Ecuaciones Diferenciales

Manuel Valenzuela Rendón

Centro de Sistemas Inteligentes

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Octubre 2007

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 1 / 24

Ecuaciones Diferenciales
Métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias

1 Euler
Euler
Euler Modificado

2 Runge-Kutta
Runge-Kutta de cuarto orden

3 Ejemplo: RLC
RLC serie
Solución analítica

4 Variables de estado
Definición
Circuito RLC serie
Espacio de estado
Ecuaciones de Lotka-Volterra
Banda de Rössler

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 2 / 24

Euler

Dada una ecuación diferencial ordinaria de la forma

dy
= y  = f (t, y ),
dt

se hace la aproximación
Δy dy
≈ .
Δt dt
De donde se tiene que
Δy = f (t, y ) Δt.
Tomando h ≡ Δt se obtiene la regla recursiva del método de Euler:

y ← y + h · f (t, y )

Se requiere una condición inicial y (t 0 ) = y0 .

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 3 / 24

Euler

Dada una ecuación diferencial ordinaria de la forma

dy
= y  = f (t, y ),
dt

se hace la aproximación
Δy dy
≈ .
Δt dt
De donde se tiene que
Δy = f (t, y ) Δt.
Tomando h ≡ Δt se obtiene la regla recursiva del método de Euler:

y ← y + h · f (t, y )

Se requiere una condición inicial y (t 0 ) = y0 .

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 3 / 24

Euler Modificado
Escribiendo la fórmula de Euler como una ecuación en términos de la iteración k
tenemos que:
yk +1 = yk + h · f (tk , yk )
El valor yk +1 anterior es una aproximación del valor real de y (t k +1 ), por lo tanto,
llamémosle ŷk +1 :
ŷk +1 = yk + h · f (tk , yk )
Ahora, apliquemos la misma idea de la regla recursiva de Euler, pero tomemos el
promedio de f (t k , yk ) y f (tk +1 , ŷk +1 ):
f (tk , yk ) + f (tk +1 , ŷk +1 )
yk +1 = yk + h
2
Escribiendo esto como una regla recursiva queda:
ŷ ← y + h · f (t, y )
f (t, y ) + f (t + h, ŷ )
y ← y +h
2
o lo que es lo mismo
f (t, y ) + f (t + h, y + h f (t, y ))
y ←y +h
2

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Euler Modificado
Escribiendo la fórmula de Euler como una ecuación en términos de la iteración k
tenemos que:
yk +1 = yk + h · f (tk , yk )
El valor yk +1 anterior es una aproximación del valor real de y (t k +1 ), por lo tanto,
llamémosle ŷk +1 :
ŷk +1 = yk + h · f (tk , yk )
Ahora, apliquemos la misma idea de la regla recursiva de Euler, pero tomemos el
promedio de f (t k , yk ) y f (tk +1 , ŷk +1 ):
f (tk , yk ) + f (tk +1 , ŷk +1 )
yk +1 = yk + h
2
Escribiendo esto como una regla recursiva queda:
ŷ ← y + h · f (t, y )
f (t, y ) + f (t + h, ŷ )
y ← y +h
2
o lo que es lo mismo
f (t, y ) + f (t + h, y + h f (t, y ))
y ←y +h
2

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 4 / 24

Euler Modificado
Escribiendo la fórmula de Euler como una ecuación en términos de la iteración k
tenemos que:
yk +1 = yk + h · f (tk , yk )
El valor yk +1 anterior es una aproximación del valor real de y (t k +1 ), por lo tanto,
llamémosle ŷk +1 :
ŷk +1 = yk + h · f (tk , yk )
Ahora, apliquemos la misma idea de la regla recursiva de Euler, pero tomemos el
promedio de f (t k , yk ) y f (tk +1 , ŷk +1 ):
f (tk , yk ) + f (tk +1 , ŷk +1 )
yk +1 = yk + h
2
Escribiendo esto como una regla recursiva queda:
ŷ ← y + h · f (t, y )
f (t, y ) + f (t + h, ŷ )
y ← y +h
2
o lo que es lo mismo
f (t, y ) + f (t + h, y + h f (t, y ))
y ←y +h
2

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Euler Modificado
Escribiendo la fórmula de Euler como una ecuación en términos de la iteración k
tenemos que:
yk +1 = yk + h · f (tk , yk )
El valor yk +1 anterior es una aproximación del valor real de y (t k +1 ), por lo tanto,
llamémosle ŷk +1 :
ŷk +1 = yk + h · f (tk , yk )
Ahora, apliquemos la misma idea de la regla recursiva de Euler, pero tomemos el
promedio de f (t k , yk ) y f (tk +1 , ŷk +1 ):
f (tk , yk ) + f (tk +1 , ŷk +1 )
yk +1 = yk + h
2
Escribiendo esto como una regla recursiva queda:
ŷ ← y + h · f (t, y )
f (t, y ) + f (t + h, ŷ )
y ← y +h
2
o lo que es lo mismo
f (t, y ) + f (t + h, y + h f (t, y ))
y ←y +h
2

