n+2 ' { ’
La ecuación (11) es una fórmula de recurrencia para los coeficientes a2, a^,
. . . en términos de a0 y a ¡ . Para encontrar dos soluciones linealmente inde
pendientes de (10), se eligen los dos casos más sencillos (i) a0 = 1, = 0 y
(ii) a0 = 0, o, = 1
(i) a0= h a¡=0.
En este caso, todos los coeficientes impares son iguales a cero, ya que a3 =
—2a¡/3 = 0, a5 = -Aa^/5 = 0, etcétera. Los coeficientes pares se determi
nan a partir de las relaciones
3a2 _ 1 -3 _ _ ^ 4 _ _ 1-3-5
Ü1 2 2’ °4 4 2 -4 ’ °6 6 2-4-6
y así sucesivamente. Procediendo de m anera inductiva se ve que
“2" * ^ 2 - 4 - --2 n ^ ^ 2"n\
ASÍpUeS' .2 | .3 I -3- • • (2n — i)

2 ' . ( ' ) = l - y + y ^ ' 4+ - = E ( - > ) --------2^1--------' 2" (12)
n=0
es una solución de (10). La razón del térm ino (n + l)-ésimo al término n-
ésimo de y x(t) es
1 - 3 • • • (2/2 — \ )(2n + \ ) t 2n +2 2nn\ ~{2n+\)t2
2n + x( n + 1)! 1-3-• • ( 2 n - l ) t 2n 2(n+\)
y el valor absoluto de esta cantidad tiende a t 2 cuando n tiende a infinito.
Por lo tanto, a partir del criterio de Cauchy de la razón, la serie infinita (12)
converge para \ t ( < 1 y diverge para |/ | > 1 .
(ii) <30= 0, a¡= 1.
En este caso, todos los coeficientes pares son iguales a cero y los coeficientes impares
están determ inados por las relaciones.
_ 2a, j _ 4a) _ 2 - 4 2-4-6
"3 3 J. “i T _ 3 -5 ’ “7~ 7 3 -5 -7 ’
y así sucesivamente. Por inducción se encuentra que
2-4- • • 2n ( - O 'Z W
a2n+l~( 0 3 -5 ---(2 /i+ l) 3 -5 ---(2 /i+ l)
Por consiguiente,
2-4 < ^ ( - \ )n2nn\
n »0 v ' (,3)
es una segunda solución de (10) y puede verificarse fácilmente que esta solución tam
bién converge para |f | < 1 y diverge para |f | > 1.
Esto, por supuesto, no es sorprendente, ya que el desarrollo en series de Taylor alrede
dor de t = 0 de las funciones 3 f/(l + t 2) y 1/(1 + t 2) converge solamente para
u i < i.
(b) La solucióny x(t) satisface las condiciones iniciales>>(0) = 1 ,^ (0) = 0, mien
tras q u e > 2(0 satisface las condiciones iniciales .y(O) = 0, .y'(0) = 1. P or lo
tan to , y( t) = 2 y ,(0 + 3^2(0-
Ej e m p l o 3 Resolver el problem a de valor inicial
i M “ ^ + ' 2| r + 2 9 '“ 0i '( O ) ” 1- / ( 0 ) - 0 .
S o l u c i ó n . Al hacer y ( t ) = l U a nt n se calcula
n- 0
¿ M Í O » 2 n{n — \)aHt H~ 2+ t2 2 naHt n~ x+ 2t 2 aHt *

«■0 /i “ 0 #i»0
= 2 n ( n - \ ) a ñt H~2+ 2 nant n* x+ 2 2 a**”* 1

«■O /i" * 0 /»“ o
- 2 n ( / i - l ) a „ í ”- 2+ f (» + 2 )a ,r* + l.
/i“ 0 «“ 0
El siguiente paso es escribir la prim era sum atoria de m odo que el exponente del término
general sea n + 1 en vez de n - 2. Esto se logra sum ando 3 a las n de la sumatoria,
y disminuyendo el límite inferior en 3; es decir:
2 ( '• + 3 ) ( n + 2 ) W -1
«■0 « “ —3
oo
2 (/. + 3 ) ( n + 2 ) < W +l.
«“ - I
Por lo tanto,
¿ M (0 - 2 (» + 3)(n + 2)a„+,r"+l + 2 (« + 2 K ' ’*'

* --1 «—0
oo
=2a¡+ 2 ('>+3)(n+2)<w”'fl+ «*0
«■O
1 (»+2)«.'"'
Al igualar a cero las sumas de los coeficientes de las potencias iguales de t se obtiene
2a2 = 0, y (n + 3)(n + 2)an +i + (n + 2)an = 0; n = 0, 1, 2, . . .
Por lo tanto,
a2 = 0, y an+3= - ; n > 0. (14)
La fórm ula de recurrencia (14) determ ina a en térm inos de aQ\ a fl4,e n términos de
f l,;a f f 5 en términos de a 2, y así sucesivamente. Dado que a2 = 0, entonces a5t a%, a1I(
. . . son iguales a cero, independientemente de los valores de aQ y a \ . Para cumplir con
las condiciones iniciales, se tom a a0 = 1 y crj = 0. Entonces a partir de (14) cr4, cr7,
cr10, . . . son iguales a cero, mientras que
a = _ = _ I a = - — = — a = - — = 1
3 3 3’ 6 6 3 -6 ’ 9 9 3-6-9
y así sucesivamente. Procediendo de m anera inductiva, resulta que
(-ir (- ir (-o "

Ü3n 3 -6 * * * 3/i 3" 1 •2• - • n 3 V '
P or lo tanto,
3 . /6
3 3-6 3-6 -9 '*• 3V
n »0
Según el Teorema 7, estas series convergen para toda /, ya que las series de potencias
t 2 y 2/ convergen obviam ente para toda /. (Este hecho puede verificarse también más
directo usando el criterio de Cauchy de la razón).
Ej e m p l o 4 Resolver el siguiente problem a de valor inicial
¿ [ , ] = ( / 2- 2 / ) ^ + 5 ( / - l ) ^ + 3 y = 0; /(l)-3 . (15)
S o l u c i ó n . Dado que las condiciones iniciales están dadas para / = 1, los coeficien
tes de la ecuación diferencial (15) se expresan com o polinomios en (/ - 1) y entonces
se h allaráy{t) como una serie de potencias alrededor de t = 1. P ara ello, obsérvese que
r2 - 2 r = r ( r - 2 ) = [ ( r - l ) + l ] [ ( r - l ) - l ] = ( r - l ) J - I .
P or lo tan to , la ecuación diferencial (15) puede escribirse en la form a
t k H ( ' - l ) 2- l ] ^ + 5 ( f - l ) f + 3 , = 0 .
co
Haciendo y( t) = 1 2 a„(t - 1)", se calcula
n =0
¿ | > ] ( 0 = [ ( ' - l ) 2- l ] 2 n ( n - \ ) a n( t - \ ) n~2

n —0
+ 5 ( / - l ) 2 /Iúr/i(/ — l) " ~ 1+ 3 2 an( t - 1)'*

n” 0 n —0
= - 2 ' » ( ' » - O" -2

n —0
+ 2 n ( n - \ ) a ¿ t - \ ) n+ 2 (5'* + 3 K ( / ~ l)"
/i —0 n“0
= ~ 2 ( 'i + 2)('»+ 1 K + 2( / - i ),,+ 2 ( n 2 + 4n + 3)am(t - 1)".

n —0 «"0
190 CAPITULO 2 • ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN
Igualando a cero las sumas de los coeficientes de potencias iguales de t, se obtiene

~(n + 2)(n +1)an +2 + ( n2 + 4n + ?>)an = 0, de m odo que
n 2+ 4n + 3 n+3 ^ ^
an +2= (/7
; + 2)(/7 + 1 ) /7 + Z 'I > 0 - ( 16)
Para satisfacer las condiciones iniciales, se tom a a0 = 7 y o, = 3 . Entonces, a partir

de (16)
_ 3 3 _ 5 _ 5 - 3 ^ 7 7-5-3 -
Ü2~ 2 a° ~ 2 ’ ° 4'~ 4 fl2“ 4-2 ’ ú'6 _ 6 ° 4~ 6-4-2
4 4 , _ 6 6-4 , 8 8-6-4 ,
a3 3 al ^ ’ a5 5^ 5.3 ’ 7 a5 7 -5-3
y así sucesivamente. Procediendo dem anera inductiva, se encuentra que
3 -5 -• • (2/7+1) 4 -6 -•• (2/7 + 2)

a 2n = ^ r - Á---- 77T “ ’7 y a 2, + i = T-7-7 , , 'i"V3 (p a ra /7 > l)
2-4- • • (2/7) 3-5- • • (2/7+ 1)
Por lo tanto,
r (l) = 7 + 3 ( / - l ) + | - 7 ( / - l ) 2+ j - 3 ( l - l ) 3+ . . .
^ 3-5- • • ( 2 / 7+ 1 )(/—1)2/T ^ 2 /t ( / 7+ 1 ) ! ( / - 1)2,i + 1

=7 +7 V v ■ - + 3( / - l ) + 3 V — i--—e-----
~
n—l
2/7! v n *• l
3 -5 -•• (2/7+1)
v 7
E je m p lo 5 Resolver el problema de valor inicial
L[y] = ( \ - t ) ^ + ^ + ( \ - t ) y = 0-, y ( 0 ) = l, / ( 0 ) = 1.
OO
SOLUCIÓN. Haciendo y (t) = 1 2 a nt n , se calcula

n=0
2
2 « (h - O v '1'
/i*=0
+2 n «*0
naHt n ' + (1-0 2 V" /i = 0
= 2 « (/i- 1 K /" -2 - 2
/I ” 0 /I= 0
+ 2 « - . / * - '+ 2 v " - f
/ t ** 0 /1 a* 0 /i = 0
= /12a*1'. («+2)(/7+ 1)^ +2^ - n2= 0 n ( n - 2 ) a ñt" - 1

+ 2 ant n ~ 2 an*H+
= 2 (« + 2 )(/i+ 1 )^ + 2^ - 2 ( n + \ ) ( n - \ ) a n+xt n
n=Q n=0
+ 2 °„ r- 2
/i=»0 /i = 1
—2 a2 + a l + a0
+ 2 { ( n + V { ^ + ^ ) a n +2- { n + \ ) { n - \ ) a n +l + an - a n_ l } t n.
n=\
Igualando a cero los coeficientes de cada una de las potencias se obtiene
a i + ao ( / i + l ) ( w - l ) an +l - a n + an_ i
— y an +2= ------------ ----------- 1 „> ]. 17)
l (n + 2)( n+ \)
Para satisfacer las condiciones iniciales se tom a aQ = 1 y a { = 1. Entonces a partir

de (17)
— a |+ 3 a 3 — a 2 + a, i
a 2- - l , o3- - -0 , a4- -
8a 4- a 3 + a 2 i I5as - a4+ a3 j
° 5= 20 = 60 ’ ° 6= 30 360
y así sucesivamente. Sin em bargo, no es posible hallar una fórmula general para los
coeficientes an, como en los ejemplos anteriores. (Ello se debe a que el coeficiente an +2
depende de los valores de an+ ,, an y an- \ , mientras que en los ejemplos anteriores el
coeficiente an +2 dependía únicam ente de uno de sus antecesores.) Sin em bargo, el pro
blema no es tan serio, ya que pueden encontrarse los coeficientes an fácil y rápido con
la ayuda de una com putadora digital. A continuación, se dan ejemplos de programas
A PL y F ortran para calcular los coeficientes a2, en términos de a0 y , y así
calcular en cualquier punto t la solución “ aproxim ada”
y ( t ) ^ a 0+ a it + . . . + a nt n
en cualquier punto t se dan a continuación. Estos program as tienen distintos valores

para a0 y a¡, de modo que pueden emplearse también para resolver el problema de
valor inicial más general
( \ - t ) ^ + ^ + { \ - t ) y = Q; y ( 0) = ao, / ( 0 ) = a,.
Programa en APL
V S E R IE S
[1] A «— NpO
[2] A[1]«— A1
[3] A[2]«— — (A1 + A 0 ) 2
[4] A[3]<— (A O — A 1 ) + 6
[5] S U M « - A 0 + (A1 X T ) + (A[2J X T * 2) + A [3] X T * 3
[6] K<—2
[7] A [ K + 2 M ( A [ K - 1 ] - A [ K ] ) + ( K - 1 ) X ( K + 1 ) X A [ K + 1]) + (K + 1 ) X
K + 2
[8 ] S U M < — S U M + A [K + 2 ] X T * K + 2
[9] K<— K + 1
[10] -*7 X tK < N — 2
[11] SUM V
Programa en Fortran
D I M E N S I O N A (2 0 0 )
R E A D (5, 10) A 0 , A (1 ), T, N
10 F O R M A T (3 F15 .8 , 15)
A (2 )= — 0 .5 *(A (1 ) + A 0 )
A (3 ) = (A 0 — A(1 ) ) / 2 . * 3 .
SU M = A0 + A (1 )* T + A (2 )* T * *2 + A (3 )*T * *3
NA = N - 2
D O 20 K = 2 , N A
A ( K + 2 ) = ( A ( K — 1) — A ( K ) + (K + 1 . ) * (K — 1.) *
A ( K + 1 ) ) / ( K + 1 . ) * ( K + 2.)
S U M = S U M + A ( K + 2 ) * T * * ( K + 2)
20 C O N T IN U E
W R I T E (6 ,3 0 ) N .T , S U M
30 F O R M A T (1 H 1 , ‘F O R N = ', 13, AND T = F 1 0 .4 /1 H, T H E
S U M I S \ F 2 0 .9 )
C A L L E X IT
END
Si en los program as A0 = 1,A1 = 1, (se tiene que A (l) = 1 para el program a en For
tran), T = 0.5 y N = 20 resulta
, ( i ) = ao + a , ( i ) + ... + a2„ ( i ) 2° “ 1-26104174.
Esto es correcto hasta ocho cifras decimales, ya que cualquier valor m ayor que A con
duce al mismo valor.
Ej e r c i c io s

1. y" + ty' + y = 0 2. y " —ty = 0
3. (2 + t2)y* —ty' —3y = 0 4. y " —t3y = 0
Resuelva cada uno de los siguientes problemas de valor inicial
5. t ( 2 - t ) y " - 6 ( t - l)y'-4 y= 0 ; y ( l ) - I, /( 1 ) = 0
6. y " + t 2y = 0; y(0) = 2, / ( O ) - - 1
7. y"-py = 0; y (0) = 0, y'(fi) ~ — 2
8. y " + ( t 2 + 2 t + \ ) y ' — (4 + 4t) y y ( - 1) = 0, / ( - 1 )= 1
9. La ecuación y " - 2y t ' + Xy = 0, con X constante, se conoce como ecuación dife

rencial de Hermite y se presenta en muchas áreas de lasmatem áticas y de la física.
(a) Obtenga dos soluciones linealmente independientes para la ecuación de Hermite.
(b) Demuestre que la ecuación mencionada tiene una solución polinomial de gra
do n si X = 2/7. Si el polinomio se norm aliza adecuadam ente, es decir, si se
multiplica por una constante apropiada, entonces se conoce como polinomio
de Hermite H n(t).
10. La ecuación diferencial (1 - t 2) y ” - 2ty' + a (a + 1)y = 0, con a constante, es
conocida como ecuación diferencial de Legendre y se presenta en muchas áreas de
las m atem áticas y de la física.
(a) Encuentre dos soluciones linealmente independientes para la ecuación de
Legendre.
(b) M uestre que la ecuación diferencial de Legendre tiene una solución polinomial
de grado n si a = n.
(c) Se define al polinomio de Legendre Pn(t) como la solución polinomial de la
ecuación de Legendre con a = n que satisface Pn{ 1) = 1. Encuentre P0(t),
P ¿ 0 . p ¿ 0 y P 3 (0*
11. A la ecuación (1 - t 2) y " — ty' + oc2y ( )= 0, con a constante, se le conoce como
la ecuación diferencial de Chebyshev (o Tchebycheff) y se presenta en muchas áreas
de las matem áticas y de la física.
(a) Halle dos soluciones linealmente independientes de la ecuación de Chebyshev.
(b) M uestre que la ecuación de Chebyshev tiene una solución polinomial de grado
n si a = n. Estos polinomios, con una normalización adecuada, se llaman poli
nomi os de Chebyshev.
12. (a) O btenga dos soluciones linealmente independientes de
y " + t 3y ' + 3 t 2y = 0.
(b) Halle los prim eros cinco términos del desarrollo en series de Taylor alrededor
de t = 0 de la solución y(t) del siguiente problem a de valor inicial
y" + Py' + 3t2y = e‘; y ( 0) = 0, / ( 0 ) = 0.
En cada uno de los Problem as 13 a 17, (a) obtenga los primeros cinco términos del
00
desarrollo en serie de Taylor '12ant n para la solución y{t) del problem a de valor ini-
n =0
cial dado, (b) Redacte un program a para que una com putadora halle los primeros
N + 1 coeficientes a0, a {, . . . , aNf y evalúe el polinomio a0^+ a {t + . . . + aNt N.
P or últirpo, obtenga una aproxim ación de y(Vi) calculando ^ an(Vi)n

n=0
13. (1 — t ) y " + t y' + y = 0; y ( 0 ) = I, / ( 0 ) = 0
14. y " + y ' + t y = 0; .v(0) = - 1, y ' ( 0 ) = 2

15. y " + ty' + e ‘y = * 0; ,y(0)= 1, y ( 0 ) = 0
16. y " + y ' + e ‘y = : 0 ; .y(0) = 0 , >>'(())= —1
17. y " + y ' + e ~ ‘y = 0 - , y ( 0 ) - 3 , y'(0) = 5
O b s e r v a c i ó n . La instrucción !N en A PL indica a la com putadora que calcule el

factorial N!.
2.8.1 Puntos singulares — Ecuaciones de Euler

Se dice que la ecuación diferencial
( 1)
es singular en / = t0 si P(t 0) = 0. Las soluciones de (1) con frecuencia, se hacen muy

grandes, o bien, oscilan muy rápidam ente en un entorno del punto singular tQ. Así que
las soluciones de (1) pueden incluso no ser continuas, ni mucho menos analíticas en
t0, de modo que el método de solución en series de potencias, por lo general no se podrá
aplicar.
El objetivo es encontrar una clase de ecuaciones singulares que se pueda resolver
para t cercano a t0 . Para ello, se iniciará con el estudio de una ecuación muy sencilla
conocida como la ecuación de Euler, la cual, aunque es singular, puede resolverse fácil
mente. Después se utilizará la ecuación de Euler para introducir una clase más general
de ecuaciones singulares que tam bién es posible resolver en la vecindad de un punto
singular.
D e f in ic ió n . La ecuación diferencial
(2)
donde a y son constantes, se conoce como la ecuación de Euler.
Para simplificar el problem a se supondrá inicialmente que / > 0. Obsérvese que

tanto t 2y " com o t y ’ son m últiplos de t r si y = t r. Esto sugiere que se utilice a y = t r
como solución de (2). Calculando
se ve que
L [ t r] = r ( r — \ ) t r + a r t r + f3tr
= [r{r - \ ) + <xr + f } ] t r
= F(r)tr (3)
donde
F ( r ) = r ( r - \ ) + ar + fi
= r 2 + ( a — \ ) r + p. (4)
Por lo tanto y - t r es una solución de (2) si y sólo si r es solución de la ecuación cua
drática
r 2 + ( a - l ) r + /? = 0. (5)
Las soluciones r x y r2 de (5) son
r t = - { [ { a - \ ) + ] [ { a - \ ) 2- 4 p
= - í[(a - ! ) - / ( « - \y ~ 4 P
Al igual que en el caso de coeficientes constantes, se deben examinar por separado los
casos donde (a - l)2 - 4p es positivo, negativo o igual a cero.
C a s o 1 . (<* - i)2 - 4/3 > 0. En este caso la ecuación (5) tiene dos raíces reales y dis
tintas, y por ende la ecuación (2) tiene dos soluciones de la forma y¡(t) = t r' y y 2(t) =
t r'. Por supuesto que t r' y t r- son linealmente independientes si # r2. Así que la solu
ción general de (2) (para / > 0) es
y { t ) = c xt ' x+ c2t r-.
Ejem plo 1 Encontrar la solución general de
L [ y ] = t 2^ - + 4 t ^ f + 2 y = 0, t > 0. (6)
dt2 dt
SOLUCIÓN. Al sustituir y = t r en (6) se obtiene
L [ t r] = r ( r - \ ) t r + 4rtr + 2tr
— [r(r — \) + 4r + 2]tr
= ( r 2+ 3 r + 2 ) t r
= ( r + l ) ( r + 2 )/'
Por lo tan to , = - \ , r2 = - 2 y
, ( 0 = < y - + c2r ’ = ^ + í f
es la solución general de (6).

C A S O 2. (a - l)2 - 4/3 = 0. En este caso

1 —a
r, = r-,
y se tiene solam ente una solución y = / r' de (2). Es posible encontrar una segunda
solución por el método de reducción de orden (Ejercicio 11). Sin em bargo se presentará
aquí otro método para obtener y 2, el cual se generalizará explícitamente en la Sección
2.8.3. Obsérvese que en el caso de raíces iguales F(r) = (r - r {)2. Por lo tanto,
L [ l ' ) = ( r - r , ) 2l'. (7)
Al derivar parcialmente am bos lados de (7) con respecto a r, se obtiene
é ‘; = Tr[(r - ^ ‘\
Dado que d ( t r) / d r = t r \ nt , se ve que
L [ r rln r ] = (r — rl )2t r\ n t + 2(r — r }) t r. (8)
El lado derecho de (8) se anula para r = r¡. Por lo tanto,

L [ r r,ln r] = 0
lo cual implica que y 2(0 = í r' ln t es una segunda solución de (2). Además, dado que
t r' y t r' ln t son linealmente independientes, se tiene entonces que la solución general
de (2) en el caso de raíces iguales es
y ( í ) = ( c l + c2ln ( ) r r, <>0.
EJEMPLO 2 E ncontrar la solución general de
= + 9 y = 0, (> 0 . (9)
S o l u c i ó n . AI sustituir y = t r en (9) se obtiene que

L [ t r] = r ( r — \ ) t r — 5rtr + 9t r
= [r(r-\)-5 r+ 9 ]tr
= (r2- 6 r + 9 ) t r
= ( r - 3 ) 2<r.
La ecuación (r - 3)2 = 0 tiene una raíz doble r - 3. Por lo tanto,
y ,(0 - v2( 0 = ' 3In t

y la solución general de (9) es
y (r ) = (c, + c2l n / ) r 3, /> 0 .
C A S O 3. (a - l)2 - 4/3 < O. En este caso
r, = X + ip y r2 = X — ip
con
son raíces com plejas. P or lo tanto,

<f>(/) = /x+'>= /Y>
= íx(<?ln')''1= /Y'lln'
= í A[cos(juln í) + /sen(juln í)]
es una solución de (2) con valores complejos. Pero entonces (Sección 2.2.1)
>>,(/) = Re{<>(/)} = / Ac o s (p ln í)
y
y 2( t ) = lm{<t>(t)} = t xsen(¡x\nt)
son dos soluciones reales de (2) linealmente independientes. De modo que la solución
general de (2), en el caso de raíces complejas, es
y { t ) = / A[c,cos(/iln /) + c2sen(juln f )]
con X y p dados por (10).
Ej e m p l o 3 E ncontrar la solución general de la ecuación
L [ y ] — t 2y " —5ty' + 25y = 0, /> 0 . (11)
SOLUCIÓN. Sustituyendo y = t r en 11 se obtiene

L [ t r] = r{r — \ ) t r —5rtr + 25tr
= [r{r-\)-5r+ 25]tr
= [r2- 6 r + 2 5 ] t r
Las raíces de la ecuación r 2 - 6/- + 25 = 0 son
6 ± /3 6 —100
-------- = 3±4/
de m odo que
= í 3e (Ui/)4í = í 3e i(41n /)
= / 3[cos(41n /) + /sen(41n /)]
es una solución de (11) con valores complejos. P or lo tanto,
> ,(r) = Re{<>(/)} = r 3cos(41ní)
y 2{t ) = Im{<í>(r)} = r 3sen(4ln /)
son dos soluciones linealmente independientes de ( l l ) , y la solución general es

y { t ) = / 3[c,cos(4ln r) + c->sen(4In /) ] , / > 0.
De nuevo se analizará el caso t < 0. Una dificultad es que t r puede no estar defi
nido si t es negativa. Por ejemplo (—1)'/: es igual a /, que es imaginaria. Una segunda
dificultad es que In t no está definido si t es negativa. Aplicando el siguiente cambio
de variable se pueden evitar am bos problemas. Se define
t= -x, x>0,
y sea y = u(x), x > 0. A partir de la regla de la cadena
dy _ du dx _ du
dt dx dt dx
d 2y _ / du \ _ _d_ ( d u \ dx _ d 2u
dt2
dt dt\ dx) dx\ d x ) dt d x 2
Así, la ecuación (2) puede reescribirse en la forma
dhx
dx‘
o bien
d 2u du
. + a x — + (5u = 0, jc > 0 ( 12 )
dx2 dx
Sin embargo, la ecuación (12) es exactamente la misma que la ecuación (2) con t susti
tuida por x y y reem plazada por u. Por lo tanto, la ecuación (12) tiene soluciones de
la forma
C,JCr ' + c2x ri

u(x) = (c, + c2ln Jt).xr' (13)
[c,cos(/iln x ) + c £e n (n \ n x ) ] x x
dependiendo de si (a - l)2 - 4/3 es positivo, igual a cero o negativo. Obsérvese ade

más que
JC=-/ = |f|
para t negativa. Así, para t negativa, las soluciones de (2) tienen alguna de las formas
c .i/p + c z i/r
[c, + c2l n | / | ] | / p
[c ,c o s(/i.ln |/|) + c2s e n (/x ln |/|)] | / | x
O b s e r v a c ió n . La ecuación
( ' “ O 2“ ^ + « ( ' - ' o ) ^ | + 0 > ' = O (14)
es tam bién una ecuación de Euler con una singularidad en t = í0, en vez de en / = 0.
En este caso se buscan soluciones de la forma (/ - tQ)r. O tra manera de resolver el pro
blema es reducir la ecuación (14) a la form a (2), con el cambio de variable x = t - t0.
Ej e r c i c i o s
En los Problem as 1 a 8, halle la solución general de la ecuación dada.
1. t 2y " + 5 t y ' - 5 y = 0 2. 2 t 2y " + Z t y ' - y = 0

3. (/ —\)2y ' ' ~ 2(t —l)^ ' + 2 y = 0 4. t zy " + 3 t v ' + y = 0
5. t 2y ” - t y ’ + y = 0 6. ( t - 2) 1y ” + 5( / - 2) y ' + 4 v = 0
7. t 2y " + t y ' + y = 0 8. t 2y " + 3rv' + 2 y = 0

t 2y ” — t y ' — 2 y — Q\ _y( 1) = 0,
en el intervalo 0 < t <

t 2y " —3ty' + 4y = 0; >’(1) = 1, y'( 1 )= 0
en el intervalo 0 < t <
11. Use el m étodo de reducción de orden para m ostrar que, en el caso de raíces igua
les, y 2{t) = t r' ln /.
2 .8 .2 Puntos singulares regulares —el método

de Frobenius
El objetivo ahora es encontrar una clase de ecuaciones diferenciales singulares que sea
más general que la ecuación de Euler
pero que tam bién puedan resolverse con técnicas analíticas. P ara ello se escribe (1) en
la form a
Una generalización norm al de (2) es la ecuación
¿Lvl = ^ f + / > ( ') $ + 9(0> = o (3)

donde p(t ) y q(t) pueden desarrollarse en series de la form a
/> (/) = ~ + Pi + p 2t + P i ‘ 2 + •••
<7( t ) = + Í2 + <Í 3 t + Í4r 2+ ' •• (4)
DEFINICIÓN. Se dice que la ecuación (3) tiene un p un to singular regular

en t = 0, si p(t ) y (t) tienen desarrollos en serie del tipo (4). De m anera equiva
lente, t = 0 es un punto singular regular de (3) si las funciones tp(t) y t 2q ( t )
son analíticas en / = 0. Se dice que la ecuación (3) tiene un punto singular regular
en t = íq si las funciones ( t - to)p(t) y (t - to)2q(t) son analíticas en t = t0.
Un punto singular de (3) que no es regular se llam a irregular.
Ej e m p l o 1 Clasificar los puntos singulares de la ecuación de Bessel de orden v
d 2y . dy
dt 2 dt
donde v es una constante.

S o lu c ió n . En este caso P(t) = t 2 se anula en t = 0. Por lo tanto, t =0 esel único
punto singular de (5). Al dividir am bos lados de (5) entre t 2 se obtiene
dt2 t dt \ )r
Obsérvese que tanto , , , , . ,

tp{t) = \ y t2q{t) = t2 - v 2
son analíticas en / = 0. P or lo tanto, la ecuación de Bessel de orden v tiene un punto

singular regular en / = 0.
Eje m p l o 2 Clasificar los puntos singulares de la ecuación de Legendre
+ o ( « + 1)y = 0 (6)
donde a es una constante.

S o l u c i ó n . Dado que 1 - t 1 se anula para / = 1 y / = - 1 , entonces (6) es singular
en / = ±1. Al dividir am bos lados de (6) entre 1 - t 2 resulta
Obsérvese que tanto
como
(t - 1 )2q ( t) = a ( a + 1 ) i j - - í y - - a (a + 1 ) y y y
son analíticas en / = 1. De m anera similar, (/ + 1)/?(/) y (t + l )2q(t) son analíticas

en t = - 1 . Por lo tanto, t = 1 y t = -1 son puntos singulares regulares de (6).
Ej e m p l o 3 M ostrar que / = 0 es un punto singular irregular de la ecuación
' l f £ + 3 £ + 9- = 0. (7)
dt2 dt
S o l u c i ó n . Al dividir entre t 2 se obtiene
d 2y 3 dy 1
d t 2 + t 2 dt + t y °-
En este caso, la función
< p(o= »(£H

no es analítica en / = 0. Por lo tanto, t - 0 es un punto singular irregular de (7).
A hora se vuelve a la ecuación
L{y] = ^ + p ( t ) % + q(t)y = o (8)
donde t = 0 es un punto singular regular. P ara simplificar el problem a, considérese

solamente el intervalo t > 0. Multiplicando (8) por t 2 se obtiene la ecuación equivalente
Puede decirse que la ecuación (9) se obtuvo de (1) al sum ar potencias mayores de t a
los coeficientes a y /3. Ello sugiere que tal vez es posible obtener soluciones de (9) al
sum ar térm inos de la form a t r+ \ / r+2, . . . , a las soluciones t r de (1). Concretamente
se tratarán de obtener soluciones de (9) del tipo
y(‘ )= 1 = 1 a,f.
n= 0 n —0
Ej e m p l o 4 Encontrar dos soluciones linealmente independientes de la siguiente

ecuación:
L [y ] = 2 * ~ y + + ty = 0> 0 < /< o o . (10)

S o lu c ió n , sea
y(>)= 2 °o*o-
rt —0
Derivando
/(/)= 2 ( » + ') « / * '"

n= 0
-2
/'(/) = 1 ( n + r ) ( n + r - l ) a „ , " +'
n=0
entonces
L [ y ] = ( ' 2 2 (n + r)(n + r-l)a„/" -1

n = 0
n=0 n =0
2 2 ( n + r ) ( n + r - \ ) a nt n~'
n = 0
+ 2 ( n + r ) a „ / " - 1+ 2
n= 0 n= 2
= [ 2 r ( r — l ) a 0 + ra0\ t r~ l + [2(1 + r ) r a x + (1 + r ) a l] r r
OC
+ 2 [2(n + r ) ( n + r - l ) a „ + (n + r ) o „ + a „ _ 2] » "+' -1
n = 2
AI igualar a cero los coeficientes de cada una de las potencias de t, se obtiene

(i) 2 r ( r - l ) a 0 + r a 0 = r(2r - l)fl0 = 0,
(ii) 2(r + l)ra , + ( r + l)a , = (r + 1)(2r + l)a , = 0,
y
(üi) 2(/f + r)(/i + r - \ )a n + ( n + r ) a n = (/i + r)[2(n + r ) - \ ] a n = - a n_ 2,
n>2.
La prim era ecuación determ ina a r ; de hecho implica que r = 0, o bien r = '/2. La
segunda ecuación implica, entonces, a, = 0, y la tercera ecuación determ ina a an para
n > 2.
(i) r = 0. En este caso, la fórm ula de recurrencia (iii) es
— a.n —2
a_ = /i 3* 2.
" n{2n — 1) ’
Dado que a x - 0, resulta que tocaos los coeficientes impares son iguales a cero. Los
coeficientes pares quedan determ inados por las relaciones
-a c
, a4 =
u2 _ u0 _ ~ a4 _
2-3 4-7 “ 2 -4 -3 -7 6-11 2 -4 -Ó -3 -7 -11
y así sucesivamente. T om ando a0 = 1, se ve que
,2 t"
«4 (—\Ytln ~
1- . . . = 1-|- V ------- 2-----1------
1-3-7 2 V !3 -7 ---(4 «
es una solución de (10). Es fácil verificar, si se usa el criterio de Cauchy de la razón,

que esta serie converge para toda t.
(ii) r = Vi. En este caso la fórm ula de recurrencia (iii) es
~ a n- 2 _ ~ a n - 2
= w >2.
(n + i)[2 (/i + í ) ~ l] n(2n + 1) ’
Una vez más todos los coeficientes impares son iguales a cero. Los coeficientes pares
quedan determ inados por las relaciones
= , __ ~ ° 2 a a
°2 2-5 ’ ° 4 4-9 2 -4 -5 -9 ’ 6 613 2 -4 -6 5 -9 * 1 3
y así sucesivamente. Al hacer a0 = 1, se encuentra que
t 2( 0 = ' ,/2 1 - 2-5

^ + ' + ••
2 -4 -5 -9
( — l ) " / 2"
= ,»/2
2"a7 !5 -9 - • - (4/i + 1)
es una segunda solución de (10) en el intervalo 0 < t < °°.
O b s e r v a c i ó n . Si se m ultiplican ambos lados de (10) por t se obtiene
2, ^ + 4 ^ = 0.
di2 dt
A esta ecuación se le puede considerar como una generalización de la ecuación de Euler
La ecuación (11) tiene soluciones de la forma t r, donde

2 r ( r - \ ) + r = 0.
Esta expresión m atem ática equivale a la ecuación (i) que determ inó a r para las solucio
nes de (10).
A continuación, se verá si la técnica expuesta, conocida com o método de Frobe-
niuSy funciona también para la ecuación más general (9). (En el resto de la sección se
supondrá que t > 0). De acuerdo con el supuesto, la ecuación puede escribirse en la
forma
L[y] = t2^ ¡ + t[po + Pd + Pit2+ •• • ] ^ í + [?o + ‘7i' + ‘72'2 + ••■]y = 0-

OO
Hágase y i 1) — 2 a n{n+r, con a 0 ¥= 0.
n = 0
Derivando
/ ( ') = 2 ( n + r ) a n, " +' - '

n =0
n= 0
de donde resulta
= n 2n= 0
(n + r)(n + r - l)flní"+ 2 \ m = 0
PJ'
Al realizar la multiplicación y reagrupar térm inos se obtiene que
L [ y ] = [ r ( r - \ ) + p 0r + q0] a 0t r
r+ l
+ {[(! + r ) r + /?0( 1 + /•) + <70] * i + ('P i +
+ |[ ( « + '•)('* + ' • - 0 + Po(n + r ) + %\ a n
+ 2 [{k + r ) p n- k + qñ- k] a \ t H+r

k= 0 J
+ ••• .
Esta expresión puede simplicarse haciendo
F ( r ) = r { r - \ ) + p 0r + q0. (12)
Entonces
L [ y ] = a o F { r ) t r + [ a xF{\ + r ) + {rpx + q x) a ¿ [ t ' +r + •••
+ a nF (n + r ) t n+r + j + r ) p „ . k + q n_k] a ^ t n+r
Igualando a cero los coeficientes de cada una de las potencias de /, se obtiene que
F ( r ) = r ( r - \ ) + p 0r + q0 = 0 (13)
y n —l
F(n + r)a„ = - 2 l ( k + r ) p H. k + q „ , k] a kt n> \. (14)
k=0
A la ecuación (13) se la conoce como ecuación indicia! de (9). Se trata de una ecua
ción cuadrática en r, y sus raíces determ inan los dos valores posibles r { y r2 de r, para
los que puede haber soluciones de (9) de la form a
I <V "+'.
n =0
Nótese que la ecuación indicial (13) es la ecuación que se obtendría al buscar soluciones
del tipo t 2 para la ecuación de Euler.
, d 2y , dy
La ecuación (14) m uestra que, en general, an depende de r y de todos los coeficien

tes que le preceden: aQ, a {, . . . , an. Es posible resolver la ecuación recurrentemente
para despejar an suponiendo que F{\ + r), F( 2 + r), . . . , F ( n + r) son diferentes de
cero. Sin em bargo, obsérvese que si F(n + r) = 0 para algún entero positivo n, enton
ces n + r es una raíz de la ecuación indicial (13). De aquí, se tiene que si (13) tiene
dos raíces reales r , , r2 con r { > r2, y r x - r2 no es un núm ero entero, entonces la ecua
ción (9) tiene dos soluciones de la form a
y M = t r' 2 a n( r l ) t n, y 2{t) = t r' 2 a ñ(r2) t \

n= 0 n —0
y es posible dem ostrar que dichas soluciones convergen en el mismo intervalo, donde
convergen tanto tp{t) com o t 2q(t).
O b s e r v a c i ó n 1 . La notación an{rx) y an(r2) se introdujo para destacar que an que

da determ inado al elegir r — r ( , o bien r = r2.
Ej e m p l o 5 Encontrar la solución general de la ecuación
¿ [> ’] = ‘* í ^ : + 3 ^ + 3 > - = 0. (15)
SOLUCIÓN. La ecuación (15) tiene un punto singular regular en / = 0, ya que tanto
tp(‘) = l y / 2í ( * ) = i f
y(t)= 2 a0* 0.
n =0
Derivando
y \0 = 2 {n + r ) a nt n+r 1
n =0
/ '( 0 = 2 (n + r ) ( n + r - l ) a nt n+r 2
n =0
entonces
H y ) = 4 1 (/i + r) (/i + r - - l ) a #/ ' +' - 1

n= 0
00 oc
+ 3 2 (n + r ) a „ í”+ r- ' + 3 2 < V "+r
/i = 0 /i = o
oo oc
= 2
n = O
[4(n + r ) ( n + r — l) + 3(n + r ) ] a „ t n+r~ l + 2 3 a „ _ l/ " +' - ‘.
n= l
Igualando a cero las sumas de los coeficientes de potencias iguales de t se obtiene
4 r ( r — 1) + 3r = 4 r 2 —r — r(4r — l) = O (16)
y
[4(« + r ) ( n + r - l ) + 3(n + r ) ] a „ = ( n + r) [4 (n + r ) - l ] a n = - 3 a n_ ,, n > \ . (17)
La ecuación (16) es la ecuación indicial e implica que r = O, o bien r ='/a. Dado que
la diferencia de las raíces no es un núm ero entero, entonces es posible encontrar dos
soluciones de (15) de la forma
I
n = O
con a„ determ inada a partir de (17).

r - 0. En este caso la fórmula de recurrencia (17) se reduce a
a = —3
4ai(/i —1) -h 3/7 n(4n — 1)
Haciendo tf0 = 1 se obtiene
_ -3 flt 1
a, 1, a2 2-7 2 -7 ’
3 1.1 i
~ 3 a 3 _ . 3, ______ 1_
4 4-15 2 - 3 - 4 - 7 - 11•15 ’
y en general
( — l ) n3,,~ l
Qn~ n ! 7 - l M 5 - - * ( 4 / i - l ) '
Por lo tanto,
/ V ( — l ) w3”~'
(18)
= o « Í7• 11 • 15 • • ■(4/i —I )
es una solución de (15). Además, es fácil notar, usando el criterio de Cauchy de la razón,
que >>|(0 converge para toda t. Por lo tanto, y {(t) es una solución analítica de (15).
r = Vi. En este caso, la fórm ula de recurrencia (17) se reduce a
1 _
(rt + ¿ ) [ 4 ( / i - $ ) + 3] n(4n + \ ) '
Haciendo a0 = 1, resulta
-3 32 —33
5 ’ W2 2 -5 -9 ’ ° 3 2• 3-5*9-13 ’
34
2 -3 - 4 -5 -9 -13*17
Procediendo de manera inductiva se ve que
(-1 )"3 "

a_ —
/H 5 - 9 - 1 3 - - ( 4 /i + l) '
Por lo tanto,
(_ 1 )"3 «
yÁ,) ' l/4 J o n !5 -9 -13 • - - (4n + 1)

Además puede dem ostrarse fácilmente, usando el criterio de Cauchy de la razón,
que esta solución converge para toda t positiva. Nótese, sin em bargo, que no es
diferenciable en t = 0.
El m étodo de Frobenius encuentra obstáculos en dos casos diferentes. El primer
caso ocurre cuando la ecuación indicial (13) tiene raíces iguales r x = r2. Aquí, puede
hallarse solam ente una solución de (9) de la form a
y,(‘ ) = ir' 1 «„»” •

n —0
En la siguiente sección se dem ostrará que (9) tiene una segunda solución y 2(t) de la
forma
y 2( t ) = y , 0 ) 1 n r + r-' 2 b„t"
y se expondrá cómo calcular los coeficientes bn . El cálculo de las bn es, por lo general,
un problem a muy difícil. Sin embargo, cabe señalar que para muchas aplicaciones en
física se rechaza la solución y 2(t)> con la explicación de que es singular. Así en muchos
casos basta encontrar y x(t) solamente. También es posible hallar una segunda solución
y 2(t) por el m étodo de reducción de orden, pero esto pesenta mucha dificultad.
El segundo caso ocurre cuando las raíces r {, r2 de la ecuación indicial difieren en
un núm ero entero. Supóngase que r x = r2 + N, donde N es un entero positivo. Aquí
es posible encontrar una solución de la forma
y M = >'• I “nt \
n= 0
Sin em bargo, puede que no sea posible hallar una segunda solución y 2(t) de la forma
* ( ') = ''• 2 v -
n —0
Esto es porque F(r2 + n) = 0, cuando n = N. Así el prim er miembro de (14) es
iV—i
° ' aN = - 2 [(* + *2) P s - k + 4 s - k \ a k (19)
*= o
cuando n = N. Esta ecuación no se satisface para ninguna elección de aN, si

¿v — i
2 [( ^ + rl ) P N - k + í! s - k ] a k ^ 0.
k= 0
En este caso (Sección 2.8.3), la ecuación (9) tiene una segunda solución de la forma
y2(t) = + 2 V ”
n= 0
donde, una vez más, el cálculo de las bn es difícil.

Por otro lado, si se anula la sum a en el segundo miembro de (19), entonces es
arbitrario, y puede obtenerse una segunda solución del tipo
*(0=''* i v -
n= 0
A continuación se ilustra un caso así con el siguiente ejemplo.
Ejem plo ó E ncontrar dos soluciones de la ecuación de Bessel de orden Vi
t 2^ + t & + ( t 2 - \ / 4 ) y = 0, 0 < / < oo. (20)
S o l u c i ó n . Esta ecuación tiene un punto singular regular en / = 0, ya que tanto
tp {t) —\ and t 2q (t) = t 2 —\

son analíticas en t - 0. Hágase
y(0 = 2 a„tn+r, a0J=0.

H= 0
Derivando 00
/ ( ') = 2 (n + r ) a nf * r- '
n= 0
y «
/ '( ') = 2 (n + r ) ( n + r — \ ) a nt n+r~ 2
n= 0
por lo que
£ [> > ]= 2 (n + r ) ( n + r - \ ) a „ t n+r+ f ( « + r ) a nt nJhr

n =0 n—0
+ f a ,l"+r* 2- i 1
n= 0 n= 0
= 2 [('* + '')('* + ' ' - l ) + ('* + ' ' ) - i W ,, +,'+ 2 a n -2tn +r-
n —0 n —2
Igualando a cero las sumas de los coeficientes de potencias iguales de t, se obtiene
^ ( 0 * 0 = [ ' ( ' ' - l ) + ' ' “ ¿ K = ('-2 - 4)00 = ° (0

/ ’(l + r)fli = [(l + r ) r + ( l + r ) - | ] a , = [(1 + r f - \ ] a x = 0 (ü)
y
F(n + r ) a n = [(n + r f ~ \ ] a n - - an_ 2, n > 2 (Ui)
La ecuación (i) es la indicial, e implica que r, = Vi, r2 = - V i .
r { - V2 :Hágase a0 = 1. La ecuación (ii) exige que a¡ sea igual a cero, y la fórmula
de recurrencia (iii) implica que
- —
- d n li .— dni*— l7 w> 9*
F (n + j) w(/i + 1) ’
Esta ecuación, a su vez, implica que todos los coeficientes impares o3, a5, . . . son igua
les a cero y que los coeficientes pares están determ inados por las relaciones
_ ~ - 1_ 1
°2 2-3 2-3 3!
_ ~a2_ 1 1
° 4 ~ 4-5 ~ 2-3*4-5 ~ 5!
_ - a4 _ -1 _ 1
° 6 ~ 6-7 ~ 2-3-4-5-Ó -7 ~ 7!
y así sucesivamente. Procediendo de m anera inductiva, resulta
2” ( 2 n ) ! ( 2 n + l)
P o r lo tanto,
es una solución de (20). D icha solución puede escribirse como

r = - V i : Hágase aQ = 1. Dado que 1 + r2 = Vi tam bién es una raíz de la ecuación

indicial, se podría pensar que tal vez haya problem as si se trata de despejar . Sin
em bargo, la ecuación (ii) se satisface por sí misma sin im portar qué valor tom e . En
lo sucesivo, se tom ará a ¡ = 0. [Un valor de cr¡ diferente de cero daría com o resultado
un múltiplo de y x(r).] La fórm ula de recurrencia (iii) tom a la form a
„ — ~ ü n-2 _ ~ Qn - 2 _ ~~ü n-2 ^
n j j ( 1\ 1 ^ —
(n -i) - í " " n ( n ~ ')
Los coeficientes impares son, una vez más, todos iguales a cero, y los coeficientes pares
son
__ ~ aQ _ i
°2 2-1 2!
~ a2 _ 1
a, =
4-3 4!
- aá 1
6 6-5 6!
y así sucesivamente. Procediendo de m anera inductiva, se ve que
(-ir
«2» =
(2 b )! •
Por lo tanto,
1
— eos t
V
O b s e r v a c ió n 1 . Si r es una raíz com pleja de la ecuación indicial, entonces
y(t) = ‘r 2 “X
n= 0
es una solución de (9) con valores com plejos. Es posible verificar fácilmente que para
este caso tanto la parte real como la im aginaria d e ^ (/) son soluciones de (9) con valores
reales.
O b s e r v a c ió n 2 . Si se desea resolver (9) en un intervalo donde t es negativa, enton

ces es necesario hacer
y ( ‘ ) = \‘ V 2 a,r
n= 0
La dem ostración es com pletam ente análoga a la indicada para la ecuación de Euler en
la Sección 2.8.1, y se deja al lector com o ejercicio.
Los resultados obtenidos hasta ahora se resumen en el siguiente teorema:
TEOREMA 8. Considérese la ecuación diferencial (9) con t = 0 un punto

singular regular. Entonces las f unciones tp(t) y t 2q(t) son analíticas en t =
0, con desarrollo en series de potencias.
= Po + P f + P i t 2 + " • > '2<7(0 = <7o + ? i ' + ? 2 '2 +
la cual es convergente para 11\ < p. Sean r x y r2 las dos raíces de la ecuación
indicial
r { r - \ ) + p 0r + q0 = Q
con r, > r2 si son reales. Entonces la ecuación (9) tiene dos soluciones y {(t)
y y i ( 0 linealmente independientes en el intervalo 0 < t < q de la siguiente
f o rma:
(a) Si r, - r2 no es un entero positivo, entonces
* ( ' ) = ''■ 2 »„t", * ( / ) = / '■ 1 v " .

rt — 0 n=0
(b) Si r¡ = r2, entonces
y M = >r' 2 a . t \ y1U ) = y M ^ > + >r' 2 V "

rt = 0 n —0
(c) Si r¡ - r2 = N, N entero positivo, entonces
>,i ( 0 = í r' 2 y 2( t ) = a y f t ) \ n t + t r> f

rt — 0 rt = 0
donde la constante a podría ser igual a cero.
Ej e r c i c i o s
En cada uno de los Problem as 1 a 6, determine si el valor especificado de t es un punto

singular regular de la ecuación diferencial dada.
1. t ( t — 2) 2y " + ty' + y = 0; t = 0 2. t ( t — 2)2y ” + ty' + y = 0; t = 2
3. ( s e n / ) ^ " + ( c o s t ) y ' + y y = 0; t — 0 4. ( e l — l ) y " + e ' y ' + y = 0; / = 0
5- ( , - , V ' + s W ^ ) / + ^ = 0 ; ' = _ 1
6. t 3y ” + ( s e n t 2) y ' + t y = 0; t = 0
O btenga la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones.
7. 2 t 2y ” + 3 t y ' - ( \ + t ) y = 0 8. 2ry" + ( l - 2 / ) y '- > ' = 0

9. 2 t y " + {\ + t ) y ' - 2 y = Q 10. 2 t 2y " ~ ty' + {\ + t ) y = 0
11. 4 t y " + 3 y ' — 3y = 0 12. 2 t 2y ” + ( t 2 ~ t ) y ' + y = 0
En cada uno de los Problem as 13 a 18, encuentre dos soluciones linealmente indepen
dientes de la ecuación dada. En cada uno de los problem as las raíces de la ecuación
indicial difieren en un entero positivo; sin em bargo, existen dos soluciones de la forma
13. t2y ”— ty' — (t2 + $)y = 0 14. t2y " + (t — t2)y' — y = 0
15. t y" — ( t 2 + 2 ) y ' + ty = 0 16. t 2y ” + (3t — t 2) y ' ~ ty = 0
17. t 2y " + t ( t + \ ) y ’— y =0 18. t y " -(4 -+ / ) / + 2y = 0

19. Considere la ecuación
t 2y " + ( t 2 — 3 t ) y ' + 3 y = 0 (*)
(a) Demuestre que r = 1 y r - 3 son dos raíces de la ecuación indicial de (*).

(b) Encuentre una solución en series de potencias para (*) de la form a
.Vi(0 = ' 3 1 a nt \ a Q= 1.
n~ 0
(c) Demuestre que y\(t) =

(d) Pruebe que (*) no tiene solucione de la form a
00
1 1 bn, \
n= 0
(e) Halle una segunda solución para (*) usando el m étodo de reducción de orden.
Exprese la respuesta en form a integral.
t 2y " + t y ’- ( \ + t ) y = 0.
(a) Demuestre que r = -1 y r = 1 son dos raíces de la ecuación indicial.

(b) Encuentre una solución de la form a
y M = * ! a ¿ H-
n= 0
(c) Halle una segunda solución usando el m étodo de reducción de orden.

t y " + t y ’+ 2 y = 0.
(a) Demuestre que r = 0 y r = 1 son dos raíces de la ecuación indicial.

=/ 1 <V"-
n= 0

t y ” + ( \ - t 2) y ' + 4 t y = 0.
(a) Demuestre que r = 0 es una raíz doble de la ecuación indicial.

23. Considere la ecuación de Bessel de orden cero.
t 2y " + t y ' + t 2y = 0.
(a) Demuestre que r = 0 es una raíz doble de la ecuación indicial.

Esta solución se designa como

24. Considere la ecuación de Bessel de orden v
t 2y " + ty' + ( t 2 — y 2) y = 0
donde v es real y positivo.

(a) Encuentre una solución en serie de potencias.
= 2 *o = l -
¿ v% n- 0
La función J f t ) se conoce como f unción de Bessel de orden v.
(b) Halle una segunda solución si 2v no es un entero.
t y" + (\ - t ) y ' + \ y = 0, X es una constante
se conoce com o ecuación diferencial de Laguerre.

(a) Demuestre que la ecuación indicial es r 2 = 0.
(b) Encuentre una solución y(t) de la ecuación de Laguerre de la forma
(c) Demuestre que dicha solución se reduce a un polinomio si X = n.
t(\ - t)y"+ [y ~(\ + a + P ) t ] y f- a f t y = 0
donde a, 0 y y son constantes se denom ina ecuación hipergeométrica.

(a) Dem uestre que t = 0 es un punto singular regular, y que las raíces de la ecua
ción indicial son 0 y 1 - 6.
(b) Demuestre que t = 1 tam bién es un punto singular regular, y que las raíces
de la ecuación indicial, en este caso, son 0 y y - a - 0.
(c) Suponga que y no es un entero. Encuentre dos soluciones y^(t) y ^ ( 0 de la
ecuación hipergeom étrica de la form a
^ i(0 = 2 <*nt \ y 2( t ) = t ' - y 2 V "-

rt = 0 n —0
27. (a) Pruebe que la ecuación
2(senr)>',' + ( í —( ) y ' ~ 2>, = 0

tiene dos soluciones de la form a
y M = 1 a nt \ y 2( t ) = t i / 2 1 bnt \
n —0 n= 0
(b) Encuentre los primeros cinco términos en estos desarrollos en serie suponien
do que üq = bg = 1.
28. Sea y(t) = u(t) + iv(t) una solución de (3) con valores complejos, siendo p(t ) y
<7(0 funciones con valores reales. M uestre que tanto u(t) como v(0 son soluciones
de (3) con valores reales.
29. (a) Demuestre que la ecuación indicial de
t l y " + ty' + ( 1 + t ) y — 0 (*)
tiene raíces complejas r — ±i.

(b) Demuestre que (*) tiene dos soluciones ^ ( 0 linealmente independientes de la
form a
y { t ) =sen(lnf) 2 ^„tn + cos(ln/) 2 bní n.

n —0 n=0
2 .8 .3 Raíces iguales y raíces que difieren

por un número entero
Raíces iguales.
El problem a que se presenta si la ecuación indicial tiene raíces iguales r, = r2 es que
la ecuación diferencial
P ( t ) ^ + Q ( t ) & + R(t)y = 0 (1)
tiene solam ente una solución de la form a
y(t) = tr 2 (2)
n= 0
El método para encontrar una segunda solución es muy similar al que se emplea para
encontrar una segunda solución de la ecuación de Euler, para el caso de racies iguales.
Escríbase la ecuación (2) de la siguiente m anera,
y{t) = y(t,r) = tr 2
n= 0
a„(r)tn
para hacer notar que la solución y{t) depende de la elección de r. Entonces (Sección 2.8.2).
2 . 8 . 2 ).
L [ y ] { t , r ) = aQF { r ) t r
n —1
+ 2 \ a n{ r ) F {n + r ) + 2 [ ( k + r ) p n- k + qH- ^ a k \ t n+r.
n —1 [ k=0 J
A hora es posible considerar a r como una variable continua, y determ inar a an como
una función de r, con la condición de que los coeficientes de t n +r sean nulos para
n > 1. Así pues,
n —1
- 2 [(k + r )Pn-k + Cln-k\ak

k =0
On( r )
F(rt + r)
Con esta elección de an(r), se encuentra que

L [ y ] { t , r ) = aQF { r ) t r. (3)
En el caso de raíces iguales, F(r) = (r — r {)2, de modo que se pueda escribir (3) en la
forma
L [ y ] ( F r ) = a 0( r - f \ ) 2t r.
Puesto que L[y](t, r,) = 0, se obtiene la solución
O0 + 2
n —l
Obsérvese ahora que

_a_
L[y]{t,r) = L ( C ')
9r
= ^ flo ( r " r i ) 2/r

= 2 a 0( r - r j ) / r + a Q(r - r , ) 2( l n / ) / '
se anula cuando r = r¡. A hora bien
y 2( 0 = j9zry i ( í >r )lr=rl
_9_
9r r = r,
= 2
n= 0
2
n=0
= >■,(,) l n r + 2
n= 0

Ejem plo 1 E ncontrar dos soluciones de la ecuación de Bessel de orden cero
¿[>,] = '2^7 + '¿jr+<V=0. <>0- (4)

S o l u c i ó n . Hágase
Derivando
y’(0 = 2 (n+ r)o„tn+r ‘

n= 0
/ ' ( » ) = 2 (n + r ) ( n + r - l ) a „ í " +' - 2

n= 0
entonces
£ [ > - ] = 2 (n + r)(n+ r-\)a,t"*r + 2 ( " + < -K < "+ , + 2 < V " +' +2
n=0 n= 0 n= 0
= 2 (n+ r)2an,’ +'+ 2

n= 0 n=2
Igualando a cero las sumas de potencias iguales de t,
(i) r 2a 0 = F ( r ) a 0 = Q
(ii) (1 + r ) 2a x = F (1 4- r ) a x — 0
y
(iii) ( n + r ) 2a n = F(n + r ) a H- - a n_ 2y n > 2 .
La ecuación (i) es la ecuación indicial y tiene raíces iguales r x = r2 = 0. La ecuación

(¡i) exige que a x sea igual a cero, y la relación de recurrencia (iii) implica
" (n + r f
C laram ente a 3 = a5 = a-¡ = . . . = 0 . Los coeficientes pares están dados por

-a 0 -1
a 2( r ) =
(2 + r f (2 + r f
~ a2 _
<*4( r ) =
(4 + r)2 ( 2 + r ) 2( 4 + r ) 2
De donde a3 = a5 = a-¡ = . . . = 0 . Los coeficientes pares están dados por
a2n(r) = ~ S ,. ^'J — — 71•

( 2 + r ) ( 4 + r ) • • • (2n + r )
P ara determ inar y\ (t ) se hace r = 0. Entonces,
" 2(0) = ^ -
a 4(0) = - = — ——r
22-42 2 (2!)
~ 22-42*62 ~~ 26(3!)2
y en general
(0) = ,( r U’ =
22-42* • • (2 n )2 22" (n !)2
Por lo tanto,
f2 /4 f6
y x{t ) = 1 H ---------- - ------------ r + • • •
2 24*(2!) 26(3!)
= £ ( - 1 ) " / 2"
ni o2 2"(*!)2
es una solución de (4). C on frecuencia, se hace referencia a esta solución como función
de Bessel del primer tipo de orden cero y se denota por J0(t). P ara obtener una segun
da solución de (4), hágase
.V2(0 = .Vi(0ln í + 1 a'2n( 0) t ln.

n= 0
P ara calcular ffL(O). obsérvese que
^ = ¿ ' n K ^ ) i = ¿ ' " ( 2 + r r 2- - - ( 2 » + , r 2
= ~ 2 ^ [ln (2 + r ) + ln (4 + r ) + • • • + ln (2 n + r) ]
= - 2 (2Tr + 4 T r+ + Iñ T r)'
P or lo tanto,
“ 2»(°) = _ 2 ( T + T + ••• + ¿ ) o 2 . ( ° )
= - ( i+ í + " 4 K < 0>-

Al hacer
se encuentra que
,(0) = ------ “ — T~ = ----- ------ r 1

2 2n( n \ ) 2 2n( n\ )
y por ende,
00 / 1 + ' /■/
y 2( t ) = y Á ‘ ) l n < + 2 ■ . V "
„=o 2 ( n !)
es una segunda solución de (4) con H n dada por (5).
Raíces que difieren por un entero positivo. Supóngase que las raíces de la ecuación indi
cial son r 2 y r , = r2 + N, N e s un entero positivo. Entonces es posible encontrar una
solución de (1) de la form a
y A t) = t r' E a n{ r x) t n.
n *=0
Como ya se dijo, tal vez no sería posible encontrar una segunda solución de la forma
ción de la form a
>n 1 K>n•
n —0
En ese caso, la ecuación (1) tendrá una segunda solución de la form a
d__
^(0= 4dr-
:y (^ r)
= a y , ( / ) l n / + £ a'n(r2) t n+r>
n =0
donde a es una constante, y
y { t , r ) = t r 2 a„(r)tn
n —0
con
“o = a o(r) = r - r2 .
La dem ostración de este resultado puede encontrarse en textos más avanzados de ecua
ciones diferenciales. En el Ejercicio (5) se plantea una dem ostración sencilla, usando
el método de reducción de orden para m ostrar por qué está presente un térm ino con
logaritmo.
O b s e r v a c i ó n . P or lo general es muy difícil y problem ático obtener una segunda

solución y(t) cuando hay un térm ino con logaritm o. P or ello, no se acostum bra pedir
a estudiantes de cursos básicos o interm edios que realicen estos cálculos. Se han inclui
do algunos ejercicios para los estudiantes interesados. En problem as de este tipo y en
otros similares que se presentan en las aplicaciones, con frecuencia basta encontrar sólo
los primeros términos del desarrollo en serie d e y 2(t), lo cual se logra, usualm ente, con
el método de reducción de orden.
Ej e r c i c io s
En los Problem as 1 y 2 demuestre que las raíces de la ecuación indicial son iguales y
encuentre dos soluciones linealmente independientes de la ecuación dada.
1. t y ” + y ’— 4 y = 0
2. t 2y " — /(I 4- t ) y ' + y = 0
3. (a) Demuestre que r = -1 y r = 1 son las raíces de la ecuación indicial para la

ecuación de Bessel de orden 1 que sigue:
(b) Encuentre una solución:

00
= 2 aHt " , a 0 = \.
n=O
J x(/) se denom ina f unci ón de Bessel de orden 1.

(c) Obtenga una segunda solución:
I- 2 t — T ------
„t I 2 rt !(/> — !)!
(y" + 3y/ —3_y = O, />0.
(a) Demuestre que r = O y r = - 2 son las raíces de la ecuación indicial.
(b) Encuentre una solución
-V l(0= 2 «n*"-
n —O
(c) Halle una segunda solución
* ( ( ) = >.,(O ta í + J j - 7 + 3 + ] ¿ ' + ^ ' 2+ •
5. El presente ejercicio ofrece una dem ostración alternativa para algunos de los resul
tados de esta sección, usando el método de reducción de orden.
(a) Sea / = O un punto singular regular de la ecuación
t 2y " + t p ( t ) y ’+ q ( t ) y = 0 (i)
Demuestre que la sustitución y = t rz reduce (i) a la ecuación
t 2z " + [ l r + p ( t ) ] t z ' + [ r ( r - \ ) + r p ( t ) + q ( t ) ] z = 0. (ii)
(b) Sea r una raíz de la ecuación indicial. Demuestre que (ii)tiene una solución
analítica z ]( t ) = 2 % 0a nt n.
(c) Sea z2(0 = Z \ ( t ) v ( t ) . Pruebe que z 2( t ) = z x( t ) v ( t ) .
. g ~ í\Zr+p(t)\/tdt
v ( t) = [u(t)dt, donde u ( t ) = ----------— ------- .
J ¿ i ( 0
(d) Suponga que r = r0 es una raíz doble de la ecuación indicial. Demuestre que
2ro + Po = i y Que por lo tanto,
/ \ “o
«(/ ) —— ■+■U| 4" “F **•
(e) Aplique el resultado de (d) para m ostrar que, en el caso de raíces iguales, y 2(t)
tiene un térm ino de la form a ln t.
(f) Suponga que las raíces de la ecuación indicial son r0 y r0 - N , siendo N un
número entero positivo. Demuestre que 2r0 + p 0 = 1 + N y que por lo tanto
por lo tanto
donde u(t) es analítica en t = 0.

(g) Use el resultado de (f) para m ostrar que y 2(0 tiene un térm ino de la forma
ln t si el coeficiente de t N en el desarrollo de u(t) es diferente de cero. Demues
tre, además que si el coeficiente es igual a cero, entonces
tK/) = - ^ - + • • • + — + t>,/ + t?2/ 2 + •••
y ^ 2(0 no tiene el térm ino de la form a ln t.
2 .9 M é t o d o d e l a t r a n s f o r m a d a d e La p l a c e
En esta sección se describe un método muy simple y extraordinariam ente ingenioso para
resolver el problem a de valor inicial
= /(0 ; ,(0 )-* (1)
donde a, b y c son constantes. Este procedim iento, que se conoce como método de la
transformada de Laplace, es muy útil en dos casos que se presentan con frecuencia en
las aplicaciones. El prim er caso es cu an d o / ( / ) es una función discontinua en el tiempo.
El segundo caso ocurre cuando / ( / ) es igual a cero, excepto que en un intervalo peque
ño tom a valores muy grandes.
P ara tener una apreciación correcta del m étodo de la transform ada de Laplace se
considerará la siguiente situación hipotética. Supóngase que se desean m ultiplicar los
números 3.163 y 16.38, pero se ha olvidado por com pleto cómo hacer una multiplica
ción. Supóngase que solamente se recuerda cómo sum ar. Com o buen m atem ático, uno
se plantea la siguiente cuestión.
Pregunta. ¿Es posible transform ar el problem a de multiplicar los números 3.163 y 16.38
al problem a más simple de sum ar dos números?
La respuesta a esta pregunta es por supuesto que sí; y se procede de la siguiente
m anera. Prim ero se consulta una tabla de logaritm os y se encuentra que ln 3.163 =
2.9 • M étodo d e la transform ada de Laplace 221
1.15152094 y In 16.38 = 2.79606108. Después se sum an estos dos números para obte
ner 3.94758202. P or últim o se consulta la tabla de antilogaritm os y se encuentra que
3.94758202 = ln 51.80994. Se concluye, por lo tanto, que 3.163 X 16.38 = 51.80994.
El punto clave en el análisis del problem a es que al trabajar con logaritmos, la ope
ración de m ultiplicación es reemplazada por la operación más sencilla de la adición.
Esto se representa esquemáticamente en la Tabla 1. En el método que se discute en segui
da, la función que se desconoce ^ ( 0 es reemplazada por una nueva función Y(s), que
se llam a transformada de Laplace* de y(t). Dicha asociación tendrá la propiedad de
que y(t) será sustituida por sY(s) - y(0). Así pues, la operación de derivación (o dife
renciación) con respecto a t será reemplazada en especial por la operación de multipli
cación por s. De esta m aenra, se sustituirá el problem a de valor inicial (1) por una ecua
ción algebraica que puede ser resuelta explícitamente para T(s). Una vez que se conoce
Y(s), puede consultarse una tabla de “ antitransform adas de Laplace” (o ‘‘inversas de
transform adas de Laplace” ) y así recuperar y(t).
Ta b l a 1.
a —^ ln a
b —^ ln b
ab —* lna + ln&
En principio se da la definición de transform ada de Laplace.
DEFINICIÓN. Sea /(O una función definida para 0 < / < °°. La tra n sfo r-.
m ada de Laplace d e / ( / ) , la cual se denota por FCs) o por £ { /(/)} , está dada
por la fórm ula
F(s)-Z{f(t)}- re-*f(t)dt (2)

Jo
donde
f e ~ s,f ( t ) d t = lím f e ~ slf ( t ) d t .

J 0 A-*oo J o
EJEMPLO 1 Obtener la transform ada de Laplace de la fu n c ió n / ( / ) = 1.
SOLUCIÓN, a partir de la ecuación (2)
£ { / ( , ) } = lím [ Ae ~sld t — lím 1 ~ - - -

A-*oa J q A-*oo S
- Í7 * ,> 0-
[oo, j <0
• (N. del R.) También se denomina más brevemente transformada laptaciana.

Ejemplo 2 H allar la transform ada de Laplace de la función e l

S o l u c i ó n . De la ecuación (2)
e (a-s)A _ |
£ { e a'} = lím f e s,e a,dt — lím ---------
/4—
*00Jq A —*00 ü —S
_ J ------- , s>a
—j s — a
[ oo, s<a
Ejem plo 3 H allar las transform adas de Laplace de las funciones c o s u t y sentó/.
S o l u c i ó n . De la ecuación (2) se tiene que
r oo r oo
£ { co s« /} = I e "e o sutdt y £{senío/} = I e "sen utdt.
Jo •'o
Obsérvese además que
£ (c o s « /} + /£fsento/} = í e ~ 3,e iutd t — lím f e ^ ~ s)tdt

Jq A-+oqJq
e U»-s)A_ j
= lim
A-*oo l(t! — S
1 s + íw
j> 0
10} S ¿ + 0}¿
. no definido s<O
Al igualar las partes reales e im aginarias en esta ecuación se tiene

£{ costo/) = - -- - - y £ {sentó/} = - s > 0.
1 j S 0} K s2 +u 2
La ecuación (2) asocia cada función/ ( / ) con una nueva función, que se llama F{s),
Como lo sugiere la notación £ { /(/)} , la transform ada de Laplace es un operador que
actúa sobre las funciones. Se tra ta además de un operador lineal, ya que
£ { c i / i ( 0 + C 2 /2 (0 } = / ° ° ^ " " [ c , / i ( 0 + C 2 /2 ( 0 ] ^
= c, f V " / , ( / ) ¿ / + c2 r ° e - s,f 2(t )dt

Jo •'O
= c , e { / , ( i ) } + c 2e { / 2 ( 0 }.
Sin em bargo, hay que notar que m ientras/ ( / ) está definida para O < / < °°, su trans
form ada de e 8t está definida en el intervalo abierto 8 < s < °°. Esto se debe a que en
general la integral (2) existe solam ente si s es lo bastante grande.
Una dificultad m u y seria que tiene la definición (2) es que la integral podría no existir
para cualquier valor d e s. Esto sucede si / ( / ) = e / (Ejercicio 13).Para garantizar que
la transform ada de Laplace de / ( / ) existe al menos en un intervalo s > s0,se exigirá
a / ( / ) la siguiente condición.
2.9 • M étodo de la transform ada de Laplace 223
garantizar que la transform ada de Laplace d e / ( / ) existe al menos en un intervalo s >
s0, se exigirá a f ( t ) la siguiente condición.
(i) La función f ( t ) es continua por secciones. Esto significa que f{t) tiene a lo
sum o un núm ero finito de discontinuidades en cualquier intervalo 0 < t <
A , y tanto el límite por la derecha, como por la izquierda d e / , existe en todos
los puntos de discontinuidad. En otras palabras,/(O tiene solamente un número
finito de discontinuidades “ de salto” en cualquier intervalo finito. En la Figura
1 se describe la gráfica de una función continua clásica por secciones.
F ig u r a i . G ráfica de una función continua clásica por secciones.
(ii) La función / ( / ) es de orden exponencial, es decir, existen constantes M y c,

tales que
| / ( / ) | < M e ct, 0 < / < co.
L e m a 1. Sea / ( / ) una f unci ón continua p o r secciones y de orden exponen

cial, entonces su transformada de Laplace existe para toda s lo bastante gran
de. Específicamente, si f ( t ) es continua p o r secciones y |/ ( / ) | < M e ct, enton
ces F{s) existe para s > c.
Se dem ostrará el Lema 1 con ayuda del siguiente lema de cálculo integral, el cual
se enuncia, a continuación, sin dem ostrar.
L e m a 2. Sea g(t) una f unci ón continua p o r secciones. Entonces la integral

impropia / o g(t)dt existe si f o \ g { t ) \ d t existe. Para demostrar que esta última
integral existe, basta probar que hay una constante K tal que
para toda A .
O b s e r v a c i ó n . Nótese la similitud del Lema 2 con el teorem a de la serie infinita
(Apéndice B), el cual establece que la serie infinita La„ converge si E |a „ | converge, y
que E|<7„| converge si existe una constante K, tal que |<7i| + . . . + \an\ < K para
toda n.
A hora es posible dar la dem ostración del Lema 1.
D e m o s t r a c ió n d el Lema 1 . Dado que f ( t ) es continua por secciones, entonces

la integral / Qé~slf ( t ) d t existe para toda A . A fin de dem ostrar que la integral tiene un
límite para toda s suficientemente grande, obsérvese que
h L . \ e u - s ) A _ i-i <
—j l -I c —i
para s > c. Entonces con base en el Lema 2, se tiene que la transform ada de Laplace
de / ( / ) existe para s > c. Así pues, a partir de ahora se supondrá tácitam ente que
|/ ( 0 l ^ M e cty y s > c.
La utilidad real de la transform ada de Laplace para resolver ecuaciones diferencia

les reside en el hecho de que la transform ada de Laplace de / '( / ) está muy relacionada
con la transform ada de f ( t ) . Ese es el contenido del siguiente lema im portante.
LEMA 3. Sea F(s) = .£ {/(/)}• Entonces
£ { n t ) ) = s £ { f { t ) ) - m = s F { 5) - m -
D e m o s t r a c i ó n . La dem ostración del Lema 3 es muy elemental; simplemente hay

que escribir la fórm ula para la transform ada de Laplace de / '( / ) , e integrar por partes.
De hecho se tiene
£ { / '( / ) } = lím f Ae ~ s,f ' ( t ) d t

A -*oo J q
- - / ( 0 ) + j F ( j ). □
El siguiente paso es encontrar una relación entre la transform ada de Laplace de

f " ( t ) y la de /( / ) . El Lema 4 se refiere a lo anterior.
2.9 • Método de la transformada de Laplace 225
LEMA 4. Sea F(s) = £ { /(/)} . Entonces,
e ( / " ( O) = - ^/(o) -/'( O ).
D e m o s t r a c i ó n . Al aplicar dos veces el Lema 3 se encuentra que
£ { / ' « } - * £ { / ( ' ) } -/"(O )

= s[sF (s)-m ]-m
o ) - / '( 0 ) . □
Se cuenta ahora con los elementos necesarios para pasar del problem a de resolver
a un problem a de valor inicial
+ £ ^ + o '= / ( 0 : >>(oW o, y' (0) =y' 0 (3)
al de resolver una ecuación algebraica. Sean Y(s) y F(s) las transform adas de Laplace
dey (t ) y/(O » respectivamente. Aplicando eloperador de transform ación en ambos lados
de la ecuación diferencial se obtiene que
£ { ay " ( t ) + by'(t) + cy(t )} = F(s).
Al aplicar la linealidad del opeador de transform ación se obtiene que
£ { a y " ( t ) + &'(*) + cy(t)} = a £ { y " ( t ) } + b £ { y ' ( t ) } + c £ { y ( t ) } ,
y de acuerdo con los Lemas 3 y 4, se sigue que
£ { / ( 0 } = s Y (s ) ~ y o » £ { y " { t ) } = s 1Y (¿ )-jry 0~-.VÓ-

Por lo tanto,
a [ s 2Y (5) - + b [ s Y ( s ) - y 0\ + c Y ( s ) = F ( s )
y esta ecuación algebraica implica que
as + bs + c as + bs + c as +bs + c
La ecuación (4) describe la transform ada de Laplace de la solución y(t) de (3). Para
evaluar >>(0 es necesario consultar las tablas de antitransform adas de Laplace. A hora
bien, así como L(s) se expresa explícitamente en términos de y(t), es decir L(s) =
í o ó ~ sty{t)dt, también es posible dar una fórmula explícita para >>(/). Sin embargo, esta
fórm ula, que se escribe simbólicamente co m o y (j) = £ - , { LCs)}, implica una integra
ción con respecto a una variable compleja, cosa que va más allá del tema tratado en
este libro’. Por ello, en vez de aplicar la fórmula, se deducirán en la siguiente sección
algunas propiedades funcionales del operador transform ada de Laplace. Las propieda-
des permitirán invertir por simple inspección muchas transform adas de Laplace, es decir,
perm itirán reconocer Je qué funciones son transform adas.
Ej e m p l o 4 Resolver el problem a de valor inicial
_d 2y
f - 3 ^dy+ 2 y = e 3'; / ( 0 ) = o.
S o l u c i ó n . Sea Y(s) = £ {y ( t ) } . Aplicando la transform ada de Laplace a ambos

miembros de la ecuación diferencial, se obtiene
y esto implica que
T ( j ) = ------------1------------- + - s ~- —
(5 —3)(5 —35 + 2) s 2—35 + 2
1 + - — ~yi ~ 3 - - . (5)
(s-\)(s-2)(s-3) ( s — l)(s — 2)
Para hallar y(t), se desarrolla en fracciones parciales cada uno de los términos del segundo
miembro de (5), obteniéndose
1 .4 + _ B ^ + C
(i-l)(i-2 )(i-3 ) 1 -1 1 -2 1-3'
Esto implica que

i4 ( í - 2 ) ( í - 3 ) + 5 ( í - 1 ) ( í - 3 ) + C ( j - 1 ) ( í - 2 ) = 1. (6)
Al hacer 5 = 1 en (6) se obtiene A = Vi\ haciendo 5 = 2 se obtiene B = 1 y con 5 = 3
se obtiene c - Vi. Por lo tanto,
1 1 1 1 + 1 1
(5 -1 )(í-2 )(j-3 ) 2 s 1 s-2 2s-3'
De m anera similar,
s-3 D + £
( s — 1)(j —2) s-\ s-2
y de aquí
Z>(j - 2 ) + £ ( j - 1 ) = j -3 . (7)
Al hacer 5 = 1 en (7) se obtiene D = 2, m ientras que con 5 = 2 se obtiene E = -1.
Por lo tanto,
w x 1 1 1 , 1 1 , 2 1
2 í - 1 T - Ts —
T 2Í + Í2Ts T
—3Í + 5 —1 5 —2
5 1 2 + I 1
2 5 —1 5 —2 2 5 —3 ’
2.9 • M étodo de la transform ada de Laplace 227
A hora, el prim er térm ino es la transform ada de Laplace de 5 /2 e'. De manera similar,
el segundo y el tercer términos son las transform adas de - 2 e 2' y ló e 3', respectivamen
te. P or consiguiente,
de m odo que
y { t ) = \ e ‘ —2e 2t+ ¿e3r.
O b s e r v a c i ó n . En realidad se ha hecho algo de tram pa al resolver el problema, ya

que hay una infinidad de funciones cuyas transform adas de Laplace constituyen una
función dada. P or ejem plo, la transform ada de Laplace de las funciones
* ( , ) _ ( ! * ' - 2 * í' + 5<f5'. '*1. 2y3

lo , (= 1 ,2 ,3
es tam bién Y(s), ya que z(t) difiere de y ( t ) solamente en tres puntos.* Sin embargo,
sólo hay una función continua y (t) cuya transform ada de Laplace es una función dada
7(5), y es este el sentido en el que se escribe y( t) - £ - , { 7(5)}.
Es necesario hacer notar que el Ejemplo 4 se presentó con el fin de ilustrar el

método de la transform ada de Laplace, a fin de resolver problemas de valor inicial.
El mejor procedimiento para resolver este problema particular de valor inicial es el méto
do de la conjetura sensata. Sin em bargo, a pesar de que el camino para resolver este
problem a particular mediante la transform ada de Laplace es más largo, aún conserva
algo “ bello y satisfactorio” como método de resolución. Si se hubiera resuelto este pro
blema por el m étodo de la conjetura sensata, se habría calculado prim ero una solución
particular yp(t) - Vze3t. Después se habrían encontrado dos soluciones linealmente
independientes e ‘ y e 2t para la ecuación homogénea, y se habría escrito
y ( t ) = c ,e ' + c2e2t + \ e 3t
com o la solución general de la ecuación diferencial. Por último, se habrían calculado
C| = 5 /2 y c2 = - 2 a partir de las condiciones iniciales. Lo que no es satisfactorio
acerca del m étodo es que es necesario calcular prim ero todas las soluciones de la ecua
ción diferencial antes de poder encontrar la solución específica y ( t) que se busca. En
contraste con eso, el m étodo de la transform ada de Laplace permite calcular y(t) direc
tam ente, sin tener que encontrar antes todas las soluciones de la ecuación diferencial.
Ej e r c i c io s
Determine la transform ada de Laplace de cada una de las siguientes funciones.
1. t 2. /"
* Si / ( /) = £(/), excepto en un número finito de puntos, entonces =. íl g{t )dt .
3. eoíc o s b t 4. e 0,sen bt
5 . eos2at 6 . sen 2a t
7. sen a t eos b t 8 . f 2sen/
9. Sabiendo que j Q e ~ x2d x = v^r/2, obtenga Sugerencia: Haga el cambio de

variable u = V7en (2).
Demuestre que cada una de las siguientes funciones es de orden exponencial.
13. Demuestre que e 1' no tiene una transform ada de Laplace. Sugerencia: Pruebe que
e l'~sl > e ‘ para t > s + 1.
14. Suponga que / ( / ) es de orden exponencial. Demuestre que F(s) = £ { /(0 } tiende
a cero si s -* °°.
15. y " - S y ' + 4y — e2,\ y(0)= 1, y (0 ) = - 1

16. 2 y " + y ' - y = e2,\ y ( 0 ) = 2, y'(0) = 0
Determine la transform ada de Laplace para las soluciones de cada uno de los siguientes
problemas de valor inicial:
17. y ” + 2 y ' + y = e~l; >>(0)= l, / ( 0 ) = 3

18. y " + y — t 2sent; y(0)=>',(0) = 0
19. y " + 3y' + 7y = cost\ y(0) = 0,>»,(0) = 2
20. y " + / + y = t 2\ y ( 0 ) = 2 , y ' ( 0) = 0
21. Demuestre que todas las soluciones y(t) de a y " + b y ' + cy = / ( / ) son de orden
exponencial si / ( / ) lo es tam bién. Sugerencia: Demuestre que todas las soluciones
de la ecuación homogénea son de orden exponencial. Obtenga una solución parti
cular usando el método de variación de parám etros, y pruebe que dicha solución
también es de orden exponencial.
22. Sea F(s) = £{/(/)} . Demuestre que
,PM
= s nF ( s ) - s n f ( 0 ) -
0)
dtn J v 7 7 d t- 1
Sugerencia: Intente mediante inducción.
23. Resuelva el problema de valor inicial
y " ’- 6 y " + l l y ' - 6 y = e4‘; y(0)=y' (0)=y"(0)=0
y" - 3 y ’ + 2y = e~ ‘; y(r0) = l , / ( ^ 0) = 0
por el método de la transform ada de Laplace. Sugerencia: Haga - y ( t + t0).

2.10 • Algunas propiedades útiles de la transform ada de Laplace 229
2 .1 0 A lg u n a s propiedades útiles de la
TRANSFORMADA DE LAPLACE
En esta sección se obtendrán algunas propiedades im portantes de las transform adas de
Laplace. U sando dichas propiedades, será posible calcular la transform ada de la mayo
ría de las funciones sin tener que realizar integraciones tediosas. Además se podrán inver
tir m uchas transform adas Iaplacianas por simple inspección.
P r o p ie d a d 1. sí {/(/)} = f ( s ) , entonces
DEMOSTRACIÓN. Por definición, F(s) = / “ e stf(t )dt . Al derivar ambos lados de la

ecuación con respecto a s, se obtiene
La Propiedad 1 establece que la transform ada de Laplace de la función - t f ( t ) es

la derivada de la transform ada de Laplace de f (t ). Así pues, si se conoce la transform a
da F(s) de /(O , entonces no es necesario realizar una integración tediosa para encontrar
la transform ada de //(/): solamente se necesita derivar F(s) y multiplicar por -1 .
Ej e m p l o i Obtener la transform ada de Laplace de t e1.

SOLUCIÓN. La transform ada de e ‘ es 1/(5 - 1). Por lo tanto, por la Propiedad 1 la
transform ada de Laplace de t e 1 es
d 1 1
£ { « '} = -
Ej e m p l o 2 Obtener la transform ada de Laplace de t n .

S o l u c i ó n . Usando la Propiedad 1 trece veces consecutivas se obtiene
w 13 z/13 1 (13)!
La utilidad principal de la Propiedad 1 es invertir transform adas, como se muestra en

los siguientes ejemplos.
Ejem plo 3 ¿Qué función tiene la transform ada de Laplace -1 /(5 - 2)2?
S o l u c i ó n . Obsérvese que
1 = A. . 1 y . -L
(j-2 )2 ds s-2 y 5 -2 1 >'
Por lo tanto, por la Propiedad 1 se tiene que
e - ' í ------- - te2<.

I ( í - 2) i
Ejem plo 4 ¿Qué función tiene la transform ada de Laplace - 4 5 / (52 + 4)2?
4j d 2 2
£{sen2/}.
(52 + 4)2 52+ 4 52 + 4
Por lo tanto, por la Propiedad 1 resulta
£ -1 í ——- \ — tsen2t.
{ ( j 2 + 4) i
Ej e m p l o 5 ¿Qué función tiene la transform ada de Laplace l/(5 /4 )3?

S o l u c i ó n . Se reconoce fácilmente que
1 m d2 1 1
(5 -4 )3 ds2 2 5 —4
Por lo tanto, al aplicar la Propiedad 1 dos veces, se encuentra que
(5 -4 )3 12 >
P ro p ie d a d 2. sí f (s ) = £ {/(o }, entonces
£ { e “f ( t ) } = F ( s - a ) .
D e m o s t r a c i ó n . Por definición
e { e " / ( r ) } - JÍ ” « - " « " / ( ( ) í/ í =
- f ° ° e - (J- ^ ' / ( l ) d l = F ( s - a ) . □
Jo
La Propiedad 2 establece que la transorm ada de Laplace de e a,f { t) evaluada en el

punto 5 es igual a la transform ada d e/ ( / ) evaluada en el punto (5 - a). De este modo, si
se conoce la transform ada F(s) de f (t ), entonces no es necesario evaluar la integral para
encontrar la transform ada de Laplace de e alf{t); basta con sustituir s por s - a en F(s).
Ej e m p l o 6 Determ inar la transform ada de Laplace de e 3sen t.

S o l u c i ó n . La transform ada de sen t es 1/ ( s 2 + 1). Por lo tanto, para obtener la
transform ada de Laplace de e 3tsen /, basta sustituir s por 5 - 3, es decir
£ ( e3'se n r} = --------- .
( 5 - 3 ) +1
La utilidad real de la Propiedad 2 se pone de m anifiesto al invertir las transform a
das laplacianas, como lo m uestran los siguientes ejemplos.
Ej e m p l o 7 ¿Qué función g(t ) tiene la transform ada de Laplace
f ~ 7-
2 5+ (5 —7)
F ( j ) = - ^ = e { c°s5r}
y que G(s) se obtiene de F(s) al sustituir s por 5 — 7. Por lo tanto, por la Propiedad 2,
J = £ { e 7ícos5/}.
(5 —7) + 25
EJEMPLO 8 ¿Qué función tiene la transform ada de Laplace l/( 5 2 — 45 + 9)?

SOLUCIÓN. Una m anera de resolver el problem a es desarrollar l/(5 2 —45 + 9) en
fracciones parciales. Una m anera mucho mejor es completando cuadrados en s 2 - 45 +
9, de m odo que
1 1 1
52 —45 + 9 52 —45 + 4 + (9 —4) (5 —2)2+ 5
A hora bien,
— senV5 t \ .
-5T+—5 = £ V3>
Por lo tan to , por la Propiedad 2 se tiene
_ ! ____________!______ e í - —í 2'senV 5 t
-4 í + 9 ( í —2)J + 5 l V5
Ejem plo 9 ¿Qué función tiene la transform ada de Laplace 5/(52 - 45 + 9)1
s s-2
+
s 2- 4 s + 9 (5 —2)2 + 5 (5 —2)2+ 5
La función s / ( s 2 + 5) es la transform ada de eos \/5 t. P or lo tanto, por la Propiedad
2 se tiene que
5-2
= £ { e 2'c o s \/5 /},
(5 —2) +5
= £ | e 2'c o s \/5 / + e2'senV 5 / J.

s 2 —4 í + 9
En la sección anterior se m ostró que la transform ada de Laplace es un operador
lineal, es decir, que
^ { Cl / l ( 0 " b C2 / 2 ( 0 } ==cl^ { /|( 0 } " * ‘ c2 ^ { /2 (0 } -

Entonces, si se conocen las transform adas F x(s) y F2(s) d e f x(t) y f 2{t), no es necesa
rio realizar ninguna integración para encontrar la transform ada de Laplace de una com
binación lineal de f x(t) y sólo se necesita tom ar la misma com binación lineal de
F x{s) y F 2 (s ). Por ejem plo, dos funciones que se presentan con m ucha frecuencia en
el estudio de las ecuaciones diferenciales son el coseno y el seno hiperbólicos. Estas fun
ciones se definen por medio de las ecuaciones
e a, + e e —e
coshaf = senha/ =
2 ’ 2
Por lo tanto, según la linealidad de la transform ada de Laplace, resulta que
£{cosha/} = £ { e a í} + ] r t { e ~ at}
1 1
s —a s+a
e{senh^/} =
1 1
s —a s+a s 2 —a 2
e j e r c ic io s
Aplique las Propiedades 1 y 2 para encontrar la transform ada de Laplace de cada una
de las siguientes funciones.
1. /" 2. t neM 3. /sena/ 4. /2cosat
5. t s/2 (Ejercicio 9 de la Sección 2.9).

6. Sea F(s) = {/(O} y suponga que f { í ) / t tiene un límite cuando t tiende a cero.
Demuestre que
£ { / ( o / '} - r n « ) d u . (•)
JS
(La suposición de que f ( t ) / t tiene un límite cuando t -*• 0 garantiza la existencia
de la integral en el segundo miembro de (*)).
7. Use la ecuación (*) del Problem a 6 pra hallar la transform ada de Laplace de cada
una de las siguientes funciones.
. x sen/ cosaí— 1 . . ea, —ebt
(a) — (b) (c)--------------------- ----------- -----------
Halle la antitransform ada de Laplace de cada una de las siguientes funciones. En

varios de los problem as puede ser útil escribir las funciones
a xs 2 + /Sls 2F y ls + Si a , j 2+ 0 , j + y
Pi(s) ~ " T --------------- yp 2(s) =
(as2 + bs + c)(ds2 + es + f ) (as + b)(cs2 + ds + e)
en la form a más sencilla.

