Apuntes de Teoría de la Medida

por
José Antonio Belinchón
Última actualización Agosto 2008
II
Índice general
Prólogo . III
1. Integral de Lebesgue 1
1.1. Espacio de Medida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Integración de funciones medibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3. Integración para una función medible arbitraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4. Sobre las funciones simples y su integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5.1. Sobre σ−álgebras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5.2. Sobre medidas y cojuntos medibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5.3. Sobre funciones medibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.5.4. Sobre integración y teoremas de convergencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2. Espacios de Medida 35
2.1. Espacios de medida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2. Ejemplos de medida de Lebesgue-Stieljes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3. Medidas de Borel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.4. Medidas regulares en R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.5. Dos resulatados sobre la medida e integral de Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.6. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.6.1. Medidas exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.6.2. Medidas de Lebesgue-Stieltjes (L-S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3. Los teoremas del cambio de variable y de Fubini. 55
I
II ÍNDICE GENERAL
3.1. Propiedades de la σ-álgebra y de la medida de Lebesgue en R
n
. . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2. Medidas inducidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.3. Medidas producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.4. Teorema de Fubini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.4.1. Aplicaciones del teorema de Fubini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.5. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4. Medidas y derivadas. 73
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.2. Diferenciación de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.3. Teorema de Radon-Nikodym-Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.4. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Prólogo
La idea fundamental de esta notas confecionadas a modo de resumen (personal) es la de tener a
mano un recordatorio de por donde iban los tiros. Sólo se demuestran los teoremas fundamentales y
se acompoña el texto con una serie de ejercios más o menos trabajados. En modo alguno pretenden
sustituir (porque es implosible) los manuales clásicos o las notas de clase de un profesor. Es decir, estas
notas estan confeccionadas a modo de refrito entre las notas de clase (ver el libro de G. B. Folland) y
de distintos libros clásicos como los siguientes:
1. G. B. Folland: Real Analysis. Modern Techniques and Their Applications. Jonh Wiley & Sons.
1999
2. M. Capinski and E. Kopp. Mesure, Integral and Probability. SUMS. Springer. 2005.
3. E.M. Stein and R. Shakarchi. Real Analisys. Mesure Theory, Integration and Hilbert Spaces.
Princeton. 2005
4. C.D. Aliprantis and O. Burkinshaw. Principles of Real Analysis. Edward Arnold. 1981.
5. C.D. Aliprantis and O. Burkinshaw. Problems in Real Analysis. Academic Press 1990.
6. A. N. Kolgomorov, S.V. Fomin. Elementos de la Teoría de las Funciones y del Análisis Funcional.
MIR 1978.
todo ello aderezado (como he indicado antes) con una serie de ejemplos (ejercicios donde se aplica de
forma inmediata los conceptos teóricos expuestos) desarrollados (eso espero) al final de cada capitulillo
(todos ellos muy sencillos).
ADVERTENCIA: No están concluidas y es muy posible que hayan sobrevivido numerosas erratas.
Toda observación en este sentido es bien recibida.
III
IV ÍNDICE GENERAL
Capítulo 1
Integral de Lebesgue
1.1. Espacio de Medida.
Definición 1.1.1 Sea X un conjunto, se dice que A ⊂ P(X) es σ−álgebra si verifica:
1. X ∈ A,
2. A es cerrada por complementación i.e. A ∈ A =⇒A
c
∈ A,
3. A es cerrada por uniones numerables, finitas o no, i.e.
A
n
∈ A =⇒
¸
n≥1
A
n
∈ A.
Observación 1.1.1 A = P(X), es siempre σ−álgebra.
Lema 1.1.1 Si {A
α
}
α∈D
es una colección arbitraria de σ−álgebras, entonces
¸
α∈D
A
α
es σ−álgebra.
Definición 1.1.2 σ−álgebra de Borel. En R se define la σ−álgebra de Borel, B
R
como aquella generada por
los intervalos abiertos
B
R
= {(a, b) : a, b ∈ R, a < b} .
La definición de B
R
también funciona con intervalos cerrados, semi abiertos o incluso infinitos como
[a, ∞) .
Definición 1.1.3 Función medible. Diremos que f : X →R, es A−medible si ∀a ∈ R se tiene
f
−1
((a, ∞)) = {x ∈ X : f (x) > a} ∈ A.
Ejemplo 1.1.1 Veamos unos cuantos ejemplos.
1
2 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
1. f (x) = const. = c.
f
−1
((a, ∞)) =

R si a < c
∅ resto
.
2. Las funciones continuas son medibles. Observar que (a, ∞) ⊂ R es un intervalo abierto y por lo tanto
f
−1
((a, ∞)) es otro abierto al ser f cont. y como sabemos tales conjuntos son medibles.
3. La función indicatriz
χ
A
(x) =

1, x ∈ A,
0, x / ∈ A,
viéndose que, A ∈ A ⇐⇒χ
A
(x) es medible,
χ
−1
A
((a, ∞)) =

R si a < 0
A a ∈ [0, 1)
∅ a ≥ 1
.
Lema 1.1.2 Dada f : X →R, A−medible, la familia
M
f
=

B ⊂ R : f
−1
(B) ∈ A
¸
es una σ−álgebra en R. Por lo tanto contiene a B
R
ya que (a, ∞) ∈ M
f
, ∀a ∈ R por definición.
Observación 1.1.2 La definición de función medible es equivalente a pedir que:
{x ∈ X : f (x) < b} ∈ A, ∀b,
{x ∈ X : f (x) ≥ a} ∈ A, ∀a,
{x ∈ X : f (x) ≤ b} ∈ A, ∀b,
{x ∈ X : a < f (x) < b} ∈ A, ∀a, b.
Observación 1.1.3 El conjunto de funciones medibles tiene estructura de espacio vectorial. Si dos funciones, f
y g son medibles entonces su suma también lo es i.e. f + g también es medible y lo mismo ocurre con el producto,
i.e. f · g es medible.
Si f : X −→R, es medible, entonces se puede escribir
f = f
+
− f

,
con f
+
, f

funciones medibles positivas definidas por
f
+
=

f (x) si f (x) ≥ 0
0 si f (x) < 0
, f

=

0 si f (x) > 0
−f (x) si f (x) ≤ 0
.
Nótese que f
+
= m´ ax ( f , 0) y f

= −m´ın ( f , 0) .
Si f : X −→R, es medible, entonces | f | es medible, al revés no tiene porqué.
El paso al límite no perturba la propiedadde ser medible i.e. si {f
n
} es una sucesión de funciones medibles entonces
también lo son
m´ ax f
n
, m´ın f
n
, sup f
n
, inf f
n
, l´ımsup f
n
, l´ıminf f
n
.
1.1. ESPACIO DE MEDIDA. 3
De igual forma se comprueba que si {f
n
} es una sucesión de funciones medibles entonces
{f
n
} −→ f
convergencia puntual o en casi todo punto, entonces f es medible.
Definición 1.1.4 Medida. Dada una σ−álgebra A en X, se dice que µ : A →[0, ∞] es una medida sobre A si
se verifican:
1. µ (∅) = 0,
2. Para toda familia numerable
¸
A
j
¸
j≥1
de A cuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene
µ

¸
¸
j≥1
A
j

=

j≥1
µ

A
j

.
Definición 1.1.5 Espacio de Medida. Llamaremos espacio de medida a toda terna (X, A, µ).
Diremos que la medida µ sobre A es finita si µ (X) < ∞, y σ −finita si podemos escribir
X = ∪
n≥1
X
n
,
con X
n
∈ A y µ (X
n
) < ∞.
Ejemplo 1.1.2 Veamos algunos ejemplos de medidas
1. En R, A = P(R), fijamos x
0
∈ R, definimos para A ⊂ R
δ
x
0
(A) =

1 x
0
∈ A
0 resto
comocida como la Delta de Dirac.
2. En R, A = P(R),
µ (A) =

card(A) si card(A) < ∞
∞ en caso contrario
.
3. En Z, A = P(Z),
µ (A) =

1
1 +|n|
.
Antes de terminar esta sección enunciaremos una proposición (necesaria para el teorema de conver-
gencia monótona) sobre monotonía de conjuntos.
Proposición 1.1.1 Sea µ una medida sobre la σ−álgebra A, entonces:
4 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
1. Si A, B ∈ A, tal que A ⊂ B, entonces µ (A) ≤ µ (B) . Además si µ (B) < ∞, se tiene que
µ (B\A) = µ (B) −µ (A) .
2. Si A
1
⊂ A
2
⊂ .... ⊂ A
n
⊂ A
n+1
⊂ ..., A
n
∈ A, ∀n, entonces
µ

¸

¸
j=1
A
j

= l´ım
j→∞
µ

A
j

.
3. Si A
1
⊃ A
2
⊃ .... ⊃ A
n
⊃ A
n+1
⊃ ..., A
n
∈ A, ∀n, y µ (A
1
) < ∞, entonces
µ

¸

¸
j=1
A
j

= l´ım
j→∞
µ

A
j

.
1.2. Integración de funciones medibles.
Definición 1.2.1 Función indicatriz. Dado un conjunto A, se define la función indictriz de A como
χ
A
=

1, x ∈ A,
0, x / ∈ A,
.
Definición 1.2.2 Función simple. Dado un espacio de medida (X, A, µ) se dice que s : X −→ R, es una
función simple si se puede escribir como una combinación lineal finita de funciones características de conjuntos
de A, i.e.
s =
n

j=1
c
j
χ
A
j
,
con c
j
∈ R, A
j
∈ A.
Observación 1.2.1 Podemos suponer que los A
j
son disjuntos, si no fuese así es fácil reordenarlos y formar un
sistema de conjuntos disjuntos.
Definición 1.2.3 Integral.
1. Para funciones simples tenemos

X
sdµ =
n

j=1
c
j
µ

A
j

,
donde estamos suponiendo que µ

A
j

< ∞.
2. Para una función medible y positiva

X
f dµ = sup

X
sdµ : 0 ≤ s ≤ f

donde el supremo puede valer ∞.
1.2. INTEGRACIÓN DE FUNCIONES MEDIBLES. 5
Observación 1.2.2 Se observa trivialmente que:
1. si f , g son simples entonces

( f + g) dµ =

f dµ +

gdµ.
2. si f , g son medibles tales que 0 ≤ f ≤ g, entonces

f dµ ≤

gdµ.
3. f ≥ 0, entonces f = 0 ⇐⇒

f dµ = 0.
Ejemplo 1.2.1 Sea
χ
Q
(x) =

1 si x ∈ Q
0 resto,
vemos que

R
χ
Q
(x)dµ = 1 · µ (Q) + 0 · µ (R\Q) = 0,
ya que µ (Q) = 0, al ser un conjunto numerable. Observándose que esta función no es Riemann integrable.
De igual forma se puede ver que

R
χ
C
(x)dµ = 0,
donde χ
C
representa la función indicatriz del conjunto de Cantor.
Teorema 1.2.1 Convergencia Monótona (TCM). Si ( f
i
)

i=1
es una sucesión monótona creciente de funciones
medibles positivas tal que l´ım
i→∞
f
i
= f , entonces

X

l´ım
i→∞
f
i

dµ =

X
f dµ = l´ım
i→∞

X
f
i

.
Corolario 1.2.1 Sea (g
n
)

n=1
una sucesión de funciones medibles y positivas, entonces

X



n=1
g
n

dµ =


n=1

X
g
n

.
Lema 1.2.1 Lema Técnico. Sea f medible y positiva. Entonces existe una sucesión monótona creciente de fun-
ciones simples s
i
≤ s
i+1
tales que
l´ım
n→∞
s
n
(x) = f (x), ∀x.
Como consecuencia del TCM se tiene además que

X

l´ım
n→∞
s
n
(x)

dµ =

X
f dµ = l´ım
i→∞

X
s
n
(x)dµ

.
6 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Proposición 1.2.1 Si f , g ≥ 0, medibles, entonces

X
( f + g) dµ =

X
f dµ +

X
gdµ.
Lema 1.2.2 Fatou. Sea ( f
n
)

n=1
una sucesión de funciones medibles y positivas, entonces

X

l´ım
i→∞
inf ( f
i
)

dµ ≤ l´ım
i→∞
inf

X
f
i

.
Ejemplo 1.2.2 Sea
f
n
= χ
[n,n+1]
,
entonces

f
n
dµ = 1, ∀n,
pero vemos que
l´ıminf f
n
= l´ım f
n
= 0,
por lo que

X

l´ım
n→∞
( f
n
)

dµ = l´ım
n→∞

X
f
n

.
1.3. Integración para una función medible arbitraria.
Recordamos que si f : X −→ R, es medible, entonces se puede escribir f = f
+
− f

, con f
+
, f

funciones medibles positivas. Nótese que f
+
= m´ ax ( f , 0) y f

= −m´ın ( f , 0) .
Definición 1.3.1 Se dice que f es integrable si

f
+
< ∞ y

f

< ∞, y escribimos

f dµ =

f
+
dµ −

f

dµ.
Observación 1.3.1 Si f es medible y f = f
+
− f

, entonces
| f | = f
+
+ f

,
y por lo tanto

| f | dµ =

f
+
dµ +

f

dµ.
Así que f será integrable sii

| f | dµ < ∞. Además

f dµ

| f | dµ.
1.3. INTEGRACIÓN PARA UNA FUNCIÓN MEDIBLE ARBITRARIA. 7
Observación 1.3.2 Propiedades de la integral.
1. La clase de funciones integrables es un espacio vectorial.
2. La integral es una aplicación lineal sobre la clase anterior, es decir, si f y g son integrables entonces

(αf + βg) dµ = α

f dµ + β

gdµ, α, β ∈ R.
Observación 1.3.3 Conjuntos de medida cero.
Decimos que un conjunto, A, es nulo si existe un recubrimiento de dicho conjunto tal que
A ⊆

¸
n=1
I
n
,
y dado un ε > 0, entonces


n=1
l (I
n
) < ε.
Por ejemplo si A = {x} entonces
I
1
=

x −
ε
4
, x +
ε
4

por lo que
l(I
1
) =
ε
2
< 2.
La unión de conjuntos nulos (null sets) es nulo y el conjunto de Cantor (no numerable) es nulo.
1. En el espacio de medida (X, A, µ), se dice que una propiedad P se cumple en casi todo punto (c.t.p.) con
respecto a la medida µ si el conjunto A = {x : x no cumple P} está en A y µ(A) = 0.
Por ejemplo, decimos que las funciones medibles f y g coinciden en c.t.p. si µ(x : f (x) = g(x)) = 0.
2. En la definición de integral, podemos suponer funciones (medibles) con valores en la recta real ampliada
f : X −→[−∞, ∞] (es decir, que pueden tomar el valor −∞ó ∞), pidiendo por ejemplo f
−1
((a, ∞]) ∈ A.
Teorema 1.3.1 Teorema de la Convergencia Dominada (TCD): En (X, A, µ), espacio de medida, si la suce-
sión de funciones medibles {f
n
(x)}

n=1
converge puntualmente a una función f (x) y además | f
n
(x)| ≤ F(x),
∀n, ∀x con F medible, positiva y tal que

X
F(x)dµ < ∞, entonces f (x) es integrable y se tiene
1.
l´ım
n→∞

X
| f
n
(x) − f (x)| dµ = 0.
2. En particular

X

l´ım
n→∞
f
n
(x)

dµ =

X
f dµ = l´ım
n→∞

X
f
n
(x)dµ

.
8 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Corolario 1.3.1 (Beppo-Levi). Si {f
n
(x)}

n=1
, son medibles y


n=1

X
| f
n
(x)| dµ

< ∞,
entonces la serie f (x) = ∑

n=1
f
n
(x) converge en c.t.p. y

X



n=1
f
n
(x)

dµ =


n=1

X
f
n
(x)dµ

.
Ejemplo 1.3.1 Sabemos que


n=1
nx
n−1
=
1
(1 −x)
2
,
entonces el coro de B-L nos ayuda a evaluar la siguiente integral

1
0

log x
1 −x

2
dx,
para ello definimos
f
n
= nx
n−1
(log x)
2
, n ≥ 1, x ∈ (0, 1) ,
viendo que f
n
≥ 0. Se observa que


n=1
f
n
=

log x
1 −x

2
= f (x) , x ∈ (0, 1) ,
por lo tanto

X



n=1
f
n
(x)

dµ =

1
0

log x
1 −x

2
dx =


n=1

X
f
n
(x)dµ

=


n=1

1
0
f
n
dx,
de esta forma (integrando sucesivamente por partes) vemos que

1
0
f
n
dx =

1
0
nx
n−1
(log x)
2
dx =
2
n
2
,
donde

nx
n−1
(log x)
2
dx = 2x
n−1
log x −2

x
n−1
log xdx = 2
¸
x
n−1
log x −

1
n
x
n
log x −
1
n
2
x
n

,
con

x
n−1
log xdx =
1
n
x
n
log x −
1
n

x
n−1
dx =
1
n
x
n
log x −
1
n
2
x
n
,
por lo tanto

1
0
f dx = 2


n=1
1
n
2
=
π
2
3
,
recordar que (Euler)


n=1
1
n
2
=
π
2
6
.
1.4. SOBRE LAS FUNCIONES SIMPLES Y SU INTEGRAL 9
1.4. Sobre las funciones simples y su integral
Algunos libros exigen en la definición de fución simple la condicion adicional de que los conjuntos que
la definen sean todos de medida finita. Para aclarar este punto y como motivación general, vamos a
estudiar la siguiente situación en cierta forma “patológica”:
Sea X un conjunto con más de un elemento y elijamos A ⊂ P(X) con; ∅ ⊂ A ⊂ X. Definimos la σ-
álgebra M = {∅, A, A
c
, X} y la medida µ : M −→ [0, ∞] por µ(∅) = 0, µ(A
c
) = ∞, µ(A) = µ(X) =
∞. Sea f = χ
A
. Con la condición adicional, f no sería simple porque µ(A) = ∞. Además la única
función simple s con 0 < s < f sería s = cχ

, por lo que

sdµ = 0 y por tanto

f dµ = sup

sdµ : 0 < s < f

= 0.
Esto crea el problema de desasociar la noción de integral con la de medida. Lo cierto es que si la medida
µ fuera σ-finita esta situación no se daría porque si ∃ (X
1
, X
2
, ..., X
n
, ...) tales que
1. X = ∪

X
n
(podemos suponer que la unión es disjunta)
2. µ(X
n
) < ∞,
entonces ∀A ∈ Mcon µ(A) = ∞ se tiene incluso en esta situación más restrictiva

χ
A
dµ = 1.
Aún admitiendo que las medidas σ-finitas son las que con más frecuencia aparecen, no debemos olvi-
dar el caso, entre otros, de la medida de contar en un espacio no numerable que claramente no es
σ-finita. Por ello, y para evitar la patología descrita, es conveniente dar la definición de función simple
e integral que hemos introducido anteriormente.
Ya hemos visto que toda función medible y positiva tiene asociada en principio una integral. La clase
más importante es de todas formas aquella de las funciones cuya integral es además finita.
Definición 1.4.1 Dado un espacio de medida (X, µ, M) se define la clase de funciones “integrables”como
L(dµ) = {f : X −→C : medibe y tal que

X
| f (x)| dµ < ∞}.
También se denota como L
1
(X, dµ), o simplemente L
1
.
1.5. Ejercicios.
1.5.1. Sobre σ−álgebras.
Ejercicio 1.5.1 Sea X = {a, b, c, d}. Comprobar que la familia de conjuntos
A = {∅, {a} , {b} , {a, b} , {c, d} , {a, c, d} , {b, c, d} , {a, b, c, d}} ,
forman un σ−álgebra en X.
10 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Solución. Tenemos que comprobar las propiedades descritas en la definición i.e. si verifica:
1. X ∈ A,
2. A es cerrada por complementación i.e. A ∈ A =⇒A
c
∈ A,
3. A es cerrada por uniones numerables, finitas o no, i.e.
A
n
∈ A =⇒

¸
n≥1
A
n
∈ A.
La primera de las propiedades se verifica trivialmente, i.e. X ∈ A,
Con respecto a la segunda, i.e. si A ∈ A =⇒A
c
∈ A, vemos que:
A = ∅, =⇒ A
c
= X ∈ A,
A = {a} , =⇒ A
c
= {b, c, d} ∈ A,
A = {b} , =⇒ A
c
= {a, c, d} ∈ A,
A = {a, b} , =⇒ A
c
= {c, d} ∈ A,
A = {c, d} , =⇒ A
c
= {a, b} ∈ A,
A = {a, c, d} , =⇒ A
c
= {b} ∈ A,
A = {b, c, d} , =⇒ A
c
= {a} ∈ A,
A = {a, b, c, d} , =⇒ A
c
= {∅} ∈ A.
Por último, la tercera de las propiedades, vemos que: A
n
∈ A, =⇒

¸
n≥1
A
n
∈ A, así, si
A
1
= {∅} , A
2
= {a} , A
3
= {b} , etc....
vemos que
A
1
∪ A
2
= {∅, a} ∈ A,
A
1
∪ A
3
= {∅, b} ∈ A,
A
2
∪ A
2
= {a, b} ∈ A,
A
1
∪ A
2
∪ A
3
= {∅, a, b} ∈ A,
etc......
i.e. todas las uniones están en A, demostrando así que es un σ−álgebra en X.
Ejercicio 1.5.2 Sea X = {a, b, c, d}. Construir la σ−álgebra generada por
ε = {{a}} , y ε = {{a} , {b}} .
1.5. EJERCICIOS. 11
Solución. ε ⊂ X, la σ−álgebra generada por ε se define como:
A
ε
= ∩{A / A σ − ´ algebra, ε ∈ A}
por lo tanto, si ε = {{a}} , entonces:
A
ε
= {∅, X, ε, ε
c
} ,
y si ε = {{a} , {b}} , entonces:
A
ε
= {∅, X, ε, ε
c
} ,
i.e.
A
ε
= {∅, X, {a} , {b} , {a, b} , {b, c, d} , {a, c, d} , {c, d}} ,
tal y como queríamos hacer ver. Comparar con el ejercicio anterior.
Ejercicio 1.5.3 Sea g : X −→Y, Sea A una σ−álgebra en X. Probar que
B =

E ⊂ Y : g
−1
(E) ∈ A
¸
es una σ−álgebra en Y.
Solución. Tenemos que comprobar las propiedades descritas en la definición i.e.
1. ∅ ∈ B; g
−1
(∅) = ∅ ∈ A,
2. E ∈ B
?
=⇒E
c
∈ B,
g
−1
(E
c
) =

g
−1
(E)

c
{x ∈ X, g(x) ∈ E
c
} = {x ∈ X, g(x) / ∈ E} ,
3. ∪E
n
∈ B
g
−1
(∪E
n
) = ∪g
−1
(E
n
) ∈ A
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.4 Un algebra A en X es una σ−álgebra sii es cerrada para las uniones numerables crecientes, i.e.
E
1
⊂ E
2
⊂ ... ⊂ E
n
...., tales que ∪

E
n
∈ A.
Solución. =⇒⌋ Es obvio, ya que la unión es numerable.
⇐=⌋ Sean (B
n
) ∈ A, ∪B
n
∈ A, si


n=1
(B
n
) = ∪

n=1


n
j=1

B
j

pero ∪
n
j=1

B
j

= E
n
∈ A, por lo que tenemos E
1
⊂ E
2
⊂ ... ⊂ E
n
... por lo que ∪

E
n
∈ A.
12 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.5 Determinar la σ−álgebra engendrada por la colección de los subconjuntos finitos de un con-
junto X no-numerable.
Solución. X no numerable, ε = {A/ A f inito} , σ−álgebra engendrada por ε,
A ={A/ A numerable ó A
c
numerable}
queremos probar que A es un σ−álgebra.
Comprobamos que:
1. ∅ ∈ A (ya que ∅ es numerable),
2. A ∈ A entonces: bien A es numerable lo que equivale a que (A
c
)
c
= A es numerable y por lo
tanto A
c
∈ A, ó bien A
c
es numerable y en cuyo caso A
c
∈ A.
3. Si A
n
∈ A, n = 1, 2, .., entonces o bien todos los A
n
son numerables (en cuyo caso la unión
también será numerable y por lo tanto ∪A
n
∈ A) ó bien algún A
n
es tal que A
c
n
es numerable
en cuyo caso (∪A
n
)
c
es numerable ya que (∪A
n
)
c
⊂ A
c
n
, y por lo tanto también se tiene que
∪A
n
∈ A.
Tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.6 Probar que la unión de una sucesión creciente de álgebras A
1
⊂ A
2
⊂ .... es un álgebra. Pero
dar ejemplos de:
1. La unión de dos álgebras puede no ser álgebra, y
2. la unión de sucesiones A
1
⊂ A
2
⊂ .... de σ−álgebras puede no ser una σ−álgebra.
Solución. Tenemos que comprobar las propiedades descritas en la definición i.e.
1. ∅ ∈ A (ya que ∅ ∈ A
1
),
2. Si A ∈ A entonces existe n
0
tal que A ∈ A
n
0
y por lo tanto A
c
∈ A
n
0
y A
c
∈ A,
3. si (A
i
)
n
i=1
∈ A(un número finito), entonces ∀j = 1, 2, ..∃n
j
/ A
j
∈ A
n
j
. Sea ahora m = m´ ax (n
1
, n
2
, ..., n
n
),
se tiene que A
j
∈ A
m
(porque A
n
j
⊂ A
m
) como A
m
es álgebra y la unión de A
j
∈ A
m
entonces
∪A
j
∈ A.
Con respecto al segundo apartado vemos que (un contra-ejemplo):
X = {a, b, c} y sean
A
1
= {∅, {a} , {b, c} , {a, b, c}}
A
2
= {∅, {b} , {a, c} , {a, b, c}}
1.5. EJERCICIOS. 13
álgebras, pero vemos que A
1
∪ A
2
no es un álgebra ya que
{a} , {b} ∈ A
1
∪ A
2
pero {a} ∪ {b} / ∈ A
1
∪ A
2
,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.7 Dado un conjunto X y fijado A ⊂ X definimos la clase
H
A
= {B ⊂ X : B ⊂ A ´ o B
c
⊂ A} .
1. Probar que H
A
es una σ−álgebra sobre X.
2. Si X = R, A
n
= [−n, n] y H
n
= H
A
n
, n = 1, 2... comprobar que ∪

n=1
H
n
no es una σ−álgebra.
Solución. Vemos que H
A
σ−álgebra sobre X ya que:
1. ∅ ⊂ A, luego ∅ ∈ H
A
.
2. Si B ∈ H
A
entonces o B ⊂ A en cuyo caso (B
c
)
c
= B ⊂ A, o bien B
c
⊂ A. En ambos casos se
deduce que B
c
∈ H
A
.
3. Sean (B
i
) ∈ H
A
. Si B
i
⊂ A ∀i entonces ∪
i
B
i
⊂ A. En caso contrario ∃j
0
tal que B
c
j
0
⊂ A y por lo
tanto (∪
i
B
i
)
c
= ∩
i
B
c
i
⊂ B
c
j
0
⊂ A. Por lo tanto ∪
i
B
i
∈ H
A
.
Con respecto al segundo apartado vemos que para cada m ∈ N, sea B
m
= [0, m] . Entonces B
m
∈ H
m
(ya que B
m
= A
m
) y por lo tanto B
m
∈ ∪
n
H
n
. Sin embargo ∪
m
B
m
= [0, ∞) / ∈ ∪
n
H
n
ya que no se cumple
[0, ∞) ⊂ A
n
ni tampoco, [0, ∞)
c
= (−∞, 0) ⊂ A
n
por lo que [0, ∞) / ∈ H
n
, ∀n.
1.5.2. Sobre medidas y cojuntos medibles.
Ejercicio 1.5.8 Sea (X, M, µ) un espacio de medida. Si E, F ∈ M, comprobar que
µ(E) + µ(F) = µ(E ∪ F) + µ(E ∩ F).
Solución. Vemos que (aquí es donde está todo el truco del ejercicio)
E = (E\F) ∪ (E ∩ F) ,
F = (F\E) ∪ (F ∩ E) ,
donde
E ∪ F = (E\F) ∪ (F\E) ∪ (E ∩ F) ,
de esta forma vemos que
µ(E) = µ (E\F) + µ (E ∩ F) ,
µ (F) = µ (F\E) + µ (F ∩ E) ,
14 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
y por lo tanto
µ(E) + µ(F) = µ (E\F) + µ (E ∩ F) + µ (F\E) + µ (F ∩ E) =
= µ(E ∪ F) + µ(E ∩ F)
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.9 Sea (X, M, µ) un espacio de medida. Para E ∈ Mfijo, definimos
µ
E
(A) = µ(A ∩ E).
Probar que µ
E
es una medida sobre M.
Solución. Vemos que
µ
E
: M−→[0, ∞]
: A −→µ
E
(A) = µ(A ∩ E)
µ
E
(A) = µ(A ∩ E) es una medida en M, ya que:
Observación 1.5.1 Dada una σ−álgebra A en X, se dice que µ : A →[0, ∞] es una medida sobre A si se
verifican:
1. µ (∅) = 0,
2. Para toda familia numerable
¸
A
j
¸
j≥1
de A cuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene
µ

¸
¸
j≥1
A
j

=

j≥1
µ

A
j

.
Por lo tanto tenemos que probar estos dos puntos i.e.:
1. µ
E
(∅) = µ(∅∩ E) = µ(∅) = 0,
2. Sean (A
n
) ∈ M, n = 1, 2, ... disjuntos, entonces
µ
E
(∪
n
A
n
) = µ
E
((∪
n
A
n
) ∩ E) = µ
E
(∪
n
(A
n
∩ E)) =

n
µ
E
(A
n
∩ E) =


n=1
µ
E
(A
n
)
donde observamos que (∪
n
(A
n
∩ E)) es una unión disjunta. Esto demuestra que µ
E
es una me-
dida.
1.5. EJERCICIOS. 15
Ejercicio 1.5.10 Sea X un conjunto infinito numerable. Consideremos la σ−álgebra M = P(X). Definimos
para A ∈ M
µ(A) =

0 si A es finito
∞ si A es infinito
,
1. Probar que µ es finitamente aditiva, pero no numerablemente aditiva.
2. Probar que X = l´ım
n→∞
A
n
, para cierta sucesión creciente de conjuntos {A
n
}, tales que µ(A
n
) =
0, ∀n ∈ N.
Solución. Vemos que con respecto al primer punto:
(a) Tenemos que probar como en el ejercicio anterior que se verifican las propiedades de medida i.e.
1. µ (∅) = 0,
2. Para toda familia numerable
¸
A
j
¸
j≥1
de Acuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene
µ

¸
¸
j≥1
A
j

=


j≥1
µ

A
j

= 0 A
j
es finito

j≥1
µ

A
j

= ∞ ∃ A
j
0
infinito
.
por lo tanto µ no puede ser medida ya que al ser X un conjunto infinito numerable i.e. X = {a
1
, a
2
, ...., a
n
, ...} ,
llamando A
n
= {a
n
}, entonces podemos expresar X =

¸
A
n
, pero µ(A
n
) = 0, al tener un solo
elemento y por lo tanto ser finito, pero
µ(X) = ∞ =


n=1
µ(A
n
) = 0.
(b) Se define
l´ıminf E
j
=

¸

¸
E
j
, l´ımsup E
j
:=

¸

¸
E
j
.
se dice que que existe el límite si
l´ıminf E
j
= l´ımsup E
j
por ejemplo si tenemos E
1
⊂ E
2
⊂ .... ⊂ E
n
⊂ E
n+1
⊂ ..., existe l´ımE
j
=

¸
E
j
, y si E
1
⊃ E
2

.... ⊃ E
n
⊃ E
n+1
⊃ .., existe l´ımE
j
=

¸
E
j
, entonces con respecto a nuestro ejercicio sean ahora
B
n
= {a
1
, a
2
, ...., a
n
} , y donde B
1
⊂ B
2
⊂ .... ⊂ B
n
⊂ B
n+1
⊂ ..., donde X = ∪B
n
pero
µ(X) = ∞ = l´ım
n→∞
µ(B
n
) = 0.
Tal y como queríamos hacer ver.
16 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.11 Sea (X, M, µ) un espacio de medida. Se definen las operaciones de conjuntos
l´ıminf E
j
:=
¸
n
¸
j>n
E
j
, l´ımsup E
j
:=
¸
n
¸
j>n
E
j
.
Sean E
j
∈ M, j ≥ 1. Probar que si µ(∪E
j
) < ∞ :
µ(l´ıminf E
j
) ≤ l´ıminf µ

E
j

,
µ(l´ımsup E
j
) ≥ l´ımsupµ

E
j

,
En particular si µ(X) < ∞ entonces:
1. µ(l´ıminf E
j
) ≤ l´ıminf µ

E
j

≤ l´ımsupµ

E
j

≤ µ(l´ımsup E
j
),
2. Si existe l´ımE
j
, entonces µ(l´ımE
j
) = l´ımµ(E
j
).
Solución. Vemos que
µ(l´ıminf E
j
) ≤ l´ıminf µ

E
j

al ser A
n
= ∩E
j
, cumplen A
1
⊂ A
2
⊂ .... ⊂ A
n
⊂ A
n+1
⊂ ..., y por el teorema de TCM para conjuntos,
tenemos que
µ(l´ıminf E
j
) = µ (∪A
n
)
TCM
= l´ım
n→∞
µ(A
n
) ≤ l´ım
n→∞
inf µ(E
n
)
la última desigualdad se da ya que µ(A
n
) ≤ µ(E
n
).
De momento no hemos tenido que usar la condición µ(∪E
j
) < ∞, esta condición la emplearemos para
demostrar la segunda parte i.e.
l´ımsupµ

E
j

≤ µ(l´ımsup E
j
)
o equivalentemente
µ(l´ımsup E
j
) ≥ l´ımsupµ

E
j

.
Para ello definimos B
n
= ∪

j=n
E
j
, donde B
1
⊃ B
2
⊃ .... ⊃ B
n
⊃ B
n+1
⊃ .., y por hipótesis tenemos
µ (B
1
) < ∞, ya que B
1
= ∪

j=1
E
j
. Por TCM para conjuntos
µ(l´ımsup E
j
) = µ (∩B
n
) = l´ım
n→∞
µ(B
n
) ≥ l´ım
n→∞
supµ (E
n
)
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.12 Sea X = {a
1
, a
2
, a
3
}, sea M = P(X). Sea µ una medida que verifica µ(a
1
) = µ(a
2
) =
µ(a
3
) = 1/3. Consideremos la sucesión de conjuntos
A
n
= {a
1
, a
2
}, si n es par,
A
n
= {a
3
}, si n es impar,
Probar que µ(l´ıminf A
n
) < l´ıminf µ(A
n
) < l´ımsupµ(A
n
) < µ(l´ımsup A
n
).
1.5. EJERCICIOS. 17
Solución. Vemos que
µ(A
n
) =

2/3 si n es par,
1/3 si n es impar,
por lo que
l´ımµ(A
n
) =
2
3
, l´ımµ(A
n
) =
1
3
,
así que
l´ımµ(A
n
) < l´ımµ(A
n
).
Por otro lado vemos que
l´ımsup(A
n
) = X = {a
1
, a
2
, a
3
},
l´ıminf(A
n
) = ∅,
luego
0 = µ(l´ıminf A
n
) <
1
3
= l´ımµ(A
n
) <
2
3
= l´ımµ(A
n
) < 1 = µ(l´ımsup A
n
)
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.13 Sean X = N, M = P(N), µ la medida de contar. Construir una sucesión A
n
∈ P(N) tal
que l´ım
n→∞
A
n
= ∅; pero l´ım
n→∞
µ (A
n
) = 0.
Solución. Vemos que (RECORDATORIO)
E
1
⊂ E
2
⊂ .... ⊂ E
n
⊂ E
n+1
⊂ ..., =⇒l´ımE
j
=

¸
E
j
,
y si
E
1
⊃ E
2
⊃ .... ⊃ E
n
⊃ E
n+1
⊃ .., =⇒l´ımE
j
=

¸
E
j
,
entonces
l´ımµ (∩A
n
) =
µ(A
1
)<∞
l´ımµ (A
n
)
por lo que tendremos que buscar un ejemplo que no verifique tal condición i.e. µ (A
1
) < ∞,
A
1
= {1, 2, 3, ....} ,
A
2
= {2, 3, ......} ,
.
.
.
A
n
= {n, n + 1, ..} ,
viéndose que
A
1
⊃ A
2
⊃ A
3
⊃ A
4
......... ⊃ A
n
⊃ A
n+1
.....,
así que
l´ım
n→∞
A
n
= ∩A
n
= ∅,
y sin embargo
l´ım
n→∞
µ (A
n
) = 0,
tal y como queríamoshacer ver.
18 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.14 Sean {A
n
} conjuntos medibles tales que ∑
n=∞
n=1
µ(A
n
) < ∞. Demostrar que cada elemento
x pertenece a un número finito de A
n
para c.t.p. x. (Dicho de otra manera el conjunto de los puntos x que
pertenecen a infinitos de los A
n
, es decir, l´ımsup A
n
, mide cero.)
Solución. Antes de nada aclaremos un poco la terminología. En un espacio de medida se dice que una
propiedad P se cumple en c.t.p. si el conjunto A = {x ∈ X : x, no cumple P} tiene medida cero. Por lo
tanto en nuestro ejercicio, c.t.p. x pertenece a un número finito de A
n
.
Sea A = {x ∈ X : x, pertenece a los ∞ A
n
} , queremos ver que µ (A) = 0, x ∈ A ⇐⇒ ∀n, ∃n ≥ N, tal
que x ∈ A
n
⇐⇒ x ∈

¸
N=1

¸
n=N
A
n
= l´ımsup A
n
. Debemos probar que
µ


¸
N=1

¸
n=N
A
n

= 0,
para ello seguiremos la siguiente argumentación: Si
B
n
=

¸
n=N
A
n
,
una familia decreciente i.e. .. ⊃ B
N
⊃ B
N+1
.., y con
µ (B
1
) =

¸
n=N
A
n



n=1
µ (A
n
) < ∞,
por lo que por el TCM tenemos que
µ (l´ımsup A
n
) = l´ım
N→∞
µ


¸
N=1
B
N

= l´ım
N→∞
µ (B
N
) = l´ım
N→∞
µ


¸
n=N
A
n

≤ l´ım



n=N
µ (A
n
)

= 0,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.15 Sea (X
1
, M
1
, µ
1
) un espacio de medida completo, es decir, tal que todos los subconjuntos
de un conjunto medible de medida cero también son medibles (i.e. la σ−álgebra contiene a todos los subconjuntos
de un conjunto medible de medida cero). Sea g : X
1
−→ X
2
una aplicación, M
2
= {A ⊂ X
2
: g
−1
(A) ∈ M
1
},
µ
2
(A) = µ
1
(g
−1
(A)). Comprobar que (X
2
, M
2
, µ
2
) es un espacio de medida completo.
Solución. Temos que ver:
1. M
2
es un σ−álgebra:
i) ∅ ∈ M
2
ya que g
−1
(∅) = ∅,
ii) Si A ∈ M
2
, i.e. g
−1
(A) ∈ M
1
entonces se tiene que A
c
∈ M
2
, ya que
g
−1
(A
c
) =

g
−1
(A)

c
∈ M
1
,
1.5. EJERCICIOS. 19
iii) Si A
n
∈ M
2
, n = 1, 2,.i.e. g
−1
(A
n
) ∈ M
1
entonces se tiene que ∪

n=1
A
c
n
∈ M
2
, ya que
g
−1
(∪

n=1
A
n
) = ∪

n=1
g
−1
(A
n
) ∈ M
1
2. µ
2
es una medida i.e.
i) µ
2
(∅) = µ
1

g
−1
(∅)

= µ
1
(∅) = 0,
ii) Sean A
n
∈ M
2
, n = 1, 2,.disjuntos.
µ
2
(∪

n=1
A
n
) = µ
1

g
−1
(∪

n=1
A
n
)

= µ
1



n=1
g
−1
(A
n
)

=


n=1
µ
1

g
−1
(A
n
)

=


n=1
µ
2
(A
n
) ,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.16 Sea (X, A, µ) un espacio de medida y sea f : X −→ R una función medible y positiva.
Definimos para cada A ∈ A
ν
f
(A) =

A
f (x)dµ(x)
1. Probar que ν es una medida sobre A
2. Si X = N, A = P(N), µ es la medida de contar y f : N −→R viene dada por f (n) = 1/n si n es una
potencia positiva de 2 y f (n) = 0 en caso contrario, comprobar que ν
f
es una medida de probabilidad.
Solución. Observamos que
ν
f
(A) =

A
f χ
A

por lo tanto:
1. ν
f
(∅) =

f χ

dµ = µ(∅) = 0 (ya que f χ

= χ

),
2. Si (A
i
) ∈ A son disjuntos
ν
f
(
¸
i
A
i
) =

A
f χ

i
A
i
dµ =


i
f χ
A
i
dµ =

i

f χ

i
A
i
dµ =

i
ν
f
(A
i
)
donde hemos usado el teorema de convergencia monótona (para series de términos positivos).
Por lo tanto concluimos que ν
f
es una medida.
Para ver que se trata de un medida de probabilidad i.e. ν
f
(N) = 1 observamos que
ν
f
(N) =

N
f (x)dµ(x) =


n=1
f (n) =

n:n=2
k
f (n) =


k=1
f (2
k
) =


k=1
1
2
k
= 1
tal y como queríamos hacer ver.
20 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.17 Sea (X, M, µ) un espacio de medida
1. Dado A ∈ M, definimos
ν
A
(B) = µ (A ∩ B) ,
probar que ν
A
es una medida sobre M.
2. Dada s : X −→R una función simple y positiva. Definimos para cada B ∈ M
ν
s
(B) =

B
s(x)dµ(x),
probar que ν
s
es una medida sobre M.
Solución. Vemos que
i) ν
A
(∅) = µ (A ∩∅) = µ (∅) = 0.
ii) Sean B
n
∈ M, n = 1, 2, .. conjuntos disjuntos. Entonces A ∩ B
n
son disjuntos
ν
A
(∪B
n
) = µ (∪(A ∩ B
n
)) =

n
µ (A ∩ B
n
) =

n
ν
A
(B
n
) .
por lo tanto es una medida.
Con respecto al segundo apartado vemos que si
s =
N

i=1
c
i
χ
A
i
,
con c
i
> 0, y A
i
∈ M, n = 1, 2, .. entonces
ν
s
(B) =

B
s(x)dµ(x) =
N

i=1
c
i
µ (A
i
∩ B)
y podemos aplicar el resultado anterior a cada µ (A
i
∩ B) para deducir que ν
s
también es una medida
sobre M.
Ejercicio 1.5.18 Sean a
n
∈ R, con a
n
≥ 0, n ∈ N, tales que ∑

n=0
a
n
< ∞. Definimos
µ : P (N) −→[0, ∞)
mediante
µ (E) =

0 si E = ∅

n∈E
a
n
si card(E) < ∞
∞ si card(E) = ∞
,
probar que µ NO es un medida en (N, P (N)) .
1.5. EJERCICIOS. 21
Solución. Si µ fuese una medida, eligiendo
A
n
= {n} , n = 0, 1, 2, ..
como
N =
¸
n
A
n
,
y la unión es disjunta y numerable, se debería cumplir
µ (N) =


n=0
µ (A
n
) ,
pero tal y como vemos µ (N) = ∞, ya que card(N) = ∞, mientras que µ (A
n
) = a
n
y por lo tanto


n=0
µ (A
n
) =


n=0
a
n
< ∞,
llegando así a una contradicción.
1.5.3. Sobre funciones medibles.
Ejercicio 1.5.19 Sea M la σ−álgebra formada por {∅, R, (−∞, 0], (0, ∞)}. Sea f : R −→R la función
definida mediante
f (x) =