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 4 / 24

 que se puede escribir como:

k1 ← h f (t, y )
k2 ← h f (t + h, y + k1 )
1
y ← y + (k1 + k2 )
2

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Runge-Kutta de cuarto orden

k1 ← h f (t, y )
 
1 1
k2 ← hf t + h, y + k1
2 2
 
1 1
k3 ← hf t + h, y + k2
2 2
k4 ← h f (t + h, y + k3 )
1
y ← y + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
6

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 6 / 24

RLC serie

R L

+
vi (t) − C

Haciendo una ecuación de malla se obtiene:

 t
d i(t) 1
vi (t) = i(t)R + L + i(t) dt
dt C t=t0

La corriente en el capacitor es
d vc (t)
i(t) = C
dt
pause Sustituyendo en la primera ecuación ponemos todo en términos del voltaje en el
capacitor, vc (t):
d vc (t) d 2 vc (t)
vi (t) = RC + LC + vc (t)
dt d 2t

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 7 / 24

RLC serie

R L

+
vi (t) − C

Haciendo una ecuación de malla se obtiene:

 t
d i(t) 1
vi (t) = i(t)R + L + i(t) dt
dt C t=t0

La corriente en el capacitor es
d vc (t)
i(t) = C
dt
pause Sustituyendo en la primera ecuación ponemos todo en términos del voltaje en el
capacitor, vc (t):
d vc (t) d 2 vc (t)
vi (t) = RC + LC + vc (t)
dt d 2t

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 7 / 24

Solución analítica

Para

R = 1
L = 10
C = 0.5
vi (t) = 0

d vc (0)
y condiciones iniciales de v c (0) = 1 y = 0, la ecuación diferencial tiene la
dt
siguiente solución analítica:

vc (t) = e −0.05t (0.112508 sen(0.444410t) + cos(0.444410t))

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 8 / 24

Variables de estado

Las variables de estado de un sistema se definen como el conjunto mínimo de

variables, x1 (t), x2 (t), . . . , xn (t) tal que el conocimiento de estas variables para
cualquier tiempo t 0 , más la información de la entrada aplicada al sistema a partir
del tiempo t 0 es suficiente para determinar el estado del sistema para cualquier
tiempo t > t0 .
Las variables de estado no se deben confundir con las salidas de un sistema. Una
salida es una variable que puede ser medida, en cambio una variable de estado a
menudo no puede ser medida. Sin embargo, usualmente la salida de un sistema
se define como función de las variables de estado.
Las variables de estado no son únicas.

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 9 / 24

Variables de estado

Las variables de estado de un sistema se definen como el conjunto mínimo de

variables, x1 (t), x2 (t), . . . , xn (t) tal que el conocimiento de estas variables para
cualquier tiempo t 0 , más la información de la entrada aplicada al sistema a partir
del tiempo t 0 es suficiente para determinar el estado del sistema para cualquier
tiempo t > t0 .
Las variables de estado no se deben confundir con las salidas de un sistema. Una
salida es una variable que puede ser medida, en cambio una variable de estado a
menudo no puede ser medida. Sin embargo, usualmente la salida de un sistema
se define como función de las variables de estado.
Las variables de estado no son únicas.

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 9 / 24

Variables de estado

Las variables de estado de un sistema se definen como el conjunto mínimo de

variables, x1 (t), x2 (t), . . . , xn (t) tal que el conocimiento de estas variables para
cualquier tiempo t 0 , más la información de la entrada aplicada al sistema a partir
del tiempo t 0 es suficiente para determinar el estado del sistema para cualquier
tiempo t > t0 .
Las variables de estado no se deben confundir con las salidas de un sistema. Una
salida es una variable que puede ser medida, en cambio una variable de estado a
menudo no puede ser medida. Sin embargo, usualmente la salida de un sistema
se define como función de las variables de estado.
Las variables de estado no son únicas.

