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• Supuestos básicos:
– Jugadores: firmas 1 y 2
– Pagos: p1 y p2
• Resultados importantes :
• pm > p c > p *
• Supuestos básicos:
– Jugadores: firmas 1 y 2
– Pagos: p1 y p2
• Supuestos básicos:
– Jugadores: firmas 1 y 2
– Estrategias: q1 y q2
– Pagos: p1 y p2
• Supuestos básicos:
– Estrategias: q1 y q2
– Pagos: p1 y p2
– Juego en dos etapas: firma 1 escoge primero q 1, y luego la firma 2 escoge q2.
• Mejores respuestas:
Resultados importantes :
Qs > Qc
pm > p1s > pc
• Puntos a resaltar:
• Colusión Tácita
• Supuestos básicos:
• Colusión será SPNE si el valor presente de coludirse es mayor o igual que el valor
presente de desviarse de la colusión
= pim / (1-d)
Oligopolio: Su equilibrio
El equilibrio de Nash
• “Conjunto de estrategias o de acciones con las que cada empresa obtiene los
mejores resultados posibles, dadas las acciones de sus competidoras”.
El modelo de Cournot
• “Modelo del oligopolio en el que las empresas producen un bien homogéneo, cada
una considera fijos el nivel de producción de sus competidoras y todas deciden
simultáneamente la cantidad que van a producir”.
Modelo de cournot
EQUILIBRIO DE COURNOT
EJEMPLO DE UN DUOPOLIO
TEMA 9. EL OLIGOPOLIO
1. La teoría de juegos.
Berrtrand y Stackelberg.
1. Teoría de juegos
producción de la industria.
al juego.
Prisionero A
Prisionero B
Confiesa No confiesa
Confiesa
A: 10 años
B: 10 años
A: 15 años
B: 1 años
No confiesa
A: 1 año
B: 15 años
A: 3 años
B: 3 años
confesar.
postventa.
El modelo Cournot
producción.
P = a- b (Q1
+Q2
restando bQ2
demanda de mercado:
P = (a- b Q2
) -b Q1
Q2
a-bQ2
O’ IMg
Q2 Q1
empresa 1:
P = a –b Q
Q = Q1+ Q2
P = (a - b Q2 - b Q1
IT1
= P. Q1
= a Q1 - b Q1 Q2
- b Q1
IMg1 = a - b Q2
- 2 b Q1
IMg1
= CMg1
CMg1
= a - b Q2
- 2 b Q1
()
21
1RQ
a bQ CM Q =
--
• En el caso de la empresa 2:
P=a–bQ
Q = Q1+ Q2
P = (a - b Q2 - b Q1
IT2
= P. Q2
= a Q2 - b Q1 Q2
- b Q2
IMg2 = a - b Q1
- 2 b Q2
IMg2
= CMg2
CMg2
= a - b Q1
- 2 b Q2
()
12
2RQ
a bQ CMg Q =
--
Q1
Q2
Q1
Q2
Q2=R2
(Q1
Q1=R1
(Q2
• Matemáticamente:
()
12
2RQ
a bQ CMg Q =
--
()=
21
1RQ
a bQ CMg Q =
--
=
[]
()
12
PabQQ
a bQ CMg
CMg
a bQ CMg
ab
Q
=-+
--
é--
El modelo de Bertrand
empresas.
, la
– P2
0> P1
– P2
0= P1
– P2
0< P1
El modelo de Stackelberg
forma simultánea.
Cournot.
por la
()
()
12121
21
P a bQ bQ P a bQ bR Q
QRQ
=--Þ=--
• Más concretamente:
()
1
12
2RQ
a bQ CMg Q =
--
P = (a - b Q =
2 - b Q1
12
12
IT P Q
a bQ CMg P a bQ b
P a bQ bQ
--
=--
=--
111
11
111
1
2
111
22
22
222
CMg IMg Q
a CMg IMg a bQ
CMg bQ a
IMg a bQ
bQ CMg Q
IT aQ bQ
IT P Q
=Þ
=--+
=--++
=--++
*
1 1 Q1 CMg = IMg Þ
()
*1
PabQQ
a bQ CMg Q
=-+
--
su producción llevando Q1
a su curva de reacción. El
a la
función de demanda:
resultados.
Q1
Q2
Q1
Q2
Q2=R2
(Q1
Q1=R1
(Q2
Q2
Q1
Cournot
Stackelberg
, siendo en el
. De
participan en ellos.
participantes.
importantes.
• Por otro lado, en muchas ocasiones los juegos se
un ejemplo.
Empresa A
Competir No
competir
Empresa B
Competir
pA
: 10
pB
: 10
pA
:5
pB
: 20
No
competir
pA
: 20
pB
:5
pA
: 15
pB
: 15
acuerdos colusorios.
P=a-bQ
IT= aQ-bQ2
IMg(Q) = CMg1
(Q1
IMg(Q) = CMg2
(Q2
P=a-b(Q1
* + Q2
mercado en el futuro.
patente.
HIVEAL.
competitiva.
prisionero.
COLUSION
2000)
04/11/2010 Autor:
PEQUEÑAS
04/11/2010 Autor: 3
mayores
04/11/2010 Autor: 4
Objetivos:
(Ej.: Acuerdos (joint-ventures) que impliquen algún tipo de integración parcial entre
04/11/2010 Autor: 5
de todo el grupo.
ello implica.
04/11/2010 Autor: 6
COLUSIÓN
penal.
• No implica ventajas en la producción
de escala o de ámbito)
• Ciertos acuerdos de cooperación o joint ventures => que podrían ser importantes
04/11/2010 Autor: 7
CONSCIENTE- ACPD
dominante).
04/11/2010 Autor: 8
INTERDEPENDENCIA OLIGOPOLÍSTICA
económicas.
04/11/2010 Autor: 9
beneficiosos.
comenzar con una regla per se o, en todo caso, con una regla
según veremos.
04/11/2010 Autor: 10
SITUACIÓN INTERMEDIA
• Sería mejor exigir sólo prueba de la colusión al que acusa y de las posibles
sospechoso”), ese acuerdo debe ser sancionado, a menos que quienes los
04/11/2010 Autor: 11
PRUEBA
conducta paralela.
Condiciones de mercado que pueden conducir a una colusión, algunos de los cuales
analizaremos brevemente.
contactos.
04/11/2010 Autor: 12
– Concentración de mercado
– Diferenciación de productos
– Condiciones de entrada
– Volatilidad de la demanda
– Capacidad ociosa
– Concentración de la demanda
– Etc.
04/11/2010 Autor: 13
CONDUCIR A LA COLUSIÓN.
acuerdo
su detección
empresas no coludidas
04/11/2010 Autor: 14
intermedios.
competencia.
04/11/2010 Autor: 15
04/11/2010 Autor: 16
DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS
– las pérdidas de largo plazo de salirse del acuerdo son grandes (precio
– Por ello, hay más carteles en el sector industrial que en venta final o a
público.
04/11/2010 Autor: 17
vendedores.
• La COLUSIÓN
monitoreo.
