Teoría de decisiones –

Algunas consideraciones…
El análisis de decisiones busca seleccionar la
mejor de varias alternativas y puede caer en
alguna de las siguientes categorías:
 Toma de decisiones bajo certidumbre, en la que los
datos se conocen en forma determinista.
 Toma de decisiones bajo incertidumbre, en donde a
los datos no se les puede asignar pesos o factores de
ponderación que representen su grado de importancia en
el proceso de decisión.
 Toma de decisiones bajo riesgo, en la que los datos
se pueden describir con distribuciones de probabilidades.
Toma de decisiones bajo
certidumbre.
 Programación lineal
◼ Casos en que todas las funciones están
bien definidas.
 Proceso de Jerarquía Analítica
◼ Casos en los que las ideas, sentimientos
y emociones se cuantifican con base en
juicios subjetivos para obtener una
escala numérica para dar prioridades a
las alternativas de decisión.
Decisiones bajo incertidumbre
En la toma de decisiones bajo incertidumbre, la distribución de
probabilidad asociada con los estados, o se desconoce o no puede
ser determinada.
Por esta razón se han desarrollado criterios de decisión especiales:
1. Laplace
2. Minimax
3. Savage
4. Hurwicz
Criterio de Laplace
 Este criterio se basa en el principio de razón insuficiente.
Ya que no se conocen las distribuciones de probabilidad, no
hay razón alguna para creer que las probabilidades asociadas
con los estados de la naturaleza sean diferentes. Por tanto, las
alternativas se evalúan utilizando la suposición simplificadora
de que todos los estados son igualmente probables de que
ocurran.
Criterio Maximin (Minimax)
Este criterio está basado en la actitud conservadora de hacer la
mejor de las peores condiciones posibles.
▪ Si v(ai, sj) es una pérdida, entonces seleccionamos la acción
que corresponde al siguiente criterio minimax.

▪ Si v(ai, sj) es una ganancia, utilizamos el criterio maximin

dado por:
Criterio de Savage
Este critero “modera” el grado de conservadurismo del criterio
minimax (maximin) al reemplazar la matriz de retribución
(ganancia o pérdida) v(ai, sj) por una matriz de pérdida, r(ai, sj)
mediante la siguiente transformación:
Criterio de Hurwicz
Este criterio, está diseñado para representar diferentes actitudes
de decisión que van desde la más optimista hasta la más
pesimista. Se define 0 <= a <= 1.
La acción seleccionada debe asociarse con:

Donde α corresponde al índice de optimismo

Ejemplo
Hank es un estudiante inteligente y suele obtener buenas
calificaciones, siempre que pueda repasar el material del curso la
noche anterior al examen. Para el examen de mañana, Hank
enfrenta un pequeño problema. Sus hermanos de fraternidad van a
tener una fiesta que va a durar toda la noche, y a la cual le
gustaría asistir. Hank tiene tres opciones:
a1 = Parrandear toda la noche
a2 = Dividir la noche en partes iguales entre estudiar y participar
en la fiesta
a3 = Estudiar toda la noche
El examen de mañana puede ser fácil (s1), moderado (s2), o difícil
(s3), dependiendo del impredecible humor del profesor. Hank
anticipa las siguientes calificaciones:
Ejemplo
s1 s2 s3
a1 85 60 40
a2 92 85 81
a3 100 88 82

Recomiende un curso de acción para Hank (basado en cada uno de

los cuatro criterios de decisión bajo incertidumbre).
Toma de decisiones bajo
riesgo.
 En condiciones de riesgo, las
ventajas asociadas a cada
alternativa de decisión se describen
con distribuciones de
probabilidades.
 Se utiliza el criterio de valor
esperado.
◼ Minimizar o maximizar un valor
esperado.
Toma de decisiones bajo riesgo.

 Análisis con árbol de decisión.