0 x ∈ (−∞, 0]
1 x ∈ (0, 1]
2 x ∈ (1, ∞)
¿Es f medible?. ¿Cómo son en general las funciones medibles f : (R, M) −→(R, B
R
)?
Solución. Recordamos que:
Función medible. Diremos que f : X →R, es A−medible si ∀a ∈ R se tiene
f
−1
((a, ∞)) = {x ∈ X : f (x) > a} ∈ A.
Por lo tanto vemos que no es medible porque
f
−1
({1}) = (0, 1] / ∈ M,
por ejemplo, en general la imagen inversa de un Borel tiene que estar en M.
Con respecto a la segunda pregunta, vemos que
f (x) = C
1
χ
(−∞,0]
+ C
2
χ
(0,∞)
,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.20 Para funciones f : (X, M) −→(R, B
R
), ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?
22 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
1. | f | medible =⇒ f medible.
2. f
1
+ f
2
medible =⇒ f
1
ó f
2
medible.
3. f
1
+ f
2
medible =⇒ f
1
ó f
2
medible
4. f
1
+ f
2
medible =⇒ f
1
y f
2
medible
5. f
1
− f
2
medible =⇒ f
1
y f
2
medible
Solución. Vemos que:
1. Si f es medible, entonces, f = f
+
− f

y por lo tanto | f | = f
+
+ f

, pero al revés no es cierto.
Supongamos que estamos en la medida de Lebesgue. Sea A no medible de R, y B = A
c
(tampoco
es medible). f = χ
A
−χ
B
, que no es medible pero | f | = χ
A
+ χ
B
= 1 que sí es medible.
2. No.
3. Sean: f
1
= χ
A
, no numerable, y f
2
= χ
B
, no numerable, donde B = A
c
, tales que f
1
f
2
= 0, sin
embargo el producto sí es numerable.
4. No.
5. No.
Tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.21 Sea f : (X, M, µ) −→ (R, B
R
) una función medible no-negativa, µ una medida σ-finita en
M. Probar que f (x) = l´ımt
n
(x) siendo {t
n
}
n
una sucesión creciente de funciones simples no negativas, tales
que t
n
toma valores distintos de cero solamente en un conjunto de medida finita.
Sugerencia: Construir B
1
⊂ B
2
⊂ ..... ⊂ B
n
, ..., µ(B
n
} < ∞, tomar t
n
= s
n
χ
B
n
, siendo s
n
una sucesión
creciente de funciones simples no-negativas con límite f .
Solución. Sea f ≥ 0, medible. Sea 0 ≤ s
1
≤ s
2
≤ ..... ≤ s
n
≤ .... ≤ f , tal que l´ıms
n
= f . Las s
n
son
simples i.e.
s
n
=
m
n

j=1
c
n
j
χ
A
n
j
podemos tomarlas de medida finita si la medida subyacente es σ-finita en M, escribir X = ∪X
n
, con
µ (X
n
) < ∞, y B
n
= ∪X
j
con t
n
= s
n
χ
B
n
sucesión creciente ya que tanto las s
n
como χ
B
n
son crecientes
y por lo tanto f (x) = l´ımt
n
(x).
Ejercicio 1.5.22 Si f
n
: (X, M) −→(R, B
R
), n = 1, 2, .., son medibles, probar que el conjunto
A = {x ∈ X : ∃ l´ım
n→∞
f
n
(x)}
es un elemento de M.
1.5. EJERCICIOS. 23
Solución. Tenemos que probar que A es medible. Para ello observamos que si l´ımsup f
n
= h
n
, y
l´ıminf f
n
= g, con h, g medibles, entonces A = {x ∈ X : h = g}. Sea l = h − g, función medible y
A = {x ∈ X : l = 0} = l
−1
({0}) que es medible por definición.
Ejercicio 1.5.23 Sea (Ω, M, P) un espacio de probabilidad. Sean X
1
, X
2
dos funciones medibles de (Ω, M, P) −→
(R, B
R
) y sean F
X
1
, F
X
2
las funciones de distribución de las medidas de probabilidad inducidas por X
1
, X
2
respec-
tivamente (F
X
j
(x) = P{ω ∈ Ω : X
j
(ω) ≤ x}, j = 1, 2). Probar que si P{ω ∈ Ω : X
1
(ω) ≤ X
2
(ω)} = 1,
entonces F
X
1
= F
X
2
, ∀x ∈ R.
Solución. Si A = {ω ∈ Ω : X
1
(ω) = X
2
(ω)}, P(A) = 0,
{ω ∈ Ω : X
1
(ω) ≤ x} ⊂ {ω ∈ Ω : X
2
(ω) ≤ x} ∪ A
tomando medidas en ambos lados
F
X
1
≤ F
X
2
+ P(A) =⇒ F
X
1
≤ F
X
2
y por simetría llegamos a
F
X
1
≥ F
X
2
por consiguiente F
X
1
= F
X
2
, ∀x ∈ R.
Ejercicio 1.5.24 Se considera el espacio de probabilidad (R, B
R
, P), donde P(A) =

A
f (x)dx viene dada por
la función de densidad
f (x) =

1 x ∈ [0, 1]
0 x / ∈ [0, 1]
,
Sea X : (R, B
R
, P) −→(R, B
R
) definida mediante
X(x) =

−2 log x x > 0
0 resto
,
Hallar F
X
, la función de distribución de la probabilidad inducida por X.
Solución.
F
X
=

0 x ≤ 0
1 −e
−x/2
x > 0
,
donde F
X
= X
−1
.
1.5.4. Sobre integración y teoremas de convergencia.
Ejercicio 1.5.25 Sea f (x) : [0, 1] −→ R
+
definida mediante f (x) = 0, si x es racional, f (x) = n, si n es
el número de ceros inmediatamente después del punto decimal en la representación de x en la escala decimal.
Calcular

f (x)dm, siendo m la medida de Lebesgue.
24 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Solución. Vemos que por ejemplo
f (1) = 0,
f (0,099999) = 1,
f (0,3701) = 0,
f (0, 00103) = 2,
entonces
f =


n=1

1
10
n+1
,
1
10
n

es una función medible y que

f (x)dm
T.C.M
=


n=1

1
10
n+1
,
1
10
n

=


n=1
n
9
10
n+1
=
9
10


n=1
n
10
n
=
1
9
,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.26 Sea f (x) = 0 en cada punto del conjunto ternario de Cantor en [0, 1]. Sea f (x) = p en cada
intervalo del complementario de longitud 1/3
p
. Demostrar que f es medible y calcular

f (x)dm, siendo m la
medida de Lebesgue.
Solución. Vemos que C
c
= ∪


2
p−1
I
p,j
f (x) =


p=1
2
p−1

j=1

I
p,j
= l´ım
N→∞

N

p=1
2
p−1

j=1

I
p,j

que es una función simple, por lo tanto

R
f (x)dm
T.C.M
=


p=1
2
p−1

j=1
p

I
p,j

=


p=1
p
2
p−1
3
p
=
1
2


p=1
p
2
p
3
p
=
1
2
2
3

1 −
2
3

2
= 3
observar que

nr
n
=
r
(1 −r)
2
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.27 Sea f (x) la función definida en (0, 1) mediante f (x) = 0, si x es racional, f (x) =

1
x

, si x
es irracional (

1
x

es la parte entera de
1
x
). Calcular

f (x)dm siendo m la medida de Lebesgue.
Solución. Vemos que
f =

0, x ∈ Q∩ [0, 1]

1
x

x ∈ (0, 1) \Q
1.5. EJERCICIOS. 25
donde I = R\Q, y
1
n + 1
< x <
1
n
, =⇒ n ≤
1
x
< n + 1,
si x ∈

1
n+1
,
1
n

= I
n
,
f = nχ
I
, f =


n=1

I
n
∩I
por lo que

f dm =


n=1
n |I
n
∩ I| =


n=1
n

1
n

1
n + 1

=


n=1
1
n + 1
= ∞,
tal y como queríamos hacer ver.
Veamos ahora una variente de este ejercicio. En esta ocasión
f =

0, x ∈ Q∩ [0, 1]

1
x

−1
x ∈ (0, 1) \Q
queremos estudiar si esta función es integrable y calcular

1
0
f dm.
Vemos que f = g c.t.p. donde g : (0, 1] →R, g(x) =

1
x

−1
, y por lo tanto
g(x) =
1
n
, n ≤
1
x
< n + 1,
i.e. si x ∈

1
n+1
,
1
n

, (como antes).
La sucesión de funciones simples
g
n
=


n=1
1
n
χ
I
n
∩I
, g
n
→ g,
converge puntualmente y es creciente, entonces f es integrable al serlo g.
Ahora observamos que

1
0
g
n
dm =


n=1
1
n
m(E
n
) =


n=1
1
n

1
n

1
n + 1

=


n=1
1
n
2

1
n
2
+ n
,
donde


n=1
1
n
2
=
π
2
6


n=1
1
n
2
+ n
=


n=1
1
n (n + 1)
=


n=1
1
n

1
n + 1
= 1 −
1
n + 1
,
por lo tanto

1
0
f dm =
π
2
6
−1,
tal y como queríamos hacer ver.
26 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.28 Llamemos d
i
(x) a los digitos del desarrollo decimal 0.d
1
, d
2
, ... de un x ∈ (0, 1). Decir por qué
son convergentes las siguientes series:
f (x) =

i
d
i
(x)
2
i
, g (x) =

i
(−1)
d
i
(x)
2
i
y hallar

1
0
f ,

1
0
g , expresándolas como sumas de series. ¿Por qué son válidas esas expresiones?.
Solución. Se observa que
d
1
(x) =
9

j=0

I
1
j
, I
1
j
=
¸
j
10
,
j + 1
10

de esta forma cada d
i
(x) es una función simple
d
i
(x) =
9

j=0

E
i
j
,
donde E
i
j
es la unión de intervalos con medida

E
i
j

=
1
10
.
Definimos ahora
f =


i=1
d
i
(x)
2
i
= l´ım
N→∞

N

i=1
d
i
(x)
2
i

,
función medible, y por lo tanto

f dm =
m

i=1
1
2
i

d
i
(x) dx =


i=1
1
2
i

9

j=0
j

1
10
=
45
10
,
y de forma análoga vemos que
g(x) =


i=1
(−1)
d
i
(x)
2
i
,
entonces

gdm =



i=1
1
2
i

(−1)
d
i
(x)
dx = 0,
ya que

(−1)
d
i
(x)
dx = 0, observar que * lo podemos hacer ya que

1
0

(−1)
d
i
(x)
2
i

dx =

1
0


i=1
1
2
i
= 1 < ∞,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.29 Sea f
2n−1
= χ
[0,1]
, f
2n
= χ
[1,2]
, n = 1, 2, .... Comprobar que se verifica la desigualdad de
Fatou estríctamente.
1.5. EJERCICIOS. 27
Solución. Claramente se observa que

l´ıminf ( f
n
) = 0 < l´ıminf

f
n

= 1.
Ejercicio 1.5.30 Comprobar


1
1
x
dm = ∞, siendo m la medida de Lebesgue.
Solución. Sea
s
n
=
n

j=2
1
j
χ
(j−1,j)
, s
n

1
x
, ∀x ∈ (0, 1) ,
viéndose que

f dm ≥ sup
n

s
n
dm = sup
n
n

j=2
1
j
=


j=2
1
j
= ∞.
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.31 Sea f
n
≥ 0, medible, l´ım f
n
= f , f
n
≤ f , ∀n. Comprobar que

f dµ = l´ım

f
n

(Sugerencia: Usar el lema de Fatou y que

f
n
dµ ≤

f dµ).
Solución.

f =

l´ım f
n

Fatou
l´ıminf

f
n
≤ l´ımsup

f
n

f ,
y por lo tanto
l´ımsup

f
n
= ≤
Fatou
l´ıminf

f
n,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.32 Sea f
n
(x) = m´ın( f (x), n) siendo f (x) ≥ 0 y medible. Demostrar que

f ndµ րl´ım

f dµ.
Solución. Tenemos la siguiente situación
f
n
≤ f
n+1
≤ ..... −→ f ,
por el TCM (funciones medibles y positivas)
l´ım

f
n
=

f .
tal y como queríamos hacer ver.
28 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.33 Sea g : (X, M, µ) −→ (R, B
R
) integrable. Sea {E
n
} una sucesión decreciente de conjuntos
tal que ∩

E
n
= ∅. Probar que l´ım
n→∞

E
n
gdµ = 0.
Solución. Tenemos la siguiente situación
E
1
⊃ E
2
⊃ ..... ⊃ E
n
⊃ ..., ∩E
n
= ∅,
con g ∈ L
1
, g
n
= gχ
E
n
, tal que g
n
−→0,
l´ım
n→∞

g
n
= l´ım

g =

l´ımg
n
= 0.
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.34 Sea f : R −→ [0, 1) medible y f ∈ L
1
(m). Sea F : R −→R definida mediante F(x) =

x
−∞
f (t)dm. Probar que F(x) es continua. (Sugerencia: Usar teoremas de convergencia).
Probar que dados x
1
< x
2
< x
3
< ... números reales, se tiene

k
|F (x
k+1
) − F (x
k
)| ≤

R
| f | dm.
Solución. Sea F(x) =

x
−∞
f (t)dm tomamos h > 0,
F (x + h) − F (x) =

x+h
x
f (t) dm =

f (t)χ
(x,x+h)
−→0,
ya que cuando h −→0, χ
(x,x+h)
−→0.

k
|F (x
k+1
) − F (x
k
)| ≤

k

x+h
x
f (t) dm ≤

R
| f |
donde los I
k
= (x
k
, x
k+1
) son disjuntos.
Ejercicio 1.5.35 Sea µ(X) < ∞. Sean {f
n
} una sucesión de funciones de L
1
(µ), con f
n
(x) → f (x) uniforme-
mente. Demostrar que f ∈ L
1
(µ) y que

f
n
dµ −→

f dµ.
(Sugerencia: Estudiar la sucesión ε
n
(x) = f
n
(x) − f (x), escribir f (x) = f
n
(x) −( f
n
(x) − f (x)).
Solución. Sea f
n
(x) → f (x), unifórmemente además f
n
(x) ∈ L
1
(µ) lo que quiere decir que son fun-
ciones integrables, por lo que tenemos que f ∈ L
1
(µ) y además se verifica

f dµ = l´ım

f
n
dµ,
en particular ∀x, ∃ l´ım f
n
= f , (recordar que la convergencia uniforme implica la puntual).
1.5. EJERCICIOS. 29
Queremos usar el TCD. Dado ε = 1, ∃N ∈ N, | f
n
− f
m
| ≤ 1, ∀n, m ≥ N (estamos interpretando una
sucesión convergente como una suma de Cauchy). En particular ∀n ≥ N, −1 ≤ f
n
− f
N
≤ 1, ∀x ó
| f
n
| ≤ | f
N
| + 1, vemos que F ∈ L
1
(dµ)

X
Fdµ =

X
| f
N
| dµ +

X
1dµ =

X
| f
N
| dµ + µ (X) < ∞
por lo tanto f
n
(x) → f (x), ∀x, | f
n
| ≤ F(x) ∈ L
1
(µ), ∀n ≥ N.
Ejercicio 1.5.36 Demostrar que
l´ım
n→∞


0
dx

1 +
x
n

n
x
1
n
= 1.
Sugerencia: Usar que para n > 1,

1 +
x
n

n

x
2
4
.
Solución. El primer paso consiste en calcular
l´ım
n→∞
1

1 +
x
n

n
x
1
n
=
1
e
x
= e
−x
,
ya que

1 +
x
n

n
րe
x
, mientras que x
1
n
−→1. Es monótona creciente cuando x pequeña y decreciente
cuando x > 1. Bajo estas consideraciones podemos usar el TCD
l´ım

f
n
=

l´ım f
n
=


0
e
−x
dx = 1,
La miga de todo el problema está en buscar la función dominante. Desarrollamos

1 +
x
n

n
≥ 1 +
n
2
/2
2
x
2
n
2
= 1 +
x
2
4
,
tenemos que buscar la función que sea integrable, la función

dx
1 +
x
2
4
=


0
4
4 + x
2
dx < ∞,
de esta forma aseguramos que si x < 1


1
dx

1 +
x
n

n
x
1
n


1
4
4 + x
2
dx < ∞.
En conclusión:
F(x) =

1
x
1/2
x ∈ (0, 1)
4
4+x
2
x > 1
,
por lo que


0
Fdx =

1
0
1
x
1/2
dx +


1
4
4 + x
2
dx < ∞,
tal y como queríamos hacer ver.
30 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.37 Sea
f
n
(x) =
nx −1
(x log n + 1) (1 + nx
2
log n)
,
con x ∈ (0, 1] . Comprobar que l´ım
n→∞
f
n
= 0, y sin embargo
l´ım
n→∞

I
f
n
=
1
2
.
Sugerencia:
f
n
=
−1
x log n + 1
+
nx
1 + x
2
(n log n)
.
Solución. Vemos que
l´ım
n→∞
f
n
= 0,
mientras que

−1
x log (n) + 1
dx = −
1
ln n
ln

1
ln n
(x ln n + 1)

1
0
= 0,

nx
1 + x
2
(n log n)
dx =
1
2 ln n
ln

1
n ln n

n (ln n) x
2
+ 1

1
0
=
1
2
,
por lo que
l´ım
n→∞

I
f
n
=
1
2
,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.38 Calcular
l´ım
n→∞


a
n
1 + n
2
x
2
dx.
estudiando los casos a < 0, a = 0, a > 0. ¿Qué teoremas de convergencia son aplicables?.
Solución. Haremos el siguiente cv (nx = y, ndx = dy)
l´ım
n→∞


0
n
1 + n
2
x
2
dx = l´ım
n→∞


na
1
1 + y
2
dy < ∞,
sea
f
n
(y) =
1
1 + y
2
χ
(na,∞)
,
tal que
| f
n
(y)| ≤
1
1 + y
2
∈ L
1
,
Sabemos que están acotadas, lo que quiero es conocer el valor del límite
l´ım f
n
(y) =

0 a > 0,
1
1+y
2
a < 0,
1
1+y
2
χ
(0,∞)
a = 0,
1.5. EJERCICIOS. 31
entonces por el TCD tenemos que
l´ım
n→∞


0
n
1 + n
2
x
2
dx =

0 a > 0,
π a < 0,
π
2
a = 0,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.39 Calcular
l´ım
n→∞


0
1 + nx
2
(1 + x
2
)
n
dx.
Solución. Actuamos como en el ejercicio anterior i.e.
f
n
=
1 + nx
2
(1 + x
2
)
n
, l´ım
n→∞
f
n
= 0
Vemos que para
n = 1, f
1
= 1,
n = 2, f
2
=
1 + 2x
2
(1 + x
2
)
2
=
1 + 2x
2
x
4
+ 2x
2
+ 1
entonces a partir de esta expresión y empleando el binomio de Newton vemos que

1 + a
2

n
≥ 1 + na
2
+
n (n −1)
2
a
4
por lo que
1 + na
2
(1 + a
2
)
n

1 + na
2
1 + na
2
+
n(n−1)
2
a
4
=
1
n
+ a
2
1
n
+ a
2
+
(n−1)
2
a
4
.
Queremos justficar
l´ım
n→∞


0
1 + nx
2
(1 + x
2
)
n
dx = 0,
para ello usaremos el TCD, ya que ∀x
1 + nx
2
(1 + x
2
)
n

1 + nx
2
1 + nx
2
+
n(n−1)
2
x
4
≤ 1
por lo que la función mayorante será
F(x) =

1 x ∈ (0, 1)
4
x
2
x ∈ [1, ∞)
vemos que cuando x > 1,
1 + nx
2
(1 + x
2
)
n

1 + nx
2
1 + nx
2
+
n(n−1)
2
x
4

x
2
(1 + n)
n(n−1)
2
x
4
=
1
x
2
2 (1 + n)
n (n −1)

4
n −1
1
x
2

n≥2
4
x
2
32 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
ahora solo falta ver que


0
Fdx =

1
0
dx +


1
4
x
2
dx < ∞
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.40 Sabemos que la serie


n=0
(−1)
n
1
n + 1
,
es convergente.
1. Justificar

1
0


n=0
(−x)
n
dx =


n=0

1
0
(−x)
n
dx.
2. Deducir


n=0
(−1)
n
1
n + 1
= ln2.
Solución. Si llamamos
S
N
(x) =
N

n=0
(−x)
n
=
1 −(−x)
N+1
1 + x
,
observamos que para 0 < x < 1
|S
N
(x)| ≤
2
1 + x
< 2.
Por el T.C.M. (ya que las constantes son integrables en (0, 1) con respecto a la medida de eLebesgue
dx)

1
0


n=0
(−x)
n
dx =

1
0
l´ım
N→∞
S
N
(x)dx = l´ım
N→∞

1
0
S
N
(x)dx = l´ım
N→∞
N

n=0

1
0
(−x)
n
dx =


n=0

1
0
(−x)
n
dx.
Además, la parte izquierda de las igualdades anteriores nos da

1
0


n=0
(−x)
n
dx =

1
0
1
1 + x
dx = ln2,
mientras que la parte derecha es


n=0

1
0
(−x)
n
dx =


n=0
(−1)
n
1
n + 1
,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.41 Sea (X, M, µ) un espacio de medida y sea f : X →[0, ∞) una función medible (y no negativa)
1.5. EJERCICIOS. 33
a) Para m = 1, 2, ... se definen los conjuntos
E
m
= {x ∈ X : f (x) > 1/m} .
Demostrar la identidad
l´ım
m→∞

E
m
f dµ =

X
f dµ.
b) Probar que si

X
f dµ < ∞, entonces ∀ε > 0, ∃A ∈ Mde medida finita (µ (A) < ∞) tal que

X
f dµ <

A
f dµ + ε.
Solución. Claramente E
m
⊂ E
m
′ , si m < m

y que
E =
¸
m
E
m
= {x ∈ X : f (x) > 0} .
En particular la sucesión de funciones positivas g
m
= f · χ
E
m
es monótona creciente con
l´ım
m→∞
g
m
(x) = f (x) · χ
E
m
(x) .
Teniendo en cuenta el T.C.M. deducimos que el límite pedido existe y vale
l´ım
m→∞

E
m
f dµ = l´ım
m→∞

g
m
dµ =

l´ım
m→∞
g
m
dµ =

E
f dµ =

X
f dµ.
Con respecto al segundo apartado vemos que si

X
f dµ < ∞, dado ε, por lo anterior, entonces existe m
tal que

X
f dµ <

E
m
f dµ + ε.
Ahora sólo hace falta recordar que cada E
m
es de medida finita en este caso ya que por la desigualdad
de Chebychev tenemos que
µ (E
m
) = µ ({x ∈ X : f (x) > 1/m}) ≤ m

X
f dµ,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.42 Justificar la existencia del siguiente límite y encontrar su valor:
l´ım
n→∞


0
e
−nt
sin t
t
.
Solución. Sea
f
n
(t) = e
−nt
sin t
t
,
entonces f
n
es continua y por lo tanto medible respecto a la medida de Lebesgue.
Por otro lado, vemos que
34 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
1. | f
n
(t)| ≤ e
−nt
≤ e
−t
= F(t), ∀n = 1, 2, ... y ∀t ≥ 0.
2. l´ım
n→∞
f
n
(t) = 0, ∀t ≥ 0, ya que
l´ım
n→∞
e
−nt
= 0,
3. por último


0
F(t)dt =


0
e
−t
dt < ∞.
El T.C.D. nos asegura entonces que el límite pedido existe y vale
l´ım
n→∞


0
e
−nt
sin t
t
=


0
l´ım
n→∞
f
n
(t)dt = 0,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.43 Sea g : R → [0, ∞) una función continua tal que g(0) > 0 y g(x) = 0 si x / ∈ [−1, 1] .
Probar que si h(x) es una función medible Lebesgue tal que g (x −n) ≤ h(x), para n = 1, 2, ... entonces
h / ∈ L
1
(R, dx) .
Solución. Sea g
n
(x) = g (x −n) . Entonces g
n
(x) ≥ 0, ∀n, x y

R
g
n
(x) dx =

R
g (x −n) dx =

R
g (x) dx > 0,
ya que g (x) > 0 en un entorno de cero debido a su continuidad.
Además
l´ım
n→∞
g
n
(x) = l´ım
y→−∞
g
n
(y) = 0.
Si h ∈ L
1
(R, dx) , entonces podríamos usar el TCD y concluir
l´ım
n→∞

R
g
n
(x) dx =

R
l´ım
n→∞
g
n
(x) dx = 0,
pero tal y como hemos mostrado, la parte izquierda es el límite de una sucesión constante de valor

R
g (x) dx > 0, entonces h / ∈ L
1
(R, dx) .
Capítulo 2
Espacios de Medida
2.1. Espacios de medida.
Asumimos todos los resultados expuestos en el primer capítulo.
Definición 2.1.1 Espacio de Medida. Llamaremos espacio de medida a toda terna (X, M, µ).
Definición 2.1.2 Medida completa. Una medida µ sobre una σ−álgebra Mse dice completa si Mcontiene
a todos los subconjuntos de conjuntos (de M) con medida cero, i.e. si A ∈ M tal que µ (A) = 0, entonces
∀E ⊂ A, se tiene que E ∈ My µ (E) = 0
Forma de completar medidas.
Teorema 2.1.1 Sea (X, M, µ) un espacio de medida, definimos
M={E ⊂ X : ∃A, B ∈ M, A ⊂ E ⊂ B, µ (B\A) = 0}
si E ∈ Mcon A ⊂ E ⊂ B y µ (B\A) = 0, definimos µ (E) = µ (A) . Entonces
1. Mes σ−álgebra que contiene a M,
2. µ es una medida completa que extiende a µ.
Ejemplo 2.1.1 Veremos dos ejemplos que muestran la importancia de la completitud de medida
En (X, M, µ) si µ es completa entonces:
1. Si f = g (c.t.p.) y f es medible entonces g es medible
2. Si las f
n
son medibles para todo n y f
n
−→ f c.t.p. entonces f es medible.
35
36 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
Si las medidas no fueran completas entonces el resultado podría ser no cierto.
Ejemplo 2.1.2 Contraejemplos: En (X, M, µ) tomamos X = {1, 2, 3} , M={∅, {1, 2} , {3} , X} y tomamos
µ : M−→[0, ∞) con µ ({1, 2}) = µ (∅) = 0 y µ (X) = µ ({3}) = 1. Definimos f , g : X −→R,
f (1) = f (2) = f (3) = 3, g(x) = x
entonces:
1. f es medible
2. f = g (c.t.p.) ya que {x : f = g} = {1, 2}
3. g no es medible porque g
−1
((0, 1]) = {1} / ∈ M
Hay una segunda forma de encontrar medidas completas que también sirve para extender pre-medidas
(es decir, funciones σ−aditivas sobre álgebras) a medidas en el sentido habitual. (Teorema de Caratheodory)
Definición 2.1.3 Medida exterior. Se dice que µ

: P(X) −→[0, ∞] es medida exterior si cumple
1. µ

(∅) = 0,
2. µ

(A) ≤ µ

(B) , si A ⊂ B,
3.
µ


¸
i=1
A
i




i=1
µ

(A
i
)
Definición 2.1.4 Pre-medida. Dada una álgebra B
0
⊂ P(X) se dice que µ
0
: B
0
−→[0, ∞] es una premedida
si verifica:
1. µ
0
(∅) = 0,
2. Si B
i
∈ B
0
son disjuntos y

¸
i=1
B
i
∈ B
0
, entonces
µ
0


¸
i=1
B
i

=


i=1
µ
0
(B
i
)
tal y como se ve, µ
0
sería una medida si B
0
fuese una σ−álgebra.
2.1. ESPACIOS DE MEDIDA. 37
La medida exterior asociada es entonces:
µ

(A) = inf



i=1
µ
0
(A
i
) : A
i
∈ B
0
A ⊂

¸
i=1
A
i
¸
Definición 2.1.5 µ

−medible. Dada una medida exterior µ

sobre X se dice que A ⊂ X es µ

−medible si
µ

(E) = µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
) , ∀E ⊂ X.
Denotamos por
M

={A ⊂ X : A es µ

−medible}
Observación 2.1.1 Como siempre se tiene
µ

(E) ≤ µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
) ,
entonces A es µ

−medible sii
µ

(E) ≥ µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
)
Teorema 2.1.2 (Teorema 1 de Caratheodory). Si µ

es una medida exterior sobre X y definimos M

como
antes. Entonces M

es una σ−álgebra y µ

|M

es una medida completa.
Teorema 2.1.3 (Teorema 2 de Caratheodory). Sea µ
0
una premedida sobre B
0
y definamos una medida exte-
rior µ

y M

como antes. Entonces:
1. M

es una σ−álgebra que contiene a B
0
.
2. µ = µ

|M

es una medida completa que extiende a µ
0
.
Ejemplo 2.1.3 Construcción de la medida de Lebesgue.
Sea el álgebra B
0
generada por los intervalos de la forma (a, b], (a < b : a, b ∈ R). Es decir, B
0
está formada por
las uniones finitas de esos intervalos y sus complementarios. Definimos
µ
0
= ((a, b]) = b −a
y extendemos la definición a B
0
de manera obvia. Entonces se tiene:
1. µ

es la medida exterior de Lebesgue
2. M

es la σ−álgebra de los conjuntos medibles de Lebesgue.
3. µ = µ

|M

es una medida de Lebesgue (µ(I) =Longitud de I, ∀I Intervalo).
38 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
Ejemplo 2.1.4 Construcción de la medida de Lebesgue-Stieltjes.
Con más generalidad, si F : R −→ R es creciente y continua por la derecha podemos definir µ
0
= µ
F
sobre el
álgebra B
0
anterior como sigue
µ
F
((a, b]) = F(b) − F(a).
µ
F
es una pre-medida y la extensión de Caratheodory se denota por
µ = dF.
En particular si F(x) = x estamos en el caso de la medida de Lebesgue que se denota por dx.
Observación 2.1.2 Recapitulación.
Si (X, M, µ) es un espacio de medida y µ no es completa, entonces tenemos dos formas de completarla
1. por el teorema 2.1.1, obteniéndose

X, M, µ

2. Por el segundo teorema de Caratheodory, obteniéndose en este caso

X, M

, µ = µ

|M

La relación entre ambos procedimientos es la siguiente
1. M⊂ M

y ¯ µ = µ

|M
2. Si µ es σ−finita, entonces M= M

Observación 2.1.3 Si µ
0
es una pre-medida sobre B
0
, y Mes la mínima σ-álgebra que contiene a B
0
entonces
hay una extensión de µ
0
a una medida sobre M. (Simplemente tomamos µ

|M
porque M⊂ M

).
Si µ
0
es σ-finita, esta extensión es única.
Observación 2.1.4 Si µ

es una medida exterior en X, que proviene de una pre-medida µ
0
, y µ(X) < ∞,
entonces también se tiene
M

= {A ⊂ X : µ

(A) + µ

(A
c
) = µ

(X)}
(Recordar aquí la definición de subconjunto medible de [0, 1] dada por Lebesgue).
2.2. Ejemplos de medida de Lebesgue-Stieljes.
Veremos algunos ejemplos de la medida de Lebesgue-Stieljes.
Ejemplo 2.2.1 Sean, F(x) = x. µ
F
((a, b]) = F(b) − F(a) = b −a; por lo tanto
dF = µ

|M

= m,
i.e. coincide con la medida de Lebesgue.
2.2. EJEMPLOS DE MEDIDA DE LEBESGUE-STIELJES. 39
Ejemplo 2.2.2 F(x) = e
x
. µ
F
((a, b]) = e
b
−e
a
; ∀A ∈ M

,
µ
F
(A) =

A
e
x
dm(x).
Ejemplo 2.2.3 F(x) ∈ C
1
(R) y f = F

; ∀A ∈ M

, se tiene
dF (A) =

A
f (x) dm(x) =

A
F

(x) dm(x).
donde se observa que (dF = F

dx) , además
µ
F
((a, b]) = F(b) − F(a) =

b
a
f (x)dx
ver la sección de ejercicios así como el capítulo 4.
Ejemplo 2.2.4 Funcion de Heavyside
H (x) =

1 x ≥ 0
0 x < 0
entonces
µ
H
((a, b]) =

1 a < 0 < b
0 b < 0 ó a ≥ 0
viéndose que la extensión
µ

H
= δ
0
.
Ejemplo 2.2.5 F(x) = [x] , y µ
F
((a, b]) = # {k : a < k ≤ b}
µ

A
= dF(A) = # (A ∩Z)
medida de contar en Z como subconjunto de R.
40 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
2.3. Medidas de Borel.
Definición 2.3.1 Se dice que µ es una medida de Borel en R si está definida sobre la σ−álgebra de los conjun-
tos de Borel B
R
.
Toda premedida µ
F
definida como antes sobre B
0
se puede extender (de forma única) a una medida
de Borel. Esto es inmediato porque B
R
es la míınima σ−álgebra que contiene a B
0
y por tanto B
0

B
R
⊂ M

. La extensión viene dada por la restricción de dF = µ
F|M

a B
R
. Recordatorio: Su extensión
a todo M

se denomina la medida de Lebesgue-Stieltjes asociada, denotada por dF.
En general no es cierto que B
R
y M

coincidan.
Lema 2.3.1 si m es la medida de Lebesgue y denotamos por L los conjuntos medibles de Lebesgue entonces
B
R
⊂ L ⊂ P(R)
los contenidos son estrictos.
Proposición 2.3.1 Si µ es una medida de Borel finita sobre conjuntos acotados, entonces µ proviene de cierta
pre-medida µ
F
sobre B
0
.
Ejemplo 2.3.1 Veremos dos ejemplos
1.
µ = m
B
R
, F(x) =

x x > 0
0 x = 0
−x x < 0

= x
2.
µ = δ
0|B
R
, F(x) =

0 x ≥ 0
−1 x < 0
i.e. F = H −1, donde H representa la función de Heavyside.
Observación 2.3.1 No todas las medidas de Borel provienen de una pre-medida µ
F
sobre B
0
. Por ejemplo, si µ
es la medida de contar sobre R, su restricción µ
|B(R)
no viene de una µ
F
porque µ
|B(R)
((a, b]) = ∞, ∀a, b.
2.4. Medidas regulares en R
Definición 2.4.1 Dado (R, M, µ) espacio de medida se dice que µ es regular (en R) si verifica:
2.5. DOS RESULATADOS SOBRE LA MEDIDA E INTEGRAL DE LEBESGUE. 41
1. B
R
⊂ M
2. Regularidad exterior, i.e.
µ (A) = inf {µ (U) : A ⊂ U, U abierto}
3. Regularidad interior
µ (A) = sup{µ (K) : K ⊂ A, K compacto}
Proposición 2.4.1 La medida de Lebesgue, m, es regular
Corolario 2.4.1 Si A es medible Lebesgue (A ∈ L) existen dos conjuntos de Borel U, V ∈ B
R
, tales que
U ⊂ A ⊂ V
y m(U) = m(A) = m(V) . V es la intersección numerable de abiertos y U es una unión numerable de
compactos.
2.5. Dos resulatados sobre la medida e integral de Lebesgue.
Teorema 2.5.1 Invarianza por traslaciones y dilataciones.
Dado E ⊂ R, entonces si E ∈ L entonces, x
0
+ E ∈ M, rE ∈ M, donde m(x
0
+ E) = m(E), y m(rE) =
rm(E).
Relación entre la integral de Riemann y la de Lebesgue.
Teorema 2.5.2 Sea f : [a, b] ⊂ I −→ R, acotada e integrable Riemann, entonces f es medible Lebesgue y por
lo tanto es integrable Lebesgue y además

b
a
f dx =

I
f dm.
2.6. Ejercicios.
2.6.1. Medidas exteriores
Ejercicio 2.6.1 Sea X un conjunto no vacío. Definimos µ

: P(X) −→[0, 1] mediante µ

(∅) = 0, µ

(A) =
1, si A ⊂ X. Comprobar que µ

es una medida exterior y determinar el σ−álgebra de los conjuntos medibles.
Solución. Tenemos que
µ

(∅) = 0, µ

(A) = 1,
y recordamos que una medida exterior debe verificar las siguientes propiedades:
1. µ

(∅) = 0,
42 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
2. µ

(A) ≤ µ

(B) , si A ⊂ B,
3.
µ


¸
i=1
A
i




i=1
µ

(A
i
)
De esta forma vemos que la primera de las propiedades se verifica trivialmente (por hipótesis) mientras
que con respecto a la segunda de las propiedades tenemos que hacer las siguiente observación. Sea
B = ∅, entonces µ

(B) = 1 ≥ µ

(A) , ∀A y si B = ∅, entonces µ

(A) = µ

(B) = 0, ya que A ⊂ B.
Con respecto a la tercera de las propiedades vemos que
µ


¸
i=1
A
i

=

0 ≤ ∑

i=1
µ

(A
i
) ∀A
i
= ∅,
1 ≤ ∑

i=1
µ

(A
i
) si ∃A
j
= ∅,
luego ∑

i=1
µ

(A
i
) ≥ 1 ≥ µ

(B) , ∀B.
Para calcular la σ−álgebra de los conjuntos medibles tendremos en cuenta la construcción de Caratheodory
M

= {A / ∀E ⊂ X, µ

(E) ≥ µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
)}
queremos determinar los conjuntos µ

− medibles. En este caso en el que µ

(A) = 1, A ⊂ X, si
tomamos E = X entonces:
µ

(X) ≥ µ

(A) + µ

(A
c
)
1 ≥ 1 + 1
pero esto es una contradicción por lo que la única posibilidad es:
M

= {∅, X}
Otra forma de verlo es la siguiente, tomamos E = {a, b} tal que a ∈ A, b ∈ A
c
y al igual que antes
µ

(E) ≥ µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
)
µ

(E) ≥ µ

(A) + µ

(A
c
)
1 ≥ 1 + 1
llegando así a la misma contradicción
Ejercicio 2.6.2 Sea X un conjunto no vacío. Definimos µ

mediante µ

(∅) = 0, µ

(A) = 1 y µ

(X) = 2, si
∅ = A = X. Comprobar que µ

es una medida exterior y determinar el σ−álgebra de los conjuntos medibles.
Solución. En este cas tenemos que
µ

(E) =

0 E = ∅
1 ∅ E X
2 E = X
tendremos que comprobar que se verifican las propiedades de la medida exterior i.e.
2.6. EJERCICIOS. 43
1. µ

(∅) = 0,
2. µ

(A) ≤ µ

(B) , si A ⊂ B,
3. µ

(∪

i=1
A
i
) ≤ ∑

i=1
µ

(A
i
) ,
Por lo tanto la primera de las propiedades se verifica por hipótesis, con respecto a la segunda de las
propiedades veremos que si A ⊂ B, µ

(A) ≤ µ

(B) , distinguiremos los siguientes casos
µ

(B) =

0 B = ∅ µ

(A) = µ

(B) = 0
1 ∅ B X µ

(A) = 1 = µ

(B)
2 B = X µ

(A) = 1 ≤ µ

(B) = 2
Con respecto a la tercera de las propiedades veremos que si tomamos (A
i
)
n
i=1
y comprobamos que
µ


n
i=1
A
i

≤ ∑
n
i=1
µ

(A
i
) haciendo las siguientes distinciones:
A
n
= ∅, ∀n, =⇒ µ

(∪
n
i=1
A
i
) = 0 ≤
n

i=1
µ

(A
i
) = 0
∃A
n
= X =⇒ µ

(∪
n
i=1
A
i
) ≤
n

i=1
µ

(A
i
) ≥ 2,

n
i=1
A
i
= X, ∃n
0
, tal que A
n
0
= ∅ =⇒ µ

(∪
n
i=1
A
i
) ≤
n

i=1
µ

(A
i
) ≥ 1,

n
i=1
A
i
= X, ∃n, tal que ∀n A
n
= ∅ =⇒ µ

(∪
n
i=1
A
i
) = 2 ≤
n

i=1
µ

(A
i
) .
Para calcular la σ−álgebra de los conjuntos medibles tendremos en cuenta la construcción de Caratheodory
M

= {A / ∀E ⊂ X, µ

(E) ≥ µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
)}
queremos determinar los conjuntos µ

− medibles. Si seguimos los mismos pasos que en el ejercicio
anterior vemos que, sea A ⊂ X tal que A, A
c
= ∅, ∅ A X, y supongamos que cardX > 2. Esto
quiere decir que o bien A o A
c
o los dos contienen más de un elemento. Supongamos que {x, y} ⊂ A.
Entonces A no es µ

medible porque si E = {x} ∪ A
c
, ({y} / ∈ E) entonces:
µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
) ≤ µ

(E) ,
µ

({x}) + µ

(A
c
) ≤ µ

(E) ,
1 + 1 ≤ µ

(E) = 1
llegando así a una contradicción ya que E = X. Por lo tanto M

= P(X). Si seguimos este razon-
amiento a medida que aumentamos el cardinal de X llegamos a la conclusión de que M

= P(X).
Ejercicio 2.6.3 Comprobar que si µ

es una medida exterior finítamente aditiva entonces es numerablemente
aditiva.
44 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
Solución. Tenemos que probar que si µ

es una medida exterior finítamente aditiva entonces es σ −
aditiva i.e.
µ

N
¸
i=1
A
i

=
N

i=1
µ

(A
i
) =⇒µ


¸
i=1
A
i

=


i=1
µ

(A
i
)
para ello tomamos los (A
i
)

i=1
disjuntos, tales que A = ∪

i=1
A
i
, queremos ver que
µ

(A) =


i=1
µ

(A
i
)
pero observamos que “≤” es cierta al tratarse de una medida exterior (por definición), por lo que sólo
tendremos que probar la implicación “≥” para ello observamos que ∀N µ

(A) ≥ µ

(∪

i=1
A
i
) =

N
i=1
µ

(A
i
) tomando el límite entonces obtenemos que µ

(A) ≥ ∑

i=1
µ

(A
i
) , tal y como queríamos
hacer ver.
Ejercicio 2.6.4 Sea µ

una medida exterior y sea H un conjunto µ

-medible, sea µ

0
la restricción de µ

a P(H),
1. Comprobar que µ

0
es una medida exterior en H.
2. Comprobar que A ⊂ H es µ

0
-medible sii es µ

-medible.
Solución. Con respecto al primero de los apartados, tenemos que µ es una medida exterior y H ∈ M

definimos µ

0
(B) = µ

(B ∩ H) , µ

0
es una medida exterior en P(H), tomamos los {A
i
} ⊂ P(H) etc.....
Con respecto al segundo de los apartados tenemos que µ

una medida exterior y H ∈ M

, definimos
µ

0
= µ

|P(H)
(i.e. medida exterior sobre P(H)), podemos considerar los conjuntos µ

0
−medibles M

0
tenemos que probar que A ⊂ H, A ∈ M

0
⇐⇒ A ∈ M

.
=⇒⌋ Supongamos A ∈ M

0
, sea E ⊂ X,
µ

0
(E ∩ A) + µ

0
(E ∩ A
c
) = µ

0
(E ∩ A
c
)
µ

(E ∩ A ∩ H) + µ

(E ∩ A
c
∩ H) = µ

(E ∩ H)
ahora si escribimos A
c
= (H\A) ∪ H
c
, entonces
µ

0
(E ∩ A
c
) ≤ µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ (H\A)) + µ

(E ∩ H
c
)
por hipótesis tenemos que
µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ (H\A)) = µ

(E ∩ H)
por lo que
µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ (H\A)) + µ