( x As + B , Cs + D ( ^ A , Cs+ D
Plis) .. ... - - y />2( J ) = — —r +
as2 + bs + c ds2 + e s + f as + b cs2 + ds + e
s s2- 5
8 .
(s + a)2+ b 2 j 3 + 4 j2 + 3 j
io. — 4— ii. 5 12
j ( j 2 + 4) s 2 —3 í —
12. — :--- J — z - 13. 3j

( s 2 + a 2) ( s 2 + b 2) U + l)*
14. !---- r 15.

s(s + 4 f (í+ 1 )V + 1 )
1
16.
(*2+ D 2
17. Sea F(s) = {/(O}- Demuestre que
/(<)-- je-'tf'W }.
Así pues, si se sabe com o invertir F'(s), se sabrá tam bién como invertir F(s).
18. Use el resultado del Problem a 17 para hallar la inversa de cada una de las siguien
tes transform adas de Laplace.
00 ln( ~ f ) (b) are tan j (c)ln^l-^-j
Resuelva cada uno de los siguientes problemas de valor inicial mediante el uso del método
de la transform ada de Laplace.
19. y " + y — sent\ ^(0)= 1,>>'(0) = 2
20. y " + y as /sen/; >>(0)= 1,>>'(0) = 2
21. y" - 2 y ' + y - t e ' - , y ( 0)=° 0 , y '( 0) = 0
22. y" —2y' + 7y=sent; ^(O jÔ ,y'(0)~0
23. = l + e - í ; y(0) = 3,y'(0)= —5
y * » - 0- ' * » - 0
2 .1 1 Ec u a c io n e s diferenciales c o n térm ino

NO HOMOGÉNEO DISCONTINUO
En muchas aplicaciones, el segundo m iem bro de la ecuación diferencial a y " + by' +
cy = / ( / ) tiene una o más discontinuidades de salto. P o r ejem plo, una partícula puede
encontrarse en movimiento bajo la influencia de una fuerza f ( t ) y, repentinamente,
en el tiem po t\ sufrir los efectos de una fuerza adicional Estas ecuaciones son,
con frecuencia, muy difíciles de resolver con los m étodos estudiados en las Secciones
2.4 y 2.5. En la presente sección se describirá cóm o tratar el problem a con el método
de la transform ada de Laplace. Se iniciará obteniendo prim ero las transform adas de
Laplace de algunas funciones discontinuas sencillas.
El ejemplo más sencillo de una función con una sola discontinuidad de salto es la
función
//(r)=[0> 0</<c
c W l 1, t> c
Esta función, cuya gráfica aparece en la Figura 1, se conoce como fu nci ón escalín o
función de Heaviside. Su transform ada de Laplace es
E {» « ( /) } - C e - ' H c( t ) d t = C e - " d t
J0 Jc
Considérese ahora una función /d e f in id a en el intervalo 0 < t < °°, y sea g la

función que se obtiene de / al trasladar la gráfica de / c unidades hacia
-L t
C
FIGURA 1. G ráfica de H c(t)

2.11 • Ecuaciones diferenciales con término no hom ogéneo discontinuo 235
la derecha, com o se m uestra en la Figura 2. Dicho con más precisión, g(t) = 0 para
0 < t < c, y g(t) = f ( t - c) para t > c. Por ejemplo, si c = 2, entonces el valor de
g en t = 7 es el valor d e / e n t = 5. U na expresión analítica conveniente para g{t) es
g ( 0 = Hc{ t ) f { t - c ) .
El factor H c(t) hace a g igual a cero para 0 < t < c y al cam biar el argumento t de
/ por t - c , f se mueve c unidades hacia la derecha. Dado que g(t) se obtiene a partir
de / en una form a sencilla, se esperaría entonces que su transform ada de Laplace se
pudiera obtener en form a sencilla a partir de la transform ada de f (t ). A continuación
se dem ostrará que efectivamente eso ocurre.
F ig u r a 2.
PROPIEDAD 3. Sea F(s) = £{/(/)}. Entonces
£ {tf c( 0 / ( f - c ) } - e - “F ( 4
D e m o s t r a c i ó n . P or definición,
e ( H A M O - c)} = ( / ) / ( / - c)dt
•'0
= / e ~ síf ( t — c)dt.
Jc
P ara resolver la integral conviene hacer la sustitución

í= t-c.
Entonces
-V -'o
= e-“ fV * /(í)rfí
•'o
Por lo tanto, e { 4 ( 0 / ( r - c ) ) = « ’ “ e { / W } - □
Ejem plo 1 ¿Qué función tiene la transform ada de Laplace e s/ s 2l

S o l u c i ó n . Se sabe que I / 52 es la transform ada laplaciana de la función t , y por la
Propiedad 3 resulta entonces
s
La gráfica de - 1) se m uestra en la Figura 3.
FIGURA 3. G ráfica de (/)(/ - 1)
Ejem plo 2 ¿Qué función tiene la transform ada de Laplace e }s/ ( s 2 - 2s - 3)?
1 ^ 1 ^ 1
s2—2s — 3 í 2—2j + 1 —4 (5 —l)2—22
Dado que l / ( 52 - 2) = £{ Vi sen /i2 í}, se concluye entonces de la Propiedad 2 que
= £ ( -^•e,se n h 2 í).
_ n1)2_o2
(5 — —2 12 i
y según la Propiedad 3 se tiene entonces
- í f g _ - e ( i / / J( /) e'- 3 « n h 2 ( / - 3 ) } .
Ejem plo 3 Sea /(/) la función que vale t para 0 < t < 1, y vale 0 para / > 1. Encon
trar la transform ada de Laplace de / sin realizar ninguna integración.
SOLUCIÓN. Obsérvese que / ( / ) puede escribirse en la form a
2.11 • Ecuaciones diferenciales con término no hom ogéneo discontinuo 237
P o r lo ta n to , por la Propiedad 1,
_ \ . d e s _ J e s _ £_J
í2 ds s c2 5 c2
Ejem plo 4 Resolver el problem a de valo r inicial
d 2y dy f 1, 0 < f < 1 0, 1 < r < 2 ;

— - 3 ¿ + 2 , - / ( ,)- 1 ,2 < « 3 , < / < 4;
0 3 >>(0) = 0, / ( 0) = 0
at u , 4 < r< 5 0, 5 < / < oo.
SOLUCIÓN. Sean Y(s) = £{.y(0} y F ( s ) - £{/(0}- A l aplicar la transform ada de

Laplace en ambos lados de la ecuación diferencial se obtiene que (s2 - 3 5 + 2) Y(s) =
F(s), de m odo que
F (s) F (s)
Y (s) — ----------------- = ----------------------- .
s2- 3 s + 2 (s ~ l ) ( 5 - 2 )
U na m anera de calcular F(s) es escribir f{t) en la fo rm a
/ ( O = [ t f 0 ( O - t f i ( O ] + [ t f 2 ( O - t f 3 ( O ] + [ " 4 ( ' ) - t f s ( ') ] -

P o r lo ta n to , basados en la linealidad de la transform ad a de Laplace, se tiene que
1 í>~s p ~ ls 0~*S p ~ 5s
f ( s ) = ± - l — + £ ---------- £— + £-------------£— .
s s s s s s
U na segunda m anera de calcular F(s) es evaluar la integral
I /*3 r5
f ° V J7 ( / ) ¿ / = f e ~ s' d í + f e ~ s'dt + f e ~ st dt
Jo Jo J2 J4
1 — e~J | e - ^ - g " 3* | e ~ 4s — e ~ 5s
C om o consecuencia, se obtiene
v l - e ~ s + e - 2s- e - 3s + e - 4s- e - 5^
(S) s(s-l)(s-2 )
E l paso siguiente ahora, es desarrollar 1 / 5(5 - 1)(5 — 2) en fracciones parciales; es decir,

se escribirá
1 A + - ^ + c
5 5 ( — l) ( í —2) 5 5—1 5 —2
Esto im p lica que
A (s — 1)(5 — 2) + B s (5 — 2) + C s (5 — I) —L 0)
Tom and o 5 = 0 en (1) im plica que A = Vi\ si se tom a 5 = 1 se obtiene que B = -1 ,

y con 5 = 2 se obtiene c = Vi. A sí pues,
1 - 11 1 +1 1
s(s — 1 )(j — 2) 2 s s —1 2 í-2
= £ 1 T - e ' + T e 2' ! .
P or lo tan to , a p a rtir de la Propiedad 3
> ( / ) - [ i - e' + i * 2'] - # , ( ' ) [ * - i 0 - :“ + 1* * - 1>]

+ ( / ) [ i - e < - 2>+ ie !<'-22] - H , ( r ) [ | - «<'-’)+ ie 2<'-«]
+ H 4 ( í ) [ i - e < ' - 4>+ i e 2< ' - 4> ] - / / 5 ( í ) [ i - e < ' - 5>+ i e 2< ' - 5>].
O b s e r v a c ió n . Puede verificarse fácilm ente que la función

j _ * < /-») + £ e2(/-«)
y sus derivadas se anulan en t - n. P o r ello, ta n to y { t ) com o.y'ÍO son funciones conti

nuas en el tiem po, a pesar de q u e / ( / ) es discontinua en t = 1, 2, 3, 4 y 5. En forma
más general, tan to la solución y ( t ) del problem a de valo r inicial
a^ + b% + cy ssf( t)‘> y(h)-y» y'M-y'o

com o su derivada de y ' ( t ) son siempre funciones continuas en el tiem po, si f ( t ) es conti
nua por secciones. En la Sección 2.12 se explicará la dem ostración de este resultado.
E J E R C IC IO S
Encuentre la solución de cada uno de los siguientes problemas de valor inicial.

1. y" + 2 /+ y = 2(<-3)//,(r); t-(0)-2,/(0)-l
2. y(0)-l,/(0 )-0
3. y - + 4 y - { ^ ^(0)-3./(0)--2
4. y - + v _ / se"' - 0< /< rr y(0)= l,/(0)-0

\ cosr, tt< r < o o
^ • - { r “/ 2 < , < Í ; ‘
6. r + 2 Z + y - [ ™ 2'' - ^(0 )-l./(0 )-0

2.12 • Función delta de Dirac 239
10. Obtenga la transformada de Laplace de |sen /1. S u g e ren c ia : Observe que

OC
|sent| = sen/ + 2 2 mr) .
11. Resuelva el problema de valor inicial del Ejemplo 4 por el método de la conjetura
sensata. S u g e r e n c i a : Halle la solución general de la ecuación diferencial en cada
uno de los intervalos 0 < t < 1 , 1 < t < 2 , 2 < / < 3 , 3 < / < 4 , 4 < t <
5, 5 < t < °°, y elija las constantes de modo que tanto>^(0 como y ' { t ) sean conti
nuas en los puntos t = 1, 2, 3, 4 y 5.
2 .1 2 F u n c ió n D e lt a de D i r a c
En muchas aplicaciones físicas y biológicas aparece a menudo el problema de valor inicial
inicial
d^ dv
a ~ ^ + b — + c y = f( t ) ; ,( 0 ) - * . y ( 0 ) = y 'Q (O
donde no se conoce /(O explícitamente. Estos problemas se presentan por lo común

cuando se trabaja con fenómenos de naturaleza impulsiva. En tales casos, la única infor
mación con la que se cuenta acerca de/(/) es que es igual a cero, excepto por un interva
lo muy corto de tiempo t Q < t < t x , y que su integral sobre dicho intervalo es un núme
ro dado I q # 0. Si 70 no es muy pequeño, entonces f ( t ) será muy grande en el intervalo
t 0 < t < t x . Tales funciones se conocen como f u n c i o n e s d e i m p u l s o , y en la Figura
1 se muestra la gráfica de una función /(/) típica.
f(t)
t
tO
Fig u r a i . La gráfica de una función típica de impulso/(/)

A principios de la década de 1930 el físico P .A .M . Dirac, ganador del premio Nobel,

elaboró un método muy controvertido para trabajar con funciones de impulso. Su méto
do se basa en el siguiente razonamiento. Sea t { cada vez más cercano a t 0 . Entonces
la función f ( t ) / I 0 tiende a la función que es 0 para / ¥- t 0 , e igual a oo para t = t 0 , y
c u y a i n t e g r a ) s o b r e cualquier intervalo que contiene a t 0 vale 1. Esta función, que es
conocida como f u n c i ó n d e l t a d e D i r a c , se denotará por b ( t - t 0 ) . Por supuesto que

5(t - t Q ) no es una función en el sentido usual. Sin embargo, decía Dirac, puede ope
rarse formalmente con 5 ( t - t 0 ) como si en efecto fuera una función. Entonces, si se

hace /( /) = I 0 5 ( t - t 0 ) en ( 1) y se impone la condición
g(/0) si
0
a < t 0 < b
en caso contrario
(2)
para toda función continua g (t), se obtendrá siempre la solución correcta y (t).
O b s e r v a c i ó n . Ciertamente es muy razonable imponer como condición la ecuación

(2) a ó ( t - t 0 ) . Para una mejor comprensión, supóngase que f { t ) es una función de
impulso que resulta positiva para t 0 < t < t x , igual a cero en cualquier otro punto,
y cuya integral sobre el intervalo [í0, / J es igual a 1. Para cualquier función continua
g (0 ,
Como consecuencia, se sigue que
o bien,
Así pues, cuando t¡ - * t0 , g ( 0 f ( 0 d t - + g ( t o) .
Ahora bien, por supuesto que la mayoría de los matemáticos usualmente se burlan
de este método. “ ¿Cóm o es posible considerar a 5 ( t — t 0 ) como una función en el sen
tido usual si obviamente no lo es?’ ’, cuestionaban los matemáticos. Sin embargo, nun
ca se rieron muy fuerte, ya que Dirac y sus seguidores siempre obtenían la respuesta
correcta. A fines de la década de 1940, en una de las historias de mayor éxito en las
matemáticas, el matemático francés Laurent Schwartz logró ubicar la función delta de
Dirac sobre un fundamento matemático firme. Lo logró ampliando la clase de todas
las funciones de modo que pudiera quedar incluida la función delta de Dirac. En la
presente sección se presenta primero una justificación física del método de Dirac. Des
pués se indica cómo resolver el problema de valor inicial ( 1 ) por el método de la trans
formada de Laplace. Por último, se señala brevemente el “ germen” de la brillante idea
de Laurent Schwartz.
J u stific a c ió n fís ic a del m é to d o d e D ira c. La segunda ley de Newton del movimiento

se escribe usualmente en la forma
d
donde m es la masa de la partícula, v es su velocidad, y /( /) es la fuerza total que actúa
sobre la partícula. La cantidad mv se denomina ímpetu (o moméntum o cantidad de
movimiento)* de la partícula. A l integrar la ecuación (3) entre tQ y t, se obtiene
Esta ecuación dice que el cambio en el ímpetu de la partícula entre el tiempo t0 y el

tiempo ¿i es igual A sí pues, la cantidad importante desde el punto de vista
físico es la integral de la fuerza respecto al tiempo, la cual se conoce como el impulso
ejercido p o r la fuerza, más que la fuerza misma. Ahora bien, puede suponerse en la
ecuación (1) que a > 0, ya que de otro modo se pueden multiplicar ambos lados de
la ecuación por —1 para obtener a > 0. En ese caso (Sección 2.6), puede considerarse
a y (t), para t < t0, como la posición de una partícula de masa a, en el tiempo t,
moviéndose bajo la influencia de la fuerza - b ( d y /d t) -
cy. En el tiempo t0 se aplica
sobre la partícula una fuerza f(t); dicha fuerza actúa durante un intervalo de tiempo
muy corto t0 < < /]
t . Dado que dicho lapso es extremadamente corto, puede enton
ces suponerse que la posición de la partícula no cambia mientras la fuerza actúa. De
modo que el resultado es que la fuerza de impulso / ( /) provoca un salto de magnitud
IQ/a en la velocidad de la partícula en el tiempo t0. En otras palabras, y(f) satisface
el problema de valor inicial
para 0 < t < t0, y
0
y U o ) * 2» y V o ) = z ' 0+ — (4)
para t > t0 , donde Zq y Zq son la posición y la velocidad de la partícula, un instante
antes de que actúe la fuerza de impulso. Por lo tanto, es evidente que cualquier método
que utilice correctamente el ímpetu I 0 transferido a la partícula en el tiempo tQpor la
fuerza de impulso /(/)» debe dar la respuesta correcta. También es claro que se obtiene
continuamente la información del ímpetu 70 transmitido a la partícula p o r/(í) si se sus
tituye f ( t) por I 0 5 ( t - tQ) y se cumple la ecuación (2). Por lo tanto, el método de Dirac
siempre dará la respuesta correcta.
O b s e r v a c ió n . Ahora es posible entender por qué cualquier solución y ( t ) de la ecua

ción diferencial
d 2y dy
a—- + b ~ + cy —f( t) , f(t) una función continua por secciones,
dt 2
es una función continua en el tiempo aun cuando/(O sea discontinua. De hecho, dado
que la integral de una función continua también lo es, se ve entonces que y \ t ) debe
variar de manera continua con respecto al tiempo. En consecuencia, y ( t ) debe variar
también continuamente en el tiempo.
Solución d e la ecuación (1) por el método de la transformada de Laplace. Para resol

ver el problema de valor inicial (1) por el método de la transformadas laplacianas, sólo
se necesita saber cuál es la transformada de Laplace para 5 ( t - t0). Esto puede obte
nerse directamente a partir de la definición de la transformada y de la ecuación (2)
£ { S ( / - / 0) } = [ e s,8 ( t - t 0) d t = e s,° (para t0 0)

Jo
Eje m p l o ^ Obtener la solución del problema de valor inicial
±l-4^+4y=3SU-\)+S0-2); y(0)~\, / ( 0)= I.
SOLUCIÓN. Sea Y { s ) = £ { 7 ( 0 } - a i aplicarla transformada de Laplace en ambos lados

de la ecuación diferencial, se obtiene
j2y - j - i - 4 ( í y - i ) + 4 y = 3 e ~ f+e - 2s
o bien
(s —4í + 4)y(j) = j - 3 + 3e s + e 2s.
Y por lo tanto je
(s- I f (s~ 2f (s- If
Ahora bien 1/(5 - 2)2 = {te2í}. Entonces,
( ' ) ( ' - H 2 ( ‘ K ‘ - 2 ) e 2(' - 2>}.

(5-2) (5-2)
Para invertir el primer término de Y(s) obsérvese que
J ~ -2- l- — = t { e 2 t ) - £ { t e 2‘ } .
(5-2) (i-2 )2 ( 5 -2 ) 2
Así pues, 7 ( 0 = (1 —t ) e 21 + 3 H x( t ) ( t - l)e 2 (í-,)+ H 2( t ) ( t — 2 ) e 2 ( t ~ 2\
Es ilustrativo resolver este problema por el camino largo, es decir, encontrar y(t ),
por separado, en cada uno de los intervalos 0 < / < 1, 1 < t < 2 y 2 < t < ° ° . Para
0 < t < 1 se tiene que y ( t ) satisface el problema de valor inicial
d 2y dy
—y - 4 - r + 4 v = ° ; y ( 0) = l, / ( 0) = 1 .
dt2 dt
La ecuación característica de la diferencial es r 2 - 4r + 4 = 0, cuyas raíces son r, =

r2 - 2. Por lo tanto, cualquier solución y { t ) debe ser de la form a7 (0 = (tfj + a 2t ) e 21.
Las constantes a { y a 2 se determinan a partir de las condiciones iniciales
1 = ^ ( 0) = a , y 1 = y ' ( 0 ) = 2a ¡ + a 2-
Por lo tanto, a { = 1, a 2 = - 1 y 7 ( 0 = (1 - t ) e 2r para 0 < t < 1. Ahora 7 (1) = 0

y 7 '(i) = - e 2. En el instante t = 1 la derivada de 7 ( 0 se incrementa repentinamente
en 3. Por lo tanto, para 1 < t < 2 se tiene que7 ( 0 satisface el problema de valor inicial
^ -7 + 4 7 = °; >>(1) = 0, y ' { \ ) = 2 > - e 1.

Dado que las condiciones iniciales están dadas en t = 1 , se escribirá la solución en la
forma y ( t ) ~ [¿?, + b 2(t - l)]e2(/-1) (Ejercicio 1). Las constantes b \ y b 2 se determi
nan a partir de las condiciones iniciales
0 = y (\) = bl y 3 —e2= / ( l ) = 2¿>, + ¿>2.
A sí pues, b¡ = 0, b 2 = 3 - e 2 y y ( t ) = (3 - e2)(/ - \ ) e 2(c~ {\ con 1< t < 2. Ahora

se tiene y (2) = (3 - e 2) e 2 yy ' ( 2) = 3(3 - e 2) e 2. En el instante t = 2, la derivada de
y ( t ) se incrementa repentinamente en 1. Por consecuencia, para 2 < / < oo se tiene
que y ( t ) satisface el problema de valor inicial
~ 4 7 t + 4 y = 0; y ( 2 ) = e 2( 3 - e 2), / ( 2 ) = 1 + 3 e 2( 3 - e 2).
Por lo tanto, y ( t ) = [c, + c 2(t - ) \ e 2(t~2). Las constantes C| y c 2 se determinan a par

tir de las ecuaciones
e 2(3 —e2) = c, y 1 + 3e2(3 —e 2) = 2 c ] + c 2.
Así que
c, = e2( 3 - ^ 2), c 2 = 1 + 3 ^ 2( 3 - ^ 2) - 2 e 2( 3 - ^ 2) = 1 + e 2( 3 - e 2)
y y ( t ) = [e2(3 - e 2 ) + (1 + e2(3 - e 2))(t - 2)]e2(/-2>, t > 2. El lector debe verificar

que esta expresión coincide con la expresión que se obtiene para y ( t ) por el método de
la transformada de Laplace.
Ej e m p l o 2 Una partícula de masa igual a 1 se encuentra sujeta al extremo libre de

un sistema masa-resorte-amortiguador. La constante de restitución del resorte es 1 N /m
y la resistencia que el mecanismo opone al movimiento de la partícula es igual al doble
de su velocidad. En el instante t = 0, cuando la partícula se encuentra en reposo, se
aplica al sistema una fuerza externa e~l . En el instante t = 1 se aplica a la partícula
una fuerza adicional f { t ) de muy corta duración. Dicha fuerza imprime a la partícula
un impulso de valor 3 N • s. Determinar la posición de la partícula en cualquier instan
te t mayor que 1 .
S o l u c i ó n . Sea y ( t ) la distancia de la partícula con respecto a su posición de equili

brio. Entonces y ( t ) satisface el problema de valor inicial
+ 2 ^ + y = e - ' + 3 8 ( t - 1); y { 0 )= 0 , / ( 0 ) = 0.
Sea Y ( s ) = {7 (0 }- A l aplicar la transformada de Laplace en ambos lados de la ecua

ción diferencial, se obtiene
( j 2 + 2 í + 1) ^ ( 5) = —^—r + 3 e ~ st o bien ^ ( .s ) = — -— - + —^—— ;•

*+> ( i + i )3 ( i + o !
Dado que
se ve entonces que
y(0-
y, por consecuencia, se tiene y ( t ) = ¿ t 2e ~ l + 3 ( t — l) e -( ,-t ) p a r a f > l.
L a presente sección concluye con una descripción breve del método de Laurent
Schwartz para ubicar la función delta sobre un fundamento matemático riguroso. La
etapa principal en el método es reconsiderar el concepto de “ función” . E n cálculo se
enseña al estudiante a reconocer una función por su valor para cada valor de t. Una
manera más refinada (y mucho más difícil) de reconocer una función es mediante lo
que hace a otras funciones. Dicho con más precisión, sea/ una función continua por
secciones, definida para -oo < t < oo. a cada función <t> infinitamente diferenciable
que se anula para | / 1 lo bastante grande se le asigna un número K[\ de acuerdo con
la fórmula M
*M =J OO
*(')/(')<*• (5)
Como lo indica la notación, K es un operador que actúa sobre las funciones. Sin embargo,
difiere de los operadores expuestos con anterioridad en el sentido de que asocia a <f>
un número en vez de una función. Ahora obsérvese que la asociación <f> - * ÁT[0 ] es una
asociación lineal, pues
+ £2^ 2] = f (c i<í>i + C2<í>2)(0 / ( 0 ^í

00
= f 00 <í>i(0 / ( 0 < * + c2
•'“ 00 —00
= Cl * í > l ] + C2 * [> 2 ]-
Por lo tanto, toda función continua por secciones define mediante (5) una funcional
lineal sobre el espacio de funciones infinitamente diferenciables que se anulan para |/|
lo bastante grande.
Considérese ahora la funcional K[<t>] definida por la relación K[<t>] = Se tiene
que K es una funcional lineal, ya que
+ ^^ 2] = ci<í>i(ío)+ ^ 2(^0) ~ ci^[<í>i] + ^^[^ 2]*

Para imitar la forma de (5), se expresa a K simbólicamente en la forma
* [ * ] -f % ( /) í( /--/o ) < * . (6)

00
En este sentido 5 (í - tQ) es una “ función generalizada” . Sin embargo, es importante

notar que no se puede hablar del valor de 5 (t ~Vo) en cualquier instante t. L a única
cantidad que tiene significado es la expresión - t o) dt , y a esta expresión hay
que asignarle siempre el valor de <t>Vo).
Es muy difícil pensar en una función en términos de la funcional lineal (5)que induce.
Sin embargo, la ventaja de esta manera de considerar es que ahora esposible asignar
una derivada a toda función continua por secciones y a toda “ función generalizada” .
De hecho, supóngase que/ ( / ) es una función diferenciable. Entonces f ' ( t ) induce la fun
cional lineal
* ' ! > ] - / "00 <■(')/'(')*• (7)

A l integrar por partes y usar el hecho de que <f>(t) se anula para 11 ¡ suficientemente grande,
se encuentra que
* 'M = P
oo[ - * ' ( ' ) ] / ( ' ) < * - * [ - * ' ] • (8)
Nótese que la fórmula = K [-</>'] tiene sentido aun cuando f ( t ) no es diferencia-

ble. Este hecho sugiere la definición siguiente:
DEFINICION. A toda funcional lineal K[<t>] se le asigna una nueva funcio

nal lineal K'[<t>\ por medio de la fórmula K'[4>] = K [-</>']. La funcional lineal
K'[<t>] se denomina d e r i v a d a de K[4>], ya que si K[<t>\ es inducida por una fun
ción diferenciable /( O , entonces K ’[4>] es inducida por f
Obsérvese, por último, a partir de (8), que la derivada de la función delta b { t - t0)
es la funcional lineal que asigna a toda función <f> el número -</>'(í0)> ya Que si K[<j>] =
4>(t0 ) entonces K'[4>] = K[-<t>'] = ~4>'(t0). De modo que
í ” <t>(t)8V-to)dt=*-<t>Vo)
00
para todas las funciones diferenciables <¡>(t).
Ej e r c i c i o s
1. Sea a una constante fija . Demuestre que toda solución de la ecuación diferencial
(id 1y / d t 2) + 2a ( d y / d t ) + a 2y = O puede escribirse en la forma
2. Resuelva el problema de valor inicial (d 2y / d t 2) + 4 ( d y / d t ) + 5y = f { t ) \ .y(O) =

l t j f ( 0) = O, donde f ( t ) es una fuerza de impulso que actúa durante un intervalo
de tiempo extremadamente corto 1 ^ t ^ 1 + r, y f \ + Tf ( t ) d t = 2 .
3 . (a) Resuelva el problema de valor inicial (d 2y / d t 2) - 3( d y / d t ) + 2y - /(O í
^ ( 0) = 1 , ^ '(0) = O, donde / ( /) es una fuerza de impulso que actúa durante
un lapso extremadamente corto 2 < í < 2 + r, y $ \ + Tf ( t ) d t = - 1 .
(b) Resuelva el problema de valor inicial ( d 2y / d t 2) - 7>{dy/dt) + 2y = 0; y ( 0 ) =

1, /( O ) = 0 en el intervalo 0 < / < 2. Calcule Zo = y ( 2) y z'o = y \ 2).
Resuelva luego el problema de valor inicial
~ ¿ ~ 3 l t + 2 y s s °'' y ( 2 ) = z °' y ’(2) = z ó - l > 2 < / < oo.
Compare la solución con la solución de la parte (a)

4. Una partícula de masa igual a 1 se encuentra sujeta a un sistema masa-resorte-amor
tiguador. La constante de restitución del resorte es 3 N /m y la resistencia que el
sistema opone al movimiento de la partícula es igual a 4 veces su velocidad. En
el instante / = 0, la partícula se encuentra a 0.25 m de su posición de equilibrio.
En el instante t - 3 s (segundos) se aplica al sistema una fuerza de impulso de muy
corta duración. Dicha fuerza imparte un impulso de 2 N • s sobre la partícula. Cal
cule el desplazamiento de la partícula con respecto a su posición de equilibrio.
En los Ejercicios 5 a 7, resuelva el problema de valor inicial dado.

d 2y
5. — + > '= s e n / + 6 ( / - 7 r ) ; .y(0) = 0 , / ( 0 ) = 0
dr
6. ^ + ^ + y = 28(i-l)-S (t-2); >.(0) = l,/ ( 0 ) > 0
7. ^ + 2 ^ + . v - e - ' + 3 í ( / - 3 ) ; > -( 0 ) -0 ,/( 0 ) -3
8. (a) Resuelva el problema de valor inicial
d 2y
,2 + y= 2 ^ ( 0) - / ( 0) - 0,
dt o
y muestre que
y ( f ) = / seiu> n es par
\ 0, n es impar
en el intervalo m r < t < (n + 1 >7r.

(b) Resuelva el problema de valor inicial
d 2y
+y= 2 5 ( ' - 2» , .y(0) = / ( 0) = 0,
y-o
y muestre que y ( t ) = (n + l)sen/* en el intervalo 2 m r < t < 2 (n + l)ir.

Este ejemplo indica por qué se ordena a los soldados romper la cadencia al marchar
a través de un puente. De hecho, si los solados marcharan rítmicamente con la frecuen
cia natrual del material férreo (acero) del puente, puede presentarse una situación de
resonancia del tipo (b).
2.13 • Integral de convolución 247
9. Sea / ( / ) una función que es igual a Vi para t > t0 , igual a 0 para t = t0 , e igual
a —‘/2 para t < t0 . Sea K[<t>] la funcional lineal
* [ * ] - í 00
J—00
Demuestre que K'[<$ >] = A'f—0 '] = De modo que 5 (t - t0 ) se puede
identificar como la derivada de f ( t ) .
2 .1 3 I ntegral de c o n v o l u c ió n
Considérese el problema de valor inicial
+ b ^t + ( y s s f ( t) ; y ( ° ) = y o > /( o ) = ^ ó . 0 )
Sea 5^(5) = £ { / ( / ) } y FCs) = £ { / ( 0 } - A l aplicar la transformada de Laplace en ambos

miembros de la ecuación diferencial se obtiene que
a [ 5 2Y ( s ) - s y 0 - y Q
' ] + b [ j Y ( s ) - y 0] + c Y (5) = F (s )
y esto implica que
v/ ^ as + b , a , , s)
Y (s)= — y 0+ - -- — y 0 +
as2+ b s + c as2+ b s + c as2+ b s + c
Ahora hágase
\ as + b s + c )
y
t as + bs + c )
A l tomar f ( t ) = O, y 0 = 1 y y ’0 = O, se encuentra que y¡ (/) es la solución de la ecua
ción homogénea que satisface las condiciones iniciales y ¡ (0) = \ , y \ (0) = 0. De manera
similar, tomando f ( ( ) = 0, y 0 = 0 y y'0 - 1 , resulta q u e ^ íO es la solución de la ecua
ción homogénea que satisface las condiciones iniciales .^(O) = 0, y'2(0) = Y Todo esto
implica que
« O - » - ' ' W
a s 2+ bs + c
es la solución particular de la ecuación no homogénea que satisface las condiciones in i

ciales \p(0) = 0, ^'(0) = 0. A sí pues, el problema de hallar una solución particular
de la ecuación no homogénea se reduce al problema de encontrar la inversa de la trans
formada de Laplace para la función F ( s ) / ( a s 2 + b s + c). Si se observa esta función
con detenimiento, se encuentra que es el producto de dos transformadas de Laplace;
es decir> F(s) y 2(t)
\ L - , £ ( / ( / ) ) x£ .
a s + bs + c a
Resulta natural preguntarse si existe una relación sencilla entre y las funciones f ( t )
y Por supuesto que sería más fácil si fuera el producto d e /( /) y y i i t ) / a ,
pero eso obviamente no ocurre. Sin embargo, hay una manera muy interesante de com
binar dos funciones / y g para formar una nueva función f * g que es semejante a la
multiplicación y para la cual se cumple
£ { ( /* « ) (') } = £ { / ( ') } x £ { * ( ') } •
Esta combinación d e / y g aparece con frecuencia en las aplicaciones y se conoce como

la convolución de / con g.
DEFINICIÓN. La c o n v o l u c i ó n (/ * g ) { í ) de / con g se define por medio de

la ecuación
(f*g)(0 =f
•'o
f{t-u )g{u )du . (2)
Por ejemplo, si f ( t ) = sen2f y g ( t ) = entonces
(f*g)(t)— f sen2(/ —u ) e ^ d u .
Jo
E l operador convolución * guarda claramente alguna semejanza con el operador multi

plicación, ya que se multiplica el valor de / en el punto t - u por el valor de g en el
punto w, para después integrar el producto con respecto a u. Es por ello que no debe
sorprender que el operador convolución satisfaga las siguientes propiedades.
P r o p ie d a d i . E l operador convolución cumple la ley conmutativa de la multiplica

ción, es decir, ( / * g)(0 = (g */)(/)•
D e m o s t r a c i ó n . Por definición se tiene que
( / * £ ) ( ') = f f ( t - u ) g ( u ) d u .
•'o
A l introducir la sustitución t - u = 5 en la integral se obtiene
(/* s )(0 * “ / f{s)g (t-s)ds

Jt
g(t-s)f(s)ds= (g*f)(t). □
Jo
P ro p ie d a d 2 . E l operador convolución satisface la ley distributiva de la multiplica

ción, es decir,
f* (g + h)=f*g+f*h.
DEMOSTRACIÓN. Véase el Ejercicio 19.
P ro p ie d a d 3 . E l operador convolución satisface la ley asociativa de la multiplica

ción, es decir ( / * g ) * h = / * (g * h).
D e m o s t r a c i ó n . Véase el Ejercicio 20.
P r o p ie d a d 4. L a convolución de cualquier función / con la función cero es igual a

cero.
DEMOSTRACIÓN. Resulta obvio.
Por otro lado, el operador convolución difiere del operador multiplicación en que
/* 1 f * f * f 2- De hecho, la convolución de una función / con ella misma pue
de incluso ser negativa.
Ej e m p l o i Calcular la convolución de /( /) = t 2 con g ( t ) = 1.

SOLUCIÓN. A partir de la Propiedad 1 se tiene que
Ejem plo 2 Calcular la convolución de/( /) = eos / consigo misma y demostrar que
no siempre es positiva.
SOLUCIÓN. Se tiene por definición que
f (cosíeos2M+senrsenueos
o
T t sen2 / 1 sen3/
= cos/| — +
[2 4 J 2
t eos t +sen t eos2/ +sen3/
2
/ eos í + sen t (eos2 1 + sen2 1)
2
/eos/ + sen/
2
esta función claramente es negativa para
(2/7 + 1 )ir < t < (2/7 + 1 )7r + ¿7r, n = 0 ,1 ,2 ,....
Ahora se demostrará que la transformada d e / * g es el producto de la transforma

da de Laplace de f y la transformada de Laplace de g.
TEOREMA 9. e ((/.*)(/)} = e {/(»)}x £ {g(0}.
D e m o s t r a c i ó n . Se tiene por definición que

J /»0O r
I e-* f f(t-u )g(u )du dt.
o 0
Esta integral iterativa es igual a la integral doble
/ / e ~ s,f { t - u ) g ( u ) d u d t
R
donde R es la región triangular descrita en la Figura 1.
F ig u r a a .
Integrando primero con respecto a t, en vez de w, se obtiene
£{(/*g)(0 }=
Jq
f g(“) fu e~s,f(t—
u)dt du.
A l hacer t - u == £. Se encuentra que
r e -* j(t-u )d t= r e-" * * m d t
Ju Jo
Por lo tanto, se cumple
£ { ( /* « ) ( ') } = f g ( u) e ~ ‘“e ~ ‘(f ( í ) d í du
= [ jf e-‘(/(()d(
= e {/(r)}x e {g (í)}. □
Ej e m p l o 3 Encontrar la transformada de Laplace de la función
52(52 + a 2)
"T = £ { / ) y
- y — - = £ {sena/}.
s s>2 + a~2
Por lo tanto, por el Teorema 9 se sabe que
e' l 7 í ^ ) = /o,(' ~ “) s e , w “
a t —s e n a t
a2
Ej e m p l o 4 Encontrar la transformada de Laplace inversa para la función
l
5 ( s 2 ■+■2 s ■+■2 )
- = £{1 } y— — í = í- = £{e-'senr).
* 5 ■+■2 s ■+■2 ( 5 + 1) + 1
Por lo tanto, por el Teorema 9

1
e Us e n u d u
s ( s 2 + 2 s + 2) = Jo
/'
=
~ 52 [ * ~ ^ ~ í (co s/+ se n 0 ]-
O b s e r v a c ió n . S e a72(0 Ia solución de la ecuación homogénea a y " + b y ' + cy =

0 que satiface las condiciones iniciales 7 2(0) = 0, ^ 2(0) = 1 . . Entonces
y 7( t )
* ( ,) = /( ,) .- A i (3)
es la solución particular de la ecuación no homogénea a y " + b y ' + c y = / ( / ) que satis

face las condiciones iniciales \¡/(0) = ^ (0 ) = 0. Con frecuencia, la ecuación (3) es mucho
más fácil de usar que la fórmula de variación de parámetros obtenida en la Sección 2.4.
Ej e r c i c i o s
Determine la convolución de cada uno de los siguientes pares de funciones:

1. e a,, e b‘, a ^ b 2. e", e at
3. cosa/, eos bt 4.sena/, sen¿>/, a¥*b
5. sena/, sena/ 6. /, sen/
Utilice el Teorema 9 para invertir cada una de las transformadas de Laplace siguientes.
7 1 g_ £_________ 9 s
j 2( j2+ 1 ) ’ ( j + 1 ) ( j2 + 4) ( j 2+ l )2
10. —~y — r 11. j 12.-------

* (j2+ l ) j 2( j + 1) ( j 2+ l )
Utilice el Teorema 9 para encontrar la solución y ( t ) de cada una de las ecuaciones inte-
grodiferenciales siguientes.
13. y(/) —4/ —3 f y(u)sen(/—u)du

Jo
14. y (/) —4 / - 3 f y ( t — u)senudu

Jo
15. / ( / ) =sen/ + ( ‘y ( t - u ) e o s udu, y (0)=>»0

Jo
16. y(/) = 4/2- f ,y ( u ) e ~ {t~ u)du

Jo
17. y \ t ) + 2 y + f y ( u ) d u = sent, y ( 0 ) = 1
'o
18. y ( / ) = / ~ e' f ‘y ( u ) e ~ udu

Jo
19. Demuestre que f * ( g + h ) = f * g + f * h.
20. Demuestre que ( / * g ) * h = / * (g * h).
2 .1 4 M é t o d o d e e l i m i n a c i ó n p a r a s is t e m a s
La teoría de las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden puede servir también
para encontrar las soluciones de un sistema de ecuaciones simultáneas de primer orden
de la forma
* = ~dt = a^ X+ b^ y
2.14 • M étodo de elim inación para sistemas 253
La idea clave es eliminar una de las variables, por ejemplo y , y luego encontrar x como
la solución de una ecuación diferencial de segundo orden. Esta técnica se conoce como
m é t o d o d e e l i m i n a c i ó n , y se ilustra en los dos ejemplos siguientes.
Ej e m p l o i Determinar todas las soluciones de las ecuaciones simultáneas
x' = 2 x + y + t
y f;= x + 3 y + 1. ^
S o l u c i ó n . Se obtiene primero
y = x ' —2 x — t (3)
a partir de la primera ecuación en (2). Derivando esta ecuación se obtiene
y ' = x " —2 x ' — 1 = x + 3 y + 1.
A l sustituir luego la y de (3) se obtiene

x " — 2 x ' — 1 = x + 3(jc' — 2 x — t ) + \
de modo que
x" —5 x' + 5 x = 2 —3t. (4)
La ecuación (4) es una ecuación lineal de segundo orden y su solución es
x ( t ) = e 5‘/ 2 ^ c ie V^ '/2 + c2e - v ^ ' /2 j - - — ^—-
para un par de constantes y c 2 . Por último, sustituyendo esta expresión en (3),
y ( t ) = e 5l/2 1+y * c ,ev 5 , ' 2+ - - ~ - c , e - V i ' / 2
EJEMPLO 2 Encontrar la solución del problema de valor inicial

x ' = 3 x —y , x(0) = 3
(5)
y ’= x + y , _y(0) = 0.
S o l u c i ó n . De la primera ecuación en (5) se obtiene

y — 3 x — x ‘. (6)
La derivación de esta ecuación da

y' = 3 x ’- x " = x + y .
Sustituyendo la y de (6) se llega a

3x'-x" = x + 3 x -x '
de manera que
x " - 4 x ' + 4 x = 0.
Esto implica que
x ( t ) = ( c ¡ + c 2t ) e 2'
para un par de constantes c x y c2 . A l sustituir esta expresión en (6) se obtiene
>’( 0 = 0 i - c 2 + c20 e2'.
Las constantes C] y c2 se determinan a partir de las condiciones iniciales
x(0) = 3 = c 1
^(O) - 0 = Cj —c 2.
Por lo tanto, c j = 3 y c2 = 3, de modo que
jc ( /) = 3( 1 + t)e2l,y (t) = 3te2f
es la solución de (5).
O b s e r v a c ió n . E l sistema de ecuaciones simultáneas (1) se conoce usualmente como

un s i s t e m a de ecuaciones de primer orden. Los sistemas de ecuaciones se tratan con
detalle en los Capítulos 3 y 4.
Ej e r c i c io s
Encuentre todas las soluciones para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones.
1. x ’ ’* 6 x - 3 y 2. x ' = - 2 x + y + t
y'-2 x + y y' — - 4 x + 3 y - 1
3. x' 3 x + 2y 4. x ' = x + y + e ‘
y' ■ x-y y ' = x —y — e 1
Encuentre la solución de cada uno de los siguientes problemas de valor inicial.

x+y, x (0) = 2 6. x ( 0) = 0
V*
5. X = X
1
X
ii
y = 4x + y , y ( 0) = 3 y = - 2 x + 2y, y ( 0) = 5
7. X -x -y, x(0)= 1 8. X —3x —2y, x (0 ) = 1

y = 5x — 3_y, y ( 0) = 2 y = 4x - y , y ( 0) = 5
9. X = 4x + 5>' + 4 e, cosr, x(0 ) = 0 10 . X = 3x — 4 y + e , x ( 0) = 1

y = x —y + e ‘, y ( 0) = l
<N
ô—'
y
x
II
II
1
1
11. X * =2x — 5 y +senr, x(0) = 0 12. X = > '+ /i(0 » * ( 0) = 0

y = x - 2 y + tant, y ( 0) = 0 y y (0)= o
X
1
+
II
2 .1 5 E c u a c i o n e s d e o r d e n s u p e r io r ________________
En la presente sección se estudiarán brevemente las ecuaciones diferenciales de orden
superior.
DEFINICIÓN . La ecuación
¿ | > ] = ^ ( ') ^ p r + a n - i ( t ) ~ r r [ + + tfO(')> ’ ==0, an( t ) ^ 0 (1)

2.15 • Ecuaciones de orden superior 255
se conoce como la ecuación lineal homogénea general de orden n. La ecuación
diferencial ( 1) junto con las condiciones iniciales
y(to)**yo, y'Oo)==yo,---,y(n~1)(to)=yon~l) 0 ')

constituyen un problema de valor inicial. La teoría para la ecuación ( 1) es com
pletamente análoga a la teoría para ecuaciones lineales homogéneas de segun
do orden que se estudiaron en las Secciones 2.1 y 2.2. Por ello, los teoremas
importantes se enunciarán sin demostración. Es posible obtener demostracio
nes completas de estos resultados generalizando los métodos usados en las Sec
ciones 2.1 y 2.2, o los métodos que se expondrán en el Capítulo 3.
TEOREMA 10. S e a n y x(/), y n(t) n s o l u c i o n e s l i n e a l m e n t e i n d e p e n d i e n

tes d e ( 1), es decir, n i n g u n a y j ( t ) es c o m b i n a c i ó n l i neal d e l as d e m á s s o l u c i o
nes. E n t o n c e s t o d a s o l u c i ó n y { t ) d e (1) es d e la f o r m a
>'(0 = c ,> ',(0 + ••• + c ny n{ t ) (2)

p a r a a l g u n a e l e c c i ó n d e c o n s t a n t e s C j, . . ., cn. Por tal razón, se dice que (2)
e s la s o l u c i ó n g e n e r a l d e (1).
Para encontrar n soluciones linealmente independientes de (1) cuando los coeficientes

a0 , a ¡ , . . . , a n no dependen de t, se determina
L [ e ' ' ] = ( V ’' + a „ _ ¡r - ' + . . . + a oy . (3 )
Esto implica que e rt es solución de (1) si y sólo si r es una raíz de la ecuación caracte
rística
anr ’ + a „ _ l r " - ' + . . . + a o- 0 . (4 )
Así pues, si la ecuación (4) tiene n raíces distintas r , , . . . , rn , entonces la solución gene
ran de (1) es y ( t ) = c1er,í + .. . + cne r"‘. Si rj = ctj + i(3j es una raíz compleja de
(4), entonces
w(/) = R e {e r'' } = e ajle o s fijt
y
u (/) = Im { e r' ' } = e aj,sen/3jt
son dos soluciones de (1) con valores reales. Por último, si r, es una raíz de multiplici
dad k , es decir, si
anr n + . . . + a 0 = ( r - r l ) kq ( r )
donde q ( r x) í 0, entonces e r,lt t e r'!, . . . , t k~xe rl’ son k soluciones linealmente indepen
dientes de (1). Esta última afirmación se demuestra de la siguiente manera. Obsérvese
a partir de (3) que
L [ e " ] = ( r - r , ) ‘í( r ) e"
si r | es una raíz de multiplicidad k. Por lo tanto,
3y
L [ í V ' f] = L
or
= 0, para 1 < j < k
Ej e m p l o i Encontrar la solución general de la ecuación
- +„-a (5)
SOLUCIÓN. La ecuación característica de (5) es r 4 + 1 = 0. Las raíces de esta ecua
ción se hallan al observar que
- ! = <?" = e*wi = e5™ = elwi.
Por lo tanto,
, _ e* / 4_ cos + /sen^p = — (l + i),
4 4 V2
3ir 1
r2 « e3#,/4 = eos ~ + i sen .
4 4 V 2
( 1- 0 .
Svi / 4 5?r , . l1 / i i * \
r = —eos — + /sen— ------- — (1 + /),
3 4 4 xV /?2 v 7
r4 = e 1'tti,A = eos ^ + i sen-^p = - /)

4 4 V2
— (1
son 4 raíces de la ecuación r 4 + 1 = 0. Las raíces r3 y r4 son las complejas conjuga

das de /"i y r 2 t respectivamente. A sí pues,
t , . f
eos ——- + 1 sen
V2 V 2
eos h i sen-
V2 V2
son dos soluciones de (5) con valores complejos y eso implica que
y l (t) = e ,/V * c o s - ^ r , y 2( = s e n -~ -,
^ 3(/) == #»-
e f, // Vv^2 ccos
os—— -—-,. vy >>4(0 == * —
sen- *
V2 V2
son cuatro soluciones de (5) con valores reales. Dichas soluciones son, en verdad, lineal
mente independientes. Por lo tanto, la solución general de (5) es
y( 0 = í '/^ a, eos t
1-. bz. , sen— t—
V2 V2
+ e -t/V i a? eos
t L o,
h L sen--------
t
V2 2 VI
Ej e m p l o 2 Encontrar la solución general de la ecuación

. .
_d *Zy _ 3 _d 3¿y + 3_d Z2y dy
' =0. (6)
dt4 í//3 í//2 ^
S o l u c i ó n . La ecuación característica de (6) es

0 = r 4 —3 r3 + 3 r2 —r = r ( r 3 —3 r2 + 3 r —1)
= r ( r - l ) 3.
Sus raíces son r { = 0, r2 = 1, con r 2 = 1 una raíz de multiplicidad tres. Por lo tanto,
la solución general de (6) es
>'(0 = c i + ( c2+ c 3/ + c4/2)e '-

La teoría para la ecuación no homogénea
L[y]=“Á‘)^ + ... + a0(')>-= / ( ' ) . “A')*0 (7)
también es completamente análoga a la teoría para la ecuación no homogénea de segundo

orden. Los resultados siguientes son los análogos del Lema 1 y del Teorema 5 de la
Sección 2.3.
L e m a 1. L a d i f e r e n c i a d e d o s s o l u c i o n e s c u a l e s q u i e r a d e la e c u a c i ó n n o
h o m o g é n e a (7) e s u n a s o l u c i ó n d e la e c u a c i ó n h o m o g é n e a (1).
TEOREMA 11 . S e a \p(t) u n a s o l u c i ó n p a r t i c u l a r d e la e c u a c i ó n n o h o m o g é
n e a (7), y s e a n y f t ) , . . . , y n{t) n s o l u c i o n e s l i n e a l m e n t e i n d e p e n d i e n t e s d e la
e c u a c i ó n h o m o g é n e a (1). E n t o n c e s , t o d a s o l u c i ó n y ( t ) d e (7) e s d e a l f o r m a
> '(0 =='H0 + c1>'I( 0 + •••+^>'«(0

p a r a a l g u n a e l e c c i ó n d e c o n s t a n t e s C j, c2, . . . , c„.
E l método de la conjetura sensata también se aplica a la ecuación de orden n
+ •••+ ao>'==[ ¿,o+ V + •••'+ bk t k ] e a‘. (8)

Puede verificarse fácilmente que la ecuación (8) tiene una solución particular ip ( t ) de
la forma
' K 0 = [ co + < V + ••• + C* ' * K '
si e at no es solución de la ecuación homogénea, y
^ (r) = r'[c 0+ c ,r + ... + ck t k ] e a*
si t i ~ l e al es solución de la ecuación homogénea, pero t ’ e * ' no lo es.
E je m p lo 3 Encontrar una solución particular \¡/(í) de la ecuación
rr i dXy ^ t
LW = l ¿ + il ¿ + i T ,+y = e - (9)
S o l u c i ó n . L a ecuación cacteristica
r 3+ 3 r 2+ 3 r + l = ( r + l ) 3
tiene a r =
—1 como raíz triple. Por lo tanto, e ( no es solución de la ecuación homo
génea, y la ecuación (9) tiene una solución particular yp(t) de la forma
A l evaluar L[\}/)(t) = S A e 1 se encuentra que A = 1/8 . Por lo tanto, \p(t) = l / 8ef es

una solución particular de (9).
También hay una fórmula de variación de parámetros para la ecuación no homo
génea (7). Sea v(/) la solución de la ecuación homogénea (1) que satisface las condicio
nes iniciales v(f0) = 0, v'(f0) = 0, . . . , v(/r_2)(/0) = 0, v (/l-,)(/0) = 1 . Entonces
J ‘o
es una solución particular de la ecuación no homogénea (7). En la Sección 3. h2 se demos
trará esta afirm ación. (También puede demostrarse usando el método de la transfor
mada de Laplace; véase la Sección 2 .13 .)
Ej e r c i c i o s
1. /" -2 y ”- y ' + 2 y - 0 2. y"' - 6 y ” + 5 / + 12y - 0
3. y (iv)- 5 / " + 6y* + 4 / - 8.y —0 4. y " ' - y ” + y ' - y - 0
5. y ^ + A y " ' + M.y*—20y' + 25y—0; y (0)-/(0 )-y "(0 )- 0 ,/"(0)- 0
6. y ^ - y - 0; ^(0) - l , / ( 0) -^ " ( 0) - 0, / " ( 0) - - 1
7. y (v) —2>»(iv) + y " ' —0; y ( 0 ) = y \ 0 ) = y ”( 0 ) ~ y " ' ( 0 ) = 0 , y ^ O ) * * - \
8. Sabiendo que y¡ (t) = e r cos t es una solución de

y ( iv)- 2 y ' " + y " + 2 y ' - 2 y = 0 , (*)
determine la solución general de (*). S u g e r e n c i a: Use esta información para encon

trar las raíces de la ecuación característica de (*).
Obtenga una solución particular para cada una de las siguientes ecuaciones:
9. y ’” + y ' = tan / 10. y = g(t)
11. y (iv)+ y —g ( 0 12. / " + / = 2 f 2 + 4senf
13. y " ’ — 4 y ' = t + c o s t + 2 e ~ 2‘ 14. y (,v)—y — / +sen /
15. y (,v) + 2 y " + y = t 2sent 16. y (v,)+ y " = t 2
17. y " ' + y " + y ' + y — t + e ~ l 18. y (-,^ + 4 y '" + 6y" + 4 y ' + y = t 3e~*
S ug er e n c i a p a r a (18): Haga la sustitución y = e~‘v y despeje v. De otra manera, tomará

muchísimo tiempo resolver este problema.
3 Sistemas de
ecuaciones
diferenciales
3.1 Propiedades a lg e b ra ic a s de s o lu c io n e s de
SISTEMAS LINEALES
Este capítulo trata de las ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden de va
rias variables; es decir, ecuaciones de la forma
dxx
d x2
= /2 (i)
~di
dxn
Una solución de (1) consiste en n funciones x ¡ ( t ) , . . . , x „ ( t ) , tales que d x j { t ) / d t =

f j ( t , x , (/), . . . , x n{ t ) ) , j = 1 , 2 ,
n. Por ejemplo, x ,(0 = t y x 2{t) = d e s u n a solu
ción del sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden
dx. dx,
i r =1 * ü T - 2 * '
ya que d x \ ( t ) / d t = 1 y d x 2( t ) / d t = 2 t = 2 x x(t).
Además de la ecuación (1) se imponen con frecuencia condiciones iniciales sobre
las funciones ^ ( O . •••» x n{t). Dichas condiciones serán de la forma
*1 (ô) = x l> X 2 (ô) = X 2’ ' ’ - ’ Xn ( í o ) ~ x n- (O
261
262 CAPÍTULO 3 • SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
La ecuación (1), junto con las condiciones iniciales (1'), se conocen como p r o b l e m a d e
v a l o r inicial. La solución de tal problema consiste en n funciones x x(t), • •» x n ( 0 Que
satisfacen (1 ) y las condiciones iniciales
* i('o ) = *?>•• •>*„('<)) = * í-
Por ejemplo, ^ ( í) = e ‘ y x 2(t) = 1 + e 2t/ l son una solución del problema de valor
inicial
dx{
~dF
* 2 - 2 3
ya que d x x( t ) / d t = e l = x x(t), d x 2( t ) / d t = e 2t = x 2 (t), x-,(0) = 1 y a-2(0) = 3/2.

La ecuación (1) se conoce también como sistema de n ecuaciones diferenciales de
primer orden. Este tipo de ecuaciones se presenta con frecuencia en aplicaciones bioló
gicas y físicas, las cuales muchas veces describen sistemas muy complicados, ya que la
tasa o rapidez decambio de la variable Xj depende no solamente de t y de Xj, sino tam-
bjén de losvalores de todas las otras variables. Un ejemplo particular es el modelo para
la glucosa de la sangre, que se estudió en la Sección 2.7. En dicho modelo, las tasas
de variación g y h (las desviaciones de la cantidad de glucosa en la sangre y la concen
tración hormonal neta, respecto de los valores óptimos, respectivamente) están dadas
por las ecuaciones
^8 i , r / 1\ dh i ,
— = - m \ g - m 2h + J ( t ) , — = — m 2h + m 4 g.
E l anterior es un sistema de dos ecuaciones de primer orden para las funciones g ( t ) y

h ( t ) . Algunos sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden provienen de ecua
ciones de orden superior para una variable y { t ) . Toda ecuación diferencial de orden
n en la variable y , puede expresarse como un sistema de n ecuaciones de primer orden
para las variables
dy d n~ xy
Los Ejemplos 1 y 2 ilustran cómo opera esto.
Ej e m p l o 1 Transform ar la ecuación diferencial

d ny d n~ xy
en un sistema de n ecuaciones de primer orden.

SOLUCIÓN. S e a n x ^ /) = y , x 2(t) = d y / d t , . . . , y x n (t) = d n~ xy / d t n~x. Entonces,
dxx dx2 d x n_ ,
3.1 • Propiedades algebraicas de soluciones de sistemas lineales 263
Ejem plo 2 Transformar el problema de valor inicial
+ 3 y = e '; y"(°)=o
en un problema de valor inicial para las variables y , d y / d t , d 2y / d t 2.

SOLUCIÓN. Sean Xx(t) = y , x 2(t) = d y / d t y x3(f) = d 2y / d t 2. Entonces,
dx{ dx2 dx3

ir I i
Más aún, las funciones x l , x 2 y x 3 satisfacen las condiciones iniciales *i(0), x 2(0 ) = 0
y *3(0) = 0.
Si cada una de las funciones f ¡ , en (1) es función lineal de las variables
dependientes x lf . . . , x „ , entonces se dice que el sistema de ecuaciones es lineal. E l sis
tema más general de ecuaciones lineales de primer orden tiene la forma
dxx
- j f - « 1 1 ( 0 * i + — + ‘*lH( t ) x H+ g l ( t )
( 2)
= «ni (')* 1 + •••+ «nn(0 *^n+ g«(0 -
Si cada función g ¡ , . . . , g n es igual a cero, entonces el sistema (2) se llama h o m o g é

n e o ; de otro modo se denomina n o h o m o g é n e o . Este capítulo sólo analiza el caso en
que los coeficientes a¡j no dependen de t.
Ahora bien, incluso el sistema lineal homogéneo con coeficientes constantes
dx,
Ii ln-*n
(3)
¿Xn
a „ i* ,+ . . . + a „ x „
dt
es muy d ifícil de tratar, en especial si n es muy grande. Por eso se busca una manera
más concisa de escribir las ecuaciones. Con este fin se introducirán los conceptos de
ve ctores y matrices.
DEFINICIÓN. Un v e c t o r
es una notación abreviada para la sucesión de números x x, . . . , x n * Los núme
* (N. del R.) Esta definición de un vector matemático se relaciona con la del vector físico usual, considerando las
componentes-ortogonales (escalares) de este último como una sucesión ordenada de números, que pueden ser de tres en el
concepto matricial de vector.
ros X \ , . . . , x n se llaman c o m p o n e n t e s de x. Si x x = X\ (r), . . . , y x n = x n(t),

entonces
*1 ( 0
x(t)>
se conoce como una función vectorial o con valores vectoriales. Su derivada

d x ( t ) / d t es la función vectorial
DEFINICIÓN. Una m a t r i z
*\n
*21 *22 hn
A=
mI m2
es una notación o representación abreviada para el arreglo o disposición rec

tangular de números los cuales se distribuyen en m renglones y n colum
nas. E l elemento que se encuentra en el renglón i y en la columna j se denota
por a¡j. E l primer subíndice identifica el renglón, y el segundo identifica la
columna. Se dice que A es c u a d r a d a si m = n .
A continuación, se define el producto de una matriz A y un vector x.
DEFINICION. Sea A una matriz de n x n con elementos a iJy y sea x un vec

tor con componentes x it . . . , x „ . Se define el producto de A por x, y se deno
ta por A x, como el vector cuya componente (o cuyo componente) i es
£7, ,*, + £7(2* 2 + ... + a inx n, i = 1 ,2 ,..., n.
En otras palabras, el componente i de Ax es la suma de los productos de térmi

nos que corresponden al renglón i de A con el vector x. A sí pues,
‘ 12
*21 *22
Ax =
*n\ *nl
£ 7 , , * , + £ 7\ 2, ,*X
’2 , + . . . + £ 7 \n*n
,„ * .l
£72 , * , + £* 22
7 „- **2, + . . . + £ 7 2/f\t
,.* ,
a n \ x x + a nlx 2 + . . . + a nnx n
Por ejemplo,
1 2 4 '3' 3 + 4 + 4' ir
1 0 6 2 = -3 + 0 + 6 = 3
1 1 1 1 3+ 2+1 l 6j
Por último, obsérvese que el lado izquierdo de (3) son los componentes del vector
d x / d t , mientras que el lado derecho de (3) son las componentes del vector Ax. Por lo
tanto, la Ecuación (3) puede escribirse en forma concisa como sigue
f y, *11 a x2 . • alH'
a 2\ #22 •• *2 *
x=^r
dt
= Ax, donde x= y A= ; • (4)
x nm • • •
°n\ «„2 • • a nn_
Más aún, si x x(t), . . . , x „ ( t ) satisfacen las condiciones iniciales
■*1 ('o) = *1 >••‘ —

entonces x(/) satisface el problema de valor inicial
x = Ax, x (/0) = x°, donde x° = (5)
Por ejemplo, el sistema de ecuaciones

dx j
= 3x, - 7 x 2+ 9x 3
~dt
dx2
— = 15*, + * 2- * 3
dx3
■ l x { + 6x 3
~dt
puede escribirse en forma abreviada como
r 3 -7 9]
X= 15 1 - 1 x, X — *2
7 0 6 ■X3
y el problema de valor inicial
dx.
= x , - x 2 + x 3, x ,(0) = l
dt
dx2
—3 x 2 —x y * 2(0) = 0
~dt
dx3
= x, + 7 x 3, x 3(0) = - l
~dt
se puede expresar en forma abreviada como
1 -1 1 f
x— 0 3 -1 x, x(0) = 0
1 0 7 -1
Después de haber logrado escribir la Ecuación (3) en la forma más sencilla (4) es
posible abocarse al problema de encontrar todas sus soluciones. Dado que las ecuacio
nes son lineales, se tratará de seguir la misma estrategia que tanto éxito tuvo en el caso
de las ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden. De hecho, se demostrará que
tanto el producto de una solución y una constante, como la suma de dos soluciones,
es también una solución de (4). Después se hará ver que tomando todas las combinacio
nes lineales de un número finito de soluciones, es posible encontrar todas las soluciones
de (4). Por supuesto que primero debe definirse qué significa una constante multiplica
da por x y la suma de x y y si x y y son vectores de n componentes.
D e f in ic ió n . Sea c un número y x un vector con n componentes x x, . . . ,

x n. Se define ex como el vector cuyas componentes son e x t, . . . , c x n, es decir
* i' ' c x x'

*2 cx2
. c x ».
Por ejemplo, si
’ 3' ’3 ' 6
c= 2 y x= 1 , entonces 2x = 2 1 = 2
7 17 , 14
E l proceso de multiplicar un vector x por una constante c se conoce como m u l
t i p l i c a c i ó n p o r u n escal ar.
DEFINICION. Sean x y y vectores con componentes x x x„ c y ¡ , ,

y n, respectivamente. Se define x + y como el vector cuyas componentes son
x x + y x, . . . , * „ + es decir
y 1' *1 + > V
X2 yi * 2+^2
x+ y= +
Xn y„ x* + y n
Por ejemplo, si
1 -1
x= 6
3
y y=
-6
7
2 9.
entonces
1 '- 1 0
6 + -6 ss 0
3 7 10
2 9 II.
E l proceso de sumar dos vectores se conoce como adición vectorial.

Habiendo definido el proceso de multiplicación por un escalar y el de adición vec
torial, puede enunciarse el siguiente teorema:
TEOREMA 1 . S e a n x ( t ) y y (/) d o s s o l u c i o n e s d e (4). E n t o n c e s (a ) c x ( t ) es

u n a s o l u c i ó n p a r a c u a l q u i e r c o n s t a n t e c , y ( b) x ( t ) + y (t) e s t a m b i é n u n a
solución.
E l Teorema 1 puede demostrarse fácilmente con ayuda del siguiente lema:
LEMA. S e a A u na m a t r i z d e n x n. P a r a c u a l e s q u i e r a v e c t o r e s x y y y una
c o n s t a n t e c u a l q u i e r a c.
(a) A (ex) = cA x y ( b ) A (x + y) = Ax + A y.
D e m o s t r a c ió n d el l e m a .
(a) Se probará que los dos vectores son iguales haciendo ver que tienen las mismas com
ponentes. Para ello, obsérvese que la componente i del vector cA x es
can x x+ ca<2x2 + ... + cainx n = c(u(1*, + ... + a inx n),
y la componente i del vector A (ex) es
an ( c * ,)+ ai2( c x 2) + ... + ain( c x n) = c { a n x l + ... + ainx„).
y la componente i del vector A (ex) = cAx.

(b) L a componente i del vector A (x + y) es
<*¡\(*i +.Vi) + •••+ a¡Ax* + y n) = (0,1*1 + ••. + ainx n) + ( a i l y l + ... + ainy„) .
Pero esta también es la componente i del vector A x + A y, ya que la componente i de

A x es a i l x l + . . . + a inx n y la componente / de A y es a,-^) + . . . + a iny n . Por lo
tanto, A (x + y) = A x + A y . □
D e m o s t r a c ió n del T e o re m a 1 .
(a) Si x(T) es una solución de (4), entonces
d d\(t)
— cx(r) = c —^ ~ = cAx(r) = A(cx(r)).
Por lo tanto, c x { t ) también es una solución de (4).

(b) Si x(/) y y ( t ) son soluciones de (4), entonces
M 0 + y(0 )= “ p + = A x (r) + A y (0 = A (x(/) + y(0)-

De modo que, x ( t ) + y (O también es una solución de (4). □
Un corolario inmediato del Teorema 1 es que cualquier combinación lineal de solu
ciones de (4) también es una solución de (4). Es decir, si x'(r), •• xy(r) son j solucio
nes de (4), entonces q x V ) + . . . + también es solución para cualquier elec
ción de constantes c j , c2, . . c¡. Por ejemplo, considérese el sistema de ecuaciones
dxK dx2 dx
-dT = x » -dF = ~ A x" bien' T t =(-4 ó )x’ x=(£ )' <6>
Este sistema proviene de la ecuación escalar de segundo orden (d 2y / d t 2) + 4 y t = 0,

al hacer jc, = y y x 2 = d y / d t . Dado q u e y ¡ ( t ) = eos 2 1 e y 2{t) = sen2r son dos solu
ciones de la ecuación escalar, se sabe entonces que
x ( , ) J x ' ( ' ) L C|( cos2 ' ) + c2 ( sen2r)

\ x i { t) J \ —2 sen2 t j \2cos2t j
c 1cos2 / + c2sen2 / \
—2c,sen2 / + 2 c2cos2 / J
es una solución de (6) para cualquier elección de constantes c 1 y c2.

E l siguiente paso en la estrategia es mostrar que toda solución de (4) puede expre
sarse como una combinación lineal de un número finito de soluciones. De manera equi
valente, se tratará de determinar cuántas soluciones es necesario encontrar para gene
rar todas las soluciones de (4). H ay una rama de las matemáticas, conocida como álgebra
lineal, que se ocupa principalmente de esta cuestión, por lo que se considerará ahora
dicha área.
Ej e r c i c io s
En cada uno de los Ejercicios 1 a 3 transforme la ecuación diferencial dada con variable
y a un sistema de ecuaciones de primer orden.
. d 2y (d y\2 , d *y , , d 4y d 2y
1. —T + - t t ) = 0 2. — r +cos^ = ^f 3. —- + —- = 1
dt3 Vd t ) dt¡ ' dí2
4. Cambie la siguiente pareja de ecuaciones de segundo orden

d 2y , 0 dz , 0 n d 2z ~d y
—- + 3 -j - + 2y - 0, ——
+ 3 - j- + 2 z = 0
dt2 dt ' dt2 dt
a un sistema de 4 ecuaciones de primer orden en las variables
x\=y, * 2= / , * 3= z y x 4= z'.
5. (a) Sea y ( t ) una solución de la ecuación y " + y ' + y = 0. Demuestre que
X(., = M
\/<
es una solución del sistema
(b) Sea
wo
una solución del sistema de ecuaciones
* - ( - ? -!)>
Demuestre que y = * ,(í) es una solución de la ecuación .y" + y ' + y = 0.
En cada uno de los Ejercicios 6 a 9 escriba el sistema dado de ecuaciones diferenciales

y valor inicial, en la forma x = Ax, x(/0) = x°.
6. Xj = 3 * | —7 x 2, x,(0)= l 7. x 1= 5 x , + 5 x 2, Xj(3) = 0
x 2 = 4 x ,, x 2(0)=1 x 2= —x , + 7 x 2, x 2(3) = 6
8. x, = x, + x 2 — x 3, x,(0) = 0 9. Xj = — x 3, x , ( — 1) — 2
x 2= 3 x , — x 2+ 4 x 3, x 2( 0 ) = 1 x 2= x ,, x 2( — 1) = 3
x 3= — x, — x 2, x 3(0 )= — 1 x 3= — x 2, x 3( - 1) = 4
10. Sean
x —I 3 I y y= [ 0
2/ \ 4
Calcule x + y y 3x - 2y.
11. Sea
1 2 - 1
A—I 3 0 4
-1 -1 2
Calcule A x si
(a)x= |oJ, (b )x = |^j, (c) x - 1 0
12. Sea A cualquier matriz de n x n, y sea ey el vector cuya componente y es 1 y cuyas

componentes restantes son igual a cero. Verifique que el vector A e y es la columna
j de A .
13. Sea
/ -1 30
A=I 2 13
\ -l 0 2
Calcule A x si
(a) x= | 2^ (b) x = | —i |,
14. Sea A una matriz de 3 x 3 con la propiedad de que

Calcule
S u g e r e n c i a : Escriba
Como una combinación lineal de
15. Sea A una matriz de 2 x 2 con la propiedad de que
Determine A . S u g e r e n c i a : E l camino fácil es usar el Ejercicio 12.
3 .2 Es p a c i o s v e c t o r ia l e s
En la sección anterior se definió de manera natural un proceso de adición de dos vecto
res x y y para originar un nuevo vector z = x + y, y un proceso de multiplicación de
un vector x por un escalar c para producir un nuevo vector u = e x . E l primer proceso
se llamó adición vectorial, y el segundo, multiplicación por un escalar. El presente estu
dio del álgebra lineal comienza con la premisa más general de que se tiene un conjunto
V de elementos x, y, z, . . . , y un proceso que combina dos elementos x y y de V para
formar un tercer elemento z en V , y también se tiene un segundo proceso que combina
un número c y un elemento x en V para formar un nuevo elemento u en V . E l primer
proceso se denotará como suma, es decir, se escribirá z = x + y, y el segundo se deno
tará como multiplicación por un escalar, o sea, se escribirá u = ex, siempre y cuando
ambos satisfagan los axiomas de la adición y la multiplicación, los cuales son:
(i) x + y = y + x (ley conmutativa)

(ii) x + ( y + z) = (x + y) + z (ley asociativa)
(iii) Existe un elemento único en V , llamado e l e m e n t o c e r o , y denotado por 0, con
la propiedad de que x + 0 = x para toda x enV .
(iv) Para todo elemento x enV hay un elementoúnico, denotado por - x y denomina
do n e g a t i v o de x, o menos x, tal que x + (—x) = 0
(v) 1 • x = x para toda x en V
(vi) (a b ) x = a ( b x ) para todo par de números a y b , y para todo elemento x en V
(vii) o(x + y) = a x + a y
(viii) (a + b ) x = a x + b x .
E l conjunto V , asociado en los procesos de adición y multiplicación que satisfacen

las condiciones (i) a (viii}, se llama e s p a c i o v e c t o r i a l , y sus elementos se denominan vec
3.2 • Espacios vectoriales 271
t o r e s . Usualmente, los números a y b son números reales, excepto en casos especiales
en los que se les considera como números complejos.
O b s e r v a c ió n 1 . En los axiomas del (i) al (viii) está implícito el hecho de que si x

y y están en V , entonces la combinación lineal a x + b y también está en V para cual
quier elección de constantes a y b.
O b s e r v a c ió n 2 . En la sección anterior se definió un vector x como una sucesión

de n números. En el contexto más general de esta sección se llama vector a una cantidad
x por el hecho de estar en un espacio vectorial. Es decir, una cantidad x es un vector
si pertenece a un conjunto de elementos V con dos procesos (adición y multiplicación
por un escalar) que satisfacen las condiciones (i) a (viii). Como se verá más adelante
en el Ejem plo 3, el conjunto de sucesiones
x=
de n números reales es un espacio vectorial (con las operaciones usuales de adición vec
torial y multiplicación por un escalar definidas en la Sección 3.1). A sí pues, las dos defi
niciones son compatibles.
E J E M P L O 1 Sea V el conjunto de funciones x ( t ) que satisfacen la ecuación diferencial
4 t -* = 0 ( 1)
dr
con la suma de dos funciones y el producto de una función por un número, definido
en la forma usual. Es decir,
( / . + / 2) ( 0 - / . ( 0 + / 2 W
y
(c /)(0 -c /(0 .
Es fácil verificar que V es un espacio vectorial. Observar primero que si jt1 y x 2 están
en V , entonces toda combinación lineal C jX 1 + c2x 2 está en V , ya que la ecuación dife
rencial (1) es lineal. Más aún, los axiomas (i), (ii), y del (v) al (viii), se satisfacen auto
máticamente, ya que para cualquier tiempo t, la adición de funciones y la multiplica
ción de una función por un número, se convierte en la adición y la multiplicación de
dos números. E l vector cero en V es la función que toma el valor nulo para todo tiempo
/; dicha función está en V , ya que x ( t ) s 0 es una solución de (1). Por último, en negati
vo de cualquier función en V está también en V , ya que el negativo de cualquier solu
ción de ( 1) es también una solución de ( 1).
Ej e m p l o 2 Sea V el conjunto de todas las soluciones x ( t ) de la ecuación diferencial

(d 2x / d t 2) —6 x 2 = 0, con la suma de dos funciones y el producto de una función por
un número, definidos en la forma usual. V no es un espacio vectorial, ya que aunque
la suma de dos soluciones cualesquiera está bien definida, no se encuentra necesaria
mente en V. De manera similar, el producto de una solución por una constante no nece
sariamente está en V . Por ejemplo, la función x ( t ) = \ / t 2 está en V , pues satisface la
ecuación diferencial; sin embargo, la función 2 x { t ) = 2 / t 2 no está en V ya que no satis
face la citada ecuación diferencial.
Eje m p l o 3 Sea V el conjunto de las sucesiones
x=
de n números reales. Definir x + y y ex como la adición vectorial y la multiplicación

por un escalar que se definieron en la Sección 3.1. Es fácil verificar que V es un espacio
vectorial ante estas operaciones. E l vector cero es la sucesión
y el vector - x es el vector
Este espacio se conoce usualmente como el e s p a c i o e u c l i d i a n o de dimensión n y se denota

por R”.
Eje m p l o 4 Sea V el conjunto de todas las sucesiones
x—
de n números complejos x ly . . . , x n . Definir x + y y ex, para cualquier número com

plejo c, como la adición vectorial y la multiplicación por un escalar que se definieron
en la Sección 3 .1. Una vez más es fácil verificar que V es un espacio vectorial ante estas
operaciones. Este espacio se denomina usualmente como el e s p a c i o c o m p l e j o de dimen
sión n , y se denota por C n.
Eje m p l o 5 Sea V el conjunto de todas las matrices A de n x n. Definir la suma

de matrices A y B como la matriz que resulta de sumar los elementos correspondientes
de A y de B , y definir la matriz c A como la que se obtiene al multiplicar por c todos
los elementos de A. E n otras palabras,
■«11 «12 • • «!*' ’¿n b x2 . • bi/

«21 «22 • • « 2* b 2i ¿22 • ¿2 n
+
ü n\ a n2 ■• «„„, bn2
b-i ■ V
a,, + b u a 12+ b ]2 a \ n + b \n
a 2\ + b 2i a 22+ b 21 « 2,. + ¿ 2n
«„i + ¿ n 1 a n2 + b„2 + b„
«11 «12 •■ «!„' can ca 12 . • cau '

«21 «22 • «2* ca 21 c a 21 •• c a 2n
=B
.««1 a n2 • «**. c«„2 •• ™ nn
Los axiomas (i), (ii) y (v) a (viii) se satisfacen automáticamente, ya que lo que se hace
al sumar dos matrices o multiplicar una matriz por una constante es sumar o multipli
car dos números. El vector cero, o la matriz 0, es aquella cuyos elementos son todos
nulos, y el negativo de una matriz A es
ln
Por lo tanto, V es un espacio vectorial ante las operaciones de adición de matrices

y multiplicación por un escalar.
Ej e m p l o 6 Ahora se presentará un ejemplo del conjunto de elementos que tiene

semejanza con un espacio vectorial, aunque no lo es. E l propósito del ejemplo es hacer
notar que los elementos de V pueden ser casi de cualquier índole, y que la operación
de adición puede ser un proceso muy extraño. Sea V el conjunto formado por tres ani
males: un gato (C, de c a t ) , un perro (D , de d o g ) y un ratón (M, de m o u s é ) . Siempre
que dos animales se encuentran, uno de ellos devora al otro y se transforma en un ani
mal diferente. Las reglas para que se devoren son las siguientes:
(1) Si un perro encuentra a un gato, entonces el perro devora al gato y se transforma
en ratón.
(2) Si un perro encuentra a otro perro, entonces uno de ellos devora al otro y se trans
forma en gato.
(3) Si un perro encuentra a un ratón, entonces el perro devora al ratón y permanece
sin cambio.
(4) Si un gato encuentra a otro gato, entonces uno de ellos devora al otro y se trans
forma en un perro.
(5) Si un gato encuentra a un ratón, entonces el gato devora al ratón y permanece sin
cambio.
(6) Si un ratón encuentra a otro ratón, entonces uno de ellos devora al otro y perma
nece sin cambio.
Por supuesto que “ devorar” es un proceso para combinar dos elementos de V y formar
un tercer elemento en V . Este proceso de devoración se llamará adición y se denotará
por + , de modo que las reglas 1 a 6 pueden escribirse en forma abreviada como
1. D + C = M 2. D + D — C 3. D + M — D
4. C + C = D 5. C + M = C 6. M + M = M .
Esta operación de devorar satisface todos los axiomas de la suma. Para verlo, nótese
que el axioma (i) se satisface porque las reglas de la devoración no dependen del orden
en que aparecen los animales. Es decir, D + C = C + D , etcétera. Más aún, el resul
tado de cualquier suma es, una vez más, un animal en V . Eso no pasaría, por ejemplo,
si un perro devorara a un gato y se transformara en un hipopótamo. La ley asociativa
(ii) también se satisface, aunque su verificación debe hacerse explícitamente. Supónga
se, por ejemplo, que se encuentran dos gatos y un perro. A priori, no es obvio que no
haya diferencia si los dos gatos se encuentran primero y el resultado encuentra al perro,
o si un gato encuentra primero al perro y el resultado encuentra al otro gato. Para veri
ficarlo considere
( C + C ) + Z) = Z) + Z) = C
(C+Z)) + C = A / + C = C .
Análogamente es posible demostrar que el resultado de cualquier encuentro entre tres
animales es independiente del orden en que se encuentran. Ahora bien, obsérvese que
el elemento cero en V es el ratón, ya que ningún animal cambia después de devorar
un ratón. Por último, “ menos un perro” es un gato (ya que D + C = A /); “ menos
un gato” es un perro, y “ menos un ratón” es un ratón. Sin embargo, V n o es un espa
cio vectorial, ya que no se definió una operación de multiplicación escalar. Más aún,
es clara la imposibilidad de definir las cantidades a C y a D , para todos los números rea
les a , de modo que satisfagan los axiomas (v) a (viii).
Eje m p l o 7 Sea V el conjunto de todas las soluciones
* i(0
x(0 =
con valores vectoriales de la ecuación diferencial vectorial

'i*
■ x = Ax, A= (2)
*nl
V es un espacio vectorial ante las operaciones usuales de adición vectorial y multiplica
ción por escalares. De hecho, obsérvese que los axiomas (i), (ii) y (v) a (viii) se satisfa
cen automáticamente. Por lo tanto, sólo se necesita verificar que
(a) L a adición de dos soluciones cualesquiera de (2) es también una solución.
(b) Una constante multiplicada por una solución de (2) también es una solución.
(c) La función con valores vectoriales
*.(0 '
•o
•• o
es una solución de (2), axioma (iii).
(d) E l negativo de cualquier solución de (2) es también una solución, axioma (iv).
Ahora bien, (a) y (b) son exactamente el Teorema 1 de la sección anterior, mientras
que (d) es un caso especial de (b). Para verificar (c) obsérvese que
—
0' 0 0
—
0'
y
o •••
a
... o
... o
... o
Por lo tanto, la función con valores vectoriales x ( t ) = 0 es siempre una solución de la
ecuación diferencial (2).
Ej e r c i c i o s
En cada uno de los problemas del 1 al 6, determine si el conjunto dado de elementos
forma un espacio vectorial de acuerdo con las propiedades de adición vectorial y multi
plicación por un escalar definidas en la Sección 3.1.
Í X' \
1. E l conjunto de todos los elementos x = I x 2 1 donde 3*! - l x 2 = 0
t X' \
2. E l conjunto de todos los elementos x = I x 2 1 donde Xi + x 2 + x¡ = 0
¡ x i\
3. E l conjunto de todos los elementos x = j x2 j donde x \ + x \ + x 3 = 1
4. E l conjunto de todos los elementos x = I x 2 l Xl donde Aq + x 2 + x¡ = 1

\* 3
5. E l conjunto de todos los elementos x = í a j para todo número real a y b

\b l
6. El conjunto de todos los elementos x = donde
X| + X2 + *3 = 0, X\—*2+ 2 x 3= 0, 3*! — x 2+ 5 x 3= 0
En cada uno de los Problemas 7- 1 1 , determine si el conjunto dado de funciones consti

tuye un espacio vectorial de acuerdo con las operaciones usuales de adición de funcio
nes y multiplicación de una función por una constante.
7. E l conjunto de todos los polinomios de grado < 4 .
8. El conjunto de todas las funciones diferenciables.
9. El conjunto de todas las funciones diferenciables cuya derivada en t = 1 es tres.
10. E l conjunto de todas las soluciones de la ecuación diferencial y " + y = cosT.
11 . El conjunto de todas las funciones y ( t ) que tienen periodo 2 tt,es decir, que
y ( t + 2 tt) = y ( t ) .
12. Demuestre que el conjunto de soluciones con valores vectoriales
del sistema de ecuaciones diferenciales
no es un espacio vectorial.
3 .3 D im e n s ió n d e un e s p a c i o v e c t o r i a l
Sea V el conjunto de soluciones y ( t ) de la ecuación lineal homogénea de segundo orden
(d 2y / d t 2) + p ( t ) ( d y / d t ) + q ( t ) y = 0. Recuérdese que toda solución y ( t ) puede expre
sarse como combinación lineal de cualesquiera dos soluciones linealmente independien
tes. Así pues, si se conocieran dos funciones “ independientes” y l (t) y y 2(t) en V,
entonces se podrían encontrar todas las funciones en V al tomar todas las combinacio
nes lineales c xy \ t ) + c 2y 2(t) de .y1 y y 2. Sería deseable poder deducir una propiedad
similar para las soluciones de la ecuación x = A x. Para ello, se define la noción de
un conjunto finito de vectores que generan el espacio total, y la noción de independen
cia de vectores en un espacio vectorial arbitrario V .
DEFINICION. Se dice que un conjunto de vectores x 1, ^ 2, . . . , x" g e n e r a

a V si el conjunto de todas las combinaciones lineales c^x1 + c2x2 + . . . +
c„x" agota a V . Es decir, los vectores x 1, x2, . . . , x" generan V si todo elemento
de V puede expresarse como una combinación lineal de x1, x2, . . . , x".
3.3 • Dimensión de un espacio vectorial 277
1
Ejem plo Sea V el conjunto de soluciones de la ecuación diferencial ( d 2x / d t 2) -
x = 0. Sea x l la función cuyo valor en cualquier tiempo t es e \ y sea x 2 ía función
cuyo valor en cualquier tiempo t es é~l . Las funciones x l y x 2 están en V , ya que satis
facen la ecuación diferencial. Más aún, estas funciones también generan a V , ya que
toda solución at( í ) de la ecuación diferencial puede escribirse en la forma
x ( t ) = c le ‘ + c 2e ‘
de modo que
c,x + c-,x .
Ejem plo 2 Sea V = R" y denótese por ey al vector con un 1 en el lugar j y ceros
en las demás posiciones; es decir,
' 1 r ° 1 ' 0 '

0 1 0
e1 = 0 e2 = 0 , •. •, 6*
^ ==
0
. 0 0 1 .
El conjunto de vectores e1, e2, . . . , e" genera a R", ya que todo vector
x=
puede escribirse en la forma
■0 ' 0 '
0 *2 0
x= + +... + = x {e l + x 2e2 + ... + xnen.
. 0 . . 0 .
D e f in ic ió n . Se dice que un conjunto de vectores x1, x2, . . . , x" es li neal

m e n t e d e p e n d i e n t e si uno de los vectores es una combinación lineal de los otros.
Una manera de expresarlo con precisión matemática es la siguiente. Se dice que
un conjunto de vectores x 1, x2, . . . , x" es linealmente dependiente si existen
constantes c ¡ , c 2 , . . . , c„, n o t o d a s i g u a l es a c e r o y tales que
c,x' + c 2x 2 + ... + cnx n = 0.
Estas dos definiciones son equivalentes, porque si x j es una combinación lineal de

x 1, . . . , x j ~ \ x j + *, . . . , x", es decir, si
Xj = CjX1 + ... + Cy_ ,x '_ 1 + cj + ,x; + 1 + ... + cnx",

278 Capítulo 3 • sistemas de ecuaciones diferenciales
entonces la combinación lineal
¿^x1 + ... + cy _ ,x' ~ 1 - x j + cj + ,xy+ ' + . . . + cnx n
es nula y no todas las constantes son iguales a cero. Recíprocamente, si Cj X1, + c2x2 +
. . . + c nx n = 0 y Cj # 0 para alguna j , entonces es posible dividir entre Cj y despejar
x y como una combinación lineal de x 1, . . . , x 7 -1, x J + ', . . . , x". Por ejemplo, si C] ^
0 entonces puede dividirse entre q para obtener
I C2 2 3 c* n
X = x x — . . . X .
c, c, c,
DEFINICION. Si los vectores x 1, x2, . . . , x" no son linealmente dependien

tes, es decir, si ninguno de los vectores puede expresarse como combinación
lineal de los otros, entonces se dice que son l i n e a l m e n t e i nd e p e n d i en t e s . La expre
sión matemática precisa significa que los vectores x \ x2, . . . , x" son linealmen
te independientes si la ecuación
c,x' + c2x2+ •••+ c nx" = 0
implica necesariamente que todas las constantes c { , c2, . . . , cn son iguales a

cero.
Para determinar si un conjunto de vectores x 1, x2, . . . , x" es linealmente depen

diente o independiente, se escribe la ecuación CjX1 + c2x2 + . . . + c nx n = 0, y se ve
qué implica la igualdad acerca de las constantes C j, c2, . . . , c n . Si todas las consantes
deben ser nulas, entonces x1, x2, . . . , x" son linealmente independientes. Por otro lado,
si no todas las constantes c { , c2, . . . , c n deben ser iguales a cero, entonces x 1, x2, . . . ,
x" son linealmente dependientes.
EJEMPLO 3 Sea V = R3 y sean x 1, x2 y x3 los vectores
1 T 3
x1= -1 X2= 2 y x3 = 0
1 3 5
Para determinar si los vectores son linealmente dependientes o linealmente inde

pendientes, se escribe la ecuación q x 1 + c2x2 + c3x3 = 0, es decir,
' f 1 '3 0'

-1 + c2 2 + c3 0 = 0
1 3 5 0
E l primer miembro de esta ecuación es el vector

Por lo tanto, las constantes C j, c2 y c3 deben satisfacer las ecuaciones
c, + c2 + 3 c 3 = 0, ( i)
—c, + 2 c2 = 0, (ii)
c l + 3c2 + 5c3 = 0. (iii)
La ecuación (ii) afirma que c, = 2c2. Sustituyendo esto en las ecuaciones (i) y (iii)
se obtiene
3 c2+ 3 c3= 0 y 5 c 2 + 5 c 3 = 0.
Estas ecuaciones tienen un número infinito de soluciones c2, c3 puesto que se redu
cen a la ecuación c2 + c3 = 0. Una solución particular es c2 = - 1 , c3 = 1. Entonces,
a partir de la ecuación (ii) se tiene c { = - 2 . Por lo tanto,
’ 1 t '3' 0'
2 -1 - 2 + 0 = 0
1 3 5 0
y x l, x2 y x3 son vectores linealmente dependientes en R3.
Ejem plo 4 Sea V = R" y sean e 1, e2, . . . , e", los vectores
■1 0 '0 '
0 1 0
0 e 2= 0 e" =
0 0 . 01 ,
Para determinar si e1, e2, . . . , e" son linealmente dependientes o independientes, se
escribe la ecuación q e 1 + . . . + c„e" = 0, es decir,
1 0 ' 0 ' '0 '

0 1 0 0
0 + c2 0 + ... + c„ 0
.0 .0 .0
0 !
1
E l primer miembro de esta ecuación es el vector
¿i '
¿2
Por lo tanto, c¡ = 0, c2 = 0, . . . , y c„ = 0. Como consecuencia, e1, e2, . . ., e" son

vectores linealmente independientes en R".
DEFINICION. La d i m e n s i ó n de un espacio vectorial V , que se denota por

dim V , es el número mínimo de vectores linealmente independientes que genera
a V . Se dice que V es un espacio de dimensión finita si su dimensión lo es. Por
otra parte, se dice que V es un espacio de dimensión infinita si ningún conjunto
finito de elementos genera a V .
La dimensión de un espacio V puede caracterizarse como el número mínimo de ele

mentos que hay que encontrar para conocer todos los elementos de V. En este sentido,
la definición de dimensión refleja la idea intuitiva sobre el tema. Sin embargo, a partir
de esta definición únicamente, es muy difícil calcular la dimensión de un espacio V.
Por ejemplo, sea V = R". En los Ejemplos 2 y 4 se mostró que los vectores e1, e2,
e" son linealmente independientes y generan a V . Más aún, se tiene la idea intuitiva
de que no es posible generar a R" con menos de n vectores. A sí pues, la dimensión de
R" debe ser igual a n. Pero, ¿cómo es posible demostrarlo rigurosamente? De hecho,
¿cómo es posible demostrar la imposibilidad de encontrar un conjunto de (n - 1) vec
tores linealmente independientes que generen a R "? A sí pues, la definición considera
da de dimensión no es muy útil. Sin embargo, será de muchísima utilidad después de
demostrar el siguiente teorema.
TEOREMA 2. Si n v e c t o r e s l i n e a l m e n t e i n d e p e n d i e n t e s g e ne r a n a V , e n t o n
c e s d i m V = n.
Se necesitarán dos lemas para demostrar el Teorema 2. E l primero trata de las solu
ciones de los sistemas de ecuaciones lineales y puede motivarse de la siguiente manera.
Supóngase que se tiene interés en determinar de manera única n números desconocidos
x x, x 2 , . . . , x n . Parece razonable que deberían tenerse n ecuaciones que se satisfagan
con estas incógnitas. Si se tienen muy pocas ecuaciones entonces podría haber muchas
soluciones diferentes, es decir, muchos conjuntos distintos de valores x l t x 2 , . . . , x n
satisfarían las ecuaciones dadas. E l Lema 1 demuestra especialmente el caso de que se
tengan m ecuaciones lineales homogéneas para n > m incógnitas.
LEMA 1. U n c o n j u n t o d e m e c u a c i o n e s l i ne a l e s h o m o g é n e a s p a r a n i n c ó g n i
t as X ! , x 2 , . . . , * „ a d m i t e s i e m p r e u n a s o l u c i ó n n o t r i v i al s i m < n. E s decir,
el c o n j u n t o d e m e c u a c i o n e s c o n n i n c ó g n i t a s
a llx l + a l2x 2+ . . . + a lnx n = 0
<*2lX l + a 22X 2 + + a 2»X n = Q
+ flm2* 2+ + ^ ^ =0
tiene s i e m p r e una sol ución x lt x 2 , . . . , x n difer en te d e x { = . . . = x„ = 0,

s i m < n.
OBSERVACIÓN. Nótese que x¡ = O, x 2 = O, . . . , x„ = O ciertamente es una solu

ción del sistema de ecuaciones (1). A sí pues, el Lema 1 asegura que las ecuaciones tie
nen más de una solución.
D e m o s t r a c ió n d el Lema 1 . Se demostrará el lema por inducción sobre m . Para

ello, obsérvese que el lema es verdadero si m = 1, ya que en caso se tiene únicamente
una ecuación de la forma ¿7,,*, + a x2x 2 + . . . + a lnx n = 0, con n > 2. Si a n = 0,
entonces es posible encontrar una solución no trivial de esta ecuación tomando *, =
1, x 2 — 0, . . . , x n = 0. Si a¡i # 0, entonces es posible una solución no trivial de esta
ecuación tomando x 2 = 1, . . . , x n = 1 y *, = -( ¿ 7,2 + . . . + a ln) / a u .
Para el siguiente paso en la demostración por inducción, supóngase que el Lema
1 es verdadero para algún entero m = k . Se demostrará que ello implica que el Le
ma 1 es verdadero para m = k + 1 y A + 1 < n. Para tal fin, considérense las siguientes
k + 1 ecuaciones para las n incógnitas * ,, x 2 , . . . , x n
¿711*1 + ¿7,2* 2 + . . . + a Xnx n = 0
¿72 , * i + ¿72 2 * 2 +•••+ C¡2„*„ =0

(2)
ak + 1, 1* 1 + ^ + i.2 * 2 + ••• + a k + l'Hx H= 0
con A- + 1 < n. Si a xl, a 2x, . . . , a k + ^ , son todas iguales a cero, entonces x x = l , x 2 =

0, . . . , x n = 0 es claramente una solución no trivial. Por lo tanto, es posible suponer
que al menos uno de los coeficientes es distinto de cero. Sin pérdida de generalidad,
puede suponerse que a u ^ 0 , ya que de otra manera se toma la ecuación con el coefi
ciente para x x distinto de cero y se remarca con índices como la primera ecuación.
Entonces
a \2 ^ _ g 13
A l sustituir este valor de x ¡ en las ecuaciones segunda hasta la (A + 1) se obtienen las

siguientes ecuaciones equivalentes
¿2H * ,+ ¿Z,2*2 + ¿7,3*3 +•••+ *!„*„ = 0
b 22x 2 + ¿>23*3 + . . . + b lnx n = 0
(3)
bk2X2 **■ ^3*3 +•••+ bknXn
donde ¿>,y = a¡j - a ixa x/ a xx. Ahora bien, las últimas k ecuaciones de (3) son k ecua
ciones lineales homogéneas para las (n — 1) incógnitas *2, . . . , *„. Más aún, k es menor
que n - 1, ya que k + 1 es menor que n . Por lo tanto, por la hipótesis de inducción,
estas ecuaciones tienen una solución no trivial x 2 , . . . , x n . Una vez que se conocen x 2,
se tiene entonces como antes x x = - ( ^ 12*2 + ••• + a \nx n)/'a \\ a partir de la
primera ecuación en (3). Esto demuestra el Lema 1 para m = k + 1, y como conse
cuencia, por inducción, par toda m . O
Si un espacio vectorial V tiene dimensión m , entonces tiene m vectores linealmente

independientes x 1, . . . , x m, y todo vector en el espacio puede expresarse como una com
binación lineal de m vectores x 1, x2, . . . , x m. En este caso se tiene la impresión de que
no puede haber más de m vectores linealmente independientes en V . Ese es el contenido
del Lema 2.
lem a 2. E n un e s p a c i o d e d i m e n s i ó n m , c u a l q u i e r c o n j u n t o d e n > m vec

tores deb e ser linealmente d ependiente. En otras palabras, el número m á xim o
d e v e c t o r e s l i n e a l m e n t e i n d e p e n d i e n t e s en u n e s p a c i o d e d i m e n s i ó n f i n i t a e s la
d i m e n s i ó n d e l e s p a c i o.
D e m o s t r a c ió n . Dado que V tiene dimensión m , entonces existen m vectores lineal

mente independientes x 1, x2, . . . , x m que generan a V . Sean y 1, y2, . . . , y n un conjun
to de n vectores en V con n > m . Puesto que x 1, x2, . . . , x m generan a V , entonces
todas las y 7 se pueden escribir como combinaciones lineales de estos vectores. Es decir,
existen constantes a,y, 1 < / < n, 1 < j < m , tales que
y , = a 11x , + a 12x2+ . . . + a lmxm
y2 = a2lx ‘ + a22x2 + ... + a 2mx m
(4)
f 1= anlx ' + an2x 2 + ... + anmx m.
Para determinar si y 1, y2, . . . , y" son linealmente dependientes o linealmente indepen

dientes, considérese la ecuación
C|y' + c2y2+ ... + < ^ = 0. (5)
Usando (4), la ecuación (5) puede escribirse en la forma
0 = c ,y1 + c2y2 + ... + c „ f
= { c l a i 1 + ... + c„an]) x x + (c ,a í2 + ... + c„a„2) x 2
- K . . + ( c , a i m+ . . . + c „ O x m.
Esta ecuación establece que una combinación lineal de x 1, x2, . . . , x m es igual a cero.
Dado que x 1, x2, . . . , x m son linealmente independientes, entonces todos los coeficien
tes deben ser iguales a cero. Por lo tanto,
c ia n + c2a 2i + •••+ cnan\
C\a \2 + C2a 22 + •••+ cnan2

(6)
C\<*\m + C2° 2 m + •••+ Cnanm= ^

Ahora bien, obsérvese que el sistema de ecuaciones (6) es un conjunto de m ecuaciones
lineales homogéneas con n incógnitas c ,, c2, . . c„ con n > m . Por el Lema 1, estas
ecuaciones tienen una solución no trivial. Así pues, existen constantes C j, c2, . . . , c„,
no todas iguales a cero y tales que y 1 + c2 y2 + . . . + c n y" = 0. Como consecuen
cia, y 1, y2, . . . , y" son linealmente dependientes. □
Ahora es posible demostrar el Teorema 2.
D e m o s t r a c ió n d e l T e o re m a 2 . Si n vectores linealmente independientes gene

ran a V , entonces por la definición de dimensión, dim V < n. Por el Lema 2 se tiene
que n < d im V . Por lo tanto, dim V = n. □
Ejem plo 5 La dimensión de R" es n, dado que e1, e2, . . . , e ”, son n vectores lineal
mente independientes que generan a R".
EJEMPLO 6 Sea V el conjunto de todas las matrices de 3 x 3
’« ii «12 «13'
A* «21 «22 «23
«31 «32 «33
y denótese por E,y la matriz con un 1 en el renglón i y la columna j , y ceros en los ele
mentos restantes. Por ejemplo,
0 01
£23 = 0 1
o o
Para determinar si estas matrices son linealmente dependientes o independientes, consi

dérese la ecuación siguiente
2 <A =o= (7)

íj-l
Ahora bien, debe observarse que el lado izquierdo de (7) es la matriz
C ll
1
0
0
0
0 '
0 + c 12
0
0
1
0
0
0 + . . + C 33
0
0
0
0
0
0 =
«II
C 21
C 12
C 22
« 13'
«23
0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 31 «32 «33.
A l igualar esta matriz con la matriz cero se obtiene cu = 0, c12 = 0, . . . , c33 = 0. Por
lo tanto, las 9 matrices E ¡j son linealmente independientes. Más aún, estas 9 matrices
también generan a V , ya que cualquier matriz
A= a
31 “ 32
puede escribirse, por supuesto, en la forma A = 2 / j = i a u £ y •Por 1 ° tant0> dim V = 9.

