UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
VALORACION DE EMPRESAS

TEMA:

Tarea 1 - Opciones financieras (Infografía)

AUTOR:

QUIROZ PALMA MARLON BRANDON

ASIGNATURA:

VALORACION DE EMPRESAS

DOCENTE
Ing. Wilson Moreira Sornoza
NIVEL
10mo Semestre

PERIODO
MAYO- OCTUBRE DEL 2020
 Las opciones financieras son instrumentos
¿Qué son las financieros que otorga al comprador el derecho
opciones y al vendedor la obligación de realizar la
financieras? transacción a un precio fijado y en una fecha
determinada.

Es el derecho a comprar un activo subyacente a un precio

Modelo Binomial y el modelo Black determinado en un momento definido en el futuro
Scholes

Es el derecho a vender un activo subyacente a un precio

determinado en n momento definido en el futuro

El modelo Black-Scholes es una fórmula utilizada para

valorar el precio de una opción financiera. Esta fórmula
está basada en la teoría de los procesos estocásticos.

Este método implica dividir el periodo de vigencia de la

opción en un gran numero de subperiodos de tiempo. En
cada uno de estos subperiodos el precio puede tomar
solamente dos valores (por eso se llama binomial)

https://economipedia.com/definiciones/modelo-black-scholes.html

https://www.bbva.com/es/que-son-las-opciones-financieras/