(E ∩ H
c
) = µ

(E ∩ H) + µ

(E ∩ H
c
)
pero como H ∈ M

entonces
µ

(E ∩ H) + µ

(E ∩ H
c
) = µ

(E)
por lo que A ∈ M

.
2.6. EJERCICIOS. 45
⇐=⌋ Supongamos que A ∈ M

, entonces si E ⊂ H
µ

0
(E ∩ A) + µ

0
(E ∩ A
c
) =
µ

(E ∩ A ∩ H) + µ

(E ∩ A
c
∩ H) = µ

(E)
por lo que A ∈ M

0
.
Ejercicio 2.6.5 Sea X un conjunto con un número infinito de elementos. Tomemos como clase recubridora C, la
formada por el vacío, el total y los conjuntos con un único elemento. Definimos ρ(∅) = 0, ρ(X) = ∞, ρ(E) = 1,
si E ∈ C, E = ∅, X. Describir la medida exterior así obtenida. Estudiar la σ−álgebra de los conjuntos medibles.
Solución. La clase recubridora C ={{x} : x ∈ X} ∪ {∅, X} y hemos definido
ρ(∅) = 0, ρ(E) = 1, ρ(X) = ∞,
por lo que tomamos
µ

(A) = inf
¸

ρ(A
j
) : A ⊂ ∪

A
j
¸
viéndose que:
1. Si A es finito i.e. A = {x
1
, ..., x
n
} , A = ∪
n

A
j

, entonces
µ

(A) = inf
¸

ρ(A
j
) : A ⊂ ∪

A
j
¸
= n = cardA,
2. Si A es infinito pero numerable, A = {x
1
, ..., x
n
, ....} , A = ∪

A
j

, entonces
µ

(A) = inf
¸

ρ(A
j
) : A ⊂ ∪

A
j
¸
= ∞,
3. Si X no es numerable, el recubrimiento numerable de A por elementos de C es A ⊂ X y por lo
tanto obtenemos de nuevo µ

(A) = ∞.
Concluimos por lo tanto que
µ

(A) =

cardA A < ∞
∞ A ∼ ∞
Por último observamos que M

= P(X).
Ejercicio 2.6.6 Sea X un conjunto no numerable. Sea C, la σ−álgebra formada por los conjuntos numerables
y no numerables de complementario numerable.
Sea µ : C −→[0, ∞] definida mediante µ (E) = cardE, si E es finito y µ (E) = ∞ en otro caso.
1. Probar que µ es una medida completa C.
2. Estudiar la medida µ

construida a partir de C y µ.
46 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
Solución. Con respecto al primer apartado vemos que para probar que es una medida completa:
Observación 2.6.1 Una medida µ sobre una σ−álgebra Mse dice completa si Mcontiene a todos los subcon-
juntos de conjuntos (de M) con medida cero, i.e. si A ∈ Mtal que µ (A) = 0, entonces ∀E ⊂ A, se tiene que
E ∈ My µ (E) = 0
Queremos probar que si A ∈ C y µ(A) = 0 (=⇒ A = ∅), entonces todo B ⊂ A ∈ C, pero esto es así
por definición de µ (E)
µ (E) =

cardE E < ∞
∞ E ∼ ∞
Con respecto al segundo apartado tenemos que definir la medida exterior asociada a (C, µ)
µ

(B) = inf



j=1
µ(A
j
) : B ⊂ ∪

A
j

¸
=

cardB B < ∞
∞ B ∼ ∞
así µ

vuelve a ser una medida en todo P(X) i.e. M

= P(X).
Recordamos que para completar una medida teníamos dos formas:
(X, M, µ)

X, M, µ

completando con subconjuntos de medida cero
(X, M

, µ

) Caratheodory
en este caso (M, µ) ya era completa así que (X, M, µ) =

X, M, µ

. Concluimos por lo tanto que la
mínima extensión completa no tiene por qué coincidir con la extensión de Caratheodory.
Ejercicio 2.6.7 Sea (X, M, µ) un espacio de probabilidad y sea µ

la medida exterior asociada a µ. Sea E ⊂ X
de forma que µ

(E) = 1. Probar que dados A, B ∈ M, con A ∩ E = B ∩ E entonces;
µ (A) = µ (B) = µ (A ∩ B) .
Solución. La calve está en observar que A\B ⊂ E
c
(ya que si x ∈ A y x ∈ E, entonces x ∈ B por
hipótesis; luego x ∈ A\B entonces x / ∈ E). Por lo tanto
(A\B)
c
⊃ E
y de la definición de medida exterior asociada se sigue que:
µ

(A\B)
c

≥ µ

(E) = 1.
Como µ (X) = 1, también se tiene
µ

(A\B)
c

= 1
de aquí µ (A\B) = 0. Usando que
A = (A ∩ B) ∪ (A\B)
se concluye que
µ (A) = µ (A ∩ B) .
De forma similar se obtiene µ (B) = µ (A ∩ B) , probando así la igualdad.
2.6. EJERCICIOS. 47
Ejercicio 2.6.8 Sean µ

1
y µ

2
dos medidas exteriores definidas en P(X), tales que µ

1
(X) < ∞y µ

2
< ∞. Sean
M
1
y M
2
las σ−álgebras de los conjuntos medibles para µ

1
y µ

2
respectivamente. Definimos
µ

(A) = µ

1
(A) + µ

2
(A), ∀A ⊂ X.
1. Comprobar que µ

es una medida exterior.
2. Comprobar que las σ−álgebras de Mde los conjuntos medibles para µ

viene dada por
M= M
1
∩ M
2
.
Solución. En primer lugar vemos que µ

es una medida exterior ya que
µ

(∅) = µ

1
(∅) + µ

2
(∅) = 0
y dados A
n
⊂ X, n = 1, 2, 3...
µ

(∪A
n
) = µ

1
(∪A
n
) + µ

2
(∪A
n
) ≤

n
µ

1
(A
n
) +

n
µ

2
(A
n
) =

n
µ

1
(A
n
) + µ

2
(A
n
) =

n
µ

(A
n
),
tal y como queríamos hacer ver.
Con respecto al segundo apartado vemos que M= M
1
∩ M
2
. Sea A ∈ M
1
∩ M
2
, entonces ∀E ⊂ X,
tenemos
µ

1
(E) = µ

1
(E ∩ A) + µ

1
(E ∩ A
c
),
y
µ

2
(E) = µ

2
(E ∩ A) + µ

2
(E ∩ A
c
),
sumando ambas igualdades queda
µ

(E) = µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
),
y por lo tanto A ∈ M.
Por otro lado, sea A ∈ My E ⊂ X. Usando que
µ

j
(E) = µ

j
(E ∩ A) + µ

j
(E ∩ A
c
), j = 1, 2,
por ser cada µ

j
una medida exterior y que además
µ

1
(A) = µ

(A) −µ

2
(A),
por cada µ

j
finitas, deducimos
µ

1
(E) ≤ µ

1
(E ∩ A) + µ

1
(E ∩ A
c
) = µ

(E ∩ A) −µ

2
(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
) −µ

2
(E ∩ A
c
)
= µ

(E) −(µ

2
(E ∩ A) + µ

2
(E ∩ A
c
)) ≤ µ

(E) −µ

2
(E) = µ

1
(E).
Luego
µ

1
(E ∩ A) + µ

1
(E ∩ A
c
) = µ

1
(E),
lo que nos da A ∈ M
1
. De forma análoga, A ∈ M
2
.
48 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
2.6.2. Medidas de Lebesgue-Stieltjes (L-S)
Ejercicio 2.6.9 Definimos
F(x) =

0 x < 1,
x 1 ≤ x ≤ 3,
4 x ≥ 3,
Sea dF la medida de L-S asociada a F. Calcular
dF ({1}) , dF ({2}) , dF ((1, 3]) , dF ((1, 3)) , dF ([1, 3]) , dF ([1, 3)) .
Solución. Vemos que en general dada f creciente y continua por la derecha se tiene que:
dF ((a, b]) = F (b) − F (a) ,
dF ((a, b)) =

l´ım
n→∞
F

b −
1
n

− F (a) = F (b

) − F (a) (a, b) = ∪(a, b −
1
n
]
F (b) − F (a) −(F(b) − F (b

)) = F (b

) − F (a) (a, b) = (a, b]\ {b}
,
dF ([a, b]) = dF ((a, b]) + dF ({a}) = F (b) − F (a) + F(a) − F(a

) = F (b) − F(a

), (2.1)
dF ([a, b)) = dF ((a, b)) + dF ({a}) = F

b

− F (a) + F(a) − F(a

) = F

b

− F(a

),
dF ({a}) = l´ım
n→∞
dF

(a −
1
n
, a]

= l´ım
n→∞

F(a) − F

a −
1
n

= F(a) − F(a

),
donde F(a

) significa evaluada por la izquierda. Por lo tanto y resumiendo
dF ((a, b]) = F (b) − F (a) ,
dF ((a, b)) = F

b

− F (a) ,
dF ([a, b]) = F (b) − F(a

),
dF ([a, b)) = F

b

− F(a

),
dF ({a}) = F(a) − F(a

).
En nuestro caso:
1. dF ({1}) = F(1) − F(1

) = 1 −0 = 1,
2. dF ({2}) = F(2) − F(2

) = 2 −2 = 0, observar que F es continua en 2,
3. dF ((1, 3]) = F(3) − F(1) = 4 −1 = 3, recordar que se evalua por la derecha,
4. dF ((1, 3)) = F (3

) − F (1) = 3 −1 = 2,
5. dF ([1, 3]) = F (3) − F(1

) = 3 −0 = 3,
6. dF ([1, 3)) = F (3

) − F(1

) = 3 −0 = 3,
Tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 2.6.10 Sea µ la medida de contar sobre R y P(R). Para un conjunto fijado A ⊂ R, definimos ν(B) =
µ (B ∩ A) para todo B ⊂ R.
2.6. EJERCICIOS. 49
1. Si A = {1, 2, 3, ...., n, ...} ¿es ν una medida de L-S?. En caso afirmativo hallar su función de distribución.
2. Si A =
¸
1,
1
2
,
1
3
, ....,
1
n
, ...
¸
¿es ν una medida de L-S?. En caso afirmativo hallar su función de distribución.
Solución. Sea A ⊂ R, ν(B) = µ (B ∩ A) = # (B ∩ A) , entonces:
1. En este caso A = N, y ν(B) = µ (B ∩ A) = card (B ∩ A) , Borel finita sobre intervalos finitos,
entonces sí es de L-S y
F (x) =

0 x < 0
k −1 k −1 ≤ x ≤ k
F(x) =

0 x < 0
[x] x ≥ 0
2. A =
¸
1,
1
2
,
1
3
, ....,
1
n
, ...
¸
, en este caso ν, no es de L-S, ya que si tomamos B = (0, ε]
ν(B) = µ (B ∩ A) = card

n ∈ N,
1
n
≤ ǫ

, ∀ε
y esta medida es siempre infinita ya que esta medida cuenta el número de puntos en ese intervalo
y claro, es siempre infinita por muy pequeño que se tome ε.
Ejercicio 2.6.11 Definimos
F(x) =

0 x ∈ (−∞, −1)
1 + x x ∈ [−1, 0)
2 + x
2
x ∈ [0, 2)
9 x ∈ [2, ∞)
Sea dF la medida de L-S asociada a F. Calcular
dF ({2}) , dF

[−
1
2
, 3)

, dF ((−1, 0] ∪ (1, 2)) , dF

[0,
1
2
) ∪ (1, 2]

, dF
¸
|x| + 2x
2
¸
.
Solución. Seguiremos el esquema del primer ejercicio (ver 2.1) por lo que
1. dF ({2}) = F(2) − F(2

) = 9 −(2 + 4) = 3,
2. dF

[−
1
2
, 3)

= F(3) − F(−1/2) = 9 −1/2 =
17
2
,
3. dF ((−1, 0] ∪ (1, 2)) = (F (0) − F (−1)) + (F (2

) − F (1)) = (2 −0) + (6 −3) = 5,
4. dF

[0,
1
2
) ∪ (1, 2]

= (F(1/2) − F(0)) + (F(2) − F(1)) =

2 +
1
4
−2

+ (9 −3) =
25
4
,
5. dF
¸
|x| + 2x
2
¸
sencillamente vemos que
A =

2x
2
−x −1 > 0 ⇔ x = 1, −1/2 x < 0
2x
2
+ x −1 > 0 ⇔ x = −1, 1/2 x > 0
por lo que tendremos que calcular:
dF(A) = dF (−∞, −1/2) + dF (1/2, ∞) =
=

F

−1/2

− F (−∞)

+

F


− F (1/2)

=
= 1/2 + 0 + 9 −(2 + 1/4) = 29/4.
50 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
Tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 2.6.12 Sea f : R −→Rno negativa e integrable Riemann, sobre cada intervalo finito tal que

R
f dx =
1. Probar que
F(x) =

x

f (y)dy
es una función de distribución de probabilidad y además F es continua. Si
f (x) =

1 x ∈ [0, 1]
0 resto
hallar F.
Solución. Vemos que F es creciente

x

0
f dx ≤

x
0
f dx,
y que además es continua por la derecha, lo vemos defoma inmediata ya si tomamos h
n
→ 0, vemos
que F (x + h
n
) − F (x) →0 (cuando n →∞)
F (x + h
n
) − F (x) =

x+h
n
x
f dx
definiendo
I
n
=

(x, x + h
n
) h
n
> 0
(x + h
n
, x) h
n
< 0
entonces
|F (x + h
n
) − F (x)| =

x+h
n
x
f dx

=

I
n
f χ
I
n

TCD
−→
n→∞
0
ya que g
n
= f χ
I
n
→ 0, |g
n
| ≤ f integrable, de esta forma vemos que dF está bien definida y que
dF ({0}) = 0, ∀x porque F es continua y es de probabilidad ya que

R
f dx = 1, i.e. dF (R) =

R
f dx =
F(∞) − F (−∞) = 1, f función de densidad.
Para un suceso A, la probabilidad es
dF(A) = P
f
(A) =

A
f dx
ya que si definimos
ν
f
(A) =

A
f dx
ν
f
= dF en (a, b] ya que
dF ((a, b]) = F (b) − F (a) =

b
a
f (y)dy = ν
f
((a, b]) .
Aplicamos al ejemplo donde f = χ
[0,1]
y calculamos
F(x) =

x
−∞
f dy =

0 x < 0,

x
0
1dy = x x ∈ (0, 1)
1 x > 1
2.6. EJERCICIOS. 51
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 2.6.13 Sea
f (x) =

kx (1 −x) x ∈ [0, 1]
0 resto
determinar el vaor de k para que f sea la función de densidad de una medida de probabilidad. Determinar la
función de distribución.
Solución. Siguiendo los pasos del ejercicio anterior vemos que
dF (R) =

R
f dx = F(∞) − F (−∞) = 1
por lo que
F(x) =

x
−∞
f dy =

0 x < 0

x
0
f dy x ∈ [0, 1]
por lo tanto

1
0
kx (1 −x) dx =
k
6
de donde deducimos que k = 6, tal y como queríamos hacerver.
Ejercicio 2.6.14 Dada la función de distribución
F(x) =

0 x ∈ (−∞, −1)
1
3
x ∈ [−1,

2)
1
2
+
x−

2
10
x ∈ [

2, 5)
1 x ∈ [5, ∞)
Sea dF la medida de probabilidad correspondiente. Calcular
dF (R) , dF

(R\Q) ∩

−2, −

2

, dF

(R\Q) ∩


2, 5

, dF (Q∩ [1, 6]) .
Solución. Siquiendo los pasos expuestos en el primero de los ejercicos se trata de encontrar los puntos
de discontinuidad

−1,

2, 5

y calcular la medida de cada uno de los conjuntos, por lo tanto:
1. dF (R) = 1, ya que se trata de una función de distribución,
2. dF

(R\Q) ∩

−2, −

2

para calcular este conjunto vemos que
dF

(R\Q) ∩

−2, −

2

≤ dF ((−∞, −1)) = 0
52 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
3. dF

(R\Q) ∩


2, 5

, vemos que
dF

(R\Q) ∩


2, 5

= dF


2
¸
+ dF


2, 5

−dF

Q∩


2, 5

=
y calculamos cada uno de estos conjuntos
dF


2
¸
= F


2

− F


2

=
1
2

1
3
dF


2, 5

= F

5

− F


2

= 1 −

2
10

1
3
dF

Q∩


2, 5

= 0
esta última igualdad se desprende del hecho de que la función es continua en este conjunto y que
por lo su medida es nula (punto a punto).
4. dF (Q∩ [1, 6]) = ∑
q∈Q∩[1,6]
dF ({q}) = dF ({5}) = F(5) − F(5

) ya que sólo nos fijamos en las
singularidades
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 2.6.15 Para cada conjunto de Borel A ⊂ R se define
ν (A) =


n=1
1
2
n
χ
A

1
n

.
Probar que ν coincide con la medida de L-S sobre la σ−álgebra de Borel B
R
y encontrar su función de distribu-
ción.
Solución. En primer lugar mostraremos que se trata de una medida i.e.
(i) ν (∅) = 0, ya que χ

(x) = 0, ∀x,
(ii) Si (A
i
) son disjuntos dos a dos, usando que
χ

i
A
i
(x) =

i
χ
A
i
(x)
de esta forma vemos que
ν (∪
i
A
i
) =


n=1
1
2
n
χ

i
A
i

1
n

=


n=1
1
2
n


i
χ
A
i

1
n

=

i


n=1
1
2
n
χ
A
i

1
n

=

i
ν (A
i
) .
obsérvese que, de hecho, ν está bien definida sobre la σ−álgebra total P(R).
Además, ν es finita i.e.
ν (R) =


n=1
1
2
n
= 1
2.6. EJERCICIOS. 53
i.e. es una medida de probabilidad y por lo tanto ν coincide con una medida de L-S sobre B
R
.
En este caso, su función de distribución viene dada por
F(x) = ν ((−∞, x]) =

0 x ≤ 0


i=n+1
1
2
i
=
1
2
n
1
n+1
≤ x <
1
n
1 1 ≤ x.
tal y como queríamos hacer ver.
54 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
Capítulo 3
Los teoremas del cambio de variable y de
Fubini.
3.1. Propiedades de la σ-álgebra y de la medida de Lebesgue en R
n
.
Asumimos todos los resultados expuestos en los capítulos anteriores.
Definición 3.1.1 Rectángulo R, en R
n
,
R = J
1
×.... × J
n
,
donde los definimos los J
i
⊂ R como intervalos (finitos o no) ydefinimos su volumen como:
|R| = vol (R
n
) =
n

i=1
|J
i
|
donde |·| significa la longitud de ·.
Tenemos la sguiente ristra de lemas:
Lema 3.1.1 La intersección de rectángulos forma otro rectángulo.
Lema 3.1.2 La unión finita de rectángulos se puede escribir como la unión disjunta y finita de rectángulos.
Lema 3.1.3 La clase B
0
= {uniones finitas de rectángulos} es un álgebra.
Definición 3.1.2 Sea B ∈ B
0
, entonces podemos escribir B =
n
¸
i=1
R
i
i.e. como uniones disjuntas y finitas de
elementos de B
0
, por lo tanto el volumen de B será:
vol (B) =
N

i=1
|R
i
| ,
de esta forma vemos que |·| es una premedida
55
56 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Definición 3.1.3 Medida de Lebesgue de R
n
.
La extensión de Caratheodory de la terna (R
n
, B
0
, |·|) nos da el espacio de medida (R
n
, L
n
, m) donde m(R) =
|R| , ∀R. Esta extensión es única (|·| es σ−finita). L
n
es la σ−álgebra de Lebesgue en R
n
y m = dx la medida
de Lebesgue.
Propiedades
1. L
n
contiene a los abiertos de R
n
.
2. ∀A ∈ L
n
,
m(A) = inf



i=1
|R
i
| , R
i
rectángulo ∪

i=1
R
i
⊃ A
¸
.
3. La medida de Lebesgue en R
n
es “regular” i.e.
m(A) = inf {m(U) , A ⊂ U, U abierto} ,
m(A) = inf {m(K) , K ⊂ A, K compacto} .
4. La medida de Lebesgue es invariante por traslaciones
Teorema 3.1.1 A ∈ L
n
, x
0
∈ R
n
, =⇒ A + x
0
∈ L
n
1. m(A + x
0
) = m(A) ,
2. f : R
n
−→R, tal que f ≥ 0, ó f ∈ L
1
(R
n
, dm) , =⇒∀x
0
∈ R
n

f (x + x
0
) dm =

f (x) dm
Idea de la demostración. Vemos que
1. Por construcción.
2. Al ser f ≥ 0, entonces por el paso al límite podemos suponer que f es simple entonces aplicamos
toda la artillería desplegada en el primer capítulo i.e.
f =
N

i=1
c
i
χ
A
i
(x), =⇒ f (x + x
0
) =
N

i=1
c
i
χ
A
i
(x + x
0
) =
N

i=1
c
i
χ
−x
0
+A
i
(x)
entonces

f (x + x
0
) dm =
N

i=1
c
i
m(−x
0
+ A
i
) =
N

i=1
c
i
m(A
i
) =

f (x) dm
y por lo tanto al ser cierto para funciones simples lo extendemos a funciones “normales” tenien-
do en cuenta los teoremas de convergencia dominada etc....
Generalizamos este teorema para transformaciones afines en general
3.2. MEDIDAS INDUCIDAS. 57
Teorema 3.1.2 (TCV para aplicaciones lineales). Sea T : R
n
→R
n
una transformación lineal tal que det T =
0, por lo que M(T, B) ∈ GL (n, R) . Entonces:
1. Si A ∈ L
n
, entonces T(A) ∈ L
n
y m(T(A)) = |det T| m(A).
2. Sea f : R
n
−→R, tal que f ≥ 0, ó f ∈ L
1
(R
n
, dm) , =⇒

f (x) dm = |det T|

f (T(x)) dm.
Corolario 3.1.1 En las condiciones del teorema anterior si D es medible entonces:

T(D)
f (x) dm = |det T|

D
f (T(x)) dm.
El teorema de cambio de variable general, permite substituir la aplicación T (lineal) por cualquier
difeomorfismo ϕ de forma que si J(x) = det D
ϕ(x)
es el jacobiano de ϕ en x, entonces

ϕ(D)
f (x) dm =

D
f · ϕ(x) |J(x)| dm.
pero antes de enunciarlo formalmente necesitamos algo más de artillería.
3.2. Medidas inducidas.
Definición 3.2.1 Dados dos espacios X, Y dotados de ciertas σ−álgebras (M
X
, M
Y
) se dice que la aplicación
ϕ : X →Y es medible si ϕ
−1
(B) ∈ M
X
, para todo B ∈ M
Y
.
Definición 3.2.2 Si µ es una medida sobre la σ−álgebra M
X
, entonces ϕ induce una medida sobre M
Y
de la
siguiente forma:
µ
ϕ
(B) = µ

ϕ
−1
(B)

.
Teniendo en cuenta estas dos definiciones podemos ahora formular el siguiente teorema:
Teorema 3.2.1 Sean (M
X
, M
Y
) y µ
ϕ
(B) = µ

ϕ
−1
(B)

. Si f : Y −→ R, es medible y f ≥ 0, ó f ∈
L
1


ϕ

, =⇒

Y
f (x) dµ
ϕ
=

D
f · ϕdµ.
Llegamos así a formular el teorema de cambio de variable general:
Teorema 3.2.2 Sea ϕ : Ω ⊂ R
n
→R
n
un difeomorfismo regular C
1
y sea f : ϕ (Ω) −→R medible Lebesgue.
Si f ≥ 0, ó f ∈ L
1
(dx) , entonces:

ϕ(Ω)
f (x) dx =


f · ϕ(x) |J(x)| dx.
58 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Observación 3.2.1 Se observa que
Ω ⊂ R
n
ϕ
−→ R
n
⊃ ϕ (Ω)
f · ϕ ց ↓ f
R
Recordar que la notación que se emplea en geometría diferencial (integración en variedades)

ϕ(Ω)
f dx =


ϕ

f dx,
mucho más elegante.
3.3. Medidas producto.
La idea es la de extender la medida de Lebesgue en R
n
a cualquier espacio de medida. Sean (X, M
X
, µ),
(Y, M
Y
, ν) dos espacios de medida y sean A ∈ M
X
, B ∈ M
Y
. Entonces, definimos el rectángulo
medible
A ×B = {(x, y) : x ∈ A, y ∈ B}
y reproducimos la misma ristra de lemas que los expuesto al principio de este capitulillo i.e.
Lema 3.3.1 La intersección de rectángulos forma otro rectángulo.
Lema 3.3.2 La unión finita de rectángulos se puede escribir como la unión disjunta y finita de rectángulos.
Lema 3.3.3 La clase
A =


N
i=1
A
i
×B
i
, A
i
∈ M
X
, B
i
∈ M
Y
¸
es un álgebra.
Lema 3.3.4 Sea R = A ×B, A ∈ M
X
, B ∈ M
Y
.
π
0
(R) = π
0
(A ×B) = µ(A)ν (B)
Sea U =
¸
(A
i
×B
i
) , with A
i
∈ M
X
, B
i
∈ M
Y
π
0
(U) =
N

i=1
µ(A
i
)ν (B
i
)
π
0
es una premedida.
Observación 3.3.1 La mínima σ−álgebra que contiene a A se denota por M
X
⊗M
Y
y se verifica que
M
X
×M
Y
⊂ A ⊂ M
X
⊗M
Y
.
Definición 3.3.1 (X ×Y, A, π
0
) −→

X ×Y, A

, π

0
|A

por Caratheodory es completo.
3.4. TEOREMA DE FUBINI. 59
Si seguimos este procedimiento podemos extender estas definiciones al producto de n medidas. De
esta forma tenemos que si (X
i
, M
i
, µ
i
)
n
i=1
son n espacios de medida entonces definimos la σ−álgebra
producto como el producto “⊗” de sus respectivas σ−álgebras i.e.

M
i
etc... y de esta forma obte-
mos el espacio

X
i
,

M
i
,


i

como la extensión de Caratheodory de la premedida π
0
sobre
A (álgebra de uniones finitas de rectángulos medibles) donde si R = A
1
×... × A
n
, ∀A
i
∈ M
i
en-
tonces
π
0
=

µ
i
(A
i
) .
3.4. Teorema de Fubini.
Definición 3.4.1 Dado E ⊂ X ×Y y fijado x ∈ X se define la x-sección de E como
E
x
= {y ∈ Y : (x, y) ∈ E} ,
y la y-sección
E
y
= {x ∈ X : (x, y) ∈ E} .
Sea f : X ×Y −→R, definimos la x-sección de f como
f
x
: Y −→R
: y −→ f
x
(y) = f (x, y)
y de forma análoga la y-sección de f como
f
y
: X −→R
: x −→ f
y
(x) = f (x, y).
Proposición 3.4.1 Sean (X, M
X
, µ), (Y, M
Y
, ν) dos espacios de medida, entonces:
1. Si E ∈ M
X
⊗M
Y
, entonces E
x
∈ M
X
, E
y
∈ M
Y
.
2. f : X ×Y −→R es M
X
⊗M
Y
medible entonces f
x
es M
Y
medible y f
y
es M
X
medible.
Esta proposición nos viene a decir que si f : X ×Y −→R es medible y positiva entonces f
x
es medible
y como sigue siendo positiva la podemos integrar en ydν, i.e. podemos definir
g(x) =

Y
f
x
(y) dν(y)
y de forma análoga definimos la función
h(y) =

X
f
y
(x)dµ(x).
Por lo tanto tanto g como h son medibles y positivas y por lo tanto

X
g(x)dµ(x) =

Y
h (y) dν(y) =

X×Y
f (x, y)d (µ ×ν)
si µ y ν son σ−finitas.
60 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Teorema 3.4.1 Fubini. Sean (X, M
X
, µ), (Y, M
Y
, ν) dos espacios de medida σ−finitos, entonces:
1. Si f : X ×Y −→R es medible y positiva entonces tanto g como h son medibles y además se verifica:

X×Y
f (x, y)d (µ ×ν) =

X

Y
f dν

dµ =

Y

X
f dµ

dν (3.1)
2. Si f ∈ L
1
(d (µ ×ν)) , =⇒ f
x
∈ L
1
(dν) ctp, f
y
∈ L
1
(dµ) ctp, por lo tanto g, h están definidas ctp y
son integrables además se verifica (3.1).
Para la demostración de este teorema se necesitan los siguientes ingredientes:
Proposición 3.4.2 Sean (X, M
X
, µ), (Y, M
Y
, ν) dos espacios de medida σ−finitos, y E ∈ M
X
⊗M
Y
, en-
tonces
x −→ ν (E
x
) ∈ M
X
,
y −→ µ (E
y
) ∈ M
Y
,
i.e. son medibles en X e Y respectivamente y
µ ×ν (E) =

X
ν (E
x
) dµ(x) =

Y
µ (E
y
) dν(y).
Para demostrar esta proposición se necesita la siguiente definición y el siguiente lema.
Definición 3.4.2 Se dice que C ⊂ P(X ×Y), es una clase monótona si es cerrada por uniones crecientes e
intersecciones decrecientes i.e.
E
1
⊂ .... ⊂ E
n
⊂ ... ∈ C, =⇒∪E
i
∈ C,
K
1
⊃ .... ⊃ K
n
⊃ ... ∈ C, =⇒∩K
i
∈ C.
Lema 3.4.1 Si A es una álgebra y C es una clase monótona con A ⊂ C entonces la mínima σ−álgebra que
contiene a A(σ (A)) ⊂ C.
3.4.1. Aplicaciones del teorema de Fubini.
1. Los típicos intercambios en el orden de integración que nos hacen la vida más fácil.
2. El TCM es un caso particular del teorema de Fubini.
3. El TCD para series también es una consecuencia de este teorema.
3.5. EJERCICIOS. 61
3.5. Ejercicios.
Ejercicio 3.5.1 Sean X = Y = N, M= N = P(N) y sean µ, ν las medidas de contar en N. Probar que
d (µ ×ν) es la medida de contar en P(N×N). Si definimos
f (m, n) =

1 si m = n
−1 si m = n + 1
0 resto
comprobar que

| f | d (µ ×ν) = ∞ y que existen

f dµ

dν,

f dν

dµ, y son distintas.
Solución. Tenemos la siguiente situación:
X = Y = N, M= N = P(N)
dµ = dν medidas de contar,
M⊗N = P(N×N) M×N ⊆ M⊗N ⊆ P(N×N)
pero observamos que P(N×N) ∀m, n ∈ N, {m} , {n} ∈ M, N, donde {m} ×{n} = {m, n} es medible
y cualquier combinación numerable también (por lo tanto P(N×N)) luego
M×N = M⊗N = P(N×N).
dµ ⊗dν es la medida de contar en N×Nya que
µ ×ν ({m, n}) = µ ×ν ({m} ×{n}) = µ ({m}) ×ν ({n}) = 1.
Ahora consideramos la función dada i.e.
f (m, n) =

1 si m = n
−1 si m = n + 1
0 resto
observamos que las integrales iteradas no coinciden ya que f no es positiva y no es integrable. Luego,
si probamos que las integrales iteradas no coinciden es que no es integrable.
Si integramos

N
f (m, n) dµ (m) =


m=1
f (m, n) = 0, ∀n
siempre encontramos ±1 que se anulan mutuamente.
Si ahora integramos

N
f (m, n) dν (n) =


n=1
f (m, n) =

1 m = 1
0 m = 0
.
Igualmente vemos que

f (m, n) dν (n) dµ (m) = 1
por lo que f / ∈ L
1
.

N×N
| f | d (µ ×ν) =


m,n=1
| f (m, n)| = ∞
tal y como queríamos hacer ver.
62 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Ejercicio 3.5.2 Probar que un producto de una M−simple s : X −→ R, por una N−simple r : Y −→ R
es (M⊗N)-simple. Probar también que si f : X −→ R es M−medible, g : Y −→ R, es N−medible, y
h : R×R −→R continua la función H(x, y) = h ( f (x) , g (y)) es (M⊗N)-medible.
Solución. Tenemos los espacios de medida (X, M, µ) , (Y, N, ν) y las funciones f : X −→ R, M−
medible, g : Y −→ R, N−medible y la función h : R×R −→ R continua. Consideramos la función
H(x, y) = h ( f (x) , g (y)) queremos probar que es (M⊗N)-medible.
Para ello empezamos probando que el producto de funciones simples es simple i.e. si dadas s : X −→
R, y r : Y −→R (M, N−simples respectivamente) entonces s (x) r (y) es (M⊗N)-simple.
Definimos:
s (x) =
n

j=1
c
j
χ
A
j
(x), c
j
∈ R, A
j
∈ M,
r(y) =
m

j=1
d
j
χ
B
j
(y), d
j
∈ R, B
j
∈ N,
entonces
s (x) r (y) =
n

j=1
m

i=1
c
j
d
i
χ
A
j
(x)χ
B
i
(y) =
n

j=1
m

i=1
c
j
d
i
χ
A
j
×B
i
(x, y),
que es simple, ya que c
j
d
i
∈ R y χ
A
j
(x)χ
B
i
(y) = χ
A
j
×B
i
(x, y)
Sea ahora h : R×R −→R
h (s (x) , r (y)) =
n

j=1
m

i=1
h

c
j
, d
i

χ
A
j
×B
i
(x, y)
Por último. teenmos que f : X −→R,M−medible, y g : Y −→R, N−medible i.e. existen (respectiva-
mente) {s
l
} y {r
l
} de funciones simples tales que
f (x) = l´ım
l→∞
s
l
(x), g(y) = l´ım
l→∞
r
l
(y)
al ser h continua, entonces
H(x, y) = h ( f (x) , g (y)) = l´ım
l→∞
(s
l
(x), r
l
(y))
por lo tanto (M⊗N)-medible. De esta forma vemos que H es límite puntual de funciones simples y
por lo tanto es medible.
Ejercicio 3.5.3 Sea f : X −→R una función M−medible, f ≥ 0 y sea
A
f
= {(x, y) ∈ X ×R : 0 ≤ y ≤ f (x)} .
1. Probar que A
f
∈ M×B (donde B es la σ−álgebra de Borel).
2. Dada una medida µ en (X, M) σ−finita probar que

X
f dµ coincide con la medida producto π = µ ×dy
del conjunto A
f
.
3.5. EJERCICIOS. 63
Solución. Queremos ver la relación que hay entre la integral y la medida del grafo de una función.
“medida” de A
f
=

b
a
f dx.
En general dado (X, M, µ) y f : X −→R una función M−medible, f ≥ 0,
A
f
= {(x, y) ∈ X ×R : 0 ≤ y ≤ f (x)}
entonces
dµ ×dx

A
f

=

X
f dµ
donde A
f
⊂ X ×R donde la medida es (dµ ×dx) .
Queremos probar que A
f
es M⊗B medible y que dµ ×dx

A
f

=

X
f dµ.
Empezamos probándolo para fuciones simples y luego extendemos a funciones generales i.e.:
Sea
s (x) =
m

j=1
c
j
χ
A
j
(x), c
j
∈ R
+
, A
j
∈ M,
simple y positiva y tomamos los A
j
disjuntos y sea
A
s
= {(x, y) ∈ X ×R : 0 ≤ y ≤ s (x)}
por lo tanto
A
s
=
m
¸
j=1
A
j
×

0, c
j

∈ M×B
además
dµ ×dx

A
f

=
m

j=1
c
j
µ

A
j

=

X
sdµ.
Para una función general vemos que existe una sucesión de funciones simples creciente {s
l
} s
i
≤ s
i+1
y convergente a f i.e. l´ım
l→∞
s
l
= f (x). Además
A
f
=

¸
j=1
A
s
j
unión creciente por lo que A
l
∈ M×B y además por el TCM tenemos que
dµ ×dx

A
f

TCM
= l´ım
l→∞
dµ ×dx (A
s
l
)
simples
= l´ım
l→∞

X
s
l

TCM
=

X
f dµ.
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 3.5.4 Si damos a X = [0, 1] ×[0, 1] ⊂ R
2
la medida de área, dx = dx
1
×dx
2
, si ϕ (x) = x
1
+ x
2
,
δ = |x
1
−x
2
| dar expresiones para las medidas dx
ϕ
, dx
δ
inducidas en R.
64 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Solución. En este caso vemos que X = [0, 1] × [0, 1] ⊂ R
2
, y ϕ : X −→ R tal que ϕ (x) = x
1
+ x
2
donde la medida de Lebesgue en [0, 1] ×[0, 1] viene dada por dx
1
×dx
2
. Queremos calcular la medida
inducida por ϕ en R (de hecho en [0, 2]).
Recordamos que si A ⊂ B (Borel)
m
ϕ
(A) = m

ϕ
−1
(A)

podemos suponer que A es un intervalo A = (a, b], 0 ≤ a < b < 2. Buscamos
ϕ
−1
(A = (a, b]) = {(x
1
, x
2
) : a < x
1
+ x
2
≤ b}
curvas de nivel de ϕ, x
1
+ x
2
= const. Vemos tres casos:
1. 0 ≤ a < b ≤ 1.
m
ϕ
(A) =
b
2
2

a
2
2
.
2. 0 ≤ a < 1 < b < 2.
m
ϕ
(A) = 1 −
a
2
2

(2 −b)
2
2
=

1
a
tdt +

b
1
(2 −t) dt.
3. 1 ≤ a < b ≤ 2
m
ϕ
(A) =
(2 −a)
2
2

(2 −b)
2
2
=

b
a
(2 −t) dt.
Observamos que
dm
ϕ
(t) = tχ
(0,1)
(t) dt + (2 −t) χ
(1,2)
(t) dt,
y por lo tanto
dm
ϕ
(t) = h(t)dt, h(t) =

t t ∈ (0, 1)
2 −t t ∈ (1, 2)
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 3.5.5 Sea X = R
2
\ {(0, 0)} y dm = dxdy la medida de Lebesgue en X. Definimos
φ : X −→R
: (x, y) −→ln(x
2
+ y
2
)
y sea m
φ
la medida inducida por φ y m en R.
1. Calcular el valor de m
φ
([0, 1])
2. Demostrar que m
φ
tiene la forma dm
φ
(y) = W(y)dy y encontrar W(y) explícitamente.
3.5. EJERCICIOS. 65
Solución. Por definición
m
φ
([0, 1]) = m

φ
−1
([0, 1])

.
Ahora bien:
φ
−1
([0, 1]) = {(x, y) : φ (x, y) ∈ [0, 1]} =
¸
(x, y) : 0 ≤ ln

x
2
+ y
2

≤ 1
¸
=
¸
(x, y) : 1 < x
2
+ y
2
≤ e
¸
,
se trata por lo tanto del anillo con radio interior 1 y exterior

e, así que
m
φ
([0, 1]) = m

φ
−1
([0, 1])

= π

R
2
−r
2

= eπ −π = (e −1) π.
Con respecto al segundo apartado

R
f (y)dm
φ
(y) =

X
f

ln(x
2
+ y
2
)

dxdy
cv
=


0


0
f

lnr
2

rdrdθ =
= 2π


0
f

lnr
2

rdr =
y=lnr
2

R
f (y) e
y/2
1
2
e
y/2
dy =

R
f (y) πe
y
dy,
donde

r = e
y/2
, dr =
1
2
e
y/2
dy

y por lo tanto
dm
φ
(y) = W(y)dy = πe
y
dy,
tal y como queríamos hacer ver.
Aplicaciones del teorema de Fubini
Ejercicio 3.5.6 Sea
f (x, y) =

x
2
−y
2
(x
2
+y
2
)
2
(x, y) = (0, 0)
0 (x, y) = (0, 0)
,
comprobar que
π
4
=

1
0

1
0
f dydx =

1
0

1
0
f dxdy = −
π
4
,
¿Qué hipótesis no se verifica en el teorema de Fubini?.
Solución. Vemos que

x
2
−y
2
(x
2
+ y
2
)
2
dx

dy =


x
x
2
+ y
2
dy = −arctan
y
x

x
2
−y
2
(x
2
+ y
2
)
2
dy

dx =

y
x
2
+ y
2
dx = arctan
x
y
de esta forma tenemos que

1
0

1
0
f dydx =
π
4

1
0

1
0
f dxdy = −
π
4
para llegar a este resultado hemos tenido en cuenta el CV antes expuesto. f / ∈ L
1
(dx ⊗dy).
66 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Ejercicio 3.5.7 Sea
f (x, y) =

xy
(x
2
+y
2
)
2
x ∈ [−1, 1] , y ∈ [−1, 1]
0 (x, y) = (0, 0)
,
comprobar que

1
−1

1
−1
f dydx =

1
−1

1
−1
f dxdy,
pero sin embargo f no es integrable en [−1, 1] ×[−1, 1] . ¿Qué hipótesis no se verifica en el teorema de Fubini?.
Solución. Sabemos por el teorema de Fubini que si

f dxdy =

f dydx
entonces f / ∈ L
1
(dx ⊗dy). Pero este teorema no dice “sii”, por lo que puede ocurrir que

f dxdy =

f dydx
y sin embargo f no sea integrable i.e. f / ∈ L
1
(dx ⊗dy). Este ejercicio va de eso precisamente.
Sea
f =
xy
(x
2
+ y
2
)
2
, x ∈ [−1, 1] , y ∈ [−1, 1]
x
2
+ y
2
= 0, sabemos que f es medible ya que es continua salvo en un punto (medida cero). Veremos
que

f dxdy = 0,
tal y como se observa, f es integrable al ser cociente de dos polinomios distintos de cero, además es
una función impar en un dominio simétrico i.e. f
y
(−x) = −f
y
(x) y por lo tanto la integral es cero. De
forma análoga

f dydx = 0,
ya que f
x
(−y) = −f
x
(y). Ademas podemos ver que:

1
−1

1
−1
xy
(x
2
+ y
2
)
2
dxdy =

1
−1
¸

y
2 (x
2
+ y
2
)
2
¸
1
−1
dy =

1
−1
0dy = 0,

1
−1

1
−1
xy
(x
2
+ y
2
)
2
dydx =

1
−1
¸

x
2 (x
2
+ y
2
)
2
¸
1
−1
dy =

1
−1
0dx = 0.
Sin embargo f / ∈ L
1
(dx ⊗dy) i.e.

