UANT FINANCE

PROGRAM
Aplicado con R - Studio

EDUCACIÓN EJECUTIVA
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INICIO
09 de Enero
TEMARIO : ¿Qué aprenderemos?

MÓDULO I:
R-Programming Introduction & Machine Learning Foundations
• Introducción a R: objeto vector, data frame, objeto time series y sub-setting • Fuentes
de Datos: descarga de información financiera de internet y uploading de información
desde una hoja de cálculo de Excel o CSV • Visualización de Datos: paquete ggplot,
tydiverse, dplyr y formattable • Manipulación de datos: objeto tibble, mutate, summarize,
filter, arrange, select y group_by.

MODULO II :
Machine Learning for Finance
• Introducción a Machine Learning • Métodos Supervisados: modelos de regresión y
clasificación; bias-variance trade-off y generalización de error; trainning set, test set y
cross-validation • Métodos No Supervisados: Método de Componentes Principales
(PCA) y análisis factorial • Redes Neuronales Artificiales: algoritmo de retro-propagación
y deep learning.

MÓDULO III:
Quantitative Portfolio Management
• Introducción a Teoría del Portafolio • Métodos Avanzados de Optimización de
Portafolios: Enfoque Mean-Variance y Enfoque Bayesiano -Modelo de Black Litterman-
• Risk Optimal Portfolios: Global minimum variance portfolio y risk parity • Rebalanceo de
Portafolios

MÓDULO IV:
Financial Engineering for Investments
• Introducción: opciones y futuros, modelo binomial, réplica sintética y risk-neutral pricing
• Ingeniería Financiera en Tiempo Continuo: procesos estocásticos, brownian motion y
geometric brownian motion; conceptos preliminares de pricing (integral estocástica de
Ito, réplica sintética continua) y option pricing (economía de Black-Scholes) • Pricing de
Opciones Exóticas (asiáticas, knock-out, look-back y opciones con más de un
subyacente) usando Monte Carlo risk-neutral simulation.

MÓDULO V:
Quantitative Risk Management
• Retornos y Distribuciones: cálculo de rentabilidades y modelación de distribuciones de
retornos, volatilidad, covarianza y correlación • Indicadores de Riesgo de Cola: volatilidad
como medida imperfecta de riesgo, Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk
(CVaR) -enfoque delta normal, histórico y simulación de Monte Carlo; VaR y CVaR
decomposition; Rolling VaR y Stressed VaR • Identificación de Fuentes de Riesgo: risk
factor analysis, risk factor decomposition, risk budgeting.
NUESTROS EXPERTOS EN LA MATERIA

Daniel Morales, CQF, FRM

Head of Market Strategy, Scotiabank Asset & Wealth Management

Más de 10 años de experiencia en empresas líderes como Scotiabank, Rimac Seguros y Apoyo Consultoría donde se
desempeñó como trader, portfolio manager, jefe de análisis macroeconómico y jefe de estrategias cuantitativas.
Posee alrededor de 8 años de experiencia docente. Ha dictado en la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); así como, cursos
in-house para el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF); la Superintendencia de Banca y Seguros; PiP
Latam; Fondos de Pensiones, entre otras instituciones públicas y privadas.
Ostenta un Master in Finance de London Business School (Reino Unido) y ha tomado cursos a nivel doctoral en la
London School of Economics (Reino Unido), Barcelona Graduate School of Economics (España) entre otras
escuelas de prestigio. Posee la certificación internacional en finanzas cuantitativas, CQF, y la certificación
internacional en gestión de riesgos, FRM.

Jan Sandoval
PhD Student in Finance, Tilburg University & Former Senior Investment Strategist
Alrededor de 5 años de experiencia como estratega táctico y cuantitativo en empresas lideres como Prima AFP y
Rimac Seguros.
Actualmente es estudiante de tercer año del doctorado en Finanzas en Tilburg University y ostenta el grado de
Bachiller en Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Asimismo, ha participado del Curso
Avanzado de Finanzas organizado por el Banco Central del Perú y participó del Bootcamp Advanced Risk and
Portfolio Management (Universidad de Nueva York) impartido por el profesor Attilio Meucci.
Ha elaborado documentos de investigación como “The Best of Two Worlds: A Practical Approach to Combine Carry
and Momentum in FX Markets” y “Credit Spread Decomposition: A Regime Shift Approach"; donde el último fue
presentado en la Conferencia Mundial de Finanzas en Buenos Aires (Argentina) y obtuvo el tercer premio en el
Concurso de Documentos de Investigación en Economía y Finanzas del Banco Central del Perú.

Vidal Leon
Senior Portfolio Manager, Scotiafondos I Scotiabank Wealth Management
Actualmente es Portfolio Manager de los fondos de renta fija en moneda local con mas de US$ 800MM de activos
bajo gestión. Antes, se desempeñó como Analista de Estrategia de Inversiones en Scotia Wealth Management con
foco en el manejo cuantitativo de portafolios globales multi-activo.
Posee 5 años de experiencia docente adquirida en la Universidad Esan y otras instituciones.
Es Bachiller de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ESAN y ha llevado programas de
especialización en manejo de portafolios y finanzas cuantitativas en Perú y en el extranjero. Actualmente, es
candidato al nivel III del CFA Program y ha aprobado el primer examen del FRM Program y CAIA Program.

Yenhs Pelaez
Investment Strategy Analyst, Scotiabank Asset & Wealth Management
Actualmente es parte del equipo de Estrategia de Inversiones en Scotiabank con foco en el manejo Top-Down para
acciones, renta fija y commodities.
Alrededor de 2 años de experiencia en la industria de Asset Management.
Es Bachiller de Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha participado del Curso de Finanzas
Avanzadas organizado por el Banco Central del Perú y ha aprobado el primer examen del CFA Program.
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07:30am a 11:30am (Ciudad de México) 149 US$ (Público General)
08:30am a 12:30pm (Perú, Colombia, Chile y Ecuador)
10:30am a 14:30pm (Argentina)
14:30pm a 18:30pm (España)

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