– Para que una colusión sea estable cada empresa debe ser
04/11/2010 Autor: 18
1997:
04/11/2010 Autor: 19
PRÁCTICAS FACILITADORAS
• Intercambios de información,
• contactos A.G.,
• etc.
04/11/2010 Autor: 20
INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN
Intercambio de información:
acuerdo
industria.
04/11/2010 Autor: 21
• Importante:
04/11/2010 Autor: 22
automáticamente.
cartel.
cartel.
04/11/2010 Autor: 23
que ver con la colusión no sólo la vuelve más difícil de atacar [con leyes
• Edlin, A. S. (1997), "Do Guaranteed-Low-Price Policies Guarantee High Prices, and Can
Antitrust
04/11/2010 Autor: 24
PRÁCTICAS FACILITADORAS
Alternativas:
04/11/2010 Autor: 25
concentración.
secuenciales.
moverse?
equilibrio de Cournot?
Cmg1=Cmg2=c
Es quizás más natural pensar en las empresas fijando precios y dejando que los
consumidores decidan cuanto quieren comprar a esos precios. En este contexto surge
el modelo de Bertrand (1883).
Los supuestos son los mismos que los del modelo de Cournot pero las empresas eligen precios
y no cantidades:
2 Empresas
Las empresas eligen precios simultáneamente (es decir antes de observar el precio de
su rival)
Las empresas satisfacen toda la demanda (es decir no hay restricciones de capacidad)
El objetivo es de nuevo encontrar las funciones de reacción (ahora en precios) y luego
el equilibrio de Nash
El equilibrio de Nash se caracteriza por un vector de precios (p* i,p*j) tal que cada
empresa maximiza su beneficio dado el precio de la otra empresa.
La paradoja de Bertrand dice que el único equilibrio es aquél en que p* i=p*j=c y por
tanto los beneficios de equilibrio son nulos P i*=Pj*=0.
Vamos a demostrar que este es el único equilibrio en el modelo de Bertrand. La
prueba se construye por contradicción.
Prueba:
1) Supongamos que (sin pérdida de generalidad) p* 1>p*2>c es un equilibrio y vamos a
probar que esto no sería posible.
La empresa 1 no tendría demanda D1=0 Þ P1=0
La empresa 2 tendría toda la demanda del mercado D 2=D(p*2) y
P2=(p*2-c)D(p*2)>0
Esto no es un equilibrio porque la mejor respuesta de la empresa 1 a p* 2 no es p*1 sino
p’1= p*2-e. (e es pequeño) lo que llevaría a P 1>0.
Demostramos que la situación p*1>p*2>c no constituye un equilibrio del modelo de
Bertrand
Supongamos que p*1=p*2>c es un equilibrio y vamos a probar que esto no sería
posible.
en este caso las empresas se reparten el mercado. Vamos a suponer que en partes
iguales:
P1= (p*1-c)(½D(p*1))>0
P2= (p*2-c)(½D(p*2))= P1> 0
Esto no es un equilibrio porque la mejor respuesta de, por ejemplo, la empresa 1 a p* 2
no es p*1 sino p’1= p*2-
e. (e es muy pequeño) en cuyo caso se ganaría toda la demanda del mercado y P 1’=
(p’1-c)D(p’1)≈ (p*1-c)D(p*1)
> P1= (p*1-c)(½D(p*1))>0
Demostramos que la situación p*1=p*2>c no constituye un equilibrio del modelo de
Bertrand
3.4. Competencia en precios modelo de Bertrand
3) Supongamos que p*1>p*2=c es un equilibrio y vamos a probar que esto no sería
posible.
en este caso la empresa 1 no tiene demanda
P1= 0
P2= (p*2-c)D(p*2)=0 (toda la demanda)
Esto no es un equilibrio porque la mejor respuesta de, por ejemplo, la empresa 2 a p* 1
no es p*2 sino p’2= p*1-e. (e es pequeño) en cuyo caso mantendría toda la demanda
del mercado y P2’= (p’2-c)D(p’2)>0
Demostramos que la situación p*1>p*2=c no constituye un equilibrio del modelo de
Bertrand
3.4. Competencia en precios modelo de Bertrand
4) El único equilibrio posible es p*1=p*2=c. Pero hay que probar que es de hecho un
equilibrio
en este caso las empresas se reparten el mercado pero no tienen beneficios.
P1= 0
P2= 0
Si la empresa 1 ↓ p1 Þ P1= (p*1-e-c)D(p*1-e)=-eD(p*1-e)<0
luego no tiene incentivos a ↓ p1 Si la empresa 1 ↑ p1 Þ P1= (p*1+e-c)×0=0
luego tampoco tiene incentivo a ↑p1
La empresa 1 no tiene incentivos a desviarse luego p* 1 es la mejor respuesta a p*2. Lo
mismo se puede decir para la empresa 2.
Competencia en precios modelo de Bertrand
Conclusión: Probamos la paradoja de Bertrand i.e. que apenas con 2 empresas el
único equilibrio posible es que las dos empresas tienen el mismo precio y este es
igual al coste marginal, por lo que tienen beneficios nulos y no hay pérdida de
eficiencia.
Estamos en el mismo equilibrio que en competencia perfecta pero con apenas 2
empresas. Esto es difícil de creer porque con apenas 2 empresas es difícil de creer que
no se pueda tener situaciones con precios por encima del coste marginal y beneficios
positivos.
El equilibro de Nash es único y se da donde se cruzan las funciones de reacción
(p*2=c,p*1=c) y la demanda se reparte entre los dos D* 1=D*2=D/2
3.4. Competencia en precios modelo de Bertrand
El caso Asimétrico: Costes marginales diferentes c 1>c2 . En este caso el resultado
anterior ya no se verifica. El equilibrio de Bertrand implica:
p*=c1 (en realidad c1-e, e pequeño) y la empresa 2 capta todo el mercado y obtiene
beneficios>0
3.4. Competencia en precios modelo de Bertrand
La paradoja del modelo de Bertrand se puede solucionar si se cambian cada uno de
los 3 supuestos básicos del modelo.
1. Solución de Edgeworth: introducción de restricciones de capacidad, que
impiden la empresa vender más cantidad de las que físicamente puede producir. La
idea es que al precio de competencia perfecta c, cada empresa por si sola no puede
abastecer toda la demanda. El (p*1,p*2)=(c,c) ya no es un equilibrio del mercado.
¿Porqué? Se prueba por contradicción.
Imaginemos que es un equilibrio. Entonces P 1=0, P2=0, si la empresa 1 sube el precio
entonces la empresa 2 enfrenta toda la demanda pero no la puede absorber.
P2=(c-c)K=0 donde K<D(c)
P1=(p1-c)D1(p1)>0 y D1(p1)=D(p1)-K por tanto la empresa 1 tiene incentivos en desviarse
Þel punto inicial no es un equilibrio.
3.4. Competencia en precios modelo de Bertrand
Dimensión Temporal (juegos repetidos): Si consideramos que los competidores no se
“encuentran” en el mercado una sola vez sino que probablemente tiene una relación
de largo plazo entonces pueden darse cuenta que una guerra de precios (p 1=p2-e) solo
conduce a P=0.
