EJERCICIOS: ESTADÍSTICOS DE ORDEN

1. Suponga que los componentes del ejemplo 2 (de la clase) operan en paralelo (por tanto, el
sistema no falla sino hasta que fallen los dos componentes). Encuentre la función de
densidad de X, la duración del sistema.
2. Los precios de apertura por acción Y1 y Y2 de dos acciones similares son variables
aleatorias independientes, cada una con una función de densidad dada por:

En una mañana determinada, un inversionista va a comprar acciones de la emisión menos

costosa. Encuentre:
a. la función de densidad de probabilidad para el precio por acción que el inversionista
pagará.
b. el costo esperado por acción que el inversionista pagará.
3. Suponga que el tiempo Y que un trabajador tarda en completar cierta tarea tiene la
función de densidad de probabilidad dada por:

donde 𝜃 es una constante positiva que representa el tiempo mínimo hasta la terminación
del trabajo. Sea Y1, Y2, . . ., Yn una muestra aleatoria de tiempos de terminación de esta
distribución. Encuentre a la función de densidad para Y (1) = mín(Y1, Y2, . . . , Yn).

4. La función de densidad Weibull está dada por

donde 𝛼 y m son constantes positivas. Si una muestra aleatoria de tamaño n se toma de

una población con distribución Weibull, encuentre la función de distribución y la función
de densidad para Y (1) = mín(Y1, Y2, . . . , Yn). ¿Y (1) tiene una distribución Weibull?
5. Sean 𝑌1 < 𝑌2 < 𝑌3 < 𝑌4 los estadísticos de orden de una muestra aleatoria que tienen
una función de densidad:
𝑒 −𝑥 , 𝑜 < 𝑥 < ∞
𝑓(𝑥) = {
𝑜 𝑒 . 𝑜. 𝑝
Encuentre 𝑃(𝑌4 ≥ 3).
6. Sea X1 y X2 una muestra aleatoria de una distribución continua con fdp: 𝑓(𝑥) = 2𝑥, 0 <
𝑥 < 1, y cero en otra parte.
a. Encuentre las funciones de densidad marginales del estadístico de orden más pequeño
y grande, Y1 y Y2.
b. Encuentre la fdp conjunta Y1 y Y2.
7. Sean Y1, Y2, . . ., Yn variables aleatorias independientes distribuidas uniformemente en el
intervalo [0, 𝜃]. Encuentre la:
a. La función de densidad Yn
b. La función de distribución de probabilidad 𝑌𝑛 = 𝑚á𝑥. (𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛)