Variables Aleatorias

Def: Sea E, un experimento aleatorio, y sea Ω su espacio muestral, definiremos una función de X,
llamada “variable aleatoria”, tal que cada suceso/elemento de Ω se asocia a un número real X.

Variable aleatoria discreta (v.a.d.)

Sea X una v.a.d. entonces existe:

p(x) = P(x = Xo) , Para todo Xo Ꞓ Rec X, llamada “distribución de probabilidad de X”, o “función de
cuantía de x” tal que cumple con:

a) 0 ≤ p(x) ≤ 1; Para todo x Ꞓ Rec X

b) ∑ p ( x)=1
RecX

Definición: sea x una v.a.d y sea p(x) su distribución de probabilidad, entonces existe:
Xo
F(x) = P(x ≤ X0) = ∑ p(x)
x=−∞

Llamada “Función de distribución de probabilidad de x”

Propiedades de F(x)

lim F ( x )=0  lim F ( x )=1

a) 0 ≤ F(x) ≤ 1  x→−∞ x→ ∞
b) Si X1 ≤ X2 F(X1) ≤ F(X2)

Definición:

Sea x una v.a.d y sea p(x) su distribución de probabilidad, entonces llamaremos “Esperanza
matemática de X” o “Valor esperado de X”, siempre que exista, a:

E ( x )= ∑ x∗p(x) x es v.a.d
Rec x

Del mismo modo si H(x) es una función de X, entonces:

E ( H ( x ) )= ∑ H ( x)∗p ( x)
Rec x

Donde H(x) es función de x. (ax+b, 2x, x2, x3, (x+2)2, x), por ejemplo:

E(ax+b) = ∑ (ax +b)∗p (x) = aE(x) + b

Rec x

Varianza de una v.a.d.

Sea H(x) = (X – E(x))2

Entonces E(H(x)) = E((X – E(x))2) = ∑ p ( x)*(X – E(x))2 = E(x2) – (E(x))2

Rec x

σ2x = E(x2) – (E(x))2  Varianza de X

 σx = desviación estándar = σ 2x √
CV(x) = σx/E(x)

Nota: σ2(ax+b) = a2σ2x

Variable Aleatoria Continua (v.a.c.)

Def: Sea X una v.a.c., entonces existe f(x) llamada “función de densidad de X”,

f(x) = P(x = X0) ,tal que cumple con:

a) f(x) ≥ 0, Para todo x Ꞓ Rec X

b) integral sobre el Rec X ∫ f ( x ) dx=1
b
c) P( a ≤ x ≤ b) = ∫ f ( x ) dx
a

Definición: Sea X una v.a.c. y f(x) su función de densidad, entonces existe

Xo
F(x) =P(x ≤ X0) = ∫ f ( x ) dx
x=−∞

Llamada, “Función de distribución de probabilidad de X”

Propiedades:

a) 0 ≤ F(x) ≤ 1
b) Si X1 ≤ X2 F(X1) ≤ F(X2)
c) P(a ≤ x ≤ b) = F(b) – F(a) = P(x≤b) – P(x<a)

Nota:

dF ( x)
= f(x)  función de densidad de x
dx
Def:

Sea x una v.a.c y sea f(x) su función de densidad, entonces llamaremos “Esperanza matemática de
X” o “Valor esperado de X”, siempre que exista, a:

E ( x )=∫ x∗f (x) dx

E ( H (x ) )=∫ H ( x)∗f (x) dx

Ej: E(x2) = ∫ x 2∗f ( x )dx

σ2x = E(x2) – (E(x))2  Varianza de X

σx = desviación estándar = σ 2x √
CV(x) = σx/E(x)