a.

El valor de cada acción del portafolio, el valor de la cartera y el % de cada acción en la

composición de la cartera, a la fecha de referencia del análisis.

b. La media y la desviación estándar de los precios de cada acción. ¿Es un buen supuesto asumir
que la media de los rendimientos es igual a cero? ¿Cuáles son las tres acciones más riesgosas?

c. La matriz de correlación y la matriz de varianzas-covarianzas. De la primera de las matrices,

¿entre qué valores se encuentra la correlación? ¿Cuáles son las tres acciones más correlacionadas?

d. El VaR paramétrico a un día para cada uno de las acciones, con un nivel de confianza de 99%.
¿Cuáles son las tres acciones que tienen más VaR?

e. El VaR paramétrico a un día para el portafolio de inversión con un nivel de confianza de 99%.
¿Por qué es menor a la suma de los VaRes individuales?

f. El VaR a un día para el portafolio utilizando la metodología de simulación histórica. ¿Se parece al
resultado del VaR bajo metodología paramétrica? ¿Deberá ser siempre mayor/menor?

j. El CVaR (VaR condicional) del portafolio, asumiendo un nivel de confianza de 99%. ¿Cuál es la
gran ventaja que tiene esta métrica de VaR?