Diferenciación del producto. Si los productos no son homogéneos (ej: distintas
marcas, distinta localización) entonces una reducción de precios no implica que el rival
se quede sin demanda, es decir no implica ganarse todo el mercado por lo que p=c ya
no será un equilibrio.
Conclusión: El análisis de Bertrand es un caso extremo, al introducir supuestos más
realistas se suaviza la competencia y el precio de equilibrio será mayor que coste
marginal
Los modelos de oligopolio no tienen que ser el mismo para todas las industrias sino
que uno u otro se adapta mejor a una u otra industria
El modelo:
U = s-p-td2
Una vez que sabemos cual es el consumidor indiferente podemos definir las funciones de
demanda de las empresas A y B.
Decimos que el mercado está cubierto cuando el consumidor indiferente quiere comprar,
es decir:
s-t(x-a)2-pA si compra en A
s-t(x-(1-b))2-pB si compra en B
pA-c empresa A
pB-c empresa B
Por veces puede que haya fuerzas que se oponen a la diferenciación y que incluso pueden
llevar a diferenciación mínima:
1) Las empresas pueden querer estar donde está la demanda (i.e. en el centro)
2) En caso de ausencia de competencia en precios (por ejemplo por que los precios están
regulados) puede llevar a las empresas a localizarse en el centro y repartirse el
mercado a medias.
3.2.1 Concepto
situación, pero cada una de ellas con rivales distintos. Bajo esta perspectiva, resulta lógico
preguntarnos si cabe esperar que surja una manera estable de desarrollarse el juego, esto
es,
que siempre que los jugadores se enfrenten a una situación de este tipo jueguen de la
misma
además, debería ser racional, en el sentido de que cada jugador esté eligiendo una
estrategia
óptima dadas esas expectativas. En otras palabras, si un juego tiene una forma estable de
jugarse, entonces:
las expectativas de cada jugador cada vez que se enfrente a una situación de ese tipo
deberían ser que el otro se comportará como lo hacen siempre jugadores de ese tipo en
estas
situaciones;
cada jugador debería estar adoptando una estrategia que fuese la mejor respuesta a
esas expectativas.
Si el jugador I creyese, en base a su experiencia previa, que los de tipo I I siempre eligen la
estrategia sI I3 ciertamente su elección sería sI2. Sin embargo, si el jugador I I creyese que
los jugadores de tipo I siempre eligen sI2, su mejor respuesta no sería sI I3, sino sI I2. En
definitiva, los jugadores de tipo I I jugarían de otra manera, las expectativas de los de tipo I
también serían otras, lo que les llevaría a su vez a jugar de otra manera,. . . .
Si analizásemos, una por una, todas las combinaciones de estrategias del juego, veríamos
que sólo en una de ellas, la (sI1,sI I1), se dan esas condiciones de consistencia para
proponerla como forma de jugar estable. En efecto, si cada jugador se comportase de
acuerdo con ella
siempre que se enfrentase a una situación de este tipo, vería a posteriori que su elección
ha
sido la mejor posible dado lo que ha hecho el otro. Cada vez que se enfrentase a una
situación como ésta no tendría razones para cambiar sus expectativas y, por tanto,
tampoco su
comportamiento. Lo que distingue en última instancia a la combinación (sI1,sI I1) del resto
deberíamos modelizarlo como un juego dinámico, ya que en este caso a la hora de tomar
una decisión tendría
librio de Nash es precisamente una combinación de estrategias que cumple esa condición:
que cada jugador esta eligiendo la mejor estrategia posible dadas las estrategias elegidas
sI1 2, 4 5, 0 0, 2
sI2 0, 0 1, 8 4, 6
Definición 3.2.1 (Equilibrio de Nash) Dado un juego en forma normal, G = hJ, {Si}
n
i=1
, {Ui}
i=1
i,
,sˆ−i) ≥ Ui(si
,sˆ−i), ∀si ∈ Si
, ∀i.
Alternativamente:
i=1
, {Ui}
i=1
i, una determinada
,sˆ−i), i = 1, . . . , n.
A diferencia del tema anterior, el criterio para caracterizar la elección de estrategias por
observan que cada vez que se enfrentan a esa situación se desarrolla conforme a ˆs ningún
jugador tiene razones para cambiar de estrategia. No las tiene porque esta eligiendo la
mejor
respuesta dadas unas expectativas, y porque dichas expectativas se ven confirmadas cada
de dos pasos:
1. Búsqueda, para cada jugador, de las estrategias que constituyen mejores repuestas a
Bi(s−i) : S−i −→ Si
s−i
7−→ {s
: ui(s
, s−i) ≥ ui(si
Dado que para determinadas s−i el jugador i puede tener más de una estrategia que
propiamente dicha.
Ejemplo 3.2.1
que solo la combinación de estrategias (sI1,sI I1) presente los dos pagos subrayados, nos
sII1 sII2
sI1 16, 7 3, 5
sI2 4, 8 22, 6
sI3 7, 5 19, 9
I Ejercicio 3.2.1
Determine todos los equilibrios de Nash del juego que aparece en la figura adjunta.
sI1 1, 4, 3 4, 6, 0 1, 2, 2
sI2 2, 8, 2 3, 4, −1 1, 6, −1
sI3 2, 2, 1 5, 8, 2 2, 4, 0
sI I I1
sI1 1, 4, 2 3, 6, 1 1, 2, 1
sI2 2, 2, 1 2, 0, 1 1, 0, 2
sI3 3, 2, −1 2, 4, 2 2, 6, −1
sI I I2
Figura 3.3. Un juego en forma estratégica con tres jugadores, en el cual el jugador
I I I elige sI I I1 ó sI I I2
I Ejercicio 3.2.2
La figura adjunta recoge dos versiones de un un juego conocido como la caza del ciervoa
internacionales.
Determine para todos los equilibrios de Nash del mismo. Compare a continuación esta
LC
L 1, 1 1, 0
C 0, 1 3, 3
R R¯
R 2, 2 3, 1
R¯ 1, 3 4, 4
Figura 3.4
aSu nombre hace referencia a una situación planteada por Rousseau, en torno a las
dificultades que
la caza a cada cazador le puede surgir la oportunidad de coger una liebre. En caso de que
un individuo
al comportamiento de los otros en el caso de que les salga una liebre, puede llevarles a no
participar en la
caza en grupo o, si participa, a dedicarse a cazar liebres. Visto desde otro punto de vista: la
caza en grupo
de un venado requiere un marco institucional en el cuál los individuos confíen los unos en
los otros.
I Ejercicio 3.2.3
representa se corresponde con la del juego popular que se conoce con ese nombre2
PN
P 1, −1 −1, 1
N −1, 1 1, −1
Sin entrar por el momento en la justificación, vamos a considerar ahora que los jugadores
en lugar de elegir una única estrategia, lo que hacen es asignar una probabilidad a cada
una
de ellas. Resulta útil pensar que los jugadores lo que eligen es una regla para seleccionar
de
manera aleatoria entre sus estrategias originales. Denominaremos a cada una de esas
posibles reglas estrategia mixta y a cada una de las estrategias originales estrategia pura.
