Ecuaciones diferenciales ordinarias

Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra

derivadas. En la forma:

𝑦′ 𝑡 = 𝑓(𝑡, 𝑦 𝑡 )

Expresa la tasa de cambio de una cantidad 𝑦 en

términos del tiempo presente 𝑡.

Se utilizan para modelar, comprender y predecir los

sistemas que cambian con el tiempo.
 Problema de valores iniciales

Las ecuaciones diferenciales ordinarias suelen tener

infinitas soluciones 𝑦(𝑡).

Un problema de valor inicial para una ecuación diferencial

ordinaria de primer orden es la ecuación junto con una
condición inicial en un intervalo específico 𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏:

𝑦′ = 𝑓(𝑡, 𝑦)
𝑦 𝑎 = 𝑦𝑎
𝑡 ∈ 𝑎, 𝑏
 Método de Euler

𝑤0 = 𝑦0

𝑤𝑖+1 = 𝑤𝑖 + ℎ𝑓 𝑡 𝑖 , 𝑤𝑖

Donde:
𝑤𝑖 → Aproximación al valor de 𝑦(𝑡𝑖).
ℎ → Tamaño de paso de tiempo.
𝑓 𝑡 𝑖 , 𝑤𝑖 → Función de derivada evaluada en 𝑡𝑖 y 𝑤𝑖.
Ejemplo 1:
Resolver el siguiente problema de valores iniciales:

𝑦 ′ = 𝑡𝑦 + 𝑡 3
𝑦 0 =1
𝑡 ∈ 0,1

Usar como tamaño de paso ℎ = 0.2 y comparar con la

solución exacta 𝑦 𝑡 =
 Método de Euler

Ejemplo 1:
𝑦 ′ = 𝑡𝑦 + 𝑡 3
𝑦 0 =1
𝑡 ∈ 0,1
Si el tamaño de paso se disminuye a ℎ = 0.1:
Método de Euler
 Método del trapecio (Heun)

𝑤0 = 𝑦0

ℎ
𝑤𝑖+1 = 𝑤𝑖 + 𝑓 𝑡 𝑖 , 𝑤𝑖 + 𝑓 𝑡𝑖 + ℎ, 𝑤𝑖 + ℎ𝑓𝑡 𝑖 , 𝑤𝑖
2
Ejemplo 2:
Repetir el PVI del ejemplo 1 utilizando un tamaño de paso
ℎ = 0.2. Comparar los errores obtenidos.
 Método Runge-
Kutta
𝑤𝑖+1 = 𝑤𝑖 + ℎ
𝑠1 + 2𝑠2 + 2𝑠3 + 𝑠4
6
𝑠1 = 𝑓 𝑡 𝑖 , 𝑤𝑖

ℎ ℎ
𝑠2 = 𝑓 𝑡𝑖 + 2 , 𝑤𝑖 + 2 𝑠1
ℎ ℎ
𝑠3 = 𝑓 𝑡𝑖 + 2 , 𝑤𝑖 + 2 𝑠2
Método Runge-
Kutta
𝑠4 = 𝑓 𝑡𝑖 + ℎ, 𝑤𝑖 + ℎ𝑠3
GRACIAS