CASO PRACTICO

ESTADISTICA DIFERENCIAL
UNIDAD 1

KAREN ANDREA CATAÑEDA PULIDO

DOCENTE:
JAVIER OLMEDO MILLÁN PAYÁN

CORPORACION UNIVERSITARIAS ASTURIAS

BOGOTA, 2020
Tabla de contenido
Enunciado 1
Ejercicio 1 2
Cuestiones 3
Ejercicio 2 4
Cuestiones 5

Enunciado

Ejercicio 1:

De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de probabilidad

f(x;θ), se extraen m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del parámetro θ, tales que:

E(θ*1) = 2θ y V(θ*1) = 3θ2

E(θ*2) = θ + 1 y V(θ*2) = 4θ2

Cuestiones
a) ¿son insesgados?

Antes de poder dar respuesta a la pregunta, debemos recordar que un estimador

insesgado, es aquel cuya esperanza matemática coincide con el valor del parámetro
que sea desea estimar. En caso de no coincidir se dice que el estimador tiene sesgo.
De esta manera, No son insesgados, ya que la esperanza del estimador no coincide
con el valor del parámetro, y no cumple lo siguiente.
𝐸(𝜃̂) = θ
b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados
compararlos según el criterio de eficiencia.
 E (θ*1) = 2θ
 V (θ*1) = 3θ2
 E (θ*2) = θ + 1
  V (θ*2) = 4θ2

Ejercicio 2:

Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95

Cuestiones

a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la

precisión.

𝑧𝑥2⁄∗𝜎Ѵ𝑛⁄
Zα/2 = 1-0,95/2 = 0,025

Zα/2*σ/√n = 0,784

σ/√n = 0,784/2,81 = 0,279

Zα/2 = 1-0,99 = 0,01/2 = 0,005 = 2,58

2,58*0,784 = 2,02

(μ)99% = [10 -2,02; 10 +2,02]

μ = 10
Intervalo de confianza (μ)95% = [10 -0,784; 10 + 0,784]

b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la

confianza de la estimación en el 95%.

2,81 *2σ/√n = 2,81*2*0,279 = 1,57

(μ)95% = [10 -1,57; 10 + 1,57]