1
−1

1
−1
| f | dydx = ∞
para verlo haremos un c.v. de tal forma que

1
−1

1
−1
| f | dydx ≥

1
0


0
|sin θ cos θ|
r
dθdr = 2

1
0
dr
r
= ∞
3.5. EJERCICIOS. 67
donde (dydx = rdθdr)o de forma análoga, por simetría

1
−1

1
−1
| f | dydx ≥ 4

1
0

1
0
f dydx = 4

1
0

1
0
x
2
x
4
dxdy = 4

1
0

1
0
1
x
2
dxdy = ∞
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 3.5.8 Integrando f = e
−y
sin2xy con respecto a x, y calcular que


0
e
−y
sin
2
y
y
dy =
1
4
log5
Sugerencia: Comprobar en primer lugar que f (x, y) = e
−y
sin (2xy) , es integrable en [0, 1] × [0, ∞] . Luego
aplicar Fubini comprobando que

1
0
f dx =
e
−y
y
sin
2
y,


0
f dy =
2x
1 + 4x
2
Solución. Vemos que
f = e
−y
sin (2xy)


0

1
0
f dxdy =


0

1
0
e
−y
sin (2xy) dxdy =


0
e
−y
y
sin
2
ydy =??
observar que

sin (2xy) dx = −
1
2y
cos 2xy, sin
2
y =
1
2
(1 −cos 2y)
mientras que por otro lado

1
0


0
f dydx =

1
0


0
e
−y
sin (2xy) dydx =

1
0
2x
4x
2
+ 1
dx =
¸
1
4
ln

1 + 4x
2

1
0
=
1
4
log5
donde


0
e
−y
sin (2xy) dy =
¸

e
−y
4x
2
+ 1
(2x cos (2xy) + sin (2xy))


0
=
2x
4x
2
+ 1
lo vemos de forma algo más detallada

e
−y
sin (2xy) dy = −
1
2x
e
−y
cos (2xy) −
1
2x
¸
1
2x
e
−y
sin (2xy) +
1
2x

e
−y
sin (2xy) dy

=
= −
1
2x
e
−y
cos (2xy) −
1
4x
2
e
−y
sin (2xy) −
1
4x
2

e
−y
sin (2xy) dy,
viendo así que

1 +
1
4x
2

e
−y
sin (2xy) dy = −
1
2x
e
−y
cos (2xy) −
1
4x
2
e
−y
sin (2xy) ,
llegando al resultado anteriormente expuesto, por lo tanto concluímos que


0
e
−y
sin
2
y
y
dy =
1
4
log5,
68 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
sólo resta probar que se puede aplicar el teorema de Fubini, para ello debemos comprobar que f ∈
L
1
(dx ⊗dy) i.e.

| f | dydx =


0

1
0

e
−y
sin (2xy)

dxdy ≤


0

1
0
e
−y
dxdy ≤


0
e
−y
dy < ∞
esta aclaración es esencial, pues sin ella no podríamos asegurar el resultado.
Ejercicio 3.5.9 Sea dµ la medida de Lebesgue sobre los Borel de [0, 1] y sea dν la medida de contar en P(R).
Definimos G : [0, 1] ×N −→R, por G (x, n) =

x
2

n
.
1. Demostrar que para 0 < a ≤ 1 se tiene G
−1
((−∞, a)) = ∪
n

[0, 2a
1/n
) ×{n}

,
2. Deducir que G es dµ ⊗dν-medible,
3. Usar Fubini para probar la identidad


n=1
1
(n + 1) 2
n
= 2 ln2 −1.
Solución. Vemos que:
1. Con respecto al primer apartado tenemos que:
(x, n) ∈ G
−1
((−∞, a)) ⇐⇒G(x, n) =

x
2

n
< a ⇐⇒ x < 2a
1/n
⇐⇒(x, n) ∈ [0, 2a
1/n
) ×{n} .
2. Con respecto al segundo vemos que si 0 < a ≤ 1, entonces G
−1
((−∞, a)) es la unión numerable
de rectángulos medibles de [0, 1] ×N.
Si a ≤ 0, G
−1
((−∞, a)) = ∅,
Si a > 1, entonces G
−1
((−∞, a)) = [0, 1] ×N
En todos los casos G
−1
((−∞, a)) es medible y por lo tanto la función G es medible.
3. G es positiva y medible luego se puede usar Fubini, obetiéndose

[0,1]×N
Gdµ ⊗dν =

N

[0,1]

x
2

n
dxdν(n) =

1
0

N

x
2

n
dν(n)dx,
donde

N

[0,1]

x
2

n
dxdν(n) =

N
1
n + 1

1
2

n
dν(n) =


n=1
1
(n + 1) 2
n
,
y

1
0

N

x
2

n
dν(n)dx =

1
0


n=1

x
2

n
dx =

1
0
x/2
1 −x/2
dx =

1
0
x
2 −x
dx = 2 ln2 −1,
donde


n=1

x
2

n
=
x/2
1 −x/2
,
3.5. EJERCICIOS. 69
al tratarse de una geométrica, de esta forma vemos que


n=1
1
(n + 1) 2
n
= 2 ln2 −1,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 3.5.10 Definimos la función f : [0, 1] ×[0, 1] −→R
f (x, y) =

1 x ∈ Q∩ [0, 1] , y ∈ [0, 1]
0 x ∈ [0, 1] \ Q, y ∈ [0, 1]
,
1. Probar que f es medible con respecto a la medida de Lebesgue en R
2
, dm = dx ×dy,
2. Calcular la integral

[0,1]
2
f (x, y) dxdy.
Solución. Sea A = Q∩ [0, 1] . Entonces se ve que
f (x, y) = 1 ⇐⇒(x, y) ∈ A ×[0, 1] ,
por lo tanto
f = χ
A×[0,1]
,
que es medible ya que A ×[0, 1] pertenece a la σ−álgebra producto (es el producto cartesiano de dos
conjuntos medibles Lebesgue en R)
Con respecto al segundo apartado vemos que

[0,1]
2
f (x, y) dxdy = m(A ×[0, 1]) = m
1
(A) · m
1
([0, 1]) = m
1
(A) = 0,
donde m
1
denota la medida de Lebesgue de R y donde m
1
(A) = 0, al ser A numerable.
Ejercicio 3.5.11 Definimos la función f : [0, 1] ×[0, 1] −→R
f (x, y) =

1 (x, y) ∈ [0, 1] ×[0, 1] , x · y ∈ Q
0 en caso contrario
,
1. Probar que f es medible con respecto a la medida de Lebesgue en R
2
, dm = dx ×dy,
2. Calcular la integral

[0,1]
2
f (x, y) dxdy.
70 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Solución. Sea {r
k
}
k
una enumeración de los números racionales de [0, 1] y sean
E
k
= {(x, y) ∈ [0, 1] ×[0, 1] : x · y = r
k
} , k = 1, 2, 3, ...
si
E =
¸
k
E
k
,
unión disjunta, entonces
f = χ
E
,
como se puede comprobar.
Definimos ahora
G : [0, 1] ×[0, 1] −→R
: (x, y) −→ x · y,
donde G es continua y por lo tanto E
k
= G
−1
({r
k
}) es un cerrado. Deducimos por lo tanto que E
k
es
medible Borel y por consiguiente también lo es E llegando de esta forma a demostrar que f es medible.
Con respecto al segundo apartado vemos que si m(E
k
) = 0, entonces la integral pedida será nula. Para
probarlo, vemos que por Fubini (podemos usarlo al tratarse de una función positiva y medible) que
m(E
k
) =

1
0

1
0
χ
E
k
dy

dx =

1
0
m
1
((E
k
)
x
) dx,
donde m
1
representa la medida de Lebesgue de R.
Pero si r
k
= 0,
(E
k
)
x
= {y ∈ [0, 1] : (x, y) ∈ E
k
} = {r
k
/x} ,
consta de un único punto. Luego m
1
((E
k
)
x
) = 0.
El caso r
k
= 0, es inmediato ya que
E
k
= [0, 1] ×{0} ∪ {0} ×[0, 1] ,
que también tiene medida cero por la definición de medida producto.
Ejercicio 3.5.12 Consideramos el espacio de medida ([0, 1] ×[0, 1] , L, m
2
) , donde L representa la clase d econ-
juntos edibles Lebesgue y m
2
la medida de Lebesgue. Dado E ∈ L denotamos
E
x
= {y ∈ [0, 1] : (x, y) ∈ E} , E
y
= {x ∈ [0, 1] : (x, y) ∈ E} .
Sea por otro lado m
1
la medida de Lebesgue en [0, 1] . Demostrar que si E ∈ L cumple m
1
(E
x
) ≤ 1/2, c.t.p. x,
entonces se tiene también
m
1
({y ∈ [0, 1] : m
1
(E
y
) = 1}) ≤ 1/2.
Solución. El teorema de Fubini aplicado a la función medible y positiva
f (x, y) = χ
E
(x, y) ,
3.5. EJERCICIOS. 71
nos da
m
2
(E) =

1
0
m
1
(E
x
) dx =

1
0
m
1
(E
y
) dy.
De la hipótesis se deduce que
m
2
(E) =

1
0
m
1
(E
x
) dx ≤

1
0
1
2
dx =
1
2
.
Sea por otro lado
A = {y ∈ [0, 1] : m
1
(E
y
) = 1} ,
entonces
1
2

1
0
m
1
(E
y
) dy ≥

A
m
1
(E
y
) dy =

A
1dy = m
1
(A) ,
por lo tanto
m
1
(A) ≤
1
2
,
tal y como queríamos probar.
72 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Capítulo 4
Medidas y derivadas.
4.1. Introducción
A modo de motivación recordamos la relación entre derivación e integración. Sabemos por la integral
de Riemann que:
F(x) =

x
a
f (u) du, F ∈ C
i.e. es una fución continua y por el TFC sabemos que
F

(x
0
) = f (x
0
)
y que si F ∈ C
1
, F : [a, b] −→R, entonces:
F(a) +

x
a
F

(u) du = F(x).
Teorema 4.1.1 Sean (X, M, µ) un espacio de medida y f : X ×[a, b] −→ R. Supongamos que f
t
∈ L
1
(dµ),
∀t, definimos
F(t) =

X
f
t
dµ (x)
1. Si f
x
es continua en t
0
, ∀x y ∃g ∈ L
1
(dµ) :

f
t

≤ g, ∀t, entonces F es continua en t
0
.
2. Si ∃∂
t
f , ∀t y ∃g ∈ L
1
(dµ) : |∂
t
f | ≤ g, ∀t, entonces existe F

(t) :
F

(t) = ∂
t

X
f (x, t)dµ

=

X

t
f dµ.
Idea de la demostración. La idea consiste en tomar una sucesión {t
n
} −→t
0
. Definir g
n
(x) = f
t
n
l´ım
n−→∞
g
n
(x) = l´ım
n−→∞
f (x, t
n
) = f (x, t
0
)
las funciones g
n
(x) están acotadas i.e. |g
n
(x)| ≤ g ∈ L
1
(dµ), entonces por el teorema TCD tenemos
que
l´ım
n−→∞
F (t
n
) = l´ım
n−→∞

X
g
n
dµ (x) =

X
f (x, t
0
)dµ (x) = F(t
0
)
por lo que F es continua en t
0
, etc....
73
74 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
4.2. Diferenciación de Lebesgue
Definición 4.2.1 Dada f ∈ L
1
(dµ), se define el conjunto de puntos de Lebesgue de f , y lo denotamos por L
f
como:
L
f
=

x ∈ R : l´ım
h→0
1
2h

x
0
+h
x
0
−h
| f (x) − f (x
0
)| dµ = 0

.
Definición 4.2.2 Operador de Hardy-Littlewood.
Mf (x) = sup
h>0
1
2h

x+h
x−h
| f (u)| du
Desigualdad: Si f ∈ L
1
y λ > 0, entonces:
|{x ∈ R : Mf (x) > λ}| ≤
2
λ

| f | dx.
Lema 4.2.1 Aproximación por funciones continuas. Si f ∈ L
1
(R, dx) dado ε > 0, ∃g ∈ L
1
(R, dx)
continua tal que

R
| f −g| dx < ε
Tanto la definición del operador de Hardy-Littlewood como su desigualdad y el anterior lema son
necesarios en la demostración del siguiente teorema.
Teorema 4.2.1 Teorema de diferenciación. Si f ∈ L
1
(R, dx) definimos
F(x) =

x
a
f (u) du,
entonces F es diferenciable en c.t.p. con respecto a la medida de Lebesgue [c.t.p. (dx)] y además
F

(x) = f (x), c.t.p. (dx) .
Comentarios sobre este teorema.
Definición 4.2.3 Se dice que una función medible, f (x) es localmente integrable si para todo conjunto aco-
tado D, la restricción de f a D, i.e. f
χ
D
es integrable. Se escribe f ∈ L
1
loc
(R, dx) .
Observación 4.2.1 Ejemplos de este tipo de funciones son f = x
2
, f = e
x
. El teorema de diferenciación es
válido para este tipo de funciones.
Teorema 4.2.2 Diferenciación en R
n
. Si f ∈ L
1
(R, dx) , entonces
l´ım
r→0
1
|B
r
(x)|

B
r
f (y)dy = f (x), c.t.p.
donde B
r
(x) = {y ∈ R
n
: |x −y| < r} .
4.3. TEOREMA DE RADON-NIKODYM-LEBESGUE. 75
Teorema 4.2.3 Sea F : [a, b] −→R, derivable ∀x ∈ [a, b] . Si F

es integrable Riemann, entonces:
F(x) = F(a) +

x
a
F

(u) du.
Definición 4.2.4 Se dice que F es absolutamente continua, escribimos F ∈ AC, si ∀ε > 0, ∃δ > 0, tal que
toda colección de intervalos disjuntos {I
i
}
i≥1
, I
i
= (a
i
, b
i
) con ∑|I
i
| < δ, entonces:

i≥1
|F (b
i
) − F (a
i
)| < ε.
Se dice que F es localmente absolutamente continua, escribimos F ∈ AC
loc
, si F
χ
D
∈ AC, ∀D conjunto
medible acotado.
Si f ∈ L
1
loc
(R, dx) y F(x) =

x
a
f (u) du entonces F ∈ AC
loc
. De esta forma tenemos el segundo teorema
fundamental del cálculo para la teoría de Lebesgue.
Teorema 4.2.4 Son equivalentes:
1. F ∈ AC
loc
,
2. ∃f ∈ L
1
loc
(R) tal que
F(x) = F(a) +

x
a
f (u) du, ∀x, a ∈ R.
3. F tiene derivada en c.t.p. F

∈ L
1
loc
(R) y
F(x) = F(a) +

x
a
F

(u) du, ∀x, a ∈ R.
4.3. Teorema de Radon-Nikodym-Lebesgue.
Definición 4.3.1 Dadas dos medidas µ y ν, definidas sobre la misma σ−álgebra Mdecimos que ν es absolu-
tamente continua con respeto a µ (escribimos ν ≪µ) si para todo E ⊂ M, µ(E) = 0, entonces ν(E) = 0.
Proposición 4.3.1 Si dadas dos medidas µ y ν, definidas sobre la misma σ−álgebra M tales que ν ≪ µ y
ν − f inita entonces ∀ε > 0, ∃δ > 0 : si E ⊂ My µ(E) < δ, entonces ν(E) < ε.
Tenemos así una primera versión del teorema de RN.
Teorema 4.3.1 Si µ y ν son dos medidas definidas en M tal que µ es σ − f inita y ν − f inita. Si ν ≪ µ
entonces existe una función f ∈ L
1
(µ) tal que
dν = f dµ
i.e.
ν(E) =

E
f dµ
∀E ∈ M.
76 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
Sea f ∈ L
1
(dµ) si definimos
ν (A) =

A
f dµ
entonces:
1. ν (∅) = 0,
2. si {A
i
} son medibles disjuntos, entonces:
ν (∪A
i
) =

∪A
f dµ =

i

A
i
f dµ =

i
ν (A
i
)
pero ν no es medida a menos que f ≥ 0.
Definición 4.3.2 Dada una σ−álgebra M, decimos que ν : M −→ [−∞, ∞] es una medida con signo si
verifica:
1. ν (∅) = 0,
2. ν (A) < ∞, ó ν (A) > −∞, ∀A ∈ M.
3. ν (∪A
i
) = ∑
i
ν (A
i
) , {A
i
} son medibles disjuntos.
Definición 4.3.3 Sea ν una medida con signo en M. Se die que A ∈ Mes un conjunto:
1. Positivo si ν (A ∩ E) ≥ 0, ∀E ∈ M.
2. nulo si ν (A ∩ E) = 0, ∀E ∈ M.
3. negativo si ν (A ∩ E) ≤ 0, ∀E ∈ M.
Supongamos que m es la medida de Lebesgue y sea
µ(A) =

f dm,
otra medida, con f ≥ 0 etc.... Sea P = {x : f (x) ≥ 0} , entonces µ (P) ≥ 0 y sea N = {x : f (x) < 0} ,
entonces µ (P) < 0, verificándose que A = P ⊕ N es una descomposión de A.
En realidad existe C = {x : f (x) = 0} , tal que µ (C) = 0, el conjunto nulo tal que A = P ⊕N ⊕C, esto
es precísamente lo que nos dice el teorema de Hahn.
El teorema de Jordan nos da una descomposión de µ = µ
+
−µ

tal que
µ
+
(A) =

f
+
dm, µ(A

) =

f

dm.
Teorema 4.3.2 Descomposición de Hahn y Jordan
1. Hahn. Si ν es una medida con signo en M⊂ P(X), entonces exsiten P, N ∈ M disjuntos con X =
P ∪ N tales que P es positivo para ν y N negativo para ν.
4.3. TEOREMA DE RADON-NIKODYM-LEBESGUE. 77
2. Jordan. Si definimos
ν
+
(A) = ν (A ∩ P) , ν

(A) = ν (A ∩ N) ,
entonces ν
+
y ν

son medidas positivas y ν = ν
+
−ν

.
Definición 4.3.4 ν
+
y ν

se denominan la variación positiva y negativa de ν. Si definimos |ν| = ν
+
+ ν

se
denomina la variación total de ν.
Sean µ y ν dos medidas, entonces diremos que son ortogonales o mútuamente singulares si existen
E, F ∈ M, tales que X = E ∪ F con µ (E) = ν (F) = 0, y escribimos entonces ν⊥µ.
Por ejemplo, si µ es Lebesgue en

0,
1
2

, i.e.
µ(A) = m

A ∩
¸
0,
1
2

y ν es Lebesgue en

1
2
, 1

, i.e.
ν(A) = m

A ∩
¸
1
2
, 1

entonces ν⊥µ, donde E =

0,
1
2

, y F =

1
2
, 1

. Este ejemplo funciona bien ya que m

1
2

= 0. Veamos
ahora la definición formal.
Definición 4.3.5 Dos medidas, µ y ν, se dicen mútuamente ortogonales (µ⊥ν)si existe una descomposición
X = E ∪ F de conjuntos disjuntos tales que E es nulo para µ y F es nulo para ν. Diremos que µ vive en E y ν en
F.
Definición 4.3.6 Dada µ medida positiva y ν con signo se dice que ν es absolutamente continua con respecto
a µ (ν ≪µ) si dado A ∈ Mcon µ (A) = 0 se tiene ν (A) = 0.
Teorema 4.3.3 Sea µ una medida σ − f inita y ν una medida con signo finita, ambas definidas sobre una
σ−álgebra M⊂ P(X). Entonces
1. ν se puede descomponer como
ν = λ + ρ,
tales que λ y ρ son medidas finitas con signo con
λ⊥µ y ρ ≪µ.
2. Además ∃f ∈ L
1
(dµ) tal que
dρ = f
0
dµ,
de tal forma que
dν = dλ + dρ = dλ + f
0
dµ.
Decimos que f
0
es la derivada de RN de ν respecto a µ
f
0
=


.
78 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
4.4. Ejercicios
Ejercicio 4.4.1 Sea m la medida de Lebesgue en R. Para E ∈ B(R) definimos ν(E) =

E
xe
−x
2
dx. Hallar los
conjuntos positivos, negativos y nulos para la medida ν.
Solución. Vemos que dm = dx, y que hemos definido
ν(E) =

E
xe
−x
2
dx,
se escribe
dν = xe
−x
2
dx, dν = f dx, f = xe
−x
2
,
y vemos que es una medida ya que f ∈ L
1
(dx) (recordamos de teoría que si µ es una medida y
f ∈ L
1
(dµ) entonces dν = f dµ es una medida con signo). Además vemos que es una medida con
signo pues no siempre es positiva ya que
f (x) = xe
−x
2
=⇒ f = f
+
− f

,
donde
f
+
=

xe
−x
2
x > 0
0 x ≤ 0
, f

=

−xe
−x
2
x < 0
0 x ≥ 0
,
de esta forma
ν = ν
+
−ν

,
donde

+
= f
+
dx, dν

= f

dx,
R = (−∞, 0)
ν

∪ [0, ∞)
ν
+
,
entonces
ν (R) =

R
xe
−x
2
dx = 0,
ya que la función es impar, mientras que
|ν| (R) = ν
+
(R) + ν

(R) =

R

xe
−x
2

dx = 2


0
xe
−x
2
dx = 1,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.2 Comprobar que un conjunto es ν −nulo sii es |ν| −nulo.
Comprobar que ν ⊥ µ sii |ν| ⊥ µ.
Comprobar que ν ⊥ µ sii ν ⊥ µ
+
y ν ⊥ µ

.
Solución. Mσ−álgebra, A ∈ Mes ν −nulo ⇐⇒∀B ⊂ A, B ∈ Mse tiene que ν (B) = 0.
Queremos ver que ν −nulo sii es |ν| −nulo, consideramos la descomposición de Hahm-Jordan
ν = ν
+
−ν

, |ν| = ν
+
+ ν

4.4. EJERCICIOS 79
sabemos que ν
+
(P) = ν

(N) = 0.
=⇒⌋ Sea B ⊂ A medible, entonces
B ∩ P ⊂ A, =⇒ ν (B ∩ P) = 0
B ∩ N ⊂ A, =⇒ ν (B ∩ N) = 0
por ser A ν −nulo. Entonces
ν
+
(B) = ν (B ∩ P) = 0,
ν

(B) = ν (B ∩ N) = 0,
por lo tanto
|ν| (B) = ν
+
(B) + ν

(B) = 0
así que A es |ν| −nulo.
⇐=⌋A es |ν| −nulo entonces |ν| (B) = 0, donde B ⊂ A, B ∈ Mesto implica que
|ν| (B) = 0 =⇒ ν
+
(B) + ν

(B) = 0
entonces
ν (B) = ν
+
(B) + ν

(B) = 0.
Con respecto al segundo de los apartados queremos ver que ν ⊥ µ sii |ν| ⊥ µ.
=⇒⌋ ν ⊥ µ =⇒|ν| ⊥ µ. Si ν ⊥ µ descomponemos el espacio de manera que si E ∈ Mentonces F = E
c
tales que F sea ν − nulo y E ν − nulo. Por el apartado anterior F es |ν| − nulo y E ν − nulo entonces
|ν| ⊥ µ.
La implicación en el otro sentido es muy similar. ♥♥.
Ejercicio 4.4.3 Sean {a
n
} ∈ R, n ∈ N. Para E ∈ N definimos ν(E) = ∑
n∈E
a
n
. ¿Qué condiciones debe
cumplir a
n
para que ν sea una medida con signo?. Demostrar que si a
n
= 0, ∀n y ν es una medida con signo la
descomposición de Hahn para ν es única.
Solución. Sea {a
n
} ∈ R, n ∈ N. Para E ∈ Ndefinimos ν(E) = ∑
n∈E
a
n
. Supongamos que
a
n
=
(−1)
n
n
por lo tanto
ν([0, 2]) =

n∈E
a
n
=
2

n=1
(−1)
n
n
= −1 +
1
2
= −
1
2
,
ν(R) =

n∈E
a
n
=


n=1
(−1)
n
n
= −log2,
80 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
mientras que si tomamos
ν(n : n − par) =


n=1
(−1)
2n
2n
= ∞,
ν(n : n −impar) =


n=1
−1
2n −1
= −∞
Así que no puede ser medida con signo ya tiene medida ∞ para un conjunto y −∞ para otro.
En general ν es una medida con signo si

a
n
>0
a
n
< ∞ ´ o

a
n
<0
a
n
> −∞
y tomamos
ν
+
(A) =

a
n
>0
a
n
y ν

(A) =

a
n
<0
a
n
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.4 Sea X = N, M= P(N), ν la medida de contar en N, µ(E) = ∑
n∈E
1
2
n
. Comprobar que
ν ≪µ, sin embargo no se verifica la condición de que dado ε > 0, ∃δ > 0 : µ (E) < δ =⇒ν (E) < ε, E ∈ M.
Solución. Vemos que X = N, M= P(N), ν la medida de contar en N, y
µ(E) =

n∈E
1
2
n
por ejemplo,
µ(N) =

n∈E
1
2
n
= 1
luego µ es una probabilidad.
Queremos ver que ν ≪µ, por lo tanto
µ(E) = 0 =⇒ E = ∅ =⇒ν (∅) = 0
sin embargo no es verdad que ε > 0, ∃δ > 0 : µ (E) < δ =⇒ ν (E) < ε. A pesar de que µ es finita, ν no
es finita, de hecho ∀δ, ∃N :
µ({N, N + 1, ....}) =


n∈N
1
2
n
=
1
2
N+1
< δ
y sin embargo
ν({N, N + 1, ....}) = ∞
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.5 Sea X = [0, 1] , M= B
[0,1]
, m la medida de Lebesgue en My µ la medida de contar en M.
4.4. EJERCICIOS 81
(a) m ≪µ pero dm = f dµ para toda f .
(b) µ no tiene descomposición de Lebesgue respecto a m.
Solución. Tenemos la siguiente situación:
X = [0, 1] , M= B
[0,1]
(i.e. Borel de [0, 1])
m = medida de Lebegue
µ la medida de contar en [0, 1]
Vemos que los conjuntos de P(X) son medibles. Luego la σ−álgebra natural de µ es P
[0,1]
y la de m es
la σ−álgebra de Lebesgue L la cual
B
[0,1]
L P
[0,1]
,
en prinipio no podríamos comparar m y µ si las consideramos en sus σ−álgebra naturales por lo que
hemos considerado B
[0,1]
para ambas.
m ≪µ. Si A ⊂ B
[0,1]
y µ (A) = 0, =⇒ A = ∅ por lo tanto m(∅) = m(A) = 0.
Sin embargo la derivada de Radon-Nikodym (no existe)
f =
dm

, i.e. dm = f dµ
para alguna f , pero esto no es cierto sea quien sea f , ya que no es verdad que
m(A) =

A
f dµ
porque las medida de contar tiene en cuenta la medida de los puntos mientras que para la de Lebesgue
los puntos tienen medida cero. Sea f = 0 entonces existe x
0
∈ [0, 1] tal que f (x
0
) = 0. Sea A = {x
0
}
m(A) = m({x
0
}) = 0
pero

A
f dµ =

{x
0
}
f dµ = f (x
0
) = 0
pero entoces ¿qué falla?. µ debe ser σ−finita para que se cumplan las hipótesis del teorema, para ello
[0, 1] = ∪
i
X
i
, µ (X
i
) < ∞
donde X
i
es finita, ∪
i
X
i
es finita o numerable pero [0, 1] no es numerable, por lo tanto [0, 1] = ∪
i
X
i
viendo así que µ no es σ−finita.
Ejercicio 4.4.6 Sea (X, M, µ) un espacio de medida σ − f inito. Sea N una subalgebra de My ν la restricción
de µ a N. Si f ∈ L
1
(µ) demostrar que existe g N-medible, g ∈ L
1
(µ) tal que

E
f dµ =

E
gdµ para todo
E ∈ N, además g es única módulo alteraciones en conjuntos ν −nulos.
OBS: A la función g en probabilidad se la denomina esperaza condicionada de f con respecto a N, i.e. E ( f | N).
82 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
Solución. Que f sea M−medible y g N−medible quiere decir que
f ((a, b]) ∈ M, g ((a, b]) ∈ N,
con lo que a pesar de que ν y µ son iguales en N no podemos decir que los subconjuntos B resp. ν y
resp. µ sean iguales (sean los mismos) y que por lo tanto f = g.
Consideramos f ≥ 0 (en caso contrario tomamos f
+
, f

por separado y encontramos g
+
, g

). Supong-
amos
A = {x : f (x) ≥ 0} ∈ N
∀B ∈ N

B
f dµ = 0, =⇒ µ (A ∩ B) = 0.
Sea µ
A
la restricción de µ a A. : µ
A
(B) = µ (A ∩ B) . Sea ν
A
la restricción de µ
A
a N, ν
A
= ν en A.
Entonces
µ (A) ≪ f dµ
A
ya que

B
f dµ
A
= 0
entonces
µ
A
(B) = ν
A
(B) = 0, ∀B ∈ N
esto implica que existe g ∈ L
1
(dν
A
) tal que

B
f dµ =

B
f dµ
A
=

B
gdν
A
=

B
gdν
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.7 Probar que si una medida λ en R es ≡ 0 en el complemento B del conjunto numerable
¸
x
j
¸
,
entonces hay constantes c
j
tales que λ (E) = ∑
j
c
j
χ
E

x
j

, i.e. λ = ∑
j
c
j
δ
x
j
(donde δ
a
representa la delta de
Dirac en el punto x = a).
Solución. Tomamos A =
¸
x
j
¸

j=1
todos ellos disjuntos y sea B = A
c
con B λ −nulo. Entonces
λ (E) =

j
c
j
χ
E

x
j

=

j
c
j
δ
x
j
(E)
entonces si tomamos c
j
= λ
¸
x
j
¸
con j = 1, 2, ... vemos que ∀E ⊂ R
λ (E) = λ (E ∩ A) = λ


j
E ∩
¸
x
j
¸
= λ


j
¸
x
j
¸
=

j
c
j
=

j
c
j
χ
E

x
j

tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.8 Sea µ una medida positiva y λ una medida con signo definidas sobre la misma σ−álgebra.
Probar que si tiene a la vez λ ⊥ µ y λ ≪µ, entonces λ ≡ 0.
4.4. EJERCICIOS 83
Solución. Tenemos µ ≥ 0 y λ una medida con signo tales que λ ⊥ µ y λ ≪ µ entonces λ ≡ 0 i.e. que
si una medida vive en un subespacio y en su ortogonal entonces tiene que ser la nedida nula.
Descomponemos el espacio de tal forma que tenemos la siguiente situación F = E
c
tal que E es λ−nulo
y F µ −nulo, entonces si consideramos B ⊂ F, entonces µ (B) = 0 =⇒λ (B) = 0 ya que λ ≪µ. Por lo
tanto
∀C ∈ M, λ (C) = λ (C ∩ E) + λ (C ∩ F) = 0 + 0 = 0
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.9 Sea
f (a) =


0
e
−at
sin t
t
dt,
1. Probar que
l´ım
a→∞
f (a) = 0.
2. Calcular f

(a).
Solución. Para ello utilizaremos el teorema de convergencia dominada (no podemos hacer uso del
teorema de convergencia monótona ya que las funciones no son positivas)


0
l´ım
a→∞
e
−at
sin t
t
dt =


0
0dt = 0.
Vemos que
g
a
(t) = e
−at
sin t
t
−→
a→∞
0,
|g
a
(t)| ≤ g(t), integrable en (0, ∞)
cunado a →∞, podemos suponer que a > 1 y que por lo tanto
|g
a
(t)| =

e
−at
sin t
t

≤ e
−t
i.e. podemos tomar como función dominante g(t) = e
−t
. donde como sabemos


0
e
−t
dt = 1.
Con respecto al segundo apartado
f

(a) =
d
da


0
e
−at
sin t
t
dt

?
=


0

∂a

e
−at
sin t
t

dt,
nos ponemos a hecharnos unas cuentecillas i.e.

∂a

e
−at
sin t
t

= −te
−at
sin t
t
= −e
−at
sin t,
por lo tanto


0
−e
−at
sin tdt =
¸
e
−at
a
2
+ 1
(cos t + a sin t)


0
=
1
a
2
+ 1
,
84 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
se integra por partes varias veces y de forma tediosa se llega a este pesado resultado. Veámoslo con un
poco de detalle:

−e
−at
sin tdt =
1
a
e
−at
sin t −
1
a

e
−at
cos tdt =
1
a
e
−at
sin t −
1
a
¸

1
a
e
−at
cos t −
1
a

e
−at
sin tdt

,
donde

e
−at
cos tdt = −
1
a
e
−at
cos t −
1
a

e
−at
sin tdt,
de esta forma vemos que

1 +
1
a
2

−e
−at
sin tdt =
1
a
e
−at
sin t +
1
a
2
e
−at
cos t,
así que simplificando llegamos

−e
−at
sin tdt =
1
a
2
+ 1
e
−at
(cos t + a sin t) .
Por lo tanto
f

(a) =
1
a
2
+ 1
.
El problema está en justificar el paso bajo el signo de la integral la derivada parcial. Para ello se debe
justificar que
1. g
a
(t) es integrable para todo a,

2. Que existe

∂a
g
a
(t) = e
−at
sin t,

3. y por último que


∂a
g
a
(t)

≤ g(t), ∀a > 0
Pero para ver esto basta tomar ε > 0, entonces ∀a > ε


∂a
g
a
(t)

=

e
−at
sin t

≤ e
−εt
que es integrable. Por lo tanto podemos usar el teoremita ∀a > ε, ∀ε > 0 =⇒∀a > 0.
Observar que
f (a) = f (0) +

a
0
f

(u)du.
Ejercicio 4.4.10 Sea
f (x, y) = log

x
2
+ y
2

,
4.4. EJERCICIOS 85
con y ∈ (0, 1) y x > 0. Probar que
ϕ(x) =

1
0
f (x, y)dy,
está bien definida, es continua, que
ϕ

(x) =

1
0

x
f (x, y)dy,
y calcular explícitamente ϕ

(x).
Solución. Vemos que f es integrable en y ∀x > 0, y que |∂
x
f (x, y)| ≤ g, con g integrable,
y −→ f
x
(y)
es continua y acotada ∀x > 0. Además
|∂
x
f (x, y)| ≤

2x
x
2
+ y
2

2x
x
2

=
2
x
fijamos un ε > 0 muy pequeño entonces ∀x > ε
|∂
x
f (x, y)| ≤
2
ε
integrable en [0, 1] . Por lo tanto existe ∀x > ε
ϕ(x) =

1
0
f (x, y)dy,
y de esta forma deducimos que también exsite ∀x > 0.
ϕ

(x) =

1
0

x
f (x, y)dy =

1
0
2x
x
2
+ y
2
dy =
2
x

1
0
1
1 +

y
x

2
dy
CV
=
= 2

1/x
0
1
1 + u
2
du = 2 arctan

1
x

donde el CV viene dado por
y
x
= u, dy = xdu
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.11 Para x ∈ R, se define
ϕ(x) =


0
e
−y
2
cos xydy,
probar que
ϕ

(x) = −
1
2
xϕ (x) ,
y que
ϕ(x) =

π
2
e
−x
2
/4
.
86 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
Solución. Sabemos que


−∞
e
−y
2
dy =

π, =⇒


0
e
−y
2
dy =

π
2
,
entonces si
ϕ(x) =


0
e
−y
2
cos xydy,
tenemos que
ϕ

(x) =


0

x

e
−y
2
cos xy

dy,
justificado ya que f = e
−y
2
cos xy es continua | f | ≤ e
−y
2
integrable por lo tanto
|∂
x
f | =

−ye
−y
2
sin xy

≤ ye
−y
2
,
integrable para todo x.
Así llegamos a que
ϕ

(x) =


0

∂x

e
−y
2
cos xy

dy,
y por lo tanto
ϕ

(x) =


0
−ye
−y
2
sin xydy,
y queremos probar que ϕ

(x) = −
1
2
xϕ (x) , por lo tanto si integramos por partes otenemos el resultado.
Ahora queremos integrar la ODE
y

= −
1
2
xy,
así que
ϕ = y = y
0
e
−x
2
/4
,
pero si tenemos en cuenta que
y
0
=


0
e
−y
2
dy =

π
2
,
entonces llegamos al resultado deseado
ϕ(x) =

π
2
e
−x
2
/4
,
tal y como queríamo hacer ver.
Ejercicio 4.4.12 Definimos la función (creciente y continua por la derecha etc...)
F(x) =

e
x
x < 0
2 + arctan x x ≥ 0
.
Sea dF la medida de LS asociada.
1. Calcular dF ((0, 1]) , dF((−2, 0]), dF({0}) y dF(R).
4.4. EJERCICIOS 87
2. Demostrar que
dF = f (x)dx + dδ
0
,
para cierta f ≥ 0, siendo δ
0
la delta de Dirac en x = 0.
3. ¿Es cierto que dF ≪dx?.
Solución. Con respecto al primer apartado vemos que
dF ((0, 1]) = F(1) − F(0) = arctan1 =
π
4
,
dF((−2, 0]) = F(0) − F(−2) = 2 −e
−2
,
dF({0}) = F(0) − F(0

) = 2 −e
0
= 1,
dF(R) = F (∞) − F (−∞) = 2 +
π
2
.
Con respecto al segundo apartado, sean
F
1
(x) =

e
x
x < 0
1 + arctan x x ≥ 0
, F
2
(x) =

0 x < 0
1 x ≥ 0
,
entonces F
1
y F
2
son crecientes, continuas por la derecha y se cumple
F = F
1
+ F
2
,
por lo tanto
dF = dF
1
+ dF
2
.
Por otro lado, F
2
es la función de Heavyside (ver segundo capítulo) y se deduce que
dF
2
= δ
0
.
Además, F
1
∈ C
1
con
F

1
(x) =

e
x
x < 0
1
1+x
2
x ≥ 0
,
de donde se deduce que
dF
1
= F

1
(x) dx,
con lo que se tiene
dF = f (x)dx + dδ
0
,
con f (x) = F

1
(x) .
Por último, con respecto al tercer apartado, vemos que dF no es absolutamente continua con respecto
a dx ya que si E = {0} , se tiene
dx(E) = 0,
mientras que
dF(E) = F(0) − F(0

) = 2 −e
0
= 1,
por lo tanto existe ε = 1, de forma que ∀δ > 0 encontramos un conjunto medible E con dx(E) < δ pero
dF(E) ≥ ε.
88 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
Ejercicio 4.4.13 Sea (X, M, µ) un espacio de medida y sea f ∈ L
1
(dµ) , f (x) ≥ 0. Recordamos que se puede
definir sobre Mla medida ν
f
como
ν
f
(A) =

A
f (x) dµ (x) , ∀A ∈ M,
i.e.

f
(x) = f (x)dµ (x) .
Probar que ∀ε > 0, ∃δ > 0 tal que A ∈ Mcon µ (A) < δ =⇒ν
f
(A) < ε.
Cuando esto ocurre para dos medidas µ, ν decimos que ν es absolutamente continua con respecto a µ y se escribe
ν ≪µ.
Solución. Supongamos que la conclusión no fuera cierta. Entonces ∃ε > 0, tal que ∀n ∈ N, ∃A
n
∈ M
con µ (A
n
) < 1/2
n
pero ν
f
(A) > ε. Si F
n
=

¸
k=n
A
k
, se tiene
µ (F
n
) ≤


k=n
µ (A
k
) <
2
2
n
.
Como F
1
⊃ F
2
⊃ F
3
⊃ ..... ⊃ F
n
⊃ .... por el TCM (para conjuntos) decreciente
µ


¸
n=1
F
n

= l´ım
n→∞
µ (F
n
) = 0,
y por lo tanto
ν
f


¸
n=1
F
n

=

∩F
n
f dµ = 0.
Sin embargo
ν
f


¸
n=1
F
n

= l´ım
n→∞
ν
f
(F
n
) ≥ l´ım
n→∞
supν
f
(A
n
) ≥ ε,
lo cual es una contradicción.
Ejercicio 4.4.14 Denotanto por [x] la parte entera del número x, se define la función
F (x) = m´ ax {0, x + [x]} ,
1. Comprobar que F es continua por la derecha.
2. Si dF es la medida de LS, calcular
dF((0, 5]), dF([4, 8]), y dF([3, 7)).
3. Probar que dF no es absolutamente continua con respecto a dx (la medida de Lebesgue).
4.4. EJERCICIOS 89
Solución. Se tiene que
F(x) =

0 x < 0
x + n si n ≤ x < n + 1, n = 0, 1, 2, ...
luego F es continua salvo en los puntos n = 1, 2, 3, .. donde lo es por la derecha ya que
l´ım
x→n
+
F (x) = 2n = F(n).
Con respecto al segundo apartado vemos que (recordar segundo capítulo)
dF((0, 5]) = F(5) − F(0) = 10,
dF([4, 8]) = F(8) − F(4

) = 16 −7 = 9,
dF([3, 7)) = F(7

) − F(3

) = 13 −5 = 8.
Por último, vemos que dF no es absolutamente continua con respecto a dx ya que dx({1}) = 0, pero
dF({1}) = F(1) − F(1

) = 2 −1 = 1 = 0.
Ejercicio 4.4.15 Sea dF la medida de LS asociada a la función
F(x) =

0 x < 0
x 0 ≤ x < 1
1 1 ≤ x
,
1. Probar que dF ≪dm.
2. Encontrar la derivada de RN de dF con respecto a dm.
3. Sea µ la medida de contar números racionales en [0, 1] , i.e.
µ (A) = card (A ∩ [0, 1] ∩Q) ,
y sea dF la medida de LS. Probar que dF⊥µ, i.e. son mútuamente ortogonales.
Solución. Dado I = (a, b], se tiene
dF(I) = F(a) − F(b) ≤ b −a = m(I),
ya que F(x) −x es decreciente y por lo tanto
F(b) −b ≤ F(a) −a, si a < b.
Esto nos dice que F ∈ AC ya que

j

F(b
j
) − F(a
j
)



j

b
j
−a
j

,
entonces dF ≪dm (por lo resultados expuestos en teoría).
90 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
También de forma directa usando que
dF (A) = inf


j
dF

I
j

:
¸
I
j
⊃ A, I
j
= (a
j
, b
j
]
¸
,
para cada A medible, deducimos
dF(A) ≤ m(A),
en particular
m(A) = 0 =⇒dF(A) = 0.
Con respecto al segundo apartado, vemos que al ser dF finita (dF(R) = 1) y dm es σ − f inita, entonces
podemos usar el TRN y concluir que ∃f ∈ L
1
(dx) tal que dF = f dm. Además, por el TDL (teorema de
diferenciación de Lebesgue)
f (x) = F

(x) =

1 0 < x < 1
0 resto
= χ
(0,1)
(x) , c.t.p.
Por último, con respecto al tercer apartado, vemos que por definición dF⊥µ, si existe H medible tal
que dF(H) = 0 y µ (H
c
) = 0 por ser positivas.
Tomamos H = [0, 1] ∩Q, viendo que
dF(H) = 0
ya que m(H) = 0 al ser H numerable y
µ (H
c
∩ [0, 1] ∩Q) = µ (∅) = 0,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.16 Dado h > 0, definimos la función
g
h
(x) =
1
2h
χ
[−h,h]
(x) ,
y la medida dν
h
= g
h
dx. Probar que
l´ım
h→0
+
ν
h
= δ
0
,
i.e.
l´ım
h→0
+

f dν
h
=

f dδ
0
, ∀f continua.
Solución. Por un lado se tiene, si
F(x) =

x
0
f (t)dt,
entonces

f dν
h
=
1
2h

h
−h
f (x)dx =
F(h) − F(−h)
2h
→ F

(0) = f (0),
cuando h →0
+
, por el TFC.
4.4. EJERCICIOS 91
Por otro lado, como ya sabemos,

f dδ
0
= f (0),
esto nos da la igualdad pedida.
Ejercicio 4.4.17 Se considera la función
F(x) =

0 x < 0
1
2
x
2
0 ≤ x < 1
1 1 ≤ x
,
y sea dF la medida de LS definida sobre los Boreles (B).
1. Probar que dF no es absolutamente continua con respecto a dm = dx.
2. Encontrar la descomposición de RN de dF frente a dm i.e. dF = f dm + dλ, con f ∈ L
1
(dm) y λ ⊥ dm.
Solución. Vemos que dF no es absolutamente continua con respecto a dm ya que dm({1}) = 0, mien-
tras que
dF ({1}) = F(1
+
) − F(1

) = 1 −
1
2
=
1
2
= 0.
Observar que

1
0
xdx =
1
2
x
2

1
0
=
1
2
.
Definimos para A ∈ B, dλ(A) = 1/2, si 1 ∈ A y dλ(A) = 0 caso contrario. Sea también
f (x) =

x 0 < x < 1
0 x / ∈ [0, 1]
,
observándose que
f (x) = F

(x), ∀x ∈ R\ {1} .
Entonces
dF = f dm + dλ
es la descomposición de RN buscada ya que f ∈ L
1
(dm) , λ tiene soporte en el conjunto {1} y por lo
tanto λ ⊥ dm cumpliéndose así
dF((a, b]) =

b
a
f (x)dx + dλ((a, b]),
tal y como queríamos hacer ver.

