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1. ¿Qué es riesgo financiero?

2. Defina lo que entiende por riesgo de liquidez en una empresa

3. ¿Qué es un riesgo país?

4. ¿Qué es una agencia de calificación de riesgo?

5. ¿Qué es rendimiento?

6. ¿Qué es una tasa de rendimiento?

7. Menciones algunos métodos para la evaluación del riesgo

8. ¿Qué es analisis de sensibilidad?

9. ¿Qué es una desviación estandar de los rendimientos?

10. ¿Qué es un coeficiente de variación de los rendimientos?

11. Mencione algunas estrategias para tratar de disminuir el riesgo financiero

12. ¿Qué es Hedging?

13. Explique que es una cartera de inversión

14. ¿Qué entiende por rendimiento de una cartera?

15. Explique la relación existente entre riesgo y rendimiento


La Empresa Lucious invierte en 3 activos y necesita conocer la
tasa de rendimiento de cada uno.
¿cuál presenta el menor riesgo para la empresa?

Activo A: Desembolsa inicialmente Q120,000, durante los años de


vigencia del activo se generan flujos de efectivo por Q130,000. Al
momento de realizar la valuación del rendimiento se espera un
valor final de Q70,000.

Activo B: invierte Q155,000 y durante su vida útil se generan en


total flujos de efectivo por Q125,000. Al finalizar de utilizar el
activo se estima un valor de Q100,000.

Activo C: invierte Q115,000 y durante su vida útil se generan en


total flujos de efectivo por Q25,000. Al finalizar de utilizar el
activo se estima un valor de Q10,000.
Un asesor financiero desea valuar el riesgo de una inversión, el perfil del
inversionista que atiende es adverso al riesgo. Se tienen Q2,300,000 para
invertir y se cuenta con 2 potenciales proyectos que son opciones excluyentes.
El asesor financiero ha estimado los rendimientos distribuidos en 3 escenarios.

Rendimientos Posibles
Opcion A B
Escenarios

Pesimista 11.00% 10.00%


Probable 15.00% 16.00%
Optimista 17.00% 19.00%

Realice un análisis de sensibilidad básico y concluya desde esa perspectiva cuál


proyecto conviene más al inversionista

Con base a la siguiente tabla y los datos proporcionados de los rendimientos,


estime el promedio de los rendimientos, la desviación estándar y el coeficiente
de variación de cada proyecto. ¿cuál proyecto recomienda al inversionista?
¿existe alguna variación en los resultados? Explíquelo.

Probabilidad de ocurrencia de los escenarios


Opcion A B
Escenarios

Pesimista 25.00% 30.00%


Probable 48.00% 30.00%
Optimista 27.00% 40.00%
Un inversionista desea minimizar riesgos, por lo que decide diversificar
sus inversiones entre varios activos. Arma 2 carteras con 4 activos cada
una. Posee Q1,350,000 para invertir y espera que ocurran los
siguientes rendimientos entre los activos en los que desea participar:

Cartera 001 Cartera 002


Activo Rendimiento Activo Rendimiento
A 15% E 11%
B 12% F 15%
C 8% G 11%
D 16% H 10%

Acorde al consejo de un asesor financiero, si se decide por la cartera


001, planifica invertir 10% del dinero en el Activo A, 25% en el Activo B,
35% en el C y 30% en el D. Mientras que si invierte en la cartera 002
piensa invertir 25% en el Activo E, 25% en el Activo F, 35% en el G y el
resto en el Activo H.

Estime el rendimiento de cada cartera y explique cuál es la más


rentable y con cuál podría tener el menor riesgo.

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