DEFINICIÓN. Si un conjunto de vectores linealmente independientes gene

ra a un espacio vectorial V , entonces se dice que dicho conjunto constituye una
b a s e de V . Una base se llama también un s i s t e m a c o o r d e n a d o . Por ejemplo,
los vectores
1 [0 ] 0 0'
0 1 , e3 = 0 0
, e2 = y e4=
.
0 0 1 0
.0 0 0 1.
son una base para R4. Si
*4
entonces x = jc1eI + x 2e 2 + jc3e3 + jc4e4, y los números x¡ se denominan

componentes o coordenadas relativas a esta base.
COROLARIO. E n un e s p a c i o v e c t o r i a l d e d i m e n s i ó n f i n i t a , t o d a b a s e t i e
n e el m i s m o n ú m e r o d e v e c t o r e s , y d i c h o n ú m e r o es la d i m e n s i ó n d e l e s p a c i o.
E l siguiente teorema es de extrema utilidad para determinar si un conjunto de vec

tores es una base de V .
TEOREMA 3. C u a l e s q u i er a n v e ct o r es l i n e a l m e n t e i n d e p e nd i e n t e s en un e s p a
ci o V d e d i m e n s i ó n n, d e b e n g e n e r a r a \ . E s decir, c u a l e s q u i e r a n v e c t o r e s lineal
m e n t e i n d e p e n d i e n t e s en un e s p a c i o V d e d i m e n s i ó n n s o n u n a b a s e d e V.
D e m o s t r a c ió n . Sean x 1, x2, . . . , x" n vectores linealmente independientes en un

espacio V de dimensión n. Para demostrar que generan a V , es necesario hacer ver que
cualquier x en V puede escribirse como combinación lineal de x 1, x2, . . . , x n. Para ello,
tómese cualquier x en V y considérese el conjunto de vectores x, x1, x2, . . . , x". Dichos
vectores forman un conjunto de (n + 1) elementos en un espacio vectorial V de dimen
sión n\ por el Lema 2 los vectores deben ser linealmente dependientes. En consecuen
cia, existen constantes c, c j, c2, . . . , cn , no todas iguales a cero, y tales que
c x + c , x ' + c 2x 2 + . . . + c „ x /, = 0. ( 8)
Es claro que c ^ 0, porque de otro modo el conjunto de vectores x 1, x2, . . . , x" sería
linealmente dependiente. Por lo tanto, es posible dividir ambos lados de (8) entre c,
para obtener que
Por lo tanto, cualesquiera n vectores linealmente independientes en un espacio V de

dimensión n también deben generar a V .
Eje m p l o 7 Demostrar que los vectores
x'= (!) y x2=( - ¡ )

forman una base para R 2.
S o l u c i ó n . Para determinar si x1 y x2 son linealmente dependientes o independien

tes, considérese la ecuación
c,x' + c2x> = c , ( ¡ ) + c2( _ ¡ ) = ( ° ) . (9)
La ecuación (9) implica que c l + c2 = 0 y C\ - c2 = 0. A l sumar estas dos ecua

ciones se obtiene C\ = 0, y al restarlas resulta c2 = 0. Como consecuencia, x1 y x2 son
dos vectores linealmente independientes en el espacio R 2, de dimensión 2. Por lo tan
to, deben generar a V.
Ej e r c i c i o s
i}(-i) ’ (.!) "(i) (!)' (:

En cada uno de los Ejercicios del 1 al 4, determine si el conjunto dado de vectores es
linealmente dependiente o independiente.
4\ /I
2. 1
0
4/ \o
!) 4. ( í
M i)- H ) - U- \ í ‘ \ i6 , H ' i M : ¡
5. Sea V el conjunto de las matrices 2 x 2 . Determine si los siguientes conjuntos de

matrices son linealmente dependientes o independientes en V .
6 . Se aN e\ espacio dt polinomios txv t dt £\adc> -<2 .

(a) Muestre que d im V = 3.
(b) Sean p \ , P i y Pz los polinomios cuyos valores en cualquier tiempo / son
(/ - l) 2, (/ - 2)2, y {t - l)(í - 2), respectivamente. Demuestre que P \ , p 2 y
p 2 son linealmente independientes. Concluya que, por lo tanto, según el Teo
rema 3, p \ , P 2 y Pz forman una base para V .
7. Sea V el conjunto de soluciones de la ecuación diferencial d 2y / d t 2 - y — 0.
(a) Demuestre que V es un espacio vectorial.
(b) Encuentre una base para V .
8. Sea V el conjunto de soluciones de la ecuación diferencial ( d 3y / d t 3) + y = 0 que

satisfacen que >>(0) = 0. Demuestre que V es un espacio vectorial y halle una base
para él.
9. Sea V el conjunto de polinomios p ( t ) = a 0 + a { t + a 2t 2 que satisfacen
/>(0) + 2/>'(0) + 3/>"(0) = 0.
Demuestre que V es un espacio vectorial y encuentre una base para él.

10. Sea V el conjunto de soluciones
* i(0
x=
* i ( ‘)
de la ecuación diferencial
0 1 0
x= | 0 o 1 |X .
11 6,
Pruebe que
V e2í'
c-i
' e 3í'
Xj
3 e 3'
II
l e 2'
>>
e‘
X
_e‘ . 4 e 2‘ . II ,9 e 3'.
forman una base para V.

11 . Sea V un espacio vectorial. Se dice que VV es un subespacio de V si W es un subcon-
junto de V , el cual es también espacio vectorial. Sea W el subconjunto de R" for
mado por los vectores
y que satisfacen las ecuaciones

x¡ + x 2 + 2;t3= 0
2x , - x 2+ *3 = 0
6x, + 6x3 = 0.
Pruebe que W es un subespacio de R3 y halle una base para él.

12. Demuestre que cualesquiera n vectores que generan un espacio vectorial V de dimen
sión n, deben ser linealmente independientes. S u g e re n ci a : Muestre que todo con
junto de vectores linealmente dependientes contiene un subconjunto linealmente
independiente que también genera a V .
13. Sean vl, v2,
..., v"
n vectores en un espacio vectorial V . Sea W el subconjunto
de V formado por las combinaciones lineales + qv1 c2v2
+ . . . + c n\ n de v1,
v2, ..., v".
Demuestre que W es un subespacio de V y que d im W < n.
14. Sea V el conjunto de funciones / ( / ) que son analíticas para |í| < 1; es decir, f(t)
tiene un desarrollo en series de potencias / ( / ) = a 0 + a { t + a 2t 2 + . . . , el cual
3.4 • A plicaciones del á lg e b ra lineal a las ecuaciones diferenciales 287
converge para |í| < 1. Demuestre que V es un espacio vectorial y que su dimen
sión es infinita. S u g e re n ci a : V contiene a todos los polinomios.
15. Sean v 1, v2, . . y m m vectores linealmente independientes en un espacio vecto
rial V de dimensión n , con n > m. Demuestre que es posible encontrar vectores
v"' + l , . . . , \ n tales que v 1, v2, . . . , v w, . . . , y n forman una base para V. Es decir,
todo conjunto de m vectores linealmente independientes en un espacio V de dimen
sión n , puede ser completado para formar una base para V.
16. Encuentre una base para R 3 que incluya los vectores
i) ’ (i
17. (a) Demuestre que
y2=^ ( ! ) y v3=w ( - i
son linalmente independientes en R 3.
(b) Sea
¡ x '\
x=I x 2 1 = jc,e* + ;t2e2 + x 3e3.
Dado que v1, v 2 y v 3 son linealmente independientes, entonces son una base
y x = ^ 1v I + y 2y 2 + ^ v 3. ¿Cu ál es la relación entre las coordenadas origi
nales x, y las nuevas coordenadas y p
(c) Exprese la relación entre las coordenadas en la forma x = By. Pruebe que las
columnas de B son v 1, v 2 y v 3.
3 .4 A p l i c a c i o n e s d e l á l g e b r a l in e a l a l a s
ECUACIONES DIFERENCIALES
Recuérdese que el Teorema de existencia y unicidad, enunciado en la Sección 2.1 fue
un medio importante para resolver la ecuación lineal homogénea de segundo orden
(id 2y / d t 2) + p ( t ) ( d y / d t ) + q ( t ) y = 0. De manera similar, se hará uso extensivo del
Teorema 4, que se enuncia a continuación, para resolver el sistema lineal homogéneo
de ecuaciones diferenciales
•*r a \\ ••• a \rt

dx . 0)
— =Ax, x= A=
dt
.V an\ "’ ^nn
La demostración de este teorema se indicará en la Sección 4.6.

TEOREMA 4. (Teorema de existencia y unicidad). E x i s t e una, y s o l a m e n t e

una, s o l u c i ó n al p r o b l e m a d e v a l o r inicial
x 2
^=Ax, x (/0) = x° = (2)
Más aún, dicha solución existe para -< » < t < oo.
El Teorema 4 es muy poderoso y tiene muchas aplicaciones. En particular, si x{t)

es una solución no trivial, entonces x(r) ^ 0 para toda t. (Si x(r*) = 0 para alguna t*,
entonces x ( t ) debe ser igual a cero, ya que ésta y la trivial satisfacen la misma ecuación
diferencial y tienen el mismo valor en / = t * . )
Ya se mostró (Ejercicio 7 de la Sección 3.2) que el espacio V de las soluciones de
(1) es un espacio vectorial. E l siguiente paso es determinar la dimensión de V.
TEOREMA 5. L a d i m e n s i ó n d e l e s p a c i o V d e l as s o l u c i o n e s d e l s i s t e m a li ne
a l h o m o g é n e o d e e c u a c i o n e s d i f e r e n c i a l e s ( 1) e s n.
D e m o s t r a c ió n . Se exhibirá una base para V que contiene n elementos. Para ello,

sea 4>J(t), j = 1 , . . . , / / la solución del problema de valor inicial
^ = Ax, x(0) = e J = -renglón j . (3)
Por ejemplo es la solución de la ecuación diferencial (1) que satisface la condi

ción inicial
0
<£l (0) = e' =
Nótese que, según el Teorema 4, <f>j {t) existe para toda t y es única. Para determinar
si 0 1, 0 2, . . . , <t>n son vectores linealmente dependientes o independientes en V, consi
dérese la ecuación
C\<t>l + c 2<t>2 + ... + c„£,, = 0 (4)

donde el cero en el segundo miembro dé (4) representa al vector nulo en V (es decir,
3.4 • A plicaciones del á lg e b ra lineal a las ecuaciones diferenciales 289
aquel cuyas componentes son iguales a la función cero). Se desea mostrar que (4) im pli
ca c x = c 2 = . . . = c„ = 0. A l evaluar ambos lados de (4) en / = 0 se obtiene
c,0 , (O) + c20 2(O) + ... + cn0 "(O) = =0
o bien
c,e' + c2e2 + ... + cne n = 0.
Dado que se sabe e1, e2, . . . , e" son linealmente independientes en R", entonces c¡ =
c2 = . . . - cn = 0. Se concluye, por lo tanto, que 0 1, 0 2, . . . , 0 ” son vectores lineal
mente independientes en V .
La afirmación ahora es que 0 1, 0 2, . . . , 0" también generan a V . Para demostrar
lo es necesario que cualquier vector x en V (es decir, cualquier solución x(0 de (1)) pue
da escribirse como combinación lineal de 0 1, 0 2, . . . , 0 ”. Para ello, tómese cualquier
x en V , y denótese por
al valor de x en t = 0 (x(0) = c). Con las constantes c x, c 2 , . . . , c n , constrúyase la

función con valores vectoriales
0 (/) = c10 ,(/) + c20 2( / ) + ... +cn<¡>n(t)-

se sabe que 0 (0 satisface (1), ya que es una combinación lineal de soluciones. Más aún,
0 (O) = c,0 l (O) + c20 2(O)+ ... + cn<f>n ( 0)
'1 '0 '0 ’ Cl '
= C1
0
+ c2
1
+ ...+c„
0
5— C2
= x(0).
0 . 0 1 Cn
Ahora obsérvese que x(0 y 0 (0 satisfacen el mismo sistema lineal homogéneo de

ecuaciones diferenciales, y que x(0 y 0 (0 tienen el mismo valor en t = 0. En conse
cuencia, por el Teorema 4, x(0 y 0 (0 deben ser idénticas, es decir
= + . . . + c n$ n {t).
A sí pues, 0 1, 0 2, . . . , 0" también generan a V . Por lo tanto, por el Teorema 2 de

la Sección 3.3, dim V = n.
E l Teorema 5 establece que el espacio V de soluciones de (1) tiene dimensión n.

Por lo tanto, sólo se necesitan conjeturar o hallar de otra manera n soluciones lineal-
mente independientes de (1). E l Teorema 6, que se enuncia a continuación, aporta un

criterio para determinar la independencia lineal de las soluciones. Eso reduce el proble
ma de determinar si n soluciones x 1, x2, . . x" son linealmente independientes, al
problema más simple de determinar si sus valores x '(/0), x2(/0), . x"(/ 0) en un
tiempo apropiado t0 , son vectores linealmente independientes en R".
T e o r e m a 6 . (Criterio de independencia lineal). S e a n x 1, x2, . . . , x k, k s o

l u c i o n es d e x = Ax. E l í j a s e t0 c o n v e n i e n t e m e n t e . E n t o n c e s x 1, . . . , x k s o n s o
l u c i o n es l i n e a l m e n t e i n d e p e n d i e n t e s s i y s ó l o s i x 1 (t 0 ), x2(/0), •••, x*(T0) s o n
v e c t o r e s l i n e a l m e n t e i n d e p e n d i e n t e s en R".
D EM O STR A CIÓ N . Supóngase que x 1, X2, . . . , x* son soluciones linealmente depen

dientes. Entonces existen constantes c lf c2, q , no todas cero, tales que
CjX' + CjX2-»- ... + c k x k = 0.

A l evaluar esta ecuación en / = t0 , se obtiene que
CVx1( *o) + c 2x \ t 0) + ... + ck x k ( /0) =
Por lo tanto, x'ô), x2(/0), . . . , x k (t 0 ) son vectores linealmente dependientes en R".

Inversamente, supóngase que los valores de x 1, x2, . . . , x* para algún tiempo t0
son vectores linealmente dependientes en R". Entonces, existen constantes q , c2, . . . ,
c k , no todas cero, tales que
C i x ’í / q ) + c 2x 2( / 0 ) + ... + ckx k ( t 0) = = 0.
Determínese la siguiente función con valores vectoriales usando las constantes c x,

c2, . . . , ck
<#>(/) = c ,x '(/) + c 2x 2( t ) + ... + c*x*(/).
Esta función satisface (1), ya que es combinación lineal de soluciones. Más aún,
<j>(t0) = 0. Por lo tanto, por el Teorema 4, tj>(t) — 0 para toda t. Esto im plica que x1,
x , . . . , x son soluciones linealmente dependientes. □
ejem plo 1 Considerar el sistema de ecuaciones diferenciales
dt
(5)
dx-i obien f =( - ? - l ) x- x=f i) -
= -x, 2x,
dt
3.4 • Aplicaciones del á lg e b ra lineal a las ecuaciones diferenciales 291
Este sistema de ecuaciones proviene de la ecuación de segundo orden
d 2y dy
^ + 2| +,= ° (6)
al tomar *, = y y x 2 = d y / d t . Dado q u e j^ íO = e~‘ y y 2(t) = té~l son dos solucio

nes de (6), entonces
x '( 0
"' ‘ " ■ ( ( i - * -
son dos soluciones de (5). Para determinar si x1 y x2 son linealmente dependientes o
independientes, se verificará si sus valores iniciales
< » > -(!)
son vectores linealmente dependientes o independientes en R2. A sí pues, se considera

la ecuación
c , x ' ( 0 ) + c 2x 2( 0 ) = ( _ ^ ' + c2) = ( o ) '
Esta ecuación implica que tanto c x como c 2 son iguales a cero. Por lo tanto, xÔ)
y x 2(0) son vectores linealmente independientes en R 2. En consecuencia, por el Teore
ma 6, x '(0 y x 2(t) son soluciones linealmente independientes de (5) y cualquier solu
ción x(í) de (5) puede escribirse en la forma
x<0 “ ( J c o ) “ '■(- + C l( ci - / ) « -
= / ( c , + c 2t ) e ~ ‘ \ ^
\ ( c2 - c l ~ c 2t ) e ~ ‘ I
Ejem plo 2 Resolver el siguiente problema de valor inicial

dx
dt
S o l u c i ó n . Por el Ejem plo 1 se sabe que toda solución x(t) debe ser de la forma (7).
Las constantes c x y c 2 se determinan a partir de las condiciones iniciales
Por lo tanto, c { = 1 y c 2 = 1 + c x = 2, y como consecuencia
(t\ I í (l+ 2 0 e '

X ( , H , ,< 0 - 0 - 20*".
A l estudiar la ecuación (1) han sido de utilidad hasta este momento algunos con
ceptos de álgebra lineal, como espacio vectorial, dependencia, dimensión, base, así como
las notaciones vectorial y matricial. Cabe, sin embargo, preguntarse si todo esto es algo
más que un lenguaje útil y conveniente. Valdría la pena introducirlo aunque no fuera
nada más que un lenguaje, pues una buena notación es esencial para expresar ideas mate
máticas. Sin embargo, es más que eso, constituye una teoría propia con muchas aplica
ciones.
En las Secciones 3.8-3.10 la tarea de encontrar todas las soluciones de (1) se reduci
rá al problema algebraico más sencillo de resolver ecuaciones lineales simultáneas de
la forma
a u x x + a n x 2 + . . . + a Xnx n = b x
a 2lx x + a 22x 2 + . . . + a 2nx n = b 2
<*nlXl + “n2X 2 + . . . + a nnX n = b n
Por lo tanto, se pasará ahora a estudiar la teoría de las ecuaciones lineales simultá
neas. También se verá que función desempeña el álgebra lineal.
Ej e r c i c io s
En cada uno de los Ejercicios del 1 al 4, halle una base para el conjunto de soluciones
de la ecuación diferencial dada.
1. x = ^ _ j)x :
(S u g e r e n c i a Encuentre una ecuación diferencial de segundo
orden que se satisfaga para x { (t ). )
¡0 1 0\
2. x= 0 0 1 p ( S u g e r e n ci a : H alle una ecuación diferencial de tercer orden
\2 -1 2/
que se satisfaga para (/).)
3.i-(¿ °)x 4. x = ( j | ojx
Determine para cada una de las ecuaciones diferenciales de la 5 a la 9 si las soluciones

dadas son una base para el conjunto de todas las soluciones.
s.x=(_o - > ) * : *■<«)-(
/ 4 -2 2\ ' 0
6. x = -1 3 1 x; x '( 0 = e 2' , x 2( 0 = e4' . x 3(/) = 0
V 1 - 1 5 / 0 y'. y'.
3.5 • Teoría de los determinantes 293
3 -2 3i V 2'' e2'
7. x —i 1 0 - 3 x; x '( 0 - e~2' , x2(r) = - e 2' . x3(')=
.
e ~* ‘
1 -2 -1 .e~2/. e 2t e "4'.
5 2 - 2' e ~ y‘ ’ 0 '
8. x - 1 -4 - 1 x; x '( 0 - e ~* ‘ . x2(/) = e "5'
1 1 -6 0 * " 5'
9. x =
5
1
1
-4
2
1
- 2'
- 1 U;
—6 !
x‘( 0 - e~3' ,
0
0 e 3, + e 71 2e~7t
x2(í) = . A<) =
.
e ' 5' e “ 3'
X
e ~ 5'
II
e " 5' e " 7' . e - i ‘ + 2 e - 71.
10. Determine las soluciones <t>\ <t>2, . . <j>n (véase la demostración del Teorema 5)
para el sistema de ecuaciones diferenciales en (a) Problema 5; (b) Problema 6;
(c) Problema 7.
1 1 . Sea V el espacio vectorial de las funciones continuas de ( - < » , oo) en R " (los valo
res de x ( t ) están en R". Sean x 1, x2, .. \ n funciones en V.
(a) Demuestre que si x'ô). . . x n(t 0) son vectores linealmente independientes
en R" para algún t Q, entonces x 1, x2, . . . , x" son funciones linealmente inde
pendientes en V .
(b) ¿E s cierto que si x x(t 0), . . . , x n(t0) son vectores linealmente dependientes en
R fl para algún t0 , entonces x l , x2, . . x n son funciones linealmente depen
dientes en V ? Justifique la respuesta.
1 2 . Seau un vector en R"(u ^ 0).
(a)¿E s x(/) = / u una solución de la ecuación diferencial homogénea x = A x ?
(b)¿L o es x(r) = e Xlu7
(c)¿L o es x(r) = (e ‘ - e~‘) u 7
(d) ¿L o es x ( t ) = (e ‘ + e~l ) u 7
(e) ¿L o es x(0 = (e 1 + e 2 )u?
(0 ¿Para qué funciones </>(0 puede ser x(/) = </>(/)u una solución de alguna ecua
ción de la forma x = A x ?
3 .5 T e o r í a d e l o s d e t e r m in a n t e s
En esta sección se estudiarán ecuaciones simultáneas de la forma
a n x i + a n x 2 + ... + a ]nx n — b x
a 2l X \ + a 22x 2 + . . . + a 2nx f) = b 2
0)
an\X \ + an2X 2 + •••+ annXn “ K

E l objetivo es determinar una condición necesaria y suficiente para que el sistema

de ecuaciones ( 1) tenga solución única x x, x 2 , . . . , x n .
Para comprender mejor el problema, se empieza con el caso más simple n = 2.
Si se multiplica por a 2¡ la primera ecuación a u x x + a xlx 2 = b x; la segunda ecuación
a i \ X\ + <*22*2 = b 2, por a \ \ , y se resta la primera de la segunda, resulta que
( a l l a 2 2 ~ a \2a 2 \ ) x 2 ~ a \ \ b l ~ a 2 \ b \ '
De manera similar, si se multiplica la primera ecuación por a 22, la segunda por a l2,
y se resta la segunda de la primera, se obtiene que
( a ila 22 —fl12a 2l)*l = a 22^1 —a 12^2-
Como consecuencia, el sistema de ecuaciones (1) tiene solución única
55 ^
a 2lb\
————
<*12^2
—■——. sSt
a tl^2-■— a21^1
1■ ...... .
1 a Ua 22—a 12a 21 2 a lla 22 —a 12a 21
si el número a n a 22 ~ <*i2<*2i es diferente de cero. Si este número es igual a cero, enton

ces puede haber soluciones o no. Por ejemplo, el sistema
jc, —jc2= 1, 2 x x —2 x 2 = 4
obviamente no tiene soluciones, mientras que el sistema

jc, — jc2 = 0 , 2 x x— 2 x 2 = 0
posee un número infinito de soluciones x x = c, x 2 = c para cualquier número c. En

ambos sistemas se tiene que
a \ \ a 2 2 ~ a \2a 2 i ~ H — ^ ) — ( — 1 ) 2 = 0.
E l caso de tres ecuaciones

' 1 1 * 1 + * 12 * 2 + a \3 X 3
'2 1 * 1 + « 2 2 * 2 + a 2 3 X 3
+ a 32* 2 + a 33X 3
!3 1 * 1
con tres incógnitas x x, x 2, x¿ puede resolverse también fácilmente. A l eliminar una de

las variables en dos de las ecuaciones (2) y reducir por ende el problema al caso n = 2,
es posible mostrar (Ejercicio 1) que el sistema (2) tiene una solución única x { , x 2, x3
si y sólo si el número
0 11 ^ 2 2 ^ 3 3 a \ 2 a 2 3a 3l a l 3 a 2 \ a 32 ~ a \ 3 a 2 2 a 3 \ ~ a \ 2 a 2 \ a 33 ~ a \ \ a 23a 32 0 )
es diferente de cero.
Ahora es posible suponer que el sistema de ecuaciones (1), el cual puede abreviarse
en la forma
3.5 • Teoría d e los determ inantes 295
tiene solución única x, si y sólo si un cierto número que depende de los elementos 0,y
de la matriz A , es distinto de cero. Para n = 4 puede determinarse este número elimi
nando una de las variables de dos de las ecuaciones (1). Sin embargo, el álgebra es tan
complicada que el número resultante es ininteligible. En vez de eso, se generalizará el
número (3), de modo que a cada sistema de ecuaciones Ax = b se le asociará un sólo
número llamado d e t e r m i n a n t e d e A (simbolizado por det A), el cual depende de los ele
mentos de la matriz A . Se mostrarán algunas propiedades útiles de dicha asociación
y se usarán estas propiedades para hacer ver que el sistema de ecuaciones (4) tiene solu
ción única x si y sólo si det A ^ 0.
Si se analiza la expresión (3) con cuidado, se ve que puede describirse de la siguien
te manera. Primero se toma un elemento 01;i del primer renglón de la matriz
« n «12 «13'
A= «21 «22 «23
.« 3 1 «32 «33.
E l elemento puede ser flu , o bien a 12 o a l3. Se multiplica 0ly| por un elemento 02y-, dd
segundo renglón de A . Sin embargo, j 2 no debe ser igual a . Por ejemplo, si se elije
o12 del primer renglón de A , entonces hay que elegir a 2\ o bien a23 del segundo renglón
de A . Después se multiplican los dos números por el elemento en el tercer renglón de
A eri la columna restante. Esto se hace para todas las posibles elecciones de elementos
de cada renglón de A sin tomarlos nunca dos veces de la misma columna. De esta manera,
se obtienen 6 distintos productos de tres elementos de A , ya que hay tres maneras de
elegir un elemento del primer renglón de A , dos modos para escoger entonces un ele
mento del segundo renglón de A y sólo una manera de elegir un elemento del tercer
renglón de A . Cada uno de estos productos a \ j a 2jia 3j se multiplica por ± 1 dependien
do del orden específico j \ j z j 3 . Los productos «iy,«2; 2«3y, con U \ h h ) = (123), (231)
y (312) se multiplican por + 1, mientras que los productos a Xj a 2jia 3j ^ con ü \ j i h ) ~
(321), (213) y (132), se multiplican por - 1 . Por último, se suman los resultados.
Los seis conjuntos de números (123), (231), (312), (321), (213) y (132) se llaman
p e r m u t a c i o n e s de los enteros 1 , 2 y 3. Obsérvese que cada una de las tres permutaciones
que corresponden a los términos positivos requiere de un número par de intercambios
entre números adyacentes para reordenarlos, es decir, para llevar los enteros a su orden
natural. De manera sim ilar, cada una de las tres permutaciones correspondientes a los
términos negativos requiere de un número impar de intercambios entre números para
reordenarlos. Para verificarlo, obsérvese que
231 —>-213—>123 (2 intercambios)

3 12 —> 132-» 123 (2 intercambios)
3 2 1 -» 3 1 2 -» 13 2 -» 123 (3 intercambios)
2 1 3 -» 123 and 13 2 -» 123 (1 intercambio cada una)
Esto motiva la siguiente definición del d e t e r m i n a n t e de una matriz A de n x n.
DEFINICIÓN.
(5)
donde ey y,...yB = 1 si la permutación ( j \ j 2 . . . j n ) es par, es decir, si se pue

den reordenar los enteros según su orden natural en un número par de inter
cambios de enteros adyacentes, ej j z. . j n — ~ 1 si la permutación es impar. En
otras palabras, elíjase un elemento a \ j del primer renglón de la matriz A .
Multipliqúese por un elemento a 2j\ del segundo renglón de A , con j 2 j \ . E s
te proceso continua pasando una vez por cada renglón y tomando cada vez un
elemento de una columna diferente. Por último, multipliqúese el producto
a Xj a 2j, a nj n por + 1 si la permutación ( j \ j 2 . . . j n ) es par, y por - 1 si la per
mutación es impar. Lo anterior para todas las posibles elecciones de un ele
mento de cada renglón de A , sin tomar dos veces de la misma columna.
Después se suman todas estas contribuciones y se denota el número resultante
por det A .
OBSERVACIÓN. H ay muchas maneras de reordenar una permutación de los enteros

1 , 2, . . . , n a su orden natural por medio de intercambios sucesivos de enteros adyacen
tes. Por ejemplo,
4312 -> 4 132—>1432—>14 2 3 -> 12 4 3 -» 1234
y
4 3 12 -> 3 4 12 —>3142—>3124 -> 1324—>1234.
Sin embargo, es posible mostrar que el número de intercambios de enteros adyacentes
que se necesita para reordenar la permutación j \ j 2 . . . j n es siempre impar o siempre
par. Por lo tanto, queda perfectamente definido el número ej j 2. . . j n.
e je m p l o i sea
En este caso, hay solamente dos productos ^ 11^22 y a \ 2 a 2 i Que satisfacen la definición
de det A . Dado que la permutación (12) es par y la permutación (21) es impar, el térmi-
no an a22 se multiplica por + 1 y el término 012^21 P ° r Por 1 ° tanto, det A =
a l l a 22 ~ a l2a 2\ •
ejem plo 2 Calcular

1 1 f
det 3 2 1
-1 -1 2
S o l u c i ó n . Un método sencillo para evaluar el determinante de una matriz de 3 x 3

es escribir las primeras dos columnas a un lado de la matriz y luego tomar los productos
a lo largo de las diagonales, como se muestra a continuación:
Si A es una matriz de n x n, entonces en general det A consta de n i productos
de n elementos. E l determinante de una matriz de 4 x 4 consta, en general, de 24 tér
minos, mientras que el de una matriz de 10 x 10 consta del enorme número de
3 628 800 términos. A sí pues, resulta impráctico calcular el determinante de una matriz
grande A usando sólo la definición (5). La manera inteligente, y la única posible, de
calcular determinantes es (i) encontrar matrices especiales cuyos determinantes puedan
calcularse con facilidad, y (ii) reducir el problema de hallar cualquier determinante al
problema más sencillo de evaluar el que corresponde a alguna de estas matrices. Para
ello, obsérvese que hay tres clases especiales de matrices cuyos determinantes son fáci
les de evaluar.
1. M a t r i c e s d i a g o n a l e s : Una matriz
«n 0
0 ‘ 22
A=
0 o
cuyos elementos fuera de la diagonal son todos ceros, se llama m a t r i z d i a g o n a l . Su deter

minante es el producto de los elementos de la diagonal a n , a 22, . . . , a nn. Esto es el
resultado inmediato de la observación de que la única manera de poder elegir un ele
mento diferente de cero del primer renglón de A es eligiendo a n . De manera similar,
la única forma de poder seleccionar un elemento distinto de cero del renglón j de A
es eligiendo ajj . Así pues, el único producto diferente de cero que entra en la defini
ción de det A es ■ •«™> Y dicho término se multiplica por + 1 ya que la permu
tación (1 , 2 . . . ai) es par.
2. M a t r i c e s t r i a n g u l a re s i n f e r i o r e s : Una matriz
« ii 0 . . 0
«21 «22 0
A=
«*1 «*2 •• ann
cuyos elementos arriba de la diagonal son todos ceros, se denomina m a t r i z t r i angul ar

i n f e r i o r , y su determinante es también el producto de los elementos de la diagonal a n ,
. . . , a nn. Para demostrarlo, obsérvese que la única manera de poder elegir un elemen
to diferente de cero del primer renglón de A es eligiendo a n . E l segundo renglón de
A tiene dos elementos distintos de cero, pero, dado que ya se eligió de la primera columna,
entonces se está forzado a elegir a 22 del segundo renglón. De manera similar, la elec
ción obligada es a„ del renglón j de A . A sí pues, det A = a n a 22 . . . a nn.
3. M a t r i c e s t r i a n g u l a re s s u p e r i o r e s : Una matriz
cuyos elementos abajo de la diagonal son todos ceros, se llama m a t r i z t r i a n g u l a r s u p e
r i o r y su determinante es también el producto de los elementos de la diagonal
a { ! a u . . . a nn. Para demostrarlo es posible proceder en dirección inversa. L a única for
ma de seleccionar un elemento diferente de cero del último renglón de la matriz A es
eligiendo a nn. Esto obliga entonces a elegir a n- Xn- { del renglón n - 1 de A . Igualmen
te, está obligado a elegir ajj del renglón y de A . Por lo tanto, det A = a nn . . . a 22a n .
a nn • • • ^22^11 •
A continuación se deducen algunas propiedades sencillas, aunque muy útiles, de

los determinantes.
P r o p ie d a d 1 . Si se intercambian dos renglones adyacentes de A , entonces cambia

el signo del determinante.
D e m o s t r a c ió n . Sea B la matriz que se obtiene de A al intercambiar los renglones

k y k + 1. Obsérvese que todos los productos que aparecen en la definición de det B
son los mismos que aparecen en la definición de det A . La única diferencia es que se
cambia el orden en el que se elijan de las columnas de A y de B. Por ejemplo, sean
1 3 4'
A= 2 -1 0
.1 2 - 1.
1 3 4'
B= 1 2 -1
2 -1 0,
E l producto 4 x 2 x 2 aparece en det A al elegir primero del primer renglón, tercera

columna; después del segundo renglón, primera columna y, por último, del tercer ren
glón, segunda columna. E l mismo producto aparece en det B al seleccionar primero del
primer renglón, tercera columna; después del segundo renglón, segunda columna y, por
último, del tercer renglón, primera columna. De manera más general, el término
a \ j x ' ••ü kjka k + + , •••a njñ
en det A corresponde al término
y, •" b k j k+lb k + 1j k '
en det B. E l signo del primer término está dado por la permutación (y, . . . y * Á +1 . . . y*),
y el signo del segundo término lo está por la permutación U \ .. . j/c + \jjc •••Jn )• Dado
que la segunda se obtiene de la primera al intercambiar los elementos k y k + 1 , se
ve que los dos elementos tienen signos contrarios. Por lo tanto, detB = -d e t A .
P r o p ie d a d 2 . Si se intercambian cualesquiera dos renglones de A , entonces cambia

el signo del determinante.
D e m o s t r a c ió n . Se mostrará que el número de intercambios de renglones adyacen

tes que se requiere para alternar los renglones i y y de A es impar. A sí la Propiedad
2 será una consecuencia de la Propiedad 1. Para ello, supóngase que j es m ayor que
/. Se necesitan j - i intercam bios sucesivos de renglones adyacentes para llevar el ren
glón j a la posición /, y después j - / - 1 intercam bios sucesivos de renglones adyacen
tes para llevar a la posición j el renglón que se encontraba originalm ente en la posición
i. A sí pues, el núm ero to ta l de intercam bios que se requieren es 2 ( j — i) - 1, y este nú
m ero siempre es im par.
P ro p ie d a d 3 . Si cualesquiera dos renglones de A son iguales, entonces det A = 0.
DEMOSTRACIÓN. Supóngase que los renglones / y y de A son iguales, y llámese B

a la m a triz que se obtiene de A al intercam biar los renglones i y j . O bviam ente, B = A ,
aunque por la Propiedad 2, se tiene que det B = -d e t A . P o r lo tan to , det A = -d e t A
si dos renglones de A son iguales, y esto solamente es posible si det A = 0.
P r o p ie d a d 4. d e tc A = crtd e tA .
D e m o s t r a c ió n . Es obvia.
PROPIEDAD 5 . Sea B la m a triz que se obtiene de A al m u ltip lic a r su renglón i por una
constante c. Entonces det B = c d e tA .
DEMOSTRACIÓN. Es obvia.
P r o p ie d a d ó. Sea A r la m a triz que se obtiene de A al intercam biar renglones por

colum nas. La m atriz A r se conoce como la transpuesta de A . P o r ejem plo, si
1 3 2' 1 6 - f
A= 6 9 4 entonces A 7= 3 9 2
-1 2 7. 2 4 7.
U na m anera concisa de decirlo es (A 7 )// = ay¡. Entonces
det A r = d e t A.
DEMOSTRACIÓN. Es claro que los productos que aparecen en la d efinición de det A

y det A 7 son los m ismos, ya que siempre se elige un elemento de cada renglón y de
cada colum na. Sin em bargo, la dem ostración de que estos productos tienen el mismo
signo es m uy d ifíc il y no se incluye aquí. (Cada vez que el a u tor enseña determinantes
a sus alum nos desearía ser un rey para poder declarar que la Propiedad 6 es verdadera
por decreto.)
OBSERVACIONES. De las Propiedades 2 , 3 y 6 se deduce inm ediatam ente que, al in

tercam biar dos colum nas de A , cambia el signo del determ inante, y que det A = 0 si
dos colum nas de A son iguales.
PROPIEDAD 7. Si a un renglón de A se le suma un m ú ltip lo de o tro renglón de A ,
entonces el v a lo r del determ inante no cambia.
D e m o s t r a c i ó n . P rim eram ente, obsérvese que det A es función lineal de cada ren
glón de A por separado. Eso sig nifica lo siguiente. Escríbase la m atriz A en la form a
'« n «12 • • « l/t a1

«21 «22 • «2/t a2
=
A ' «„2 • «nn a"
donde
z' = {a { v an ,. . . , a {n)
a2 = (a 21,tf22, . . . , t f 2/t)
a', = K i. 0 „ 2 — - > O -
Entonces
a1 a 1'
det ca* = cdet a*
a" .a ".
y
r >
a1 a1 " a1
det a* + b = det a* + det b
a" a" a"
P o r ejem plo,
'I 5 7] fI 5 7] Í1 5 1'
det 8 3 7 =det 4 1 9 + det 4 2 - 2
.6 - 1 0J [6 - 1 OJ [6 -1 0.
ya que (4, 1,9) + (4, 2 , - 2 ) = ( 8 , 3, 7). C on esto se ve que la ecuación (i) es la Propie
dad 5. P ara obtener la ecuación (ii), calcúlese
det a +b
= 2
J
a1
= det a* + det b
a" a"
A h o ra bien, la Propiedad 7 se sigue inm ediatam ente de la ecuación (ii), ya que si B es
la m atriz que se obtiene de A al sumar c veces el renglón k de A , al renglón j de A ,
entonces
a1 'a '' a1 a1
a 7 + ca* a7 ca* a*
det B = det = det + det = det A + cdet
a* a* a* a*
a" a" V
a" J
a"
Pero se sabe que
det = 0
ya que esta m a triz tiene dos renglones iguales. P o r tan to , d e tB = det A .

O b s e r v a c ió n
1 . T o d o lo que se a firm a acerca de los renglones es tam bién válido
para las colum nas, ya que det A r = det A . Así pues, no se cambia el v a lo r del deter
m inante cuando se suma un m ú ltip lo de una colum na a otra en A .
2 . E l determ inante es una fun ció n lineal de cada renglón de A por
separado. N o es fun ció n lineal de A , ya que, en general, se tiene que
d e tc A ^ cdet A y deÂ + B j^ d e tA + detB .
P or ejem plo, si
entonces
d et(A + B ) = d e t(° J| ) = 0 ,
m ientras que det A + det B = 3 - 9 = - 6 .

La Propiedad 7 es m uy im p orta nte , pues perm ite reducir el problem a de evaluar
cualquier determ inante, al problem a m ucho más sencillo de calcular el determinante
de una m a triz tria n g u la r superior. De hecho, si
Mn
‘ 21 ‘ 22 hn
A=
ln 1 ni
y a l{ ^ 0, entonces es posible sum ar un m ú ltip lo adecuado del prim er renglón de A a

los renglones restantes de A , de m odo que los valores resultantes a2¡ , . . . , anX sean
todos iguales a cero. De m anera sim ila r, pueden sumarse m últip los del segundo renglón
resultante de A a los renglones de más abajo, de m odo que los valores que resultan
¿732, . . . , an2 sean todos nulos, etcétera. E l m étodo se ilustra en el ejem plo siguiente:
Ejem plo 3 C alcular
1 -1 2 3
2 2 0 2
4 1 -1 -1
.1 2 3 0
So l u c ió n .A l restar dos veces el prim er renglón del segundo; cuatro veces el prime
ro del tercero; y el p rim ero del ú ltim o renglón, se obtiene que
1 - 1 2 3' 1 -1 2 3'
det 2 2 0 2 = det 0 4 -4 -4
4 1 -1 -1 0 5 -9 -1 3
.1 2 3 0. .0 3 1 -3 .
1 -1 2 3
= 4 det 0 1 -1 -1
0 5 -9 - 13
.0 3 1 -3 .
A h o ra se resta cinco veces el segundo renglón de esta ú ltim a m atriz del tercer renglón,
y tres veces el segundo renglón del cuarto. Entonces
1 -1 2 3' 1 -1 2 3'
det 2 2 0 2 = 4 det 0 1 - 1 -1
4 1 -1 -1 0 0 -4 -8
.1 2 3 0. .0 0 4 0.
P o r ú ltim o , sum ando el tercer renglón de esta m atriz al cuarto renglón, se obtiene que
’1 -1 2 3' 1 -1 2 3'
2 2 0 2 = 4 det 0 1 -1 - 1
4 1 -1 -1 0 0 -4 -8
.1 2 3 0 .0 0 0 -8
= 4( —4 )( —8) = 128.
(L a alte rna tiva podría haber sido intercam biar la tercera y cuarta colum nas de la m atriz
Í1 -1 2 3
0 1 -1 -1
0 0 -4 -8
0 0 4 0
para obtener el m ism o resultado.)
O b s e r v a c ió n i . Si ai |= 0 y 0,1 ^ 0 para alguna j, entonces pueden intercam biar

se el p rim er renglón y el j de A para garantizar que ai{ =£ 0.(P o r supuesto, que hay
que acordarse de m u ltip lic a r el determ inante por —1.) Si toda la p rim era colum na de
A es igual a cero, es decir, si a xx = alx = . . . = a„¡ = 0, entonces no es necesario
co ntinuar el procedim iento, pues en ta l caso se tiene d e tA = 0.
O b s e r v a c ió n 2 . De la m ism a m anera que se redujo la m atriz A a una m atriz tria n

gular superior, puede reducirse el sistema de ecuaciones
<*11*1+<*12*2+ •--+a\nXn = b X
a2\X \"b a22X2^' ••• + a2nXn ~ ^2
X ¡ + a n2X 2 + • • • + QnnX n = K
a un sistema equivalente de la fo rm a
c ,,x , + cI2x 2+ . . . + c lnxn** d l
c22x 2+ ... + c2nxn = d2
C n n X n = d„.
E n la últim a ecuación se puede despejar xn (si cnn i1 0), en la ecuación n - 1, y

así sucesivamente.
Ej e m p l o 4 E n c o n tra r todas las soluciones del sistema

X, + x 2 + jc3= 1
- * , + * 2 + x 3= 2
2x¡ — x 2+ x 3 = 3.
S o l u c i ó n . A l sum ar la p rim era ecuación a la segunda y restar dos veces la prim era
de la tercera ecuación, se obtiene que
x , + x 2+ x 3= 1
2 x 2+ 2 x 3 = 3
— 3*2 ~ x3 — 1.
A h o ra bien, sum ando 3 /2 veces la segunda ecuación a la tercera,
* , + * 2 + x 3= 1
2;c2+ 2 x 3 = 3
2*3 = T -
P o r lo tanto, x 3 = -j-, x 2 = (3 — y ) / 2 = — f , y * i = 1 + f - t = “ i-
Ej e r c i c i o s
1. Dem uestre que el sistema de ecuaciones
011*1 + 012*2 + 0 ,3X 3 = 6 ,
02,*, + 022*2 + 023*3 = ¿>2
03,*, + 032*2 + 033*3 =¿3
tiene una solución única x , , x2, x 3 si y sólo si

( 0u 012
fl21 022
031 032 033
Sugerencia: Despeje x, en térm inos de x2 y x 3 de una de estas ecuaciones.

3.ó • Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales 305
2. (a) Dem uestre que el núm ero to ta l de perm utaciones de los enteros 1, 2, . . . , n
es par.
(b) Dem uestre que exactamente la m itad de dichas perm utaciones son pares, y la
o tra m itad, impares.
E n cada uno de los Problem as del 3 al 8 evalúe el determ inante de la m atriz dada.
/I 0 2
3. 1 2 5
r
4. t
1 t
t2 1
t 2'
5.
' 0
a
a b 0'
0 c 0
—c 0 0
-
.
- b
\ 6 8 0/ j 2 t 1. 0 0 0 1.
'2 _1 6 3] '0 2 3 — 1] 1 1 1 1 f
1 0 1 -1 1 8 1 1
1 0 0 0 2
7 8. 0 1 0 0 3
1 3 0 2- 1 -1 0 - 1
1 —1 1 0 ,0 2 6 1
0 0 1 0 4
0 0 0 1 5
Pruebe sin íacer cálculos que
r
a c e b h'
det d e / = det d S
kS h k j c k
E n cada uno de los Problem as del 10 al 15 halle todas las soluciones del sistema dado
de ecuaciones.
10. Xl + X2— X3 = 0 11. x x+ x 2 + x 3 = 6
2xx + 14 x x- x 2 - x 3 = - 4
x 2 + x 3 = 13 x 2 + x 3= —1
12. x x+ x 2 + x 3 = 0 13. x 2+ x 3 — x 4= 1
x \~ x2~ *3 = 0 x x+ 2 x 2 — 2 x 3 + x 4 = 1
x 2+ x 3= 0 x x+ 3 x 2- 3 x 3- x 4= 1
x x + 4 x 2 — 4 x 3 — x 4= 1
14. x x + x 2 + 2 x 3 —x 4 = 1 15. x x— x 2 + x 3 + x 4 = 0
x x —x 2 + 2 x 3 + x 4 = 2 x x +2_x2 —x 3 + 3 x 4 = 0
x x+ x 2 + 2 x 3 —x 4 = 1 3 x x + 3 x 2 — x 3 + 1 x 4=‘0
—x x — x 2 — 2 x 3 + x 4 = 0 — x x + 2x 2 + x 3 — x 4 = 0
3 .6 S o l u c i o n e s d e s is t e m a s d e e c u a c i o n e s l in e a l e s
E n esta sección se dem ostrará que el sistema de ecuaciones
tiene solución única x si det A + 0. Para ello se define el producto de dos matrices de
n x n y se deducen algunas propiedades adicionales de los determ inantes.
D E F IN IC IÓ N . Sean A y B m atrices de n x n con elementos a¡j y b¡j, res
pectivam ente. Se define su producto A B com o la m atriz C de n x n cuyo ele
m ento ij , o sea c¡j, es el producto del renglón / de A y la colum na j de B. Es
decir,
a,k ^kj'
k —1
D icho de o tro m odo, si se escribe B en la fo rm a B = (b 1, b2, . . . , b "), donde

b y es la colum na j de B , entonces el producto C = A B puede expresarse en
la form a C = (A b 1, A b 2, . . . , A b n), ya que el componente i del vector A b y es
1 1uik^kj'
E j e m p l o 1 Sean
3 1 -1
A= 0 2 1
1 1 1
1 -1 0
B= 2 -1 1
-1 0 0
Evaluar A B .
So l u c ió n .
'3 1 - 1 1 -1 0 ’ '3 + 2 + 1 -3-1+ 0 0+1+0'
0 2 1 2 -1 1 = 0+ 4-1 0-2 +0 0+ 2+ 0
1 1 1 -1 0 0 1+2-1 -1-1+ 0 0+1+0
r6 -4
3 -2
2 -2
E je m p lo 2 Sean A y B las m atrices en el E je m p lo 1. C alcular B A .

So l u c ió n .
1 -1 0 '3 1 -1 ' 3+0+0 1-2 + 0 -1-1+ 0'

2 -1 1 0 2 1 = 6 + 0+1 2-2+1 -2-1+1
-1 0 0 1 1 1 -3+0+0 —1+0+0 1+0 + 0
3 -1
7 1
3 -1
1 . C om o indican los Ejem plos 1 y 2, no es cierto en general que AB =
B A . Sin em bargo, es posible dem ostrar que
A (B C ) = (A B )C (2 )
3.6 • Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales 307
para cualesquiera tres matrices A , B y C de n x n. E n la siguiente sección se ofrece

una dem ostración m uy sencilla de (2).
O b s e r v a c ió n 2 . Denótese por I la m atriz diagonal
1 0
0 1
0 0 1
I se denom ina matriz identidad , ya que IA = A I = A (Ejercicio 5) para toda m atriz

A de n x n.
Las siguientes dos propiedades de los determ inantes son extrem adam ente útiles en
muchas aplicaciones.
P r o p ie d a d 8.
det A B = det A X det B.
Es decir, el determ inante del producto es igual al producto de los determinantes.
P r o p ie d a d 9. Denótese por A (/(y) la m atriz de (n - 1) x (n - 1) que se obtiene de

A al e lim in a r el renglón i y la colum na j de A . P o r ejem plo, si
1 2 6"
A= 0 -1 -3 , entonces,
-4 -5 0
Sea c¡j = ( - l ) ,+y det A ( / | y ) . De m odo que
d e tA = 2 aocv
/= i
para cualquier elección de j entre 1 y n. Este proceso de cálculo de determinantes se

conoce com o “ desarrollo por elementos de colum na” y la Propiedad 9 establece que
no im p orta qué colum na se e lija para desarrollar. P o r ejem plo, sea
1 3 2 6
A= 9 -I 0 7
2 1 3 4
-1 6 3 5
D esarrollando con respecto a la prim era, a la segunda, a la tercera y a la cuarta colum
nas de A , respectivamente, resulta
-1 0 7' '3 2 6
det A = det 1 3 4 - 9 det 1 3 4
6 3 5. 6 3 5
' 3 2 6' ' 3 2 6

+ 2 det - 1 0 7 + det - 1 0 7
6 3 5, 1 3 4.
9 0 7' r 1 2 6'
— 3 det 2 3 4 -d e t 2 3 4
- 1 3 5 - 1 3 5
1 2 6 1 2 6
det 9 0 7 + 6 det 9 0 7
-1 3 5 2 3 4
- 7' -
9 -1 1 3 6'
= 2 det 2 4 + 3 det 9 7
.~
1 -1
-1 6 5. -1 6 5v
Í1 3 6'
- 3 det 9 - 1 7
2 1 4,
9 — 1 0] 1 3 2'
= -6 d e t 2 + 7 det
.-
1 3 2 1 3
- 1 6 3. 1 6 3.
' 1 3 21 1 3 2'
- 4 det 0 + 5 det 9
.
9 1 - 1 0
- 1 6 3 2 1 3
Las Propiedades 8 y 9 se deducirán con la ayuda del siguiente lema.
Lema 1. Sea D = D (A ) una función que a cada matriz A de n x n le asig
na un número D { A ). Supóngase además que D es una función lineal de cada
columna (renglón) de A p or separado, es decir,
Z ) ( a ^ . . y + c b V . . , a " ) = Z ) ( a \ ...,a ',...,a " ) + cZ > (a \...,b ;...,a " ),
y D { B) = - D ( A ) , si B se obtiene de A intercambiando dos columnas (renglo

nes) de A . Entonces
D (A ) = det A X Z) (I).
U na fun ció n D que a cada m a triz de n x n le asigna un núm ero, se dice que es
alternante si D { B ) = - D { A ), siempre que B se obtenga de A intercam biando dos colum
nas (renglones) de A . E l Lem a 1 señala que la propiedad de ser alternante y lineal en
las colum nas (renglones) de A caracteriza casi por com pleto a la función determinante
det A . D icho con más precisión, cualquier función D (A ) que es alternante y lineal en
las colum nas (renglones) de A , debe ser un m ú ltip lo de det A . Si además se cumple que
D ( I ) = 1, entonces D (A ) = det A para todas las m atrices A de n x n. Tam bién se
deduce inn ediatam ente del Lem a 1 que si D ( A ) es alternante y lineal en las columnas
de A , entonces tam bién es alternante y lineal en los renglones de A .
D e m o s t r a c ió n d e l L e m a 1 . P rim e ro escriba A en la form a A = (a1, a2, . . . , art)
donde
a ,r * 12' *1/,'
*21 *22 *2/1
a1= , a2 = ,.. . , a " =
a " i. .V
A l expresar a 1 en la fo rm a + ... + an \e" se ve que
Z )(A ) = Z )(cf,,e, + . . . + a nlen, a2, ..., a ")
= a n ^ ( e \ a 2, ...,a n) + ... + a „,Z )(e /\ a 2, ...,a n)
= 2 * y £ ( e '\a 2,...,a rt).
j\
De m anera sem ejante, al escribir a 2 en la fo rm a a 2 = a ^ e 1 + . . . + an2c n se ve que

D(A)= 2 a \jCi2j P (e7', e7í, a3, ..., a").
j\Ji
Procediendo por inducción,

D (A ) = 2 *iy ,* 2/2• • • anjp (eJ>, ..., e¿).
j\<- Jn
A h o ra sólo se requiere sum ar sobre todos los enteros . . . , j n con j¡ ¿ j k , ya que

D (A ) es cero si dos de las colum nas de A son iguales. M ás aún
P o r lo ta n to ,
¿ > (A )= 2 ej , . . . j „a i j , ' " a n j P (I) = det A x Z) (I). □
Jn
A h o ra es posible deducir las Propiedades 8 y 9.

D e m o s t r a c ió n de la P r o p ie d a d 8. Sea A una m atriz fija de n x n y defínase
la fu n c ió n £>(B) m ediante la fó rm u la
D ( B ) = detA B .
Obsérvese que D (B ) es alternante y lineal en las colum nas b1, . . . , b " de B. Esto
es consecuencia de que las colum nas de A B son A b l , . . . , A b ". P o r lo tanto, por el
Lem a 1.
D (B ) = det B x D (I) = det B X det A I = det A X det B. n
DEMOSTRACIÓN DE LA PROPIEDAD 9. Elíjase cualquier entero j entre 1 y n y defí

nase
D(A)= 2
1-1
donde c¡j = (—1 ) ' det A (/J y ). Es fácil ve rific a r que D es alternante y lineal en las
colum nas de A . P o r tan to , por el Lem a 1,
D (A ) = det A X Z) (I) = det A. □
La clave para resolver el sistema de ecuaciones (1) es la observación im portante de que

n
2 aikc¡j = 0 para k^j (3)
/= i
donde c¡j = ( - 1 ) ,+7d e tA (/|y ). La dem ostración de (3) es m uy sencilla. Denótese por
B la m a triz que se obtiene de A al s u s titu ir la colum na j por la colum na k, dejando
el resto sin alte rar. P o r ejem plo, si
' 3 5 6
A= 4 2 1 , y-2, k = 3,
-1 0 - 1.
entonces,
' 3 6 6
B= 4 1 1
-1 -1 -1
A h o ra bien, el determ inante de B es cero, ya que dos de sus colum nas son iguales. Por
o tro lado, desarrollando con respecto a la colum na j de B, se obtiene que
d e tB = 2 V < /= 2 a<kC,j
¡- 1 /-i
donde
c¡j = ( - \ ) ,+JdetB(i\j) = ( - \ ) ,+JdetA(i\j) = c¡j.
P o r lo ta n to , a¡kcy = 0 Sl k es diferente de j.
A h o ra bien, siempre que se tiene una sum atoria desde 1 hasta n, que comprende
los productos de térm inos con dos índices fijo s j y k (com o en (3)), se tra ta de expresar
com o el elem ento j k del producto de dos m atrices. Si se denota por C la m a triz cuyo
elemento ij es cijf y se hace
adj A = C r ,
entonces
n n
2 a,kc¡j = 2 (a4j A )yi aik = (adj A X A )jk.

i- 1 l- l
P o r lo ta n to , de (3) se obtiene que
(adj A X A )jk = 0 para j^=k.
C om binando estos dos resultados con la siguiente igualdad

n
detA= 2 aijcij = (adj A X A )

/-i
resulta que
det A 0
0 det A
adj A XA = = (det A )I. (4)
0 0 ... det A ,
De m anera s im ila r, trab ajand o con A r en vez de con A (E jercicio 8) se ve que
det A 0 0
0 det A 0
A X adj A ■ = (d e tA )I. (5)
det A
E j e m p l o 3 sea
0 -1
A= 1 -1
2 1
C alcular adj A y ve rific a r directam ente las igualdades (4) y (5).

So l u c ió n .
3 -2 f 3 -2 f
adj A = C T= -2 2 -2 = -2 2 0
1 0 1. l -2 1.
de m odo que
-2 - 1 '2 0 0'
adj A X A = 2 - 1 = 0 2 0 = 21
-2 1 .0 0 2.
-2
- 1 3 2 0 0'
A X adj A = - 12 = 0
-2 2 0 = 21.
1 2 1 l -2 .0 0 2.
A h o ra bien, det A = 1 2 + 1 + 2 = 2. P o r tan to ,
adj A X A = A X adj A = (det A )I.
A h o ra es posible re tom ar el sistema de ecuaciones
’a „ . V
Ax = b, A= (6)
A
, x =
II
a H\ •
j
Si A fuera un núm ero diferente de cero en vez de una m atriz, se divid irían ambos
m iem bros de (6) entre A para obtener x = b /A . P o r supuesto que esta expresión no
tiene sentido si A es una m atriz. Sin em bargo, hay una m anera de obtener la solución
x = b /A que se generaliza al caso cuando A es una m atriz de n x n. De hecho, si el
núm ero A fuera diferente de cero, entonces sería posible m u ltip lic a r ambos lados de
(6) por el núm ero A _l a fin de obtener
A -1 A x = x = A -1 b.
A h o ra bien, si puede definirse A -1 com o una m atriz de n x n cuando A es una
m atriz de n x n, entonces la expresión A - I b tendría cabal sentido. Esto lleva a fo r
m ular las dos preguntas siguientes.
Pregunta 1: Dada una m atriz A de n x n, ¿existirá o tra m atriz de n x n, a la cual

se le llam ará A -1, con la propiedad de que
A - 1 A = A A ~ l =1?
Pregunta 2: Si A -1 existe, ¿se podrá garantizar que es única? Es decir, ¿es posible que
existan dos m atrices diferentes B y C con la propiedad de que
BA = AB = I y C A = A C = I?
En los Teorem as 7 y 8 se dan las respuestas a estas preguntas.
TE O R EM A 7. Una matriz A de n x n tiene a lo sum o una inversa.
DEMOSTRACIÓN. Supóngase que A tiene dos inversas diferentes. Entonces hay dos
matrices distintas B y C con la propiedad de que
AB = BA = I y A C = C A = I.
Si se m ultip lica n por B ambos lados de la ecuación A C = I, se obtiene que
B I = B ( A C ) = (B A )C = IC .
P o r lo tan to , B = C, lo cual es una contradicción □
T eo rem a e. A 1 existe si y sólo si det A ¿0, y en tal caso

A “ ' = d ¿ Á a d jA - (7)
DEMOSTRACIÓN. Supóngase que det A ^ O. Entonces es posible d iv id ir entre det A
ambos m iem bros de las igualdades (4) y (5) para obtener que
adj A i adj A
3 ——— X A = I = A X adj A = A X .
d e tA d e tA d e tA
P o r lo tan to , A -1 = a d jA /d e tA .
Recíprocamente, supóngase que A -1 existe. A l aplicar determ inantes en ambos la
dos de la ecuación A -1A = I y u tiliza n d o la Propiedad 8, se obtiene
(d e tA _ I )d e tA = d e tI= 1.
Y esta ecuación im plica que d e tA es diferente de cero.
3.ó • Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales 313
P o r ú ltim o , supóngase que det A # 0. Entonces A 1 existe, y m ultiplicando ambos lados

de (6) p or esta m atriz,
A " 1A x = Ix = x = A - 'b.
P o r lo ta n to , si existe una solución, debe ser A ~ 'b. M ás aún, este vector es una solu
ción de (6), ya que
A (A - ‘b) = A A ’b = Ib = b.
A sí pues, la ecuación (6) tiene una solución única x = A -1b si det A # 0.
Ejem plo 4 H a lla r las soluciones de la ecuación

i i r 0' '* r
2 - 2 2 x= 0 x = *2 ( 8)
3 3 -3 , 0 *3
So l u c ió n .
'1 1 f 1 1 f
det 2 - 2 2 = det 0 - 4 0 = 24.
.3 3 — 3, 0 0 -6 .
P o r lo ta n to , la ecuación (8) tiene la solución única x. Pero
x=
es obviam ente una solución. P o r lo tanto,
Es la única solución de (8).
O b s e r v a c ió n 1 . C on frecuencia, es m uy laborioso calcular la inversa de una m atriz

A de n x n a p a rtir de la ecuación (7). Esto es cierto en p articular si n < 4. La alterna
tiv a m ucho más eficiente es calcular A -1, por m edio de “ operaciones elementales de
renglones’ ’ .
DEFINICION. U na operación elemental de renglones en una m atriz A es uno

de los procesos siguientes:
(i) el intercam bio de dos renglones,
(ii) la m ultip licación de un renglón por un núm ero diferente de cero, o
(iii) la suma de un m ú ltip lo de un renglón a o tro .
Es posible m ostrar que cualquier m atriz A , con det A # 0, puede ser transform ada
en la de identidad I m ediante la aplicación sucesiva de dichas operaciones. Más aún,
si la m ism a sucesión de operaciones se aplica a I, entonces se tra n sfo rm a en A ‘ . E l

m étodo se ilu stra rá en el ejem plo siguiente.
EJEMPLO 5 E n c o n tra r la inversa de la m atriz

0 -1
A= 1 -1
2 1
S o l u c i ó n . La m atriz A puede transform arse en I por m edio de la siguiente sucesión

de operaciones elementales de renglones. E l resultado, después de cada paso, aparece
abajo de la operación realizada.
(a) Para obtener ceros en las posiciones fuera de la diagonal de la prim era colum na,
se resta el p rim er renglón ta n to del segundo com o del tercero.
1 0 - f
0 1 0
.0 2 2.
(b) Para obtener ceros en las posiciones fuera de la diagonal de la segunda columna
se suma (- 2 ) veces el segundo renglón al tercero.
i o -r
0 1 o
0 0 2.
(c) Para obtener un 1 en la posición diagonal de la tercera colum na, se m ultip lica el
tercer renglón por Vi.
1 0
0 1
0 0
(d) P o r ú ltim o para obtener ceros en las posiciones fuera de la diagonal en la tercera
colum na, se suma el tercer renglón al prim ero
1 0 0'
0 1 0
.0 0 1
Si se realiza la misma sucesión de operaciones elementales de renglones sobre I, se obtiene
la siguiente sucesión de matrices
1
0
0 0
1 0 ,
-1
1 0 0 ■ 1
1 0 , -1
0 0
1 0
0 0 1. . - 1 0 1. 1 -2 1
r -1 1
1 0 0 i 2
—1 1 0 , 1 0
1 1 1
2 -1 2 i -1 2
La ú ltim a de estas matrices es A *.
Ej e r c i c io s
E n cada uno de los Problem as del 1 al 4, calcule A B y B A para las matrices dadas A y B.
“ ■ ( i ; i)' - ( " I ! - ;) “ -<! í)

0 1\ /0 1 1\ 1 1 i r 1 1 1 f
3. A » ( 1 1 o ), 4. A = 1 11 ii
1 i , B= 2 2 2 2
CQ
o
I
0 1 1/ \ 1 0 1/ i 3 3 3 3
1 1 i i 4 4 4 4
5. Dem uestre que IA = A para cualquier m atriz A .

6. Dem uestre que dos m atrices diagonales cualesquiera A y B se conmutan,es decir,
A B = B A si A y B son matrices diagonales.
7. Suponga que A D = D A para cualquier m atriz A . Pruebe que D es un m ú ltip lo
de la m a triz identidad.
8. Dem uestre que A x a d jA = det A x I.
E n cada uno de los Problem as del 9 al 14 halle la inversa de la m atriz dada, si existe.
-2 3 2\ ( cos9 0 -sen9\ / l l 1
6 0 3 10. 0 1 0 11. - i / -/
4 1 - 1 / \s e n í 0 cos 9 ) \ 2 1 1
, 1 2 - i\ / 1 1+ / 1 —i \ /O 11
12- ( 3 1 2 13. 1 0 0 14. -1 0 1
2 3 - 1 / \0 1 1 / \ - l -1 0
15. Sea
/ a, i <*12\
l a 21 a 22/
Dem uestre que
- 1_ / *22 ~«I2\
detA V —^21 Bu)
si d e tA ¥= 0.
16. Dem uestre que (A B )-1 = B -1A -1 si d e tA x det B ^ 0.
Prueba en cada uno de los problem as del 17 al 20 que x = 0 es la única solución del
sistema dado de ecuaciones.
17. x x— x 2 — x3= 0 18. x x + 2x 2 + 4 x 3 — 0
3xt— x 2 + 2 x 3—0 x 2+ x 3—0
2 x ¡ + 2 x 2+ 3x 3 — 0 x ,+ x 2+ x 3— 0
19. * ,+ 2x2- x 3 = 0 20. x ,+ 2 x 2— x 3 + 3x4= 0
2 x |+ 3x2+ x3— x 4 — 0 2 x x+ 3 x 2 — x4= 0
—x x + 2 x 3 + 2 x 4*=0 — X ! + x 2 + 2 x 3+ x 4 = 0
3 x x— x 2+ x 3+ 3x4=!0 —x 2 + 2x3+ 3x4= 0
3 .7 T r a n s f o r m a c i o n e s l in e a l e s
En la sección a n te rio r se tra tó el problem a de resolver la ecuación
a ,, . • <*\n V
A x = b, A = , x= , b=
On\ ••• v .V bn
preguntándose si existía la m atriz A -1. E l estudio llevó a la conclusión de que la ecua

ción (1) tiene una solución única x = A -1b si det A ^ 0. Para determ inar qué ocurre
cuando det A = 0 se analizará ahora, con o tro enfoque, el problem a de resolver la ecua
ción (1). De hecho, se estudiará el co n ju n to V de vectores que se obtienen al m ultiplicar
por A cualquier vector de R ", y se verá si b se encuentra en este c o nju nto . Obviamen
te, la ecuación (1) tiene al menos una solución x si, y sólo si, b está en V . Se iniciará
con el siguiente lema que, aunque sencillo, es m uy ú til.
L e m a 1 . Sea A una matriz de n x n con elementos a(j , y sea x un vector
con componentes jcj , jc2 , . . . , xn . Denótese la columna j de A por
a \j
= :
.V
Entonces
A x = x ,a ' + x 2a2+ ... + xnan.
D e m o s t r a c ió n . Se m ostrará que los vectores A x y jc,a' + . . . + xna n tienen los

mismos componentes. Para ello, obsérvese que (A x)y , la componente j de A x es aj\X\ +
. . . + ajnxn, m ientras que la com ponente j del vector jq a 1 + . . . + xnü n es
* ,a j + ... + x„nj = x xajx + ... + xnaJn = (A x ),,
P o r lo tan to ,
Ax = x {a { + x2a 2 + ••• + xna n □
A h o ra denótese por V al c o n ju n to de vectores que se obtiene al m u ltip lic a r cada

uno de los vectores X c R " por la m a triz A . Del Lem a 1 se sigue inm ediatam ente que
V es el co nju nto de todas las com binaciones lineales de los vectores a 1, a 2, . . . , a " , es
decir, V es generado por las colum nas de A . P o r lo ta n to , la ecuación A x = b tiene
una solución si, y sólo si, b es una com binación lineal de las colum nas de A . Con la
ayuda de esta observación puede demostrarse ahora el siguiente teorem a.
T e o r e m a 9 . (a) L a ecuación A x = b tiene una solución única si las co

lumnas de A son linealmente independientes.
(b) L a ecuación Ax = b no tiene solución, o bien tiene un número infini
to de soluciones si las colum nas de A son linealmente dependientes.
3.7 • Transformaciones lineales 347
DEMOSTRACIÓN, (a) Supóngase que las colum nas de A son linealm ente indepen
dientes. Entonces a 1, a 2 , . . . , a " form an una base para R n. E n particular cualquier vec
to r b puede escribirse como com binación lineal de a 1, a 2 , . . . , a " . E n consecuencia, la
Ecuación (1) tiene al menos una solución. Para dem ostrar exactamente esto ú ltim o , se
hará ver que cualesquiera dos soluciones
x=
y\
y=
yn
deben ser iguales. Para ello, obsérvese que si x y y son dos soluciones de (1), entonces
A (x — y) = A x — A y = b — b = 0.
P o r lo ta n to , por el Lem a 1,
{x x- y l)a' + (x 2- y 2)al + ... + ( x n- y n)an = 0. (2)
Pero esto im p lica que x { = y { , x 2 = • • •> y xn = y„, ya que a 1, a , a son
linealm ente independientes. E n consecuencia se tiene x = y.
(b) Si las colum nas de A son linealm ente dependientes, entonces puede elegirse un
subconjunto a1, a2, . . . , a " de vectores linealm ente dependientes que tam bién generen
a V (E je rc icio 12 de la Sección 3.3). Según esto, se tiene entonces que la dim ensión del
espacio V es a lo sum o n - 1. E n otras palabras, el espacio V es diferente de R " y más
pequeña que él. P o r lo tanto, hay vectores en R " que no están en V . Si b es uno de
estos vectores, entonces obviam ente la ecuación A x = b no tiene solución. P o r otro
lado, si b está en V , es decir, si existe al menos un vector x * tal que A x * = b, entonces
la Ecuación (1) tiene un núm ero in fin ito de soluciones. Para dem ostrarlo, obsérvese
p rim ero que ciertam ente x = x * es una solución de (1). Además nótese que si A £ =
0 para algún vector £ en R ", entonces x = x * + £ tam bién es una solución de (1), ya
que
A (x * + £) = A x * + A £ = b + 0 = b.
P o r ú ltim o , hay que observar que existen núm eros c lt c2, no todos igua
les a cero, y que C |al + c2a2 + . . . + c„an = 0. P o r lo tanto, por el Lem a 1 se tiene
que A £ = 0, donde
Pero si A £ es igual a cero, entonces A ( a £ ) tam bién es nulo para cualquier constan
te a. A sí pues, hay una in fin id a d de vectores £ con la propiedad de que A £ = 0. P o r
lo tan to , la ecuación A x = b tiene un núm ero in fin ito de soluciones. □
Ejem plo 1 (a) ¿Para qué vectores de la form a
b=
es posible reolver la siguiente ecuación?

fl 1
A x = 1 0 1 x = b?
2 1 3
(b) E n con tra r todas las soluciones de la ecuación

1 1 2 0'
1 0 1 x= 0
.2 1 3. 0.
(c) H a lla r todas las soluciones de la ecuación
1 1 2 r
0 1 x= 0
.
1
2 1 3, i.
So l u c ió n , (a) Las colum nas de la m atriz A son
f 1 2
a 1= 1 a2 = 0 y a3 = 1
2 .1. .3 .
Nótese que a 1 y a 2 son linealm ente independientes, m ientras que a3 es la suma de a
y a 2. P o r lo tan to , es posible resolver la ecuación A x = b si y sólo si
fl] f l] c, + c2
b = c, 1 + c2 0 =
.
C\
.2 . 1. 2c, + c2
para algún par de constantes c¡ y c2. De igual m anera (E jercicio 25) si ¿>3 = b\ + b2.
bi + b2.
(b) Considérense las tres ecuaciones siguientes:
x {+
x 2+ 2 x 3= 0
x{ + x 3= 0
2 x x+ x 2 + 3 x 3 = 0.
H ay que n o tar que la tercera ecuación es la suma de las prim eras dos. P o r lo tanto,
basta considerar solamente las prim eras dos ecuaciones. La segunda im plica que x x =
- x 3. A l su stitu ir este valo r de en la prim era ecuación se obtiene que x2 = - x 3. Por
lo tan to , todas las soluciones de la ecuación A x = 0 son de la form a
(c) P rim e ro obsérvese que

roí
x 1— 1
0
es una solución de la ecuación. Sea x 2 cualquier otra solución de la ecuación. Se dedu

ce de inm ed iato que x 2 = x' + £, donde £ es una solución de la ecuación homogénea
A x = 0. Más aún, la suma de cualquier solución de la ecuación no homogénea
A x:
con una solución de la ecuación homogénea, es a su vez solución de la ecuación no homo

génea. P o r lo ta n to , cualquier solución de la ecuación
A x:
es de la fo rm a
0 '- f
X= 1 +c - 1
0 1.
E l Teorem a 9 es m uy ú til ya que establece condiciones necesarias y suficientes para

que la ecuación A x = b tenga solución única. Sin embargo, con frecuencia es difícil
aplicar el Teorem a 9,ya que es d ifíc il determ inar si n vectores son linealm ente depen
dientes o independientes. P o r fo rtu n a se puede relacionar la pregunta de si las colum
nas de A son linealm ente dependientes o independientes, con el problem a más sencillo
de ver si el determ inante de A es cero o no. H ay varias maneras de hacerlo. En esta
sección se presenta un m étodo más com plejo que u tiliz a el concepto de transform ación
lineal.
DEFINICION. U na transform ación lineal & de R " en R " es una función que
asigna a cada vector x en R " un nuevo vector llam ado éE (x) = ^ (jxtj , . . . , xn).
M ás aún, la asociación cum ple las siguientes reglas:
# (c x ) = c # (x ) (i)
y
# ( x + y) = <£(x) + # (y ). (ii)
EJEMPLO 2 L a tra nsform ación

es claram ente una transform ación lineal R " en R ", ya que

éB(cx) = cx = c<*E(x)
y
& (x + y) = x + y = fi(x) + & (y).
Ejem p lo 3 La transform ación

' xA + x 2 + x 3
' * 1'
X = *2 x t + x 2 — x 3
.*3
es una tra nsfo rm a ció n lineal de R3 en R3, ya que
' C X , + c x 2 + C X 3' ■X ,+x 2 +x 3'
=c = c6E(x)
'x
c x i + CX2 — CXj x t + x 2 — x 3
II
CX j
( * l+ > 'l) + (*2+ > '2) + ( * 3 + J'3)

fi(x + y ) - ( * i + y ¡ ) + (* 2 + y z ) ~ ( x 3+ y * )
x \+y\
' X\ + x 2 + x 3
'.V l+ ^ + JV
jc, + x 2 — x 3 + y’i+^2-^3 = <$(x) + #(y)
x»
EJEMPLO 4 Sea éE el punto que se obtiene de x = (.vl5 x 2) al g ira rlo 30° en direc
ción co ntraria a las m anecillas del reloj.. La in tu ic ió n indica que cualquier rotación es
una tra nsfo rm a ció n lineal. Sin em bargo, si el lector aún no se convence de ello, calcule
[ V I je, - \x2
& ( x „ x 2) =
[ x x+ { V l x 2
y verifiq ue entonces directam ente que & es una tra nsfo rm a ció n lineal de R2 en R2.
Ejem p lo 5 La tra nsfo rm a ció n
:\ + x\
es de R2 e n R2, pero no es lineal, pues
S (2 x ) = & (2 x lt 2 x 2) = ( 4jc2 I 4x2 j ^ 2 fi( x ) .
A h o ra bien, toda m atriz A de n x n define de m anera natural una transform ación

lineal de R " en R ". De hecho, considérese la tra nsfo rm a ció n de R " en R " definida por
x —>62(x) = A x.
E n la Sección 3.1 se m ostró que A (c x) = c A x y A (x + y) = A x + A y . P or lo tanto,

la asociación x -* # ( x ) = A x es lineal. Recíprocamente, cualquier transform ación lineal
3 de R " en R " debe ser de la fo rm a é£(x) = A x para alguna m atriz A . Eso constituye
el contenido del siguiente teorem a:
Teorem a i o. Cualquier transformación lineal x ~ * 3 (x ) de R n en R n de
be ser de la form a 3,(x) = A x. E n otras palabras, dada cualquier transforma
ción lineal <3, de R " en R ", es posible encontrar una matriz A de n x n, tal
que
3 (x )~ Ax
para toda x.
D e m o s t r a c ió n . Denótese por e7 al vector cuya componente j es uno y cuyas demás

componentes son iguales a cero, y tómese
a7=éE(e7).
se a firm a que
3 (x ) = Ax, A = ( a \a 2,...,a '1) (3)
para toda
f*i]
en R". P ara dem ostrarlo, obsérvese que cualquier vector x puede escribirse en la fo r
ma x = xê1 + . . . + x„en. P o r lo tanto, por la linealidad de 3 , se tiene que
éE(x) = £ ( x ,e I + ... + x ne'l) = x ,f f ( e l) + ... + x „ ff( e '1)
= x ,a 1+ ... +x„an = A x. □
O b s e r v a c ió n 1 . L a m anera más sencilla de evaluar una transform ación lineal ( 3

es calcular a 1 = # ( e ') , . . . , a " = 3 ( e n) y después observar que, según el Teorem a
10 y el Lem a 1, 3 (x ) = A x , donde A = (a 1, a2, . . . , a "). A sí pues, para evaluar la
tra nsfo rm a ció n lineal del E je m p lo 4, se observa que, en una rotación de 30° en sentido
c o ntrario al del re lo j, el p unto (1, 0) se tra nsfo rm a en el punto ( j V 3 , ¿), y el punto
(0, 1) en el p unto ( — j V 3 ). De m odo que cualquier punto x = (X |, x2) se trans
form a en el p unto
Í '2V 3 - i 2 1 *1 x x- \ x 2
12 i2V 3 *2 { x }+ \ V 3 x 2
O b s e r v a c ió n 2 . Si 3 y © son transform aciones lineales de R " en R ", entonces la

com posición 3 ° ® definida por la relación
es de nuevo una tra n sfo rm a c ió n lineal de R " en R ". Para dem ostrarlo, obsérvese que
éE ° ® (e x ) = éE(3B (e x )) = éE(e& (x )) = eéE(® (x ))
= cSL o ® ( x )
y
éE o & ( x + y) = é E ($ (x + y )) = é E ($ (x ) + & ( y ) )
= 6 ( f t (x )) + & (® (y )) = f io ® ( x ) + f io ® ( y ) .
Más aún, es m uy fácil m o stra r (E jercicio 15) que si éE (x) = A x y ® (x ) = Bx,
entonces
éE ° ® ( x ) = A B x. (4)
De m anera sim ila r, si y 6 son tres transform aciones lineales de R " en R "
con éE (x) = A x , Q (x) = B x y ® (x) = C x, entonces
(& ° $ )° < B (x ) = (A B )C x (5)

y
éE ° (® ° @ )(x ) = A (B C )x . (6)
A h o ra bien, claram ente se cum ple que ( é E ° ® ) ° ( B ( x ) = éE o ( $ o @ )(x). P o r lo
tan to , se tiene que
(A B )C x = A (B C )x
para cualquier vector x en R ". E sto im plica que (E je rc icio 14)
(A B )C = A (B C )
para cualesquiera tres m atrices A , B y C de n x n.
En la m ayoría de las aplicaciones es deseable, y muchas veces esencial, que exista

la inversa de una tra nsfo rm a ció n lineal. La interpretación heurística es que la inversa
de una tra nsfo rm a ció n (l deshace lo efectuado por éE. Es decir, si éE(x) = y, entonces
la tra nsfo rm a ció n inversa aplicada a y debe p rod ucir x. D icho con más precisión, se
define éE ~'(y) com o el único elem ento x en R " para el cual éE(x) = y. P o r supuesto,
que la tra nsfo rm a ció n éE _1 puede no existir. Es posible que haya algunos vectores y
con la propiedad de que y # éE (x) para toda x en R ". O bien, puede haber algunos
vectores y que provienen de más de una x, es decir, éE (x1) = y y éE(x2) = y. En am
bos casos, la tra nsfo rm a ció n éE no tiene inversa. De hecho, es claro que éE tiene una
inversa, a la cual se le llam a rá éE-1 si y sólo si la ecuación éE (x) = y tiene una solu
ción única x para toda y e R ". Adem ás es claro que si éE es una tra nsfo rm a ció n lineal
y éE-1 existe, entonces éE-1 tam bién debe ser lineal. Para d em ostrarlo, obsérvese pri
m ero que éE- , (cy) = céE- , (y), ya que éE(cx) = c y si éE(x) = y. A dviértase también
que - l (y 1 + y 2) = & ~ x(y x) + éE“ ‘(y2), ya que éE (x 1 + x 2) = y 1 + y 2 si
éE (x1) = y 1 y éE(x2) = y 2. A sí pues en caso de que éE-1 exista, debe ser lineal.
E n este m om ento el lector sentirá que hay una conexión estrecha entre la transfor
m ación lineal éE-1 y la m a triz A -1 . Eso es el contenido del siguiente lem a.
2
Lema . Sea A una matriz de n x n y sea & una transformación lineal de
finida p o r la ecuación & (x) = A x . Entonces & tiene una inversa si, y sólo si,
la matriz A tiene una inversa. M á s aún, si A -1 existe, entonces é£ - l (x) =
A - 'x .
D e m o s t r a c ió n , supóngase que éE 1 existe. Es claro que

0 = °éE(x) = x (7)
y que éE-1 eslineal. Adem ás, existe una m a triz B con la propiedad de que éE- I (x) =
B x. P o r lo ta n to , se tiene a p a rtir de (4) y (7) que
ABx = BAx = x
para tod a x en R ". Y esto im plica de inm ediato que (E jercicio 14)
A B = B A = I.
P o r lo ta n to , B = A -1
Recíprocam ente, supóngase ahora que A -1 existe. Entonces la ecuación
é£(x) = A x = y
tiene una solución única x = A _ , y para toda y en R ". A sí pues, A -1 tam bién existe.
éE_ , ( x ) = A _ , x. ^
A h o ra ya hay condiciones para relacionar el problem a de determ inar si las colum

nas de una m a triz A de n x n son linealm ente dependiente o independientes, con el
problem a m ucho más sencillo de ver si el determ inante de A es igual o diferente de cero.
LEMA 3. Las columnas de una matriz A de n x n son linealmente indepen
dientes si y solo si, d e tA # 0.
D e m o s t r a c ió n . Se probará el Lem a 3 con ayuda del siguiente argum ento que, aun
que com plejo, es m uy ingenioso.
(1) Las colum nas de A son linealm ente independientes si y sólo si la ecuación A x = b
tiene solución única x para toda b en R ". L o establecido es sólo una reform ulación
del Teorem a 9.
(2) De acuerdo con las observaciones que precedieron al Lem a 2, se concluye que la
ecuación A x = b tiene solución única para toda b si y sólo si la transform ación
lineal éE (x) = A x tiene una inversa.
(3) Según el Lem a 2, la tra nsfo rm a ció n lineal éE tiene una inversa si, y sólo si existe
la m a triz A -1.
(4) P o r ú ltim o , la m atriz A -1 existe si y sólo si d e tA # 0. Esto es el contenido del Teo
rema 8, de la Sección 3.6. P o r lo tanto, se concluye que las colum nas de A son lineal
m ente independientes si y sólo si d e tA # 0. □
Los resultados de esta sección se resumen en el siguiente teorem a.

Teorem a h . La ecuación A x = b tiene solución única x - A ’b si

det A ± 0. La ecuación A x = b no tiene solución, o bien tiene un número infi
nito de soluciones si det A = 0.
D e m o s t r a c i ó n . El Teorem a 11 se sigue inm ediatam ente después del Teorem a 9 y

el Lema 3. □
C o r o la r io . La solución Ax = 0 tiene una solución no trivial (es decir,
una solución
x=
donde no todas las x, son iguales a cero) si y sólo si, det A = 0.

D e m o s t r a c ió n . Obsérvese que
' 0
x=
0
siempre es una solución de la ecuación A x = 0. P o r lo tan to , es la única solución si
det A + 0. P o r o tro lado, si det A = 0, entonces existe un núm ero in fin ito de solucio
nes y todas, excepto una de ellas son no triviales. □
Ejemplo 6 ¿Para qué valores de X tiene una solución no triv ia l la siguiente ecuación?
X X
0 1 x=0
1 1
S o l u c ió n .
1 X X
det = X + X — 1 —X = X - 1.
P o r lo tan to , la ecuación
x=0
1
tiene una solución no triv ia l si, y sólo si, X = 1.
O b s e r v a c ió n 1 . T o d o lo que se ha dicho acerca de la ecuación A x = b se aplica
de igual m anera cuando los elementos de A y las com ponentes de x y b son números
com plejos. En tal caso se interpreta a x y a b com o vectores en C n y la m atriz A se
interpreta com o una transform ación lineal de C " sobre sí m ism o.
O B S E R V A C IÓ N 2. Supóngase que se desea determ inar n núm eros a¡ , x : , . . ., .v„.

La idea in tu itiv a es que se necesitan n ecuaciones que se satisfagan para dichas incógni
tas. C iertam ente ese es el caso si se tienen n ecuaciones lineales de la form a
aJ\Xl + aj2x 2 + . . . + a Jnxn = bj, j=\,2,...,n (9)
y det A ^ 0, donde
a \\ ••• a \n
A= • : .
P o r o tro lado, la in tu ic ió n parecería fa lla r cuando det A = 0. Sin embargo, no es

así. De hecho, si det A = 0, entonces las columnas de A son linealm ente dependientes.
Pero entonces las columnas de A r , que son los renglones de A , también son linealmente
dependientes, pues det A r = d e tA . E n consecuencia, alguno de los renglones de A es
una com binación lineal de los renglones restantes. A h o ra bien, ello im plica que el p ri
mer m iem b ro de alguna de las ecuaciones de (9), es una com binación lineal de los res
tantes prim eros m iem bros. Llámese A: a la posición de dicha ecuación. Obviam ente, la
ecuación A x = b no tiene solución si bk no es exactamente la misma combinación lineal
de b \ , .. ., bk- 1 , bk + \, . . . , bn . P o r ejem plo, el sistema de ecuaciones
X [ —x 2+ X3 = 1
jc j -L jc2 H- * 3 = 1
2xx + 2*3 = 3
obviam ente no tiene soluciones. P o r o tro lado, si bk es la m ism a com binación lineal
de b \ , . . . , bk- 1 , bk+ ( , . . . , bn , entonces la ecuación k es redundante. En tal caso, se
tienen entonces solamente n — 1 ecuaciones para las n incógnitas X \ , x2, . . . , xn.
O b s e r v a c ió n 3 . U na vez que se ha introducido el concepto de transform ación li

neal, ya no es necesario considerar una m atriz de/? x « como un arreglo bidim ensio-
nal de núm eros. Más bien, puede pensarse ahora en una m atriz A de n x n que induce
una tra nsfo rm a ció n lineal O, (x) = A x en R ". La ventaja de este enfoque es que es po
sible deducir algunas propiedades de la m atriz A , al encontrar las propiedades equiva
lentes de la tra nsfo rm a ció n lineal é£. P o r ejem plo, se demostró que (A B )C = A (B C )
para cualesquiera tres m atrices A , B, C de n x n viendo que las transform aciones line
ales inducidas &, % , 6 satisfacen la relación ( é £ ° $ ) < > 6 = & 0 ( ® 0 6 ) . A h o ra
bien, es posible dem ostrar el m ism o resultado directamente, pero ello requiere de m u
cho más tra b a jo (E jercicio 24).
Ej e r c i c io s
E n cada uno de los Problem as del 1 al 3, halle todos los vectores b para los cuales el
sistema dado de ecuaciones tiene una solución.
3 -1 1 2 2 3' 11 4 8
1 1 1 |x = b 2 4 4 6 x= b 1 -1 1 |x= b
5 1 3 6 6 9 3 2 2,
4 8 8 12
E n cada uno de los Problem as del 4 al 9, encuentre-todas las soluciones del sistema
dado de ecuaciones.
1 2
4. - 1 ]x = 0 -3 - 2
10 / 6 8
1 2 -1 -1
6. 1 -1
1 -1
7. -5
-1
3
1
2
: i )
1 -1
1 2 3 4
0 1 -1 6
8. x= 0 9. 1 1 1 lx =
2 0 0 1
2 4 6 8
1 -1
E n cada uno de los Problem as del 10 al 12, determ ine todos los valores de X para los
cuales el sistema de ecuaciones dado tiene una solución no triv ia l.
X X 1
10. 1 3 lx = 0 11. X X x=0
- 1 A 0 1
■1 1
X -1 -1
12. 2 -1 0 | x = 0.
3 X 5
13. (a) ¿Para qué valores de X tiene solución el siguiente sistema de ecuaciones?
1 :í :ÍHÍ)
(b) Encuentre todas las soluciones para dicho v a lo r X.
14. Suponga que A x = Bx para tod o vector
x =
Demuestre que A = B.
15. Sean 9 y $ dos transform aciones lineales de R " en R ". Entonces existen matrices
A y B de n x n, tales que 9 (x) = A x y ® (x) = B x. Dem uestre que & o $ (x) =
A B x. Observación: 4 o ® es una tra nsfo rm a ció n lineal de R " en R ". P o r lo tan
to , existe una m a triz C de n x n tal que 9 0 $ (x) = C x. La colum na j de C es
9 o $ (e7). Dem uestre entonces que 9 ° $ (e7) es la colum na j de la m atriz AB.
16. Sea 9 una tra nsfo rm a ció n lineal de R " en R ". D em uestre que & (0) = 0.
17. Sea 91 (0) la tra nsfo rm a ció n lineal que ro ta los puntos del plano en un ángulo 6
en dirección co ntraria a las manecillas del re lo j. Dem uestre que
18. Sea 91! y 612 las transform aciones lineales que rotan los puntos del plano en ángu
los y 02> respectivamente. Entonces la transform ación lineal 9 l3 = 91 1 o «jt2
ro ta los puntos del plano en un ángulo + 02 (en dirección c o ntraria a las mane
cillas del re lo j). Usando el Ejercicio 15, pruebe que
/cos(0, + 02) -sen (0 ,+ 02) \ /cos0j -sen#! \ícos&2 -sen#2\
\sen(#, + #2) eos(9l + 92)J \ sen#, c o s # ,j\s e n # 2 cos#2 )'
y con ello , deduzca las siguientes igualdades trigonom étricas.
sen(#, + #2) = sen#, cos#2+ cos#isen#2
cos(#,.+ 92) = eos#, cos#2 —sen#,sen#2.
19. Sea
(a) V e rifiq u e que & es lineal.