II

Índice general
. Prólogo 1. Integral de Lebesgue 1.1. Espacio de Medida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Integración de funciones medibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Integración para una función medible arbitraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Sobre las funciones simples y su integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1. Sobre σ −álgebras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.2. Sobre medidas y cojuntos medibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3. Sobre funciones medibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.4. Sobre integración y teoremas de convergencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Espacios de Medida 2.1. Espacios de medida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Ejemplos de medida de Lebesgue-Stieljes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Medidas de Borel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Medidas regulares en R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Dos resulatados sobre la medida e integral de Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1. Medidas exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2. Medidas de Lebesgue-Stieltjes (L-S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Los teoremas del cambio de variable y de Fubini.
I

III

1 1 4 6 9 9 9 13 21 23 35 35 38 40 40 41 41 41 48 55

. . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diferenciación de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . Propiedades de la σ-álgebra y de la medida de Lebesgue en R n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 57 58 59 60 61 73 73 74 75 78 4. . . .1. . Teorema de Radon-Nikodym-Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . 3. . 4. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . Medidas producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . Teorema de Fubini. . . . . . .4. . . . . . .3. . . Medidas y derivadas. . . 3. . Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . 4. . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . Medidas inducidas. . . . . . Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . Aplicaciones del teorema de Fubini. . . . . . .II ÍNDICE GENERAL 3. . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . .5. . . . . . . . . . . . 3. .2. . . . .1. . . . . . . . .1. . . . . .

estas notas estan confeccionadas a modo de refrito entre las notas de clase (ver el libro de G. Capinski and E. Fomin. En modo alguno pretenden sustituir (porque es implosible) los manuales clásicos o las notas de clase de un profesor. Springer. 2005 4. Academic Press 1990. C. Integration and Hilbert Spaces. G. 1981. B. Elementos de la Teoría de las Funciones y del Análisis Funcional.Prólogo La idea fundamental de esta notas confecionadas a modo de resumen (personal) es la de tener a mano un recordatorio de por donde iban los tiros.D. Mesure Theory. 3. MIR 1978.V. Edward Arnold. A. Mesure. E. Princeton. todo ello aderezado (como he indicado antes) con una serie de ejemplos (ejercicios donde se aplica de forma inmediata los conceptos teóricos expuestos) desarrollados (eso espero) al final de cada capitulillo (todos ellos muy sencillos). ADVERTENCIA: No están concluidas y es muy posible que hayan sobrevivido numerosas erratas. Burkinshaw. 6.M. Folland) y de distintos libros clásicos como los siguientes: 1. 2005. Modern Techniques and Their Applications. S. Stein and R. III . Es decir. Problems in Real Analysis. Toda observación en este sentido es bien recibida. Integral and Probability. Jonh Wiley & Sons. 1999 2.D. Shakarchi. Principles of Real Analysis. 5. C. Aliprantis and O. SUMS. Kopp. N. Aliprantis and O. Sólo se demuestran los teoremas fundamentales y se acompoña el texto con una serie de ejercios más o menos trabajados. Kolgomorov. B. Burkinshaw. Real Analisys. M. Folland: Real Analysis.

IV ÍNDICE GENERAL .

∞)) = { x ∈ X : f ( x ) > a} ∈ A.1.3 Función medible. A ∈ A =⇒ Ac ∈ A. Ejemplo 1.1 Si {Aα }α∈D es una colección arbitraria de σ −álgebras. Definición 1. Espacio de Medida. A es cerrada por complementación i. 1 . i.e. finitas o no. En R se define la σ −álgebra de Borel. A es cerrada por uniones numerables.2 σ −álgebra de Borel. entonces α∈D Aα es σ−álgebra. Diremos que f : X → R. es siempre σ−álgebra. BR como aquella generada por los intervalos abiertos BR = {( a. X ∈ A. 3. Observación 1.e.1. a < b} .1. semi abiertos o incluso infinitos como [ a.1 Sea X un conjunto.1 Veamos unos cuantos ejemplos.1. 2. b ∈ R. Definición 1.1.1. b) : a. Definición 1.1. se dice que A ⊂ P ( X ) es σ −álgebra si verifica: 1.Capítulo 1 Integral de Lebesgue 1. es A−medible si ∀ a ∈ R se tiene f −1 (( a. Lema 1. ∞) .1 A = P ( X ). An ∈ A =⇒ n ≥1 A n ∈ A. La definición de BR también funciona con intervalos cerrados.

Observar que ( a. ∀b. A−medible. ∀ a. Por lo tanto contiene a BR ya que ( a. Observación 1.2 1. f ( x ) ≥ a } ∈ A. ∞)) =  a≥1 ∅ Lema 1. /   R si a < 0 −1 A a ∈ [0. a ı Si f : X −→ R. f y g son medibles entonces su suma también lo es i. El paso al límite no perturba la propiedadde ser medible i. f (x) < 0 f− = 0 si − f ( x ) si f (x) > 0 .2 Dada f : X → R. f ( x ) ≤ b } ∈ A. 0) y f − = − m´n ( f . x ∈ A. ı l´m inf f n .e. l´m sup f n . ∞)) = CAPÍTULO 1. y como sabemos tales conjuntos son medibles.1. f ( x ) = const. 1. es medible. ∞)) es otro abierto al ser f cont. Si dos funciones. ∀b.3 El conjunto de funciones medibles tiene estructura de espacio vectorial. entonces | f | es medible.2 La definición de función medible es equivalente a pedir que: {x ∈ X : {x ∈ X : {x ∈ X : {x ∈ X : a < f ( x ) < b } ∈ A.e. i. x ∈ A. Observación 1. f −1 (( a. entonces se puede escribir f = f + − f −.1. ı . si { f n } es una sucesión de funciones medibles entonces también lo son m´ x f n . con f + . INTEGRAL DE LEBESGUE R si a < c . f − funciones medibles positivas definidas por f+ = f ( x ) si 0 si f (x) ≥ 0 . 0. es medible. al revés no tiene porqué. = c. Las funciones continuas son medibles. 1) . f · g es medible. 0) .e. b. ∞) ⊂ R es un intervalo abierto y por lo tanto f −1 (( a. ∞) ∈ M f . a m´n f n . ∅ resto 2. 3. ı sup f n . f + g también es medible y lo mismo ocurre con el producto. La función indicatriz χ A (x) = viéndose que.1. inf f n . f ( x ) < b } ∈ A. ∀ a ∈ R por definición. f (x) ≤ 0 Nótese que f + = m´ x ( f . χ A (( a. ∀ a. la familia M f = B ⊂ R : f −1 ( B ) ∈ A es una σ −álgebra en R. A ∈ A ⇐⇒ χ A ( x ) es medible. Si f : X −→ R.

Para toda familia numerable A j de A cuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene µ  Aj  =  ∑µ j ≥1 Aj . Definición 1. definimos para A ⊂ R δ x0 ( A ) = comocida como la Delta de Dirac.5 Espacio de Medida.1. Ejemplo 1.1. entonces f es medible. µ). Dada una σ −álgebra A en X. ESPACIO DE MEDIDA.4 Medida.1. De igual forma se comprueba que si { f n } es una sucesión de funciones medibles entonces 3 { f n } −→ f convergencia puntual o en casi todo punto. Diremos que la medida µ sobre A es finita si µ ( X ) < ∞. A = P (Z ). j ≥1 Definición 1. En R. En R. 2. y σ − finita si podemos escribir X = ∪ n ≥1 Xn .1.2 Veamos algunos ejemplos de medidas 1. ∞ en caso contrario 1 1 x0 ∈ A 0 resto µ ( A) = ∑ 1 + |n| .1. card( A) si card( A) < ∞ .1. j ≥1 2. A. A = P (R ). En Z. Proposición 1. fijamos x0 ∈ R. µ ( A) = 3. Llamaremos espacio de medida a toda terna ( X. Antes de terminar esta sección enunciaremos una proposición (necesaria para el teorema de convergencia monótona) sobre monotonía de conjuntos. entonces: . µ (∅) = 0. con Xn ∈ A y µ ( Xn ) < ∞. ∞] es una medida sobre A si se verifican: 1. A = P (R ). se dice que µ : A → [0.1 Sea µ una medida sobre la σ −álgebra A.

. Dado un conjunto A.. A.2 Función simple.2. Si A1 ⊃ A2 ⊃ . s= con c j ∈ R.. donde estamos suponiendo que µ A j < ∞. j n sdµ = ∑ cj µ j =1 n Aj . Además si µ ( B) < ∞.. se tiene que µ ( B\ A) = µ ( B) − µ ( A) . 2.2. x ∈ A.... Para funciones simples tenemos X j =1 ∑ cj χA . si no fuese así es fácil reordenarlos y formar un sistema de conjuntos disjuntos. INTEGRAL DE LEBESGUE 1. j→∞ 1. 2.4 CAPÍTULO 1. .. i. j→∞ 3.1 Podemos suponer que los A j son disjuntos. 0. Definición 1. µ) se dice que s : X −→ R. / Definición 1. entonces µ ( A) ≤ µ ( B) . . y µ ( A1 ) < ∞. se define la función indictriz de A como χA = 1. es una función simple si se puede escribir como una combinación lineal finita de funciones características de conjuntos de A. ∀n. ∀n. x ∈ A. 1. Definición 1.2..1 Función indicatriz. Integración de funciones medibles. ⊂ An ⊂ An+1 ⊂ . entonces   ∞ µ j =1 ı A j  = l´m µ A j . Observación 1. An ∈ A. tal que A ⊂ B. Si A1 ⊂ A2 ⊂ . entonces   ∞ µ j =1 ı A j  = l´m µ A j .2.e. An ∈ A. ⊃ An ⊃ An+1 ⊃ .2. B ∈ A. A j ∈ A.. Para una función medible y positiva f dµ = sup sdµ : 0 ≤ s ≤ f X X donde el supremo puede valer ∞. Si A.. Dado un espacio de medida ( X.3 Integral..

Observándose que esta función no es Riemann integrable. Ejemplo 1.1 Lema Técnico.2.2. f ≥ 0. Entonces existe una sucesión monótona creciente de funciones simples si ≤ si+1 tales que l´m sn ( x ) = f ( x ). ı ∀ x. Lema 1.2 Se observa trivialmente que: 1. n→∞ Como consecuencia del TCM se tiene además que n→∞ X l´m sn ( x ) dµ = ı X ı f dµ = l´m i→∞ X sn ( x )dµ . entonces f = 0 ⇐⇒ f dµ = 0. Sea f medible y positiva.1 Sea ( gn )∞=1 una sucesión de funciones medibles y positivas. Si ( f i )i∞ 1 es una sucesión monótona creciente de funciones = medibles positivas tal que l´mi→∞ f i = f . f dµ + gdµ.2. si f . g son medibles tales que 0 ≤ f ≤ g.2.2. donde χC representa la función indicatriz del conjunto de Cantor. gdµ. si f . Teorema 1. . Corolario 1. INTEGRACIÓN DE FUNCIONES MEDIBLES. entonces f dµ ≤ 3. ya que µ (Q ) = 0. g son simples entonces 5 ( f + g) dµ = 2. al ser un conjunto numerable.1 Convergencia Monótona (TCM).2. entonces ı X i→∞ l´m f i dµ = ı X ı f dµ = l´m i→∞ X f i dµ .1 Sea χQ ( x ) = vemos que R 1 si x ∈ Q 0 resto. De igual forma se puede ver que R χC ( x )dµ = 0. entonces n ∞ X ∞ ∑ gn n =1 dµ = ∑ n =1 X gn dµ .1. Observación 1. χQ ( x )dµ = 1 · µ (Q ) + 0 · µ (R \Q ) = 0.

Nótese que f + = m´ x ( f . es medible.3.2. entonces | f | = f + + f −.2. entonces X CAPÍTULO 1.6 Proposición 1. medibles. ı por lo que X n→∞ ∀n. entonces n i→∞ X ı l´m inf ( f i ) dµ ≤ l´m inf ı i→∞ X f i dµ . entonces f n dµ = 1.n+1] . l´m ( f n ) dµ = l´m ı ı n→∞ X f n dµ . y escribimos f − dµ.2 Fatou. y por lo tanto | f | dµ = Así que f será integrable sii f + dµ + f − dµ. entonces se puede escribir f = f + − f − . Observación 1. 0) . g ≥ 0. f − funciones medibles positivas. 0) y f − = − m´n ( f .1 Si f es medible y f = f + − f − . a ı Definición 1. Recordamos que si f : X −→ R.1 Se dice que f es integrable si f dµ = f+ < ∞ y f + dµ − f − < ∞. Lema 1. INTEGRAL DE LEBESGUE ( f + g) dµ = X f dµ + X gdµ. Sea ( f n )∞=1 una sucesión de funciones medibles y positivas. pero vemos que ı l´m inf f n = l´m f n = 0.1 Si f . Además f dµ ≤ | f | dµ.3.2 Sea f n = χ[n.2. con f + . 1. Integración para una función medible arbitraria. . | f | dµ < ∞.3. Ejemplo 1.

entonces f ( x ) es integrable y se tiene 1.3. µ). podemos suponer funciones (medibles) con valores en la recta real ampliada f : X −→ [−∞. x + 4 4 l ( I1 ) = ε < 2. La integral es una aplicación lineal sobre la clase anterior. f dµ + β gdµ. Observación 1. positiva y tal que X F ( x )dµ < ∞.1.2 Propiedades de la integral. entonces ∞ In . Decimos que un conjunto.3. Teorema 1. ∀ x con F medible. A.1 Teorema de la Convergencia Dominada (TCD): En ( X. es decir. A. n =1 ∑ l ( In ) < ε. se dice que una propiedad P se cumple en casi todo punto (c. que pueden tomar el valor −∞ ó ∞). es nulo si existe un recubrimiento de dicho conjunto tal que ∞ A⊆ y dado un ε > 0. En particular X n→∞ l´m f n ( x ) dµ = ı X ı f dµ = l´m n→∞ X f n ( x )dµ .3. En la definición de integral. si µ( x : f ( x ) = g( x )) = 0. 1. La clase de funciones integrables es un espacio vectorial. n→∞ X l´m ı | f n ( x ) − f ( x )| dµ = 0.t. . n =1 Por ejemplo si A = { x } entonces por lo que ε ε I1 = x − . 2 La unión de conjuntos nulos (null sets) es nulo y el conjunto de Cantor (no numerable) es nulo.3 Conjuntos de medida cero. n ∀n.3.t. INTEGRACIÓN PARA UNA FUNCIÓN MEDIBLE ARBITRARIA. pidiendo por ejemplo f −1 (( a.p.) con respecto a la medida µ si el conjunto A = { x : x no cumple P} está en A y µ( A) = 0. 2. espacio de medida. si f y g son integrables entonces 7 (α f + βg) dµ = α Observación 1. 2. decimos que las funciones medibles f y g coinciden en c. si la sucesión de funciones medibles { f n ( x )}∞=1 converge puntualmente a una función f ( x ) y además | f n ( x )| ≤ F ( x ). ∞]) ∈ A. µ). 1. α. Por ejemplo.p. β ∈ R. A. En el espacio de medida ( X. 2. ∞] (es decir.

y n ∞ X ∞ ∑ n =1 f n (x) dµ = ∑ n =1 X f n ( x )dµ . log x 1−x 2 ∞ 1 dx.p.3. x ∈ (0. de esta forma (integrando sucesivamente por partes) vemos que 1 0 f n dx = nx n−1 (log x )2 dx = 2 .t. son medibles y n ∞ CAPÍTULO 1. entonces la serie f ( x ) = ∑∞=1 f n ( x ) converge en c. n =1 recordar que (Euler) π2 1 . = n2 6 n =1 ∑ . n n f dx = 2 ∞ π2 1 = ∑ n2 3 . por lo tanto ∞ X ∑ n =1 f n (x) dµ = 1 0 2 ∞ ∞ X dx = ∑ n =1 f n ( x )dµ = n =1 0 ∑ 1 f n dx. Ejemplo 1. Si { f n ( x )}∞=1 . 1 n 1 x log x − n n 1 1 n 1 x log x − 2 x n .3. ∞ 2 viendo que f n ≥ 0. 1) . x ∈ (0. INTEGRAL DE LEBESGUE ∑ n =1 X | f n ( x )| dµ < ∞. para ello definimos f n = nx n−1 (log x )2 . Se observa que n ≥ 1.1 (Beppo-Levi). 1) .1 Sabemos que n =1 entonces el coro de B-L nos ayuda a evaluar la siguiente integral 1 0 ∑ nxn−1 = (1 − x)2 . n2 1 1 n x log x − 2 x n n n donde nx n−1 (log x )2 dx = 2x n−1 log x − 2 con x n−1 log xdx = por lo tanto 0 x n−1 log xdx = 2 x n−1 log x − x n−1 dx = ∞ .8 Corolario 1. ∑ n =1 fn = log x 1−x log x 1−x 1 0 = f (x) .

d} . d} . b.. Además la única función simple s con 0 < s < f sería s = cχ∅ . X = ∪∞ Xn (podemos suponer que la unión es disjunta) µ( Xn ) < ∞. o simplemente L1 . c. dµ). M) se define la clase de funciones “integrables”como L(dµ) = { f : X −→ C : medibe y tal que También se denota como L1 ( X. Para aclarar este punto y como motivación general. Definición 1. Sobre las funciones simples y su integral Algunos libros exigen en la definición de fución simple la condicion adicional de que los conjuntos que la definen sean todos de medida finita.5.1 Dado un espacio de medida ( X. c. ∅ ⊂ A ⊂ X. {b. y para evitar la patología descrita. de la medida de contar en un espacio no numerable que claramente no es σ-finita. X } y la medida µ : M −→ [0. Definimos la σálgebra M = {∅.1. c. 2. La clase más importante es de todas formas aquella de las funciones cuya integral es además finita.) tales que 1. .4. b} . entonces ∀ A ∈ M con µ( A) = ∞ se tiene incluso en esta situación más restrictiva Aún admitiendo que las medidas σ-finitas son las que con más frecuencia aparecen. Xn . { a. { a. X | f ( x )| dµ < ∞}.5. Comprobar que la familia de conjuntos A = {∅. Ejercicio 1. forman un σ −álgebra en X. {c. d} . SOBRE LAS FUNCIONES SIMPLES Y SU INTEGRAL 9 1. Por ello. Con la condición adicional. Sea f = χ A . d}} . 1. µ( A) = µ( X ) = ∞.. µ.1 Sea X = { a. entre otros. Lo cierto es que si la medida µ fuera σ-finita esta situación no se daría porque si ∃ ( X1 .4.. f no sería simple porque µ( A) = ∞. c. .5. χ A dµ = 1. {b} . por lo que sdµ = 0 y por tanto f dµ = sup sdµ : 0 < s < f = 0. Ac . ∞] por µ(∅) = 0. µ( Ac ) = ∞. Ya hemos visto que toda función medible y positiva tiene asociada en principio una integral. { a. { a} .4. Ejercicios.1.. 1. X2 . Sobre σ −álgebras.. es conveniente dar la definición de función simple e integral que hemos introducido anteriormente. . no debemos olvidar el caso. b. d}. A. vamos a estudiar la siguiente situación en cierta forma “patológica”: Sea X un conjunto con más de un elemento y elijamos A ⊂ P ( X ) con. Esto crea el problema de desasociar la noción de integral con la de medida.

. d}. Con respecto a la segunda. . d} .. vemos que: An ∈ A.e. A ∈ A =⇒ Ac ∈ A. b} ∈ A. d} . etc. A = {c. Construir la σ −álgebra generada por ε = {{ a}} . =⇒ Ac = X ∈ A.e. b} . =⇒ Ac = { a} ∈ A. i. Tenemos que comprobar las propiedades descritas en la definición i. a} ∈ A. vemos que: A = ∅. demostrando así que es un σ −álgebra en X. si etc. {b}} .e. A = { a. d} . b} ∈ A. 2. c. ∞ Por último. b} ∈ A. y ε = {{ a} . X ∈ A. n ≥1 An ∈ A. así. =⇒ Ac = {c.e. =⇒ Ac = { a. A3 = { b } . si verifica: 1. =⇒ Ac = {b. =⇒ A1 = {∅} . A1 ∪ A2 ∪ A3 = {∅. b. c.e. A = { a. Ejercicio 1. A = {b.. a. todas las uniones están en A. b.. A = { a. INTEGRAL DE LEBESGUE Solución. la tercera de las propiedades. finitas o no. =⇒ Ac = { a.. d} ∈ A. A2 = { a } . A = { a} .10 CAPÍTULO 1.. d} ∈ A. =⇒ Ac = {∅} ∈ A. c. A1 ∪ A3 = {∅. si A ∈ A =⇒ Ac ∈ A. =⇒ Ac = {b} ∈ A. ∞ An ∈ A =⇒ n ≥1 A n ∈ A. b} ∈ A. vemos que A1 ∪ A2 = {∅. X ∈ A. c.. A es cerrada por complementación i.. A es cerrada por uniones numerables.2 Sea X = { a. i. d} . i.5. La primera de las propiedades se verifica trivialmente. c. d} ∈ A. c.e. A2 ∪ A2 = { a. A = {b} . 3. i.

c.. ε. g( x ) ∈ E} . Solución.e. tal y como queríamos hacer ver.. X.1.3 Sea g : X −→ Y. por lo que ∪∞ En ∈ A.. ε. ⊂ En . ⊂ En . ε ∈ A} 11 Aε = {∅. Aε = {∅. ∅ ∈ B . ya que la unión es numerable. c E ∈ B =⇒ Ec ∈ B . =⇒⌋ Es obvio... 2. εc } . d}} . EJERCICIOS.. la σ −álgebra generada por ε se define como: ´ Aε = ∩ {A / A σ − algebra. j .e. Solución. Comparar con el ejercicio anterior. ⇐=⌋ Sean ( Bn ) ∈ A. Probar que B = E ⊂ Y : g −1 ( E ) ∈ A es una σ −álgebra en Y.4 Un algebra A en X es una σ −álgebra sii es cerrada para las uniones numerables crecientes. E1 ⊂ E2 ⊂ . Ejercicio 1.e.. 3. por lo tanto. X. ∪ Bn ∈ A. {b. Sea A una σ −álgebra en X. d} . εc } .5. si ε = {{ a}} . d} . Tenemos que comprobar las propiedades descritas en la definición i. b} .5. g( x ) ∈ Ec } = { x ∈ X. {b}} . ε ⊂ X. g −1 ( E c ) = g −1 ( E ) / { x ∈ X. tales que ∪∞ En ∈ A. X. { a. entonces: y si ε = {{ a} . {c. {b} . si ∪∞=1 ( Bn ) = ∪∞=1 ∪n=1 Bj n n j pero ∪n=1 Bj = En ∈ A. ∪ En ∈ B g−1 (∪ En ) = ∪ g−1 ( En ) ∈ A tal y como queríamos hacer ver.. c.. ? g −1 (∅ ) = ∅ ∈ A .5. Aε = {∅. Solución. entonces: i. { a. i. { a} . Ejercicio 1. 1.. por lo que tenemos E1 ⊂ E2 ⊂ .

b. Tenemos que comprobar las propiedades descritas en la definición i.∃n j / A j ∈ An j . INTEGRAL DE LEBESGUE Ejercicio 1. entonces ∀ j = 1. {b} . ó bien Ac es numerable y en cuyo caso Ac ∈ A. La unión de dos álgebras puede no ser álgebra. ∅ ∈ A (ya que ∅ es numerable). . es un álgebra. 2. { a.. σ−álgebra engendrada por ε. Si A ∈ A entonces existe n0 tal que A ∈ An0 y por lo tanto Ac ∈ An0 y Ac ∈ A. ε = { A / A f inito } . c}} .. b. entonces o bien todos los An son numerables (en cuyo caso la unión también será numerable y por lo tanto ∪ An ∈ A) ó bien algún An es tal que Ac es numerable n en cuyo caso (∪ An )c es numerable ya que (∪ An )c ⊂ Ac ... la unión de sucesiones A1 ⊂ A2 ⊂ . 1. 3.12 CAPÍTULO 1. Pero dar ejemplos de: 1.5. c} .. 2. n = 1. A = { A / A numerable ó Ac numerable} queremos probar que A es un σ−álgebra. 2. Comprobamos que: 1.. Solución.. { a... a se tiene que A j ∈ Am (porque An j ⊂ Am ) como Am es álgebra y la unión de A j ∈ Am entonces ∪ A j ∈ A.. {b. Con respecto al segundo apartado vemos que (un contra-ejemplo): X = { a. c}} A2 = {∅. Tal y como queríamos hacer ver. { a. c} . y 2. b.. Si An ∈ A. 3. 2.e. ∅ ∈ A (ya que ∅ ∈ A1 ). n2 . de σ−álgebras puede no ser una σ −álgebra.6 Probar que la unión de una sucesión creciente de álgebras A1 ⊂ A2 ⊂ . A ∈ A entonces: bien A es numerable lo que equivale a que ( Ac )c = A es numerable y por lo tanto Ac ∈ A. . c} y sean A1 = {∅. y por lo tanto también se tiene que n ∪ A n ∈ A. Sea ahora m = m´ x (n1 . Ejercicio 1. .. Solución. si ( Ai )in=1 ∈ A (un número finito).5 Determinar la σ −álgebra engendrada por la colección de los subconjuntos finitos de un conjunto X no-numerable. nn ). X no numerable. { a} .5.

[0. 2. ´ o Bc ⊂ A} . pero vemos que A1 ∪ A2 no es un álgebra ya que / { a} . Sean ( Bi ) ∈ H A .8 Sea ( X. Vemos que (aquí es donde está todo el truco del ejercicio) E = ( E\ F ) ∪ ( E ∩ F ) . sea Bm = [0. ∞) ∈ Hn . Sin embargo ∪m Bm = [0.. Por lo tanto ∪i Bi ∈ H A . µ( E) = µ ( E\ F ) + µ ( E ∩ F ) . 2. EJERCICIOS. donde de esta forma vemos que E ∪ F = ( E\ F ) ∪ ( F \ E) ∪ ( E ∩ F ) .5.5. 2. Si Bi ⊂ A ∀i entonces ∪i Bi ⊂ A. / 1. µ ( F ) = µ ( F \ E) + µ ( F ∩ E) . 0) ⊂ An por lo que [0. ∅ ⊂ A. Si B ∈ H A entonces o B ⊂ A en cuyo caso ( Bc )c = B ⊂ A. comprobar que ∪∞=1 Hn no es una σ −álgebra. An = [−n. tal y como queríamos hacer ver. Vemos que H A σ −álgebra sobre X ya que: 1. .5. j Con respecto al segundo apartado vemos que para cada m ∈ N. Si E. Solución. álgebras.7 Dado un conjunto X y fijado A ⊂ X definimos la clase HA = { B ⊂ X : B ⊂ A 1. m] .1. En ambos casos se deduce que Bc ∈ H A . 13 Ejercicio 1.5. Ejercicio 1. M. Probar que H A es una σ −álgebra sobre X. µ) un espacio de medida. ∞)c = (−∞. n Solución. ∞) ⊂ An ni tampoco. luego ∅ ∈ H A . Si X = R. ∞) ∈ ∪n Hn ya que no se cumple / [0. {b} ∈ A1 ∪ A2 pero { a} ∪ {b} ∈ A1 ∪ A2 . Sobre medidas y cojuntos medibles. Entonces Bm ∈ Hm (ya que Bm = Am ) y por lo tanto Bm ∈ ∪n Hn . o bien Bc ⊂ A.2. 3. ∀n. comprobar que µ ( E ) + µ ( F ) = µ ( E ∪ F ) + µ ( E ∩ F ). n] y Hn = H An . F ∈ M. En caso contrario ∃ j0 tal que Bc0 ⊂ A y por lo j tanto (∪i Bi )c = ∩i Bic ⊂ Bc0 ⊂ A. F = ( F \ E) ∪ ( F ∩ E) .. n = 1.

entonces µ E (∪n An ) = µ E ((∪n An ) ∩ E) = µ E (∪n ( An ∩ E)) = ∑ µ E ( An ∩ E) = ∑ µ E ( An ) n n =1 donde observamos que (∪n ( An ∩ E)) es una unión disjunta. .e. Solución. ∞] µ E ( A) = µ( A ∩ E) es una medida en M.5. Esto demuestra que µ E es una medida. Para toda familia numerable A j de A cuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene µ  Aj  =  ∑µ j ≥1 Aj . n = 1.14 y por lo tanto CAPÍTULO 1. Para E ∈ M fijo. Ejercicio 1. j ≥1 : A −→ µ E ( A) = µ( A ∩ E) 2. ∞] es una medida sobre A si se verifican: 1. Sean ( An ) ∈ M.. ∞ 2. 2.5. .1 Dada una σ −álgebra A en X. M. Probar que µ E es una medida sobre M. disjuntos. µ E (∅) = µ(∅ ∩ E) = µ(∅) = 0. INTEGRAL DE LEBESGUE µ( E) + µ( F ) = µ ( E\ F ) + µ ( E ∩ F ) + µ ( F \ E) + µ ( F ∩ E) = = µ( E ∪ F ) + µ( E ∩ F ) tal y como queríamos hacer ver. ya que: Observación 1. µ (∅) = 0.: 1. j ≥1 Por lo tanto tenemos que probar estos dos puntos i. se dice que µ : A → [0. definimos µ E ( A ) = µ ( A ∩ E ). Vemos que µ E : M −→ [0.9 Sea ( X.. µ) un espacio de medida.

10 Sea X un conjunto infinito numerable. ∑ j≥1 µ A j = ∞ ∃ A j0 infinito por lo tanto µ no puede ser medida ya que al ser X un conjunto infinito numerable i. a2 ... ⊂ En ⊂ En+1 ⊂ ...} . EJERCICIOS... Solución. n→∞ Tal y como queríamos hacer ver... Vemos que con respecto al primer punto: (a) Tenemos que probar como en el ejercicio anterior que se verifican las propiedades de medida i. entonces podemos expresar X = elemento y por lo tanto ser finito.. l´m sup Ej := ı Ej . 1. y donde B1 ⊂ B2 ⊂ .5.. y si E1 ⊃ E2 ⊃ . a2 . Probar que µ es finitamente aditiva.. Para toda familia numerable A j   de A cuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene µ j ≥1 Aj  = A j es finito ∑ j ≥1 µ A j = 0 . Probar que X = l´mn→∞ An .. . ⊂ Bn ⊂ Bn+1 ⊂ . ∞ llamando An = { an }. pero µ( An ) = 0. . existe l´m Ej = ı ∞ Ej . 2.... existe l´m Ej = Ej . l´m inf Ej = l´m sup Ej ı ı ∞ por ejemplo si tenemos E1 ⊂ E2 ⊂ . n =1 (b) Se define ∞ ∞ ∞ ∞ l´m inf Ej = ı se dice que que existe el límite si Ej . tales que µ( An ) = ı 0.... ∀n ∈ N.. Definimos para A ∈ M 0 si A es finito µ( A) = .. µ (∅) = 0.. al tener un solo µ( X ) = ∞ = ∑ µ( An ) = 0. para cierta sucesión creciente de conjuntos { An }. donde X = ∪ Bn pero ı µ( X ) = ∞ = l´m µ( Bn ) = 0. .. ∞ si A es infinito 1. an . entonces con respecto a nuestro ejercicio sean ahora ı Bn = { a1 . . Consideremos la σ −álgebra M = P ( X ).. pero no numerablemente aditiva. j ≥1 2.e. X = { a1 . 15 Ejercicio 1.5.e.1.. an } .. ⊃ En ⊃ En+1 ⊃ . pero ∞ An ...

entonces µ(l´m Ej ) = l´m µ( Ej ). Sea µ una medida que verifica µ( a1 ) = µ( a2 ) = µ( a3 ) = 1/3. ı ı ı ı µ(l´m inf Ej ) ≤ l´m inf µ Ej ≤ l´m sup µ Ej ≤ µ(l´m sup Ej ). ⊂ An ⊂ An+1 ⊂ .12 Sea X = { a1 . Por TCM para conjuntos j= ı ı ı µ(l´m sup Ej ) = µ (∩ Bn ) = l´m µ( Bn ) ≥ l´m sup µ ( En ) n→∞ n→∞ tal y como queríamos hacer ver. INTEGRAL DE LEBESGUE Ejercicio 1.. a3 }. si n es impar.. µ(l´m inf Ej ) ≤ l´m inf µ Ej .. A n = { a3 }. ı ı ı ı Probar que µ(l´m inf An ) < l´m inf µ( An ) < l´m sup µ( An ) < µ(l´m sup An ). a2 .. tenemos que µ(l´m inf Ej ) = µ (∪ An ) = l´m µ( An ) ≤ l´m inf µ( En ) ı ı ı n→∞ n→∞ TCM la última desigualdad se da ya que µ( An ) ≤ µ( En ). cumplen A1 ⊂ A2 ⊂ .16 CAPÍTULO 1.. ı ı ı Solución.. ı ı Para ello definimos Bn = ∪∞ n Ej . sea M = P ( X ). esta condición la emplearemos para demostrar la segunda parte i. ı ı 2. Consideremos la sucesión de conjuntos An = { a1 .. Si existe l´m Ej .. ⊃ Bn ⊃ Bn+1 ⊃ . y por el teorema de TCM para conjuntos. l´m sup Ej := ı n j>n Ej .. donde B1 ⊃ B2 ⊃ . ı l´m sup µ Ej ≤ µ(l´m sup Ej ) ı o equivalentemente µ(l´m sup Ej ) ≥ l´m sup µ Ej . µ) un espacio de medida.5. Se definen las operaciones de conjuntos l´m inf Ej := ı n j>n Ej .. ya que B1 = ∪∞ 1 Ej . Probar que si µ(∪ Ej ) < ∞ : µ(l´m sup Ej ) ≥ l´m sup µ Ej .e. si n es par. j ≥ 1.11 Sea ( X. y por hipótesis tenemos j= µ ( B1 ) < ∞. De momento no hemos tenido que usar la condición µ(∪ Ej ) < ∞. ı ı En particular si µ( X ) < ∞ entonces: 1. Vemos que ı ı µ(l´m inf Ej ) ≤ l´m inf µ Ej al ser An = ∩ Ej . a2 }. .. Sean Ej ∈ M.5. Ejercicio 1. M.

. 3. .. ı luego ı 0 = µ(l´m inf An ) < tal y como queríamos hacer ver. ı .} . A1 = {1...13 Sean X = N. =⇒ l´m Ej = ı ∞ Ej . ı n→∞ l´m µ ( An ) = 0... Vemos que µ( An ) = por lo que l´mµ( An ) = ı así que ı l´mµ( An ) < l´mµ( An ). ⊂ En ⊂ En+1 ⊂ . 2/3 si n es par. Vemos que (RECORDATORIO) ∞ y si entonces E1 ⊂ E2 ⊂ . Solución.. EJERCICIOS. . µ la medida de contar... =⇒ l´m Ej = l´m µ (∩ An ) ı µ( A1 )<∞ Ej . ⊃ En ⊃ En+1 ⊃ . a3 }.... n→∞ l´m An = ∩ An = ∅. 2 ..e. = l´m µ ( An ) ı por lo que tendremos que buscar un ejemplo que no verifique tal condición i...1. M = P (N ).} . Construir una sucesión An ∈ P (N ) tal ı que l´mn→∞ An = ∅.. µ ( A1 ) < ∞.. A1 ⊃ A2 ⊃ A3 ⊃ A4 ...5. viéndose que así que y sin embargo tal y como queríamoshacer ver.5. ı l´m inf( An ) = ∅. A2 = {2.. 3 17 1 2 = l´mµ( An ) < = l´mµ( An ) < 1 = µ(l´m sup An ) ı ı ı 3 3 Ejercicio 1. n + 1.. ⊃ An ⊃ An+1 .. pero l´mn→∞ µ ( An ) = 0. a2 . . 1/3 si n es impar.. 2. . 3 l´mµ( An ) = ı 1 .. 3.. ı Solución.. ı Por otro lado vemos que l´m sup( An ) = X = { a1 . An = {n.. . ı E1 ⊃ E2 ⊃ .. ..} .....

Por lo tanto en nuestro ejercicio. En un espacio de medida se dice que una propiedad P se cumple en c.p. tal que todos los subconjuntos de un conjunto medible de medida cero también son medibles (i. n =1 por lo que por el TCM tenemos que ∞ ∞ ∞ ı ı µ (l´m sup An ) = l´m µ N →∞ N =1 BN = l´m µ ( BN ) = l´m µ ı ı N →∞ N →∞ n= N An ≤ l´m ı ∑ n= N µ ( An ) = 0. Debemos probar que ı N =1n = N ∞ ∞ µ N =1n = N An = 0. queremos ver que µ ( A) = 0. si el conjunto A = { x ∈ X : x. Sea g : X1 −→ X2 una aplicación.p.18 CAPÍTULO 1.15 Sea ( X1 .t.. ∈ M1 . Antes de nada aclaremos un poco la terminología.. una familia decreciente i. INTEGRAL DE LEBESGUE n ∞ Ejercicio 1. µ1 ) un espacio de medida completo. es decir.5..) ı Solución. tal y como queríamos hacer ver. x ∈ A ⇐⇒ ∀n. . para ello seguiremos la siguiente argumentación: Si ∞ Bn = n= N An . x pertenece a un número finito de An .t. i. Solución. tal ∞ ∞ que x ∈ An ⇐⇒ x ∈ An = l´m sup An . no cumple P} tiene medida cero. µ2 ( A) = µ1 ( g−1 ( A)). ya que g −1 ( A c ) = g −1 ( A ) c i) ∅ ∈ M2 ya que g−1 (∅) = ∅.e.e. µ2 ) es un espacio de medida completo. la σ−álgebra contiene a todos los subconjuntos de un conjunto medible de medida cero). es decir. pertenece a los ∞ An } . . g−1 ( A) ∈ M1 entonces se tiene que Ac ∈ M2 . M2 . y con ∞ ∞ µ ( B1 ) = n= N An ≤ ∑ µ ( An ) < ∞. M1 . mide cero. Comprobar que ( X2 .e. Temos que ver: 1. ∃n ≥ N. c. Sea A = { x ∈ X : x. x. M2 = { A ⊂ X2 : g−1 ( A) ∈ M1 }.5. M2 es un σ−álgebra: ii) Si A ∈ M2 . ⊃ BN ⊃ BN +1 . Ejercicio 1. (Dicho de otra manera el conjunto de los puntos x que pertenecen a infinitos de los An . l´m sup An .t.p. Demostrar que cada elemento = x pertenece a un número finito de An para c.14 Sean { An } conjuntos medibles tales que ∑n=1 µ( An ) < ∞.

µ) un espacio de medida y sea f : X −→ R una función medible y positiva. A. A = P (N ). µ es la medida de contar y f : N −→ R viene dada por f (n) = 1/n si n es una potencia positiva de 2 y f (n) = 0 en caso contrario. .i. ν f (∅) = f χ∅ dµ = µ(∅) = 0 (ya que f χ∅ = χ∅ ). ν f (N ) = 1 observamos que ∞ ∞ ∞ ν f (N ) = N f ( x )dµ( x ) = ∑ n =1 f (n) = ∑ n:n=2k f (n) = ∑ k =1 f ( 2k ) = k =1 ∑ 2k 1 =1 tal y como queríamos hacer ver. Observamos que ν f ( A) = por lo tanto: 1.5. comprobar que ν f es una medida de probabilidad.5. 2. iii) Si An ∈ M2 . n = 1. EJERCICIOS. Si X = N.e. g−1 ( An ) ∈ M1 entonces se tiene que ∪∞=1 Ac ∈ M2 .16 Sea ( X. 2. Probar que ν es una medida sobre A 2. A f χ A dµ 2. Para ver que se trata de un medida de probabilidad i. ∞ ∞ n =1 19 ∑ n =1 µ 1 g −1 ( A n ) = ∑ µ2 ( A n ) . Si ( Ai ) ∈ A son disjuntos νf ( i Ai ) = A f χ∪i Ai dµ = ∑ f χ A dµ = ∑ i i i f χ∪i Ai dµ = ∑ ν f ( Ai ) i donde hemos usado el teorema de convergencia monótona (para series de términos positivos). Por lo tanto concluimos que ν f es una medida. ii) Sean An ∈ M2 .e.disjuntos. i) µ2 (∅) = µ1 g−1 (∅) = µ1 (∅) = 0.1.. µ2 (∪∞=1 An ) = µ1 g−1 (∪∞=1 An ) = µ1 ∪∞=1 g−1 ( An ) = n n n tal y como queríamos hacer ver. n = 1. Ejercicio 1. µ2 es una medida i.e. Solución.. ya que n n g−1 (∪∞=1 An ) = ∪∞=1 g−1 ( An ) ∈ M1 n n 2. Definimos para cada A ∈ A ν f ( A) = A f ( x )dµ( x ) 1.

2.5. .18 Sean an ∈ R. µ) un espacio de medida 1.. definimos probar que ν A es una medida sobre M. y Ai ∈ M. n n i =1 ∑ ci χ A . CAPÍTULO 1. n = 1.20 Ejercicio 1. Solución. ∞) mediante  si  0 µ ( E) = ∑n∈E an si  ∞ si E=∅ card( E) < ∞ . i N s( x )dµ( x ) = i =1 ∑ ci µ ( Ai ∩ B ) N y podemos aplicar el resultado anterior a cada µ ( Ai ∩ B) para deducir que νs también es una medida sobre M. entonces νs ( B) = B B s( x )dµ( x ). 2. con an ≥ 0. Con respecto al segundo apartado vemos que si s= con ci > 0. Definimos n µ : P (N ) −→ [0. Vemos que i) ν A (∅) = µ ( A ∩ ∅) = µ (∅) = 0.17 Sea ( X. Dada s : X −→ R una función simple y positiva. P (N )) . INTEGRAL DE LEBESGUE ν A ( B) = µ ( A ∩ B) . Ejercicio 1. ii) Sean Bn ∈ M. ∑ µ ( A ∩ Bn ) = ∑ ν A ( Bn ) . card( E) = ∞ probar que µ NO es un medida en (N.. conjuntos disjuntos. n ∈ N. tales que ∑∞=0 an < ∞. M.5. n = 1. Dado A ∈ M. Entonces A ∩ Bn son disjuntos ν A (∪ Bn ) = µ (∪ ( A ∩ Bn )) = por lo tanto es una medida. . . 2. Definimos para cada B ∈ M νs ( B) = probar que νs es una medida sobre M.

3. . Diremos que f : X → R. ya que card(N ) = ∞. BR )? Solución.1. ∞) ¿Es f medible?.20 Para funciones f : ( X. se debería cumplir ∞ µ (N ) = ∑ µ ( An ) . 1] f (x) =  2 x ∈ (1. Ejercicio 1.5. tal y como queríamos hacer ver. 1] ∈ M. ¿Cómo son en general las funciones medibles f : (R.∞) . en general la imagen inversa de un Borel tiene que estar en M. BR ). An . M) −→ (R.5. 2. R. n =0 pero tal y como vemos µ (N ) = ∞. 0] 1 x ∈ (0. ∞)) = { x ∈ X : f ( x ) > a} ∈ A.5. mientras que µ ( An ) = an y por lo tanto ∞ ∞ ∑ n =0 µ ( An ) = ∑ an < ∞.. ∞)}. (−∞. M) −→ (R. Por lo tanto vemos que no es medible porque / f −1 ({1}) = (0. 1. es A−medible si ∀ a ∈ R se tiene f −1 (( a.19 Sea M la σ −álgebra formada por {∅. Ejercicio 1. por ejemplo. Recordamos que: Función medible. ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? . (0.0] + C2 χ(0. Sobre funciones medibles. Solución. n =0 llegando así a una contradicción.5. EJERCICIOS. 0]. y la unión es disjunta y numerable. Con respecto a la segunda pregunta. Si µ fuese una medida. 1. como N= n 21 n = 0. eligiendo An = {n} . Sea f : R −→ R la función definida mediante   0 x ∈ (−∞. vemos que f ( x ) = C1 χ(−∞.

