Está en la página 1de 5

Universidad Autónoma de Occidente

Parcial supletorio Econometría I

Andres Eduardo Rangel Jimenez

1. Sea el siguiente modelo:

Y i=β 0 + β 1 X 1 i+ β 2 X 2 i +ui Modelo 1

El anterior modelo es el modelo “correcto”. Es decir las variables explicativas presentes en


el modelo son incluidas porque la teoría económica asi lo determina. Según la teoría el
signo del estimador de β 1 ( β^ 1 ) en el modelo 1 (modelo “correcto) es positivo.

Sin embargo usted por falta de información sobre la variable X 2 i estima el siguiente
modelo (modelo “incorrecto” pues le falta una variable estipulada por la teoria:

Y i=β 0 + β 1 X 1 i+u i Modelo 2

Al estimar el modelo 2 conocemos que habrá un sesgo en el estimador de ^β 1. ¿ Puede este


estimado cambiar de signo en el modelo 2?. Es decir puede el estimador ^β 1 pasar de tener
signo positivo en el modelo 1 a tener signo negativo en el modelo 2? Sustente
RESPUESTA: creo que si puede cambiar el signo del estimador debido que el sesgo en el
modelo ocasiona un cambio en el valor del estimador B1.

2. Sea el siguiente modelo:


rent i =β 0+ β1 pctstu i+ β2 avginc i +ui

rent : promedio del alquiler en la ciudad (dado en dólares)


pctstui: porcentaje de estudiantes dentro de la población de la ciudad

avginc i: promedio del ingreso de los habitantes (dado en dólares)


2.1 Estime el modelo e interprete los estimadores del modelo.

 Interprete el estimador que acompaña a la variable tiendas en la Salida No 1


Un incremento en la variable pctstui incrementa las población de la ciudad el
promedio de alquiler en un 170.3% (1.703*100) dólares la renta
 Interprete el estimador que acompaña a la variable tiendas en la Salida No 2
Por un incremento de 1% en la variable avginc i , en el promedio del ingreso de
los habitantes, el promedio de alquiler de la ciudad aumento en 1.5 % ( 0.015
*100) centavos
2.2 Realice inferencia estadística individual para la variable pctstui usando el estadígrafo

t student (utilizando la distribución t-student)


Estadígrafo

H 0 : β2 =0

H A : β 2 ≠0

^β 1−β 1
t cal= t n−k α =0.05
σ^ ^β
1

1.703117−0
t cal= =4.9909
0.341238
n-k = 128 -3= 125

EN LA TABLA AL BUSCARLA ME DA 1.960, LO QUE ME TRADUCE QUE MI T CALCULADO SALE EN LA


ZONA DE ACEPTACION. NO EXISTE SUFICIENTE EVIDENCIA PARA RECHAZAR LA HIPOTESIS NULA.

2.3 Realice inferencia estadística global utilizando el estadígrafo F (utilizando la


distribución
F)
H 0 : pctstu i=β 2=0
H A : Al menos un β k ≠ 0

Numerador = k-1 2-1= 1


Denominador n-k = 128 -3 =125

El valor del estadígrafo F

2.4 Cuál de las dos variables explicativas tiene más impacto en la dependiente?
pctstui: porcentaje de estudiantes dentro de la población de la ciudad

avginc i: promedio del ingreso de los habitantes (dado en dólares)

Tenemos entonces dos variable medidas con diferente unidad de medida. Aparentemente uno podría decir
mirando el valor absoluto de las pendientes que la mayor que tiene mayor peso es la variable pctstu , sin
embargo no podemos aseverarlo al no estar en la misma unidad de medida:

Hay que calcular coeficientes estandarizados, ^β ¿k para dar respuesta a la pregunta sobre que variable
explicativa tiene mayor impacto en la dependiente.

sx
^β ¿k = β^ k k

sy

Donde s x es la desviación estándar de la variable explicativa


k

s y es la desviación estándar de la variable dependiente


^β k es el estimador de la pendiente calculado por MCO

^β k es el estimador de la pendiente calculado por MCO


^β ¿1=1.703117 13.7544 7 =0.1958838191
119.5886

^β ¿2=0.015717 6965.974 =¿0.9155071082


119.5886
La variable que tiene mayor peso es la variable avginc. Los estimadores se interpretan de
la siguiente manera. Para ^β ¿2, por un incremento de una desviación estándar de la variable
avginc , la variable dependiente en 0.915 desviaciones estándar. Para ^β ¿1, por un incremento
de una desviación estándar en la variable pctstu , la variable dependiente en 0.195 desviaciones
estándar.

2.5. Mediante un gráfico de oferta y demanda del mercado de alquileres, determine


según el modelo que usted estimo, si se desplaza la curva de oferta o de demanda
(recuerde que al graficar juntos oferta y demanda usted tiene un punto de equilibrio, el
cual puede moverse a otro punto de equilibrio dependiendo de si se desplaza oferta o
demanda dependiendo de las variables explicativas del modelo econométrico)

3. Determine si el anterior modelo tiene o no heterocedasticidad con el test de White


Realice el test de White pero de manera “manual” (sin términos cruzados)

También podría gustarte