(b) Dem uestre que todos los puntos (x¡, x2) en la circunferencia u n ita ria x ] +
x\ = 1 son transform ados en puntos en la circunferencia x\ + x\ = 2.
20. Sea V el espacio de todos los polinom ios de grado m enor que o igual a 3, defina
( D p )(t ) = dp(t)/dt.
(a) Dem uestre que D es una transform ación lineal de V en V .
(b) D em uestre que D no tiene inversa.
21. Sea V el espacio de todas las funciones continuas f(t), -0 0 < t < 00, y defina
( * / ) ( t) = j 'j (s ) d s .
(a) Pruebe que K es una transform ación lineal de V en V .
(b) Pruebe que ( D K ) f = f donde D f = / ' .
(c) Sea f(t) una fun ció n derivable. Demuestre que
[(* Z > )/](0 = /(0 -/(0 ).
22. Se dice que una transform ación lineal & es 1 a 1 si £ (x ) f & (y) siempre que x ^ y.
E n otras palabras, no es posible que dos vectores diferentes se transform en en el
m ism o b a jo £ . Dem uestre que & es 1 a 1 s iy s ó lo .s i g (x ) = 0 im plica que x = 0.
23. Se dice que una tra nsfo rm a ció n lineal es s u p r a y e c t i v a si la ecuación ff (x) = y tie
ne al menos una solución para toda y en R ". Demuestre que & es suprayectiva si
y sólo si & es 1 a 1. S u g e r e n c i a : M uestre p rim ero que 6L es suprayectiva si y sólo
si los vectores & (el ), . . . , & (e n) s o n linealm ente independientes. Use entonces el
Lem a 1 para hacer ver que si ^ (e 1), . . . , & (e n) son linealm ente dependientes,
entonces es posible encontrar una solución diferente de cero de la ecuación 6L (x) =
0. P o r ú ltim o , pruebe que £ (e1), . . . , £ ( e n) son linealm ente dependientes si la
ecuación 6, (x) = 0 tiene solución diferente de cero.
24. Demuestre directamente que (A B )C = A (B C ). S u g eren cia : Pruebe que las dos m atri
ces tienen los m ismos elementos.
25. Dem uestre que

(b
b=
si y sólo si ¿?3 = b\ + b2<
3 .8 M é t o d o de v a l o r e s y v e c t o r e s
CARACTERÍSTICOS PARA OBTENER SOLUCIONES
Considérese nuevam ente la ecuación diferencial lineal homogénea de p rim e r orden
* i' a \\ ••* a \n
x = A x, x = , A=
.V a n\ * •• ann
E l o b je tivo es encontrar n soluciones linealm ente independientes x ‘ (0 , • • •» x "(0 -
Recordando que tan to la ecuación escalar lineal hom ogénea de p rim er orden como la
de segundo orden tienen funciones exponenciales com o soluciones, se sugiere intentar
x(t) = ex'v , con v un vector constante, com o solución de (1). Para ello, obsérvese que
-^-eA'v = XeA'v
dt
y
A (e A/v) = ex'A v.
P o r lo ta n to , \{t) = ex'v es una solución de (1) si y sólo si Xex'v = ex'A v . A l divi
d ir ambos lados de la ecuación entre eXt se obtiene
Av = Av. (2)
A sí pues, x(t) = e x,\ es una solución de (1) si y sólo si X y v satisfacen (2).
DEFINICION. U n vector v diferente de cero que satisface (2) se denom ina
un vector característico (o eigenvector) de A con valor característico (o eigen-
valor) X.*
O b s e r v a c i ó n . Se excluye al vector v = 0 debido a que no interesa. Obviamente,

se cumple que AO = X • 0 para cualquier núm ero X.
U n vector característico o eigenvector de una m a triz A es un vector m uy especial;
bajo la tra nsfo rm a ció n lineal x - * A x , dicho vector convierte en un m ú ltip lo X de él
• (N. del R.) Es usual en inglés y en español servirse de los términos híbridos eigenvector y eigenvalue, o eigenvector
y eigenvalor, donde interviene como prefijo el término eigen del alemán (= propio o característico). Las palabras alemanas
para los conceptos matemáticos son Eigenvektor y Eigenwert, respectivamente.
3.8 • M étodo de valores y vectores característicos 329
m ism o. Los vectores que son transform ados en m últip los de sí m ismos desempeñan un
papel im p orta nte en muchas aplicaciones. C on ob jeto de encontrar tales vectores, se
escribe la ecuación (2) en la fo rm a
0 = Av —Xv = (A — ÁI)v. (3)
La ecuación (3) tiene una solución v diferente de cero solamente si det (A - X I) =

0. P o r lo ta n to , los valores característicos o eigenvalores X de A son las raíces de la
ecuación
an -X
22 l2n
0 = d e t( A - Á I) = dct
*n\ ni a —X
y los vectores característicos de A son las soluciones diferentes de cero de las ecuaciones
(A - X I)v = 0, para dichos valores X.
E l determ inante de la m a triz A - X I es claram ente un p o lin o m io de grado n en X,
con térm ino de m ayor potencia igual a (— Es frecuente llam a rlo polinomio carac
terístico de A y denotarlo por p (\). Para cada raíz Xy de /?(X), es decir, para cada núme
ro \j tal que p ( \ ) = 0, existe al menos un vector vy d istinto de cero, tal que A \ J =
Xyv L A h o ra bien, todo p o lin o m io de grado > 1 tiene al menos una raíz (posiblemente
com pleja). P o r lo tan to , toda m a triz tiene al menos un valor característico, y en conse
cuencia, al menos un vector característico. P o r o tro lado, p(X ) tiene a lo más n raíces
distintas. De m odo que toda m a triz de n x n tiene a lo sumo n valores característicos.
Obsérvese, por ú ltim o , que toda m atriz de n x n tiene cuando m ucho n vectores carac
terísticos linealm ente independientes, pues el espacio de todos los vectores
v=
tiene dim ensión n.
O b s e r v a c i ó n . Sea v un vector característico de A con valor característico X. Obsér

vese que
A (c v) = cAv = cXv = A(cv)
para cualquier constante c. P o r lo ta n to , cualquier m ú ltip lo (c ¥* 0) de un eigenvector

de A es tam bién un eigenvector. de A , con el m ism o valo r característico.
Para cada eigenvector v y de A con va lo r característico Xy, se tiene una solución

\j(t) = e Xj‘\ J de (1). Si A tiene n vectores característicos linealm ente independientes
v 1, . . . , v n con valores característicos X ,, . . . , X „, respectivamente, ( X [ , . . . , X„ no tie
nen por qué ser diferentes), entonces xJ(t) = j = 1, . . . , / * son n soluciones
linealm ente independientes de (1). Esto se sigue inm ediatam ente del Teorem a 6 de la
Sección 3.4 y del hecho que x y(0) = v y. E n tal caso, entonces toda solución x (/) de
(1) es de la fo rm a
x (/) = c 1ex,,v l + c2eAj,v2+ ... + c „e A"'v/l. (4)
Esta fó rm u la se llam a a veces la “ solución general’ ’ de (1).
E l caso más sencillo es cuando A tiene n valores característicos reales y distintos
, X2, . . . , X„ con vectores característicos v 1, v 2, . . . , v " , respectivamente, ya que en
ta l caso se garantiza la independencia lineal de v 1, v2, . . . , v ". T a l es el contenido del
Teorem a 12.
TEOREMA 12. Cualesquiera k vectores característicos v', ...,
\ k de A
con valores característicos diferentes X ! , ...,
X *, respectivamente, son lineal
mente independientes.
D e m o s t r a c ió n . La dem ostración se hará por inducción sobre k , el núm ero de eigen-

vectores. Nótese que el teorem a claram ente es cierto para k - l. A h o ra supóngase
que el Teorem a 1 es cierto para k - j. Es decir, que cualquier co n ju n to de y vectores
característicos de A con valores característicos diferentes es linealm ente independiente.
H ay que dem ostrar entonces que cualquier c o n ju n to de j + 1 eigenvectores de A con
eigenvalores diferentes, es tam bién linealm ente independiente. Para ello, sean v !, . . . ,
v y+1 j + 1 vectores característicos de A con valores característicos distintos X^ . . . ,
Xy + 1, respectivamente. Para determ inar si estos vectores son linealm ente dependientes
o independientes, se considera la ecuación
c , v , + c2v 2+
... +c>+lvy + ,=*0. (5)
A l aplicar A a ambos lados de (5) se obtiene
X , civ i + X 2c2v 2+ ... +Xy+19 + ,W + ,= 0 . (6)
A sí pues, si se m u ltip lic a n por Xj ambos lados de (5), y se resta de (6) la ecuación re
sultante, se obtiene
(X2 ~ \ i ) c 2v2 + ... + (X,.+ , - X ,)c ,+ 1vy+1= 0. (7)
Pero v 2, . . . , v y+1 son j vectores característicos de A con valores característicos dis
tintos, X2, . . . , Xy+1, respectivamente. P o r hipótesis de inducción, los vectores son
linealm ente independientes. P o r lo ta n to , se tiene que
(X2 —X 1)c2 = 0, (X 3- X 1) c3 = 0 ,..., y ( \ + i ~ î)<y+i “ 0.
Dado que X ,, X2, . . . , X7+ { son todos distintos, se concluye entonces que c2, c3, ...,
Cj+ j son todos iguales a cero. L a ecuación (5) obliga entonces a que q sea nulo. Por
lo tanto, v 1, v2, . . . , vy + 1son linealmente independientes. Se tiene entonces por induc
ción que todo conjunto de k vectores característicos de A con valores característicos
distintos es linealmente independiente. O
Ejem plo 1 E n c o n tra r todas las soluciones de la ecuación

1 -1 4'
x— 3 2 - 1 x.
.2 1 -1 .
So l u c i ó n . E l p o lin o m io característico de la m atriz

1 -1 4
A= 3 2 -1
2 1 - 1
es
fl-X -1 4
p (X) = d e t(A - X I) = det 3 2-X -1
2 1 -1-X.
= — (1 + X )(1 —X ) ( 2 - X ) + 2 + 12 —8 ( 2 - X ) + ( l —X ) - 3 ( l + X)
= (1 — X)(X — 3)(X + 2).
De m odo que los valores característicos de A son X[ = 1, X 2 = 3 y X3 = - 2 .
(i) X[ = 1. Se busca un vector v, diferente de cero, ta l que
0 -1 4 ■<V 0
(A —I)v = 3 1 -1 ”2 = 0
2 1 -2 , ü 3. 0
Esto im p lica que

— ü2 + 4 ü 3 =s 0, 3c, + u2 — u3 = 0 y 2u, + u2 — 2 ü 3 = 0.
A l despejar v, y v2 en térm inos de v3 en las prim eras dos ecuaciones, se obtiene
v, = —v3 y v2 = 4 v3 . P o r lo ta n to , cualquier vector
y— c
es un vector característico de A con valo r característico igual a 1. P o r lo tanto,

-1
4 ce
1
es una solución de la ecuación diferencial para cualquier constante c. Para sim plificar,
se tom a
-1
4
1
(ii) X2 = 3. Se busca un vector v, no nu lo, ta l que
-2 -1 4 0
(A —3 I)v = 3 -1 -1 ^2 = 0
.2 1 -4 J •ü 3. 0.
Esto im p lica que

— 2c, — ü2 + 4u3 = 0, 3 ^ — v2- u3 = 0 y 2t>, + v2— 4ü3 = 0.
Despejando v, y v2 en térm inos de v3 en las dos prim eras ecuaciones, se obtiene

v, = v3 y v2 = 2 v 3 . P o r lo ta n to , cualquier vector
v= c
es un vector característico de A con v a lo r característico 3. De m odo que,
x \ t ) = e3'
es una segunda solución de la ecuación diferencial

(iii) X3 = - 2 . Se busca un vector v, diferente de cero, tal que
3 -1 4 0
(A + 2 I)v = 3 4 -1 v2 = 0
2 1 1 . U3. 0.
Esto im plica que
3 üi — ü 2 + 4 u3 = 0, 3u, + 4 u 2— ü3 = 0 y 2u, + u2+ t>3 = 0.
Despejando V] y v2 en térm inos de v3, se obtiene V] = - v 3 y v2 = v3. P or lo tan
to, cualquier vector
f-n
v= c i
i
es un eigenvector de A con eigenvalor - 2 . P o r consiguiente,
- 1
x 3( / ) =
1 e
1
es una tercera solución de la ecuación diferencial. Las tres soluciones son linealmente
independientes, ya que los valores característicos de A son diferentes. P o r lo tanto, toda
solución x(t) debe ser de la fo rm a
'-11 1 - r
4 + 2 +
.
x (¿) = c le t c2e3' c3e 2‘ 1
1. 1. 1.
— c ,e '+ c2e3t — c3e ~ 2‘
4c¡e' + 2c2e3t + c3e ~ 2t
c ¡e t + c2e3t + c3e ~ 2f
O b s e r v a c ió n . Si X es un v a lo r característico de A , entonces las n ecuaciones

aJ\Vl + ... + ( a j j - \ ) vj + ... + a jnvn = 0, j=
no son linealm ente independientes, al menos una de ellas es una com binación de las
otras. Se tienen, por tanto, a lo sum o n - 1 ecuaciones linealm ente independientes para
las n incógnitas , . . . , vn. T a l cosa im plica que por lo menos una de las incógnitas
V[, . . . , vn puede ser elegida arbitrariam ente.
Ejem plo 2 Resolver el problem a de valor inicial
x= ( ‘ 12)x , *(0 ) = ( ° ) .
S o l u c i ó n . E l p o lin om io característico de la m atriz
*-(! '¡)
es
/>(X) = det( 11_2x ) = ( 1 - X ) 2- 3 6 = ( X - 7 ) ( X + 5).
A sí pues, los valores característicos de A son X, = 7 y X2 = —5.

(i) \ [ = 7. Se busca un vector v diferente de cero, tal que
- X H »
Esto im plica que v, = 2v2. P o r lo tanto, cualquier vector
v-e( 2)
Es un vector característico de A con valor característico 7. P o r consiguiente
x ' ( 0 - « 7' ( , )
es una solución de la ecuación diferencial.
(ii) X2 = - 5. Se busca un vector v, diferente de cero, tal que
X H S ) -
Esto im p lica que v{ = - 2 v 2. De manera que
( “ ?)
es un eigenvector de A con eigenvalor - 5 , y
x V ) = < T 5' ( - 2 )
es una segunda solución de la ecuación diferencial. Las dos soluciones son linealm ente
independientes, ya que los valores característicos de A son diferentes. P o r lo tanto, x(r) =
CjxV) + c2x 2(t). Las constantes q y c2 se determ inan a p a rtir de las condiciones in i
ciales
( 0 ) . c , x '( 0 ) + c2x=(0) = ( ^ ) + ( - 2^ ) .
Así pues, 2c¡ - 2c2 = 0 y c¡ + c2 = 1. L a solución a estas dos ecuaciones es C! =

Vi y c2 = Vi. P o r lo tan to ,
eT - e -> ‘
I e7/+ i -5/
2 2
EJEMPLO 3 E n con tra r todas las soluciones de la ecuación

1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
x = Ax = 3 3 3 3 3 x.
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
So l u c ió n .N o es necesario calcular el p o lin o m io característico de A para encontrar
los valores característicos y los vectores característicos de A . De hecho, obsérvese que
V Y
X1 2
A x = A *3 = ( X , + J t2 + X3 + X4 + X 5) 3
*4 4
*5 5
P o r lo ta n to , cualquier vector x cuyas componentes sumen cero es un vector carac
terístico de A con va lo r característico 0. E n p a rtic u la r
f 0 0 0'
0 1 0 0
v' = 0 , v2 = 0 , = 1 0
»<
II
0 0 0 1
-1 l - 1 J -1 -1
son cuatro eigenvectores de A , linealm ente independientes, con eigenvalor cero. Más
aún, obsérvese que
Y
2
v5 = 3
4
5
es un vector característico de A con va lo r característico 15, ya que
Y Y Y
2 2 2
3 = ( l + 2 + 3 + 4 + 5) 3 = 15 3
4 4 4
5 5 5
Es fác il ver que los cinco vectores v 1, v 2, v3, v4 y v5 son linealm ente independien
tes. P o r lo ta n to , toda solución x(t) es de la form a
l' o' 0 0 r
0 1 0 0 2
0 + c2 0 + c3 1 + c4 0 + cse l5‘ 3
0 0 0 1 - 4
-1 .-lj .-lj - 1 5
Ej e r c i c io s
E n cada uno de los Problem as del 1 al 6, encuentre todas las soluciones de la ecuación
diferencial dada.
Li-(« ])x
13 2 4 \ 7 -1
3. x - 2 0 2 b 4. x 1 -1 0 4 -1 2 x
\4 2 3 / -2 1 —1 /
•7 0 6’ 3 6
0 5 0 |x 6. x = 9 18 V
6 0 2 15 30
21 42
E n cada uno de los Problem as del 7 al 12, resuelva el problem a de v a lo r inicial dado.
7.*-(¿ ¡ ) x , x(0) = ( 2 ) « .*.(_! "i) ,, x(0) = ( ° )
3 1 -1 \ i 1\ /I -1 0
9. x - | 1 3 - 1 x, x (0 )- - 2 10. x - 1 2 1
3 3 -1 / V — 1/ \l 10 2 )*
1 -3 2\ / —2 \ / 3 1 -2 \ / 1
11. x - | 0 -1 0 x, x(0)= 0 1 2 .x - -1 2 l x, x(0)= 4
0 -1 -2 / \ 3/ \ 4 1 -3 / \ —7 /
13. (a) Dem uestre que eX(í“ ío)v, con íq constante, es una solución de x = A x si
'!)*•x(i)-(j)
A v = Xv.
(b) Resuelva el problem a de va lo r inic ial
1 1
(E jercicio 12).
son tres soluciones de la ecuación x = A x. Obtenga los valores característicos y

los vectores característicos de A .
15. Demuestre que los valores característicos de A -1 son los inversos m ultip lica tivo s
de los valores característicos de A .
16. Demuestre que los eigenvalores de A " son los eigenvalores de A elevados a la
potencia n.
17. Pruebe que X = 0 es un valor característico de A si det A = 0.
18. Pruebe m ediante un ejem plo que los valores característicos de A + B no son nece
sariam ente la sum a de los valores característicos de A con los valores característi
cos de B.
19. Dem uestre m ediante un ejem plo que los eigenvalores de A B no son necesariamen
te el producto de los eigenvalores de A con los valores característicos de B.
20. Demuestre que las matrices A y T -1A T tienen el m ism o p o lin o m io característico.
21. Suponga que existe alguna de las dos matrices B " 1 o A -1. Demuestre que A B y
B A tienen los m ism os valores característicos. Sugerencia: Use el E jercicio 20. (Este
resultado es cierto aun cuando B _l y A -1 no existan; sin embargo, su dem ostra
ción es más d ifíc il.)
3 .9 R a íc e s c o m p l e j a s
Si X = a + i¡3 es un valo r característico com plejo de A con vector característico v =
v 1 + / v 2, entonces x(/) = ek,\ es una solución con valores com plejos de la ecuación
diferencial
x = A x. (1)
C om o se m uestra a continuación, esta solución con valores com plejos da lugar a
dos soluciones con valores reales.
LEMA i Sea x(t) = y(t) + iz{t) una solución de (1) con valores complejos.
Entonces, tanto y{() com o z (t) son soluciones de (1) con valores reales.
D e m o s t r a c ió n . Si x(/) = y(/) + iz(t) es una solución de (1) con valores comple

jos, entonces
y(0 + i¿(0 = A (y (0 + /z( 0 ) = A y (') + /Az( 0- (2)
Igualando las partes reales e im aginarias de (2) se obtiene y(t) - Ay(t) y z(t) - A z (t).
P o r lo tanto, y ,(t) = Re{x(r)} y z (t) = I m{ x ( r ) } son soluciones con valores reales de
(1). □
3.9 • Raíces com plejas 337
La fu n c ió n con valores com plejos x(t) = e(a + l^ f(yl + / v2) puede escribirse en la
form a
x(t) = e aí (eos j3í + /senyS/)(v' + /v2)
= ¿“'[ ( v 1cos/?r — v2senj3t) + i (vl senfit + \2eos fit)].
P or lo ta n to , si A = a + i(3 es un va lo r característico de A con vector característico

v = y 1 + iv2, entonces
y (t) = e al (v 1eos fít — v2senfii)
y
z(t ) = e al (v 1sen fít + v2eos ¡3t)
son dos soluciones con valores reales de (1). Más aún, las dos soluciones deben ser line
alm ente independientes (E je rc icio 10).
Ejem plo 1 Resolver el problem a de valor inicial

r
o
x= 0 1 -1 o i
0 1 1 II i
S o l u c i ó n . E l p o lin o m io característico de la m atriz
1 0 0'
A= 0 1 -1
0 1 1
es
1- A 0 0
p (A) = det( A — X I) = det 0 1-A -1
0 1 1- A
= (1 - A)3 + (1 —A) — (1 - A)(A2 — 2A + 2).
P o r lo ta n to , los valores característicos de A son
,
A = ,1 y A, = ----------------
2 ± V 4 — 8 = 1±
(i) X = 1: C laram ente,
es un vector característico de A con va lo r característico 1. P o r lo tanto,

íl]
0 x \ t ) = e'
0
es una solución de la ecuación diferencial x = A x.
(ii) X = 1 + /: Se busca un vector v, no n u lo , tal que
- i 0 0 ■°r 0
[ A - ( 1 + /)I]v = 0 - / -1 = 0
0 1 -1 J . ü 3. .0
Esto im plica que —/v, = 0, - i v 2 - v3 = 0 y v2 - iv3 = 0. De la prim era ecuación se

obtiene v, = 0, y de la segunda o tercera se sigue que v2 = /v3. P o r lo ta n to , cual
quier vector,
0'
v= c i
1
es un vector característico de A con v a lo r característico 1 + /. A sí que,
x ( /) = e(1 + ,>í
es una solución con valores com plejos de la ecuación diferencial x = A x . A h o ra bien,

0 ro í 0
i = e ‘ (cos /+ / sen/) 0 +/ 1
.1 . 1 .0 .
0 0 O' 0'
= * ' eos/ 0 -s e n / 1 + / sen/ 0 + i eos/ 1
.1 . 0 1. 0
0 í 0 1
—sen/ + ie* eos/
eos/ sen/
P o r lo tan to , de acuerdo con el Lem a 1
' 0 0
x 2( /) = ¿' —sen/ y x 3( /) = ¿' eos/
cosí . sen/.
son soluciones con valores reales. Las tres soluciones x '(/), x2(/) y x3(/) son linealm ente
independientes, ya que sus valores iniciales
T 0 0
x '(0 ) = 0 , x 2(0) = 1 , y x 3(0) = 0
0 0 i
son vectores linealm ente independientes en R 3. P o r lo ta n to , la solución x(/) del pro
blema de va lo r inic ial debe tener la fo rm a
1 0 0 '
x ( /) = c,e' 0 + c2e t —sen/ + c3e l eos/
0 eos / sen t
3.9 • Raíces com plejas 339
To m an d o / = 0, se ve que
1 1 0 0
l = c, 0 + c2 0 + c3 l = C3
1 0 1 0 C2
De m odo que, cx = c2 = c3 = 1 y
1 0 0
x (t)-e ‘ 0 + e‘ — sen/ + e‘ eos /
0 eos/ sen/
= e‘ eos/ —sen /
eos / + sen/
O b s e r v a c ió n . Si v es un vector característico de A con valor característico X, entonces

v, el conjugado com plejo de v, es un vector característico de A con va lo r característico
X. (Cada una de las componentes de v es el conjugado com plejo de la componente corres
pondiente de v.) Para d em ostrarlo, tómese el conjugado com plejo en ambos lados de
la ecuación A v = Xv y obsérvese que el conjugado com plejo del vector A v es A v si A
es real. P o r lo tan to , A v = Xv, lo que muestra que v es un eigenvector de A con eigen-
va lo r X.
EJERCICIOS
E n cada uno de los Problem as del 1 al 14, encuentre la solución general de los sistemas
dados de ecuaciones diferenciales.
l . * - ( =3 _j)x X i-(¡ -I o)x

/1 0 0\ / 1 0 1\
3. x-| 3 1 -2 )x 4. x= 0 1 -1 |x
2 2 1/ \ — 2 0 — 1
E n cada uno de los Problem as del 5 al 8, resuelva el problem a de va lo r inicial dado.
S .x-Q : j ) x , x(0) = ( j ) l t - ( l : í ) x , x (0 )-(J )

—3 0 2\ 1 0
7. x=» | 1 - 1 o X, x(0) = I - 1
-2 -1 0 / \ -2
0 2 0 0 1
8. x = - 2 0 0 0 x, 1
o
1
X
0 0 -3
II
0
0 0 3 0 0
9. D eterm ine todos los vectores x° tales que la solución del problem a de valo r inicial
1 0 —2 \
0 1 0 U, x(0) = x°
1 -1 -1 /
es una función periódica del tiem po.
10. Sea \(t) = e Xt\ una solución de x = A x. Demuestre que y(t) = R e {x(/)} y z(/) =
Im {x (r)} son linealm ente independientes. Sugerencia: Observe que v y vson lineal
mente independientes en C ", ya que son vectores característicos de A con valores
característicos diferentes.
3 .1 0 R a í c e s ig u a l e s
Si el p o lin o m io característico de A no tiene n raíces diferentes, entonces A puede no
tener n vectores característicos linealm ente independientes. P o r ejem plo, la m atriz
1 1 0
A= 0 1 0
0 0 2
tiene solamente dos eigenvalores X, = 1 y X2 = 2 y dos eigenvectores característicos
linealm ente independientes, que pueden tom arse com o
' 1■ 0'
0
.
0 y
0 i.
P o r lo tanto, la ecuación diferencial x = A x tiene solam ente dos soluciones linealm en
te independientes
rr 0'
y
.,
e‘ 0 e1' 0
.0 . 1
de la fo rm a eXív. En este caso, el problem a es encontrar una tercera solución lineal
mente independiente. Pero, en general, supóngase que una m atriz A de n x n tiene
solamente k < n vectores característicos linealm ente independientes. Entonces la ecua
ción diferencial x = A x tiene sólo k soluciones linealm ente independientes de la form a
eXt\. E l problem a es encontrar n — k soluciones adicionales linealmente independientes.
E l problem a se abordará de la siguiente m anera, m uy ingeniosa por cierto. Recuér
dese que x(t) = e alc es una solución de la ecuación diferencial escalar x = ax, para
cualquier constante c. De m anera análoga, sería deseable poder decir que x (/) = e A'v
es una solución de la ecuación diferencial vectorial
x = Ax (1)
3.10 • Raíces iguales 341
para cualquier vector constante v. Sin embargo, e At no está definido si A es una m atriz
de n x n. P ero esto no constituye una d ificu lta d seria. H ay una m anera m uy natural
de d e fin ir e At, de manera que se asemeje a la exponencial escalar e al; simplemente se
define
A 2/ 2 A
eA' = I + A r + 4 ¡ f + (2)
2! ni
Es posible m ostrar que la serie in fin ita (2) converge para toda t y que se le puede
d erivar térm in o p or térm in o. En particular, se cumple que
/rf * " +1
-j- e A /= A + A 2í + ... + ...
dt ni
= a J j + A / + . . . + ^ p + ... j= A < ?A'.
Esto im p lica que e A 'v es una solución de (1), para cualquier vector constante v,
ya que
JêA/v ?= A e Aív = A (e A/v).
O b s e r v a c i ó n . La exponencial m atricial eAI y la exponencial escalar eal satisfacen

muchas propiedades sim ilares. P o r ejem plo,
e M t + s) _ e At g As
(e At) ' = e' (3)
De hecho, la m ism a dem ostración de que (eat) 1 = e at y ea(t+s) = eateas puede
llevarse a cabo para verific ar las igualdades (3); sólo es necesario s u s titu ir a por A y
1 por I. S in em bargo, e A t + Br es igual a e e solamente si A B = B A (Ejercicio 15
de la Sección 3.11).
H ay varios tipos de matrices A (Problemas del 9 al 11) para los cuales puede sumarse
de m anera exacta la serie in fin ita (2). Sin embargo, en general no parece posible expre
sar e At en fo rm a reducida. A pesar de todo, un hecho sorprendente es que siempre
es posible encontrar n vectores v linealmente independientes para los cuales puede sumarse
de m anera exacta la serie in fin ita e Atv. Más aún, una vez que se conocen n soluciones
linealm ente independientes de (1), hay la posibilidad de calcular e At de manera exac
ta. (Esta ú ltim a propiedad se dem ostrará en la siguiente sección.)
A continuación se ilu stra cómo encontrar n vectores v linealm ente independientes
para los cuales es posible sum ar de m anera exacta la serie in fin ita eA l\. Obsérvese que
e Aty== e ( A - \ l ) t e \ l t y
para cualquier constante X, ya que (A - \ I ) ( \ I ) = ( \ I ) ( A — X I). Pero

X2! 2/ 2
exlt\ = I + X I / + ^ p - + ...
X2/ 2
1 + Xt + -^ j— h ••• v = ex‘\.
P o r lo ta n to , e A/v =
Obsérvese ahora que si v satisface (A - X I) mv = 0 para algún entero m, entonces

la serie in fin ita e (A-x,)'v term ina después de m térm in os. Si (A - X I) w v = 0, entonces
(A - X I)m + ,v tam bién es igual a cero, para cualquier entero p ositivo /, ya que
(A - AI)m+ 'v = ( A - AI)'[ ( A - A l f v ] = 0.
P o r lo tan to ,
e<A_M)'v = v + / ( A - A I ) v + ... + ( A - A ir 'V
eA,v = eXíe(A -x,)'v

v + f ( A - A I ) v + ... + ( A —A I)m~ 'v
Esto sugiere el siguiente a lg o ritm o para encontrar n soluciones linealm ente inde
pendientes de (1).
(1) Encuéntrense todos los valores y vectores característicos de A . Si A tiene n eigen-
. vectores linealm ente independientes, entonces la ecuación diferencial x = A x tiene n
soluciones linealm ente independientes de la fo rm a e X/v. (Nótese que la serie in fin ita
e(A -x iv y te rm ¡na después del p rim e r té rm in o si v es un vector característico de A con
valo r característico X .)
(2) Supóngase que A tiene únicam ente k < n vectores característicos linealm en
te independientes. Entonces se tienen sólo k soluciones linealm ente independientes de
la form a e X/v. Para encontrar soluciones adicionales se tom a un valor característico
X de A , y se encuentran todos los vectores v para los cuales (A - X I ) 2v = 0, pero
(A - X I)v i* 0. Para cada uno de tales vectores v
eAtv = ex'e(A_XI)'v = eXí[ v + t(A — A I)v ]
es una solución adicional de x = A x . E sto se hace para todos los valores característicos
X de A .
(3) Si aún no se tienen suficientes soluciones, entonces se buscan todos los vectores
v para los cuales (A - X I) 3v = 0, pero (A - X I) 2v ^ 0. Para cada uno de tales vecto
res v,
v + / ( A —A I) v + ^ - ( A — A I ) 2v
es una solución adicional de x = A x .

(4) Se continúa de la m ism a m anera hasta encontrar, eso se espera, n soluciones
linealm ente independientes.
E l siguiente lem a del álgebra line al, que se aceptará sin dem ostración, garantiza
que el alg o ritm o siempre funcione. M ás aún, da una cota superior para el núm ero de
pasos que se requieren en este alg o ritm o .
Lema 1 . Supóngase que el polinom io característico de A tiene k raíces dife

rentes X !, . . . , XA. cón multiplicidades n x, . . . , n k , respectivamente. (E so sig
nifica que p ( \ ) se puede factorizar en la fo rm a ( \ x - X )"1 . . . (X* - X )"*.)
3.10 • Raíces ¡guales 343
Supóngase además que A tiene solamente v, < n¿ vectores característicos line

almente independientes con valor característico X7. Entonces la ecuación
(A - \ j I ) 2v = 0 tiene p or lo menos Vj + 1 soluciones independientes. E n ge
neral, si la ecuación (A - = 0 tiene sólo mj < nj soluciones indepen
dientes, entonces la ecuación (A - X7 I ) " '+ 1v = 0 tiene p or lo menos mj + 1
soluciones independientes.
E l Lem a 1 im plica claram ente que existe un núm ero entero dj con dj < nj t tal que
la ecuación (A - X7I ) rf>v = 0 tiene al menos /?7 soluciones linealm ente independientes.
A sí pues, por cada valo r característico X7 de A , es posible calcular /i7 soluciones lineal
m ente independientes de x = A x . Todas esas soluciones tienen la form a
x (t) = ex' ‘
Puede m ostrarse además que el c o nju nto de j -h . . . + ai nk = n soluciones que se

obtiene así debe ser linealm ente independiente.
Ejem plo i Encontrar tres soluciones linealmente independientes de la ecuación dife

rencial
1 1 0'
0 1 0
.0 0 2.
So l u c ió n . E l p o lin o m io característico de la m atriz

1 1 0
A= 0 1 0
0 0 2
es (1 - X )2(2 - X). P o r lo ta n to , X = 1 es un va lo r característico de A con m u ltip lic i

dad dos, y X = 2 es un va lo r característico de A con m ultip licid ad uno.
(i) X = 1: Se buscan todos los vectores v, diferentes de cero, tales que
0 1 0 'V 0'
(A —I)v = 0 0 0 ” 2 as 0
0 0 1 ü3 0
Esto im p lica que v2 = v3 = 0 y v, es a rb itra rio . P o r lo tan to ,
X (0
es una solución de i = A x . D ado que A tiene solamente un vector característico lineal

mente independiente con va lo r característico 1, se buscan entonces todas las soluciones
de la ecuación
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
(A —I) v = 0 0 0 0 0 0 v= 0 0 0 «2 as 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 ^3 0
Esto im plica que v3 = 0 y tanto v, com o v2 son a rb itra rio s. A h o ra bien, el vector
0'
v=
0
satisface (A - I ) 2v = 0, pero (A - I)v ^ 0. (P od ría tom arse igualm ente cualquier
vector
'« V
V= v2
0
2 ^ 0.) P o r lo tan to ,
0 0 '
x 2( /) = eKl 1 = e ‘e{A- l)l 1
.0 . .0 .
0' 0 1 0 0
= e'[l + / ( A - I ) ] = e‘ 1 +/ 0 0 0 1
.0 0 0 1 .0
0 '1 ’í'
1 + te' 0 1
0 0, .0.
es una segunda solución linealm ente independiente.
(ii) X = 2: Se busca un vector v, diferente de cero, tal que
-1 1 0 0'
(A-2I)v= o - 1 0 v2 = 0
. 0 0 0 V3. 0.
Esto im plica que v 1 = v2 = 0 y v3 es a rb itra rio . P o r lo tan to ,
0
x 3( /) = e2' 0
.1
es una tercera solución linealm ente independiente.
Ejem plo 2 Resolver el problem a de valo r inicial

2
x— 0
1 3 '1'
2 - 1 x, x (0 ) = 2
,0 0 2 1.
S o l u c i ó n . E l p o lin o m io característico de la m atriz

'2 1 3'
A= 0 2 -1
0 0 2.
es (2 - \ ) J. P o r lo tan to , X = 2 es un valor característico de A con m ultiplicidad tres.

Los vectores característicos de A satisfacen la ecuación
0 1 3 0'
(A — 2I)v = 0 0 -1 »2 = 0
.0 0 o vy .0.
Esto im p lica que v2 = v3 = 0 y V] es a rb itra rio . P o r lo tanto,
x ' ( t ) = e2t
es una solución de x = A x .
D ado que A tiene sólo un vector característico linealm ente independiente, se bus
can entonces todas las soluciones de la ecuación
0 1 3 0 1 3 0
0' 0
(A —21) v = 0 0 -1 0 0 -1 v= 0 0 ü2 = 0
0 0 0J 0 0 0J 0 0 .ü3. .0,
Esto im plica que v3 = 0 y ta n to Vj como v2 son arb itrarias. A h o ra bien, el vector
satisface (A - 2 I ) 2v = 0, pero (A - 2 I)v ^ 0. P o r lo tanto,

0' 0'
x 2(/) = eAt 1 = e2'e(A- 2I)r 1
.0. .0 .
0 0 1 3
= e2t[ l + r ( A - 2 I ) ] 1 = e2' 1 + / 0 0 -1
0 0 0 0
Í0 'r t'
= e 2‘ 1 + 1 0 = e 2t i
0 0 0.
es una segunda solución de x = A x .

D ado que la ecuación (A - 2 I ) _v = 0 tiene solamente dos soluciones linealm ente
independientes, se buscan entonces todas las soluciones de la ecuación
3
0 1 3' 0 0 0 0'
(A — 21) v = 0 0 -1 v= 0 0 0 ^2 = 0
0 0 0 0 0 0 . ü 3. 0.
O bviam ente, cualquier vector es solución de esta ecuación. E l vector
'0 '
v= 0
1
no satisface (A - 2 I ) 2v = 0. P o r lo tan to ,
r ° l = ^ ( A —21)/ 0 '
x \ t ) = eAt 0 0
. 1. . 1.
= e2' I + /(A —2 I ) + y ( A —2 I)2
rol 31 ,2 ■- r 3t-\t2
= e2' 0 + 1 -1 0 = e 2'
. .
¿0 -t
i 0 1 0,
es una tercera solución linealm ente independiente. P o r consiguiente,
í 11 ' t' 3 / - ^/2

\(t) = e2‘ ¿ i 0 + c2 1 + c3
- 1
0 0 1
Las constantes q , c2 y c3 se determ inan a p a rtir de las condiciones iniciales

1 'f ro í 0
2 = c, 0 + C2 i + c3 0
1 .0 .0. 1. .
Esto im plica que c, = 1, c2 = 2 y c3 = 1. De m anera que
1+5 t - \ t 2
\{t) = e2‘
2 -t
1
Para la m a triz A en el E je m p lo 2 se cum ple que p (X ) = (2 - X)3 y (21 - A )3 =
0. Esto no es accidental. C ualq uier m a triz A satisface su propia ecuación característica.
Ese es el contenido del siguiente teorem a:
TEOREMA 13. (C a y le y -H a m ilto n ). Sea p ( X ) = p 0 + p {\ + ... +

(—1)" \n el polinom io característico de A. Entonces se cumple
p { \ ) = p j i + p x\ + ... + ( - 1 ) A " = 0.
D e m o s t r a c ió n e r r ó n e a . A l hacer X = A en la ecuación p (X ) = det (A - X I) se

obtiene p (A ) = d e t(A - A I ) = detO = 0. La falacia en esta dem ostración es que no
es posible hacer X = A en la expresión det (A — X I), ya que no es posible restar una
m atriz de los elementos de la diagonal de A . S in em bargo, hay una m anera m uy inge
niosa de corregir tal dem ostración. Sea C (X ) la ad ju n ta en el sentido clásico (Sección
3.6) de la m a triz (A - X I). Entonces,
(A —AI)C(A) = p (A)I. (4)

Los elementos de la m atriz C ( \ ) son polinom ios en X de grado a lo más (n - 1). P o r

lo ta n to , es posible escribir C ( \ ) en la fo rm a
C(A) = C0 + C lA + ... + C „ _ lA', ~ l
donde C 0, . • C^-i son m atrices de n x n. P o r ejem plo,
/A+A2 2A W o 0 \ , /A 2A\ , /A 2 0\
l A2 í —A / V0 1 / lO -A / U 2 Q)
- c ; m j . ¡ m i : )■
De m odo que la Ecuación (4) puede escribirse en la form a
( A - A I ) [ Q , + C,A + ... + C „ _ | A ' ' - 1 ] =/?0I+ /> ,A I + . . . + ( — I) "A "I. (5)
Observemos que ambos lados de la ecuación (5) son p olinom ios en X, cuyos coefi
cientes son m atrices de n x n. D ado que los dos p olinom ios son iguales para cualquier
valo r de X , entonces sus coeficientes respectivos deben ser iguales. Pero si los coeficien
tes de potencias iguales coinciden, entonces es posible sustitu ir X por cualquier valor
conservando la igualdad. E n p a rticula r, al tom a r X = A se obtiene
p ( A ) = p 0l + p lA + + ( - 1) A "
...
= (A — A I) [ C 0 + C , A + ... + C „_ ,A 'I~ I ] = 0 . □
Ej e r c i c io s
E n cada uno de los Problem as del 1 al 4, encuentre la solución general del sistema de
ecuaciones diferenciales dado.
0 - 1 1 1 1
2 —3 2. x = 2 1 — 1 ix
1 1 ¡)x •3 2 4,
_ 1 __ 1 0
3. x = 0 1 0
0 0 -2
2 0 -1 0‘
4. x = 0 2 1 0
0 0 2 0
0 0 -1 2
E n cada uno de los Problem as del 5 al 8, resuelva el problem a de va lo r inicial dado.

-4 -4 0\ / 2
5. x —| - 1 1 l j x , x(0) = | o 6. x « | 10 9 1 x, x(0)» I l
-4 -3 1/ 1 -1
3 0 0 0 rn
7. x : 8 .x- 1
0
3
0
0
3
0 x, x(0) =
0
i
i
0 0 2 3 i
9. Sea
A, 0
0 A2
A=
0 0
Demuestre que
?Ai' o o
A' = 0 ex*‘ 0
0 0
10. Sea
A 1 0
A = |0 A 1
0 0 A
Dem uestre que
0 1 t
0 0 1
Sugerencia: Escriba A en la form a
0 1 0
A = AI+1 0 0 1
0 0 0
y observe que
0 1 °\
?AI _ e * 'eXp
0 0 1 '
0 0 0/
11. Sea A la m a triz de n x n
A 1 0 ... 0
0 A 1 ... 0
Ó 0 0 ... 1
.0 0 0 ... A .
y sea P la m a triz de n x n
0 1 0 ... 0 '
0 0 1 ... 0
0 0 0 ... 1
0 0 0 ... 0
(a) Dem uestre que P " = 0.

(b) Pruebe que ( \ I ) P = P ( \ l ) .
3.10 • Raíces ¡guales 349
(c) Dem uestre que

12p 2 .n- i
I + /P + - ir - + ... + —-------- p n
2! ( « —!)!
12. Calcule e At si
1 0 0'
'2
(a) A :
0 2 1 0
0 0 2 1
.0 0 0 2
'2 1 0 0' '21 0 0
(b) A - 00 02 21 00 (c) A : 0 2 0 0
0 0 2 0
s0 0 0 2 0 0 0 2
13. (a) Pruebe que eT - ' A T T _1 e A T.
(b) D ado
1 0
T ~ ’ AT = j 0 2
0 0
con
- 1
T= - 1
2
calcule e At.
14. Suponga que p (\ ) = det (A - X I) tiene n raíces distintas X, , . . ., X „. Demuestre
directam ente que p ( A ) = (—L)"(A - X, I) . .. (A - X „I) = 0 . Sugerencia: Escriba
los vectores x en la form a x = jq v 1 + .. . + xn\ n donde v 1, .. ., v " son n vecto-
res característicos de A con valores característicos X), X „, respectivamente,
y concluya que p ( A )x = 0 para todo vector.
15. Suponga que A 2 = aA. Encuentre e A[.
16. Sea
A=
^1
(a) Dem uestre que A (A - 51) = 0.
(b) Encuentre e \i
17. Sea
í )
(a) Dem uestre que A “
(b) Pruebe que
•_ { eos / sen A
V —sen/ eos//
En cada uno de los Problemas del 18 al 20, verifique directamente el Teorem a de Cayley-
H a m ilto n , para la m atriz de A dada.
1 -1 - l \ / 2 3 1\ /-l 0 1
18. A = | 2 1 -1 19. A - 2 3 1 20. A = - 1 3 0
- 1 - 1 1 / \ 2 3 1/ \ 2 4 6
3 .H La MATRIZ FUNDAMENTAL DE SOLUCIONES; e AI

Si x'(T), . . x" ( / ) son n soluciones linealm ente independientes de la ecuación dife
rencial
x = A x, (1)
entonces cualquier solución x(t) puede escribirse en la form a
x(/) = + c2x \ t ) + ... + cnxn(t). (2)
Sea X (0 una m atriz cuyas colum nas son x 1(/), . . . , x n(t). Entonces es posible escri
b ir la Ecuación (2) en la fo rm a concisa x (/) = X (/)c , donde
c=
DEFINICION. U na m atriz X (/) se denom ina matriz fundamental de solu

cionesde (1) si sus colum nas fo rm a n un c o n ju n to de n soluciones linealm ente
independientes de (1).
Ejem plo -i En con tra r la m a triz fundam ental de soluciones del sistema de ecuacio
nes diferenciales
1 -1 4'
x= 3 2 - 1 x. (3)
2 1 -U
So l u c ió n . Se m ostró en la Sección 3.8 que (E je m p lo 1)
■- 1 1 - f
y
.
4 , * 3' 2 1 e 2t
1. 1. 1.
son tres soluciones linealm ente independientes de (3). P o r lo tan to ,
-e' e3' — e -2 1
X(/) = 4e'' 2e3' ,-21
,-2t
es una m a triz fundam ental de soluciones de (3).

3.11 • La matriz fundam ental de soluciones; 351
E n la presente sección se m ostrará que puede calcularse la m atriz e Al directamen
te a p a rtir de cualquier m a triz fundam ental de soluciones de (1). Esto es sorprendente,
ya que no parecería posible sum ar la serie in fin ita [I + A r + (A t )2/2l + . . . ] exac
tam ente para una m atriz a rb itra ria A . En concreto, se tiene el siguiente teorema.
TEOREMA 14. Sea X(t) una matriz fundam ental de soluciones de la ecua
x = A x . Entonces
ción
eA' = X ( / ) X - '( 0 ) . (4)

E n otras palabras, el producto de cualquier matriz fundamental de soluciones
de (1) y su inversa en t = 0 debe dar e A l.
Se dem ostrará el Teorem a 14 en tres pasos. P rim e ro se dará un crite rio sencillo para
determ inar si una función con valores m atriciales es una m atriz fundam ental de solu
ciones de (1). Después se usará ese c rite rio para m ostrar que e Al es una m atriz funda
m ental de soluciones de (1). P o r ú ltim o , se establecerá la relación que existe entre cua
lesquiera dos m atrices fundam entales de soluciones de (1).
Lema í. Una matriz X{t) es una matriz fundamental de soluciones de {1)

si y sólo si X(t) = A X (/) y det X (0 ) # 0. {La derivada de una función con valo
res matriciales X{t) es la matriz cuyos elementos son las derivadas de los ele
mentos correspondientes de X (r).)
D e m o s t r a c ió n . Denótese por x l (/), . . . , x n{t) las n colum nas de X(t). Obsérvese

que
X (0 = (x'(0>...,x"(/))
y
A X ( 0 = (A x 1( 0 , - - - , A x"(/)).
P o r lo tan to , las n ecuaciones vectoriales x ' ( 0 = A x ’ (0 , • • •, x ” (í) = A x n(t) son equi

valentes a la ecuación m atric ial X(t) - A X(t). M ás aún, n soluciones x l (/), . . . , x " ( 0
son linealm ente independientes si y sólo si x '(0 ), . . . , x^ O ) son vectores linealmente
independientes en R ” . Los vectores, a su vez, son linealm ente independientes si y sólo
si detX(O ) ¥= 0. P o r lo tan to , X (r) es una m atriz fundam ental de soluciones de (1) si
y sólo si, X(t) = A X ( 0 y detX(O ) # 0. □
LEMA 2. L a función con valores matriciales e Al =I + At + A2/2/! + ...

es una matriz fundamental de soluciones de (1).
D E M O S T R A C IÓ N . E n la Sección 3.10 se m ostró que (d/dt)eAl = A e At. P o r lo tan

to, eAl es solución de la ecuación diferencial m atricial X (0 = A X{t). M ás aún, su deter
m inante en t = 0 es igual a 1, ya que e AQ = I. P o r lo tan to , por el Lem a 1, eAt es
una m a triz fundam ental de soluciones de (1). □
LEMA 3. Sean X{t) y Y(t) dos matrices fundamentales de soluciones de {1).

Entonces, existe una matriz constante C, tal que Y (/) = X(t)C.
DEMOSTRACIÓN. P o r d e fin ición , las colum nas x l (0, . . . , x " ( 0 de X ( 0 e y* (0, •••>
y " ( 0 de Y (/) son conjuntos linealm ente independientes de soluciones de (1). En parti
cular, por lo tanto, cualquier colum na de Y (/) puede escribirse como com binación lineal
de las colum nas de X (0 ; es decir, existen constantes c{, . . . , c Jn tales que
yJ(t) = c-¡x¡(í) + c{x2(t) + ... + c 'x "(t ). y'= 1,. (5)
Sea C la m a triz (c1, c2, . . ., c ") donde
QJ =
Entonces las n ecuaciones (5) son equivalentes a la ecuación m atricial Y(() = X(t)C.
□
A h o ra es posible dem ostrar el Teorem a 14.
D e m o s t r a c ió n d el T e o r e m a 14. Sea X (r) una m atriz fundam ental de soluciones

de (1). Entonces, por los Lemas 2 y 3, existe una m atriz constante C tal que
_ x(oc. (6)
Tom and o t = 0 en (6) se obtiene I = X (0 )C , lo cual im plica que C = X “ 1(0).
Por lo tan to , e Xt = X ( r ) X _ i (0). □
Ejem plo 1 E n con tra r e Xt si

l l l
A= 0 3 2
0 0 5
So l u c ió n .
E l prim er paso consiste en encontrar 3 soluciones linealm ente indepen
dientes de la ecuación diferencial
l l l
x= 0 3 2 x.
0 0 5
Para tal fin se calcula
l —A l l
p {\) = det(A - X I ) = det 0 3- A 2 = (1 — A ) ( 3 - A ) ( 5 —A).
0 0 5 —A
con lo que se encuentra que A tiene tres valores característicos X = 1, X = 3 y X = 5.
(i) X = 1: C laram ente,
3.11 • La matriz fundam ental de soluciones; e N 353
es un vector característico de A con valo r característico uno. P o r lo tanto,
x'(r) = e[
es una solución de x = A x .
(ii) X = 3: Se busca una solución diferente de cero de la ecuación
-2 1 1 ■«V ro l
(A —3I)v = 0 0 2 v2 = 0
0 0 2 . ü 3. .0 ,
E sto im p lica que v3 = 0 y v2 = V j. P o r lo tan to ,
Es un vector característico de A con valo r característico 3. E n consecuencia,
x2(t) = e3'
es una segunda solución de x = A x .

(iii) X = 5: Se busca una solución diferente de cero de la ecuación
-4 1 1 ■<V 0'
(A —5 I)v = 0 - 2 2 ”2 = 0
.0 0 0 J . ü 3. 0
E sto im p lica que v2 = v3 y V| = v3/2 . P o r consiguiente,
v3 =
es un vector característico de A con va lo r característico 5. P o r lo tan to ,
x 3(/) = e5'
es una tercera solución de x = A x . Las tres soluciones son en verdad linealm ente inde
pendientes. P o r lo tanto,
V e3' e5‘
0 2e3t 2e5t
><
II
0 0 2e5‘
es una m atriz fundam ental de soluciones. Usando los métodos de la Sección 3.6, se calcula
En consecuencia,
1 -5 0
1 1 1 * 3' e 5'
exp 0 3 2 t = 0 2e3' 2 e 5‘ 0 1
2
i
2
0 0 5 0 0 2 e s‘ . 0 0 5
e' — \ e l + ¿ e 3t - { e * + {eir
0 e 2í — e Zt + e 5t
0 0 e5t
Ej e r c i c io s
Calcule e Kt para A igual a

1 -1 -1 1 1 -1 0 1
1 3 1 2 3 -4 3. 0 1
-3 1 -1 4 1 -4 -2 0
1 0 0 0 2 1 1 1
4. 2 1 -2 5. | - 1 - 3 - 1 6. -1
3 2 1 1 1 -1 1
7. Encuentre A si
2 e 2l — e ‘ e 2l- e ‘ e —e
,Kt _
e 2t - e ‘ 2 e 2' - e 1 e ' - e 2'
{ 3 e 2,- 3 e ‘ 3 e2l- 3 e ‘ 3 e , - 2 e 2t
En cada uno de los Problem as del 8 al 11, determ ine si la m a triz dada es una matriz
fundam ental de soluciones de x = A x para alguna A . E n caso a firm a tivo , encuentre A.
e' e~‘ e ‘+ 2 e ~ ‘
8. e —e e‘- 2 e ~ ‘
2e‘ e~‘ 2 ( e ‘ + e - ‘)
- 5 eos 2 / —5sen2/ 3c2*

9. -2(cos2/+sen2/) 2(cos2r—sen2/) 0
• eos 2t sen 2/
10. p1
1 / +1 t2+ 1
11.
' e 2' 2e~‘ e 2‘
1 2( r+ 1) 4 12 2e' 2e~‘ e 2'
.1 t+2 3 . 3e' e~‘ 2 e 3',
12. Sea 4>J(t) la solución del problem a de valo r in ic ia l x = A x , x(0) = e J. Demuestre

que e Al = ( ó 1, 0 2, . . . , <í>n).
13. Suponga que Y (0 = ‘ X (0 C , donde X (0 y Y (t) son matrices fundam entales de solu
ciones de x = A x , y C es u n a .m a triz constante. Dem uestre que d e t C # 0.
3.12 • La ecuación no hom ogénea; variación de parámetros 355
14. Sea X(t) una m atriz fundam ental de soluciones de (1), y sea C una m atriz constan
te con d etC 0. Pruebe que Y (t) = X (/)C es tam bién una m atriz fundam ental de
soluciones de (1).
15. Sea X(t) una m atriz fundam ental de soluciones de x = A x . Demuestre que la solu
ción x(t) del problem a de valor inicial x = A x , x(t0) = x° es x(t) - X(t)X~l (t0)x°.
16. Sea X(t) una m atriz fundam ental de soluciones de x = A x . Pruebe que
X (O X ~ '('o ) = eM ‘~
17. A continuación se da una demostración ingeniosa de la igualdad e\¡ + ü¡ _ e * ‘evi
si A B = B A .
(a) Dem uestre que X(t) = eAt + Bt satisface el problem a de valor inicial X =
(A + B )X , X (0 ) = I.
(b) Dem uestre que e A lB = B e At si A B = B A . ( Sugerencia: A JB = BA-7 si
A B = B A .) Se concluye entonces que (d/dt)eA le Bl = (A + B ) e Ate Bt.
(c) D el Teorem a 4 de la Sección 3.4 se sigue inm ediatam ente que la solución X(t)
del problem a de va lo r inicial X = (A + B )X , X (0 ) = I , es única. Concluya,
por lo tan to , que e At + Bt = eAte Bt.
3 .1 2 L a e c u a c i ó n n o h o m o g é n e a ,- v a r i a c i ó n
_______DE PARÁMETROS___________________________
Considérese ahora la ecuación no homogénea x = A x + f(r). Es posible en este caso
hacer uso de las soluciones conocidas de la ecuación homogénea
x = Ax O)
para encontrar la solución del problem a de valor inic ial
x = A x + f(/), x ( /0) = x°. ( 2)
Sean x*(0. • • •» « soluciones linealm ente independientes de la ecuación homogé
nea (1). D ado que la solución general de (1) es q x 1^) + . . . + cnx n(t), es natural
entonces buscar soluciones de (2) de la fo rm a
x(t) = u l (t)x l( t ) + u 2(t)x2(t ) + ... + un(t)xn(t). (3)
Esta ecuación puede escribirse en fo rm a abreviada como x(t) = X(t)u(t) donde X(t) =
(x1 (0 , • • •, x"(o) y
“ i(0
u(/) =
“ « (0
A l sustitu ir esta expresión en la ecuación diferencial x = A x + f (/) se obtiene

X(0u(/) +X(0ú(0-AX(í)u(/) +f(0. (4)
La m atriz X(t) es una m atriz fundam ental de soluciones de (1). P o r lo ta n to , X (/) =
A X (/) y la Ecuación (4) se reduce así a
X (,) ú (r ) = f(/). (5)
Recuérdese que las colum nas de X (/) son vectores linealm ente independientes de
R " para cualquier tiem po t. P o r lo ta n to , X “ ' ( 0 existe y se cumple
ú (/) = X - ‘( 0 f ( 0 . (6)
Integrando esta expresión de t0 a / resulta
u( 0 = u('o ) + f X ~ l(s)((s)d s
= X -,(/0)x°+ f 'x~l(s)í(s)ds.
Y como consecuencia
x ( 0 = X ( O X ~ V o ) x° + X (/) f ' x - ' ( s ) f(s)d s . (7)
J 'o
Si X (/) esla m atriz fundam ental de soluciones e At, entonces la ecuación (7) se sim
p lifica considerablem ente. De hecho, si X(t) = e At, entonces X _ ,(5) = e~As. P o r lo
tan to ,
x (i) = eAte ~ Alox ° + e At f e ~ Así{s)ds
= eM ‘- to)x°+ f ‘eM l- s)i(s)ds. (8)

J ‘o
Ej e m plo -i Resolver el problem a de valo r inicial
1 0 0 0 0
X= 2 1 -2 x + 0 , x (0 )= 1
3 2 1. , e í cos2r. 1.
So l u c ió n . Se encuentra p rim ero e A t, donde

0
A= -2
1
Para ello se calcula
1- A 0 0 )
d et(A —A l) = det 2 1 —A — 2 = ( 1 - A ) ( A 2- 2 A + 5).
3 2 1 - A.
3.12 • La ecuación no hom ogénea; variación de parám etros 357
Así que los valores característicos de A son
A= 1 y A = 2*+- V 4* - 2- 0 = 1 ±2/ .
(i) A = 1. Se busca un vector v, diferente de cero, tal que
0 0 0 ■«V 0'
(A —I)v = 2 0 - 2 v2 = 0
3 2 0 ^3 ^0
Esto im p lica que v, = v3 y v2 = - 3 v j / 2 . P o r lo tanto,
2
-3
2,
es un vector característico de A con valor característico 1. E n consecuencia,
2
x ' ( / ) = e' - 3
2
es una solución de la ecuación homogénea x = A x.
(ii) X = 1 + 2i: Se busca un vector v, diferente de cero, tal que
-2 / 0 0 0'
[A —(1 + 2 í ) l ] v =
2 -2 / -2 v2 = 0
3 2 -2 1 . ü3. .0 .
Esto im p lica que V] = 0 y v3 = - i v 2. P o r lo tanto,
0
v= 1
—i
es un vector característico de A con valo r característico 1 + 2/. P o r consiguiente,
0
x(0 = 1 ,(l + 2i)f
—i
es una solución con valores com plejos de x = A x . Además se tiene que
0' 0' °1
1 ^(i + 2 ¡)t _ £ i (cos 2/ + / sen2r) 1 — / 0
0 .1.
0' 0
cos2 / 1 + sen2r 0
0 1. .
0 0
+ ie* sen 2 / 1 -c o s 2/ 0
0 .1.
P o r lo tanto,
0 0
eos 2 1 sen2r
r*>X
x2(t) = e'
>x
II
sen2 1 —cos2 t
son soluciones con valores reales de x = A x. Las soluciones x \ x 2 y x 3 son linealmente
independientes, ya que sus valores en / = 0 son en verdad vectores linealm ente inde
pendientes en R 3. P o r lo tan to ,
2e‘ 0 0
X (/) = -3 e ' e 'c o s 2 / e'sen2 /
2 e‘ e'sen2/ — e ‘ eos 2t
es una m atriz fundam ental de soluciones de x = A x . A l calcular
- 1 1 0 0
í 2 0 0] 2
x - ' ( 0)= -3 1 0 = 32 1 0
2 0 -1
.1 0 -1 .
se ve que
2 e‘ 0 0 0
3 e‘ e 'c o s 2 / e'sen2/ 0
2e‘ e'sen2/ e 'c o s 2 / -1
0 0
= e' — f + |c o s 2 /+ s e n 2 / DSÍ
cos2r —sen2r
1 + |s e n 2 / —cos2/ sen2/ eos 2 1
P o r consiguiente,
ÍO
\ ( t ) - e K‘ 1
0 0
0
+ ea / — § + |c o s 2 5 -s e n 2 5 COS 2 5 sen 25 0 ds
f es eos 25
1 — |sen25 — cos25 —sen25 eos 25
0 • r 0
=é?' cos2/ —sen2/ + eKt I sen 25 cos 25 ds
eos 2/ + sen2/ Jo eos22 5
0 0
= e' cos2/ —sen2/ + eKt (1 — c o s 4 /)/8
c o s2 /+ se n 2 / í / 2 + (s e n 4 /)/8
3.12 • La ecuación no hom ogénea; variación de parám etros 359
0
= e' cos2/ —sen2/
cos2 / + sen2/
/sen2/ cos 2/ — cos4/ cos2/ —sen4/sen2/

-h e 1 '2 8
/ eo s 2/ t sen 4/co s2 / —sen 2/co s4 /+ se n2/
c o s 2 / - ( l + |/)s é n 2 /
(1 + \ /) cos 2 / + f sen2/
C om o se ve en el E je m p lo 1, el m étodo de variación de parám etros es con frecuen

cia m uy tedioso y d ifíc il. U na m anera de evitar muchos de estos cálculos es “ conjetu
ra r” una solución p a rticula r \p{t) de la ecuación no homogénea y observan entonces
(E jercicio 9) que cualquier solución x(/) de la ecuación no homogénea debe tener la fo r
ma ó (/) + ^ (/), donde 0 (/) es una solución de la ecuación homogénea.
Ejem plo 2 E n con tra r todas las soluciones de la ecuación diferencial
1 0 0 1
X— 2 1 --2 x + 0 ee c'ci, c¥= 1. (9)
3 2 1. . 0.
S o l u c i ó n , sea
fl 0 0'
A= 2 1 —2
.3 2 1.
Se “ c o n je tu ra ” una solución p a rticula r \p(t) de la fo rm a \p(t) = b e ct. Sustituyendo
dicha expresión en (9) se obtiene
1
c be — Abe + 0
,0 ,
o bien,
- 1
( A - c l)b = 0
0
E sto im p lica que
1
2(c~4)
b= -1 4 + ( l — c)2
1—c
1 -f 3c
4 + ( l — c)2
Por lo tanto, cualquier solución x(t) de (9) es de la form a
21 ' 0 ' 0
-3 + C2 eos 2/ + C3 —sen 2/
2 sen 2/ co s 2
1
2 ( c - 4)
4 + (1 —c )2
1 —c
1+ 3 c
4 + (l —c )2
O b s e r v a c ió n 1 . Si c = 1 se presentan problem as, ya que el número 1 es entonces

valor característico de la m atriz
1 0 0'
2 1 -2
,3 2 1,
Mas en general, la ecuación diferencial x = Ax + \ e ct puede no tener soluciones

de la forma b e c/ si c es un valor característico de A. En tal caso es necesario conjetu
rar una solución particular de la form a
^(í) = e"[b 0 + b , í + . . . + b lt_ , í ‘ - 1]
para algún entero apropiado k. (Ejercicios del 10 al 18.)
Ej e r c i c io s
En cada uno de los Problem as del 1 al 6, use el m étodo de variación de parámetros
para resolver el problem a de valor inicial dado.
1
■ *-(-! - l ) - * ( <T j ' ■ » -(?)
2. x
(! :! ) ■ * ( !) '■ • — (!)
3
•*-(! :!)■ * (;:,)• * - ( ? )
■ *-(-: -™ -o
3.12 • La ecuación no hom ogénea; variación de parámetros 361
-1 -1 -2
6. x = 1 <?', x(0) =
2 3
7. Considere la ecuación diferencial escalar de orden n
C)
Sea v(r) la solución de L [y] = 0 que satisface las condiciones iniciales .y(0) = . . . =
v("- 2)(0) = 0, y ' ,- ,)(0) = 1. Demuestre que
y ( t) = ( ‘v ( t - s ) / ( s ) d s
es la solución de (*) que satisface las condiciones iniciales .y(O) = . . . =

_y(,l-,)(0) = 0. Sugerencia: Transform e (*) en un sistema de n ecuaciones de pri
mer orden de la form a x = Ax y demuestre que
0(0
vV)
es la colum na n de e Kt.
8. Encuentre la solución del problem a de valor inicial
+ % =sec/tan<, y ( 0) = / ( 0) = ^ '( 0) = 0.
9. (a) Sea una solución de la ecuación no homogénea x = Ax + f(0 y se a< £ (0

una solución de la ecuación homogénea x = Ax. Demuestre que <£(/) + \p(t)
es una solución de la ecuación no homogénea.
(b) Sean \ y ^ 2(0 dos soluciones de la ecuación no homogénea. Demuestre
que ^ ( O - fc tt) es una solución de la ecuación homogénea.
(c) Sea ip(t) una solución particular de la ecuación no homogénea. Pruebe que
cualquier otra solución y(/) debe ser de la form a y (0 = <t>(t) + \¡/(t), donde
<t>{t) es una solución de la ecuación homogénea.
En cada uno de los Problem as del 10 al 14, use el m étodo de la conjetura sensata para
encontrar una solución particular de la ecuación diferencial dada.
x = Ax + vex< C)
donde v es un vector característico de A con valor característico X. Supóngase ade

más que A tiene n vectores característicos v 1, v2, . . . , v" linealmente indepen
dientes con valores característicos distintos X,, . . X„, respectivamente.
(a) Demuestre que (*) no tiene soluciones \p(t) de la form a ip(t) = a e x'. Sugeren
cia: Escriba a = c^v 1 + . . . + an\ n.
(b) Demuestre que (*) tiene una solución \p(t) de la form a
Sugerencia: Demuestre que b es un vector característico de A con valor carac

terístico X y elíjalo de modo que sea posible resolver la ecuación diferencial.
( A - X I) a = b - v .
En cada uno de los Problem as del 16 al 18, obtenga una solución particular \p(t) de
la ecuación diferencial dada de la form a \p(t) = ex'(a + bt).
3 .1 3 R e s o l u c i ó n d e s is t e m a s m e d ia n t e l a
TRANSFORMADA DE LAPLACE
El método de la transform ada de Laplace descrito en el C apítulo 2 puede ser usado
también para resolver el problem a de valor inicial
x = Ax + f(/). x(0) = x°. (O

Sean
3.13 • Resolución de sistemas m ediante la transform ada de Laplace 363
/ e stf x{ t )d t
Fi (s) Jo
F (s)
r e - ”f H(t)dt
Jo
Tom ando la transform ada en ambos lados de (1) se obtiene
e{x(0}“ £{Ax(í)+f(f)}=Ae{x(o} +£{f(/)}

= AX( j ) + F ( j ),
y a partir del Lema 3 de la Sección 2.9, se tiene que
e { ij(o } s X i ( s ) - x , ( 0)
e {*(/)} =
s*„ (s) - *„( 0)
= sX(s) —x°.
Por lo tanto,
sX (s)~X ° = AX(s) + F(s)
o bien
1 0
0 1
(si —A)X (s) = x + F(s), 1= (2)
0 o 1
La Ecuación (2) es un sistema de n ecuaciones simultáneas para A'i(s), . . . , X„(s) y

puede ser resuelta con diversos métodos. (Una m anera especial es multiplicar ambos
lados de (2) por (si - A)-1.) Una vez que se conocen A'i(s), . . . , A^ís) es posible en
contrar . . . , x„(r) invirtiendo las transform adas.
Ejem plo i Resolver el problem a de valor inicial
* =(¡ íM ¡h x(oH i ) - (3)
S o l u c i ó n . Al tom ar transform adas de Laplace en ambos lados de la ecuación dife

rencial se obtiene
o bien
( i - l ) J f , (r) —4 X 2 ( s ) = 2 + ” 7y —
jr .w + ^ - o ^ w - i + jT -.
La solución de estas ecuaciones es
í|(t) í- 3 + ^ i r X ¡(s) s - 3 + (s -l)(s + l)(s-Í)
Ahora bien,
s ■—jj3 = £ { 2e3'} , y - í L Y = e { s e n h r} = e |
Por lo tanto,
Para invertir A^Cs), puede recurrirse a fracciones parciales. Hágase

s _ A _j_ B + C
( s - 1)(j + 1 ) ( í - 3 ) s - 1 s+ 1 j - 3 '
Esto implica que
>1 ( 5 + 1)(í —3) + B(s—1)(j —3) + C(s—1)(^+ 1) = j. (4)

Haciendo s = 1, -1 y 3, respectivamente, en (4) se obtiene A = B - - \ , C=
j . Por consiguiente,
2{ ) 1 4 s-\ 8 j+ 1 8 s-3 J
=
1 e e - —11e 3t
1 , 4.
8 4 8
Ej e r c i c i o s
Halle la solución de cada uno de los siguientes problem as de valor inicial.
‘•* =( - 2 Í ) Xl X(0)” ( ? J
2.x=(> :])x, x(0) = (>)

3 ‘ H l - l ) X+ {3e‘} X(O,“ ( 0
4- * = ( i ! ) * + ( _ ? )» '• * « » -(o )
*•*-(? : t ) x + (l)^ '- x( 0H ¡ )

3.13 • Resolución de sistemas m ediante la transform ada de Laplace 365
6. x=
(í = 2 M r ,) ’ ^ - U )
7. x =
(4 x(o>=(¡)
8. x=
( .? -<»-«)
9. x =
(í -> )” ( « ,'.) ) ■ m - i i )
10. x
-(i '» - ( ? )
2 -3
11. x —I 1 1 2 )x, x(0) :
1 -1 4,
2 0
12. x = 0 2 0 x(0) :
0 0 3
13. x = í J x + |o j e ', x(0) = | o
o\
x+ / 00
0 0
14. x = 2 1 -2 x(0) = I 1
3 2 1/ \e'c o s2 /
3 0 0 0' 1
15. x = 1 3 0 0 x, x(0) = 1
0 0 3 0 1
0 0 2 3 1
4 Teoría
cualitativa
de las
ecuaciones
diferenciales
4 .1 In t r o d u c c i ó n
En este capítulo se analiza la ecuación diferencial
x = f(/,x ) ( 1)
donde
* i (0
x=
*„( o
es una función no lineal de x x, . . x„. D esafortunadam ente no se conocen métodos

para resolver la ecuación ( 1). Por supuesto, que eso desconcierta m ucho. Sin embargo,
en la m ayoría de las aplicaciones no es necesario encontrar explícitamente las solucio
nes de (1). Por ejemplo, denótese por x¡(/) y x 2(í) las poblaciones en el tiempo / de
dos especies que compiten entre sí por el alimento y el espacio vital limitados en su micro
367
368 CAPÍTULO 4 • TEORÍA CUALITATIVA DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES
cosmos. Supóngase además que las tasas de crecimiento de X\(t) y x 2(t) están gober
nadas por la ecuación diferencial (1). En tal caso, no interesan los valores de X|(0 y
x 2(t) en todo tiem po t. Más bien, son de interés las propiedades cualitativas que pre
sentan X\(t) y x 2(t). C oncretam ente, se desea contestar las preguntas siguientes:
1. ¿Hay valores £i y £2 Para I°s cuales ambas especies coexisten en un régimen per
manente? Es decir, ¿existen núm eros £i y £2 tales Que X\U) = £i> *2(0 = £2 son una
solución de (1)? Si tales valores existen se les llama puntos de equilibrio de ( 1).
2. Supóngase que las dos especies coexisten en equilibrio. Repentinamente, se agre
gan algunos miembros de la prim era especie al microcosmos. ¿Permanecerán jc,(0 y
x 2(t) cerca de los valores de equilibrio para todo tiem po futuro? Es posible tal vez que
los miembros adicionales de la especie 1 le den a la misma una gran ventaja y pueda
entonces elim inar a la segunda.
3. Supóngase que X\ y x 2 tienen valores arbitrarios en t = 0. ¿Qué ocurre cuando
t tiende a infinito? T riunfará una de las dos especies, o term inará la lucha en un empate?
Más generalm ente, interesa determ inar las siguientes propiedades de las soluciones
de ( 1).
1. ¿Existen valores de equilibrio
para los cuales x(/) = x° es una solución de ( 1)?

2. Sea 0 (/) una solución de (1). Supóngase que \p(t) es una segunda solución con
0 (0) muy cerca de 0 (0); es decir, 0y(O) está muy cerca de 0y(O), siendo j = 1 , . . . , n.
¿Permanecerá 0 (0 cercano a 0 ( 0 para todo tiempo futuro, o divergerá 0 (0 de 0(0
al tender t a infinito? Esta pregunta se conoce como problem a de estabilidad. Es el pro
blema más fundam ental en la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales y ha ocu
pado la atención de muchos m atem áticos en los últimos cien años.
3. ¿Qué ocurre con las soluciones x (0 de (1) cuando t tiende a infinito? ¿Tienden
todas las soluciones a valores de equilibrio? Si no tienden a valores de equilibrio, ¿se
aproxim arán al menos a una solución periódica?
El presente capítulo está dedicado a responder estas tres preguntas. Es sorprenden
te que con frecuencia pueden darse respuestas satisfactorias a tales preguntas a pesar
de no poder resolver explícitamente la ecuación (1). De hecho, la primera pregunta pue
de responderse de inm ediato. Obsérvese \ {t) es igual a cero si x (0 = x°. Por lo tanto,
x° es un valor de equilibrio de ( 1) si y sólo si
f(/,x°) = 0. ( 2)
Ejem plo 1 E ncontrar todos los valores de equilibrio del sistema de ecuaciones dife
renciales
dx, dx1
-dr = [ - x » -rfT = J t ? + x ’-
4.1 • Introducción 369
SOLUCIÓN.
es un valor de equilibrio si y sólo si 1 - x 2 = 0 y (x ?)3 + x 2 = 0. Esto implica que

x 2 = 1 y x^ = —1. Por lo tanto, ^ j ^ es el único valor de equilibrio del sistema.
Ejem plo 2 H allar todas las soluciones de equilibrio del sistema
^ = ( * - 1) 0 - 1), ! - ( * + I ) ( > + l).
So l u c ió n .
r a
es un valor de equilibrio del sistema si y sólo si
(*o ” 0(y<> “ 0 = 0 y (*o + 0(ô + 1) = 0.

La prim era ecuación se satisface si x0, o bien y0, es igual a 1, mientras que la segunda
ecuación se satisface si at0, o bien y Q, es igual a - 1 . Por lo tanto, x = 1, y = -1 y
x = - 1 , y = 1 son las soluciones de equilibrio del sistema.
La cuestión de la estabilidad es de im portancia prim ordial en todas las aplicaciones

físicas, ya que nunca pueden medirse las condiciones iniciales con precisión. Considé
rese, por ejem plo, el caso de una partícula cuya m asa es 1 kg sujeta a un resorte elástico
cuya constante de elasticidad es 1 N /m y que se mueve en un medio sin fricción. Ade
más actúa una fuerza externa F (t) = cos 21 sobre la partícula. Denótese por y(t) la
posición de la partícula en relación con su posición de equilibrio. Entonces
(d 2y / d t 2) + y = c o s 2/. Haciendo x x = y, x 2 = y se transform a esta ecuación de
segundo orden en un sistema de dos ecuaciones de primer orden. De m anera que
dx j dx2
= x. = —x x+ co s 2f. (3)
~dí ~di
Las funciones = sen t y y 2(0 = cos t son dos soluciones linealmente independien
tes de la ecuación hom ogénea y ” + y = 0. Más aún, y = - ló e o s 2t es una solución
particular de la ecuación no homogénea. Por lo tanto, cualquier solución
* i (0
* (0 -
* 2(0
de (3) es de la form a
—j C o s 2 /
* « t)
Veos \ —sen t )
c o s i ) (*)
§sen 2/
En el instante t = 0 se mide la posición y la velocidad de la partícula y se obtiene

y(0) = 1, v'(0) = 0. Esto implica que c¡ = 0 y c2 = | . Por consiguiente, la posición

y la velocidad de la partícula para cualquier instante después están dadas por la ecuación
I c o s /1—|c o s 2r
(5)
—|s e n / + |s e n 2/
Sin em bargo, supóngase que las mediciones permiten un error de m agnitud 1 0 '4.
¿Permanecerán la posición y la velocidad de la partícula cerca de los valores predichos
por (5)? La respuesta a esta pregunta tiene que ser que sí, pues de lo contrario la mecá
nica new toniana no tendría valor práctico. A fortunadam ente puede dem ostrarse fácil
mente, en este caso, que la posición y la velocidad de la partícula permanecen muy cer
ca de los valores predichos por (5). Denótense por y ( 0 y y'{t) los valores reales de y(/)
y y'(t), respectivamente. En verdad se cumple que
y(l)~y (0 = ( ! ~ c2) cos/ —cjSen/
/ ( O - ¿ ' ( O “ “ c i e o s /- ( | - c 2)sen/
donde c¡ y c 2 son dos constantes que satisfacen
— 10~4 < c, < 10-4 , | —10_ 4 < c2 < | + 10-4 .
Estas ecuaciones pueden escribirse en la forma
( 0 = [ c? + ( í ~ c 2)21 c o s ( r - Ó ,) , tan 6,=

Cn
1/2
/( 0 - / ( 0 a8 c? + ( j ~ c 2) c o s ( / - 5 2), ta n 62=
Por lo tanto, y(t) - y (t) e y'(() - y'(t) están acotadas en valor absoluto por
[c? + ( f ~ c2)2] Vl. Esta cantidad es a lo sumo V2 10-4. Por lo tanto, los valores rea
les de y(t) y y'(t) están realm ente cerca de los valores predichos por la ecuación (5).
Como un segundo ejemplo del concepto de estabilidad, considérese el caso de una
partícula de masa m que está sujeta al extremo de un alam bre o cuerda inelástica de
longitud longitud / y masa despreciable. La cuerda no se flexiona y el sistema vibra libre
mente en un plano vertical. Esta configuración se llam a usualm ente péndulo simple.
La ecuación de movimiento del péndulo es
^ + |s e n y = 0
dt2 1
donde y es el ángulo que la cuerda forma con la vertical A0 (Fig. 1). Si .v, = y y .v2 =
dy/dt, se encuentra que
4.1 • Introducción 371
Fig u r a i . #o
El sistema de ecuaciones (6) tiene soluciones de equilibrio x { = 0, x 2 = 0 y
x, = 7r, x 2 = 0. (Si el péndulo es colocado en posición vertical, y = 7r, con velocidad
cero, entonces permanecerá en esa posición para todo instante posterior.) Las dos solu
ciones de equilibrio tienen propiedades muy diferentes. Si se desvía ligeramente el pén
dulo de la posición de equilibrio x j = 0, x 2 = 0 impartiéndole una pequeña velocidad
o desplazándolo un poco, entonces presentará pequeñas oscilaciones alrededor de x¡ =
0. Por otro lado, si se perturba ligeramente el péndulo desde su posición de equilibrio
x¡ = 7T, x 2 = 0, entonces presentará oscilaciones muy amplias alrededor de x\ = 0, o
bien girará sin interrupción. Así pues, la más pequeña perturbación provoca en el pén
dulo una desviación notable desde su posición de equilibrio x¡ = ir, x 2 = 0. Intuitiva
mente se diría que el valor de equilibrio a -! = 0, a:2 = 0 de (6) es estable, mientras que
el valor de equilibrio x { = ir, x 2 = 0 de (6) es inestable. Este concepto se precisará en
la Sección 4.2.
Por lo regular es muy difícil resolver el problem a de la estabilidad ya que no se
puede resolver (1) en forma explícita. El único caso posible de analizar es cuando f(r, x)
no depende explícitamente de t\ es decir, cuando f es función solam ente de x. Las ecua
ciones diferenciales que tienen dicha propiedad se denom inan autónomas. Aun en el
caso de ecuaciones diferenciales autónom as hay, en general, sólo dos casos en los que
puede resolverse com pletam ente el problem a de la estabilidad. El primero es cuando
f(x) = Ax y se tratará en la siguiente sección. El segundo es cuando se tiene interés
sólo en la estabilidad de la solución de equilibrio de x = f(x). Este caso se tratará en
la Sección 4.3.
La cuestión 3 es muy im portante en muchas aplicaciones, ya que una respuesta a
la misma es una predicción acerca del com portam iento a largo plazo del sistema en estu
dio. En los casos que es posible, se da respuesta a esta cuestión en las Secciones 4.6
a 4.8, y se aplican los resultados a casos concretos muy im portantes en las Secciones
4.9 a 4.12.
Ej e r c i c io s
En cada uno de los Problem as del 1 al 8, determine todos los valores de equilibrio de
los sistemas de ecuaciones diferenciales dados.
1. = x —x 2- 2 x y 2- ^ - - - P x y + p
dy R
í t L = 2 y - 2 y 2- 3 x y -¡¡ = Pxy ~ yy
3. ^ jr= a x -b x y 4. ^ = - x —x y 2
dy ^ , dy 2
- = - c y + dxy T r ~ y ~ yX
= z + x 2+ y 2 ~T = l - z + x 2
dt 7 dt
- dx 2 e. dx
s - d F mxy x ~dt= y
= sin x — 1,
dy dy
-r- = x sin w -7 -
dt ' dt
mj dX | x o dx 2
7. ~ r — — \ —y — e 8. ~ r = x - y i
dt d t - '
- j - = x 2 + y ( e * — 1) ^ - = x* -y
dt ’ dt
dz dz
- p = x + sinz —r
dt dt
9. Considere el sistema de ecuaciones diferenciales

dx * dy
~ d t = a x + by, - j ¡ = c x + dy. (*)
(i) Demuestre que a: = 0, y - 0 es el único punto de equilibrio de ( * ) si ad - be í

0.
(ii) Demuestre que (*) tiene una recta de puntos de equilibrio si ad — be = 0.
10. Sean x = x(/), y = y (t) soluciones del problem a de valor inicial
!¡¡ = ~ x - y ' T , = l x ~y ' •‘ ( ° ) = >'(0) = 1-
Suponga que se comete un error de m agnitud 10~4 al medir x(0) y .y(O). ¿Cuál es
el máximo error que se comete al calcular x(t), y ( t ) para 0 < t < 00?
11. (a) Verifique que
1
x=| 0 \e~ ‘
es la solución del problem a de valor inicial
/ 1 1 l \ I 2 \ l l \
x= 2 1 -1 x- 2 k ', x(0 )= 0 •
\ —3 2 4/ \ -3 / \0 /
(b) Sea x = la solución de la anterior ecuación diferencial que satisface la

condición inicial
x(0 ) = xo?fc| o |.
\0 /
Demuestre que todas las com ponentes de \p(t) tienden a infinito, en valor abso
luto, cuando t -*
4.2 • Estabilidad de sistemas lineales 373
4 .2 E s t a b ilid a d de sistem a s lin ea les
En esta sección se estudia el problema de estabilidad para soluciones de ecuaciones dife

renciales autónom as. Sea x = 0 (0 una solución de la ecuación diferencial
i=f(x). (1)
Interesa determ inar si 0 ( 0 esestable o inestable. Esdecir, si cualquier solución 0 (0
de ( 1) que empieza suficientemente cerca de 0(0 en t = 0permanece cercana a 0(0
para todo instante posterior t > 0. Se iniciará con la siguiente definición formal de esta
bilidad.
D efin ició n . La solución x = 0 (0 de (1) es estable si cualquier solución

0(0 de ( 1) que empieza suficientemente cerca de 0(0 en t = 0 permanece cer
cana de 0 ( 0 para todo instante posterior t. La solución 0 (0 es inestable si hay
al menos una solución 0(0 de ( 1) que empiece cerca de 0(0 en / = 0, pero no
perm anezca cerca de 0 ( 0 para todo instante después. Dicho con más precisión,
la solución 0(0 es estable si para toda e > 0 existe 5 = 5(e) tal que
l ^ ( O - 0y( O I < e si | 0y(0) —0y( 0)| < 6 (e),

para to d a solución 0(0 de ( 1).
El problem a de la estabilidad puede resolverse por completo para todas las solucio
nes de la ecuación diferencial lineal
x = Ax. (2)
Esto no es sorprendente, por supuesto, ya que puede resolverse la ecuación (2) exac
tam ente. Se tiene el siguiente teorem a de im portancia.
Teorem a 1 . (a) Toda solución x = 0 ( 0 de (2) es estable si todos los valo

res característicos de A tienen parte real negativa.
(b) Toda solución x = 0 ( 0 de (2) es inestable si al menos un valor característi
co de A tiene parte real positiva.
(c) Supóngase que todos los valores característicos de A tienen parte real < 0
y X, = / a , , . . . , X/ = ia¡ tienen parte real igual a cero. Supóngase además que
\y = ioj tiene multiplicidad kj. Eso significa que el polinomio característico de
A se puede factorizar com o
p (X) = (X- ia ,)*'1... (X- ia¡)k'q (X)
donde todas las raíces de q { \ ) tienen parte real negativa. Entonces toda solu
ción x = 0 ( 0 de (1) es estable si A tiene kj vectores característicos, linealmen
te independientes para cada valor característico \ j = ioj. De, otro modo, todas
las soluciones 0 (0 son inestables.
El prim er paso para dem ostrar el Teorem a 1 es m ostrar que toda solución 0 (0 es
estable si la solución de equilibrio x (0 - 0 lo es, y que toda solución 0(0 es inestable
si x(T) = 0 es tam bién inestable. P ara ello, sea 0(í) cualquier solución de (2). Obsérvese
que z (t) = 0 ( 0 - 0(0 es nuevamente una solución de (2). Por lo tanto, si la solución
de equilibrio x (0 = 0 es estable, entonces z (0 = 0(0 - 0(0 será pequeña si z( 0) =
0(0) - 0(0) es suficientemente pequeña. De modo que toda solución 0 ( 0 de (2) es esta
ble. Por otro lado, supóngase que x (0 = 0 es inestable. Entonces existe una solución
x = h (0 que es inicialmente muy pequeña pero se vuelve muy grande cuando t tiende
a infinito. La función 0(0 = 0 ( 0 + h(0 es claram ente una solución de (2). Más aún,
0(0 está inicialmente muy cerca de 0(0 pero diverge de 0(0 cuando / se incrementa.
Por lo tanto, toda solución x = 0 ( 0 de (2) es inestable.
El siguiente paso en la dem ostración del Teorem a 1 es reducir el problem a de hacer
ver que son pequeñas n cantidades 0/( 0 »./ = 1 » . . n, a\ problem a m ucho más senci
llo de m ostrar únicamente que una cantidad es pequeña. Tal cosa se logra introducien
do el concepto de magnitud (o longitud) de un vector.
DEFINICIÓN. Sea
un vector con n com ponentes. Los números x x, . . . , x„ pueden ser reales o

complejos. Se define la magnitud de x, y se denota por ||x|| como
;máx{ | jc,|, | jc2|, ..., | jc„| }.

Por ejem plo, si
1
x= 2
-3
entonces x 3 y si
1+ 2/
x= 2
-1
entonces ||x || = 05.
El concepto de m agnitud de un vector corresponde al concepto de magni
tud (o longitud) de un núm ero. Obsérvese que ||x || > 0 para cualquier vector
x y || x || = 0 solamente si x = 0. Obsérvese tam bién que
||Ax|| = máx{|Ax, |, . .. , \\x„\] = |A|máx{ |x ,|.......\x„\} = |A|||x||.
Obsérvese por último que

l|x + y ||= m á x { |x 1 + > ' 1|, . . . , |x /,+ > 'J} < m á x { |x !| + |> > ,|,...,|* J + \y n\]
< m á x { |x 1|,...,|* J } + m á x { |> ',|,...,|> '/,|} = ||x|| + ||y||.
Así pues, la definición realm ente coincide con el concepto de m agnitud (o lon
gitud).
En la Sección 4.7 se da una dem ostración geométrica sencilla del Teorema 1 para
el caso n - 2. La siguiente dem ostración es válida para cualesquiera n .
D e m o s t r a c ió n d e l T e o r e m a 1 . (a) Toda solución x = de x = a x es de ia

form a \¡/(t) = e Al\}/(0). Sea </>,y(0 el elemento ij de la matriz e Aí, y sean i^ , . . . , \p°„ las
com ponentes de \p(0). Entonces la componente i de \p(t) es
V/(( 0 ==<#>/i ( 0 ^ ? + ••• 2 h ji* M°-

j~ l
Supóngase que todos los valores característicos de A tienen parte real negativa. Sea
- a l la m ayor de las partes reales de los valores característicos de A. Es posible mos
trar fácilmente (Ejercicio 17) que para cualquier número - a , con - a x < - a < 0,
puede encontrarse un núm ero K tal que | ó,;(0l ^ Ke~at, r > 0. De modo que
l+,( 0 l < 2 K e - ° ‘\4,°\ = K e ~ ° ' t |^°|

y -i y -i
para un par de constantes positivas K y a. A hora bien, \\¡/j\ < || \p(0) | | . Por lo tanto,
|^ (O l|-m áX{|^l ( O I , . . . , | ^ ( O l } < ^ “a,ll^(0)t|.

Sea e < 0 dada. Elíjase ó(£) = e/nK . Entonces, 11^(0 II < e si ||vH0)|| < ¿(e)
y / > 0, ya que
W ( t ) \ \ < nKe - alW ( 0 ) \ \ < n K e / n K = e.
P or lo tan to , la solución de equilibrio \{t) = 0 es estable.

(b) Sea X un valor característico de A con parte real positiva y sea v un vector carac
terístico de A con valor característico X. Entonces \p(t) = ceXt\ es una solución de x =
Ax para cualquier constante c. Si X es real, entonces v también lo es y ||«A(0ll =
| c | e X/| | v ||. Claram ente ||\H /)|| tiende a infinito cuando t tiende a infinito, para cual
quier elección de c # 0, sin im portar cuán pequeña sea. Por lo tanto, x(t) = 0 es inesta
ble. Si X = a + /¡3 es com plejo, entonces v = v1 + /v2 tam bién lo es. En tal caso
e(a +ip)t(yi + /y2^ —e <*‘ (eos fit + i sen + /v2)
= e [ (v 1eos —^sen/? /) + / (v 1sen (Sí + v2eos fit) J
es una solución con valores complejos de (2). Por lo tanto,
\^l (í) = ceat (v'cos/fr —^sen/fr)
es una solución con valores reales de (2), para cualquier elección de la constante c. Se
tiene que || \J/X(/) || no está acotado cuando t tiende a infinito si c y alguno de los vecto
res v* o v2 es diferente de cero. Así pues, x(/) = 0 es inestable.
(c) Si A tiene kj vectores característicos linealmente independientes para cada valor
característico Xy = /oy de m ultiplicidad kJy entonces puede encontrarse una constante
K tal que |(e Aí)//| ^ K (Ejercicio 18). En tal caso ||iA(0ll ^ w /l||^(0 )|| para toda solu
ción ^(O.de (2). De la dem ostración de (a) se sigue entonces inm ediatam ente que x(/) =
0 es estable.
Por otro lado, si A tiene menos de kj vectores característicos linealmente indepen
dientes con valor característico Ay = ioj, entonces x = Ax tiene soluciones ^ ( 0 de la
forma
\p(/) = c e [ v + / (A — i o f iy ]
donde (A - /ayl)v + 0. Si oy = 0, entonces t£(0 = c(v + /Av) tom a valores reales.

Más aún, ||^ ( /) || no está acotada cuando / tiende a infinito, para cualquier elección
de c ¥=0. En form a similar, tanto la parte real com o la imaginaria de \¡/(t) no están aco
tadas en m agnitud para ^(0) + 0 arbitrariam ente pequeño, si oy ¥= 0. Por lo tanto, la
solución de equilibrio x(/) = 0 es inestable.
Si todos los valores característicos de A tienen parte real negativa, entonces toda
solución x(/) de x = Ax tiende a cero cuando / tiende a infinito. Esto se sigue inmedia
tam ente de la estim ación || x(/) || < Ke~al || x(0) ¡|, la cual se obtuvo en la demostración
de la parte (a) del Teorem a 1. Así pues, no sólo es estable la solución de equilibrio x(/) =
0, sino que toda solución ip(t) de (2) tiende a ella cuando / tiende a infinito. Este tipo
de estabilidad tan fuerte se conoce como estabilidad asintótica.
D e fin ició n . Una solución x = <£(/) de (1) es asintóticam ente estable si es

estable y si toda solución \p(t) que empieza suficientemente cerca de 0 (/) tiende
a 0 (/) cuando / tiende a infinito. En particular, una solución de equilibrio x(/) =
x° de ( 1) es asintóticamente estable si toda solución x = ^(/) de ( 1) que empieza
suficientemente cerca de x° en el instante / = 0 no sólo permanece cercana a
x° para todo instante posterior, sino que tiende a x° cuando / tiende a infinito.
O b s e r v a c ió n . La estabilidad asintótica de cualquier solución x = ó (/) de (2) es cla

ramente equivalente a la estabilidad asintótica de la solución de equilibrio x(/) = 0.
Ejem plo 1 Determ inar si cada una de las soluciones x(/) de la ecuación diferencial
-1 0 0
x= -2 -1 2 X
-3 -2 -1
es estable, asintóticam ente estable o inestable.
S o lu c ió n . El polinomio característico de la m atriz
-1 0 0
A= -2 -1 2
. -3 -2 -1 .
-1 -X 0 0
XI) ==det -2 —1 - X 2
-3 -2 -1 -
= - ( 1 + á ) 3- 4 ( 1 + á ) = - ( 1 + X ) ( á 2+ 2X + 5).
Por lo tanto, A = - l y X = - l ± 2 / ‘ son los valores característicos de A. Dado

que los tres valores característicos tienen parte real negativa, se concluye que toda solu
ción de la ecuación diferencial x = Ax es asintóticam ente estable.
EJEMPLO 2 Dem ostrar que toda solución de la ecuación diferencial
H s i) x
es inestable
SOLUCIÓN. El polinomio característico de la m atriz
*-(!;)
es
/,(X) = d e t(A -A I) = d e t ( 1- X ,£J = (1 - \ f - 2 5.
P or lo tanto, X = 6 y X = - 4 son los valores característicos de A. Dado que un

valor característico de A es positivo, se concluye que toda solución x = 0 ( O d e x = Ax
es inestable.
EJEMPLO 3 Dem ostrar que toda solución de la ecuación diferencial
* =(° ~l>
es estable pero no asintóticam ente estable.
SOLUCIÓN. El polinom io característico de la m atriz
*-(? ~i)
es
p (X) = det(A —XI) = det^ ~ ^ ) = X 2+ 6.
Así pues, los valores característicos de A son X = ±Vóz. Por lo tanto, por la parte
(c) del Teorem a 1, se tiene que toda solución x = 0 ( 0 de x = Ax es estable. Sin embar
go, ninguna solución es asintóticam ente estable. Esto se sigue inmediatam ente del hecho
de que la solución general de x = Ax es
x (í) = C, ( - V 6 sen V 6 í L c / V 6 eos V 6 í

\ 2 c o s ''/ 6 / / \ 2senV7>/
Por lo tan to, toda solución x (0 es periódica, con periodo 27r/Vó, y ninguna solu
ción x (0 (excepto x (0 = 0) tiende a 0 cuando t tiende a infinito.
EJEMPLO 4 D em ostrar que toda solución de la ecuación diferencial
2 - 3 0
x= 0 -6 -2
6 0 -3
es inestable
S o lu c ió n . El polinom io característico de la m atriz
2 -3 0
A= 0 -6 -2
-6 0 -3
es
1—A -3 0
p (A) = det( A —AI) = det 0 -2 = —A2(A + 7).
-<
\o
1
1
-6 0 —3 - A
Por lo tanto, los valores característicos de A son X = - 7 y X = 0. Cualquier vec

tor característico v de A con valor característico 0 debe satisfacer la ecuación
2 -3 0'
Av = 0 -6 «2 = 0
-6 0 . ü 3. 0.
Lo anterior implica que t;, = 3ü2/2 y u 3 = —3t>2, de modo que cualquier vector
característico v de A con valor característico 0 debe ser de la form a
v= c
Por consiguiente, toda solución x = 0 (T) de x = Ax es inestable, ya que X = 0

es un valor característico de m ultiplicidad 2, y A tiene solamente un vector característi
co linealmente independiente con valor característico 0.
Ej e r c i c io s
Determine la estabilidad o inestabilidad de todas las soluciones de los siguientes siste

mas de ecuaciones diferenciales.
0 2 \\ ( -2 1
7. x —| - 1 -3 —
1r
8. x=| -3 2
1 1 - i/ l 1 -1 —
0 2 0 0 0 2 1
-2 0 0
9. x — - 2 0 0 0 x 10. x =
0 0 0 2 0 0 0
0 0 -2 0 0 0 -2
11. Determ ine si las soluciones x (0 = 0 y x ( t) = 1 de la ecuación escalar x = x(l - x)

son estables o inestables.
12. Determine si las soluciones x(t) = 0 y x(t) = 1 de la ecuación escalar x = -x (l - x)
son estables o inestables.
13. Considere la ecuación diferencial x = x2. Demuestre que todas las soluciones x(t)
con x ( 0) > 0 son inestables, mientras que todas las soluciones x(/) con x( 0) < 0
son asintóticam ente estables.
C)
(a) Demuestre que
csen(cf + d)
c 2cos(cf + d)
es una solución de (*) para cualquier elección de constantes c y d.