. M) −→ (R. Vemos que: 1. f 1 + f 2 medible =⇒ f 1 ó f 2 medible.22 1. tales ı que tn toma valores distintos de cero solamente en un conjunto de medida finita. 2. tales que f 1 f 2 = 0. Sean: f 1 = χ A .. 4. 3.. No.5. Las sn son simples i. con µ ( Xn ) < ∞.22 Si f n : ( X. Probar que f ( x ) = l´m tn ( x ) siendo {tn }n una sucesión creciente de funciones simples no negativas. Sea 0 ≤ s1 ≤ s2 ≤ . No. Sea A no medible de R... no numerable. sn = j =1 ∑ cn χ A j mn n j podemos tomarlas de medida finita si la medida subyacente es σ-finita en M.. que no es medible pero | f | = χ A + χ B = 1 que sí es medible. tomar tn = sn χBn . Si f es medible. .e... sin embargo el producto sí es numerable.. CAPÍTULO 1. entonces. Supongamos que estamos en la medida de Lebesgue. µ) −→ (R. y Bn = ∪ X j con tn = sn χ Bn sucesión creciente ya que tanto las sn como χ Bn son crecientes ı y por lo tanto f ( x ) = l´m tn ( x ). . tal que l´m sn = f . ı Solución. 4. ≤ f . 5. No.21 Sea f : ( X. BR ) una función medible no-negativa. µ una medida σ-finita en M.. y B = Ac (tampoco es medible). BR ). 3. M. ⊂ Bn . µ(Bn } < ∞. 2. escribir X = ∪ Xn .. Ejercicio 1.. medible. f = χ A − χ B . donde B = Ac . .5. f 1 + f 2 medible =⇒ f 1 ó f 2 medible f 1 + f 2 medible =⇒ f 1 y f 2 medible f 1 − f 2 medible =⇒ f 1 y f 2 medible Solución.. pero al revés no es cierto. f = f + − f − y por lo tanto | f | = f + + f − . n = 1.. ≤ sn ≤ . INTEGRAL DE LEBESGUE | f | medible =⇒ f medible. Sugerencia: Construir B1 ⊂ B2 ⊂ . 5. 2. Tal y como queríamos hacer ver. no numerable. probar que el conjunto A = { x ∈ X : ∃ l´m f n ( x )} ı n→∞ es un elemento de M. y f 2 = χ B ... siendo sn una sucesión creciente de funciones simples no-negativas con límite f . Ejercicio 1. Sea f ≥ 0. son medibles.

BR . Solución. ∀ x ∈ R. 1] −→ R + definida mediante f ( x ) = 0.23 Sea (Ω. Si A = {ω ∈ Ω : X1 (ω ) = X2 (ω )}.5. { ω ∈ Ω : X1 ( ω ) ≤ x } ⊂ { ω ∈ Ω : X2 ( ω ) ≤ x } ∪ A tomando medidas en ambos lados FX1 ≤ FX2 + P( A) y por simetría llegamos a por consiguiente FX1 = FX2 . P) un espacio de probabilidad. M. si n es el número de ceros inmediatamente después del punto decimal en la representación de x en la escala decimal. P) −→ (R.5. entonces FX1 = FX2 . X2 dos funciones medibles de (Ω. . 2). Sean X1 . Sea l = h − g. Para ello observamos que si l´m sup f n = hn . la función de distribución de la probabilidad inducida por X. con h.5. P( A) = 0. g medibles. BR . P) −→ (R. j = 1. 0 resto Hallar FX . función medible y ı A = { x ∈ X : l = 0} = l −1 ({0}) que es medible por definición. siendo m la medida de Lebesgue.25 Sea f ( x ) : [0. Calcular f ( x )dm. FX1 ≥ FX2 =⇒ FX1 ≤ FX2 Ejercicio 1. 23 Solución. 1 − e− x/2 x > 0 1. Probar que si P{ω ∈ Ω : X1 (ω ) ≤ X2 (ω )} = 1. 1] . donde P( A) = la función de densidad 1 x ∈ [0. FX = donde FX = X −1 . FX2 las funciones de distribución de las medidas de probabilidad inducidas por X1 .24 Se considera el espacio de probabilidad (R. 0 x≤0 . 1] / Sea X : (R. BR ) y sean FX1 .5. M. Tenemos que probar que A es medible. Sobre integración y teoremas de convergencia. X2 respectivamente ( FXj ( x ) = P{ω ∈ Ω : X j (ω ) ≤ x }.1.4. Solución. y ı l´m inf f n = g. P). si x es racional. f ( x ) = n.5. f (x) = 0 x ∈ [0. ∀ x ∈ R. BR ) definida mediante X (x) = A f ( x )dx viene dada por −2 log x x > 0 . Ejercicio 1. entonces A = { x ∈ X : h = g}. EJERCICIOS. Ejercicio 1.

si x es racional.5. 1]. Vemos que C c = ∪∞ ∪2 p −1 I p. Calcular f ( x )dm siendo m la medida de Lebesgue. siendo m la medida de Lebesgue.M R ∑∑ ∞ 2 p −1 ∞ p I p. por lo tanto f ( x )dm = T. Sea f ( x ) = p en cada intervalo del complementario de longitud 1/3 p . si x x ∈ Q ∩ [0.C. entonces f = es una función medible y que f ( x )dm = T. f (0. 00103) = 2. Ejercicio 1.M ∞ ∞ ∞ ∑ nχ n =1 1 . Vemos que f = 0.j f (x) = ∑∑ ∞ 2 p −1 p =1 j =1 pχ Ip.j = l´m ı N →∞ ∑∑ N 2 p −1 p =1 j =1 pχ Ip.27 Sea f ( x ) la función definida en (0.099999) = 1. x x Solución. INTEGRAL DE LEBESGUE f (1) = 0. ∑ nrn = (1 − r)2 Ejercicio 1. Demostrar que f es medible y calcular f ( x )dm.5. Solución.j = ∑ p =1 p p =1 j =1 1 2 p −1 = p 3 2 r ∞ ∑ p =1 p 2 1 2p 3 = 3p 2 1− 2 3 2 =3 observar que tal y como queríamos hacer ver. Vemos que por ejemplo CAPÍTULO 1. 1) \Q . 1 x 1 x . 1) mediante f ( x ) = 0.3701) = 0. 1n 10n+1 10 = n =1 ∑ n 10n+1 9 = 9 ∞ n 1 ∑ 10n = 9 .C. f (0. 10 n=1 tal y como queríamos hacer ver.24 Solución.j que es una función simple. 1n 10n+1 10 ∑ n =1 nχ 1 . f (0. f ( x ) = es irracional ( 1 es la parte entera de 1 ).26 Sea f ( x ) = 0 en cada punto del conjunto ternario de Cantor en [0. 1] x ∈ (0.

x ∈ Q ∩ [0. entonces f es integrable al serlo g. n+1 n =1 ∞ ∑ tal y como queríamos hacer ver. f = n =1 ∞ n =1 ∑ nχ I ∩ I n por lo que f dm = ∞ n =1 ∑ n | In ∩ I | = ∑ n 1 1 − n n+1 = 1 = ∞. y si x ∈ 1 1 n +1 . EJERCICIOS. n n≤ 1 < n + 1.p. si x ∈ 1 1 n +1 . 2+n n n n + 1) n n+1 n+1 n =1 ( n =1 n =1 ∞ ∑ por lo tanto 0 1 f dm = π2 − 1. 1) \Q 1 0 queremos estudiar si esta función es integrable y calcular Vemos que f = g c. Veamos ahora una variente de este ejercicio. 1 −1 .e. =⇒ ∞ n≤ 1 < n + 1. n+1 n f = nχ I . n 25 1 1 <x< . 1] x ∈ (0. Ahora observamos que 1 0 gn dm = ∞ 1 1 m( En ) = ∑ ∑n n n =1 n =1 ∞ 1 1 − n n+1 = 1 1 − 2 . 1] → R. x = In . g( x ) = g( x ) = i. 2 n n +n n =1 ∞ ∑ donde π2 1 = n2 6 n =1 ∞ ∑ ∞ ∞ 1 1 1 1 1 = ∑ − = ∑ = 1− .5. . (como antes). 6 tal y como queríamos hacer ver.1. χ n In ∩ I n =1 ∞ ∑ gn → g. La sucesión de funciones simples gn = 1 . x y por lo tanto 1 . En esta ocasión f = 1 −1 x 0.t. n f dm. converge puntualmente y es creciente. x . donde g : (0. donde I = R \Q.

i =1 ∞ ∞ i =1 ∑ 2i 1 (−1)di (x) dx = 0. 2. Decir por qué son convergentes las siguientes series: f (x) = y hallar 1 0 ∑ i di ( x ) . n = 1.2] . y por lo tanto f dm = y de forma análoga vemos que g( x ) = entonces gdm = ∗ ∞ 1 10 . 2i g (x) = (−1)di (x) ∑ 2i i f.. . 1)..1] .29 Sea f 2n−1 = χ[0.. Se observa que d1 ( x ) = j =0 ∑ jχ I . de un x ∈ (0. ya que (−1)di (x) dx = 0.. ¿Por qué son válidas esas expresiones?. 1 0 g . 1 j 9 Ij1 = j j+1 . expresándolas como sumas de series. . di ( x ) = l´m ı N →∞ 2i i =1 ∑ di ( x ) 2i i =1 ∑ N . f 2n = χ[1. 10 10 de esta forma cada di ( x ) es una función simple di ( x ) = j =0 ∑ jχE . 10 10 (−1)di (x) ∑ 2i .26 CAPÍTULO 1. Comprobar que se verifica la desigualdad de Fatou estríctamente. i j 9 donde Eij es la unión de intervalos con medida Eij = Definimos ahora f = función medible. Solución. INTEGRAL DE LEBESGUE Ejercicio 1. .5. 1 ∑ 2i i =1 m di ( x ) dx = 1 ∑ 2i i =1 ∞ ∑j j =0 9 1 45 = .. observar que * lo podemos hacer ya que 1 0 ∑ (−1)di (x) dx = 2i 1 ∞ 0 i =1 ∑ 2i 1 = 1 < ∞. Ejercicio 1. tal y como queríamos hacer ver.d1 .5.28 Llamemos di ( x ) a los digitos del desarrollo decimal 0. d2 .

Ejercicio 1. siendo m la medida de Lebesgue. fn ≤ f. Comprobar que ı (Sugerencia: Usar el lema de Fatou y que Solución. sn = viéndose que 1 .5.31 Sea f n ≥ 0. Sea ∞ 1 dm 1 x = ∞. fn = f. por el TCM (funciones medibles y positivas) l´m ı tal y como queríamos hacer ver.5. x n ∀ x ∈ (0. Tenemos la siguiente situación f n ≤ f n+1 ≤ ..1. ı l´m f n ≤ l´m inf ı Fatou f n ≤ l´m sup ı f n. f ndµ ր l´m ı f dµ.5. 1) . −→ f . ı f n = ≤ l´m inf Fatou f dµ = l´m ı f n dµ f n dµ ≤ f dµ).5. χ j ( j−1. Demostrar que ı Solución. f = y por lo tanto l´m sup ı tal y como queríamos hacer ver. Solución. Ejercicio 1. Ejercicio 1. ∀n.. EJERCICIOS. n) siendo f ( x ) ≥ 0 y medible. Claramente se observa que ı l´m inf ( f n ) = 0 < l´m inf ı fn 27 = 1. l´m f n = f . 1 = ∞. j j =2 ∞ f dm ≥ sup n sn dm = sup ∑ n 1 = j j =2 ∑ tal y como queríamos hacer ver. medible. ...30 Comprobar Solución.32 Sea f n ( x ) = m´n( f ( x ).j) j =2 ∑ n sn ≤ 1 . f n ≤ f .

Probar que F ( x ) es continua. escribir f ( x ) = f n ( x ) − ( f n ( x ) − f ( x )). Ejercicio 1.5. Sea f n ( x ) → f ( x ). Demostrar que f ∈ L1 (µ) y que f n dµ −→ f dµ. se tiene ∑ | F (xk+1 ) − F (xk )| ≤ k R | f | dm. Sea F ( x ) = x −∞ f (t)dm tomamos h > 0. números reales. χ(x.34 Sea f : R −→ [0. con g ∈ L1 .. Ejercicio 1. por lo que tenemos que f ∈ L1 (µ) y además se verifica f dµ = l´m ı f n dµ. xk+1 ) son disjuntos.5. Probar que l´mn→∞ En gdµ = 0.33 Sea g : ( X. x+h x F ( x + h) − F ( x ) = ya que cuando h −→ 0.x+h) −→ 0. BR ) integrable. Tenemos la siguiente situación E1 ⊃ E2 ⊃ . ∃ l´m f n = f . ı Solución. (Sugerencia: Usar teoremas de convergencia). Probar que dados x1 < x2 < x3 < .5.28 CAPÍTULO 1... (Sugerencia: Estudiar la sucesión εn ( x ) = f n ( x ) − f ( x ). 1) medible y f ∈ L1 (m).. l´m ı gn = l´m ı g= l´m gn = 0. M. . gn = gχ En . INTEGRAL DE LEBESGUE Ejercicio 1. f (t) dm = f (t)χ(x.. n→∞ ∩ En = ∅.. ⊃ En ⊃ .. Sean { f n } una sucesión de funciones de L1 (µ). ı en particular ∀ x. unifórmemente además f n ( x ) ∈ L1 (µ) lo que quiere decir que son funciones integrables. (recordar que la convergencia uniforme implica la puntual). ı tal y como queríamos hacer ver.x+h) −→ 0. Sea F : R −→ R definida mediante F ( x ) = x −∞ f ( t ) dm. ∑ | F (xk+1 ) − F (xk )| ≤ ∑ k k x+h x f (t) dm ≤ R |f| donde los Ik = ( xk .35 Sea µ( X ) < ∞. µ) −→ (R.. Solución. tal que gn −→ 0.. Solución. Sea { En } una sucesión decreciente de conjuntos tal que ∩∞ En = ∅. con f n ( x ) → f ( x ) uniformemente.

mientras que x n −→ 1. 2 n2 4 ∞ tenemos que buscar la función que sea integrable.36 Demostrar que n→∞ 0 l´m ı ∞ dx 1+ x n n xn 1 = 1. Sugerencia: Usar que para n > 1. EJERCICIOS. Bajo estas consideraciones podemos usar el TCD ı l´m fn = l´m f n = ı ∞ 0 e− x dx = 1. | f n | ≤ F ( x ) ∈ L1 (µ). Es monótona creciente cuando x pequeña y decreciente cuando x > 1. Dado ε = 1. El primer paso consiste en calcular n→∞ n 1 l´m ı 1 1+ x n n x 1 n = 1 = e− x . En particular ∀n ≥ N. ∀ x ó | f n | ≤ | f N | + 1. ex x ya que 1 + n ր e x . x>1 ∞ 1 Fdx = 1 0 x dx + 1/2 1 4 dx < ∞. 4 + x2 dx 1+ x n n ∞ x 1 n ≤ 1 x1/2 4 4+ x 2 1 4 dx < ∞. ∀n ≥ N. m ≥ N (estamos interpretando una sucesión convergente como una suma de Cauchy). vemos que F ∈ L1 (dµ) X Fdµ = X | f N | dµ + X 1dµ = X | f N | dµ + µ ( X ) < ∞ por lo tanto f n ( x ) → f ( x ). 1) . La miga de todo el problema está en buscar la función dominante. ∀n. 4 + x2 En conclusión: F(x) = por lo que ∞ 0 x ∈ (0. 29 Queremos usar el TCD. ∃ N ∈ N. | f n − f m | ≤ 1.5.1. 4 + x2 tal y como queríamos hacer ver. Ejercicio 1. . −1 ≤ f n − f N ≤ 1. Desarrollamos 1+ x n n ≥ 1+ n2 /2 x2 x2 = 1+ .5. ∀ x. la función dx 1+ de esta forma aseguramos que si x < 1 ∞ 1 x2 4 = 0 4 dx < ∞. Solución. 1 + x n n ≥ x2 4.

1 + n2 x 2 estudiando los casos a < 0. 2 1 = . a > 0. x log n + 1 1 + x2 (n log n) n→∞ l´m f n = 0. ¿Qué teoremas de convergencia son aplicables?. lo que quiero es conocer el valor del límite  0 a > 0. Ejercicio 1.5.   1 a < 0. 1+y2 (0.5. INTEGRAL DE LEBESGUE nx − 1 . 2 ı con x ∈ (0. Vemos que mientras que −1 nx + . Haremos el siguiente cv (nx = y. 1 + y2 sea 1 . a = 0. ndx = dy) n→∞ 0 l´m ı ∞ n ı dx = l´m n→∞ 1 + n2 x 2 f n (y) = ∞ na 1 dy < ∞.37 Sea f n (x) = CAPÍTULO 1. x log n + 1) (1 + nx2 log n) ( 1 . 0 1 0 1 n (ln n) x2 + 1 n ln n 1 . y sin embargo n→∞ l´m ı I fn = Sugerencia: fn = Solución. χ 1 + y2 (na. 1 + y2 tal que | f n (y)| ≤ Sabemos que están acotadas. 2 l´m f n (y) = ı  1 1+ y  χ a = 0. Comprobar que l´mn→∞ f n = 0. ı −1 1 1 dx = − ln ( x ln n + 1) x log (n) + 1 ln n ln n nx 1 dx = ln 2 ( n log n ) 1+x 2 ln n por lo que n→∞ 1 = 0.∞) .∞) 1 ∈ L1 .38 Calcular n dx. n→∞ a l´m ı ∞ Solución. 2 l´m ı I fn = tal y como queríamos hacer ver. 1] .30 Ejercicio 1.

f2 = 1 + 2x2 1 + 2x2 x4 + 2x2 + 1 1 + nx2 . (1 + x 2 ) n l´m f n = 0 ı n→∞ (1 + x 2 )2 = entonces a partir de esta expresión y empleando el binomio de Newton vemos que 1 + a2 por lo que 1 + na2 1 + na2 = n ≤ n ( n −1) (1 + a2 ) 1 + na2 + 2 a4 Queremos justficar n→∞ 0 ∞ 1 n n ≥ 1 + na2 + n ( n − 1) 4 a 2 1 n a2 + a2 + ( n −1) 4 2 a + . entonces por el TCD tenemos que l´m ı ∞ 31 n→∞ 0 tal y como queríamos hacer ver.5. (1 + x 2 ) n para ello usaremos el TCD. l´m ı 1 + nx2 dx = 0.e. f 1 = 1. (1 + x 2 ) n Solución. 1 + nx2 x 2 (1 + n ) 1 2 (1 + n ) 4 1 4 1 + nx2 ≤ n ( n −1) = 2 ≤ ≤ n ≤ 2) 2 + n ( n −1) x 4 4 x n ( n − 1) n − 1 x 2 n ≥2 x 2 (1 + x 1 + nx x 2 2 4 x2 1 x ∈ (0. n π a < 0.   0 a > 0. EJERCICIOS. 1) x ∈ [1. 2 Ejercicio 1. n = 2. fn = Vemos que para n = 1. Actuamos como en el ejercicio anterior i.1. ∞) .39 Calcular n→∞ 0 l´m ı ∞ 1 + nx2 dx. dx =  π 1 + n2 x 2 a = 0. ya que ∀ x 1 + nx2 1 + nx2 ≤1 n ≤ n ( n −1) (1 + x 2 ) 1 + nx2 + 2 x4 por lo que la función mayorante será F(x) = vemos que cuando x > 1.5.

Ejercicio 1. M.M. 1+x Por el T. 1) con respecto a la medida de eLebesgue dx) 1 ∞ 0 n =0 ∑ (−x)n dx = 1 0 N →∞ ı l´m S N ( x )dx = l´m ı 1 N →∞ 0 ı S N ( x )dx = l´m ∑ N →∞ N 1 n =0 0 (− x )n dx = ∞ n =0 0 ∑ 1 (− x )n dx. N 1 Solución.C.41 Sea ( X. ∞ 1 tal y como queríamos hacer ver. Si llamamos SN (x) = observamos que para 0 < x < 1 ∑ n =0 (− x )n = 1 − (− x ) N +1 . (ya que las constantes son integrables en (0. 1+x |S N ( x )| ≤ 2 < 2.5. INTEGRAL DE LEBESGUE Fdx = 1 0 ∞ dx + 1 4 dx < ∞ x2 tal y como queríamos hacer ver.5. ∞) una función medible (y no negativa) . 1. Además. 1+x mientras que la parte derecha es ∞ n =0 0 ∑ 1 (− x )n dx = n =0 ∑ (−1)n n + 1 . µ) un espacio de medida y sea f : X → [0. Deducir n =0 ∑ (−1)n n + 1 = ln 2. Ejercicio 1. la parte izquierda de las igualdades anteriores nos da 1 ∞ 0 n =0 ∑ (−x)n dx = 1 0 1 dx = ln 2.40 Sabemos que la serie n =0 ∑ (−1)n n + 1 . ∞ 1 es convergente.32 ahora solo falta ver que ∞ 0 CAPÍTULO 1. 2. Justificar 1 ∞ 0 n =0 ∑ (−x)n dx = ∑ ∞ ∞ 1 n =0 0 (− x )n dx.

1.5. EJERCICIOS.
a) Para m = 1, 2, ... se definen los conjuntos Em = { x ∈ X : f ( x ) > 1/m} . Demostrar la identidad
m→∞ Em

33

l´m ı

f dµ =

X

f dµ.

b) Probar que si

X

f dµ < ∞, entonces ∀ε > 0, ∃ A ∈ M de medida finita (µ ( A) < ∞) tal que
X

f dµ <

A

f dµ + ε.

Solución. Claramente Em ⊂ Em′ , si m < m′ y que E=
m

Em = { x ∈ X : f ( x ) > 0} .

En particular la sucesión de funciones positivas gm = f · χ Em es monótona creciente con
m→∞

l´m gm ( x ) = f ( x ) · χ Em ( x ) . ı

Teniendo en cuenta el T.C.M. deducimos que el límite pedido existe y vale
m→∞ Em

l´m ı

f dµ = l´m ı

m→∞

gm dµ =

m→∞

l´m gm dµ = ı

E

f dµ =

X

f dµ.

Con respecto al segundo apartado vemos que si tal que
X

X

f dµ < ∞, dado ε, por lo anterior, entonces existe m f dµ + ε.

f dµ <

Em

Ahora sólo hace falta recordar que cada Em es de medida finita en este caso ya que por la desigualdad de Chebychev tenemos que µ ( Em ) = µ ({ x ∈ X : f ( x ) > 1/m}) ≤ m tal y como queríamos hacer ver. f dµ,

X

Ejercicio 1.5.42 Justificar la existencia del siguiente límite y encontrar su valor:
n→∞ 0

l´m ı

e−nt

sin t . t

Solución. Sea

sin t , t entonces f n es continua y por lo tanto medible respecto a la medida de Lebesgue. f n (t) = e−nt Por otro lado, vemos que

34 1.

CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE

| f n (t)| ≤ e−nt ≤ e−t = F (t), ∀n = 1, 2, ... y ∀t ≥ 0.
n→∞

2. l´mn→∞ f n (t) = 0, ∀t ≥ 0, ya que ı 3. por último
0

l´m e−nt = 0, ı

F (t)dt =

0

e−t dt < ∞.

El T.C.D. nos asegura entonces que el límite pedido existe y vale
n→∞ 0

l´m ı

e−nt

sin t = t

∞ 0

n→∞

l´m f n (t)dt = 0, ı

tal y como queríamos hacer ver.

Ejercicio 1.5.43 Sea g : R → [0, ∞) una función continua tal que g(0) > 0 y g( x ) = 0 si x ∈ [−1, 1] . / Probar que si h( x ) es una función medible Lebesgue tal que g ( x − n) ≤ h( x ), para n = 1, 2, ... entonces h ∈ L1 (R, dx ) . / Solución. Sea gn ( x ) = g ( x − n) . Entonces gn ( x ) ≥ 0, ∀n, x y
R

gn ( x ) dx =

R

g ( x − n) dx =

R

g ( x ) dx > 0,

ya que g ( x ) > 0 en un entorno de cero debido a su continuidad. Además
n→∞

l´m gn ( x ) = l´m gn (y) = 0. ı ı
y→−∞

Si h ∈ L1 (R, dx ) , entonces podríamos usar el TCD y concluir
n→∞ R

l´m ı

gn ( x ) dx =

R n→∞

l´m gn ( x ) dx = 0, ı

pero tal y como hemos mostrado, la parte izquierda es el límite de una sucesión constante de valor / g x dx > 0, entonces h ∈ L1 (R, dx ) . R ( )

Capítulo 2

Espacios de Medida
2.1. Espacios de medida.
Asumimos todos los resultados expuestos en el primer capítulo. Definición 2.1.1 Espacio de Medida. Llamaremos espacio de medida a toda terna ( X, M, µ). Definición 2.1.2 Medida completa. Una medida µ sobre una σ −álgebra M se dice completa si M contiene a todos los subconjuntos de conjuntos (de M) con medida cero, i.e. si A ∈ M tal que µ ( A) = 0, entonces ∀ E ⊂ A, se tiene que E ∈ M y µ ( E) = 0 Forma de completar medidas. Teorema 2.1.1 Sea ( X, M, µ) un espacio de medida, definimos

M= { E ⊂ X : ∃ A, B ∈ M,

A ⊂ E ⊂ B,

µ ( B \ A ) = 0}

si E ∈ M con A ⊂ E ⊂ B y µ ( B\ A) = 0, definimos µ ( E) = µ ( A) . Entonces 1. 2.

M es σ−álgebra que contiene a M,
µ es una medida completa que extiende a µ.

Ejemplo 2.1.1 Veremos dos ejemplos que muestran la importancia de la completitud de medida En ( X, M, µ) si µ es completa entonces: 1. Si f = g (c.t.p.) y f es medible entonces g es medible 2. Si las f n son medibles para todo n y f n −→ f c.t.p. entonces f es medible. 35

µ0 (∅) = 0. 2.1.p. µ0 sería una medida si B0 fuese una σ −álgebra. Definimos f . µ∗ ( A) ≤ µ∗ ( B) . Dada una álgebra B0 ⊂ P ( X ) se dice que µ0 : B0 −→ [0.3 Medida exterior. 2. M. Ejemplo 2. Si Bi ∈ B0 son disjuntos y i =1 Bi ∈ B0 . ∞] es medida exterior si cumple 1. f es medible f = g (c. 2} g no es medible porque g−1 ((0. ESPACIOS DE MEDIDA Si las medidas no fueran completas entonces el resultado podría ser no cierto.36 CAPÍTULO 2. µ) tomamos X = {1.2 Contraejemplos: En ( X. entonces: 1. 2}) = µ (∅) = 0 y µ ( X ) = µ ({3}) = 1.1. (Teorema de Caratheodory) Definición 2. funciones σ −aditivas sobre álgebras) a medidas en el sentido habitual.1. . ∞ 2. ∞] es una premedida si verifica: 1. X } y tomamos µ : M −→ [0. {3} . ∞) con µ ({1. si A ⊂ B. M = {∅. f (1) = f (2) = f (3) = 3. g : X −→ R. µ∗ i =1 µ∗ (∅) = 0.t. 1]) = {1} ∈ M / g( x ) = x Hay una segunda forma de encontrar medidas completas que también sirve para extender pre-medidas (es decir. 2} . entonces ∞ ∞ µ0 Bi i =1 = i =1 ∑ µ0 ( Bi ) tal y como se ve. 3. ∞ Ai ≤ ∑ µ ∗ ( Ai ) i =1 ∞ Definición 2. 3} .) ya que { x : f = g} = {1. {1. Se dice que µ∗ : P ( X ) −→ [0. 3.4 Pre-medida. 2.

Si µ∗ es una medida exterior sobre X y definimos M∗ como antes. µ = µ∗ ∗ es una medida completa que extiende a µ0 .1. entonces A es µ∗ − medible sii µ∗ ( E) ≥ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac ) Teorema 2. Dada una medida exterior µ∗ sobre X se dice que A ⊂ X es µ∗ − medible si µ∗ ( E) = µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac ) . |M Teorema 2.3 (Teorema 2 de Caratheodory).5 µ∗ −medible. 3. b]. Sea µ0 una premedida sobre B0 y definamos una medida exterior µ∗ y M∗ como antes. µ∗ es la medida exterior de Lebesgue M∗ es la σ−álgebra de los conjuntos medibles de Lebesgue. ∀ I Intervalo).2 (Teorema 1 de Caratheodory).1.1. Entonces se tiene: 1. Sea el álgebra B0 generada por los intervalos de la forma ( a. Es decir. b]) = b − a y extendemos la definición a B0 de manera obvia. 2. b ∈ R). Definimos µ0 = (( a. 2.2. Denotamos por ∀ E ⊂ X. Entonces: 1.1 Como siempre se tiene µ∗ ( E) ≤ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac ) . |M Ejemplo 2. Entonces M∗ es una σ −álgebra y µ∗ ∗ es una medida completa. M∗ es una σ−álgebra que contiene a B0 . |M .1.1. ESPACIOS DE MEDIDA. µ = µ∗ ∗ es una medida de Lebesgue (µ( I ) =Longitud de I. La medida exterior asociada es entonces: µ∗ ( A) = inf ∞ i =1 ∞ 37 ∑ µ0 ( A i ) : A i ∈ B0 A⊂ Ai i =1 Definición 2. B0 está formada por las uniones finitas de esos intervalos y sus complementarios.1. M∗ = { A ⊂ X : A es µ∗ − medible} Observación 2.3 Construcción de la medida de Lebesgue. (a < b : a.

µ 2. obteniéndose en este caso X. 2. En particular si F ( x ) = x estamos en el caso de la medida de Lebesgue que se denota por dx. 1] dada por Lebesgue). ¯ M ⊂ M∗ y µ = µ∗ |M 2. Ejemplos de medida de Lebesgue-Stieljes. b]) = F (b) − F ( a). Si µ es σ −finita. M.1. . µ = µ∗ ∗ |M La relación entre ambos procedimientos es la siguiente 1. coincide con la medida de Lebesgue.2 Recapitulación. obteniéndose X. Veremos algunos ejemplos de la medida de Lebesgue-Stieljes. F ( x ) = x. µ) es un espacio de medida y µ no es completa. Observación 2. M. por lo tanto dF = µ∗ ∗ = m. M∗ . µ F es una pre-medida y la extensión de Caratheodory se denota por µ = dF. b]) = F (b) − F ( a) = b − a. entonces M = M∗ Observación 2. que proviene de una pre-medida µ0 .4 Construcción de la medida de Lebesgue-Stieltjes. Observación 2. |M i.e.2.1. entonces también se tiene M∗ = { A ⊂ X : µ∗ ( A) + µ∗ ( Ac ) = µ∗ ( X )} (Recordar aquí la definición de subconjunto medible de [0.1.1.38 CAPÍTULO 2. |M Si µ0 es σ-finita. (Simplemente tomamos µ∗ porque M ⊂ M∗ ). entonces tenemos dos formas de completarla 1. por el teorema 2.4 Si µ∗ es una medida exterior en X. y M es la mínima σ-álgebra que contiene a B0 entonces hay una extensión de µ0 a una medida sobre M.1 Sean.3 Si µ0 es una pre-medida sobre B0 . esta extensión es única. µ F (( a. Si ( X.2. Por el segundo teorema de Caratheodory. Con más generalidad. si F : R −→ R es creciente y continua por la derecha podemos definir µ0 = µ F sobre el álgebra B0 anterior como sigue µ F (( a. ESPACIOS DE MEDIDA Ejemplo 2. y µ( X ) < ∞. Ejemplo 2.1.1.

2. b]) = eb − e a . 39 Ejemplo 2. se tiene dF ( A) = donde se observa que (dF = F ′ dx ) . además µ F (( a. ∀ A ∈ M∗ .5 F ( x ) = [ x ] .3 F ( x ) ∈ C 1 (R ) y f = F ′ . ∀ A ∈ M∗ . b]) = # {k : a < k ≤ b} µ∗ = dF ( A) = # ( A ∩ Z ) A medida de contar en Z como subconjunto de R. EJEMPLOS DE MEDIDA DE LEBESGUE-STIELJES. . H 1 a<0<b 0 b<0óa≥0 1 x≥0 0 x<0 Ejemplo 2.2. b a A f ( x ) dm( x ) = A F ′ ( x ) dm( x ).2. b]) = viéndose que la extensión µ ∗ = δ0 .2. y µ F (( a. µ F ( A) = A e x dm( x ). Ejemplo 2.2.2 F ( x ) = e x .4 Funcion de Heavyside H (x) = entonces µ H (( a. µ F (( a.2. b]) = F (b) − F ( a) = ver la sección de ejercicios así como el capítulo 4. f ( x )dx Ejemplo 2.

Observación 2. b]) = ∞. µ = δ0|BR . Definición 2. Medidas regulares en R Definición 2. Esto es inmediato porque BR es la míınima σ−álgebra que contiene a B0 y por tanto B0 ⊂ BR ⊂ M∗ .4. si µ es la medida de contar sobre R.1 Se dice que µ es una medida de Borel en R si está definida sobre la σ −álgebra de los conjuntos de Borel BR . µ = m BR .1 si m es la medida de Lebesgue y denotamos por L los conjuntos medibles de Lebesgue entonces BR ⊂ L ⊂ P (R ) los contenidos son estrictos.40 CAPÍTULO 2. En general no es cierto que BR y M∗ coincidan. Toda premedida µ F definida como antes sobre B0 se puede extender (de forma única) a una medida de Borel. 2. su restricción µ| B(R) no viene de una µ F porque µ| B(R) (( a. Proposición 2. ESPACIOS DE MEDIDA 2.3. Medidas de Borel. donde H representa la función de Heavyside.1 Si µ es una medida de Borel finita sobre conjuntos acotados.3.4. entonces µ proviene de cierta pre-medida µ F sobre B0 .3. µ) espacio de medida se dice que µ es regular (en R) si verifica: .1 No todas las medidas de Borel provienen de una pre-medida µ F sobre B0 .1 Dado (R. F = H − 1.e.    x x>0  0 x=0 =x F(x) =   −x x < 0 F(x) = 0 x≥0 −1 x < 0 i. denotada por dF.3.1 Veremos dos ejemplos 1. Por ejemplo. Lema 2. M.3.3. La extensión viene dada por la restricción de dF = µ F|M∗ a BR . Ejemplo 2. b. Recordatorio: Su extensión a todo M∗ se denomina la medida de Lebesgue-Stieltjes asociada. ∀ a. 2.

. donde m ( x0 + E) = m( E). Definimos µ∗ : P ( X ) −→ [0. Teorema 2. U abierto} 2. µ∗ ( A) = 1. V es la intersección numerable de abiertos y U es una unión numerable de compactos. rE ∈ M. Tenemos que µ∗ (∅) = 0. x0 + E ∈ M.6.5. es regular Corolario 2. 2.1. Regularidad interior µ ( A) = sup {µ (K ) : K ⊂ A.4.e. 1. 2. y m (rE) = rm( E). µ∗ ( A) = 1. si A ⊂ X. µ∗ (∅) = 0. V ∈ BR .1 Sea X un conjunto no vacío. i. Medidas exteriores Ejercicio 2. 3.6. b] ⊂ I −→ R. tales que U⊂A⊂V y m (U ) = m ( A) = m (V ) . 41 BR ⊂ M µ ( A) = inf {µ (U ) : A ⊂ U. Relación entre la integral de Riemann y la de Lebesgue.5.1 Invarianza por traslaciones y dilataciones.1 Si A es medible Lebesgue ( A ∈ L) existen dos conjuntos de Borel U.1 La medida de Lebesgue. y recordamos que una medida exterior debe verificar las siguientes propiedades: 1. entonces f es medible Lebesgue y por lo tanto es integrable Lebesgue y además b a f dx = I f dm.5. acotada e integrable Riemann.2 Sea f : [ a. 2. DOS RESULATADOS SOBRE LA MEDIDA E INTEGRAL DE LEBESGUE. 1] mediante µ∗ (∅) = 0. entonces si E ∈ L entonces. Ejercicios.6.4. Teorema 2. Comprobar que µ∗ es una medida exterior y determinar el σ −álgebra de los conjuntos medibles. m. Dado E ⊂ R.5. Dos resulatados sobre la medida e integral de Lebesgue. Regularidad exterior.2. Solución. K compacto} Proposición 2.

X } Otra forma de verlo es la siguiente. µ ∗ i =1 CAPÍTULO 2. si tomamos E = X entonces: µ∗ ( X ) ≥ µ∗ ( A) + µ∗ ( Ac ) 1 ≥ 1+1 pero esto es una contradicción por lo que la única posibilidad es: M∗ = {∅. entonces µ∗ ( B) = 1 ≥ µ∗ ( A) . Definimos µ∗ mediante µ∗ (∅) = 0.6. En este caso en el que µ∗ ( A) = 1. A ⊂ X. Sea B = ∅. En este cas tenemos que   0 E=∅ 1 ∅ E µ∗ ( E) =  2 E=X X tendremos que comprobar que se verifican las propiedades de la medida exterior i. ∀ A y si B = ∅. 3. tomamos E = { a. ESPACIOS DE MEDIDA µ∗ ( A) ≤ µ∗ ( B) . Con respecto a la tercera de las propiedades vemos que ∞ µ∗ i =1 Ai = 0 ≤ ∑i∞ 1 µ∗ ( Ai ) ∀ Ai = ∅. µ∗ ( A) = 1 y µ∗ ( X ) = 2. = luego ∑i∞ 1 µ∗ ( Ai ) ≥ 1 ≥ µ∗ ( B) .42 2. ya que A ⊂ B. µ∗ ( E) ≥ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac )} queremos determinar los conjuntos µ∗ − medibles. = Para calcular la σ −álgebra de los conjuntos medibles tendremos en cuenta la construcción de Caratheodory M∗ = { A / ∀ E ⊂ X. si ∅ = A = X. b ∈ Ac y al igual que antes µ∗ ( E) ≥ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac ) µ∗ ( E) ≥ µ∗ ( A) + µ∗ ( Ac ) 1 ≥ 1+1 llegando así a la misma contradicción Ejercicio 2. ∞ Ai ≤ ∑ µ ∗ ( Ai ) i =1 ∞ De esta forma vemos que la primera de las propiedades se verifica trivialmente (por hipótesis) mientras que con respecto a la segunda de las propiedades tenemos que hacer las siguiente observación. entonces µ∗ ( A) = µ∗ ( B) = 0. = 1 ≤ ∑i∞ 1 µ∗ ( Ai ) si ∃ A j = ∅. si A ⊂ B.e.2 Sea X un conjunto no vacío. b} tal que a ∈ A. ∀ B. Solución. Comprobar que µ∗ es una medida exterior y determinar el σ−álgebra de los conjuntos medibles. .

µ∗ ( A) ≤ µ∗ ( B) . distinguiremos los siguientes casos   0 B=∅ 1 ∅ B µ∗ ( B) =  2 B=X µ∗ ( A) = µ∗ ( B) = 0 X µ∗ ( A) = 1 = µ∗ ( B) µ∗ ( A) = 1 ≤ µ∗ ( B) = 2 Con respecto a la tercera de las propiedades veremos que si tomamos ( Ai )in=1 y comprobamos que µ∗ ∪in=1 Ai ≤ ∑in=1 µ∗ ( Ai ) haciendo las siguientes distinciones: An = ∅. . y ⊂ A. = = 43 Por lo tanto la primera de las propiedades se verifica por hipótesis. µ∗ ({ x }) + µ∗ ( Ac ) ≤ µ∗ ( E) . si A ⊂ B. µ∗ (∪in=1 Ai ) ≤ ∑ µ∗ ( Ai ) ≥ 2.6.6. i =1 n n µ∗ (∪in=1 Ai ) = 2 ≤ Para calcular la σ −álgebra de los conjuntos medibles tendremos en cuenta la construcción de Caratheodory M∗ = { A / ∀ E ⊂ X. Si seguimos los mismos pasos que en el ejercicio anterior vemos que. 3. ∀n. con respecto a la segunda de las propiedades veremos que si A ⊂ B. Ejercicio 2. tal que An0 = ∅ ∃n. 2. µ∗ ( A) ≤ µ∗ ( B) . Si seguimos este razonamiento a medida que aumentamos el cardinal de X llegamos a la conclusión de que M∗ = P ( X ).2. µ∗ (∪i∞ 1 Ai ) ≤ ∑i∞ 1 µ∗ ( Ai ) . 1. Esto c o los dos contienen más de un elemento. ∪in=1 Ai = X.3 Comprobar que si µ∗ es una medida exterior finítamente aditiva entonces es numerablemente aditiva. Por lo tanto M∗ = P ( X ). Supongamos que x. ∅ A X. =⇒ =⇒ µ∗ (∪in=1 Ai ) = 0 ≤ n i =1 ∑ µ ∗ ( Ai ) = 0 i =1 n ∃ An = X ∪in=1 Ai = X. 1 + 1 ≤ µ∗ ( E) = 1 llegando así a una contradicción ya que E = X. Ac = ∅. ∑ µ ∗ ( Ai ) . µ∗ (∅) = 0. EJERCICIOS. sea A ⊂ X tal que A. tal que ∀n An = ∅ ∑ µ∗ ( Ai ) ≥ 1. µ∗ ( E) ≥ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac )} queremos determinar los conjuntos µ∗ − medibles. ({y} ∈ E) entonces: µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac ) ≤ µ∗ ( E) . quiere decir que o bien A o A { } / Entonces A no es µ∗ medible porque si E = { x } ∪ Ac . y supongamos que cardX > 2. =⇒ =⇒ µ∗ (∪in=1 Ai ) ≤ i =1 ∃n0 .

podemos considerar los conjuntos µ0 − medibles M0 |P ∗ tenemos que probar que A ⊂ H. sea E ⊂ X.. Tenemos que probar que si µ∗ es una medida exterior finítamente aditiva entonces es σ − aditiva i. Comprobar que µ0 es una medida exterior en H. Con respecto al segundo de los apartados tenemos que µ∗ una medida exterior y H ∈ M∗ . sea µ0 la restricción de µ∗ a P ( H )..6. tal y como queríamos = = hacer ver. entonces ∗ µ0 ( E ∩ Ac ) ≤ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ ( H \ A)) + µ∗ ( E ∩ H c ) por hipótesis tenemos que µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ ( H \ A)) = µ∗ ( E ∩ H ) por lo que µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ ( H \ A)) + µ∗ ( E ∩ H c ) = µ∗ ( E ∩ H ) + µ∗ ( E ∩ H c ) µ∗ ( E ∩ H ) + µ∗ ( E ∩ H c ) = µ∗ ( E) por lo que A ∈ M∗ . tenemos que µ es una medida exterior y H ∈ M∗ ∗ ∗ definimos µ0 ( B) = µ∗ ( B ∩ H ) . Solución. A ∈ M0 ⇐⇒ A ∈ M∗ . ∗ Ejercicio 2.4 Sea µ∗ una medida exterior y sea H un conjunto µ∗ -medible. queremos ver que = = µ∗ ( A) = ∑ µ ∗ ( Ai ) i =1 ∞ pero observamos que “≤” es cierta al tratarse de una medida exterior (por definición). Comprobar que A ⊂ H es µ0 -medible sii es µ∗ -medible. µ ∗ N Ai i =1 = ∑µ i =1 N ∞ ∗ ( Ai ) =⇒ µ ∗ i =1 Ai = ∑ µ ∗ ( Ai ) i =1 ∞ para ello tomamos los ( Ai )i∞ 1 disjuntos. µ0 es una medida exterior en P ( H ). ∗ =⇒⌋ Supongamos A ∈ M0 . por lo que sólo tendremos que probar la implicación “≥” para ello observamos que ∀ N µ∗ ( A) ≥ µ∗ (∪i∞ 1 Ai ) = = ∑iN 1 µ∗ ( Ai ) tomando el límite entonces obtenemos que µ∗ ( A) ≥ ∑i∞ 1 µ∗ ( Ai ) . Con respecto al primero de los apartados.. ∗ 1. tales que A = ∪i∞ 1 Ai . pero como H ∈ M∗ entonces . ∗ 2.44 CAPÍTULO 2.. definimos ∗ ∗ ∗ µ0 = µ∗ ( H ) (i. tomamos los { Ai } ⊂ P ( H ) etc. medida exterior sobre P ( H )).e. ∗ ∗ ∗ µ0 ( E ∩ A ) + µ0 ( E ∩ A c ) = µ0 ( E ∩ A c ) µ∗ ( E ∩ A ∩ H ) + µ∗ ( E ∩ Ac ∩ H ) = µ∗ ( E ∩ H ) ahora si escribimos Ac = ( H \ A) ∪ H c . ESPACIOS DE MEDIDA Solución.e.

por lo que tomamos viéndose que: µ∗ ( A) = inf ρ( E) = 1. Probar que µ es una medida completa C . E = ∅. 1. 3. X. ∞] definida mediante µ ( E) = cardE. Tomemos como clase recubridora C . .} . Aj ∑ ρ( A j ) : A ⊂ ∪ 1..e.. entonces si E ⊂ H µ∗ ( E ∩ A ∩ H ) + µ∗ ( E ∩ Ac ∩ H ) = µ∗ ( E) ∗ por lo que A ∈ M0 . Si X no es numerable. . Estudiar la σ −álgebra de los conjuntos medibles. entonces µ∗ ( A) = inf ∑ ρ( A j ) : A ⊂ ∪ Aj = n = cardA. 45 ⇐=⌋ Supongamos que A ∈ M∗ . Si A es finito i. . EJERCICIOS..6. A = { x1 . .6 Sea X un conjunto no numerable. A = ∪n A j . el recubrimiento numerable de A por elementos de C es A ⊂ X y por lo tanto obtenemos de nuevo µ∗ ( A) = ∞. Sea µ : C −→ [0. xn } . 2.6. Concluimos por lo tanto que µ∗ ( A) = Por último observamos que M∗ = P ( X ). Si A es infinito pero numerable. si E es finito y µ ( E) = ∞ en otro caso. Solución.. X } y hemos definido ρ(∅) = 0. ∗ ∗ µ0 ( E ∩ A ) + µ0 ( E ∩ A c ) = Ejercicio 2. ρ( X ) = ∞. cardA A < ∞ ∞ A∼∞ Ejercicio 2. si E ∈ C .. el total y los conjuntos con un único elemento.. Describir la medida exterior así obtenida. Estudiar la medida µ∗ construida a partir de C y µ. ρ( X ) = ∞.. Sea C . La clase recubridora C = {{ x } : x ∈ X } ∪ {∅.6. entonces µ∗ ( A) = inf ∑ ρ( A j ) : A ⊂ ∪∞ Aj = ∞. Definimos ρ(∅) = 0. A = { x1 . xn .5 Sea X un conjunto con un número infinito de elementos... ρ( E) = 1.2. la σ −álgebra formada por los conjuntos numerables y no numerables de complementario numerable. 2. la formada por el vacío. A = ∪∞ A j .