Una
estrategia mixta es, por tanto, una distribución de probabilidad sobre el conjunto de
estrategias puras {P, N}. Podemos considerar que una estrategia pura como una estrategia
mixta
degenerada que asigna toda la probabilidad a una de las alternativas. Vamos a representar
de
manera genérica una estrategia mixta cualquiera para el jugador I por σI = (p, 1 − p) y una
2Aunque en el juego popular cada jugador elige libremente el número de dedos que saca
extendidos, es
3Sea cual sea el desarrollo del juego, el jugador que pierde siempre tiene una estrategia
que le hubiese dado
VI(σI
, σI I) = pVI(P, σI I) + (1 − p)VI(N, σI I)
(3.1)
La elección de una estrategia mixta por parte del jugador I queda totalmente determinada
por el valor que asigne a p, por lo que podemos plantear su problema de elección en
términos de dicho valor. Partiendo de la ecuación 3.3.1 y derivando parcialmente respecto
ap
∂VI
∂p
(·) = 4q − 2
= 0, si q = 0.5
(3.2)
de que estrategia mixta elegir) para cada posible estrategia mixta del jugador I I. Aunque
BI(σI I) ≡ p
(q) =
1, si q > 0.5
(3.3)
4En lenguaje matemático, esta ganancia esperada es una combinación convexa de las
ganancias asociadas
a cada uno de los posibles desarrollos del juego, en la cual los pesos de cada ganancia
posible vienen dados
por la probabilidad de que los jugadores elijan la combinación de estrategias puras que
lleva a esa ganancia.
0.5
BI(σI I)
Figura 3.6. Correspondencia de mejor respuesta del jugador I.Si el jugador I asigna una
probabilidad mayor de 0.5 a que el jugador I I elija una determinada estrategia, su mejor
respuesta es jugar con probabilidad 1 esa misma estrategia (I gana si los dos eligen P o
los dos eligen N).Únicamente en el caso de que crea igual de probable que el otro elija
cualquiera de las dos estrategias tendría más de una respuesta óptima, de hecho tendría
BI I(σI) ≡ q
∗
(p) =
0, si p > 0.5
1, si p < 0.5,
(3.4)
0.5 1
BI I(σI)
Una vez tenemos las correspondencias de mejor respuesta para ambos jugadores, estamos
para este juego. Ampliando el concepto visto de estrategias puras al caso de mixtas, un par
de estrategias (σˆI
σˆI ∈ BI(σˆI I)
σˆI I ∈ BI I(σˆI)
La Figura 3.8 nos permite apreciar como estas condiciones solo se cumplen cuando cada
jugador elige la estrategia mixta (0.5, 0.5), esto es, adopta la regla de jugar cada una de
sus dos estrategias con la misma probabilidad. Podríamos decir que en el único equilibrio
de Nash del juego ambos jugadores se comportan de manera totalmente impredecible, en
el
sentido de que eligen una regla de comportamiento que asigna la misma probabilidad a
cada una de sus estrategias puras. Podemos interpretar también este equilibrio en
términos
de la incertidumbre que a los jugadores les interesa crear en su rival. Que el EN sea (0.5,
0.5)
nos recuerda que no es suficiente con crear incertidumbre en el rival sobre la estrategia
pura que eligiremos, sino que la incertidumbre creada deber ser tal que el rival crea que es
igual de probable que juguemos cualquiera de nuestras dos estrategias puras. En muchos
los jugadores es «mezclar» adecuadamente entre las distintas acciones que pueden llevar
a
cabo (echar un farol en un juego de envite, elegir el tipo de golpe por parte de un jugador
de tenis,. . . ).
0.5 1
BI I(σI)
BI(σI I)
Figura 3.8. Equilibrio de Nash en estrategias mixtas para el juego «pares o nones».
I Ejercicio 3.3.1
Para cada uno de los juegos que aparece en la figura adjunta, determine:
FT
F 2, 1 0, 0
T 0, 0 1, 2
PH
P 3, 3 1, 5
H 5, 1 0, 0
Figura 3.9. Matrices de pagos para los juegos «la batalla de los sexos» (izquierda) y
i=1
, {Ui}
i=1
σi = (σi1
, . . . , σiK), ∑
σik = 1;
donde σik ≡ Pr[si = sik], esto es, cada elemento de σi representa la probabilidad que el
.
En este marco ampliado, en el que los jugadores pueden elegir estrategias mixtas,
designaremos por σ a una combinación de estrategias mixtas (una para cada jugador).
del juego, sino distintos desarrollos cada uno de ellos con una determinada probabilidad.
Vi(σ) = ∑s
"
σ(s)Ui(s)
esto es, la ganancia esperada para el jugador i será una suma ponderada de las ganancias
6La elección de una estrategia mixta por parte del jugador i lleva asociada para él una
lotería que tiene por
procederemos suponiendo que los jugadores tienen como objetivo maximizar su ganancia
esperada, supuesto
considerar que los jugadores son neutrales al riesgo, esto es, que sólo se fijan en su
ganancia (monetaria)
esperada.
considerar que los pagos que asociados a cada combinación de estrategias puras vienen
dados en valores
de una función de utilidad cardinal. En este caso, los jugadores estaría deciendo conforme
al criterio de
I Ejercicio 3.3.2
Considere el juego «Papel, piedra o tijeras» con el supuesto adicional de que si uno de
2. Represente la ganancia esperada de cada uno de los jugadores como una suma
3. Este juego tiene un único equilibrio de Nash en estrategias mixtas. ¿Cuál cree que
Definición 3.3.1 (Equilibrio de Nash en estrategias mixtas) Dado un juego en forma normal,
G = hJ, {Si}
i=1
, {Ui}
i=1
Vi(σˆi
, σˆ −i) ≥ Vi(σi
, σˆ −i), ∀σi ∈ Σi
, ∀i.
Como vimos en el ejemplo con el que comenzábamos esta sección, al menos para los
juegos
Vi(σ) = ∑
si∈Si
Pi
[si
]Vi(si
, σ−i),
donde Pi
[si
, σˆ −i) recoge la ganancia esperada del jugador i cuando él elige la estrategia pura si y el
resto de
una estrategia mixta σˆi forme parte de un equilibrio de Nash, todas las estrategias puras a
las que asigna probabilidad positiva deberán tener la misma ganancia esperada (en caso
la probabilidad de las estrategias puras con ganancias esperadas más bajas a las
estrategias
A modo de ejemplo, si aplicamos esto al juego «pares o nones», tendríamos que para el
condición que nos permite derivar un único valor de q que es justamente el asociado a la
estrategia mixta del jugador I I en el único equilibrio de Nash del juego σˆI I = ( 1
).
VI I(σI
, P) = VI I(σI
I Ejercicio 3.3.3
fuese la combinación de estrategias elegida por los otros jugadores. Vamos a extender
ahora ese el concepto de dominancia al caso en el que los jugadores pueden elegir
estrategias
mixtas:
N
i=1
, {Ui}
i=1
i, una estrategia pura s¯i esta dominada para el jugador i si existe otra estrategia (pura o
mixta) σ¯¯i ∈ ∆(Si) tal
que Vi(σ¯¯i
La condición ahora para que una estrategia mixta domine a una pura es, por tanto, que la
ganancia esperada jugando la mixta sea mayor que la ganancia esperada jugando la pura,
sean cuales sea cual sea las estrategias puras elegidas por los otros jugadores.