(b) Suponga que una solución x(/) de (*) está determ inada de manera única una
vez que se prescriben Xi(0) y x 2(0). Pruebe que (a) representa la solución gene
ral de (*).
(c) Demuestre que la solución x = 0 de (*) es estable pero no asintóticamente
estable.
(d) Demuestre que toda solución x(/) # 0 de (*) es inestable.
15. Pruebe que la estabilidad de cualquier solución x(t) de la ecuación no homogénea
x = Ax + f(/) es equivalente a la estabilidad de la solución de equilibrio x = 0
de la ecuación hom ogénea x = Ax.
16. Determ ine la estabilidad o inestabilidad de todas las soluciones x(/) de la ecuación
diferencial
17. (a) Sea f ( t ) = t ae~bí, para constantes positivas a y b, y sea c un número positivo
m enor que b. Demuestre que es posible encontrar una constante positiva K
tal que |/(/)¡ < Ke~ct, 0 < t < °°. Sugerencia: Demuestre que f{t)/e~ct tien
de a cero cuando t tiende a infinito.
(b) Suponga que todos los valores característicos de A tienen parte real negativa.
Pruebe que pueden encontrarse constantes positivas K y a tales que
|( e A/)y| < Ke~at para 1 < i , j < n. Indicación: C ada una de las componen
tes de e At es una com binación lineal finita de funciones de la form a q(t)eXt,
donde q{t) es un polinom io en t (de grado < n - 1) y X es un valor característi
co de A.
18. (a) Sea x(/) = e wts , a real, una solución con valores complejos de x = Ax.
Demuestre que tanto la parte real como la parte imaginaria de x(/) son solu
ciones acotadas de x = Ax.
(b) Suponga que todos los valores característicos de A tienen parte real < 0 y que
Xi = i<j\, . . . , X/ = ia¡ tienen parte real igual a cero. Suponga que \ j = ioj
tiene multiplicidad kj y que A tiene kj vectores característicos linealmente inde

pendientes, para cada valor característico \ y, j = 1, . . . , / . Demuestre que es
posible encontrar una constante K tal que j(eA% | S K.
19. Sea
x=
y defínase ||;c||i = |* i| |x „ |. Pruebe que

(i) || x || ! < 0 y || x || i = 0 sólo si x = 0
(ii) ||X x ||, = | \ | ||x ||,
(iii) || x + y ||, < || x || i + || y || ,.
20. Sea
x=
y defínase ||x ||2 = [|-Xi|2 + . . . + \xn\2]t/2. Demuestre que

(i) || x || 2 ^ 0 y || x || 2 = 0 sólo si x = 0
(ii) II Xx II 2 = |X| II x II 2
(üi) IIx + yIh ^ IIXII2 + ||y||2-
21. M uestre que existen constantes M y N tales que
A / | | x | | i < | | x || 2 < A | | x | | 1.
4 .3 E s t a b il id a d d e l a s s o l u c i o n e s d e e q u il ib r io
En la Sección 4.2 se analizó la sencilla ecuación x = Ax. La siguiente ecuación en nivel
de sencillez es
x = Ax + g(x) ( 1)
donde
8i(*)
g(x) =
^ ( x)
es muy pequeño com parando con x. C oncretam ente se supone que
gi(x) &,(*)
m á x { |x ,|,...,|x „ |} m á x { |x ,|,...,|x j}
son funciones continuas de x x, . . . , x n que se anulan para x { = .. = x„ 0. Tal

4.3 • Estabilidad de las soluciones de equilibrio 381
cosa siempre ocurre si cada una de las componentes de g(x) es un polinomio en x x, . . . ,

x n que empieza con térm inos de orden 2 o superior. Por ejemplo, si
entonces tanto x ^ l / m á x ^ X i | , |x 2|} y x lx 2/ m á x { \ x [ | , |x 2|} son funciones continuas

de x x = x 2 que se anulan para x x = x 2 = 0.
Si g(0) = 0 entonces x(/) = 0 es una solución de equilibrio de ( 1). Sería deseable
determ inar si es estable o inestable. A prim era vista parecería imposible el hacerlo, ya
que no puede resolverse explícitamente la ecuación (1). Sin em bargo, si x es muy peque
ña, entonces g(x) es muy pequeña com parada con Ax. Por consiguiente, parece plausi
ble que la estabilidad de la solución de equilibrio x(t) = 0 de ( 1) debería estar determi
nada por la estabilidad de la ecuación “ aproxim ada” x = Ax. En el siguiente teorema
se m uestra que tal cosa es casi cierta.
TEOREMA 2. Supóngase que la función con valores vectoriales
g ( x ) /||x ¡ |= g ( x ) /m á x { |x ,|,...,|x j}
es una función continua de x x, . . . , x n que se anula para x = 0. Entonces

(a) La solución de equilibrio x{t) = 0 de (1) es asintóticamente estable si la solu
ción de equilibrio x(t) = 0 de la ecuación “linealizada” x = Ax es asintótica-
mente estable. De manera equivalente, la solución x(t) = 0 de (l) es asintótica-
mente estable si todos los valores característicos de A tienen parte real negativa.
(b) La solución de equilibrio x(t) = 0 de (1) es inestable si al menos un valor
característico de A tiene parte real positiva.
(c) La estabilidad de la solución de equilibrio x(t) = 0 de (1) no se puede deter
minar a partir de la estabilidad de la solución de equilibrio x(t) = 0 de x =
Ax si todos los valores característicos de A tienen parte real < 0 pero al menos
un valor característico de A tiene parte real igual a cero.
DEMOSTRACION, (a) La parte clave en las demostraciones de estabilidad es, muchas

veces, el uso de la fórm ula de variación de parám etros de la Sección 3.12. Dicha fórmu
la implica que toda solución x(t) de ( 1) puede escribirse en la form a
o
(2)
Se desea m ostrar que ||x (/)|| tiende a cero cuando t tiende a infinito. Para ello,
recuérdese que si todos los valores característicos o eigenvalores de A tienen parte real
negativa, entonces es posible encontrar constantes K y a tales que (Ejercicio 17 de la
Sección 4.2).
y
Mas aún, es posible encontrar una constante positiva a tal que
l lg( x ) l l < ^ l l x ll if llx l l < ° -
Esto se sigue inm ediatam ente de la suposición de que g ( x ) /||x || es continua y se

anula en x = 0. Por consiguiente, la ecuación (2) implica que
¡(Olí < lkA'x(o)|| + f'ik A<'- ',g(x(0)ll‘fr

J0
< K e ~ at||x(0)|| + £ / V - < ' - ‘> ||x (,)||*

L Jo
m ientras ||x(s)|| < a, 0 < 5 < t. Al multiplicar por e at am bos lados de la desigual
dad se obtiene
e“'||x(0ll < Jq|x(0)|| + | / V '||x ( í ) ||< f c (3)
La desigualdad (3) puede simplificarse haciendo z(t) = ear ||x ( /) ||, ya que entonces
* ( 0 < * l l x(0)ll + j j ^ z ( s ) d s . (4)
Parecería propio derivar con respecto a t am bos lados de (4). Sin em bargo, no es
posible, en general, derivar am bos lados de una desigualdad sin alterar su sentido. Esta
dificultad puede evitarse con el siguiente artificio. Hágase
í / W - f fr(* )d s.
Entonces
d U {t) a a a
~ i¡r = f 2 ( 0 < f K l|x ( 0 ) l1 + f u ( , )
o bien
dU (t) n
t / ( / ) < “ L llx ( 0 ) | | .
M ultiplicando ambos lados de la desigualdad por el factor de integración e a,/1 se

obtiene
j U " « '/ 2í / < ^ | | x ( 0) | | e - a'/2,
o bien
^ e - ' / 2[ { / ( 0 + / f ||x ( 0 ) ||] < 0 .
Por consiguiente,
U ( t ) + Af||x(0)|| ] < 1/(0) + ATl|x(0)|| = jq |x ( 0 )||,
de modo que U(t) < -K ||x (0 )|| + A’||x (0 )||e “'/2. Regresando ahora a la desigualdad
(4) se ve que
¡¡.x(!)|| = e-«'z(0<e-"[ÎW O )ll + í/(0 ]

< / : ||x ( 0 ) ||e - " / 2 (5)
mientras ||x(s)|| < o, 0 < 5 < /. A hora bien, si ||x(0)|| < o/K , entonces la desigual
dad (5) garantiza que ||x (/)|| < a para todo instante posterior t. Por lo tanto, la desi
gualdad (5) es cierta para toda t > 0 si ||x(0)|¡ < a/K . Por últim o, obsérvese que de
(5) se deduce que || x(/) || < A'UxíO)!! y || x(/) || tiende a cero cuando t tiende a infinito.
Por lo tan to , la solución de equilibrio x(/) = 0 de (1) es asintóticam ente estable.
(b) La dem ostración de (b) es demasiado difícil para presentarla aquí.
(c) Se darán dos ecuaciones diferenciales de la form a (1) para las cuales el término no
lineal g(x) determ ina la estabilidad de la solución de equilibrio x(t) = 0. Considérese
prim ero el sistema de ecuaciones diferenciales
= ~ x x- x 2(x] + x \ ) . (6)
La ecuación linealizada es
y los valores característicos de la matriz
son ±i. P ara analizar el com portam iento del sistema no lineal (6) se multiplica la prime
ra ecuación por x {, la segunda ecuación por a 2 y se suman; eso da como resultado
Pero
Por lo tanto,
Esto implica que
donde
c = a J(0) + ^ ( 0 ) .
Así pues, x](t) + a ? ( 0 tiende a cero cuando t tiende a infinito para cualesquiera
soluciones x ^ t ) , x 2(t) de ( 6). Más aún, el valor de x] + x \ en cualquier tiempo t es
siempre m enor que su valor en t = 0. Se concluye, por }o tanto, que A’jf/) = 0, at2(/) =
0 es asintóticam ente estable.
Por o tra parte, considérese el sistema de ecuaciones
En este caso la linealización es tam bién
Sin em bargo, en este caso, (d /d t)(x 2 + x \ ) = 2{x] + a:^)2. Esto implica que
*?(0 + * f ( 0 = c = * ? (0) + * 2( 0).
Nótese que cualquier solución x ^ t ) , x 2(t) de (7) con a ^ ( 0 ) + atÔ) 0 tiende a infi
nito en algún instante dado. Se concluye, por lo tanto, que la solución de equilibrio
x,(t) = 0, x 2(0 = 0 es inestable.
Ejem plo i Considérese el sistema de ecuaciones diferenciales

dx\
- = —2 jc, + x 2 + 3jc3+ 9*2
dx 2
_ = - 6 * 2- 5 * 3 + 7 *3
5
d x3
= - x 3 + x} + x j.
~dt
Determ inar, en lo posible, si la solución de equilibrio a:, (/) = 0, x 2(t) = 0, x 3(t) = 0 es
estable o inestable.
SOLUCIÓN . Exprésese el sistema en la form a x = Ax + g(x) donde
* l' 9*2
í~ 2 1 31
x = *2 , A= 7* 35
"5í¡
'x'
0 -6 -5
II
*3 0 0 -1
x\ + xl
La función g(x) satisface las hipótesis del Teorem a 2 y los valores característicos
de A son - 2 , -6 y - 1 . Por lo tanto, la solución de equilibrio \ (t) = 0 es asintóticamente
estable.
El Teorem a 2 sirvepara determ inar la estabilidad de lassoluciones de equilibrio

de ecuaciones diferenciales autónom as arbitrarias. Sea x° un valor de equilibrio de la
x = f(x) (8)
y hágase z (/) = \ ( t ) - x°. Entonces
z = x = f(x° + z). (9)

Por supuesto que, z(r) - 0 es una solución de equilibrio de (9) y la estabilidad de
x(/) = x° es equivalente a la estabilidad de z(t) = 0.
Como siguiente paso se m ostrará que f(x° + z) = Az + g(z), donde g(z) es peque
ña com parada con z.
LEMA 1. Supóngase que f(x) tiene dos derivadas parciales continuas con res-
pecto a cada una de sus variables x lf . . . , x n. Entonces f(x° + z) puede escri

birse en la form a
f(x° + z) = f(x°) + Az + g(z) (10)
donde g(z)/m áx{|z¡ | , . . . , |z„|} es una función continua de z que se anula
para z = 0.
DEMOSTRACION # 1 . La ecuación ( 10) es consecuencia inmediata del Teorema de Tay

lor, el cual establece que cada una de las com ponentes fj(x° + z) de f(x° + z) puede
escribirse en la form a
% (x°)
z ■+ . . . +
f j (x° + z ) = f j (x°) + —3^ - -1
donde gy(z)/máx{ |z \ |z„|} es una función continua de z que se anula para z = 0.

Por lo tanto,
f(x° + z) = f(x°) + Az + g(z)
donde
9/,(x°) 9/,(x°)
3x, 3*„
A= □
3¿(x°) 3/,(x°)
3x, 3*„
D e m o s t r a c ió n #2. Si cada una de las com ponentes de f(x) es un polinomio (posi

blemente infinito) en x x, . . . , x n, entonces cada una de las componentes de f(x° + z)
es un polinom io en Z\ , . . . , an . De modo que
fj (x° + z) = ajQ+ aj{z {+ . . . + ajnzn + gj(z) ( 11)
donde ^y(z) es un polinomio en Z\ , ■■■, z„ que empieza con térm inos de orden dos.
Haciendo z = 0 en (11) se obtiene fj(x°) = ay0. Por lo tanto,
n
f(x° + z) = f(x°) + Az + g(z), A=
*n1
y cada una de las com ponentes de g(z) es un polinomio en Z\ , . • •, z n , que empieza

con térm inos de orden dos. □
El Teorem a 2 y el Lema 1 proporcionan el siguiente método para determ inar si una

solución de equilibrio x(t) = x° de x = f(x) es estable o inestable:
1. Expresar z = x - x°.
2. Escríbase f(x° + z) en la form a Az + g(z), donde g(z) es un polinomio en Z \, . . . ,
zn con valores vectoriales, que empieza con térm inos de orden dos o mayor.
3. Calcular los valores característicos de A. Si todos los eigenvalores de A tienen parte

real negativa, entonces \ ( t ) = x° es asintóticam ente estable. Si algún valor caracte
rístico de A tiene parte real positiva, entonces x(/) = x° es inestable.
Ejem plo 2 E ncontrar todas las soluciones de equilibrio del sistema de ecuaciones
diferenciales
dx dy -i
- y - i - v . T r x ~y (12)
y determ inar (si fuera posible) su estabilidad o su inestabilidad.
S o lu c ió n . Las ecuaciones l - ^ = 0 y x - . y 3 = 0 implican que x = 1, y - 1,
o bien x = - 1 , y - - 1 . P or lo tanto, x ( í ) = 1, y(t) = 1 y x { t ) = -1, y(t) = -1 son
las únicas soluciones de equilibrio de ( 12).
(i) x(t) = 1, >>(/) = 1: Hágase u = x - \ , v = y - \ . Entonces
^jj = ^ - = l - ( l + u)(\ + v ) = - u - v - u v
= ^ = ( l + u) - ( l + v f = u ~ 3 v - 3 v 2- v \
Este sistema se puede escribir en la form a
d t\ : > - ( ' ! ii) ® - !,." ..) -

La m atriz
(’ ! :¡)
tiene solam ente un valor característico X = - 2 , ya que
det( _ ' r A _ j l J = (l+ M (3+ A ) + l= (A + 2)2.

Por lo tanto, la solución de equilibrio x(t) = 1, y ( t) = 1 de (12) es asintóticam ente
estable.
(ii) x(t) = - 1 , y(t) = - 1 : Hágase u = x + 1, v = y + 1. Entonces,
^ = ^ - = \- ( u - \) ( v - \) = u+ v-uv
^ = ^ = ( u - \ ) - ( v - \ f = u ~ 3 v + 3 v 2- v \
Este sistema puede expresarse en la form a
é o -C
Los valores característicos de la m atriz
(! -J)
son X] = - 1 - V5, cuya parte real es negativa, y X2 = - 1 + V5, cuya parte real es
positiva. Por lo que la solución de equilibrio x(t) = - 1 , y(í) = -1 de (12) es inestable.
Ejem plo 3 E ncontrar todas las soluciones de equilibrio del sistema de ecuaciones
diferenciales
(13)
y determ inar si son estables o inestables.

S o l u c i ó n . Los puntos de equilibrio de (13) están determ inados por las dos ecuacio
nes sen(x + y) = 0 y ex - 1 = 0 . Esta segunda ecuación implica que x = 0 y la pri
mera ecuación implica entonces que x + y = n ir, n un entero. Por consiguiente, *(/) =
0, y(t) = n 7r, n = 0, ±1, ±2, . . . , son las soluciones de equilibrio de (13). Haciendo
u = x, v = y - mr, se obtiene
— =sen(w + v + mr), U
1.
A hora bien, sen(w + v + nic) = cos me sen(u + v) = (-l)"se n (w + v). Por lo
tanto,

(w + ü )3
sen(w + v) — u + v ------ !-...,
Por consiguiente,
Es posible entonces expresar el sistema en la form a
Los valores característicos de la matriz
(-ir (-ir)
son
( —I)" —Vl + 4 ( —!)” ( - 0 " + V i+4(-iy

A, =
2 2
Cuando n es par, X] = (1 - V5)/2 es negativa, y X2 = (1 + V5)/2 es positiva. Por con

siguiente, x(t) = 0, >>(0 = nir es inestable si n es par. Si n es im par, tanto X] =
(-1 - VT 0 /2 como X2 = (-1 + V3/)/2 tienen parte real negativa. Por lo tanto, la
solución de equilibrio x(/) = 0, y(t) = nic es asintóticam ente estable si n.es impar.
Ej e r c i c io s
Halle todas las soluciones de equilibrio de cada uno de los siguientes sistemas de ecua
ciones y determ ine, en lo posible, si son estables o inestables.
l . x = x —x 3—x y 2 2 . x = x 2+ y 2- \ 3 . x = x 2+ y 2- l
y = 2 y —y 5—y x 4 y = x 2 —y 2 y = 2 xy
4. x —6 x —6 x 2 — 2 x y 5. x = tan(x+>') 6. x —ey — x
y — 4y — Ay2 — 2 x y y =x +x3 y = ex+y
Verifique que el origen es un punto de equilibrio de cada uno de los siguientes sistemas
de ecuaciones y determine, en lo posible, si es estable o inestable.
7. x = y + 3 x 2 8. x = _ y + co s> ' —1 9. x = e x+y — 1

y = x —3 y 2 y = —s e n x + x 3 y = s e n (x + > ')
10. x = ln (l + x + y 2) 11. x = c o s y —s e n * — 1
y = —y + x 3 y = x —y —y 2
12. x = S x —3y + ey — \ 13. x — — x —y —( x 2+ y 2)3/2

_y=sen;t2 —ln (l — x —y ) y = x —y + ( x 2 + y 2)3^2
14. x = x - y + z2 15. x — e x+y +z - 1

y —y + z — x 2 y = s e n (x + y + z)
z = z —x + y 2 z = x —y — z 2
16. i = ln (l —z) 17. x = x — c o s y — z + 1

^ = ln (l —x ) y = y — c o s z —x + 1
¿ = l n ( l —y ) z = z — c o s x —y + \
18. (a) Encuentre todas las soluciones de equilibrio del sistema de ecuaciones diferen
ciales
dx , dy c , dz c
—r = g z —hx, —y- = ——r----- ky , - r = e y —jz.
dt 6 ’ dt a + bx 7 dt
(este sistema es un m odelo para el control de síntesis de proteínas.)

(b) Determine la estabilidad o inestabilidad de dichas soluciones si alguno de los
valores g, e, o c es igual a cero.
4 .4 El p la n o fa se
En esta sección se inicia el estudio de la teoría “ geom étrica” de ecuaciones diferencia
les. Para simplificar, se supondrá en la m ayoría de los casos que n - 2. El objetivo
es obtener una descripción tan com pleta como sea posible de todas las soluciones del
sistema de ecuaciones diferenciales
(O
4.4 • El plano fase 389
Con este objeto, obsérvese que toda solución x = x (0 , 7 — y { t ) de (1) define una
curva en el espacio tridimensional t, x, y. Es decir, el conjunto de todos los puntos
(t , x (0 , 7 (0 ) describe una curva en el espacio tridimensional t, x, y. Por ejemplo, la
solución x = eos t, y = sen t del sistema de ecuaciones
dx
=x
dt = - y , dt
describe una hélice (Fig. 1) en el espacio (t , x, y).
La teoría geométrica de las ecuaciones diferenciales empieza con la importante obser
vación de que toda solución x = x ( 0 >y = 7 (0 » t0 < t < t¡ , de ( 1), también define
una curva en el plano xy. De hecho, conforme t aum enta de t0 a t {, el conjunto de pun
tos (x(0, 7 (0 ) describe una curva C en el plano xy. Dicha curva se conoce como órbita
o trayectoria de la solución x = x (0 , 7 = 7(0- El plano xy se denom ina plano fase
de las soluciones de (1). De m anera equivalente, la órbita de x ( 0 , 7 ( 0 puede considerar
se la trayectoria que describe la solución en el plano xy.
F i g u r a i . Gráfica de la solución x = eos t, y = sen t.
EJEMPLO 1 Es posible verificar fácilmente que x = eos t, y = sen t es una solución

del sistema de ecuaciones diferenciales x = - y , y = x. Conform e t aumenta de 0 a 2x,
el conjunto de puntos (eos t, sen 0 describe la circunferencia unitaria x 2 + y 2 = 1 en
el plano X7 . Por lo tanto, dicha curva x 2 -1- y 2 = 1 es la órbita de la solución x = eos t,
y - sen t, 0 < t < 2x. C onform e t aum enta de 0 a infinito, el conjunto de puntos
(eos t, sen t) describe la m isma circunferencia un número infinito de veces.
Ejem plo 2 Puede verificarse fácilmente q u e x = e 'eos t, y = e 'sen t, <t <

00, es una solución del sistema de ecuaciones diferenciales d x /d t = —x ~ 7 , dy/dt =
x - 7 . C onform e t va de —00 a °°, el conjunto de puntos (e~l eos t, e~‘ sen t) describe
una espiral en el plano xy. P or lo tanto, la órbita de la solución x = e~‘ cost, y =
e~‘ s e n t es la espiral que se m uestra en la Figura 2.
EJEMPLO 3 Es posible verificar fácilmente que x = 3/ + 2, y = 5/ + 7, -<» <

t < 00, es una solución del sistema de ecuaciones diferenciales d x / d t = 3, d y/d t = 5.
C onform e t va de —00 a 00, el conjunto de puntos (3/ + 2, 5/ + 7) describe una recta
que pasa por el punto (2, 7) con pendiente f . P or lo tanto, la órbita de la solución
x = 3t -1- 2, 7 = 5t -l- 7 es la recta 7 = f (x'— 2) + 7, -«> < x < «>.
F ig u r a 2 . Ó rbita de a: = e ‘ cos t, y - e ‘ sen /.
E j e m p lo 4 P uede verificarse fácilm ente que a: = 3t 2 + 2, y = 512 + 7,

0 < t < oo es una solución del sistema de ecuaciones diferenciales
^ = 6 [(y - 7 ) /5 ] l/;, ^ = 10[( x - 2 ) / 3 ] l/2.
Todos los puntos (3t 2 + 2, 5 t22 + 7 ) se encuentran sobre la recta de pendiente \

que pasa por (2, 7 ) . Sin em bargo, x siempre es m ayor que o igual a 2, y y siempre es
mayor que o igual a 7 . P or lo tanto, la órbita de la solución a: = 3 t2+ 2, y = 5t2+
7 , 0 < / < oo, es la recta y = f (a: - 2) + 7 , 2 < a: < oo.
E je m p lo 5 Puede verificarse fácilmente que a: = 3/ + 2, y = 5t2+ 7, - » < t<

oo, es una solución del sistema de ecuaciones diferenciales
dx 5 , A _ 10,
La órbita de dicha solución esel conjunto de todos los puntos (a:, y) =

(31 + 2, 512 + 7 ) . Introduciendo t — | (x - 2) se ve q u e ^ = f (x - 2)2 + 1. Por lo
tanto, la órbita de la solución a: = 3/ + 2, y = 512 + 7 es la parábola y =
¡ ( x - 2 ) 2 + 7 , | x | < oo.
Una de las ventajas de considerar la órbita de la solución y no la solución misma

es que, con frecuencia, es posible obtener la órbita de una solución sin conocimiento
previo de la solución. Sea a: = x(t), y = y(t) una solución de (1). Si * '(/) es diferente
de cero en t = t x, entonces se puede resolver con t = t(x) en una vecindad o entorno
del punto x { = ) (Ejercicio 4). Así pues, para t cerca de t ¡ , la órbita de la solución
x ( 0 , y{t) es la curva y = y(t(x)). Obsérvese adem ás que
dy _ d y dt _ d y / d t _ g ( x , y )
dx dt dx d x / dt f(x ,y )
4.4 • El pla n o fase 391
Así pues, las órbitas de las soluciones x — jc(0» y - y ( 0 de (1) son las curvas solu
ciones de la ecuación escalar de prim er orden
dy _ g ( x ,y ) ^
dx f ( x ,y ) • ( >
De m odo que no es necesario encontrar una solución jc(0, y(t) de (1) para calcular
su órbita, sólo se necesita resolver la ecuación diferencial escalar de prim er orden (2).
O b s e r v a c ió n . A partir de este m om ento se usará la frase “ las órbitas de (1)’’ para

denotar la totalidad de órbitas de las soluciones de ( 1).
Ejem plo 6 Las órbitas del sistema de ecuaciones diferenciales
dt y ' dt ^ ’
son las curvas soluciones de la ecuación escalar d y / d x = x 2/ y 2. Esta ecuación es de
variables separables, y puede verse fácilmente que todas las soluciones son de la forma
^(jc) = (jc3 - c) V), c constante. Así que las órbitas de (3) son el conjunto de todas las
curvas y = (jc3 — c / A.
Ejem plo i Las órbitas del sistema de ecuaciones diferenciales
^ ■ = y ( \ + x 2+ y 2), ^ - = - 2 x ( l + x 2+ y 2) (4)
son las curvas soluciones de la ecuación escalar

dy 2 x { \ + x 2+ y 2) _ _ 2 x _
dx~ y ( \ + x 2+ y 2) ~ y '
Esta ecuación es separable y todas las soluciones son de la form a \ y 2 + x 2 = c 2. Por

lo tanto, las órbitas de (4) son la familia de elipses \ y 2 + x 2 = c 2.
A d v e r t e n c ia . Una curva solución de (2) es una órbita de (1) sólo si dx /d t y dy /d t

son distintas de cero sim ultáneam ente a lo largo de la solución. Si una curva solución
de (2) pasa por un punto de equilibrio de ( 1), entonces la curva solución completa no
es una órbita. Se trata más bien de la unión de varias órbitas distintas. Por ejemplo,
considérese el sistema de ecuaciones diferenciales
^ ■ = y ( \ ~ x 2- y 2), ^ = - x ( l - x 2- y 2). (5)
Las curvas soluciones de la ecuación escalar

dy_ = d y / d t = _ x_
dx d x /d t y
son la familia de circunferencias concéntricas x 2 + y 2- c 2. Obsérvese, sin embargo,

que todo punto de la circunferencia unitaria x 2 + y 2 = 1 es un punto de equilibrio
de (5). De m odo que las órbitas de este sistema son las circunferencias x 2 + y 2 = c 2,
para c # 1 , y todos los puntos de la circunferencia unitaria *2 + .y2 = 1. De manera
similar, las órbitas de (3) son las curvas y = (jc3 - c)v\ c + 0; las semirrectas y = x,
x > 0, así com o y = x, x < 0, y el punto (0, 0).
En general, no es posible resolver explícitamente la Ecuación (2). Por consiguiente,
tam poco lo es, en general, encontrar las órbitas de (1). Sin em bargo, sí es posible obte
ner una descripción precisa de las órbitas de (1). Tal cosa se puede debido a que el siste
ma de ecuaciones diferenciales ( 1) determ ina un campo de direcciones en el plano xy.
Es decir, el sistema de ecuaciones diferenciales (1) indica cuán rápido se mueve una solu
ción a lo largo de su órbita, y en qué dirección se mueve. Dicho con más precisión,
sea x = x(t), y = y(t) una solución de (1). C onform e t aum enta, el punto (x(t), y(t))
se mueve a lo largo de la órbita de dicha solución. Su velocidad en la dirección x es
d x/dt\ y en y es d y / d t y la m agnitud de su velocidad es [(dx{t)/dt)2 + (dy(t)/dt)2]v'.
Pero d x{t)/d t = f ( x ( t) , y(t)) y d y ( t) /d t = g(x(t, y(t)). Por lo tanto, en cada punto
(x, y) del plano fase de ( 1) se conoce (i) la tangente a la órbita en (x , y) (la recta que
pasa por (x , y) con números directoresf ( x , y) y g(x, y), respectivamente, y (ii) la mag
nitud de la velocidad (o rapidez) [ f 2(x, y) 2 g 2(x, y)\ \ con la que la solución recorre
su órbita. Com o se verá en las secciones de la 4.8 a la 13, esta inform ación frecuente
mente puede servir para obtener propiedades im portantes de las órbitas de ( 1).
La noción de órbita puede extenderse fácilmente al caso n > 2. Sea x = \ (t) una
solución de la ecuación diferencial vectorial
'* 1 ■
x = f(x), x= (6 )
II
. . f n ( X l ........ * n ) .
en el intervalo t0 < t < t x. C onform e t aum enta de t0 a t x, el conjunto de puntos

(jf|(0, • • •, x n(t)) describe una curva C en espacio de dimensión n x x, x 2, . . . , x n. Esta
curva es la órbita de la solución x = x(r), para t0 < t < t x, y el espacio de dimensión
n, x {, . . . , x n, es el plano fase de las soluciones de (6).
Ej e r c i c io s
En cada uno de los Problem as 1 a 3, verifique que x{t), y{t) es una solución del sistema
de ecuaciones dado. Encuentre tam bién su órbita.
1. jc—1, y = 2(1 - x ) s e n ( l - x )2 2. x = e~ x, y = ee*~]

jc(/)“ 1 + /, y(t) = cost2 x(/) = ln(l + /), y(t) = e l
3. x = l + x 2, y =( 1- f x 2)sec2x
x(/) = tan/, y(/) = tan(tan/)
4. Suponga que ^ 0. Demuestre que es posible resolver la ecuación x = x(r)

para t = t(x) en la vecindad del punto x x = x ( t {). Sugerencia: Si ^ 0, enton
ces x{t) es una función m onótona creciente o m onótona decreciente de t en la vecin
dad de t = / | .
Encuentre las órbitas de cada uno de los siguientes sistemas.

4.5 • Teorías m atem áticas de la guerra 393
5. x = y , 6. x = y { \ + x 2 + y 2),
y= ~x
IN
/—V
+
+
H
II
1
7. x = y ( 1 + x + y ) , 8. x = y + x^y,
y — —*(I + x + y ) y = 3x + x y 2
9. x — x y e ~ yx, 10. x = 4y,

y = x + xy2
<N
II
1
1 1 . x — a x —bxy, 12. x = x z + cosy,

y = ex —dxy
<$N
II
1
(a, b, c, d positivas)
13. x — 2 xy, 14. x = y + s e n x ,

y —x 2L—y 2í y = x —y eos x
4 .5 Te o r ía s m a t e m á t ic a s d e l a g u e r r a
4 .5 .1 La teoría del conflicto de L.F. Richardson

En esta sección se elaborará un modelo m atem ático que describe la relación entre dos
países, cada uno de ellos decidido a defenderse contra un posible ataque del otro. Ambos
consideran com o real la posibilidad de que ocurra un ataque entre sí, y por ello basan
su tem or en la predisposición del otro en gastar en arm am ento. El modelo se basa en
el trabajo de Lewis Fry Richardson. No se trata de hacer afirmaciones con base científi
ca en relación con la política exterior, o predecir en qué fecha se iniciará el siguiente
gran conflicto bélico. Tal cosa es, por supuesto, imposible. Se trata de una descripción
de lo que la gente haría si no dejara de pensar. Como Richardson mismo asevera: “ ¿Por
qué tantas naciones, aunque no lo deseen, aum entan constantem ente sus armamentos
como si estuvieran movidas mecánicamente a hacerlo? Porque, según opino, siguen sus
tradiciones rígidas y sus instintos mecánicos y porque aún no han hecho un esfuerzo
intelectual y m oral suficientemente intenso para controlar la situación. El proceso que
se describe en seguida con las ecuaciones no debe entenderse como inevitable. Es lo que
ocurriría si se perm itiera al instinto y la tradición actuar sin control.
Denótese por x = x ( t ) al potencial bélico, o arm am ento, del prim er país, al cual
se llam ará A calandia (o “ T ierra de acá” ), y sea.y (0 al potencial bélico del segundo
país, el cual se denom inará A llalandia (o “ Tierra de allá” ). La rapidez de variación
de x ( t ) depende obviamente de la predisposición bélica y{t) de Allalandia y del temor
que A calandia siente hacia aquél país. En un modelo sencillo se representarán estos tér
minos por k y y g, respectivamente, donde k y g son constantes positivas. Ambos térmi
nos provocan un incremento en x. P or otro lado, los costos del arm am ento tienen un
efecto restrictivo sobre d x /d t. Dicho efecto se representará por —a x t donde a es una
constante positiva. Un análisis similar se cumple para dy/dt. Por consiguiente, x = x{t),
y = y(t) es una solución del sistema lineal de ecuaciones diferenciales
^ = k y - a x + g, ^ = l x ~ P y + h. (O
O b s e r v a c i ó n i . El modelo (1) no se limita a dos naciones; tam bién puede repre

sentar la relación entre dos alianzas de naciones. P or ejem plo, Allalandia y Acalandia
pueden representar, respectivamente, la alianza de Francia con Rusia, y de Alemania
con A ustria-H ungría durante los años que precedieron a la Prim era G uerra Mundial.
A través de la historia ha habido constantes discusiones acerca de las causas de la
guerra. Hace más de dos mil años Tucídides afirm ó que el arm am ento provoca guerras.
En su reseña sobre la guerra del Peloponeso escribe: “ Creo que la causa ateniense, lo
que alarm ó a los espartanos o lacedemonios obligándolos a ir a la guerra” . Sir Edward
Grey, el secretario del exterior del gobierno inglés durante la Prim era G uerra Mundial,
es de la misma opinión. Escribe: “ El incremento en el arm am ento, el cual supuesta
mente debería producir en cada nación consciencia de fortaleza y sensación de seguri
dad, no ocasiona tales efectos. P or lo contrario, genera una consciencia de la fortaleza
del otro país y una sensación de miedo. El gran acopio de arm as en E uropa y el senti
miento de inseguridad y miedo causado por él, fue lo que hizo inevitable el conflicto.
Esa es la realidad del origen de la G ran G uerra” .
P or otro lado, L.S. Am ery, un miembro del parlam ento británico durante la déca
da de 1930, no com parte tal parecer. Cuando la opinión de Sir Edward Grey fue citada
en la C ám ara de los Com unes, Am ery replicó: “ C on el debido respeto que se merece
la mem oria de un eminente estadista, considero que tales afirm aciones son completa
mente equivocadas. El arm am ento no fue sino el síntom a de la pugna de ambiciones
e ideales de aquellas fuerzas nacionalistas que dieron origen a la conflagración. La gue
rra se desencadenó debido a que Serbia, Italia y R um ania deseaban desesperadamente
incorporar a su territorio regiones que pertenecían en aquel entonces al Imperio Aus-
trohúngaro y las cuales no estaba éste dispuesto a ceder sin luchar. Francia estaba pre
parada, en caso de que se presentara la ocasión, para trata r de recuperar la región de
Alsacia-Lorena. Fue en estos hechos, en el insoluble conflicto de ambiciones, y no en
el arm am ento mismo, donde residían las causas de la guerra.”
El sistema de ecuaciones (1) tiene en cuenta am bas teorías de conflicto. Tucídides
y Sir Edw ard Grey tom arían g y h pequeñas com paradas con k y /, m ientras que Mr.
Amery tom aría k y / pequeñas en com paración con g y h.
El sistema (1) tiene varias implicaciones im portantes. Supóngase que tanto g como
h son iguales a cero. Entonces at(/) = 0, y(t) = 0 es una solución de equilibrio de (1).
Es decir, si xr, y, g y h son iguales a cero sim ultáneam ente, entonces x(t) y y(t) permane
cerán también iguales a cero. Esta situación ideal constituye una paz permanente al esta
blecer el desarm e y favorecer la calm a y la satisfacción. H a existido desde 1817 en la
frontera entre C anadá y los Estados Unidos, y desde 1905 en la frontera entre Noruega
y Suecia.
Las ecuaciones implican, adem ás, que un desarm e m utuo sin confianza recíproca
no es perm anente. Supóngase que x y y se anulan sim ultáneam ente en algún tiempo
t = t0. En ese m om ento d x / d t = g y d y / d t = h. Así pues, x y y no serán iguales a
cero si g y h son positivas. En vez de ello, ambos países volverán al camino de las armas.
La condición de desarme unilateral corresponde a hacer .y = 0 en un cierto tiempo.
En tal m om ento, d y /d t = Ix + h. Eso implica que y no perm anecerá nula si alguno
de los valores x o h es positivo. Así pues, el desarm e unilateral nunca es permanente.
Esto coincide con el hecho histórico de que Alemania, cuyo ejército fue reducido a 100000
efectivos por el T ratado de Versalles, un nivel muy por abajo de varios de sus vecinos,
favoreció en su rearme durante los años 1933-1936.
U na carrera arm am entista se presenta cuando los términos de “ defensa” predomi

nan en (1). En tal caso
dx , ¿y ,
T i = ky' * =/x' <2>
T oda solución de (2) es de la form a
x i O ^ A e ^ ' + B e - ^ 1, = ' [ A e ^ 1‘ - B e ' ^ ‘].
P or lo tanto, x(t) y y(t) tienden a infinito si A es positiva. Este hecho puede ser inter
pretado com o “ guerra” .
A hora bien, el sistema de ecuaciones (1) no es totalm ente correcto, ya que no tom a
en cuenta la cooperación ni el intercambio comercial entre Allalandia y Acalandia. Como
se puede ver actualm ente, la cooperación entre países tiende a dism inuir los temores
y sospechas. El modelo puede corregirse cam biando el significado de x(t) y y(t). Consi
dérense las variables x(t) y y (t) como “ am enazas” menos “ cooperación” . C oncreta
mente, hágase jc = U - U0 y y = V - V0, donde U es el presupuesto de defensa de
Acalandia, V es el presupuesto de defensa de Allalandia, UQ es la cantidad de bienes
que Acalandia exporta a Allalandia, y V0 es la cantidad de bienes que Allalandia expor
ta a Acalandia. Nótese que la cooperación incita a la cooperación recíproca, del mismo
modo que el arm am entism o provoca más arm am entism o. Además, los países tienden
a reducir su cooperación en la medida que conlleva gastos. Así que el sistema de ecua
ciones ( 1 ) describe aún el caso más general de relaciones.
El sistema (1) tiene una sola solución de equilibrio
kh + (3g lg+ ah
x==Xq=: a P - k l ’ 7 = > ’0= a p - k! ^
si - k l 0. Lo que interesa ahora es determ inar si la solución de equilibrio es esta
ble o inestable. P ara ello, escríbase (1) en la form a w = Aw + f, donde
'- w > * -(-■
La solución de equilibrio es
siendo Aw 0 + f = 0. Tom ando z = w - w0 se obtiene
z = w = Aw + f = A(z + w0) + f = Az + Aw0+ f = Az.
Claram ente, la solución de equilibrio w(í) = w0 de w = Aw + f es estable si y

sólo si z = 0 es una solución estable de z = Az. P ara determ inar la estabilidad de z =
0 se calcula
/j(,\) = d e t| ^ _ p _ y ^ j = \ 2+ ( a + (3 ) \ + a fi —kl.
Las raíces de p ( \ ) son
(a + ¡3) ± j^(a + ¡3 )2 —4(a(3 —k l ) j

A=
2
( a + / ? ) ± [ ( a -/? ) 2+ 4A:/]1/2
2
Nótese que las dos raíces son reales y diferentes de cero. Más aún, am bas son nega
tivas si a/3 - k l > 0, y una raíz es positiva si a(3 - kl < 0. Así pues, z(t) = 0 y, por
consiguiente, la solución de equilibrio x(t) = x 0, y(t) = y 0, es estable si a(3 - kl > 0,
e inestable si a(3 — kl < 0.
A hora se abordará el difícil problem a de estim ar los coeficientes a, (3, k, /, g, h.
Obviam ente, no hay m anera de medir g y h. Sin em bargo, es posible obtener estimacio
nes razonables para a, (3, k y /. Obsérvese que las unidades para estos coeficientes son
recíprocas de tiem po. Los físicos e ingenieros llam arían a a -1 y (3~l tiempos de relaja
ción, ya que si y y g fueron idénticam ente nulas, entonces *(r) = e~a{t~l(^ x ( t 0). Esto
implica que x ( t 0 + a -1) = x ( t 0)/e. P or lo tanto, a -1 es el tiempo requerido para que
el arm am ento de A calandia se reduzca en la proporción 2.718 si el país no tiene descon
fianza y ningún otro país posee arm am ento. R ichardson estima que a -1 es el tiempo
que dura en funciones el parlam ento de Acalandia. Así que, para Gran Bretaña a =
0.2, ya que el tiempo de duración del Parlam ento Británico es de cinco años.
P ara estim ar k y /, considérese un caso hipotético en el cual g = 0 y y = y ¡ , de
modo que d x / d t = k y x — a x . C uando x = 0, l / k = y {/(d x/d t). Así que \ / k es el
tiempo requerido para que Acalandia alcance a Allalandia, suponiendo (i) que el arma
mento de Allalandia permanece constante, (ii) no hay desconfianza, y (iii) el costo del
arm am ento no frena a Acalandia. Considérese ahora el rearme alemán durante los años
1933-1936. Alem ania inició su nueva época prácticam ente sin arm am ento y alcanzó a
sus vecinos en casi tres años. Suponiendo que el efecto de frenado de a se compensó
aproxim adam ente con la gran desconfianza alemana, se tom a k = 0.3 (año )-1 para Ale
m ania. Obsérvese, además, que obviam ente k es proporcional al desarrollo industrial
de un país. De m odo que para un país con la m itad de la capacidad industrial de Ale
mania se tiene k = 0.15, y para otro con el triple de capacidad industrial germana, k =
0.9.
A hora se com parará el modelo con la carrera arm am entista en E uropa en los años
de 1909 a 1914. Francia estaba aliada con Rusia, y Alem ania con Austria-Hungría. Ni
Italia ni G ran Bretaña se aliaron definitivam ente con alguno de los bandos. Así pues,
A calandia representará la alianza de Francia con Rusia, y Allalandia, la alianza de Ale
m ania con A ustria-H ungría. D ado que ambas alianzas eran aproxim adam ente de igual
tam año, se tom a k = /, y dado que cada una de las uniones tenía aproximadamente
el triple de tam año que Alem ania, se tom a entonces k = / = 0.9. Se supone además
que a = (3 = 0.2. Entonces,
(4)
La ecuación (4) tiene sólo un punto de equilbrio

kh + ag k g + ah
Dicha solución es inestable ya que
a/3 — k l = a 2 — £2= 0.04 —0.81 = -0 .7 7 .
Esto coincide, por supuesto, con el hecho histórico de que las dos alianzas llegaron a
la guerra entre sí.
Ahora bien, el modelo que se construyó es una aproximación burda, ya que se supuso
que las desconfianzas g y h permanecen constantes en el tiempo. Tal cosa es obviamen
te falsa. Las desconfianzas g y h no son siquiera funciones continuas en el tiempo, pues
experim entan instantáneam ente saltos de gran m agnitud. (Sin em bargo, es aceptable
suponer que g y h son relativamente constantes en largos lapsos.) A pesar de todo, el
sistema de ecuaciones (4) aún proporciona una descripción muy precisa de la carrera
arm am entista que precedió a la Prim era Guerra M undial. Para dem ostrarlo, súmense
las dos ecuaciones de (4), de lo que resulta
^ (x + y ) = (k - a )(x + y ) + g + h. (5)
Recuérdese que x = U - UQ y y = V - V0> donde U y V son los presupuestos de
defensa de una y otra alianza, y UQ y VQson las cantidades de bienes que se exportan
desde cada una de las alianzas hacia la otra. Por lo tanto,
g+h
dt
( Í / + V) = ( k - a ) \ U+ V u0+ v 0- k — a dt ( ^ o + v o) ( 6)
En la T abla 1 se m uestran los presupuestos de defensa de las dos coaliciones.
TABLA 1. Presupuestos de defensa expresados en millones de libras esterlinas
1909 1910 1911 1912 1913

Francia 48.6 50.9 57.1 63.2 74.7
Rusia 66.7 68.5 70.7 81.8 92.0
Alemania 63.1 62.0 62.5 68.2 95.4
A ustria-H ungría 20.8 23.4 24.6 25.5 26.9
Total U + V 199.2 204.8 214.9 238.7 289.0
A (U + V) 5.6 10.1 23.8 50.3
V en la misma fecha
202.0 209.8 226.8 263.8
En la Figura 1 se presenta el incremento anual U + V en función del promedio

de U + V en los dos años que se sirvieron para form ar el increm ento. Nótese cuán cer
ca están de la línea recta los cuatro puntos, denotados por O;
A( Í / + K) = 0 .7 3 (í/+ V — 194). (7)
Así pues, la política exterior realmente tiene una predecibilidad de m áquina. Las ecua
ciones (6) y (7) implican que
g + h = ( k - a ) ( U 0+ V 0 ) - b ( U 0+ V0 ) — 194
U+ V
F ig u r a 1. G ráfica de A (U + V ) en función de U + V.
y k - a = 0.73. Esto muestra una coincidencia excelente con las estimaciones de Richard-
son de 0.9 para k y 0.2 para a. Obsérvese, por últim o, que de (7) se obtiene que el total
de los presupuestos de defensa de las dos alianzas aum entará si U -f V es mayor que
194 millones (de libras), y de lo contrario dism inuirá. En realidad, los gastos de defensa
de las dos alianzas ascendían a 199. millones en 1909, mientras que el intercambio comer
cial entre las dos alianzas ascendía solam ente a 171.8 millones. Fue así como que se
inició una carrera arm am entista que más tarde condujo a la Gran Guerra.
Richardson, L .F., “ Generalized foreign politics” , The British Journal o f Psychology,
suplem ento m onográfico, No. 23, 1939.
Ej e r c i c io s
1. Suponga que lo que im pulsa a un gobierno a su arme no es la m agnitud del arma

m ento de otro país, sino la clase entre el propio y el de otra nación. Entonces
— = * k ( y - x ) - a x + g, ~^ = l ( x - y ) - p y + h.
Demuestre que toda solución de este sistema de ecuaciones es estable si k f \ <

(«! + A:i)(j(?i + /[), e inestable si k f { > ( a { + A:1)(/3l -f l\).
2. Considere el caso de tres países, cada uno de los cuales tiene el mismo coeficiente
de defensa A: y el mismo coeficiente de restricción a. Entonces
Haciendo
se encuentra que u = Au + g.
(a) Demuestre que p(X) = det(A - XI) = - ( a + X)3 + 3k 2(a + X) + 2 k l .
(b) Demuestre que p { \ ) = Os i X = - a - k. Use esta inform ación para encon
trar las dos raíces restantes de /?(X).
(c) Pruebe que toda solución u (0 es estable si 2 k < a , e inestable si 2 k > a .
3. Suponga, en el Problem a 2, que el país z es pacifista, m ientras que x y y son países
belicosos. Entonces
^ = - a x + k y + k z + g,
^ = k x - a y + kz + g2 (*)
^ - O - x + O- y - a z + g y
Demuestre que toda solución x(t), y(t), z{t) de (*) es estable si k < a , e inestable
si k > t a .
4 .5 .2 Modelos de combate de Lanchester y

la batalla de lwo Jima
D urante la Prim era G uerra M undial, F.W . Lanchester [4] señaló la im portancia de la
concentración de tropas en el com bate m oderno. C onstruyó modelos matemáticos de
los cuales esperaba que pudieran obtenerse los resultados de una acción de combate.
En la presente sección se deducirán dos de esos modelos, el de una fuerza de guerra
“ convencional” contra otra fuerza tam bién “ convencional” , y el de una fuerza de este
último tipo contra una fuerza de guerrilla. A continuación se resolverán los modelos
o ecuaciones y se deducirá la “ ley de Lanchester de los cuadrados” , la cual establece
que la “ intensidad” de un com bate es proporcional al cuadrado del núm ero de comba
tientes que participan en la lucha. P or últim o, se ajustará uno de estos modelos con
sorprendente precisión a la batalla de lwo Jim a que ocurrió en el Pacífico durante la
Segunda G uerra M undial.
(a) Construcción de los modelos

Supóngase que una “ fu e rza * ” y una “ fuerza.y” se enfrentan en com bate. P ara simpli
ficar, se define el poderío de cada una el núm ero de sus com batientes. (Véase en Howes
y Thrall [3], o tra definición de poderío bélico de com bate.) Siendo así, denótese por
x(t) y y(t) al núm ero de com batientes de la fuerza * y de la fuerza y , respectivamente,
donde t se mide en días a partir del inicio de la contienda. Claram ente, la rapidez de
variación de cada una de estas cantidades es igual a la tasa de refuerzo menos la tasa
de pérdidas operacionales menos la tasa de pérdidas en combate.
Tasa de pérdidas operacionales. Esta intensidad de variación de una fuerza de com ba
te es su tasa de pérdidas debida a contratiem pos que no ocurren en el com bate, es decir,
por deserción, enferm edad, etcétera. Lanchester propuso que la tasa de pérdidas ope-
racionales de una fuerza de com bate es proporcional a su poderío. Sin em bargo, tal
cosa no parece ser realista. Por ejem plo, la tasa de deserciones en una fuerza de com ba
te depende de factores psicológicos y de otra clase que son difíciles de describir, sin
m encionar su cuantificación. Aquí se tom ará el camino fácil considerando sólo aque
llos encuentros en los que las tasas de pérdidas operacionales sean despreciables.
Tasas de pérdidas en combate. Supóngase que la fuerza x es una fuerza “ convencio

n al” que opera, com parativam ente hablando, en cam po abierto, y que todo efectivo
de la misma está “ a la distancia de m uerte” desde el enemigo y. Supóngase también
que tan pronto com o la fuerza “ convencional” sufre una pérdida, el fuego se concen
tra alrededor de los com batientes restantes. En estas condiciones “ ideales” , la tasa de
pérdidas en com bate de una fuerza “ convencional” x es igual a ay(t) para alguna cons
tante positiva a. Esta constante se conoce como coeficiente de efectividad en combate
de la fuerza y.
La situación es muy diferente si a es una fuerza de guerrilla, la cual es invisible
a sus oponentes (y) y ocupa una región R. La fuerza y hace fuego hacia la región R
pero no puede saber si causa bajas a sus oponentes. Es claro que la tasa de pérdidas
en com bate para una fuerza de guerrilla x debe ser proporcional a x(t), ya que cuanto
m ayor sea x(t), tanto m ayor será la probabilidad de que un disparo del oponente sea
certero. Por otro lado, la tasa de pérdidas en com bate para x también es proporcional
a y(t), pues cuanto m ayor sea y, tanto mayor será el número de aciertos sobre x. Así
pues, la tasa de pérdidas en com bate para una fuerza de guerrilla x es igual a cx(t)y(t),
donde la constante c se conoce com o coeficiente de efectividad en combate del oponen
te y.
Tasa de refuerzo. La tasa de refuerzo de una fuerza de com bate es la tasa según la cual
se incorporan nuevos efectivos (o son retirados otros) del campo de batalla. Las tasas
de refuerzo de las fuerzas x y y se denotarán por f(t) y gt, respectivamente.
Según los supuestos enlistados arriba, es posible ahora escribir los dos siguientes
modelos lanchesterianos de com bate para fuerza convencional-guerrilla.
dx
- a y + f(t)
dt
Com bate “ convencional” (la)
dy_
- b x + g (t)
dt
dx
C om bate “ convencional’’-guerrilla:
' cxy + f ( t )
dt
(Ib)
(x = guerrilla) ¿y_
dx + g (t )
dt
El sistema de ecuaciones (la ) es un sistema lineal y puede resolverse explícitamente

una vez que se conocen a, b, f(t) y g(t). Por otro lado, el sistema de ecuaciones (Ib)
es no lineal y su resolución es m ucho más difícil. (De hecho, es posible obtenerla sola
mente con la ayuda de una com putadora digital.)
Es muy instructivo considerar el caso especial en que las tasas de refuerzo son igua-
les a cero. Tal situación se presenta cuando dos fuerzas están “ aisladas” . En ese caso,
las ecuaciones (la) y (Ib) se reducen a los sistemas más sencillos
dx dy
•bx ( 2a)
dt
dx dy
- = -c x y , -dx. ( 2b)
dt
Combate “c o n v e n c i o n a l L e y de los cuadrados. Las órbitas del sistema (2a) son las
curvas solución de la ecuación
bx ,. dy .
— = — oblen a y — —bx.
dx ay dx
Al integrar esta ecuación se obtiene
ay1— b x 1 = a y \ - b x \ = K. (3)
Las curvas (3) definen una familia de hipérbolas en el plano xy. En la Figura 1 se
m uestran sus gráficas. Las flechas sobre las curvas indican el sentido o dirección de
cambio de los poderíos conform e pasa el tiempo.
Se ad o ptará el criterio de que una fuerza gana la batalla si la otra es eliminada pri
mero. Entonces y gana si K > 0, pues la fuerza x es eliminada cuando y(t) desciende
al nivel VK /a . Análogam ente, x gana si K < 0.
FIG U R A 1 . H ipérbolas definidas por (3).
O b s e r v a c i ó n 1 . La ecuación (3) se conoce usualmente como “ ley de Lanchester

de los cuadrados” , y el sistema ( 2a) se denom ina modelo de la ley de los cuadrados,
ya que el poderío de las fuerzas enemigas aparece en fo r m a cuadrática en (3). Esta ter
m inología es más bien anóm ala, ya que en realidad el sistema ( 2a) es un sistema lineal.
O b s e r v a c i ó n 2 . La fuerza .y buscará siempre una situación en la que los parám e

tros garanticen que K > 0. Es decir, la fuerza .y dem anda que se cum pla la desigualdad
ayl > b xl
Esto puede lograrse increm entando a; es decir, usando arm as más poderosas y certeras,
o bien aum entando la fuerza inicial y Q. Nótese que duplicar a da com o resultado la
duplicación de a y \ al c u á d r u p l o d e s u v a lo r . Esta es la clave de la ley de los cuadrados
de Lanchester p ara la guerra con com bates de tipo com ún o “ convencional” .
C o m b a t e “ c o n v e n c i o n a l ” -gu errilla . Las órbitas del sistema (2b) son las curvas solu
ción de
(4)
dx cxy cy '
M ultiplicando am bos lados de (4) por c y e integrando, se obtiene
c y 2 —2 d x = c y \ —2 d x 0 = M . (5)
Las curvas (5) definen una familia de parábolas en el plano x y . En la Figura 2 se

indican sus gráficos. La fuerza y gana si M > 0, ya que la fuerza x eselim inada en
el m om ento en que y ( t ) desciende al nivel y j M / c . Análogam ente, x gana si M < 0.
F ig u r a 2 . Las parábolas definidas por (5)
O b s e r v a c i ó n . Usualm ente resulta imposible determ inar de antem ano los valores
numéricos de los coeficientes de com bate a, b , c, d . Parecería entonces que los modelos
de combate de Lanchester tienen poca o ninguna aplicación en los com bates reales. Sin
embargo, no es tal el caso. Com o se verá más adelante, suele ser posible determ inar
valores adecuados para a y b (o bien, para c y cf) usando inform ación de la batalla mis
ma. Una vez que se tienen estos valores para un enfrentam iento, se conocen los valores
para todos los demás combates que se libre en condiciones similares.
(b) L a b a t a l l a d e I w o J i m a
U n a de las b a ta lla s m ás v i o le n ta s lib r a d a en la S e g u n d a G u e rra M u n d ia l fue la que se

desarrolló en la isla de Iwo Jim a, en el Pacífico, 660 millas al sur de T okio. El alio
m a n d o de las fu e rz a s de c o m b a te G rin g a s d e se a b a c a p tu r a r Iw o Jim a y u s a r
la como base para bom barderos cercana a la tierra firme japonesa, en tanto que el alto
m ando japonés necesitaba la isla como base para aviones de com bate que atacarían a
las naves de la M arina estadunidense en su camino a bom bardear Tokio o alguna otra
ciudad japonesa im portante. La invasión por Estados Unidos a Iwo Jim a se inició el
19 de febrero de 1945, y las luchas intensas se extendieron a lo largo de un mes. Ambos
bandos sufrieron severas pérdidas (Tabla 1). Los japoneses habían recibido la orden
de pelear hasta el último hom bre, y eso fue exactamente lo que hicieron. La isla fue
declarada “ segura” por las fuerzas militares de Estados Unidos 28 días después de ini
ciada la batalla, y 8 días después dejó de haber cualquier tipo de com bate activo. (¡Los
últimos dos soldados japoneses sobrevivientes se rindieron en 1951!)
T a b la 1. Pérdidas de efectivos militares en Iwo Jim a

Pérdidas totales de Estados Unidos en Iwo Jim a
M uertos, desaparecidos, H eridos Fatiga de Total
o fallecidos a causa com bate
de heridas
Infantes de Marina: 5 931 17 272 2 648

Unidades de la armada:
Embarcaciones y unidades aéreas 633 1 158 1 791
Personal de sanidad 195 529 724
Personal de servicio auxiliar 51 218 269
Médicos y dentistas 2 12 14
Unidades del ejército en combate 9 28 37
Totales 6 821 19 217 2 648
Pérdidas japoneses en Iwo Jim a

Prisioneros Muertos
Fuerzas de defensa
(efectivos estimados)
21 000 Infantes de Marina 216 20 000
Miembros del ejército _______867
Total 1 083
(Newcomb [6], pág. 296.)
Se dispone de la siguiente inform ación acerca de la citada batalla de Iwo Jima.

1. Tasas de refuerzo. D urante el periodo del conflicto no hubo retiro de efectivos
ni refuerzos a las tropas japonesas. Los Estados Unidos, por otro lado, desembarcaron
54 000 elementos el primer día de la batalla; ninguno el segundo día; 6 000, el tercer
día; ninguno en los días cuarto y quinto, y por últim o, 13 000 el sexto día. Antes de
iniciar la lucha no había tropas de Estados Unidos en Iwo Jim a.
2. Pérdidas en combate. El capitán Clifford M orehouse del Cuerpo de Infantería
de M arina de Estados Unidos (M orehouse [5]) llevó una cuenta diaria de todas las pér
didas de este país ocurridas en las encuestas, pero no se dispone de tal información en
el caso de las fuerzas de Japón. Lo más probable es que las listas de pérdidas elabora
das o por el general Kuribayashi (comandante japonés en Iwo Jim a) hayan quedado
destruidas durante la b a ta l la , y q u e lo s registros que se llevaban en Tokio se hayan per
dido o quem ados a causa de los intensos bom bardeos ocurridos durante los cinco meses
restantes de la guerra. Sin em bargo, de la Tabla 1 se deduce que al iniciar la batalla
se encontraban, aproxim adam ente, 21 500 japoneses en Iwo Jim a. (En realidad, New-
comb llegó a la cifra de 21 000 efectivos para las fuerzas japonesas, pero esa es una
cantidad algo baja, ya que aparentem ente no incluyó algunos de los m uertos y sobrevi
vientes encontrados en las cuevas en los últimos días.)
3. Pérdidas operacionales. Estas pérdidas en am bos bandos fueron insignificantes.
A hora bien, denótese por x(t) y y(t), respectivamente, las fuerzas m ilitares activas
japonesas y de Estados Unidos en Iwo Jim a a los t días después de iniciada la batalla.
Los datos arriba enlistados sugieren el siguiente modelo lanchesteriano para la batalla
en cuestión:
* = —bx
— h ()
dt
donde a y b son los coeficientes de efectividad en com bate de las fuerzas de Japón y
de Estados Unidos, respectivamente, y
54,000 0 < t< 1

0 1 < r <2
6,000 2< /< 3
/ ( ') = 0 3 < r< 5
13,000 5 < t< 6
0 t> 6
Usando el m étodo de variación de parám etros expuesto en la Sección 3.12, o el de eli

minación de la Sección 2.14, puede verse fácilmente que la solución de (6) que satisface
.*(0) = 0, ^(0) = ^0 = 21 500, está dada por
V T j'oCOshVíró / + j cosh V a b (t —s ) f ( s ) d s (7a)
y
y ( t ) = y 0c °s h V a b t — j s e n h V a b (t — s ) f ( s ) d s (7b)
donde
c o s h x = ( e JC+ e *)/2 y s e n h x := (e JC—e x) / 2.
El problem a ahora es el siguiente: ¿existen constantes a y b tales que (7a) es una
buena aproxim ación a la inform ación recogida por M orehouse? E sta es una pregunta
de extrema im portancia. Una respuesta afirm ativa indicaría que los modelos Lanches-
terianos describen batallas reales, mientras que una respuesta negativa arrojaría serias
dudas acerca de gran parte del trabajo de Lanchester.
Com o se mencionó anteriorm ente, es muy difícil calcular los coeficientes de efecti
vidad en com bate a y b de dos fuerzas oponentes. Sin em bargo, con frecuencia es posi
ble determ inar valores adecuados de a y b una vez que se tienen los datos de una bata
lla, y tal es el caso de Iwo Jim a.
4.5 •Teoríasm atem áticas de la guerra 405
Cálculo de a y b. Al integrar la segunda ecuación de (6) entre 0 y 5 se obtiene
~ b f x{t)d t
Jo
de m odo que
o
Jo
En particular, si s = 36, se obtiene
y<¡-y (36) 21,500
r 36 r 36 ' '
I x (t)d t I x{t)dt
La integral en el lado derecho de (9) puede aproxim arse por la suma de Rieman
f 36x ( t ) d t = 2 x ( i)
Jo ,-i
y se sustituye luego x(í) por el número de combatientes de Estados Unidos el día i de
la batalla. U sando los datos disponibles de M orehouse, se calcula para b el valor de
b= 2- ^ — - =0.0106. ( 10)
2,037,000 V '
O b s e r v a c ió n . Sería preferible tom ar 5 = 28 en (8), ya que ese fue el día en que

la isla se declaró segura, y después de ese momento los enfrentam ientos fueron esporá
dicos. Sin em bargo, no se conoce y(28). Así que es preciso tom ar 5 = 36 en este caso.
A hora bien, integrando la prim era ecuación en (6) de t = 0 a t = 28 resulta

•28 /-28
rL 5
(2 8 )= —a f y ( t ) d t + f f { t ) d t
Jo Jo
r 2S
= —a y ( t ) d t + 73,000.
•A)
H abía 52 735 combatientes estadunidenses el día 28 de la contienda, así que
73,000-52,735 20,265
---------------------------T i ------------- • (1 1 )
j y{t)d t [ y{t)dt
Por últim o, puede aproxim arse la integral en el segundo miembro de (11) por la suma
de Riemann
/ ” * « ) * « I y(J)
J0 y- 1
y el valor y (J ), p o r ;
y ( j ) = y o ~ b f Jx { t ) d t
Jo
j
»21,500 -¿ > 2 * (/).
i *■/
sustituyendo una vez más x(i) por el núm ero de com batientes de Estados Unidos el día
i de la batalla, se obtiene com o resultado (véase Engel [2])
a= S - 0 0544- (,2 )
La Figura 3 com para los valores reales del poderío de Estados Unidos con los valores
predichos por la ecuación (7a) (con a = 0.0544 y b = 0.0106). La sem ejanza es sor
prendentem ente buena. De m odo que un modelo de Lanchester parece realm ente des
cribir ios enfrentam ientos de la vida real.
FIG U RA 3. C om paración del poderío bélico real con el poderío predicho
O b s e r v a c i ó n . Los valores usados para los refuerzos de Estados Unidos incluyen

a t o d o el contingente desem barcado, tanto tropas de com bate como de apoyo. De modo
que los núm eros a y b que se calcularon deben ser interpretados com o la efectividad
p r o m e d i o por persona en la isla.
1. Colem an, C .S ., C om bat M odels, MAA W orkshop on M odules in Applied Math,
Com ell University, agosto 1976.
2. Engel, J .H ., A verification o f Lanchester’s Law, O p e r a t i o n s R e s e a r c h , 2, (1954),
163-171.
3. Howes, D .R ., y Thrall, R .M ., A theory o f ideal linear weights for heterogeneous
com bat forces, N a v a l R e s e a r c h L o g i s t i c s Q u a r t e r l y , vol. 20, 1973, págs. 645-659.
4. Lanchester, F. W., Aircrafí in Warfare, the Dawn o f the Fourth A r m . Tiptree, Cons
table y Co. Ltd, 1916.
5. M orehouse, C .P ., The Iwo Jima Operation, USMCR, Historical División, Hdqr.
USM C, 1946.
6. Newcomb, R .F., Iwo Jima. New York: H olt, Rinehart y W inston, 1965.
Ej e r c i c i o s
1. Deduzca las ecuaciones (7a) y (7b).

2. El sistema de ecuaciones
(13)
y — — by — cxy
es un modelo lanchesteriano para com bate fuerza “ convencional’’-guerrilla en el

que la tasa de pérdidas operacionales de la fuerza de guerrilla y es proporcional a y (/).
(a) Determine las órbitas de (13).
(b) ¿Quién gana la batalla?
y — — b x — cxy (14)
es un modelo de Lanchester para un com bate fuerza “ convencional’’-guerrilla, en

el que la tasa de pérdidas operacionales de la fuerza de guerrilla y es proporcional
al poderío de la fuerza “ convencional” x. Encuentre las órbitas de (14).
(15)
y — ~ dxy
es un m odelo lanchesteriano para com bate guerrilla-guerrilla, en el que las tasas

de pérdidas operacionales son despreciables.
(a) Determine las órbitas de (15).
(b) ¿Quién gana la batalla?
(16)
y — —bx —dxy
es un modelo lanchesteriano para com bate guerrilla-guerrilla, en el que la tasa de
pérdidas operacionales de cada una de las fuerzas es proporcional al poderío del
oponente. Halle las órbitas de (16).
x=-ax-cxy
y = —by —dxy
es un modelo de Lanchester para com bate guerrilla-guerrilla, en el que la tasa de
pérdidas operacionales de cada una de las fuerzas es proporcional a su poderío.
(a) Encuentre las órbitas de (17).

(b) Demuestre que tanto el eje x como el y son órbitas de (17).
(c) U sando el hecho (que será dem ostrado en la Sección 4.6) de que las órbitas
de (17) no se pueden intersecar dem uestre que no hay un ganador claro de la
batalla. Sugerencia: Demuestre que ni x ( t ) ni y (t) pueden alcanzar el valor cero
en un tiem po finito. (Usando los Lemas 1 y 2 de la Sección 4.8, es fácil demos
trar que tanto x(t) com o y (t) tienden a cero cuando / -*• °°.)
4 .6 P r o p ie d a d e s c u a l i t a t i v a s d e l a s ó r b it a s
En esta sección se deducirán dos propiedades muy im portantes, tanto de las soluciones
como de las órbitas del sistema de ecuaciones diferenciales
’* r
x = f(x), x= f(x) = (O
...
H
**
La prim era propiedad trata de la existencia y unicidad de las órbitas, y la segunda, de
la existencia de soluciones periódicas de ( 1). Se iniciará el análisis con el siguiente teore
ma de existencia y unicidad para las soluciones de ( 1).
T eo rem a 3. Supóngase que cada una de las funciones f

(x,, . . ., x n), .
. . , f n(xx, . . . , x„) tiene derivadas parciales continuas con respecto a X\ ,
x n. Entonces, el problema de valor inicial x = f(x), x(t0) = x° tiene una y sólo
una solución x = x(t), para toda x° en R".
El Teorem a 3 se dem uestra exactamente de la misma m anera que el teorem a de exis

tencia y unicidad para la ecuación diferencial escalar x = f ( t , .x). De hecho, la demos
tración dada en la Sección 1.10 puede transcribirse aquí palabra por palabra. Sólo se
necesita interpretar la cantidad |x(T) - y(/)| como
W 0 - y ( 0 l= n iá x { |x 1( 0 - ^ 1( 0 | , - - . , | ^ ( 0 - ^ ( 0 l}.
entonces la dem ostración del Teorem a 2 de la Sección 1.10 es válida incluso para fun
ciones con valores vectoriales f(í, x) (Ejercicios 13 y 14).
Además se necesita el siguiente lema sencillo, aunque extrem adam ente útil.
Lema i . Si x = <j>(t) es solución de (I), entonces x — <fr{t + c) es también

solución de ( 1).
La interpretación del Lema 1 es la siguiente. Sea x = <£(/) una solución de (1) y

sustitúyase toda t en la fórm ula de <j>(t) por t + c. De esa manera se obtiene una nueva
función x(t) = 4>{t + c). El Lem a 1 establece que x (0 es también una solución de (1).
Por ejemplo, x¡ = tan t, x 2 = sec21 es una solución del sistema de ecuaciones diferen
4.6 • Propiedades cualitativas de las órbitas 409
cíales d x^/d t = x 2, dx2/ d t = 2X]X2. Por lo tanto, x¡ = t a n (t + c), x 2 = sec2(/ + c)

es tam bién una solución para cualquier constante c.
D e m o s t r a c ió n d e l Le m a 1 . sí x = <t>(t) es solución de (i), entonces d<t>{t)/dt =

f (</>(/)); es decir, las dos funciones d<b{t)/dt y h(t) = f ( 0 ( 0) coinciden en cada momen
to. Fíjese un tiempo t y una constante c. Dado que d(f)/dt y h coinciden en todo instan
te, entonces deben coincidir en el t + c. Por lo tanto,
^ (t + c) = h(t + c) = f(<f>(r + c)).
Pero d<t>/dt evaluada en / + c es igual a la derivada de x(t) = 4>(t + c) evaluada en

t. P or consiguiente
j ; t ( t + c) = t(4(t + c)). □
O b s e r v a c i ó n 1 . La afirm ación de Lema 1 puede verificarse explícitamente para la

ecuación lineal x = Ax. Toda solución x(t) de esta ecuación es de la forma x(t) = e At\,
para algún vector constante v. De modo que
x( t + c) = eMt +c)v = eAleAcv
ya que (Ar)Ac = Ac(Ar) para cualesquiera valores de / y c. Por lotanto, x(t + c) es
tam bién una solución de x = Ax, ya que es de la form a e At multiplicada por elvector
constante e Ac\ .
O b s e r v a c i ó n 2 . El Lema 1 no es válido si la función f en (1) depende explícitamen

te de t. P ara verlo, supóngase que x = es una solución de la ecuación diferencial
no autónom a x = f(/, x). Entonces, <f>(t + c) = f( t + c, <t>(t + c)). Por consiguiente,
la función x — 4>{t + c) satisface la ecuación diferencial
x = f(í + c,x),
y tal ecuación es diferente de ( 1) si f depende explícitamente de t.
A hora es posible deducir las siguientes propiedades muy im portantes de las solu
ciones y órbitas de ( 1).
PROPIEDAD ^ . (Existencia y unicidad de órbitas.) Supóngase que cada una de las fun
ciones f i ( x i , . . . , x n), , . . . , x n) tiene derivadas parciales continuas con res
pecto a X |, . . . , x n. Entonces existe una y sólo una órbita a través de cada punto x°
en R". En particular, si las órbitas de dos soluciones x = (¡>{t) y x = ip(t) de (1) tienen
un punto com ún, entonces deben ser idénticas.
P r o p ie d a d 2 . Sea x = <¡)(t) una solución de (1). Si 4>(t0 + T ) - 4>{t0 ) para alguna

tQ y T > 0, entonces 4>{t + T ) es idénticamente igual a <b(t). En otras palabras, si una
solución x(t) de (1) regresa a su valor inicial después de un tiempo T > 0, entonces debe
ser periódica con periodo T (es decir, debe repetirse a intervalos de magnitud T.)
D e m o s t r a c ió n de l a P r o p ie d a d i . Sea x° un punto cualquiera en el espacio

fase x {, . . . , x„, de dimensión n, y sea x - 4>{t) la solución del problem a de valor ini
cial x = f(x), x(0) = x°. La órbita de esta solución pasa por x°. De modo que existe
al menos una órbita a través de cada punto x°. Supóngase ahora que la órbita de algu
na otra solución x = ip (t) también pasa por x°. Esto significa que existe to iÔ ), tal que
0 (ío) = x°. Pero entonces, por el Lema 1
x = 0 (/ + t 0)
es también una solución de (1). Obsérvese que 0 (/ + íq) y 0 (0 tienen el mismo valor
en / = 0. Por lo tanto, por el Teorema 3, se tiene que 0(f + r0) es a 0 (0 Para
todo tiempo t. Eso implica que las órbitas de 0 (0 y 0 (0 son idénticas. De hecho si
£ es un punto de la órbita de 0 (0 , es decir, £ = 0 (0 ) para alguna o , entonces £ está
también en la órbita de 0(0 , ya que £ = 0 (0 ) = 0(0 + 0))- Recíprocamente, si £ es
un punto de la órbita de 0 (0 , es decir, existe t 2 tal que 0 (0 ) = £, entonces £ está tam
bién en la órbita de 0 (0 , ya que £ = 0 (0 ) = 0 (0 “ fo)-
D e m o s t r a c ió n de l a p r o p ie d a d 2 . Sea x = 0 (0 una solución de (1) y supón

gase que 0 (ío + T ) = 0 (0 ) para algún par de números O y T. Entonces la función
0 (0 = <t>V + T ) es también una solución de (1) que coincide con 0 (0 en el tiempo
t = 0 - P ° r 1 ° tanto, por el Teorema 3, 0(0 = 0 0 + T ) es idénticamente igual a 0(0-
La Propiedad 2 es muy útil en las aplicaciones, especialmente cuando n = 2. Sea

x = jc(0, y — y i,0 tina solución periódica del sistema de ecuaciones diferenciales
T t = g ^x 'y }' ^
Si x ( t + T ) = x ( t ) y y ( t + T ) = .y(0, entonces la órbita de la solución es una curva
cerrada C en el plano x y . En cualquier intervalo de tiempo í 0 < í < /0 + T , la solu
ción se mueve una vez a lo largo de C . Recíprocamente, supóngase que la órbita de
una solución x = * (0 , y = ,y(0 de (2) es una curva cerrada que no contiene puntos
de equilibrio de (2). Entonces la solución x = * (0 , y = ^ (0 es periódica. Para demos
trarlo, recuérdese que una solución x = x ( t ) , y = ,y(0 de () se mueve a lo largo de su
órbita con velocidad [ f 2 (x, y ) + g 2 (x, y ) \ Vl. Si su órbita C es una curva cerrada que
no contiene puntos de equilibrio de (2), entonces la función [ f 2(x, y ) + g 2{x, y ) ] Vl tie
ne un mínimo positivo para (x , y ) en C . Por lo tanto, la órbita de x = * (0 , y = y i 0
debe regresar a su punto inicial x 0 - jc(í0), y o = y U o ) en algún tiempo finito T. Pero
eso implica que x ( t + T ) = x ( t ) e y ( t + T ) = y ( t ) para toda t.
Ejem p lo i Demostrar que toda solución z ( t ) de la ecuación diferencial de segundo

orden (d 2z / d t 2) + z + z 3 = 0 es periódica.
D e m o s t r a c ió n . Primero se transforma esta ecuación de segundo orden en un sis

tema de dos ecuaciones de primer orden. Esto se logra haciendo x = z , y = d z / d t .
Entonces
— = v — = - x - jc3 (3)
dt y ' dt ' U
Las órbitas de (3) son las curvas soluciones
4.6 • Propiedades cualitativas de las órbitas 411
de la ecuación escalar d y / d x = ~ (x + x 3)/y. La ecuación (4) define una curva cerra

da en el plano xy (Ejercicio 7). Más aún, el único punto de equilibrio de (3) es x =
0,.y = 0. Por consiguiente, toda solución x = z ( t ) , y = z '( t de (3) es una función perió
dica en el tiem po. Nótese, sin em bargo, que no es posible calcular el periodo de ningu
na solución particular.
Ejem plo 2 Dem ostrar que toda solución del sistema de ecuaciones diferenciales
d x — v e l + x í +y 1 — +x 2+y 2 /C-J
dt y ’ dt W
es periódica.
S o l u c i ó n . Las órbitas de (5) son las curvas solución x 2 + y 2 = c 2 de la ecuación
escalar de prim er orden d y / d x = —x / y . Más aún, x = 0, y = 0 es el único punto de
equilibrio de (5). P or consiguiente, toda solución x = x{t), y = y{t) de (5) es una fun
ción periódica en el tiem po.
Ej e r c i c io s
1. Demuestre que todas las soluciones x(t), y(t) de

dx 2L
- j p —x + y s e n x ,
4y i . .
— — 1 + x y + cos_y
que empiezan en el prim er cuadrante (x > 0, y > 0) deben permanecer en él para

todo tiem po (tanto hacia adelante como hacia atrás.)
2. Demuestre que todas las soluciones x(t), y{t) de
4*. = y( ex - i) = x + ey
dt yKe dt
que empiezan en el sem iplano derecho (a: > 0 ) deben permanecer en él para todo
tiem po.
3. Pruebe que todas las soluciones x{t), y{t) de
4£- = \ + x 2+ y 2, ^ = xy + tany
que empiezan en el semiplano superior ( y > 0) deben permanecer en él para todo

tiem po.
4. Demuestre que todas las soluciones * (/), y{t) de
dx i . 2 4y
que empiezan en el interior del círculo unitario x 2 + y 2 = 1 deben permanecer

en él para todo tiem po. Sugerencia: Calcule d (x2 + y 2)/dt.
5. Sea x(t), y(t) una solución de
É í = y + X2 4y- = x + y1
dt y ^ x ’ dt x y
con x ( t 0) # y ( t 0). Pruebe que x(t) no puede ser nunca igual a y(t).
6. ¿Puede una curva en form a de 8 ser una órbita de
donde / y g tienen derivadas parciales continuas con respecto a a- y a y !

7. Demuestre que la curva y 2 + x 2 + x 4/2 = l e 2 es cerrada. Sugerencia: Pruebe que
existen dos puntos y = 0, x = ±cc que están en esta curva.
Demuestre que todas las soluciones de las siguientes ecuaciones de segundo orden son
periódicas.
d 2z
8. 9. + z + z 5= 0
di1 dt2
d 2z
10. 4 + ,* * - ! 11. + z -o
dt2 dt2 \+ z2
12. Demuestre que todas las soluciones z(t) de

d 2z +z
—- o z 3 —0
. —2 n
dt2
son periódicas si z 2(0) + z 2(0) - z 4(0) < ‘/ i , y no acotadas si
¿ 2(0) + z 2( 0 ) - z 4( 0 ) > ¿ .
13. (a) Sea

L = nX máx |3/¡-/3*/|, for |x-x°|<¿>.
i,j'ml,...,/l
Pruebe que |f(x) - f(y)| < L \ x - y| si |x - x°| < b y |y - x°| < b.

(b) Sea M = m áx|f(x) para | x — x° | < b. Demuestre que las iteraciones de
Picard
x,• + ,( / ) - x° + f ‘f ( x / s ) ) d s , Xq(í) —x°
convergen a una solución x(/) del problem a de valor inicial x = f(x), x(t0) =
x° en el intervalo \t - /0| ^ b /M . Sugerencia: La dem ostración del Teorema
2 de la Sección 1.10 puede ser usada palabra por palabra en este caso.
14. Calcule las iteraciones de Picard xy(/) del problem a de valor inicial x = Ax, x(0) =
x°, y verifique que se aproxim an a e Xtx° cuando j tiende a infinito.
4 .7 R e t r a t o s f a s e d e s is t e m a s l in e a l e s ______________
En esta sección se presenta una descripción com pleta de todas las órbitas de la ecuación
diferencial lineal
i= A x ’ *= (£ )■ A = (“ d i (1 )
4.7 • Retratos fase de sistemas lineales 413
Dicha descripción se conoce como un retrato fase, y depende casi por completo
de los valores característicos de la matriz A. Tam bién cambia notablem ente si los valo
res característicos de A cam bian de signo o se vuelven imaginarios.
Al estudiar la ecuación 1, con frecuencia es de gran ayuda representar un vector
en R2 como una dirección, o un segmento dirigido, en el plano. Sea
un vector en R2 y trácese el segmento dirigido x del punto (0, 0) al punto (*[, x 2) como
se m uestra en la Figura la. Este segmento dirigido es paralelo a la recta que pasa por
(0, 0) y cuyos números directores son x {, x 2, respectivamente. Si se representa al vec
tor x como el segmento dirigido x, entonces se ve que los vectores x y ex son paralelos
si c es positiva, y antiparalelos si c es negativa. Tam bién es posible dar una elegante
interpretación geométrica de la suma de dos vectores. Sean x y y dos vectores en R2.
Trácese el segmento dirigido je y adjúntese el vector y a la punta de x. El vector x +
y es entonces la composición de ambos segmentos dirigidos (Fig. 2). Esta construcción
se conoce como la regla o ley del paralelogram o de la adición de dos vectores.
F ig u r a 1 .
F ig u r a 2.
A hora es posible describir los retratos fase de ( 1). Denótense por y X2 los dos
valores característicos de A. Pueden distinguirse los siguientes casos:
1. Xi < X[ < 0. Sean v 1 y v 2 los vectores característicos de A con valores carac

terísticos X! y X2, respectivamente. Trácense en el plano X\X2 las cuatro semirrectas /j,
/ j , ¡i, l'i com o se muestra en la Figura 3. Los rayos lx y /2 son paralelos a v 1 y v 2, mien
tras que los rayos l\ y /2 son paralelos a - v 1 y - v 2. Obsérvese prim ero que x (0 =
cex‘/v 1 es una solución de (1) para cualquier constante c. Esta solución es siempre pro
porcional a v 1, y la constante de proporcionalidad, cex,‘, varía de ±oo a cero, depen
diendo de si c es positiva o negativa. Por lo tanto, la órbita de esta solución es la semi
rrecta ¡x para c > 0, y la sem irrecta /j para c < 0. Análogam ente la órbita de la
solución x(/) = ceXl‘\ 2 es la sem irrecta /2 para c > 0, y la semirrecta /2 para c < 0.
Las flechas sobre las cuatro líneas de la Figura 3 indican en qué dirección se mueve
x (0 a lo largo de su órbita.
Recuérdese, además, que toda solución x(t) de (1) puede escribirse en la forma
x(/) = c 1cX|,v 1 + c2eXl‘v2 ( 2)
para un par de constantes q y c2. Obviamente, toda solución x(t) de (1) tiende a (o)
cuando t tiende a infinito. Por lo tanto, toda órbita de (1) tiende al origen x x = x 2 =
0 cuando / tiende a infinito. Es posible incluso hacer una afirm ación más fuerte si se
observa que e x- \ 2 es muy pequeño com parado con e X|ív 1, cuando / es grande. Por lo
tanto, para c { £ 0, x(r) se aproxim a cada vez más a c ,e X|/v 1 conform e t tiende a infi
nito. Esto implica que la tangente a la órbita de x(r) tiende a l x si c x es positiva; y a
l \|, si Ci es negativa. De modo que el retrato fase de (1) tiene la form a descrita en la
Figura 3. La característica distintiva de este retrato fase es que todas las órbitas, con
excepción de una sola recta, tienden al origen en una dirección fija (si se consideran
como equivalentes las direcciones v 1 y - v 1. En tal caso se dice que la solución de equi
librio x = 0 de ( 1 ) es un nodo estable.
F i g u r a 3. Retrato fase de un modelo inestable

O b s e r v a c i ó n . La órbita de toda solución x(t) de (l) tiende al origen X\ = x 2 = 0

cuando t tiende a infinito. Sin em bargo, ese punto no pertenece a la órbita de ninguna
solución no trivial x(/).
1'. 0 < < X2. En este caso, el retrato fase de (1) es exactamente el mismo que
en la Figura 3, excepto que el sentido de las flechas es el opuesto. P or lo tanto, la solu
ción de equilibrio x(r) = 0 de ( 1) es un nodo inestable, si ambos valores característicos
de A son positivos.
2. X( = X2 < 0. En este caso, el retrato fase de (1) depende de si A tiene uno o
dos vectores característicos linealmente independientes, (a) Supóngase que A tiene dos
eigenvectores linealmente independientes v l y v 2 con valor característico X < 0. En tal
caso, toda solución x(/) de ( 1) puede expresarse en la form a
x(/) = q e xV + c2eXt\ 2 = eXt (c ,v l + c2v2) ( 2)
para alguna elección de constantes q y c2. A hora bien, el vector e X/( q v l + c2v 2) es
paralelo a q v l + c2\ 2 para toda t. Por lo tanto, la órbita de cualquier solución x(t)
de (1) es una semirrecta. Más aún, el conjunto de vectores { q v 1 + c 2v 2}, para todas
las elecciones de c, y c2, cubren cualquier dirección en el plano x xx 2, ya que v 1 y v 2
son linealmente independientes. Por lo tanto, el retrato fase tiene la form a descrita en
la Figura 4a. (b) Supóngase que A tiene solamente un vector característico v linealmen
te independiente, con valor característico X. En tal caso, x l (/) = e x' \ es solución de
(1). Para encontrar una segunda solución de (1) que sea linealmente independiente de
x 1, obsérvese que (A - XI)2u = 0 para todo vector u. Por lo tanto,
x(/) = eAtu = eXte ('A~xl)tu = ex'[u 4 - /(A —AI)u] (3)
es solución de (1), para cualquier elección de u. La ecuación (3) puede simplificarse

observando que (A - XI)u debe ser un múltiplo k de v. Esto se sigue inmediatamente
de la ecuación (A - XI)[(A - XI)u] = 0, y el hecho de que A tiene sólo un vector carac
terístico v linealmente independiente. Eligiendo u linealmente independiente de v, se
ve que cualquier solución x(/) de ( 1) puede escribirse en la form a
x(t) = c {eXtv+ c2eXt (u + ktv) = ex‘ (q v 4 - c2u + c2ktv), (4)
para alguna elección de constantes q y c2. Obviamente, toda solución x(t) de (1) tien
de a (o) cuando t tiende a infinito. Además, obsérvese que q v + c2u es muy pequeño
com parado con c2k tv si c2 es diferente de cero y t es muy grande. P or lo tanto, la tan
gente a la órbita de x(Ó tiende a ±v (dependiendo del signo de c2) cuando t tiende a
infinito, y el retrato fase de (1) tiene la form a descrita en la Figura 4b.
2 . Xi = X2 > 0. Los retratos fase de (1) en los casos (2a)' y (2b)' son exactamen
te los mismos que en las Figuras 4a y 4b, excepto que la dirección de las flechas es la
opuesta.
3. X, < 0 < X2. Sean v ! y v2 vectores característicos de A con valor característico

co Xj y X2, respectivamente. Se trazan en el plano x lx 2 las cuatro semirrectas l {, l\ y l 2
l 2 : las sem irrectas/i y / 2 son paralelas a v 1 y v2, mientras que las semirrectas / j y Í2
F ig u r a 4.
deberán serlo a - v ' y - v 2. Obsérvese primero que toda solución x(t) de (1), es de la
forma
x (/) = c 1eA‘,vl + c2eX2' \ 2 (5)
para alguna elección de constantes c x y c2. La órbita de la solución x{t) = c 1e X|/v 1 es

/ j para c¡ > 0 y /'[ para c t < 0, m ientras que la órbita de la solución x(/) = c2e Xjív‘
es /2 para c2 > 0 y /2 para c 2 < 0. Nótese tam bién el sentido de las flechas sobre l\,
F ig u r a 5 . Retrato fase de un punto silla (de montar).

l\ > h y l 2 >Ia solución x(/) = C]eX|,v l tiende a ( 0) cuando / tiende a infinito, mientras
que la solución x(/) = c2e Xl‘\ 2 es no acotada (para c2 ^ 0) cuando / tiende a infinito.
Obsérvese además que e X|'v ' es muy pequeño, com parado con e Xl‘\ 2, cuando / crece
mucho. P o r lo tanto, toda solución x{t) de (1) con c2 í 0 es no acotada cuando / tien
de a infinito y su órbita tiende a l2 o bien a Í2. Obsérvese por último que eXl' \ 2 es
muy pequeño com parado con eXl' v l, cuando / crece mucho con signo negativo. Por
lo tanto, la órbita de cualquier solución x(/) de ( 1), con c x ¥= 0, tiende a /,0 bien a /j
cuando / tiende a menos infinito. P or consiguiente, el retrato fase de (1) posee la forma
descrita en la Figura 5. Este retrato fase se asemeja a una “ silla de m ontar” cerca de
X[ = x 2 = 0. Es por eso que se dice que la solución de equilibrio x(t) = 0 de (1) es
un punto silla si los valores característicos de A tienen signos opuestos.
4. X] = a + //3, X2 = a - ¡(3, (3 = 0. El prim er paso para deducir el plano fase

de (1) es encontrar la solución general de (1). Sea z = u + /v un eigenvector de A con
eigenvalor característico a + i(3. Entonces
x (/) = e(ot + ‘P (u + /v) = e at (eos (3t + i sen/?/)(u + /v)

= e “'[u co s/?/ —vsen/?/] + /e “'[u sen /?/+ veos/?/]
es una solución con valores complejos de (1). Por lo tanto,
x ,(/) = e 0t'[ u c o s ^ / —vsen/?/]

y
x2( /) = e [ u sen/?/ + v eos /?/ ]
son dos soluciones con valores reales de ( 1 ) linealmente independientes y toda solución
x(/) de (1) es de la form a x(/) = c{x l(t) + c2x 2(/). Esta expresión puede escribirse en
la form a (Ejercicio 15)
<«
para alguna elección de constantes > 0, R 2 > 0, <5t y d2. Se distinguirán los siguien
tes casos:
(a) a = 0: Obsérvese que
x l (t) = R i c o s ( / 3 t - 8 l ) y * 2(/) = R 2cos( (3t - 82)

son funciones periódicas en el tiem po, con periodo 2r/(3. La función *](/) varía entre
- R ¡ y + R j , mientras que x 2(t) varía entre - R 2 y + R 2. Por consiguiente, la órbita de
cualquier solución x(/) de ( 1) es una curva cerrada que rodea al origen x { = x 2 = 0,
y el retrato fase de (1) tiene la form a descrita en la Figura 6a. Es por esa razón que
se dice que la solución de equilibrio x(/) = 0 de ( 1) es un centro cuando los valores
característicos de A son imaginarios puros.
La dirección de las flechas en la Figura 6a debe ser determ inada a partir de la ecua
ción diferencial ( 1). La m anera más sencilla de hacerlo es encontrando el signo de x 2,
cuando x 2 = 0. Si x 2 es m ayor que cero para x 2 = 0 y x { > 0, entonces todas las solu
ciones x(/) de (1) se mueven en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si x 2 es
m enor que cero para x 2 = 0 y x { > 0, entonces todas las soluciones x(/) de ( 1) se mue
ven en el sentido de las manecillas del reloj.
FIGURA 6. (a) a = O; (b) a < 0; (c) a > 0.
(b) a < 0: En este caso, el efecto del factor e at sobre la ecuación (6) es el de cam
biar las simples curvas cerradas de la Figura 6a en las espirales de la Figura 6b. Esto
se debe a que el punto x(2x//3) = e 2va/l3x(0) está más cerca del origen que x(0). Una
vez más, la dirección de las flechas debe determ inarse a partir de la ecuación diferencial
(1). En este caso, se dice que la solución de equilibrio x(/) = 0 de (1) es un foco estable.
(c) a > 0: En este caso, todas las soluciones de (1) describen espirales que se ale
jan del origen cuando t tiende a infinito (Fig. 6c), y se dice que la solución de equilibrio
x (0 = 0 de ( 1) es un foco inestable.
Por últim o, es im portante m encionar que los retratos fase de los sistemas no linea
les, en la vecindad de un punto de equilibrio son, con frecuencia, muy similares a los
retratos fase de sistemas lineales. Dicho con más precisión, sea x = x° una solución
de equilibrio de la ecuación no lineal x = f(x) y hágase u = x - xu. Entonces (Sección

4.3) puede escribirse la ecuación diferencial x = f(x) en la form a
ú = Au + g(u) (7)
donde A es una m atriz constante y g(u) es muy pequeña com parada con u. El siguiente
teorem a se enunciará sin dem ostración.
TEOREMA 4. Supóngase que u = 0 es un nodo, un punto silla o bien un

fo c o de la ecuación diferencial ú = Au. Entonces, el retrato fa se de la ecua
ción diferencial x = f(x), en una vecindad de x = x°, tiene una de las form as
descritas en las Figuras 3, 5 y 6 (b y c), dependiendo de si u = 0 es un nodo,
un p u n to silla o bien un f o c o .
Ejem plo 1 T razar el retrato fase de la ecuación lineal
* = Ax = ( ~ 4 ly)*' W
S o l u c i ó n . Puede verificarse fácilmente que
v' =(¡) y v2=ü)

son vectores característicos de A con valores característicos - 3 y - 6, respectivamente.
P or lo tanto, x = 0 es un nodo estable de (8), y el retrato fase de ( 8) tiene laforma
descrita en la Figura 7. La semirrecta l x form a un ángulo de 45° con eleje x x, en tanto
que la sem irrecta l2 form a un ángulo de 6 grados con el eje x {, donde tan 0 = 4.
Fi g u r a 7 . Retrato fase de (8)