Recordamos que para completar una medida teníamos dos formas:  completando con subconjuntos de medida cero  X. µ ( X. Sea E ⊂ X de forma que µ∗ ( E) = 1. µ∗ ) en este caso (M. ESPACIOS DE MEDIDA Solución. M∗ .e. Con respecto al primer apartado vemos que para probar que es una medida completa: Observación 2. M.e. también se tiene de aquí µ ( A\ B) = 0. con A ∩ E = B ∩ E entonces. µ) µ∗ ( B) = inf ∞ j =1 ∑ µ( A j ) : B ⊂ ∪ Aj = cardB B < ∞ ∞ B∼∞ así µ∗ vuelve a ser una medida en todo P ( X ) i. Por lo tanto y de la definición de medida exterior asociada se sigue que: µ ( A\ B)c ≥ µ∗ ( E) = 1. entonces todo B ⊂ A ∈ C . µ) ya era completa así que ( X.1 Una medida µ sobre una σ −álgebra M se dice completa si M contiene a todos los subconjuntos de conjuntos (de M) con medida cero. µ . µ ( A) = µ ( B) = µ ( A ∩ B) . pero esto es así por definición de µ ( E) cardE E < ∞ µ ( E) = ∞ E∼∞ Con respecto al segundo apartado tenemos que definir la medida exterior asociada a (C . M. luego x ∈ A\ B entonces x ∈ E). Solución. M∗ = P ( X ). i. Concluimos por lo tanto que la mínima extensión completa no tiene por qué coincidir con la extensión de Caratheodory. probando así la igualdad. M. µ ( A\ B)c = 1 A = ( A ∩ B) ∪ ( A\ B) µ ( A) = µ ( A ∩ B) . µ) = X. La calve está en observar que A\ B ⊂ Ec (ya que si x ∈ A y x ∈ E. µ) un espacio de probabilidad y sea µ∗ la medida exterior asociada a µ.7 Sea ( X. Probar que dados A. ( A\ B)c ⊃ E Como µ ( X ) = 1. µ)  Caratheodory ( X. B ∈ M.6. Ejercicio 2. si A ∈ M tal que µ ( A) = 0. M. Usando que se concluye que . entonces ∀ E ⊂ A. M. se tiene que E ∈ M y µ ( E) = 0 Queremos probar que si A ∈ C y µ( A) = 0 (=⇒ A = ∅). entonces x ∈ B por / hipótesis. De forma similar se obtiene µ ( B) = µ ( A ∩ B) .46 CAPÍTULO 2.6.

. por cada µ∗ finitas. ∀ A ⊂ X. Por otro lado.8 Sean µ1 y µ2 dos medidas exteriores definidas en P ( X ). Definimos M1 y M2 las σ−álgebras de los conjuntos medibles para µ1 2 ∗ ∗ µ ∗ ( A ) = µ1 ( A ) + µ2 ( A ). sumando ambas igualdades queda µ ∗ ( E ) = µ ∗ ( E ∩ A ) + µ ∗ ( E ∩ A c ). De forma análoga. n = 1. tenemos ∗ ∗ ∗ µ1 ( E ) = µ1 ( E ∩ A ) + µ1 ( E ∩ A c ). Comprobar que las σ −álgebras de M de los conjuntos medibles para µ∗ viene dada por M = M1 ∩ M2 . EJERCICIOS. A ∈ M2 . Luego lo que nos da A ∈ M1 . ∗ ∗ µ∗ (∪ An ) = µ1 (∪ An ) + µ2 (∪ An ) ≤ ∗ ∗ ∗ ∗ ∑ µ1 ( A n ) + ∑ µ2 ( A n ) = ∑ µ1 ( A n ) + µ2 ( A n ) = ∑ µ ∗ ( A n ). 47 ∗ ∗ ∗ ∗ Ejercicio 2. j = 1. sea A ∈ M y E ⊂ X. Solución. deducimos j ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ µ1 ( E ) ≤ µ1 ( E ∩ A ) + µ1 ( E ∩ A c ) = µ ∗ ( E ∩ A ) − µ2 ( E ∩ A ) + µ ∗ ( E ∩ A c ) − µ2 ( E ∩ A c ) ∗ ∗ ∗ ∗ = µ∗ ( E) − (µ2 ( E ∩ A) + µ2 ( E ∩ Ac )) ≤ µ∗ ( E) − µ2 ( E) = µ1 ( E). n n n n tal y como queríamos hacer ver. Sea A ∈ M1 ∩ M2 .6.2.. 2. y por lo tanto A ∈ M. 3.6. 2. Con respecto al segundo apartado vemos que M = M1 ∩ M2 . Usando que µ ∗ ( E ) = µ ∗ ( E ∩ A ) + µ ∗ ( E ∩ A c ). Comprobar que µ∗ es una medida exterior. tales que µ1 ( X ) < ∞ y µ2 < ∞. j j j por ser cada µ∗ una medida exterior y que además j ∗ ∗ µ1 ( A ) = µ ∗ ( A ) − µ2 ( A ). ∗ ∗ ∗ µ1 ( E ∩ A ) + µ1 ( E ∩ A c ) = µ1 ( E ). y ∗ ∗ ∗ µ2 ( E ) = µ2 ( E ∩ A ) + µ2 ( E ∩ A c ). Sean ∗ y µ∗ respectivamente. En primer lugar vemos que µ∗ es una medida exterior ya que ∗ ∗ µ ∗ (∅) = µ1 (∅) + µ2 (∅) = 0 y dados An ⊂ X.. 2. entonces ∀ E ⊂ X. 1.

Para un conjunto fijado A ⊂ R. 1 1 dF ({ a}) = l´m dF ( a − . dF (( a. F(x) =  4 x ≥ 3.6. dF ([1.1) − En nuestro caso: 1. .48 CAPÍTULO 2. 3]) . Calcular dF ({1}) . Solución. Tal y como queríamos hacer ver. dF ({ a}) = F ( a) − F ( a− ). b]) + dF ({ a}) = F (b) − F ( a) + F ( a) − F ( a− ) = F (b) − F ( a− ).2. dF ({2}) = F (2) − F (2− ) = 2 − 2 = 0. 3]) . 3)) . dF ([1. − − − (2. n→∞ n→∞ n n donde F ( a− ) significa evaluada por la izquierda. b]) = F (b) − F ( a) . F (b) − F ( a) − ( F (b) − F (b− )) = F (b− ) − F ( a) ( a. 3)) = F (3− ) − F (1− ) = 3 − 0 = 3. dF ((1. observar que F es continua en 2. definimos ν( B) = µ ( B ∩ A) para todo B ⊂ R. dF ({2}) . Sea dF la medida de L-S asociada a F. Vemos que en general dada f creciente y continua por la derecha se tiene que: dF (( a. b]\ {b} dF ([ a. b]) = F (b) − F ( a− ).6. Por lo tanto y resumiendo dF (( a. b)) + dF ({ a}) = F b − F ( a) + F ( a) − F ( a ) = F b − F ( a ). dF ([1. 3)) = F (3− ) − F (1) = 3 − 1 = 2. b − n ] . dF ([ a. b]) = dF (( a. 3. 2. dF ((1. b) = ∪( a. b)) = F b− − F ( a− ). dF ((1. b)) = 1 1 l´mn→∞ F b − n − F ( a) = F (b− ) − F ( a) ı ( a. ESPACIOS DE MEDIDA 2. 5. dF (( a. a] = l´m F ( a) − F a − ı ı = F ( a ) − F ( a − ). dF ([ a. 3]) = F (3) − F (1) = 4 − 1 = 3. dF ({1}) = F (1) − F (1− ) = 1 − 0 = 1. b)) = F b− − F ( a) . dF ([ a. Ejercicio 2. dF ([1. b)) = dF (( a. dF ((1. 3)) . x 1 ≤ x ≤ 3.6. b]) = F (b) − F ( a) . b) = ( a.9 Definimos   0 x < 1. recordar que se evalua por la derecha.10 Sea µ la medida de contar sobre R y P (R ). Medidas de Lebesgue-Stieltjes (L-S) Ejercicio 2. 6. 3]) = F (3) − F (1− ) = 3 − 0 = 3. 4.

es siempre infinita por muy pequeño que se tome ε.. . 0] ∪ (1. Si A = 1. n ∀ε y esta medida es siempre infinita ya que esta medida cuenta el número de puntos en ese intervalo y claro. ε] 2 ν( B) = µ ( B ∩ A) = card n ∈ N. 5.6. 2) ∈ [2... 3) = F (3) − F (−1/2) = 9 − 1/2 = 2 17 2. 3 . . En caso afirmativo hallar su función de distribución.. 0] ∪ (1. En caso afirmativo hallar su función de distribución. . ya que si tomamos B = (0... 3 Solución.11 Definimos   0   1+x F(x) =  2 + x2   9 x x x x Sea dF la medida de L-S asociada a F. Solución.. Si A = {1..2. 2 dF | x | + 2x2 . −1/2) + dF (1/2. 2)) . En este caso A = N. ) ∪ (1. EJERCICIOS. entonces sí es de L-S y F (x) = 2. y ν( B) = µ ( B ∩ A) = card ( B ∩ A) .. . ∞) = = F −1/2− − F (−∞) + F ∞− − F (1/2) = = 1/2 + 0 + 9 − (2 + 1/4) = 29/4. ... dF [0. 2. Ejercicio 2. 3.. 25 4.6. Calcular 1 dF [− . 1 ) ∪ (1. no es de L-S.. 1/2 x > 0 por lo que tendremos que calcular: dF ( A) = dF (−∞. en este caso ν. n .. . ∞) 1 dF [0. Borel finita sobre intervalos finitos. 3) . 1 .1) por lo que 1. Seguiremos el esquema del primer ejercicio (ver 2. n . 0) ∈ [0. 3. dF [− 1 . 2)) = ( F (0) − F (−1)) + ( F (2− ) − F (1)) = (2 − 0) + (6 − 3) = 5. . 0 x<0 k−1 k−1 ≤ x ≤ k F(x) = 0 x<0 [x] x ≥ 0 1 1 A = 1. 2 ∈ (−∞. 1 . dF ({2}) . 4. 2.. entonces: 1... . Sea A ⊂ R.} ¿es ν una medida de L-S?. n. 49 1.. dF ((−1. 1 1 2. dF ({2}) = F (2) − F (2− ) = 9 − (2 + 4) = 3. −1/2 x < 0 2x2 + x − 1 > 0 ⇔ x = −1. 2] . | x | + 2x2 sencillamente vemos que A= 2x2 − x − 1 > 0 ⇔ x = 1. 2] = ( F (1/2) − F (0)) + ( F (2) − F (1)) = 2 + 1 − 2 + (9 − 3) = 2 4 dF dF ((−1. −1) ∈ [−1. 1 ≤ǫ . 2 . ν( B) = µ ( B ∩ A) = # ( B ∩ A) . ¿es ν una medida de L-S?.

b]) . dF (R ) = R f dx = F (∞) − F (−∞) = 1. Vemos que F es creciente 0 1 x ∈ [0. CAPÍTULO 2.50 Tal y como queríamos hacer ver. Para un suceso A. b] ya que dF (( a. Solución. 1] 0 resto x′ f dx ≤ x 0 f dx.1] y calculamos  x < 0. 1)  0 −∞ 1 x>1 . y que además es continua por la derecha. Si f (x) = hallar F.  0 x x f dy = F(x) = 1dy = x x ∈ (0. lo vemos defoma inmediata ya si tomamos hn → 0. i. | gn | ≤ f integrable. la probabilidad es dF ( A) = Pf ( A) = ya que si definimos ν f ( A) = ν f = dF en ( a. ESPACIOS DE MEDIDA Ejercicio 2. sobre cada intervalo finito tal que 1. ∀ x porque F es continua y es de probabilidad ya que R f dx = 1. vemos que F ( x + hn ) − F ( x ) → 0 (cuando n → ∞) F ( x + hn ) − F ( x ) = definiendo In = entonces x + hn x f dx ( x.12 Sea f : R −→ R no negativa e integrable Riemann. de esta forma vemos que dF está bien definida y que dF ({0}) = 0. b]) = F (b) − F ( a) = b a A A f dx f dx f (y)dy = ν f (( a. x + hn ) hn > 0 ( x + hn . Probar que F(x) = x ∞ R f dx = f (y)dy es una función de distribución de probabilidad y además F es continua. f función de densidad. Aplicamos al ejemplo donde f = χ[0.e.6. x ) hn < 0 x + hn x | F ( x + hn ) − F ( x )| = f dx = In f χ In −→ 0 n→∞ TCD ya que gn = f χ In → 0.

tal y como queríamos hacerver. − 2 ≤ dF ((−∞. tal y como queríamos hacer ver. EJERCICIOS. dF √ (R \Q ) ∩ −2. ya que se trata de una función de distribución. 6]) . Determinar la función de distribución.6. Solución. − 2 .13 Sea f (x) = kx (1 − x ) x ∈ [0.2. dF (R \Q ) ∩ 2. dF (Q ∩ [1. Siquiendo los pasos expuestos en el primero de los ejercicos se trata de encontrar los puntos √ de discontinuidad −1.6. 51 Ejercicio 2. ∞) √ Sea dF la medida de probabilidad correspondiente. 5) ∈ [5. dF (R ) = 1. 5 y calcular la medida de cada uno de los conjuntos. − 2 dF para calcular este conjunto vemos que √ (R \Q ) ∩ −2. 2. −1) √ ∈ [−1.6. por lo tanto: 1. 5 . Ejercicio 2. −1)) = 0 . Calcular √ (R \Q ) ∩ −2. 2. 2) √ ∈ [ 2. Siguiendo los pasos del ejercicio anterior vemos que dF (R ) = por lo que F(x) = por lo tanto 1 0 x R f dx = F (∞) − F (−∞) = 1 0 x<0 f dy x ∈ [0. Solución. 1] 0 resto determinar el vaor de k para que f sea la función de densidad de una medida de probabilidad.14 Dada la función de distribución   0   1  3 F(x) =  1+  2   1 dF (R ) . dF √ x− 2 10 x x x x ∈ (−∞. 1] k 6 −∞ f dy = x 0 kx (1 − x ) dx = de donde deducimos que k = 6.

5 2. Ejercicio 2. vemos que (R \Q ) ∩ √ 2. 5 = dF √ 2 + dF √ 2. ∀ x. Además. (i) ν (∅) = 0. ν (R ) = 1 =1 2n n =1 ∞ ∑ . 4. 5 = y calculamos cada uno de estos conjuntos dF dF dF Q ∩ √ √ √ 2 = F √ 2 −F 2. Solución. 5 − dF Q ∩ √ 2.6] dF ({q}) = dF ({5}) = F (5) − F (5− ) ya que sólo nos fijamos en las singularidades tal y como queríamos hacer ver. usando que χ ∪i Ai ( x ) = de esta forma vemos que ν (∪i Ai ) = 1 ∑ 2n χ ∪i Ai n =1 ∞ ∑ χ A (x) i i 1 n = 1 ∑ 2n n =1 ∞ ∞ ∑ χ Ai i 1 n =∑ i 1 χ 2n Ai n =1 ∞ ∑ 1 n = ∑ ν ( Ai ) . 5 . i obsérvese que. En primer lugar mostraremos que se trata de una medida i. ESPACIOS DE MEDIDA (R \Q ) ∩ dF √ 2.e. de hecho. ν está bien definida sobre la σ −álgebra total P (R ).e. dF CAPÍTULO 2.6. dF (Q ∩ [1. ν es finita i. Probar que ν coincide con la medida de L-S sobre la σ −álgebra de Borel BR y encontrar su función de distribución. (ii) Si ( Ai ) son disjuntos dos a dos.15 Para cada conjunto de Borel A ⊂ R se define ν ( A) = 1 χ 2n A n =1 ∞ ∑ 1 n . ya que χ∅ ( x ) = 0. 6]) = ∑q∈Q∩[1. 5 = F 5− = 0 1 1 − 2√ 3 √ 2 1 −F 2 = 1− − 10 3 2 − √ = esta última igualdad se desprende del hecho de que la función es continua en este conjunto y que por lo su medida es nula (punto a punto).52 3.

6. es una medida de probabilidad y por lo tanto ν coincide con una medida de L-S sobre BR . .2. EJERCICIOS.e. 53 1 2n 1 n tal y como queríamos hacer ver. En este caso. su función de distribución viene dada por   0 1 = F ( x ) = ν ((−∞. i. x ]) = ∑∞  i = n + 1 2i 1 x≤0 1 n +1 ≤ x < 1 ≤ x.

ESPACIOS DE MEDIDA .54 CAPÍTULO 2.

Lema 3.1. Definición 3. donde los definimos los Ji ⊂ R como intervalos (finitos o no) ydefinimos su volumen como: R = J1 × .1. por lo tanto el volumen de B será: N Ri i. n | R| = vol (R n ) = ∏ | Ji | i =1 donde |·| significa la longitud de ·. Tenemos la sguiente ristra de lemas: Lema 3. Propiedades de la σ-álgebra y de la medida de Lebesgue en R n .1.3 La clase B0 = {uniones finitas de rectángulos} es un álgebra.e.2 Sea B ∈ B0 . 3. .. × Jn . Lema 3. en R n .1. Asumimos todos los resultados expuestos en los capítulos anteriores.1 La intersección de rectángulos forma otro rectángulo.2 La unión finita de rectángulos se puede escribir como la unión disjunta y finita de rectángulos. entonces podemos escribir B = elementos de B0 .1 Rectángulo R. como uniones disjuntas y finitas de i =1 vol ( B) = de esta forma vemos que |·| es una premedida 55 i =1 ∑ | Ri | . n Definición 3...Capítulo 3 Los teoremas del cambio de variable y de Fubini.1.1.

4. Por construcción. ó f ∈ L1 (R n . A ⊂ U. f : R n −→ R. m ( A) = inf {m (U ) . 2.3 Medida de Lebesgue de R n . Definición 3. entonces por el paso al límite podemos suponer que f es simple entonces aplicamos toda la artillería desplegada en el primer capítulo i. U abierto} .e. Ln es la σ−álgebra de Lebesgue en R n y m = dx la medida de Lebesgue. Ln contiene a los abiertos de R n . Ri rectángulo ∪i∞ 1 Ri ⊃ A = . La extensión de Caratheodory de la terna (R n . 3. m ( A) = inf {m (K ) .. =⇒ A + x0 ∈ Ln 1. 2. |·|) nos da el espacio de medida (R n . Vemos que 1. 2. m ( A) = inf ∞ i =1 ∑ | Ri | . K compacto} . Propiedades 1. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.1 A ∈ Ln . N =⇒ f ( x + x0 ) = i =1 N ∑ c i χ Ai ( x + x0 ) = N N i =1 ∑ ci χ − x + A ( x ) 0 i N ∑ ci m(−x0 + Ai ) = ∑ ci m( Ai ) = i =1 i =1 f ( x ) dm y por lo tanto al ser cierto para funciones simples lo extendemos a funciones “normales” teniendo en cuenta los teoremas de convergencia dominada etc. =⇒ ∀ x0 ∈ R n f ( x + x0 ) dm = Idea de la demostración. K ⊂ A. ∀ A ∈ Ln .1. La medida de Lebesgue es invariante por traslaciones Teorema 3.56 CAPÍTULO 3. f = entonces f ( x + x0 ) dm = f ( x ) dm i =1 ∑ c i χ Ai ( x ). Ln . La medida de Lebesgue en R n es “regular” i.1. Al ser f ≥ 0. Esta extensión es única (|·| es σ−finita). m) donde m ( R) = | R| .. m ( A + x0 ) = m ( A ) . B0 .. ∀ R. dm) . Generalizamos este teorema para transformaciones afines en general .e. x0 ∈ R n . tal que f ≥ 0.

Si f : Y −→ R. Si A ∈ Ln . Definición 3. Sea f : R n −→ R. 57 Teorema 3. MY ) se dice que la aplicación ϕ : X → Y es medible si ϕ−1 ( B) ∈ M X . ó f ∈ f ( x ) dµ ϕ = f · ϕdµ. Sea T : R n → R n una transformación lineal tal que det T = 0. =⇒ f ( x ) dm = |det T | f ( T ( x )) dm.2. Si f ≥ 0. Entonces: 1. pero antes de enunciarlo formalmente necesitamos algo más de artillería. R ) . dm) . MY ) y µ ϕ ( B) = µ ϕ−1 ( B) .1 En las condiciones del teorema anterior si D es medible entonces: T (D) f ( x ) dm = |det T | D f ( T ( x )) dm. . Teniendo en cuenta estas dos definiciones podemos ahora formular el siguiente teorema: Teorema 3. El teorema de cambio de variable general. ó f ∈ L1 (R n . entonces: ϕ(Ω) f ( x ) dx = Ω f · ϕ( x ) | J ( x )| dx. para todo B ∈ MY .2.2 (TCV para aplicaciones lineales). =⇒ Y D Llegamos así a formular el teorema de cambio de variable general: Teorema 3.2. tal que f ≥ 0. B) ∈ GL (n.2. Y dotados de ciertas σ−álgebras (M X . Definición 3. es medible y f ≥ 0. entonces ϕ induce una medida sobre MY de la siguiente forma: µ ϕ ( B ) = µ ϕ −1 ( B ) . permite substituir la aplicación T (lineal) por cualquier difeomorfismo ϕ de forma que si J ( x ) = det D ϕ(x) es el jacobiano de ϕ en x.2 Si µ es una medida sobre la σ −álgebra M X .1 Sean (M X . Medidas inducidas. 2.3. 3. por lo que M ( T. Corolario 3. entonces ϕ( D ) f ( x ) dm = D f · ϕ( x ) | J ( x )| dm.1.2. ó f ∈ L1 (dx ) .2 Sea ϕ : Ω ⊂ R n → R n un difeomorfismo regular C 1 y sea f : ϕ (Ω) −→ R medible Lebesgue. L1 dµ ϕ .2. entonces T ( A) ∈ Ln y m( T ( A)) = |det T | m( A).1 Dados dos espacios X.1. MEDIDAS INDUCIDAS.

ν) dos espacios de medida y sean A ∈ MX .3. Lema 3.3. µ). with Ai ∈ MX .1 La mínima σ −álgebra que contiene a A se denota por M X ⊗ MY y se verifica que M X × MY ⊂ A ⊂ M X ⊗ MY . Observación 3. 3. Observación 3.4 Sea R = A × B. . π 0|A por Caratheodory es completo. definimos el rectángulo medible A × B = {( x. Sean ( X. (Y. B ∈ MY .3. Lema 3. Medidas producto.58 CAPÍTULO 3. MY .3. A∗ . Lema 3.1 Se observa que Ω ⊂ R n −→ R n ⊃ ϕ (Ω) f ·ϕ ց ↓ f R Recordar que la notación que se emplea en geometría diferencial (integración en variedades) ϕ(Ω) ϕ f dx = Ω ϕ∗ f dx. Lema 3. y) : x ∈ A.3 La clase A = ∪iN 1 Ai × Bi . B ∈ MY .3. A ∈ M X . M X .3.2 La unión finita de rectángulos se puede escribir como la unión disjunta y finita de rectángulos.e. A. Bi ∈ MY π 0 ( R) = π 0 ( A × B) = µ( A)ν ( B) Sea U = ( Ai × Bi ) .2. mucho más elegante. π 0 ) −→ X × Y. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. = es un álgebra. Entonces. La idea es la de extender la medida de Lebesgue en R n a cualquier espacio de medida. ∗ Definición 3.1 La intersección de rectángulos forma otro rectángulo.1 ( X × Y. Ai ∈ M X .3. y ∈ B} y reproducimos la misma ristra de lemas que los expuesto al principio de este capitulillo i. Bi ∈ MY π 0 (U ) = ∑ µ( Ai )ν ( Bi ) i =1 N π 0 es una premedida.

Mi .4. ν) dos espacios de medida. y de esta forma obtedµi como la extensión de Caratheodory de la premedida π 0 sobre mos el espacio Xi .. TEOREMA DE FUBINI.. 3. Ey ∈ MY . 2. Mi etc. y la y-sección Sea f : X × Y −→ R. y) : x −→ f y ( x ) = f ( x. (Y. A (álgebra de uniones finitas de rectángulos medibles) donde si R = A1 × . Si E ∈ M X ⊗ MY . µ).4. 59 Si seguimos este procedimiento podemos extender estas definiciones al producto de n medidas. y). De esta forma tenemos que si ( Xi . × An .. podemos definir g( x ) = y de forma análoga definimos la función h(y) = f y ( x )dµ( x ).1 Sean ( X.e. Proposición 3.4. Teorema de Fubini. Definición 3. y) ∈ E} . Esta proposición nos viene a decir que si f : X × Y −→ R es medible y positiva entonces f x es medible y como sigue siendo positiva la podemos integrar en ydν.e. µi )in=1 son n espacios de medida entonces definimos la σ −álgebra producto como el producto “⊗” de sus respectivas σ −álgebras i.. MY . Mi . f x (y) dν(y) Y X Por lo tanto tanto g como h son medibles y positivas y por lo tanto g( x )dµ( x ) = h (y) dν(y) = X ×Y X Y f ( x.1 Dado E ⊂ X × Y y fijado x ∈ X se define la x-sección de E como Ex = {y ∈ Y : ( x. . definimos la x-sección de f como Ey = { x ∈ X : ( x. y) ∈ E} . y)d (µ × ν) si µ y ν son σ −finitas. entonces Ex ∈ M X . f : X × Y −→ R es M X ⊗ MY medible entonces f x es MY medible y f y es M X medible. M X .3. entonces: 1. f x : Y −→ R y de forma análoga la y-sección de f como f y : X −→ R : y −→ f x (y) = f ( x. ∀ Ai ∈ Mi entonces π 0 = ∏ µi ( Ai ) .4. i.

4. 3.4. entonces: 1.1). Aplicaciones del teorema de Fubini.2 Se dice que C ⊂ P ( X × Y ).60 CAPÍTULO 3. µ).4. ∈ C . M X . (Y. es una clase monótona si es cerrada por uniones crecientes e intersecciones decrecientes i.. El TCD para series también es una consecuencia de este teorema.. K1 ⊃ . Sean ( X. (Y. Los típicos intercambios en el orden de integración que nos hacen la vida más fácil. ⊂ En ⊂ . Lema 3. M X .. son medibles en X e Y respectivamente y µ × ν ( E) = ν ( Ex ) dµ( x ) = µ ( Ey ) dν(y).1) 2. µ). MY . Para la demostración de este teorema se necesitan los siguientes ingredientes: Proposición 3... ν) dos espacios de medida σ −finitos. por lo tanto g..2 Sean ( X. 1.. El TCM es un caso particular del teorema de Fubini.1 Fubini. entonces x −→ ν ( Ex ) ∈ M X . y E ∈ M X ⊗ MY . ∈ C . Teorema 3. Si f ∈ L1 (d (µ × ν)) . ..1 Si A es una álgebra y C es una clase monótona con A ⊂ C entonces la mínima σ −álgebra que contiene a A (σ (A)) ⊂ C . X Y Para demostrar esta proposición se necesita la siguiente definición y el siguiente lema..e. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. 2. y)d (µ × ν) = X Y f dν dµ = Y X f dµ dν (3. i. =⇒ ∪ Ei ∈ C . f y ∈ L1 (dµ) ctp. h están definidas ctp y son integrables además se verifica (3.1.e. y −→ µ ( Ey ) ∈ MY . Definición 3. 3. E1 ⊂ . =⇒ ∩Ki ∈ C .. ⊃ Kn ⊃ .4. Si f : X × Y −→ R es medible y positiva entonces tanto g como h son medibles y además se verifica: X ×Y f ( x. ν) dos espacios de medida σ−finitos. MY . =⇒ f x ∈ L1 (dν) ctp.4.

5. Probar que d (µ × ν) es la medida de contar en P (N ×N ). M = N = P (N ) y sean µ.3. Si integramos N ∞ f (m.1 Sean X = Y = N. . Ejercicios. M ⊗ N = P (N ×N ) M × N ⊆ M ⊗ N ⊆ P (N × N ) X = Y = N. ∀n siempre encontramos ±1 que se anulan mutuamente. ν las medidas de contar en N. Si ahora integramos N ∞ f (m. 0 m=0 Igualmente vemos que f (m. {m} .5.n=1 | f (m. n ∈ N. {n} ∈ M. Si definimos  si m = n  1 −1 si m = n + 1 f (m. f dν dµ. dµ ⊗ dν es la medida de contar en N ×N ya que Ahora consideramos la función dada i.5. n) dν (n) = ∑ n =1 f (m. EJERCICIOS. n}) = µ × ν ({m} × {n}) = µ ({m}) × ν ({n}) = 1. si probamos que las integrales iteradas no coinciden es que no es integrable. n) =  0 resto observamos que las integrales iteradas no coinciden ya que f no es positiva y no es integrable. Tenemos la siguiente situación: pero observamos que P (N ×N ) ∀m. n) = 0. n)| = ∞ tal y como queríamos hacer ver. N .e. n} es medible y cualquier combinación numerable también (por lo tanto P (N ×N )) luego M = N = P (N ) dµ = dν medidas de contar. Solución. n) dν (n) dµ (m) = 1 por lo que f ∈ L1 . n) dµ (m) = ∑ m =1 f (m.  si m = n  1 −1 si m = n + 1 f (m. n) =  0 resto comprobar que | f | d (µ × ν) = ∞ y que existen f dµ dν. n) = 1 m=1 . M × N = M ⊗ N = P (N ×N ). y son distintas. µ × ν ({m. Ejercicio 3. donde {m} × {n} = {m. / N ×N ∞ | f | d (µ × ν) = ∑ m. 61 3. Luego.

es N −medible. d j ∈ R. di χ A j × Bi ( x.5. 2. l →∞ g(y) = l´m rl (y) ı l →∞ al ser h continua. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. y). y r : Y −→ R (M. N . Consideramos la función H ( x. rl (y)) l →∞ por lo tanto (M ⊗ N )-medible.62 CAPÍTULO 3. y) = h ( f ( x ) . g : Y −→ R. j i que es simple. µ) . Solución. f ≥ 0 y sea A f = {( x.2 Probar que un producto de una M−simple s : X −→ R. por una N −simple r : Y −→ R es (M ⊗ N )-simple. g (y)) es (M ⊗ N )-medible. ya que c j di ∈ R y χ A j ( x )χ Bi (y) = χ A j × Bi ( x. N −simples respectivamente) entonces s ( x ) r (y) es (M ⊗ N )-simple. entonces ı H ( x. ∑ j =1 i =1 ∑ c j di χ Aj (x)χBi (y) = j =1 i =1 ∑ ∑ c j di χ A ×B (x. 1. (Y. r (y)) = n m ∑∑h j =1 i =1 c j . n m j =1 n m ∑ d j χ B ( y ). y) = h ( f ( x ) . y h : R × R −→ R continua la función H ( x.M−medible. Probar que A f ∈ M × B (donde B es la σ −álgebra de Borel). si dadas s : X −→ R. Ejercicio 3. Para ello empezamos probando que el producto de funciones simples es simple i. Definimos: s (x) = r (y) = entonces s ( x ) r (y) = n j =1 m ∑ c j χ A ( x ). y) = h ( f ( x ) .5. Probar también que si f : X −→ R es M−medible. M) σ −finita probar que del conjunto A f . teenmos que f : X −→ R. g : Y −→ R. y) Por último. Tenemos los espacios de medida ( X. ν) y las funciones f : X −→ R. existen (respectivamente) {sl } y {rl } de funciones simples tales que ı f ( x ) = l´m sl ( x ). A j ∈ M.3 Sea f : X −→ R una función M−medible. g (y)) = l´m (sl ( x ). y) Sea ahora h : R × R −→ R h (s ( x ) . M. y) ∈ X × R : 0 ≤ y ≤ f ( x )} . N −medible y la función h : R × R −→ R continua. De esta forma vemos que H es límite puntual de funciones simples y por lo tanto es medible.e. g (y)) queremos probar que es (M ⊗ N )-medible. X f dµ coincide con la medida producto π = µ × dy . Dada una medida µ en ( X. Ejercicio 3. j j c j ∈ R.e. N −medible i. Bj ∈ N . M − medible. y g : Y −→ R.

En general dado ( X.3.e. tal y como queríamos hacer ver. A j ∈ M. µ) y f : X −→ R una función M−medible. δ = | x1 − x2 | dar expresiones para las medidas dx ϕ . Queremos probar que A f es M ⊗ B medible y que dµ × dx A f = Sea s (x) = X X f dµ f dµ. “medida” de A f = b a 63 f dx. Además ı ∞ Af = j =1 As j unión creciente por lo que Al ∈ M × B y además por el TCM tenemos que dµ × dx A f TCM = l´m dµ × dx ( Asl ) ı l →∞ simples = l →∞ X l´m ı sl dµ = TCM X f dµ. Solución. f ≥ 0. Queremos ver la relación que hay entre la integral y la medida del grafo de una función. 1] × [0. M. A f = {( x. y) ∈ X × R : 0 ≤ y ≤ s ( x )} por lo tanto m As = j =1 A j × 0. Ejercicio 3. c j ∈ M × B m además dµ × dx A f = ∑ cj µ j =1 Aj = X sdµ.5. si ϕ ( x ) = x1 + x2 . Para una función general vemos que existe una sucesión de funciones simples creciente {sl } si ≤ si+1 y convergente a f i. Empezamos probándolo para fuciones simples y luego extendemos a funciones generales i. simple y positiva y tomamos los A j disjuntos y sea As = {( x.: m j =1 ∑ c j χ A ( x ). y) ∈ X × R : 0 ≤ y ≤ f ( x )} entonces dµ × dx A f = donde A f ⊂ X × R donde la medida es (dµ × dx ) . . dx = dx1 × dx2 . j c j ∈ R + .e.4 Si damos a X = [0. EJERCICIOS. dxδ inducidas en R. l´ml →∞ sl = f ( x ). 1] ⊂ R2 la medida de área.5.

1 ≤ a < b ≤ 2 m ϕ ( A) = Observamos que dm ϕ (t) = tχ(0. h(t) = t t ∈ (0. 1]) 2. y ϕ : X −→ R tal que ϕ ( x ) = x1 + x2 donde la medida de Lebesgue en [0. x2 ) : a < x1 + x2 ≤ b} curvas de nivel de ϕ. Calcular el valor de mφ ([0. 1] × [0. 1) 2 − t t ∈ (1. y por lo tanto dm ϕ (t) = h(t)dt. Vemos tres casos: 1. 2) 1 a b2 a2 − . x1 + x2 = const. (2 − a )2 (2 − b )2 − = 2 2 b a (2 − t) dt. y) −→ ln( x2 + y2 ) . tal y como queríamos hacer ver. 1. m ϕ ( A) = 2.5 Sea X = R2 \ {(0.1) (t) dt + (2 − t) χ(1. Buscamos ϕ−1 ( A = ( a. 0)} y dm = dxdy la medida de Lebesgue en X. 1] ⊂ R2 .64 CAPÍTULO 3. Queremos calcular la medida inducida por ϕ en R (de hecho en [0. 2 2 tdt + b 1 (2 − t) dt. 1] × [0. a2 (2 − b )2 − = m ϕ ( A) = 1 − 2 2 3. Definimos φ : X −→ R y sea mφ la medida inducida por φ y m en R. 0 ≤ a < b ≤ 1. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. Recordamos que si A ⊂ B (Borel) m ϕ ( A ) = m ϕ −1 ( A ) podemos suponer que A es un intervalo A = ( a. Ejercicio 3.5. 0 ≤ a < b < 2. b]. Demostrar que mφ tiene la forma dmφ (y) = W (y)dy y encontrar W (y) explícitamente. 2]). : ( x. 1] viene dada por dx1 × dx2 . En este caso vemos que X = [0. 0 ≤ a < 1 < b < 2. Solución.2) (t) dt. b]) = {( x1 .

0) 1 0 0 1 0 . y) : 0 ≤ ln x2 + y2 ≤ 1 = ( x. f ln r2 rdr y=ln r2 = 2π 1 f (y) ey/2 ey/2 dy = 2 R dr = 1 ey/2 dy y por lo tanto 2 dmφ (y) = W (y)dy = πey dy. = 2π donde r = ey/2 . 4 Solución. y) ∈ [0. EJERCICIOS. 0) ( x. 1]) = m φ−1 ([0. y) = (0. Con respecto al segundo apartado f (y)dmφ (y) = f ln( x2 + y2 ) dxdy = ∞ 0 cv 2π 0 R 0 ∞ R X f ln r2 rdrdθ = f (y) πey dy. π f dxdy = − . y) : 1 < x2 + y2 ≤ e . 1]) = {( x. Aplicaciones del teorema de Fubini Ejercicio 3. 1]) = m φ−1 ([0. y) : φ ( x. Por definición Ahora bien: 65 mφ ([0. Solución. f ∈ L1 (dx ⊗ dy). 1]} = ( x. 1]) . Vemos que ( x 2 + y2 )2 ( x2 de esta forma tenemos que 1 0 0 1 x 2 − y2 dx dy dy = dx = − x2 y x dy = − arctan 2 +y x x 2 − y2 + y2 )2 y x dx = arctan x 2 + y2 y f dydx = π 4 1 0 0 1 f dxdy = − π 4 para llegar a este resultado hemos tenido en cuenta el CV antes expuesto.6 Sea f ( x. √ se trata por lo tanto del anillo con radio interior 1 y exterior e. tal y como queríamos hacer ver.3. y) = (0. 1 1 π f dydx = = 4 0 0 ¿Qué hipótesis no se verifica en el teorema de Fubini?. / .5. φ−1 ([0.5. 1]) = π R2 − r2 = eπ − π = (e − 1) π. y) = comprobar que x 2 − y2 2 ( x 2 + y2 ) ( x. así que mφ ([0.

además es una función impar en un dominio simétrico i. Este ejercicio va de eso precisamente. 1] . x ∈ [−1. 1] . tal y como se observa. De forma análoga f dydx = 0. f y (− x ) = − f y ( x ) y por lo tanto la integral es cero. f es integrable al ser cociente de dos polinomios distintos de cero. Ademas podemos ver que: 1 1 xy −1 −1 1 1 ( x 2 + y2 ) xy dxdy = 2 dydx = 2 1 −1 1 − − y 2 ( x 2 + y2 ) x 2 ( x 2 + y2 ) 2 2 1 dy = −1 1 1 −1 1 0dy = 0. 1 pero sin embargo f no es integrable en [−1.v. 1] . y) = (0. Veremos que f dxdy = 0. sabemos que f es medible ya que es continua salvo en un punto (medida cero).66 Ejercicio 3. 1] × [−1. 0) 1 1 .e. Sabemos por el teorema de Fubini que si f dxdy = f dydx −1 −1 f dydx = −1 −1 f dxdy. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. / Sea f = xy ( x 2 + y2 )2 . entonces f ∈ L1 (dx ⊗ dy). ¿Qué hipótesis no se verifica en el teorema de Fubini?. y ∈ [−1.e. / 1 1 para verlo haremos un c. f ( x. por lo que puede ocurrir que / f dxdy = f dydx y sin embargo f no sea integrable i.7 Sea CAPÍTULO 3. Pero este teorema no dice “sii”. −1 −1 ( x 2 + y2 ) −1 dy = −1 −1 0dx = 0. 1] x2 + y2 = 0. Sin embargo f ∈ L1 (dx ⊗ dy) i.e. Solución. y) = comprobar que 1 xy 2 ( x 2 + y2 ) 0 x ∈ [−1. y ∈ [−1. ya que f x (−y) = − f x (y). de tal forma que 1 1 −1 −1 | f | dydx = ∞ −1 −1 | f | dydx ≥ 1 0 0 2π |sin θ cos θ | dθdr = 2 r 1 0 dr =∞ r .5. f ∈ L1 (dx ⊗ dy). 1] ( x.

