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Tamaño de un contrato de opción* Cantidad del activo subyacente asociada a un contrato de opción*
Tamaño de la posición (P) = Tamaño de un contrato de opción * # de contratos
* En un contrato de opción sobre acciones es: 100 opciones sobre 100 acciones
Especulador
Call Put
Utilidad (P.L.) ST - (E + c) E - (ST + p)
Utilidad (P.C.) (E + c) - ST) (ST + p) - E
P.L. P.C.
Opción de compra (call) -c c
Opción de venta (put) -p p
Notas:
Solución
Tamaño de la posición (P) ?
b1.
Intervalo precio para ejercer la opción: ?
b2.
Intervalo precio para obtener beneficio: ?
c.
ST =
Utilidad = ?
Punto 2
Datos suministrados
Participante
Derivado financiero
Activo subyacente
Estrategia en opciones
# contratos de O
Tamaño de un contrato
Precio actual activo subyacente (So)
Precio de ejercicio (E)
Valor de la prima
Tiempo al vencimiento (T)
Solución
Tamaño de la posición (P) ?
b1.
Intervalo precio para ejercer la opción: ?
b2.
Intervalo precio para obtener beneficio: ?
c.
ST =
Utilidad = ?