Ejem plo 2 Esquem atizar el retrato fase de la ecuación lineal
* = Ax=(_3 ~ | ) x - (9 >
S o lu c ió n . Es muy fácil verificar que
v'=(!) y v2=( ~! )
son vectores característicos de A con valores característicos - 2 y 4, respectivamente.
Por lo tanto, x = 0 es un punt o silla de (9) y su retrato fase tiene la form a descrita
en la Figura 8. La semirrecta /j form a un ángulo de 45° con el eje A'|, y la semirrecta
l2 forma un ángulo recto con /,.
F ig u r a 8. R etrato fase de (9)
Ejemplo 3 Esquem atizar el retrato fase de la ecuación lineal
x=Ax=( l ¡ _ ¡ ) x- (10)
*2
FIGURA 9. Retrato fase de (10)

S o l u c i ó n . Los valores característicos de A son -1 ± i. Por lo tanto, x = 0 es un

foco estable de ( 10) y toda órbita no trivial de ( 10) describe una espiral acercándose
al origen cuando t tiende a infinito. P ara determ inar el sentido de rotación de la espiral,
obsérvese que x 2 = -X\ cuando x 2 = 0. Así pues, x 2 es negativa para x¡ > 0 y x 2 -
0. Por consiguiente, todas las órbitas no triviales de (10) describen espirales hacia el
origen y en el sentido de las manecillas del reloj, com o se m uestra en la Figura 9.
Ej e r c i c io s
Esquematice los retratos fase de cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones dife
renciales.
-!)■ ■•*-(: ::) ■ » * - (.; ■ ;)-
*•*■(■; :¡) ‘ ’• * ■ ( - ! " !)“ ‘ *-(5 -!)■
-í)‘ »*-(! :;)■ «■“ (-! -!)■

10. Demuestre que cualquier órbita de
*■(-! :)■
es una elipse.
11. La ecuación de movimiento de un sistema masa-resorte con am ortiguamiento (Sec
ción 2.6) es m z + cz + kz = 0, donde m, c y k son números positivos. Transfor
me esta ecuación a un sistema de ecuaciones de prim er orden para x = z, y = z
y esquematice el retrato fase de dicho sistema. Identifique los casos sobreamorti-
guado, críticamente am ortiguado y subam ortiguado.
12. Suponga que una matriz A de 2 x 2 tiene dos vectores característicos linealmente
independientes con valor característico X. Demuestre que A = XI.
13. Este problem a ilustra el Teorem a 4. Considere el sistema
¿i +2x* n
dt y' dt x * v }
(a) Demuestre que la solución de equilibrio x - 0, y — 0 del sistema linealizado

x = y> y - x es un punto silla y trace el retrato fase del sistema linealizado.
(b) Determine las órbitas de (*) y trace luego su retrato fase.
(c) Demuestre que hay exactamente dos órbitas de (*) (una para x > 0 y otra para
x < 0) para las cuales x -* 0, y -* 0 cuando t De m anera similar, hay
exactam ente dos órbitas de (*) para las cuales x -* 0, y 0 cuando t -* -°°.
Así pues, obsérvese que los retratos fase de (*) y del sistema linealizado son
similares cerca del origen.
14. Verifique la ecuación (6). Sugerencia: La expresión a cos u t + b sen puede escri
birse en la form a R co s(ut - 5) para una elección adecuada de R y 5.
4 .8 C o m p o r t a m ie n t o d e l a s s o l u c i o n e s p a r a
TIEMPOSGRANDES; TEOREMA DE POINCARÉ-BENPIXSON

A hora se considerará el problem a de determ inar el com portam iento para valores gran
des del tiem po de todas las soluciones de la ecuación diferencial
■*r / l (*1> ■•■>*„)

x = f(x), X= f(x) =
.
..
2?
Este problem a ya se resolvió com pletam ente en el caso especial f(x) = Ax. Según
se vio en las Secciones 4. y 4.7, todas las soluciones x(T) de x = Ax exhiben alguno
de los siguientes cuatro tipos de com portam ientos: (i) x(r) es constante com o función
del tiempo; (ii) x(t) es una función periódica del tiem po; (iii) x(r) no está acotada cuan
do t tiende a infinito; (iv) x(t) tiende a un punto de equilibrio cuando t tiende a infinito.
Una solución parcial al problem a, en el caso de f(x) no lineal, fue discutida en la
Sección 4.3. En dicha sección se dan condiciones suficientes para que toda solución x(t)
de ( 1), cuyo valor inicial x(0) está suficientemente cerca de un punto de equilibrio £,
tienda a £ cuando t tiende a infinito. En muchas aplicaciones con frecuencia es posible
ir aún más lejos y dem ostrar que cualquier solución físicamente (biológicamente) rea
lista tiende a un mismo punto de equilibrio conform e transcurre el tiem po. En ese con
texto, los siguientes dos lemas desempeñan un papel extrem adam ente im portante.
L e m a 1 . Sea g(t) una fu n ció n monótona creciente (decreciente) del tiempo

para t > t0, con g(t) < c (> c ) para alguna constante c. Entonces, g(t) tiene
un límite cuando t tiende a infinito.
DEMOSTRACIÓN. Supóngase que g(t) es m onótona creciente para t > t0, y que
g(t) está acotada en la parte superior. Sea / la m ínim a cota superior de y, es decir, /
es el menor de los números que no es excedido por los valores de g(t), para t > t0.
Dicho núm ero debe ser el límite de g(t) cuando t tiende a infinito. P ara dem ostrarlo,
tómese e > 0 y obsérvese que existe un tiem po te > t0, tal que / - g ( t e) < e. (Si no
existe tal tiem po te , entonces / no es la m ínim a cota superior de g.) Dado que g(t) es
m onótona, se ve que l — g(t) < e para t > te. Eso m uestra que / = lím,ôog(T).
□
L e m a 2 . Supóngase que una solución x(t) d e{ 1) tiende a un vector £ cuando
t tiende a infinito. Entonces £ es un p u n to de equilibrio de (1).
DEMOSTRACIÓN. Supóngase que X(T) tiende a £ cuando t tiende a infinito. Entonces

xj(t) tiende a £y, donde £y- es la com ponente j de £. Esto implica que |xy(/j) - Xj(t2)\
tiende a cero cuando ti y t2 tienden a infinito, ya que
4.8 • Teorema de Poincaré-Béndixson 423
En particular, sea t x = t y t2 = t x + h para algún número positivo fijo h. Enton
ces, \xj(t + h) — Xj(t) | tiende a cero cuando t tiende a infinito. Pero
¿ x ( t)
X j ( t + h ) - xj ( t ) = h — j j — = t),...,* „(t)),
donde r es algún número entre t y t + h. Obsérvese por último que f j { x x{T), . . . , x n(j))
debe tender a /} (£ i, . . . , £„) cuando t tiende a infinito. Por lo tanto, f j (£¡, . . . , £„) =
0, j = 1 ,2 , . . . , / ? , lo que term ina la dem ostración del Lema 1.
Ej e m p l o -i C onsiderar el sistema de ecuaciones diferenciales
^ = ax - bxy - e x 2, ~ = - cy + dxy - f y 2 ( 2)
donde a, b, c, d, e y / s o n constantes positivas. Este sistema (Sección 4.10) describe

el crecimiento poblacional de dos especies x y y, donde la especie y depende de la espe
cie x para sobrevivir. Supóngase que c / d > a/e. Dem ostrar que toda solución x(t),
y (t) de (2) con jc(0) yMO) > 0 tiende a la solución de equilibrio x = a / e , y = 0 cuando
t tiende a infinito.
SOLUCIÓN. El primer paso consiste en m ostrar que cualquier solución jc(0, y{t) de
(2) que empieza en el prim er cuadrante (x > 0, y > 0) en t = 0, debe permanecer en
el primer cuadrante para todo tiempo futuro. (Si no fuera así, entonces el modelo podría
no corresponder a la realidad.) P ara ello, recuérdese de la Sección 1.5 que
axn
* ( ' ) ’--------77--------- — 7 . y (t)~ o
exQ + { a - e x 0)e
es una solución de (2) para cualquier elección de jc0. La órbita de esta solución es el
punto (0, 0) para x 0 = 0; la recta 0 < x < a /e para 0 < x 0 < a / e ; el punto {a/e, 0)
F ig u r a a.
para x 0 = a / e ; y la recta a / e < x < para x 0 > a / e . Así pues, el eje x , para x >
0, es la unión de cuatro órbitas disjuntas de (2). De m anera similar (Ejercicio 14), el
eje .y en su parte positiva es una sola órbita de (2). De m anera que si una solución x { t ) ,
y ( t ) de (2) abandona el prim er cuadrante, entonces su órbita debe cruzar alguna otra,
lo que no está perm itido por la unicidad de las órbitas (Propiedad 1 de la Sección 4.6).
El siguiente paso consiste en dividir el primer cuadrante en regiones donde d x / d t
y d y / d t tienen signos fijos. Eso se logra trazando las rectas l x \ a - b y — e x = 0 y /;:
— c + d x —f y — 0, en el plano x y . Dichas rectas dividen el primer cuadrante en tres
regiones I, II y III, como se m uestra en la Figura 1. (Las rectas l{ y /2 no se cortan en
el primer cuadrante si c / d > a / e . ) Obsérvese, adem ás, que e x + b y es m enor que a
en la región I, m ientras que e x + b y es m ayor que a en las regiones II y III. P or consi
guiente, d x / d t es positiva en la región I y negativa en las regiones II y III. De la misma
m anera, d y / d t es negativa en las regiones I y II, y positiva en la región III.
A continuación se dem ostrarán cuatro lemas sencillos.
L e m a 3. T o d a s o l u c i ó n x ( t ) , y ( t ) d e (2) q u e e m p i e z a e n la r e g ió n Ien el tie m
p o t = tQ p e r m a n e c e e n e sa r e g ió n p a r a to d o tie m p o fu tu r o t > t0 , y fin a l
m e n te tie n d e a la so lu c ió n d e e q u ilib rio x = a /e , y - 0.
DEMOSTRACIÓN. Supóngase que una solución x ( t ) , y { t ) de (2) abandona la región

I en el tiempo t = t * . Entonces x(T*) = 0, ya que la única m anera en la que una solu
ción puede salir de la región I es cruzando la recta lx. Derivando en am bos lados de
la prim era ecuación de ( 2) con respecto a / y tom ando t = t * se obtiene
d 2x ( t * ) L , ^dy(**)
— = —b x ( t * )— -— .
dt dt
Esta cantidad es positiva. P or lo tanto, x { t ) tiene un mínimo en í = t * . Pero esto es

imposible, ya que x (0 es siempre creciente si x (0 , y ( t ) está en la región I. Así pues,
cualquier solución x { t ) , y { t ) de (2) que empieza en la región I en el tiem po t = t 0 per
manecerá en la región I para todo tiem po futuro t > t 0 . Eso implica que x ( t ) es una
función m onótona creciente del tiem po y quej'(T) es una función m onótona decreciente
del tiempo para t > /0, con x ( t ) < a /e y y ( t ) > 0. P or consiguiente, por el Lema 1,
tanto x { t ) como y { t ) tienen límites £ y 77, respectivamente, cuando t tiende a infinito.
El Lema 2 implica que (£, 17) es un punto de equilibrio de (2). Puede verificarse fácil
mente que los únicos puntos de equilibrio de (2) en la región x > 0, y > 0 son x =
0, y = 0 y x = a/e, y = 0. C laram ente £ no puede ser igual a cero, ya que x ( t ) es cre
ciente en la región I. Por lo tan to , £ = a /e y 17 = 0. □
LEM A 4. C u a lq u ie r so lu c ió n x (t), y (t) d e (2) q u e e m p ie za en la r e g ió n III

en el in sta n te t = tQ d e b e a b a n d o n a r d ich a re g ió n u n tie m p o m á s ta rd e .
DEMOSTRACIÓN. Supóngase que una solución x { t ) , y ( t ) de (2) permanece en la región

III para todo tiem po t > t 0 . Entonces x ( t ) es una función m onótona decreciente del
tiempo y y ( t ) es una función m onótona creciente del tiempo para t > t Q . Más aún, x ( t )
es mayor que c / d y y ( t ) es m enor que ( d x ( t 0 ) - c ) / f . P or consiguiente, tanto x ( t ) como
y ( t ) tienen límites £, 7
7, respectivam ente, cuando t tiende a infinito. El Lem a 2 implica
entonces que (£, 17) es un punto de equilibrio de (2). Pero (£, 77) no puede ser igual a
4.8 • Teorema de Paincaré-Béndixson 425
(0, 0) o bien a {a/e, 0) si x (0 , y { t ) permanece en la región III para t > t0 . Esta con
tradicción dem uestra el Lema 4.
Lem a 5. C u a lq u ie r s o lu c ió n x {t), y { t) d e (2) q u e e m p i e z a en la r e g ió n II en
el in sta n te t = t0 y p e r m a n e c e e n la r e g ió n II p a r a t o d o t i e m p o fu tu r o t > t0 ,
d e b e te n d e r a la s o l u c i ó n d e e q u ilib rio x = a / e , y = 0.
DEMOSTRACIÓN. Supóngase que una solución x ( t ) , y ( t ) de (2) permanece en la

región II para todo tiempo t > t 0 . Entonces tanto x ( t ) como j ( / ) son funciones monó
tonas decrecientes del tiempo para t > t 0 , con *(/) > 0 y y ( t ) > 0. De modo que por
el Lema 1, tanto x (0 como x { t ) tienen límites £, 17, respectivamente, cuando t tiende
a infinito. El Lema 2 implica entonces que (£, 17) es un punto de equilibrio de (2). Aho
ra bien, (£, tj) no puede ser igual a (0, 0). Por lo tanto, £ = a / e , rj = 0.
L e m a ó. U n a s o l u c i ó n c u a lq u ie ra x { t ), y {t) d e (2) n u n c a p u e d e e n tra r a la
III p r o v e n i e n t e d e
re g ió n la re g ió n II.
DEMOSTRACIÓN. Supóngase que una solución x ( t ) , y ( t ) de (2) abandona la región

II en el instante t = t * y entra en la región III. Entonces y ( t * ) - 0. Al derivar con
respecto a t en ambos lados de la segunda ecuación de (2) y haciendo t = t * , se obtiene
d 2y ( '*)
- 55 — * < '> — ■
Esta cantidad es negativa. P or lo tanto, y { t ) tiene un máximo en t = /*. Pero tal cosa
es imposible, ya que y { t ) es decreciente si x ( t ) , y { t ) está en la región II.
Obsérvese, por último, que una solución x { t ), y { t ) de (2) que empieza en l { debe
entrar inm ediatam ente a la región I, y que una solución que empieza en l2 debe entrar
inm ediatam ente a la región II. A hora se sigue inm ediatam ente de los lemas del 3 al 6
que cualquier solución x ( t ) , y ( t ) de ( 2) con x( 0) > 0 y ,y(0) > 0, tiende a la solución
de equilibrio x = a / e , y = 0 cuando t tiende a infinito.
H asta este m om ento, las soluciones y órbitas de las ecuaciones no lineales que se
han estudiado se com portan de m anera muy similar a las soluciones y órbitas de las
ecuaciones lineales. Sin em bargo, la situación es en realidad muy diferente. En general,
las soluciones y órbitas de las ecuaciones no lineales m uestran un com portamiento com
pletamente diferente al de las soluciones y órbitas de las ecuaciones lineales. Un ejem
plo usual es el sistema de ecuaciones
á l s s - y + x ( l - x 2 - y 2^ & s s x + y ( l - x 2 _ y 2)' (3)
Llam a la atención que el térm ino x 2 + y 2 está presente en am bas ecuaciones, es

por ello que se sugiere introducir coordenadas polares r , 6 , donde x = r cos 6 , y = r sen 6 ,
para reescribir (3) en térm inos de r y 0. P ara tal fin se calcula
De la misma m anera
dy__ dx_
d9 d A y \ X dt y dt x 2+ y 2
— = — are ta n — = — ---------------- = — r = 1.
d t dt x x i -i- /je)2 x 2 + y 2
Por consiguiente, el sistema de ecuaciones (3) es equivalente al sistema

dr d9
= /•(! — r 2), = 1. (4)
d t ' v* ' dt
Se puede ver fácilmente que la solución general de (4) es
r(/)- (5)
['o + 0 ~ ' o ) É? 2']
donde r0 = r ( 0) y 0O = 6(0)- P ° r 1° tanto,
* (/)« c o s ( t + e Q),
1/2
[ r 20 + ( l - r 2) e - 2‘ ]
_____________'o
>>(0 = sen(/ + 0o ).
1 /2
[ ro + 0 ~ " / o)é?_2']
Obsérvese ahora que x = 0, y = 0 es la única solución de equilibrio de (3). Obsérvese

además que
x ( /) = cos(/ + 0o ), .y(O = sen(/ + 0o )
cuando r0 = 1. Esta solución es periódica con periodo 2ir, y su órbita es el círculo uni
tario x 2 + y 2 = 1. Obsérvese por último que de (5) se sigue que r(t) tiende a 1 cuando
t tiende a infinito, para r0 ¿ 0. P or consiguiente, todas las órbitas de (3), con excep-
FlGURA 2 . Retrato fase de (3)

ción del punto de equilibrio x = 0, y = 0, describen una espiral que se aproxima a
la circunferencia unitaria. En la Figura 2 se ilustra dicha situación.
El sistema de ecuaciones (3) m uestra que las órbitas de un sistema no lineal de ecua
ciones pueden describir espirales que se aproxim an a una curva cerrada simple. Por
supuesto que tal cosa no es posible para sistemas lineales. Más aún, con frecuencia pue
de dem ostrarse que las órbitas de un sistema no lineal describen espirales que se aproxi
man a una curva cerrada aun cuando no sea factible resolver explícitamente el sistema
de ecuaciones o incluso determ inar sus órbitas. Tal es el contenido del siguiente teore
ma famoso:
Te o r e m a 5. (Poincaré-Béndixson). Supóngase que una solución x = x(t),

y = y(t) del sistema de ecuaciones diferenciales
f¡¡= 8{x> y) (6)
permanece en una región acotada del plano que no contiene puntos de equili
brio de (6). Entonces su órbita debe describir una espiral que se aproxima a
una curva cerrada simple, la cual a su vez es la órbita de una solución periódica
de (6).
E jem p lo 2 Dem ostrar que la ecuación diferencial de segundo orden
z + ( z 2+ 2 z 2— l)z + z —0 (7)
tiene una solución periódica no trivial.
S o l u c i ó n . Transform ando prim ero la ecuación (7) a un sistema de dos ecuaciones
de primer orden m ediante la sustitución x = z y y - z, se obtiene
f f t = y' l t z=~ x + ( l - x 2~ 2 y 2) y . (8)
A hora se buscará una región R, acotada en el plano xy, que no contenga puntos
de equilibrio de (8) y con la propiedad de que cualquier solución * (0 , y ( 0 de (8) que
empieza en R en el instante t = t0, permanece ahí para todo tiem po futuro / > t0. Se
puede m ostrar fácilmente que una región simplemente conexa, com o por ejemplo, un
cuadrado o un disco, no tiene dicha propiedad. Es por ello que se tom a R como un
anillo alrededor del origen. P ara tal efecto se calcula
y se observa que 1 - x 2 - 2y 2 es positivo para x 2 + y 2 < Vi y negativo para

x 2 + y 2 > 1. P or lo tanto, x 2(t) + y 2(t) es creciente a lo largo de cualquier solución
x(t), y(t) de (8) cuando x 2 + y 2 < Vi y decreciente cuando a:2 + y 2 > 1. Eso implica
que cualquier solución x(t), y(t) de (8) que empieza en el anillo Vi < x 2 + y 2 > 1 en
el instante t = t0, permanecerá en él para todo tiempo futuro t > t0. A hora bien, el
anillo no contiene puntos de equilibrio de (8). Por lo tanto, por el teorem a de Poincaré-
Béndixson, existe al menos una solución periódica x(t), y{t), contenida completamente
en el anillo. Entonces z = x(t) es una solución periódica no trivial de (7).
Ej e r c i c i o s
1. Lo que realmente ocurrió en las conversaciones de paz en París (Guerra de Vietnam).

A continuación se describe el plan original desarrollado por Henry Kissinger y Le
Duc Tho para term inar con la guerra en Vietnam. Se acordó colocar un millón
de hormigas de Vietnam del Sur (VS) frente a un millón de hormigas de Vietnam
del N orte (VN) en el jardín posterior del palacio presidencial en París, y hacer que
se disputaran el territorio luchando durante un lapso prolongado. Si las hormigas
survietnamitas liquidaban casi por completo a las hormigas norvietnamitas, entonces
VS retendría el control sobre la totalidad del terreno. Si las hormigas de VN salían
victoriosas, entonces su bando ocuparía el territorio de VS. Si hubiera empate, enton
ces el territorio de VS se dividiría de acuerdo con la proporción de hormigas res
tantes. A hora bien, las hormigas survietnam itas, denotadas por S, y las hormigas
norvietnam itas, denotadas por N , com batirían de acuerdo con las siguientes ecua
ciones diferenciales
^5. = ± S —S X N
dt 10 20
“W . _ L , v - - L * - > - _ L (,)
dt 100 100 100
Nótese que estas ecuaciones corresponden a la realidad, ya que las hormigas de

VS se multiplican mucho más rápidam ente que las de VN, pero las hormigas nor
vietnam itas son m ucho mejores com batientes.
La lucha se inició exactam ente a las diez de la m añana del 19 de mayo de 1972,
y fue supervisada por un representante de Polonia y otro de C anadá. A las 2:43
p.m . del 21 de mayo, el representante de Polonia, no satisfecho con el desarrollo
de la batalla, introdujo al jardín una bolsa con hormigas de VN, aunque no sin
ser detectado por el ojo avisor del representante de C anadá. Las survietnamitas
reclam aron inm ediatam ente la violación a las reglas y desconocieron el acuerdo,
m arcando así la pauta para las largas y difíciles conversaciones que siguieron en
París. El representante de Polonia fue llevado a juicio en esta ciudad para respon
der ante los cargos. El juez, después de hacer algunas observaciones sobre lo insul
so del com portam iento de las survietnam itas dictó una sentencia muy benigna al
representante de Polonia. Justifique m atem áticam ente la decisión del juez. Suge
rencia:
(a) Demuestre que las rectas N = 2 y N + S = 1 dividen al prim er cuadrante en

tres regiones (Fig. 3) en las cuales d S / d t y d N / d t tiene signo fijo.
(b) Pruebe que cualquier solución S(t), N (t) de (*) que empiece en la región I o
en la III, debe entrar en algún m om ento a la región II.
(c) Demuestre que cualquier solución S(t), N {t) de (*) que comience en la región
JI, debe permanecer en ella para todo tiem po futuro.
(d) Concluya, a partir de (c) que S (t) -+ oo para todas las soluciones 5 (0 , N(t)
de (*), con S(t0) y N ( t 0) positivos. Concluya tam bién que N (t) tiene un límite
finito (< 2 ) cuando t -* oo.
(e) P ara dem ostrar que N (t) -* 0, observe que existe t0 tal que d N / d t < —N para
t > t0. Concluya, a partir de esta desigualdad que N ( t ) -» 0 cuando t -* °°.
N
m s<o, ñ <o
2
J[ S > 0 , N<0
1
s
F i g u r a 3.

dx , ¿y , 2
~ ¿ [= a x — bxy, = cy - d xy - e y ¿ C)
con a /b > c/e. Demuestre que>’(r) -*■ 0 cuando t °° para cualquier solución x(t),
x (r0) y 7 (^0) positivos. Sugerencia: Efectúe el mismo desarrollo que
y ( t ) de (*) con
en el Ejercicio 1.
3. (a) Sin calcular los valores característicos de la matriz
demuestre que cualquier solución x(t) de
tiende a cero cuando t tiende a infinito. Sugerencia: (a) Demuestre que las rec
tas x 2 = 3xi y X\ = 3 x 2 dividen al plano xy en cuatro regiones (Fig. 4) en las
cuales Xi y x 2 tiene signo fijo o constante.
(b) Pruebe que cualquier solución x(t) que empieza en la región I o en la II, debe
permanecer en ellas para todo tiempo futuro y, finalm ente, tender a la solu
ción de equilibrio x = 0.
(c) Demuestre que cualquie solución x(t) que permanece exclusivamente en las
regiones III o IV debe tender finalmente a la solución de equilibrio x = 0.
Se dice que una curva cerrada es un ciclo límite de
x**f(x,y)> y = g{x>y)
si existen órbitas que describen espirales que se acercan o alejan de ella. Se dice que
es estable si todas las órbitas de (*) que pasan suficientemente cerca de la curva cerrada
describen espirales que tienden finalmente hacia ella. En caso contrario, se dice que es
inestable. Encuéntrense todos los ciclos límites de cada uno de los siguientes sistemas
F i g u r a 4.
de ecuaciones diferenciales. (Sugerencia: Determine d ( x L + y L)/dt. Observe además

que C es la órbita de una solución periódica de (*) si no contiene puntos de equilibrio
de (*).)
x ( x 2+ y 2- l )
4. x = —y — 5. x = x —x 3— x y ‘
y = y - y 3- y x 2
y ( x 2+ y 2 - 2)
y= x
' \ / x 2+ y 2
6. x —y + x ( x 2+ y 2— \ ) ( x 2 + y 2 — 2) 7. x = x y + x c o s ( j c 2 + > ' 2)
y — — x + y ( x 2 + y 2 — l ) ( x 2 + y 2 — 2) y = — x 2 + y cos(x2+>'2)
8. (a) Demuestre que el sistema

x = y + xf(r)/r, y= ~ x+ yf(r)/r ( r 2 = x 2+ y 2) O
tiene ciclos límites correspondientes a los ceros d e /(r ). ¿Cuál es el sentido de
movimiento sobre tales curvas?
(b) Determine todos los ciclos límites de (*) y analice su estabilidad si f(r ) =
(r - 3)2(r2 - 5 r + 4).
Use el teorema de Poincaré-Bendixson para demostrar la existencia de una solución perió

dica no trivial de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:
9. z + (z? + ¿4—2)z=Q 10. z + [ln(z2 + 4 ¿ 2) ] ¿ + z = 0
11. (a) De acuerdo con el Teorem a de Green en el plano, si C es una curva cerrada
que es lo suficientemente “ lisa” , y si / y g son continuas y tienen primeras
derivadas parciales tam bién continuas, entonces
$ [ f ( x , y ) d y - g ( x , y ) d x ] = f f [ f x ( x , y ) +gy ( x , y ) ] d x d y
4.9 • Introducción a la teoría de bifurcaciones 431
donde R es la región delim itada por C. Supóngase que x(t), y(t) es una solu
ción periódica de x - f ( x , y), y = g(x, y), y sea C la órbita de dicha solución.
Demuestre que la integral de línea a lo largo de C es cero.
(b) Suponga que f x + gy tiene el mismo signo a lo largo de una región simple
mente conexa D en el plano xy. Demuestre que el sistema de ecuaciones x =
/(*> y), y = §(x, y) no puede tener soluciones periódicas contenidas comple
tam ente en D.
12. Pruebe que el sistema de ecuaciones diferenciales
x —x + y 2 + x 3, y — —x + y + y x 2
no tiene solución periódica no trivial.

13. Demuestre que el sistema de ecuaciones diferenciales no tiene solución periódica
x = x - x y 2+ y 3, y = 3 y - y x 2+ x 3
no trivial que esté en la parte interior de la circunferencia x 1 + y 2 = 4.

14. (a) Demuestre que x = 0, y = t) es una solución de (2) para cualquier función
ip(t) que satisface \p = -c\p - f\p2.
(b) Elija yp{to) > 0. Demuestre que la órbita de x = 0, y = ^(/) (para toda t para
la cual \p existe) es la parte positiva del eje y.
4 .9 In tr o d u c c ió n a la te o ría de b ifu rc a c io n e s
Considérese el sistema de ecuaciones
x = f(x,e) (1)
donde
y £ es un escalar. Intuitivam ente hablando, un punto de bifurcación de (1) es un valor

de e para el cual las soluciones de (1) cambian su com portam iento. Dicho con más pre
cisión, e = e 0 es un punto de bifurcación de (1) si los retratos fase de (1) para e <
e0 y e > e 0 son diferentes.
O b s e rv a c ió n .
En los ejemplos que siguen se apelará a la intuición para decidir si
los dos retratos fase son iguales o distintos. En cursos más avanzados se definen dos
retratos fase com o iguales o topológicam ente equivalentes si existe una transform ación
continua del plano en sí mismo que asocia a un retrato fase, el otro.
E je m p lo 1 Encontrar los puntos de bifurcación del sistema
i = Ax=(j _J), (2)

S o lu c ió n . El polinom io característico de la m atriz A es

p ( X ) = det(A —AI)
■ "M +
= (A — 1)(A + 1 ) — e
= A2 — (1 + e ) .
Las raíces de p ( \ ) son ± v í + T para e > -1 y ± V - e - 1 / para e < - 1 . Eso implica

que x = 0 es un punto silla para £ > - 1 , y un centro para e < - 1 . Se concluye, por
tanto, que e = —1 es un punto de bifurcación de (2). Tam bién es claro que la ecua
ción (2) no tiene otros puntos de bifurcación.
Es ilustrativo ver cómo cam bian las soluciones de (2) cuando £ pasa por el valor
de bifurcación - 1 . P ara e > -1 los valores característicos de A son
A ,—/l + e , A2— — /l +
Puede verificarse fácilmente (Ejercicio 10) que
X 1 _ I l + /r+ e
1
es un vector característico de A con valor característico V l + e, m ientras que
.2 _ 1 1- / T T
1
es un eigenvector con eigenvalor - V l + e . P or lo tanto, el retrato fase de (2) tiene la
form a que se m uestra en la Figura 1. C uando e -*■ -1 por la izquierda, las rectas l¡
F ig u r a 1 . R etrato fase de (2) p a ra £ > - 1 .

F ig u ra 2 . R etrato fase de (2) para e = —1.
y l2 tienden hacia la recta x { = x 2. Esta últim a está form ada por puntos de equilibrio
de (2) cuando e = - 1 , mientras que cada una de las rectas X\ - x 2 = c (c ^ 0) es una
órbita de (2) pára e = - 1 . En la Figura 2 se muestra el retrato fase de (2) para e = -1 .
Ej e m p l o 2 E ncontrar los puntos de bifurcación del sistema
(3)
S o lu c ió n . El polinomio característico de la m atriz A es
p { \ ) — det(A — XI) = d e t| ^
= X(1 + X) + e
= A2 + A + e
y las raíces de p ( \ ) son
— 1 + v'l ~ 4 e — 1 — ]¡\— 4 e
Obsérvese que Xj es positiva y X2 es negativa para e < 0. Por lo tanto, x = 0es

un punto silla para e < 0. P ara 0 < e < lA , tanto Xi como X2 son negativas. Por lo
tanto, x = 0 es un nodo estable para 0 < e < lA . P ara e > lA , tanto Xi como X2 son
com plejas con parte real negativa. Por lo tanto, x = 0 es un foco estable para e >
lA . Nótese que el retrato fase de (3) cambia cuando e pasa por 0 y por XA . Se conclu
ye, por lo tanto, que e = 0 y e = 1, son puntos de bifurcación de (3).
E j e m p lo 3 Encontrar los puntos de bifurcación del sistema de ecuaciones
dx,
~ d i ~ Xl
SOLUCION, (i) Prim ero se encuentran los puntos de equilibrio de (4). Haciendo
d x x/d t = 0, se o b tie n e ^ = 0, y haciendo dx2/ d t = 0 se o b tien ex] - e = 0, de modo
que X| = ±Ve, e > 0. P or lo tanto, (VI, 0) y (-V e, 0) son dos puntos de equilibrio
de (4) para e > 0. El sistema (4) no tiene punto de equilibrio si e < 0. Se concluye,
por lo tanto, que e = 0 es un punto de bifurcación de (4). (ii) A hora se estudiará el
com portam iento de las soluciones de (4) cerca de los puntos de equilibrio (±vre, 0) para
determ inar si el sistema tiene otros puntos de bifurcación. Haciendo
U = X { ->"¡£ , V = X2
se obtiene
du
— =v
dt
(5)
^ | ± ^ j — v — e = ±-2\¡e u — v 4- u 2.
El sistema (5) puede ser escrito en la form a
Por el Teorem a 4, el retrato fase de (4) cerca de la solución de equilibrio
= (
\ 0
queda determ inado por el retrato fase del sistema linealizado
Para encontrar los valores característicos de A se calcula
p{ X) = d e t(A -X I)
-X 1
= det |
2/e — 1 —X
= X2 + X - 2 / ¡ \
Por lo tanto, los valores característicos de A cuando u = X\ — Ve son
- 1 + J 1 + 8 ][e — 1 — J 1 + 8 ye
A. = ó . = ----------- (6)
m ientras que los valores característicos de A cuando u = + f s son
— 1 + \j 1 —S\je 1 yl 8/e
A, = - , X2 = ~ • (7)
Obsérvese de (6) que X! > 0, mientras que X2 < 0. Así pues, el sistema (4) se com
porta com o un punto silla cerca de los puntos de equilibrio | j- P ° r otra Parte> se
ve de (7) que tanto X! como X2 son negativas para 0 < e < 1/64, y complejas para
e > 1/64. P or consiguiente, el sistema (4) se com porta como un nodo estable cerca
de la solución de equilibrio | j para 0 < e < 1/64, y como un foco estable para
e > 1/64. Puede m ostrarse que los retratos fase de un nodo estable y un foco estable
son equivalentes. Por consiguiente, e = 1/64 no es un punto de bifurcación de (4).
O tra situación que se incluye en el contexto de la teoría de bifurcaciones, que tiene
gran interés en la investigación actual, es cuando el sistema (1) tiene un ciertQ número
de soluciones de equilibrio o periódicos para e = e0, y un núm ero diferente de ellas
para e # e0 . Supóngase, por ejemplo, que x(í) es una solución de equilibrio (o perió
dica) de (1) para e — 0, y x 1(/*), x 2(t), • • •, x k(0 son soluciones de equilibrio (o perió
dicas) de (1) para e # 0, las cuales tienden a x(f) cuando e 0. En tal caso, se dice
que las soluciones x*(í), x 2(t), . . . , x k (t) bifurcan a partir de x(t). Esto se ilustra en
el siguiente ejemplo.
Ej e m p l o 4 Encontrar todas las soluciones de equilibrio del sistema de ecuaciones
—3ex, —3£jc2 —x \ — x \
‘ (8 )
d X = E X x - X xX 1 -- X f íE - X 1 \) .
—
S o lu c ió n . Sea | j una solución de equilibrio del sistema (8). La segunda ecuación

en (8) implica que x { = 0, o bien x 2 = e.
x { = 0. En este caso, la prim era ecuación de (8) entraña que
0 = 3ex2 + x\ = x 2( 3 e + x 2 )
de modo que x 2 = 0, o bien x 2 = - 3 e. Así pues, ( ® ) y ( ® }son dos puntos de equi

librio de (8). l0 / V-3e/
x 2 = e. En este caso, la prim era ecuación de (8) implica que
36*! —3e2 —x j — e2 = 0
o bien
x } — 3 e x , + 4 e 2 = 0. (9)
Las soluciones
3 e± \¡9 ^ ~ \6 e ^
de (9) son com plejas. Así pues,
, =( 0 ) ..y
x 1= I A | x‘ =
—3e
son dos puntos de equilibrio de (8), para e # 0, las cuales bifurcan a partir del punto
de equilibrio x = cuando e = 0.
E J E R C IC IO S
Encuentre los puntos de bifurcación de cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones.
»•*=(! ')* 2- * = ( ! ¡)* 3- H - ° 2 J)x
4. x =
(5 !)■ ’ *■(:
En cada una de los Problem as del 6 al 8, dem uestre que más de una de las soluciones
de equilibrio bifurca a partir de la solución de equilibrio x = 0 cuando e = 0.
-r a 2 7. X, = ex,
x 2 ~ exj + x|x2 x2--2ex, +2ex2+ x,x2- x2
8. x, = ex2 + x,x2
x 2 — — ex, + ex2+ x^ + x|
9. Considere el sistema de ecuaciones

3ex, — 5ex2— x\ + xf
(*)
■i
(a) Demuestre que cada uno de los puntos de las rectas x 2 = X[ y x2 = - x { son
puntos de equilibrio de (*) para e = 0.
(b) Pruebe que
C ;H S ) -
son los únicos puntos de equilibrio de (*) para e 0.
10. Demuestre que
/ 1+ / Í T 7 \
* - V j y x.2 _ / l —/T + 7
1
son vectores característicos de la matriz | 1 e 1con valores característicos

\ 1 -1 /
V l + e y - V i + e, respectivamente.
4.10 • Problemas presa-depredador 437
4 .1 0 P roblem as presa-depredador, o p o r qué

AUMENTÓ NOTABLEMENTE EL NÚMERO DE TIBURONES
CAPTURADOS EN EL MEDITERRÁNEO DURANTE LA
P rim era G uerra M undial
A mediados de la década de los veinte en este siglo, el biólogo italiano Umberto D’Ancona
se encontraba estudiando las variaciones poblacionales de varias especies de peces que
interactúan. En el curso de su investigación se encontró con inform ación acerca de los
porcentajes de captura de diferentes especies en diversos puertos del Mediterráneo durante
los años de la Prim era G uerra M undial. En particular, la inform ación incluía los por
centajes de captura de selacios (tiburones, m antarrayas, etc.) los cuales no son desea
bles com o pescado comestible». A continuación, se reproduce la inform ación del puerto
de Fiume, Italia, durante los años de 1914 a 1923.
1914 1915 1916 1917 1918

11.9% 21.4% 22 .1% 21 .2% 36.4%
1919 1920 1921 1922 1923

27.3% 16.0% 15.9% 14.8% 10.7%
D ’A ncona quedó intrigado por el gran aum ento en el porcentaje de selacios duran
te el periodo de la guerra. Argum entó que el incremento en tal porcentaje se debía a
la gran reducción en los niveles de pesca durante el mismo período. La pregunta era
¿cómo afecta la intensidad de la pesca a la población de peces? La respuesta a tal pre
gunta fue una gran preocupación de D ’Ancona en su investigación acerca de la lucha
por la existencia entre especies en competición. Tam bién era de mucho interés para la
industria pesquera, ya que tenía implicaciones obvias sobre la m anera en la que se debía
pescar.
A hora bien, lo que distingue a los selacios de los peces comestibles es que los pri
meros son depredadores, mientras que los segundos son sus presas; los selacios depen
den de los peces comestibles para su supervivencia. Inicialmente D ’Ancona pensó que
esa era la razón del incremento de los selacios durante la Prim era Guerra Mundial. Como
se había reducido fuertem ente el nivel de captura en dicho periodo, había entonces más
presas disponibles para los selacios, los cuales, por lo tanto, se reprodujeron más rápi
dam ente y con éxito. Sin em bargo, la explicación tenía una falla, ya que también había
más peces comestibles en ese lapso. La teoría de D ’Ancona m uestra solamente que hay
más selacios si la pesca se realiza a niveles más bajos; no explica por qué un bajo nivel
de pesca es más benéfico para el depredador que para la presa.
Después de haber agotado todas las posibles explicaciones biológicas del fenóme
no, D ’Ancona se dirigió a su colega, el famoso m atem ático italiano Vito Volterra. La
esperanza era que Volterra pudiera form ular un modelo m atem ático del crecimiento
de los selacios y sus presas, y de los peces comestibles, y que dicho modelo diera una
respuesta a la interrogante de D ’Ancona. Volterra inició su análisis separando a los ani
males en dos poblacioes: las presas x ( t ) y los depredadores y{t). Su razonam iento fue
entonces que los peces comestibles no compiten muy intensamente entre sí por su ali
m ento, ya que éste es muy abundante y la población de peces no es muy densa. Por
ello, en ausencia de los selacios, los peces comestibles1crecerían de acuerdo con la ley
m althusiana de crecimiento de poblaciones x = ax, para una constante positiva a. Ade
más —razonaba V olterra— el núm ero de contactos por unidad de tiem po entre depre
dadores y presas es bxy, para una constante positiva b. P or lo tanto, x = ax - bxy.
De la misma m anera, Volterra concluyó que los depredadores tenían una tasa natural,
de decrecimiento - cy, proporcional a su núm ero, y que su incremento tenía una tasa
dxy proporcional tam bién a su núm ero en ese m om ento y y al sum inistro de alimento
x. De m odo que
^ = a x - bxy, ^ = - cy + dxy. (1)
El sistema de ecuaciones (1) describe la interacción entre los selacios y los peces
comestibles en el caso de no haber pesca alguna. A continuación se estudiará este siste
ma y se obtendrán algunas propiedades im portantes de sus soluciones. Después, se inclui
rá en el modelo el efecto de la pesca y se m ostrará que un bajo nivel de la captura es
más benéfico para los selacios que para las especies comestibles. De hecho, se llegará
al sorprendente resultado de que un bajo nivel de pesca, en realidad, es dañino para
los peces comestibles.
Obsérvese prim ero que (1) tiene dos soluciones de equilibrio x(t) = 0, y(t) = 0 y
jc(0 = c/d , y(t) = a /b . Por supuesto, que la prim era solución de equilibrio no intere
sa. El sistema tiene tam bién la fam ilia de soluciones x(t) = x 0e at, y{t) = 0, y * (0 =
0. >*(0 = yoe~cl- Así que tanto el eje x como el eje y son órbitas de (1). Eso implica
que toda solución x{t), y(t) de (1), que empieza en el prim er cuadrante x > 0, y > 0
en el instante t = t0, perm anecerá ahí para todo tiem po futuro t > t0.
Las órbitas de (1) para x, y # 0 son las curvas soluciones de la ecuación de primer
orden
dy - ~ cy + dxy _ y ( ~ c + d x ) ^
dx ax — bxy x ( a — by)
Esta ecuación es separable, ya que puede ser expresada en la form a
a - b y dy_ = - c + dx
y dx x
Por consiguiente, a \ n y - by + c \ n x ~ d x = k x, para una constante k x. Tom an
do exponenciales en am bos lados de esta ecuación se obtiene
y a r c
4e by
" *e dx
7 =K <3>
para una constante K. Así pues, las órbitas de (1) son la familia de curvas definidas
por (3) y, com o se verá a continuación, dichas curvas son cerradas.
L E M A 1 . La ecuación (3) define una familia de curvas cerradas para x, y > 0.
D e m o s tra ció n . El prim er paso consiste en determ inar el com portam iento de las
funciones f ( y ) = y a/ e byy g(*) = x c/ e dx para x y y positivas. Para tal finalidad, obsér
vese q u e /(0 ) = 0, /(° ° ) = 0, y adem ás, f { y ) es positiva para y > 0.Calculando
ay — ' - b y * y ° ~ ‘(a~ b y)
^ — Z* ’
f(y) g (x)
y c/d
X
a /b
(a) (b)
FIGURA 1. (a) Gráfica de f ( y ) = y ae by; (b) gráfica de g(*) = x ce dx
se ve que f ( y ) tiene un solo punto crítico en y = a /b . Por consiguiente, f ( y ) alcanza

su valor máximo M y = (a /b )a/ e a en y = a /b y la gráfica de f ( y ) tiene la forma
que se describe en la Figura la . Análogamente, g(x) alcanza su valor máximo M x =
(c /d )c/ e c enjc = c/d, y la gráfica de g(xr) tiene la form a que se ilustra en la Figura Ib.
A partir del análisis anterior, se concluye que la ecuación (3) no tiene soluciones
x, y > 0 para K > M xM y , y que para K = M xM y tiene la solución x: = c/d, y = a/b.
De modo que solamente es necesario considerar el caso K = \ M y, donde X es un núme
ro positivo m enor que M x . Obsérvese primero que la ecuación x c/ e dx = X tiene una
solución x = x m < c / d y otra solución * = :-:M > c/d . Por lo tanto, la ecuación
no tiene solución y si * es m enor que x m, o bien mayor que x M. Si x = x m o xM,

entonces tiene solamente la solución y = a/b, mientras que para cada x: entre x m y xM
tiene dos soluciones y\(x) y La solución m enor y x(x:) es siempre menor que a/b
y la solución m ayor yi(x) es siempre mayor que a/b. Cuando x: tiende a x m o a xM,
a/b
x
c /d M
FIGURA 2 . Ó rb itas de (1) p a ra x:, y positivas.
tanto y j(jc) como y-i(x) tienden a a/b. Por consiguiente, las curvas definidas por (3) son
cerradas para x y y positivas, y tienen la form a que se m uestra en la Figura 2. Más aún,
(con excepción de x = c/d, y = a /b ) ninguna de dichas curvas cerradas contiene pun
tos de equilibrio de (1). Por lo tanto, todas las soluciones x(t), y(t) de (1), con x(0)
y .y(O) positivas son funciones periódicas del tiempo. Es decir, toda solución x{t), y(t)
de (1), con x(0), >>(0) positivas, tiene la propiedad de que x(t + T ) = x(t), y
y ( t + T ) - y(t) para alguna T positiva. □
A hora bien, los datos de D ’Ancona son en realidad un promedio de la proporción

de depredadores en cada uno de los periodos de un año. Así pues, para com parar los
datos con las predicciones de (1), es preciso calcular los “ valores prom edio” de x(t)
y y(t), para cualquier solución x(t), y(t) de (1). Es sorprendente que sea posible calcular
dichos valores aun a pesar de que no se conocen x(t) y y(t) exactam ente. Ese es el conte
nido del Lema 2.
L E M A 2 . Sea x(t), y(t) una solución periódica de (1), con periodo T > 0.
Defínanse los valores promedio de x y y como
* = j ; f 0 x ( l) dt> y ^ dL
Entonces x = c / d y y = a /b . Dicho de otro modo, los valores promedio de

x(t) y de y(t) son los valores de equilibrio.
D e m o s tra c ió n . Dividiendo entre x ambos lados de la prim era ecuación de (1), se

obtiene x / x = a - by, de m anera que
i f•/ o W ) d t= ^ o [ a ~ by(,)]dt-
A hora bien, j * x ( t ) / x { t ) d t = l n x Cr ) - lnx(0), lo cual es, a su vez, igual a cero,

ya que x ( T ) = x(0). Por consiguiente,
de modo que y = a/b. A nálogam ente, dividiendo entre Ty(t) am bos lados de la segun
da ecuación de (1), e integrando de 0 a T, se obtiene que x = c/d. D
A hora es posible incluir los efectos de la pesca en el modelo. Obsérvese que la pesca
reduce la población de los peces comestibles en una tasa ex(t), y la de los selacios, en
una tasa ey(t). La constante e refleja la intensidad de la pesca, es decir, el número de
barcos pesqueros en operación y el núm ero de redes en el agua. Así pues, la situación
completa queda descrita por el sistema de ecuaciones diferenciales m odificado
Este sistema es idéntico al sistema (1) (para a - e > 0), con a reem plazada por a -
e, y c sustituida por c + e. Por lo tanto, los valores promedio de x(t) y y(t) serán ahora
- c+ e - a —e
x~ ^ ~ ’ y =— - (5)
P or consiguiente, un nivel moderado de pesca (e < á) en realidad incrementa la
cantidad de peces comestibles, en prom edio, al igual que disminuye la cantidad de sela
cios. Recíprocamente, un nivel bajo de pesca incrementa el número de selacios, en pro
medio, y disminuye el número de peces comestibles. Este sorprendente resultado, cono
cido como principio de Volterra, explica los datos de D ’Ancona y resuelve por completo
el problem a.
El principio de Volterra tiene aplicaciones interesantes para los tratamientos con
insecticidas que destruyen tanto al insecto depredador como a su presa. Implica que
la aplicación de insecticidas en realidad increm entará la población de aquellos insectos
que son m antenidos bajo control por otros insectos depredadores. Una confirmación
sorprendente de tal principio se encuentra en el caso del pulgón de los cítricos (Icerya
purchasí), el cual, al ser introducido en 1868 accidentalmente proveniente de Australia,
amenazaba con destruir la industria citrícola de Estados Unidos. Posteriormente se intro
dujo a su depredador natural en Australia, la m ariq u ita,(Novius Cardinalis), la cual
redujo el núm ero de pulgones a un nivel bajo. Cuando se descubrió que el DDT mataba
a los pulgones, se les aplicó éste por parte de los fruticultores con la esperanza de redu
cir aún más su nivel. Sin em bargo, y de acuerdo con el principio de Volterra, ¡el resul
tado fue un incremento en el número de tales insectos!
Curiosam ente, muchos ecologistas y biólogos se negaron a aceptar como exacto el
modelo de Volterra. Subrayaban el hecho de que en la m ayoría de los sistemas presa-
depredador que se observaban, no ocurría el com portam iento oscilatorio predicho por
el modelo de Volterra. Más bien, conform e el tiempo transcurre, la m ayoría de los sis
temas presa-depredador tienden a estados de equilibrio. La respuesta a tales argumen
tos es que el sistema de ecuaciones diferenciales (1) no debe ser interpretado como un
modelo general de las interacciones presa-depredador. Esto se debe a que tanto los peces
comestibles como los selacios no compiten intensamente entre sí por los recursos dispo
nibles. Un modelo más general para interacciones presa-depredador es el sistema de ecua
ciones diferenciales
x = ax — bxy —e x 2, y = —cy + dxy —f y 2. (6)
A quí el térm ino e x 2 refleja la competición interna de las presas x por los recursos
externos limitados. El térm ino f y 2 refleja la competición entre los depredadores por
el núm ero limitado de presas. Las soluciones de (6) no son periódicas en general. De
hecho, en el Ejem plo 1 de la Sección 4.8 ya se m ostró que todas las soluciones x(t),
y(t) de (6), con x(0) y _y(0) positivas, tienden finalmente a la solución de equilibrio x =
a / e , y = 0 si c / d es m ayor que a/e. En tal caso, todos los depredadores mueren, ya
que el alim ento de que disponen resulta inadecuado para sus necesidades.
Sorprendentem ente, algunos ecologistas y biólogos rechazan incluso el modelo más
general (6) como inexacto. Como contraejemplo citan los experimentos del biólogo mate
mático G .F. Gause. En dichos experimentos la población estaba integrada por dos espe
cies de protozoarios, uno de los cuales, Didinium nasatum, se alim enta de otro, Para-
mecium caudatum. En todos los experimentos realizados por Gause, los Didinium
aniquilaron rápidamente a los Paramecium para morir después de inanición. Esta sitúa-
ción no puede ser m odelada por el sistema de ecuaciones (6), ya que ninguna solución
de (6) con ^(0 )^(0 ) # 0 puede llegar a valer cero en * o en y, en un tiem po finito.
La respuesta a esta argum entación es que el Didinium es un tipo especial y nada
representativo del depredador. Además son feroces atacantes y requieren una tremenda
cantidad de alim ento; un Didinium necesita un Param ecium fresco cada tres horas. Por
otro lado el Didinium no perece a causa de un sum inistro insuficiente de Paramecium,
sino que continúa multiplicándose, aunque produciendo descendencia de m enor tam a
ño. Así que el sistema de ecuaciones (6) no m odela con exactitud la interacción entre
el Param ecium y el Didinium. Un m ejor modelo para este caso es el sistema de ecuacio
nes diferenciales
jct¿0
jc = 0
Es posible m ostrar (Ejercicio 6) que toda solución x(t), y(t) de (7) con x:(0) y y(0) positi
vas tom a el valor de cero para x, en un tiem po finito. Eso no contradice el teorema
de existencia y unicidad, ya que la función
no tiene derivada parcial con respecto a. x o a. y, en x - 0.

Por últim o, es preciso m encionar que hay algunas interacciones presa-depredador
en la naturaleza que no pueden ser m odeladas por ningún sistema de ecuaciones dife
renciales ordinarias. Tales casos ocurren cuando la presa dispone de un refugio que no
es accesible a los depredadores. En tales situaciones es imposible afirm ar definitivamente
acerca del núm ero futuro de presas y depredadores, ya que no puede predecirse cuántas
presas com eterán la tontería de abandonar su refugio. Dicho de otro m odo, tal proceso
es aleatorio, más que determinista, y por lo tanto no puede ser m odelado por un siste
ma de ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo anterior se verificó directam ente en un
famoso experimento de Gause. Colocó éste cinco Param ecium y tres Didinium en cada
uno de treinta tubos de ensayo idénticos, y proporcionó un refugio para los Param e
cium. Dos días después encontró que en cuatro tubos los depredadores habían muerto,
mientras que en los restantes veintiséis tubos se encontraba poblaciones de Paramecium
que oscilaban entre dos y treinta y ocho individuos.
B ib l io g r a f ía
Volterra, V.: “ Le?ons sur la théorie m athém atique de la lutte pour la vie” . París, 1931.
Ej e r c i c i o s
1. Encuentre todos los puntos de equilibrio de (6) que son realistas y determ ine su
estabilidad.
2. En la Sección 4.8 se m ostró que y{t) finalm ente tiende a cero para toda solución
*(0» y ( 0 de (6), si c / d > a/e. Demuestre que existen soluciones x(t), y{t) de (6)
para las cuales y(t) crece primero hasta un valor máximo, para decrecer después
hacia cero. (Para un observador que ve solamente a los depredadores sin tener noti
cias de las presas sería muy difícil de explicar el caso de una población que pasa
por un máximo para llegar después a la extinción.)
3. En muchos casos, son los iembros adultos de la presa los que son atacados princi
palm ente por los depredadores, mientras que los miembros jóvenes se encuentran
m ejor protegidos, ya sea por su menor tam año o por vivir en sitios diferentes. Sea
x x el número de presas en estado adulto, x 2 el número de presas jóvenes y, por últi
mo, y el número de depredadores. Entonces,
x j = —a xx x+ a 2x 2 — b x xy
x 2 = n x x- ( a x+ a 2 ) x 2
y = - c y + d x xy
donde a2x 2 representa el número de jóvenes (por unidad de tiem po) que pasan al
estado adulto, y n, la tasa de natalidad proporcional al núm ero de adultos. Obten
ga todas las soluciones de equilibrio de este sistema.
4. Existen diversos casos en la naturaleza en los que la especie 1 se alimenta de la especie
2, y ésta se alim enta a su vez de la especie 3. Un ejemplo de dicha situación se da
en la isla de Kom odo en M alaya, la cual está poblada por enormes reptiles carnívo
ros y p or mam íferos —su alim ento— los cuales se alimentan a su vez de la rica
vegetación de la isla. Suponga que los reptiles no tienen influencia directa sobre
la vegetación y que solam ente las plantas compiten entre sí por los recursos dispo
nibles. Un sistema de ecuaciones diferenciales que describe dicha interacción es
¿ i2 * i* 2 + ¿ 1 3 * 1 * 3
x 2= - a 2x 2 + b 2 lx xx 2
x 3 = a 3x 3 - < * 4 * 3 - ¿ 3 1 * 1 * 3
Halle todas las soluciones de equilibrio de este sistema.

5. Considere un sistema presa-depredador en el cual el depredador tiene otras alter
nativas de alimentación. Un sistema así puede ser modelado por las ecuaciones dife
renciales
* i = a i * i ( / h — * i ) + 7 i * i *2
* 2 = « 2 * 2 ( fil “ * 2 ) “ 72* 1*2
donde atj(0 y x 2(t) son las poblaciones de depredador y presa, en el tiem po t, res
pectivamente.
(a) Demuestre que el cambio de coordenadas (3¡yj(t) = x ^ í / a f i i ) reduce el siste
m a a las ecuaciones
^ l * ^ l ( l “ ^l) + fll^l^2. JJ2“ .V20 -.V 2 )” «2.>'l.V2

donde a x = 7 i / V « i 0 i Y a2 - 720i/¿*202-
(b) ¿Cuáles son las poblaciones de equilibrio estables cuando (i) 0 < a2 < 1,
(ii) a2 > 1?
(c) Se ha observado que a x = ?>a2 (donde a2 es la medida de la agresividad del
depredador). ¿Cuál es el valor de a2 si el instinto del depredador es maximi-
zar su población de equilibrio estable?
6. (a) Sea x (r)'u n a solución de x — ax - A/Vx, con M > a \lx (t0). Demuestre que
a V x = M —(Ai —a > /x ( /0)
(b) Deduzca de (a) que x(t) tiende a cero en un tiem po finito.

(c) Sea x(t), y(t) una solución de (7), con by(t0) > a \ x ( t 0). Demuestre que x(t)
tom a el valor de cero en un tiempo finito. Sugerencia: Observe que y(t) es cre
ciente para t > t0.
(d) Es posible m ostrar que en algún momento by(t) sobrepasa el valor de ayJx(t0),
para cualquier solución x(T), y(t) de (7) con x (í0) y y ( t 0) positivas. Concluya,
por lo tanto, que todas las soluciones x ( t ) ,y ( t ) de (7) alcanzan el valor de cero
en un tiem po finito.
4 .1 1 P r i n c i p i o d e e x c l u s i ó n c o m p e t i t i v a en
BIOLOGÍA DE POBLACIONES
Se observa con frecuencia en la naturaleza que la lucha por la existencia entre dos espe
cies similares que compiten por un mismo alim ento y un mismo espacio vital, ambos
limitados, term ina casi siempre con la com pleta extinción de una de las especies. -Este
fenómeno se conoce como el “ principio de exclusión com petitiva” . Darwin lo enunció
por prim era vez, aunque en una form a un poco diferente, en 1859. En su artículo “ El
origen de las especies por la selección natu ral” expresa: “ Debido a que las especies de
un mismo género presentan usualm ente, aunque no en form a invariable, m ucho mayor
similitud en habitat, constitución y siempre en estructura, la lucha entre ellos será, por
lo general, más intensa si llegan a com petir entre sí que si lo hacen con especies de géne
ros distintos” .
Hay una explicación biológica muy interesante del principio de exclusión competi
tiva. La piedra angular de la teoría es la idea del nicho. Un nicho indica la ubicación
característica de una especie dada en una com unidad; es decir, cuáles son sus hábitos,
alimentación y m odo de vida. Se ha observado que com o resultado de la competición,
dos especies similares rara vez ocupan el mismo nicho. Más bien, cada una de las espe
cies adopta aqel tipo de alim entación y m odo de vida con los cuales tiene ventaja sobre
su com petidor. Si las dos especies tienden a ocupar el mismo nicho, entonces la lucha
por la sobrevivencia entre ellas será muy intensa y el resultado será la extinción de la
especie más débil.
Un ejemplo excelente de esta teoría es la colonia de golondrinas de m ar que habitan
la isla de Jorilgatch, en el M ar Negro. Dicha colonia está form ada por cuatro especies
de golondrinas de mar: la llam ada “ sandwich” , la com ún, la de pico negro y la peque
ña. Las cyatro especies se unen para ahuyentar de la colonia a los depredadores. Sin
em bargo, hay una diferencia clara entre ellas en lo que respecta a su form a de conseguir
comida. La especie “ sandwich” vuela hacia el m ar abierto para atrapar ciertas espe
cies, mientras que la de pico negro se alim enta exclusivamente de lo que encuentra en
tierra. P or otro lado, la golondrina de m ar com ún y la golondrina pequeña capturan
peces que se encuentran cerca de la costa. A m bas descubren a los peces durante el vuelo
4.11 • Principio de exclusión com petitiva en biología de poblaciones 445
y se sumergen en el agua para capturarlos. La pequeña golondrina de m ar atrapa a sus
presas en aguas pantanosas y poco profundas, mientras que la golondrina de mar común
caza en lugares más alejados de la orilla. De esta m anera, estas cuatro especies similares
de la golondrina de m ar, que viven muy cerca unas de otras en una pequeña isla, difie
ren notablem ente tanto en su m anera de alimentarse como en su m anera de conseguir
el alim ento. C ada una ocupa un nicho en el cual posee ventajas sobre sus competidores.
En esta sección se presenta una rigurosa demostración matemática de la ley de exclu
sión com petitiva. Tal cosa se logrará deduciendo un sistema de ecuaciones diferenciales
que describe la interacción entre dos especies similares, y m ostrando después que todas
las soluciones del sistema tienden a un estado de equilibrio en el cual una de las especies
queda extinta.
P ara elaborar un m odelo m atemático de la lucha por la sobrevivencia entre dos
especies com petidoras, es intructivo analizar nuevamente la ley logística para el creci
miento de poblaciones
dt (O
Esta ecuación gobierna el crecimiento de la población N(t) de una sola especie cuyos
miembros compiten entre sí por alimento y espacio vital limitados. Recuérdese que N(t)
tiende a la población límite K = a / b , cuando t tiende a infinito. Dicha población límite
puede ser identificada como la máxima de la especie que el microcosmos puede alber
gar. En térm inos de K, se puede escribir la ley logística (1) en la form a
( 2)
La ecuación (2) tiene la siguiente interpretación interesante. Si la población N es
muy pequeña, entonces crece de acuerdo con la ley m althusiana d N / d t = aN. El térmi
no a N se conoce como “ potencial biótico” de la especie. Se trata de la tasa potencial
de crecimiento de la especie en condiciones ideales, y se desarrollará si no hay restric
ciones de alimento o de espacio vital y si los individuos de la especie no excretan algún
producto residual tóxico. Sin em bargo, conform e la población crece, el potencial bióti
co se reduce según el factor (K - N ) / K , el cual es el núm ero relativo de sitios que aún
están vacantes en el microcosmos. Los ecólogos llaman a este factor resistencia ambiental
al crecimiento.
A hora bien, sean N x(t) y N 2(t) las poblaciones en el tiem po t de las especies 1 y
2, respectivamente. Y sean además, K x y K 2 las poblaciones máximas de las especies
1 y 2 que puede albergar el microcosmos; así mismo, sean a xN { y a2N 2 los potenciales
bióticos de las especies 1 y 2. Entonces TV, (t) y N 2(t) satisfacen las ecuaciones diferen
ciales
donde m 2 es el número total de sitios de la primera especie que son ocupados por miem-
bros de la segunda, y m, es el número total de sitios de la segunda especie que son ocu-
pados por miembros de la prim era. A prim era vista parecería que m 2 = N 2 y m { =
/V,. Sin embargo, en general no es ese el caso, ya que es muy im probable que dos espe
cies ocupen el entorno o am biente en form a idéntica. Un núm ero de individuos de la
especie 1 no consume en promedio igual cantidad de alimento ni requiere el mismo espacio
vital ni excreta igual cantidad de productos residuales de la misma composición quími

ca, que un núm ero igual de elementos de la especie 2. En general, se debe tom ar m 2 =
a N 2 y m x = (3NX para las constantes a y (3. Dichas constantes indican el grado de
influencia de una especie sobre la otra. Si no coinciden los intereses de las dos especies
y ocupan nichos separados, entonces tanto a com o (3 son iguales a cero. Si las dos espe
cies reclaman el mismo nicho y son muy similares, entonces a y 0 serán muy cercanas
a la unidad. P o r otro lado, si una de las especies —por ejemplo la especie 2— utiliza
el medio am biente de m anera ineficiente; es decir, si consume grandes cantidades de
alimento y excreta productos residuales altam ente nocivos, entonces un individuo de
la especie 2 ocupará el lugar de muchos individuos de la especie 1. En tal situación,
el coeficiente a será muy grande.
La restricción que se presenta a continuación será en el caso de que las dos especies
sean muy parecidas y reclamen el mismo nicho. Entonces a = 0 = \ , y N x(t) y N 2(t)
satisfacen el sistema de ecuaciones diferenciales
dN, ¡ K ^ N ^ N ^ dN2 ¡ K 2- N - N 2 \
! F = a'" '( k , )' - d T = a^ { k 2 )• (4)
Aquí será de esperar una lucha muy intensa por la sobrevivencia entre las especies
1 y 2, que tendrá como resultado la extinción de una de las especies. A continuación,
se m uestra que efectivamente eso sucede.
T E O R E M A 6 . (Principio de exclusión competitiva). Supóngase que K x es

mayor que K 2. Entonces, toda solución N x(t), N 2(t) de (4) tiende a la solución
de equilibrio N x = K x, N 2 = 0 cuando t tiende a infinito. Dicho de otro modo,
si las especies 1 y 2 son casi idénticas y el microcosmos puede albergar más miem
bros de la especie 1 que de la especie 2, entonces esta última terminará p o r extin
guirse.
El prim er paso para dem ostrar el Teorem a 6 es señalar que N x(t) y N 2(t) no pue
den tom ar valores negativos. P ara ello, recuérdese de la Sección 1.5 que-
JV.(í)= ‘
AT,(0) + ( JST, - jv, (0 ) )er----,
-" JV2(/)=0
es una solución de (4) para cualquier elección de N x(0). La órbita de esta solución en
el plano N x — N 2 es el punto (0, 0), para N x(0) = 0; la recta 0 < N x < K x, N 2 = 0,
para 0 < N x(0) < K x; el punto (K x, 0), para (0) = ATj; y la recta K x < N x < 00,
N 2 = 0, para 0) > K x. Así pues, el eje N x, para N x > 0, es la unión de cuatro órbi
tas distintas. De m anera similar, el eje N 2, para N 2 > 0, es la unión de cuatro órbitas
distintas de (4). Esto implica que todas las soluciones N x(t), N 2(t) de (4) que empiezan
en el prim er cuadrante (N x > 0, N 2 > 0) del plano N XN 2, deben permanecer ahí para
todo tiem po futuro.
El segundo paso en la dem ostración del Teorem a 6 es dividir el prim er cuadrante
en regiones, en las que tanto d N x/ d t como d N 2/ d t tengan signos fijos. Esto se logra
de la siguiente m anera. Sean l x y l2 las rectas K x — N\ — N 2 = 0 y K 2 - N x - N - 0,
respectivamente. Obsérvese que d N x/ d t es negativa si (N x, N 2) está por arriba de lx,
y positiva si (N x, A'2) está por abajo de lx. De m anera similar, d N 2/ d t es negativa si
F ig u ra 1 .
(N x, N 2) está por encima de /2, y positiva si (N x, N 2) está por debajo de l2. Así pues,
las dos rectas paralelas l x y l2 dividen el primer cuadrante del plano N XN 2 en tres regio
nes (Fig. 1), en las cuales tanto d N i / d t como dN 2/ d t tienen signos fijos. En la región
I, tanto N {(t) como N 2(t) crecen con el tiempo (a lo largo de cualquier solución de (4));
en la región II, N x(t) crece y N 2(t) decrece con el tiempo; y eñ la región III, tanto N x(t)
como N 2(t) decrecen con el tiempo.
l e m a ^ . Toda solución N x(t), N 2(t) de (4) que empieza en la región I en

t = t0, debe salir de dicha región en algún tiempo futuro.
DEMOSTRACIÓN. Supóngase que una solución N x(t), N 2(t) de (4) permanece en la

región I para todo tiem po t > t0. Eso implica que tanto N x(t) como N 2(t) son funcio
nes m onótonas crecientes del tiem po para t > t0, con N x(t) y N 2(t) menores que K2.
Por consiguiente, por el Lema 1 de la Sección 4.8, tanto N x(t) como N 2(t) tienen lími
tes £, r¡, respectivamente, cuando t tiende a infinito. El Lema 2 de la Sección 4.8 implica
que (£, r¡) es un punto de equilibrio de (4). A hora bien, los únicos puntos de equilibrio
de (4) son (0, 0), (Kx, 0) y (0, K 2), y (£, r¡) obviamente no puede ser igual a ninguno
de estos tres puntos. Se concluye, por lo tanto, que cualquier solución N x(t), N 2(t) de
(4) que empieza en la región I, saldrá de ella en algún tiempo futuro. Q
L E M A 2 . Toda solución N t (/), N 2(t) de (4) que empieza en la región II en

el tiempo t — tQ, permanecerá en dicha región para todo tiempo fu tu ro t >
t0, y tenderá finalmente a la solución de equilibrio N x = K x, N 2 = 0.
D e m o s tra c ió n . Supóngase que una solución N x(t), N 2(t) de (4) sale de la región
II en el tiem po t = t*. Entonces, Ñ x(t*) es igual a cero o bien Ñ 2(t*) lo es, ya que la
única m anera en la que una solución de (4) puede salir de la región II es atravesando
las rectas ly o /2. Supóngase que N y ( t * ) = 0. Al derivar con respecto a t en ambos lados
de la prim era ecuación de (4), y sustituir t = t *, se obtiene
d 2N x{ t*) - a xN x(t*) d N 2 (t*)
dt 2 &y dt
Esta cantidad es positiva. P or lo tanto, N x( t ) tiene un mínimo en t = t *. Pero tal
cosa es im posible, ya que N x( t ) es creciente siempre que una solución Ny ( t ) , N 2(t) de
(4) se encuentra en la región II. De m anera similar, si N 2 ( t *) = 0, entonces
d 2N 2 (t*) —a2N 2 (t*) d N x (t*)
d t2 K2 dt
Esta cantidad es negativa, im plicando así que N 2(t) tiene un máximo en t = t*.
Pero tal cosa es imposible, ya que N 2(t) es decreciente siempre que una solución N x(t),
N 2(t) de (4) esté en la región II.
Los anteriores razonamientos señalan que cualquier solución N¡ (/), N 2 (t) de (4) que
empiece en la región II en el tiempo t = t0 , permanecerá en la II para todo tiempo futu
ro / > t 0 . Eso implica que Ny (t ) es m onótona creciente y N 2 {t ) es m onótona decrecien
te, para t > t 0 , con Ny ( t ) < K x y N 2 (t ) > K 2 . Por lo tanto, por el Lema 1 de la Sec
ción 4.8, tanto N y ( t ) como N 2 ( t ) tienen límites £, tj , respectivamente, cuando t tiende
a infinito. El Lema 2 de la Sección 4.8 implica que (£, t j ) es un punto de equilibrio de
(4). A hora bien, (£, t j ) obviam ente no puede ser igual a (0, 0) o bien a (0, K 2 ). Por ' on-
siguiente, (£, t j ) = ( K x, 0), lo que dem uestra el Lema 2. □
L E M A 3 . Toda solución N x(t), N 2(t) de (4) que empieza en ¡a región IIIen

el tiempo t - t0 y permanece en ella para todo tiempo futuro, tiende a la solu
ción de equilibrio N x(t) = K x , N 2(t) = 0, cuando t tiende a infinito.
D e m o s tra ció n . Si una solución 7V¡ (t ), N 2 (t ) de (4) permanece en la región III para
t > t0 , entonces tanto N¡ (t) como N 2 (t ) son funciones monótonas decrecientes del tiem
po j3ara t > /0, con N x( t ) > 0 y N 2 (t ) > 0. P or tanto, por el Lema 1 de la Sección
4.8, tanto N x( t ) como N 2(t) tienen límites £, t j , respectivamente, cuando t tiende a infi
nito. El Lema 2 de la Sección 4.8 implica que £, rj es un punto de equilibrio de (4).
A hora bien, (£, t j ) obviam ente no puede ser igual a (0, 0) ni a (0, K 2). Por lo tanto,
(£ , tj) = K x, 0 ) . □
D e m o s tra c ió n del Teorema ó. Los Lemas 1 y 2 establecen que cualquier solu

ción N x (t ), N 2 {t ) de (4) que empieza en las regiones I o II en el tiem po t = t 0 , tienden
a la solución de equilibrio N y = K x, N 2 = 0 cuando t tiende a infinito. De m anera
similar, el Lema 3 m uestra que cualquier solución/Vj ( t ) , N 2(t ) de (4) que empieza en
la región III en el tiem po t = t 0 y permanece en ella para todo tiem po futuro, tam
bién tiende a la solución de equilibrio N { = K y , N 2 = 0. Obsérvese, además, que cual
quier solución N y ( t ) , N 2 (t ) de (4) que empieza en ^ o /2, entra inmediatamente a la
región II. Por últim o, si una solución N y ( t ) , N 2( t ) de (4) sale de la región III, debe
entonces cruzar la recta ¡y y entrar inm ediatam ente después a la región II. El Lema 2
implica‘entonces que dicha solución tiende a la solución de equilibrio Ny = Á'|, A? = 0.
□
El Teorem a 6 trata el caso de especies idénticas, es decir, a = ¡6 ~ 1. Mediante
un análisis similar (Ejercicios del 4 al 6) se puede predecir el resultado de la lucha por
la sobrevivencia para cualesquiera valores de a y ¡3.
B ib l io g r a f ía
Gause, G .F., The Struggle f o r Existence, Dover Publications, New York, 1964.
Ej e r c i c i o s
1. Exprese el sistema de ecuaciones (4) en la form a
X, dNx K2 dN2
x = k x- n x- n 2, - ± - - ^ ± = K2- N x- N 2.
a xN x dt 1 1 a2N2 dt
Reste después las dos ecuaciones e integre para obtener directam ente que N 2(t)
tiende a cero para todas las soluciones N x(t), N 2(t) de (4) con A j(r0) > 0.
El sistema de ecuaciones diferenciales
dNx
= N l [ - a {+ cl ( \ - b iN l - b 2N2)}
~dt
dN2 ^
= N2[ - a 2+ c2( \ - b xN x- b 2N2)]
~df
es un modelo para dos especies que compiten por el mismo recurso limitado. Supon
ga que c x > a x y c2 > a2. Deduzca del Teorem a 6 que N x(t) finalmente tiende a
cero si a xc2 > a2c x, m ientras que N 2(t) último tiende a cero si axc2 > a2c¡.
3. En 1926, Volterra presentó el siguiente modelo para dos especies que compiten por
el mismo alimento que está limitado:
dN,
- 5- = [ 6 1-X ,(A 1Y1+ A2Y2)]Y l
Suponga que b xA i > b2/ \ 2. (El coeficiente b¡/\¡ se conoce como la susceptibili
dad de la especie / a la escasez de alim ento.) Demuestre que la especie 2 terminará
por extinguirse si N x(t0) > 0.
Los Problem as del 4 al 6 se refieren al sistema de ecuaciones
dN, a ,N . dN 2 a2N 2 ,
- ¿ - — (K t-N t-fiN i). (•)
4. (a) Suponga que X j / a > K 2 y AT2/jS < K x. Demuestre que N 2{t) tiende a cero
cuando t tiende a infinito, para toda solución N x(t), N 2(t) de (*) con N x(t0) >
0.
(b) Suponga que K x/ a > K 2 y K 2/@ > Xj . Pruebe que A j(0 tiende a cero cuan
do t tiende a infinito para toda solución A j(f), N 2(t) de (*) con TV, N 2(t0) >
0. Sugerencia: Trace las rectas l x: N\ + a N 2

y siga la dem ostración del Teorem a 6.
5. Suponga que A j/a > K 2 y K 2/(S > K\. Demuestre que todas las soluciones N x(t),
N 2(t) de (*), con N {(t0) y N 2(t0) positivas, tienden finalmente a la solución de
equilibrio
K , - <xK,
N2=N?-
1 —a/? ’ 2 2 1 — a/?
Sugerencia: (a) Trace las rectas l x : N, + a N 2 = y l2 : N 2 + &/V, = K2. Estas

dos líneas dividen al prim er cuadrante en cuatro regiones (Fig. 2) en las cuales tan
to com o N 2 tienen signos fijos.
F ig u ra 2 .
(b) Demuestre que todas las soluciones N 2(t) de (*) que empiezan en la
región II o bien en la región III, permanecen en dichas regiones y tienden final
mente a la solución de equilibrio = N°i, N 2 = A ^.
F ig u r a 3.
4.12 • Teorema del um bral en epidem iología 451
(c) Pruebe que todas las soluciones N j(0 , W2(0 de (*) que permanecen exclusi
vam ente en la región I o bien en la región IV para todo tiempo t > t0, tien
den por último a la solución de equilibrio = N°lt N 2 = N 2.
6. Suponga que K \ / a . < K 2 y K 2/@ < K \ .
(a) Demuestre que la solución de equilibrio Aj = 0, N 2 = 0 de (*) es inestable.
(b) Demuestre que las soluciones de equilibrio = K { , N 2 = 0 y N\ = 0, N 2 =
K 2 de (*) son asintóticam ente estables.
(c) Pruebe que la solución de equilibrio - N°lt N 2 = N 2 (Ejercicio 5) de (*)
es un punto silla. (Los cálculos son muy laboriosos.)
(d) No es difícil ver que el retrato fase de (*) debe tener la form a descrita en la
Figura 3.
4 .1 2 Teorem a del u m b ra l en epidem iología

Considérese la siguiente situación: un pequeño grupo de personas que tiene una enfer
medad infecciosa es introducido a una población más grande, la cual está en condicio
nes de adquirir el padecim iento. ¿Qué ocurre cuando transcurre el tiempo?. ¿Desapare
cerá rápidam ente la enferm edad o se presentará una epidemia?. ¿Cuántas personas
enferm arán finalmente? Con el fin de contestar a estas preguntas se deducirá un siste
ma de ecuaciones diferenciales que describe la propagación o diseminación de una enfer
medad infecciosa dentro de una población, y se analizará el com portamiento de sus solu
ciones. Este enfoque conducirá al famoso Teorema del Umbral en Epidemiología, el
cual establece que se desatará una epidemia si el núm ero de personas susceptibles a la
enferm edad sobrepasa un cierto valor de umbral.
Se iniciará con el supuesto de que la enfermedad que se está considerando confiere
inm unidad perm anente a cualquier individuo que se haya recuperado completamente
de ella, y que su periodo de incubación es muy breve. Esta última suposición implica
que un individuo que contrae la enfermedad se convierte inm ediatam ente en agente de
contagio. En tal caso es posible dividir la población en tres clases de individuos: la clase
infectiva ( /) , la clase susceptible (S) y la clase retirada (/?). La clase infectiva la consti
tuyen aquellos individuos que están en condiciones de transm itir la enfermedad a otros.
La clase susceptible está form ada por los individuos que no son agentes de infección
pero que están en condiciones de adquirir la enferm edad y volverse infecciosos. A la
clase retirada la form an los individuos que adquirieron la enferm edad y murieron, los
que se han recuperado y son inmunes permanentem ente, y los que fueron aislados has
ta su recuperación y adquisición de inm unidad permanente.
Se supone que la diseminación de una enfermedad se rige por las siguientes reglas:
Regla 1: En el intervalo de tiem po considerado la población permanece en un nivel
fijo N . Ello significa, por supuesto, que se hace caso omiso de nacimientos, muertes
por causas ajenas a la enferm edad considerada, inmigración y emigración.
Regla 2: La rapidez de variación de la población susceptible es proporcional al pro
ducto del núm ero de miembros de (S) y de (/).
Regla 3: Los individuos que se retiran de la clase infectiva ( / ) lo hacen según una
tasa proporcional al tam año de (/).
Denótese por S(t), 7(0 y R (t) al número de individuos en las clases (5), ( /) y (/?),
respectivamente, en el tiempo í. De las Reglas 1 a 3 se sigue inm ediatam ente que S{(),
7(0 y R (t) satisfacen el sistema de ecuaciones diferenciales
( 1)
para algún par de constantes positivas r y 7 . La constante de proporcionalidad r se co

noce como tasa de infección y la constante de proporcionalidad 7 se denom ina tasa de
retiro.
Las prim eras dos ecuaciones de (1) no dependen de R. De modo que se considera
solamente el sistema de ecuaciones
4 1 = _ rSI, 4L - rs ¡ _ y¡ (2 )
dt dt
para las dos funciones desconocidas S(t) e I{t). Una vez que se conocen los valores de
S(t) e 7(0, es posible resolver para R(t) en la tercera ecuación de ( 1). O tra m anera de
verlo es observando que d (S + 7 + R ) / d t = 0. De modo que
S(t) + 7(0 + R(t) = constante = N
así que R(t) = N - S(t) - I(t).
Las órbitas de (2) son las curvas soluciones de la ecuación de prim er orden
Al integrar esta ecuación diferencial se obtiene
I ( S ) = I0+ S 0- S + p\n-^- (4)
donde S0 e 70 son el núm ero de susceptibles y de infecciosos en el instante inicial t =

/q; y p = 7/r. P ara analizar el com portam iento de las curvas (4), se calcula 7 ( 5 ) =
-1 + p / S . La cantidad -1 + p / S es negativa para S > p, y positiva para S < p. Por
lo tanto, I(S ) es una función creciente de 5 para S < p, y una función decreciente de
S para S > p.
Obsérvese además que 7(0) = -00 e 7(S0) = 70 > 0. Por consiguiente, existe un
único punto S », con 0 < 5» < S0, tal que 7(5») = 0 e 7(S) > 0 para < 5 < S0.
El punto (Soo, 0) es un punto de equilibrio de (2), ya que tanto d S /d t com o d l / d t se
anulan cuando 7 = 0 . Así que las órbitas de (2) para t0 < t < °° tiene la form a que
se indica en la Figura 1.
A hora se analizarán las implicaciones de estos resultados sobre la diseminación de
una enferm edad en una población. Conform e t corre de t0 a 00, el punto (S(r), 7(0)
se mueve a lo largo de la curva (4) y lo hace en la dirección en la que S es decreciente,
ya que S(t) decrece m onótonam ente en el tiempo. Por consiguiente, si S0es menor que
p, entonces I(t) decrece m onótonam ente a cero y S(t) decrece m onótonam ente a Sx .
Así pues, si se incluye un pequeño grupo de infecciosos 70 en un grupo de susceptibles
S0, con S0 < p, entonces la enferm edad desaparecerá rápidam ente. Por otro lado, si
4.12 • Teorema del umbral en epidem iología 453
S0 es mayor que p, entonces 7(0 crece mientras 5 (0 decrece hasta el valor de p, momen
to en el que 7(0 alcanza su valor máximo cuando 5 = p. 7(0 empieza a decrecer sola
mente cuando el número de susceptibles se encuentra por abajo del valor de umbral
p. De estos resultados se pueden sacar las siguientes conclusiones:
Conclusión 1. Se presentará una epidemia sólo si el número de susceptibles en la
población excede el valor de um bral p = y / r .
Conclusión 2. La propagación de la enfermedad no se detiene por falta de una pobla
ción susceptible; para solam ente por falta de infecciosos. En particular, siempre esca
parán de contraer la enferm edad algunos individuos.
La Conclusión 1 corresponde a la observación general de que las epidemias tienden
a desarrollarse más rápidam ente si la densidad de los susceptibles es alta, debido, por
ejem plo, a la sobrepoblación, y si la tasa de retiro es baja, debido por ejemplo a la
ignorancia, aislamiento inadecuado o tratam iento médico insuficiente. Por otro lado,
si las buenas condiciones sociales permiten una densidad más baja de los susceptibles,
entonces los brotes tienden a ser de alcance limitado. Lo mismo ocurre si las tasas de
retiro son altas debido a un buen control y buena vigilancia de la salud pública.
Si el núm ero S0 de susceptibles es inicialmente mayor que el valor de umbral p,
aunque cercano a él, entonces es posible estimar el número de individuos que contrae
rán finalm ente la enferm edad. En concreto, si 50 - p es pequeño com parado con p,
entonces el núm ero de individuos que por fin contraerán la enfermedad es aproximada
mente 2(50 — p). Este es el Teorem a del Um bral en Epidemiología, el cual fue demos
trado por prim era vez en 1927 por los biólogos matemáticos Kermack y McKendrick.
T e o r e m a 7 . (Teorema del Um bral en Epidemiología.) Sea 50 = p + v,

y supóngase que v /p es m u y pequeño comparado con uno. Supóngase además
que el número inicial de infecciosos I0 es m uy pequeño. Entonces, el número
de individuos que finalmente contraen la enfermedad es 2 v. Dicho de otro modo,
el nivel de susceptibles se reduce a un nivel que dista (por abajo) del valor de
umbral en la misma proporción que éste distaba del número inicial de suscep
tibles.
D e m o s tra c ió n . Al dejar tender t a infinito en (4), se obtiene
0 = 7 0+ 5 0- 5 oo + p l n % .
■->0
Si I0 es muy pequeño com parado con S0, entonces se puede ignorar y escribir
0 = S Q- S x + p \n
So
Sq—(S q- S CC)
= S 0- S x + p \n
Sq SX
= S 0- S M + p\n 1 -
S0
Ahora bien, si S0 - q es pequeño com parado con q , entonces S0 - S» será muy peque
ño com parado con S0. Por consiguiente, es posible truncar la serie de Taylor
S q Sgo \ i ( S0 S
ln +
S0
después del segundo térm ino. Entonces
S q~ S 0 SQ Sgo
0 —S q S ^ p
S0 “ sT ~
p p
- ( 5 0“ Seo)
S0 2Sq
Despejando S0 - Soo, se ve que
S 0- S « = 2 S 0 ^ -lj =2 ( p + ,) [ ^ - l
= 2 (p + v ) — = 2 p ( 1 +
P V
- s2^.
P / P
□
Durante el curso de una epidemia es imposible decir con exactitud el número de

nuevos infecciosos por día o sem ana, ya que solamente aquellos infecciosos que buscan
ayuda médica son los que pueden ser reconocidos y retirados de la circulación. Así pues,
las estadísticas de salud pública registran sólo el núm ero de nuevos retirados por día
o semana, no el núm ero de infecciosos. Por lo tanto, para com parar los resultados pre-
dichos por el modelo con los valores de la epidemia real, es necesario encontrar la can
tidad d R / d t como función del tiem po. Eso se logra de la siguiente m anera. Obsérvese
primero que
dR
= y/ = y(N - R - S).
dt

dS d S /d t rS I -S
dR d R /d t yl
4.12 • Teorema del um bral en epidem iología 455
Por lo tanto, S ( R ) = S0e R/p y
dR
= y ( N - R - S 0e - R/p). (5)
dt
La ecuación (5) es separable, pero no puede resolverse explícitamente. Sin embargo,

si la epidemia no es muy grande, entonces R / q es pequeño y es posible truncar la serie
de Taylor
e - R/ p = { - £ + +
P 2\ p )
después del tercer térm ino. Con dicha aproxim ación se obtiene
dR
N - R - S 0 i - * / p + T ( « / p ) 2]
- * " 1
“y
La solución de esta ecuación es
\S_o
R ( ‘) - 1 + a t a n h ^ ayt - <f>j (6)
P
donde
1/2
a=
(H +
2 S 0 ( N - S 0)
^>= tanh - 1
i( H
y la función tangente hiperbólica ta n h z se define como
e z —e ~ z
tanhz =
e z + e'
Se puede verificar fácilmente que
tanhz = sech2z =
dz ( e z + e z)2
Por lo tanto,
dR
dt = ^ r sech2( í a* - 4
(7)
La ecuación (7) define una curva simétrica con form a de cam pana en el plano
t - d R / d t (Fig. 2). Dicha gráfica se conoce como curva epidémica de la enfermedad,
e ilustra muy bien la observación com ún de que en muchas epidemias reales, el número
de nuevos casos reportados cada día aum enta hasta alcanzar un valor máximo, para
dism inuir después nuevamente.
Kermack y McKendrick com pararon los valores predichos por (7) para d R /d t con
los valores reales de una epidem ia en Bombay, la cual se extendió durante la segunda
m itad de 1905 y la prim era m itad de 1906. Establecieron
dR
= 890 sech2(0.2/ —3.4)
dt
2 4>/ar
F ig u r a 2.
con t medido en semanas, y com pararon estos valores con el núm ero de muertes por
semana debidas a la epidemia. Esta cantidad es una aproxim ación muy buena de dR/dt,
ya que casi todos los casos term inaron m ortalm ente. Com o puede verse en la Figura
3, hay una coincidencia excelente entre los valores reales de d R /d t, denotados por •,
y los valores predichos por (7). Esto indica, por supuesto, que el sistema de ecuaciones
diferenciales (1) es un modelo preciso y confiable para la diseminación de una enferme
dad infecciosa en una población de tam año fijo.
SEMANAS
F ig u r a 3.
B IB L IO G R A F ÍA
Bailey, N .T .J., The mathematical theory o f epidemics, 1957, Nueva York.
Kermack, W .O. y M cKendrick, A .G ., “ C ontributions to the m athem atical theory of
epidemics” , Proceedings Roy. Stat. Soc., A , 115, 700-721, 1927.
4.12 • Teorema del umbral en epidem iología 457
W altman, P. Deterministic threshold models in the theory o f epidemics, Springer-Verlag,

Nueva York, 1974.
Ej e r c i c i o s
1. Deduzca la ecuación (6).
2. Suponga que los miembros de (S) son vacunados contra una enferm edad, con una
tasa X, proporcional a su número. Entonces,
4jL = -rSI-\S, 4j.-rSI-yI. (*)
(a) Encuentre las órbitas de (*).

(b) Concluya de (a) que S (t) tiende a cero cuando t tiende a infinito, para toda
solución S (t), 7(0 de (*).
3. Suponga que losm iem bros de (S) son vacunados contra una enfermedad según
una tasa X proporcional al producto de sunúmero y del cuadrado de los miembros
de (7). Entonces,
^ = - r S I - \ S I 2, j¡ = I(rS-y). (*)
(a) Determine las órbitas de (*).

(b) ¿H abrá aún individuos susceptibles al desaparecer la enfermedad?
4. La intensidad i de una epidemia es la proporción del núm ero total de susceptibles
que finalm ente contraen el padecimiento. Demuestre que
I 0 + S q—
1 T0
donde S w es una raíz de la ecuación
S = S 0e{5~ so - A ó / e .
5. Calcule la intensidad de la epidemia si q = 1000, I0 = 10 y (a) SQ = 1100,

(b) S0 = 1200, (c) S0 = 1300, (d) S0 = 1500, (e) S0 = 1800, (0 S0 = 1900. (Esto
no puede hacerse analíticam ente.)
6. Denote por al núm ero total de individuos que contraen la enfermedad.
(a) Demuestre que R w = 70 + S0 - S».
(b) Denote por Ri a los miembros de (R ) que son retirados de la población antes
de que la epidemia alcance su intensidad máxima. Calcule R¡ //? „ para cada
uno de los valores de S0 en los incisos del 5a al 5f. Note que la mayoría de
los retiros ocurren después del punto máximo. Este tipo de asimetría se encuen
tra con frecuencia en las notificaciones de enfermedades infecciosas reales.
7. A principios del presente siglo se observó en Londres que los brotes epidémicos
fuertes de saram pión se presentaban cada dos años. El biólogo m atemático H .E.
Soper trató de explicar dicho fenómeno suponiendo que la reserva de susceptibles
es reemplazada constantemente mediante la llegada de nuevos individuos a la pobla
ción. Así pues, supuso que
§ - - * / +* % -rS I-yl <•)
para algunas constantes positivas r, y y \l.