I Ejercicio 3.3.4
Tomando como referencia un juego sencillo con dos jugadores y tres estrategias para
Nos encontraremos, por tanto, con situaciones en las cuales una estrategia pura esta
dominada por una estrategia mixta aún cuando no lo este por ninguna otra estrategia
pura. Consideremos, a modo de ejemplo, en el juego representado en la Figura 3.10.
Claramente no
existe ninguna estrategia pura que este dominada por otras estrategias puras para
ninguno
de los jugadores. Sin embargo, es inmediato comprobar que, para el jugador I, existen
estrategias mixtas que dominan a la estrategia pura B, por ejemplo la estrategia mixta σI =
(.5, .5)
I Ejercicio 3.3.5
Determine todas las estrategias mixtas que dominan a la estrategia pura B en el juego
de la Figura 3.10.
Una vez consideramos la posibilidad de que los jugadores elijan estrategias mixtas, hemos
podían existir estrategias que sin estar dominadas por otras no fuesen mejor respuesta
bajo
pregunta que nos falta por responder es qué ocurrirá ahora si eliminamos, no sólo las
estrategias que están dominadas por otras puras, sino también todas aquellas otras que
estén
dominadas por una mixta. La respuesta, que no entramos a demostrar, es que para juegos
con solo dos jugadores, si ampliamos el espacio de elección incluyendo las estrategias
mixtas el conjunto de estrategias no dominadas para un jugador coincide con el conjunto
de
estrategias que son mejor respuesta bajo alguna de sus posibles expectativas. En otras
palabras, en un juego con dos jugadores, si una estrategia pura no está dominada (ni por
una pura ni por una mixta) existirán unas expectativas bajo las cuales es mejor respuesta.
I Ejercicio 3.3.6
Para el juego de la figura adjunta hemos demostrado en el Tema 2 que la estrategia sI3
no es mejor respuesta para el jugador I bajo ninguna de las posibles expectativas que
se podría formar acerca de lo que hará el I I. Demuestre que existe una estrategia mixta
sI I1 sI I2
sI1 10, 2 0, 4
sI2 0, 1 10, 3
sI3 4, 8 4, 0
juegos con más de dos jugadores, por lo que no entramos en ella por el momento7
sobre lo que harán los otros, en particular, la posibilidad de que crea que el
comportamiento de los otros esta
correlacionado.
que anticipen que los otros anticiparán que él no va a jugar estrategias dominadas,. . . ). En
cambio, utilizar el equilibrio de Nash como concepto de solución supone exigir que las
expectativas de cada jugador sobre el comportamiento de resto sean correctas. ¿Cómo
puede
justificarse esa consistencia en las expectativas de todos los jugadores? En la medida que
conocimiento previo que tengan unos jugadores de otros. Entre las posibles justificaciones
el tiempo con otros jugadores o la información recibida de otros jugadores que se han
cual los jugadores pueden enviarse mensajes antes de elegir una estrategia o incluso
pueden negociar entre ellos. En este caso, si se pusiesen de acuerdo sobre una forma
conjunta
de comportarse, esta debería ser un equilibrio de Nash: tiene la propiedad de que existen
Sin embargo, como señalamos al principio del tema, en la mayoría de las ocasiones
tomaremos como supuesto básico que las expectativas de los jugadores tienen su origen
en su
similares. Cada jugador tiene experiencia suficiente como para anticipar de manera
correcta como jugarán los otros jugadores. Resulta útil pensar en unas condiciones ideales
en las
cuales para cada jugador existe una población de individuos que puede adoptar ese papel
(la misma población en juegos simétricos). Cada vez que se produce la situación de
interdependencia estratégica un jugador de cada tipo es elegido al azar de la
correspondiente
población, de tal manera que cada jugador se enfrenta a una misma situación, pero con
rivales distintos cada vez. Esto hace que cada jugador se forme unas expectativas sobre lo
que
hace el rival típico en una situación de ese tipo, no sobre lo que hacen rivales concretos
(en
este caso deberíamos modelizarlo como un juego dinámico en el cuál los jugadores tienen
en cuenta los efectos futuros de las decisiones actuales). Interpretado así, el equilibrio de
Nash se corresponde con un estado estacionario: si cada vez que se produce esa situación
vendría a ser una norma social estable: si todo el mundo la sigue nadie tiene incentivos a
desviarse 8
situación a otra.
equilibrio de Nash es una condición necesaria que debemos imponerle. En caso de que la
desarrollo del juego no sea un buen candidato a solución a pesar de ser un equilibrio de
Nash (que sea equilibrio de Nash no es condición suficiente para ser solución).
Nash (1950) demostró que todo juego finito (ha de serlo S, esto es, el número de jugadores
y el espacio de estrategias de cada uno de ellos) tiene almenos un equilibrio de Nash, que
puede serlo en estrategias mixtas. Este resultado se conoce como teorema de Nash.
I Ejercicio 3.4.1
general:
SII1 SII2
SI1 a, α b, β
SI2 c, γ d, δ
saca al mercado. De la misma manera, en el ejercicio sobre el reparto del tráfico entre dos
vías alternativas en
solución de un juego. Ante la presencia de varios equilibrios de Nash existen dos grandes
puedan comunicarse o negociar entre ellos con anterioridad al desarrollo del juego, la
equilibrio secuencial.
3.5.1 Introducción
dos únicas empresas, A y B. Los costes para la empresa i de poner en el mercado una
determinada cantidad del bien xi vienen dados por una fución Ci(xi) que vamos a suponer
lineal
p = a − bX. (3.6)
Esta función inversa de demanda recoge simplemente una dependencia negativa del
precio
que alcanzará el producto en el mercado con la cantidad total que pongan en el mismo
entre
Vamos a representar esta situación de ID como un juego en forma normal como paso
previo
J = {A, B}.
Si = {xi
: xi ≥ 0} para i = A, B.
πi(xi
, xj) = xi
max´
xi
πi(xi
, xj) = max´
xi
xi
Dado que la función objetivo es cóncava, la condición de primer orden será a la vez
necesaria
y suficiente:
dπi
dxi
(x
, xj) = a − 2bx∗
i − bxj − c = 0.
Como podemos apreciar, dicha condición no nos dará una única cantidad óptima, sino una
de mejor respuesta, que podemos hacer explícita sin más que despejar x
i
:
i=
a−c
2b
xj
. (3.8)
Equilibrio de Nash Tenemos por tanto una función de mejor respuesta para cada una de
las empresas:
A=
a−c
2b
xB (3.9)
B=
a−c
2b
xA. (3.10)
El equilibrio de Nash del juego vendrá dado por un par de cantidades (xˆA, xˆB) que sean
simultáneamente mejor respuesta para las dos empresas, esto es, se ha de cumplir que:
xˆA =
a−c
2b
xˆB (3.11)
xˆB =
a−c
2b
xˆA. (3.12)
Resolviendo el sistema anterior obtenemos como único equilibrio de Nash xˆa = xˆB = a−c
3b
Xˆ = xˆa + xˆB =
2(a − c)
3b
p=
a−b
2(a − c)
3b
a + 2c
=c+
a−c
xA
xB
a−c
3b
a−c
3b
BA(xB)
BB(xA)
Figura 3.12. Equilibrio de Cournot Nash.Únicamente cuando cada empresa esta sacando
3b
Por tanto, en el equilibrio los beneficios de cada empresa vendrán dados por:
πi(xˆi
, xˆj) =
a−c
3b
a−c
(a − c)
Podemos comparar estos resultados de equilibrio con los que se darían bajo el supuesto
de
que el mercado fuese de competencia perfecta. En este caso la libertad de entrada y salida
haría que el precio de equilibrio a largo plazo coincidiese con el coste unitario de
producción,
como:
max´
xi
πi(xi) = max´
xi
[a − bxi − c].
