DIAGONALIZACION

SEA A UNA MATRIZ ELEMENTO DE LOS IR DE nxn, SE DICE QUE ES D

SI A ES SEMEJANTE A UNA MATRIZ DIAGONAL, ENTONCES SE DICE
DE nxn ES INVERSIBLE, DE TAL FORMA QUE: P¯¹ * A * P = D (DIAGO

CONDICIONES DE UNA MATRIZ PARA SER DIAGONALIZABLE

SIENDO UNA MATRIZ "A" ELEMENTO DE LOS IR DE nxn ES DIAGON
TIENE n AUTOVECTORES LINEALMENTE INDEPENDIENTES
SEAN v1, v2, v3, …., vn AUTOVECTORES DE LA MATRIZ A, PODEMO
CUYAS COLUMNAS SEAN LOS AUTOVECTORES
DONDE P ES INVERSIBLE, PORQUE SUS COLUMNAS SON LINEALME
TANTO TIENEN UN RANGO n (DET(P) <> 0)
Y PUEDE DEMOSTRARSE QUE: P¯¹ * A * P = D; DONDE "D" ES UNA M
ELEMENTOS SON AUTOVECTORES

QUE ES UN AUTOVECTOR
UNA MATRIZ "A" ELEMENTO DE LOS IR DE nxn, DONDE ƛ ELEMENT
SI Y SOLO SI EXISTE UN VECTOR v ELEMENTO DE LOS IR DE nx1 NO

A * v = ƛ * v; v <> VECTOR NULO

ENTONCES v SE LLAMA AUTOVECTOR ASOCIADO A ƛ

MATRIZ DIAGONAL
UNA MATRIZ DIAGONAL ES UNA MATRIZ CUADRADA nxn, EN QUE
DE LA MATRIZ SON TODAS NULAS, EXCEPTO LA DIAGONAL PRINCIP
O NO
EJEMPLO:
4 0
A=
0 2
COMO CALCULAR LOS AUTOVALORES EN UNA MATRIZ CUA
EL AUTOVALOR ES EL VALOR DE ƛ QUE SUELE ASOCIARSE AL AUTO

EJEMPLO: DADO LA MATRIZ

3 2
A= 1 4

CALCULAR SUS AUTOVALORES

1) FORMULA: A - ƛ * MATRIZ(I)
2) CALCULAR LA DETERMINANTE DE: A - ƛ * MAT

1) 3 2
A=
1 4
-

3 2
A=
1 4
-
3-ƛ 2
A-ƛ(I)= 1 4-ƛ

2) det(A-ƛ(I))=
3-ƛ 2
=
1 4-ƛ

FINALMENTE LOS AUTOVALORES, SE CALCULAN DE LAS RAICES DEL POLINOM

ƛ² - 7ƛ + 10 = 0
(ƛ - 5) (ƛ - 2) = 0

ƛ₁ = 5 ƛ₂ = 2 AUTOVALORES

CALCULAR SUS BASES PARA CADA UNO DE LOS AUTOVALORES

PARA ƛ₂ = 2 RESOLVEMOS EL SISTEMA DE ECUACIONES

 3-ƛ 2
det(A-ƛ(I))=
1 4-ƛ

3-2 2
det(A-ƛ(I))=
1 4-2

1 2
det(A-ƛ(I))=
1 2

UNA VEZ CONSEGUIDO ESTO DEBEMOS TRANSFORMAR A UN SIS

1 2 x
1 2
* y

1) x + 2y = 0
2) x + 2y = 0

BUSCAMOS UN SUBESPACIO, DONDE ESTE SUBESPACIO VECTORI

SE DENOMINA AUTOESPACIOS

x + 2y = 0
x = -2y

PODEMOS ENCONTRAR UNA BASE QUE SATISFACE A LA E

x = -2y

PARA ƛ₁ = 5 RESOLVEMOS EL SISTEMA DE ECUACIONES

3-ƛ 2
det(A-ƛ(I))=
1 4-ƛ

3-5 2
det(A-ƛ(I))=
1 4-5
 -2 2
det(A-ƛ(I))=
1 -1

UNA VEZ CONSEGUIDO ESTO DEBEMOS TRANSFORMAR A UN SIS

-2 2 x
1 -1
* y

1) -2x + 2y = 0
2) x - y = 0

BUSCAMOS UN SUBESPACIO, DONDE ESTE SUBESPACIO VECTORI

SE DENOMINA AUTOESPACIOS

x-y=0
x=y

PODEMOS ENCONTRAR UNA BASE QUE SATISFACE A LA E

x=y

EJEMPLO: DADO LA MATRIZ

3 2 -1
A= 2 3 1
0 0 5

CALCULAR SUS AUTOVALORES

1) FORMULA: A - ƛ * MATRIZ(I)
2) CALCULAR LA DETERMINANTE DE: A - ƛ * MAT
1) 3 2 -1
A= 2 3 1
0 0 5
 3 2 -1
A= 2 3 1
0 0 5