(a) Demuestre que 5 = 7/ r , / = fi/y es la única solución de equilibrio de (*).
(b) Demuestre que toda solución S{(), I(t) de (*) que empieza lo bastante cerca
de dicho punto de equilibrio, tiende finalm ente a él cuando t tiende a infinito.
(c) Es posible m ostrar que toda solución S(t), I(t) de (*) tiende a la solución de
equilibrio 5 = 7 /r , / = fi/y, cuando t tiende a infinito. Concluya, por lo tan
to, que el sistema (*) no predice brotes epidémicos recurrentes de saram pión.
Más bien, predice que la enferm edad tenderá finalmente a un estado estacio
nario.
4 .1 3 M o d e l o p a r a la p r o p a g a c ió n
DE LA GONORREA
Hoy en día este padecimiento ocupa el primer lugar entre las enfermedades transm isi
bles de reporte obligatorio, en Estados Unidos. Se inform an más casos de gonorrea anual
mente que el núm ero total com binado de casos de sífilis, saram pión, paperas y hepati
tis infecciosa. Funcionarios de salud pública estim an que cada año contraen gonorrea
más de 2 500000 personas en Estados Unidos. Esta enferm edad tan dolorosa y peligro
sa es causada por un germen gonocócico y se transm ite de persona a persona por con
tacto sexual. Unos pocos días después del contagio se percibe una sensación de com e
zón y ardor en el área genital, en especial en el m om ento de la micción. Simultáneamente
se inicia una supuración, la cual será notada por los varones pero no siempre por las
mujeres. Las personas de sexo femenino con la infección pueden no presentar síntomas
fácilmente identificables, aun cuando la enferm edad provoca daños internos graves. La
gonorrea puede ser curada solam ente mediante el uso de antibióticos (usualmente peni
cilina). Sin em bargo, para prevenir daños serios en el organismo es necesario aplicar
el tratam iento en las etapas tem pranas del padecim iento. Si no es tratada, la gonorrea
puede provocar ceguera, esterilidad, artritis, insuficiencia cardiaca y, por últim o, la
muerte.
En esta sección se construye un modelo m atemático para la diseminación de la gono
rrea. El trabajo se simplifica fuertem ente por el hecho de que el periodo de incubación
es muy corto (de 3 a 7 días) com parado con el periodo de infectividad activa, el cual
con frecuencia es largo. Así pues, se supondrá en el modelo que los individuos se con
vierten en infecciosos inm ediatam ente después de contraer la enferm edad. Además, la
gonorrea no confiere siquiera inm unidad parcial a aquellos individuos que se han recu
perado. Inm ediatam ente después de su recuperación, un individuo vuelve a ser suscep
tible. Así pues, la acción de la población sexualmente activa y promiscua puede ser divi
dida en dos grupos: los susceptibles y los infecciosos. Sea c¡(t) el núm ero total de
promiscuos del sexo m asculino, c2(t) el núm ero total de promiscuos del sexo femeni
no, x(t), el núm ero total de infecciosos del sexo m asculino y, por último >^(0 el número
total de infecciosos del sexo femenino, en el tiem po t. Entonces, el núm ero total de
susceptibles del sexo masculino y el de susceptibles del sexo femenino es c¡ (t) - x(t)
4.13 • M odelo para la propagación de la gonorrea 459
y c2(0 - y(t), respectivamente. Se parte del hecho que la diseminación de la gonorrea
se rige por las siguientes reglas:
1. Los infecciosos del sexo masculino se curan según una tasa a \ , proporcional a
su núm ero total, mientras que los infecciosos del sexo femenino se curan según una
tasa a2, proporcional a su núm ero total. La constante a x es m ayor que a2, ya que los
infecciosos del sexo masculino desarrollan rápidam ente síntomas dolorosos y buscan,
por consiguiente, una pronta ayuda médica. Los infecciosos del sexo femenino, por el
contrario, son usualm ente asintom áticos y permanecen, por lo tanto, más tiempo en
la etapa de infectividad.
2. Los nuevos infecciosos se agregan a la población masculina según una tasa b \ ,
proporcional al núm ero total de susceptibles del sexo masculino e infecciosos del sexo
femenino. De la misma m anera, los nuevos infecciosos se agregan a la población feme
nina según una tasa b2t proporcional al número total de susceptibles del sexo femeni
no e infecciosos del sexo masculino.
3. Los núm eros totales de promiscuos de cada uno de los dos sexos permanecen
constantes en niveles c¡ y c2, respectivamente.
De las reglas 1 a 3 se sigue de inmediato que
^ - = - a lx + b l ( c l - x ) y
* 0)
- = - a 2y + b2{c2- y ) x .
El sistema de ecuaciones (1) describe sólo aquellos casos de gono
rrea que se transm iten por contactos heterosexuales; en los Ejercicios 5 y 6 se analiza
el caso de contactos homosexuales (suponiendo que no hay interacción entre heterose
xuales y homosexuales). El núm ero de casos de gonorrea transm itidos en encuentros
homosexuales constituye un pequeño porcentaje del número total de casos de gono
rrea. Es interesante destacar que en el caso de la sífilis, la situación es completamente
distinta. De hecho, más del 90% de todos los casos de sífilis reportados en el estado
de Rhode Island durante el año 1973, resultaron de encuentros homosexuales. (Esta
estadística no es tan sorprendente como podría parecer a prim era vista. Entre los diez
y noventa días después de haber sido infectada con sífilis, la persona desarrolla usual
mente un chancro en el sitio donde el germen entró al organism o. Un homosexual que
contrae sífilis como resultado de un coito anal con un infeccioso desarrollará un chan
cro en el recto. Naturalm ente dicha persona dudará en buscar atención médica, ya que
tendrá que revelar entonces su identidad como homosexual. Además, no sentirá urgen
cia, ya que usualm ente el chancro no produce dolor y desaparece en el lapso de unos
días. Con la gonorrea, por lo contrario, los síntomas son tan dolorosos e inconfundi
bles que el homosexual buscará pronta atención médica. Además no necesita revelar
su identidad de homosexual, ya que los síntomas de la gonorrea aparecen en el área
genital.)
El prim er paso en el análisis del sistema de ecuaciones diferenciales (1) es mostrar
que es real. Concretamente, es necesario hacer ver q u e fir) y y (t) no pueden tomar valores
negativos ni sobrepasar los valores c t y c 2, respectivamente. Tal es el contenido de los
Lemas 1 y 2.
LEM A 1 . Si x ( t 0) y y ((o) son positivos, entonces x(t) y y(t) son positivos

para toda t > t0.
L EM A 2 . Si x ( t 0) es menor que c x y y {t0) es menor que c2, entonces x(t) es

menor que c x, y y(t) es menor que c2 para toda t > t0.
DEMOSTRACIÓN DEL Lema 1. Supóngase que el Lema 1 es falso. Sea t* > t0 el

primer instante en el que alguna de las variables x o y tom a el valor de cero. Supóngase
que * es la prim era en tom ar el valor de cero. Entonces, al evaluar la prim era ecuación
de (1) en t = /*, se obtiene x (t* ) = b xc xy(t*). Esta cantidad es positiva. (Nótese que
y(t*) no puede ser igual a cero, ya que * = 0, y = 0 es una solución de equilibrio de
(1).) Por lo tanto, .*(/) es menor que cero para t cercana a t* y menor que ella. Esto
contradice la suposición de que t* es el primer instante para el cual x(t) es igual a cero.
Si y(t*) = 0 se obtiene la misma contradicción. Así pues, tanto x(t) como y(t) son posi
tivas para t > t0. □
DEMOSTRACIÓN DEL Lema 2. Supóngase que el Lema 2 es falso. Sea t* > t0 el

primer instante para el cual, o bien x = c¡ o y = c2. Supóngase que x(t*) = Ci. Al
evaluar la prim era ecuación de (1) en / = /* se obtiene x(t*) = —a xc x. Esta cantidad
es negativa. Por lo tanto, x(r) es m ayor que Cj para / cercana a /* y m enor que ella.
Esto contradice la suposición de que /* es el prim er instante para el cual x(t) es igual
a q . Si y(t* ) = c2 se llega a la misma contradicción. Así pues, x(t) es m enor que cx,
e y(t) es m enor que c2 para t > t0. □
Habiendo m ostrado que el sistema de ecuaciones (1) es un modelo real de la gono

rrea, se analizará ahora qué predicciones hace acerca del desarrollo futuro de la enfer
medad. ¿C ontinuará propagándose la gonorrea rápidam ente y de m anera incontrolada
como parecen sugerir los datos de la Figura 1, o alcanzará finalmente un nivel estacio
nario? El siguiente teorem a de epidemiología es muy im portante y proporciona la res
puesta a esta pregunta.
TEO REM A 8.
(a) Supóngase que a xa2 es menor que b xb2c xc2. Entonces toda solución
x(t)> y ( 0 de ( 1) con 0 < x ( t 0) < c { y 0 < y ( t 0) < c2 tiende a la solución de
equilibrio
_ b\b2c \c2~ a \a2 _ b\b2C\c2 a \a2
a {b2 + b ib2c2 ’ ^ a2b x+ b xb2c {
cuando t tiende a infinito. Dicho de otro m o do , el número total de infecciosos
del sexo masculino y del sexo fem en ino tienden finalm ente a estabilizarse.
(b) Supóngase que a xa2 es mayor que b xb2c xc2. Entonces toda solución
-*■(0, y(t) de (1) con 0 < x ( t 0) < c x y 0 < y ( t 0) < c2, tiende a cero cuando
t tiende a infinito. Dicho de otra manera, la gonorrea terminará por desaparecer.
El primer paso para dem ostrar la parte (a) del Teorem a 8 es partir el rectángulo
0 < * < c x, 0 < y < c2 en regiones en las cuales tanto d x / d t como d y / d t tengan sig-
4.13 • M odelo para la p ro pagación de la gonorrea 461
800
75 0
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
J L J L
I950 I952 I954 I956 I958 (960 I962 I964 (966 (966 (970 (972
AÑO FISCAL
F ig u ra 1 . Casos reportados de gonorrea durante el periodo 1950-1973 (en miles).
nos fijos. Eso se logra de la siguiente manera. Haciendo d x /d t = 0 en (1) y resolviendo

para y como función de x, se obtiene
a,x
y =
b\(c , - x )
De m anera similar, haciendo d y /d t = 0 en (1), se obtiene
a2y b1c1x
'V-2
x= , o bien y = ^ in
b2Íc2 ~ y ) a2+ b2x
obsérvese prim ero que </>i(x) y <(>2(x) son funciones m onótonas crecientes de x; <t>¡(x)
tiende a infinito cuando x tiende a c j , y <j>2(x) tiende a c2 cuando x tiende a infinito.
Obsérvese además que las curvas y - <¿>i(x) y y = <¿>2(x) se cortan en (0, 0) y en
(x0, ^q), donde
_ b \ b 2 C \ C 2 ~ a \a 2 _ ^ b \ b 2C \ C2 ~ a \ a 2
X° a lb2+ b lb2c2 ’ a2b l + b [b2c l
Obsérvese tam bién que <¡>2(x) crece más rápidam ente que <t>\(x) en x = 0, ya que
b2c2 «i
>
V i
y
y s¿ U )
c2
y ‘4>,M
X
c
Fig u ra 2.
Por lo tanto, <t>2(x) está por arriba de 0 ((x) para 0 < x < x0, y <t>2(x) está por abajo
de para x0 < x < Cj, tal com o se m uestra en la Figura 2. El punto (x0, .yo) es
un punto de equilibrio de (1), ya que tanto d x /d t com o d y / d t son iguales a cero cuando
x = *0 y y = y 0.
Obsérvese por último que d x / d t es positiva en cualquier punto (x , y) por arriba de
la curva .y = (¡>{ (x ), y negativa en cualquier punto (a:, y) por abajo de la misma curva.
De la misma m anera, d y / d t es positiva en cualquier punto (x, y) por debajo de la curva
y = <t>2(x), y negativa en cualquier punto (x, y) por encima de la misma curva. Así pues,
las curvas y ~ <f>\(x) y y = <t>2(x) dividen el rectángulo 0 < x < q , 0 < y < c2 en cua
tro regiones, en las cuales d x / d t y d y / d t tienen signos fijos (Figura 2).
Como siguiente paso se dem uestran los siguientes cuatro sencillos lemas.
L e m a 3 . Toda solución x(t), y(t) de (l) que empieza en la región I en el ins

tante t = tQ, permanecerá en dicha región.para todo tiempo fu tu ro t > t0, y
tenderá a la solución de equilibrio x = x0, y = y 0 cuando t tienda a infinito.
DEMOSTRACIÓN. Supóngase que una solución x(0» y(0 de (1) sale de la región
I en el instante t = t*. Entonces, o bien x(t*) es igual a cero, o y(t* ) lo es, ya que la
única m anera en que una solución de (1) puede salir de la región I es cruzando la curva
y = ói (x) o la curva .y = <j>2(x). Supóngase que x(t* ) = 0. Al derivar am bos lados de
la primera ecuación de (1) con respecto a t y hacer t = t*, se obtiene
Esta cantidad es positiva, ya que x(t* ) es menor que q , y d y /d t es positiva sobre la

curva .y = 4>i(x), 0 < x < x0. Por lo tanto, x(t) tiene un'm ínim o en t = t*. Pero tal
cosa es imposible, ya que x(t) es creciente siempre que la solución x ( t ), y(t) esté en la
región I. De m anera similar, si y (t* ) = 0, entonces
d2y ^ * ) u( r ^ \ dx^
*))— •
Esta cantidad es positiva, ya que y(t* ) es menor que c2, y d x /d t es positiva sobre la
c u r v a n = <j>2(jc), 0 < x < x 0. Por lo tanto, y(t) tiene un mínimo en / = t*. Pero tal
cosa es im posible, ya q u e ^ (/) es creciente siempre que la solución x(t), y(t) esté en la
región I.
El razonamiento anterior muestra que cualquier solución x{t), y(t) de (1) que empieza
en la región I en el instante t = t0, permanecerá en la región I para todo tiempo futu
ro / > t0. Eso implica que tanto x(t) como y(t) son funciones m onótonas crecientes
del tiem po para t > t0, con x(t) < x 0 y y(t) < y 0. Por consiguiente, por el Lema 1
de la Sección 4.8, tanto x(t) com o y(t) tienen límites £, 77, respectivamente, cuando t
tiende a infinito. El Lema 2 de la Sección 4.8 implica que (£, 17) es un punto de equili
brio de (1). A hora bien, de la Figura 2 es fácil ver que los únicos puntos de equilibrio
de ( 1) son ( 0, 0) y (jc0, _y0)- Pero (£, 77) no puede ser igual al (0, 0), ya que tanto x(t)
como y(t) son funciones crecientes del tiempo. Por lo tanto, (£, 77) = (jc0 , y Q), lo que
dem uestra el Lema 3. q
L e m a 4 . Toda solución x(t), y(t) de (1) que empieza en la región III en el

instante t = t0, permanecerá en dicha región para todoJiempo fu tu r o y ten
derá finalm ente a la solución de equilibrio x = x 0, y = y 0.
D e m o s tra c ió n . Exactam ente igual a la demostración del Lema 3 (Ejercicio 1).

□
Lem a 5 . Toda solución x(t), y(t) de (1) que empieza en la región II en el
instante t — t0 y permanece en dicha región para todo tiempo futuro, tiende
a la solución de equilibrio x = x 0, y = y 0 cuando t tiende a infinito.
D e m o s tra c ió n . Si una solución x(t), y(t) de (1) permanece en la región II para t >
t0, entonces x { t) es m onótona decreciente y ^(0 es m onótona creciente para / > /0-
Más aún, x{t) es positiva y y(t) es menor que c2, para / > /0- P ° r consiguiente, por
el Lema 1 de la Sección 4.8, tanto x(t) como y(t) tienen límite £, 77, respectivamente,
cuando t tiende a infinito. El Lema 2 de la Sección 4.8 implica que (£, 77) es un punto
de equilibrio de (1). A hora bien, (£, 77) no puede ser igual al (0, 0), ya que >>(0 es cre
ciente para / > t0. Por lo tanto, (£, 77) = (*0>_y0)> lo cual term ina la demostración del
Lema 5. □
L E M A 6 . Toda solución x(t), y(t) de (1) que empieza en la región IV en el

instante t = t0 y permanece en dicha región para todo tiempo futuro, tiende
a la solución de equilibrio x = x 0, y = y 0 cuando t tiende a infinito.
D e m o s tra c ió n . Exactam ente igual a la dem ostración del Lema 5 (Ejercicio 2).
□
A hora es posible dem ostrar el Teorema 8.
DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 8. (a) Los Lemas 3 y 4 establecen que toda solu
ción a(T), y(t) de (1) que empieza en la región I o en la región III en el instante t =
t0, tiende a la solución de equilibrio x = x 0, y = y 0 cuando t tiende a infinito. De
manera similar, los Lemas 5 y 6 establecen que toda solución x(t), y(t) de (1) que empieza
en la región II o en la IV y permanece en tal región para todo tiempo futuro, tiende
también a la solución de equilibrio x = x Q, y = yo. A hora bien, obsérvese que si una
solución a ( 0 , y(t) de (1) sale de la región II o IV, entonces debe cruzar la curva y =
0!(a”) o la curva y = 0 2M Para Pasar inm ediatam ente después a la región I o a la
región III. Por consiguiente, todas las soluciones x(t), y(t) de (1) que empiezan en las
regiones II y IV o sobre las curvas y = <t>i(x) y y = 0 2(a), tienden también a la solu
ción de equilibrio a*(0 = x 0, y(t) - y 0. □
(b) D e m o s tra c ió n # 1 . Si es mayor que b i b2c i c2., entonces las curvas y =

0 iM y y - 02C*) tienen la form a que se describe en la Figura 3. En la región I, dx/dt
es positiva y d y / d t es negativa; en la región II, tanto d x / d t como d y /d t son negativas;
y en la región III, d x /d t es negativa y d y / d t es positiva. Es fácil m ostrar (Ejercicio 3)
que cualquier solución A ( t), y(t) de (1) que empieza en la región II en el instante t =
tQpermanece en dicha región para todo tiempo futuro y tiende a la solución de equili
brio x = 0, y = 0 cuando t tiende a infinito. Tam bién es fácil m ostrar que cualquier
solución a(T). y(t) de (1) que empieza en la región I o en la región III en el instante
t = t0, debe cruzar la curva .y = 0 i (,v) o bien la curva = 0 2(a), para entrar inme
diatam ente después a la región II (Ejercicio 4). P o r consiguiente, toda solución *(/),
y(t) de (1), con 0 < x(T0) < Cj y 0 < v(r0) < c2, tiende a la solución de equilibrio
a: = 0, y = 0 cuando t tiende a infinito. q
F ig u ra 3 .
D e m o stra ció n# 2 A hora se ilustrará cómo puede ser usado el teorema de Poincaré-
Bendixson para dar una dem ostración detallada de la parte (b) del Teorem a 8. Obsérve-
se que el sistema de ecuaciones diferenciales (1) puede ser escrito en la form a
Así pues, por el Teorem a 2 de la Sección 4.3, la estabilidad de la solución x - 0, y -

0 de (2) queda determ inada por la estabilidad de la solución de equilibrio x = 0, y -
0 del sistema Iinealizado
á(íHra-U:;
El polinom io característico de la m atriz A es
Á2 + (a, + a2) \ + a {a2 — b xb2c xc2
y sus raíces son
- (a , + a 2) ± [ (a, + a2f - 4 (a,a2 - b,b2c,c2) ]
A _ .
Se verifica fácilmente que am bas raíces son reales y negativas. Por lo tanto, la solución
de equilibrio x = 0, y = 0 de (2) es asintóticam ente estable. Eso implica gue cualquier
solución x ( t) ,y ( t ) de (1) que empieza suficientemente cerca del origen x = y = 0 tiende
al origen cuando t tiende a infinito. A hora bien, supóngase que una solución jc(/), y (t)
de (1), con 0 < x ( t 0) < c x y 0 < y ( t Q) < c2, no tiende al origen cuando t tiende a
infinito. P o r la observación anterior, dicha solución debe permanecer siempre a una
cierta distancia mínima del origen. Por consiguiente, su órbita para t > t0 se encuen
tra en una región acotada del plano x — y, la cual no contiene puntos de equilibrio de
(1). P or el teorem a de Poincaré-Béndixson, se tiene entonces que su órbita debe descri
bir una espiral que tiende a la órbita de una solución periódica de (1). Pero el sistem a
de ecuaciones diferenciales (1) no tiene soluciones periódicas en el primer cuadrante
.y > 0, y > 0. Eso se sigue de inm ediato del Ejercicio 11 de la Sección 4.8, y del hecho
de que
3 3
a xx + b x( c x- x ) y ] + - a2y + b2(c2- y ) x ] = - ( a , + a2 + b xy + b2x )
es estrictam ente negativa si tanto x como y son no negativas. Por lo tanto, toda solu
ción x ( t ), y(t) de (1), con 0 < x(t0) < c, y 0 < y ( t0) < c2 tiende a la solución de equi
librio x = 0, y = 0, cuando t tiende a infinito. □
A hora bien, los coeficientes a x, a2, b x, b2y c { y c2 son difíciles de calcular. De

hecho, es incluso imposible obtener un valor aproxim ado de a2 el cual se interpreta
como el núm ero prom edio de unidades de tiempo que una persona del sexo femenino
permanece infecciosa. (Análogam ente, se interpreta como el número promedio de
unidades de tiempo que una persona del sexo masculino permanece infecciosa.) Tal cosa
se debe a que las personas del sexo femenino no presentan síntomas. De modo que una
persona del sexo femenino puede ser infecciosa durante un periodo que varía desde un
día hasta más de un año. Sin em bargo, como se verá a continuación, es posible, a partir
de inform aciones de salud pública, afirm ar que a {a2 es menor que b xb2c {c2. Obsérve
se que la condición axa2 < b xb2c xc2 es equivalente a
^ i c i \ ( b 2c 2
La cantidad b\ Cx/ a 1 puede ser interpretada como el núm ero prom edio de personas del
sexo masculino al que una persona del sexo femenino contagia durante un periodo de
infección, en caso de que todas las personas del sexo masculino sean susceptibles. A ná
logamente, la cantidad biC2/ a i puede interpretarse com o el núm ero prom edio de per
sonas del sexo femenino al que una persona del sexo masculino contagia durante un
periodo de infección, en caso de que todas las personas del sexo femenino sean suscep
tibles. Las cantidades b xc x/ a 2 y b 2c2/ a x se conocen com o las tasas máximas de con
tacto femenina y masculina, respectivamente. Con todo esto, puede interpretarse el Teo
rema 8 de la siguiente m anera:
(a) Si el producto de las tasas m áximas de contacto m asculina y femenina es mayor

que uno, entonces la gonorrea tenderá a un estado de equilibrio no trivial.
(b) Si el producto de las tasas m áximas de contacto m asculina y femenina es menor
que uno, entonces la gonorrea term inará por desaparecer.
En 1973, el núm ero prom edio de contactos con personas del sexo femenino que
un infeccioso del sexo masculino reportaba durante su periodo infectivo era de 0.98,
mientras que el núm ero prom edio de contactos con personas del sexo masculino que
un infeccioso del sexo femenino m encionaba durante su periodo infectivo era de 1.15.
Estos números son muy buenas aproxim aciones de las tasas máximas de contacto mas
culina y femenina, respectivamente. Su producto no es m ayor que el producto de las
tasas máximas de contacto m asculina y femenina. (El núm ero de contactos de un infec
cioso del sexo masculino o femenino durante este periodo infeccioso es ligeramente menor
que la tasa máximas de contacto m asculina o fem enina.) Sin em bargo, el núm ero real
de contactos es, con frecuencia, m ayor que el núm ero de contactos que reporta el infec
cioso. El producto de 1.15 y 0.98 es 1.0682. De m odo que la gonorrea tenderá a un
estado de equilibrio no trivial.
O b s e r v a c i ó n . El modelo presentado para la gonorrea es más bien burdo, pues junta

a todos los promiscuos del sexo masculino y femenino en grupos, sin im portar su edad.
Es posible obtener un modelo más preciso separando las poblaciones m asculina y feme
nina en diferentes grupos de edades y calculando las rapideces de variación de los infec
ciosos en cada uno de los grupos. Recientemente se realizó tal estudio, aunque el análi
sis es dem asiado difícil para ser presentado aquí. C abe mencionar sólo que se obtuvo
un resultado com pletamente análogo al Teorem a 8: desaparece la gonorrea en cada uno
de los grupos, o tiende a un nivel constante y positivo en cada uno de ellos.
Ej e r c i c i o s
En los Problem as 1 y 2 se supone que a xa2 y(t) de (1) sale de la región III de la Figura
2 en el instante t = t* cruzando la curva y = <t>x(x) o bien y = fc ix ). C on
cluya que x(t) o bien y(t) tiene un máximo en t - t*. Demuestre después que
tal cosa es imposible. Concluya, por lo tanto, que toda solución x(t), y(t) de
(1) que empieza en la región III en el instante t = t0, permanece en dicha
región para todo tiem po futuro t > tQ.
4.13 • M odelo para la propagación de la gonorrea 467
(b) Concluya de (a) que toda solución x(t), y{t) de (1) que empieza en la región
III tiene un límite £, 77, cuando t tiende a infinito. Demuestre entonces, que
(£, 77) debe ser igual a (x 0, y 0).
2. Suponga que una solución x(t), y(t) de (1) permanece en la región IV de la Figura
2 para todo tiempo / > t0. Demuestre que x(t) y y(t) tienen límites £, 77, respecti
vam ente, cuando t tiende a infinito. Concluya entonces que (£, r¡) debe ser igual
a (*o. yo)-
En los Problem as 3 y 4 se considera que at a2 > b l b2cl c2.
3. Suponga que una solución x(t), y(t) de (1) sale de la región II de la Figura 3 en
el instante t = t* cruzando la curva y = <t>\(x) o la curva y = <t>2(x). Demuestre
que x(t) o y(t) tiene un máximo en t = t*. Demuestre después que tal cosa es impo
sible. Concluya, por lo tanto, que toda solución x(t), y(t) de (1) que empieza en
la región II en el instante t = t0, permanece en dicha región para todo tiempo
futuro / > t0.
4. (a) Suponga que una solución x(t), y(t) de (1) permanece en la región I o bien
en la región III de la Figura 3 para todo tiempo t > t0. Demuestre que.x(í)
y y (t) tienen límite £, 77, respectivamente, cuando t tiende a infinito.
(b) Concluya por el Lema 1 de la Sección 4.8 que (£, 7/) = (0, 0).
(c) Pruebe que (£, r¡) no puede ser igual al (0, 0) si x(t), y(t) permanece en la región
I o en la región III para todo tiempo / > t0.
(d) Demuestre que toda solución *(/), y(t) de (1) que empieza sobre la cu rv an =
4>i(x) o sobre la c u r v a n = 02(x) entrará inmediatamente después a la región
II.
5. Suponga que a xa2 »0 de (1) es asintótica
mente estable. Advertencia: Los cálculos son extremadamente laboriosos.
6. Suponga que el número de homosexuales permanece constante en el tiem po. Lla
me c a dicha constante. Además, suponga qu el número de hom osexuales que tiene
gonorrea en el tiempo t es x(t), que los homosexuales sanan de gonorrea según una
tasa cci y que los nuevos infecciosos se incorporan según una tasa (3¡(c - x)x.
(a) Demuestre que x = - « ! + ¡3ix(c - x).
(b) ¿Qué le ocurre a x(t) cuando t tiende a infinito?
7. Suponga que el núm ero de homosexuales c{t) crece de acuerdo con la ley logística
c = c(a — be), para las constantes positivas a y b. Denote por x{t) al número de
homosexuales que padecen gonorrea en el instante t, y suponga (véase el Problem a
6) que x = a xx + (3\x(c - x). ¿Qué le ocurre a x(t) cuando t tiende a infinito?
5 Separación
de variables
y series de
Fourier
5 .1 P r o b l e m a s de v a l o r e s a l a fr o n t er a
EN DOS PUNTOS
En las aplicaciones que se estudiarán en este capítulo, habrá que enfrentarse al siguien
te problem a:
Problema: ¿P ara qué valores de X es posible encontrar funciones y(x) no triviales que
satisfagan
^ + X y = 0; ay (0) + 6 / ( 0 ) = 0, cy(/) + a / ( / ) = 0? (1)

dx
La ecuación (l)corresponde a un problem a de valores a la frontera, ya que se pide
a la solución y(x) y su derivada / ( * ) que cumplan ciertas condiciones en dos puntos
distintos, x = 0 y x = l.
P o r o tra parte, en un problem a de valor inicial se exige que.y y su derivada tomen
un valor prefijado en un sólo punto x = x 0.
La idea intuitiva hasta este m om ento es que el problem a de valores a la frontera
(1) tiene so lu c io n e s /* ) no triviales sólo para ciertos valores excepcionales X. De hecho,
y{x) = 0 es ciertam ente una solución de (1), y el teorem a de existencia y unicidad para
ecuaciones lineales de segundo orden parecería implicar que una solución y(x) de y " +
\ y = 0 queda determ inada de m anera única cuando se fijan dos partes de inform a
ción. La intuición puede ser puesta a prueba en el siguiente ejemplo que aunque senci
llo, es muy im portante.
469
470 CAPÍTULO 5 • SEPARACIÓN DE VARIABLES Y SERIES DE FOURIER
E JE M P L O 1 P ara qué valores de X tiene soluciones no triviales el siguiente problem a

de valores a la frontera:
^j+A y-0; y(0 )-0 , >-(/)=0 (2)

ax
So l u c ió n .
(i) X = 0. T oda solución y(x) de la ecuación diferencial y " = 0 es de la forma
y(x) = C\X + c2 con Cj y c2 constantes. La condición y ( 0) = 0 implica que c2 = 0,
y la condición y ( l) = 0 implica entonces que = 0. Así pues, y(x) = 0 es la única
solución del problem a de valores a la frontera (2) para X = 0.
(ii) X < 0. En este caso, cualquier solución y(x) de .y” + \ y = 0 es de la forma
y(x) = Cies/~Xx + c2e~^~Xx, para constantes c j y c2. Las condiciones a la frontera
>-(0) = y ( l) = 0 implican que
c, + c2 = 0, e ^ ' c ^ + e - ^ ' c ^ 0. (3)
El sistema de ecuaciones (3) tiene una solución Cj, c2 no trivial sí y sólo si
d e t ( eVL
Esto implica que o bien e 2v-x/ = 1, lo cual es imposible, pues e z es

mayor que uno para z > 0. De aquí que C\ = c2 = 0, y el problem a de valores a la
frontera (2) carece de soluciones no triviales y(x) cuando X es negativa.
(iii) X > 0: En este caso, cualquier solución y(x) de y " + X>» = 0 es de la forma
y(x) = Ct cosVX* + c2senVX;t para las constantes q y c2. La condición ^(0) = 0
implica que Cj = 0, y la condición y(I) = 0 implica entonces que c2 sen VX / = 0. Esta
ecuación se satisface para cualquier valor de c2 si VX / = mr, es decir si X = n 2ir2/ l
para un entero positivo n. De aquí que el problem a de valores a la frontera (2) tiene
soluciones no triviales y(x) = c s e n m r x / l para X = /z27r2/ / 2, n = 1 , 2 , . . . .
Los cálculos para el caso X < 0 se pueden sim plificar escribiendo
las soluciones y(x) en la form a .y = c { cosh V-Xjc + c2 senh V -X x, donde
coshV^—X * = e^ ~ X x + f Z ^ ..
se n h v —A x = ----------- -----------
La condición >>(0) = 0 conlleva que Cj = 0, y la condición y ( l) = 0 implica entonces

que c2 senh V-X / = 0. Pero sen h z es positivo para z > 0. De aquí que c2 = 0 y
y(x) = 0.
El Ejem plo 1 es representativo del problema de valores en la frontera (1). De hecho,

se tiene el siguiente teorem a notable, el cual será enunciado sin dem ostración.
5.1 • Problemas de valores a la frontera en dos puntos 471
T E O R E M A 1. El problema de valores a la frontera (1) tiene soluciones no
triviales y{x) solamente para un conjunto numerable de valores Xj, X2, . . . ,
d o n d e \ \ < \ 2, • • • *y ^ n tiende a infinito cuando n tiende a infinito
Estos valores especiales de X se conocen como valores característicos (o eigen-
valores) de (1), y las soluciones no triviales dey{x) se denominan funciones carac
terísticas (o eigenfunciones) de (1). En esta terminología, los valores caracterís
ticos de (2) son 7r2/ / 2, 4 tt2/ / 2, 9tt2/ / 2, y las funciones características de
(2j son todos los múltiplos de sernrx /l, s e n l i r x / l , ----
Existe una explicación natural de por qué se usa el calificativo de “ característico”

en este contexto. Sea V el conjunto de funciones y (x) que tienen segunda derivada con
tinua y que satisfacen ay(0) + b y '( 0) = 0, cy(l) + dy' (l) = 0. Claramente V es un
espacio vectorial de dim ensión infinita. Considérese ahora el operador lineal, o trans
form ación, L, definido por la ecuación
[L y](x)= -^(x). (4)
Las soluciones y{x) de (1) son aquellas funciones y en V para las cuales Ly - \y . Es
decir, las soluciones y (x) de (1) son exactamente aquellas funciones .y en V que son trans
form adas por L en m últiplos X de ellas mismas.
Ej e m p l o 2 Obtener los eigenvalores y las eigenfunciones del problem a de valores

a la frontera
+A y=0; ^ ( 0 ) + / ( 0 ) = 0, > -(l)= 0 . (5)

dx¿
So l u c ió n .
(i) X = 0. Toda solución y{x) de y " = 0 es de la form a .y(x) = q x + c2 para un
par de constantes q y c2. Am bas condiciones y (0) + 7 (0) = 0 y y( l ) = 0 implican
que c2 = - q . De aquí que y{x) = c{x - 1), c ^ 0 es una solución no trivial de (5) para
X = 0; es decir, y{x) = c{x - 1), c ¿ 0 es una función característica de (5) con valor
característico igual a cero.
(ii) X < 0 . En este caso, to da solución y(x) de y " + \ y = 0 es de la forma y (x) =
q cosh \ / - \ x + c2 senh V -X x , para dos constantes q y c2. Las condiciones a la fron
tera y (0) + / ( 0 ) = 0 y j ( l ) = 0 implican que
q + V - X c 2 = 0, cosh V - X q + s e n h V —X c2 = 0. (6)
[Obsérvese que (cosh x)' = senh x y (senh x)' = cosh x.) El sistema de ecuaciones (6)
tiene una solución no trivial q , c2 si y sólo si
d e tí \ ___ V -X \ = senh V —X —V - X c o s h V —X = 0 .
Vcosh V - X senh V - X I
Esto implica que
senhV —X —V —X coshV - X . (7)

Pero la ecuación (7) no tiene solución X < 0. P ara ver claro esto hágase z = V-X
y considérese la función h(z) — z c o s h z - senh z. Esta función se anula cuando z -
0 y es positiva para z > 0, ya que su derivada
h'(z) = coshz 4- zsenh z —cosh z = zsenh z
es estrictamente positiva para z > 0. Por lo tanto, ningún número negativo X puede
satisfacer (7).
(iii) X > 0. En este caso, toda solución y(x) de y " + \ y = 0 es de la form a y (x) =
c^cosVXjc + c2 sen VXx para un par de constantes C\ y c2. Las condiciones a la fron
tera implican que
c1+ V X c 2= 0, cosVX Cj 4-senVX c2= 0. (8)

El sistema de ecuaciones (8) tiene una solución no trivial clt c2 si y sólo si
detí ^ | = senVX —V X co sV X =0.

\ eos VX senVX /
Lo anterior implica que
tanVX = VX . (9)
P ara encontrar los valores de X que satisfacen (9), hágase £ = VX y trácense las g rá
ficas de las funciones 77 = £ y 77 = tan £ en el plano £17 (Fig. 1); la coordenada £ de
cada punto de intersección de estas curvas es entonces una raíz de la ecuación £ = tan £.
Es claro que dichas curvas se intersecan una vez en el intervalo tt/2 < £ < 37t/2 y que
tal cosa ocurre en un punto £j > 7r. De manera sim ilar, las dos curvas se intersecan
una vez en el intervalo 37t/2 < £ < 57t/2, y ello ocurre en un punto £2 > 2-k . Más
generalmente, las curvas 77 = £ y r¡ = tan £ se intersecan exactam ente una vez en el
intervalo
(2 n -\)7 r (2n+\)7T
< £ < -------------
2 ? 2
y tal cosa ocurre en un punto £„ > /77r.
V~ t a n £
F ig u ra 1 . G ráficas de 17 = £ y rj = tan £.
5.1 • Problemas de valores a la frontera en dos puntos 473
P or últim o, las curvas rj = £ y ij = tan £ no se intersecan en el intervalo 0 < £ <
t / 2 . P ara dem ostrarlo, hágase /i(£) = tan $ - £ y calcúlese
/i'(£) = sec2£ - 1 = tan2|.
Esta cantidad es positiva para 0 < ! <t7r/2. Por consiguiente, los valores caracte
rísticos de (5) son X! = £2, X2 = £2> • • • * y las funciones características de (5) son múl
tiplos de las funciones -V xôsV X iX + senVXiX, -VX2cos \f\2x + senVX2x , No
es posible calcular con precisión. Sin em bargo, se sabe que
nltn2< \ rt< {2n+ \)2tt2/4 .

Además es claro que X„ tiende a (2rt + l) 27r2/4 cuando n tiende a infinito.
Ej e r c ic io s
Obtenga los valores y las funciones característicos de cada uno de los siguientes proble
mas de valores a la frontera.
1. >'" + X>' = 0 y ( 0) = 0, / ( / ) = 0
2. >'" + X>'=0 /( 0 ) = 0, / ( / ) = 0
3. y " —\ y —0 /( 0 ) = 0, / ( / ) « 0
4. y " + \ y —0 /(0 )-0 , y(() = 0
5. y ” + \y = Q 7 (0) = 0, y(v)-y\ir) = 0
6. y" + \ y —Q 7(0)-7'(0) = 0, 7 (0 = 0
7. .y" + \y = 0 >’(0)-7'(°) = 0’ >’(77‘) “ >’,(7I‘) = 0
8. ¿Para qué valores de X el siguiente problema de valores a la frontera tiene una solu
ción no trivial?
y" —2y' + (l +X)7 = 0; 7(0) = 0, .y(l) = 0
9. ¿P ara qué valores de X el siguiente problem a de valores a la frontera tiene una solu
ción no trivial?
7"+Xy- = 0; 7 (0 )= 7 (2 tt), /(0)=>-'(27r)
10. Considere el problem a de valores en la frontera
y " + \y= f(l); >(0)=0, y ( l) = 0 C)
(a) Demuestre que (*) tiene solución única y(t) si X no es un valor característico
del problem a hom ogéneo.
(b) Pruebe que (*) no tiene solución >>(/) si X es un valor característico del proble
m a hom ogéneo.
(c) Sea X un valor característico del problem a homogéneo. Determine las condi
ciones en / para que (*) tenga una solución y(t). ¿Es única esta solución?
474 CAPÍTULO 5 • SEPARACIÓN DE VARIABLES V SERIES DE FOURIER
5 .2 In tr o d u c c ió n a la s e cu a cio n e s
DIFERENCIALES NO ORDINARIAS*______________
Todas las ecuaciones diferenciales que han sido estudiadas hasta este momento son rela
ciones que incluyen una o más funciones de una sola variable y sus derivadas (totales).
En este sentido, estas ecuaciones diferenciales se consideran ecuaciones diferenciales ordi
narias. Por o tra parte, muchos problem as im portantes de las matemáticas aplicadas dan
origen a ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Una ecuación diferencial en
derivadas parciales o no ordinaria es una relación que contiene una o más funciones
de varias variables y sus derivadas parciales. Por ejem plo, la ecuación
d 3u / du \ 2_ 8 2u
dx3 V / 8.x2
es una ecuación diferencial no ordinaria para la función u ( x , t), y las ecuaciones
du _ dt¿ 8u _ _ dt¿
8.x dy ’ dy dx
son un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales para las funciones
w(a:, y) y v ( x , y). El orden de una ecuación diferencial en derivadas parciales es el mayor
de los órdenes de las derivadas que aparecen en la ecuación. Por ejem plo, el orden de
la ecuación no ordinaria
8 2u ^ 8 2u ,
— - = 2— —+ u
9¿2 dxdt
es 2, ya que el m ayor de los órdenes presentes en esta ecuación es 2.

Hay tres ecuaciones clásicas en derivadas parciales, de orden 2, que aparecen con
frecuencia en las aplicaciones y que dom inan en la teoría de las ecuaciones diferenciales
no ordinarias. Tales ecuaciones son
du 2 3 2w
T" = a ----7 ( 1)
9' dx2
9/2 3x2 ' ’
Ü “ + ¿ Í “ =0. (3)
d x2 dy2
La ecuación (1) se conoce com o la ecuación de calor, y aparece en el estudio de

la transferencia de calor y en procesos de difusión. P or ejemplo, considérese una barra
metálica delgada de longitud / y cuya superficie está aislada térm icamente. Denótese
por u(x, t) la tem peratura de la b árra en el punto x en el instante t. Esta función satisfa-
* (N. del R.) Por contraposición al calificativo de ordinarias para las ecuaciones en derivadas totales, a las ecuaciones
en derivadas parciales se les puede llamar no ordinarias. Un nombre impropio usual para estas ecuaciones es el de ecuaciones
diferenciales “ parciales” .
5.2 • Introducción a las ecuaciones diferenciales no ordinarias 475
ce la ecuación diferencial en derivadas parciales (1) para 0 < x < l. La constante a 2
se denom ina difusividad térm ica o conductividad term om étrica de la barra, y depende
únicam ente del material de la barra.
La ecuación (2) se conoce como la ecuación de onda, y aparece en el estudio de
las ondas sonoras, acuáticas y electromagnéticas. En cualquier análisis matemático de
fenómenos en los que interviene la propagación de ondas en un medio continuo, aparece,
casi invariablem ente, alguna form a de esta ecuación o de alguna de sus generalizacio
nes. (En la Sección 5.7 se verá más claram ente el porqué de este hecho.) La ecuación
de onda aparece tam bién en el estudio de vibraciones mecánicas. Supóngase por ejem
plo, que se pone en movimiento oscilatorio una cuerda flexible de longitud /, como por
ejem plo, una cuerda de violín o un cable de retención, de modo que vibre en un plano
vertical. Denótese por u(x, t) al desplazamiento vertical de la cuerda en el punto jcen
el instante / (Fig. 1). Si efectos de am ortiguam iento, como la resistencia del aire, son
despreciables, y si la am plitud del movimiento no es demasiado grande, entonces u(x, t)
satisface la ecuación en derivadas parciales (2) en el intervalo 0 < x < /. En este caso,
la constante c 2 es H / p, donde H es la com ponente horizontal de la tensión en la cuer
da, y p es la masa de la cuerda por unidad de longitud.
La ecuación (3) se denom ina ecuación de Laplace y es la más famosa de las ecua
ciones diferenciales no ordinarias. Dicha ecuación surge en el estudio de fenóménos tan
diversas com o el flujo de calor régimen perm anente, vibración de membranas y poten
ciales eléctricos y gravitacionales. Esa es la razón por la que se conoce también como
la ecuación de potencial.
Además de las ecuaciones diferenciales (1), (2) o (3), se exige tam bién, con frecuen
cia, que la función u satisfaga condiciones iniciales y a la frontera. Tales condiciones
están determ inadas por los mismos problemas físicos o biológicos, se les elige de modo
que garanticen la existencia de una solución única de la ecuación.
Como modelo para la ecuación de calor (1), considérese una delgada barra de metal
de longitud / y cuyos extremos están aislados. Denótese por u(x, t) la tem peratura de
la b arra en el punto x en el instante t. P ara determ inar la tem peratura de la barra para
todo tiempo t es necesario conocer (i) la distribución inicial de la tem peratura en la barra,
y (ii) lo que ocurre en los extremos de ésta. ¿Se les mantiene a tem peratura constante,
por ejemplo, a 0°C, o se encuentran aislados, de modo que no permitan el paso de calor?
(Esta última condición implica que ux(0, /) = ux(l, t) = 0.) Así pues, un problema bien
planteado para procesos de difusión es la ecuación de calor (1) ju n to con la condición
inicial u(x, 0) = f( x ) , 0 < x < l y las condiciones a la frontera w(0, t) = u{l, t) =
0, o bien ux (0 , t) = ux (l, t) = 0.
Como modelo para la ecuación de onda, considérese una cuerda flexible de longi
tud /, cuyos extremos se hallan fijos, y la cual es puesta en movimiento en un plano
vertical. P ara determ inar la posición u(x, t) de la cuerda para todo tiempo t es necesa
rio conocer (i) la posición inicial de la cuerda, y (ii) la velocidad inicial de la cuerda.
Se sobreentiende tam bién que u(0, t) = «(/, í) = 0. Así pues, un problem a bien plan
teado para la propagación de ondas es la ecuación (2) ju n to con las condiciones inicia
les u{x, 0) = f( x ) , u,(x, 0) = g(x), y las condiciones a la frontera «(0, t) = u(l, t) = 0.
La ecuación en derivadas parciales (3) no incluye el tiempo /, de modo que no se
espera tener “ condiciones iniciales’’ en este caso. En los problem as que surgen en las
aplicaciones se tienen los valores de u, o bien los de su derivada norm al, en la frontera
de una región dada R, y se busca determ inar u ( x , y) en el interior de R. El problema
de encontrar una solución de la ecuación de Laplace, que tom a valores prefijados en
la frontera, se conoce como problema de Dirichlet, mientras que el problem a de hallar
una solución de la ecuación de Laplace, cuya derivada norm al tom a valores prefijados
a la frontera, se denom ina problema de Neumann.
En la Sección 5.3 se desarrollará un método muy eficaz, conocido com o “ método
de separación de variables’’, para resolver el problem a de valores a la frontera (estricta
mente hablando se debería decir “ problem a de valores iniciales a la frontera’’).
Después de desarrollar la teoría de las series de Fourier en las Secciones 5.4 y 5.5,
se demostrará que el método de separación de variables puede usarse también para resol
ver problemas más generales de conducción de calor y algunos problem as importantes
de propagación de ondas y teoría del potencial.
5 .3 La e c u a c ió n de c a lo r ;
SEPARACIÓN DE VARIABLES
Considérese el problem a de valores a la frontera
El objetivo es encontrar la solución u(x, t) de (1). P ara ello, es útil recordar cómo se
resolvió el problem a de valor inicial
+ /> (') ^ | + < 7 ( 0 7 = 0; 7 ( 0 ) =70» 7 ,(0 )= 7 Ó - (2)

Prim ero se señaló que la ecuación diferencial
d*y dy
(3)
es lineal, es decir, que cualquier com binación lineal de soluciones de (3) es también una
solución de (3). Después se encontró la solución y(t) de (2) tom ando una combinación
lineal apropiada c“i >>,(/) + c272(0 de dos soluciones linealmente independientes y ^ t )
5.3 • La ecuación de calor; separación de variables 477
y ^2(0 de (3). A hora bien, se puede verificar fácilmente que cualquier combinación
lineal C\Ux(x, t) + . . . + c„un(x, t) de soluciones u {(x, t), . . . , u„(x, t) de
3u 2 3 2m / a\
3 ' " “ dx2 ( }
es tam bién una solución de (4). Además, si u {(x, t), . . . , un(x, t) satisfacen las condi
ciones a la frontera u(0, t) = u(l, t) = 0, entonces la com binación lineal cxu x +
. . . + cnun satisface tam bién las condiciones a la frontera. Esto sugiere la siguiente
“ estrategia” para resolver el problem a de valores a la frontera (1):
(a) E ncontrar tantas soluciones u x(x, t), u2(x, t), . . . como sea posible al proble
ma de valores a la frontera
u(0,t) = u(l,t) = 0. (5)
(b) H allar la solución u(x, t)de (1) tom ando una com binación lineal apropiada de
las funciones un(x, t), n = 1, 2, . . . .
(a) Dado que, hasta el m om ento, no se sabe cómo resolver una ecuación diferen
cial en derivadas parciales, es necesario reducir el problem a de resolver (5) al de resol
ver una o más ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo anterior se logra tomando u(x, t) =
X (x )T (t) (de aquí el nom bre de separación de variables). Calculando
ÍE=^ r y ^ = X " T
9' dx
se ve que u ( x , t) = X {x)T {t) es una solución de la ecuación u¡ = a 2uxx (ut = d u / d t
y uxx = d 2u / d x 2) si
X T ' = a 2X " T . ( 6)
Al dividir entre a 2X T am bos lados de (6), se obtiene
XL = 1 L . (7)
x cc2T
A hora bien, obsérvese que el primer miembro de (7) es una función sólo de x, mientras
que el segundo miembro es una función de t únicamente. Eso implica que
* y aT = <*>
para alguna constante X. (La única manera de que una función de x sea igual a una
de t es que ambas sean iguales a una constante. Para convencerse de ello, hágase f{x) =
g(t) y fíjese t0. Entonces f ( x ) = g(t0) para toda x, de modo que f ( x ) = constante =
c 1 , lo cual implica de inmediato que g(t) también es igual a c ¡.) Además, las condicio
nes a la frontera
0 - 11(0, o - * ( 0) r ( / ) ,
0 = u( l , t ) = X ( l ) T ( í )
implican que X (0 ) = 0 y X (t) = 0 (de otro m odo, u sería igual a cero). Así pues,
u(x, t) = X ( x ) T ( t ) es una solución de (5) si
X " + \ X = 0; X ( 0 ) = 0, X ( / ) = 0 (9)
r + x « 2r = 0. (10)
En este m om ento, la constante X es arbitraria. Sin em bargo, del Ejemplo 1 de la
Sección 5.1 se sabe que el problem a de valores en la frontera (9) tiene una solución no
trivial X (x ) solam ente si X = X„ = n 2ir2/ l 2, n = 1, 2, . . . ; y en tal caso
X W = X „ W = sen2S £.
La ecuación (10) implica a su vez que
7’ (/) = 7 ; ( / ) = <?-a W ' / /í.

(En realidad, se deberían m ultiplicar tanto X n(x) y T„(t) por constantes; sin embargo,
dichas constantes se omiten aquí debido a que un poco más adelante se tom arán com bi
naciones lineales de las funciones X n{x)Tn{t).) Por lo tanto,
un{/ x Ji)\ = $ z ntVHX
-j-e — ci* n?t/
a n * l/
es una solución no trivial de (5) para todo entero positivo n.

(b) Supóngase que f ( x ) es una com binación lineal finita de funciones senm rx/l,
es decir,
iv
c( \ ^ nnx
/ ( * ) = ¿u c*sen— •
1
Entonces,
/ a\ K17TX —a* n* w* i / / *
« ( ^ 0 ® 2 j c» sen— e
n —1
es la solución buscada de (1), ya que es una com binación lineal de soluciones de (5)
y satisface la condición inicial
N
U { X , 0 ) = ^ Cn S Q ñ ^ y - = =f ( x ) , 0 <X<1.
n* 1
Sin em bargo, la mayoría de las funciones f ( x ) no se pueden expresar como una com
binación lineal finita de funciones senm rx/l, n = 1, 2, . . . , en el intervalo 0 < x <
/. Esto lleva a plantearse la siguiente pregunta.
Pregunta: ¿Es posible escribir una función cualquiera f{x ) como una combinación lineal
infinita de funciones senm rx/l, n = 1, 2, . . . , en el intervalo 0 < x < 11 Dicho de
otro modo, dada una función a rb itra ria / , ¿pueden encontrarse constantes c , , c2, . . . ,
tales que
5.3 • La ecuación de calor; separación de variables 479
Sorprendentemente, la respuesta a esta pregunta es que sí, como se verá en la Sección 5.5.
E j e m p l o 1 En el instante / = 0, la tem peratura u(x, 0) de una barra delgada de

cobre ( a 2 = 1.14) de longitud unitaria es 2 sen 3 r x + 5 sen 8irx, 0 < x < 1. Los extre
mos de dicha barra están en contacto con hielo para que conserven una temperatura
de 0°C. E ncontrar la tem peratura u(x, t) de la barra para todo tiem po t > 0.
S o lu c ió n . La tem peratura u(x, t) satisface el problem a de valores en la frontera
0M j 02w í w(x,0) = 2sen 37rx + 5sen 87rx, 0 < jc< 1

dt dx2’ \ u (0 ,t)-u (\,t) = 0
lo cual implica que

u (x, t) — 2 sen 3 t t x e ~ 9( 1■14)lf2' + 5 sen 8nx e ~ ^ 1■14 ) " 2t.
e j e r c ic io s
Encuentre una solución u(x, t) a los siguientes problem as.
j du _ ] 7 j d 2 u . í w ( x ,0) = s e n 7rx / 2 + 3 sen 57r x / 2, 0<x<2

9 7 [ u (0 ,/) = u ( 2 ,/ ) = 0
2_____ _j 8 2w ( u ( x , 0 ) = s e n i r x / 2 —3sen27rx, 0<x<2

dt dx2 ’ | u(0,/) = u(2,/) = 0
3. Aplique el método de separación de variables para resolver el problem a de valores

a la frontera.
3u _ d 2u ( u ( x , 0 ) = 3 sqt\ 2 t t x — T sc v A ttx, 0<x<10
"97 | u( 0 ,/) » m(10,0 =0
Utilice el m étodo de separación de variables para resolver cada uno de los siguientes
problem as de valores a la frontera.
4- t f - t b »<,0,y) = e> + e - »
5- ^ ,0 ) = , - ^ ^ '
6. = u W r f- le - '- e *
7. ^ = u (/,0 ) = e -5 í + 2 e - 7 ' — 14e13'
8. Determ ine si se puede usar el método de separación de variables para transform ar

cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales no ordinarias en un par de ecua
ciones diferenciales ordinarias. En caso afirm ativo determine las ecuaciones.
(a) tu„ + ux = 0 (b) tuxx + xu, = 0
(c) ux x + ( x - y ) u y y = 0 (d) uxx + 2uxl + u, = 0
9. La ecuación de calor en dos dimensions espaciales es

^ = a 2(uxx + uyy). (*)
(a) Suponiendo que u(x, y , t) - X ( x ) Y ( y ) T ( t ) , obtenga ecuaciones diferencia
les ordinarias que se satisfagan para X , Y y T.
(b) Halle soluciones u{x, y t) de (*) que satisfagan las condiciones a la frontera
w(0, y , t) = 0, u(a, y, t) = 0, u(x, 0, /) = 0 y u(x, b, t) = 0.
10. La ecuación de calor en dos dimensiones espaciales puede expresarse en coordena
das polares como
— , 1 . 1
«rr + Tr Ur + ~r*- Um
Suponiendo que u{r, 6, /) = R(r)Q(d encuentre ecuaciones diferenciales ordi

narias que se satisfagan para R, 0 y T.
5 .4 S er ie s d e F o u r ie r
El 21 de diciembre de 1807, un ingeniero de nom bre Joseph Fourier anunció ante la
prestigiosa Academ ia Francesa de Ciencias que una función arbitraria f{ x ) puede ser
desarrollada en una serie infinita de senos y cosenos. Concretam ente, sea la función
f ( x ) definida en el intervalo - l < x < l, y calcúlense las expresiones
1 tf \ m rx , n = 0, 1,2,... (1)
a* = 7 J f(x)cos— dx.
b „ = y j f ( x ) s Q n ~ dx, n = 1,2,... (2)
Entonces la serie infinita
°0 . 7TX , , 7TA' , a° , f MíX . , flTTX

— + a xcos — + b, sen— + ...== — + I an cos ~ J~ + bnSQn~~f~ (3)
converge a f ( x ) . El anuncio de Fourier causó un gran revuelo en la Academia. Muchos

de sus miembros prom inentes, incluyendo al fam oso m atem ático Lagrange, pensaban
que el resultado no tenía sentido, ya que en aquel entonces no se le pudo dar una funda-
mentación rigurosa. Sin embargo, actualmente los matemáticos han desarrollado la teoría
de las series de Fourier, a tal grado, que existe un gran núm ero de tratados escritos al
respecto. (De hecho, hace muy poco tiempo se lograron establecer condiciones extraor
dinariam ente precisas para la convergencia de la serie de Fourier (3). Dicho resultado
es uno de los grandes teorem as del siglo XX.) El siguiente teorem a, a pesar de no ser
el más general posible, com prende la mayoría de las situaciones que surgen en las apli
caciones.
5.4 • Series de Fouríer 484
T e o r e m a 2 . Sean f y f continuas sección por sección en el intervalo - l <

x < /. (Esto significa que f y f tienen solamente un número finito de disconti
nuidades en dicho intervalo, y que tanto f como f tienen límites por la derecha
y por la izquierda en cada uno de los puntos de discontinuidad.) Calcúlense
los términos an y bn a partir de (1) y (2) y fórm ese la serie infinita (3). Esta
serie, que se llama serie de Fourier de f en el intervalo —/ < * < / , converge
a f ( x ) si f es continua en x, y a l/ 2[ f { x + 0) + f ( x - 0)]* si f es discontinua
en x. En x = ±1, la serie de Fourier (3) converge a /l 2[ f( l) + /( - /) ] , donde
f ( ± l ) es el límite de f ( x ) cuando x tiende a ±1.
La cantidad Vi [ f{ x + 0) -i- f ( x - 0)] es el promedio de los límites
por la derecha y por la izquierda d e / e n el punto x. Si se define f{x) como el prom edio
de los límites izquierdo y derecho d e / en cada uno de los puntos de discontinuidad x,
entonces la serie de Fourier (3) converge a f ( x ) para todos los puntos jc en el intervalo
- l < x < l.
E je m p lo 1 Sea / una función que es nula para -1 < x < 0 e igual a 1 para 0 <
x < 1. Determ inar la serie de Fourier de / en el intervalo -1 < x < 1.
S o lu c ió n . En este problem a / = 1. Por lo tanto, se sigue a partir de (1) y (2) que
ao = ( f { x ) d x = f d x = 1,
J-\ Jo
an = j f ( x ) eo s m tx dx = J eosnsrxdx = 0, n>1
y
bn = I f(x)sen n 7 rxd x = I sen n'rrxdx
J-\ A)
1 l - ( - 1)"
= --- (1 —COS/77r)= , n > \.
MT /77T
Nótese que bn - 0 para n par y bn = 2//7?r para n impar. Por lo tanto, la serie de Fou
rier de / en el intervalo -1 < x < 1 es
1 2sen7r.x: 2sen37nr 2sen577.v
2 7T 3 77 5 77
Por el Teorem a 2, esta serie converge a 0 si —1 < x < 0 , y a l s i O < a t < 1.En * =
- 1 , 0 y 1, la serie se reduce al valor de Vi, predicho por el Teorema 2.
e j e m p l o 2 S e a /la función que es 1 para - 2 < x < 0 y x para 0 < x < 2. C alcu
lar la serie de Fourier de / en el intervalo - 2 < x < 2.
* La cantidad f ( x + 0) denota el limite d e / p o r la derecha en el punto .v. Análogamente, f ( x - 0) denota el limite

de / por la izquierda.
S o l u c i ó n . E n este problem i = 2. P o r lo tanto, se sigue de (1) y (2) que
*°" / 1 /»2
2
1 r0 t f2
2 J 2 ^X + 2 J 0 X ¿¿Xxs2
an a \ f f(x)cos^Y ‘dx~ \ f c o s-^ ¿ x + 1 f xcos^Y 'dx
’(cos nir —1), n> 1

( mr)‘
1 f 2 // \ mrx , 1 . . 1 C1
t>n*= ^ J f { x ) s sen-^—á x + - J x sen -y-áx
u m rx n n x j
t n - ^ - d x = - J
« — —(1 + cosmj'), «>I.

tu r
Nótese que a n = 0 si n es par; o* = - 4 / / i 2tt2 si n es impar; b n = 0 si /i es im par y

= - 2 / m r si n es par. Por lo tanto, la serie de Fourier de / e n el intervalo - 2 < x ^
2 es
, 4 1 4 3?rx 1 - ,
1----- eos—----- serorx------ - eos— ---- — sen2?rx + ...
irx
ir
- 2 2 i r 9 f f 2 2 2 i r
oo
cos(2/z + \) i r x / 2 \1_ ^V ' senmrx
senmrx
- > - ^ 2
(4)
(2/z+ir
ir ^ n
Por el Teorem a 2, esta serie converge a 1 si - 2 < x < 0; a x, si 0 < x < 2; a Vi si

x = 0; y a si x = ±2. A hora bien, en x = 0, la serie de Fourier (4) es
_L + _L + .L + _L + ...
‘“ í I2 32 52 72
De modo que se deduce la im portante identidad
i - , - 4 \ + 'k + \ + -k +
ir l2 32 52 1
o bien
Los coeficientes de Fourier a n y definidos por (1) y (2) se pueden obtener de

manera sencilla. De hecho, si una función /c o n tin u a sección por sección puede ser expre
sada en una serie de senos y cosenos en el intervalo - / :£ x ^ /, entonces necesariamen
te, dicha serie es la de Fourier (3). Tal afirm ación se dem uestra de la siguiente m anera.
Supóngase que / es continua por secciones y que
5.4 • Series d e Fourier 483
para parejas de números ck y dk . Supóngase además que la ecuación se cumple en el
intervalo —/ < x < / excepto por un número Finito de puntos. Integrando ambos miem
bros de (5) entre - l y /, se obtiene c0l - J _ f f ( x ) d x , ya que
J eos—y —dx — j s e n ^ j ^-dx = 0; k = 1 ,2 ,...*
De m anera similar, m ultiplicando por eos m r x / l ambos lados de (5) e integrando

entre —l y /, se obtiene
/c„ = j ¡j { x ) c o s ^ j - d x
mientras que al multiplicar por sen n n x /l ambos lados de (5) e integrar entre - / y /, resulta
Esto se sigue inm ediatam ente de las relaciones (Ejercicio 19)
f 'c o s ^ c o s ^ £ r f x = f ? ' **" (6)

J_i l l [ l, k —n
J 'c o s ü fs e n ^ fd x - O (7)
r ' Se „ " 2 £ s e n ^ ¿ x = Í O .
J_¡ l l l /,
**«.
k=n (8)
P or lo tanto, los coeficientes c„ y dn deben ser iguales a los coeficientes de Fou
rier a„ y b„. En particular, por lo tanto, una función / puede ser desarrollada sólo de
una m anera en series de Fourier en el intervalo —/ < x < /.
E je m p l o 3 Hallar la serie de Fourier de la función f ( x ) = cos2x en el intervalo

-7T < x < T.
SOLUCIÓN. Según la observación anterior, la función f ( x ) = cos2x tiene una repre
sentación única en series de Fourier
ao
. f nmx . ,
Y + 2 j l a»cos ~
mrx 1
+ b »sen~ J T
ao , ^^ r , ,
[tf* eos/ur + ó„ sen/u:]
,
n-1 "-I
en el intervalo - i r < x < r . Pero ya se conoce la fórmula
2 1 . cos2;c
cos2x * = 2 J "
P o r lo tanto, la serie de Fourier de eos2* en el intervalo - i r < x < t debe ser Vi +

Vi eos 2x.
* Se puede demostrar que es permisible integrar la serie (5) término a término.

Todas las funciones eos n r x / l y sen n r x / l , n = 1', 2, . . ., tienen la interesante p ro

piedad de ser periódicas con periodo 21, es decir, repiten siempre sus valores en interva
los de longitud 21. Tal cosa se sigue trivialmente de las identidades
W7r (x
eo s — / +. n21)\ —c o s^/ ——
nTrx .I- 2^ ajtt\J = e o s —
n7rx
rt7r , , / fTirx , - \ ntrx

sen— (x + 21) = s e n ^ —-— I- 2wrJ = sen—
Por lo tanto, la serie de Fourier (3) converge para toda x a una función periódica
F(x). Dicha función se conoce como la extensión periódica de f {x) y está definida por
las siguientes ecuaciones
F ( x ) = f ( x ), —/ < * < /
F(x) = { [ f ( l ) + f ( - l ) } , x=±/
F(x + 2l)=F(x).
Por ejemplo, en la Figura 1 se describe la extensión periódica de la función f ( x ) = .v.

En la Figura 2 se describe la de la función f ( x ) - |x |, la cual es de form a aserrada.
F ig u r a 2 . Extensión periódica de f ( x ) = |x |
Ej e r c i c io s
En cada uno de los Problem as del 1 al 13, encuentre la serie de Fourier de la función
dada / e n el interválo indicado.
‘• ' « - { ' I ; ~ o íX
*< °r W <1
2- / w “ í a ~ o < í < 2’
5.4 • Series de Fourier 485
3 ./( * )-* ; ■ » •/« = { £ W <i
1, —2 < x < 0
0, 0 < * < 1; |x| <2
. 1, 1< * < 2
0, —2 < * < 1 . |*| < 2
3, 1< * < 2 ’
0, —/< x < 0 .
e x, 0<* < /’ w < /
e\ - / < *<0.
8 ./( * ) = { e0, '
JK ' lo, ~0<<Sx*<V/ ;
o<* </ 1*1 < '
11
e ~ x.
9 . / ( x ) - f e : x*
—/< * < 0 .
_ 1< X < 0 >; -/<X</
e x, 0<* < /’
x\ 1*1 < / 11. /(* ) = <?"*; |* |< /
1 2 ./ ( * ) = s e n 2* ; |* | < 7r 1 3 ./ ( * ) = s e n 3* ; j* | < 77
14. Sea f ( x ) = (x cos a x )/2 a se n tf7r, donde a no es un número entero.

(a) O btenga la serie de Fourier de / e n el intervalo - x < x < 7r.
(b) Demuestre que dicha serie converge en x = 7r al valor (ir/2a)col xa.
(c) Use el resultado anterior para obtener la suma de la serie
—, •> !— 2 + —
-i2 !— 2 + — !— 2..........
+ ....
r —a 2 3 -a
15. Suponga que/ y f son funciones continuas por secciones en el intervalo - / < xt <
/. Pruebe que los coeficientes de Fourier an y bn tienden a cero cuando n tiende
a infinito.
16. Sea
OO
c< \ a° , ^ r
f ( x ) ~ ~2 + 2 j [« /.e o s —
n^ x +L¿u> „ se nm-yx-Ji .
n« 1
Demuestre que
i / / w á < 4 + 2 W + « ).
Esta relación se denom ina identidad de Parseval. Sugerencia: Elévese al cuadrado

la serie de Fourier de / e intégrese término por término.
17. (a) Encuentre la serie de Fourier de la función / ( x ) = x 2 en el intervalo - x <

x < x.
(b) Use la identidad de Parseval para probar que
18. Si la función delta de Dirac 6(x) tuviera un desarrollo en series de Fourier en el

intervalo - / < x < /, ¿cuál sería él?
19. Deduzca las ecuaciones (6) a (8). Sugerencia: Utilícense las identidades trigonom é
tricas
sen .4 eos 5 = £[sen(,4 + B )+sen(.4 - 5 )]
senA senB —}[cos(^ - B ) —cos(^ + B )]
cosacosB= i[cos(^ + B ) + cos(^ - B )].
5 .5 F u n c io n e s p a r e s e im p a r e s
Hay algunos casos especiales en los que la serie de Fourier de una función / s e reduce
a una serie con térm inos sólo de cosenos, o bien únicam ente de senos. Tales casos espe
ciales ocurren cuando / e s par o im par.
DEFINICIÓN. Se dice que una función / es par si f ( ~ x ) = f(x ) .
Ej e m p l o 1 La función f ( x ) = x 2 es par, ya que

/ ( “ *) = ( - -*)2 = * 2 =/(-*)•
Ejem p lo 2 La función f ( x ) = eos m rx/l es par, puesto que

v —mrx mrx x
/ ( - x ) = eos — -— = eos — = / ( x ) .
D e f in i c i ó n . Se dice que una función / e s im par si f ( ~ x ) = ~ f(x ).
Ej e m p l o 3 La función f { x ) = x es im par, ya que

f(-x)= -x= -f(x).
Ej e m p l o 4 La función f ( x ) = sen m rx/l es im par, puesto que

tí . —mrx mrx r/ .
f ( - x ) = sen— -— = - sen— = ~ / { x ) .
Las funciones pares e impares satisfacen las siguientes propiedades elementales:

i
1. El producto de dps funciones pares es par.
2. El producto de dos funciones impares es par.
3. El producto de una función im par y una función par es im par.
Las dem ostraciones de estas afirm aciones son triviales y se siguen inm ediatam ente a
partir de las definiciones. P or ejem plo, sean / y g impares y sea h(x) = f(x )g (x ). Esta
función h es par, ya que
h ( - * ) = / ( “ * ) 8 ( ~ * ) - [ - / ( * ) ] [ “ * ( * ) ] - / ( * ) * ( * ) “ h (*)•
5.5 • Funciones pares e impares 467
Además de las propiedades multiplicativas 1 a 3, las funciones pares e impares satis
facen las siguientes propiedades con respecto a la integración.
4. La integral de una función im par / sobre un intervalo simétrico [-/, /] es igual a

cero, es decir, J l^f{x )d x = 0 si / es impar.
5. La integral de una función par / sobre un intervalo [-/, /] es igual a dos veces la
integral de / sobre el intervalo [0, /], es decir,
(* f { x ) d x = 2 C f { x ) d x
J- i •'o
si / es par.
DEMOSTRACIÓN DE LA PROPIEDAD 4. Si / es im par, entonces el área bajo la curva

de / entre - / y 0 es el negativo del área bajo la curva de / entre 0 y /. Por lo tanto,
J 1 f (x ) d x = 0 si / es im par.
D e m o s tra c ió n de la P ropiedad 5 . Si / es par, entonces el área bajo la curva

de / entre - / y 0 es igual al área bajo la curva de / entre 0 y /. P or lo tanto,
f f ( x ) d x = f ° / ( x ) d x + í ' f ( x ) d x = 2 f ¡f ( x ) d x
J - t J - i Jo Jq
si / es par.
P ara las funciones pares e impares se tiene el siguiente lema im portante.
Le m a (a) L a serie de Fourier de una fu n ció n par incluye solamente tér

m inos coseno, es decir, no contiene términos de la fo rm a sen n x x /l.
(b) L a serie de Fourier de una fun ción impar incluye solam ente términos
seno, es decir, no contiene términos de la fo rm a eos n x x /l.
DEMOSTRACIÓN, (a) Si/ es par, entonces la función f ( x )sen rnrx/l es impar. Así que,
por la Propiedad 4, los coeficientes
b n ^ jJ f(x)sen Z y-dx, n = 1 ,2 ,3 ,...
en la serie de Fourier de / , son iguales a cero.

(b) Si / es im par, entonces la fun ció n /(x )co s n x x /l es tam bién im par. P or consiguien
te, por la Propiedad 4, los coeficientes
0„ - y f f{x )c °s^ j-d x , * = 0, 1, 2,...
en la serie de Fourier de / , son iguales a cero.
A hora es posible dem ostrar la siguiente extensión del Teorem a 2, la cual es muy
im portante. Dicho teorem a perm itirá resolver el problem a de conducción de calor de
la Sección 5.3 y muchos otros problem as de valores a la frontera que surgen en las
aplicaciones.
Te o r e m a 3. Sean f y f continuas p o r secciones en el intervalo 0 < x <

l. Entonces en dicho intervalo se puede desarrollar f { x) en una serie de cosenos
solamente
mrx
T + an COS
o bien en una serie de senos únicamente
■V , mrx
mt.
onsen
2 j bnsen—
7=*1
«=*i
En el prim er caso, los coeficientes an están dados por la fórm ula,
a» = f(x)cos^p-dx, n = 0 ,1 ,2 ,... (1)
mientras que en el segundo caso, los coeficientes b„ están dados por la fórm ula
K = j f of(x)sen^dx. (2)
Dem o s t r a c ió n . Considérese prim ero la fu n ció n
f{x), 0< < /

F^ ‘ f(~x), -K x< 0
En la Figura 1 se describe la gráfica de F(x) y puede verse fácilmente que F e s par. (Por
esta razón se conoce F como la extensión par de / . ) Por lo tanto, por el Lema 1,
FIGURA 1. La gráfica de F(x)

5.5 • Funciones pares e impares 489
la serie de Fourier de F en el intervalo - / < x < / es

oo .
T7 ( \ 0 , V* rvnx 1 ( \ n-nx ,
F ( x ) = ~2 + 2 j an ^ s — ; an = j J F ( x ) e o s —¡ - d x . (3)
n= 1 ~l
A hora bien, obsérvese que la función F(x)cos nirx/I es par. De modo que, por la Pro
piedad 5, se tiene que
2 f l t?/ \ n'nx , 2 fl \ „ mrx ,
an = 7 J F ( x ) c o s - j - d x = - J f ( x ) c o s —i - d x .
Por últim o, dado que F(x) — f ( x) , O < x < /, se concluye de (3) que
/(■ *)= y + 2 an c o s ~ , O< x < L

n —1
Obsérvese tam bién que la serie (3) converge a f ( x) para x = O y x = l.

P ara dem ostrar que se puede desarrollar f {x) en una serie de senos solamente, con
sidérese la función
f(x), O< x < l

- f ( —x), —/ < x < 0
O, x = O, ± /.
F ig u r a 2. La gráfica de G(x)
En la Figura 2 se describe la gráfica de G(x), y puede verse fácilmente que G es

im par. (P or esta razón, G se denom ina la extensión impar d e /.) Por lo tanto, por el
Lema 1, la serie de Fourier de G en el intervalo - / < * < / es
A hora bien, obsérvese que la función G(x)sen m rx /l es par.
De m odo que, por la Propiedad 5,
l 2 Cl ~ x rvrrx , 2 f ' , , > n mrx ,

bn = — J G ( x ) s e n - j - d x = ‘ -j I f ( x ) s e n - r - d x .
IJ o / i Jq i
Por últim o, dado que G(x) = f ( x) , 0 < x < /, se concluye de (4) que
00
/ ( * ) “ 2 bnSQn^ l T ’ 0 <X<1 -
n-1
Obsérvese tam bién que la serie (4) es igual a cero para x = 0 y x = /.
Ej e m p l o s Desarrollar la función f {x) = 1 en una serie de senos solam ente, en el

intervalo 0 < x < ir.
S o lu c ió n . Por el Teorem a 3, f {x) — 2 sen nXy donde
2 t' 2 [ 0 , n par
bH— — f sen n x d x —— (1 —cos nir) = < 4 , n impar
0 Iw r
Por lo tanto,
sen*
—-— . sen3x
— -— +. sen5x
— r, ...
i = í 0 < X <17.
ir
Eje m p l o 5 Desarrollar la función f ( x ) = ex en una serie de cosenos en el interva

lo 0 < x < 1.
SOLUCIÓN. P or el Teorem a 3, f ( x ) = a 0/ 2 + 2 xan cos n t x , donde
üq —2 f ' e x dx = 2 ( e - l )
Jo
an —2 f e x cos mrx dx =
= 2 Re f e xt
xe imxdx
•'o •'o
*1 ( 0 1 + ímr i
= 2R e I e u +imr)xdx= *2Re{ — :— -
Jq 1 1 + imr
( e cos nir —1)( 1 —imr) ' 2 (e co sm r— 1)

= 2 R e'
\ + rt2ir2 1 + n 2ir2
Por consiguiente,
(ecosm r — 1)
= e —1 + 2 ----------- r - r — cosmrx, 0<x<l.
-Tí 1+ ^ 2
5.6 • Regreso a la ecuación de calor 491
EJERCICIOS
Desarrolle cada una de las siguientes funciones en una serie de Fourier de cosenos en
el intervalo que se indica.
1. /(*)-«“*; 0< x < 1 2./(jt)-{°’ 0<x<2

3‘ a<x<2a’ 0^ <2"
4. / ( x ) « c o s 2x; 0 < x < ir
5. /(*)- í *■ 0 < x < l / 2 ', 0< x <1
{ l-x, 1/ 2 < x < /
Desarrolle cada una de las siguientes funciones en una serie de Fourier de senos en el
intervalo que se indica.
6. / ( * ) - < ? - * ; 0<x< 1 7./(x)« {0’ 0<x<2
8. f ( x ) - ( x' 0<x<° ; 0<x<2er

' l a, a <x<2a
9* /(x )» 2sen xc osx; 0 < x < ir
. /( * ) -\(i.- x *’, °,%
10 J w 1/ 2 X<^2
< x < rr 0<x<i
11. (a) Desarrolle la función f ( x ) = sen x en una serie de Fourier de cosenos en el inter
valo 0 < X < 7T.
(b) Desarrolle la función f ( x ) = eos x en una serie de Fourier de senos en el inter
valo 0 < x < 7T.
(c) ¿Es posible desarrollar la función f ( x ) = sen x en una serie de Fourier de cose
nos en el intervalo —ir < x < ir? Explique.
5 .6 R egreso a la e c u a c ió n de c a lo r _________
En esta sección se retornará al problem a de valores a la frontera
0u _ 2i J
2L i w(* ’° ) = / ( * ) m
Si a dx2 ’ \u(0, t)-u (l, /)= 0 '
En la Sección 5.3 se dem ostró que la función
“ (* .* )■ 2 j c«sen~ y
n —1
es (form alm ente) una solución del problem a de valores a la frontera
u(0,l) = u(l,l)=0 (2)

para cualquier elección de constantes , c2, . . . . Esto lleva a preguntarse si es posible
encontrar constantes C\, c2, . . . tales que
(3)
Como se señaló en la Sección 5.5, la respuesta a esta pregunta es sí; se tiene que si se elige
'.- 7 jr W en2f * .
entonces la serie de Fourier 2 nirx/,l converge a f ( x) s i / e s continua en el pun

to jc. De m odo que
OC r
nirx e - a 2*2*2///2
“ ( * > ') = y 2 f f(*)se n~ td x sen—— l/ (4)
es la solución de (1) que se buscaba.
O b s e r v a c i ó n . Estrictam ente hablando, no puede considerarse que la solución (4)

es la solución de (1) hasta que se justifiquen en form a rigurosa todos los procesos límite
que intervienen. C oncretam ente, se debe verificar que la función u(x, t) definida, por
(4) tiene realmente derivadas parciales con respecto a ,v y í, y que u(x, t) satisface la
ecuación de calor ul = a 2wxv. (No necesariamente es cierto que la suma infinita de solu
ciones de una ecuación diferencial lineal sea tam bién una solución. De hecho, la suma
infinita de soluciones de una ecuación diferencial dada no tiene que ser siquiera dife
re n c ia re .) Sin em bargo, en el caso (4) es posible m ostrar (Ejercicio 3) que u(x, t) tiene
derivadas parciales con respecto a jc y / de todos los órdenes, y que u{x), /) satiface el
problema de valores a la frontera (1). El razonam iento se apoya con fuerza en el hecho
de que la serie infinita (4) converge muy rápidam ente, debido a la presencia del factor
e- a-n-T-t/i-' Qe hech0> ja función u (x , /), para / > 0 fijo, es incluso analítica para 0 <
x < /. Así pues, la conducción de calor es un proceso de difusión que empareja de manera
instantánea cualquier discontinuidad que pudiera estar presente en la distribución ini
cial de tem peraturas en la barra. Obsérvese, por últim o, que lím,_oo u{x, t) = 0, para
toda X, independientemente de la tem peratura inicial en la barra. Lo anterior está de
acuerdo con la intuición física de que la distribución de calor en la barra debería tender
a un “ régimen perm anente’’, es decir, un estado en el que la tem peratura no cambia
con el tiem po.
Eje m p l o 1 Se calienta una barra delgada de alum inio (a 2 = 0.86cm 2/s) de 10 cm

de largo a una tem peratura uniform e de 100°C. En el instante / = 0, se colocan los
extremos de la barra en baño de hielo a 0°C, con lo que mantienen su tem peratura a
dicho nivel. No se permite la disipación de calor a través de la superficie lateral de la
barra. H allar una expresión para la tem peratura en cualquier punto de la barra y para
todo tiem po futuro t.
SOLUCIÓN. Denótese por u (x, 0 la tem peatura de la barra en el punto x en el instante

t. Esta función satisface el problem a de valores a la frontera
w(.x,0) = 100, 0 < ; c< 1 0

^ = 0 .8 6 ^ (5)
9' dx2 u(0, í) = w(10,/) = 0
u(x,t)= c „ s e n ^ c - |,86"’’' V 100

1
donde
1 \C lOOsen-—■
c= — 1AO 200 (1
m x- a jx — ------ ¡ ]—cos nrr).s
n 5 J0 10 mt K ’
Nótese que c„ = 0 si n es par, y cn = 400/nir si n es im par. Por lo tanto,

7TX
jC' sen(2/i +
400 , -0.86(2/1+ l ) V f / 100
u( x , t ) =
( 2 /i+ l)
Hay algunos problemas más de conducción de calor que pueden ser resueltos por
el método de separación de variables. El Ejemplo 2, a continuación, analiza el caso en
que los extremos de la barra están también aislados y el Ejercicio 4 examina el caso
cuando los extremos de la barra se mantienen a tem peraturas T { y T2 constantes dife
rentes de cero.
Ejem plo 2 Considerar una barra delgada de metal de longitud / y conductividad

térm om étrica a 2, cuyos extremos se encuentran aislados de tal form a, que no hay flu
jo de calor a través de ellos. Sea f ( x ) la distribución inicial de tem peraturas en la barra.
E ncontrar la distribución de tem peraturas en la barra para todo tiem po futuro (.
SOLUCIÓN. Denótese por u (jc , t) la tem peratura de la barra en el punto en el instan
te t. Esta función satisface el problem a de valores a la frontera
9 u = 2ii* £ . f = /(* ), 0<*</

9* a dx2 ’ [ ux (0,t) = ut ( / ,/) = 0
Este problem a se resolverá en dos pasos. Prim ero, se encontrará una infinidad de solu
ciones un(x, 0 = X n(x)Tn(t) del problem a de valores a la frontera
u, = oc2uxx; ux (0,t) = ux ( l , t ) =0, (7)
y posteriorm ente se hallarán constantes c0, Cj, c2, . . . , tales que

OO
“ ( * , 0 = 2 cHuH(x,t)
« -o
satisfagan la condición inicial u(x, 0) = f (x).
Primer paso: Sea u(x, t) = X( x ) T( t ) . C alculando
|-= X T y ^ = X " T
M dx
se ve que u(x, t) es una solución de u, = ot2 si
X T = a 2X " T , o bien ^ - X -. (8)

X a T
Como se dem ostró en la Sección 5.3, la Ecuación (8) implica que
X "+ \X =0 y r + X a 27 = 0
para alguna constante X. Adem ás, las condiciones a la frontera
o - t t , ( 0 ,0 = * '( 0 ) 7 X 0 y 0 =ux( i , t ) = x V ) T ( t )
implican que X ' { 0 ) = 0 y X ' ( l ) = 0. P or lo tanto, u ( x , /) = X( x ) T( t ) es una solu
ción de (7) si
X " + \ X = 0; * '( 0 ) = 0, * '( 0 = 0 (9)
y
T '+ \ a 2T = 0. (10)
En este m om ento, la constante X es arbitraria. Sin em bargo, el problem a de valores
a la frontera (9) tiene una solución no trivial X( x ) (Ejercicio 1 de la Sección 5.1), sola
mente si X = n 2r 2/ l 2t n = 0, 1, 2, . . . , y en tal caso
X ( x ) = X n (x) = c o s ! f .
La ecuación (10) implica entonces que T(t) = e~a2n‘x2t/í2^ p 0r lo tanto,

/ Tt^trx “ //^
un( x , t ) = c o s - j - e
es una solución de (7) para todo entero no negativo n.
Segundo paso: Obsérvese que la com binación lineal
w(* ,/) = y + 2 cnco s— ^ e ~ a2n^ t/'2

n —1
es (form alm ente) una solución de (7) para cualquier elección de constantes c0, Cj, c2,
. . . . Su valor inicial es
OO
/ n\ C° L V M TX
U(X, 0 ) = y + ¿ é CnCOS— .
n —1
De modo que, para satisfacer la condición inicial u ( x , 0) = f ( x ) se deben elegir cons

tantes Cq , Cj, c2, . . . tales que
/(* ) = y + 2 c/.cos^ » 0 <x<l.

Dicho de otro modo, es necesario desarrollar / en una serie de Fourier de cosenos en
el intervalo 0 < x < /. Precisamente esa es la situación en el Teorema 3 de la Sección
5.5, y se concluye, por \o tanto, que
c„ = y j f / ( * ) c o s ^ ¿ * .
En consecuencia,
OO r
jj(x )c o s Z j-d x c o s ^ e - ° w ' / /1 (11)
n ■*1 L
es la solución buscada de (6).
O b s e r v a c ió n . Obsérvese a partir de (11) que la tem peratura de la barra tiende final

mente a la tem peratura de régimen permanente
I / o' } ( x ) d x .
Esta tem peratura de régimen perm anente puede ser interpretada com o el “ promedio”
de la distribución inicial de tem peraturas en la barra.
Ej e r c i c io s
1. Los extremos * = 0 y * = 1 0 d e una delgada barra de aluminio ( a 2 = 0.86) están

a 0°C , mientras que la superficie de la barra se encuentra aislada. Obtenga una
expresión para la tem peratura u(x, t) de la barra si inicialmente se cumple
(a) u(*,0)«70, 0<*<10
(b) u(*»0)“ 70cos*, 0<*<10
Í \ Í n\ í 10;c* 0<*<5
(c) | 10( 10_ jc), 5 <*<10
id) u(x 0 )* í 0<*<3
W ' , } l 65, 3 < * < 10
2. Los extremos de una barra de cobre delgada ( a 2 = 1.14), de longitud 2, están ais
lados de form a que no permiten flujo de calor a través de ellos. Encuentre la tem
peratura u(x, t) de la barra si inicialmente se cumple
(a) m(*,0)«65cos2ir*, 0<*<2
(b) «(*,0) —70sénx, 0<* <2
i . , ( 6Q*, 0<*< 1
(c)m(*,°)“ I 60( 2- * ) , 1< * < 2
( d ) U( , , ° ) - { 7«; « < -< >
3. Verifique que la función u(x, t) definida por (4) satisface la ecuación de calor. Suge
rencia: Use el criterio de la razón de Cauchy para m ostrar que la serie infinita (4)
puede ser derivada térm ino a térm ino con respecto a * y /.
4. U na solución de régimen perm anente u(x, t) de la ecuación de calor ut =
es una solución u(x, t) que no cam bia con el tiem po.
(a) Demuestre que todas las soluciones de régimen perm anente de la ecuación de
calor son funciones lineales de jc; es decir, u(x) = A x + B.
(b) Encuentre que todas las soluciones de régimen perm anente del problem a de
valores a la frontera
“t = a 2 “xx'> « ( 0 , / ) “ T x, u { 1 , í ) = T 2.
(c) Resuelva el problem a de conducción de calor

, í u(x,0) = 75, 0<x<l
u. = a u • <
\ «(0,0 = 20, «(1,0 = 60
Sugerencia: Sea u(x, t) = t'(.v) + w(x, t), donde t-(x) es la solución de estado
estacionario del problem a de valores en la frontera u, = a 2uxx\ u (0, 0 = 20,
u ( l, /) = 60.
5. (a) Los extremos de una barra de cobre ( a 2 = 1.14) de 10 cm de largo están a
0°C , mientras que el centro de la misma se mantiene a 100°C mediante una
fuente externa de calor. Pruebe que la tem peratura de la barra tenderá final
mente a la distribución de régimen perm anente sin im portar la tem peratura
inicial de la barra. Sugerencia: Divídase el problema en dos problemas de valores
a la frontera.
(b) Suponga que la tem peratura de la barra se encuentra en su distribución de régi
men perm anente. En el instante t = 0, se retira la fuente externa de calor del
centro de la barra y se le coloca en su extrem o izquierdo. Encuentre la tem pe
ratura de la barra para todo tiempo futuro t.
6. Resuelva el problem a de valores a la frontera
í u(x,0 ) = cosx, 0<x<l
u. —w + u; <
' \ «(o,/)=o, «(1,0 = 0.
5 .7 La e c u a c i ó n d e o n d a
Considérese ahora el problem a de valores en la frontera
9 Í m = c2 Ü m. ( “ ( * .0 ) = / ( * ) , «,(x,0) = g (x )
3r d x2 ’ { w(0,/) = h ( / , 0 ~ 0
el cual caracteriza la propagación de ondas en diferentes medios y las vibraciones mecá

nicas de una cuerda flexible. Tam bién este problem a puede resolverse por el método
de separación de variables. Concretam ente se hará lo siguiente: (a) encontrar solucio
nes un{x, t) = X n(x)Tn(t) del problem a de valores a la frontera
T3rT = c 2T
dxT
¿ ; (2)
y (b) hallar la solución u,(x,t) de (1) tom ando una com binación lineal adecuada de las
funciones un(x, t).
5.7 • La ecuación de onda 497
(a) Sea u(x, t) = X(x)T(t ). Al calcular
o 2. 3 2..
°-JÍ = X T " y ?-^=X"T
dt2 dx2
se ve que u(x, t) = X( x) T( t ) es una solución de la ecuación de onda utt = c 2wxr si
X T " = c 2X " T , o bien si
c 2T X
Obsérvese, además, que el primer miembro de (3) es sólo función de t, mientras que
el segundo es función de x únicamente. Esto implica que
T" _ ^_ X"
c 2T X
para una constante X. Además, las condiciones a la frontera

0 =u ( 0 , t ) = X ( 0 ) T ( t ) , y 0~u(l,t)~X(l)T(t)
implican que A(0) = 0 y X( l ) = 0. Por lo tanto, u(x, t) = X( x ) T( t ) es una solución
de (2) si
X " + \ X = 0; X (Q) = X ( l ) = 0 (4)
y
T " + \ c 2T = 0 . (5)
En este m om ento, la constante X es arbitraria. Sin embargo, el problem a de valores
a la frontera (4) tiene una solución no trivial X( x ) solamente si X = = n 2ir2/ I 2, y
en tal caso
X ( x ) = X n (x) = s e n ? f .
La ecuación (5) implica entonces que

'7_T//\ x / *\ flTTCt , » KlTTCt
T ( t ) s z Tn{t) = anCos— + b n sen—j - .
Por lo tanto,
mrx imct . , mrct
un( x, t ) = s e n - j ancos—-— 1- b, sen——
es una solución no trivial de (2) para todo entero positivo n, y para cualquier par de
constantes an , bn.
(b) La combinación lineal
nirct . rntcí
a eos —:— Hb„ sen——
satisface formalmente el problem a de valores a la frontera (2) y las condiciones iniciales

OO OO
w/(x ,0 )= 2S?j an sen—
nnx y ut/(x, n\
0 )= ^ — nnc b„sen
i mx .
—
AI- 1 AI—1
A sí pues, para satisfacer las condiciones iniciales u { x t 0) = f ( x ) y u f x , 0) = g ( x ) ,
es necesario elegir las constantes a n y b nt de modo que
00 00
ct \ ^ nnx , N V ' m ic l m rx
f(x ) - 2 u a n sen— y g ( x ) = ¿ j — K sen—
n —l /!-• I
en el intervalo 0 < x < /. Dicho de otro modo, es necesario desarrollar las funciones
/(■*) y g ( x ) en series de Fourier de senos en el intervalo 0 < x < /. Esa es precisamente
la situación en el Teorema 3 de la Sección 5.5, por lo que se concluye que
y b - ^ r c f0 s(x)sm!!f dx-
Para simplificar se analizará a continuación solamente el caso en el que g(.x) es igual
a cero; es decir, la cuerda se suelta con velocidad inicial igual a cero. En tal caso, el
desplazamiento u { x , t ) de la cuerda en cualquier momento t > 0 está dado por la fórmula
oo
/ mrx m rct 2 Cl e ( s mrx ,
2 Lfa" Sen_7” C0S _ 7~ ; Jo /( * ) s e n —r ¿ x . (6)
Existe una interpretación física para varios de los términos en (6). Cada uno de éstos
representa un modo particular con el cual vibra la cuerda. E l primer término (n = 1)
representa el primer modo de vibración con el cual oscila la cuerda alrededor de la posi
ción de equilibrio con una frecuencia de
1 7tc c . . ,
_ ------ - = — ciclos por segundo.
277 l 2/
L a frecuencia más baja es conocida como la frecuencia fundamental, o primera
armónica, de la vibración de la cuerda. De manera sim ilar, el modo n tiene una fre
cuencia de
ü>„ = = /lio, ciclos por segundo.

277 /
y se llama armónica n de la vibración de la cuerda.
En el caso de la cuerda vibrante, todas las frecuencias armónicas son múltiplos ente
ros de la frecuencia fundamental w i. A sí que, en ese caso se produce sonido musical.
Por supuesto que, si la tensión en la cuerda no es lo suficientemente grande, entonces
el sonido que surge es de una frecuencia tan baja que no se encuentra en el intervalo
audible. Conforme aumenta la tensión en la cuerda, se incrementa la frecuencia, dando
como resultado una nota musical que puede ser percibida por el oído humano.
J u s t if i c a c ió n d e la s o l u c i ó n . No es posible demostrar directamente, como en el caso

de la ecuación de calor, que la función w(jc, t ) definida por (6) es una solución de la
ecuación de onda. De hecho, ni siquiera es posible demostrar directamente que la serie
infinita (6) tiene derivadas parciales con respecto a t y x . Por ejemplo, realizando un
cálculo formal, se obtiene que
5.7 • La ecuación de onda 499
y debido a la presencia del factor n, puede ser que la serie no converja. Sin embargo,
hay otra m anera de establecer la validez de la solución (6). Al mismo tiempo, se obten
drá una m ejor com prensión de la estructura de u(x, /). Obsérvese primero que
* ^ [ seny - ( .x - r f ) + s e n Y ( - * + c0]*
Sea además F la extensión periódica de / en el intervalo - / < x < /, es decir,
se puede verificar fácilmente (Ejercicio 6) que la serie de Fourier de F es
Por lo tanto, es posible escribir u(x, t) en la form a
u( x , t) - j [ F ( x - ct) + F ( x + ct) ] (7)
y en este punto resulta fácil m ostrar que u(x, t) satisface la ecuación de onda si f (x)
tiene dos derivadas continuas.
La ecuación (7) tiene la siguiente interpretación. Si se traza la gráfica de la función
y = F{x - ct) para un valor fijo de t, se ve que es la misma que la gráfica de y = /(* ),
excepto por el hecho que está desplazada una distancia ct en la dirección positiva para
x, com o aparece en las Figuras la y Ib. Así pues, F {x - ct) es una onda que se propaga
con velocidad c en la dirección positiva de x. De la misma m anera, F {x + ct) es una
onda que viaja con velocidad c en la dirección negativa de x. El núm ero c representa
la velocidad con la cual se propaga una perturbación a lo largo de una cuerda. Si ocurre
una perturbación en el punto x Qt entonces se percibirá en el punto x después de un tiem
po / = (x - x 0)/c . Así pues, la ecuación de onda, o alguna form a de ella; caracteriza
la propagación de ondas en un medio en el que las perturbaciones (o señales) viajan
con una velocidad finita, más que con una infinita.
y y
y=F(x-i)
-X X
-I 2
(b) (a)
F ig u ra 1.
Ej e r c i c io s
Resuelva cada uno de los siguientes problemas de valores a la frontera.
u { x y0 ) ~ c o s x — 1, u ,(;t,0 ) = 0, 0<x<27t
1. U„ = C2 U -
u (0,0 = 0, u ( 27t , í ) = 0
u(x,0) = 0, u,(;t,0)= l, 0<x<l

2. u,( = c 2ux x ,
m(o,/)=o, «(i,o*o
x, 0 < x < l, u, ( x, 0) = 0
3- c Uxx ; , \cxc2
“ (0,0 “ “ (3.0 = 0 { 3^ _
2 | u(x ,0 ) = x c o s 7 t x / 2 , u ,( , x ,0 ) = 0, 0 < x <1

4 . «„ c u„, . u ^0 ^ =
5. Una cuerda de 10 pies de longitud es alzada por la m itad a una altura de 1 pie,
para ser liberada inm ediatam ente después. Describa el movimiento oscilatorio de
la cuerda, suponiendo que c 2 - 1.
6. Sea F ia extensión periódica im par d e / e n el intervalo - l < x < /. Demuestre que
la serie de Fourier
2 • mrx
72 f lf ( x ) s ¡ n ^ d x sin —j —
n —1
converge a F( x) si F es continua en x.
7. Pruebe que la transform ación £ = x - ct, rj = x + ct reduce la ecuación de onda
a la ecuación uÍT/ = 0. Concluya que, por lo tanto, toda solución u( x, t) de la ecua
ción de onda es de la form a w(x, t) = F(x - ct) + G(x, ct) para dos funciones
F y G.
8. Demuestre que la solución del problem a de valores a la frontera
u(x,0)= f(x), ut ( x , 0 ) = g ( x ) , -l< x< l
u„ = c2u r
u(0,t)=u(l,t) = 0
es
u (x ,0 = ^ [ F ( x - c 0 + F (x + c0] + 2^ f X+C‘SÍ s)ds
donde F es la extensión periódica im par de / .