5. 4x2 4x viendo así que 1+ 1 4x2 e−y sin (2xy) dy = − 1 −y 1 e cos (2xy) − 2 e−y sin (2xy) . y 4 . y) = e−y sin (2xy) . Ejercicio 3. y ∞ 0 f dy = 2x 1 + 4x2 Solución. por simetría 1 1 67 −1 −1 | f | dydx ≥ 4 1 0 0 1 f dydx = 4 1 0 0 1 x2 dxdy = 4 x4 1 0 0 1 1 dxdy = ∞ x2 tal y como queríamos hacer ver.3. Vemos que ∞ 0 0 1 ∞ 1 0 f = e−y sin (2xy) f dxdy = 0 e−y sin (2xy) dxdy = ∞ 0 e−y sin2 ydy =?? y observar que sin (2xy) dx = − mientras que por otro lado 1 0 0 ∞ 1 cos 2xy. donde (dydx = rdθdr )o de forma análoga. 2y sin2 y = 1 (1 − cos 2y) 2 1 f dydx = 1 0 0 ∞ e−y sin (2xy) dydx = 1 0 2x 1 dx = ln 1 + 4x2 2+1 4x 4 ∞ = 0 1 log 5 4 donde 0 ∞ e −y e−y sin (2xy) dy = − 2 (2x cos (2xy) + sin (2xy)) 4x + 1 1 −y e cos (2xy) − 2x 1 = − e−y cos (2xy) − 2x = 0 2x 4x2 + 1 lo vemos de forma algo más detallada e−y sin (2xy) dy = − 1 1 −y 1 e−y sin (2xy) dy = e sin (2xy) + 2x 2x 2x 1 −y 1 e sin (2xy) − 2 e−y sin (2xy) dy.5. es integrable en [0. Luego aplicar Fubini comprobando que 1 0 f dx = e−y sin2 y. por lo tanto concluímos que ∞ 0 e−y sin2 y 1 dy = log 5. EJERCICIOS. ∞] .8 Integrando f = e−y sin 2xy con respecto a x. y calcular que ∞ 0 e−y sin2 y 1 dy = log 5 y 4 Sugerencia: Comprobar en primer lugar que f ( x. 1] × [0. 2x 4x llegando al resultado anteriormente expuesto.

1 − x/2 . 2. a)) es medible y por lo tanto la función G es medible. 1] × N 3. x n Definimos G : [0.1] x 2 n dxdν(n) = 1 0 N x 2 ∞ n dν(n)dx. En todos los casos G −1 ((−∞. a)) es la unión numerable de rectángulos medibles de [0. n) = x 2 n < a ⇐⇒ x < 2a1/n ⇐⇒ ( x. G −1 ((−∞. Con respecto al segundo vemos que si 0 < a ≤ 1. entonces G −1 ((−∞.5. 2a1/n ) × {n} . G es positiva y medible luego se puede usar Fubini. donde N [0.1] dxdν(n) = 1 ∞ N 1 n+1 1 0 1 2 n dν(n) = 1 .68 CAPÍTULO 3. Vemos que: 1. a)) = [0. n) = 2 . Ejercicio 3. ∞ | f | dydx = 1 0 0 e−y sin (2xy) dxdy ≤ ∞ 0 0 1 e−y dxdy ≤ ∞ 0 e−y dy < ∞ esta aclaración es esencial.9 Sea dµ la medida de Lebesgue sobre los Borel de [0. 3. 1] × N. Si a ≤ 0. Usar Fubini para probar la identidad 1 = 2 ln 2 − 1. 1. sólo resta probar que se puede aplicar el teorema de Fubini. por G ( x. a)) ⇐⇒ G ( x. Demostrar que para 0 < a ≤ 1 se tiene G −1 ((−∞. obetiéndose Gdµ ⊗ dν = x 2 n [0. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. 2a1/n ) × {n} . pues sin ella no podríamos asegurar el resultado. a)) = ∪n [0. entonces G −1 ((−∞. Si a > 1.1]×N N [0. 2.e. ( n + 1 ) 2n n =1 ∞ ∑ Solución. para ello debemos comprobar que f ∈ L1 (dx ⊗ dy) i. Deducir que G es dµ ⊗ dν-medible. 1] y sea dν la medida de contar en P (R ). 2−x ∑ n =1 = x/2 . Con respecto al primer apartado tenemos que: ( x. n) ∈ G −1 ((−∞. a)) = ∅. 1] × N −→ R. n + 1 ) 2n n =1 ( ∑ y 0 1 N x 2 n dν(n)dx = 0 n =1 ∑ x 2 ∞ n dx = x 2 n donde x/2 dx = 1 − x/2 1 0 x dx = 2 ln 2 − 1. n) ∈ [0.

y) ∈ [0. f ( x. 1. 1] \ Q. Entonces se ve que f ( x. al ser A numerable.1] . Probar que f es medible con respecto a la medida de Lebesgue en R2 . Ejercicio 3. al tratarse de una geométrica. 1] 1. 0 en caso contrario x·y ∈ Q . dm = dx × dy. y ∈ [0. 1] . 1] . 1] pertenece a la σ −álgebra producto (es el producto cartesiano de dos conjuntos medibles Lebesgue en R) Con respecto al segundo apartado vemos que [0. 1]) = m1 ( A) · m1 ([0. dm = dx × dy. n + 1 ) 2n n =1 ( ∞ 69 ∑ tal y como queríamos hacer ver. 1] . Probar que f es medible con respecto a la medida de Lebesgue en R2 . donde m1 denota la medida de Lebesgue de R y donde m1 ( A) = 0. y) dxdy. Calcular la integral [0. .10 Definimos la función f : [0. 2. y) ∈ A × [0.1]2 f = χ A×[0. 0 x ∈ [0. 1] × [0. 2.3. 1] × [0. de esta forma vemos que 1 = 2 ln 2 − 1. EJERCICIOS. Calcular la integral [0. 1] × [0. y) dxdy = m ( A × [0. 1] .11 Definimos la función f : [0.5. por lo tanto que es medible ya que A × [0.1]2 f ( x. 1]) = m1 ( A) = 0. y) = 1 ⇐⇒ ( x. 1] .1]2 f ( x.5. y) dxdy. Solución. 1] −→ R f ( x. y) = 1 ( x. 1] −→ R f ( x. Sea A = Q ∩ [0. Ejercicio 3. y) = 1 x ∈ Q ∩ [0. y ∈ [0.5.

donde L representa la clase d econjuntos edibles Lebesgue y m2 la medida de Lebesgue. Sea por otro lado m1 la medida de Lebesgue en [0. donde G es continua y por lo tanto Ek = G −1 ({rk }) es un cerrado. c. si E= k k = 1. Con respecto al segundo apartado vemos que si m ( Ek ) = 0. 1] : ( x. 1] : m1 ( Ey ) = 1}) ≤ 1/2. 1] y sean Ek = {( x. Demostrar que si E ∈ L cumple m1 ( Ex ) ≤ 1/2. es inmediato ya que ( Ek ) x = {y ∈ [0. Ek . 1] : ( x..12 Consideramos el espacio de medida ([0. y) ∈ E} . Solución. 1] −→ R : ( x. 2. y) ∈ E} . x. 1] . 1] × [0. 1] × [0. Ejercicio 3. entonces f = χE . Luego m1 (( Ek ) x ) = 0. y) −→ x · y. Solución. y) ∈ Ek } = {rk /x } .p. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. vemos que por Fubini (podemos usarlo al tratarse de una función positiva y medible) que m ( Ek ) = 1 0 0 1 χ Ek dy dx = 1 0 m1 (( Ek ) x ) dx. 3. como se puede comprobar. y) . El caso rk = 0. Dado E ∈ L denotamos Ex = {y ∈ [0. y) = χ E ( x. El teorema de Fubini aplicado a la función medible y positiva f ( x. 1] × [0. . que también tiene medida cero por la definición de medida producto.5. Deducimos por lo tanto que Ek es medible Borel y por consiguiente también lo es E llegando de esta forma a demostrar que f es medible. entonces se tiene también m1 ({y ∈ [0. y) ∈ [0. Ek = [0..70 CAPÍTULO 3. 1] . . m2 ) . consta de un único punto. Ey = { x ∈ [0. Pero si rk = 0. 1] . unión disjunta. Para probarlo. L. 1] : ( x. entonces la integral pedida será nula. 1] × {0} ∪ {0} × [0. donde m1 representa la medida de Lebesgue de R. Sea {rk }k una enumeración de los números racionales de [0. 1] : x · y = rk } .t. Definimos ahora G : [0.

por lo tanto m1 ( A ) ≤ tal y como queríamos probar. . 2 2 m1 ( Ey ) dy ≥ A m1 ( Ey ) dy = 1 . 2 A 1dy = m1 ( A) . nos da m2 ( E ) = De la hipótesis se deduce que m2 ( E ) = Sea por otro lado entonces A = {y ∈ [0. EJERCICIOS. 1 ≥ 2 1 0 1 0 0 1 1 0 71 m1 ( Ex ) dx = m1 ( Ey ) dy. m1 ( Ex ) dx ≤ 1 0 1 1 dx = .5.3. 1] : m1 ( Ey ) = 1} .

72 CAPÍTULO 3. . LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.

F : [ a. 4.. ∀ x y ∃ g ∈ L1 (dµ) : f t ≤ g. ∀t.e. b] −→ R. ∀t.e. entonces: F ( a) + a x F ′ (u) du = F ( x ). entonces F es continua en t0 . t0 ) ı n−→∞ las funciones gn ( x ) están acotadas i. tn ) = f ( x. es una fución continua y por el TFC sabemos que F ′ ( x0 ) = f ( x0 ) y que si F ∈ C 1 . t0 )dµ ( x ) = F (t0 ) 73 . n−→∞ ı l´m F (tn ) = l´m ı n−→∞ X gn dµ ( x ) = X f ( x. Introducción A modo de motivación recordamos la relación entre derivación e integración. entonces por el teorema TCD tenemos que por lo que F es continua en t0 . Teorema 4. Si ∃∂t f . etc. µ) un espacio de medida y f : X × [ a. F∈C i. entonces existe F ′ (t) : F ′ (t) = ∂t X f ( x. t)dµ = X ∂t f dµ.1. ∀t. Supongamos que f t ∈ L1 (dµ). M. Definir gn ( x ) = f tn n−→∞ ı l´m gn ( x ) = l´m f ( x. b] −→ R. Si f x es continua en t0 .1 Sean ( X. Sabemos por la integral de Riemann que: F(x) = x a f (u) du. 2. Idea de la demostración.Capítulo 4 Medidas y derivadas. | gn ( x )| ≤ g ∈ L1 (dµ). ∀t y ∃ g ∈ L1 (dµ) : |∂t f | ≤ g...1. definimos F (t) = X f t dµ ( x ) 1. La idea consiste en tomar una sucesión {tn } −→ t0 .

e. 4. válido para este tipo de funciones. Lema 4. con respecto a la medida de Lebesgue [c. dx ) .p. se define el conjunto de puntos de Lebesgue de f . entonces l´m ı r →0 f = e x . Si f ∈ L1 (R. (dx )] y además F ′ ( x ) = f ( x ). MEDIDAS Y DERIVADAS.74 CAPÍTULO 4.p.2.2 Diferenciación en R n .1 Dada f ∈ L1 (dµ). Si f ∈ L1 (R. loc Observación 4. Si f ∈ L1 (R.1 Aproximación por funciones continuas. El teorema de diferenciación es 1 | Br ( x )| Br f (y)dy = f ( x ).2. Diferenciación de Lebesgue Definición 4. (dx ) . Teorema 4. ∃ g ∈ L1 (R.2. donde Br ( x ) = {y ∈ R n : | x − y| < r } .p.2.2.1 Ejemplos de este tipo de funciones son f = x2 .2 Operador de Hardy-Littlewood. f χD es integrable.2. f ( x ) es localmente integrable si para todo conjunto acotado D. entonces F es diferenciable en c. h→0 2h x0 −h Definición 4. dx ) . i. c. dx ) definimos F(x) = x a f (u) du.3 Se dice que una función medible. Teorema 4.2.t.t.t. Se escribe f ∈ L1 (R.p. M f ( x ) = sup h >0 1 2h x+h x−h | f (u)| du Desigualdad: Si f ∈ L1 y λ > 0. c. dx ) continua tal que R | f − g| dx < ε Tanto la definición del operador de Hardy-Littlewood como su desigualdad y el anterior lema son necesarios en la demostración del siguiente teorema. Definición 4.2.1 Teorema de diferenciación. y lo denotamos por L f como: 1 x0 + h L f = x ∈ R : l´m ı | f ( x ) − f ( x0 )| dµ = 0 . entonces: |{ x ∈ R : M f ( x ) > λ}| ≤ 2 λ | f | dx. . Comentarios sobre este teorema.t. dx ) dado ε > 0. la restricción de f a D.

entonces: F ( x ) = F ( a) + x a 75 F ′ (u) du. Se dice que F es localmente absolutamente continua. a ∈ R. bi ) con ∑ | Ii | < δ.2.1 Si dadas dos medidas µ y ν. Ii = ( ai .p. entonces ν( E) < ε. Tenemos así una primera versión del teorema de RN. Proposición 4. b] .4 Se dice que F es absolutamente continua. ν( E) = E f dµ ∀ E ∈ M. Si F ′ es integrable Riemann.3. entonces: i ≥1 ∑ | F (bi ) − F (ai )| < ε.2. µ( E) = 0. derivable ∀ x ∈ [ a. ∀ D conjunto medible acotado. Teorema de Radon-Nikodym-Lebesgue.3. Si ν ≪ µ entonces existe una función f ∈ L1 (µ) tal que dν = f dµ i.4 Son equivalentes: 1. De esta forma tenemos el segundo teorema loc fundamental del cálculo para la teoría de Lebesgue. ∀ x.e. dx ) y F ( x ) = a f (u) du entonces F ∈ ACloc . ∃δ > 0 : si E ⊂ M y µ( E) < δ. Teorema 4.4. TEOREMA DE RADON-NIKODYM-LEBESGUE. . 2. Teorema 4.2. F ∈ ACloc . b] −→ R. Teorema 4. Definición 4. F ′ ∈ L1 (R ) y loc F ( x ) = F ( a) + x a F ′ (u) du.3. si FχD ∈ AC. 3. ∀ x. ∃δ > 0. F tiene derivada en c. a ∈ R. escribimos F ∈ AC.t. escribimos F ∈ ACloc . definidas sobre la misma σ −álgebra M decimos que ν es absolutamente continua con respeto a µ (escribimos ν ≪ µ) si para todo E ⊂ M. x ∃ f ∈ L1 (R ) tal que loc F ( x ) = F ( a) + x a f (u) du. entonces ν( E) = 0. tal que toda colección de intervalos disjuntos { Ii }i≥1 . Si f ∈ L1 (R. definidas sobre la misma σ−álgebra M tales que ν ≪ µ y ν − f inita entonces ∀ε > 0.3 Sea F : [ a. Definición 4.3.3. si ∀ε > 0. 4.1 Si µ y ν son dos medidas definidas en M tal que µ es σ − f inita y ν − f inita.1 Dadas dos medidas µ y ν.

N ∈ M disjuntos con X = P ∪ N tales que P es positivo para ν y N negativo para ν.. El teorema de Jordan nos da una descomposión de µ = µ+ − µ− tal que µ+ ( A) = f + dm. verificándose que A = P ⊕ N es una descomposión de A. Se die que A ∈ M es un conjunto: 1. esto es precísamente lo que nos dice el teorema de Hahn.2 Dada una σ−álgebra M. 3. Teorema 4. Si ν es una medida con signo en M ⊂ P ( X ). ∀ E ∈ M. 3. 2. Positivo si ν ( A ∩ E) ≥ 0.. con f ≥ 0 etc. ∀ E ∈ M. 2.3 Sea ν una medida con signo en M. ν (∪ Ai ) = ∑i ν ( Ai ) .3. CAPÍTULO 4. otra medida. tal que µ (C ) = 0. ∀ A ∈ M. En realidad existe C = { x : f ( x ) = 0} . Hahn. Definición 4. ∀ E ∈ M. ν (∅) = 0. ó ν ( A) > −∞. entonces: ν (∪ Ai ) = ∪A f dµ = ∑ i Ai f dµ = ∑ ν ( Ai ) i pero ν no es medida a menos que f ≥ 0.3. MEDIDAS Y DERIVADAS. entonces µ ( P) < 0. . Sea P = { x : f ( x ) ≥ 0} .76 Sea f ∈ L1 (dµ) si definimos entonces: 1. ∞] es una medida con signo si verifica: 1. { Ai } son medibles disjuntos. nulo si ν ( A ∩ E) = 0. entonces µ ( P) ≥ 0 y sea N = { x : f ( x ) < 0} . si { Ai } son medibles disjuntos. decimos que ν : M −→ [−∞. Definición 4. negativo si ν ( A ∩ E) ≤ 0. ν ( A) = A f dµ 2. el conjunto nulo tal que A = P ⊕ N ⊕ C. entonces exsiten P. ν (∅) = 0. ν ( A) < ∞.2 Descomposición de Hahn y Jordan 1..3. Supongamos que m es la medida de Lebesgue y sea µ( A) = f dm. µ( A− ) = f − dm.

Jordan. 2 . 2 µ( A) = m y ν es Lebesgue en 1 2. tales que λ y ρ son medidas finitas con signo con λ⊥µ 2. ν− ( A) = ν ( A ∩ N ) .e. si µ es Lebesgue en 0.3.3. Este ejemplo funciona bien ya que m = 0. entonces diremos que son ortogonales o mútuamente singulares si existen E. y F = ahora la definición formal.5 Dos medidas. y escribimos entonces ν⊥µ. . 2. Teorema 4.1 2 1 2 1 entonces ν⊥µ. Sean µ y ν dos medidas. tales que X = E ∪ F con µ ( E) = ν ( F ) = 0. dµ y ρ ≪ µ. .e. Si definimos |ν| = ν+ + ν− se denomina la variación total de ν.4 ν+ y ν− se denominan la variación positiva y negativa de ν. 1 2.3 Sea µ una medida σ − f inita y ν una medida con signo finita. ν se puede descomponer como ν = λ + ρ. ν( A) = m A∩ 1 . Además ∃ f ∈ L1 (dµ) tal que de tal forma que dν = dλ + dρ = dλ + f 0 dµ. Decimos que f 0 es la derivada de RN de ν respecto a µ f0 = dν . ambas definidas sobre una σ −álgebra M ⊂ P ( X ).3. dρ = f 0 dµ.4. Entonces 1.6 Dada µ medida positiva y ν con signo se dice que ν es absolutamente continua con respecto a µ (ν ≪ µ) si dado A ∈ M con µ ( A) = 0 se tiene ν ( A) = 0. F ∈ M. se dicen mútuamente ortogonales (µ⊥ν)si existe una descomposición X = E ∪ F de conjuntos disjuntos tales que E es nulo para µ y F es nulo para ν. i. Definición 4. Definición 4. 1 2 Por ejemplo. Veamos Definición 4. Si definimos 77 entonces ν+ y ν− son medidas positivas y ν = ν+ − ν− .3. Diremos que µ vive en E y ν en F. µ y ν.3. 1 . donde E = 0. 1 . ν+ ( A) = ν ( A ∩ P) . 1 A ∩ 0. i. TEOREMA DE RADON-NIKODYM-LEBESGUE.

entonces ν (R ) = ya que la función es impar.4. x>0 . 4. f = xe− x .78 CAPÍTULO 4. Además vemos que es una medida con signo pues no siempre es positiva ya que f ( x ) = xe− x donde f+ = de esta forma donde xe− x 0 2 2 =⇒ f− = f = f + − f −. Comprobar que ν ⊥ µ sii ν ⊥ µ+ y ν ⊥ µ− .4. |ν| = ν+ + ν− .1 Sea m la medida de Lebesgue en R. A ∈ M es ν − nulo ⇐⇒ ∀ B ⊂ A. ν+ R = (−∞. Ejercicios Ejercicio 4. x≥0 ν = ν+ − ν− . dν+ = f + dx. 0) ∪ [0. Comprobar que ν ⊥ µ sii |ν| ⊥ µ. mientras que R xe− x dx = 0. x≤0 − xe−x 0 2 x<0 . Solución. Solución. y que hemos definido ν( E) = se escribe dν = xe− x dx.2 Comprobar que un conjunto es ν − nulo sii es |ν| − nulo. B ∈ M se tiene que ν ( B) = 0. 2 2 dν = f dx.4. 2 E xe− x dx. 2 | ν | (R ) = ν + (R ) + ν − (R ) = tal y como queríamos hacer ver. Vemos que dm = dx. M σ −álgebra. negativos y nulos para la medida ν. ν− dν− = f − dx. MEDIDAS Y DERIVADAS. Hallar los 2 E xe− x dx. consideramos la descomposición de Hahm-Jordan ν = ν+ − ν− . Queremos ver que ν − nulo sii es |ν| − nulo. ∞). Para E ∈ B(R ) definimos ν( E) = conjuntos positivos. 2 Ejercicio 4. R xe− x dx = 2 2 ∞ 0 xe− x dx = 1. y vemos que es una medida ya que f ∈ L1 (dx ) (recordamos de teoría que si µ es una medida y f ∈ L1 (dµ) entonces dν = f dµ es una medida con signo).

¿Qué condiciones debe cumplir an para que ν sea una medida con signo?. =⇒ ν+ ( B) + ν− ( B) = 0 =⇒⌋ ν ⊥ µ =⇒ |ν| ⊥ µ. EJERCICIOS sabemos que ν+ ( P) = ν− ( N ) = 0. por lo tanto ν+ ( B) = ν ( B ∩ P) = 0. n =1 2 ∑ an = ∑ (−1)n = − log 2. Ejercicio 4. Sea { an } ∈ R. Supongamos que an = por lo tanto ν([0. ♥♥. Para E ∈ N definimos ν( E) = ∑n∈E an . B ∈ M esto implica que |ν| ( B) = 0 entonces ν ( B) = ν+ ( B) + ν− ( B) = 0. Entonces ν− ( B) = ν ( B ∩ N ) = 0. Si ν ⊥ µ descomponemos el espacio de manera que si E ∈ M entonces F = Ec tales que F sea ν − nulo y E ν − nulo. 79 =⇒⌋ Sea B ⊂ A medible. donde B ⊂ A. Demostrar que si an = 0. n ∈ N.3 Sean { an } ∈ R. Para E ∈ N definimos ν( E) = ∑n∈E an . =⇒ =⇒ ν (B ∩ N) = 0 ν ( B ∩ P) = 0 |ν| ( B) = ν+ ( B) + ν− ( B) = 0 así que A es |ν| − nulo. n n =1 ∞ .4. entonces B ∩ N ⊂ A.4. n ∈ N. Con respecto al segundo de los apartados queremos ver que ν ⊥ µ sii |ν| ⊥ µ. B ∩ P ⊂ A. ⇐=⌋ A es |ν| − nulo entonces |ν| ( B) = 0. Por el apartado anterior F es |ν| − nulo y E ν − nulo entonces |ν| ⊥ µ.4. ∀n y ν es una medida con signo la descomposición de Hahn para ν es única. 2]) = ν (R ) = (−1)n n ∑ n∈ E n∈ E an = 1 1 (−1)n ∑ n = −1 + 2 = − 2 . La implicación en el otro sentido es muy similar. Solución. por ser A ν − nulo.

M = P (N ).80 mientras que si tomamos ν(n : n − par ) = CAPÍTULO 4.4 Sea X = N. ∃δ > 0 : µ ( E) < δ =⇒ ν ( E) < ε. µ( E) = ∑n∈E 21n . m la medida de Lebesgue en M y µ la medida de contar en M.. M = B [0. E ∈ M..}) = ∑ n = N +1 < δ 2 2 n∈ N y sin embargo ν({ N. N + 1.1] . de hecho ∀δ. ν la medida de contar en N. ν la medida de contar en N.4. Ejercicio 4.. µ (N ) = luego µ es una probabilidad. (−1)2n ∑ 2n = ∞. A pesar de que µ es finita. sin embargo no se verifica la condición de que dado ε > 0. Queremos ver que ν ≪ µ.4.. ∃δ > 0 : µ ( E) < δ =⇒ ν ( E) < ε. ∃ N : ∞ 1 1 µ({ N. Solución. M = P (N ). . N + 1. Comprobar que ν ≪ µ.. ν no es finita.5 Sea X = [0. 1] . Ejercicio 4. En general ν es una medida con signo si ∑ a n >0 an < ∞ ´ o ∑ a n <0 an > −∞ y tomamos ν+ ( A) = ∑ a n >0 an y ν− ( A) = ∑ a n <0 an tal y como queríamos hacer ver.}) = ∞ 1 2n n∈ E ∑ 1 =1 2n n∈ E ∑ tal y como queríamos hacer ver. . por lo tanto µ( E) = 0 =⇒ E = ∅ =⇒ ν (∅) = 0 sin embargo no es verdad que ε > 0. y µ( E) = por ejemplo. Vemos que X = N. MEDIDAS Y DERIVADAS. n =1 ∞ ν(n : n − impar ) = −1 = −∞ 2n − 1 n =1 ∞ ∑ Así que no puede ser medida con signo ya tiene medida ∞ para un conjunto y −∞ para otro. ..

Solución.e.1] y la de m es la σ −álgebra de Lebesgue L la cual B[0. además g es única módulo alteraciones en conjuntos ν − nulos. E ( f | N ). Si A ⊂ B[0.1] L P[0. EJERCICIOS 81 ( a) m ≪ µ pero dm = f dµ para toda f . en prinipio no podríamos comparar m y µ si las consideramos en sus σ−álgebra naturales por lo que hemos considerado B[0. ∪i Xi es finita o numerable pero [0. 1] = ∪i Xi . 1] tal que f ( x0 ) = 0. =⇒ A = ∅ por lo tanto m (∅) = m( A) = 0. para ello [0.4. Si f ∈ L1 (µ) demostrar que existe g N -medible. µ ( Xi ) < ∞ donde Xi es finita. 1] Vemos que los conjuntos de P ( X ) son medibles. Borel de [0. dµ i.1] . i. Sea f = 0 entonces existe x0 ∈ [0. dm = f dµ para alguna f . por lo tanto [0.e. Tenemos la siguiente situación: X = [0. 1] no es numerable. (b) µ no tiene descomposición de Lebesgue respecto a m. 1] = ∪i Xi viendo así que µ no es σ −finita. Ejercicio 4. pero esto no es cierto sea quien sea f . 1] . Sin embargo la derivada de Radon-Nikodym (no existe) f = dm . Sea N una subalgebra de M y ν la restricción de µ a N . µ) un espacio de medida σ − f inito. m ≪ µ. M. Luego la σ −álgebra natural de µ es P[0.1] (i. Sea A = { x0 } m( A) = m ({ x0 }) = 0 pero A f dµ = { x0 } f dµ = f ( x0 ) = 0 pero entoces ¿qué falla?.1] para ambas. M = B [0. µ debe ser σ −finita para que se cumplan las hipótesis del teorema. . g ∈ L1 (µ) tal que E f dµ = E gdµ para todo E ∈ N . OBS: A la función g en probabilidad se la denomina esperaza condicionada de f con respecto a N .1] y µ ( A) = 0.e. 1]) m = medida de Lebegue µ la medida de contar en [0.6 Sea ( X.4.4. ya que no es verdad que m( A) = f dµ A porque las medida de contar tiene en cuenta la medida de los puntos mientras que para la de Lebesgue los puntos tienen medida cero.

Entonces µ ( A) ≪ f dµ A ya que f dµ A = 0 B entonces µ A ( B) = ν A ( B) = 0. Consideramos f ≥ 0 (en caso contrario tomamos f + .. =⇒ µ ( A ∩ B) = 0. b]) ∈ M. . g− ). µ sean iguales (sean los mismos) y que por lo tanto f = g.4. esto implica que existe g ∈ L1 (dν A ) tal que B ∀B ∈ N f dµ = B f dµ A = B gdν A = B gdν tal y como queríamos hacer ver. Solución. ν A = ν en A. MEDIDAS Y DERIVADAS. Entonces λ ( E) = ∑ c j χE j xj = ∑ c j δ x ( E) j j entonces si tomamos c j = λ xj con j = 1. ν y resp. Solución. f − por separado y encontramos g+ . con lo que a pesar de que ν y µ son iguales en N no podemos decir que los subconjuntos B resp. 2. Probar que si tiene a la vez λ ⊥ µ y λ ≪ µ. i. Ejercicio 4. : µ A ( B) = µ ( A ∩ B) . Tomamos A = x j ∞ j =1 todos ellos disjuntos y sea B = Ac con B λ − nulo.82 CAPÍTULO 4.e. b]) ∈ N . entonces λ ≡ 0. g (( a. .. Sea ν A la restricción de µ A a N . λ = ∑ j c j δ x j (donde δ a representa la delta de Dirac en el punto x = a).4. = λ ∪j xj = ∑ c j = ∑ c j χE x j j j Ejercicio 4. Sea µ A la restricción de µ a A. Supongamos A = { x : f ( x ) ≥ 0} ∈ N ∀B ∈ N B f dµ = 0. Que f sea M−medible y g N −medible quiere decir que f (( a. vemos que ∀ E ⊂ R λ ( E) = λ ( E ∩ A) = λ ∪ j E ∩ x j tal y como queríamos hacer ver. entonces hay constantes c j tales que λ ( E) = ∑ j c j χ E x j .7 Probar que si una medida λ en R es ≡ 0 en el complemento B del conjunto numerable x j .8 Sea µ una medida positiva y λ una medida con signo definidas sobre la misma σ−álgebra.

nos ponemos a hecharnos unas cuentecillas i. podemos tomar como función dominante g(t) = e−t . ∂ ∂a por lo tanto ∞ 0 e−at sin t t = −te−at sin t = −e−at sin t. t a→∞ | ga (t)| ≤ g(t). t ∞ −e−at sin tdt = e−at (cos t + a sin t) a2 + 1 = 0 a2 1 . Calcular f ′ ( a). Probar que 0 ∞ e−at sin t dt. ı 2. entonces µ ( B) = 0 =⇒ λ ( B) = 0 ya que λ ≪ µ.9 Sea f ( a) = 1. podemos suponer que a > 1 y que por lo tanto sin t ≤ e−t t ∞ −t e dt 0 | ga (t)| = e−at i.e. Descomponemos el espacio de tal forma que tenemos la siguiente situación F = Ec tal que E es λ − nulo y F µ − nulo. e−at sin t dt t = ? ∞ 0 ∂ ∂a e−at sin t t dt. que si una medida vive en un subespacio y en su ortogonal entonces tiene que ser la nedida nula. Solución. Ejercicio 4.4. Tenemos µ ≥ 0 y λ una medida con signo tales que λ ⊥ µ y λ ≪ µ entonces λ ≡ 0 i.e. ∞) ga (t) = e−at cunado a → ∞. +1 . t a→∞ l´m f ( a) = 0.4. Por lo tanto ∀C ∈ M. Vemos que sin t −→ 0.4. entonces si consideramos B ⊂ F. λ (C ) = λ (C ∩ E) + λ (C ∩ F ) = 0 + 0 = 0 tal y como queríamos hacer ver. EJERCICIOS 83 Solución. donde como sabemos Con respecto al segundo apartado f ′ ( a) = d da ∞ 0 = 1.e. integrable en (0. Para ello utilizaremos el teorema de convergencia dominada (no podemos hacer uso del teorema de convergencia monótona ya que las funciones no son positivas) ∞ 0 a→∞ l´m e−at ı sin t dt = t ∞ 0 0dt = 0.

a a así que simplificando llegamos −e−at sin tdt = Por lo tanto a2 1 e−at (cos t + a sin t) . 1 1 e−at cos tdt = − e−at cos t − a a de esta forma vemos que 1+ 1 a2 1 1 −e−at sin tdt = e−at sin t + 2 e−at cos t. +1 f ′ ( a) = a2 El problema está en justificar el paso bajo el signo de la integral la derivada parcial. entonces ∀ a > ε ∂ ga (t) = e−at sin t ≤ e−εt ∂a que es integrable. Por lo tanto podemos usar el teoremita ∀ a > ε. Para ello se debe justificar que 1. ∂a 2. Observar que f ( a ) = f (0) + a 0 f ′ (u)du.84 CAPÍTULO 4. . 3. se integra por partes varias veces y de forma tediosa se llega a este pesado resultado. Que existe = e−at sin t. +1 1 . MEDIDAS Y DERIVADAS. y por último que ∀a > 0 Pero para ver esto basta tomar ε > 0. e−at sin tdt . ga (t) es integrable para todo a. Veámoslo con un poco de detalle: 1 1 −e−at sin tdt = e−at sin t − a a donde e−at cos tdt = 1 −at 1 1 1 e sin t − − e−at cos t − a a a a e−at sin tdt. Ejercicio 4. ∀ε > 0 =⇒ ∀ a > 0. ∂ ∂a g a ( t ) √ √ ∂ g a ( t ) ≤ g ( t ).10 Sea f ( x. y) = log x2 + y2 .4.

se define ∞ ϕ( x ) = probar que 0 e−y cos xydy. y de esta forma deducimos que también exsite ∀ x > 0. 1) y x > 0. y)dy = 1/x 1 0 x2 2 2x dy = 2 +y x 1 x 1 0 1 1+ y 2 x dy = CV = 2 donde el CV viene dado por tal y como queríamos hacer ver. con g integrable.11 Para x ∈ R. 2 1 ϕ′ ( x ) = − xϕ ( x ) . Además 2x 2x 2 ≤ 2 = 2 +y x x 0 0 1 85 1 f ( x. Solución. 0 1 du = 2 arctan 1 + u2 y = u. y)dy.4. y)dy.4. que ϕ′ ( x ) = y calcular explícitamente ϕ′ ( x ).4. y)| ≤ g. Probar que ϕ( x ) = está bien definida. EJERCICIOS con y ∈ (0. y)dy. es continua. e 2 . ϕ′ ( x ) = 1 0 ∂ x f ( x. x dy = xdu Ejercicio 4. |∂ x f ( x. 2 ϕ( x ) = y que √ π − x2 /4 . ∂ x f ( x. Vemos que f es integrable en y ∀ x > 0. y)| ≤ fijamos un ε > 0 muy pequeño entonces ∀ x > ε x2 |∂ x f ( x. y que |∂ x f ( x. y)| ≤ integrable en [0. y −→ f x (y) es continua y acotada ∀ x > 0. Por lo tanto existe ∀ x > ε ϕ( x ) = 1 0 2 ε f ( x. 1] .

) F(x) = Sea dF la medida de LS asociada. 1. 2 1 y′ = − xy.4. Sabemos que ∞ CAPÍTULO 4. 1]) . =⇒ ∞ 2 0 e − y2 dy = √ π . 2 cos xy es continua | f | ≤ e−y integrable por lo tanto |∂ x f | = −ye−y sin xy ≤ ye−y . 0]).12 Definimos la función (creciente y continua por la derecha etc. dF ((−2. −∞ e − y2 dy = √ ∞ π. por lo tanto si integramos por partes otenemos el resultado. 2 + arctan x x ≥ 0 . ∂x 2 2 ∞ −ye−y sin xydy. 2 y0 = entonces llegamos al resultado deseado 0 e − y2 dy = √ ϕ( x ) = tal y como queríamo hacer ver. dF ({0}) y dF (R ). Así llegamos a que ϕ′ ( x ) = y por lo tanto ϕ′ ( x ) = y queremos probar que ϕ′ ( x ) 0 0 ∞ 2 ∂ e−y cos xy dy.86 Solución. 2 = − 1 xϕ ( x ) . ex x<0 ... 2 ∂ x e−y cos xy dy. π . 2 ϕ = y = y0 e − x 2 /4 Ahora queremos integrar la ODE así que pero si tenemos en cuenta que ∞ . √ π − x2 /4 . integrable para todo x. e 2 Ejercicio 4. Calcular dF ((0. MEDIDAS Y DERIVADAS. 2 entonces si ϕ( x ) = tenemos que ϕ′ ( x ) = justificado ya que f = e − y2 0 ∞ 0 e−y cos xydy.

¿Es cierto que dF ≪ dx?. 0]) = F (0) − F (−2) = 2 − e−2 . Demostrar que dF = f ( x )dx + dδ0 . Por último. de forma que ∀δ > 0 encontramos un conjunto medible E con dx ( E) < δ pero dF ( E) ≥ ε. x≥0 ′ dF1 = F1 ( x ) dx. 1 x≥0 entonces F1 y F2 son crecientes. Por otro lado. siendo δ0 la delta de Dirac en x = 0. se tiene dx ( E) = 0. ′ con f ( x ) = F1 ( x ) . π dF (R ) = F (∞) − F (−∞) = 2 + . ′ F1 ( x ) = ex 1 1+ x 2 x<0 . 1]) = F (1) − F (0) = arctan 1 = π . dF ({0}) = F (0) − F (0− ) = 2 − e0 = 1. 3. por lo tanto existe ε = 1.4. 1 + arctan x x ≥ 0 F2 ( x ) = 0 x<0 . continuas por la derecha y se cumple F = F1 + F2 .4. EJERCICIOS 2. F1 ∈ C 1 con de donde se deduce que con lo que se tiene dF = f ( x )dx + dδ0 . Además. F2 es la función de Heavyside (ver segundo capítulo) y se deduce que dF2 = δ0 . para cierta f ≥ 0. mientras que dF ( E) = F (0) − F (0− ) = 2 − e0 = 1. 4 87 dF ((−2. . por lo tanto dF = dF1 + dF2 . sean F1 ( x ) = ex x<0 . con respecto al tercer apartado. 2 Con respecto al segundo apartado. vemos que dF no es absolutamente continua con respecto a dx ya que si E = {0} . Solución. Con respecto al primer apartado vemos que dF ((0.

88

CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.

Ejercicio 4.4.13 Sea ( X, M, µ) un espacio de medida y sea f ∈ L1 (dµ) , f ( x ) ≥ 0. Recordamos que se puede definir sobre M la medida ν f como ν f ( A) = i.e. dν f ( x ) = f ( x )dµ ( x ) . Probar que ∀ε > 0, ∃δ > 0 tal que A ∈ M con µ ( A) < δ =⇒ ν f ( A) < ε. Cuando esto ocurre para dos medidas µ, ν decimos que ν es absolutamente continua con respecto a µ y se escribe ν ≪ µ. Solución. Supongamos que la conclusión no fuera cierta. Entonces ∃ε > 0, tal que ∀n ∈ N, ∃ An ∈ M
∞ A

f ( x ) dµ ( x ) ,

∀ A ∈ M,

con µ ( An ) < 1/2n pero ν f ( A) > ε. Si Fn =
k=n

Ak , se tiene

µ ( Fn ) ≤

k=n

∑ µ ( A k ) < 2n .

2

Como F1 ⊃ F2 ⊃ F3 ⊃ ..... ⊃ Fn ⊃ .... por el TCM (para conjuntos) decreciente

µ
n =1

Fn

= l´m µ ( Fn ) = 0, ı
n→∞

y por lo tanto

νf
n =1

Fn

=

∩ Fn

f dµ = 0.

Sin embargo

νf
n =1

Fn

= l´m ν f ( Fn ) ≥ l´m sup ν f ( An ) ≥ ε, ı ı
n→∞ n→∞

lo cual es una contradicción.

Ejercicio 4.4.14 Denotanto por [ x ] la parte entera del número x, se define la función F ( x ) = m´ x {0, x + [ x ]} , a 1. Comprobar que F es continua por la derecha. 2. Si dF es la medida de LS, calcular dF ((0, 5]), dF ([4, 8]), y dF ([3, 7)).

3. Probar que dF no es absolutamente continua con respecto a dx (la medida de Lebesgue).

4.4. EJERCICIOS
Solución. Se tiene que F(x) = 0 x+n x<0 si n ≤ x < n + 1, n = 0, 1, 2, ...

89

luego F es continua salvo en los puntos n = 1, 2, 3, .. donde lo es por la derecha ya que
x →n+

l´m F ( x ) = 2n = F (n). ı

Con respecto al segundo apartado vemos que (recordar segundo capítulo) dF ((0, 5]) = F (5) − F (0) = 10, dF ([4, 8]) = F (8) − F (4− ) = 16 − 7 = 9,

dF ([3, 7)) = F (7− ) − F (3− ) = 13 − 5 = 8. Por último, vemos que dF no es absolutamente continua con respecto a dx ya que dx ({1}) = 0, pero dF ({1}) = F (1) − F (1− ) = 2 − 1 = 1 = 0.

Ejercicio 4.4.15 Sea dF la medida de LS asociada a la función   0 x<0 x 0≤x<1 , F(x) =  1 1≤x 1. Probar que dF ≪ dm. 2. Encontrar la derivada de RN de dF con respecto a dm. 3. Sea µ la medida de contar números racionales en [0, 1] , i.e. µ ( A) = card ( A ∩ [0, 1] ∩ Q ) , y sea dF la medida de LS. Probar que dF ⊥µ, i.e. son mútuamente ortogonales. Solución. Dado I = ( a, b], se tiene dF ( I ) = F ( a) − F (b) ≤ b − a = m( I ), ya que F ( x ) − x es decreciente y por lo tanto F (b) − b ≤ F ( a) − a, Esto nos dice que F ∈ AC ya que si a < b.


j

F (b j ) − F ( a j ) ≤


j

bj − a j ,

entonces dF ≪ dm (por lo resultados expuestos en teoría).

90 También de forma directa usando que dF ( A) = inf para cada A medible, deducimos en particular dF ( A) ≤ m( A),

CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.

∑ dF
j

Ij :

Ij ⊃ A,

Ij = ( a j , b j ]

,

m( A) = 0 =⇒ dF ( A) = 0. Con respecto al segundo apartado, vemos que al ser dF finita (dF (R ) = 1) y dm es σ − f inita, entonces podemos usar el TRN y concluir que ∃ f ∈ L1 (dx ) tal que dF = f dm. Además, por el TDL (teorema de diferenciación de Lebesgue) f ( x) = F′ ( x) = 1 0<x<1 = χ(0,1) ( x ) , 0 resto c.t.p.

Por último, con respecto al tercer apartado, vemos que por definición dF ⊥µ, si existe H medible tal que dF ( H ) = 0 y µ ( H c ) = 0 por ser positivas. Tomamos H = [0, 1] ∩ Q, viendo que ya que m( H ) = 0 al ser H numerable y µ ( H c ∩ [0, 1] ∩ Q ) = µ (∅) = 0, tal y como queríamos hacer ver. dF ( H ) = 0

Ejercicio 4.4.16 Dado h > 0, definimos la función gh ( x ) = y la medida dνh = gh dx. Probar que i.e.
h → 0+

1 χ (x) , 2h [−h,h]

h → 0+

l´m νh = δ0 , ı f dδ0 ,

l´m ı

f dνh =

∀ f continua.

Solución. Por un lado se tiene, si F(x) = entonces f dνh = cuando h → 0+ , por el TFC. 1 2h
h 0

x

f (t)dt,

−h

f ( x )dx =

F (h) − F (−h) → F ′ (0) = f (0), 2h

si 1 ∈ A y dλ( A) = 0 caso contrario. Probar que dF no es absolutamente continua con respecto a dm = dx. b]) = tal y como queríamos hacer ver. λ tiene soporte en el conjunto {1} y por lo tanto λ ⊥ dm cumpliéndose así dF (( a. Vemos que dF no es absolutamente continua con respecto a dm ya que dm ({1}) = 0. Solución. dF = f dm + dλ es la descomposición de RN buscada ya que f ∈ L1 (dm) .17 Se considera la función F(x) =   0  1 1 2 2x x<0 0≤x<1 . 1≤x y sea dF la medida de LS definida sobre los Boreles (B ).4. 2. mientras que 1 1 dF ({1}) = F (1+ ) − F (1− ) = 1 − = = 0. dF = f dm + dλ. 91 Ejercicio 4. 1. como ya sabemos.4. ∀ x ∈ R \ {1} . 1] / f ( x ) = F ′ ( x ). 2 Definimos para A ∈ B . Encontrar la descomposición de RN de dF frente a dm i.4. con f ∈ L1 (dm) y λ ⊥ dm. b]). 0 x ∈ [0.e. dλ( A) = 1/2. esto nos da la igualdad pedida. b a f ( x )dx + dλ(( a. f dδ0 = f (0). EJERCICIOS Por otro lado. . Sea también f (x) = observándose que Entonces x 0<x<1 . 2 2 Observar que 1 0 xdx = 1 2 x 2 1 0 1 = .

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