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Instituto Tecnológico Superior

De Pánuco

Carrera:
Ingeniería En Gestión Empresarial
Alumno:
Rodrigo Cristóbal Del Ángel
Docente:
Américo Ríos Morales

Grupo: G-502
Matriz varianza-
covarianza

La matriz varianza–covarianza es una matriz


cuadrada de dimensión nxm que recoge las
varianzas en la diagonal principal y las
covarianzas en los elementos de fuera de la
diagonal principal.

Representación Requisitos para que sea una Expresión matemática de la


de la matriz matriz varianza-covarianza varianza y la covarianza

La matriz varianza- Matriz cuadrada: Matemática se expresa como sigue:


covarianza mismo número de
acostumbra a filas (n) que
expresarse como columnas (m),
entonces, n=m, y Covarianza del elemento n=1 y m=2
por tanto, la
dimensión de esta
matriz puede
expresarse tanto
Sigma Cálculo covarianza para el elemento n=1 y m=2
nxm como nxn.

Varianza del elemento n=1 y m=1


En la diagonal principal están Fuera de la diagonal
las varianzas: principal están
las covarianzas:

Cálculo varianza para el elemento n=m=1

Varianzas de la matriz Tanto la varianza como la covarianza se pueden


Covarianzas de la matriz
varianza-covarianza corregir. Es decir, que el denominador sea n-1
varianza-covarianza
en vez de n. Esto es debido a los grados de
libertad y depende de si estamos hablando de
varianzas y covarianzas poblacionales o
muéstrales.