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 9 / 24

Variables de estado para el circuito RLC

Definimos las siguientes variables de estado:

x1 = vc (t)
◦
x2 = x1

Por lo tanto ◦
vi (t) = RCx2 + LC x 2 + x1
◦
y despejando x 2 tenemos que

◦ 1 R 1
x2 = − x1 − x2 + vi (t)
LC L LC

Podemos escribir las ecuaciones anteriores en forma matricial:

 ◦      
x1 0 1 x1 0
◦ = + vi (t)
x2 −1/LC −R/L x2 1/LC

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 10 / 24

Variables de estado para el circuito RLC

Definimos las siguientes variables de estado:

x1 = vc (t)
◦
x2 = x1

Por lo tanto ◦
vi (t) = RCx2 + LC x 2 + x1
◦
y despejando x 2 tenemos que

◦ 1 R 1
x2 = − x1 − x2 + vi (t)
LC L LC

Podemos escribir las ecuaciones anteriores en forma matricial:

 ◦      
x1 0 1 x1 0
◦ = + vi (t)
x2 −1/LC −R/L x2 1/LC

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 10 / 24

Variables de estado para el circuito RLC

Definimos las siguientes variables de estado:

x1 = vc (t)
◦
x2 = x1

Por lo tanto ◦
vi (t) = RCx2 + LC x 2 + x1
◦
y despejando x 2 tenemos que

◦ 1 R 1
x2 = − x1 − x2 + vi (t)
LC L LC

Podemos escribir las ecuaciones anteriores en forma matricial:

 ◦      
x1 0 1 x1 0
◦ = + vi (t)
x2 −1/LC −R/L x2 1/LC

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 10 / 24

Variables de estado para el circuito RLC

Definimos las siguientes variables de estado:

x1 = vc (t)
◦
x2 = x1

Por lo tanto ◦
vi (t) = RCx2 + LC x 2 + x1
◦
y despejando x 2 tenemos que

◦ 1 R 1
x2 = − x1 − x2 + vi (t)
LC L LC

Podemos escribir las ecuaciones anteriores en forma matricial:

 ◦      
x1 0 1 x1 0
◦ = + vi (t)
x2 −1/LC −R/L x2 1/LC

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 10 / 24

Un ejemplo

Tomando R = 1, L = 10, y C = 0.5 se tiene que

 ◦      
x1 0 1 x1 0
◦ = + vi (t)
x2 −0.2 −0.1 x2 0.2

Los valores característicos (eigenvalores) de la matriz

 
0 1
−0.2 −0.1

son λ1,2 = −0.05 ± j0.4444, estos valores pueden verse en la solución analítica de la
ecuación diferencial.

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 11 / 24

Un ejemplo

Tomando R = 1, L = 10, y C = 0.5 se tiene que

 ◦      
x1 0 1 x1 0
◦ = + vi (t)
x2 −0.2 −0.1 x2 0.2

Los valores característicos (eigenvalores) de la matriz

 
0 1
−0.2 −0.1

son λ1,2 = −0.05 ± j0.4444, estos valores pueden verse en la solución analítica de la
ecuación diferencial.

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 11 / 24

Comportamiento de un sistema

El comportamiento de un sistema mediante variables de estado puede observarse en

el tiempo, es decir x 1 (t), x2 (t), . . . , xn (t), o en el espacio estado, es decir x 1 vs. x2 . . . xn .

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 12 / 24

Solución para R = 1, L = 10, y C = 0.5
Para vi (t) = 0, y condiciones iniciales de x 1 (0) = 1 y x2 (0) = 0.

1
x1
0.8 x2

0.6

0.4

0.2

−0.2

−0.4

−0.6

−0.8
0 20 40 60 80 100
t

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 13 / 24

Espacio de estado para circuito RLC

0.3

0.2

0.1

0
2
x

−0.1

−0.2

−0.3

−0.4
−0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
x1

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 14 / 24

Otro circuito RLC más complejo

R1 L1 L2

+
vi (t) − C R2

Escribiendo dos ecuaciones de malla se obtiene que:


d i1 (t) 1 t
vi (t) = i1 (t)R1 + L1 + (i1 (t) − i2 (t)) dt
dt C t0

1 t d i2 (t)
0 = (i2 (t) − i1 (t)) dt + L2 + i2 (t)R2
C t0 dt

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 15 / 24

 Recordando que la corriente en el capacitor es

d vc (t)
ic (t) = i1 (t) − i2 (t) = C
dt

y sustituyendo en las ecuaciones anteriores:

d i1 (t)
vi (t) = i1 (t)R1 + L1 + vc (t)
dt
d i2 (t)
0 = −vc (t) + L2 + i2 (t)R2
dt

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 16 / 24

 Definimos como variables de estado las corrientes en las inductancias y el voltaje en el
capacitor:

x1 = i1 (t)
x2 = i2 (t)
x3 = vc (t)

de donde las ecuaciones de estado en forma matricial son las siguientes:

⎡ ◦ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
x1 −R1 /L1 0 −1/L1 x1 1/L1
⎢ ◦ ⎥ ⎣
⎣ x2 ⎦ = 0 −R2 /L2 1/L2 ⎦ ⎣ x2 ⎦ + ⎣ 0 ⎦ vi (t)
◦ 1/C 1/C 0 x3 0
x 3

