Bono DTF+Spread NATA

Modalidad Vencida Vencida Vencida

Periocidad Trimestral Semestral Anual
Indicador DTF 90 DTF 180 DTF 360
Uso Previo
indicador Actual

Bono IBR+Spread NAMV

Modalidad Vencida Vencida Vencida
Periocidad Mensual Trimestral Semestral
Indicador IBR Mensual IBR trimestral IBR semestral
Uso Previo
indicador Actual

En caso de que tenga una IBR trimestral o semestral, yo la

tengo que llevar a NAMV que es la naturaleza de la IBR.
La IBR se calcula a las 11:00 AM y aplican para el día
siguiente.
Esta tasa es previa, por tanto, la del viernes aplicaría para
todo el fin de semana, incluido el lunes.
La tasa previa solo aplica para IBR, DTF e IPC.
Bono ordinario DTF NATA
Grupo Argos Spread NATA
Fecha emisión 9/15/2016
Fecha Vcmto. 9/15/2022
Indicador DTF
Spread 3.57% NATA
Modalidad Vencida
Periodicidad Semestral SV
Base Pago Int 360
Hoy Tasa Cupón 3.415%
Último pago inter. 3/15/2020
Valor indicador 3.15% EA

Pasar DTF EA 3.15% 1-(1/(1+iea)^(1/n))

0.772% Periódica TA
A DTF NATA 3.089% (1-ip)^(-n)-1
Spread 3.57%
DTF+Spread NATA 6.659% Se lleva a EA
DTF+Spread EA 6.946%

Tasa cupón SV 3.415% (1+iea)^(1/n)-1

Tasa cupón SV 365 días 3.443% (1+iea)^(1/n)-1 n= nro. de veces que

Último pago de interés 3/15/2020

Fecha próximo pago de interés 9/15/2020
Días período pago interés 184
(1-(NATA/m))^(-n)-1

n= nro. de veces que se capitaliza la tasa en 1 año.

1.98369565217391
 DTF previa y hallar la tasa cupón base 360 y 365 días.

Bono ordinario DTF NATA

Grupo Argos Spread NATA
Fecha emisión 9/15/2016
Fecha Vcmto. 9/15/2022
Indicador DTF
Spread 3.57% NATA
Modalidad Vencida
Periodicidad Semestral SV
Base Pago Int 360
Hoy Tasa Cupón 4.241%
Último pago inter. 3/15/2020
Valor indicador 4.79% EA

Pasar DTF EA 4.79% 1-(1/(1+iea)^(1/n))

1.163% Periódica TA
A DTF NATA 4.652% (1-ip)^(-n)-1 (1-(NATA/m))^(-n)-1
Spread 3.57%
DTF+Spread NATA 8.222% Se lleva a EA
DTF+Spread EA 8.662%

Tasa cupón SV 4.241% (1+iea)^(1/n)-1

Tasa cupón SV 365 días 4.277% (1+iea)^(1/n)-1 n= nro. de veces que se capitali
tasa en 1 año.
1.98369565
Último pago de interés 3/15/2020
Fecha próximo pago de inte 9/15/2020
Días período pago interés 184
= nro. de veces que se capitaliza la
asa en 1 año.
Bono ordinario IPC
Grupo Argos Spread
Fecha emisión 9/15/2016
Fecha Vcmto. 9/15/2022
Indicador Actual IPC
Spread 3.57% EA
Modalidad Vencida
Periodicidad Trimestral
Base Pago Int 360 365
Hoy Tasa cupón 1.374%
Último pago inter. 6/15/2020
Valor indicador IPC actual 1.97% EA

IPC+Spread EA (1+ipc)*(1+spread)-1
IPC+Spread EA 5.610%
Pasar IPC+Spread EA a TV 1.374%

Último pago interés 6/15/2020

Próximo pago de interéses 9/15/2020
92
Tasa cupón base 365 días 1.385%
EA
EA

TV

EA

ipTV=(1+iea)^(1/n)-1

n 3.9673913

ipTV=(1+iea)^(1/n)-1
CDT IBR NAMV
Banco de Occidente Spread NAMV
Fecha Emisión 5/23/2019
Fecha Vcto 11/23/2020 IBR+1,50% TV
Indicador actual IBR
Spread 1.10% NAMV
Modalidad Vencida
Periocidad Mensual MV
Base pago Int. 360
Hoy Tasa cupón 0.259%

Último pago Int. 8/23/2020

Valor indicador EA 2.054% 2.007%
Pasar IBR EA a IBR NAMV 2.007%
IBR + Spread NAMV 3.107%
Icupón MV 0.259%

IBR previa 2.029%

Último pago de int. 8/23/2020
Próximo pago de int. 9/23/2020
IBR + Spread NAMV 3.129% EA
Icupón MV 0.261%

Bono paga int. Base 365 días

Último pago de int. 8/23/2020
Próximo pago de int. 9/23/2020
31
Pasar a EA IBR+Spread 3.174%
Icupón 31 días 0.266%
 Utilizamos el IBR mensual porque el bono está pagando mensual.
Cuando trabajo con el actual se busca la tasa ya sea mensual, semestral,
etc. si es previa se busca la de ese día puntual.
La IBR entre más tiempo sea el plazo de pago menor será la tasa de
interés. La curva está invertida. Liquidez en el corto plazo.

Buscamos en otras series el histórico mensual del IBR. Como el 23 de

agosto cae en domingo, paga intereses con la IBR del 21 de agosto que es
viernes porque estos empiezan a acorrer a partir del 24, donde se utiliza
aún la del 21.