2b
2 = c + a−c
perfecta
Xˆ 2
(a−c)
a−c
a−c
ˆp c + a−c
c c + a−c
Πˆ
(a−c)
9b
(a−c)
8b
precio.
I Ejercicio 3.5.1
Considere un mercado abastecido por dos únicas empresas, A y B, en el que se dan las
D : p = 26 − X
C : CTi(xi) = 2xi
, para i = A, B.
2. Responda a las preguntas de los dos apartados anteriores para el caso en que en el
distintos:
I Ejercicio 3.5.3
Suponga que cada una de las empresas además del coste unitario de producción c tiene
, donde c˜ = c + t es
de empresas n. Seguimos suponiendo que las condiciones de costes de cada una de las
empresas quedan recogidas por la función:
Ci(xi) = cxi
i = 1, . . . , n. (3.13)
Esto es, todas las empresas son capaces de producir a un coste unitario de c um con
independencia del volumen de producción que elijan.
El precio del producto quedará ahora determinado por la cantidad sacada entre las n
empresas y la disposición a pagar de los consumidores, estando recogida esta última a
través
p = a − bX, X =
i=1
xi
. (3.14)
J = {1, · · · , n}.
Si = {xi
: xi ≥ 0}, para i = 1, · · · , n.
πi(xi
, x−i) = xi
[a − b(xi + ∑
j6=i
Funciones de mejor respuesta Bi(x−i) Cada empresa tiene que decidir la cantidad de
producto que saca al mercado sin conocer que cantidad sacarán las demás. Podemos
plantear
su problema de decisión como:
max´
xi
πi(xi
,∑
j6=i
xj) = max´
xi
xi
[a − b(xi + ∑
j6=i
Dado que la función objetivo es cóncava, la condición de primer orden de este programa
dπi
dxi
(x
,∑
j6=i
xj) = a − 2bx∗
i − b∑
j6=i
xj − c = 0.
Como podemos apreciar, dicha condición no nos dará una única cantidad óptima, sino una
distinta para cada posible cantidad sacada al mercado por el resto de empresas ∑
j6=i
xj
. Se
trata, pues, de una función de mejor respuesta, la cual podemos hacer explícita sin más
que
despejar x
i=
a−c
2b
2∑
j6=i
xj
. (3.16)
Equilibrio de Nash El equilibrio de Nash del juego vendrá dado por el vector de cantidades
(xˆ1, · · · , xˆn) que sean simultáneamente mejor respuesta para todas las empresas, esto
xˆi =
a−c
2b
2∑
j6=i
xˆj
. para i = 1, · · · , n. (3.17)
xˆi =
n+1
a−c
, ∀i
Xˆ = nxˆi =
n+1
a−c
p=
a−b
n+1
a−c
a + nc
n+1
=c+
a−c
n+1
Por tanto, en el equilibrio los beneficios de cada empresa vendrán dados por:
πi(xˆi
, xˆj) =
n+1
a−c
a−c
n+1
(n + 1)
(a − c)
Podemos comprobar que a medida que aumenta el número de empresas la cantidad total
Xˆ = a−c
b
. De la misma manera a medida que aumenta el número de empresas el precio tiende al
coste unitario de producción y los beneficios
I Ejercicio 3.5.4
Considere que el modelo anterior de oligopolio de Cournot con n empresas y analice los
3.6.1 Introducción
En el modelo de Cournot las empresas elegían la cantidad que deseaban sacar al mercado,
demanden al mismo.
dos únicas empresas, A y B. Los costes para la empresa i de poner en el mercado una
determinada cantidad del bien xi vienen dados por una fución Ci(xi) que vamos a suponer
lineal
La relación que guarda la cantidad total que desearán comprar los consumidores con el
Suponemos, además, que en el caso de que las dos empresas fijen el mismo precio, se
repartirán las ventas a partes iguales.
Estrategias Si = {pi
: pi ≥ 0} para i = A, B.
Funciones de pagos
πi(pi
, pj) =
0 si pj < pi
(p − c)(a − bp) si pi = pj = p
para i = A, B, i 6= j.
En este caso nos encontramos, sin embargo, con que la función de beneficios es
discontinua,
por lo que no podemos recurrir a diferenciarla para obtener la función de mejor respuesta.
Podemos, sin embargo, proceder de una manera más informal y determinar cual sería la
mejor respuesta de una de las empresa i en función del precio pj que fije su rival.
Consideremos primero que ocurriría si, por la razón que fuese, pj < c. En este caso a
, por ejemplo pi = c.
Para pj > c la empresa puede obtener beneficios positivos fijando un precio por debajo
del de su rival. Siempre que pj sea inferior al precio de monopolio, la empresa i podría
Hemos condicionado que pj − ε sea la mejor respuesta de i a que pj sea inferior al precio
de monopolio pm. Es suficiente con tener en cuenta que pm es el precio que permitiría
obtener el mayor beneficio del mercado a una empresa que lo controlase, para darse
Nos queda únicamente por determinar cual sería la mejor respuesta de la empresa i
llevaría a obtener
beneficios nulos.
La revisión exhaustiva de las mejores respuestas para todos los posibles valores de pj nos
ha
9Siendo rigurosos con el planteamiento formal del modelo, no existe una mejor respuesta
por parte de la
sea tan pequeño como sea posible). Nosotros suponemos que existe ε es suficientemente
pequeño como para
Bi(pj) =
{pi
{pi
: pi ≥ pj} si pj = c
pj − ε si c < pj ≤ pm
pm si pj > pm.
(3.20)
para i = A, B, i 6= j.
A partir de estas funciones de mejor respuesta es inmediato comprobar que solo existe
una
combinación de estrategias que es EN: aquella en que ambas empresas están fijando un
I Ejercicio 3.6.1
El hecho de que, a pesar de existir dos únicas empresas, en el único equilibrio de Nash de
largo plazo. Sin embargo, esta aparente paradoja se debe más bien a la falta de realismo
del
modelo de Bertrand que hemos analizado. La competencia en precios en el mundo real se
da en un marco estratégico muy diferente del que hemos analizado, en el cual las
empresas
tienen que decidir de forma simultánea y sabiendo que no se van a volver a encontrar en
el
futuro. Esa falta de realismo del marco estratégico, también se extiende a las condiciones
de
demanda y de costes. Por el lado de la demanda, lo habitual es que exista un cierto grado
de diferenciación del producto, lo que confiere a cada empresa un cierto grado de poder
de
mercado. Por el lado de los costes, una extensión lógica es considerar que ocurriría si las
empresas tuviesen una capacidad limitada, cuestión que se aborda en otro modelo clásico
que acabamos de ver, es su uso como referencia para la elaboración de otro modelos más
C : CTi(xi) = cxi
, para i = 1, 2.
