Extrapolación de Richardson.

El método de extrapolación de Richardson es un método que permite obtener valores de

resultados con un alto grado de exactitud con un margen de error bastante bueno. Este método
combina los valores obtenidos de aproximación imprecisa para obtener como resultado nuevas
fórmulas de orden superior y con un margen de error pequeño.

Opera por medio de dos estimaciones obtenidas por medio de la derivación para así obtener una
tercera aproximación con un margen de error menor a las anteriores.

La primera fórmula es:

4 1
D≈ D ( h2 )− D ( h1 )
3 3
Donde siguen las siguientes dos fórmulas:

f ( xi +2 )−f ( xi−2 )
D ( h1 ) =
( 2 h1 )
f ( xi +1 )−f ( xi−1 )
D ( h2 ) =
( 2 h2 )
Una ves obtenidas las ecuaciones, se procede a estimar una integras con el margen de error de
mayor orden por medio de las siguientes evaluaciones.

I ≈ I T [ 2h ] +C 4 h 2

I ≈ I T [ h ] +C h2

( 4−1 ) I ≈ 4 I T [ h ] −I T [ 2 h ]

4 I T [ h ] −I T [ 2 h ]
I≈ =I S [h]
4−1
Se combinan dos estimaciones numéricas obtenidas de la integral anterior para así terminar con la
tercera. Existe un método que hace una implementación de recursividad llamada integración de
Romberg. Permite obtener una aproximación de valores dentro de un margen de error estimado.

Dichas técnicas de corrección de errores se pueden usar para tener un resultado con valores que
contengan un margen de error adecuado.