◼ Se usan dos clases de nodos:
 un cuadrado que representa un punto de decisión, o nodo de
decisión y
 un círculo que representa un evento aleatorio o nodo de
evento.
Toma de decisiones bajo riesgo.
Ejemplo.
El dueño de Hackers Computer Store está analizando qué hará con su
negocio en los próximos cinco años.
El crecimiento de las ventas en años recientes ha sido bueno, pero éstas
podrían crecer sustantivamente si, como se ha propuesto, se construye una
importante empresa electrónica en su zona.
El dueño de Hackers ve tres opciones.
 La primera es ampliar su tienda actual,
 a segunda es ubicarla en otro lugar y la tercera es simplemente
esperar y no hacer nada.
La decisión de expandirse o cambiarse no tomaría mucho tiempo y, por lo
mismo, la tienda no perdería ingresos. Si no hiciera nada en el primer año
y si hubiera un crecimiento notable, entonces consideraría la decisión de
expandirse.
Toma de decisiones bajo riesgo.
Ejemplo.
Si esperara más de un año, la competencia empezaría a llegar y
provocaría que la expansión no fuera viable. Los supuestos y las
circunstancias son:
• Un crecimiento notable como consecuencia del incremento de la
población de fanáticos de las computadoras procedentes de la nueva
empresa electrónica tiene una probabilidad de 55%. Un crecimiento
notable en otro lugar produciría un rendimiento anual de 195.000
dólares al año.
• Un crecimiento flojo en otro lugar significaría un rendimiento anual de
115.000 dólares.
• Un crecimiento notable con una expansión produciría un rendimiento
anual de 190.000 dólares al año. Un crecimiento flojo con una
expansión significaría un rendimiento anual de 100.000 dólares.
Toma de decisiones bajo riesgo.
Ejemplo.
En la tienda existente, sin cambio, el rendimiento anual
sería de 170.000 dólares al año, si hubiera un crecimiento
notable y de 105.000 dólares si el crecimiento fuera débil.
La expansión del local actual costaría 87.000 dólares.
El cambio a otro lugar costaría 210.000 dólares.
Si el crecimiento es notable y si se amplía el local existente
en el segundo año, el costo seguiría siendo de 87.000
dólares.
Los costos de operaciones son iguales para todas las
opciones
Variaciones del criterio del valor
esperado.

 Determinación de las
probabilidades a posteriori con
base en la experimentación,
 Determinación de la utilidad en
función del valor real del dinero
Probabilidades a posteriori.

 Para mejorar las estimaciones preliminares de

probabilidades de los respectivos estados de la
naturaleza se hacen pruebas adicionales
(experimentación)

 Estas nuevas estimaciones mejoradas se

denominan probabilidades a posteriori.
Probabilidades a posteriori.

Suponga que desea invertir $10,000 en el mercado de

valores, comprando acciones de una de dos compañías: A y
B. Las acciones de la compañía A son arriesgadas, pero
podrían producir un rendimiento de 50% sobre la inversión
durante el año próximo. Si las condiciones del mercado de
valores no son favorables (es decir, el mercado está “a la
baja”), las acciones pueden perder el 20% de su valor. La
empresa B proporciona utilidades seguras, de 15% en un
mercado “a la alza” y sólo de 5% en un mercado “a la baja”.
Todas las publicaciones que consultó (¡siempre hay una gran
abundancia de ellas al final del año!) predicen que hay 60%
de probabilidades que el mercado esté “a la alza”, y 40% de
que esté “a la baja”. ¿Dónde debería invertir su dinero?
Probabilidades a posteriori.
Probabilidades a posteriori.

Suponga que más que sólo confiar en esas publicaciones, ha

decidido usted hacer una investigación más “personal”
consultando a un amigo que ha tenido éxito en el mercado
de valores. El amigo ofrece la opinión general de “a favor” o
“en contra” de invertir. Esa opinión se cuantifica además de
la siguiente manera:
 Si es un mercado “a la alza” hay un 90% de
probabilidades que el voto sea “a favor”.
 Si es un mercado “a la baja”, la probabilidad de un voto
“a favor” baja a 50%.
¿Cómo usaría usted esta información adicional?
Probabilidades a posteriori.

La afirmación de su amigo proporciona

probabilidades condicionales para “a favor/en
contra” y dado que los estados de la naturaleza
son mercados “a la alza” y “a la baja”, se usarán
los siguientes símbolos:
Probabilidades a posteriori.
 La afirmación de su amigo se puede
escribir en forma de planteos de
probabilidades como sigue
Probabilidades a posteriori.
Con esta información adicional, el problema de
decisión se puede resumir como sigue:
 Si la recomendación del amigo es “a favor”,
¿invertiría usted en las acciones de A o en las
de B?
 Si la recomendación del amigo es “en contra”,
¿invertiría usted en las acciones de A o en las
de B?
Paso 1.

Paso 2.
Calcular las probabilidades conjuntas
como sigue:

Como P{m1} = 0.6 y P{m2} = 0.4,

se obtiene:
Paso 3.
Se calculan las probabilidades absolutas
como sigue:

lo cual produce
Paso 4.
Se determinan las probabilidades a
posteriori que se buscan:

con lo que se obtiene:

Evaluando las alternativas con base en
las percepciones esperadas:
Voto “a favor”
Acciones de A en el nodo 4 = 5000 * 0.730 + 1-20002 * 0.270 * = $3110
Acciones de B en el nodo 5 = 1500 * 0.730 + 500 * 0.270 = $1230

Decisión. Invertir en las acciones de A.

Voto “en contra”
Acciones de A en el nodo 6 = 5000 * 0.231 + 1-20002 * 0.769 = -$383
Acciones de B en el nodo 7 = 1500 * 0.231 + 500 * 0.769 = $731

Decisión. Invertir en las acciones de B.

Referencias Bibliográficas
 H. Taha, "Investigación de Operaciones", Ed. Alfaomega, México
1991.
 F.S.Hillier, G.J.Lieberman, Investigación de Operaciones, 7ma. Ed.,
Editorial McGraw-Hill, 2001.