Si la salida del sistema es el voltaje de la restencia R 2 , la ecuación de salida es

⎡ ⎤
  x1
y = 0 R2 0 ⎣ x2 ⎦
x3

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 17 / 24

 Definimos como variables de estado las corrientes en las inductancias y el voltaje en el
capacitor:

x1 = i1 (t)
x2 = i2 (t)
x3 = vc (t)

de donde las ecuaciones de estado en forma matricial son las siguientes:

⎡ ◦ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
x1 −R1 /L1 0 −1/L1 x1 1/L1
⎢ ◦ ⎥ ⎣
⎣ x2 ⎦ = 0 −R2 /L2 1/L2 ⎦ ⎣ x2 ⎦ + ⎣ 0 ⎦ vi (t)
◦ 1/C 1/C 0 x3 0
x 3

Si la salida del sistema es el voltaje de la restencia R 2 , la ecuación de salida es

⎡ ⎤
  x1
y = 0 R2 0 ⎣ x2 ⎦
x3

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 17 / 24

Solución en el tiempo
x1 (0) = x2 (0) = x3 (0) = 0, R1 = 0.1, R2 = 0.2, L1 = 5, L2 = 10, C = 1, vi (t) = sin(0.2πt)

2
x1
1.5 x
2

0.5

−0.5

−1

−1.5

−2
0 20 40 60 80 100
t

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 18 / 24

Solución en espacio de estado
x1 (0) = x2 (0) = x3 (0) = 0, R1 = 0.1, R2 = 0.2, L1 = 5, L2 = 10, C = 1, vi (t) = sin(0.2πt)

0
x3

−2

−4
1
0.5 2
0 1
0
−0.5 −1
x −1 −2
2 x
1

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 19 / 24

Otros conjuntos de variables de estado para el circuito RLC

Existen muchos conjuntos de varialbles de estado. Para este caso, entre otros muchos
conjuntos tenemos los siguientes:
Los voltajes en R 1 , R2 y C
Los voltajes en L 1 , L2 , y R2
Los voltajes de nodo
etc.

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 20 / 24

Ecuaciones de Lotka-Volterra

La relación entre una población de presas X y una población de depredores Y se

puede modelar como:

dX
= K1 AX − K2 XY
dt
dY
= K2 XY − K3 BY
dt

definiendo a = K 1 A, b = K3 B, y k = K3 , y las variables de estado x 1 = X y x2 = Y :

◦
x1 = ax1 − kx1 x2
◦
x2 = kx1 x2 − bx2

Este sistema de ecuaciones diferenciales no lineales tiene un comportamiento

periódico para a = b = k = 1.

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 21 / 24

Ecuaciones de Lotka-Volterra

La relación entre una población de presas X y una población de depredores Y se

puede modelar como:

dX
= K1 AX − K2 XY
dt
dY
= K2 XY − K3 BY
dt

definiendo a = K 1 A, b = K3 B, y k = K3 , y las variables de estado x 1 = X y x2 = Y :

◦
x1 = ax1 − kx1 x2
◦
x2 = kx1 x2 − bx2

Este sistema de ecuaciones diferenciales no lineales tiene un comportamiento

periódico para a = b = k = 1.

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 21 / 24

Solución de las ecuaciones de Lotka-Volterra
Resolviendo para los valores anteriores para diferentes condiciones iniciales se
obtiene la siguiente gráfica:

2.5

1.5
Y

0.5

0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
X

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 22 / 24

Banda de Rössler

El siguiente sistema de ecuaciones

◦
x = −y − z
◦
y = x + ay
◦
z = b + z(x − c)

produce comportamiento caótico para a = 0.398, b = 2, y c = 4. Definiendo las

variables de estado x 1 = x, x2 = y , y x3 = z:
◦
x1 = −x2 − x3
◦
x2 = x1 + ax2
◦
x3 = b + x3 (x1 − c)

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 23 / 24

Banda de Rössler

El siguiente sistema de ecuaciones

◦
x = −y − z
◦
y = x + ay
◦
z = b + z(x − c)

produce comportamiento caótico para a = 0.398, b = 2, y c = 4. Definiendo las

variables de estado x 1 = x, x2 = y , y x3 = z:
◦
x1 = −x2 − x3
◦
x2 = x1 + ax2
◦
x3 = b + x3 (x1 − c)

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 23 / 24

Caos
Resolviendo las ecuaciones anteriores para condiciones inciales igual a cero se obtiene la siguiente gráfica

3
z

0
5
6
0 4
2
−5 0
−2
y −10 −4
x

M. Valenzuela (Centro de Sistemas Inteligentes) Ecuaciones Diferenciales Octubre 2007 24 / 24