9. La ecuación de onda en dos dimensiones es u„ — c 2(uxx + uyv). Encuentre solu
ciones de esta ecuación por el m étodo deseparación de variables.
, i u(x,0)-f(x), ut ( x , 0) = 0, 0< x < l
u„ = c uxx + u\ <
' « ( 0 ,/) = 0, u(l,t) = 0
5.8 • La ecuación de Laplace 501
5.8 La e c u a c i ó n de La p l a c e
Considérese ahora la ecuación de Laplace
3 2u . 9 2,
? + “—T = 0. (O
dx2 dy2
Como se m encionó en la Sección 5.2, dos problemas im portantes de valores a la fron

tera que surgen en relación con (1) son el problem a de Dirichlet y el de Neumann.,En
el de Dirichlet se busca una función u{x, t) que satisfaga la ecuación de Laplace en el
interior de una región R y que tome valores prefijados en la frontera de R. En el proble
ma de Neumann se busca una función u{x, y) que satisfaga la ecuación de Laplace en
el interior de una región R y cuya derivada en la dirección normal a la frontera de
R tome valores prefijados. Am bos problemas pueden ser resueltos por el método de
separación de variables, si R es un rectángulo.
Ejem plo 1 Obtener una función u{x, t) que satisfaga la ecuación de Laplace en el
rectángulo 0 < x < a, 0 < y < b, y que cumpla las condiciones a la frontera
w(.x, 0) = 0, u( x , b) = 0
u(0, y) = 0, u(a,y)=f(y)
y
u= 0
b
u= 0 “ =f(y) (2)
u=0
S o l u c i ó n . El problem a se resolverá en dos pasos. Prim ero, se encontrarán funcio

nes un(x, y) = X n( x) Yn(y) que satisfagan el problem a de valores a la frontera
uxx + M^ = 0; u(x, 0) = 0, u( x , b) = 0, w(0,^) = 0. (3)
Después, se hallarán constantes cn, tales que la com binación lineal
OO
^ ( x , y ) = 2 cnu„ (x,y)
/!= I
satisfaga la condición a la frontera u{a, y) = f ( y ) .
Primer paso: Sea u (x , y) = X ( x ) Y ( y ) . Calculando = X " Y y uyy - X Y " , se ve

que u(x, y) = X ( x ) Y ( y ) es una solución de la ecuación de Laplace si X ” Y + X Y " =
0, o bien si
Obsérvese además que el prim er m iem bro de (4) es una función de sólo y m ientras que
el segundo es una función de x únicam ente. Eso implica que
Y" X" ,
Y X ~
para alguna constante X. Además, las condiciones de frontera
0 — u ( x , Q ) * * X ( x ) y ’ (O), 0 = u (x ,b ) = X ( x ) Y ( b ) ,
0 -u (Q ,y )~ X (0 )Y (y )
implican que T(0) = 0, Y ( b ) = 0 y A'(O) = 0. P or lo tanto u ( x , y ) = X Y es una solu

ción de (3) si
y "+ x r= 0 ; y ( o ) = o , r(¿ > )= o (5)
y
^(O )» * ). (6)
En este m om ento, la constante X es arbitraria. Sin em bargo, el problem a de valores a
la frontera (5) tiene una solución no trivial Y ( y ) solam ente si X = X„ = n 2Tc2/ b 2, y
en tal caso,
Y 0 0 “ Y* 0 0 “ sen w ry/ b.
La ecuación (6) implica, a su vez, que X„(x) es proporcional a senh m rx/b . (La
ecuación diferencial X " - (n 2x 2/ b 2) X = 0 implica que X( x ) = C\ cosh n irx /b +
c2sen h m rx /b para alguna elección de constantes c lt c2, pero la condición inicial
A'(O) = 0 implica q = 0.) Se concluye, por tanto, que
, >. , mx n<TTy
UniX>y) “ senh — Sen“
es una solución de (3) para todo entero positivo n .
S e g u n d o p a s o : La función
00
( \ u tvnx
u ( x , y ) = ¿ c nsenh— sen
my
/i-1
es (form alm ente) una solución de (3) para cualquier elección de constantes c x, c 2 .........
Su valor en x = a es
nrra m y
u (a ,y )— ^ c^sen h ^sen
b *
/i-1
P or lo tan to , se debe elegir las constantes c„, de m odo que
f(y) " 2 c«senh nf Lsen^ f ~» 0< y< b.

n“ 1
Dicho de otro m odo, hay que desarrollar / e n una serie de Fourier de senos en el
intervalo 0 < y < b . Esa es precisamente la situación que se describe en el Teorem a
3 de \a Sección 5.5, y se concluye, por lo tanto, que
2 /** rm y
c" - ¡ ¡ 3 j / w sen— ^ " - 1-2......
b
O b s e r v a c ió n , siempre se puede usar el método de separación de variables con objeto

de resolver el problema de Dirichlet para un rectángulo R si u es igual a cero en tres
de sus lados. Es posible resolver un problema de Dirichlet arbitrario para un rectángulo
R dividiéndolo en cuatro problemas donde u es igual a cero en tres lados de R (Ejerci
cios del 1 al 4).
Ej e m p l o 2 H allar una función u ( x , y ) que satisfaga la ecuación de Laplace en el

rectángulo 0 < x < a , 0 < y < b y que satisfaga también las condiciones a la frontera
t^ (x ,0 ) = 0, Uy(x,b) = 0
ux { a , y ) = f { y )
* -0
b
u =0 « ,-/G 0
.............................. ....... m X
1^ = 0 a
SOLUCIÓN. E l problema se resolverá en dos pasos. Primero, se encontrarán funcio

nes u n(x, y ) = X n( x ) Y n( y ) que satisfacen el problema de valores a la frontera
ux x + Uyy'** 0; U y(x, 0) = 0, uy ( x , b ) = 0, y «x(0,^) = 0. (8)
Después, se hallarán constantes c n tales que la combinación linealu (x , y ) =
c „ u „ ( x , y ) satisface la condición a la frontera ux (a, y ) = f ( y ) .
P r i m e r p a s o : Hágase u ( x , y ) = X ( x ) Y ( y ) . Entonces, al igual que en el Ejemplo 1, se tiene

Y " __ X" ,
Y X =
para alguna constante X. Las condiciones a la frontera
0 * u, ( x , 0) - X (*) r (0), 0 - u, ( x , b ) - X (je) Y \ b \
implican que
r(0 )= 0 , Y '{b ) = 0 y A"'(0) = 0.
Por lo tanto, u ( x , y ) = X ( x ) Y ( y ) es una solución de (8) si
y '+ x y - o ; y'(o)-o, y'(¿)-o (9)

X " —X X = 0; A"(0) = 0. (10)

En este m om ento, la constante X es arbitraria. Sin em bargo, el problem a de valores
a la frontera (9) tiene una solución no trivial Y ( y ) solam ente si X = = n2ir2/b 2,
n = 0, 1 ,2 , . . ., y en tal caso,
Y { y ) = Y n {y) = c os mr y / b .
La ecuación (10) implica, a su vez, que X(x) es proporcional a cosh mrx/b. (La ecua
ción diferencial X " - n 2ir2X / b 2 = 0 im plica que X(x) = c¡cosh mrx/b +
c2senh mrx/b para alguna elección de constantes cx y c2 y la condición de frontera
X'(0) = 0 implica que c2 es igual a cero.) Se concluye, por lo tanto, que
/ x , mrx n7ry
un( x ’y ) = cosh cos
es una solución de (8) para todo entero no negativo n.
Segundo paso: La función
( \ c° ^ x ' u n<nx n7ry

2 + ^¿ J C"nCOS^ ~ Jb ~ COS~ bí
U( X>y)=~T
n =* I
es (form alm ente) una solución de (8) para toda elección de constantes c0, Cj, c2, . . . .
El valor de ux en x = a es
/ x V ' mr , nrra /777>'

ux ( a , y ) = 2 j T ^ e n h — e o s— .
n= 1
Por lo tanto, se deben elegir las constantes , c2, . . . de modo que
^ ) = S f f"sen h y co sy - o< y < b - 00

n= 1
A hora bien, el Teorem a 3 de la Sección 5.5 establece que se puede desarrollar f ( y )
en serie de cosenos
= + n= 1 0
f f(y)cos-y-¿y
cos —-—
b
(12)
en el intervalo 0 < y < b. Sin em bargo, no es posible igualar los coeficientes en (11)
y (12), ya que la serie (11) no tiene térm ino constante. Por lo tanto, la condición
f f{y)dy=o
Jo
es necesaria para que el problem a de Neumann tenga una solución. Si es ese el caso,
se tiene entonces
Nótese por último que c0 permanece sin restricción, por lo cual la solución u(x, y) está
determ inada solamente salvo en el caso de una constante aditiva. Esta es una propiedad
de todos los problem as de Neumann.
Ej e r c i c io s
Resuelva cada uno de los siguientes problemas de Dirichlet.

uxx + Uyy - 0 u(x,0) = 0, u(x, b) = 0
0<x<a, 0< y >0 = 0,

u ( x ,0 ) = 0,
u(a,y) = 0
u(x,b)= f(x)
O b s e r v a c i ó n . Este problem a se puede resolver por el camino largo, es decir, por

medio de separación de variables, o bien intentando algo más inteligente como inter
cam biar „y y v, y usar el resultado del Ejemplo 1 del texto.
^ + ^>. = 0 u (0 ,y ) = 0, u(a,y) = 0
3.
0<x<a, 0 < y < b ’ u ( x , b ) = 0, u (x ,0 ) = /(x )
u xx + uy y ~ 0 . U(x,0)=f(x), u(x,b) = g (x)

4.
0<x<a, 0<y < b ' u(0,y) = h (y ) , u(a,y) = k ( y )
Sugerencia: Escríbase u(x, y) como la suma de 4 funciones, cada una de las cuales
es igual a cero en tres lados del rectángulo.
“ xx + U y y ^ O u(x,0) = 0, u(x,b)~ 1
5.
0< x< a, 0 <y <b' u(0,y) = 0, u(a,y)= 1
Mxx ^yy 0 u ( x , b ) —0, u (x ,0 )= 1

0<x<a, 0<y<b' u (0,>') = 0, u ( a ,y )= l
Uxx + “yy =0 u ( x ,0 ) = l, u(x,b)- 1

7.
0<x<a, 0<y<b' u(0,y) = 0, u(a, y) = 1
Uxx + “y y = 0 u (x ,0 ) = 1, u(x,b)= 1
0<x<a, 0<y<b' u( 0 ,y ) = l, u(a,y)= 1
O b s e r v a c ió n . ¡Reflexione antes!
UXX +Uyy~U u(x,0) = 0, u (x ,l) = 0
0<x<l, 0<y<l’ u(0,y) = 0, u ( \ , y ) - y
10. (a) ¿Para qué funciones f { y ) es posible encontrar una solución u(x, y) del siguiente
problem a de Neumann.
Ux x + U y y = 0 . u x ( ^ > ') = 0. Ux ( ° > y ) = f ( y )

0< x< \, 0< y< \' Uy(xt 0) = 0, uy(x ,l) = 0
(b) Resuelva el problem a si f ( y ) = sen2iry.
11. La ecuación de Laplace en tres dimensiones es
«Ax + S ' + M« ass°-
Suponiendo que u = X( x ) Y ( y ) Z ( z ) , obtenga tres ecuaciones diferenciales ordina
rias que se satisfagan con X , Y y Z.
Apéndice A
O bservaciones a c e r c a de las funciones de

VARIAS VARIABLES
1. U na fu n c ió n /(x , y) es continua en el punto (x0, y 0) si para toda e > 0 existe
5(e), tal que
l/M " /(W o )l< * si \x — x0| + \y —.yol < 8 (e).
2. La derivada parcial de f ( x , y) con respecto a x es la derivada ordinaria de / con
respecto a x, suponiendo que y es constante. Dicho de otro m odo
9/ ( W o ) f ( x 0 + h, y0) - f ( x Q , y 0)
=» lím
dx h-*0 h
3. (a) Se dice que una función f { X \ , . . . , x n) es diferenciable si
donde e /[ | | + . . . + | Ax„ | ] tiende a cero, cuando | A x { \ + . . . + |Aat„| tiende

tam bién a cero, (b) Una función f ( x it . . . , x„) es diferenciable en una región R si
a/ a / son continuas en R.
3xi ’ d xn
507
508 APÉNDICE • A
4. Sean / = / ( * ,, . . . , x n) y Xj = g j ( y x, . = l, S i / y g s o n dife
renciadles, entonces
d/ ^ V 9/ dgy
^ ^ ’
Esta es la regla de la cadena para la derivación (o diferenciación) parcial.

5. Si las derivadas parciales de orden 2 d e / son continuas en una región R, enton
ces
3 2/ 3 2/
5 1j • ♦•j A7•
6. El térm ino general del desarrollo en serie de Taylor d e /a lre d e d o r de X\ = ,

..., = x°n es
ayI+ ...+Áy(x o x 0)
d x { '...d x{n
Apéndice B
Sucesiones y series_____________________________
1. Se dice que una s u c e s i ó n * de términos numéricos a n , n - 1 ,2 , . . . converge
al límite a si los términos a n se acercan cada vez más a a , c uando n tiende a infinito.
Dicho de otra m anera, la sucesión (a n ) converge a a si para tod a e > 0 existe /V(e)
tal que
\a —a n \ < e if n > N (e).
T E O R E M A 1. Si a n a y b n -* b, e n to n c e s an ± b n ~* a ± b.
D e m o s t r a c i ó n . Sea e > 0 un dato. Elíjase N ^ e ) , N 2(£) tales que
\ a - a n\ < ^ para n > N { (e), y \b - bn¡ <| para n >N 2 (e).
Sea N ( e ) - máx { N l ( e ) , N 2( e ) } . Entonces, para n > N (e ), se cumple
K ± - (a ± *)l < |a„ - a l + “ *l < f f ” «• □
Teorem a z . S u p ó n g a s e q u e a n + { > an, y q u e e x iste u n n ú m e r o K ta l q u e
|a n | < K p a ra to d a n. E n to n c e s la s u c e s ió n (an ) tie n e u n lím ite .
509
510 APÉNDICE • B
D e m o s t r a c ió n . Es la misma que la dem ostración del Lema 1 de la Sección 4.8.
4. Se dice que la serie infinita ax + a2 + . . . = 2 an converge si la sucesión de

sumas parciales
S2 = a x+ a 2, ..., sn ~ a x+ a 2+ . . . + a nt...
tiene un límite.
5. La sum a y la diferencia de dos series convergentes es tam bién convergente. Este

hecho es una consecuencia inm ediata del Teorem a 1.
6.
TEOREMA 3. Sea a„ > 0. L a serie 2 an converge si hay un núm ero K tal
que a x + . . . + an <, K para toda n.
D e m o s t r a c ió n . La sucesión de sumas parciales sn = a x + . . . + an satisface

s„+1 > sn. Dado que s„ < K , se concluye del Teorem a 2 q u e ^ a ,, converge.
7.
Te o r e m a 4. La serie 2 an converge si existe un número K tal que \a x| +
. . . + \a„\ <, K para toda n.
D e m o s t r a c ió n . P or el Teorem a 3, 2 k l converge. Sea bn = an + \an\. C lara

mente, 0 < b„ < 2\ an \. Así q u e ,2 bn tam bién converge. Esto implica de inmediato
que tam bién la serie,
converge.
8.
TEOREMA 5. (Criterio de C auchy de la razón.) Supóngase que la sucesión
| a„ +x/a„ 1 tiene un límite X. Entonces la serie2 a„ converge s i \ < 1, y diver
ge si X > 1.
DEMOSTRACIÓN. Supóngase que X < 1 Entonces existe p < 1, y un índice N , tal

que k + il ^ p \a „| para n > N . Esto implica que \aN+p \ ^ p p \aN\- P or lo tanto,
2 k l < 0 + p + — + p k) M < j — ;>
y an converge.
* (N. del R.) El término zucesión corresponde también a progresión, aunque este último suele usarse únicamente para
designar las sucesiones llamadas aritmética y geométrica.
Apéndice • B 511
Si X > 1, entonces \as+ p\ ^ P p \<*n I» con p > 1. Así pues, \an \ -* «» cuando n -*
«o. Pero \an\ debe tender a cero s i2 converge a s, ya que
k + iM * fl+ 1- ^1 < k + 1- *1+k , - *1
y estas dos cantidades tienden a cero cuando n tiende a infinito. Así pues, ^ a „ diverge.
Apéndice C
I n t r o d u c c ió n a l lenguaje apl
Este apéndice es una breve introducción al lenguaje de program ación A PL y contiene
toda la inform ación requerida para resolver los problem as numéricos del texto.
En APL el program ador se com unica con la com putadora por medio de una term i
nal. Las instrucciones se ingresan m ediante un teclado (m áquina de escribir eléctrica)
y son transm itidas (usualmente a través de líneas telefónicas) hasta la com putadora.
De m anera similar, la com putadora contesta controlando la m áquina de escribir para
hacerla presentar su respuesta. En la Figura 1 se m uestra un croquis del teclado para
APL. P ara ingresar el símbolo superior de una tecla cualquiera, como el símbolo V
situado sobre la G, púlsese la tecla deseada al mismo tiempo que la tecla 4;shift” .
La m ayoría de los lenguajes de program ación son muy fáciles de aprender. Ello
se debe a que una com putadora es de naturaleza esencialmente muy simple. Las únicas
operaciones m atemáticas que puede realizar una com putadora son adición, sustracción,
multiplicación y división. El poder real de una com putadora reside en su aptitud de
realizar millones de operaciones en cuestión de segundos.
Los procedim ientos para inicializar y term inar la sesión de trabajo con la com puta
dora son muy simples, pero usualm ente difieren de una instalación a otra. Es por ello
que aquí se om itirán tales instrucciones. Se em pezará con las instrucciones para la adi
ción, sustracción, m ultiplicación y división.
(1) A dición. P ara sum ar los números 3 y 4 se teclea 3 + 4 y se presiona luego la

tecla “ retu rn ” . Al oprim ir esta tecla se indica a la com putadora que la instrucción está
completa. Mientras la com putadora realiza las instrucciones se queda en bloqueo el tecla
512
A péndice • C 513
do. En una fracción de segundo (a no ser que m ucho personal esté utilizando la compu
tadora al mismo tiempo) la m áquina escribirá 7.
(2) Sustracción. P ara restar el número 4 del núm ero 3 se teclea 3 - 4. La compu
tadora responderá con ” 1.
INT
- < £ = > * V A - -r
BACK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + X SPACE
7 u) € p ~ T i l O
•
TAB
Q w E R T Y U I 0 p ON
RETURN
a r L - V A 0 □ ( )
LOCK A s D F G H J K L [ 1
SHIFT SHIFT OFF
F ig u r a 1 . Teclado para A PL
O b s e r v a c i ó n . El signo “ m enos” que denota la operación de restar es el signo

“ m enos” que se encuentra arriba del signo “ m ás” en el teclado de APL. El signo
“ m enos” que escribe la com putadora es el signo “ m enos’J que se halla arriba del 2.
Dicho signo denota números negativos. Por ejemplo, la instrucción ”2 + 1 hace que
la com putadora sume los núm eros - 2 y 1.
(3) Multiplicación. P ara multiplicar los números 12 y 6, se teclea 12 x 6. La com

putadora responderá con 72.
(4) División. P ara dividir el número 6 entre el 12, se teclea 6 + 12. La computa
dora responderá con 0.5.
O b s e r v a c i ó n . Tam bién se puede emplear el símbolo para determ inar el recípro

co de un núm ero. P ara hallar el recíproco de 6 se teclea - 6 Supongam os que se teclea .
la instrucción 3 + -r 6. La com putadora analiza la posición inmediatamente a la izquier
da del signo de división (-r-). Dado que la com putadora no encuentra un número en
dicha posición (es decir, halla el + , que indica una operación) tom a entonces el recí
proco de 6 y lo suma al 3. De m odo que el resultado de la instrucción es 3.16666667.
Exponenciación (o potenciación). La com putadora puede, m ediante una sencilla ins

trucción, potenciar o elevar un núm ero a cualquier exponente. P ara encontrar el valor
de (3.14)1/4 se teclea 3.14 * 0.25 (O BIEN 3.14 * -r 4).
O b s e r v a c i ó n . La operación de exponenciar no es una de las cuatro operaciones

m atem áticas que puede realizar la com putadora. Sin em bargo, hay métodos numéricos
muy elegantes y eficientes para calcular la potencia de un número dado, los cuales nece
sitan solam ente de las cuatro operaciones básicas (Secciones 1.11 y 1.11.1). En la com-
putadpra se halla un archivo con la totalidad de las instrucciones de uno de tales méto-
514 APÉNDICE • C
dos. Al dar la instrucción para exponenciar, la com putadora corre dicho paquete de
instrucciones previam ente alm acenado.
N o t a c i ó n e x p o n e n c i a l d e l o s n ú m e r o s . A la com putadora se le puede dar un núm ero

en cualquiera de dos formas. La prim era es la form a decimal ordinaria, o sea, 3.14.
O tra m anera de hacerlo, que se usa con frecuencia para núm eros que son muy grandes,
o bien muy pequeños, es la form a en notación exponencial. A quí se factoriza con una
potencia de 10 un núm ero dado. P or ejemplo, el núm ero de A vogadro (el núm ero de
moléculas en un mol de cualquier sustancia) es 6.02 x 1023. A la com putadora se le
puede dar dicho núm ero en la form a 6.02 £ 2 3 . En form a más general, denótense por
a y n dos núm eros fijos, siendo n un entero. La instrucción a E n significa lo siguiente:
m ultiplicar a por lO". Por ejem plo,
3 . 2 £ " 5= 3 .2 x 1 0 '5= 0.000032
y
- 1.732£2= - 1.732 X 102= - 173.2.
La com putadora hará im prim ir los resultados de los cálculos en cualquiera de las
dos form as, decimal o exponencial. (El autor todavía tiene que reflexionar acerca de
cuál de las dos form as usará la com putadora para un núm ero dado.)
E x p r e s i o n e s c o m p u e s t a s . En A PL es posible incluir varias operaciones en la misma ins

trucción. Por ejem plo, puede indicarse a la com putadora que m ultiplique los núm eros
3 y 4, que divida 6 entre 2, y sume los dos resultados. En aritm ética usual, dicha expre
sión se escribiría com o 3 x 4 + 6 + 2 (= 15). Sin em bargo, es necesario recordar siem
pre que la com putadora es “ ju d ía ” : lee de derecha a izquierda. De m odo que cuando
la com putadora recibe la instrucción
3 x 4 + 6 -s- 2
divide prim ero 6 entre 2 y obtiene 3. Después sum a 4 y 3 para obtener 7. P or últim o,
multiplica 7 por 3 para tener com o resultado 21. La m ejor m anera de garatizar que
la com putadora haga los cálculos correctos es usar paréntesis. Así pues, la manera correc
ta de escribir la instrucción anterior es (3 x 4) + 6 t 2. Esta instrucción indica a la
com putadora que realice lo siguiente (i) dividir 6 entre 2; (ii) m ultiplicar 3 por 4; y, por
últim o, (iii) sum ar am bos resultados. A hora otro ejem plo, supóngase que se desea que
la com putadora evalúe la expresión
1 + (3 .2 )2+ 6 ,/3
Tal cosa se logra tecleando la instrucción

2 + 1 +(3.2* 2) + 6* +3
Al recibir tal instrucción la com putadora (i) extrae la raíz cúbica de 6; (ii) eleva el número
3.2 al cuadrado, y lo suma a 6 Vi; (iii) sum a 1 a dicho resultado; y, por últim o, divide
entre 2 el núm ero resultante.
I d e n t i f i c a d o r e s . H ay muchos casos en los que se desea que la com putadora almacene

un núm ero dado, o bien el resultado de algún cálculo. P or ejem plo, podría ocurrir que
Apéndice • C 515
el resultado de un cálculo se necesitara más tarde. Sin em bargo, la computadora no
alm acena nada a menos que se la indique específicamente. En A PL (y también en otros
lenguajes de programación) se logra que la computadora guarde un número dado median
te la ingeniosa ¡dea de asignarle un nom bre, o identificador. Dicho nom bre debe empe
zar con una letra del alfabeto y contener solamente letras y números. Por ejemplo, es
posible alm acenar el resultado del cálculo (3.2)2 + 6 1/1 tecleando la instrucción
R (3.2 * 2) + 6 * *r 3. Esta instrucción tiene como consecuencia que la computa
dora almacene el resultado del cálculo en la ubicación o dirección R . Dicho de otro
m odo, la dirección R es la m anera como la com putadora identifica dónde almacenó
el núm ero. Nótese tam bién que ahora la expresión com puesta (1) puede ser calcula
da mediante la instrucción sencilla Z 2 -r 1 + R. Al recibir esta instrucción, la
com putadora busca en la dirección R y ve qué núm ero está alm acenado en ella. Des
pués, sum a uno a dicho núm ero; divide entre 2 el núm ero resultante, y almacena este
últim o en la ubicación Z. Si se desea conocer el resultado del cálculo, se teclea Z. Esta
instrucción indica a la com putadora que imprima el núm ero que está almacenado en
la dirección Z.
O b s e r v a c ió n i . Es im portante entender lo que ocurre exactamente cuando se asig

na un identificador a un núm ero. La instrucción R R + 1 es perfectamente razona
ble en A PL, en tanto que la ecuación R = R + 1 m atem áticam ente no tiene sentido.
La instrucción R R + 1 indica a la com putadora que sume uno al número almace
nado en la dirección R y guarde la suma en la misma ubicación. (P or supuesto que en
este proceso se borra el núm ero originalmente alm acenado en R .) Si A es un identifica
dor, y se emplea la frase “A es igual a cuatro” , entonces lo que realmente se quiere
decir es que el número alm acenado en la dirección A es cuatro.
O b s e r v a c ió n 2 . Si se teclea la instrucción Z A + 3 sin haber definido A (es decir,

sin haber alm acenado nada en la dirección A ) entonces la com putadora responderá con
el mensaje de error VALUE ERROR (error en un valor) y escribirá un signo (A ) bajo la A.
OBSERVACIÓN 3. Si se teclea la instrucción 1 -f 3 - A y A es 3, entonces la compu

tadora responderá con el m ensaje de error DOMAIN ERROR (error en un dominio).
Tam bién se obtendrá el mismo mensaje de error si se teclea RAD B * 0.5, y B es
negativo.
Funciones que ya están almacenadas en la computadora. En las aplicaciones aparecen

con tanta frecuencia las funciones senx, cosx, ta n * , e x, lnx, etc., que las instruccio
nes para calcularlas (es decir, las instrucciones para reducir su evaluación a adiciones,
multiplicaciones, sustracciones y divisiones) ya están almacenadas en la computadora.
1. Las instrucciones para calcular senx, eo s* y ta n * son 10X, 20X y 30X, res
pectivamente. El símbolo de círculo que precede a la letra X es el que se encuentra arri
ba de la letra O en el teclado de A PL.
2. Las instrucciones para calcular are sen x, are cos x y are tan x son “10X, “20X
y _30X, respectivamente.
3. La instrucción OX indica a la com putadora que multiplique el número X por
ir. Así pues, la instrucción A 2 0 0 X * 2 hace que la com putadora evalúe cos t t x 2 y
almacene el resultado bajo el nom bre A .
516 APÉNDICE • C
4. La instrucción para calcular ex es *X. Así pues, la instrucción 10*X indica a
la com putadora que evalúe sen ex.
5. La instrucción para calcular ln x es ® X. El símbolo que precede a X es un sím
bolo compuesto. Hay dos maneras de teclearlo: una es pulsando primero O, luego “ back-
space” (espacio) y, por últim o, *; la otra es teclear prim ero *, luego “ backspace” y,
por últim o, O.
6. La instrucción | X indica a la com putadora que tome el valor absoluto del núme
ro x.
7. La instrucción !N indica a la com putadora que calcule factorial N , o sea N I .
El símbolo ! se form a rem arcando la comilla (o apóstrofo) y el punto.
8. La función signo, sgnx, en matem áticas tiene el valor 1 si x es positiva, -1 si
x es negativa, y bien 0 si je es nula. A PL usa el signo de multiplicación para denotar
esta función. Así pues, si se teclea la instrucción x 127.6, la com putadora responderá
con 1; y si se teclea la instrucción x "332.9, la com putadora responderá con '1.
Corrección de errores de tecleo. Si se descubre un error de tecleo antes de enviar una

instrucción (es decir, antes de pulsar la tecla “ enter” ) entonces es posible regresar al
primer símbolo incorrecto con al tecla “ backspace” y presionar luego ia tecla ATTN
o bien la INT. (Todo teclado de A PL tiene una tecla ATTN, o bien una INT.) La res
puesta de la com putadora será una marca de “ palom a” (V) abajo del carácter para
indicar que éste y los que están a su derecha fueron borrados. Después se com pleta la
instrucción com o debía haber sido tecleada.
Vectores. Una de las características más útiles del APL es la forma tan elegante de mane
jar los vectores expresados como sucesiones de núm eros. La sucesión 1, 3, 9, 16 se pue
de alm acenar en una sola dirección como un vector con cuatro componentes mediante
la instrucción A *- 1 3 9 16. Esta instrucción indica a la com putadora que almacene
los números 1, 3, 9 y 16 en la dirección A . El núm ero 1 se identifica por A[\]\ 1 3, por
A [2]; el 9, por 4 [3], y el 16, por ^4 [4]. Si se teclea la instrucción A[3], entonces la com
putadora responderá con 9.
Supóngase ahora que A y B son dos vectores de la misma m agnitud. La instruc
ción C *- A + B indica a la com putadora que sume los términos correspondientes de
A y B, y que almacene el vector resultante en la dirección C. La instrucción +/A indica
a la com putadora que sume todos los elementos de A . Así pues, si se desea sum ar los
números 3.2, 7, 16, 32.4, 1.8, se podría dar la instrucción A *- 3.2 7 16 32.4 1.8 seguida
de +/A.
A d v e r t e n c ia . Si la com putadora ignora que A es un vector (es decir, si alguien olvi

dó indicárselo) y se teclea la instrucción A[3], entonces la com putadora responderá con
un mensaje de error, ya que ^4 [3] no es un identificador válido.
En algunos casos se desea definir un vector de m agnitud N en el cual cada elemento

está definido recurrentem ente. De modo que A [2] se calcula en términos de A [1], luego
/4[3] se calcula en térm inos de A [2], y así sucesivamente. Sin em bargo, si se teclea A[1]
o A[2], la com putadora responderá con un m ensaje de error, ya que aún no sabe que
A [l], . . . , 4[jV ] son las com ponentes de un vector A de magnitud N. Este problema
se resuelve tecleando prim ero la instrucción A *- NpO. Tal instrucción tiene el efecto
de alm acenar el vector 0 0 .. .0 ( N veces) en la dirección A . Entonces se puede definir
/4[1], con lo cual el nuevo valor rem plazará al valor de 0 como primer elemento de A.
A péndice • C 517
Así que es posible evaluar A [2], /4[3], . . . , .4 [A/] recurrentemente. P or ejemplo, la suce
sión de instrucciones
A«-4p0
A[1 ]<—1.5
A [ 2 ] <—A[ 1 ] *1.6
A [ 3 ] « - A [ 2 ] *1.7
A [ 4 ] * - A [ 3 ] * 1 .8
hacen que la com putadora almacene el vector
17 17*’®
1.5 ,1.5 1-6,1 .5 I '6 ' , 1 . 5 1 '6
en la dirección A .
En este contexto, la instrucción A *-,X también es muy útil. Dicha instrucción hace
que el número X sea identificado como un vector con solo una componente. De manera
similar, sean A y B dos vectores de magnitudes l y m, respectivamente. La instrucción
C *- A,B indica a la com putadora que forme el vector C de dimensión ¡ + m cuyas
primeras / componentes son los elementos de A, y cuyos restantes m componentes son
los elementos de B.
Expresiones lógicas. Una com putadora digital tam bién puede com parar dos números
para ver cuál de ellos es m ayor. Para saber si x e s mayor que o igual a y se teclea X >
y. Si x e s mayor que o igual a y, es decir, si la expresión X > Y es verdadera, entonces
la com putadora responderá con 1. Si x es menor que y , es decir, si la expresión X >
Y es falsa, entonces la com putadora responderá con 0. Una de las características pode
rosas del A PL es que es posible incluir expresiones lógicas X > Y, X < Y, X < Y, X =
Y y X Y en cualquier instrucción en APL. Por ejem plo, supóngase que B = 3 y
C - 5, y se teclea la instrucción 1 + *B > C. La com putadora responderá con 2, ya
que el valor de B > C es 0 y e° = 1.
Caracteres. La com putadora puede imprimir y alm acenar mensajes. Una manera de
lograr esto es poner entre comillas el mensaje que hay que im prim ir, y asignarlo a un
identificador. P or ejemplo, la sucesión de instrucciones
A ♦-‘MARTIN BRAUN IS A GREAT GUY.’

A
hace que la com putadora im prim a el mensaje
MARTIN BRAUN ES UN GRAN TIPO.
Supóngase ahora que tanto T como Y son vectores de magnitud N que están alm a
cenados en la com putadora. P ara efectos de com paración podría desearse imprimir los
vectores T y Y en colum nas adyacentes. Esto se logra tecleando la instrucción
0 (2 , pY)pT, Y. El símbolo 0 se obtiene superponiendo los símbolos O y \ .
518 APÉNDICE • C
O b s e r v a c i ó n . Si se teclea la instrucción T seguida de la instrucción Y , entonces la
com putadora im primirá horizontalm ente todos los componentes de T y Y. En caso nece
sario, utilizará más de un renglón. No es necesario m encionar que será prácticam ente
imposible hacer coincidir las com ponentes de T con las componentes de Y si N es muy
grande.
Programas en A PL. En muchos casos se desea que la com putadora siga una sucesión
de instrucciones para un valor dado de un parám etro y que después repita la misma
sucesión de instrucciones para m uchos otros valores del parám etro. P or ejem plo, se
podría tener que resolver el problem a de valor inicial d y /d t = f ( t , y), y ( t 0) = y 0 Para
muchos valores distintos deô- No es necesario mencionar que no es deseable estar dan
do las mismas instrucciones una y otra vez cuando se cambia el valor del parám etro.
En vez de eso, es conveniente alm acenar las instrucciones de m odo perm anente en la
com putadora. Así, cada vez que se cam biara el valor del parám etro, simplemente se
le inform aría el cam bio a la com putadora y se le indicaría seguir el conjunto de instruc
ciones que se dio. Tal cosa se logra definiendo un program a.
D e f in ic ió n . Un programa es una sucesión de instrucciones dadas a la com

putadora y alm acenadas en ella para ser ejecutadas como un todo.
I. Definición de un programa.
1. Se inicia la definición del program a tecleando el símbolo V seguido de una pala
bra, la cual será el nom bre del program a. Las reglas que rigen los nom bres de los pro
gramas son las mismas que las de los identificadores. P or ejem plo, el program a Euler
se inicia tecleando V EULER.
2. La com putadora responde con [1] y espera a que sea tecleada la prim era instruc
ción. Después de cada instrucción ingresada, la com putadora responde con el núm ero
de la siguiente instrucción y espera a que sea tecleada.
3. Se termina la definición de un program a ingresando el símbolo V inm ediata
mente después de teclear la últim a instrucción.
II. Ejecución de un programa.

1. Teclear el nom bre de un program a tiene com o efecto que la com putadora ejecu
te las instrucciones del program a en una secuencia que se inicia con [I].
2. Es posible interrum pir en cualquier m om ento la ejecución de un program a pul
sando la tecla INT (o bien la ATTN ).
III. Bifurcación en un programa.

1. Salvo una excepción, todos los enunciados de un program a son instrucciones
de especificación. Es decir, son instrucciones que realizan operaciones matemáticas, asig
nan identificadores a núm eros, o bien imprimen datos. La única excepción es la ins
trucción de bifurcación -*N, donde N es un entero o una expresión en A PL que tiene
un valor entero. Dicha instrucción ordena a la com putadora continuar con la instruc
ción N . P or ejem plo, la instrucción [15J-M indica a la com putadora que continúe con
la instrucción 4 una vez que haya alcanzado la instrucción 15.
2. Es una convención que la ejecución de un program a term ine si N = 0.
Apéndice • C 519
3. En muchos casos se desea que la com putadora realice rápidam ente una cierta
operación, un número especificado de veces. La m anera de controlar cuántas veces ha
de ejecutarse la operación es mediante un contador, es decir, un identificador que se
increm enta en uno cada vez que se realiza la operación. Esta técnica se conoce como
ciclización (“ looping” ). P or ejemplo, denótese al contador por / y sea N el número
total de veces que se desea realizar la operación dada. Supóngase además que las ins
trucciones para ejecutar dicha operación están especificadas en las instrucciones [6] a
[8]. Entonces la novena instrucción sería [9] I*-! + 1, y la décima instrucción sería
[10] -»6 X N > I
Si N s /, entonces 6 x N > / da como resultado 6, y se lleva a cabo una bifurcación

en la instrucción [6]. Si N < /, entonces 6 x N > / da como resultado 0, y el progra
m a termina. O tra opción para la instrucción décima podría ser [10J-* 6 x ¿N > /.E ste
enunciado tiene como efecto que la com putadora bifurque la instrucción [6] si N >
/, o bien la siguiente instrucción (en este caso la [11]) si N < /. Supóngase por ejemplo
que se desea evaluar tfiooo» donde tfjooo está definida recurrentem ente a través de las
ecuaciones
an +\ = an ~ 2an> a l= 2‘
Lo anterior se puede lograr definiendo el siguiente program a.
V EVALUAR
[1] A«-1 OOOpO
[2] A[1]*-0.5
[3] l*-1
[4] A[l +1 ]«-A(l] —0.5 X A(l] * 2
[5] l«-l +1
[6] -^4 X ti <999
[7] A[1000] V
Al teclear el nom bre del program a EVALUAR se hace que la com putadora ejecute la
sucesión de instrucciones e im prima el valor de tfiooo-
IV. Edición (redacción) de un programa

1. La instrucción V EULER [ □ ] V indica a la computadora que imprima el pro
grama Euler. Es una práctica recomendable de programación teclear esta instrucción
inmediatamente después de terminar la definición de un programa.
2. Para cam biar la instrucción N en un program a llam ado Euler después de haber
term inado su definición, es necesario ingresar V EULER [N] seguido de la instrucción
corregida y de V .
O b s e r v a c ió n muy im p o rta n te . Es posible que la ejecución de un program a se

detenga antes de haber sido com pletada y sin un m ensaje de error. (Un caso frecuente
de tal situación es cuando aparece un identificador no definido.) Si tal cosa ocurre, se
teclea de inmediato una flecha hacia la derecha -*■. De otro modo, la computadora seguirá
tratando de ejecutar el program a y no será posible corregirlo.
520 APÉNDICE • C
Ejem plo 1 Se desea evaluar la expresión f* e '2 d t para muchos valores de x. Esto
Jo
se puede efectuar de la siguiente m anera. Elíjase n, un núm ero entero grande, y hágase
h = x / n . Entonces la sum a de Riemann
n—1 n—1
h 2 e** = h ^ e Uh)2
j -o y -o
es una buena aproxim ación de la integral f e t2dtf para h pequeña. El siguiente pro
gram a evalúa esta sum a de Riem ann 0
V INTEGRAL
[1] H<—X + N
[2] SUM<—0
[3] J< -0
[4] SUM<—SUM + * (J X H) * 2
[5] J < -J + 1
[6] —>4 X tJ < N —1
[7] SUM<—H XSUM V.
Ejem plo 2 Un m atem ático fam oso que asistía a una reunión de verano de la Am e
rican M athem atical Society fue arrollado por un conductor descuidado que se dio a la
fuga. Al llegar la policía al lugar de los hechos, yacía él agonizante en la calle. C uando
le preguntaron si se había fijado en el núm ero de m atrícula del vehículo, el m atem ático
contestó que “ n o ” , pero expresó que “ la m atrícula contiene 3 núm eros de dos dígitos,
los cuales a su vez corresponden las longitudes de los lados de un triángulo rectángu
lo ” . La policía rápidam ente investigó todas las m atrículas del estado com puestas por
3 números de dos dígitos. Introdujeron toda la inform ación en una com putadora bajo
la variable de nom bre A . Utilizó luego el siguiente program a para detectar a todos los
posibles sospechosos.
V PRÓFUGO
[1] S1 <—(A(1 ] * 2) —(A[2] * 2) + A[3] * 2
[2] S2<—(A(2] * 2) —(A[1 ] * 2) + A[3] * 2
[3] S3<—(A(3] * 2) —(A[1 ] * 2) + A[2] * 2
[4] -* 5 X (S1 X S 2 X S 3 ) = 0
[5] ‘ESTE ES UN POSIBLE SOSPECHOSO.’ V
Respuestas
a los ejercicios
de número
impar
C a p ítu lo 1
S ección 1.2
t+c
1. y ( t ) = ce -sen t 3- y ( 0 — 5 .^ ( /) « e x p ( - i/3Xf e * p ( \ ñ d t + c]
1+ /2
c + f (l + f 2) ' /2( l + t 4) l / 4 dt
7' Tñ--T7¡----- ^ y ( 0 ~ exP ^ ~ J V i + s 2 e~ *d sj
( l + / 2) 1/2( l + / 4) ,/4
13. y ( t ) = e 2e + ds
J 1 1 + j2
15. >'(0 = ( y + ^ + / + cj(l + r2)k-l/2 17. , ( 0 - í 2 ( | - ° ' 0<,<l

’ 2 (e -1 )? ", (> l
21. C ada solución tiende a un lím ite d istin to cu an d o / — 0.
23. T odas las soluciones tien d en a cero cu an d o / -*• ir/2 .
S ección 1.3
3. 127,328 5 (a) N2K(I)= 2Vms(0)2-■o-«</a.5.(b) 0)2 - 10" V -7 0 7
7. A p ro x im ad am en te 13j 550 D
r».C
r'
Sección 1.4
3. > '(0 = t a n ( / - j t 2 + c) 5. y ( t ) = a re s e n (c sen t)

12
9 + 21n — oc < / < oc
í 2^ )
521
522 RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE NÚMERO IMPAR
9. y ( t ) = \ - [ 4 + 2t + 2t2+ t 2]x' 2, — 2 < /< o o
" • ' « “ T T S Í’ • ^ < « « . ^ - ' = 6

ab[ !-* * < * -* > '] i a
m ~ a -b e ™ -* ' I ( F ^ ) ‘n i < ' <00:
13. <b) , ( ( ) - - < y y{>)-x~ 1 5 ,y ( .) - i^
17. y * * c 2e ~ 2^ / * , t > 0 ; y * — c 2e 2^ * ^ , í< 0 19. t + y e ^ r ™c

21. (b ) |(6 + c)(at + by) + an + bm\=* ¡ce(b+c*at“*?)
23. ( t + 2 y f - ( t + 2 y ) - c - 7 t
S ección 1.5
3. a >0.4685
, ,_x dp n n n ^ 2 /jX 1,999,998-999,998c _OOOI/
'• (a) “t t * 0 .0 0 3 d —0.001 0 —0.002; (b) p ( t ) - —----- nnn~. ,
w ^ >\ * r \ t 999,999 —999,998c-0oow
p ( t )~*2 cu an d o f-»oo
S ección 1.6
N e eNt
1. />(/)■
N - l + e cNi
S ección 1.7
1. ^ ( 0 * - ^ ^
^ ( 6 4 . ^ / -5 > /V 5 m + J
7. K (/)= *V 322
^(64.4X /-5)/V322 _ |
„ 2_2
m g
9 .(a )V K -V ^ + ^ l n ^ - ^ -^ g i (b) K:
c 2m
dv _ ~ g R 3
11. (a) o ^ - — ^ (b ) K „ - V 2 ¡ *
& (y + R f
S ección 1.8
3. años. 5. 1 0 V ° 7. (a) c ( /) - 1 - e " 0001^ (b) lOOOlnf min.
9. c(/> - 1( 1 - e - 002t) + e - ° 02t 11. 48% 13. x y - c
15. X2+.y2 = 17. y 2Q n y 2 — I) = 2 (c —jc2)

Respuestas a los ejercicios de número impar 523
S ección 1.9
3. t2 sen .y + 7V 5. y tan t + sec t + y : 7. 7(0 ,- 2 / 3
9. 7(0 - - t2 + V '4“ ('3 - O 11. + \ { t Y ) - 10

t(2t-\) 1/2
13. a = - 2 ; y{ t ) ~ ± 19. a= 1; 7 (/) = arcsen[(c-/)e']
2(1 + ct)
S ección 1.10
/* / /
i* y„ (0m t 2T 3T
3. y M - e ‘- 1;
107 / /2 r3 (l + 0 ^ 2í e3' <?4'
y 3(0- - - 48
^ + 4 + 4 - + '4 - + 2 ( l - f ) e '+ - — ^ 4 - + 4^-
16
2
19. ^(r)“ seny
S ección 1.11
3. (a) 0 < x0< 10 5.1.48982 7. (c) 0.73909
Sección 1.11.1
5. 0.61547 7. 0.22105 9. 1.2237
S ección 1.12
i* ^«“ ( “ T y—¿ [ ( - 7 y —i] 3. (a) E„ < j(3 " - 1); (b) £„ < 2(2"-1)
/i -1 A. 1 24
5 . 7 „ » a , . . . a /,_ , 1+ 2 2>
jti
>“ l
9. (a) x = $251.75; (b) x = $289.50
S ección 1.13
1* A—0.1,7,o—1; A—0.025,740—1
3. A—0.1,ÎO—1; A= 0.025,>>40= 1
5. A-0 .1 ,7 ,0- 1.80516901; A-0.025,y ^ = 1.94633036
Sección 1.13.1
4(10"5)
1. £*< lh-(eA/ 5- \ ) 3. Ek < — -- y gg+-e } [e*A*»i> - ! j 5. A<
3(?2- l )
S ección 1.14
1. A—0.1,>-IO—1; A-0.025, 740—1 3. A -0 .1 ,7 IO« 1; A= 0.025,740- 1

5- A -0 .1 ,7 , 0- 2 ; A-0.025, 740-2
524 RESPUESTAS A LOS EJERCIOOS DE NÚMERO IMPAR
Sección 1.15
1. h —0 A , y lo— 1; /i = 0.025,.y40= 1 3. h = 0 . l , y lo— 1; A= 0.025,y 40= 1
5. h -0 .1 ,.y,o=l.98324929; h = 0.025,y ^ = 1.99884368
Sección 1.16
1. h =0 . \ , y lo— 1; /i = 0.025,y 40= 1 3. /i = 0 .1,-k10= 1; /i =0.025,y 40= 1
5. h =0.1, >>,0=1.99997769; h —0.025, y ^ = 1.9999999
Sección 1.17
1. 2.4103 3. 0.0506 5. 0.4388
C a p ítu lo 2
Sección 2.1
1. (a) (4 -3 0 * '; (b) 3V3 tsenV 3 /; (c) 2 (4 -3 /)* '+ 1 2 V3 tsenV 5 /;
(d) 2 —3/2; (e) 5 (2 -3 /2); (f) 0; (g) 2 - 3 / 2
*•<*>)»'-¿572 ;<<•)>-('>-2v7
7. (a) - (b sen at sen bt + acosat cos bt); (b) 0; (c) (b- a) eâ+b)l; (d) e2at; (e) /; (f^ - b e 2*1
13. W = -
t
Sección 2.2
1. y { t ) - c,e' + c2e _' 3. -y (/) = e3,/2^c1ev^ ,/2 + c2e “ ^ ,/2j
5. y(t) = \(e 4, + 4 e - ‘) 1. y(t )= ^ j - e ~ ‘/ 2[e3V*‘/ ' 0- e ' 3^ 1/ 10]

9. V > —3 11. y(t) = clt + c2/ t 5
Sección 2.2.1
V3 t , V3 /
1. y(t) —e~‘/ 2c , c o s —^— Y c2 sen—2—
3. >^(0 = e '( c lCo s V 2 , + c2senV 20
5. y(t) = e~ ‘/ 2 eos V i t
3 sen——-
Vi 2
VU(/-2) 4 VTT (1 -2 )
9. y(t)=>e^~2^ 3 cos =------------- —r■sen
3 VTT
11. y ¿ 0 »■eos w/, y 2(0 =■sen ut
± (1 + 0 , n— ±1
15. V i - ; vTT7 «-==!-[ V V 2 +1 + /V V 2 - 1 1
V2 V2 J
^ ^ ; V v T = ± [ V V 2 - 1 + /V V 2 + 1 ], (>// = e i7r/4)
V2
1 9 .7 (0 = c, eos ~ ~ ln t + c2s e n ~ - ln /
vO
Sección 2.2.2
1. 7 (0 = (c, + c2t ) e2' 3. 7(/) = (l + \ t ) e ~'/y 1. y(t) = 2 ( t - i r ) e 2u~ ir)/i
H- 7 (0 = (<a + c2t ) e ' 2 13. 7(0 = <V + c2Ít2 ~ O 15- 7(0 = <a(/ + 1) + c2e 2'
c, + c2ln/
17. 7(0 = c,( 1+ 3/) + c2e3 19 .7 (0 =
S ección 2.3
1. y( t ) ~ c\ + c2e2' + 1 2 3. 7 (/) = e'2+ 2e' - 2e ~' '
S ección 2.4
1- 7(0 = (ci + ln eos/) eos / + (c2+ Osen t

3. 7 (/)= c ,e '/2 + [c2+ 9 / - 2 / 2+ \ t y)e'
5- 7 (/) = 7j(2 co s/-3 sen /)e_ ,- e ~ , + e ~'/ 3
7. 7 (/) = J ' V s + 1 \e2{' s)—e(t j)]í& 9. 7 (/) = c ,/2+ -y + ^-^n/
11. ( = Vt
7 0 C| + c2ln/ + j ' f V s c o s j[ln /-ln j]íft
S ección 2.5
1. ,/,(/)=: 3. ^ (/) = / ( l _ i / + i / 2)eí ^ m = j e ~‘
7- '/'(0 = ^ /[sen 2 /-2 /c o s2 /] 9. \p(t) = ( + j 7(cos2/ - 4 s e n 2/)
n - ^ (0 = -^-(co s/ + 7sen/) + ^ — 13. *M0 = t(e2' - e')
15. \j/(t) = —'± eos3/+ j/sen /
17. (b) x¡/(t) = 0.005+ ^ ^ y g ( 15sen 30/-20,000c o s3 0 /)+ f sen 10/
S ección 2.6
1. Amplitud = | , periodo = 47/, frecuencia =8

7- «>/?, donde [ 1 +(1 ~ /?) 2] e ~2/3= 10~6
/ I (lT+ 1) \ ~
9. > ( / ) - / _ ----- -— e * Jcos(/ —7 r ) + 2 e wsen(/-7r) 11. 7r/2 segundos
Sección 2.6.2
-5 0 0
3. l - ( c o s 5 0 0 V 3 + - ^ - s e n 5 0 0 V 3 )<
. . 3
C arga a régim en p erm an en te = 250 (XX)
S e c c ió n 2.8
00 ( _ n V 'l+1
10
3 /2 3 /4 3 /6 + 3 • 3 / 8 3 -3 - 5 /
3. >-(/) = a0 1+ + ~ r~ +a
22 2 *2 ! 26-3! 28- 4! 2'°-5! M )
5. >■(()= 2 ( n + lX '- l) 2”
n —0
16
7. y(t) = —2[/+ 5 T5 + 5 -6 . 10. n 5 -6 -1 0 -1 1 -1 5 -1 6
« , x ,.x , A/2 A(4 —A)/4 A(4 —A)(8 —A)/6
9. w w 1 - 2!----------4!
(a)->n ,(/)— r;------------------ 6!
^ ----------+ ...
< b )y ¿ t)-t + ( 2 - A ) ^ + ( 2 - A ) ( 6 - A ) ^ + ( 2 - A ) ( 6 - A X 1 0 - A ) D + ..
11 .
—a 2(22—a 2)(42—a 2) + •■•
^ ( o - ' + a ' - a ^ + a 2- ^ 2- * 2) ^ . . .
13. ( a ) , ( 0 - l - í ( 2- í ( J + ¿ ( 4+ . .. (b),(i)«0.8592436
15. ( a ) > ( 0 - l - J < 2- J < 3+ 1T'‘' + --- (b)>>(j)a50.86087l98
17. (a)^(r)= 3 + 5 r - 4 / 2+ r 5- | r 4+ . . . (b)>>(i)=5.3409005
Sección 2.8.1
1- y ( 0 = Ci' + c2/ t s 3. j ( / ) = c , ( / - 1 ) + c 2( / - 1 ) 2 5- 7 ( / ) = /( c , + c2l n / )
7. y{t) = C]Cos(ln / ) + c 2 se n ( l n / )
t
9. y(t) =
2v/3
Sección 2.8.2
1. Si 3. Si 5. No
c, I t2 t3 \
7. >'(0 = 7 ^ 1 ' 2! 3-3! 3-5-4! /
+ ^ ,/2( i + y + 7 7 7 T + 7 7 7 3 ; + - - - )
.
9 >'(0 = ci ( 1+2/ + T ) + c2/ 7 ( I + 2+ 22-2!-5 23-3!-5-7 + )
3' ■ 3 V , 3V \
11. > ( 0 - ci ( ,+ 1-3 3-7-2! 3-7-11-3! /
3 f, 32/ 2 , 3V \
+ c2/ ( 1+ 5+ 5. 9.2! 5-9-13-3!
13‘ >’>(/) = íV2( 1+ 75 + 2-4-5-7 + " ‘ )
15. ,,(<) = efI/2, *(<) = <! + ^ + ^ + + •• •
n . ^ ( o = 7 - i . ^ ( 0 = 7[*_' - ( i - 0 ]
w- ( ' ) y 2 0 ) = i ’‘ - ' j K d '
21 . (b) = <(2 —3r + ^ — 7T • • •)
u - (<9 y M = M ') J
Uo(')
25. (b) >>(0 = i - - ^ - - X (1 X1 4 + •••

(H) (1 0 (2-)
( - X ) ( l - X ) - - - _ ( i i - l - X ) f<l | .
(« O 2
27. (b) >>,(,) = 1 + 2 t + , 2 + + .
5/ 17/2 89/3 941/4

>>2( 0 = f 1/2
6 60 (60)(21) (36)(21)(60)
Sección 2.8.3
*• . 7 i ( 0 = 1 + 4 / + 4 / 2 + - -•
J,2(0=>'1( 0 1 n /- [ 8 / + 12/2 + - ^ / 3+ •••]

( — i \ nt^-n
3. (b) / , ( / ) = i ' 2 - r — -------
n= o 2 (n + l)!n !
,2/i
i- 2
2 lnn \ { n - \ ) \
S ección 2.9
1. 1
s-a
3. 5. i f - U *
(s — a) + b2 2[J J2+4£72
£7+ 6 £7 — 6
J2+ (£7 + 6)2 J2+ (£7—6)2
15. y(/) = 2e,1 - i Ie .44,-

/
| 1e -22'/ 17. r ( j ) « ^ t 6.f -+ .6-
(J+ 1)
19. y (5 )= 2s2+s + ? 2 3 . y ( t ) = ~ z e ‘ + l e 2 ‘ ~ l e 3 ‘ + ¡ e 4'
( s 2 + 3 s + l ) ( s 2 + 1)
S ección 2.10
,1
ni 2 as 15
1.
( j 2 + £72) 8^3 V f
7 . (a) ^ - are t a n s ; ( b ) ln --------: fe') ln -— - 9. - \ + 2 e - t + ) e - 2'
V JTá1 s~ a
. V 57 / ^ 3 . \/5 7 /
11. c o s h — ^— + —----- senn e3'/ 2 13. \ ( 3 - t ) t 2e - ‘
2 V 57 • 2
15. T (c o s/-/e_/) 19. _y(0 = cos7 + 3s e n / - { t c o s t 21 . y ( / ) = | / V
V3 t 1 V 3/
23. y(t)= 1+ e ~ ' + c o s —=---------- — s e n —r—
2 V3 2
S ección 2.11
1. , ( / ) - ( 2 + 3 / ) e - ' + 2 t f j « ) [ ( / - 5 ) + ( l - l ) í - < ' - J»]
3. y(/) = 3 co s2 /-sen 2 7 + ¿(1 - c o s 2 / ) - j ( l — c o s 2 ( / - 4 ) ) / / 4(/)
5. y ( / ) = 3 c o s / - s e n / + { t s e n t + \ H ir/ 2Í t ) [ { t ~ i 71-) s e n t - c o s / j
V 27 / 13 V 27. ,
7 . y ( 0 - ¿ (7 / - 1) + ( cos s e n — r— \e ■t/2
2 V 27
_ (/-2 ) _ V 27 ( / - 2 ) 1
g -(/-2)/2
- / / 2 ( / ) ( 7 / - l ) - t f 2 ( /) 13 cos \/2 7 — r------ 1- V 27 sen
2 v " 2
9. >/(/)= re'-h / y , ( r > [ 2 : + ( 2 t - 5 ) c ' - ' ] - H2( t ) [ \ + 1 + ( 2 t - 7 ) e ' - 2]

S ección 2.12
3 . (a) y { t ) ~ ( c o s h 3 / - 3 s e n h { t ) e y‘/ 2 - 2 H 2{t) se n h ± (/ - 2 ) e 3(/“ 2)/2
5. y (t) = ¿{sen t — i c o s t ) — H v (t) s e n /
7. y { t ) = 3 t e ~ ‘ + ¿ t 2e ~ ‘ + 3 H 3{t){t —3 ) e ~ ('l ~ 3)
S ección 2.13
e b‘ — e at ~ asenat - bsenbt , sen a/ —a t c o sa / _ .
5. --------=--------- 7. / - s e n /
b —a a2—b2 2a
9. 3 /se n / .
11 ( / —2 ) + ( / + 2 ) e ~ ' 13. y { t ) — t + 3 se n 2 / 15. y { t ) = ¿ t 2
17. / ( / ) = 2 se n / + (l - ¿ t) e ~ ‘
S ección 2.14
1. x{ t ) = c xe'y‘ + 3c2e*‘, y { t ) = c xe 3' + 2 c2e ‘*‘

3 . jc(/) = [(c , + c 2) se n / + ( < ? , - c 2) c o s t ] e ~ 2‘, y { t ) = [ c , c o s / + c2 s e n / ] e - 2 '
5. x ( / ) = ^ 3' + i e - ' , y ( t ) = ¡ e 2t- ¡ e - ‘
7. x ( t ) = cos t e ~ ‘, y{t) = {2cost + se n t ) e ~ '

9 . x ( t ) = 2 ( t c o s t + 3t s e n / + s e n / ) e ' , y { t ) = —2 / s e n / e l
11. .* (/) = - 4 s e n / ~ 3 / s e n / — / c o s / + 5 c o s / l n (s e c / + t a n /),
y { t ) ~ — / ; s e n / — / e o s / — 3 s e n 2 / e o s / — 5 se n / c o s / + 5 s e n 2 /
— 3 s e n 3 / + 5 ( c o s / — s e n / ) l n ( s e c / + ta n /)
S ección 2.15
1. y { t ) = c l e t + c2e ~ t + ci e 2' 3. y { t ) — { c x + c 2t + c3t 2) e 2‘ + c4e ~ ‘ 5. y ( t ) = 0

7. y ( t ) = - 3 - 2 t - ¿ t 2 + { 3 - t ) e ' 9. \p(í)~ 1-c o s /-ln c o s /-s e n /ln (s e c / + tan/)
— s ) / V 2 co sh (/- s ) / V 2
—c o s ( / — s ) / V 2 s e n h ( / —s ) / V 2 Jg(j)á y
13. $(t) = \ t ( e ~ 2t — 1) — | s e n / 15. » K / ) = 4 / 2 [ ( l - 3 / ) c o s / + ( f + ¿ / - - ¡ 3 / 2) s e n / ]
17. $ { t ) = t - 1+ {t e~‘
C a p ítu lo 3
S ección 3.1
1. x x— x 2 3. X\ — x2 7 .x= (_ 5 x(3 ), ( 0
x 2= x 2
*3= ~ x \ x 3= x 4
x 4= \ —x 3
9. x = |í 0 o jx , x (-1 )= ^ 3 j 11. (a) | j j ; (b) | o j ; (c) | 4
13. (a) | ^ j ; (b) | | ) ; (c) ( lo ) ; W ( 9 15. A

= ( —2 4)
Sección 3.2
1. Si 3. N o 5. N o 7. Si 9. N o 11. Si
S ección 3.3
1. Linealmente dependiente 3 . Linealmente independiente
5. (a) Linealmente dependiente (b) Linealmente dependiente
7. (b ) >>,(/)- e 1, y 2(t) = e - ‘ 9. p x( /)-/-!, p 1(t) = t2- 6
11. x' = | - 1 17. x ,= y ,
*i= -^= -(y2-y y )

V2
x i= -y = -(y 2+y3)
V2
S ección 3.4
co sV 3 t / 2 e ~ ,fl
1. x'(/>
( - i c o s V 3 / / 2 - i V 3 se n V 3 / / 2 ) e " ' / 2
sea V 3 t / 2 , ~ ‘/2
x2(r)
(fe o s V3 t / 2 —\ sen V 5 t / 2 )e ~ '/2
3 . x ' « ) - ( “ ) , * 2« > = ( ¿ , ) 5. Si 7. Si 9. N o 11. (b) N o
S ección 3.5
3. —48 5. 0 7. —97 11. Sin soluciones
1 ’* r - r
*2 0 x 2 -2
15. = C
x3 0 x3 1
X4 0 x4 4
S ección 3.6
/ 1 2 25 \ / 15 52 0\
1. A B = | 1 7 10 1, B A = | 5 -1 1
\ 10 6 12/ \ 10 18 6/
Respuestas a los ejercicios de número impar
1 2
3. AB -(! 2 1
CQ

í "3 5 9\
9’ 72 i 186 -6
14
18
-1 8 /
0 -2 i 0)
-1 1 l-i
1 -1 -1 - i )
S ección 3.7
' bx 2¿>2+ 3¿>3 ' -4 '

27
i l \
1. b -
U>
b2 b2
cr
II
+2¿>j 5- X “ V ¡ ) + . 0.
7. Sin soluciones 9. x = í o ] 11. Xa* 1 ,-1

\ 0/
13. (a) A» - 1; (b)x=i[ - 1 |+ cí - 7 1

6l O) \ 6}
S ección 3.8
1. x(/)»c,| j je3, + c2Q je 4/ 3. x ( / ) = Ci e~‘ + c2\ e~'H-c3í 1

— 1
5. x(0~c,| o |e_10,+ c2í°) I1

1 + - í (!)•*+
9. x ( í ) - | - 2 j e !' 11. x (/)- 0 e - 21
13. (b) x(/)«9
S ección 3.9
1. x(0 + cj 2“ "' ll*-*

K - U \ eos/+ sen // J
3. X((). / 0) (
- 2 | + c2Ic o s 2 /J + c3I sen2/ I
0 \ 5. x(/) ,/ eos/
\2cos/ + sen/
\ sen2// \-c o s 2 //
- V2 sen V2 / —\ f í eos \¡2 /

-2/ + 9. x(0) =
7. x(/) = - eos V2 / — V 2 sen V 2 t
—3 eos V2 /
S ección 3.10
1. x(/)-
3. x(/) = 7. x(/)
l e ‘ — 5 e 2' + 8e - ' — e ‘ + 5 e 2t — 4 e 1 3 e ‘ - 5 e 2l — 2 e ' /

13. <b) ± 2 1 e ' - 5 e 2' — I6 e - / —3 e ' + 5 e 2' + 8e " ' 9 e ‘ — 5 e 2t—4 e '
. 14e' + 10e2' —2 4 e - ' — 2 e ' ~ 10e2' + 1 2 e- ' 6 e ‘ + 10e2' —6 e ‘
15. I + - ( e c 1)
av
S ección 3.11
e ~ 2t + 5 e2‘ — e 2t S e 2' — 5 e 3‘
1. ■e~2t + e 3t 5 e 3‘ —e -21+ e 3
. 4e 21 — 5 e 2, + e 3t —5 e 2l + 5 e 3‘ 4e 21+ e 2
6e2' —eos / —2 sen / —2e2' + 2 eos / +4 sen / 2e2' —2 eos / + sen /

3- 5 3e2' —3 eos/ —sen / —e2'+ 6cos/ + 2sen/ e2' —cos/ + 3sen/
5 sen / — lO sen / 5 cosí
(/+ l)e ' ( / + l ) e ' —e ' - ' - e “ 2'

5. - te / - - 1 . „ - 2r - 2 r _ e -r
te~ ‘ te' e~'
13 1 - r 16 -2 5 30
1 3 -1 9. A B 8 -<5 -2 4 11. N o
\3 3 - 1, 0 13 26
S ección 3.12
1 x(t) = 2 e ' ( t c o s t + 3 /s e n / + s e n A
\ -/s e n / /
- 4 sen / — j / sen / — / eos / + 5 eos / ln(sec / + tan /)

— / sen. / — / eos / + sen / eos 2 / —3 sen 2 / eos /
3. x(/) =
—5 s e n / e o s / + 5 sen2/ - 3 sen3/
+ 5(cos / —sen /) ln(sec / + tan /)
2/2 _|_ _|_i

5. x (r )!
3 e 3' —2 e 2' - te21
11. «K0 = ¡
4* ' 2‘ ' 8
3 e 3t- 2 e 2‘ 4 4~ 8
_ i / 2_ / + i
Sección 3.13
« —-*(|)+«*( -|)
1. ío
3 .x « .- |( > ) e - + i ( J ) ^ + i( 0 ) - ,( ¡ ) +3 ( ¡ y
5. x (/) = e '| 7 x(t) = 2 e ' ( /c o s / + 3r sen/ + sen/\

V - /senr )
i cos 2/ + sen 2 /\
V 2sen 2 / /’ 1 -/
9. x (/) = 11. X(/)- /
/ c o s2 / \ /
t > TT
V sen2/ + c o s 2 r /
t - t 2 - { t 3-{t*+ -¡-2t 5
í 1 1
1+ 1
13. x ( 0 = 15. x(/) =
1
t 2+ ¡ t 3 1+ 2r
C a p ítu lo 4
S ección 4.1
1. x = 0,^ = 0; jc = 0,^ = 1; jc = 1,_y= 0; x = ^,y —\
3. * = < ),,- 0 , 2 = 0; ’ + £)
5. x = 0 , ^ = ^ o; y Q arbitrario 7. x = 0, y = —2, z — m
x ** x 0, y “ 11 *0 arbitrario
•* “ •*<)* — 1; *0 arbitrario
S ección 4.2
1. Estable 3. Inestable 5. Estable asintóticamente

7. Estable asintóticam ente 9. Estable
11. *(/)=■ 1 es estable; x ( /) = 0 es inestable
S ección 4.3
1. x « 0 , y ^ O es inestable; x « l . ^ - O es inestable;
X a" — h y ^ O es inestable; x*=0, y sa2 1/* es estable;
x —0 ,^ — —2 1/ 4 es estable.
3. x - 0 , y = l es inestable; x — 0 , y** — I es inestable;
x = 1, y =* 0 es inestable; x * — 1, y — 0 es estable.
5. x ^ O , y = rm es inestable para los n enteros.
7. Inestable 9. Inestable 11. Estable 13. Estable
15. Inestable 17. Inestable
S e c c ió n 4.4
1. y * * c o s { x — l)2 3 .> » * ta n ;t 5. x 2+ y 2 — c2
7. Los puntos x=* x 0, y —y 0 con * o + .>'oa= — 1» y las circunferencias x 2+ y 2**c2, m enos
estos puntos.
‘ x — x 0, y = 0, y las curvas y * * c e ~ i2/,3)e3‘, ,x > 0 ;
9. Los puntos jc -O , y * * y o >
y *■ ce ~ x < 0.
11. Los puntos x = 0, y = y 0 ylas curvas
( a d — bc)
{by —d x)-------- ^-----ln |c — =»A:, jc>0
{ad—be)
( by —dx) --------^------ln )c - ^ J * fc , x < 0
13. El punto x = 0, y = 0; y lascurvas x y 2— j x 3 — c.
S ecc ión 4 .5.1
3* c-- - jjW l> + c y ) = j ¿ + k 5. ^ - £ = * - ^ \ r \ { b + d y ) - ~ \ T \ { a + c x) + k
S e c c ió n 4.7
13. (b) y 2= x 2+ x 4+ c 2
S e c c ió n 4.8
5. La circunferencia x 2 + y 2 = 1. Obsérvese que todo punto sobre la circunferencia es

un punto de equilibrio.
7. Las circunferencias x 2 + y 2 = (2 n + 1)tt/2
S e c c ió n 4.9
t. e = — l , l 3. e = —2, 2 5. Sin puntos de bifurcación
S ección 4.10
1. *=»(),y = 0 es inestable; x — { a / e ) , y = 0 es estable si a d < e c , e inestable si

a d > e c \ x = ( a f + b c ) / { e f + b d ) , y — ( a d — e c ) / ( b d + e f ) existe só lo para a d > e c
y es estable.
3. x { = 0 , x 2 = 0 , 7 = 0; x x = c / d , x 2 — n c / [ d { a x + a ^ \ , y — na2 — a 2- a xa 2\
asum iendo que /w 2 > a J + a Ja2-
S ección 4.12
3. (a) /7 + A /2/2 = ylnS —/\S + c; (b) Si

5. (a) 0.24705; (b) 0.356; (c) 0.45212; (d) 0.60025; (e) 0.74305; (f) 0.77661
S ección 4.13
7. Either x(/)->0 or =— - (for / V _ a i >0)

P1
Capítulo 5
S ección 5.1
(2/i + 1)27t2 (2n+l)irx

L A" = ----- 2-------->y(x ) = c sen Yi------
1 , n n —n2n 2 . mrx
3. A= 0,y = c; A= — —— , y(x) = c c o s - j -
5. >'(x) = csenh:>Z—Aq x> donde senhV —Aq 7 = V —Aq cosh V —Aq 7r;
^(jr) = c s e n V \ x, donde tan 7r= .
7. A= — y(x) —cex\ A= /i2,,y(x) = c[ncos/ix + sennx]
S ección 5.3
1. « (oc, t) = sen i ttoce “ 17lirV 4+ 3 sen j ttx e ~(1-7I>25*V4

3. u(x,t)=*3 sen 27rxe(l-4l,2)/ —7sen47rxe(l_ l6ir^/
5. u ( t , y ) = e ^ ,+y) + e ~ ^ ‘+y)
7. u(/,>>) - e -•V + 2e~7,e - 14el3'<?,4'
9. (a) X " —p X = 0; Y"-(n+\)Y~Q; r - A a 2r = 0 ;
(b) u ( x , y , t ) * * s e n ^ ^ s e n ^ ? - e aJn2ir^¿í-í,2)'/ <,26J
a b
Sección 5.4
1 / / v \ ^ T sen7roc . sen37rx . sen57rx , 1

i- / w - - [ —¡ - + — 5 — + — 5 — + . . . j
^ 2 f senirx sen27rx , sen37rx . 1
2 3 *" J
* ff~\ 3 1 ^ 1 f mr mrx . í , mr \ mrx 1
5. / ( X ) . 4 - - 2 t - j s e n - j- . c o s - j- ♦ ( l - c o s y j s e n — j
7 f ( e * ~ 1 , v
i- /<*)--5T + 2, -e727
¡(~ 0 ~ * f 1 mrx
^ 5- 1/cos— " “ “„„ Tmrx J1
»• / ( * ) - T + 2 2 — ¡q ^ r - co.—
l l . /t M
11 i \ r +i V ' ^ 'e e n>!tx■+.
M î /cos— TVTTX- j"]
mrSen-T
2 oo ( - i ) eos n x
13. /(x ) = |senx —|sen3x 17. ( a ) / ( x ) = ^ - + 4 2 i - i - j ------
J n- 1 «
Sección s.s
i /y x í - L v 2 (1 ~ c o s / mt / í )
1- / ( * ) " — -+ 2 -----;-----r o — cos/mx
« 1+ /iV
* x 3 « , § 4a(cos/wr/2 —1) mx
3 . / ( x ) = t + 2 ------- — cos^
n —1 ti IT
5. / ( * ) = T + ^7 2 -7 [2 co sw r/2 - 1 - ( - l ^ l c o s ^ ^
7. /(* )* “ 2 ^ (co s/w /2 - ( - ! ) " ) se n ~ £ 9 . /(x)= sen2x
11. (a)senx = —+ — cos2x cos4x ; 0 < x < 1;

ir n 1 - 2 2 1 —42
(b) cosx = — ’2sen2x 4sen4x ; 0 < x < l ; (c) No
7T 22- 1 42—1 "•
Sección 5.6
1. (a) * ( * , / ) - M | e ^ íiW W ,-
oo 2/ i ( l - ( - l ) ncoslO)
(b )u (x ,/)« 2 sen tEULp-Oten'iA/XOO.
«T, n2Tr2—100 10
4senmr/2 (~ O*
( c ) u ( x , /) - 1 0 0 f sen m x p ~ O-86"1,rV 100•
/I—I /wr 100
_ i -ia ® ( ( —1)" —cos3ir/10)
(d) * (* .< )-— ü 2 2 i : — í--------- i _ J sen' ^ e -o.K .^/ioo
10
5. (b) u (x ,/)-1 0 x + 800 2 ~« 2-2
-! ? v -sen e(1~
n- I * ^ 10
S ección 5.7
2/i+ 1
sen(2/i + 1)4 cos(2/i + 1) —■
*-o[ (2/i +1)2—4 2/,+ l
1 ../v- a _ —
x/(x,/)« 12 ^ sen2/wr/3
^-----sen_mrx „ mrct
_ _ cos_ _
_2 ^ 2
/!-] ^
1 mr ___ m r x mr/
sen -5r sen —=—eos •
» . - I «■ 10
9. u(x,>-,f)-A '(x)r(>-)r(/); Y ( y ) - a2eos V á 2 - ¿x2 y + b2 sen V * 5
(x) —a | eos /xx + 6, sen /tx T(/) » a 3eos \c/ + 63sen Xc/
Respuestas a Sos ejercicios cié número impar 537
Sección 5.8
rrrr(x-a) rmy -2 r b r/ miy

1. u ( x , y ) = 2 ^ c„senh j sen — ; c .- — /W s c n -g -»
n»
3. u ( x , y ) = 2 c „ s e n ^ í . s e n h — — ----- 1 ; c « — ^ , f a/ ( x ) s . e n ^ ^ - d x
n —, a a a s e n h /w r6 /a úq ^ a
ac s e n ( 2 /t- 1 )— s e n h ( 2 /i- 1 )-?-

^ fl o
5. u ( x , y ) = £
*IT r (2 /i— 1)s e n h ( 2 /i- [ ) i r b / a
se n h (2 /t—l) - ^ - s e n ( 2 /i—1 ) ~
+ -4 y /__________ £___________£_
*
(2/i — 1) senh(2/t — X)irafb
u/-> n x —a i\
gg se n h (2 /i—1 )tt— t—s e n ( 2 /t- l ) - ¡ -
4 y _______________ £_____________ £ _
7. u ( x , y ) = 1 +
ir (2/i — l)se n h (2 /i — l) 7 ra /6
2 ( ~ l ) n senh V T + n ^ ir* x sen rmy

9. u ( x , y ) = ~
*JT n - 1 /ts e n h V 1 + n 2ir2
11. X " + \ X = Q I; r " + /i r = ( 5 ; Z " -( \+ /i)Z = 0
Indice
A C u erd a elástica, 475, 496

condiciones en la fro n tera p ara, 476
Á lgebra lineal, 292 condiciones iniciales p ara, 476
desplazam ien to inicial diferente de
cero, 498
B frecuencias fundam entales de, 498
propagación de condiciones iniciales, 499
B úsqueda de raíces p o r iteració n , 80 C urvas logísticas, 29, 42
C D
C am p o de direcciones, 392 D atació n rad io activ a, 12
C iclos lím ite, 429 D esastre del p u en te de T aco m a, 169
C ircu ito s eléctricos, 171 D etección de falsificaciones de arte, 11
C ondiciones en la fro n te ra p a ra D etección de la d iab etes, 174
e .d .o . de segundo o rd en , 469 Dirac, P . A . M . , 240
la cu erd a elástica, 474 D irichlet, p ro b lem a de, 476
la ecuación de calo r, 474 D iscontinuidades de salto , 223, 234
la ecuación de L aplace, 476 D isem inación de innovaciones
C ondiciones iniciales, 475 tecnológicas, 39
alisam iento de d isco n tin u id ad es en la
ecuación de calo r, 492
p a ra la ecuación de calo r, 474 E
p a ra u n a cu erd a elástica, 474
p ro p ag ació n de las condiciones E cuación característica, 134
iniciales en la ecuación de o n d a, 599 raíces com plejas, 336
C o n d u cció n térm ica, 474 raíces reales d istin tas, 134
C o n je tu ra sen sata p a ra soluciones raíces reales iguales,* 141
p articu lares, 153 E cuación de B ernoulli, 67
C o n ju n to fu n d am en tal de soluciones, 129 E cuación de Bessel, 133
C recim iento de tu m o res, 51 de ord en cero, 216
C riterio de la razó n de C au ch y , 185 de o rd en v, 213
539
540 índice
E cuación de calo r, 474, 492 E cu acio n es diferenciales no lineales sistem a

alisam iento de d isco n tin u id ad es en las a u tó n o m o , 371
condiciones iniciales, 492 Ecuaciones diferenciales no ordinarias (véase
b arra con extrem os aislados, 493 E cuaciones diferenciales parciales)
condiciones en la fro n te ra , 476 E cu acio n es diferenciales o rd in arias
condiciones iniciales, 476 d efin ició n , 1
condiciones no h om ogéneas en la E cu acio n es diferenciales parciales
fro n te ra , 496 d efin ició n , 474
E cuación de cond u cció n (o difu sió n), 474 E cu acion es en d iferencias, 90
E cuación de o n d a , 476, 496 E cuaciones exactas, 57, 60
condiciones en la fro n tera, 476 E cuaciones hipergeom étricas, 213
condiciones iniciales, 476 E cuaciones hom ogéneas, 24
solución, 497 E cu acio n es sep arab les, 19 cas)
E cuación de p oten cial, 475 E ig en fu n cio n es (véase F unciones característi
E cuación indicial, 205 E igenvalores (véase V alores característicos)
E cuación integral, 69 E igenvectores (véase Vectores característicos)
E cuaciones de o rd en su p erio r, 254 E rro r
solución general, 255 efectos del paso de integración, 100
variación de p arám etro s, 258 fó rm u la , 99
Ecuaciones diferenciales de prim er o rden, 1-2 p a ra el m éto d o de E uler, 98
de varias variables, 261 p a ra el m éto d o de E uler M odificado, 108
exactas, 57, 59 p a ra el m éto d o de R u n g e-K u tta, 111
facto r in teg ran te p a ra , 8, 63 p a ra la serie de T ay lo r de tres
hom ogéneas, 3 térm in o s, 105
lineales, 3 re d o n d e o , 102
no lineales, 3 E spacios vectoriales, 270
p roblem a de valor inicial, 5, 7, 21 b ase, 284
separables, 21 d im en sió n de, 280
sistem a de, 262 E stab ilid ad
soluciones generales de 4, 21 a sin tó tica, 376
soluciones num éricas de (véase M éto d o s de p u n to s de equilib rio , 379-380
num éricos) de u n a solu ció n , 368, 373
T eorem a de existencia y u nicidad, 67 sistem as lineales, 373
Ecuaciones diferenciales de segundo E stab ilid ad
o rd en , 123, 124 a sin tó tic a , 376
conjunto fundam en tal de soluciones, 129 de p u n to s de equilib rio , 379-380
ecuación característica, 134 de u n a solución, 368, 373
raíces com p lejas, 137 sistem as lineales, 373
raíces reales d istin tas, 134 E sta b ilid a d asin tó tica, 376
raíces reales iguales, 141 E u ler, ecuación de, 141, 143, 194.
ecuación de E u ler, 141, 146, 194 E u ler, m éto d o de, 98
ecuación hom o g én ea, 123 fó rm u la p a ra el e rro r, 99
ecuación no h o m o g én ea, 147 E x p o n en ciales co m p lejas, 137
funciones d isco n tin u as, 234 E x ten sió n de u n a función
m éto d o de la co n je tu ra sen sata de im p a r, 489
soluciones p articu lares, 153 p a r, 488
p u n to s singulares, 194, 200
reducción de o rd e n , 141
solución en series, 181, 184 F
solución p a rtic u la r, 147
soluciones generales, 128, 138, 144 F a c to r in teg ran te, 8, 63
teorem a de existencia y u n icid ad , 125 F ech am ien to p o r ca rb o n o rad iactiv o , 18
v ariación de p a rá m e tro s, 151 F o u rie r, series de, 480, 481
E cuaciones diferenciales lineales (véase co eficientes de F o u rier, 482
E cuaciones diferenciales de p rim er co n vergencia de, 480, 481
o rd en , E cuacio n es diferenciales de id en tid ad de P arsev al, 485
segundo orden o Sistemas de ecuaciones serie del coseno, 487
diferenciales de p rim er ord en ) serie del seno, 487
índice 541
F recuencia de resonancia, 169 existencia de, 222
Frecuencia n a tu ra l, 167 inversa de, 226
F robenius, m étod o de, 199 L egendre, ecuación de, 193
F uerza de am o rtig u am ien to , 162 L egendre, polinom ios de, 193
F unción delta de D irac, 140 Ley logística de crecim iento de
tra n sfo rm a d a de Laplace de la, 241 p oblacio n es, 28
F unción d isco n tin u a de fo rzam ien to , 234 Ley m alth u sian a de crecim iento de
F unciones analíticas, 184 p oblacio n es, 26
F unciones características, 471
F unciones co ntinu as p o r secciones, 223
F unciones de Bessel, 133 M
213
J Q{t), 216-217 M atrices, 264
Funciones generalizadas, 244 adición de, 273
Funciones im pares, 486 a d ju n ta , 311
Funciones pares, 486 d eterm in an te de, 295
d iag o n al, 297
fu n d am en tal, 350
G id en tid ad , 307
inversa, 312
G reen, T eo rem a de, 430 p o lin o m io característico, 329
p ro d u cto de, 306
H trian g u lar in ferio r, 297
trian g u lar su p erio r, 297
H erm ite, ecuación de, 193 valores característicos, 328
H erm ite, polinom ios de, 193 vectores característicos, 328
M ecánica n ew to n ian a , 46, 123, 162
M em b ran a elástica
vibración de, 475
M étodo de elim in ació n , 252
Im pedancia, 173 M étodo de E uler m ejo rad o , 108
Independencia lineal, 132, 278 M étodos num érico s, 94
de funciones vectoriales, efectos del in crem en to , 101
de vectores, erro r, 98, 100, 104, 108, 110
de vectores característicos, 330 m éto d o de E u ler, 95
Integral de convolución, 248 m éto d o de E uler m ejo rad o , 108
Interés com p u esto , 57 m étodo de R unge-K u tta, 110
Iteraciones de P icard , 69 tres térm inos de la serie de T aylor, 105
M odelo p ara la g o n o rrea, 489
M odelos bélicos de co m b ate, 399
K M odelos epidem iológicos, 37
g o n o rrea, 489
K irchoff, segunda ley de, 172 plagas, 38
teo rem a del u m b ral, 453
M odelos p o blacionales, 26
L exclusión co m p etitiv a, 444
ley logística de crecim iento de
L aguerre, ecuación de, 213 poblaciones, 28
L aplace, ecuación de, 475, 501 ley m alth u sian a de crecim iento de
condiciones en la fro n tera, 476 poblaciones, 26
pro b lem a de D irichlet, 476 p oblación d ep re d a d o ra de tiburones,
p roblem a de N eum ann, 476 437-438
L aplace, tra n sfo rm a d a de, 220
definición, 221
de deriv ad as, 227 N
de la convolució n , 248
de la función delta de D irac, 241 N eu m an n , problem a d e, 476
de sistem as, 362 N ew ton, m étodo de, 87
542 ÍNDICE
O S
O h m , ley de, 172 S ch w artz, L au ren t, 240-244
O p erad o res diferen ciales, 127 S ep aració n de v ariables, 476-477
O p erad o res lineales, 125 p a ra la ecuación de calor, 477, 493
O rb itas, 389, 391 p a ra la ecuación de L aplace, 501, 503
O rd en de u n a ecu ació n d iferen cial, 1 p a ra la ecuación de o n d a, 596
Series de poten cias, 184
Series de T ay lo r, 183
Sistem as a u tó n o m o s, 371
P Sistem as de ecuaciones alg ebraicas, 294
Sistem as de ecuaciones lineales de p rim er
P arseval, id en tid ad de, 485 o rd e n , 262
P lan o fase, 388 d efin ició n , 262
P o incaré-B endixso n , teo rem a de, 427 estab ilid ad de, 373
P o lin o m io característico , 329 existencia y u n icid ad , 288
P ro b lem a de los desechos n u cleares, 45 m atriz fu n d am en tal, 350
P ro b lem a de v alo r inicial, 5, 7, 20, 124, 253 no h o m o g én eas, 355
P ro b lem a de valores en la fro n te ra , 469, 475 p o lin o m io característico , 329
ecuación de c a lo r, 475 raíces, 336
ecuación de L ap lace, 501 raíces reales d istin tas, 330
ecuación de o n d a , 496 raíces rep etid as, 340
P ro b le m a de m ezclad o , 51 red u cció n a, 262
P ro g ram ació n en A P L , 512 solució n general de, 329
ad ició n , 512 v ariació n de p arám etro s, 355
división, 515 Sistem as m asa-reso rte-am o rtig u ad o r, 161
exponenciació n , 513 vib racio n es am o rtig u ad as, 163, 165
expresiones lógicas, 517 v ibraciones fo rzad as, 166
fu nciones, 512 v ibraciones libres, 162
arco coseno , 515 S olución en serie, 181, 184
arco sen o , 515 fó rm u la de recurrencia, 183
a rco tan g en te, 515 raíces de la ecuación indicial
coseno, 515 iguales, 207, 212
exponencial, 515 raíces de la ecuación indicial que
lo g aritm o n a tu ra l, 50 difieren en un en tero , 212, 214
seno, 515 S olución p a rticu lar, 147, 358
signo, 515 S olu cio n es, d efinición, 1
tan g en te, 515 ecuaciones de o rd en su p erio r, 254
valo r a b so lu to , 515 ecuaciones de prim er o rd en , 4, 20, 60
id en tificad o res, 514 ecuaciones de segundo o rd en , 128,
m ultip licació n , 513 138, 144
p ro g ra m a s, 518 sistem as de ecuaciones de prim er
su stracció n , 513 o rd en , 329
P u n to s de eq u ilib rio , 368 S oluciones generales
P u n to s singulares, 194, 199 ecuaciones de o rd en su p erio r, 254
P u n to s singulares reg u lares, 200 ecuaciones de segundo o rd e n , 128,
138, 144
ecuaciones lineales de prim er o rd en , 4, 20
sistem as de ecuaciones de prim er
R o rd e n , 329
S oluciones periódicas, 410
R educción a sistem as de ecu acio n es, 262 Sucesión de valores característico s, 471
R educción de o rd e n , 143
R elación g o m p ertzian a, 52
R eso n an cia, 166 T
R etrato fase, 413
R eynolds, n ú m ero d e, 50 T ch eb y ch eff, ecuación de, 193
R unge-K utta, m éto d o de, 111 T ch eb y ch eff, po lin o m io de, 193
índice
T eorem a de C ay ler-H am ilto n , 346 V ectores, 263
T eo rem a de existencia y unicid ad p ara funciones con valores, 263
ecuaciones de prim er o rd en , 67 indep en d en cia lineal de, 277
ecuaciones de segundo o rd en , 125 solución de sistem as de ecuaciones,
ó rb itas, 310 294
sistem as de ecuaciones de p rim er V ectores característicos
o rd en , 279, 408 de u n a m atriz, 328
T eo ría cu alitativ a, 367 ind ep en d en cia lineal de, 330
T eo ría de la g u erra, 393 V elocidad de escape, 51
T ran sfo rm acio n es lineales, 319 V ibraciones m ecánicas, 161
T ray ecto rias, 389 frecuencia de reso n an cia, 169
T res térm inos de la serie de T ay lo r, 105 fo rzad as am o rtig u ad as, 165
libres, 163
libres am o rtig u ad as, 163
V V o lterra, V ito, 437
V alores característicos
de u n a m atriz, 328 W
m u ltip licid ad , 342
problem as con valores en la fro n tera, 471 W ro n sk ia n o , 129
V ariación de p a rám etro s, 151
p a ra sistem as de ecuaciones, 353

Ecuaciones Diferenciales y Sus Aplicaciones - M.

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ECUACIONES

Grupo E ditorial Iberoamérica

D .R . © 1990 por Grupo Editorial Iberoamérica, S .A . de C .V . y / o

Editor: N icolás Grepe P.

Grupo Editorial Iberoamérica, S .A . de C .V .

Este libro presenta una combinación de la teoría de las ecuaciones diferenciales y de

5. M odestia aparte, la Sección 2.12 contiene un tratam iento sobresaliente y único de

Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones puede utilizarse en un curso de ecua­

Prólogo ............................................................................................................... vii

3.6 Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales ....................................... 305

5.3 La ecuación de calor; separación de variables ........................................ 476

A péndice a ...................................................... 507

A péndice b ........................................................ 509

Apéndice c ..................................................... 512

Respuestas a los ejercicios de nümero

El orden de una ecuación diferencial es el mayor de los órdenes de las derivadas de la

es una solución de la ecuación diferencial de segundo orden

= ( - 2sen/ + | eo s2 /) + 2sen/ - j eos2/ = eo s2/.

Las ecuaciones diferenciales aparecen de m anera natural en muchas áreas de las

Aquí c es una constante arbitraria de integración y por j g ( t ) d t se representa una antide­

D e f in ic ió n . La ecuación diferencial lineal general de primer orden es

•¿¡ + a ( t ) y = b(t). (3)

P or el m om ento no es claro cómo resolver la ecuación (3). Así pues, se simplifica

se llama ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden, y la ecuación (3) se

Después se observa que

donde c, es una constante arbitraria de integración. Al aplicar exponenciales en ambos

1/(01 = exp^ - J a ( t ) d t + = cexp^ - J a ( t ) d t ^

Ahora y(t) ex.p^J~a(t)dt>

y ( t ) = cexp(^~ f a i t j d t ' j . (7)

La ecuación (7) se llama solución general de la ecuación homogénea, ya que toda

Eje m p l o 1 Obtener la solución general de la ecuación {dy/dt) + 2ty = 0.

S o l u c i ó n . En este caso, a{t) = 2/, así que y(t) = c ex p í — f 2 t d t \ = ce ' •

y, por otro lado,

Al aplicar exponenciales en am bos lados de la ecuación se obtiene

y de aquí se sigue que

EJEMPLO 3 Obtener la solución del problem a de valor inicial

S o l u c i ó n . Aquí a(t) = sen t, así que

y { () ~ 1 exp | “ f sen5í¿sj —| e (cosí)_1.

EJEMPLO 4 H allar la solución del problem a de valor inicial

SOLUCIÓN. Aquí a ( 0 = e e\ así que

A hora es posible regresar a la ecuación no hom ogénea

De aquí que fi(t)(dy/dt) + a(t)p.(t)y será igual a la derivada de fi{t)y, si y sólo si

P ara esta ¡í(t), la ecuación (9) puede escribirse como

y = JÍ7){f (‘(')*(')‘* + c) =exp(-/a(0‘*)(/(.('W 0* + 4 O')

entonces se tom a la integral definida en am bos lados de (10) de t0 a t, para obtener

O b s e r v a c i ó n i . Nótese la utilidad de conocer la solución de la ecuación homogé­

O b s e rv a c ió n 2. La función n(t) = expí fa(t)d t\se conoce con el nom bre de f a c ­

O b s e r v a c i ó n 3 . El lector no debe memorizar las fórmulas (11) y (12). Más bien

O b s e r v a c i ó n 4. O tra m anera de resolver el problem a de valor inicial (d y / d t ) +

Ej e m p l o 5 Obtener la solución general de la ecuación (dy/dt) - 2ty = t.

e ,J | ^ —2tyj * te , o bien, -^e =

De aquí se sigue que

Ej e m p l o ó Hallar la solución del problem a de valor inicial

M ultiplicando ambos lados de la ecuación por n(t) se obtiene

+ 2 f y ) “ te ‘2 » ° bien, --L^e^y)* te*.

Ej e m p l o 7 E ncontrar la solución del problem a de valor inicial.

SOLUCIÓN. Aquí a(t) = 1, así que

Multiplicando am bos lados de la ecuación por ¡i(t) se obtiene

e'y —3e2= f —-— ds

En cada uno de los problem as 8 a 14 halle la solución de valor inicial dado.

8. ^ + V i +”/ 2 y = 0, y ( 0 ) = V 5 9. ^ + V T + 7 2 e~'y = 0, y(0)=l

10. ~ + V T + -/ 2 e~'y = 0, y(0) = 0 11. ^ - 2 f y = f, y(0)=l

15. Obtenga la solución general de la ecuación

Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones puede utilizarse en un curso de ecua

Aquí c es una constante arbitraria de integración y por j g ( t ) d t se representa una antide

y = JÍ7){f (‘(')(')‘ + c) =exp(-/a(0‘)(/(.('W 0 + 4 O')

O b s e r v a c i ó n i . Nótese la utilidad de conocer la solución de la ecuación homogé

O b s e rv a c ió n 2. La función n(t) = expí fa(t)d t\se conoce con el nom bre de f a c

Después de la liberación de Bélgica durante la Segunda G uerra M undial, el departa

La constante X, que es positiva, se conoce como constante de decaimiento o decreci

Si la pintura realmente es una falsificación m oderna, entonces \.y0 será extrem a

1. En este ejercicio se m uestra cómo calcular la concentración de uranio en un mine

por lo tanto, ey{t) = t 2/ l + / 4/4 + c. Al sacar logaritm os en am bos lados de la ecua

de modo que y + e y = 2 + e 2 + sen t. No es posible resolver esta ecuación explíci

En cada uno de los problem as 1 a 5, obtenga la solución general de la ecuación diferen

13. Toda ecuación de la form a d y / d t - f ( y ) es separable. Así pues, es posible resol

O b s e r v a c i ó n i . En el caso del Microtus Arvallis Pall, la p observada es muy preci

Com o o tra verificación de la validez de la ley logística de crecimiento de poblacio