3-ƛ 2 -1
A= 2 3-ƛ 1
0 0 5-ƛ

2) 3-ƛ 2 -1
det(A-ƛ(I))= 2 3-ƛ 1
0 0 5-ƛ

FINALMENTE LOS AUTOVALORES, SE CALCULAN DE LAS RAICES DEL POLINOM

65 - 43ƛ + 11ƛ² - ƛ³ = 0

ƛ₁ = 5 ƛ₂ = 5 ƛ₃ = 1

CALCULAR SUS BASES PARA CADA UNO DE LOS AUTOVAL

PARA ƛ₂ = 5 RESOLVEMOS EL SISTEMA DE ECUACIO

3-5 2 -1
det(A-ƛ(I))= 2 3-5 1
0 0 5-5

-2 2 -1
det(A-ƛ(I))= 2 -2 1
0 0 0

UNA VEZ CONSEGUIDO ESTO DEBEMOS TRANSFORMA

 -2 2 -1
2 -2 1 *
0 0 0

1) -2x + 2y -z = 0
2) 2x - 2y + z = 0
3) 0 = 0

debemos encontrar la base 1 = ?

PARA ƛ₃ = 1 RESOLVEMOS EL SISTEMA DE ECUACIO

3-1 2 -1
det(A-ƛ(I))= 2 3-1 1
0 0 5-1

2 2 -1
det(A-ƛ(I))= 2 2 1
0 0 4

UNA VEZ CONSEGUIDO ESTO DEBEMOS TRANSFORMA

2 2 -1
2 2 1 *
0 0 4

1) 2x + 2y -z = 0
2) 2x + 2y + z = 0
3) 4z = 0

debemos encontrar la base 2 = ?

, ENTONCES SE DICE QUE P ELEMENTO DE LOS IR

MATRIZ A, PODEMOS CONSTRUIR UNA MATRIZ P

NAS SON LINEALMENTE INDEPENDIENTES Y POR LO

DONDE "D" ES UNA MATRIZ DIAGONAL CUYOS

, DONDE ƛ ELEMENTO DE LOS IR ES UN AUTOVALOR,

v

DRADA nxn, EN QUE LAS ENTRADAS DE LAS DIAGONALES

A DIAGONAL PRINCIPAL, Y ESTAS PUEDEN SER NULAS
 UNA MATRIZ CUADRADA
ASOCIARSE AL AUTOVECTOR

ANTE DE: A - ƛ * MATRIZ(I)

1 0
ƛ * 0 1

ƛ 0
0 ƛ

det(A-ƛ(I))= (3 - ƛ)*(4-ƛ) - (2)*(1)

det(A-ƛ(I))= (12 - 7ƛ + ƛ²) - 2
det(A-ƛ(I))= ƛ² - 7ƛ + 10 polinomio caracteristico

E LAS RAICES DEL POLINOMIO CARACTERISTICO

AUTOVALORES

S AUTOVALORES

ECUACIONES
ANSFORMAR A UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

0
=
0

SUBESPACIO VECTORIAL DE AUTOVALORES

UE SATISFACE A LA ECUACION x ES (2, -1)

2 = -2 (-1) 2= 2

ECUACIONES
ANSFORMAR A UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

0
=
0

2x + 2y = 0

SUBESPACIO VECTORIAL DE AUTOVALORES

-2x + 2y = 0
x = -2y / -2 ==> x = y

UE SATISFACE A LA ECUACION x ES (1, 1)

1=1

ANTE DE: A - ƛ * MATRIZ(I)

1 0 0
- ƛ* 0 1 0
0 0 1
 ƛ 0 0
- 0 ƛ 0
0 0 ƛ

det(A-ƛ(I))= [(3-ƛ)*(3-ƛ)*(5-ƛ) + (2)*(0)*(-1) + (0)*(2)*(1)] - [(-1)*(3-ƛ)*(0) - (2)*(2)*(5-ƛ) - (3-ƛ)*(0)*(1

= det(A-ƛ(I))= [45 - 39ƛ + 11ƛ² - ƛ³ + 0 + 0] - [0 - (20 - 4ƛ) - 0] [45 - 39ƛ + 11ƛ² - ƛ³ + 0 + 0]
det(A-ƛ(I))= 65 - 43ƛ + 11ƛ² - ƛ³ polinomio caracteristico [45 - 39ƛ + 11ƛ² - ƛ³ + 0 + 0]
65 - 43ƛ + 11ƛ² - ƛ³

E LAS RAICES DEL POLINOMIO CARACTERISTICO

AUTOVALORES

NO DE LOS AUTOVALORES

TEMA DE ECUACIONES

BEMOS TRANSFORMAR A UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

 x 0
=
y 0
z 0

2x + 2y -z = 0
2x - 2y + z = 0

EMA DE ECUACIONES

BEMOS TRANSFORMAR A UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

x 0
=
y 0
z 0

2x + 2y -z = 0
2x + 2y + z = 0
45 - 39ƛ + 11ƛ² - ƛ³ + 0 + 0] - [0 - 20 + 4ƛ - 0]
45 - 39ƛ + 11ƛ² - ƛ³ + 0 + 0] + 20 - 4ƛ