Familias De Distribuciones

Estadı́stica Inferencial

Profesor
Carlos Gaviria.

Facultad de Ingenierı́a.
Área de Formación en Ciencias Básicas.
Universidad de San Buenaventura.

Semestre 2017-2

Carlos Gaviria Estadı́stica Inferencial

 La Familia de Localización y Escala
Familias De Distribuciones La Familia Exponencial
La Familia de Series de Potencias

La Familia de Localización y Escala

Familia de Localización
Sea U una variable aleatoria fija con distribución de probabilidad FU y considere
la variable aleatoria X = U + a con a ∈ R. La variable aleatoria X es una variable
aleatoria de localización si y solo si se satisface:

FX (x) = P (X ≤ x) = FU (X − a)
El conjunto formado por todas las variables aleatorias de localización se llama
familia de localización.

La Familia de Escala
Sea U una variable aleatoria fija con distribución de probabilidad FU y considere
la variable aleatoria X = bU con b ∈ R+ . La variable aleatoria X es una variable
aleatoria de escala si y solo si se satisface:
 
X
FX (x) = P (X ≤ x) = FU
b
El conjunto formado por todas las variables aleatorias de escala se llama familia
de escala.

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Familias De Distribuciones La Familia Exponencial
La Familia de Series de Potencias

La Familia de Localización y Escala

Familia de Localización y Escala

Sea U una variable aleatoria fija con distribución de probabilidad FU y considere
la variable aleatoria X = a + bU con a ∈ R y b ∈ R+ . La variable aleatoria X es
una variable aleatoria de localización y escala si y solo si se satisface:
 
X −a
FX (x) = P (X ≤ x) = FU
b
El conjunto formado por todas las variables aleatorias de localización y escala se
llama familia de localización y escala.

Ejercicio
1 Muestre que la distribución normal pertenece a la familia de localización y
escala.
2 Muestre que la distribución Gamma pertenece a la familia de escala.

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La Familia de Localización y Escala

Distribución de Probabilidad Gumbel

Sea X una variable aleatoria continua. La variable aleatoria X tiene una
distribución Gumbel con parámetros µ ∈ R y σ ∈ R+ si su función de densidad de
probabilidad es:

1 − x−µ −e− x−µ

σ
f (x; µ, σ) = e σ , x ∈ R.
σ

Función Generadora de Momentos de la v.a Gumbel

MX (t) = Γ(1 − t), t < 1

Momentos de la Distribución Gumbel

1 E(X) = γ.
π2
2 V (X) = 6
.

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La Familia de Series de Potencias

La Familia Exponencial

La Familia Exponencial
Sea X una variable aleatoria con distribución de probabilidad F que depende del
parámetro θ que es s-dimensional. La variable aleatoria X es una variable
aleatoria que pertenece a la familia exponencial de distribuciones si y solo si la
función de probabilidad f se puede escribir como:
( s )
X
f (x; θ) = exp ηi (θ)Ti (x) − B(θ) h(x).
i=1

donde ηi y B son funciones real-valuadas que dependen de θ y Ti , h(x) son

funciones real-valuadas que solo dependen de x.

Ejercicio. Muestre que:

1 La distribución Binomial pertenece a la familia exponencial.
2 La distribución Exponencial pertenece a la familia exponencial.
3 La distribución Normal pertenece a la familia exponencial.
4 La distribución Gamma pertenece a la familia exponencial.
5 La distribución Weibull no pertenece a la familia exponencial.

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La Familia de Series de Potencias

La Familia Exponencial

La Familia Exponencial de Forma Canónica

Sea X una variable aleatoria con distribución de probabilidad F que depende del
parámetro θ que es s-dimensional. La variable aleatoria X es una variable
aleatoria que pertenece a la familia exponencial de distribuciones si y solo si la
función de probabilidad f se puede escribir como:
( s )
X
f (x; η) = exp ηi Ti (x) − A(η) h(x).
i=1

donde la densidad f y la función B dependen de ηi son y Ti , h(x) son funciones

real-valuadas que solo dependen de x.

Ejercicio. Escribir en la forma canónica:

1 La distribución Binomial.
2 La distribución Exponencial.
3 La distribución Normal.
4 La distribución Gamma.

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La Familia Exponencial

Teorema
Para cualquier función integrable f y cualquier η se tiene que la integral:
Z ( s )
X
f (x) exp ηi Ti (x) h(x)dx
i=1

es continua y tiene derivada de todos los órdenes con respecto a los η 0 s y ellas se
puede obtener derivando bajo el signo de integral.

Teorema
Si X es una variable aleatoria que pertenece a la familia exponencial de
distribuciones, entonces:
∂A(η)
1 E(Tj ) = ∂ηj
.
∂ 2 A(η)
2 Cov(Tj , Tk ) = ∂ηj ∂ηk
.
∂ 2 A(η)
3 V ar(Tj ) = ∂ηj2

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La Familia de Series de Potencias

La Familia Exponencial

Ejercicio
1 Use el último teorema para calcular la esperanza y la varianza de
X ∼ bin(n, p) cuando n es conocido.
2 Use el último teorema para calcular la esperanza y la varianza de
X ∼ poisson(λ).
3 Use el último teorema para calcular la esperanza y la varianza de
X ∼ N (µ, σ).

Teorema
Si X es una variable aleatoria que pertenece a la familia exponencial de
distribuciones donde la densidad de X está dada por la forma canónica:
( s )
X
f (x; η) = exp ηi Ti (x) − A(η) h(x).
i=1

entonces la función generadora de momentos MT (u) de los T 0 s existe para alguna

vecindad del cero y está dada por:

MT (u) = exp {A(η + u) − A(η)} .

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La Familia de Series de Potencias

La Familia de Series de Potencias

Definición
Sea X una variable aleatoria discreta con función de masa de probabilidad f que
depende del parámetro θ. La variable aleatoria X pertenece a la familia de
distribuciones de series de potencia si su función de masa de probabilidad se puede
escribir como:

a(x)θx
f (x; θ) = ,
c(θ)
a(x)θx < ∞, para algún θ > 0.
P
para cualquier función a(x) tal que
x

Ejercicio. Muestre que:

La distribución de probabilidad Binomial pertenece a la familia de series de
Potencias.

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