3.8. Ejercicios
3.8 Ejercicios
I Ejercicio 3.8.1
sI1 3, 7 1, 5 5, 5
sI2 4, 4 1, 1 2, 6
sI3 2, 2 4, 6 3, 4
Figura 3.13
I Ejercicio 3.8.2
II
I I I A (1, 1, 2)
(1, 1, 3)
Bα
A (2, 3, 1)
(2, 2, 2)
A (0, 2, 5)
(3, 3, 4)
Bα
A (3, 1, 4)
(0, 1, 1)
A (3, 4, 0)
(2, 0, 1)
Bα
A (1, 2, 4)
(1, 1, 3)
I Ejercicio 3.8.3
siguiente procedimiento. Cada uno de ellos tiene que solicitar de manera simultánea
que proporción de esa cantidad pide para si mismo. Si las peticiones de los jugadores son
compatibles se lleva a cabo el reparto, en caso contrario ninguno de los dos recibe nada.
I Ejercicio 3.8.4
Determine todos los equilibrios de Nash del juego del ejercicio la paradoja del presidente.
I Ejercicio 3.8.5
Dos individuos disponen de una cantidad de 120 unidades de un bien X para consumir
entre ambos a lo largo de dos periodos («hoy» y «mañana»). Cada uno de ellos ha de
de ambos sea compatible se lleva a cabo, y si entre ambos piden más de la cantidad
las 120 unidades disponibles, en el periodo 2 se les da la mitad de lo que queda a cada
) y el
consumo futuro (x
Ui(x
,x
)=x
; i = 1, 2.
I Ejercicio 3.8.6
Considere los viajes por carretera en automóvil privado entre dos ciudades, A y B. Suponga
que habitualmente se produce un desplazamiento de 1.000 personas en una determinada
franja horaria desde A hacia B y que existen dos alternativas:
la ruta Y, la cual no tiene problemas de capacidad, y por la que se tarda dos horas
en llegar;
la ruta Z, por la cual se puede llegar en una hora y media, pero sólo si el número de
3.8. Ejercicios
vehículos que la utiliza durante esa franja horaria es inferior a 500. En caso de que
, donde n es el número de
interdependencia estratégica?
2. ¿Cuál es el número óptimo de vehículos que debería ir por cada ruta desde el
total empleado?
I Ejercicio 3.8.7
medias el rendimiento que obtengan de dicho proyecto, el cual depende del esfuerzo
i
; i = 1, 2. Suponga que es
conocimiento común que cada socio elige el nivel de esfuerzo de manera simultánea y
2. Determine el nivel de esfuerzo que ejercerá cada uno de los agentes en el equilibrio
de Nash.
I Ejercicio 3.8.8
H − bH2
capturas para una empresa guarda una proporción directa con su esfuerzo relativo, esto
es: Ci = ( Hi
Hi+Hj
pescado.
I Ejercicio 3.8.9
Nash.
sI1 9, 3 4, 8 2, 10
sI2 2, 10 4, 8 9, 3
sI3 7, 5 5, 6 7, 5
Figura 3.15
I Ejercicio 3.8.10
3.8. Ejercicios
αβγ
Figura 3.16
I Ejercicio 3.8.11
el agente i. Si al menos uno de ellos asume dicho coste cada uno de ellos recibirá un
excedente Ei
, Ci > 0, i=1,2]
I Ejercicio 3.8.12
Dos agentes económicos, A y B han de decidir de manera simultánea su actitud ante el
reparto de un determinado bien. En concreto, cada uno de los agentes puede adoptar
- Si los dos adoptan una actitud “pacífica” recibirá cada uno de ellos la mitad de
bien, valorándolo en 1
2Vi
- Si i adopta una adopta una actitud “pacífica” y j una actitud “agresiva” éste último
- Si los dos adoptan una actitud “agresiva” se llevará cada uno la mitad del bien
Determine todos los equilibrios de Nash, tanto en estrategias puras como en mixtas, en
función del valor de los parámetros Vi y Ci
resultados.
I Ejercicio 3.8.13
Dado el siguiente juego en su forma normal, determine todos los equilibrios de Nash,
tanto en estrategias puras como en mixtas, en función del valor de los parámetros
(suponga que todos ellos son positivos y distintos entre sí).
sII1 sII2
sI1 a, 2 4, α
sI2 0, 4 b, β
Figura 3.17
I Ejercicio 3.8.14
Un determinado fin de semana A.G.y G.A. se desplazaron de Madrid a Santander con la
y cada uno se fue por su lado. El domingo ambos tienen que sacar su billete de vuelta
para Madrid y cada uno de ellos sabe que el otro tiene que volver a primera hora de
la mañana del lunes y que sólo pueden hacerlo en el tren o en el autobús, cuya hora de
salida es en ambos casos a las 8 de la mañana. Plantee, de la manera más general posible,
un juego en forma estratégica que refleje cada una de las posibles situaciones siguientes:
A. A.G. desea por encima de todo no encontrarse con G.A., si bien es cierto que siempre ha
preferido viajar en autobús. Por el contrario, G.A. desea por encima de todo
coincidir en el viaje, si bien es cierto que siempre ha preferido viajar en tren (Suponga que,
por experiencias pasadas, las preferencias de cada uno de ellos son
conocimiento común).
B. Tanto A.G. como G.A. desean por encima de todo coincidir en el viaje con el fin de
(Suponga de nuevo que las preferencias de cada uno de ellos son conocimiento
común).
3.8. Ejercicios
Se pide:
2. Comente como influye el valor de los parámetros que recogen las ganancias en las
el segundo?
Considere una ciudad lineal, cuya longitud se puede normalizar a la unidad, y suponga
largo de la misma. Dicho bien es ofrecido en la ciudad por dos empresas, I y I I, las
cuales se encuentran situadas en los extremos de la ciudad y que pueden producir las
; i = I, I I].
Los consumidores deciden si compran o no una única unidad del bien y, en caso de
los equilibrios de Nash del mismo bajo el supuesto de que el precio de reserva de los
I Ejercicio 3.8.16
compartimento se sitúa una palanca que al ser pulsada por uno de los animales hace que
se deposite una cierta cantidad de comida en una pila situada en el otro extremo. Pulsar
el botón supone un esfuerzo para los animales y el reparto de la comida depende de cuál
sea el animal que pulsa el botón (de cuál llega primero a la pila). Si pulsa S, entonces D
se come todo antes que consiga llegar S; si pulsa D entonces S consigue comer una parte
de la ración antes de que llegue D; por último si los dos van a pulsar llegarán a la vez
estratégica.
2. Trate de anticipar cual será el desarrollo del juego (la solución) y explique que
I Ejercicio 3.8.17
cada una de ellas asigna un valor v a que la policía reciba la información y un coste c a
de Nash.
individuo avisa con probabilidad p. ¿Qué sucede con p a medida que el número
Esta interacción estratégica tiene la misma estructura que el conocido juego llamado
Dilema de los Prisioneros, que responde a la siguiente historia:
Dos sospechosos son arrestados y acusados de un delito. La policía encierra a los dos
sospechosos en celdas separadas y les explica las consecuencias derivadas de las
decisiones que tomen:
Finalmente, si uno confiesa y el otro no, el que confiesa será puesto en libertad
inmediatamente y el otro será sentenciado a diez meses de prisión.
Además únicamente interactúan una vez, es decir, se supone que los jugadores no
volverán a verse en el futuro, y por tanto no pueden aplicarse las nociones de venganza o
represalia.
• Varios trabajadores deben trabajar en equipo para conseguir una producción conjunta.
• El nivel de ingresos obtenido por el equipo es una función de los esfuerzos de todos los
trabajadores.
• Una variable no es verificable, si aún siendo observable, no puede ser probada ante
una tercera parte, por ejemplo, un tribunal.
Por lo tanto, el pago a cada trabajador deberá responder a una regla fija de reparto de los
ingresos totales generados
Estrategias Mixtas
TIPOS DE TRABAJADORES
COINCIDEN)
SALARIO
MERCADO
DEL SALARIO: CUÁNTO MÁS ALTO SEA ÉSTE MÁS PERSONAS ESTARÁN
DISPUESTAS A TRABAJAR
MENOS DEMANDA)
Salario de equilibrio
FACTOR RENTA. CUANTO MÁS ALTOS SEAN LOS SALARIOS MÁS REACIOS SERÁN LOS
TRABAJAR
TRABAJADORES
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
INSTRUMENTOS DE PRESIÓN
OCUPADOS:
A TIEMPO COMPLETO/PARCIAL
INDEFINIDOS/TEMPORALES
PERO NO LO ENCUENTRAN
TASA DE ACTIVIDAD = POBLACIÓN ACTIVA/ POBLACIÓN TOTAL CON 16 Ó MÁS AÑOS * 100
RENTISTAS..ETC.
LABORAL Y FAMILIAR
EL DESEMPLEO
PERO NO LO CONSIGUEN
CARÁCTER TRIMESTRAL
PARO REGISTRADO
CARÁCTER MENSUAL
DE DESEMPLEO
PODER TRABAJAR
LA EPA
ENCUESTA DE POBLACIÓN
ACTIVA (EPA)
PARO REGISTRADO
DE CONTABILIZAR
EL PARO EN ESPAÑA
-2015
(19,9 %)
(22,6 %)
FUENTE: INE
(65,9%)
(53,2%)
FUENTE: INE
COLECTIVOS MÁS VULNERABLES ANTE EL DESEMPLEO
LOS JÓVENES
LAS MUJERES
PROFESIONAL
MAYORES DE 45 AÑOS
TIPOS DE DESEMPLEO
DESEARÍAN HACERLO
DESANIMADOS
EXISTE UN CONSENSO GENERAL SOBRE UNA SERIE DE MEDIDAS QUE TODO PAÍS
EMPRESAS
APOYO DEL ESTADO A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS DISCAPACITADOS
TRABAJADORES
NO A LA EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
CONTROL DEL DÉFICIT PÚBLICO Y DE LOS TIPOS DE INTERÉS (PRECIO DEL DINERO)
CONTROL DE LA INFLACIÓN
trabajo
Definiciones básicas
Slide
7.3
trabajo (continuación)
Fuente: Eurostat
Slide
7.4
Fuente: Eurostat
7-1 Una gira por el mercado de
trabajo (continuación)
Slide
7.5
trabajo (continuación)
Fuente: Eurostat
Slide
desde 1970 Hasta la década de 1980 la tasa de desempleo en Europa era menor
(Alemania, Francia,
trabajo (continuación)
Slide
trabajo (continuación)
Figura 1.2 La tasa de desempleo en Alemania y España. Desde 2008 las cosas han
Slide
diferentes.
desempleados estancada.
trabajo(continuación)
Slide
país hipotético
trabajo (continuación)
Slide
7.10
Eslovaquia, etc.
52,2% en 2012.
trabajo(continuación)
Slide
7.11
salarios
trabajador.
estar desempleados.
Slide
7.12
dos factores.
trabajador.
del trabajador.
La negociación
(continuación)
Slide
7.13
Estas teorías también sugieren que los salarios dependen tanto del
(continuación)
Slide
7.14
jornada de ocho horas (antes el salario medio era 2,3$). Con ello
(continuación)
Slide
factores:
• El nivel esperado de precios, Pe
• La tasa de desempleo, u
WPFuz
(,)
( , )
(continuación)
Slide
7.16
(continuación)
Slide
7.17
pagar unos salarios más bajos y consigue que, aún así, los
La tasa de desempleo
(continuación)
Slide
7.18
Slide
7.19
(continuación)
Figura 7.8 Duración del seguro de desempleo en Europa, 2008 (en meses)
Seguro de desempleo
Slide
7.20
(continuación)
Figura 7.9 La protección del empleo en los países europeos, 1995 (indicador de
desempleo.
Protección al desempleo
Slide
7.21
Y AN
Y = producción
N = empleo
trabajador
YN
Slide
7.22
(continuación)
P (1 )W
Slide
7.23
no ha aumentado los salarios reales en todos los países europeos por igual.
Slide
7.24
desempleo.
Slide
7.25
precios:
La ecuación de salarios
W PF(u,z)
F(u,z)
( , )
(continuación)
Slide
7.26
P (1 )W
(1 )
(1 )
La ecuación de
precios
La ecuación de precios
(continuación)
Slide
7.27
natural de desempleo, un
de desempleo.
Fuzn
(,)
1
(continuación)
Slide
7.28
La tasa natural de
desempleo es la tasa
en la fijación de los
salarios es igual al
implica la fijación de
los precios
La ecuación de salarios
(continuación)
Slide
7.29
salario real. Para que el salario real vuelva a ser el que las
real.
(continuación)
Slide
(continuación)
Blanchard, Amighini and Giavazzi, Macroeconomics: A European Perspective, 1st
Slide
(continuación)
Slide
7.32
natural de empleo.
LN
1
desempleo es igual a:
N L(1 u)
Nn
L un
(1 )
(continuación)
Slide
7.33
Yn
Nn
L un
(1 )
ecuación:
1 ,
(continuación)
Slide
7.34
demanda de trabajo
(continuación)
Ecuación de
salarios en
términos de
empleo (oferta
de trabajo)
Empleo, N
Nn
W/P
Ecuación de
precios para
una función de
producción
Y=N (demanda
de trabajo)
U=L-N
Slide
7.35
de el grado de competencia.
(continuación)
Slide
7.36
Términos clave
inactiva
• Tasa de actividad
• Tasa de desempleo
• Bajas
• Contrataciones
• Encuesta de población
activa (EPA)
empleo
• Despidos
• Trabajador desanimado
• Tasa de desocupación
• Negociación colectiva
• Salario de reserva
• Poder de negociación
eficiencia
• Seguro de desempleo
• Salario mínimo
• Función de producción
• Ecuación de salarios
• Ecuación de precios